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万家和谐(519181)

万家和谐:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
万家和谐增长混合型证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:万家基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
送出日期:2017年 8 月29 日 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于 2017年 8月 28日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17?万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 4 页 共 48 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39? 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39? 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39? 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 39? 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39? 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 47? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48?万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 5 页 共 48 页


12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48? 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 6 页 共 48 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称 万家和谐增长混合 基金主代码 519181 前端交易代码 519181 后端交易代码 519182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月30日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,717,766,920.09份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件 驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、 资产配置的 和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券 投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的 和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和 其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业 和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券 型基金之间,属于中等风险收益水平基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 张志永 联系电话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话


95538转6、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 福州市湖东路 154 号 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 7 页 共 48 页


区浦电路 360 号8 层 (名义 楼层 9 层) 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号8 层 (名义 楼层 9 层) 上海市江宁路 168 号兴业大厦 20楼 邮政编码 200122 200041 法定代表人 方一天 高建平


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》及《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号


万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 8 页 共 48 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 65,410,053.19 本期利润 64,030,227.14 加权平均基金份额本期利润 0.0381 本期加权平均净值利润率 3.98% 本期基金份额净值增长率 6.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 424,799,825.55 期末可供分配基金份额利润 0.2473 期末基金资产净值 1,704,540,646.93 期末基金份额净值 0.9923 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 105.15% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;








(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字;








(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.88% 1.28% 3.60% 0.44% 6.28% 0.84% 过去三个月 0.24% 1.34% 4.00% 0.41% -3.76% 0.93% 过去六个月 6.19% 1.10% 6.88% 0.37% -0.69% 0.73% 过去一年 17.06% 1.13% 10.52% 0.44% 6.54% 0.69% 过去三年 78.41% 1.91% 51.34% 1.14% 27.07% 0.77% 自基金合同 生效起至今 105.15% 1.69% 109.00% 1.22% -3.85% 0.47% 注:业绩比较基准收益率=沪深 300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 9 页 共 48 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金成立于 2006 年 11 月 30 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 10 页 共 48 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁 证券有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地 点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。 目前管理四十九只开放式基金, 分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证 券投资基金(LOF) 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双 引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基 金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 、万家添利债券型证券投资基金(LOF) 、万家中证创 业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投 资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基 金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市 场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基 金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家 新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本 混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券 投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万 家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型 证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资 基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵 活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券 投资基金、万家恒景 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、 万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资 基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活 配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债 券型证券投资基金。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 11 页 共 48 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 莫海波 本基金基金经理,万 家精选混合型证券投 资基金、万家品质生 活灵活配置混合型证 券投资基金、万家瑞 兴灵活配置混合型证 券投资基金、万家消 费成长股票型证券投 资基金、万家新利灵 活配置混合型证券投 资基金、万家新兴蓝 筹灵活配置混合型证 券投资基金、万家宏 观择时多策略灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。 2015年5月6日 - 7 MBA, 2010 年进 入财富证券责 任有限公司, 任分析师、投 资经理助理; 2011 年进入中 银国际证券有 限责任公司基 金,任分析师、 环保行业研究 员、策略分析 师、投资经理。 2015年3月加 入本公司,现 任投资研究部 总监。 注: 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。





2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易 管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策 和交易执行 等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及 利益输送的异常交 易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确 保不同投资组合获得公平的投 资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交 易系统中的公平交易程序;对于债券 一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照 价格优先、比例分配的原则对交易结果进 行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 12 页 共 48 页


则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平 交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系 统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的 实时监控进行事中控制,通过对异常交 易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2017 年上半年的市场行情,上证综指维持箱体震荡趋势,其中伴随着多次对 3300 关口 的冲击。一季度市场整体震荡上行,主要是因为出色的宏观数据提高了投资者对于未来经济的预 期。然而从四月份开始,随着金融监管力度的不断升级以及去杠杆加速,股票市场随之回落。尤 其是在 4 月中旬后证综指重新跌回到 3000 点附近。在市场风险偏好较低的情况下,投资者对于低 估值蓝筹以及盈利能力确定的白马股关注度提升。5 月份开始金融权重股带领传统白马股开启了 反弹的行情。首先国内经济并没有大幅度下滑的风险,地产以及基建投资对于中国经济有比较强 劲的支撑,这是蓝筹以及周期股向好的主要宏观因素。同时市场稳定运行仍然是监管层的基础要 求,不断通过监管沟通加强对于市场预期的引导。产品持仓方面主要以金融地产以及建筑业为主, 另外通过对以成长股为代表的新能源产业链以及周期股来增强产品收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9923 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.19%,业绩 比较基准收益率为 6.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们预计制造业投资平稳,低库存下地产投资回落压力有限,基建投资增速仍 相对较高,我们对经济情况仍相对乐观。下半年配置角度,关注周期品调整后的介入机会、消费 品估值切换机会以及优质成长股超跌反弹机会:在供给侧改革以及环保核查趋严下,预计钢铁、 有色等周期品价格仍将坚挺,周期品经过前期大幅上涨有所回调,但基本面仍然强势,预计未来 仍有投资机会。白酒家电等消费品增速稳健,目前估值基本合理,但考虑到明年业绩增长明确以 及下半年估值切换,预计四季度有布局价值。下半年配置角度将延续地产建筑等蓝筹股配置,择 时增加周期股和消费股配置,成长方面将保持新能源产业链的配置。此外,创业板权重个股业绩 不达预期,在短期反弹后整体仍有回调压力,但部分优质成长股估值已经具有吸引力,下半年重万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 13 页 共 48 页


点关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历


公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有 效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核 部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能 力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 14 页 共 48 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 15 页 共 48 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金 报告截止日: 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 100,217,827.01 139,641,065.55 结算备付金


2,088,767.60 2,429,379.21 存出保证金


934,851.39 501,708.96 交易性金融资产 6.4.7.2 1,538,638,653.07 1,464,841,231.82 其中:股票投资


1,538,638,653.07 1,464,841,231.82 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


68,534,589.63 - 应收利息 6.4.7.5 46,684.06 68,646.10 应收股利


-- 应收申购款


84,000.12 235,508.12 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


1,710,545,372.88 1,607,717,539.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 44,467,530.63 应付赎回款


1,018,369.75 554,620.87 应付管理人报酬


2,004,544.66 2,033,438.24 应付托管费


334,090.79 338,906.39 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 2,082,742.73 1,204,499.63 应交税费


--万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 16 页 共 48 页


应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 564,978.02 565,832.16 负债合计


6,004,725.95 49,164,827.92 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 982,707,807.28 954,152,650.08 未分配利润 6.4.7.10 721,832,839.65 604,400,061.76 所有者权益合计


1,704,540,646.93 1,558,552,711.84 负债和所有者权益总计


1,710,545,372.88 1,607,717,539.76 注:报告截止日 2017 年6月 30 日,基金份额净值 0.9923 元,基金份额总额 1,717,766,920.09 份.


6.2 利润表 会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 一、收入


82,862,359.98 -175,215,081.96 1.利息收入


1,269,294.55 996,937.65 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,261,529.23 983,442.53 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


7,765.32 13,495.12 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


82,635,701.51 -27,685,726.59 其中:股票投资收益 6.4.7.12 71,918,440.20 -38,478,362.67 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -- 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 10,717,261.31 10,792,636.08 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -1,379,826.05 -148,695,985.15 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 337,189.97 169,692.13 减:二、费用


18,832,132.84 15,400,566.41 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 11,919,143.50 10,253,838.43 2.托管费 6.4.10.2.2 1,986,523.98 1,708,973.05 3.销售服务费 6.4.10.2.3 --万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 17 页 共 48 页


4.交易费用 6.4.7.19 4,708,302.23 3,222,198.75 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.20 218,163.13 215,556.18 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 64,030,227.14 -190,615,648.37 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 64,030,227.14 -190,615,648.37


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 64,030,227.14 64,030,227.14 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 28,555,157.20 53,402,550.75 81,957,707.95 其中:1.基金申购款 278,004,564.43 216,912,505.83 494,917,070.26 2.基金赎回款 -249,449,407.23 -163,509,955.08 -412,959,362.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 982,707,807.28 721,832,839.65 1,704,540,646.93 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 18 页 共 48 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -190,615,648.37 -190,615,648.37 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 300,887,498.90 140,142,795.43 441,030,294.33 其中:1.基金申购款 399,504,879.40 196,180,090.25 595,684,969.65 2.基金赎回款 -98,617,380.50 -56,037,294.82 -154,654,675.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 972,575,641.65 468,521,468.53 1,441,097,110.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署: ______方一天______














_ __ _ __李杰______














__ __陈广益____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]211 号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金 募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 11 月 30 日正式生效,首次设立的募集规模为 491,748,090.03 份基金份额。本基金的基金管理 人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业 银行股份有限公司。





2007年7月19日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份 额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币 1.7480 元,根据基金份额拆分公式,计算精确到 小数点后第 9 位(第 9 位以后舍去)为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日,按照 1:1.747971119 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币 1.0000 元,基金份 额面值为人民币 0.5721元。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 19 页 共 48 页








本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、 债券及法 律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例,平衡 长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,谋取基金资产的长期稳定增值。 本基金的业绩比较 基准为:沪深300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业 务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露 管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、证监会公告[2010]5 号关 于发布《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金于 2017 年6 月30日的财务 状况以及 2017 年1 月1 日至 6 月30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 20 页 共 48 页


6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2 、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定,2017 年7月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 、企业所得税 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 21 页 共 48 页


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4 、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 22 页 共 48 页


活期存款 100,217,827.01 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 100,217,827.01


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,538,858,106.34 1,538,638,653.07 -219,453.27 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,538,858,106.34 1,538,638,653.07 -219,453.27


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 45,459.49 应收定期存款利息 -万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 23 页 共 48 页


应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 845.91 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 378.63 合计 46,684.06


6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,082,607.73 银行间市场应付交易费用 135.00 合计 2,082,742.73


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,190.35 其他应付款 165,433.39 预提费用 398,354.28 合计 564,978.02


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,667,844,509.01 954,152,650.08 本期申购 485,956,580.11 278,004,564.43万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 24 页 共 48 页


本期赎回(以"-"号填列) -436,034,169.03 -249,449,407.23 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 1,717,766,920.09 982,707,807.28 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 348,143,703.57 256,256,358.19 604,400,061.76 本期利润 65,410,053.19 -1,379,826.05 64,030,227.14 本期基金份额交易 产生的变动数 11,246,068.79 42,156,481.96 53,402,550.75 其中:基金申购款 111,511,078.11 105,401,427.72 216,912,505.83 基金赎回款 -100,265,009.32 -63,244,945.76 -163,509,955.08 本期已分配利润 --- 本期末 424,799,825.55 297,033,014.10 721,832,839.65


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 活期存款利息收入 1,210,264.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,987.53 其他 29,277.44 合计 1,261,529.23 注:上表中其他为直销申购款利息收入及证券结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 卖出股票成交总额 1,566,708,896.60 减:卖出股票成本总额 1,494,790,456.40万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 25 页 共 48 页


买卖股票差价收入 71,918,440.20


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期末未持有债券投资。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期内本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期内本基金未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 10,717,261.31 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,717,261.31


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 1.交易性金融资产 -1,379,826.05 ——股票投资 -1,379,826.05 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,379,826.05万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 26 页 共 48 页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金赎回费收入 336,439.51 转换费 750.46 合计 337,189.97


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 交易所市场交易费用 4,708,302.23 银行间市场交易费用 - 合计 4,708,302.23


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 其他 800.00 银行费用 1,008.85 帐户维护费 18,000.00 合计 218,163.13 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需做披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内关联方关系未发生变化 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人,基金代销机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人股东,基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中泰证券 97,529,273.82 3.11% 102,464,512.52 0.43%


6.4.10.1.2 债券交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中泰证券 90,828.93 3.17% 90,828.93 4.36%万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 28 页 共 48 页


关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中泰证券 95,425.23 4.45% 95,425.23 14.09% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 11,919,143.50 10,253,838.43 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,448,746.51 1,467,353.42 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:





H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致 使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,986,523.98 1,708,973.05 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:





H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 29 页 共 48 页


基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管 人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 基金合同生效日( 2006 年 11月30日 ) 持有的基金份 额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 -0 . 0 0 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 -0 . 0 0 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注:本基金的基金管理人于本报告期间及上年度可比期间申购及赎回本基金份额时适用的费率与 本基金公告的费率一致。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 100,217,827.01 1,210,264.26 91,272,552.88 936,218.88 注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 21987.53 元(2016 年 1 月 1 日至万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 30 页 共 48 页


2016年6月30日:人民币22047.09元), 2017年6月30日结算备付金余额为人民币2,088,767.6 元(2016 年6 月 30 日:人民币 1,596,334.89 元)。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内本未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年6月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603305 旭升 股份 2017年 6月30 日 2017 年7月 10日 新股发 行 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603617 君禾 股份 2017年 6月23 日 2017 年7月 3日 新股发 行 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 603933 睿能 科技 2017年 6月28 日 2017 年7月 6日 新股发 行 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股发 行 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017年 6月15 日 2017 年7月 17日 新股发 行 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨 智能 2017年 6月26 日 2017 年7月 3日 新股发 行 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300671 富满 电子 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股发 行 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 300672 国科 微 2017年 6月30 日 2017 年7月 12日 新股发 行 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 31 页 共 48 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形 成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督 察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.12.5 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过 基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.12.6 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 32 页 共 48 页


而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市,因此,除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外,本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.7 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.7.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.12.7.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30 日 1 个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 100,217,827.01 - - - - - 100,217,827.01 结算备付金 2,088,767.60 - - - - - 2,088,767.60 存出保证金 934,851.39 - - - - - 934,851.39 交易性金融资产 - - - - -1,538,638,653.071,538,638,653.07 应收证券清算款 - - - - - 68,534,589.63 68,534,589.63 应收利息 - - - - - 46,684.06 46,684.06 应收申购款 - - - - - 84,000.12 84,000.12 其他资产 - - ----- 资产总计 103,241,446.00 - - - -1,607,303,926.881,710,545,372.88 负债











应付赎回款 - - - - - 1,018,369.75 1,018,369.75 应付管理人报酬 - - - - - 2,004,544.66 2,004,544.66 应付托管费 - - - - - 334,090.79 334,090.79 应付交易费用 - - - - - 2,082,742.73 2,082,742.73 其他负债 - - - - - 564,978.02 564,978.02 负债总计 - - - - - 6,004,725.95 6,004,725.95万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 33 页 共 48 页


利率敏感度缺口 103,241,446.00 - - - -1,601,299,200.931,704,540,646.93 上年度末 2016年12月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计 资产











银行存款 139,641,065.55 - - - - - 139,641,065.55 结算备付金 2,429,379.21 - - - - - 2,429,379.21 存出保证金 501,708.96 - - - - - 501,708.96 交易性金融资产 - - - - -1,464,841,231.821,464,841,231.82 应收利息 - - - - - 68,646.10 68,646.10 应收申购款 - - - - - 235,508.12 235,508.12 其他资产 - - ----- 资产总计 142,572,153.72 - - - -1,465,145,386.041,607,717,539.76 负债











应付证券清算款 - - - - - 44,467,530.63 44,467,530.63 应付赎回款 - - - - - 554,620.87 554,620.87 应付管理人报酬 - - - - - 2,033,438.24 2,033,438.24 应付托管费 - - - - - 338,906.39 338,906.39 应付交易费用 - - - - - 1,204,499.63 1,204,499.63 其他负债 - - - - - 565,832.16 565,832.16 负债总计 - - - - - 49,164,827.92 49,164,827.92 利率敏感度缺口 142,572,153.72 - - - -1,415,980,558.121,558,552,711.84 注:该表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允 价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.12.7.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年6月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2016年 6 月30 日:同) ,银行存款、结 算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响. 6.4.12.7.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.7.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 34 页 共 48 页


本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.7.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,538,638,653.07 90.27 1,464,841,231.82 93.99 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,538,638,653.07 90.27 1,464,841,231.82 93.99 注:本基金股票资产占基金资产净值的 30%-95%;权证资产占基金资产净值的 0%-3%;现金、短期金 融工具、债券等资产占基金资产净值的 5%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如该表 格。 6.4.12.7.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月 31 日 ) 股票基准指数下降 100个基 点 -20,005,043.93 -20,353,131.41 股票基准指数上升 100个基 点 20,005,043.93 20,353,131.41 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 35 页 共 48 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,538,638,653.07 89.95 其中:股票 1,538,638,653.07 89.95 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 102,306,594.61 5.98 7 其他各项资产 69,600,125.20 4.07 8 合计 1,710,545,372.88 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 88,508,758.15 5.19 B 采矿业 85,457,973.14 5.01 C 制造业 854,416,736.08 50.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 187,530,943.25 11.00 F 批发和零售业 66,755,250.00 3.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 87,249,550.32 5.12 K 房地产业 168,711,802.51 9.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - -万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 36 页 共 48 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,538,638,653.07 90.27


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002466 天齐锂业 2,661,250 144,638,937.50 8.49 2 600110 诺德股份 9,219,110 129,897,259.90 7.62 3 002460 赣锋锂业 1,926,681 89,108,996.25 5.23 4 601997 贵阳银行 5,506,743 87,061,606.83 5.11 5 600338 西藏珠峰 2,249,486 85,457,973.14 5.01 6 600884 杉杉股份 5,185,201 85,400,260.47 5.01 7 001979 招商蛇口 3,705,613 79,151,893.68 4.64 8 600340 华夏幸福 2,060,300 69,184,874.00 4.06 9 002636 金安国纪 3,955,100 68,304,577.00 4.01 10 600183 生益科技 5,445,822 67,201,443.48 3.94 11 002024 苏宁云商 5,933,800 66,755,250.00 3.92 12 002108 沧州明珠 4,780,720 63,822,612.00 3.74 13 600068 葛洲坝 5,667,954 63,707,802.96 3.74 14 300073 当升科技 2,389,967 59,605,776.98 3.50 15 002222 福晶科技 3,785,202 54,014,832.54 3.17 16 002458 益生股份 2,605,760 53,808,944.00 3.16 17 300351 永贵电器 2,846,345 51,888,869.35 3.04 18 002047 宝鹰股份 4,276,200 36,946,368.00 2.17 19 002299 圣农发展 2,333,545 34,699,814.15 2.04 20 601800 中国交建 1,971,073 31,320,349.97 1.84 21 601669 中国电建 3,862,561 30,591,483.12 1.79 22 002340 格林美 4,219,500 25,527,975.00 1.50 23 300197 铁汉生态 1,879,890 24,964,939.20 1.46 24 002146 荣盛发展 1,884,079 18,595,859.73 1.09万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 37 页 共 48 页


25 600528 中铁工业 1,023,670 14,628,244.30 0.86 26 600325 华发股份 159,766 1,334,046.10 0.08 27 601588 北辰实业 71,795 445,129.00 0.03 28 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 29 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 30 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 31 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 32 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 33 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 34 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 35 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 36 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 37 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 38 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 39 000910 大亚圣象 634 15,748.56 0.00 40 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 41 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 42 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 43 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 44 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 45 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 46 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 47 002444 巨星科技 3 46.74 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600110 诺德股份 122,190,901.53 7.84 2 002466 天齐锂业 114,060,360.49 7.32 3 600884 杉杉股份 87,268,553.12 5.60 4 002636 金安国纪 85,648,785.52 5.50 5 002460 赣锋锂业 85,150,147.14 5.46 6 600183 生益科技 74,146,115.64 4.76 7 002108 沧州明珠 73,305,187.45 4.70 8 300073 当升科技 72,032,074.24 4.62万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 38 页 共 48 页


9 600340 华夏幸福 68,522,493.45 4.40 10 002024 苏宁云商 65,416,323.59 4.20 11 002222 福晶科技 60,529,801.06 3.88 12 002273 水晶光电 55,803,797.61 3.58 13 600528 中铁工业 47,718,497.58 3.06 14 002241 歌尔股份 47,438,694.73 3.04 15 601668 中国建筑 46,862,151.64 3.01 16 600019 宝钢股份 43,998,741.00 2.82 17 601669 中国电建 39,571,549.54 2.54 18 601800 中国交建 39,500,503.60 2.53 19 601601 中国太保 37,902,346.00 2.43 20 002340 格林美 32,766,027.08 2.10 注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600528 中铁工业 118,823,105.73 7.62 2 600048 保利地产 114,329,685.00 7.34 3 000402 金 融 街 92,401,588.84 5.93 4 600068 葛洲坝 89,779,181.10 5.76 5 300197 铁汉生态 81,968,042.55 5.26 6 600919 江苏银行 70,195,453.42 4.50 7 600820 隧道股份 67,682,390.25 4.34 8 600325 华发股份 66,706,666.65 4.28 9 002273 水晶光电 59,818,393.53 3.84 10 002241 歌尔股份 55,328,169.06 3.55 11 600373 中文传媒 53,776,324.86 3.45 12 600266 北京城建 51,076,939.26 3.28 13 600019 宝钢股份 46,924,927.23 3.01 14 000928 中钢国际 45,835,413.57 2.94 15 601106 *ST一重 45,505,574.92 2.92 16 601668 中国建筑 43,716,830.57 2.80 17 002071 长城影视 42,580,333.36 2.73 18 601601 中国太保 41,312,983.92 2.65 19 600926 杭州银行 29,231,694.00 1.88万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 39 页 共 48 页


20 300011 鼎汉技术 28,044,641.80 1.80 注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,569,967,703.70 卖出股票收入(成交)总额 1,566,708,896.60 注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用;本项卖 出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金报告期末未持有股指期货。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内 也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 40 页 共 48 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 934,851.39 2 应收证券清算款 68,534,589.63 3 应收股利 - 4 应收利息 46,684.06 5 应收申购款 84,000.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,600,125.20


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 41 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 51,636 33,266.85 942,403,653.23 54.86% 775,363,266.86 45.14%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,808.07 0.00% 注:1、截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间均为 0;





2、截止本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 42 页 共 48 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 11 月 30 日 )基金份额总额 491,748,090.03 本报告期期初基金份额总额 1,667,844,509.01 本报告期基金总申购份额 485,956,580.11 减:本报告期基金总赎回份额 436,034,169.03 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,717,766,920.09


万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 43 页 共 48 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内管理人和托管人均无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 44 页 共 48 页


例 招商证券 2 628,510,153.36 20.07% 585,332.57 20.44% - 海通证券 1 546,538,447.97 17.45% 508,992.94 17.77% - 信达证券 2 499,417,477.42 15.94% 443,238.59 15.48% - 东北证券 2 299,864,999.13 9.57% 277,480.10 9.69% - 上海证券 1 293,281,412.37 9.36% 249,289.21 8.71% - 国信证券 1 180,294,427.76 5.76% 167,906.66 5.86% - 国金证券 1 145,214,699.36 4.64% 135,238.21 4.72% - 兴业证券 1 131,166,943.18 4.19% 122,156.72 4.27% - 东兴证券 1 126,008,989.22 4.02% 117,351.84 4.10% - 中泰证券 2 97,529,273.82 3.11% 90,828.93 3.17% - 中信建投 1 55,392,386.21 1.77% 51,586.83 1.80% - 川财证券 1 52,080,443.29 1.66% 45,773.45 1.60% - 华鑫证券 1 49,704,663.33 1.59% 43,287.47 1.51% - 东海证券 1 14,032,509.45 0.45% 13,068.44 0.46% - 联合证券 1 13,115,298.62 0.42% 12,214.30 0.43% - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - -万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 45 页 共 48 页


中航证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。


1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - -万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 46 页 共 48 页


东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 财富证券 - - - - - -


万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 47 页 共 48 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101-20170 630 339,796,741 .82 271,685,425 .97 - 611,482,167 .79 35.6 0 2 20170112-20170 406 302,383,915 .39 26,207,149. 60 148,575,866 .29 180,015,198 .70 10.4 8 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对 基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家和谐增长混合 2017年半年度报告 第 48 页 共 48 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》 。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家和谐增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、 《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》 。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017年8月29日