兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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兴业瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告
2017 年6 月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017 年8 月29日
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人 上海 浦东 发展 银行 股 份有 限 公司 根 据本 基 金合 同 规定 ， 于2017 年8 月
25 日复 核 了本 报 告中 的 财务 指 标、 净值 表 现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告 、 投资 组
合报告等内容，保证复核 内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年3 月23 日( 基金 合 同生 效 日) 起至6 月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3 主要 财 务指 标和 基 金净 值 表现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 10
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明........................................................ 10
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望........................................................ 12
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 12
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 13
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明.................................. 13
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 13
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明 ............ 13
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 14
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 14
6.2 利润 表................................................................................................................................. 16
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 17
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 18
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 37
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 38
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细.................................. 38
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动 ..................................................................................... 38
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 39
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 39
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 39
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 40
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 40
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明................................................................. 40
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明................................................................. 40
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 40
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 41
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 41
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 42
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 42
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 42
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 42
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10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 42
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 42
10.4 基金 投 资策 略的 改 变 ......................................................................................................... 42
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 43
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受稽 查 或处 罚等 情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况............................................................................ 43
10.8 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 44
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 45
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 45
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 46
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§2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业瑞丰6 个月 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
基金简称 兴业瑞丰6 个月 定开 债 券
基金主代码
004141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年3 月23 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有 限公司
报告期末基金份额总额
2,999,999,943.38
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
在严格保持资产流动性和 控制投 资风险 的前 提 下， 通
过积极主动的投资管理， 追求基 金资产 的长期 稳健 增
值。
投资策略
封闭期内，本基金将在基 金合同 约定的 投资范 围内 ，
通过对宏观经济运行状况 、国家 货币政 策和财 政政 策
及资 金供 需情 况 的研 究 ， 把 握大 类 资产 的 预期 收 益率 、
利差水平、风险水平，在 有效控 制风险 的基础 上， 动
态调整基金大类资产的投 资比例 ，力争 为基金 资产 获
取稳健回报。
开放期内，本基金为保持 较高的 组合流 动性， 方便 投
资人安排投资，在遵守本 基金有 关投资 限制与 投资 比
例的前提下，将主要投资 于高流 动性的 投资品 种， 防
范流动性风险，满足开放 期流动 性的需 求。
业绩比较基 准 中国债券综合全价指数收 益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券 投资基 金中较 低风 险
的基金品种，其预期风险 与预期 收益高 于货币 市场 基
金，低于混合型基金和股 票型基 金。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 朱萍
联系电话
021-22211888 021-61618888
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
40000-95561 95528
传真 021-22211997 021-63602540
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
上海市中山东一路12 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
上海市中山东一路12 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 卓新章 高国富
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公 场所
注：
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号 财富 金
融广场7 号楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和指 标
报告 期 （2017 年3 月23 日 （基 金合 同 生效 日 ）
至2017 年6 月30日）
本期已实现收益 34,944,933.37
本期利润
39,667,574.19
加权平均基金份额本期利润
0.0132
本期加权平均净值利润率 1.32%
本期基金份额净值增长率
1.32%
3.1.2 期 末 数据 和指 标 报告期末(2017 年6 月30 日)
期末可供分配利润
34,944,933.37
期末可供分配基金份额利 润
0.0116
期末基金资产净值 3,039,667,517.57
期末基金份额净值
1.0132
3.1.3 累 计 期末 指标 报告期末(2017 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率
1.32%
注：1 、 本期 已实 现 收益 指基 金本 期 利息 收入 、 投资 收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价 值 变动 收益 ） 扣 除
相关费用后的余额， 本期 利润为 本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变 动收益 。
2 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有人 认 购或 交易 基金 的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益 水平 要低 于 所
列数字。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资产 负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为 期
末余额，不是当期发 生数 ）。
4 、本基金于2017 年3 月23日成 立， 本报 告 期不 是 完整 报告 期 。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基 准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.73% 0.04% 0.90% 0.06% -0.17% -0.02%
过去三个月
1.25% 0.03% -0.88% 0.08% 2.13% -0.05%
自基金合同生效日起
1.32% 0.03% -0.73% 0.08% 2.05% -0.05%
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至今
注：本基金的业绩比 较基 准为： 中国 债券 综合全 价指 数收益 率
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业瑞丰6 个月定期 开放债券型证券投资 基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2017 年3 月23 日-2017 年6 月30 日）
兴业瑞丰6 个月定开债券 基金基准
2017-03-23 2017-04-07 2017-04-20 2017-05-05 2017-05-18 2017-06-05 2017-06-16 2017-06-30
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
注：1 、本基金基金合同 于2017 年3 月23日生 效， 截至 报告 期 末本 基金 基金 合 同生 效未 满一 年 。
2 、根据本基金基金合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金合 同生 效之日 起6 个月 内使 基金 的投 资 组合 比
例符合基金合同的有 关约 定。截 止本 报告 期末本 基金 仍处于 建仓 期。
§4
管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴 业基 金 管理 有 限公 司 获中 国 证监 会 批复 。 兴业 基 金由 兴 业银 行 股份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴 业基 金 的业 务 范围 包 括基 金 募集 、 基金 销 售、 特定 客户 资 产管 理 、 资
产管理和中国证监会许可 的其他 业务。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
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资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 兴业 天融 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴 业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕 丰债 券 型证 券 投资 基 金、 兴 业安 润 货币 市 场基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君
本基金
的基金
经理
2017 年3 月
23 日
－
7
中国籍，硕士学位，金 融
风险 管理 师（FRM ），具
有证券投资基金从业资
格。2010 年7 月至2013 年6
月，在海富通基金管理 有
限公司主要从事基金产 品
及证券市场研究分析工
作；2013 年6 月至2014 年5
月在建信基金管理 有限 公
司主要从事基金产品及 量
化投资相关的研究分析 工
作； 2014 年5 月加 入 兴业 基
金管理有限公司，现任 基
金经理。
徐莹 本基金 2017 年4 月 － 9 中国 籍， 硕士 学 位， CFA ，
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的基金
经理
28 日 具有证券投资基金从业 资
格。2008 年7 月至2012 年5
月，在兴业银行总行资 金
营运中心从事债券交易 、
债券投资；2012 年5 月至
2013 年6 月， 在兴 业 银行 总
行资产管理部从事组合 投
资管理； 2013 年6 月 加入 兴
业基金管理有限公司， 现
任基金经理。
注：1 、 对基 金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 为基 金合 同生 效 日， “ 离职 日期 ” 为 根据 公司 决 定
确定的解聘日期，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职日 期” 和“离 任日 期” 分别指 根据 公司 决定确 定的 聘
任日期和解聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3 、 本基 金 的基 金 经理 杨逸 君女 士 因个 人原 因 （休 产假 ） 休假 将超 过 30 日， 无 法正 常履 行 职务 ， 本
公司根据有关法规和 公司 制度批 准杨 逸君 女士于2017 年5 月4 日开 始休 假。 杨 逸君 女士 休假 期 间， 本
基金的投资管理工作 由基 金经理 徐莹 继续 履行。 本基 金管理 人已 于2017 年5 月4 日就 上 述事 项 进行 公
告。
4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守 信情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等有 关法 律 法规 及 基金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基 金法 律 文件 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险 的前 提 下， 为 基金 份 额持 有 人谋 求 最大 利 益。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
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1 、宏观经济分析
国外 经济 方面 ， 世界 经 济继 续 复苏 。 美国 经济 复 苏有 所 走弱 ， 欧元 区 经济 复 苏势 头
良好 。 具体 来看 ， 今年 以 来美 国GDP 增 速低 于 预期 ， 内 外需 继 续改 善 ， 就业 数据 向 好发
展，6 月失业率控制在4.4% 左右 ，通 胀 压力 较 小，5 月PCE 和核心PCE 通胀下行至1.4%
左右，上半年制造业PMI 指 数一 度 回落 至54.8 ，6 月回 升 至57.8 左右 。 在美 联 储加 息 的 大
背景下，美元出现走弱， 上半年 美元指 数从103 下 降至95附近 ， 主要 由 于市 场 对特 朗 普
新政 预期 的回 落 和美 国 经济 基 本面 边 际上 的 走弱 。 欧 元区 方 面， 经济 整体 表 现良 好 且超
预期 ， 出 口拉 动 明显 ， 资产 开 支和 消 费稳 步 提升 ， 通胀 继 续受 到 抑制 ， 6 月CPI 同比 增速
降至1.3% ，6 月制 造业PMI 达57.4 ，创6 年 内最 高 点， 法 国与 德 国大 选 结束 ， 欧元 区 政治
不确定性回落。
国内 经济 方面 ， 上半 年 经济 运 行平 稳 ， 略 超预 期 ， 下半 年经 济 增长 压 力较 上 半年 预
计有所提升。上半年国内 生产总 值，按 可比 价 格计 算 同比 增 长6.9% ， 工业 增 加值1-6 月
累计 同比 增长6.9% ， 6 月 官方 制 造业PMI 小幅 回 落至51.4 ， 位 于荣 枯 线上 方。 经济 增 长的
内生动能来看，三驾马车 趋势上 涨跌互 现。固 定资产 投资增 速受到 抑制，6 月 固定 资 产
投资累计同比小幅回落至8.60% ；消 费 表现 较 稳定 ，6 月 社会 消 费品 零 售总 额 同比 增 长
11.00%, 有所 回升 ；外 需 改善 ， 进出 口 数据 明 显好 转，6 月进 出口 总 额同 比 增长 回 升至
13.80% 。 上半 年 通胀 走 稳 ，CPI 同比 增速 回 升至1.50% 后 企稳 ，PPI 同比 见顶 回 落至5.50%
后走稳。
2 、市场回顾
上半 年， 债 券市 场受 海 外加 息、 央行 调 整政 策 性利 率 、 金融 监管 加 码、 金融 去杠 杆
工作推进等因素影响，收 益率整 体上行 ，直至6 月 才迎 来 一波 短 期反 弹 行情 ， 中债 总 净
价指 数下 跌2.47% ， 中债 国债 总 净价 指 数下 跌3.00% ， 中债 企 业债 总 净价 指 数下 跌6.67% ，
10 年期 国 债上 行56bp 至3.57% ， 10 年 期国 开 债上 行50bp 至4.24% 。 资金 面整 体 维持 不 紧不
松， 一季 度部 分 时点 曾 出现 阶 段性 流 动性 紧 张， 而 二季 度 资金 面 受央 行 呵护 整 体平 稳 ，
银行间1 天回 购利 率 收至 2.92% ， 7 天回 购利 率 收至 3.97% ， 根 据央 行 当前 表 态， 预 计接
下来 资金 面将 依 旧维 持 紧平 衡 ， 短期 内不 会 进行 转 向。 从 市场 当 前的 波 动来 看， 通 过监
管层的表态，市场参与者 已逐步 将债券 市场和 资金面 的政策 冲击预 期控制 在合理 范围
内，当前债市收益率保持 窄幅振 荡。
3 、运作分析
报告 期内 ， 上半 年债 券 市场 经 历数 波 调整 ； 而本 基金 ， 在债 市 调整 中 积极 把 握货 币
市场 较为 安全 的 投资 机 会， 于二 季度 末 的短 期 反弹 行 情中 适 当拉 长 久期 ， 提高 杠 杆比 例 ，
重点 配置 中短 期 限信 用 债和 长 久期 利 率债 ， 同 时密 切 关注 债 市情 绪 的边 际 变化 ， 择 机调
整仓位和策略，久期相对 灵活。
下阶 段将 继续 严 格把 控 信用 风 险， 选 择资 质 较优 的 债券 配 置， 并根 据债 券 市场 波 动，
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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相机调整组合 仓位 和杠 杆 ，等 待 市场 回 调期 迅 速建 仓 ，久 期 相对 灵 活。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告期内，自成立以来本 基金份 额净值 增长率 为1.32% ，同 期业 绩 比较 基 准收 益 率
为-0.73% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
展望 三季 度， 预 计海 外 主要 经 济体 复 苏总 体 延续 ， 短期 内 继续 在 合理 区 间内 运 作。
美国 经济 基本 面 中期 来 看趋 平 稳， 加 息节 奏 趋缓 ， 通胀 或 继续 受 抑制 ， 关注 税收 改 革带
来的 投资 与消 费 的释 放 ； 欧元 区经 济 前期 回 暖， 三 季度 经 济增 速 可持 续 性仍 需观 察 ， 就
业情 况改 善不 佳 ， 受欧 元升 值 影响 外 需或 衰 减， 消费 相 对低 迷， 经 济增 长 存在 一 定压 力 。
国内 方面 ， 下半 年经 济 增速 可 持续 性 有待 考 量， 预计 经 济增 长 略弱 于 上半 年 ， 或整
体平稳下行，高于6.50% 的目 标 值。 当 前大 宗 工业 品 价格 环 比上 涨 ，工 业 增加 值 平稳 ，
但上 下游 行业 仍 表现 分 化， 下游 需求 端 有待 复 苏。 消 费数 据 相对 稳 定， 支撑 经济 ； 供给
侧带 来的 供给 收 缩， 使 得涨 价 延续 ， 补库 存 推动 需 求推 动 制造 业 投资 ， 基建 投资 或 将托
底经 济， 地产 投 资受 供 地支 撑 ；进 出 口带 来 的正 贡 献有 望 延续 。 下半 年 通胀 压 力较 低 。
央行 货币 政策 继 续保 持 稳健 中 性， 综 合运 用 多种 货 币政 策 工具 ， 维护 流 动性 基 本稳 定 。
综合 来看 ，我 们 对债 券 市 场持 谨慎 态 度， 通 胀对 债 市压 力 较低 ， 但由 于 经济 惯 性，
叠加 环保 政策 效 应， 经 济动 能 仍将 维 持， 资 金面 将 保持 平 稳中 心 ， 但 央行 防 范金 融 风险
对债 市的 冲击 或 将在 某 些时 点 显现 。 海 外美 联 储加 息 进程 放 缓， 但欧 央行 退 出量 化 宽松
或对 债市 造成 压 力。 三 季度 债 市预 计 振荡 概 率较 大 ， 可能 出现 一 定程 度 的回 调， 信 用利
差、 期限 利差 可 能存 在 修复 ， 债券 配 置仍 将 以中 高 资质 中 低久 期 为上 ， 但是 若出 现 基本
面阶 段性 恶化 、 流 动性 改 善等 时 点， 管 理人 会 把握 投 资机 会， 勤勉 运 作， 继 续为 持 有人
带来回报。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管 运营 的 公司 领 导担 任 ； 委 员若 干 名， 由 基金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研 究部 、 投资 管 理总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制定 合理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值 方法 进 行讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认 真核 查 公司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
根据《基金合 同》 ，基 金 收益 分 配后 基 金份 额 净值 不 能低 于 面值 。
本基金本报告期内未进行 利润分 配，但 符合基 金合同 规定。
本报告期没有应分配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 不存 在 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百 人或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 内， 上 海浦 东 发展 银 行股 份 有限 公 司（ 以下 简 称" 本托管人" ）在对兴业瑞
丰6 个月定期开放债券 型证券 投资基 金的托 管过程 中，严 格遵 守 《中 华 人民 共 和国 证 券
投资 基金 法》 及其 他有 关 法律 法 规、 基 金合 同、 托管 协 议的 规 定， 不 存在 损 害基 金 份额
持有人利益的行为，完全 尽职尽 责地履 行了基 金托管 人应尽 的义务 。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 托管 人 依照 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基金 法 》 及其 他有 关 法律 法
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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规、基金合同、托管协议 的规定 ，对兴 业瑞丰6 个 月定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 的 投
资运 作进 行了 监 督， 对基 金资 产 净值 的 计算 、 基 金份 额 申购 赎 回价 格 的计 算 以及 基 金费
用开 支等 方面 进 行了 认 真的 复 核， 未 发现 基金 管 理人 存 在损 害 基金 份 额持 有 人利 益 的行
为。该基金本报告期内未 进行利 润分配 。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本报 告期 内， 由 兴业 基 金管 理 有限 公 司编 制 本托 管 人复 核 的本 报 告中 的 财务 指 标、
净值表现、收益分配情况 、财务 会计报 告（注 ：财务 会计报 告中的" 金融工具风险及管
理" 部分未在托管人复核范围内）、投 资组合 报告等 内容真 实、准 确、完 整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 8,157,135.72
结算备付金
6,808,312.94
存出保证金
42,717.91
交易性金融资产
6.4.7.2 2,994,746,624.94
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
2,781,662,540.00
资产支持证券投资
213,084,084.94
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产
6.4.7.4 594,901,056.55
应收证券清算款
20,000,000.00
应收利息
6.4.7.5 32,286,746.10
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产
6.4.7.6
－
资产总计
3,656,942,594.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 6.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
595,999,185.00
应付证券清算款
20,036,575.31
应付赎回款
－
应付管理人报酬
745,841.79
应付托管费
248,613.95
应付销售服务费
－
应付交易费用 6.4.7.7 24,029.57
应交税费
－
应付利息
90,549.97
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.8 130,281.00
负债合计
617,275,076.59
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 2,999,999,943.38
未分配利润
6.4.7.10 39,667,574.19
所有者权益合计
3,039,667,517.57
负债和所有者权益总计
3,656,942,594.16
注：1 、报告截止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 总 额2,999,999,943.38 份，基金份额净值1.0132 元。
2 、本基金合同于2017 年3 月23日生 效， 本 报告 期 不是 完整 报 告期 ，本 期数 据 按实 际存 续期 计 算， 无
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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上年度可比期间数据 。
6.2 利润表
会计主体：兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
本报告期：2017 年3 月23 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年3 月23 日（ 基金 合同 生效 日） 至
2017 年6 月30 日
一 、 收入
45,507,807.77
1. 利息收入
40,990,070.21
其中：存款利息收入
6.4.7.11 12,645,339.72
债券利息收入
13,183,289.21
资产支持证券利息收
入
1,176,233.32
买入返售金融资产收
入
13,985,207.96
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
-204,903.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 -281,664.33
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
76,761.07
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益
6.4.7.15
－
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16 4,722,640.82
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－
5. 其他收入（损失以“- ”号
6.4.7.17
－
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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填列
减 ： 二、 费 用
5,840,233.58
1 ．管理人报酬
2,452,410.68
2 ．托管费
817,470.25
3 ．销售服务费
－
4 ．交易费用
6.4.7.18 14,081.31
5 ．利息支出
2,416,920.34
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
2,416,920.34
6 ．其他费用
6.4.7.19 139,351.00
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
39,667,574.19
减：所得税费用
－
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
39,667,574.19
注： 本 基金 合同 于2017 年3 月23 日生 效 ， 本 报告 期不 是 完整 报告 期， 本 期数 据按 实 际存 续期 计算 ， 无
上年度可比期间数据 。
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
本报告期：2017 年3 月23 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
2,999,999,943.3
8
－ 2,999,999,943.38
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－
39,667,574.19 39,667,574.19
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
－ － －
其中：1. 基金申购款 － － －
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2. 基金赎回款 － － －
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、 期末 所 有者 权 益 （基金净
值）
2,999,999,943.3
8
39,667,574.19 3,039,667,517.57
注： 本 基金 合同 于2017 年3 月23 日生 效 ， 本 报告 期不 是 完整 报告 期， 本 期数 据按 实 际存 续期 计算 ， 无
上年度可比期间数据 。
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业瑞丰6 个月 定期 开 放 债券 型证 券 投资 基 金( 以下 简 称" 本基金") 系由基金管理人
兴业基金管理有限公司依 照《中 华人民 共和国 证券投 资基金 法》、 《兴业 瑞丰6 个月 定
期开放债券型证券投资基 金基金 合同》( 以下 简称" 基金合同") 及其他有关法律法规 的规
定， 经中 国 证券 监 督管 理 委员 会( 以下 简称" 中国证监会") 以证监许可[2016]2407 号文 准予
募集 注册 。 本基 金为 契 约型 开 放式 基 金， 存 续期 限 为不 定 期， 首次 设 立募 集 基金 份 额为
2,999,999,943.38 份 ，经 德 勤华 永 会计 师 事务 所( 特 殊普 通 合伙) 验证 ， 并出 具 了编 号 为德
师报( 验) 字(17) 第00039 号的 验 资 报告 。 基金 合 同于2017 年3 月23 日正 式 生效 。 本基 金 的
基金 管理 人为 兴 业基 金 管理 有 限公 司 ，基 金 托管 人 为上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 截至 报告 期 末最 新 公告 的 基金 合 同及 本
基金 招募 说明 书 的有 关 规定 ， 本 基金 的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包 括国
内依 法发 行上 市 的国 债、 央行 票 据、 金融 债、 地方 政 府债 、 企业 债、 公司 债、 短期 融资
券、 中期 票据 、 资产 支 持证 券 、次 级 债券 、 中小 企 业私 募 债券 、 债券 回 购、 银 行存 款 、
同业 存单 、 货币 市 场工 具 及法 律 法规 或 中国 证 监会 允 许基 金 投资 的 其他 金 融工 具， 但须
符 合中 国 证监 会 相关 规 定。 本基 金不 参 与股 票 或权 证 的投 资。 如法 律 法规 或 监管 机 构以
后允 许基 金投 资 其他 品 种， 基 金管 理 人在 履 行适 当 程序 后 ， 可以 将其 纳 入投 资范 围 ， 并
可依 据届 时有 效 的法 律 法规 适 时合 理 地调 整 投资 范 围。 基金 的投 资 组合 比 例为 ： 投 资于
债券 资产 的比 例 不低 于 基金 资 产的80% ；但 应开 放 期流 动 性需 要 ，为 保护 基 金份 额 持有
人利 益， 每 个开 放 期开 始 前一 个 月至 开 放期 结 束后 一 个月 内， 基金 投 资不 受 前述 比 例限
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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制。开放期内，基金持有 现金或 到期日 在一年 以内的 政府债 券不低 于基金 资产净 值的
5% ，在封闭期内，本基 金不受 上述5% 的 限制 。 本基 金 的业 绩 比 较基 准为 ： 中国 债 券综
合全价指数收益率。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称" 企业 会 计
准则") 以及中国证监会发布的基金行 业实务 操作的 有关规 定编制 ，同时 在具体 会计 核 算
和信息披露方面也参考了 中国证 券投资 基金业 协会发 布的若 干基金 行业实 务操作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符 合企业 会计准 则和中 国证监 会发布 的关于 基金行 业实务
操作 的有 关规 定 的要 求， 真实 、 完 整地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年3 月23 日( 合 同生 效 日) 至2017 年6 月30 日 止期 间 的经 营 成果 和 基金 净 值变 动 情况 。
6.4.4 重 要 会计 政策 和 会计 估 计
6.4.4.1 会 计 年度
本基 金的 会计 年 度为 公 历年 度， 即每 年1 月1 日 起至12 月31 日 止。 本财 务报 表 的实 际
编制期间为2017 年3 月23 日( 合同 生 效日) 至2017 年6 月30 日止。
6.4.4.2 记 账 本位 币
本基金以人民币为记帐本 位币。
6.4.4.3 金 融 资产 和金 融负 债 的分 类
1) 金融资产的分类
根据 本基 金的 业 务特 点 和风 险 管理 要 求， 本基 金 将所 持 有的 金 融资 产 在初 始 确认 时
划分 为以 公允 价 值计 量 且其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融资 产 和贷 款 及应 收 款项 ， 暂无 金融
资产 划分 为可 供 出售 金 融资 产 或持 有 至到 期 投资 。 除衍 生工 具 所产 生 的金 融 资产 在 资产
负债 表中 以衍 生 金融 资 产列 示 外， 其 他以 公允 价 值计 量 且其 公 允价 值 变动 计 入损 益 的金
融资产在资产负债表中以 交易性 金融资 产列示 。
本基 金持 有的 各 类应 收 款项 、 买 入返 售 金融 资 产等 在 活跃 市 场中 没 有报 价、 回收 金
额固定或可确定的非衍生 金融资 产分类 为贷款 及应收 款项。
2) 金融负债的分类
根据 本基 金的 业 务特 点 和风 险 管理 要 求， 本基 金 将持 有 的金 融 负债 在 初始 确 认时 划
分为 以公 允价 值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益 的 金融 负债 和 其他 金 融负 债 。 本 基金 暂 无分
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类为以公允价值计量且其 变动计 入当期 损益的 金融负 债。
其他金融负债包括各类应 付款项 、卖出 回购金 融资产 款等。
6.4.4.4 金 融 资产 和金 融负 债 的初 始 确认 、 后续 计 量和 终 止确 认
金融 资产 或金 融 负债 于 本基 金 成为 金 融工 具 合同 的 一方 时 ， 于 交易 日 按公 允 价值 在
资产 负债 表内 确 认。 以公 允价 值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益 的金 融 资产 ， 取 得时 发 生的
相关 交易 费用 计 入当 期 损益 ； 支付 的 价款 中包 含 已宣 告 但尚 未 发放 的 现金 股 利或 债 券起
息日 或上 次除 息 日至 购 买日 止 的利 息， 单独 确 认为 应 收项 目。 贷款 及 应收 款 项和 其 他 金
融负债的相关交易费用计 入初始 确认金 额。
以公 允价 值计 量 且其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融资 产 按照 公 允价 值 进行 后 续计 量 ， 贷
款及应收款项和其他金融 负债采 用实际 利率法 ，以摊 余成本 进行后 续计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的 合同权 利已终 止或该 金融资 产所有 权上几 乎所有
的风 险和 报酬 已 转移 时， 终止 确 认该 金 融资 产。 终止 确 认的 金 融资 产 的成 本 按移 动 加权
平均 法于 交易 日 结转 。 金 融负 债 的现 时 义务 全 部或 部 分已 经 解除 的， 才能 终 止确 认 该金
融负 债或 其一 部 分。 金融 负债 全 部或 部 分终 止 确认 的， 将终 止 确认 部 分的 账 面价 值 与支
付的对价( 包括 转出 的非 现金 资 产或 承 担的 新 金融 负债) 之间 的 差额 ， 计入 当 期损 益 。
6.4.4.5 金 融 资产 和金 融负 债 的估 值 原则
公允 价值 是指 市 场参 与 者在 计 量日 发 生的 有 序交 易 中， 出售 一 项资 产 所能 收 到或 者
转移 一项 负债 所 需支 付 的价 格 。 本基 金对 以公 允 价值 进 行后 续 计量 的 金融 资 产与 金 融负
债根 据对 计量 整 体具 有 重大 意 义的 最 低层 次 的输 入 值确 定 公允 价 值计 量 层次 。 第一 层次
输入 值是 在计 量 日能 够 取得 的 相同 资 产或 负 债在 活 跃市 场 上未 经 调整 的 报价 ； 第二 层次
输入 值是 除第 一 层次 输 入值 外 相关 资 产或 负 债直 接 或间 接 可观 察 的输 入 值； 第三 层 次输
入值是相关资产或负债的 不可观 察输入 值。本 基金主 要金融 工具的 估值方 法如下 ：
1) 对 于银 行 间市 场 交易 的 固定 收 益品 种 ， 以及 交 易所 上 市交 易 或挂 牌 转让 的 固定 收
益品种( 可转 换债 券、 资 产支 持 证券 和 私募 债 券除 外) ， 按照 第 三方 估 值机 构 提供 的 估值
确定公允价值。
2) 对 存在 活 跃市 场 的其 他 投资 品 种， 如 估值 日有 市 价的 ， 采用 市 价确 定 公允 价 值；
估值 日无 市价 ， 但最 近 交易 日 后经 济 环境 未发 生 重大 变 化且 证 券发 行 机构 未 发生 影 响证
券价格的重大事件的，采 用最近 交易市 价确定 公允价 值。
3) 对 存在 活 跃市 场 的其 他 投资 品 种 ，如 估 值日 无 市价 且 最近 交 易日 后 经济 环 境发 生
了重大变化或证券发行机 构发生 了影响 证券价 格的重 大事件 或基金 管理人 估值委 员会
认为 必要 时， 应 参考 类 似投 资 品种 的 现行 市 价及 重 大变 化 等因 素 ，调 整 最近 交 易市 价 ，
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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确定公允价值。
4) 当 投资 品 种不 再 存在 活 跃市 场 ，基 金管 理 人估 值 委员 会 认为 必 要时 ，采 用 市场 参
与者 普遍 认同 且 被以 往 市场 实 际交 易 价格 验 证具 有 可靠 性 的估 值 技术 ， 确定 投资 品 种的
公允 价值 。 估值 技术 包 括参 考 熟悉 情 况并 自愿 交 易的 各 方最 近 进行 的 市场 交 易中 使 用的
价格 、 参照 实质 上 相同 的 其他 金 融工 具 的当 前 公允 价 值、 现金 流量 折 现法 和 期权 定 价模
型等 。 采 用估 值 技术 时 ， 尽可 能最 大 程度 使 用市 场 参数 ， 减少 使用 与 本基 金 特定 相 关的
参数。
6.4.4.6 金 融 资产 和金 融负 债 的抵 销
当本 基金 具有 抵 销已 确 认金 融 资产 和 金融 负 债的 法 定 权利 ， 且 目前 可 执行 该 种法 定
权利 ， 同时 本基 金 计划 以 净额 结 算或 同 时变 现 该金 融 资产 和 清偿 该 金融 负 债时 ， 金 融资
产和 金融 负债 以 相互 抵 销后 的 金额 在 资产 负 债表 内 列示 。 除 此以 外， 金融 资 产和 金 融负
债在资产负债表内分别列 示，不 予相互 抵销。
6.4.4.7 实 收 基金
实收 基金 为对 外 发行 基 金份 额 所对 应 的金 额 。 申购 、 赎 回、 转 换及 红 利再 投 资等 引
起的 实收 基金 的 变动 分 别于 上 述各 交 易确 认 日认 列 。 上 述申 购 和赎 回 分别 包 括基 金 转换
所引起的转入基金的实收 基金增 加和转 出基金 的实收 基金减 少。
6.4.4.8 损 益 平准 金
损益 平准 金指 申 购、 赎 回、 转 入、 转 出及 红 利再 投 资等 事 项导 致 基金 份 额变 动 时，
相关款项中包含的未分配 利润。 根据交 易申请 日利润 分配( 未分 配利 润) 已实 现与 未 实现
部分 各自 占基 金 净值 的 比例 ， 损益 平 准金 分 为已 实 现损 益 平准 金 和未 实 现损 益 平准 金 。
损益平准金于基金申购确 认日或 基金赎 回确认 日认列 ，并于 期末全 额转入 利润分 配( 未
分配利润) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
-
利息收入
存款利息收入按存款的本 金与适 用利率 逐日计 提。
除贴 息债 外的 债 券利 息 收入 在 持有 债 券期 内 ， 按 债券 的 票面 价 值和 票 面利 率 计算 的
利息 扣除 适用 情 况下 由 债券 发 行企 业 代 扣代 缴的 个 人所 得 税后 的 净额 ， 逐日 确认 债 券利
息收 入。 贴息 债 视同 到 期一 次 性还 本 付息 的 附息 债 ， 根据 其发 行 价、 到期 价 和发 行 期限
推算内含票面利率后，逐 日确认 债券利 息收入 。
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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买入返售金融资产收入按 买入返 售金融 资产的 摊余成 本在返 售期内 以实际 利率法
逐日计提。
-
投资收益
股票投资收益为卖出股票 交易日 的成交 总额扣 除应结 转的股 票投资 成本的 差额确
认。
债券投资收益为卖出债券 交易日 的成交 总额扣 除应结 转的债 券投资 成本与 应收利
息( 若有) 后的 差额 确 认。
衍生工具投资收益为交易 日的成 交总额 扣除应 结转的 衍生工 具投资 成本后 的差额
确认。
股利收入于除息日按上市 公司宣 告的分 红派息 比例计 算的金 额扣除 由上市 公司代
扣代缴的个人所得税后的 净额确 认。
-
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值 日按以 公允价 值计量 且其变 动计入 当期损 益的金 融资产
的公 允价 值变 动 形成 的 利得 或 损失 确 认， 并于 相 关金 融 资产 卖 出或 到 期时 转 出计 入 投资
收益。
6.4.4.10 费 用 的确 认和 计 量
本基金的基金管理人报酬 按前一 日基金 资产净 值的0.3% 年费 率 逐日 计 提。
本基金的基金托管费按前 一日基 金资产 净值的0.1% 年费 率逐 日 计提 。
以公允价值计量且其变动 计入当 期损益 的金融 资产 的 交易 费 用发 生 时按 照 确定 的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按 卖出回 购金融 资产款 的摊余 成本在 回购期 内以实 际利率
逐日计提。
6.4.4.11 基 金 的收 益分 配 政策
1) 本基 金收 益分 配 方式 分 两种 ： 现金 分 红与 红 利再 投 资， 投 资者 可 选择 现 金红 利或
将现 金红 利自 动 转为 基 金份 额 进行 再 投资 ； 若 投资 者 不选 择， 本基 金 默认 的 收益 分 配方
式是现金分红；
2) 基金 收益 分配 后 基金 份 额净 值 不能 低 于面 值 ， 即基 金收 益 分配 基 准日 的 基金 份额
净值减去每单位基金份额 收益分 配金额 后不能 低于面 值；
3) 每一基金份额享有同等分 配权；
4) 法律法 规或监管机关另有 规定的 ，从其 规定。
6.4.4.12 分 部 报告
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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根据 本基 金的 内 部组 织 机构 、 管 理要 求 及内 部 报告 制 度， 本基 金整 体 为一 个 报告 分
部， 且向 管理 层 报告 时 采用 的 会计 政 策及 计量 基 础与 编 制财 务 报表 时 的会 计 政策 与 计量
基础一致。
6.4.4.13 其 他 重要 的会 计 政策 和 会计 估 计
本基金本报告期内无其他 重要的 会计政 策和会 计估计 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 会 计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期内无需说 明的重 大会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计 估计 变更 的说 明
本基金本报 告期 内无 需说 明的 重 大会 计 估计 变 更。
6.4.5.3 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]140 号 《关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问题的通知 》及其 他相 关 税务 法 规和 实 务操 作 ，主 要 税项 列 示如 下 ：
1) 证券投资基金( 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开放 式 证券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖
股票 、 债 券免 征 增值 税 ；2018 年1 月1 日起 ， 公开 募集 证 券投 资 基金 运 营过 程 中发 生 的其
他增值税应税行为，以基 金管理 人为增 值税纳 税人， 暂适用 简易计 税方法 ，按照3% 的
征收率缴纳增值税。
2) 对基 金从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包 括买 卖 债券 的 差价 收 入， 债 券的 利 息收 入及
其他收入，暂不缴纳企业 所得税 。
3) 对基 金取 得的 债 券利 息 收入 ， 由发 行 债券 的 企业 在 向基 金 支付 上 述收 入 时代 扣代
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存款 8,157,135.72
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计
8,157,135.72
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 1,002,495,802.41 1,000,189,040.00 -2,306,762.41
银行间市场
1,774,891,230.92 1,781,473,500.00 6,582,269.08
合计 2,777,387,033.33 2,781,662,540.00 4,275,506.67
资产支持证券
212,636,950.79 213,084,084.94 447,134.15
基金 － － －
其他 － － －
合计
2,990,023,984.12 2,994,746,624.94 4,722,640.82
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期未持有衍 生金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
157,200,000.00
－
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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银行间市场
437,701,056.55
－
合计 594,901,056.55 －
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应收活期存款利息 28,490.12
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息
3,063.70
应收债券利息 24,754,929.80
应收买入返售证券利息 4,351,666.61
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他
3,148,595.87
合计 32,286,746.10
注：其他为应收资产 支持 证券利 息3,148,576.67 元以及应收结算保证 金利息19.2 元。
6.4.7.6 其 他 资产
注：本基金本报告期 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用
24,029.57
合计 24,029.57
6.4.7.8 其 他 负债
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单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用
130,281.00
合计 130,281.00
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年3 月23 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月
30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,999,999,943.38 2,999,999,943.38
本期申购 － －
本期赎回（以“- ”号 填 列） － －
本期末 2,999,999,943.38 2,999,999,943.38
注：1 、总申购份额含红 利再 投、 转换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换出 份额 ；
2 、本基金合同于2017 年3 月23日生 效。 设 立时 募 集的 扣除 认 购费 后的 实收 基 金（ 本金 ）为 人 民币
2,999,999,940.45 元，折合2,999,999,940.45 份基金份额。募集资金在募集期间产生的活期存款 利息 为
人民币2.93 元 ，折 合2.93 份 基金 份额 。 以上 收到 的实 收 基金 （本 息 ）共 计人 民币2,999,999,943.38 元，
折合2,999,999,943.38 份基金份额。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润
34,944,933.37 4,722,640.82 39,667,574.19
本期基金份额交易产
生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
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本期已分配利润 － － －
本期末 34,944,933.37 4,722,640.82 39,667,574.19
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2017 年3 月23 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月
30 日
活期存款利息收入 865,153.51
定期存款利息收入
11,765,000.00
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入
15,053.79
其他 132.42
合计 12,645,339.72
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
注：本基金本报告期 无股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
-281,664.33
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计
-281,664.33
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
卖出 债券 （、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
83,275,603.61
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
83,369,130.00
减：应收利息总额
188,137.94
买卖债券差价收入 -281,664.33
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
卖出资产支持 证券 成交 总 额 3,872,415.50
减： 卖出 资产 支 持证 券 成本 总
额
3,755,238.93
减：应收利息总额
40,415.50
资产支持证券投资收益 76,761.07
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告期无股利收 益。
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产
4,722,640.82
—— 股票投资 －
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—— 债券投资
4,275,506.67
—— 资产支持证券投资 447,134.15
—— 基金投资
0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计
4,722,640.82
6.4.7.17 其 他 收入
本基金本报告期无其他收 入。
6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,948.81
银行间市场交易费用
11,132.50
合计 14,081.31
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
审计费用 35,211.00
信息披露费
95,070.00
开户费 400.00
汇划手续费
8,670.00
合计
139,351.00
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
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6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至 财务报表批准报出日 ，本基 金无需 要披露 的资产 负债表 日后事 项。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业 基金 管理 有 限公 司( 以下 简称 “兴 业
基金”)
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 基 金注 册 登记
机构
上海浦东发展银行股份有 限公司( 以下
简称" 浦发银行")
基金托管人
兴业 银行 股份 有 限公 司( 以下 简称 “兴 业
银行”)
基金管理人的股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公 司( 以 下简 称
“兴业财富”)
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期未通过关 联方交 易单元 进行股 票交易 。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期未通过关 联方交 易单元 进行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期内无应支 付关联 方的佣 金。
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6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,452,410.68
其中 ： 支 付销 售 机构 的 客户 维
护费
－
注：支付基金管理人 兴业 基金的 基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.3% 的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月末，按月 支付 。其计 算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.3% ÷当 年
天数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
817,470.25
注：支付基金托管人 上海 浦东发 展银 行的 基金托 管费 按前一 日基 金资 产净值0.1% 的 年费 率计 提， 逐
日累计至每月月末， 按月 支付。 其计 算公 式为： 日基 金托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.1% ÷当 年
天数。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间未发生 与关联 方进行 银行间 同业市 场的债 券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期无基金管 理人运 用固有 资金投 资本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年6 月30 日
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持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总
份额的比例
兴业银行 2,999,999,000.00 100.00%
注：关联方投资本基 金采 用公允 费率, 即按 照基 金法 律文 件 条款 执行 。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产 生的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年3 月23日（基金合同生效日）至2017 年6 月30日
期末余额 当期利息收入
上海浦东发展
银行
8,157,135.72 865,153.51
注：本基金的活期银 行存 款由基 金托 管人 上海浦 东发 展银行 股份 有限 公司保 管， 按银 行同业 利率 计
息。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期间未发生 在承销 期内参 与关联 方承销 证券的 情况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期间未发生 其他关 联方交 易事项 。
6.4.11 利 润 分配 情 况
本基金本报告期内未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30日） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有 因认购 新发/ 增发 证 券而 流 通受 限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本期末未持有暂时 停牌等 流通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
截止本报告期末2017 年6 月30 日止 ， 本基 金 从事 银 行间 市 场 债券 正回 购 交易 形 成的
卖出回购证券款余额395,999,185.00 元， 是以 如 下债 券 作为 质 押：
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金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
170210
17 国开
10
2017-07-05 98.75 3,000,000 296,250,000.00
011754026
17 浦东
土地
SCP001
2017-07-03 100.29 600,000 60,174,000.00
011771018
17 江阴
公
SCP003
2017-07-03 100.21 400,000 40,084,000.00
合计
4,000,000 396,508,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
截至 本报 告期 末2017 年06 月30 日止 ， 本基 金从 事 证券 交 易所 债 券正 回 购交 易 形成 的 卖出
回购 证券 款余 额200,000,000.00 元， 于2017 年07 月06 日、 2017 年07 月07 日 （先 后 ） 到期 。
该类交易要求本基金在回 购期内 持有的 证券交 易所交 易的债 券和/ 或在 新 质押 式 回购 下
转入 质押 库的 债 券， 按证 券交 易 所规 定 的比 例 折算 为 标准 券 后， 不低 于债 券 回购 交 易的
余额。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基 金的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 国 债、
央行 票据 、金 融债 、地 方政 府 债、 企业 债 、 公司 债 、短 期融 资 券、 中期 票 据 、资 产 支持
证券、次级债券、中小企 业私募 债券、 债券回 购、银 行存款( 包 括协 议 存款 、 定期 存 款
及其他银行存款) 、货 币 市场 工 具及 法 律法 规 或中 国证 监 会允 许 基金 投 资的 其 他固 定 收
益类金融工具，但须符合 中国证 监会相 关规定 。
本基 金通 过对 宏 观经 济 、 利率 走势 、 资 金供 求 、 信用 风险 状 况、 证券 市场 走 势等 方
面的 分析 和预 测 ， 综 合 运用 类 属资 产 配置 策 略、 收益 率曲 线 策略 、 久期 策 略、 套 利策 略 、
个券选择策略等，力求规 避风险 并实现 基金资 产的保 值增值 。
本基 金为 债券 型 基金 ， 属 于证 券 投资 基 金中 较 低风 险 的基 金 品种 ， 其 风险 收 益预 期
高于货币市场基金，低于 混合型 基金和 股票型 基金。
本基 金在 日常 经 营活 动 中面 临 的与 这 些金 融 工具 相 关的 风 险主 要 包括 信 用风 险 、 流
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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动性 风险 及市 场 风险 。 本基 金 的基 金 管理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述
风险 的前 提下 ， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析以 及 投资 组 合的 积 极主 动 管理 ， 力 争获
得超 过业 绩比 较 基准 的 长期 稳 定收 益 。 使 本基 金 在风 险 和收 益 之间 取 得最 佳 的平 衡 以实
现" 风险收益水平高于 货币市 场基金 ，低于 股票型 基金、 混合型 基金" 的风 险收 益目 标 。
本基 金的 基金 管 理人 按 照" 自上 而下 与自 下 而上 相 结合 ， 全面 管 理、 专 业分 工" 的思
路， 将风 险 控制 嵌 入到 全 公司 的 组织 架 构中 ， 对风 险 实行 多 层次 、 多 角度 、 全方 位 的管
理。本基金管理人建立的 风险管 理体系 由三个 风险防 范等级 构成：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董事 会下 设
审计 与风 险管 理 委员 会， 负责 公 司审 计 风险 的 控制 、 管理 、 监 督和 评 价； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进 行 审计 。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评 估， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规 则及 本 部门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定 量 分析 方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建 立风 险 量化 指 标、 模 型， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及时 可靠 地 对各 种 风险 进 行监 督 、 检查 和评 估， 并通 过 相应 决 策， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风 险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是指 借款 人 、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信 用利 差 、 信用 评级 、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基 金在 进 行银 行 间同 业 市场 交 易前 均 对交 易 对手 进 行信 用 评估 ， 以 控制
相应 的信 用风 险。 本基 金 均投 资 于具 有 良好 信 用等 级 的证 券， 投资 于 一家 公 司发 行 的证
券市 值不 超过 基 金资 产 净值 的10% ， 且本 基金 与 由本 基 金的 基 金管 理 人管 理 的其 他 基金
共同 持有 一家 公 司发 行 的证 券 不得 超 过该 证 券的10% 。 最后, 本 基金 在 交易 所 进行 的 交易
均以中国证券登记 结算 有 限责 任 公司 为 交易 对 手完 成 证券 交 收和 款 项清 算, 因此 违 约风
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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险发生的可能性很小。
本基 金报 告期 末 债券 投 资按 短 期信 用 评级 及 长期 信 用评 级 列示 的 情况 如 下， 其中 不
包括本基金所持有的国债 、央行 票据、 政策性 金融债 。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30日
A-1 110,381,000.00
A-1 以下 －
未评级 1,001,302,500.00
合计 1,111,683,500.00
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30日
AAA 760,258,084.94
AAA 以下 638,852,040.00
未评级 88,953,000.00
合计
1,488,063,124.94
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格 变现 资 产。 本基 金的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基 金所 持证 券 均在 证 券交 易 所或 银 行间 同 业市 场 交易 ， 本期 末本 基 金未 持 有有 重
大流动性风险的 投资 品种 。
本基 金管 理人 采 用分 散 投资 、 监 控流 通 受限 证 券比 例 等方 式 防范 流 动性 风 险， 同时
基金 管理 人通 过 分析 和 监测 持 有个 券 的市 场 交易 状 况、 变现 比例 、 压 力测 试 等方 法 评估
组合的流动性风险。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量 因所处 市场各 类价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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利率 风险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本基
金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性 金融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期间结束根据市场利率 重新定 价时对 于未来 现金流 影响的 风险。 本基 金的 基金 管 理
人通过调整投资组合的久 期等方 法对上 述利率 风险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,157,135.7
2
－ － －
8,157,135.7
2
结算备付金
6,808,312.9
4
－ － －
6,808,312.9
4
存出保证金 42,717.91 － － － 42,717.91
交易性金融资
产
1,445,864,5
84.94
1,153,882,0
40.00
395,000,000
.00
－
2,994,746,6
24.94
买入返售金融
资产
594,901,056
.55
－ － －
594,901,056
.55
应收证券清算
款
－ － －
20,000,000.
00
20,000,000.
00
应收利息 － － －
32,286,746.
10
32,286,746.
10
资产总计
2,055,773,8
08.06
1,153,882,0
40.00
395,000,000
.00
52,286,746.
10
3,656,942,5
94.16
负债
卖出回购金融
资产款
595,999,185
.00
－ － －
595,999,185
.00
应付证券清算
款
－ － －
20,036,575.
31
20,036,575.
31
应付管理人报
酬
－ － －
745,841.79 745,841.79
应付托管费 － － － 248,613.95 248,613.95
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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应付交易费用 － － －
24,029.57 24,029.57
应付利息 － － － 90,549.97 90,549.97
其他负债 － － －
130,281.00 130,281.00
负债总计
595,999,185
.00
－ －
21,275,891.
59
617,275,076
.59
利率敏感度缺
口
1,459,774,6
23.06
1,153,882,0
40.00
395,000,000
.00
31,010,854.
51
3,039,667,5
17.57
注：表中所示为本基 金资 产及负 债的 公允 价值， 并 按 照合 约 规定 的利 率重 新 定价 日或 到期 日 孰早 者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6 月30 日
市场利率下降25 个基点 17,801,544.27
市场利率上升25 个基点
-17,514,085.60
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 以人民 币计价 ，因此 无外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指基金所 持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 除市场 利率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本基 金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或银行间同业市场交易 的固定 收益品 种，因 此无其 他重大 价格风 险。
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无
§7
投资组合报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的 比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2
固定收益投资
2,994,746,624.94 81.89
其中：债券 2,781,662,540.00 76.07
资产支持证券
213,084,084.94 5.83
3 贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产
594,901,056.55 16.27
其中：买断式回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和结算备付金合 计
14,965,448.66 0.41
7 其他各项资产 52,329,464.01 1.43
8
合计
3,656,942,594.16 100.00
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有 股票。
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有 股票。
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 末 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未买入股 票。
7.4.2 累 计 卖出 金额 超 出期 末 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股 票。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
本基金本报告期未买入、 卖出股 票。
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基 金资 产净 值 比
例（％）
1 国家债券 － －
2
央行票据 － －
3
金融债券
793,962,000.00 26.12
其中：政策性金融债 395,000,000.00 12.99
4
企业债券
714,693,040.00 23.51
5 企业短期融资券 616,533,500.00 20.28
6
中期票据
161,324,000.00 5.31
7 可转债 － －
8 同业存单 495,150,000.00 16.29
9
其他 － －
10 合计 2,781,662,540.00 91.51
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 111717122
17光大银行
CD122
4,000,000 395,520,000.00 13.01
2 170210
17国开10
4,000,000 395,000,000.00 12.99
3 011764025
17东莞发展
SCP001
1,000,000 100,160,000.00 3.30
4 136047
15国君G1
1,000,000 99,630,000.00 3.28
5 111715176
17民生银行
CD176
1,000,000 99,630,000.00 3.28
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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值比例(%)
1 1689127 16 旭越2A1 800,000.00 54,128,000.00 1.78
2 142047
花呗04A1
500,000.00 49,874,632.88 1.64
3 142382
花呗12A1
400,000.00 39,738,323.29 1.31
4 142676 花呗17A1 300,000.00 29,951,823.29 0.99
5 142333
花呗11A1
300,000.00 29,771,305.48 0.98
6 1689260 16 建元2A1 400,000.00 9,620,000.00 0.32
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
注：本基金的投资范 围不 包括股 指期 货。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基金的投资范围不包括 股指期 货。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
注：本基金投资范围 不包 含国债 期货 。
7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告期内, 本基 金 投资 决 策程 序 符合 相 关法 律 法规 的 要求, 未发 现本 基 金投 资 的前
十名证券的发行主体本期 出现被 监管部 门立案 调查, 或 在报 告 编制 日 前一 年 内受 到 公开
谴责、处罚的情形。
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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7.12.2 本基 金的 投资 范 围不 包 括股 票 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,717.91
2
应收证券清算款
20,000,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 32,286,746.10
5
应收申购款 －
6 其他应收款 －
7
待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 52,329,464.01
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有 可转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有 股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
227 13,215,858.78
2,999,999,000.0
0
100.00
%
943.38
－
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
344.97 0
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额 总量 区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投 资和 研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017 年3 月23 日) 基金 份额 总 额
2,999,999,943.38
基金合同生效日起至报告 期期末 基金总 申购份 额 －
减：基金合同生效日起至 报告期 期末基 金总赎 回份额 －
基金 合同 生效 日 起至 报 告期 期 末基 金 拆分 变 动份 额 （ 份额
减少以“- ”填列）
－
本报告期期末基金份额总 额 2,999,999,943.38
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ；总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报 告期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动 。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的诉讼 事项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有 重大 变化 。
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘 会计师 事务所 。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 稽查 或 处罚 等 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认真 进行 整 改， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并通 过了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 及 其高 级 管理 人 员未 受 稽查 或
处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券
2
－ － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信 誉良 好， 注册 资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依 据 交易 单元 选择 标 准对 交易 单 元候 选券 商的 服 务质 量和 研究 实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
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本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，本 期新 增券商 交易 单元： 东方 证券 。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
东方证券
1,036,81
2,990
100%
3,734,03
4,000
100% － －
10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
2
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3
兴业基金管理有限公司关 于兴 业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券
投资基金延长募集期限的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-16
4
兴业瑞丰6 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同生 效公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-24
5
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
6 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
7
兴业瑞丰6 个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理变 更公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-29
8
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
2017-05-04
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
第 45 页 共 46 页
www.cib-fund.com.cn
9
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
10
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证 券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
20170323~201
70630
29999
99000
0 0
299999900
0
100.00%
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如 果该 类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同 时， 该等 集中 赎 回将 可 能产 生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值波 动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及时 赎回的 风险； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险 。 管理 人将 在 基金 运 作中 保 持合 适 的流 动
性水平，并对申购赎回进 行合理 的应对 ，加强 防范流 动性风 险，保 护持有 人利益 。
注：上述份额占比为 四舍 五入， 保留 两位 小数后 的结 果。
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业瑞丰6 个 月定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 募 集注 册 的文 件
（二）《兴业瑞丰6 个 月定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 基 金合 同 》
（三）《兴业瑞丰6 个 月定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 托 管协 议 》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
兴业瑞丰6 个月 定 期开 放 债券 型证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
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（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备 查文 件 等文 本 存放 于 基金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
