万家鑫通纯债债券型证券投资基金
2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017年 8 月29 日 万家鑫通 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。
万家鑫通 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?万家鑫通 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45?
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45?
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46?
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49?
10.8 其他重大事件 ............................................................................................. 错误!未定义书签。?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51?万家鑫通 2017 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51?
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................. 错误!未定义书签。?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52?
万家鑫通 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家鑫通纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫通
基金主代码 003522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月18日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 497,261,500.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家鑫通 A 万家鑫通 C
下属分级基金的交易代码： 003522 003523
报告期末下属分级基金的份额总额 497,254,480.45 份 7,020.22 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币
政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经
济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票
据等）和信用类固定收益类证券之间的配置。
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
万家鑫通 A 万家鑫通 C
下属分级基金
的风险收益特
征
本基金为债券型基金， 其预期风险和
预期收益低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金，属于中低风险/
收益的产品。
本基金为债券型基金， 其预期风险和
预期收益低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金，属于中低风险/
收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 贺碧波
联系电话 021-38909626 0754-89103198 万家鑫通 2017 年半年度报告
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电子邮箱 lanj@wjasset.com hebibo@nbcb.cn
客户服务电话
95538转6、4008880800 95574
传真 021-38909627 0574-89103213
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号8 层 （名义
楼层 9 层）
浙江省鄞州区宁东路 345 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号8 层 （名义
楼层 9 层）
浙江省鄞州区宁东路 345 号
邮政编码 200122 315100
法定代表人 方一天 陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
中国 （上海） 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 （名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
万家鑫通 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家鑫通 A 万家鑫通 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017
年6月30日)
报告期(2017年 1 月1 日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 14,031,588.43 116.39
本期利润 11,724,565.13 101.91
加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0130
本期加权平均净值利润率 1.32% 1.28%
本期基金份额净值增长率 1.45% 1.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 8,852,301.72 116.44
期末可供分配基金份额利润 0.0178 0.0166
期末基金资产净值 506,106,782.17 7,136.66
期末基金份额净值 1.0178 1.0166
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.78% 1.66%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指
标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末
可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家鑫通 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.61% 0.03% 1.12% 0.06% -0.51% -0.03%
过去三个月 0.83% 0.03% 0.24% 0.07% 0.59% -0.04%
过去六个月 1.45% 0.03% -0.03% 0.07% 1.48% -0.04%
自基金合同
生效起至今
1.78% 0.02% -1.27% 0.10% 3.05% -0.08%万家鑫通 2017 年半年度报告
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万家鑫通 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.03% 1.12% 0.06% -0.53% -0.03%
过去三个月 0.78% 0.03% 0.24% 0.07% 0.54% -0.04%
过去六个月 1.35% 0.03% -0.03% 0.07% 1.38% -0.04%
自基金合同
生效起至今
1.66% 0.02% -1.27% 0.10% 2.93% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
万家鑫通 2017 年半年度报告
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注：1、本基金合同生效日为 2016 年11月 18 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
万家鑫通 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号8层（名义楼层 9 层） ，办公地址为中国（上海）自由
贸易试验区浦电路 360号 8 层（名义楼层 9 层）,注册资本 1 亿元人民币。目前管理四十九只开放
式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选
混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、
万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券
投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 、万家
中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场
证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券
投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝
货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达
保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型
证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券
型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投
资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富
灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证
券投资基金、 万家恒景 18个月定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、
万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资
基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活
配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债
券型证券投资基金。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏谋东
本基金基
金经理、
万家强化
收益定期
开放债券
型证券投
资基金、
万家添利
债券型证
券投资基
金 （LOF） 、
万家信用
恒利债券
型证券投
资基金、
万家日日
薪货币市
场证券投
资基金、
万家颐和
保本混合
型证券投
资基金、
万家恒瑞
18 个月
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
年年恒祥
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
年年恒荣
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
2016年11月18
日
- 9 年
经济学硕士，CFA，2008
年7月至2013年2月在宝
钢集团财务有限公司从事
固定收益投资研究工作，
担任投资经理职务。2013
年 3 月加入万家基金管理
有限公司。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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鑫稳纯债
债券型证
券投资基
金、万家
恒景 18
个月定期
开放债券
型证券投
资基金、
万家瑞盈
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
鑫丰纯债
债券型证
券投资基
金、万家
现金增利
货币市场
基金基金
经理。
柳发超
本基金基
金经理、
万家鑫璟
纯债债券
型证券投
资基金、
万家恒瑞
18 个月
定期开放
债券型基
金、万家
瑞旭灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家鑫安
纯债债券
型证券投
资、万家
家享纯债
债券型证
券投资基
2017 年 1 月 14
日
- 3 年
柳发超，CFA，上海财经大
学硕士。2014 年 3 月至
2016 年 7 月任国海富兰
克林基金管理有限公司债
券研究员、 基金经理助理，
2016 年加入万家基金管
理有限公司。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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金、万家
年年恒荣
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
鑫稳纯债
债券型证
券投资基
金、万家
鑫享纯债
债券型证
券投资基
金、万家
鑫丰纯债
债券型证
券投资基
金、万家
年年恒祥
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
经济或将进入被动补库存阶段，动能或将减弱。增长预期边际向下，但幅度或许不会很大。
其中向下的动力主要来自地产投资回落，向上的动力主要来自全球经济回暖所带来的出口回升。
通胀方面，核心 CPI 持续稳定，翘尾因素向下，下半年压力不大，大宗商品价格目前处于高位，
下半年或将呈现弱势。总体来看下半年经济基本面、去杠杆以及外围经济变化是决定债市走向的
主要因素。
融资方面，二季度大规模的债券取消发行，一级市场净融资量节节下滑。虽然近期一级市场
融资有所回升，但实体融资压力的上升对实体经济的负面影响或将逐步显现。目前收益率曲线较
平，随着时间推进曲线将会修正。
2、市场回顾
四五月份在理财监管政策风向趋严的背景下，信用债和利率债收益率均有明显上行，短端利
率处于高位使得收益率曲线整体较平。在六月份资金面超预期宽松，以及监管风向略微缓和的情
况下，市场收益率有所回落。
3.运行分析
我们保持着短端高信用债加杠杆，长端利率债做波段的哑铃型策略，净值波动较小。考虑到
债市去杠杆尚未完全结束，保持短久期，票息为纲精选个券，积极参与利率债波段操作，将是下万家鑫通 2017 年半年度报告
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一阶段的主要投资思路。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，万家鑫通 A 基金份额净值为 1.0178 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.45%，业绩比较基准收益率为-0.03%。截至本报告期末，万家鑫通 C 基金份额净值为 1.0166 元，
本报告期基金份额净值增长率为 1.35%，业绩比较基准收益率为-0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们保持着短端高信用债加杠杆，长端利率债做波段的哑铃型策略，净值波动较小。考虑到
债市去杠杆尚未完全结束，保持短久期，票息为纲精选个券，积极参与利率债波段操作，将是下
一阶段的主要投资思路。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用
户服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低
于 5000 万的情况。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,宁波银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家鑫通纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,890,227.76 231,806,895.26
结算备付金
7,511,581.13 -
存出保证金
23,672.51 -
交易性金融资产 6.4.7.2 677,380,349.60 -
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
677,380,349.60 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 269,101,058.65
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 8,855,318.88 1,029,110.46
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
696,661,149.88 501,937,064.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
189,964,575.05 -
应付证券清算款
25,267.69 -
应付赎回款
--
应付管理人报酬
200,133.70 127,295.12
应付托管费
66,711.25 42,431.72
应付销售服务费
1.20 1.24
应付交易费用 6.4.7.7 30,647.07 3,363.68万家鑫通 2017 年半年度报告
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应交税费
--
应付利息
51,129.38 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 208,765.71 60,000.00
负债合计
190,547,231.05 233,091.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 497,261,500.67 500,030,554.94
未分配利润 6.4.7.10 8,852,418.16 1,673,417.67
所有者权益合计
506,113,918.83 501,703,972.61
负债和所有者权益总计
696,661,149.88 501,937,064.37
注： 报告截止日2017年6月30日， 万家鑫通A基金份额净值1.0178元， 基金份额总额497254480.45
份；万家鑫通 C 基金份额净值 1.0166 元，基金份额总额 7020.22 份。万家鑫通份额总额合计为
497261500.67 份。
6.2 利润表
会计主体：万家鑫通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
一、收入
16,856,983.68
1.利息收入
22,362,382.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 837,531.65
债券利息收入
19,010,898.61
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,513,951.86
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,198,360.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -3,198,360.66
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
-2,307,037.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-万家鑫通 2017 年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -
减：二、费用
5,132,316.64
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,341,063.94
2．托管费 6.4.10.2.2 447,021.33
3．销售服务费 6.4.10.2.3 7.54
4．交易费用 6.4.7.19 15,503.01
5．利息支出
3,168,755.11
其中：卖出回购金融资产支出
3,168,755.11
6．其他费用 6.4.7.20 159,965.71
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填
列）
11,724,667.04
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
11,724,667.04
本基金于 2016年 11 月18 日成立，故无上年度可比区间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家鑫通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
500,030,554.94 1,673,417.67 501,703,972.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,724,667.04 11,724,667.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-2,769,054.27 -4,545,666.55 -7,314,720.82
其中：1.基金申购款 497,232,115.65 2,834,344.67 500,066,460.32
2.基金赎回款 -500,001,169.92 -7,380,011.22 -507,381,181.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
497,261,500.67 8,852,418.16 506,113,918.83万家鑫通 2017 年半年度报告
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本基金于 2016 年11月 18日成立，故无上年度可比区间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
_ __ _ __李杰 ______
_ __ _陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万鑫通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2016]2259 号文《关于准予万家鑫通纯债债券型证券投资基金注
册的批复》的批准,由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2016 年 11 月 15 日至 2016 年 11
月 18 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2016)验字
60778298_B18 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 11 月18 日生
效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民
币 500,088,054.86 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 22,500.08 元,以上实收基金(本
息)合计为人民币 500,030,554.94 元,折合 500,030,554.94 份基金份额。本基金的基金管理机构
为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为宁波银
行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方
政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定） 。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债
券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存
款利率（税后）×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体
会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,万家鑫通 2017 年半年度报告
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在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指
引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券
投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、证监会公告[2010]5 号关
于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益
工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资;
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等,以及不作为有效套
期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期
损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当
确认为当期收益。 每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的
公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同
时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终
止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控
制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、 到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; 万家鑫通 2017 年半年度报告
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(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;上市后,上市流通的债券和权证分别按上述
(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基
金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价以确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可万家鑫通 2017 年半年度报告
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行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得
/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算,并于期末全额转入 “未
分配利润/(累计亏损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入万家鑫通 2017 年半年度报告
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账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成本总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；
（3）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，
销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不
同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 万家鑫通 2017 年半年度报告
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5、在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基
金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人； 万家鑫通 2017 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017 年7月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 2,890,227.76
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,890,227.76
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动 万家鑫通 2017 年半年度报告
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股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 102,430,679.29 101,293,809.60 -1,136,829.69
银行间市场 577,256,708.09 576,086,500.00 -1,170,208.09
合计 679,687,387.38 677,380,349.60 -2,307,037.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 679,687,387.38 677,380,349.60 -2,307,037.78
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 9,320.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,380.20
应收债券利息 8,842,607.49
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.70
合计 8,855,318.88
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 30,647.07
合计 30,647.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,765.71
合计 208,765.71
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家鑫通 A
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 500,022,384.68 500,022,384.68
本期申购 497,232,115.65 497,232,115.65
本期赎回(以"-"号填列) -500,000,019.88 -500,000,019.88
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 497,254,480.45 497,254,480.45
金额单位：人民币元
万家鑫通 C
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 万家鑫通 2017 年半年度报告
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上年度末 8,170.26 8,170.26
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) -1,150.04 -1,150.04
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 7,020.22 7,020.22
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
万家鑫通 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,673,392.07 -0.01 1,673,392.06
本期利润 14,031,588.43 -2,307,023.30 11,724,565.13
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,187,914.07 1,642,258.60 -4,545,655.47
其中：基金申购款 2,868,145.26 -33,800.59 2,834,344.67
基金赎回款 -9,056,059.33 1,676,059.19 -7,380,000.14
本期已分配利润 ---
本期末 9,517,066.43 -664,764.71 8,852,301.72
单位：人民币元
万家鑫通 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25.60 0.01 25.61
本期利润 116.39 -14.48 101.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-16.25 5.17 -11.08
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 -16.25 5.17 -11.08
本期已分配利润 ---
本期末 125.74 -9.30 116.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日 万家鑫通 2017 年半年度报告
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活期存款利息收入 78,202.80
定期存款利息收入 651,805.64
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,447.79
其他 80,075.42
合计 837,531.65
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-3,198,360.66
债券投资收益——赎回差价收入 0.00
债券投资收益——申购差价收入 0.00
合计 -3,198,360.66
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,099,933,343.96
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,085,970,786.54
减：应收利息总额 17,160,918.08
买卖债券差价收入 -3,198,360.66
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期末无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
1.交易性金融资产 -2,307,037.78
——股票投资 -
——债券投资 -2,307,037.78
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,307,037.78
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
交易所市场交易费用 303.01
银行间市场交易费用 15,200.00
合计 15,503.01
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 万家鑫通 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
审计费用 -
信息披露费 148,765.71
其他 700.00
帐户维护费 10,500.00
合计 159,965.71
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例 万家鑫通 2017 年半年度报告
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中泰证券股份有限公司 298,140,806.73 100.00%
本基金于 2016 年11月 18日成立，故无上年度可比区间数据。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中泰证券股份有限公司 5,372,100,000.00 100.00%
本基金于 2016 年11月 18日成立，故无上年度可比区间数据。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,341,063.94
其中：支付销售机构的客户维护费 34.04
本基金于 2016 年11月 18日成立，故无上年度可比区间数据。
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.30%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 万家鑫通 2017 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 447,021.33
本基金于 2016 年11月 18日成立，故无上年度可比区间数据。
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家鑫通 A 万家鑫通 C 合计
万家基金管理有限公司 0.00 7.54 7.54
合计 0.00 7.54 7.54
注：本基金于 2016 年11 月18 日成立，无上年度比较数据。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后按
相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 万家鑫通 2017 年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
宁波银行股份有限公司 2,890,227.76 78,202.80
本基金于 2016 年11月 18日成立，故无上年度可比区间数据。
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2017年1 月1 日至6 月30 日获得的利息收入为人民币27,447.79元,2017 年6 月30 日结
算备付金余额为人民币 7,511,581.13元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金在报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回万家鑫通 2017 年半年度报告
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购金融资产款余额 149,964,575.05 元,是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011754021
17 株洲城
建 SCP001
2017年7月
5日
100.14 250,000 25,035,000.00
041760004
17 蓉经开
CP001
2017年7月
5日
100.16 400,000 40,064,000.00
041760007
17 西安高
新 CP001
2017年7月
5日
100.12 500,000 50,060,000.00
111794714
17 广州农
村商业银
行 CD064
2017年7月
5日
95.47 500,000 47,735,000.00
合计
1,650,000 162,894,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额 40,000,000.00 元, 该卖出回购证券款于 2017 年7 月3 日到期。 该类交易要求
本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证
券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过
可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形
成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督
察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,万家鑫通 2017 年半年度报告
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不得超过该证券的 10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销
售资格的金融机构进行。 另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 140,184,000.00 0.00
A-1 以下 -0 . 0 0
未评级 206,528,373.60 0.00
合计 346,712,373.60 0.00
注：未评级债券为国债、超短期融资券和同业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA 167,466,000.00 0.00
AAA 以下 94,076,976.00 0.00
未评级 69,125,000.00 0.00
合计 330,667,976.00 0.00
注：未评级债券为国家政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易; 因此,本期末本
基金的资产均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 万家鑫通 2017 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,890,227.76 - - - - - 2,890,227.76
结算备付金
7,511,581.13 - - - - - 7,511,581.13
存出保证金
23,672.51 - - - - - 23,672.51
交易性金融资
产
- 46,053,373.60490,227,476.0071,974,500.0069,125,000.00 - 677,380,349.60
应收利息
- - - - -8,855,318.88 8,855,318.88
资产总计 10,425,481.40 46,053,373.60490,227,476.0071,974,500.0069,125,000.008,855,318.88 696,661,149.88
负债
卖出回购金融
资产款
189,964,575.05 - - - - - 189,964,575.05
应付证券清算
款
- - - - - 25,267.69 25,267.69
应付管理人报
酬
- - - - - 200,133.70 200,133.70
应付托管费 - - - - - 66,711.25 66,711.25
应付销售服务
费
- - - - - 1.20 1.20
应付交易费用 - - - - - 30,647.07 30,647.07
应付利息 - - - - - 51,129.38 51,129.38
其他负债 - - - - - 208,765.71 208,765.71
负债总计 189,964,575.05 - - - - 582,656.00 190,547,231.05
利率敏感度缺
口
-179,539,093.65 46,053,373.60490,227,476.0071,974,500.0069,125,000.008,272,662.88 506,113,918.83
上年度末
2016年12月31
日
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 万家鑫通 2017 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
资产
银行存款 231,806,895.26 - - - - - 231,806,895.26
买入返售金融
资产
119,400,514.10149,700,544.55 - - - - 269,101,058.65
应收利息 - - - - -1,029,110.46 1,029,110.46
其他资产 -----
资产总计 351,207,409.36149,700,544.55 - - -1,029,110.46 501,937,064.37
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 127,295.12 127,295.12
应付托管费 - - - - - 42,431.72 42,431.72
应付销售服务
费
- - - - - 1.24 1.24
应付交易费用 - - - - - 3,363.68 3,363.68
其他负债 - - - - - 60,000.00 60,000.00
负债总计 - - - - - 233,091.76 233,091.76
利率敏感度缺
口
351,207,409.36149,700,544.55 - - - 796,018.70 501,703,972.61
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年6月30日 ）
上年度末（ 2016年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降25
个基点
2,421,144.58 0.00
2.市场利率上升25
个基点
-2,383,509.97 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且万家鑫通 2017 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 677,380,349.60 133.84 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 677,380,349.60 133.84 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
1.股票基准指数下降 100 个
基点
--
2.股票基准指数上升 100 个
基点
--
万家鑫通 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 677,380,349.60 97.23
其中：债券 677,380,349.60 97.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,401,808.89 1.49
7 其他各项资产 8,878,991.39 1.27
8 合计 696,661,149.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
万家鑫通 2017 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 25,995,373.60 5.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,125,000.00 13.66
其中：政策性金融债 69,125,000.00 13.66
4 企业债券 105,754,476.00 20.90
5 企业短期融资券 225,337,000.00 44.52
6 中期票据 155,788,500.00 30.78
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 95,380,000.00 18.85
9 其他 - -
10 合计 677,380,349.60 133.84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170210 17 国开 10 700,000 69,125,000.00 13.66
2 101554024 15金地MTN001 500,000 50,180,000.00 9.91
3 041760007
17 西安高新
CP001
500,000 50,060,000.00 9.89
4 122819 11 常城建 481,230 48,700,476.00 9.62
5 111794714
17 广州农村商
业银行 CD064
500,000 47,735,000.00 9.43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
万家鑫通 2017 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，有效回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主
要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国期期货合约数量，以萃取相应债券
组合的超额收益。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓合损益明细。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货持仓合损益明细。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内
也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,672.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,855,318.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,878,991.39万家鑫通 2017 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万家
鑫通
A
38 13,085,644.22 497,186,658.60 99.99% 67,821.85 0.01%
万家
鑫通
C
202 34.75 0.00 0.00% 7,020.22 100.00%
合计 240 2,071,922.92 497,186,658.60 99.98% 74,842.07 0.02%
8.2 期末上市基金前十名持有人
报告期末本基金无场内持有人明细。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家鑫通
A
308.16 0.0000%
万家鑫通
C
2,790.12 39.7441%
合计 3,098.28 0.0006%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 万家鑫通 A 0~10万家鑫通 2017 年半年度报告
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投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家鑫通 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家鑫通 A 0
万家鑫通 C 0~10
合计 0~10
万家鑫通 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家鑫通 A 万家鑫通 C
基金合同生效日（2016 年 11 月 18 日）基金
份额总额
500,022,384.68 8,170.26
本报告期期初基金份额总额 500,022,384.68 8,170.26
本报告期基金总申购份额 497,232,115.65 -
减:本报告期基金总赎回份额 500,000,019.88 1,150.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 497,254,480.45 7,020.22
万家鑫通 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2017 年 1 月 14 日，公司增聘柳发超为公司旗下万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经
理，与基金经理苏谋东共同管理该基金。
基金托管人：
报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
万家鑫通 2017 年半年度报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
川财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - 0.00 0.00% -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
新增川财证券交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
川财证券 - - - - - -
中泰证券 298,140,806.73 100.00%5,372,100,000.00 100.00% - -万家鑫通 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年1
月1
日至
6月
30
日
500,021,500.00 497,165,158.60 500,000,000.00 497,186,658.60 99.98
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对
基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000
万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家鑫通 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家鑫通纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《万家鑫通纯债债券型证券投资基金基金合同》 。
3、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家鑫通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、 《万家鑫通纯债债券型证券投资基金托管协议》 。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2017年8月29日
