兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告
2017 年6 月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017 年8 月29日
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人中国民生银行 股份有 限公司 根据本 基金合 同规定 ，于2017 年8 月25 日
复核 了本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报
告等内容，保证复核内容 不存在 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。本报 告中财 务资料 未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3 主要 财 务指 标和 基 金净 值表 现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 10
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明........................................................ 10
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望........................................................ 11
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 11
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 12
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明.................................. 12
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 12
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明 ............ 12
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 12
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 13
6.2 利润 表................................................................................................................................. 14
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 16
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 17
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 36
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细.................................. 36
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动 ..................................................................................... 36
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 36
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 36
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 37
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 37
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 37
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明................................................................. 37
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明................................................................. 37
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 38
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 39
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 39
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 39
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 39
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 40
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 40
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10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 40
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 40
10.4 基金 投 资策 略的 改 变 ......................................................................................................... 40
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 40
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受稽 查 或处 罚等 情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况............................................................................ 40
10.8 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 43
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 45
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 46
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 46
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§2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业年年利定期开放债券 型证券 投资基 金
基金简称 兴业年年利定开债券
基金主代码
001019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年2 月12 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公 司
报告期末基金份额总额
906,200,718.85
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
本基金利用定期开放、定 期封闭 的运作 特性， 通过积
极主动的投资管理，在有 效保持 资产流 动性和 控制 投
资风险的前提下，追求基 金资产 的长期 稳健增 值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、 利率走 势、资 金供求 、信 用
风险状况、证券市场走势 等方面 的分析 和预测 ，综 合
运用 类属 资产 配 置策 略 、 收 益率 曲 线策 略 、 久期 策略 、
套利策略、个券选择策略 等，力 求规避 风险并 实现 基
金资产的保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券 投资基 金中较 低风 险
的基金品种，其风险收益 预期高 于货币 市场基 金， 低
于混合型基金和股票型基 金。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
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人
电子邮箱
renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95568
传真
021-22211997 010-58560798
注册地址
福建省福州市 鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
北京市西城区复兴门内大街
2 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
北京市西城区复兴门内大街
2 号
邮政编码
200120 100031
法定代表人 卓新章 洪崎
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公 场所
注：
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号 财富 金
融广场7 号楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和指 标 报告期（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）
本期已实现收益 -55,475,249.82
本期利润 5,072,589.28
加权平均基金份额本期利 润
0.0020
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本期加权平均净值利润率
0.19%
本期基金份额净值增长率 -0.19%
3.1.2 期 末 数据 和指 标 报告期末(2017 年6 月30 日)
期末可供分配利润
-5,029,158.15
期末可供分配基金份额利 润 -0.0055
期末基金资产净值
938,770,206.58
期末基金份额净值 1.036
3.1.3 累 计 期末 指标 报告期末(2017 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率
9.72%
注：1 、所述 基金 业绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实 际 收益 水平 要 低
于所列数字。
2 、 本期 已 实现 收 益指 基金 本期 利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值 变动 收益 ） 扣除 相 关
费用后的余额，本期 利润 为本期 已实 现收 益加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资产 负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为 期
末余额，不是当期发 生数 ）。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.97% 0.09% 0.90% 0.06% 1.07% 0.03%
过去三个月 0.19% 0.13% -0.88% 0.08% 1.07% 0.05%
过去六个月
-0.19% 0.11% -2.11% 0.08% 1.92% 0.03%
过去一年 0.88% 0.11% -3.50% 0.10% 4.38% 0.01%
自基金合同生效日起
至今
9.72% 0.10% -0.94% 0.09% 10.66% 0.01%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 中国 债券 综合全 价指 数。
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3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年2 月12 日-2017 年6 月30 日）
兴业年年利定开债券 基金基准
2015-02-12 2015-06-17 2015-10-22 2016-02-24 2016-06-23 2016-10-27 2017-02-28 2017-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
§4
管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴 业基 金 管理 有 限公 司 获中 国 证监 会 批复 。 兴业 基 金由 兴 业银 行 股份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴 业基 金 的业 务 范围 包 括基 金 募集 、 基金 销 售、 特定 客户 资 产管 理 、 资
产管理和 中国 证监 会许 可 的其 他 业务 。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
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金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 兴业 天融 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕 丰债 券 型证 券 投资 基 金、 兴 业安 润 货币 市 场基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证 券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁进
本基金
的基金
经理
2015 年7 月6
日
－
7
中国籍，硕士学位，具 有
证券投资基金从业资格 。
2005 年7 月至2008 年2 月，
在北京顺泽锋投资咨询 有
限公司担任研究员；2008
年3 月至2010 年10 月 ， 在新
华信 国际 信息 咨 询 （北 京）
有限公司担任企业信用 研
究高级咨询顾问；2010 年
10 月至2012 年8 月， 在光 大
证券研究所担任信用及 转
债研究员；2012 年8 月至
2015 年2 月就职于浦银安
盛基金管理有限公司， 其
中2012 年8 月至2015 年2 月
担任浦银安盛增利分级 债
券型 证券投资基金的基 金
经理助理，2012 年9 月至
2015 年2 月担任浦银安盛
幸福回报定期开放债券 型
证券投资基金的基金经 理
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助理，2013 年5 月至2015
年2 月担任浦银安盛6 个月
定期开放债券型证券投 资
基金的基金经理助理，
2013 年6 月至2015 年2 月担
任浦银安盛季季添利定 期
开放债券型证券投资基 金
的基 金经 理助 理 。 2015 年2
月加入兴业基金管理有 限
公司，现任基金经理。
注：1 、 对基 金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 为基 金合 同生 效 日， “ 离职 日期 ” 为 根据 公司 决 定
确定的解聘日期，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职日 期” 和“离 任日 期” 分别 指 根据 公司 决定 确 定的 聘
任日期和解聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等有 关法 律 法规 及 基金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基 金法 律 文件 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险 的前 提 下， 为 基金 份 额持 有 人谋 求 最大 利 益。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
总体 看， 债 券方 面， 上半 年债 券 收益 率 曲线 先 扬后 抑 ， 信用 利差 进 一步 拉 大， 市场
信用风险事件频繁，半年 度末MPA 考核 叠加 银行 业 监管 新 政， 在4-5 月 给市 场 带来 较 大
冲击，在央行精细调控资 金面和 监管协 调下， 冲击带 来的影 响逐步 消散。
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报告 期内 ， 组合 逐步 拉 长久 期 和杠 杆 ， 增 加了 部 分信 用 债资 产 ， 并配 置一 定 比例 转
债资产。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告 期内 ，本 基 金份 额 净值 增 长率 为-0.19% ，同 期业 绩 比较 基 准收 益 率为-2.11% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
展望 下半 年， 债 市方 面 ， 地 产监 管 影响 逐 步体 现 ， 金融 业监 管 对于 资 金面 价 格的 影
响逐 步过 渡到 实 体经 济 融资 成 本上 升 ，经 济 增长 进 入后 低 阶段 。 能源 和 食品 价 格走 低 ，
下阶段CPI 、PPI 或大 体 走平 。 伴随 房 地产 融 资减 少 以及 发 行利 率 逐步 走 高， 上半 年 信用
债债 券融 资萧 条， 随着 监 管协 调 的开 展 以及 绝 对利 率 水平 上 升到 相 对高 位， 下阶 段 债券
市场 有望 迎来 供 需均 回 暖局 面 ，利 率债 和 存单 占 据二 季 度债 券 净融 资80% 以 上的 情 况将
有所 转变 。 以房 地 产为 主 的民 企 信用 债 券风 险 成为 市 场关 注 重点 ， 未 来中 低 评级 民 企债
券信 用利 差进 一 步走 扩 。 基于 上述 分 析， 债 券资 产 预期 转 为谨 慎 偏乐 观 ， 操 作维 持 中等
偏长久期，以配置中高评 级信用 债券为 主。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管 运营 的 公司 领 导担 任 ； 委 员若 干 名， 由 基金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研 究部 、 投资 管 理总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制定 合理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值 方法 进 行讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认 真核 查 公司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
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对相关估 值模 型、 假设 及 参数 的 适当 性 出具 审 核意 见 和报 告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
1 、根据《基金合同》 ，在符 合有关 基金分 红条件 的前提 下，本 基金每 年收益 分配
次数 最多 为12 次 ， 每份 基金 份 额每 次 收益 分配 比 例不 得 低于 收 益分 配 基准 日 每份 基 金份
额该次可供分配利润的20% 。
2 、本基金本报告期内 未进行 利润分 配，但 符合 基 金合 同 规定 。
3 、本报告期没有应分 配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 不存 在 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百 人或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 内， 中 国民 生 银行 股 份有 限 公司 在 本基 金 的托 管 过程 中 ， 严 格遵 守 《证 券
投资 基金 法》 及 其他 法 律法 规 和基 金 合同 、 托管 协 议的 有 关规 定 ， 依 法安 全 保管 了 基金
财产 ， 不存 在损 害 基金 份 额持 有 人利 益 的行 为， 完全 尽 职尽 责 地履 行 了基 金 托管 人 应尽
的义务。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本报 告期 内， 按 照相 关 法律 法 规和 基 金合 同 、 托 管协 议 的有 关 规定 ， 本托 管 人对 本
基金 的投 资运 作 方面 进 行了 监 督， 对基 金资 产 净值 计 算、 基 金份 额 申购 赎 回价 格 的计 算 、
基金 费用 开支 等 方面 进 行了 认 真的 复 核， 未发 现 基金 管 理人 有 损害 基 金份 额 持有 人 利益
的行为，在各重要方面的 运作严 格按照 基金合 同的规 定进行 。
本报告期内，本基金未进 行利润 分配 。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本托 管人 复核 审 查的 本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表 现、 财务 会 计报 告 、 投资 组合 报
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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告等内容真实、准确和完 整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业年年利定 期开放 债券型 证券投 资基金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 70,294,405.32 865,399,194.77
结算备付金
20,572,460.75 36,741,250.85
存出保证金
271,810.51 54,720.32
交易性金融资产
6.4.7.2 1,449,416,616.15 6,660,112,482.69
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
1,398,661,636.70 6,574,187,503.24
资产支持证券投资
50,754,979.45 85,924,979.45
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产
6.4.7.4
－
201,600,422.40
应收证券清算款
48,990.93 －
应收利息
6.4.7.5 26,948,279.55 142,687,603.72
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 1,905,600.00 －
资产总计
1,569,458,163.21 7,906,595,674.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
6.4.7.3
－ －
卖出回购金融资产款
629,737,870.13 1,262,518,404.47
应付证券清算款
130,143.45 4,213,891.49
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
533,248.38 3,942,591.70
应付托管费
137,121.02 1,013,809.31
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
6.4.7.7 19,375.93 24,771.87
应交税费
－ －
应付利息
-78,075.36 76,935.70
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
6.4.7.8 208,273.08 370,000.00
负债合计
630,687,956.63 1,272,160,404.54
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 906,200,718.85 6,391,347,771.51
未分配利润 6.4.7.10 32,569,487.73 243,087,498.70
所有者权益合计
938,770,206.58 6,634,435,270.21
负债和所有者权益总计
1,569,458,163.21 7,906,595,674.75
注：报告截止日2017 年6 月30日， 基金 份 额净 值1.036 元， 基 金份 额 总额906,200,718.85 份。
6.2 利润表
会计主体：兴业年年利定 期开放 债券型 证券投 资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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一 、 收入
28,521,960.00 72,557,915.59
1. 利息收入
80,327,453.22 130,683,863.09
其中：存款利息收入
6.4.7.11 6,000,129.73 2,125,895.23
债券利息收入
65,585,883.73 119,681,623.06
资产支持证券利息收
入
2,871,025.28 3,118,887.67
买入返售金融资产收
入
5,870,414.48 5,757,457.13
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
-112,353,402.04 11,364,226.51
其中：股票投资收益
6.4.7.12
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7.13 -112,353,402.04 11,364,226.51
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16 60,547,839.10 -69,540,202.55
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 69.72 50,028.54
减 ： 二、 费 用
23,449,370.72 28,364,906.71
1 ．管理人报酬
9,740,841.72 18,942,074.94
2 ．托管费
2,504,787.80 4,870,819.33
3 ．销售服务费
－ －
4 ．交易费用
6.4.7.18 49,790.97 53,584.89
5 ．利息支出
10,904,495.05 4,271,799.80
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
10,904,495.05 4,271,799.80
6 ．其他费用 6.4.7.19 249,455.18 226,627.75
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
5,072,589.28 44,193,008.88
减：所得税费用
－ －
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
5,072,589.28 44,193,008.88
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业年年利定 期开放 债券型 证券投 资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
6,391,347,771.5
1
243,087,498.70 6,634,435,270.21
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 5,072,589.28 5,072,589.28
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-5,485,147,052.
66
-215,590,600.2
5
-5,700,737,652.91
其中：1. 基金申购款 577,350,089.73 23,670,937.53 601,021,027.26
2. 基金赎回款
-6,062,497,142.
39
-239,261,537.7
8
-6,301,758,680.17
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
906,200,718.85 32,569,487.73 938,770,206.58
项 目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
2,780,169,957.2
5
216,941,903.22 2,997,111,860.47
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－
44,193,008.88 44,193,008.88
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
3,611,177,814.2
6
77,233,364.71 3,688,411,178.97
其中：1. 基金申购款
5,079,977,918.2
7
106,857,746.95 5,186,835,665.22
2. 基金赎回款
-1,468,800,104.
01
-29,624,382.24 -1,498,424,486.25
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－
-166,810,188.2
0
-166,810,188.20
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
6,391,347,771.5
1
171,558,088.61 6,562,905,860.12
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业年年利定期开放债券 型证券 投资基 金( 以 下简 称“ 本 基金 ”) 系由 基金 管 理人 兴
业基 金管 理有 限 公司 依 照 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 《兴 业年 年 利定 期 开放
债券型证券投资基金基金 合同》( 以下 简称 “ 基金 合同 ”) 及其 他有 关 法律 法 规的 规 定，
经中国证券监督管理委员 会( 以 下简 称 “中 国 证监 会”) 以证 监 许可[2014]1245 号文 批 准
公开 募集 。 本基 金为 契 约型 开 放式 基 金， 存 续期 限 为不 定 期， 首次 设 立募 集 基金 份 额为
2,780,169,957.25 份 ，经 德 勤华 永 会计 师 事务 所( 特 殊普 通 合伙) 验证 ， 并出 具 了编 号 为德
师报( 验) 字(15) 第0138 号验 资 报告 。基 金 合同 于2015 年2 月12 日正 式生 效 。本 基金 的 基金
管理人为兴业基金管理有 限公司 ，基金 托管人 为中国 民生银 行股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 基金 合 同及 截 至报 告 期末 最 新公 告 的 《兴
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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业年 年利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金招 募 说明 书》 的有 关 规定 ， 本 基金 的 投资 范 围为
具有 良好 流动 性 的金 融 工具 ， 包 括国 内 依法 发 行上 市的 国 债、 央行 票据 、 金 融债 、 地方
政府债、企业债、公司债 、可转 换债券( 含可 分离 交易 可 转换 债 券) 、 短期 融 资券 、 中期
票据、资产支持证券、次 级债券 、中小 企业私 募债券 、债券 回购、 银行存 款( 包括 协 议
存款、定期存款及其他银 行存款) 、货 币市 场 工具 及法 律 法规 或 中国 证 监会 允 许基 金 投
资的 其他 固定 收 益类 金 融工 具， 但须 符 合中 国 证监 会 相关 规 定。 因持 有可 转 换债 券 转股
所得 的股 票、 因所 持股 票 派发 的 权证 以 及因 投 资可 分 离债 券 而产 生 的权 证， 应当 在 其可
上市 交易 后的10 个交 易 日内 卖 出。 本 基金 不直 接 从二 级 市场 买 入股 票 或权 证 等权 益 类资
产， 也不 参 与一 级 市场 新 股的 申 购或 增 发。 如法 律法 规 或监 管 机构 以 后允 许 基金 投 资其
他品 种， 基金 管 理人 在 履行 适 当程 序 后， 可 以将 其 纳入 投 资范 围 ， 并 可依 据 届时 有 效的
法律 法规 适时 合 理地 调 整投 资 范围 。 本 基金 的 投资 组 合为 ： 投 资于 债 券资 产 的比 例 不低
于基 金资 产的80% ；但 应开 放 期流 动 性需 要 ，为 保 护基 金 份额 持 有人 利 益， 每个 开 放期
开始 前三 个月 至 开放 期 结束 后 三个 月 内不 受 前述 比 例限 制。 开放 期 内， 基金 持有 现 金或
到期日在一年以内的政府 债券占 基金资 产净值 的比例 不低于5% ，在 封 闭期 内 ，本 基 金
不受上述5% 的限 制。 本 基金 的 业绩 比 较基 准 为： 中国 债 券综 合 全价 指 数。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称“ 企 业会
计准则”) 以及 中国 证监 会发 布 的基 金 行业 实 务操 作的 有 关规 定 编制 ， 同时 在 具体 会 计
核算 和信 息披 露 方面 也 参考 了 中国 证 券投 资 基金 业 协会 发 布的 若 干基 金 行业 实 务操 作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符 合企业 会计准 则和中 国证监 会发布 的关于 基金行 业实务
操作 的有 关规 定 的要 求， 真实 、 完 整地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 、会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策、会 计估计 与最近 一期年 度报告 相一致 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]140 号 《关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问 题的 通知 》及 其 他相 关 税务 法 规和 实 务操 作 ，主 要 税项 列 示如 下 ：
1) 以发行基金方式募集资金 ，不属 于营业 税征收 范围， 不缴纳 营业税 。
2) 证券投资基金( 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开放 式 证券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖
股票 、 债 券免 征 营业 税 和增 值 税；2018 年1 月1 日起 ， 公 开募 集 证券 投 资基 金 运营 过 程中
发生 的其 他增 值 税应 税 行为 ， 以基 金 管理 人 为增 值 税纳 税 人， 暂 适用 简 易计 税方 法 ， 按
照3% 的征收率缴纳增值 税。
3) 对基 金从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包 括买 卖 债券 的 差价 收 入， 债 券的 利 息收 入及
其他收入，暂不缴纳企业 所得税 。
4) 对基金 取 得的 债 券利 息 收入 ， 由发 行 债券 的 企业 在 向基 金 支付 上 述收 入 时代 扣代
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存款
10,294,405.32
定期存款 60,000,000.00
其中：存款期限1-3 个月 －
存款期限1 个月以内 60,000,000.00
其他存款 －
合计
70,294,405.32
注：定期存款的存款 期限 指定期 存款 的票 面存期 。
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 667,772,828.29 660,024,337.10 -7,748,491.19
银行间市场
754,486,215.81 738,637,299.60 -15,848,916.21
合计
1,422,259,044.10 1,398,661,636.70 -23,597,407.40
资产支持证券 50,754,979.45 50,754,979.45 －
基金 － － －
其他 － － －
合计
1,473,014,023.55 1,449,416,616.15 -23,597,407.40
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
本基金本报告期末未持有 买入返 售金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应收活期存款利息
620.61
应收定期存款利息 83,416.63
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 9,257.60
应收债券利息
25,904,725.32
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 950,259.39
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合计
26,948,279.55
注：本报告期末其他 项目 列示金 额包 含应 收资产 支持 证券利 息。
6.4.7.6 其 他 资产
单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
其他应收款 1,905,600.00
待摊费用 －
合计 1,905,600.00
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用
19,375.93
合计 19,375.93
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 69,424.36
预提信息披露费
138,848.72
合计
208,273.08
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,391,347,771.51 6,391,347,771.51
本期申购
577,350,089.73 577,350,089.73
本期赎回（以“- ”号 填 列）
-6,062,497,142.39 -6,062,497,142.39
本期末 906,200,718.85 906,200,718.85
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 272,832,458.71 -29,744,960.01 243,087,498.70
本期利润
-55,475,249.82 60,547,839.10 5,072,589.28
本期基金份额交易产
生的变动数
-222,386,367.04 6,795,766.79 -215,590,600.25
其中：基金申购款
12,016,550.13 11,654,387.40 23,670,937.53
基金赎回款 -234,402,917.17 -4,858,620.61 -239,261,537.78
本期已分配利润 － － －
本期末
-5,029,158.15 37,598,645.88 32,569,487.73
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存款利息收入 285,928.59
定期存款利息收入 5,398,369.54
其他存 款利息收入 －
结算备付金利息收入 314,627.31
其他
1,204.29
合计 6,000,129.73
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
注：本基金本报告期 无股 票投资 收益 。
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
-112,353,402.04
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 -112,353,402.04
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出 债券 （、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
6,608,040,959.29
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
6,575,621,082.86
减：应收利息总额 144,773,278.47
买卖债券差价收入
-112,353,402.04
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出资产支持证券成交总 额
35,802,664.89
减： 卖出 资产 支 持证 券 成本 总
额
35,220,000.00
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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减：应收利息总额
582,664.89
资产支持证券投资收益 －
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告期间无股利 收益。
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融资产
60,547,839.10
—— 股票投资 －
—— 债券投资
60,497,839.10
—— 资产支持证券投资 50,000.00
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计
60,547,839.10
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 69.72
合计
69.72
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 17,485.97
银行间市场交易费用
32,305.00
合计 49,790.97
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
审计费用 69,424.36
信息披露费
138,848.72
账户维护费 23,100.00
汇划手续费
18,082.10
合计
249,455.18
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至财务报表批准报出日 ，本基 金无需 要说明 的资产 负债表 日后事 项。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司（ 以下简 称“ 兴 基金管 理 人、 基金 销 售机 构 、 注 册登 记 机构
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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业基金”）
中国民生银行股份有限公 司（以 下简 称
“民生银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（ 以下简 称“ 兴
业银行”）
基金管理人的股东、基金销售机构
兴业财富资产管理有限公 司（以 下简 称
“兴业财富”）
基金管理人控制的公司
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基 金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行的股 票交易 。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行的权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期及上年度 可比期 间内无 应支付 关联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
9,740,841.72 18,942,074.94
其中 ： 支 付销 售 机构 的 客户 维
护费
5,461,883.76 6,429,201.17
注： 支付 基金 管理 人 兴业 基金 的基 金 管理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值0.70% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至 每 月月 末， 按 月支 付 。 其计 算公 式为 ： 日基 金管 理 人报 酬＝ 前一 日 基金 资产 净 值×0.70% ÷当 年
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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天数。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基 金应支付的托
管费
2,504,787.80 4,870,819.33
注： 支付 基金 托管 人 民生 银行 的基 金 托管 费按 前 一日 基金 资产 净 值0.18% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计 至
每月月末，按月支付 。其 计算公 式为 ：日 基金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净值 ×0.18% ÷当 年 天数 。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生与 关联方 进行银 行间同 业市场 的债券(含回
购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投 资本 基金 的 情况
本基金本报告期及上年度 可比期 间无基 金管理 人运用 固有资 金投资 本基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
兴业银行 480,306,436.12 53.00%
－
注：关联方投资本基 金采 用公允 费率 ，即 按照基 金法 律文件 条款 执行 。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 10,294,405.32 285,928.59 633,148.54 1,023,873.72
兴业银行
60,000,000.00 4,075,869.54
－ －
注：1 、本基金的活期银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行保 管， 按银行 同业 利率 计息。
2 、本基金本报告 期存 放 于关 联方 的协 议 存款 按银 行约 定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期及上年度 可比期 间无须 说明的 其他关 联交易 事项。
6.4.11 利 润 分配 情 况
本基金本报告期内未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30日） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有 因认 购 新发/ 增发 证 券而 流 通受 限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本报告期末未持有 股票。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止 ， 本基 金 从事 银 行间 市 场债 券 正回 购 交易 形 成的
卖出回购证券款余额299,737,870.13 元， 是以 如 下债 券 作为 质 押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160207
16 国开
07
2017-07-05 95.21 500,000 47,605,000.00
011698776
16 珠海
华发
SCP007
2017-07-03 100.23 400,000 40,092,000.00
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101663003
16 京电
城投
MTN00
1
2017-07-03 96.80 400,000 38,720,000.00
1680170
16 长乐
国资债
2017-07-03 95.85 400,000 38,340,000.00
1580247
15 芜湖
新马债
2017-07-03 98.39 325,000 31,976,750.00
1680134
16 白下
国资债
2017-07-03 95.99 300,000 28,797,000.00
1480283
14 仁怀
城投债
2017-07-03 84.41 300,000 25,323,000.00
1480209
14 雨花
城投债
2017-07-03 84.01 200,000 16,802,000.00
1380119
13 平潭
国投债
2017-07-03 61.68 200,000 12,336,000.00
140211
14 国开
11
2017-07-05 108.43 100,000 10,843,000.00
1580247
15 芜湖
新马债
2017-07-03 98.39 75,000 7,379,250.00
140215
14 国开
15
2017-07-05 104.09 25,000 2,602,250.00
041767005
17 云工
投
CP001
2017-07-03 99.99 17,000 1,699,830.00
1480084
14 眉山
资产债
2017-07-03 84.64 9,000 761,760.00
合计
3,251,000 303,277,840.00
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止 ， 基金 从 事证 券 交易 所 债券 正 回购 交 易形 成 的卖 出 回
购证 券款 余额330,000,000.00 元， 于2017 年7 月3 日到 期。 该类 交 易要 求 本基 金 在回 购 期内
持有 的证 券交 易 所交 易 的债 券 和/ 或 在新 质 押式 回 购下 转 入质 押 库的 债 券， 按 证券 交 易所
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规定的比例折算为标准券 后，不 低于债 券回购 交易的 余额。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政 策和 组织 架 构
本基 金的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 国 债、
央行票据、金融债、地方 政府债 、企业 债、公 司债、 可转换 债券( 含可 分离 交 易可 转 换
债券) 、短期融资券、中 期票据 、资产 支持证 券、 次级债 券、中 小企业 私募债 券、债 券
回购、银行存款( 包括 协 议存 款 、定 期 存款 及 其他 银行 存 款) 、 货币 市 场工 具 及法 律 法规
或中国证监会允许基金投 资的其 他固定 收益类 金融工 具，但 须符合 中国证 监会相 关规
定。
本基 金通 过对 宏 观经 济 、 利率 走势 、 资 金供 求 、 信用 风险 状 况、 证券 市场 走 势等 方
面的 分析 和预 测 ， 综合 运用 类 属资 产 配置 策 略、 收 益 率曲 线 策略 、 久期 策 略、 套 利策 略 、
个券选择策略等，力求规 避风险 并实现 基金资 产的保 值增值 。
本基 金为 债券 型 基金 ， 属 于证 券 投资 基 金中 较 低风 险 的基 金 品种 ， 其 风险 收 益预 期
高于货币市场基金，低于 混合型 基金和 股票型 基金。
本基 金在 日常 经 营活 动 中面 临 的与 这 些金 融 工具 相 关的 风 险主 要 包括 信 用风 险 、 流
动性 风险 及市 场 风险 。 本基 金 的基 金 管理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述
风险 的前 提下 ， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析以 及 投资 组 合的 积 极主 动 管理 ， 力 争获
得超 过业 绩比 较 基准 的 长期 稳 定收 益 。 使 本基 金 在风 险 和收 益 之间 取 得最 佳 的平 衡 以实
现 “风 险 收益 水 平高 于 货币 市 场基 金， 低于 股 票型 基 金、 混 合型 基 金” 的 风险 收 益目 标 。
本基 金的 基金 管 理人 按 照 “自 上而 下 与自 下 而上 相 结合 ， 全 面管 理 、 专业 分工 ” 的
思路 ， 将风 险控 制 嵌入 到 全公 司 的组 织 架构 中 ， 对风 险实 行 多层 次、 多角 度 、 全方 位的
管理。本基金管理人建立 的风险 管理体 系由三 个风险 防范等 级构成 ：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董事 会下 设
审计 与风 险管 理 委员 会， 负责 公 司审 计 风险 的 控制 、 管理 、 监 督和 评 价； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进行 审计。
二级 风险 防范 是 指在 公 司 风险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评 估， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规 则及 本 部门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
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本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定量 分析方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建 立风 险 量化 指 标、 模 型， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及时 可靠 地 对各 种 风险 进 行监 督 、 检查 和评 估， 并通 过 相应 决 策， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风 险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是指 借款 人 、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信 用利 差 、 信用 评级 、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基金 在进 行 银行 间 同业 市 场交 易 前均 对 交易 对 手进 行 信用 评 估, 以控 制相
应的 信用 风险 。 本 基金 均 投资 于 具有 良 好信 用 等级 的 证券 ， 投 资于 一 家公 司 发行 的 证券
市值 不超 过基 金 资产 净 值的10% ，且 本基 金与 由 本基 金 的基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金共
同持 有一 家公 司 发行 的 证券 不 得超 过 该证 券 的10% 。 最 后, 本基 金在 交 易所 进 行的 交 易均
以中国证券登记结算有限 责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款 项 清算, 因 此违 约 风险
发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 19,998,000.00 951,242,000.00
A-1 以下 － －
未评级 104,677,500.00 1,013,668,000.00
合计 124,675,500.00 1,964,910,000.00
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA 224,632,622.00 398,573,104.80
AAA 以下 828,070,494.15 3,273,708,377.89
未评级 － 40,540,000.00
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合计
1,052,703,116.15 3,712,821,482.69
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格 变现 资 产。 本基 金的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在 合理价格变现。
本基 金所 持大 部 分证 券 在证 券 交易 所 上市 ， 其余 亦 可在 银 行间 同 业市 场 交易 ， 因 此，
本报 告期 内基 金 的资 产 均能 及 时变 现 。 此外 ， 本基 金管 理 人采 用 分散 投 资、 监控 流 通受
限证 券比 例等 方 式防 范 流动 性 风险 ， 同时 基金 管 理人 通 过分 析 和监 测 持有 个 券的 市 场交
易状况、变现比例、压力 测试等 方法评 估组合 的流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量 因所处 市场各 类价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率 风险 是指 基 金 的财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本基
金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期间结束根据市场利率 重新定 价时对 于未来 现金流 影响的 风险。 本基 金的 基金 管 理
人通过调整投资组合的久 期等方 法对上 述利率 风险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
70,294,405.
32
－ － －
70,294,405.
32
结算备付金
20,572,460.
75
－ － －
20,572,460.
75
存出保证金 271,810.51 － － － 271,810.51
交易性金融资
产
229,670,079
.45
854,534,141
.30
365,212,395
.40
－
1,449,416,6
16.15
应收证券清算
款
－ － － 48,990.93 48,990.93
应收利息 － － － 26,948,279. 26,948,279.
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 33 页 共 46 页
55 55
其他资产 － － －
1,905,600.0
0
1,905,600.0
0
资产总计
320,808,756
.03
854,534,141
.30
365,212,395
.40
28,902,870.
48
1,569,458,1
63.21
负债
卖出回购金融
资产款
629,737,870
.13
－ － －
629,737,870
.13
应付证券清算
款
－ － －
130,143.45 130,143.45
应付管理人报
酬
－ － － 533,248.38 533,248.38
应付托管费 － － － 137,121.02 137,121.02
应付交易费用 － － －
19,375.93 19,375.93
应付利息 － － － -78,075.36 -78,075.36
其他负债 － － －
208,273.08 208,273.08
负债总计
629,737,870
.13
－ － 950,086.50
630,687,956
.63
利率敏感度缺
口
-308,929,11
4.10
854,534,141
.30
365,212,395
.40
27,952,783.
98
938,770,206
.58
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
865,399,194
.77
－ － －
865,399,194
.77
结算备付金
36,741,250.
85
－ － －
36,741,250.
85
存出保证金 54,720.32 － － － 54,720.32
交易性金融资
产
4,125,100,7
99.34
1,508,055,9
42.15
1,026,955,7
41.20
－
6,660,112,4
82.69
买入返售金融
资产
201,600,422
.40
－ － －
201,600,422
.40
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 34 页 共 46 页
应收证券清算
款
－ － － － －
应收利息 － － －
142,687,603
.72
142,687,603
.72
资产总计
5,228,896,3
87.68
1,508,055,9
42.15
1,026,955,7
41.20
142,687,603
.72
7,906,595,6
74.75
负债
卖出回购金融
资产款
1,262,518,4
04.47
－ － －
1,262,518,4
04.47
应付证券清算
款
－ － －
4,213,891.4
9
4,213,891.4
9
应付管理人报
酬
－ － －
3,942,591.7
0
3,942,591.7
0
应付托管费 － － －
1,013,809.3
1
1,013,809.3
1
应付交易费用 － － －
24,771.87 24,771.87
应付利息 － － － 76,935.70 76,935.70
其他负债 － － －
370,000.00 370,000.00
负债总计
1,262,518,4
04.47
－ －
9,642,000.0
7
1,272,160,4
04.54
利率敏感度缺
口
3,966,377,9
83.21
1,508,055,9
42.15
1,026,955,7
41.20
133,045,603
.65
6,634,435,2
70.21
注：按金融资产或金 融负 债的到 期日 进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点
9,861,363.38 40,401,969.38
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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市场利率上升25 个基点
-9,738,671.76 -39,844,749.68
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 以人民 币计价 ，因此 无外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指基金所 持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 除市场 利率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本 基金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或银行间同业市场交易 的固定 收益品 种，因 此无其 他重大 价格风 险。
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的 比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2
固定收益投资
1,449,416,616.15 92.35
其中：债券 1,398,661,636.70 89.12
资产支持证券
50,754,979.45 3.23
3 贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和结算备付金合 计
90,866,866.07 5.79
7 其他各项资产 29,174,680.99 1.86
8
合计
1,569,458,163.21 100.00
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 36 页 共 46 页
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有 股票。
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有 股票。
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未买入股 票。
7.4.2 累 计 卖出 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股 票。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
本基金本报告期未买入、 卖出股 票。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基 金资 产净 值 比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3
金融债券
272,038,000.00 28.98
其中：政策性金融债 272,038,000.00 28.98
4
企业债券
857,729,589.30 91.37
5 企业短期融资券 85,147,500.00 9.07
6 中期票据 119,308,000.00 12.71
7
可转债
24,910,547.40 2.65
8 同业存单 39,528,000.00 4.21
9
其他 － －
10 合计 1,398,661,636.70 148.99
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资 明细
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 112253 15荣盛01 640,000 64,960,000.00 6.92
2 130247
13国开47
600,000 62,712,000.00 6.68
3 150209
15国开09
500,000 50,120,000.00 5.34
4 170404 17农发04 500,000 48,905,000.00 5.21
5 160207
16国开07
500,000 47,605,000.00 5.07
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123510 14 吉城04 500,000.00 50,754,979.45 5.41
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
注：本基金投资范围 不包 含股指 期货 。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基金投资范围不包含股 指期货 。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
注：本基金投资范围 不包 含国债 期货 。
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告 期内 ，本 基 金投 资 决策 程 序符 合 相关 法 律法 规 的要 求 ，未 发 现本 基 金投 资 的
前十 名证 券的 发 行主 体 本期 出 现被 监 管部 门 立案 调 查， 或在 报 告编 制 日前 一 年内 受 到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基 金本 报告 期 没有 投 资股 票 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位 ：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 271,810.51
2
应收证券清算款
48,990.93
3 应收股利 －
4
应收利息
26,948,279.55
5
应收申购款 －
6 其他应收款 1,905,600.00
7
待摊费用 －
8 其他 －
9
合计
29,174,680.99
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132002
15 天集EB
8,348,000.00 0.89
2 113008 电气转债 4,154,400.00 0.44
3 132006
16 皖新EB
2,103,968.40 0.22
4 127003
海印转债
892,487.00 0.10
5 110032 三一转债 594,000.00 0.06
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有 股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,840 235,989.77 576,366,954.85 63.60% 329,833,764.00 36.40%
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
29,626.17 0
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投 资和 研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年2 月12 日) 基金 份额 总 额
2,780,169,957.25
本报告期期初基金份额总 额 6,391,347,771.51
本报告期基金总申购份额
577,350,089.73
减：本报告期基金总赎回 份额
6,062,497,142.39
本报告期基金拆分变动份 额 －
本报告期期末基金份额总 额
906,200,718.85
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报 告期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动 。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的诉讼 事项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有重大 变化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本基金本报告期未改聘会 计师事 务所。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 稽查 或 处罚 等 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认真 进行 整 改， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》的 要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并通 过了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 及 其高 级 管理 人 员未 受 稽查 或
处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
佣金
占当期佣 金
总量的比例
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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例
华创证券股
份有限公司
2 － － － － －
中信证券股
份有限公司
2
－ － － － －
海通证券股
份有限公司
2
－ － － － －
中银国际证
券有限责任
公司
2 － － － － －
中国银河证
券股份有限
公司
2
－ － － － －
方正证券股
份有限公司
2 － － － － －
兴业证券股
份有限公司
2
－ － － － －
招商证券股
份有限公司
2
－ － － － －
华泰证券股
份有限公司
2 － － － － －
天风证券股
份有限公司
2
－ － － － －
广发 证券股
份有限公司
2 － － － － －
中信建投证
券股份有限
公司
2
－ － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选择标 准对 交易单 元候 选券 商的服 务质 量和 研究实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，
ⅰ本 期 新增6 个 券商 交 易单 元 ： 天风 证券 股份 有 限公 司 、 广发 证券 股份 有 限公 司 、 中信 建投 证券 股 份
有限公司。
ⅱ本期未 剔除 券商 交 易单 元。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
华创证券股
份有限公司
－ － － － － －
中信证券股
份有限公司
－ － － － － －
海通证券股
份有限公司
－ － － － － －
中银国际证
券有限责任
公司
－ － － － － －
中国银河证
券股份有限
公司
－ － － － － －
方正证券股
份有限公司
2,655,22
7,822.76
100%
33,031,6
00,000
100%
－ －
兴业证券股 － － － － － －
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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份有限公司
招商证券股
份有限公司
－ － － － － －
华泰证券股
份有限公司
－ － － － － －
天风证券股
份有限公司
－ － － － － －
广发证券股
份有限公司
－ － － － － －
中信建投证
券股份有限
公司
－ － － － － －
10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
2
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3
兴业年年利定期开放债券 型证 券
投资基金2016 年第4 季度报告
中国证券报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
4
兴业基金管理有限公司关 于调 整
旗下部分开放式基金在蚂 蚁基 金
的交易限额公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-26
5
兴业年年利定期开放债券 型证 券
投资基金开放日常申购、 赎回 业
务公告
中国证券报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-11
6
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-13
7 兴业基金管理有限公司关 于旗 下 中国 证券 报、 上 海证 券 报、 2017-03-14
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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部分基金新增长城证券股 份有 限
公司为代销 机构 并开 通定 投业 务
的公告
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
8
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金新增平安证券股 份有 限
公司为代销机构并开通定 投业 务
的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
9
兴业年年利定期开放债券 型证 券
投资基金招募说明书(更新)(2017
年第1 号)
www.cib-fund.com.cn 2017-03-28
10
兴业年年利定期开放债券 型证 券
投资基金招募说明 书( 更新) 摘要
(2017 年第1 号)
中国证券报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
11
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
12
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分开放式基金在蚂蚁基 金开 通
基金转换业务并参加转换 申购 补
差费用优惠活劢的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-29
13
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
14
兴业年年利定期开放债券 型证 券
投资基金2016 年年度报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
15
兴业年年利定期开放债券 型证 券
投资基金2016 年年度报告摘要
中国证券报
2017-03-31
16 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
17
兴业年年利定期开放债券 型证 券
投资基金2017 年第1 季度 报告
中国证券报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
18
关于旗下部分开放式基金 参加 交
通银行股份有限公司手机 银行 渠
道基金申购（含定期定额 投资 申
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-22
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 45 页 共 46 页
购）费率优惠活动的公告
19
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
20
兴业基金管理有限公司关 于新 增
通华财富、基煜基金为旗 下部 分
基金代销机构并参加费率 优惠 活
动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-01
21
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
22
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170310~201
70630
0
48030
6436.1
2
0
480306436
.12
53.00%
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如 果该 类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同 时， 该等 集中 赎 回将 可 能产 生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值波 动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及时 赎回的 风险； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险 。 管理 人将 在 基金 运 作中 保 持合 适 的流 动
性水平，并对申购赎回进 行合理 的应对 ，加强 防范流 动性风 险，保 护持有 人利益 。
注：1. 申购 份额 包含 报 告期 间内 的申 购 、转 换转 入 以及 红利 再投 。
2. 上述份额占比为四舍 五入 ，保 留两位 小数 后的结 果。
兴业年年利定期开放 债券 型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 46 页 共 46 页
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业年年 利定期 开放债 券型证 券投资 基金募 集注册 的文件
（二）《兴业年年利定期 开放债 券型证 券投资 基金基 金合同 》
（三）《兴业年年利定期 开放债 券型证 券投资 基金托 管协议 》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备 查文 件 等文 本 存放 于 基金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话 ：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
