兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告
2017 年6 月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017 年8 月29日
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人中国民生银行 股份有 限公司 根据本 基金合 同规定 ，于2017 年8 月25 日
复核 了本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报
告等内容，保证复核内容 不存在 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3 主要 财 务指 标和 基 金净 值表 现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 11
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明........................................................ 11
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望........................................................ 11
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 11
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 12
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明.................................. 12
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 12
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明 ............ 13
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 13
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 13
6.2 利润 表................................................................................................................................. 15
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 16
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 17
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 34
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 34
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 35
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细.................................. 36
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动 ..................................................................................... 37
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 39
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 39
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 39
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 40
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 40
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明................................................................. 40
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明................................................................. 40
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 40
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 41
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 41
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 41
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 42
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 42
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 42
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10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 42
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 42
10.4 基金 投 资策 略的 改 变 ......................................................................................................... 42
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 42
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受稽 查 或处 罚等 情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况............................................................................ 43
10.8 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 45
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 47
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 47
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 48
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§2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业聚优灵活配置混合型 证券投 资基金
基金简称 兴业聚优灵活配置混合
基金主代码
001321
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年5 月21 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公 司
报告期末基金份额总额
139,161,405.28
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
以风险管理为基础，通过 积极主 动的资 产配置 和丰 富
有效的投资策略，力争为 基金份 额持有 人获得 超越 业
绩基准的绝对回报。
投资策略
本基金旨在追求绝对回报 ，注重 风险控 制，通 过严 谨
的大类资产配置策略和个 券精选 策略控 制下行 风险 ，
因势利导运用多样化的投 资策略 实 现基 金资 产 稳定 增
值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 ：三年 期银行 定期存 款利 率
（税后）+1% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其 预期风 险与预 期收益 高于 债
券型基金和货币市场基金 ，低于 股票型 基金， 属于 证
券投资基金中的中等风险 品种。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
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人
电子邮箱
renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95568
传真
021-22211997 010-58560798
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
北京市西城区复兴门内大街
2 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
北京市西城区复兴门内大街
2 号
邮政编码
200120 100031
法定代表人 卓新章 洪崎
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公 场所
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号 财富 金
融广场7 号楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和指 标 报告期（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）
本期已实现收益 903,420.85
本期利润
2,236,913.73
加权平均基金份额本期利 润 0.0327
本期加权平均净值利润率
2.80%
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本期基金份额净值增长率
2.15%
3.1.2 期 末 数据 和指 标 报告期末(2017 年6 月30 日)
期末可供分配利润
12,508,027.27
期末可供分配基金份额利 润
0.0899
期末基金资产净值 165,237,202.33
期末基金份额净值
1.187
3.1.3 累 计 期末 指标 报告期末(2017 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率
18.70%
注：1 、 所 述基 金 业绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实 际 收益 水平 要 低
于所列数字。
2 、 本期 已 实现 收 益指 基金 本期 利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值 变动 收益 ） 扣除 相 关
费用后的余额，本期 利润 为本期 已实 现收 益加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资产 负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为 期
末余额，不是当期发 生数 ）。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 4.03% 0.74% 0.29% 0.01% 3.74% 0.73%
过去三个月
0.51% 0.57% 0.87% 0.01% -0.36% 0.56%
过去六个月 2.15% 0.41% 1.75% 0.01% 0.40% 0.40%
过去一年
5.23% 0.32% 3.59% 0.01% 1.64% 0.31%
自基金合同生效日起
至今
18.70% 0.42% 8.12% 0.01% 10.58% 0.41%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 三年 期银 行定期 存款 利率（ 税后 ）+1% 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年5 月21 日-2017 年6 月30 日）
兴业聚优灵活配置混合 基金基准
2015-05-21 2015-09-02 2015-12-24 2016-04-15 2016-08-01 2016-11-22 2017-03-13 2017-06-30
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
§4
管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴 业基 金 管理 有 限公 司 获中 国 证监 会 批复 。 兴业 基 金由 兴 业 银行 股份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴 业基 金 的业 务 范围 包 括基 金 募集 、 基金 销 售、 特定 客户 资 产管 理 、 资
产管理和中国证监会许可 的其他 业务。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资 基金 、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 兴业 天融 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券 投资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
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混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕 丰债 券 型证 券 投资 基 金、 兴 业安 润 货币 市 场基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴 业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周鸣
本基金
的基金
经理
2015 年5 月
21 日
－
16
中国籍，工商管理硕士 ，
具有证券投资基金从业 资
格。先后任职于天相投 资
顾问有限公司、太平人 寿
保险公司、太平养老保 险
公司从事基金投资、企 业
年金投资等。2009 年加 入
申万菱信基金管理有限 公
司担任固定收益部总经
理。2009 年6 月至2013 年7
月担任 申万 菱信 收益 宝 货
币基 金基 金经 理 ， 2009 年6
月至2013 年7 月担任申万
菱信添益宝债券基金基 金
经理，2011 年12 月至2013
年7 月担任申万菱信可转
债债券基金基金经理。
2013 年8 月加入兴业基金
管理有限公司，现任兴 业
基金管理有限公司固定 收
益投资总监、基金经理 。
腊博
本基金
的基金
经理
2015 年5 月
21 日
－ 13
中国籍，硕士学位，具 有
证券投资基金从业资格 。
2003 年7 月至2006 年4 月，
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在新西兰ANYING 国际金
融有限公司担任货币策 略
师；2007 年1 月至2008 年5
月，在新西兰FORSIGHT
金融研究有 限公 司担 任 策
略分析师；2008 年5 月至
2010 年8 月， 在长 城 证券 有
限责任公司担任策略研 究
员； 2010 年8 月至2014 年12
月就职于中欧基金管理 有
限公 司， 其中2010 年8 月至
2012 年1 月担 任宏 观 、 策略
研究员， 2012 年1 月至2013
年8 月担任中欧新趋势股
票型证券投资基金、中 欧
新蓝筹灵活配置混合型 证
券投资基金、中欧稳健 收
益债券型证券投资基金 、
中欧信用增利分级债券 型
证券投资基金、中欧货 币
市场基金的基金经理助
理， 2013 年8 月至2014 年12
月担任中欧稳健收益债 券
型证券投资基金基金经
理。2014 年12 月加 入兴 业
基 金管理有限公司，现 任
基金经理。
注：1 、 对基 金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 为基 金合 同生 效 日， “ 离职 日期 ” 为 根据 公司 决 定
确定的解聘日期，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职日 期” 和“离 任日 期” 分别指 根据 公司 决定确 定的 聘
任日期和解聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等有 关法 律 法规 及 基金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基 金法 律 文件 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险 的前 提 下， 为 基金 份 额持 有 人谋 求 最大 利 益。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
在投 资操 作上 ， 本基 金 秉持 绝 对收 益 的理 念 ， 自 上而 下 进行 资 产配 置 ， 根据 各细 分
资产的风险和收益率预期 变化进 行动态 调整。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告期内，本基金份额净 值增长 率为2.15% ， 同期 业 绩比 较 基准 收 益率 为1.75% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
展望 未来 ， 经济 增 速水 平 和通 胀 水平 可 能已 经 到达 了 年内 的 较高 水 平， 企业 补库 存
对经 济的 影响 在 逐步 减 弱。 预计 中性 偏 紧的 货 币政 策 仍然 会 保持 一 段时 间。 我们 预 计下
半年 经济 环境 可 能发 生 的变 化 会对 股 市的 结 构产 生 影响 ， 部分 伴随 通 胀回 升 和业 绩 回升
的行 业估 值偏 高 ， 需要 关注 业 绩回 升 的可 持 续性 ， 小市 值 公司 的 估值 仍 然面 临压 力 。 我
们也 会根 据各 细 分资 产 的风 险 和收 益 率预 期 变化 ， 主 动调 整 持仓 的 结构 和 仓位 ， 争 取为
基金持有人获得风险可控 的超额 收益。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
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估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管 运营 的 公司 领 导担 任 ； 委 员若 干 名， 由 基金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研 究部 、 投资 管 理总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制定 合理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值 方法 进 行讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公 允性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认 真核 查 公司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
根据《基金合同》，基金 收益分 配后基 金份额 净值不 能低于 面值。
本基金本报告期内未进行 利润分 配，但 符合基 金合同 规定。
本报告期没有应分配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 不存 在 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百 人或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 内， 中 国民 生 银行 股 份有 限 公司 在 本基 金 的托 管 过程 中 ， 严 格遵 守 《证 券
投资 基金 法》 及 其他 法 律法 规 和基 金 合同 、 托管 协 议的 有 关规 定 ， 依 法安 全 保管 了 基金
财产 ， 不存 在损 害 基金 份 额持 有 人利 益 的行 为， 完全 尽 职尽 责 地履 行 了基 金 托管 人 应尽
的义务。
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 13 页 共 48 页
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本报 告期 内， 按 照相 关 法律 法 规和 基 金合 同 、 托 管协 议 的有 关 规定 ， 本托 管 人对 本
基金 的投 资运 作 方面 进 行了 监 督， 对基 金资 产 净值 计 算、 基 金份 额 申购 赎 回价 格 的计 算 、
基金 费用 开支 等 方面 进 行了 认 真的 复 核， 未发 现 基金 管 理人 有 损害 基 金份 额 持有 人 利益
的行为，在各重要方面的 运作严 格按照 基金合 同的规 定进行 。
本报告期内，本基金未进 行利润 分配 。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本托 管人 复核 审 查的 本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表 现、 财务 会 计报 告 、 投资 组合 报
告等内容真实、准确和完 整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业聚优灵活 配置混 合型证 券投资 基金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 11,972,738.17 5,332,142.21
结算备 付金
3,057,645.86 1,672,727.26
存出保证金
97,950.82 69,126.51
交易性金融资产
6.4.7.2 138,718,010.39 5,700,000.00
其中：股票投资
138,718,010.39 －
基金投资
－ －
债券投资
－ 5,700,000.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产
6.4.7.4 11,760,000.00 40,000,000.00
应收证券清算款
－ －
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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应收利息
6.4.7.5 70,555.94 138,557.28
应收股利
－ －
应收申购款
298.21 52,256.59
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
165,677,199.39 52,964,809.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
6.4.7.3
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
2,077.79 397.42
应付管理人报酬
158,799.11 53,307.94
应付托管费
13,233.27 4,442.34
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
6.4.7.7 166,706.13 47,230.61
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
6.4.7.8 99,180.76 370,000.00
负债合计
439,997.06 475,378.31
所 有 者权 益 ：
实收基金
6.4.7.9 139,161,405.28 45,188,921.07
未分配利润 6.4.7.10 26,075,797.05 7,300,510.47
所有者权益合计
165,237,202.33 52,489,431.54
负债和所有者权益总计
165,677,199.39 52,964,809.85
注：报告截止日2017 年6 月30日， 基金 份 额净 值1.187 元， 基 金份 额 总额139,161,405.28 份。
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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6.2 利润表
会计主体：兴业聚优灵活 配置混 合型证 券投资 基金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
一 、 收入
3,132,677.47 20,427,105.41
1. 利息收入
700,412.44 3,996,182.31
其中：存款利 息收入 6.4.7.11 47,172.00 1,722,383.38
债券利息收入
255,562.00 764,130.28
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
397,678.44 1,509,668.65
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
1,096,083.38 12,138,492.88
其中：股票投资收益
6.4.7.12 1,120,199.21 9,545,464.21
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -218,975.91 2,478,926.64
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7.14
－ －
股利收益
6.4.7.15 194,860.08 114,102.03
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16 1,333,492.88 -3,841,915.05
4. 汇兑 收益 （ 损 失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号 6.4.7.17 2,688.77 8,134,345.27
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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填列
减 ： 二、 费 用
895,763.74 2,987,425.18
1 ．管理人报酬
469,672.20 2,300,251.54
2 ．托管费
39,139.37 191,687.57
3 ．销售服务费
－ －
4 ．交易费用
6.4.7.18 268,230.49 279,340.69
5 ．利息支出
－ －
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
－ －
6 ．其他费用
6.4.7.19 118,721.68 216,145.38
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
2,236,913.73 17,439,680.23
减：所得税费用
－ －
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
2,236,913.73 17,439,680.23
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业聚优灵活 配置混 合型证 券投资 基金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
45,188,921.07 7,300,510.47 52,489,431.54
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 2,236,913.73 2,236,913.73
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
93,972,484.21 16,538,372.85 110,510,857.06
其中：1. 基金申购款 138,234,104.26 24,325,641.85 162,559,746.11
2. 基金赎回款 -44,261,620.05 -7,787,269.00 -52,048,889.05
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分 － － －
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
139,161,405.28 26,075,797.05 165,237,202.33
项 目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益( 基 金净
值)
1,615,649,416.0
8
104,448,526.08 1,720,097,942.16
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－
17,439,680.23 17,439,680.23
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-1,515,564,445.
93
-109,029,252.1
5
-1,624,593,698.08
其中：1. 基金申购款
2,125,206.57 222,529.31 2,347,735.88
2. 基金赎回款
-1,517,689,652.
50
-109,251,781.4
6
-1,626,941,433.96
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
100,084,970.15 12,858,954.16 112,943,924.31
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工 作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业聚优灵活配置混合型 证券投 资基金( 以下 简称 “本 基 金”) 系由 基 金管 理 人兴 业
基金 管理 有限 公 司依 照 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基金 法 》 、 《兴 业 聚优 灵 活配 置 混合
型证券投资基金基金合同 》( 以 下简 称 “基 金 合同 ”) 及 其他 有 关法 律 法规 的 规定 ， 经中
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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国证 券监 督管 理 委员 会( 以下 简称 “中 国 证监 会 ”) 以证 监 许可[2015] 794 号文 批准 公 开募
集。本基金为契约型开放 式基金 ，存续 期限为 不 定期 ，首 次 设立 募 集基 金 份额 为
3,002,639,999.89 份 ，经 德 勤华 永 会计 师 事务 所( 特 殊普 通 合伙) 验证 ， 并出 具 了编 号 为德
师报( 验) 字(15) 第0662 号验 资 报告 。基 金 合同 于2015 年5 月21 日正 式生 效 。本 基金 的 基金
管理人为兴业基金管理有 限公司 ，基金 托管人 为中国 民生银 行股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 基金 合 同及 截 至报 告 期末 最 新公 告 的 《兴
业聚优灵活配置混合型证 券投资 基金招 募说明 书( 更新) 》的 有 关规 定 ，本 基 金的 投 资范
围为具有良好流动性的金 融工具 ，包括 国内依 法发行 上市的 股票( 包括 中小 板 、创业板
及其他经中国证监会核准 上市的 股票) 、权 证 、银 行存 款 、债 券 资产( 国债 、 金融 债 、企
业债 、公 司债 、 次级 债 、地 方 政府 债 、短 期 公司 债 、中 小 企业 私 募债 券 、可 转 换债 券 、
分离交易可转债、央行票 据、中 期票据 、短期 融资券 、债券 回购等) 、 货币 市 场工 具 、
资产 支持 证券 、 国 债期 货、 股 指期 货 以及 法律 法 规或 中 国证 监 会允 许 基金 投 资的 其 他金
融工具( 但须 符合 中国 证 监会 的 相关 规 定) 。如 法 律法 规 或监 管 机构 以 后允 许 基金 投 资其
他品 种， 基金 管 理人 在 履行 适 当程 序 后， 可 以将 其 纳入 投 资范 围 。 基 金的 投 资组 合 比例
为： 本基 金 股票 投 资占 基 金资 产 的比 例 为 0%-95% ， 权 证投 资 占基 金 资产 净 值的 比 例为
0% –3% ； 每个 交易 日 日终 在 扣除 股 指期 货 、 国债 期货 合 约需 缴 纳的 交 易保 证 金后 现 金或
者到期日在一年以内的政 府债券 不低于 基金资 产净值 的5% ，本 基金 持 有的 单 只中 小 企
业私 募债 券， 其 市值 不 得超 过 基金 资 产净 值 的10% 。本 基 金参 与 股指 期 货交 易 、国 债期
货交 易， 应符 合 法律 法 规规 定 和基 金 合同 约定 的 投资 限 制并 遵 守相 关 期货 交 易所 的 业务
规则。本基金的业绩比较 基准为 ：三年 期银行 定期存 款利率(税后)+1% 。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称 “企 业会
计准则”) 以及 中国 证监 会发 布 的基 金 行业 实 务操 作的 有 关规 定 编制 ， 同时 在 具体 会 计
核算 和信 息披 露 方面 也 参考 了 中国 证 券投 资 基金 业 协会 发 布的 若 干基 金 行业 实 务操 作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符 合企业 会计准 则和中 国证监 会发布 的关于 基金行 业实务
操作 的有 关规 定 的要 求， 真实 、 完 整地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 、会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的 会计政 策、会 计估计 与最近 一期年 度报告 相一致 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2005]103 号 文《 关 于股 权 分置 试 点改 革 有关 税 收政 策 问题 的 通知 》 、财 税[2008]1
号 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、 2008 年9 月18 日 《上
海、 深圳 证 券交 易 所 关于 做好 证 券交 易 印花 税 征收 方 式调 整 工作 的 通知 》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市 公司 股 息红 利 差别 化 个人 所 得税 政 策有 关 问题 的 通知 》 、 财税[2014]48
号 《关 于 实施 全 国中 小 企业 股 份转 让 系统 挂牌 公 司股 息 红利 差 别化 个 人所 得 税政 策 有关
问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息 红 利差 别 化个 人 所得 税 政策 有 关问
题的通知》、财税[2016]36 号《 关 于全 面 推开 营 业税 改 征增 值 税试 点 的通 知 》、 财 税
[2016]140 号《 关 于明 确 金融 房 地产 开 发教 育 辅助 服 务等 增 值税 政 策的 通 知》 、 财税
[2017]56 号《 关于 资 管产 品 增值 税 有关 问 题的 通 知》 及 其他 相 关税 务 法规 和 实务 操 作，
主要税项列示如下：
1)
以发行基金方式募集资 金，不 属于营 业税 征收范 围，不 缴纳营 业税。
2)
证券投资基金( 封闭 式证 券 投资 基 金， 开 放式 证 券投 资 基金) 管理 人 运用 基 金买
卖股 票、 债券 免 征营 业 税和 增 值税 ；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证 券 投资 基 金运 营 过程
中发 生的 其他 增 值税 应 税行 为 ，以 基 金管 理 人为 增 值税 纳 税人 ， 暂适 用 简易 计 税方 法 ，
按照3% 的征 收率 缴纳 增 值税 。
3)
对证 券 投资 基 金从 证 券市 场 中取 得 的收 入， 包 括买 卖 股票 、 债券 的 差价 收 入，
股权的股息、红利收入， 债券的 利息 收 入及 其 他收 入 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
4)
对基 金 取得 的 股票 股 息、 红利 收 入， 由上 市 公司 在 收到 相 关扣 收 税款 当 月的 法
定申 报期 内向 主 管税 务 机关 申 报缴 纳； 从公 开 发行 和 转让 市 场取 得 的上 市 公司 股 票， 持
股期限在1 个 月以 内( 含1 个月) 的 ， 其股 息红 利 所得 全 额计 入 应纳 税 所得 额 ； 持股 期限 在1
个月 以上 至1 年( 含1 年) 的 ， 暂减 按50% 计 入应 纳 税所 得 额； 持 股期 限 超过1 年 的， 股 息红
利所得暂免征收个人所得 税。上 述所得 统一适 用20% 的税 率 计征 个 人所 得 税。
5)
对基 金 取得 的 债券 利 息收 入 ， 由发 行 债券 的 企业 在 向基 金 支付 上 述收 入 时代 扣
代缴20% 的个 人所 得 税， 暂 不缴 纳 企业 所 得税 。
6)
对于基金从事A 股买 卖， 出让 方 按0.10% 的税 率缴 纳 证券( 股票) 交易 印 花 税 ， 对
受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存款 11,972,738.17
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
存款期限1 个月以内
其他存款 －
合计 11,972,738.17
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 137,382,807.51 138,718,010.39 1,335,202.88
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 137,382,807.51 138,718,010.39 1,335,202.88
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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交易所市场
11,760,000.00
－
合计 11,760,000.00 －
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应收活期存款利息 2,538.76
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息
1,375.90
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 66,597.18
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他
44.10
合计 70,555.94
6.4.7.6 其 他 资产
本基金本报告期末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
交易所市场应付交易费用
166,006.13
银行间市场应付交易费用
700.00
合计 166,706.13
6.4.7.8 其他负债
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用
99,180.76
合计 99,180.76
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 45,188,921.07 45,188,921.07
本期申购 138,234,104.26 138,234,104.26
本期赎回（以“- ”号 填 列）
-44,261,620.05 -44,261,620.05
本期末 139,161,405.28 139,161,405.28
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ；总赎 回份 额含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,328,662.56 3,971,847.91 7,300,510.47
本期利润
903,420.85 1,333,492.88 2,236,913.73
本期基金份额交易产
生的变动数
8,275,943.86 8,262,428.99 16,538,372.85
其中：基金申购款 12,176,206.19 12,149,435.66 24,325,641.85
基金赎回款
-3,900,262.33 -3,887,006.67 -7,787,269.00
本期已分配利润 － － －
本期末
12,508,027.27 13,567,769.78 26,075,797.05
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 23 页 共 48 页
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存款利息收 入 36,066.77
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 10,713.56
其他
391.67
合计 47,172.00
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资收益 —— 买卖 股 票
差价收入
1,120,199.21
股票投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
合计 1,120,199.21
6.4.7.12.2 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出股票成交总额 41,987,170.76
减：卖出股票成本总额
40,866,971.55
买卖股票差价收入 1,120,199.21
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
-218,975.91
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 24 页 共 48 页
差价收入
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计
-218,975.91
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出 债券 （、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
78,020,786.24
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
77,162,240.00
减：应收利息总额 1,077,522.15
买卖债券差价收入 -218,975.91
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支 持证券 投资收 益。
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 —— 买 卖权 证 差价 收 入。
6.4.7.14.2 衍 生 工具 收 益—— 其他 投 资收 益
本基金本报告期无衍生工 具收益 —— 其 他投 资 收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益
194,860.08
基金投资产生的股利收益 －
合计 194,860.08
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融资产 1,333,492.88
—— 股票投资
1,335,202.88
—— 债券投资 -1,710.00
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资
0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 1,333,492.88
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入
2,688.77
合计
2,688.77
6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 266,580.49
银行间市场交易费用
1,650.00
合计
268,230.49
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费
74,385.57
帐户维护费 18,600.00
汇划手续费 940.92
合计
118,721.68
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至财务报表批准报出日 ，本基 金无需 要披露 的资产 负债表 日后事 项。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下 简 称" 兴业
基金")
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 基 金注 册 登记
机构
中国民生银行股份有限公 司( 以 下简 称"
民生银行")
基金托管人
兴业银行股份有限公司( 以下 简 称" 兴业
银行")
基金管理人的股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公 司( 以 下简 称"
兴业财富")
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 股 票交 易 。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行的权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期及上年度 可比期 间内无 应支付 关联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
469,672.20 2,300,251.54
其中： 支 付销 售 机构 的 客户 维
护费
2,106.85
－
注：支付基金管理人 兴业 基金的 基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.2% 的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月末，按月 支付 。其计 算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×1.2% ÷当 年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
39,139.37 191,687.57
注：支付基金托管人 民生 银行的 基 金 托管 费按 前 一日 基金 资 产净 值0.1% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 28 页 共 48 页
每月月底，按月支付 。其 计算公 式为 ：日 基金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净值 ×0.1% ÷当 年天 数。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生与 关联方 进行银 行间同 业市场 的债券(含回
购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期及上年度 可比期 间无基 金管理 人运用 固有资 金投资 本基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期末及上年 度可比 期间末 无除基 金管理 人之外 的其他 关联方 投资本 基金
的情况。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
活期存款
11,972,738.17 36,066.77 7,071,344.84 736,304.72
兴业银行定期
存款
－ － －
262,500.00
注：本基金的银行存 款由 基金托 管人 民生 银行保 管， 按银行 同业 或协 议利率 计算 。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期及上年度 可比期 间无须 说明的 其他关 联交易 事项。
6.4.11 利 润 分配 情 况
本基金本报告期内未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30日） 本基 金持 有 的 流通 受 限证 券
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
金额单位：人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-30
2017-
07-10
认购新发
股票
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
60333
1
百达
精工
2017-06-27
2017-
07-05
认购新发
股 票
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60393
3
睿能
科技
2017-06-28
2017-
07-06
认购新发
股票
20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4
30067
2
国科
微
2017-06-30
2017-
07-12
认购新发
股票
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
金额单位：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00269
4
顾地
科技
2017-
05-25
重大资产
重组
21.81
－
200,0
00
4,298,005.
00
4,362,000.
00
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
本基金本报告期末无从事 银行间 债券正 回购交 易形成 的卖出 回购金 融资产 款余额 。
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
本基金本报告期末无从事 交易所 场所市 场债券 正回购 交易形 成的卖 出回购 金融资 产款
余额。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基 金是 一只 进 行主 动 投资 的 混合 型 证券 投 资基 金， 属于 中 高风 险 品种 。 本 基金 投
资的 金融 工具 主 要包 括 股票 、 权证 、 股指 期 货、 可 转换 债 券、 银 行存 款 和债 券 等资 产 ，
以及 法律 法规 或 中国 证 监会 允 许基 金 投资 的 其他 金 融工 具 。 本 基金 在 日常 经 营活 动 中面
临的 与这 些金 融 工具 相 关的 风 险主 要 包括 信 用风 险、 流动 性 风险 及 市场 风 险。 本基 金的
基金 管理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是争 取 将以 上 风险 控 制在 限 定范 围 之内 ， 使本 基金
在风 险和 收益 之 间取 得 最佳 的 平衡 以 实现 “预 期 风险 与 预期 收 益高 于 债券 型 基金 和 货币
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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市场基金，低于股票型基 金”的 风险收 益目标 。
本基 金的 基金 管 理人 按 照 “自 上而 下 与自 下 而上 相 结合 ， 全 面管 理 、 专业 分工 ” 的
思路 ， 建立 了包 括 风险 管 理委 员 会、 风险 控制 委 员会 、 督 察长 、 风 险管 理 总部 、 稽 核部
和相关业务部门构成的多 级风险 管理架 构体系 ，将风 险控制 嵌入到 全公司 的组织 架构
中， 对风 险 实行 多 层次 、 多角 度、 全方 位 管理 。 本基 金 管理 人 建立 的 风险 管 理体 系 由三
个风险防范等级构成：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董事 会下 设
审计 与风 险管 理 委员 会， 负责 公 司审 计 风险 的 控制 、 管理 、 监 督和 评 价； 负 责对 公 司经
营的合 法、合规性进行监控和检查 ，对经 营活动 进行审 计。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评 估， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规 则及 本 部门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定量 分析方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损失的频 度，从定量分析建立风 险量化 指标、 模型， 确定风 险损失 的限度 和相应 置
信程 度， 及 时可 靠 地对 各 种风 险 进行 监 督、 检 查和 评 估， 并通 过相 应 决策 ， 将风 险 控制
在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风 险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是指 借款 人 、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信 用风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信 用利 差 、 信用 评级 、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基金 在进 行 银行 间 同业 市 场交 易 前均 对 交易 对 手进 行 信用 评 估, 以控 制相
应的 信用 风险 。 本 基金 均 投资 于 具有 良 好信 用 等级 的 证券 ， 投 资于 一 家公 司 发行 的 证券
市值 不超 过基 金 资产 净 值的10% ，且 本基 金与 由 本基 金 的基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金共
同持 有一 家公 司 发行 的 证券 不 得超 过 该证券的10% 。 最 后, 本基 金在 交 易所 进 行的 交 易均
以中国证券登记结算有限 责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款项 清算, 因 此违 约 风险
发生的可能性很小。
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格 变现 资 产。 本基 金的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基 金所 持大 部 分证 券 在证 券 交易 所 上市 ， 其余 亦 可在 银 行间 同 业市 场 交易 ， 因 此，
本报 告期 内基 金 的资 产 均能 及 时变 现 。 此外 ， 本基 金管 理 人采 用 分散 投 资、 监控 流 通受
限证 券比 例等 方 式防 范 流动 性 风险 ， 同时 基金 管 理人 通 过分 析 和监 测 持有 个 券的 市 场交
易状况、变现比例、压力 测试等 方法评 估组合 的流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量 因所处 市场各 类价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率 风险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本基
金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期 间结 束根 据 市场 利 率重 新 定价 时 对于 未 来现 金 流影 响 的风 险 。 本 基金 的 基金 管 理人
通过调整投资组合的久期 等方法 对上述 利率风 险进行 管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,972,738.
17
－ － －
11,972,738.
17
结算备付金
3,057,645.8
6
－ － －
3,057,645.8
6
存出保证金 97,950.82 － － － 97,950.82
交易性金融资
产
－ － －
138,718,010
.39
138,718,010
.39
买入返售金融
资产
11,760,000.
00
－ － －
11,760,000.
00
应收利息 － － －
70,555.94 70,555.94
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 32 页 共 48 页
应收申购款 － － －
298.21 298.21
资产总计
26,888,334.
85
－ －
138,788,864
.54
165,677,199
.39
负债
应付证券清算
款
－ － － － －
应付赎回款 － － － 2,077.79 2,077.79
应付管理人报
酬
－ － －
158,799.11 158,799.11
应付托管费 － － － 13,233.27 13,233.27
应付交易费用 － － －
166,706.13 166,706.13
其他负债 － － －
99,180.76 99,180.76
负债总计 － － － 439,997.06 439,997.06
利率敏感度缺
口
26,888,334.
85
－ －
138,348,867
.48
165,237,202
.33
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,332,142.2
1
－ － －
5,332,142.2
1
结算备付金
1,672,727.2
6
－ － －
1,672,727.2
6
存出保证金
69,126.51
－ － －
69,126.51
交易性金融资
产
5,700,000.0
0
－ － －
5,700,000.0
0
买入返售金融
资产
40,000,000.
00
－ － －
40,000,000.
00
应收证券清算
款
－ － － － －
应收利息 － － － 138,557.28 138,557.28
应收申购款 － － －
52,256.59 52,256.59
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 33 页 共 48 页
资产总计
52,773,995.
98
－ －
190,813.87
52,964,809.
85
负债
应付赎回 － － －
397.42 397.42
应付管理人报
酬
－ － －
53,307.94 53,307.94
应付托管费 － － － 4,442.34 4,442.34
应付交易费用 － － －
47,230.61 47,230.61
其他负 债 － － － 370,000.00 370,000.00
负债总计 － － －
475,378.31 475,378.31
利率敏感度缺
口
52,773,995.
98
－ －
-284,564.44
52,489,431.
54
注：表中所示为本基 金资 产及负 债的 公允 价值， 并按 照合约 规定 的利 率重新 定价 日或 到期日 孰早 者
予以分类
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化( 即平移收益率曲线)
分析 相关风险 变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
市场利率上升25 个基点 －
-1,900.32
市场利率下降25 个基点 － 1,901.58
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 均以人 民币计 价，因 此无重 大外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指以交易 性金融 资产的 公允价 值受市 场利率 和外汇 汇率以 外的市
场价 格因 素变 动 发生 波 动的 风 险， 该风 险可 能 与特 定 投资 品 种相 关， 也有 可 能与 整 体投
资品 种相 关。 本 基金 主 要投 资 于证 券 交易 所 上市 或 银行 间 同业 市 场交 易 的债 券 和股 票 ，
所有 市场 价格 因 素引 起 的金 融 资产 公 允价 值 变动 均 直接 反 映在 当 期损 益 中。 本基 金 在构
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 34 页 共 48 页
建资 产配 置和 基 金资 产 投资 组 合的 基 础上 ， 通 过建 立 事前 和 事后 跟 踪误 差 的方 式， 对基
金资产的市场价格风险进 行管理 。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票 投 资
138,718,010.39 83.95
－ －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计
138,718,010.39 83.95
－ －
6.4.13.4.3.2 其 他 价格 风险 的 敏感 性 分析
假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
股票价格下降5%
-6,935,900.52
－
股票价格上升5% 6,935,900.52 －
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的 比
例(%)
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 35 页 共 48 页
1
权益投资
138,718,010.39 83.73
其中：股票 138,718,010.39 83.73
2
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持 证券 － －
3
贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产
11,760,000.00 7.10
其中：买断式回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合 计 15,030,384.03 9.07
7
其他各项资产
168,804.97 0.10
8 合计 165,677,199.39 100.00
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基 金资 产净 值 比
例(%)
A
农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 86,313,528.39 52.24
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生 产和 供 应业 － －
E 建筑业 5,178,000.00 3.13
F
批发和零售业
10,322,552.00 6.25
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技 术服务 业
8,862,000.00 5.36
J 金融业 4,576,500.00 2.77
K
房地产业
4,971,230.00 3.01
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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N
水利、环境和公共设施管 理业 － －
O 居民服务、修理和其他服 务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 9,517,200.00 5.76
S
综合
8,977,000.00 5.43
合计 138,718,010.39 83.95
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601012 隆基股份 530,000 9,063,000.00 5.48
2 600777
新潮能源
2,350,000 8,977,000.00 5.43
3 300312 邦讯技术 700,000 8,862,000.00 5.36
4 300257
开山股份
400,000 8,432,000.00 5.10
5 600010 包钢股份 3,850,000 8,431,500.00 5.10
6 300026 红日药业 1,700,000 8,007,000.00 4.85
7 002345
潮宏基
510,000 5,543,700.00 3.35
8 600682 南京新百 150,000 5,535,000.00 3.35
9 601515
东风股份
460,000 5,198,000.00 3.15
10 002565 顺灏股份 697,500 5,196,375.00 3.14
11 600519 贵州茅台 11,000 5,190,350.00 3.14
12 300237
美晨科技
300,000 5,178,000.00 3.13
13 002366 台海核电 110,000 5,160,100.00 3.12
14 000725
京东方Ａ
1,200,000 4,992,000.00 3.02
15 600649 城投控股 473,000 4,971,230.00 3.01
16 600715 文投控股 220,000 4,963,200.00 3.00
17 002031
巨轮智能
1,570,000 4,882,700.00 2.95
18 600693 东百集团 388,600 4,787,552.00 2.90
19 600705
中航资本
810,000 4,576,500.00 2.77
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 37 页 共 48 页
20 000793
华闻传媒
450,000 4,554,000.00 2.76
21 600482 中国动力 180,000 4,552,200.00 2.75
22 002694
顾地科技
200,000 4,362,000.00 2.64
23 603519
立霸股份
180,000 3,898,800.00 2.36
24 603006 联明股份 150,000 3,351,000.00 2.03
25 603933
睿能科技
857 17,311.40 0.01
26 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
27 300672
国科微
1,257 10,659.36 0.01
28 603331
百达精工
999 9,620.37 0.01
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
金额单 位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期 初基 金资 产 净
值比例(%)
1 600777
新潮能源
8,201,500.00 15.63
2 600010 包钢股份 8,085,000.00 15.40
3 601012
隆基股份
8,040,961.68 15.32
4 300257
开山股份
7,918,164.67 15.09
5 300312 邦讯技术 7,911,101.00 15.07
6 300026
红日药业
7,854,000.00 14.96
7 002565 顺灏股份 7,633,578.00 14.54
8 600260
凯乐科技
5,356,462.00 10.20
9 600682 南京新百 5,295,000.00 10.09
10 603006 联明股份 5,218,309.00 9.94
11 600519
贵州茅台
5,209,281.20 9.92
12 002345 潮宏基 5,168,353.00 9.85
13 600482
中国动力
5,009,400.00 9.54
14 000725 京东方Ａ 4,985,800.00 9.50
15 600693 东百集团 4,985,738.00 9.50
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 38 页 共 48 页
16 002031
巨轮智能
4,980,600.00 9.49
17 600705 中航资本 4,957,200.00 9.44
18 601515
东风股份
4,921,694.00 9.38
19 600649
城投控股
4,914,003.00 9.36
20 600715 文投控股 4,892,800.00 9.32
21 300237
美晨科技
4,877,772.31 9.29
22 000525 红 太 阳 4,807,511.00 9.16
23 603519
立霸股份
4,735,800.00 9.02
24 002366
台海核电
4,702,500.00 8.96
25 000793 华闻传媒 4,690,500.00 8.94
26 002694
顾地科技
4,298,005.00 8.19
27 600036 招商银行 2,124,784.00 4.05
28 600887
伊利股份
2,123,952.00 4.05
29 600518 康美药业 2,123,601.00 4.05
30 002311 海大集团 1,059,255.00 2.02
31 002573
清新环境
1,057,966.00 2.02
32 000997 新 大 陆 1,057,685.72 2.02
33 002450
康得新
1,057,174.02 2.01
34 300207 欣旺达 1,052,824.00 2.01
35 300113 顺网科技 1,052,699.00 2.01
注：本项“买入金额 ”均 按买卖 成交 金额 （成交 单价 乘以成 交数 量） 填列， 不 考 虑相 关交 易 费用 。
7.4.2 累 计 卖出 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期 初基 金资 产 净
值比例(%)
1 600260
凯乐科技
5,989,867.00 11.41
2 000525 红 太 阳 4,793,872.85 9.13
3 600887
伊利股份
2,111,558.00 4.02
4 600036 招商银行 2,101,005.00 4.00
5 600518
康美药业
2,083,777.00 3.97
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 39 页 共 48 页
6 002565
顺灏股份
1,926,951.00 3.67
7 300113 顺网科技 1,133,545.51 2.16
8 002311
海大集团
1,123,490.00 2.14
9 002450
康得新
1,103,982.00 2.10
10 300207 欣旺达 1,097,828.00 2.09
11 000963
华东医药
1,074,466.00 2.05
12 000997 新 大 陆 1,061,232.00 2.02
13 002573
清新环境
1,037,337.00 1.98
14 300136
信维通信
626,808.00 1.19
15 002241 歌尔股份 618,472.00 1.18
16 300115
长盈精密
612,595.00 1.17
17 002236 大华股份 601,400.00 1.15
18 600594
益佰制药
590,781.00 1.13
19 300133 华策影视 588,471.24 1.12
20 002138 顺络电子 579,323.00 1.10
注：本项“卖出金额 ”均 按买 卖 成交 金额 （成 交 单价 乘以 成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易 费用 。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 178,249,779.06
卖出股票的收入（成交）总额
41,987,170.76
本项 “ 买入 股 票的 成 本（ 成交 ）总 额” 和“ 卖出 股 票的 收 入（ 成交 ）总 额 ” 均按 买 卖成
交金额（成交单价乘以成 交数量 ）填列 ，不考 虑相关 交易费 用。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有 债券。
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资 明细
本基金本报告期末未持有 债券。
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
本基金本报告期末未持有 资产支 持证券 。
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 40 页 共 48 页
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
本基金本报告期未投 资股 指期货 。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基 金管 理人 将 充分 考 虑股 指 期货 的 收益 性 、 流动 性及 风 险特 征 ， 通过 资产 配置 、 品种
选择、谨慎进行投资，旨 在通过 股指期 货实现 基金的 套期保 值。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
本基 金投 资国 债 期货 ， 将 根据 风 险管 理 的原 则， 充分 考 虑国 债 期货 的 流动 性 和风 险 收益
特征，在风险可控的前提 下，适 度参与 国债期 货投资 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
本基金本报告期未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
报告期内，本基金未参与 国债期 货投资 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告 期内 ，本 基 金投 资 决策 程 序符 合 相关 法 律法 规 的要 求 ，未 发 现本 基 金投 资 的
前十 名证 券的 发 行主 体 本期 出 现被 监 管部 门 立案 调 查， 或在 报 告编 制 日前 一 年内 受 到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金 投资 的前 十 名股 票 未超 出 基金 合 同规 定 的备 选 股票 库 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 97,950.82
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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2
应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4
应收利息
70,555.94
5
应收申购款
298.21
6 其他应收款 －
7
待摊费用 －
8 其他 －
9
合计
168,804.97
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有 可转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名 股票中 不存在 流通受 限情况 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
228 610,357.04 137,753,401.36 98.99% 1,408,003.92 1.01%
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
15,927.72 0.011%
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 42 页 共 48 页
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投 资和 研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年5 月21 日) 基金 份额 总 额 3,002,639,999.89
本报告期期初基金份额总 额 45,188,921.07
本报告期基金总申购份额
138,234,104.26
减：本报告期基金总赎回 份额 44,261,620.05
本报告期基金拆分变动份 额 －
本报告期期末基金份额总 额 139,161,405.28
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ；总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报告 期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动 。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的诉讼 事项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有重大 变化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘 会计师 事务所 。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 稽查 或 处罚 等 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 43 页 共 48 页
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认真 进行 整 改， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并通 过了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上述 情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 及 其高 级 管理 人 员未 受 稽查 或
处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券
2
162,361,
724.71
73.74% 151,207.71 73.74%
－
招商证券 2
57,822,4
21.72
26.26% 53,850.18 26.26% －
广发证券 2 － － － － －
华创证券
2
－ － － － －
华泰证券 2 － － － － －
天风证券
2
－ － － － －
兴业证券 2 － － － － －
银河证券 2 － － － － －
中信建投
2
－ － － － －
中信证券 2 － － － － －
中银国际证
券
2
－ － － － －
方正证券 2 － － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 44 页 共 48 页
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选择标 准对 交易单 元候 选券 商的服 务质 量和 研究实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，本 期新 增以下 券商 交易单 元： 天风 证券， 广发 证券 ，中信 建投 证
券。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
海通证券 － －
220,000,
000
31.14%
－ －
招商证券
5,072,14
5
100%
486,400,
000
68.86% － －
广发证券 － － － － － －
华创证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
天风证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
银河证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
中银国际证
券
－ － － － － －
方正证券 － － － － － －
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业聚优灵活配置混合型 证券 投
资基 金招 募说 明 书 （更 新） （2016
年第2 号）
www.cib-fund.com.cn 2017-01-04
2
兴业聚优灵活配置混合型 证券 投
资基金招募说明书（更新 ）摘 要
（2016 年第2 号）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-04
3
兴业基金管理有限公司关 于设立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
4
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
5
兴业聚优灵活配置混合型 证券 投
资基金2016 年第4 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
6
兴业基金管理有限公司关 于调 整
旗下部分开放式基金在蚂 蚁基 金
的交易限额公告
中国证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-26
7
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-13
8
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金新增长城证券股 份有 限
公司为代销机构并开通定 投业 务
的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
9
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金在浦发 银行 开通 定投 业
务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
10
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金在兴业银行开通 定投 业
务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 46 页 共 48 页
11
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分开放式基金在直销机 构开 通
基金转换业务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
12
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基 金新增平安证券股 份有 限
公司为代销机构并开通定 投业 务
的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
13
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
14
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分开放式基金在蚂蚁基 金开 通
基金转换业务并参加转换 申购 补
差费用优惠活劢的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-29
15
兴业聚优灵活配置混合型 证券 投
资基金2016 年年度报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
16
兴业聚优灵活配置混合型 证券 投
资基金2016 年年度报告摘要
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报
2017-03-31
17
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
18
联合声明
www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
19
兴业聚优灵活配置混合型 证券 投
资基金2017 年第1 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
20
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
21
兴业基金管理有限公司关 于新 增
通华财富、基煜基金为旗 下部 分
基金代销机构并参加费率 优惠 活
动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-01
22 关于兴业基金暂停兴业银 行直 销 www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
第 47 页 共 48 页
银行兴业宝服务的通知
23
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金在宁波银行开通 定投 业
务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-15
24
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
20170101~201
70518
43028
399.31
0
43028
399.31
0
－
机构 2
20170518~201
70630
0
65475
340.14
0
65475340.
14
47.05%
机构 3
20170518~201
70630
0
72278
061.22
0
72278061.
22
51.94%
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如 果该 类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同 时， 该等 集中 赎 回将 可 能产 生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值波 动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及时 赎回的 风险； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险 。 管理 人将 在 基金 运 作 中保 持合 适 的流 动
性水平，并对申购赎回进 行合理 的应对 ，加强 防范流 动性风 险，保 护持有 人利益 。
注：上述份额占比为 四舍 五入， 保留 两位 小数后 的结 果。
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业聚优 灵活配 置混合 型证券 投资基 金募集 注册的 文件
兴业聚优灵活配置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年度 报告
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（二）《兴业聚优灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 合同》
（三）《兴业聚优灵活配 置混合 型证券 投资基 金托管 协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理 人业 务资 格批 件 和营 业 执照
（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备 查文 件 等文 本 存放 于 基金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
