兴业稳天盈货币市场 基金2017 年半 年度 报 告
兴业稳天盈货币市场基金2017年半年度报告
2017 年06 月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017 年08月29 日 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同 意 ，并 由 董事 长 签发 。
基金托管人中国民生银行 股份有 限公司 根据本 基金合 同规定 ，于2017 年8 月25 日
复核 了本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报
告等内容，保证复核内容 不存在 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3
主要财务 指标 和基 金 净值 表现 .................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 10
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现说 明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业 走势 的简 要 展望 .................................................... 11
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 11
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 12
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 12
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 等情 况 的说 明 .............................. 12
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 13
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 13
6.2 利润 表................................................................................................................................. 15
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 16
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 17
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 34
7.2 债券 回 购融 资情 况 ............................................................................................................... 34
7.3 基金 投资 组 合平 均剩 余期 限................................................................................................ 34
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 35
7.6 期末 按 摊余 成本 占 基金 资产 净 值比 例大 小 排名 的前 十 名债 券投 资 明细 ............................... 36
7.7 “影 子定 价 ”与 “摊 余成 本 法” 确定 的 基金 资产 净 值的 偏离............................................. 37
7.8 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 名的 前 十名 资产 支 持证 券投 资 明细 ............... 37
7.9 投资 组合 报 告附 注 .............................................................................................................. 37
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 38
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 38
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 38
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 38
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 38
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 39
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 39
10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 39
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 39
10.4 基金 投 资 策 略的 改 变 ......................................................................................................... 39
10.5 基金 改 聘会 计师 事 务所 情况 .............................................................................................. 39
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受监 管 部门 稽查 或 处罚 的情 况.................................... 39 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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10.7 本期 基 金租 用证 券 公司 交易 单 元的 有关 情 况 .................................................................... 40
10.8 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情况 ........................................................................................ 42
10.9 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 42
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 45
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 45
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 46
兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业稳天盈货币市场基金
基金简称 兴业稳天盈货币
基金主代码
002912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年07 月15 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公 司
报告期末基金份额总额
8,175,310,062.26
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的安全性 和流动 性的前 提下， 通过 主
动式管理，力求获得超过 基金业 绩比较 基准的 稳定 回
报。
投资策略
本基金根据对短期利率变 动的预 测，采 用投资 组合 平
均剩余期限控制下的主动 性投资 策略， 利用定 性分 析
和定量方法，在控制风险 和保证 流动性 的基础 上， 力
争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证 券投资 基金中 的低 风
险品种，其预期 收益 和预 期风 险 均低 于 债券 型 基金 、
混合型基金及股票型基金 。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司
中国民生银行股份有限 公
司
信息披露负责
人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
电子邮箱
renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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客户服务电话
40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
注册地址
福建省福州市鼓楼区五 四
路 137 号信和广场 25
楼
北京市西城区复兴门内 大
街 2 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路
198 号财富金融广场 7
号楼
北京市西城区复兴门内 大
街 2 号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 卓新章 洪崎
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披露报 纸
名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文 的
管理人互联网网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人 的办公 场所
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号财
富金融广场7 号楼
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年01 月01 日-2017 年06月30 日）
本期已实现收益
49,953,138.29
本期利润 49,953,138.29
本期净值收益率
2.1807%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017 年06月30 日） 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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期末基金资产净值
8,175,310,062.26
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017 年06月30 日）
累计净值收益率 3.5220%
注：1 、本基金收益分配 按日 结转 份额。
2 、 本期 已 实现 收益 指 基金 本期 利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变 动 收益 ） 扣除 相关
费用后的余额，本期 利润 为本期 已实 现收 益加上 本期 公允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基金 采用 摊
余成本法核算，因此 ，公 允价值 变动 收益 为零， 本期 已实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3566
%
0.0006
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2456
%
0.0006
%
过去三个月
1.0573
%
0.0008
%
0.3366
%
0.0000
%
0.7207
%
0.0008
%
过去六个月
2.1807
%
0.0013
%
0.6695
%
0.0000
%
1.5112
%
0.0013
%
自基金合同生效日起
至今
3.5220
%
0.0031
%
1.2965
%
0.0000
%
2.2255
%
0.0031
%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 七天 通知 存款利 率（ 税后） 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 收益率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业 稳天盈货币市场基金 份额累计净值收益 率与业绩 比较基准 收益率 历史走势 对比图
（2016 年7 月15 日-2017 年6 月30 日）
兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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兴业稳天盈货币 业绩比较基准
2016-07-15 2016-09-03 2016-10-23 2016-12-12 2017-01-31 2017-03-22 2017-05-11 2017-06-30
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、本基金基金合同 于2016 年7 月15日生 效， 截至 报告 期 末本 基金 基金 合 同生 效未 满一 年 。
2 、 根据 本基 金 基金 合同 规定 ， 本基 金自 基金 合同 生 效之 日起 六 个月 内已 使基 金 的投 资组 合 比例 符合
基金合同的约定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴 业基 金 管理 有 限公 司 获中 国 证监 会 批复 。 兴业 基 金由 兴 业银 行 股份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴业 基 金的 业 务范 围 包括 基 金募 集、 基金 销 售、 特 定客 户 资产 管 理、 资
产管理和中国证监会许可 的其他 业务。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多 策略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金、 兴 业天 融 债券 型 证券 投 资基 金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕丰 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 安 润货 币 市场 基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁进
本基金
的基金
经理
2016 年07 月
15 日
－
7
中国籍，硕士学位，具 有
证券 投资基金从业资格 。
2005 年7 月至2008 年2 月，
在北京顺泽锋投资咨询 有
限公司担任研究员；2008
年3 月至2010 年10 月 ， 在新
华信 国际 信息 咨 询 （北 京）
有限公司担任企业信用 研
究高级咨询顾问；2010 年
10 月至2012 年8 月， 在光 大
证券研究所担任信用及 转
债研究员；2012 年8 月至
2015 年2 月就 职 于浦 银 安
盛基金管理有限公司， 其
中2012 年8 月至2015 年2 月
担任浦银安盛增利分级 债
券型证券投资基金的基 金
经理助理，2012 年9 月至
2015 年2 月担 任 浦银 安 盛
幸福回报定期开放债券 型
证券投资基金的基金经 理
助理，2013 年5 月至2015
年2 月担任浦银安盛6 个月
定期开放债券型证券投 资
基金的基金经理助理，兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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2013 年6 月至2015 年2 月担
任浦银安盛季季添利定 期
开放债券型证券投资基 金
的基 金经 理助 理 。 2015 年2
月加入兴业基金管理有 限
公司，现任基金经理。
刘禹含
本基金
的基金
经理
2017 年03 月
31 日
－ 4
中国籍，硕士学位，具 有
证券投资基金从业资格 。
2013 年7 月至2015 年10 月
在万家基金管理有限公 司
担任债券交易员，主要 从
事债券交易工作。2015 年
11 月加 入兴 业基 金 管理 有
限公司，现任基金经理 。
注：1 、对基金的首任基 金经 理， 其" 任职日期" 为基 金合 同 生效 日，" 离职日期" 为根 据 公司 决 定 确 定
的解 聘 日期 ， 除 首任 基 金经 理外 ， " 任职日期" 和" 离任 日 期" 分别 指根 据公 司决 定 确定 的聘 任 日期 和解
聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报告期内，本基金管 理人严 格遵守 《证券 投资基 金法》 等有关 法律法 规及基 金
合同 、 基 金招 募 说明 书 等有 关基 金 法律 文 件的 规 定， 本 着诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管
理和 运用 基金 资 产， 在 控制 风险 的 前提 下 ， 为基 金份 额 持有 人 谋求 最 大利 益 。 在本 报告
期内，基金运作合法合规 ，无损 害基金 份额持 有人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 说 明 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和 运作 分 析
总体 看 ， 上半 年债 券 收益 率 曲线 先 扬后 抑 ， 信用 利差 进 一步 拉 大， 市场 信 用风 险 事
件频繁，半年度末MPA 考核 叠加 银行 业监 管 新政 ， 在4-5 月给 市 场带 来 较大 冲 击， 在 央
行精 细调 控资 金 面和 监 管协 调 下， 市场 情绪 有 所缓 和。 资金 面 在二 季 度依 然 呈现 平 衡偏
紧张的态势，但在央行削 峰填谷 的操作 下，资 金面的 波动相 比一季 度有所 减小。
报告 期内 ，本 基 金将 保 持流 动 性安 全 和防 范 信用 风 险作 为 第一 要 务， 在 此基 础 上，
操作 上根 据客 户 申购 资 金的 特 点和 市 场情 况 ， 配 置上 以 存单 、 存款 和 回购 为 主。 久 期上
整体保持在中短水平，在6 月 份资 产 收益 较 好的 时 点拉 长 久期 尽 力抓 住 季末 资 产收 益 提
升的机会对跨季资产进行 配置， 努力提 高组合 收益。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告 期内 ， 本 基金 份 额净 值 收益 率 为2.1807% ， 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 为0.6695% 。
4.5 管 理 人对 对宏 观经 济 、证 券 市场 及 行业 走 势的 简 要展 望
经济 下半 年走 势 预计 会 逐步 回 落， 但 预计 整 体上 快 速下 行 的概 率 不大 ， 会相 对 平稳 ；
金融 去杠 杆仍 在 进行 当 中， 对 债券 市 场的 影 响仍 将 持续 ； 预计 流 动性 可 能会 边 际改 善 ，
但整体仍将维持平衡偏紧 的态势 。认为 三季度 资金利 率中枢 可能仍 会在较 高位区 间震
荡， 大幅 下行 的 概率 较 小， 认为 债 券市 场 收益 率 在三 季 度难 以 出现 趋 势性 回 落， 但 收益
率所处的绝对水平已经具 有一定 的配置 价值。
组合 在三 季度 会 继续 将 保持 流 动性 安 全和 防 范信 用 风险 作 为第 一 要务 ， 资 产投 放 上
仍会 以存 单、 存 款和 回 购为 主； 久期 继 续保 持 在中 短 水平 ， 保持 组 合弹 性， 根据 资 产价
格的 变化 和客 户 申购 资 金的 留 存期 限 安排 适 时适 度 调整 久 期水 平 、 杠 杆水 平 和进 行 波段
操作 ； 季 末会 拉 长久 期 尽力 抓 住季 末 资产 收 益提 升 的机 会 进行 配 置， 努力 提高 组 合收 益 。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损 益 的影 响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管运 营 的公 司 领导 担 任； 委 员若 干 名， 由基 金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研究 部 、 投资 管理 总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制 定合 理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值方 法 进行 讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认真 核 查公 司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
本基 金根 据每 日 基金 收 益情 况， 以每 万 份基 金 已实 现 收益 为基 准， 为投 资 人每 日 计
算当 日收 益并 分 配， 按 日进 行 支付 。 报告 期 内本 基 金向 份 额持 有 人分 配 利润49,953,138.29
元。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金不 存 在连 续 二十 个 工作 日 基金 份 额持 有 人数 量 不满 二 百人 或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 内， 中国 民 生银 行 股份 有 限公 司 在本 基 金的 托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券
投资 基金 法》 及 其他 法 律法 规和 基 金合 同 、 托管 协议 的 有关 规 定， 依 法安 全 保管 了 基金
财产 ， 不存 在 损害 基金 份 额持 有 人利 益 的行 为， 完全 尽 职尽 责 地履 行 了基 金 托管 人 应尽
的义务。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算等 情况 的 说明
本报 告期 内， 按照 相 关法 律 法规 和 基金 合 同、 托 管协 议 的有 关 规定 ， 本托 管人 对 本兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 13 页 共 46 页
基金 的投 资运 作 方面 进 行了 监 督， 对 基金 资 产净 值 计算 、 基 金份 额 申购 赎 回价 格 的计 算 、
基金 费用 开支 等 方面 进 行了 认 真的 复 核， 未发 现 基金 管 理人 有 损害 基 金份 额 持有 人 利益
的行为，在各重要方面的 运作严 格按照 基金合 同的规 定进行 。
报告期内本基金向份额持 有人分 配利润49,953,138.29 元。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本托 管人 复核 审 查的 本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表现 、 财务 会 计报 告 、 投 资组 合 报
告等内容真实、准确和完 整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业稳天盈货 币市场 基金
报告截止日：2017 年06 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 3,676,570,140.59 27,137,664.21
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 2,922,486,717.81 60,058,075.56
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,922,486,717.81 60,058,075.56
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
6.4.7.3
－ －
买入返售金融资产
6.4.7.4 2,702,812,810.54 338,159,350.00
应收证券清算款
－ －
应收利息
6.4.7.5 24,143,900.07 2,193,345.32
应收股利
－ － 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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应收申购款
64,860,021.96 298,389.44
递延所得税资产
－ －
其他资产
6.4.7.6
－ －
资产总计
9,390,873,590.97 427,846,824.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出 回购金融资产款
1,212,455,941.31 11,599,862.60
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
1,310,352.79 116,715.98
应付托管费
198,538.30 17,684.25
应付销售服务费
992,691.52 88,421.21
应付交易费用
6.4.7.7 78,865.84 11,767.31
应交税费
－ －
应付利息
354,495.04 1,975.56
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
6.4.7.8 172,643.91 239,000.00
负债合计
1,215,563,528.71 12,075,426.91
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 8,175,310,062.26 415,771,397.62
未分配利润
6.4.7.10
－ －
所有者权益合计
8,175,310,062.26 415,771,397.62
负债和所有者权益总计
9,390,873,590.97 427,846,824.53
注：1 、报告截止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.00 元， 基金 份 额总 额8,175,310,062.26 份。
2 、本基金合同于2016 年7 月15日生 效， 无 上年 度 可比 期间 。
兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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6.2 利润表
会计主体：兴业稳天盈货 币市场 基金
本报告期：2017 年01 月01日-2017 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年01 月01 日-2017
年06 月30 日
一 、 收入
62,899,666.94
1. 利息收入
62,657,802.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,033,217.32
债券利息收入
17,923,930.82
资产支持证券利息收入
－
买入返售金融资产收入
25,700,654.17
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以“- ”填 列）
226,961.07
其中：股票投资收益
－
基金投资收益
－
债券投资收益
226,961.07
资产支持证券投资收益
6.4.7.12.3
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
6.4.7.13
－
股利收益
6.4.7.14
－
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以 “- ” 号填 列 ） 6.4.7.15 －
4. 汇兑收益（损失以“ －”号 填列）
－
5. 其他收入（损失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 14,903.56
减 ： 二、 费 用
12,946,528.65
1 ．管理人报酬
3,812,377.00
2 ．托管费
577,632.86
3 ．销售服务费
2,888,164.39
4 ．交易费用 6.4.7.17 －
5 ．利息支出
5,444,117.02
其中：卖出回购金融资产 支出
5,444,117.02 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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6 ．其他费用
6.4.7.18 224,237.38
三、 利润 总 额（ 亏 损总 额 以“- ”号 填 列）
49,953,138.29
减：所得税费用
－
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”号 填列 ）
49,953,138.29
注：本基金合同于2016 年7 月15 日生 效， 无上 年度 可比 期 间。
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业稳天盈货 币市场 基金
本报告期：2017 年01 月01日-2017 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01 月01 日-2017 年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
415,771,397.62 － 415,771,397.62
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－
49,953,138.29 49,953,138.29
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
7,759,538,664.6
4
－ 7,759,538,664.64
其中：1. 基金申购款
13,188,921,689.
84
－
13,188,921,689.84
2. 基金赎回款
-5,429,383,025.
20
－ -5,429,383,025.20
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ -49,953,138.29 -49,953,138.29
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,175,310,062.2
6
－
8,175,310,062.26
注：本基金合同于2016 年7 月15 日生 效， 无上 年度 可比 期 间。
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章 黄文锋 夏鹏 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 17 页 共 46 页
—— ———————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业稳天盈货币市场基金( 以下 简 称" 本基金") 系由基金管理人兴 业基金 管理有 限公
司依 照 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基金 法 》 、 《兴 业 稳天 盈 货币 市 场基 金 基金 合 同》 ( 以
下简称" 基金合同") 及其 他有 关法 律法 规 的规 定， 经 中国 证 券监 督 管理 委员 会( 以下 简称"
中国证监会") 以证监许可[2015]3005 号 文准 予 募集 注 册。 本 基金 为 契约 型 开放 式 基金 ，
存续期 限 为不 定 期， 首次 设立 募 集基 金 份额 为395,052,052.73 份， 经德 勤华 永 会计 师 事务
所( 特殊 普通 合 伙) 验证 ， 并 出具 了 编号 为 德师 报( 验) 字(16) 第0701 号 的验 资 报告 。 基 金合
同于2016 年7 月15 日正 式生 效 。本 基 金的 基 金管 理 人为 兴 业基 金 管理 有 限公 司 ，基 金 托
管人为中国民生银行股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投资 基 金法 》 、 截至 报告 期 末最 新 公告 的 基金 合 同及 本 基金
招募说明书的有关规定， 本基金 的投资 范围为 法律法 规及监 管机构 允许投 资的金 融工
具，包括现金，期限在1 年以 内( 含1 年) 的 银行 存 款、 债 券回 购 、中 央 银行 票 据、 同 业存
单， 剩余 期限 在397 天以内( 含397 天) 的 债券 、 非金 融 企业 债 务融 资 工具 、 资产 支 持证 券 ，
以及 中国 证监 会、 中国 人 民银 行 认可 的 其他 具 有良 好 流动 性 的货 币 市场 工 具。 如法 律法
规或 监管 机构 以 后允 许 货币 市 场基 金 投资 的 其他 金 融工 具 ， 基 金管 理 人在 履 行适 当 程序
后，可以将其纳入投资范 围。本 基金的 业绩比 较基准 采用： 七天通 知存款 利率( 税后) 。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政 部颁布 的企业 会计准 则及相 关规定( 以 下简 称" 企业会计
准则") 以及中国证监会发布的基金行 业实务 操作的 有关规 定编制 ，同时 在具 体 会计 核 算
和信息披露方面也参考了 中国证 券投资 基金业 协会发 布的若 干基金 行业实 务操作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符合 企业会 计准则 和中国 证监会 发布的 关于基 金行业 实务
操作 的有 关规 定 的要 求 ， 真实 、 完整 地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 和会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策 、会计 估计与 最近一 期年度 报告相 一致。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 18 页 共 46 页
6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期内无需说明 的重大 会计差 错更正 。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税 务总 局 财税[2004]78 号 文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》、 财 税[2016]140 号《 关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问题的通知 》及其 他相关 税务法 规和实 务操作 ，主要 税项列 示如下 ：
1) 证 券投 资 基金( 封闭 式证 券 投资 基 金， 开放 式 证券 投 资基 金) 管理 人运 用 基金 买 卖股 票 、
债券 免征 增值 税； 2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证 券投 资 基金 运 营过 程 中发 生 的其 他 增值
税应税行为，以基金管理 人为增 值税纳 税人， 暂适用 简易计 税方法 ，按照3% 的征 收 率
缴纳增值税。
2) 对 基金 从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包括 买 卖债 券 的差 价 收入 ，债 券 的利 息 收入 及 其他
收入，暂不缴纳企业所得 税。
3) 对基金取得的债券 利息收 入，由 发行债 券的 企业在 向基金 支付上 述收入 时代 扣 代缴
20% 的个 人所 得税 ， 暂不 缴 纳企 业 所得 税 。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年06 月30日
活期存款 1,570,140.59
定期存款
3,675,000,000.00
其中：存款期限1-3 个月 1,100,000,000.00
存款期限3 个月至1 年
1,855,000,000.00
存款期限1 个月以内 720,000,000.00
其他存款 －
合计
3,676,570,140.59
注：定期存款的存款 期限 指定 期 存款 的票 面存 期 。
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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项目
本期末 2017 年06 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离 度 （% ）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
2,922,486,717.8
1
2,925,226,000.0
0
2,739,282.19 0.0335
合计
2,922,486,717.8
1
2,925,226,000.0
0
2,739,282.19 0.0335
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06 月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,629,117,000.00 －
银行间市场
1,073,695,810.54
－
合计 2,702,812,810.54 －
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年06 月30日
应收活期存款利息 315.63
应收定期存款利息
13,156,025.89
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息
8,327,079.44
应收买入返售证券利息 2,660,479.11
应收申购款利息 － 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 20 页 共 46 页
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计
24,143,900.07
6.4.7.6 其 他 资产
本基金本报告期末未持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年06 月30日
交易所交易应付佣金 －
银行间 交易应付交易费用 78,865.84
合计
78,865.84
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年06 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
审计费
24,795.19
信息披露费 138,848.72
账户维护费
9,000.00
合计
172,643.91
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年01 月01 日-2017 年06月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
415,771,397.62 415,771,397.62
本期申购 13,188,921,689.84 13,188,921,689.84
本期赎回 （以“- ”号 填 列） -5,429,383,025.20 -5,429,383,025.20
本期末
8,175,310,062.26 8,175,310,062.26
注： 总申购份额含红利再 投、转 换入份 额，总 赎回份 额含转 换出份 额。 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润
49,953,138.29
－
49,953,138.29
本期 基金 份额 交 易
产生的变动数
－ － －
其中 ：基 金申 购 款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -49,953,138.29 － -49,953,138.29
本期末 － － －
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01 日-2017 年06 月30 日
活期存款利息收入
11,378.73
定期存款利息收入 19,020,944.74
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 893.85
其他 －
合计
19,033,217.32
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益项 目 构成
注：本基金本报告期 无股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
(2017 年01 月01 日-2017 年06月30 日) 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 22 页 共 46 页
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
226,961.07
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 226,961.07
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
(2017 年01 月01 日-2017 年06月30 日)
卖出 债券 （ 、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
856,288,681.36
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
852,262,501.66
减：应收利息总额 3,799,218.63
买卖债券差价收入 226,961.07
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支 持证券 投资收 益。
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告期无股利收 益。
6.4.7.16 公允 价 值变 动 收益
本基金本报告期无公允价 值变动 收益。
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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项目 本期2017 年01月01 日-2017 年06 月30 日
基金赎回费收入 －
其他收入
14,903.56
合计 14,903.56
6.4.7.18 交 易 费用
本基金本报告期无交易费 用。
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01 日-2017 年06 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费
138,848.72
帐户维护费 18,600.00
银行汇划费用
41,993.47
合计
224,237.38
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基金 无需要 说明的 重大或 有事项 。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至财务报表批准报出日， 本基金 无需要 披露的 资产负 债表日 后事项 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系或 其他重 大利害 关系的 关联方 未发生 变化。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业
基金")
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 基 金注 册 登记
机构
民生银行股份有限公司( 以下简称" 民生 基金托管人、基金销售机构 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 24 页 共 46 页
银行")
兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业
银行")
基金管理人的股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公 司( 以下简称"
兴业财富")
基金管理人控制的公司
兴业资产管理股份有限公司 基金管理人的同一控制下企业
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期未通过关 联方交 易单元 进行股 票交易 。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期未通过关 联方交 易单元 进行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期无应支付 关联方 的佣金。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01日-2017 年06 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,812,377.00
其中：支付销售机构的客 户维护 费 90,558.03
注： 支 付基 金 管理 人的 基 金管 理费 按前 一 日基 金资 产 净值 ×0.33% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计 至每 月月
底，按月支付。其计 算公 式为：
日基金管理费= 前一 日 基金 资 产净 值×0.33% ÷当 年天 数 。
本基金合同于2016 年7 月15 日生 效， 无上 年度 可比 期间 ， 下同 。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 25 页 共 46 页
项目 本期2017 年01月01日-2017 年06 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 577,632.86
注： 支 付基 金 托管 人的 基 金托 管费 按前 一 日基 金资 产 净值 ×0.05% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计 至每 月月
底，按月支付。其计 算公 式为：
日基金托管费= 前一 日 基金 资 产净 值×0.05% ÷当 年天 数 。
6.4.10.2.3 销 售 服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2017 年01 月01 日-2017 年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业基金 1,577,887.13
兴业银行
952,692.59
民生银行
12,171.83
合计 2,542,751.55
注： 本 基金 的 销售 服务 费 按前 一日 基金 资 产净 值×0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至 每月 月底 ， 按月
支付。其计算公式为 ：
日基金销售服务费= 前 一日 基 金资 产净 值 ×0.25% ÷当 年 天数 。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间未发生 与关联 方进行 银行间 同业市 场的债 券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目 本期2017 年01月01 日-2017 年06 月30 日
基金合同生效日(2016 年07 月15 日) 持
有的基金份额
101,275,817.11
报告期初持有的基金份额 －
报告期间申购/ 买入 总份 额
115,504,086.18
报告期间因拆分变动份额 －
减：报告期间赎回/ 卖出 总份 额 －
报告期末持有的基金份额
216,779,903.29
报告期末持有的基金份额 占基金 总
份额比例
2.65% 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 26 页 共 46 页
注：1 、关联方投资本基 金采 用 公 允费 率 ，即 按照 基金 法 律文 件条 款 执行 。
2 、申购份额含红利再投 、转 换入 份额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
兴业财富 109859634.27 1.34%
－
兴业资产管理股份有
限公司
201273978.53 2.46% 0
－
注：关联方投资本基 金采 用公允 费率 ，即 按照基 金法 律文件 条款 执行 。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017 年01月01 日-2017 年06 月30 日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
民生银行 201,570,140.59 2,275,564.81
兴业银行 － 17,633.32
注：1 、本基金的银行存 款由 基金 托管人 民生 银行 保管， 按银 行同业 或协 议利 率计算 。
2 、本基金本报告期存放 于关 联方 的协议 存款 按银 行约定 利率 计息。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期间未发生 在承销 期内参 与关联 方承销 证券的 情况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期无须说明 的其他 关联交 易事项 。
6.4.11 利 润 分配 情 况
6.4.11.1 利 润 分配 情况—— 货币 市场 基 金
单位：人民币元 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 27 页 共 46 页
已按 再投 资形 式 转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期 利润 分配 合 计 备注
49,953,138.29 － － 49,953,138.29
6.4.12 期末（2017 年06 月30 日） 本基 金 持有 的流 通受 限 证券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有 因认购 新发/ 增发 证 券而 流 通受 限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本期末未持有暂时 停牌等 流通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
截至本报告期末2017 年6 月30日止 ， 本基 金 从事 银 行间 市 场债 券 正回 购 交易 形 成的
卖出回购证券款余额1,212,455,941.31 元 ，是 以 如下 债 券作 为 质押 ：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111699551
16 浙江
泰隆商
行
CD045
2017-07-06 98.20 2000000 196,402,473.80
111709229
17 浦发
银行
CD229
2017-07-04 99.09 1000000 99,085,345.28
111717122
17 光大
银行
CD122
2017-07-04 99.03 1000000 99,031,228.43
111709250
17 浦发
银行
CD250
2017-07-04 98.94 1000000 98,942,972.46
111799864
17 青岛
银行
CD084
2017-07-06 97.75 1000000 97,750,840.82 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
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140220
14 国开
20
2017-07-03 100.14 700000 70,098,973.54
111720124
17 广发
银行
CD124
2017-07-06 99.67 600000 59,799,852.59
170306
17 进出
06
2017-07-03 99.87 500000 49,932,635.10
170306
17 进出
06
2017-07-06 99.87 500000 49,932,635.10
111794817
17 四川
天府银
行
CD040
2017-07-06 98.86 505000 49,926,265.40
170408
17 农发
08
2017-07-06 99.73 500000 49,865,156.19
111796419
17 重庆
银行
CD079
2017-07-05 99.72 500000 49,857,648.70
170204
17 国开
04
2017-07-03 99.46 500000 49,727,726.49
111709219
17 浦发
银行
CD219
2017-07-04 99.10 500000 49,548,409.24
111717121
17 光大
银行
CD121
2017-07-04 99.07 500000 49,534,388.34
170401
17 农发
01
2017-07-03 99.76 400000 39,905,967.17
111680486
16 河北
银行
CD084
2017-07-05 98.16 400000 39,262,132.77
160419
16 农发
19
2017-07-03 99.95 300000 29,985,534.29
140438
14 农发
2017-07-03 100.06 200000 20,011,170.84 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 29 页 共 46 页
38
111792392
17 南充
商行
CD021
2017-07-05 99.35 42000 4,172,649.28
合计
12,647,000.
00
1,252,774,005.8
3
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
本基金本报告期末无从事 交易所 市场 债 券正 回 购交 易 形成 的 卖出 回 购金 融 资产 款
余额。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基金投资范围是具有良好 流动性 的固定 收益类 金融工 具及法 律法规 或中国 证监
会允 许基 金投 资 的其 他 金融 工 具， 本基 金 不直 接 从二 级 市场 买 入股 票 或权 证 等权 益 类资
产, 也不 参 与一 级 市场 新 股的 申 购或 增 发， 属于 证券 投 资基 金 中较 低 风险 的 基金 品 种。 本
基金 在日 常经 营 活动 中 面临 的 与这 些 金融 工 具相 关 的风 险 主要 包 括信 用 风险 、 流动 性风
险及 市场 风险 。 本基 金的 基 金管 理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述 风 险的
前提 下， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析以 及 投资 组 合的 积 极主 动 管理 ， 力 争获 得 超过
业绩比较基准的长期稳定 收益。
本基 金的 基金 管 理人 按 照" 自上 而下 与自 下 而上 相 结合 ， 全面 管 理、 专 业分 工" 的思路，
将风 险控 制嵌 入 到全 公 司的 组 织架 构 中， 对 风险 实 行多 层 次、 多 角度 、 全方 位 的管 理 。
本基金管理人建立的风险 管理体 系由三 个风险 防范等 级构成 ：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董事 会下 设 审计
与风 险管 理委 员 会， 负 责公 司 审计 风 险的 控 制、 管理 、 监督 和评 价； 负责 对 公司 经 营的
合法、合规性进行监控和 检查， 对经营 活动进 行审计 。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对 公司
风险 进行 的预 防 和控 制。 经理 层 下设 风 险控 制 委员 会， 对公 司 在经 营 管理 和 基金 运 作中
的风 险进 行全 面 的研 究 、 分析 、 评估 ， 制定 相 应的 风 险控 制 制度 并 监督 制 度的 执 行， 全
面、及时、有效地防范公 司经营 过程中 可能面 临的各 种风险 。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司 各部
门根 据经 营计 划 、业 务 规则 及 本部 门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措 施 。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定量 分析方 法去
估算 各种 风险 产 生的 可 能损 失 。 从 定性 分 析判 断 风险 损 失的 严 重程 度 和出 现 同类 风 险损
失的 频度 ， 从定 量分 析 建立 风 险量 化 指标 、 模型 ， 确 定风 险 损失 的 限度 和 相应 置 信程 度 ，兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 30 页 共 46 页
及时 可靠 地对 各 种风 险 进行 监 督、 检查 和 评估 ， 并通 过 相应 决 策， 将 风险 控 制在 可 承受
的范围内。
6.4.13.2 信 用 风险
信用风险又称违约 风险 ， 是指 借款人 、 证券 发行人 或交易 对方因 种种原 因， 不 愿或
无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基 本面
的深 入调 研分 析， 结合 流 动性 、 信 用利 差、 信用 评 级、 违约 风险 等 的综 合 评估 结 果， 选
取具有价格优势和套利机 会的优 质信用 债券产 品进行 投资。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的 金融
机构 进行 。 基金 在 进行 银 行间 同 业市 场 交易 前 均对 交 易对 手 进行 信 用评 估， 以控 制 相应
的信 用风 险。 本基 金均 投 资于 具 有良 好 信用 等 级的 证 券， 投资 于一 家 公司 发 行的 证 券市
值不 超过 基金 资 产净 值 的10% ， 且 本基 金 与由 本 基金 的 基金 管 理人 管 理的 其 他基 金 共同
持有 一家 公司 发 行的 证 券不 得 超过 该 证券 的10% 。 最 后, 本基 金 在交 易 所进 行 的交 易 均以
中国证券登记 结算 有限 责 任公 司 为交 易 对手 完 成证 券 交收 和 款项 清 算, 因此 违约 风 险发
生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资 按信用 评级列 示的情 况如下 ，其中 不包括 本基金 所持有 的国
债、央行票据、政策性金 融债。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 189,930,125.60 19,989,985.66
A-1 以下 － －
未评级 2,313,286,586.37 19,996,177.66
合计
2,503,216,711.97 39,986,163.32
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动性风险是指因 金融资 产的流 动性不 足， 无法 在合理 价格变 现资产。 本基金 的流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基 金所 持证 券 均在 证 券交 易 所或 银 行间 同 业市 场 交易 ， 本期 末本 基 金未 持 有有 重 大流
动性 风险 的投 资 品种 。 本 基金 管 理人 采 用分 散 投资 、 监 控流 通 受限 证 券比 例 等方 式 防范
流动 性风 险， 同 时基 金 管理 人通 过 分析 和 监测 持 有个 券 的市 场 交易 状 况、 变 现比 例 、 压兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 31 页 共 46 页
力测试等方法评估组 合的 流动 性 风险 。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 所处市 场各类 价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率风险是指基金 的财务 状况和 现金流 量受市 场利率 变动而 发生波 动的风 险。 本基
金主 要投 资于 银 行间 市 场交 易 的固 定 收益 品 种， 以摊 余 成本 计 价， 并 通过" 影子定价" 机
制使 按摊 余成 本 确认 的 基金 资 产净 值 能近 似 反映 基 金资 产 的公 允 价值 ， 因此 本基 金 的运
作仍 然存 在相 应 的利 率 风险 。 本基 金管 理 人定 期 对本 基 金 面临 的利 率 敏感 度 缺口 进 行监
控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年06月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,676,570,1
40.59
－ － －
3,676,570,1
40.59
交易性金融资
产
2,922,486,7
17.81
－ － －
2,922,486,7
17.81
买入返售金融
资产
2,702,812,8
10.54
－ － －
2,702,812,8
10.54
应收利息 － － －
24,143,900.
07
24,143,900.
07
应收申购款 － － －
64,860,021.
96
64,860,021.
96
资产总计
9,301,869,6
68.94
－ －
89,003,922.
03
9,390,873,5
90.97
负债
卖出回购金融
资产款
1,212,455,9
41.31
－ － －
1,212,455,9
41.31
应付管理人报 － － －
1,310,352.7 1,310,352.7兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 32 页 共 46 页
酬
9 9
应付托管费 － － － 198,538.30 198,538.30
应付销售服务
费
－ － －
992,691.52 992,691.52
应付交易费用 － － － 78,865.84 78,865.84
应付利息 － － － 354,495.04 354,495.04
其他负债 － － －
172,643.91 172,643.91
负债总计
1,212,455,9
41.31
－ －
3,107,587.4
0
1,215,563,5
28.71
利率敏感度缺
口
8,089,413,7
27.63
－ －
85,896,334.
63
8,175,310,0
62.26
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
27,137,664.
21
－ － －
27,137,664.
21
交易性金融资
产
60,058,075.
56
－ － －
60,058,075.
56
买入返售金融
资产
20,000,150.
00
－ － －
20,000,150.
00
应收利息 － － －
2,193,345.3
2
2,193,345.3
2
应收申购款 － － － 298,389.44 298,389.44
资产总计
107,195,889
.77
－ －
2,491,734.7
6
109,687,624
.53
负债
卖出回购金融
资产款
11,599,862.
60
－ － －
11,599,862.
60
应付管理人报
酬
－ － －
116,715.98 116,715.98
应付托管费 － － － 17,684.25 17,684.25
应付销售服务 － － －
88,421.21 88,421.21 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 33 页 共 46 页
费
应付交易费用 － － － 11,767.31 11,767.31
应付利息 － － －
1,975.56 1,975.56
其他负债 － － － 239,000.00 239,000.00
负债总计
11,599,862.
60
－ － 475,564.31
12,075,426.
91
利率敏感度缺
口
95,596,027.
17
－ －
2,016,170.4
5
97,612,197.
62
注：表中所示为本基 金资 产及负 债的 公允 价值， 并按 照合约 规定 的利 率重新 定价 日或 到期日 孰早 者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲 线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
市场利率上升25 个基点
-2,089,884.93 -67,923.78
市场利率下降25 个基点 2,097,131.59 68,174.71
6.4.13.4.2 外 汇 风险
外汇 风险 是指 金 融工 具 公允 价 值或 未 来现 金 流量 因 外汇 变 动而 发 生波 动 的风 险。 本
基金无涉及外汇风险的资 产及负 债。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指基金所持 金融工 具的公 允价值 或未来 现金流 量因 除 市场 利 率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本基 金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或银行间同业市场交易 的固定 收益品 种，因 此无其 他重大 价格风 险。
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无。
§7
投资组合报告 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 34 页 共 46 页
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 2,922,486,717.81 31.12
其中：债券
2,922,486,717.81 31.12
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,702,812,810.54 28.78
其中：买断式回购的买入 返售金 融资 产 － －
3 银行存款和结算备付金合 计 3,676,570,140.59 39.15
4
其他 各项 资产
89,003,922.03 0.95
5 合计 9,390,873,590.97 100.00
7.2 债 券回 购融 资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余 额 16.90
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的 比例 （% ）
2
报告期末债券回购融资余 额
1,212,455,941.31 14.83
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回 购融 资余额 占基 金资 产净值 的比 例为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额占资 产净 值
比例的简单平均值。
债 券 正回 购 的资 金 余额 超 过基 金资 产净 值 的20% 的说明
注：在本报告期内本 货币 市场基 金债 券正 回购的 资金 余额未 超过 资产 净值的20％。
7.3 基 金 投资 组合 平均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组合 平均 剩 余期 限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩 余期限
76 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 35 页 共 46 页
报告期内投资组合 平均 剩 余期 限 最高 值
97
报告期内投资组合平均剩 余期限 最低值 41
报 告 期内 投 资组 合 平均 剩 余期 限超 过120 天情 况说 明
注：在本报告期内本 货币 市场基 金投 资组 合平均 剩余 期限未 超过120 天。
7.3.2
期 末 投资 组 合平 均 剩余 期 限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 48.15 14.83
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 6.59 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮 动利率债
－ －
3
60 天( 含) —90 天
31.37
－
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
4
90 天( 含) —120 天
3.49
－
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
5 120 天( 含) —397 天（含） 24.18 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
合计 113.78 14.83
7.4 报 告 期内 投资 组合 平 均剩 余 存续 期 超过240 天情 况说 明
注：在本报告期内本 货币 市场基 金投 资组 合平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值 比例 （％ ） 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 36 页 共 46 页
1
国家债券 － －
2 央行票据 － －
3
金融债券
419,270,005.84 5.13
其中：政策性金融债 419,270,005.84 5.13
4 企业债券 － －
5
企业短期融资券
239,890,386.52 2.93
6 中期票据 － －
7
同业存单
2,263,326,325.45 27.68
8 其他 － －
9 合计 2,922,486,717.81 35.75
10
剩余存续期超过397 天 的浮 动 利率 债 券 － －
7.6 期 末按 摊余 成本 占 基金 资 产净 值 比例 大 小排 名 的前 十 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1117092
29
17 浦发银行
CD229
2,600,000 257,621,897.73 3.15
2
1116995
51
16 浙江泰隆商
行CD045
2,000,000 196,402,473.80 2.40
3 170306
17 进出06
1,200,000 119,838,324.25 1.47
4
1117171
22
17 光大银行
CD122
1,000,000 99,031,228.43 1.21
5
1117092
50
17 浦发银行
CD250
1,000,000 98,942,972.46 1.21
6
1117998
43
17 宁波银行
CD106
1,000,000 98,939,062.46 1.21
7
1117948
65
17 盛京银行
CD051
1,000,000 98,927,257.56 1.21
8
1117998
64
17 青岛银行
CD084
1,000,000 97,750,840.82 1.20 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 37 页 共 46 页
9
1117803
02
17 中原银行
CD143
800,000 79,122,688.40 0.97
10 140220 14 国开20 700,000 70,098,973.54 0.86
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基 金资 产 净值 的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值
0.0428%
报告期内偏离度的最低值 -0.0838%
报告期内每个工作日偏 离 度的 绝 对值 的 简单 平 均值
0.0214%
报 告 期内 负 偏离 度 的绝 对 值达 到0.25% 情况 说 明
注：本基金本报告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达到0.25% 的 情况 。
报 告 期内 负 偏离 度 的绝 对 值达 到0.5% 情况说明
注：本基金本报告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达到0.50% 的 情况 。
7.8 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排名 的 前十 名资 产支 持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有 资产支 持证券 。
7.9 投 资 组合 报告 附注
7.9.1 基金计价方法说明。
本基 金计 价采 用 摊余 成 本法 ， 即 计价 对 象以 买 入成 本 列示 ， 按票 面 利率 或 商定利率
并考虑其买入时的溢价与 折价， 在其剩 余期限 内按照 实际利 率法每 日计提 收益。
本基金通过每日分红使基 金份额 资产净 值维持 在 1.00 元。
7.9.2 报告期内, 本基 金投 资决 策程 序 符合 相 关法 律 法规 的 要求, 未发 现本 基 金投 资 的前
十名证券的发行主体本期 出现被 监管部 门立案 调查, 或 在报 告 编制 日 前一 年 内受 到 公开
谴责、处罚的情形 。
7.9.3 期 末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 － 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 38 页 共 46 页
2
应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4
应收利息
24,143,900.07
5 应收 申购款 64,860,021.96
6 其他应收款 －
7
待摊费用 －
8 其他 －
9
合计
89,003,922.03
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
50,298 162,537.48
5,937,947,3
23.14
72.63%
2,237,362,7
39.12
27.37%
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
14,279,152.79 0.17%
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基 金投 资和 研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 39 页 共 46 页
单位：份
基金合同生效日(2016 年07 月15 日) 基金 份 额总 额
395,109,243.23
本报告期期初基金份额总 额 415,771,397.62
本报告期基金总申购份额
13,188,921,689.84
减：本报告期基金总赎回 份额 5,429,383,025.20
本报 告期 基金 拆 分变 动 份额 ( 份 额减 少 以 “－ ” 填
列)
－
本报告期期末基金份额总 额
8,175,310,062.26
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份额 持有人 大会。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报告期内本基金 管理人 、基金 托管人 的专门 基金托 管部门 未发生 重大人 事变动 。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管 理人、 基金财 产、基 金托管 业务的 诉讼事 项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资策 略未有 重大变 化。
10.5 基 金 改聘 会计 师 事务 所 情况
本报告期内本基金未改聘会 计师事 务所。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 监管 部 门稽 查 或处 罚的 情况
中国证券监督管理 委员会 上 海监 管局 在 对我 司 进行 常 规全 面 现场 检 查后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认 真进 行 整改 ， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并 通过 了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 40 页 共 46 页
除上 述情 况外 ， 本报 告 期内 基 金管 理 人、 基金 托管 人 及其 高 级管 理 人员 未 受稽 查 或处 罚 。
10.7 本 期 基金 租用 证 券公 司 交易 单 元的 有 关情 况
金额单位： 人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
华创
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
中信
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
海通
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
中银
国际
证券
有限
责任
公司
2 － － － － － － － －
中国
银河
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
方正
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 41 页 共 46 页
兴业
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
招商
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
华泰
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
天风
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
广发
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
中信
建投
证券
股份
有限
公司
2 － － － － － － － －
注：①为了贯彻中国 证 监 会的 有 关规 定， 我公 司 制定 了选 择 券商 的标 准， 即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程 序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选择标 准对 交易单 元候 选券 商的服 务质 量和 研究实 力进 行兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 42 页 共 46 页
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，
ⅰ本 期 新增6 个 券商 交 易单 元 ： 天风 证券 股份 有限 公 司 、 广 发证 券 股份 有限 公 司 、 中 信建 投 证券 股份
有限公司。
ⅱ本期未剔除券商交 易单 元。
10.8 偏 离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况
注：本基金本报告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的情况 。
10.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
2
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3
兴业基金管理有限公司关 于兴 业
稳天盈货币市场基金“兴 业银 行
代销T+0 快速赎回服务”的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
4
兴业稳天盈货币市场基金2016 年
第4 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
5
兴业稳天盈货币市场基金 暂停 申
购公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-24
6
兴业基金管理有限公司关 于兴 业
稳天盈货币市场基金新增 代销 机
构的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-10
7
兴业基金 管理 有限 公司 关 于旗 下
兴业稳天盈货币市场基金 在代 销
机构开通定投业务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-17 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 43 页 共 46 页
8
兴业稳天盈货币市场基金 招募 说
明书（更新）（2017 年第1 号）
www.cib-fund.com.cn 2017-02-28
9
兴业稳天盈货币市场基金 招募 说
明书（更新）摘要（2017 年第1
号）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-28
10
兴业稳天盈货币市场基金 暂停 大
额申购公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-01
11
兴业基金管理有限公司关 于兴 业
稳天盈货币市场基金新增 中国 民
生银行股份有限公司为代 销机 构
并开通定投业务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-11
12
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-13
13
兴业基金管理 有限 公司 关 于旗 下
部分基金在兴业银行开通 定投 业
务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
14
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分开放式基金在直销机 构开 通
基金转换业务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
15
兴业稳天盈货币市场基金 暂停 申
购、转换转入公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
16
兴业基金管理有限公司关 于旗下
部分基金新增平安证券股 份有 限
公司为代销机构并开通定 投业 务
的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
17
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
18
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
2017-03-31 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 44 页 共 46 页
www.cib-fund.com.cn
19
兴业稳 天盈货币市场基金2016 年
年度报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
20
兴业稳天盈货币市场基金2016 年
年度报告摘要
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报
2017-03-31
21
兴业稳天盈货币市场基金 基金 经
理变更公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-01
22
关于调整兴业稳天盈货币 市场 基
金最低持有份额限制的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-12
23
联合声明
www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
24
兴业稳天盈货币市场基金2017 年
第1 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
25
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
26
兴业稳天盈货币市场基金 恢复 大
额申购、定投业务公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-13
27
关于兴业稳天盈货币市场 基金 暂
停大额申购( 含转换转入和定期
定额投资) 公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-17
28
兴业基金管理有限公司关 于新 增
通华财富、基煜基金为旗 下部 分
基金代销机构并参加费率 优惠 活
动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-01
29
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
30
关于兴业稳天盈货币市场 基金 恢
复大额申购( 含转换转入和定期
定额投资) 公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-13
31
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净 中国 证券 报、 上 海证 券 报、
2017-06-30 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 45 页 共 46 页
值（收益） 证券时报、
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§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
20170101~201
70209
101,27
5,817.
11
11550
4086.1
8
0
216779903
.29
2.65%
机构 2
20170104~201
70118
70,181
,299.2
7
56309
8.79
70744
398.06
0 －
机构
3
20170101~201
70209
120,31
5,087.
94
11140
58.27
12142
9146.2
1
0
－
机构
4
20170101~201
70103
100,26
2,832.
51
73314.
84
10033
6147.3
5
0
－
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如果 该类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同时 ， 该等 集 中赎 回 将可 能 产生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值波 动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及时 赎回的 风险； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险。 管理 人 将在 基 金运 作 中保 持 合适 的 流动
性水平，并对申购赎回进 行合理 的应对 ，加强 防范流 动性风 险，保 护持有 人利益 。
注：1 、申购份额包含报 告期 间内 的申购 、转 换转 入以及 红利 再投。
2 、上述份额占比为四舍 五入 ，保 留两位 小数 后的 结果。
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目录 兴业稳天盈货币 市场 基金 2017 年半年 度报 告
第 46 页 共 46 页
（一）中国证监会准予兴业 稳天盈 货币市 场基金 募集注 册的文 件
（二）《兴业稳天盈货币 市场基 金基金 合同》
（三）《兴业稳天盈货币 市场基 金托管 协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
（六）基金托管人业务资 格批件 和 营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备查 文 件等 文 本存 放 于基 金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
2017-08-29
