兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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兴业鑫天盈货币市场基金2017年半年度报告
2017 年6 月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017 年8 月29日
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准确 性和 完 整性 承 担个 别 及连 带 的法 律 责任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人招商银行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定，于2017 年8 月25 日复 核
了本 报告 中的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利润 分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投资 组合 报 告等
内容，保证复核内容不存 在虚假 记载、 误导性 陈述或 者重大 遗漏。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险， 投资 者 在作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。
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1.2
目录
1.1 重要 提示............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金 产品 说 明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式 ....................................................................................................................... 6
2.5 其他 相关 资 料 ....................................................................................................................... 6
§ 3
主要 财务 指标 和基 金 净值 表现 .................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现 ....................................................................................................................... 7
§ 4
管理 人报 告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 9
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 11
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 11
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明 ....................................................... 11
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望 ....................................................... 12
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明 .................................................................. 13
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 14
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明 ................................. 14
§ 5
托管 人报 告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明.......................................................................... 14
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明............ 14
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 14
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计）............................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ................................................................................................................................ 16
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 18
6.4 报表 附注............................................................................................................................. 19
§ 7
投资 组合 报告............................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 36
7.2 债券 回 购融 资情 况 ............................................................................................................... 37
7.3 基金 投资 组 合平 均剩 余期 限 ............................................................................................... 37
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 38
7.6 期末 按 摊余 成本 占 基金 资产 净 值比 例大 小 排名 的前 十 名债 券投 资 明细............................... 39
7.7 “影 子定 价 ”与 “摊 余成 本 法” 确定 的 基金 资产 净 值的 偏离 ............................................ 40
7.8 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 名的 前 十名 资产 支 持证 券投 资 明细 ............... 40
7.9 投资 组合 报 告附 注 .............................................................................................................. 40
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 41
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况 .................................................................. 41
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 42
§ 9
开放 式基 金份 额变 动................................................................................................................. 42
§ 10 重大 事件 揭示............................................................................................................................ 43
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议 ................................................................................................. 43
10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 43
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 43
10.4 基金 投 资策 略的 改 变......................................................................................................... 43
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 43
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受监 管 部门 稽查 或 处罚 的情 况 ................................... 43
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10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况 ........................................................................... 43
10.8 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情况 ........................................................................................ 44
10.9 其他 重 大事 件.................................................................................................................... 44
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息............................................................................................. 46
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.1 备查 文 件目 录.................................................................................................................... 46
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 47
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§2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业鑫天盈货币市场基金
基金简称 兴业鑫天盈货币
基金主代码 001925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年11 月2 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,198,312,710.45 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
下属两级基金的交易代码
001925 001926
报告期末下属两级基金的 份
额总额
17,190.39 份 13,198,295,520.06 份
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的安全性 和流动 性的前 提下， 通过 主
动式管理，力求获得超过 基金业 绩比较 基准的 稳定 回
报。
投资策略
本基金根据对短期利率变 动的预 测，采 用投资 组合 平
均剩余期限控制下的主动 性投资 策略， 利用定 性分 析
和定量方法，在控制风险 和保证 流动性 的基础 上， 力
争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 本基 金的 业绩 比 较基 准 为： 七 天通 知 存款 利 率(税后) 。
风险收益特征
本基 金为货币市场基金， 属于证 券投资 基金中 的低 风
险品种，其预期收益和预 期风险 均低于 债券型 基金 、
混合型基金及股票型基金 。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
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信息披露负责
人
姓名 朱玮 张燕
联系电话
021-22211888 0755-83199084
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn
yan_zhang@cmbchina.co
m
客户服务电话
40000-95561 95555
传真 021-22211997 0755-83195201
注册地址
福建省福州市鼓楼区五 四
路137 号信和广场25楼
深圳市深南大道7088号招
商银行大厦
办公地址
上海市浦东新区浦明路
198 号财 富金 融 广场7 号楼
深圳市深南大道7088号招
商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 卓新章 李建红
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披露报 纸
名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文 的
管理人互联网网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人 的办公 场所
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号财
富金融广场7 号楼
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
金额单位 ：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日）
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
本期已实现收益 492.96 212,653,045.27
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本期利润
492.96 212,653,045.27
本期净值收益率
1.7024% 1.8221%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6 月30日)
期末基金资产净值
17,190.39 13,198,295,520.06
期末基金份额净值 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2017 年6 月30日)
累计净值收益率
4.4506% 4.9372%
注：1 、本基金收益分配 按日 结转 份额。
2 、 本期 已 实现 收益 指 基金 本期 利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变 动 收益 ） 扣除 相关
费用后的余额，本期 利润 为本期 已实 现收 益加上 本期 公允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基金 采用 摊
余成本法核算，因此 ，公 允价值 变动 收益 为零， 本期 已实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 收 益率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
（1 ）兴 业鑫 天 盈货 币A 基金 份额 净值 收 益率 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益 率的 比较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3247
%
0.0009
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2137
%
0.0009
%
过去三个月
0.9148
%
0.0009
%
0.3366
%
0.0000
%
0.5782
%
0.0009
%
过去六个月
1.7024
%
0.0016
%
0.6695
%
0.0000
%
1.0329
%
0.0016
%
过去一年
2.9043
%
0.0040
%
1.3481
%
0.0000
%
1.5562
%
0.0040
%
自基金合同生效日起
至今
4.4506
%
0.0033
%
2.2414
%
0.0000
%
2.2092
%
0.0033
%
（2 ）兴 业鑫 天 盈货 币B 基金 份额 净值 收 益率 及 其与 同 期业 绩 比较 基准 收益 率 的比 较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④
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差② ③ 标准差
④
过去一个月
0.3442
%
0.0009
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2332
%
0.0009
%
过去三个月
0.9752
%
0.0009
%
0.3366
%
0.0000
%
0.6386
%
0.0009
%
过去六个月
1.8221
%
0.0016
%
0.6695
%
0.0000
%
1.1526
%
0.0016
%
过去一年
3.2214
%
0.0019
%
1.3481
%
0.0000
%
1.8733
%
0.0019
%
自基金合同生效日起
至今
4.9372
%
0.0018
%
2.2414
%
0.0000
%
2.6958
%
0.0018
%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 七天 通知 存款利 率(税后) 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 收益 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业鑫天盈货币A
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年11 月2 日-2017 年6 月30 日）
兴业鑫天盈货币A 业绩比较基准
2015-11-02 2016-01-27 2016-04-23 2016-07-18 2016-10-13 2017-01-07 2017-04-04 2017-06-30
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
兴业鑫天盈货币B
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年11 月2 日-2017 年6 月30 日）
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兴业鑫天盈货币B 业绩比较基准
2015-11-02 2016-01-27 2016-04-23 2016-07-18 2016-10-13 2017-01-07 2017-04-04 2017-06-30
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
§4
管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴 业基 金 管理 有 限公 司 获中 国 证监 会 批复 。 兴业 基 金由 兴 业银 行 股份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴业 基 金的 业 务范 围 包括 基 金募 集、 基金 销 售、 特 定客 户 资产 管 理、 资
产管理和 中国 证监 会许 可 的其 他 业务 。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金、 兴 业天 融 债券 型 证券 投 资基 金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
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债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕丰 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 安 润货 币 市场 基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限 证券 从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐莹
本基金
的基金
经理
2015 年11 月
2 日
2017 年4 月
28日
9
中国 籍， 硕士 学 位， CFA ，
具有证券投资基金从业 资
格。2008 年7 月至2012 年5
月，在兴业银行总行资 金
营运中心从事债券交易 、
债券投资；2012 年5 月至
2013 年6 月， 在兴 业 银行 总
行资产管理部从事组合 投
资管理； 2013 年6 月 加入 兴
业基金管理有限公司， 现
任基金经理。
雷志强
本基金
的基金
经理
2017 年1 月4
日
－
6
中国籍，硕士学位，特 许
金融分析师（CFA ），注
册会计师（CPA ），具有
证 券投资基金从业资格 。
2011 年7 月至2016 年5 月在
交通银行总行资产负债 管
理部工作，主要从事利 率
市场化研究、利率定价 管
理等资产负债管理相关 工
作。 2016 年6 月加 入 兴业 基
金管理有限公司，现任 基
金经理。
注：1 、对基金的首任基 金经 理， 其" 任职日期" 为基 金合 同 生效 日，" 离职日期" 为根 据 公司 决 定 确 定
的解 聘 日期 ， 除 首任 基 金经 理外 ， " 任职日期" 和" 离任 日 期" 分别 指根 据公 司决 定 确定 的聘 任 日期 和解
聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人 对报 告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 管理 人 严格 遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等 有关 法 律法 规 及基 金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基金 法 律文 件 的规 定 ， 本着 诚实 信 用、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险的 前 提下 ， 为基 金 份额 持 有人 谋 求最 大 利益 。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《 证 券投 资 基金 管 理公 司 公平 交 易制 度 指导 意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
1 、宏观经济分析
国外 经济 方面 ， 世界 经济 继 续复 苏 。 美国 经济 复 苏有 所 走弱 ， 欧元 区经 济 复苏 势 头
良好 。 具 体来 看， 今年 以 来美 国GDP 增 速低 于 预期 ， 内外 需 继续 改 善， 就业 数据 向 好发
展，6 月失业率控制在4.4% 左右 ，通 胀 压力 较 小，5 月PCE 和核心PCE 通胀下行至1.4%
左右，上半年制造业PMI 指数 一度 回落 至54.8 ，6 月回 升 至57.8 左右 。 在美 联 储加 息 的 大
背景下，美元出现走弱， 上半年 美元指 数从103 下 降至95附近 ， 主要 由 于市 场 对特 朗 普
新政 预期 的回 落 和美 国 经济 基 本面 边 际上 的 走弱 。 欧 元区 方 面， 经济 整体 表 现良 好 且超
预期 ， 出 口拉 动 明显 ， 资产 开支 和 消费 稳 步提 升 ， 通胀 继续 受 到抑 制 ，6 月CPI 同比 增速
降至1.3% ，6 月制 造业PMI 达57.4 ，创6 年 内最 高 点 ，法 国与 德 国大 选 结束 ， 欧元 区 政治
不确定性回落。
国内 经济 方面 ， 上半 年经 济 运行 平 稳， 略 超预 期 ， 下 半年 经 济增 长 压力 较 上半 年 预
计有所提升。上半年国内 生产总 值，按 可比价 格计算 同比增 长6.9% ， 工业 增 加值1-6 月
累计 同比 增长6.9% ， 6 月 官方 制 造业PMI 小幅 回 落至51.4 ， 位 于荣 枯 线上 方。 经济 增 长的
内生动能来看，三驾马车 趋势上 涨跌互 现。固 定资产 投资增 速受到 抑制，6 月 固定 资 产
投资累计同比小幅回落至8.60% ；消 费 表现 较 稳定 ，6 月 社会 消 费品 零 售总 额 同比 增 长
11.00%, 有所 回升 ；外 需 改善 ， 进出 口 数据 明 显好 转，6 月进 出口 总 额同 比 增长 回 升至
13.80% 。 上半 年 通胀 走 稳， CPI 同比 增速 回 升至1.50% 后 企稳 ， PPI 同 比见 顶 回落 至5.50%
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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后走稳。
2 、市场回顾
上半 年， 债券 市 场受 海 外加 息、 央行 调 整政 策 性利 率 、 金融 监管 加 码、 金 融去 杠 杆
工作推进等因素影响，收 益率整 体上行 ，直至6 月 才迎 来 一波 短 期反 弹 行情 ， 中债 总 净
价指 数下 跌2.47% ， 中债 国债 总 净价 指 数下 跌3.00% ， 中债 企业 债 总净 价 指数 下 跌6.67% ，
10 年期 国 债上 行56bp 至3.57% ， 10 年 期国 开 债上 行50bp 至4.24% 。 资金 面整 体 维持 不 紧不
松， 一季 度部 分 时点 曾 出现 阶 段性 流 动性 紧 张， 而 二季 度 资金 面 受央 行 呵护 整 体平 稳 ，
银行间1 天回 购利 率 收至 2.92% ， 7 天回 购利 率 收至 3.97% ， 根 据央 行 当前 表 态， 预 计接
下来 资金 面将 依 旧维 持 紧平 衡 ， 短 期内 不 会进 行 转向 。 从市 场 当前 的 波动 来 看， 通 过监
管层的表态，市场参与者 已逐步 将债券 市场和 资金面 的政策 冲击预 期控制 在合理 范围
内，当前债市收益率保持 窄幅振 荡。
3 、运作分析
报告 期内 ， 组 合积 极 应对 宏 观经 济 形势 、 货币 政 策和 市 场流 动 性变 化 ， 较 好地 预 判
货币政策趋紧，金融" 防风险""去杠杆" 等导致的货币市场流动性偏紧，资金价 格波动 率
上升 的形 势， 采 取短 久 期、 高 安全 性 、高 流 动性 策 略运 作 ，适 度 降低 利 率债 投 资占 比 ，
取得 流动 性、 安 全性 和 收益 性 三者 统 一。 下一 步管 理 人将 进 一步 加 强宏 观 利率 走 势研 判 ，
加强 监管 政策 预 判及 应 对能 力， 加强 负 债管 理 和流 动 性风 险 管理 ， 把 握货 币 市场 阶 段性
紧张 机会 ， 合理 摆布 资 产到 期时 点 及整 体 久期 ， 增强 组 合操 作 灵活 性 ， 积极 参与 信 用债
及存 单一 二级 市 场价 差 机会 ， 拓 展交 易 对手 范 围， 力争 在保 证 资产 流 动性 的 前提 下 提高
组合收益。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告期内，本基金A 类份 额净 值收 益率 为1.7024% ，同 期业 绩 比较 基 准收 益 率为
0.6695% ， 本基 金B 类份 额净 值 收益率为1.8221% ， 同期 业 绩比 较 基准 收 益率 为0.6695% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
展望 三季 度， 预 计海 外 主要 经 济体 复 苏总 体 延续 ， 短期 内 继续 在 合理 区 间内 运 作。
美国 经济 基本 面 中期 来 看趋 平 稳， 加息 节 奏趋 缓 ， 通胀 或继 续 受抑 制 ， 关注 税收 改 革带
来的 投资 与消 费 的释 放 ； 欧 元区 经 济前 期 回暖 ， 三季 度 经济 增 速可 持 续性 仍 需观 察 ， 就
业情 况改 善不 佳 ， 受欧 元升 值 影响 外 需或 衰 减， 消 费相 对 低迷 ， 经 济增 长 存在 一 定压 力 。
国内 方面 ， 下 半年 经 济增 速 可持 续 性有 待 考量 ， 预计 经 济增 长 略弱 于 上半 年 ， 或 整
体平稳下行，高于6.50% 的目 标 值。 当 前大 宗 工业 品 价格 环 比上 涨 ，工 业 增加 值 平稳 ，
但上 下游 行业 仍 表现 分 化， 下 游需 求 端有 待 复苏 。 消 费数 据 相对 稳 定， 支 撑经 济； 供给
侧带 来的 供给 收 缩， 使 得涨 价延 续 ， 补库 存推 动 需求 推 动制 造 业投 资 ， 基建 投资 或 将托
底经 济， 地产 投 资受 供 地支 撑 ；进 出 口带 来 的正 贡 献有 望 延续 。 下半 年 通胀 压 力较 低 ，
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预计 央行 货币 政 策将 继 续坚 持 稳健 货 币政 策 总体 取 向， 根据 形 势变 化 灵活 把 握好 政 策力
度节 奏， 做好 预 调微 调 ， 保 持货 币 信贷 适 度增 长 和流 动 性基 本 稳定 ， 货币 市 场整 体 将相
对较为平稳。
综 合来 看 ，我 们 对债 券 市场 持 谨慎 态 度， 通 胀对 债 市压 力 较低 ， 但由 于 经济 惯 性，
叠加 环保 政策 效 应， 经 济动 能仍 将 维持 ， 资金 面 将保 持 平稳 中 心， 但 央行 防 范金 融 风险
对债 市的 冲击 或 将在 某 些时 点 显现 。 海 外美 联 储加 息 进程 放 缓， 但欧 央行 退 出量 化 宽松
或对 债市 造成 压 力。 三 季度 债市 预 计振 荡 概率 较 大， 可 能出 现 一定 程 度的 回 调， 信 用利
差、 期限 利差 可 能存 在 修复 ， 债券 配置 仍 将以 中 高资 质 中低 久 期为 上 ， 但是 若出 现 基本
面阶 段性 恶化 、 流动 性 改善 等 时点 ， 管 理人 会 把握 投 资机 会 ， 勤勉 运作 ， 继 续为 持 有人
带来回报。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管运 营 的公 司 领导 担 任； 委 员若 干 名， 由基 金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研究 部 、 投资 管理 总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制 定合 理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值方 法 进行 讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认真 核 查公 司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
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无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
本基 金根 据每 日 基金 收 益情 况， 以每 万 份基 金 已实 现 收益 为基 准， 为投 资 人每 日 计
算当日收益并分配，按日 进行支 付。报 告期内 本基金 向A 级份 额持 有 人分 配 利润492.96
元，向B 级份额持有人分配 利润212,653,045.27 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金不 存 在连 续 二十 个 工作 日 基金 份 额持 有 人数 量 不满 二 百人 或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
托管人声明，在本报告期 内，基 金托管 人- 招 商银 行股 份 有限 公 司不 存 在任 何 损害
基金 份额 持有 人 利益 的 行为 ， 严格 遵守 了 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基金 法 》 及其 他有
关法律法规、基金合同， 完全尽 职尽责 地履行 了应尽 的义务 。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配 等情 况的 说 明
本报 告期 内基 金 管理 人 在投 资 运作 、 基金 资产 净 值的 计 算、 利 润分 配 、 基 金份 额 申
购赎 回价 格的 计 算、 基金 费用 开 支等 问 题上 ， 不 存在 任 何损 害 基金 份 额持 有 人利 益 的行
为， 严格 遵守 了 《 中华 人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 等有 关 法律 法 规， 在各 重要 方 面的
运作严格按照基金合同的 规定进 行。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本半 年度 报告 中 财务 指 标、 净 值表 现、 财务 会 计报 告 、 利润 分配 、 投资 组 合报 告 等
内容真实、准确和 完整, 不 存在 虚 假记 载 、误 导 性陈 述 或者 重 大遗 漏 。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业鑫天盈货 币市场 基金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
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资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,904,374,636.24 11,305,044,573.65
结算备付金
27,272.73
存出保证金
－ －
交易性金融资产
6.4.7.2 3,396,557,221.31 7,488,387,449.88
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
3,396,557,221.31 7,488,387,449.88
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,954,766,880.13 418,801,388.20
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 46,882,219.30 159,445,044.68
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产
6.4.7.6
－ －
资产总计
13,302,580,956.98 19,371,705,729.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负 债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
98,999,731.50
－
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
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应付管理人报酬
2,850,459.78 4,797,465.57
应付托管费
431,887.87 726,888.76
应付销售服务费
86,379.50 145,380.22
应付交易费用
6.4.7.7 34,104.84 40,347.39
应交税费
－ －
应付利息
25,746.57
－
应付利润
1,622,663.39 1,705,717.37
递延所得税负债
－ －
其他负债
6.4.7.8 217,273.08 409,000.00
负债合计
104,268,246.53 7,824,799.31
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 13,198,312,710.45 19,363,880,929.83
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
13,198,312,710.45 19,363,880,929.83
负债和所有者权益总计
13,302,580,956.98 19,371,705,729.14
注： 报 告截 止日2017 年6 月30日， 基金 份额 净值1.00 元， 基金 份额 总额13,198,312,710.45 份， 其中A 类
基金份额17,190.39 份，B类基金份额13,198,295,520.06 份。
6.2 利润表
会计主体：兴业鑫天盈货 币市场 基金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30 日
上年度可比期间2016
年01 月01日至2016 年
06 月30日
一 、 收入
239,707,864.92 203,616,224.83
1. 利息收入
239,933,594.14 204,678,587.26
其中：存款利息收入
6.4.7.11 126,284,208.36 127,224,138.52
债券利息收入
70,116,556.90 56,348,804.95
资产支持证券利息收
入
－ －
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买入返售金融资产收
入
43,532,828.88 21,105,643.79
其他利息收入
－ －
2. 投资 收益 （损 失 以 “- ” 填 列）
-270,012.37 -1,062,362.43
其中：股票投资收益
6.4.7.12
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7.13 -270,012.37 -1,062,362.43
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7.14
－ －
股利收益
－ －
3. 公 允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16
－ －
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 44,283.15 －
减 ： 二、 费 用
27,054,326.69 28,997,556.26
1 ．管理人报酬
19,634,272.75 23,009,099.26
2 ．托管费
2,974,889.78 3,486,227.20
3 ．销售服务费
595,010.95 697,255.95
4 ．交易费用 6.4.7.18 1,255.00 －
5 ．利息支出
3,588,751.80 1,527,219.58
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
3,588,751.80 1,527,219.58
6 ．其他费用
6.4.7.19 260,146.41 277,754.27
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
212,653,538.23 174,618,668.57
减：所得税费用
－ －
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
212,653,538.23 174,618,668.57
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6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业鑫天盈货 币市场 基金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
19,363,880,929.
83
－ 19,363,880,929.83
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－
212,653,538.23 212,653,538.23
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-6,165,568,219.
38
－ -6,165,568,219.38
其中：1. 基金申购款
14,331,128,196.
21
－
14,331,128,196.21
2. 基金赎回款
-20,496,696,41
5.59
－
-20,496,696,415.59
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－
-212,653,538.2
3
-212,653,538.23
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,198,312,710.
45
－
13,198,312,710.45
项 目
上年度可比期间
2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
7,719,641,620.3
0
－ 7,719,641,620.30
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 174,618,668.57 174,618,668.57
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金净 值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
17,873,292,638.
55
－
17,873,292,638.55
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其中：1. 基金申购款
26,173,293,518.
03
－
26,173,293,518.03
2. 基金赎回款
-8,300,000,879.
48
－
-8,300,000,879.48
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－
-174,618,668.5
7
-174,618,668.57
五、 期 末所 有 者权 益 （ 基金 净
值）
25,592,934,258.
85
－
25,592,934,258.85
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业鑫天盈货币市场基金( 以下 简称" 本基金") 系由 基金 管理 人 兴业 基 金管 理 有限 公
司依 照 《 中华 人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 、 《 兴业 鑫天 盈 货币 市 场基 金 基金 合 同》 及
其他有关法律法规的规定 ，经中 国证券 监督管 理委员 会( 以下 简 称" 中国证监会") 以证监
基金字[2015]2102 号文 准 予募 集 注册 。 本基 金 为契 约 型开 放 式基 金 ， 存续 期限 为 不定 期 ，
首次 设立 募集 基 金份 额 为200,030,204.66 份， 经德 勤 华永 会 计师 事 务所( 特殊 普 通合 伙) 验
证，并出具了编号为德师 报( 验) 字(15) 第1582 号的 验资 报 告。 《 兴业 鑫 天盈 货 币市 场 基
金基 金合 同》( 以 下简 称" 基金合同") 于2015 年11 月2 日正 式 生效 。 本基 金的 管 理人 为 兴业
基金管理有限公司，托管 人为招 商银行 股份有 限 公司 。
根据基金合同相关规定， 本基金 份额分 为A 类基金份额( 以下 简称" 兴业 鑫天 盈货 币
A") 和B 类基金份额( 以 下简 称" 兴业 鑫天 盈 货币B") 两类 份额 。 其中 ， 兴业 鑫天 盈 货币A 是
指按照0.25% 年 费率 计 提销 售 服务 费 的基 金 份额 类 别； 兴业 鑫天 盈 货币B 是 指按 照0.01%
年费率计提销售服务费的 基金份 额类别 。
根据 《 中华 人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 、 截 至报 告 期末 最 新公 告 的基 金 合同 及 本
基金 招募 说明 书 的有 关 规定 ， 本基 金 投资 于 法律 法 规及 监 管机 构 允许 投 资的 金 融工 具 ，
包括现金，期限在1 年 以内( 含1 年) 的银 行 存款 、 债券 回 购、 中 央银 行 票据 、 同 业存 单，
剩余 期限 在 397 天以内( 含397 天) 的 债券 、 非金 融 企业 债 务融 资 工具 、 资产 支 持证 券 ， 以
及中 国证 监会 、 中 国人 民 银行 认 可的 其 他具 有 良好 流 动性 的 货币 市 场工 具。 如法 律 法规
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或监管机构以后允许货币 市场基 金投资 的其他 金融工 具，基 金管理 人在履 行适当 程序
后，可以将其纳入投资范 围。本 基金的 业绩比 较基准 采用： 七天通 知存款 利率( 税后) 。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称" 企业 会 计
准则") 以及中国证监会发布的关于基 金行业 实务操 作的有 关规定 编制， 同时在 具体 会 计
核算和 信 息披 露 方面 也 参考 了 中国 证 券投 资 基金 业 协会 发 布的 若 干基 金 行业 实 务操 作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符 合企业 会计准 则和中 国证监 会发布 的关于 基金行 业实务
操作有关规定的要求，真 实、完 整地反 映了本 基金2017 年6 月30 日的 财 务状 况 以及2017
年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 和会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策、会 计估计 与最近 一期年 度报告 相一致 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无需 说明的 重大会 计差错 更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于证 券 投资 基 金税 收 政策 的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》、 财 税[2016]140 号《 关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问题的通知 》及其 他相 关 税务 法 规和 实 务操 作 ，主 要 税项 列 示如 下 ：
1) 以发行基金方式募集资金 ，不属 于营业 税征收 范围， 不缴纳 营业税 。
证券投资基金( 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开放 式 证券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖 股
票、 债券 免征 营 业税 和 增值 税；2018 年1 月1 日起 ， 公开 募集 证 券投 资 基金 运 营过 程 中发
生的 其他 增值 税 应税 行 为， 以基 金 管理 人 为增 值 税纳 税 人， 暂 适用 简 易计 税 方法 ， 按照
3% 的征收率缴纳增值税 。
2) 对基 金从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包括 买 卖债 券 的差 价 收入 ， 债券 的 利息 收 入及
其他收入，暂不缴纳企业 所得税 。
3) 对基 金取 得的 债 券利 息 收入 ， 由发 行债 券 的企 业 在向 基 金支 付 上述 收 入时 代 扣代
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 21 页 共 47 页
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年6 月30日
活期存款
4,374,636.24
定期存款
5,900,000,000.00
其中 ： 存 款期 限1 个 月以 内
500,000,000.00
存款期限1-3 个月
4,120,000,000.00
存款期限3 个月至1 年
1,280,000,000.00
其他存款 －
合计 5,904,374,636.24
注：定期存款的存款 期限 指定期 存款 的票 面存期 。
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
3,396,557,221.3
1
3,399,571,000.0
0
3,013,778.69 0.0228%
合计
3,396,557,221.3
1
3,399,571,000.0
0
3,013,778.69 0.0228%
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目 本期末2017 年6 月30日
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
2,621,338,000.00
－
银行间市场 1,333,428,880.13 －
合计
3,954,766,880.13
－
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末无买断 式逆回 购交易 取得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年6 月30 日
应收活期存款利息 10,577.37
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息
19,008,222.68
应收结算备付金利息 －
应收债券利息
20,159,288.58
应收买入返售证券利息 7,704,130.67
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计
46,882,219.30
6.4.7.6 其 他 资产
本基金本报告期末未持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 34,104.84
合计
34,104.84
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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项目 本期末 2017 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用
217,273.08
合计 217,273.08
6.4.7.9 实 收 基金
6.4.7.9.1 兴 业 鑫天 盈货 币A
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
8,459.40 8,459.40
本期申购 6,252,095.65 6,252,095.65
本期赎回（以“- ”号 填 列）
-6,243,364.66 -6,243,364.66
本期末 17,190.39 17,190.39
6.4.7.9.2 兴 业 鑫天 盈货 币B
金额单位：人民币元
项目(B 级)
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
19,363,872,470.43 19,363,872,470.43
本期申购 14,324,876,100.56 14,324,876,100.56
本期赎回（以“- ”号 填 列） -20,490,453,050.93 -20,490,453,050.93
本期末
13,198,295,520.06 13,198,295,520.06
注：申购含红利再投 、转 换入及 分级 份额 调增份 额； 赎回含 转换 出及 分级份 额调 减份 额。
6.4.7.10 未 分 配利 润
6.4.7.10.1 兴 业 鑫天 盈 货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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本期利润
492.96
－
492.96
本期 基金 份额 交 易
产生的变动数
－ － －
其中 ：基 金申 购 款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -492.96 － -492.96
本期末 － － －
6.4.7.10.2 兴 业 鑫天 盈 货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 212,653,045.27 － 212,653,045.27
本期 基金 份额 交 易
产生的变动数
－ － －
其中 ：基 金申 购 款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润
-212,653,045.27
－
-212,653,045.27
本期末 － － －
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存款利息收入 316,566.13
定期存款利息收入
125,953,012.11
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入
14,630.12
其他 －
合计 126,284,208.36
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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本基金本报告期内无股票 投资收 益-- 买卖 股票 差 价收 入 。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
-270,012.37
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 -270,012.37
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出 债券 （ 、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
9,633,435,181.97
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
9,517,782,209.29
减：应收利息总额 115,922,985.05
买卖债券差价收入
-270,012.37
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
本基金本报告期内无资产 支持证 券投资 收益。
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报 告期 内无 衍生 工具 收 益-- 买卖 权证 差 价收 入 。
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.7.14.2 衍 生 工具 收 益—— 其他 投 资收 益
本基金本报告期内无衍生 工具收 益-- 其他 投资 收 益。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告期内无股利 收益。
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
本基金本报告期内无公允 价值变 动收益 。
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 －
其他收入 44,283.15
合计
44,283.15
6.4.7.18 交 易 费用
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易费用
1,255.00
合计 1,255.00
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 69,424.36
信息披露费
138,848.72
帐户维护费 18,600.00
汇划手续费 33,273.33
合计
260,146.41
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重 大 或有 事 项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至财务报表批准报出日 ，本基 金无需 要披露 的资产 负债表 日后事 项。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业 基金 管理 有 限公 司( 以下 简称 “ 兴业
基金”)
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 基 金注 册 登记
机构
招商 银行 股份 有 限公 司( 以下 简称 “ 招商
银行”)
基金托管人
兴业 银行 股份 有 限公 司( 以下 简称 “ 兴业
银行”)
基金管理人的股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司( 以下简称
“兴业财富”)
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行股票 交易。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未 通 过关 联 方交 易 单元 进 行权 证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期及上年度 可比期 间无应 支付关 联方的 佣金。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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单位：人民币元
项目
本期2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间2016 年01 月
01日至2016 年06 月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
19,634,272.75 23,009,099.26
其中 ： 应 支付 销售 机 构
的客户维护费
－ －
注： 支 付基 金 管理 人的 基 金管 理费 按前 一 日基 金资 产 净值×0.33% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计 至每 月月
底，按月支付。其计 算公 式为：
日基金管理费= 前一 日 基金 资 产净 值×0.33% ÷当 年天 数 。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间2016 年01 月
01日至2016 年06 月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,974,889.78 3,486,227.20
注： 支 付基 金 托管 人的 基 金托 管费 按前 一 日基 金资 产 净值 ×0.05% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计 至每 月月
底，按月支付。其计 算公 式为：
日基金 托管费= 前一 日 基金 资 产净 值×0.05% ÷当 年天 数 。
6.4.10.2.3 销 售 服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计
兴业基金 35.61 594,895.16 594,930.77
兴业银行 － － －
招商银行 － － －
合计 35.61 594,895.16 594,930.77
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计
兴业基金
10.92 697,249.13 697,260.05
兴业银行
招商银行
合计 10.92 697,249.13 697,260.05
注：本基金实行销售 服务 费分级 收费 方式 ，分设A 、B 两类 基金 份额 ：A 类 基金 按前 一 日基 金资 产 净
值0.25% 的年费率计提，B 类基 金按 前一 日 基金 资产 净值 的0.01% 的 年费 率 计提 ，逐 日累 计 至每 月月
底，按月支付给兴业 基金 ，再交 由兴 业基 金计算 并支 付给 各 基金 销售 机构 。 其计 算公 式为 ：
A 类基金日销售服务 费= 前一 日A 类基 金份 额 对应 的资 产净 值 ×0.25% ÷当 年 天数 ；
B类基金日销售服务 费= 前一 日B 类 基金 份额 对 应的 资产 净值 ×0.01% ÷ 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
单位：人民币元
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
招商银行股份有限公
司
－ － － － － －
上年度可比期间
2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
招商银行股份有限公
司
154,652,
678.09
－ － － － －
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
本报告期内基金管理人未 运用固 有资金 投资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 上年度末
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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2017 年6 月30日 2016 年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
B
类
兴业银行
7769280020.78 58.87%
19363872470.4
3
100.00%
注：关联方投资本基 金采 用公允 费率 ，即 按照基 金法 律文件 条款 执行 。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间2016 年01 月01 日
至2016 年06 月30 日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
招商银行
4,374,636.24 316,566.13 361,077,932.56 654,671.61
兴业银行
1,340,000,000.0
0
14,114,624.72 － －
注：1 、本基金的活期银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行保 管， 按银行 同业 利率 计息。
2 、本基金本报告期存放 于关 联方 的协议 存款 按银 行约定 利率 计息。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内 参与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期及上年度 可比期 间未发 生在承 销期内 参与关 联方承 销证券 的情况 。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期间及上年 度可比 期间无 须说明 的其他 关联方 交易事 项。
6.4.11 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
已按 再投 资形 式 转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期 利润 分配 合 计 备注
491.65 － -1.31 492.96
已按 再投 资形 式 转 直接通过应付 应付利润 本期 利润 分配 合 计 备注
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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实收基金(B 级)
赎回款转出金
额
本年变动
212,736,100.56
－
83,055.29 212,653,045.27
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有 因认购 新发/ 增发 证 券而 流 通受 限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本报告期末未持有 暂时停 牌等流 通受限 股票。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
截止本报告期末2017 年6 月30日止 ， 本基 金 从事 银 行间 市 场债 券 正回 购 交易 形 成的
卖出回购证券款余额98,999,731.50 元 ，是 以 如下 债 券作 为 质押 ：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
170301
17 进出
01
2017-07-05 99.86
1,000,000.0
0
99,856,359.07
合计
1,000,000.0
0
99,856,359.07
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
本基 金本 报告 期 末无 从 事交 易 所债 券 正回 购 交易 形 成的 卖 出 回购 金融 资 产款 余 额。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基金投资范围是具有良 好流动 性的固 定收益 类金融 工具及 法律法 规或中 国证监
会允 许基 金投 资 的其 他 金融 工 具， 本基 金 不直 接 从二 级 市场 买 入股 票 或权 证 等权 益 类资
产, 也不 参 与一 级 市场 新 股的 申 购或 增 发， 属于 证券 投 资基 金 中较 低 风险 的 基金 品 种。 本
基金 在日 常经 营 活动 中 面临 的 与这 些 金融 工 具相 关 的风 险 主要 包 括信 用 风险 、 流动 性风
险及 市场 风险 。 本基 金的 基 金管 理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述 风 险的
前提 下， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析 以及 投资 组 合的 积 极主 动 管理 ， 力 争获 得 超过
业绩比较基准的长期稳定 收益。
本基 金的 基金 管 理人 按 照 “自 上而 下 与自 下 而上 相 结合 ， 全面 管 理、 专业 分工 ” 的
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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思路 ， 将 风险 控 制嵌 入 到全 公 司的 组 织架 构 中， 对风 险实 行 多层 次 、 多角 度、 全方 位的
管理。本基金管理人建立 的风险 管理体 系由三 个风险 防范等 级构成 ：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董 事会 下 设
审计 与风 险管 理 委员 会 ， 负责 公司 审 计风 险 的控 制、 管理 、 监督 和 评价 ； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进行 审计。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投 资决 策 委员 会 和风 险 管理 总 部层 次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评估 ， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公 司
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规则 及 本部 门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定量 分析方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从 定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建立 风 险量 化 指标 、 模型 ， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及 时可 靠 地对 各 种风 险 进行 监 督、 检查 和评 估 ， 并通 过相 应 决策 ， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用 风险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是 指借 款 人、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通 过对 信 用债 券 发行 人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信用 利 差、 信 用评 级、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基 金在 进 行银 行 间同 业 市场 交 易前 均 对交 易 对手 进 行信 用 评估, 以控 制相
应的 信用 风险 。 本 基金 均 投资 于 具有 良 好信 用 等级 的 证券 ， 投 资于 一 家公 司 发行 的 证券
市值 不超 过基 金 资产 净 值的10% ， 且本 基 金与 由 本基 金 的基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金共
同持 有一 家公 司 发行 的 证券 不 得超 过 该证 券 的10% 。 最后, 本基 金在 交 易所 进 行的 交 易均
以中国证券登记结算有限 责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款 项 清算, 因 此违 约 风险
发生的可能性很小。
根据 本基 金的 信 用风 险 控制 要 求， 本基 金投 资 的短 期 融资 券的 信 用评 级， 不低 于 以
下标准：
1) 国内信用评级机构 评定的A-1 级或 相当 于A-1 级的 短 期信 用 级别 ；
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 33 页 共 47 页
2) 根 据有 关 规定 予 以豁 免 信用 评 级的 短 期融 资券 ， 其 发行 人 最近 三 年的 信 用评 级 和
跟踪评级应具备下列条件 之一：
A. 国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别；
B. 国际 信用 评 级机 构 评定 的 低于 中 国主 权 评级 一 个级 别 的信 用 级别 （例 如 ， 若中 国
主权评级为A- 级，则低于中国主 权评级 一个级 别的为BBB+ 级） 。
同一发行人同 时具 有国 内 信用 评 级和 国 际信 用 评级 的 ，以 国 内信 用 级别 为 准。
6.4.13.2.1 按 短 期信 用 评级 列 示的 债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 319,910,263.23 1,289,658,000.00
A-1 以下 － －
未评级
2,388,013,170.65 4,201,552,000.00
合计 2,707,923,433.88 5,491,210,000.00
6.4.13.2.2 按 长 期信 用 评级 列 示的 债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA － 80,934,000.00
AAA 以下 － －
未评级 － －
合计 －
80,934,000.00
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格变 现 资产 。 本 基金 的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基 金所 持证 券 均在 银 行间 同 业市 场 或交 易 所市 场 交易 ， 因此 ， 本 报告 期 内基 金 的
资产 均能 及时 变 现。 此 外， 本基 金 管理 人 采用 分 散投 资 、 监控 流通 受 限证 券 比例 等 方式
防范 流动 性风 险 ， 同时 基金 管 理人 通 过分 析 和监 测 持有 个 券的 市 场交 易 状况 、 变 现比 例 、
压力测试等方法评估组合 的流动 性风险 。
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 34 页 共 47 页
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量 因所处 市场各 类价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率 风险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本 基
金主 要投 资于 银 行间 市 场交 易 的固 定 收益 品 种， 以 摊余 成 本计 价 ，并 通 过 “影 子定 价 ”
机制 使按 摊余 成 本确 认 的基 金 资产 净 值能 近 似反 映 基金 资 产的 公 允价 值 ， 因 此本 基 金的
运作 仍然 存在 相 应的 利 率风 险 。 本 基金 管 理人 定 期对 本 基金 面 临的 利 率敏 感 度缺 口 进行
监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017 年6
月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,904,374,6
36.24
－ － －
5,904,374,6
36.24
交易性金融资
产
3,396,557,2
21.31
－ － －
3,396,557,2
21.31
买入返售金融
资产
3,954,766,8
80.13
－ － －
3,954,766,8
80.13
应收利息 － － －
46,882,219.
30
46,882,219.
30
资产总计
13,255,698,
737.68
－ －
46,882,219.
30
13,302,580,
956.98
负债
卖出回购金融
资产款
98,999,731.
50
－ － －
98,999,731.
50
应付管理人报
酬
－ － －
2,850,459.7
8
2,850,459.7
8
应付托管费 － － － 431,887.87 431,887.87
应付销售服务 － － － 86,379.50 86,379.50
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 35 页 共 47 页
费
应付交易费用 － － －
34,104.84 34,104.84
应付利息 － － － 25,746.57 25,746.57
应付利润 － － －
1,622,663.3
9
1,622,663.3
9
其他负债 － － － 217,273.08 217,273.08
负债总计
98,999,731.
50
－ －
5,268,515.0
3
104,268,246
.53
利率敏感度缺
口
13,156,699,
006.18
－ －
41,613,704.
27
13,198,312,
710.45
上年度末2016
年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,305,044,
573.65
－ － －
11,305,044,
573.65
结算备付金 27,272.73 － － － 27,272.73
交易性金融资
产
7,488,387,4
49.88
－ － －
7,488,387,4
49.88
买入返售金融
资产
418,801,388
.20
－ － －
418,801,388
.20
应收利息 － － －
159,445,044
.68
159,445,044
.68
资产总计
19,212,260,
684.46
－ －
159,445,044
.68
19,371,705,
729.14
负债
应付管理人报
酬
－ － －
4,797,465.5
7
4,797,465.5
7
应付托管费 － － － 726,888.76 726,888.76
应付销售服务
费
－ － －
145,380.22 145,380.22
应付交易费用 － － － 40,347.39 40,347.39
应付利润 － － －
1,705,717.3
7
1,705,717.3
7
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 36 页 共 47 页
其他负债 － － －
409,000.00 409,000.00
负债总计 － － －
7,824,799.3
1
7,824,799.3
1
利率敏感度缺
口
19,212,260,
684.46
－ －
151,620,245
.37
19,363,880,
929.83
注：表中所示为本基 金资 产及负 债的 公允 价值， 并按 照合约 规定 的利 率重新 定价 日 或 到期 日 孰早 者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
市场利率上升25 个基点 -2,521,926.03 -4,603,237.10
市场利率下降25 个基点
2,530,752.39 4,618,640.94
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 以人民 币计价 ，因此 无外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指金融工 具的公 允价值 受市场 利率和 外汇汇 率以外 的市场 价格因
素变 动发 生波 动 的风 险 。 本 基金 主 要投 资 于证 券 交易 所 上市 或 银行 间 同业 市 场交 易 的固
定收益品种，因此无重大 其他价 格风险 。
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无
§7
投资组合报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 37 页 共 47 页
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1
固定收益投资
3,396,557,221.31 25.53
其中：债券 3,396,557,221.31 25.53
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,954,766,880.13 29.73
其中：买断式回购的买入 返售金 融资 产 － －
3
银行存款和结算备付金合 计
5,904,374,636.24 44.39
4 其他各项资产 46,882,219.30 0.35
5
合计
13,302,580,956.98 100.00
7.2 债 券回 购融 资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余 额 1.61
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的 比例 （% ）
2 报告期末债券回购融资余 额 98,999,731.50 0.75
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回 购融 资余额 占基 金资 产净值 的比 例为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额占资 产净 值
比例的简单 平均值。
债 券 正回 购 的资 金 余额 超 过基 金资 产净 值 的20% 的说明
注：在本报告期内本 货币 市场基 金债 券正 回购的 资金 余额未 超过 资产 净值的20％。
7.3 基 金 投资 组合 平均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组合 平均 剩 余期 限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩 余期限 65
报告期内投资组合平均剩 余期限 最高值
83
报告期内投资组合平均剩 余期限 最低值 38
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 38 页 共 47 页
报 告 期内 投 资组 合 平均 剩 余期 限超 过120 天情 况说 明
注：在本报告期内本 货币 市场基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未 超过120 天。
7.3.2
期 末 投资 组 合平 均 剩余 期 限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1
30 天以内
46.48 0.75
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
2
30 天( 含) —60 天
18.21
－
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 22.30 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
4 90 天( 含) —120 天 － －
其中：剩余存续期 超过397 天
的浮动利率债
－ －
5 120 天( 含) —397 天（含） 13.44 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
合计
100.43 0.75
7.4 报 告 期内 投资 组合 平 均剩 余 存续 期 超过240 天情 况说 明
注：在本报告期内本 货币 市场基 金投 资组 合平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券 － －
2 央行票据 － －
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 39 页 共 47 页
3
金融债券
689,450,410.82 5.22
其中：政策性金融债
689,450,410.82 5.22
4 企业债券 － －
5
企业短期融资券
759,833,707.39 5.76
6 中期票据
－
7
同业存单
1,947,273,103.10 14.75
8
其他 － －
9 合计 3,396,557,221.31 25.73
10
剩余存续期超过397 天 的浮 动
利率债券
－ －
7.6 期 末按 摊余 成本 占 基金 资 产净 值 比例 大 小排 名 的前 十 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1117112
36
17 平安银行
CD236
2,000,000 197,995,367.49 1.50
2
1117201
05
17 广发银行
CD105
2,000,000 197,989,485.97 1.50
3
1117151
73
17 民生银行
CD173
2,000,000 197,988,516.47 1.50
4
1117151
78
17 民生银行
CD178
2,000,000 197,961,833.81 1.50
5
1117998
98
17 重庆银行
CD108
2,000,000 197,876,564.91 1.50
6
1117998
84
17 东亚银行
CD007
2,000,000 197,869,042.21 1.50
7
1117804
29
17 中原银行
CD152
2,000,000 195,493,562.72 1.48
8 170301
17 进出01
1,500,000 149,784,538.61 1.13
9
1117802
03
17 华侨永亨中
国CD002
1,500,000 148,339,435.07 1.12
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 40 页 共 47 页
10
1117978
31
17 广州农村商
业银行CD088
1,400,000 139,160,429.96 1.05
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基 金资 产 净值 的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0247%
报告期内偏离度的最低值
-0.0444%
报告期内每个交易日偏离 度的绝 对值的 简单平 均值 0.0126%
报 告 期内 负 偏离 度 的绝 对 值达 到0.25% 情况 说 明
本基金本报告期内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告 期内 正 偏离 度 的绝 对 值达 到0.5% 情况说明
本基金本报告期内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.50% 的 情况 。
7.8 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排名 的 前十 名资 产支 持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有 资产支 持证券 。
7.9 投 资 组合 报告 附注
7.9.1 基 金 计价 方法 说 明。
本基 金计 价采 用 摊余 成 本法 ， 即 计价 对 象以 买 入成 本 列示 ， 按票 面 利率 或 商定 利 率
并考虑其买入时的溢价与 折价， 在其剩 余期限 内按照 实际利 率法每 日计提 收益。
本基金通过每日分红使基 金份额 资产净 值维持 在 1.00 元。
7.9.2 报 告 期内, 本基 金投 资决 策 程序 符 合相 关 法律 法 规的 要 求, 未发 现 本基 金 投资 的 前
十 名 证券 的 发行 主 体本 期 出现 被监 管部 门 立案 调 查, 或在 报 告编 制 日前 一 年内 受 到公 开
谴 责 、处 罚 的情 形 。
7.9.3 期 末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金 额
1 存出保证金 －
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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2
应收证券清算款 －
3
应收利息
46,882,219.30
4 应收申购款 －
5
其他应收款 －
6 待摊费用 －
7
其他 －
8
合计
46,882,219.30
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
兴业鑫
天盈货
币A
265 64.87 － － 17,190.39
100.00
%
兴业鑫
天盈货
币B
9
1,466,477,2
80.01
13,198,295,
520.06
100.00
%
－ －
合计
274
48,169,024.
49
13,198,295,
520.06
99.9999
%
17,190.39
0.0001
%
注： 分级 基 金机 构/ 个 人投 资 者持 有份 额 占总 份额 比例 的 计算 中， 对下 属两 级基 金 ， 比例 的 分母 采用
各自 级 别的 份额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采 用下 属 两级 基金 份额 的 合计 数 （ 即期 末 基金 份额 总额 ） 。
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 份额级别 持有 份额 总数 （份 ） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业 人
员持有本基金
兴业鑫天盈
货币A
3,284.51 19.1067%
兴业鑫天盈 － －
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 42 页 共 47 页
货币B
合计
3,284.51 0.00%
注：分级基金管理人 的从 业人员 持有 基金 占基金 总份 额比例 的计 算中 ，对下 属分 级基 金，比 例的 分
母采用各自级别的份 额， 对合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分 级基 金份 额的 合 计数 （即 期末 基 金份 额
总额）。
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（ 万份 ）
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
兴业鑫天盈
货币A
0~10
兴业鑫天盈
货币B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
兴业鑫天盈
货币A
0
兴业鑫天盈
货币B
0
合计 0
注：分级基金管理人 的从 业人员 持有 基金 占基金 总份 额比 例 的计 算中 ，对 下 属分 级基 金， 比 例的 分
母采用各自级别的份 额， 对合计 数， 比例 的分母 采用 下属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末基 金份 额
总额）。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
基金合同生效日(2015 年11 月2 日) 基
金份额总额
17,426.88 200,012,777.78
本报告期期初基金份额总 额 8,459.40 19,363,872,470.43
本报告期基金总申购份额
6,252,095.65 14,324,876,100.56
减：本报告期基金总赎回 份额 6,243,364.66 20,490,453,050.93
本报告期基金拆分变动份 额( 份 额减
少以“－”填列)
－ －
本报告期期末基金份额总 额
17,190.39 13,198,295,520.06
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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注：申购含红利再投 、转 换入及 分级 份额 调增份 额； 赎回含 转换 出及 分级份 额调 减份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报 告期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的诉讼 事项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有重大 变化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘 会计师 事务所 。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 监管 部 门稽 查 或处 罚的 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认 真进 行 整改 ， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并 通过 了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人 、 基金 托管 人 及其 高 级管 理 人员 未 受稽 查 或
处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
股票交 易 应支付该券商的佣金
备注
成交金 占当期股票 佣金 占当期佣金
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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数量
额
成交总额比
例
总量的比例
广发证券
2
－ － － －
兴业证券 2 － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理 本 基金 进 行证 券交 易的 需 要， 并能 为本 基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选择标 准对 交易单 元候 选券 商的服 务质 量和 研究实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，本 期没 有新增 、剔 除的券 商交 易单 元 。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券成
交总额的比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
广发证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
10.8 偏 离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况
本基金本报告期内无偏离 度绝对 值超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 兴业鑫天盈货币市场基金 基金 经 中国 证券 报、 上 海证 券 报、 2017-01-05
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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理变更公告 证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
4
兴业鑫天盈货币市场基金2016 年
第4 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
5
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
6
兴业鑫天盈货币市场基金2016 年
年度报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
7
兴业鑫天盈货币市场基金2016 年
年度报告摘要
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报
2017-03-31
8 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
9
兴业鑫天盈货币市场基金2017 年
第1 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
10
兴业鑫天盈货币市场基金 基金 经
理变更公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-29
11
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
12
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
13
兴业鑫天盈货币市场基金 招募 说
明书（更新）（2017 年第1 号）
www.cib-fund.com.cn 2017-06-15
14
兴业鑫天盈货币市场基金 招募 说
明书（更新）摘要（2017 年第1
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
2017-06-15
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
第 46 页 共 47 页
号）
www.cib-fund.com.cn
15
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170101~201
70630
19362
12079
9.45
62071
59221.
33
17800
00000
0
776928002
0.78
58.87%
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如果 该类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同时 ， 该等 集 中赎 回 将可 能 产生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值波 动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及时 赎回的 风险； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险。 管理 人 将在 基 金运 作 中保 持 合适 的 流动
性水平，并对申购赎回进 行合 理 的应 对 ，加 强 防范 流 动性 风 险， 保 护持 有 人利 益 。
注：上述份额占比为 四舍 五入， 保留 两位 小数后 的结 果。
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业鑫天 盈货币 市场基 金募集 注册的 文件
（二）《兴业鑫天盈货币 市场基 金基金 合同》
（三）《兴业鑫天盈货币 市场基 金托管 协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证 监会 要求 的 其他 文 件
兴业鑫天盈货币市场 基金2017 年 半年 度报 告
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12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备查 文 件等 文 本存 放 于基 金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话 ：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
