英 大 现 金 宝货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告 期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................... 错误！未定义书签。
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 英大现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 英大现 金宝 货币
基金主 代码 000912
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 10 日
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 441,161,036.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
力求本 金稳 妥和 基金 资产 高流动 性的 前提 下， 追求 超 过
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 投资 策略 将结 合现 金需求 安排 和货 币市 场利 率
预测， 在保 证基 金资 产安 全性和 流动 性的 基础 上， 获取
较高的 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中 的 低风 险
品种， 其预 期收 益和 预期 风险均 低于 债券 型基 金、 混合
型基金 及股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 英大基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 宗宽广 田青
联系电 话 010-59112066 010-67595096
电子邮 箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-890-5288 010-67595096
传真 010-59112222 010-66275853
注册地 址
北京市 朝阳 区东 三环 中 路1
号环球 金融 中心 西 塔 22 楼
2201
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 朝阳 区东 三环 中 路1
号环球 金融 中心 西 塔 22 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院
1 号楼 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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2201
邮政编 码 100020 100033
法定代 表人 张传良 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、证 券时 报、 上海证
券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ydamc.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公
地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 英大基 金管 理有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中 路1 号环 球
金融中 心西 塔 22 楼2201
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,871,325.92
本期利 润 9,871,325.92
本期净 值收 益率 1.8193%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 441,161,036.40
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 8.6711%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购\申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配按 日 结转 份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3308% 0.0035% 0.1110% 0.0000% 0.2198% 0.0035%
过去三 个月 0.9493% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.6127% 0.0035%
过去六 个月 1.8193% 0.0035% 0.6695% 0.0000% 1.1498% 0.0035%
过去一 年 3.3691% 0.0069% 1.3500% 0.0000% 2.0191% 0.0069%
自基金合同
生效起 至今
8.6711% 0.0083% 3.4545% 0.0000% 5.2166% 0.0083%
注：本 基金 成立 于2014 年 12 月10 日， 业绩 比较 基准是 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.3 其 他指 标
注：无 。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
2012 年 8 月 17 日， 经中 国证监 会批 准， 英大 基金 管理有 限公 司在 北京 正式 成立。 公司 由 英
大国际 信托 有限 责任 公司 （简 称英 大信 托） 、 中国 交 通建设 股份 有限 公司 （ 简 称中交 股份 ） 和航 天
科工财 务有 限责 任公 司（ 简称航 天科 工财 务） 三家 股东发 起成 立。 英大 基金 注册资 金 2 亿元 人 民
币，其 中英 大信 托出 资比 例为 49%，中 交 股份 出资 比例 为 36% ，航 天科 工财 务出资 比例 为 15% 。
截至报 告期 末， 本公 司管 理 7 只 开放 式证 券投 资基 金，同 时， 管理 多个 特定 客户资 产投 资 组
合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
易祺坤
本 基金
基 金经
理
2017 年 3 月 2
日
- 5
北京大 学理 学学 士，5 年 以上证
券从业 经历 。 2011 年8 月至2013
年 8 月就 职于 寰富 投资 咨 询( 上
海)有 限公 司， 任衍 生品 交 易员。
2013 年 10 月加 入英 大基 金管理
有限公 司， 历任 公司 交 易 管理部
交 易 员 和 交 易 管 理 部 副 总 经 理
(主持 工作) 。
张琳娜
本 基金
基 金经
理
2014 年 12 月
10 日
- 9
对外经 济贸 易大 学金 融学 硕士，
9 年基 金从 业经 历。 先后 任益民
基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易 部
交易员 、 副 总经 理等 职务 。2012
年3 月 加入 英大 基金 管理 有限公
司， 曾 任公 司交 易管 理部 副总经
理 （ 主 持 工 作 ） ， 现 任 固 定 收 益
部总经 理。
注：①任职日 期说明： 基 金经理张琳娜 的任职日 期 为基金合同生 效的日期 ， 基金经理易 祺坤的任
职日期 为该 基金 经理 经监 管机构 审核 通过 后公 司公 开披露 的日 期。
②证券从业年 限的计算 标 准：证券从业 的含义遵 从 行业 协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
③本基 金无 基金 经理 助理 。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定以 及 《英
大现金宝货 币市场基 金基 金合同》 、 《英 大现金宝 货 币市场基金 招募说明 书》 的约定，以 取信于 市
场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 。本基金
管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度 ， 加 强内 部管 理， 规范 基 金运作 。 本报 告期 内，
基金运 作合 法合 规， 没有 发生损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 及 《 英
大基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 从研究分析、 投资决策 、 交易执行、 事后监控
等环节严格把 关，通过 系 统和人工等方 式在各个 环 节严格控制交 易公平执 行 ，未发现不 同投资组
合之间 存在 违反 公平 交易 原则的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金不 存 在参与交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况，且 不存 在其 他可 能导 致 非公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 从数 据来 看 宏观经 济增 速略 有上 升、CPI 企 稳、 年内 通胀 无忧 ， 监管层 去杠 杆
政策持 续发 力， 央行 维持 中性偏 紧的 货币 政策 基调 ， 债券 市场 收益 率震 荡上 行； 同 时，2017 年以
来信用 风险 事件 频发 ，成 为扰动 债券 市场 的因 素之 一。
本基金上半年 调整了债 券 结构，增加了 高评级短 融 和存单的投资 ，保持流 动 性的同时，收 益
较为稳 定。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告期末 ，本基金本 报告期的份额 净值收益率 为 1.8193% ，同 期业绩比 较基准收益率 为
0.6696% 。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年， 在美 联储 持续 稳 步加息 并预 计下 半年 开始 收缩资 产负 债表 ， 欧 央行 、 日央 行持 续表
态结束宽松货 币政策的 外 部背景环境下 ，央行将 在 金融去杠杆和 经济基本 面 复苏乏力之 间保持动
态平衡 ， 货 币政 策料 将维 持中性 偏紧 但边 际宽 松的 状态。2017 年 三季度 债券 市场最 大的 不确 定 性
在于监 管层 有关 去杠 杆政 策口径 的反 复以 及资 金面 的松紧 。
结合我 们目 前的 持仓 ， 展 望 2017 年 三季 度， 本基 金 将持续 关注 经济 基本 面 、 监管动 向和 央行
的后续操作， 保持适度 的 组合久期，在 流动性风 险 可控的前提下 ，力争为 持 有人持续实 现理想的
回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，基金 日 常估值由基金 管理人进 行 。基金份额 净值由基
金管理人完成 估值后， 将 估值结果以电 子形式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后以电子签 名形式返 回 给基金管理 人，由基
金管理人依据 本基金合 同 和有关法律法 规的规定 予 以公布。月 末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立估值 委 员会。估值委 员会主任 由 主管运营公司 领导担任 ， 成员包括投资 总
监、基金经理 ，研究、 交 易、监察稽核 部门负责 人 ，基金运营部 相关负责 人 。基金管理 人估值委
员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介 入基 金日 常估 值业 务。本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 采 用 1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ，自 基金 合同生 效日 起， 本基 金份 额采用"每 日分
配， 按日 结转"的 方式 ， 即 根据每 日基 金收 益情 况 ， 以每万 份基 金净 收益 为基 准， 为投 资人 每日 计
算当日 收益 并分 配， 且每 日进行 结转 。
本基金 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润9,871,325.92 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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净值低 于五 千万 的情 形。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本基金 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润9,871,325.92 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,175,714.22 45,644,772.14
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 388,811,570.56 139,993,314.21
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
388,811,570.56 139,993,314.21
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 119,007,858.51 368,697,073.05
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,582,857.88 3,564,608.98
应收股 利
- -
应收申 购款
147,332.01 5,554,194.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
521,725,333.18 563,453,962.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
79,999,760.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
122,626.28 135,212.97
应付托 管费
37,159.46 40,973.63
应付销 售服 务费
92,898.65 102,434.08
应付交 易费 用 6.4.7.7 22,804.94 15,961.84 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 16 页 共 50 页
应交税 费
- -
应付利 息
5,932.05 -
应付利 润
100,935.95 125,185.67
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 182,179.45 228,041.10
负债合 计
80,564,296.78 647,809.29
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 441,161,036.40 562,806,153.16
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
441,161,036.40 562,806,153.16
负债和 所有 者权 益总 计
521,725,333.18 563,453,962.45
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，英 大现 金宝 货币基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
441,161,036.40 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
12,488,411.47 9,198,079.92
1.利息 收入
12,408,087.37 8,116,551.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 813,137.85 522,504.16
债券利 息收 入
6,978,408.05 5,506,970.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,616,541.47 2,087,076.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
80,324.10 1,081,528.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 80,324.10 1,081,528.45
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
2,617,085.55 2,275,056.20 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 17 页 共 50 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 917,649.81 906,843.33
2．托 管费 6.4.10.2.2 278,075.64 274,801.04
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 695,189.17 687,002.70
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
586,068.53 268,108.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
586,068.53 268,108.41
6．其 他费 用 6.4.7.20 140,102.40 138,300.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
9,871,325.92 6,923,023.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
9,871,325.92 6,923,023.72
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
562,806,153.16 - 562,806,153.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 9,871,325.92 9,871,325.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-121,645,116.76 - -121,645,116.76
其中：1. 基 金申 购款 655,902,110.93 - 655,902,110.93
2. 基金 赎回 款 -777,547,227.69 - -777,547,227.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -9,871,325.92 -9,871,325.92
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
441,161,036.40 - 441,161,036.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 18 页 共 50 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
733,186,126.71 - 733,186,126.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 6,923,023.72 6,923,023.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
459,547,358.16 - 459,547,358.16
其中：1. 基 金申 购款 1,782,369,780.04 - 1,782,369,780.04
2. 基金 赎回 款 -1,322,822,421.88 - -1,322,822,421.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -6,923,023.72 -6,923,023.72
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,192,733,484.87 - 1,192,733,484.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 朱志______
______ 朱志______
____ 耿义 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2014]927 号 《 关于 核准 英大 现金宝 货币 市场 基金 募集 的批复 》 核 准， 由英
大基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《英大现 金 宝货币市场 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集 361,961,464.66 元，已 经瑞 华会 计师 事务 所验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案，
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 于2014 年 12 月 10 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金 份
额总额 为361,983,745.08 份， 本 基金 的基 金管 理人 为英大 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《英 大 现金宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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定，本基金投 资于货币 市 场工具，主要 包括现金 、 一年以内（含 一年）的 银 行定期存款 、大额存
单和通 知存 款、 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券 、 期限 在一 年以 内（含 一年 ）的 央 行
票据和债券回 购、短期 融 资券，以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流 动性的货
币市场工具。 如法律法 规 或监管机 构以 后允许货 币 市场基金投资 其他产品 ， 基金管理人 在履行适
当的程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部发 布的 《企 业会 计准 则 —— 基本 准则 》 （ 财政 部 令第 33 号 发布、
财政部 令 第76 号修 订） 、 于 2006 年2 月15 日 及其 后颁布 和修 订 的 41 项具 体 会计准 则、 其后 颁布
的企业会计准 则应用指 南 、企业会计准 则解释以 及 其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则”) 、
中国证 监会 颁布 的《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证
券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 英大现金 宝 货币市场基 金合同 》
和在财 务报 表附 注四 中所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况及2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
此外， 本财 务报 表在 所有 重 大 方面 符合 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模 板第 3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 中 有关 财务 报表 及其 附注的 披露 要求 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金本报告 期会计报 告 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ，本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为 ：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有能力。 本基金现 无 金融资产分类 为可供出 售 金融资产及持 有至到期 投 资。本基金 目前以交
易目的持有的 债券投资 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产。以公 允价值计
量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交易 性金融资 产 列示。本基 金持有的
其他金融资产 分类为应 收 款项，包括银 行存款、 买 入返售金融资 产和其他 各 类应收款项 等。应收
款项是 指在 活跃 市场 中没 有报价 、回 收金 额 固 定或 可确定 的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的 价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移 也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报酬，但 是放弃了 对 该金融资产控 制。金融 资 产终止确认时 ，其账面 价 值与收到的 对价的差
额，计 入当 期损 益。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确认部分 的账面价 值 与支付的对价 之间的差 额 ，计入当期损 益。卖出 债 券的成本按 移动加权
平均法 逐日 结转 。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 21 页 共 50 页
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其接近于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不 采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
（1） 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 利率 逐日计 提利 息；
（2） 债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
（3） 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ，以 成本 列示 ， 按实际 利率 在回 购期 内逐 日计提 利息 ；
基金持有的买 断式回购 以 成本列示，所 产生的利 息 在回购期内逐 日计提。 回 购期满，若双 方
都能履约，则 按协议进 行 交 割。若融资 业务到期 无 法履约，则继 续持有现 金 资产；若融 券业务到
期无法 履约 ，则 继续 持有 债券资 产， 实际 持有 的相 关资产 按其 性质 进行 估值 ；
（4） 其他
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的，基金 管 理人可根据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值；
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 其他可参考公 允价值指 标 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ，采 用其 他可 参考 公允价 值指 标， 对基 金持 有的估 值对 象进 行重 新评 估， 即 “影 子定 价” 。
当“影子定价 ”确定的 基 金资产净值与 摊余成本 法 计算的基金资 产净值的 偏 离度的绝对 值达到或
超过 0.25% 时，基 金管理 人应根据风险 控制的需 要 调整组合。其 中，对于 偏 离度的绝对值 达到或
超过0.5% 的情 形， 基金 管 理人应 编制 并披 露临 时报 告；
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 50 页
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
无。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金及适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 按债券票 面 价值与票面利 率或内含 票 面利率计算的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认， 在债券 实际 持有 期内 逐日 计提 。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支持 证
券投资本金部 分和投资 收 益部分，将本 金部分冲 减 资产支持证券 投资成本 ， 并将投资收 益部分确
认为利 息收 入。
买入返售金融 资产收入 ， 按买入返售金 融资产的 摊 余成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时采 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益于 交易 日按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额确 认。
债券投 资收 益于 交易 日按 卖出债 券成 交金 额与 其成 本和应 收利 息的 差额 确认 。
衍生工 具收 益于 交易 日按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额确 认。
股利收益于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 收益
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
（4） 其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 50 页
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 本基 金的 管理 人报 酬 按照前 一日 基金 资产 净值 的 0.33% 的 年费 率逐 日计 提。
（2） 本基 金的 托管 费按 前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率逐 日计 提。
（3） 本基 金的 销售 服务 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 逐日 计提 。
（4） 其他 费用 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 列入 当期 基金 费用。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起享 有基 金的分 配权 益；
当日赎 回的 基金 份额 自下 一个工 作日 起不 享有 基金 的分配 权益 。 本 基金 以份 额 面值 1.00 元固 定份
额净值交易 方式，自 基金 合同生效日 起，份额 采用" 每日分配、 按日结转" 的方 式，即根据 每日基
金收益 情况 ， 以每 万份 基 金净收 益为 基准 ， 为投 资 人每日 计算 当日 收益 并分 配， 且每 日进 行结 转，
当日收 益均 参与 下一 日的 收益分 配。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其 配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本 基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 50 页
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公 司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、增 值税
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36
号）的 规定,对 证券 投资 基 金管理 人运 用基 金买 卖股 票、债 券的 价差 收入 ，免 征增值 税。
2 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局《关于企业 所得税若干 优惠政策的通 知 》 （财税 [2008]1 号） 的
规定 ， 对 证券 投资 基金 从 证券市 场中 取得 的收 入 ， 包括买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 ， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、 国家税务总 局《关于证券 投资基金有 关税收问题的 通知 》 （财税[1998]55 号）
的规定,对投 资者从基 金分 配中获得的 股票的股 息、 红利收入以 及企业债 券的 利息收入,由 上市公
司及债券发行 企业在向 其 派发股息、红 利收入和 利 息收入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税， 基金向
个人投 资者 分配 股息 、红 利、利 息时 ，不 再代 扣个 人所得 税；
根据财政部、 国家税务 总 局、证监会《 关于实施 上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有
关问题的通知 》 （财税[2012]85 号） 和《关于 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 50 页
的通知 》 （ 财税 [2015] 101 号） 的规 定， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股
期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税；持 股期 限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
4 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日 起， 调整 证券 （股票 ）交 易
印花税 征收 方式 ，将 对买 卖、继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方
当事人 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ， 调 整为 单边 征税， 即对 买卖 、 继 承、 赠与所 书立 的 A 股、B
股股权 转让 书据 的出 让 按0.1%的税 率 征收 证券 （股 票）交 易印 花税 ，对 受让 方不再 征税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,175,714.22
定期存 款 10,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 10,000,000.00
其他存 款 -
合计： 11,175,714.22
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 388,811,570.56 389,266,000.00 454,429.44 0.1030%
合计 388,811,570.56 389,266,000.00 454,429.44 0.1030%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 （2017 年 6 月30 日） ，本 基金 未持 有衍 生金融 资产/负 债。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 50 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
119,007,858.51 -
合计 119,007,858.51 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 （2017 年 6 月30 日 ）， 本基 金未 持有 买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 496.07
应收定 期存 款利 息 26,652.82
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 2,337,781.93
应收买 入返 售证 券利 息 204,813.91
应收申 购款 利息 13,113.15
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,582,857.88
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 （2017 年 6 月30 日）,本 基金 未持 有其 他资产 （其 他应 收款 、待 摊费用 等） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 22,804.94 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 50 页
合计 22,804.94
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 182,179.45
合计 182,179.45
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 562,806,153.16 562,806,153.16
本期申 购 655,902,110.93 655,902,110.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -777,547,227.69 -777,547,227.69
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 441,161,036.40 441,161,036.40
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9,871,325.92 - 9,871,325.92
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,871,325.92 - -9,871,325.92
本期末 - - -
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 50 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,507.21
定期存 款利 息收 入 790,816.71
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 502.93
其他 311.00
合计 813,137.85
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本报告 期 （2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日） ， 本基 金无 股票 投资 收益 ——买 卖股 票差
价收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
80,324.10
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 80,324.10
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
1,216,665,782.68
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
1,208,997,022.59
减：应 收利 息总 额 7,588,435.99
买卖债 券差 价收 入 80,324.10 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本报告 期（2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） 本基金 无债 券投 资收 益赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本报告 期（2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） ， 本基金 无债 券投 资收 益申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期（2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） ， 本基金 无资 产支 持证 券投 资收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本报告 期（2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） ， 本基金 无贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本报告 期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 贵金 属投 资收 益 —— 买卖 贵金
属差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本报告 期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 贵金 属投 资收 益 —— 赎回 差价
收入。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本报告 期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 贵金 属投 资收 益 —— 申购 差价
收入。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本报告 期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 衍生 工具 收益 ——买 卖权 证差
价收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
本报告 期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 衍生 工具 收益 ——其 他投 资收
益。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 50 页
6.4.7.16 股 利收 益
本报告 期（2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本报告 期（2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 公允 价值 变动 收益。
6.4.7.18 其 他收 入
本报告 期（2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） ，本基 金无 其他 收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 74,385.57
中债登 账户 维护 费 9,000.00
银行汇 划费 用 17,564.05
上清所 账户 维护 费 9,000.00
其他费 用 400.00
合计 140,102.40
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 50 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告 期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
英大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
英大国 际信 托有 限责 任公 司 对基金 管理 人具 有重 大影 响的股 东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未 通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
917,649.81 906,843.33 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 50 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
84,962.74 10,893.25
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 托管人根 据 与管理人核对 一致的
财务数 据 ， 自 动在 月初 5 个工作 日内 、 按照 指定 的 账户路 径进 行资 金支 付 ， 管理人 无需 再出 具资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
278,075.64 274,801.04
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 托管人根 据 与管理人核对 一致的
财务数 据 ， 自 动在 月初 5 个工作 日内 、 按照 指定 的 账户路 径进 行资 金支 付 ， 管理人 无需 再出 具资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
英大基 金管 理有 限公 司 562,370.48
中国建 设银 行股 份有 限公 司 112,902.13
合计 675,272.61
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 50 页
英大基 金管 理有 限公 司 667,444.72
中国建 设 银 行股 份有 限公 司 16,801.24
合计 684,245.96
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% ， 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日基 金份 额应 计提 的基金 销售 服务 费
E 为前 一日 基金 份额 的基 金资产 净值
基金 销售服务 费每日 计提，按月支 付。由托 管 人根据与管理 人核对一 致 的财务数据， 自动在
月初 5 个 工作 日内 、 按 照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无需 再出 具 资金划 拨指 令 。 若 遇
法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的，支 付日 期顺 延至 最近 可支付 日支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基 金 总份 额的
比例
英 大 国 际 信 托 有
限责任 公司
205,200,662.20 46.5100% 201,535,601.07 35.8100%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股 份
有限公 司
1,175,714.22 21,507.21 5,713,604.36 20,790.72
注：本 基 金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 50 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
9,895,575.64 - -24,249.72 9,871,325.92 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末（2017 年6 月30 日） 未持 有因 认购 新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 股票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末（2017 年6 月30 日） 未持 有需 披 露的暂 时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额 为79,999,760.00 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111711210
17 平 安银
行CD210
2017 年7 月
3 日
99.30 200,000 19,860,773.09
111719156
17 恒 丰银
行CD156
2017 年7 月
3 日
99.30 200,000 19,859,322.04
011697010
16 沪 华信
SCP006
2017 年7 月
3 日
100.27 200,000 20,054,471.66
111796473
17 天 津农
村商业 银
行CD138
2017 年7 月
3 日
99.69 200,000 19,938,368.85
合计
800,000 79,712,935.64
- 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 50 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 本基 金未 持有 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金一贯的 风险管理 政 策是使基金投 资风险可 测 、可控、可承 担。本基 金 管理人建立了 由
风险控制委员 会、督察 长 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的多 层次风险 管 理架构体系 。风险管
理团队在识别 、衡量投 资 风险后，通过 正式报告 的 方式，将分析 结果及时 传 达给基金经 理、投资
总监、 投资 决策 委员 会和 风险控 制委 员会 ，协 助制 定风险 控制 决策 ， 实 现风 险管理 目标 。
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。
本基金管理人 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重性； 从定量分 析 的角度出发 ，根据本
基金的投资目 标，结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征，通过特 定的风险 量 化指标、模 型和日常
的量化报告， 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ，及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估，并
制定相 应决 策， 将风 险控 制在预 期可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金通 过信用分 析 团队建立了 内部评级
体系，对发行 人及债券 投 资进行内部评 级，建立 债 券投资库，同 时追踪持 仓 债券发行人 的相关风
险事件 ，以 控制 可能 出现 的信用 风险 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 29,996,378.40 39,984,430.46
A-1 以下 - - 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 50 页
未评级 130,029,862.54 60,002,742.18
合计 160,026,240.94 99,987,172.64
注：表 中列 示的 未评 级债 券投资 为超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 50,062,898.82 40,006,141.57
合计 50,062,898.82 40,006,141.57
注：表 中列 示的 未评 级债 券投资 为国 家债 券、 央行 票据及 国家 政策 性金 融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、 信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所的债券 回购交易 及 返售交易，其 余均在银 行 间同业市场交 易，均能 够 及时变现。 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 债券资产
的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约约 定剩余到 期 日均为一年 以内且一
般不计息，因 此账面余 额 一般即为未折 现的合约 到 期现金流量。 本基金管 理 人每日预测 本基金的
流动性需求， 并同时通 过 独立的风险管 理部门设 定 流动性比例要 求，对流 动 性指标进行 持续的监
测和分 析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间 市场交易 的固 定收益品种 ，以摊余 成本 计价，并通 过"影子定 价" 机制使按摊 余成本 确
认的基 金资 产净 值能 近似 反映基 金资 产的 公允 价值 ， 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 50 页
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,175,714.22 10,000,000.00 - - - - 11,175,714.22
交易性金融资产
69,909,267.74 248,856,778.54 70,045,524.28 - - - 388,811,570.56
买入返售金融资产
119,007,000.00 - - - - - 119,007,000.00
应收利息
- - - - - 2,582,857.88 2,582,857.88
应收申购款
- - - - - 147,332.01 147,332.01
其他资产
- - - - - 858.51 858.51
资产总计 190,091,981.96 258,856,778.54 70,045,524.28 - - 2,731,048.40 521,725,333.18
负债
卖出回购金融资产款 79,999,760.00 - - - - - 79,999,760.00
应付管理人报酬 - - - - - 122,626.28 122,626.28
应付托管费 - - - - - 37,159.46 37,159.46
应付销售服务费 - - - - - 92,898.65 92,898.65
应付交易费用 - - - - - 22,804.94 22,804.94
应付利息 - - - - - 5,932.05 5,932.05
应付利润 - - - - - 100,935.95 100,935.95
其他负债 - - - - - 182,179.45 182,179.45
负债总计 79,999,760.00 - - - - 564,536.78 80,564,296.78
利率敏感度缺口 110,092,221.96 258,856,778.54 70,045,524.28 - - 2,166,511.62 441,161,036.40
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 45,644,772.14 - - - - - 45,644,772.14
交易性金融资产 90,024,009.23 19,984,381.09 29,984,923.89 - - - 139,993,314.21
买入返售金融资产 368,695,000.00 - - - - - 368,695,000.00
应收利息 - - - - - 3,564,608.98 3,564,608.98
应收申购款 29,059,000.00 - - - - -23,504,805.93 5,554,194.07
其他资产 - - - - - 2,073.05 2,073.05
资产总计 533,422,781.37 19,984,381.09 29,984,923.89 - - -19,938,123.90 563,453,962.45
负债
应付管理人报酬 - - - - - 135,212.97 135,212.97
应付托管费 - - - - - 40,973.63 40,973.63
应付销售服务费 - - - - - 102,434.08 102,434.08
应付交易费用 - - - - - 15,961.84 15,961.84
应付利润 - - - - - 125,185.67 125,185.67 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 50 页
其他负债 - - - - - 228,041.10 228,041.10
负债总计 - - - - - 647,809.29 647,809.29
利率敏感度缺口 533,422,781.37 19,984,381.09 29,984,923.89 - - -20,585,933.19 562,806,153.16
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，利率 发生合理 、 可能的变动时 ，
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。 在" 影子 定价" 机制有 效的 前提 下， 若市 场 利率 上升 或下 降 25
个基点 且其 他市 场变 量保 持不变 ，本 基金 资产 公允 价值不 会发 生重 大变 动。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 是市场价格风 险，是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流
量因除市场利 率和外汇 汇 率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投 资于银行
间同业市场交易的 固定收 益品种，且以摊余 成本进 行后续计量，本基 金的基 金管理人每日通过"
影子定 价" 对本 基金 面临 的 市场价 格风 险进 行监 控， 因此无 重大 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人 民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 389,266,000.00 88.24 140,237,000.00 24.92
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 389,266,000.00 88.24 140,237,000.00 24.92
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 388,811,570.56 74.52
其中： 债券 388,811,570.56 74.52
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 119,007,858.51 22.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,175,714.22 2.14
4 其他各项 资产 2,730,189.89 0.52
5 合计 521,725,333.18 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 79,999,760.00 18.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （% ）
原因 调整期
1
2017 年 2 月
27 日
23.25 大额赎 回 1 天
2
2017 年 6 月
14 日
20.14 大额赎回 1 天
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 50 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 16
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 43.09 18.13
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 22.55 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 33.86 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.27 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 15.88 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.64 18.13
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成本
占基金 资产 净值 比例
（％） 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 50 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,062,898.82 11.35
其中： 政策 性金 融债 50,062,898.82 11.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 160,026,240.94 36.27
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 178,722,430.80 40.51
8 其他 - -
9 合计 388,811,570.56 88.13
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ， 债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 300,000 30,089,136.97 6.82
2 011756013
17 中 航租 赁
SCP001
300,000 30,000,935.95 6.80
3 011698568
16 同方
SCP005
300,000 29,999,542.80 6.80
4 111719021
17 恒 丰银 行
CD021
300,000 29,821,172.86 6.76
5 011697010
16 沪 华信
SCP006
200,000 20,054,471.66 4.55
6 111796473
17 天 津农 村
商业银 行
CD138
200,000 19,938,368.85 4.52
7 111711210
17 平 安银 行
CD210
200,000 19,860,773.09 4.50
8 111719156
17 恒 丰银 行
CD156
200,000 19,859,322.04 4.50
9 150207 15 国开 07 100,000 10,037,009.68 2.28
10 011758034
17 广 州金 融
SCP001
100,000 10,000,023.31 2.27
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 50 页
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1130%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0107%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均 值 0.0322%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 在本 报告 期内 不存在 偏离 度绝 对值 在0.25% （ 含） 以上 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 在本 报告 期内 不存在 偏离 度绝 对值 在0.5% （含 ）以 上的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 （2017 年 6 月30 日） ，本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用固定份额 净值 ，基金账面份额净值 始终 保持为人民币 1.0000 元。
本基金估值采用摊余 成 本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按票面利 率或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价 ，在 其剩余期限按实际利 率法 摊销，每日计提收益 或损 失。
7.9.2
本期内未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体被监管部门立案调查或编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,582,857.88
4 应收申 购款 147,332.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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8 合计 2,730,189.89
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
6,736 65,493.03 337,616,070.82 76.53% 103,544,965.58 23.47%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
1,433,856.38 0.3250%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年12 月 10 日 ）基 金份 额总 额 361,983,745.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 562,806,153.16
本报告 期基 金总 申购 份额 655,902,110.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 777,547,227.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 441,161,036.40
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2017 年6 月 15 日 发布 公告， 孔旺 先生 自 2017 年 6 月 14 日起 担
任英大 基金 管理 有限 公司 董 事长 ，张 传良 先生 自 2017 年 6 月 14 日 起不 再担 任董事 长职 务。 相 关
变更事 项已 按规 定向 中国 证监会 和北 京证 监局 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2017 年6 月 15 日 发布 公告， 孔旺 先生 自 2017 年 6 月 14 日起 代
任英大 基金 管理 有限 公司 总经理 ，张 传良 先生 自 2017 年 6 月 14 日 起不 再代 任总经 理职 务。 相 关
变更事 项已 按规 定向 中国 证监会 和北 京证 监局 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2017 年3 月 6 日 发布 公 告，易 祺坤 先生 自2017 年3 月 2 日起 担
任英大基金 管理有 限公司 英大现金宝 货币市 场基金 基金经理。 相关变 更事项 已按规定向 中国证 监
会和北 京证 监局 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 的稽 核或 处罚。
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 公 司财 务状 况良 好， 经 营行为 规范 ，在 近一 年内 无重大 违规 行为 。
ⅱ 有 良好 的内 控制 度， 在 业内有 良好 的声 誉。
ⅲ 有 较强 的研 究能 力， 能 及时、 全面、 定期 提供 质 量较高 的宏 观、 行业、 公 司和证 券市 场研 究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究质 量评 价进 行评 估：
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 行 业研究的前 瞻性、深
度及广 度进 行评 估， 初步 划定范 围；
ⅱ 对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估：
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和服 务效果进
行估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅲ 协 议签 署及 通知 托管 人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本表"佣金" 指基金通 过 单一券商的 交易单元 进行 股票、权证 等交易合 计支 付该等券商 的佣金 合
计。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例 英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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中信证 券 - - 6,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 不存在 偏离 度绝 对值 在0.5% （含 ）以 上的 情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
英大现金宝货 币市场基 金 2016
年第4 季度 报告
《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时 报》
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2017 年 1 月20 日
2
英 大 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 增 聘
基金经 理的 公告
《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时 报》
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2017 年 3 月6 日
3
英大现金宝货 币市场基 金 2016
年度报 告及 摘要
《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时 报》
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2017 年 3 月31 日
4
英 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基
金 经 理 休 产 假 由 他 人 代 为 履 行
职责的 公告
《中国 证券 报》 及公 司网 站 2017 年 4 月13 日
5
英大现金宝货 币市场基 金 2017
年第1 季度 报告
《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时 报》
《上海 证券 报》 及公 司网 站
2017 年 4 月21 日
6
英 大 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长
及总经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 及公 司网 站 2017 年 6 月16 日
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额
占比
机
构
1
2017.1.13-2017
.4.6
0.00
349,000,000
.00
349,922,053
.29
0.00 0.00
2
2017.1.1-2017.
6.30
201,535,601
.07
0.00 0.00
205,200,662
.20
46.5
1
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
-
英大现金宝货币 2017 年半年度 报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 现金 宝货币 市场 基金 设立 的文 件
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金招募 说明 书》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金托管 协议 》
基金 管理 人业 务资 格批 件 和营业 执照
报告期 内在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告
12.2 存 放地 点
北京市 朝阳 区东 三环 中 路1 号环 球金 融中 心西 塔 22 楼2201
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站或 基金托管 人 的住所免费查 阅备查文 件 ，在支付工本 费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
英 大基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
