万家消费成长股票型证券投资基金
2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年 8 月29 日 万家消费成长 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年2 月23 日起至6月 30 日止。 万家消费成长 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17?万家消费成长 2017年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51?万家消费成长 2017年半年度报告
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51?
万家消费成长 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家消费成长股票型证券投资基金
基金简称 万家消费成长
基金主代码 519193
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月23日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 811,922,579.20份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公
司，以分享中国经济增长和消费升级带来的投资机会，
在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方
法构建基金的投资组合。在资产配置方面，本基金结
合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策以及市场
面因素，在投资比例限制范围内优化大类资产配置；
在股票选择方面，本基金在居民消费成长相关行业中
精选核心竞争力突出、具有持续成长性、估值合理的
上市公司股票，力争获得超越行业平均水平的良好回
报。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 田青
联系电话 021-38909626 010-67595096
电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95538 转 6、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号8 层 （名义
北京市西城区金融大街 25 号 万家消费成长 2017年半年度报告
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楼层 9 层）
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号8 层 （名义
楼层 9 层）
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 方一天 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9楼
基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
万家消费成长 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 2 月23 日 - 2017 年6月 30 日 )
本期已实现收益 2,336,141.43
本期利润 12,647,186.45
加权平均基金份额本期利润 0.0140
本期加权平均净值利润率 1.42%
本期基金份额净值增长率 1.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 2,196,688.00
期末可供分配基金份额利润 0.0027
期末基金资产净值 825,267,232.11
期末基金份额净值 1.0164
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.64%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.30% 0.81% 4.01% 0.54% 2.29% 0.27%
过去三个月 2.18% 0.72% 4.90% 0.49% -2.72% 0.23%
自基金合同
生效起至今
1.64% 0.63% 4.12% 0.47% -2.48% 0.16%
万家消费成长 2017年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2017 年2 月23 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
万家消费成长 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号8层（名义楼层 9 层） ，办公地址为中国（上海）自由
贸易试验区浦电路 360号 8 层（名义楼层 9 层）,注册资本 1 亿元人民币。目前管理四十九只开放
式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选
混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、
万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券
投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 、万家
中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场
证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券
投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝
货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达
保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型
证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券
型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投
资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富
灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证
券投资基金、 万家恒景 18个月定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、
万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资
基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活
配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债
券型证券投资基金。 万家消费成长 2017年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
莫海波
本基金基金经理 、 万
家和谐增长混合型证
券投资基金、万家品
质生活混合型证券投
资基金、万家瑞兴灵
活配置混合型证券投
资基金、万家新利灵
活配置混合型证券投
资基金、万家新兴蓝
筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家精
选混合型证券投资基
金、万家宏观择时多
策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理、投资研究部总监
2017年2月23
日
- 7
投资研究部总
监，MBA，2010
年进入财富证券
责任有限公司，
任分析师、投资
经理助理；2011
年进入中银国际
证券有限责任公
司基金，任分析
师、环保行业研
究员、策略分析
师、投资经理。
2015年3月加入
本公司，现任投
资研究部总监
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等法律、
法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在
认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完万家消费成长 2017年半年度报告
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成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年上半年的市场行情，上证综指维持箱体震荡趋势，其中伴随着多次对 3300 关口
的冲击。一季度市场整体震荡上行，主要是因为出色的宏观数据提高了投资者对于未来经济的预
期。然而从四月份开始，随着金融监管力度的不断升级以及去杠杆加速，股票市场随之回落。尤
其是在 4 月中旬后证综指重新跌回到 3000 点附近。在市场风险偏好较低的情况下，投资者对于低
估值蓝筹以及盈利能力确定的白马股关注度提升。5 月份开始金融权重股带领传统白马股开启了
反弹的行情。首先国内经济并没有大幅度下滑的风险，地产以及基建投资对于中国经济有比较强
劲的支撑，这是蓝筹以及周期股向好的主要宏观因素。同时市场稳定运行仍然是监管层的基础要
求，不断通过监管沟通加强对于市场预期的引导。产品持仓方面主要以金融地产以及建筑业为主，
另外通过对以成长股为代表的新能源产业链以及周期股来增强产品收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0164 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.64%，业绩
比较基准收益率为 4.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们预计制造业投资平稳，低库存下地产投资回落压力有限，基建投资增速仍
相对较高，我们对经济情况仍相对乐观。下半年配置角度，关注周期品调整后的介入机会、消费
品估值切换机会以及优质成长股超跌反弹机会：在供给侧改革以及环保核查趋严下，预计钢铁、
有色等周期品价格仍将坚挺，周期品经过前期大幅上涨有所回调，但基本面仍然强势，预计未来
仍有投资机会。白酒家电等消费品增速稳健，目前估值基本合理，但考虑到明年业绩增长明确以
及下半年估值切换，预计四季度有布局价值。下半年配置角度将延续地产建筑等蓝筹股配置，择
时增加周期股和消费股配置，成长方面将保持新能源产业链的配置。此外，创业板权重个股业绩
不达预期，在短期反弹后整体仍有回调压力，但部分优质成长股估值已经具有吸引力，下半年重
点关注。 万家消费成长 2017年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用
户服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万的情况。 万家消费成长 2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家消费成长 2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家消费成长股票型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 116,820,338.53
结算备付金
2,874,246.48
存出保证金
183,258.79
交易性金融资产 6.4.7.2 472,284,832.04
其中：股票投资
472,284,832.04
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 14,000,127.00
应收证券清算款
232,078,501.21
应收利息 6.4.7.5 -24,427.37
应收股利
-
应收申购款
20,233.22
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
838,237,109.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
4,984.00
应付赎回款
11,081,619.46
应付管理人报酬
1,020,620.82
应付托管费
170,103.47
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 555,300.97
应交税费
-万家消费成长 2017年半年度报告
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 137,249.07
负债合计
12,969,877.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 811,922,579.20
未分配利润 6.4.7.10 13,344,652.91
所有者权益合计
825,267,232.11
负债和所有者权益总计
838,237,109.90
注：1、报告截止日 2017年 6 月30 日，基金份额净值 1.0164元，基金份额总额 811922579.2 份。
2、本基金合同于 2017 年2 月23 日生效，无上年度末数据。
6.2 利润表
会计主体：万家消费成长股票型证券投资基金
本报告期：2017 年2 月23 日(基金合同生效日)至2017年 6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年2月23日(基金合同生
效日)至2017 年6月30日
一、收入
19,573,503.50
1.利息收入
3,091,755.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,013,040.98
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,078,714.47
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,563,151.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,092,114.33
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 3,471,037.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 10,311,045.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 607,551.12
减：二、费用
6,926,317.05
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,659,161.01
2．托管费 6.4.10.2.2 776,526.80万家消费成长 2017年半年度报告
第 17 页 共 51 页
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 1,371,575.93
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 119,053.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
12,647,186.45
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,647,186.45
注：本基金为本报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家消费成长股票型证券投资基金
本报告期：2017 年2 月23 日(基金合同生效日)至2017年 6月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年2 月23 日(基金合同生效日)至2017年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
971,448,474.76 - 971,448,474.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,647,186.45 12,647,186.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-159,525,895.56 697,466.46 -158,828,429.10
其中：1.基金申购款 14,761,701.48 -17,144.05 14,744,557.43
2.基金赎回款 -174,287,597.04 714,610.51 -173,572,986.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
811,922,579.20 13,344,652.91 825,267,232.11
注：本基金为本报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
_ __ _ __李杰______
__ __陈广益____ 万家消费成长 2017年半年度报告
第 18 页 共 51 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家消费成长股票型证券投资基金（以下简称”本基金“） ，系经中国证券监督管委员会（以
下简称”中国证监会“）证监许可[2014]540 号文《关于核准万家消费成长股票型证券投资基金
募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人于 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月
17 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2017）验字
60778298_B04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年2 月23 日生
效。本基金为契约型开放式，存续期不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人
民币 971,010,052.73 元，在募集期产生的活期存款利息为人民币 438,422.03 元，以上实收基金
（本息）合计为人民币 971,448,474.76 元，折合 971,448,474.76 份基金份额。本基金的基金管
理机构为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金于 2017 年6 月30日的财务
状况以及 2017 年2 月23日（基金合同生效日）至 2017 年6 月30 日的经营成果和净值变动情况。 万家消费成长 2017年半年度报告
第 19 页 共 51 页
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2017 年2 月23 日至 2017 年6 月30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资和资
产支持证券投资；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，万家消费成长 2017年半年度报告
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同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； 万家消费成长 2017年半年度报告
第 21 页 共 51 页
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基
金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价以确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可
行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动
分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金万家消费成长 2017年半年度报告
第 22 页 共 51 页
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得
/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 万家消费成长 2017年半年度报告
第 23 页 共 51 页
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相关协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采取待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基
金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份
额，红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 万家消费成长 2017年半年度报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017 年7月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产万家消费成长 2017年半年度报告
第 25 页 共 51 页
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 万家消费成长 2017年半年度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 116,820,338.53
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 116,820,338.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 461,973,787.02 472,284,832.04 10,311,045.02
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 461,973,787.02 472,284,832.04 10,311,045.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购 万家消费成长 2017年半年度报告
第 27 页 共 51 页
买入返售证券_银行间 14,000,127.00 -
合计 14,000,127.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 69,299.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,293.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -95,102.43
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 82.50
合计 -24,427.37
6.4.7.6 其他资产
本报告期期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 554,492.65
银行间市场应付交易费用 808.32
合计 555,300.97
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -万家消费成长 2017年半年度报告
第 28 页 共 51 页
应付赎回费 26,480.43
预提费用 110,768.64
合计 137,249.07
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年2月23 日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 971,448,474.76 971,448,474.76
本期申购 14,761,701.48 14,761,701.48
本期赎回(以"-"号填列) -174,287,597.04 -174,287,597.04
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 811,922,579.20 811,922,579.20
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 2,336,141.43 10,311,045.02 12,647,186.45
本期基金份额交易
产生的变动数
-139,453.43 836,919.89 697,466.46
其中：基金申购款 35,084.92 -52,228.97 -17,144.05
基金赎回款 -174,538.35 889,148.86 714,610.51
本期已分配利润 ---
本期末 2,196,688.00 11,147,964.91 13,344,652.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月23 日(基金合同生效日)至2017年 6
月30日
活期存款利息收入 929,315.21
定期存款利息收入 -万家消费成长 2017年半年度报告
第 29 页 共 51 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 83,117.24
其他 608.53
合计 1,013,040.98
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月23 日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
卖出股票成交总额 297,602,913.58
减：卖出股票成本总额 295,510,799.25
买卖股票差价收入 2,092,114.33
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未投资债券。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月23日(基金合同生效日)至2017年6
月30日
股票投资产生的股利收益 3,471,037.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,471,037.58
万家消费成长 2017年半年度报告
第 30 页 共 51 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年2月23日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
1.交易性金融资产 10,311,045.02
——股票投资 10,311,045.02
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 10,311,045.02
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月23 日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
基金赎回费收入 580,315.67
其他 19,420.20
转换费 7,815.25
合计 607,551.12
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月23 日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
交易所市场交易费用 1,371,575.93
银行间市场交易费用 -
合计 1,371,575.93
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 万家消费成长 2017年半年度报告
第 31 页 共 51 页
项目
本期
2017年2月23日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
审计费用 -
信息披露费 110,768.64
银行汇划费用 8,284.67
合计 119,053.31
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月23 日(基金合同生
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 万家消费成长 2017年半年度报告
第 32 页 共 51 页
效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,659,161.01 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,919,115.91 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个
工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联
系托管人协商解决。
本基金为报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月23日(基金合同生效
日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
776,526.80 -
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个
工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联
系托管人协商解决。
本基金为报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
6.4.10.2.3 销售服务费
无 万家消费成长 2017年半年度报告
第 33 页 共 51 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 2月23 日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 116,820,338.53 929,315.21 - -
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2017 年 2 月 23 日至 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 83,117.24 元,2017 年 6 月 30 日结算
备付金余额为人民币 2,874,246.48 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年6月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603305
旭升
股份
2017年
6月30
日
2017
年7月
10日
新股未
上市流
通
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603617君禾 2017 年 2017 新股未 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -万家消费成长 2017年半年度报告
第 34 页 共 51 页
股份 6 月23
日
年7月
3日
上市流
通
603933
睿能
科技
2017年
6月28
日
2017
年7月
6日
新股未
上市流
通
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002879
长缆
科技
2017年
6月5日
2017
年7月
7日
新股未
上市流
通
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月15
日
2017
年7月
17日
新股未
上市流
通
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满
电子
2017年
6月27
日
2017
年7月
5日
新股未
上市流
通
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
300672
国科
微
2017年
6月30
日
2017
年7月
12日
新股未
上市流
通
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨
智能
2017年
6月26
日
2017
年7月
3日
新股未
上市流
通
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金期末无正回购余额，因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金期末无正回购余额，因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过
可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形
成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督万家消费成长 2017年半年度报告
第 35 页 共 51 页
察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负
债主要为卖出回购金融资产款等。 万家消费成长 2017年半年度报告
第 36 页 共 51 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1 个月以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
116,820,338.53 - - - - -116,820,338.53
结算备付金
2,874,246.48 - - - - - 2,874,246.48
存出保证金
183,258.79 - - - - - 183,258.79
交易性金融资产
- - - - -472,284,832.04472,284,832.04
买入返售金融资
产
14,000,127.00 - - - - - 14,000,127.00
应收证券清算款
- - - - -232,078,501.21232,078,501.21
应收利息
- - - - - -24,427.37 -24,427.37
应收申购款
- - - - - 20,233.22 20,233.22
其他资产
-------
资产总计 133,877,970.80 - - - -704,359,139.10838,237,109.90
负债
应付证券清算款 - - - - - 4,984.00 4,984.00
应付赎回款 - - - - - 11,081,619.46 11,081,619.46
应付管理人报酬 - - - - - 1,020,620.82 1,020,620.82
应付托管费 - - - - - 170,103.47 170,103.47
应付交易费用 - - - - - 555,300.97 555,300.97
其他负债 - - - - - 137,249.07 137,249.07
负债总计 - - - - - 12,969,877.79 12,969,877.79
利率敏感度缺口 133,877,970.80 - - - -691,389,261.31825,267,232.11
上年度末
2016年12月31日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 6 月 30 日：同)，银行存款、
结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类
资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2016年 6月30 日： 同)。 万家消费成长 2017年半年度报告
第 37 页 共 51 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票,所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 472,284,832.04 57.23 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 472,284,832.04 57.23 - -
注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、
股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。其中，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合
约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。于资产负债日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产
负债表日后短期内保持不变；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 万家消费成长 2017年半年度报告
第 38 页 共 51 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
股票基准指数下降 100个基
点
-6,104,051.72 -
股票基准指数上升 100个基
点
6,104,051.72
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 万家消费成长 2017年半年度报告
第 39 页 共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 472,284,832.04 56.34
其中：股票 472,284,832.04 56.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 14,000,127.00 1.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 119,694,585.01 14.28
7 其他各项资产 232,257,565.85 27.71
8 合计 838,237,109.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,164,132.52 2.81
B 采矿业 5,124,888.99 0.62
C 制造业 291,562,373.65 35.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 35,682,640.20 4.32
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 29,973,983.49 3.63
K 房地产业 86,769,173.57 10.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -万家消费成长 2017年半年度报告
第 40 页 共 51 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 472,284,832.04 57.23
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002466 天齐锂业 1,250,952 67,989,241.20 8.24
2 600110 诺德股份 3,963,575 55,846,771.75 6.77
3 600884 杉杉股份 2,310,737 38,057,838.39 4.61
4 001979 招商蛇口 1,724,814 36,842,027.04 4.46
5 002460 赣锋锂业 760,734 35,183,947.50 4.26
6 002108 沧州明珠 2,442,919 32,612,968.65 3.95
7 002146 荣盛发展 3,019,519 29,802,652.53 3.61
8 601997 贵阳银行 1,884,000 29,786,040.00 3.61
9 600183 生益科技 2,062,700 25,453,718.00 3.08
10 300073 当升科技 857,600 21,388,544.00 2.59
11 600340 华夏幸福 599,300 20,124,494.00 2.44
12 002458 益生股份 914,012 18,874,347.80 2.29
13 601800 中国交建 1,034,744 16,442,082.16 1.99
14 002636 金安国纪 849,345 14,668,188.15 1.78
15 002047 宝鹰股份 1,516,041 13,098,594.24 1.59
16 600338 西藏珠峰 134,901 5,124,888.99 0.62
17 002234 民和股份 344,838 4,289,784.72 0.52
18 000928 中钢国际 378,800 3,583,448.00 0.43
19 300197 铁汉生态 192,600 2,557,728.00 0.31
20 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02
21 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
22 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
23 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00万家消费成长 2017年半年度报告
第 41 页 共 51 页
25 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
26 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
27 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
28 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
29 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
30 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
31 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
32 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
33 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
34 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
35 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
36 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
37 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
38 600820 隧道股份 78 787.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002466 天齐锂业 57,904,424.96 7.02
2 600110 诺德股份 50,828,247.75 6.16
3 601229 上海银行 47,058,031.21 5.70
4 002108 沧州明珠 44,243,855.40 5.36
5 002460 赣锋锂业 37,904,352.75 4.59
6 600926 杭州银行 36,910,179.00 4.47
7 600884 杉杉股份 36,359,408.46 4.41
8 600919 江苏银行 35,361,348.79 4.28
9 600048 保利地产 33,977,456.00 4.12
10 001979 招商蛇口 33,965,032.79 4.12
11 601997 贵阳银行 33,221,261.26 4.03
12 000402 金 融 街 32,553,657.11 3.94
13 002146 荣盛发展 32,139,596.04 3.89
14 601668 中国建筑 29,070,074.00 3.52
15 002458 益生股份 28,972,893.93 3.51
16 600183 生益科技 27,857,168.56 3.38万家消费成长 2017年半年度报告
第 42 页 共 51 页
17 002636 金安国纪 18,960,514.93 2.30
18 600340 华夏幸福 18,004,625.48 2.18
19 300073 当升科技 16,852,909.05 2.04
20 601800 中国交建 16,289,316.96 1.97
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601229 上海银行 45,584,373.26 5.52
2 600926 杭州银行 38,098,862.45 4.62
3 600048 保利地产 32,936,102.73 3.99
4 000402 金 融 街 32,802,273.77 3.97
5 600919 江苏银行 31,628,456.47 3.83
6 601668 中国建筑 31,016,560.82 3.76
7 002108 沧州明珠 11,027,775.00 1.34
8 002310 东方园林 10,660,430.86 1.29
9 601991 大唐发电 9,659,813.55 1.17
10 600329 中新药业 8,936,611.00 1.08
11 601888 中国国旅 8,746,163.50 1.06
12 600820 隧道股份 8,704,837.16 1.05
13 000826 启迪桑德 8,673,282.76 1.05
14 002466 天齐锂业 4,774,983.53 0.58
15 001979 招商蛇口 4,271,917.61 0.52
16 002460 赣锋锂业 4,065,829.16 0.49
17 002636 金安国纪 1,386,469.70 0.17
18 601228 广州港 288,629.47 0.03
19 603833 欧派家居 267,835.00 0.03
20 601952 苏垦农发 168,780.75 0.02
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 757,484,586.27
卖出股票收入（成交）总额 297,602,913.58
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 万家消费成长 2017年半年度报告
第 43 页 共 51 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不可投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 183,258.79
2 应收证券清算款 232,078,501.21
3 应收股利 -
4 应收利息 -24,427.37
5 应收申购款 20,233.22万家消费成长 2017年半年度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 232,257,565.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 万家消费成长 2017年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,490 85,555.59 899,414.24 0.11% 811,023,164.96 99.89%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
72,042.92 0.0089%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
万家消费成长 2017年半年度报告
第 46 页 共 51 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 2 月23 日 ）基金份额总额 971,448,474.76
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 14,761,701.48
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 174,287,597.04
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 811,922,579.20
万家消费成长 2017年半年度报告
第 47 页 共 51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。
基金托管人：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 万家消费成长 2017年半年度报告
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川财证券 1 444,848,275.45 42.25% 414,287.25 42.25% -
上海证券 1 370,144,330.63 35.15% 344,715.57 35.15% -
安信证券 1 113,385,463.75 10.77% 105,596.15 10.77% -
兴业证券 2 65,917,408.87 6.26% 61,389.00 6.26% -
方正证券 1 42,243,682.15 4.01% 39,341.52 4.01% -
国信证券 1 16,370,768.35 1.55% 15,246.12 1.55% -
中银国际 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 万家消费成长 2017年半年度报告
第 49 页 共 51 页
3、基金专用交易席位的变更情况:
本基金为报告期内成立的基金，所有交易单元均为新租用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
川财证券 - -5,081,900,000.00 40.71% - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - -6,000,000,000.00 48.07% - -
兴业证券 - -1,400,000,000.00 11.22% - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
万家消费成长 2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家消费成长 2017年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、 《万家消费成长股票型证券投资基金基金合同》 。
3、 《万家消费成长股票型证券投资基金托管协议》 。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
6、万家消费成长股票型证券投资基金 2017 年半年度报告原文。
7、万家基金管理有限公司董事会决议。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2017年8月29日
