兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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兴业添利债券型证券投资基金2017年半年度报告
2017 年6 月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年8 月29日
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人中国工商银行 股份有 限公 司 根据 本 基金 合 同规 定 ，于2017 年8 月22 日
复核 了本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报
告等内容，保证复核内容 不存在 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏。
基金管理人承诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资 产， 但不保 证基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3 主要 财 务指 标和 基 金净 值表 现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 10
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明........................................................ 10
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望........................................................ 11
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 12
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 13
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明.................................. 13
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 13
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明 ............ 13
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 13
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 14
6.2 利润 表................................................................................................................................. 15
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 17
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 18
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 35
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细.................................. 35
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动 ..................................................................................... 35
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 36
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 36
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 37
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 37
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 37
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明................................................................. 37
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明................................................................. 38
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 38
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 39
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 39
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 39
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 39
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 40
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 40
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10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 40
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 40
10.4 基金 投 资策 略的 改 变 ......................................................................................................... 40
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 40
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受稽 查 或处 罚等 情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况............................................................................ 40
10.8 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 42
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 43
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 44
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 44
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 44
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§2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业添利债券型证券投资 基金
基金简称 兴业添利债券
基金主代码
001299
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年6 月10 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公 司
报告期末基金份额总额
9,993,613,688.69
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
在严格控制投资组合风险 的前提 下，通 过积极 主动 的
资产配置，力争获得超越 业绩比 较基准 的收益 。
投资策略
本基金通过对宏观经济、 利率走 势、资 金供求 、信 用
风险状况、证券市场走势 等方面 的分析 和预测 ，综 合
运用 类属 资产 配 置策 略 、 久 期策 略 、 收益 率曲 线 策略 、
信用债投资策略等，力求 规避风 险并实 现基金 资产 的
保值增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 ：中国 债券综 合全价 指数 。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券 投资基 金中较 低预 期
风险、预期收益的基金品 种，其 预期风 险及预 期收 益
高于货币市场基金，低于 混合型 基金和 股票型 基金 。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 郭明
联系电话 021-22211888 （010 ）66105799
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn custody@icbc.com.cn
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客户服务电话
40000-95561 95588
传真 021-22211997 （010 ）66105798
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 卓新章 易会满
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公 场所
注：
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号 财富 金
融广场7 号楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和指 标 报告期（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）
本期已实现收益
191,675,064.22
本期利润 99,811,291.77
加权平均基金份额本期利 润 0.0100
本期加权平均净值利润率
0.99%
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本期基金份额净值增长率
1.00%
3.1.2 期 末 数据 和指 标 报告期末(2017 年6 月30 日)
期末可供分配利润
118,174,573.93
期末可供分配基金份额利 润
0.0118
期末 基金资产净值 10,111,788,262.62
期末基金份额净值
1.012
3.1.3 累 计 期末 指标 报告期末(2017 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率
9.00%
注：1 、 本期 已实 现 收益 指基 金本 期 利息 收入 、 投资 收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费用后的余额， 本期 利润为 本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变 动收益 。
2 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有人 认 购或 交易 基金 的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益 水平 要低 于 所
列数字。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资产 负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为 期
末余额，不是当期发 生数 ）。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.40% 0.07% 0.90% 0.06% 0.50% 0.01%
过去三个月
0.60% 0.08% -0.88% 0.08% 1.48% 0.00%
过去六个月 1.00% 0.07% -2.11% 0.08% 3.11% -0.01%
过去一年
1.80% 0.09% -3.50% 0.10% 5.30% -0.01%
自基金合同生效日起
至今
9.00% 0.08% -1.09% 0.08% 10.09% 0.00%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 中国 债券 综合全 价指 数。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业添利债券型证券投资基金
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年6 月10 日-2017 年6 月30 日）
兴业添利债券 基金基准
2015-06-10 2015-09-22 2016-01-08 2016-04-27 2016-08-09 2016-11-28 2017-03-15 2017-06-30
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
§4
管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴业 基金 管 理有 限 公司 获 中国 证 监会 批 复。 兴业 基金 由 兴业 银 行股 份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴 业基 金 的业 务 范围 包 括基 金 募集 、 基金 销 售、 特定 客户 资 产管 理 、 资
产管理和中国证监会许可 的其他 业务。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 兴业 天融 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
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混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕 丰债 券 型证 券 投资 基 金、 兴 业安 润 货币 市 场基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君
本基金
的基金
经理
2015 年11 月
9 日
－
7
中国籍，硕士学位，金 融
风险 管理 师（FRM ），具
有证券投资基金从业资
格。2010 年7 月至2013 年6
月，在 海富 通基 金管 理 有
限公司主要从事基金产 品
及证券市场研究分析工
作；2013 年6 月至2014 年5
月在建信基金管理有限 公
司主要从事基金产品及 量
化投资相关的研究分析 工
作； 2014 年5 月加 入 兴业 基
金管理有限公司，现任 基
金经理。
徐莹
本基金
的基金
经理
2015 年7 月6
日
2017 年4 月
28日
9
中国 籍， 硕士 学 位， CFA ，
具有证券投资基金从业 资
格。2008 年7 月至2012 年5
月，在兴业银行总行资 金
营运中心从事债券交易 、
债券投资；2012 年5 月至
2013 年6 月， 在兴 业 银行 总
行资产管理部从事组合 投
资管理； 2013 年6 月加 入兴
业基金管理有限公司， 现
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任基金经理。
注：1 、 对基 金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 为基 金合 同生 效 日， “ 离职 日期 ” 为 根据 公司 决 定
确定的解聘日期，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职日 期” 和“离 任日 期” 分别指 根据 公司 决定确 定的 聘
任日期和解聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定；
3 、 本基 金 的基 金 经理 杨逸 君女 士 因个 人原 因 （休 产假 ） 休假 将超 过 30 日， 无 法正 常履 行 职务 ， 本
公司根据有关法规和 公司 制度批 准杨 逸君 女士于2017 年5 月4 日开 始休 假。 杨 逸君 女士 休假 期 间， 本
基金的投资管理工作 由基 金经 理 莫华 寅代 为履 行 职责 。本 基 金管 理人 已于2017 年5 月4 日就 上 述事 项
进行公告。
4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等有 关法 律 法规 及 基金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基 金法 律 文件 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险 的前 提 下， 为 基金 份 额持 有 人谋 求 最大 利 益。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告 期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
1 、宏观经济分析
国外 经济 方面 ， 世界 经 济继 续 复苏 。 美国 经济 复 苏有 所 走弱 ， 欧元 区 经济 复 苏势 头
良好 。 具体 来看 ， 今年 以 来美 国GDP 增 速低 于 预期 ， 内 外需 继 续改 善 ， 就 业 数据 向 好发
展，6 月失业率控制在4.4% 左右 ，通 胀 压力 较 小，5 月PCE 和核心PCE 通胀下行至1.4%
左右，上半年制造业PMI 指数 一度 回落 至54.8 ，6 月回 升 至57.8 左右 。 在美 联 储加 息 的 大
背景下，美元出现走弱， 上半年 美元指 数从103 下 降至95附近 ， 主要 由 于市 场 对特 朗 普
新政 预期 的回 落 和美 国 经济 基 本面 边 际上 的 走弱 。 欧 元区 方 面， 经济 整体 表 现良 好 且超
预期 ， 出 口拉 动 明显 ， 资产 开 支和 消 费稳 步 提升 ， 通胀 继 续受 到 抑制 ， 6 月CPI 同比 增速
降至1.3% ，6 月制 造业PMI 达57.4 ，创6 年 内最 高 点， 法 国与 德 国大 选 结束 ， 欧元 区 政 治
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不确定性回落。
国内 经济 方面 ， 上半 年 经济 运 行平 稳 ， 略 超预 期 ， 下半 年经 济 增长 压 力较 上 半年 预
计有所提升。上半年国内 生产总 值，按 可比价 格计算 同比增 长6.9% ， 工业 增 加值1-6 月
累计 同比 增长6.9% ， 6 月 官方 制 造业PMI 小幅 回 落至51.4 ， 位 于荣 枯 线上 方。 经济 增 长的
内生动能来看，三驾马车 趋势上 涨跌互 现。固 定资产 投资增 速受到 抑制，6 月 固定 资 产
投资累计同比小幅回落至8.60% ；消 费 表现 较 稳定 ，6 月 社会 消 费品 零 售总 额 同比 增 长
11.00%, 有所 回升 ；外 需 改善 ， 进出 口 数据 明 显好 转，6 月进 出口 总 额同 比 增长 回 升至
13.80% 。 上半 年 通胀 走 稳 ，CPI 同比 增速 回 升至1.50% 后 企稳 ，PPI 同比 见顶 回 落至5.50%
后走稳。
2 、市场回顾
上半 年， 债 券市 场受 海 外加 息、 央行 调 整政 策 性利 率 、 金融 监管 加 码、 金融 去杠 杆
工作推进等因素影响，收 益率整 体上行 ，直至6 月 才迎 来 一波 短 期反 弹 行情 ， 中债 总 净
价指 数下 跌2.47% ， 中债 国债 总 净价 指 数下 跌3.00% ， 中债 企 业债 总 净价 指 数下 跌6.67% ，
10 年期 国 债上 行56bp 至3.57% ， 10 年 期国 开 债上 行50bp 至4.24% 。 资金 面整 体 维持 不 紧不
松， 一季 度部 分 时点 曾 出现 阶 段性 流 动性 紧 张， 而 二季 度 资金 面 受央 行 呵护 整 体平 稳 ，
银行间1 天回 购利 率 收至 2.92% ， 7 天回 购利 率 收至 3.97% ， 根 据央 行 当前 表 态， 预 计接
下来 资金 面将 依 旧维 持 紧平 衡 ， 短期 内不 会 进行 转 向。 从 市场 当 前的 波 动来 看， 通 过监
管层的表态，市场参与者 已逐步 将债券 市场和 资金面 的政策 冲击预 期控制 在合理 范围
内，当前债市收益率保持 窄幅振 荡。
3 、运作分析
报告 期内 ，本 组 合严 格 把握 债 券的 信 用风 险 ，采 取 中短 久 期策 略 ，谨 慎 杠杆 操 作，
准确 把握 信用 资 质较 好 的债 券 品种 的 投资 机 会， 债券 仓位 基 本维 持 不变 ， 组 合久 期 控制
在3 年以内。同时，组 合在季 末、半 年末等 关键时 点进行 逆回购 操作， 增厚 组 合收 益 。
下一 阶段 ， 我们 将 持续 关 注国 内 经济 基 本面 情 况， 密切 关注 央 行货 币 政策 及 监管 动
向， 在警 惕 流动 性以 及 信用 风 险的 大 前提 下， 采取 较 为稳 健 的操 作 策略 ， 谨慎 杠 杆操 作 ，
久期跟随市场节奏。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告期内，本基金份额净 值增长 率为1.00% ， 同期 业 绩比 较 基准 收 益率 为-2.11% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
展望 三季 度， 预 计海 外 主要 经 济体 复 苏总 体 延续 ， 短期 内 继续 在 合理 区 间内 运 作。
美国 经济 基本 面 中期 来 看趋 平 稳， 加 息节 奏 趋缓 ， 通胀 或 继续 受 抑制 ， 关注 税收 改 革带
来的 投资 与消 费 的释 放 ； 欧元 区经 济 前期 回 暖， 三 季度 经 济增 速 可持 续 性仍 需观 察 ， 就
业情 况改 善不 佳 ， 受欧 元升 值 影响 外 需或 衰 减， 消费 相对 低 迷， 经 济增 长 存在 一 定压 力 。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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国内 方面 ， 下半 年经 济 增速 可 持续 性 有待 考 量， 预计 经 济增 长 略弱 于 上半 年 ， 或整
体平稳下行，高于6.50% 的目 标 值。 当 前大 宗 工业 品 价格 环 比上 涨 ，工 业 增加 值 平稳 ，
但上 下游 行业 仍 表现 分 化， 下游 需求 端 有待 复 苏。 消 费数 据 相对 稳 定， 支撑 经济 ； 供给
侧带 来的 供给 收 缩， 使 得涨 价 延续 ， 补库 存 推动 需 求推 动 制造 业 投资 ， 基建 投资 或 将托
底经 济， 地产 投 资受 供 地支 撑 ；进 出 口带 来 的正 贡 献有 望 延续 。 下半 年 通胀 压 力较 低 。
央行 货币 政策 继 续保 持 稳健 中 性， 综 合运 用 多种 货 币政 策 工具 ， 维护 流 动性 基 本稳 定 。
综合 来看 ，我 们 对债 券 市场 持 谨慎 态 度， 通 胀对 债 市压 力 较低 ， 但由 于 经济 惯 性，
叠加 环保 政策 效 应， 经 济动 能 仍将 维 持， 资 金面 将 保持 平 稳中 心 ， 但 央行 防 范金 融 风险
对债 市的 冲击 或 将在 某 些时 点 显现 。 海 外美 联 储加 息 进程 放 缓， 但欧 央行 退 出量 化 宽松
或对 债市 造成 压 力。 三 季度 债 市预 计 振荡 概 率较 大 ， 可能 出现 一 定程 度 的回 调， 信 用利
差、 期限 利差 可 能存 在 修复 ， 债券 配 置仍 将 以中 高 资质 中 低久 期 为上 ， 但是 若出 现 基本
面阶 段性 恶化 、 流 动性 改 善等 时 点， 管 理人 会 把握 投 资机 会， 勤勉 运 作， 继 续为 持 有人
带来回报。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管 运营 的 公司 领 导担 任 ； 委 员若 干 名， 由 基金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研 究部 、 投资 管 理总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制定 合理 、 公允 的估 值 方 法； 对估 值 方法 进 行讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认 真核 查 公司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
根据 《基 金 合同 》 ， 基金 收 益分 配 后基 金 份额 净值 不 能低 于 面值 ， 即 基金 收 益分 配
基准日的基金份额净值减 去每单 位基金 份额收 益分配 金额后 不能低 于面值 。
本基金本报告期内已实施 利润分 配1 次， 共 分配 利 润139,910,614.66 元， 符合 基 金 合
同规定。
本报告期没有应分配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 不存 在 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百 人或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 内， 本基 金托 管 人在 对 兴业 添 利债 券 型证 券 投资 基 金的 托 管过 程 中， 严格
遵守 《证 券投 资 基金 法 》 及其 他法 律 法规 和 基金 合 同的 有 关规 定 ， 不 存在 任 何损 害 基金
份额持有人利益的行为， 完全尽 职尽责 地履行 了基金 托管人 应尽的 义务。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本报告期内，兴业添利债 券型证 券投资 基金的 管理人-- 兴业 基 金管 理 有限 公 司在 兴
业添 利债 券型 证 券投 资 基金 的 投资 运 作、 基金 资产 净 值计 算、 基金 份 额申 购 赎回 价 格计
算、 基金 费用 开 支等 问 题上 ， 不存 在 任何 损 害基 金 份额 持 有人 利 益的 行 为， 在各 重 要方
面的 运作 严格 按 照基 金 合同 的 规定 进 行。 本报 告期 内， 兴业 添 利债 券 型证 券 投资 基 金对
基金份额持有人进行了1 次利 润分 配 ，分 配 金额 为139,910,614.66 元。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本托管人依法对兴业基金 管理有 限公司 编制和 披露的 兴业添 利债券 型证券 投资基
金2017 年 半年 度 报告 中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分 配情 况、 财务 会 计报 告 、 投资 组合
报告等内 容进 行了 核查 ， 以上 内 容真 实 、准 确 和完 整 。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业添利债券 型证券 投资基 金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 2,286,152.47 247,191,171.60
结算备付金
－ －
存出保证金
12,892.31
－
交易性金融资产
6.4.7.2 9,867,826,650.00 9,399,000,460.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
8,479,573,450.00 7,490,967,760.00
资产支持证券投资
1,388,253,200.00 1,908,032,700.00
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产
6.4.7.4 83,000,564.50 388,601,222.90
应收证券清算款
10,000,000.00 －
应收 利息
6.4.7.5 165,890,356.26 225,167,399.76
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
10,129,016,615.54 10,259,960,254.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
6.4.7.3
－ －
卖出回购金融资产款
10,000,000.00 99,989,730.01
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
5,767,094.74 6,025,293.33
应付托管费
1,235,806.03 1,291,134.30
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 17,179.07 19,566.72
应交税费
－ －
应付利息
－ 233,017.30
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 208,273.08 410,000.00
负债合计
17,228,352.92 107,968,741.66
所 有 者权 益 ：
实收基金
6.4.7.9 9,993,613,688.69 9,993,716,189.83
未分配利润 6.4.7.10 118,174,573.93 158,275,322.77
所有者权益合计
10,111,788,262.62 10,151,991,512.60
负债和所有者权益总计
10,129,016,615.54 10,259,960,254.26
注：报告截止日2017 年6 月30日， 基金 份 额净 值1.012 元， 基 金份 额 总额9,993,613,688.69 份。
6.2 利润表
会计主体：兴业添利债券 型证券 投资基 金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
一 、 收入
143,178,848.01 256,069,234.78
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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1. 利息收入
300,172,690.16 334,089,727.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,294,547.04 1,995,147.63
债券利息收入
262,905,313.42 331,647,922.94
资产支持证券利息收
入
28,563,250.77
－
买入返售金融资产收
入
7,409,578.93 446,657.13
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
-65,130,082.25 174,430,155.48
其中：股票投资收益
6.4.7.12
－ －
基金投资 收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -73,617,282.83 174,430,155.48
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
8,487,200.58
－
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7.14
－ －
股利收益 6.4.7.15 － －
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -91,863,772.45 -252,452,025.70
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 12.55 1,377.30
减 ： 二、 费 用
43,367,556.24 45,276,594.61
1 ．管理人报酬
34,922,482.17 36,093,458.98
2 ．托管费
7,483,389.04 7,734,312.60
3 ．销售服务费
－ －
4 ．交易费用 6.4.7.18 14,499.69 52,015.00
5 ．利息支出
706,030.96 1,159,233.10
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
706,030.96 1,159,233.10
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6 ．其他费用
6.4.7.19 241,154.38 237,574.93
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
99,811,291.77 210,792,640.17
减：所得税费用
－ －
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
99,811,291.77 210,792,640.17
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业添利债券 型证券 投资基 金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
9,993,716,189.8
3
158,275,322.77 10,151,991,512.60
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 99,811,291.77 99,811,291.77
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-102,501.14 -1,425.95 -103,927.09
其中：1. 基金申购款
1,399.27 3.66 1,402.93
2. 基金赎回款 -103,900.41 -1,429.61 -105,330.02
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－
-139,910,614.6
6
-139,910,614.66
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
9,993,613,688.6
9
118,174,573.93 10,111,788,262.62
项 目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所 有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净 9,993,975,581.7 493,733,354.76 10,487,708,936.46
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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值)
0
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 210,792,640.17 210,792,640.17
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-263,963.63 14,685.38 -249,278.25
其中：1. 基金申购款
318,020.33 18,394.39 336,414.72
2. 基金 赎回款 -581,983.96 -3,709.01 -585,692.97
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－
-621,639,774.9
6
-621,639,774.96
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
9,993,711,618.0
7
82,900,905.35 10,076,612,523.42
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业添利债券型证券投资 基金( 以下 简 称“ 本 基金 ”) 系 由基 金 管理 人 兴业 基 金管 理
有限 公司 依照 《 中华 人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 、 《 兴业 添 利债 券 型证 券 投资 基 金基
金合同》( 以下 简称 “基 金合 同 ”) 及其 他 有关 法 律法 规 的规 定 ，经 中 国证 券 监督 管 理委
员会( 以 下简 称 “中 国证 监 会”) 以证 监 许可[2015]736 号文 批准 公 开募 集 。本 基金 为 契约
型开 放式 基金 ， 存续 期 限为 不 定期 ， 首次 设 立募 集 基金 份 额为3,000,543,434.06 份， 经德
勤华 永会 计师 事 务所( 特殊 普 通合 伙) 验 证， 并 出具 了 编号 为 德师 报( 验) 字(15) 第0883 号验
资报告。基金合同于2015 年6 月10 日 正式 生 效。 本 基金 的 基金 管 理人 为 兴业 基 金管 理 有
限公司，基金托管人为中 国工商 银行股 份有限 公司。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 基金 合 同及 截 至报 告 期末 最 新公 告 的 《兴
业添 利债 券型 证 券投 资 基金 招 募说 明 书》 的有 关规 定， 本基 金 的投 资 范围 为 具有 良 好流
动性 的金 融工 具， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 国 债、 央行 票据 、 金 融债 、 地 方政 府 债、 企
业债 、 公司 债、 短期 公司 债 券、 分离 交易 可 转债 所 分离 出 的纯 债 部 分、 短 期融 资 券、 中
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期票据、资产支持证券、 次级债 券、中 小企业 私募债 券、债 券回购 、银行 存款( 包括 协
议存款、定期存款及其他 银行存 款) 、 货币 市 场工 具及 法 律法 规 或中 国 证监 会 允许 基 金
投资的其他固定收益类金 融工具 ，但须 符合中 国证监 会相关 规定。 本基 金不 进行 股 票
或权 证等 权益 类 资产 的 投资 。 本 基金 不 投资 可 转换 债 券， 但可 以投 资 分离 交 易可 转 债上
市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以 后允许 基金投 资其他 品种， 基金管 理
人在 履行 适当 程 序后 ， 可 以将 其 纳入 投 资范 围， 并可 依 据届 时 有效 的 法律 法 规适 时 合理
地调整投资范围。 本基金的投资组合比例 为： 本 基金 投 资于 债 券资 产 的比 例 不低 于 基
金资产的80% ，现 金或 到 期日 在 一年 以 内的 政府 债 券占 基 金资 产 净值 的 比例 不 低于5% 。
本基金的业绩比较基准为 ：中国 债券综 合全价 指数。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称" 企业 会 计
准则") 以及中国证监会发布的基金行 业实务 操作的 有关规 定编制 ，同时 在具体 会计 核 算
和信息披露方面也参考了 中国证 券投资 基金业 协会发 布的若 干基金 行业实 务操作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符 合企业 会计 准 则和 中 国证 监 会发 布 的关 于 基金 行 业实 务
操作 的有 关规 定 的要 求， 真实 、 完 整地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 、会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策、会 计估计 与最近 一期年 度报告 相一致 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税 务总 局财 税[2004]78 号文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]140 号 《关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问题的通知 》及其 他相关 税务法 规和实 务操作 ，主要 税项列 示如下 ：
1) 以发行基金方式募集资金 ，不属 于营业 税征收 范围， 不缴纳 营业税 。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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2) 证券投资基金( 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开放 式 证券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖
股票 、 债 券免 征 营业 税 和增 值 税；2018 年1 月1 日起 ， 公 开募 集 证券 投 资基 金 运营 过 程中
发生 的其 他增 值 税应 税 行为 ， 以基 金 管理 人 为增 值 税纳 税 人， 暂 适用 简 易计 税方 法 ， 按
照3% 的征收率缴纳增值 税。
3) 对基 金从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包 括买 卖 债券 的 差价 收 入， 债 券的 利 息收 入及
其他收入，暂不缴纳企业 所得税 。
4) 对基 金取 得的 债 券利 息 收入 ， 由发 行 债券 的 企业 在 向基 金 支付 上 述收 入 时代 扣代
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存款
2,286,152.47
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 2,286,152.47
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 218,131,461.92 211,864,000.00 -6,267,461.92
银行 间市场 8,493,817,060.90 8,267,709,450.00 -226,107,610.90
合计
8,711,948,522.82 8,479,573,450.00 -232,375,072.82
资产支持证券 1,399,012,631.42 1,388,253,200.00 -10,759,431.42
基金 － － －
其他 － － －
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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合计
10,110,961,154.24 9,867,826,650.00 -243,134,504.24
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 83,000,564.50 －
合计
83,000,564.50
－
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应收活期存 款利息 10,279.71
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息
164,210,580.62
应收买入返售证券利息 102,332.97
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 1,567,162.96
合计
165,890,356.26
注：本报告期末其他 项目 列示金 额包 含应 收资产 支持 证券利 息。
6.4.7.6 其 他 资产
注：本基金本报告期 末未 持有其 他资 产。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用
17,179.07
合计 17,179.07
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 69,424.36
预提信息披露费 138,848.72
合计
208,273.08
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
9,993,716,189.83 9,993,716,189.83
本期申购
1,399.27 1,399.27
本期赎回（以“- ”号 填 列） -103,900.41 -103,900.41
本期末
9,993,613,688.69 9,993,613,688.69
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
341,526,101.53 -183,250,778.76 158,275,322.77
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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本期利润
191,675,064.22 -91,863,772.45 99,811,291.77
本期基金份额交易产
生的变动数
-3,816.22 2,390.27 -1,425.95
其中：基金申购款
51.29 -47.63 3.66
基金赎回款
-3,867.51 2,437.90 -1,429.61
本期已分配利润 -139,910,614.66 － -139,910,614.66
本期末
393,286,734.87 -275,112,160.94 118,174,573.93
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存款利息收入 166,335.43
定期存款利息收入 1,127,452.96
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 696.68
其他
61.97
合计 1,294,547.04
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
注：本基金本报告期 无股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
-73,617,282.83
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 -73,617,282.83
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出 债券 （、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
1,922,967,034.33
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
1,750,042,647.83
减：应收利息总额 246,541,669.33
买卖债券差价收入
-73,617,282.83
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出资产支持证券成交总 额 633,680,198.45
减： 卖出 资产 支 持证 券 成本 总
额
605,826,625.47
减：应收利息总额 19,366,372.40
资产支持证券投资收益 8,487,200.58
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告期无股利收 益。
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融资产 -91,863,772.45
—— 股票投资 －
—— 债券投资
-77,910,897.92
—— 资产支持证券投资 -13,952,874.53
—— 基金投资
0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -91,863,772.45
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 12.55
合计
12.55
6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 147.44
银行间市场交易费用
14,352.25
合计
14,499.69
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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项目
本 期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
审计费用 69,424.36
信息披露费
138,848.72
帐户维护费
18,600.00
汇划手续费 14,281.30
合计
241,154.38
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
2017 年7 月24 日, 本基金管理人发布《兴 业添利 债券型 证券投 资基金2017 年第2 次分
红公 告》 ， 收益 分 配基 准 日为2017 年7 月13 日 ， 权益 登记 日 为2017 年7 月25 日 、 除息 日为
2017 年7 月25 日， 现金 红利 发 放日 为2017 年7 月26 日， 收 益分 配 方案 为 每10 份 基金 份 额派
发红利人民币0.13 元。
除以上情况外，无其他需 要说明 的资产 负债表 日后事 项。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业 基金 管理 有 限公 司 （以 下简 称" 兴业
基金" ）
基金管 理 人、 基金 销 售机 构 、 注 册登 记 机构
中国 工商 银行 股 份有 限 公司 （以 下 简称"
工商银行" ）
基金托管人
兴业 银行 股份 有 限公 司 （以 下简 称" 兴业
银行" ）
基金管理人的股东
兴业 财富 资产 管 理有 限 公司 （以 下 简称"
兴业财富" ）
基金管理人控制的公司
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未 通 过关 联 方交 易 单元 进 行股 票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行权证 交易。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期及上年度 可比期 间无应 支付关 联方的 佣金。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
34,922,482.17 36,093,458.98
其中 ： 支 付销 售 机构 的 客户 维
护费
－ －
注： 支付 基金 管理 人 兴业 基金 的基 金 管理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值0.70% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至 每 月月 末， 按 月支 付 。 其计 算公 式为 ： 日基 金管 理 人报 酬＝ 前一 日 基金 资产 净 值×0.70% ÷当 年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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当期发生的基金应支付的托
管费
7,483,389.04 7,734,312.60
注： 支付 基金 托管 人 工商 银 行 的基 金 托管 费按 前 一日 基金 资产 净 值0.15% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计 至
每月月末，按月支付 。其 计算公 式为 ：日 基金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净值 ×0.15% ÷当 年 天数 。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生与 关联方 进行银 行间同 业市场 的债券(含回
购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期及上年度 可比期 间无基 金管理 人运用 固有资 金投资 本基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
兴业银行
9,993,440,595.2
7
100.00%
9,993,440,595.2
7
100.00%
注：关联方投资本基 金采 用公允 费率 ，即 按照基 金法 律文件 条款 执行 。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 2,286,152.47 166,335.43 39,470,128.56 1,147,642.25
兴业银行 －
197,500.03
－ －
注：本基金的活期银 行存 款由基 金托 管人 工商银 行股 份有限 公司 保管 ，按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期间 及上 年 度可 比 期间 未 发生 在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期及上年度 可比期 间无须 说明的 其他关 联交易 事项。
6.4.11 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形
式
发放总
额
再投资形式
发放总额
本期利
润
分配合
计
备注
1
2017-02-
15
2017-2-15( 场
外)
0.140
139,910,
613.27
1.39
139,910,
614.66
合计
0.140
139,910,
613.27
1.39
139,910,
614.66
注： 资产 负 债表 日之 后 、 半年 度 报告 批准 报出 日 之前 批准 、 公 告或 实 施的 利润 分配 ， 请 参见 附 注 “ 资
产负债表日后事项” 。
6.4.12 期末（2017 年6 月30日） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
金额单位：人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：资 产支 持证 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
zc170
62904
京东
10优A
2017-06-27
新发未上
市
100 100
500,0
00
50,000,000 50,000,000
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本期末未持有暂时 停牌等 流通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
本基 金本 报告 期 末无 从 事银 行 间市 场 债券 正 回购 交 易形 成 的卖 出 回购 金 融资 产 款余 额 。
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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截至本报告期末2017 年6 月30 日止 ， 基金 从 事 证券 交易 所 债券 正 回购 交 易形 成 的卖 出 回
购证券款余额10,000,000.00 元 ，于2017 年7 月4 日到 期。 该 类交 易 要求 本 基金 在 回购 期 内
持有 的证 券交 易 所交 易 的债 券 和/ 或 在新 质 押式 回 购下 转 入质 押 库的 债 券， 按 证券 交 易所
规定的比例折算为标准券 后，不 低于债 券回购 交易的 余额。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基 金的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 国 债、
央行 票据 、 金融 债、 地方 政 府债 、 企 业债 、 公 司债 、 分 离交 易 可转 债 所分 离 出的 纯 债部
分、 短期 融资 券 、 中期 票据 、 资 产支 持 证券 、 次级 债 券、 中 小企 业 私募 债 券、 债 券回 购 、
银行存款( 包括 协议 存款 、定 期 存款 及 其他 银 行存 款) 、 货币 市 场工 具 及法 律 法规 或 中国
证监会允许基金投资的其 他固定 收益类 金融工 具，但 须符合 中国证 监会相 关规定 。
本基 金通 过对 宏 观经 济 、 利率 走势 、 资 金供 求 、 信用 风险 状 况、 证券 市场 走 势等 方
面的 分析 和预 测 ， 综合 运用 类 属资 产 配置 策 略、 收益 率曲 线 策略 、 久期 策 略、 套 利策 略 、
个券选择策略等，力求规 避风险 并实现 基金资 产的保 值增值 。
本基 金为 债券 型 基金 ， 属 于证 券 投资 基 金中 较 低风 险 的基 金 品种 ， 其 风险 收 益预 期
高于货币市场基金，低于 混 合型 基金 和 股票 型 基金 。
本基 金在 日常 经 营活 动 中面 临 的与 这 些金 融 工具 相 关的 风 险主 要 包括 信 用风 险 、 流
动性 风险 及市 场 风险 。 本基 金 的基 金 管理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述
风险 的前 提下 ， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析以 及 投资 组 合的 积 极主 动 管理 ， 力 争获
得超 过业 绩比 较 基准 的 长期 稳 定收 益 。 使 本基 金 在风 险 和收 益 之间 取 得最 佳 的平 衡 以实
现 “风 险 收益 水 平高 于 货币 市 场基 金， 低于 股 票型 基 金、 混 合型 基 金” 的 风险 收 益目 标 。
本基 金的 基金 管 理人 按 照 “自 上而 下 与自 下 而上 相 结合 ， 全 面管 理 、 专业 分工 ” 的
思路 ， 将风 险控 制 嵌入 到 全公 司 的组 织 架 构中 ， 对风 险实 行 多层 次、 多角 度 、 全方 位的
管理。本基金管理人建立 的风险 管理体 系由三 个风险 防范等 级构成 ：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董事 会下 设
审计 与风 险管 理 委员 会， 负责 公 司审 计 风险 的 控制 、 管理 、 监 督和 评 价； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进行 审计。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评 估， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度 并监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 31 页 共 44 页
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规 则及 本 部门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定量 分析方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建 立风 险 量化 指 标、 模 型， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及时 可靠 地 对各 种 风险 进 行监 督 、 检查 和评 估， 并通 过 相应 决 策， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风 险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是指 借款 人 、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信 用利 差 、 信用 评级 、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基金 在进 行 银行 间 同业 市 场 交易 前均 对 交易 对 手进 行 信用 评 估, 以控 制相
应的 信用 风险 。 本 基金 均 投资 于 具有 良 好信 用 等级 的 证券 ， 投 资于 一 家公 司 发行 的 证券
市值 不超 过基 金 资产 净 值的10% ，且 本基 金与 由 本基 金 的基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金共
同持 有一 家公 司 发行 的 证券 不 得超 过 该证 券 的10% 。 最 后, 本基 金在 交 易所 进 行的 交 易均
以中国证券登记结算有限 责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款项 清算, 因 此违 约 风险
发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 － －
A-1 以下 － －
未评级 517,014,000.00 57,792,000.00
合计 517,014,000.00 57,792,000.00
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA 2,380,278,900.00 2,202,983,100.00
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 32 页 共 44 页
AAA 以下
6,110,237,750.00 6,035,217,360.00
未评级 270,324,000.00 340,700,000.00
合计
8,760,840,650.00 8,578,900,460.00
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格 变现 资 产。 本基 金的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基 金所 持大 部 分证 券 在证 券 交易 所 上市 ， 其 余亦 可 在银 行 间同 业 市场 交 易， 因 此，
本报 告期 内基 金 的资 产 均能 及 时变 现 。 此外 ， 本基 金管 理 人采 用 分散 投 资、 监控 流 通受
限证 券比 例等 方 式防 范 流动 性 风险 ， 同时 基金 管 理人 通 过分 析 和监 测 持有 个 券的 市 场交
易状况、变现比例、压力 测试等 方法评 估组合 的流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量 因所处 市场各 类价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率 风险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本基
金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期间结束根据市场利率 重新定 价时对 于未来 现金流 影响的 风险。 本基 金的 基金 管 理
人通过调整投资组合的久 期等方 法对上 述利率 风险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,286,152.4
7
－ － －
2,286,152.4
7
存出保证金
12,892.31
－ － －
12,892.31
交易性金融资
产
1,574,075,6
00.00
7,146,291,5
50.00
1,147,459,5
00.00
－
9,867,826,6
50.00
买入返售金融
资产
83,000,564.
50
－ － －
83,000,564.
50
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 33 页 共 44 页
应收证券清算
款
－ － －
10,000,000.
00
10,000,000.
00
应收利息 － － －
165,890,356
.26
165,890,356
.26
资产总计
1,659,375,2
09.28
7,146,291,5
50.00
1,147,459,5
00.00
175,890,356
.26
10,129,016,
615.54
负债
卖出回购金融
资产款
10,000,000.
00
－ － －
10,000,000.
00
应付管理人报
酬
－ － －
5,767,094.7
4
5,767,094.7
4
应付托管费 － － －
1,235,806.0
3
1,235,806.0
3
应付交易费用 － － － 17,179.07 17,179.07
其他负债 － － －
208,273.08 208,273.08
负债总计
10,000,000.
00
－ －
7,228,352.9
2
17,228,352.
92
利率 敏感度缺
口
1,649,375,2
09.28
7,146,291,5
50.00
1,147,459,5
00.00
168,662,003
.34
10,111,788,
262.62
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
247,191,171
.60
－ － －
247,191,171
.60
交易性金融资
产
2,576,315,0
00.00
5,910,282,0
60.00
912,403,400
.00
－
9,399,000,4
60.00
买入返售金融
资产
388,601,222
.90
－ － －
388,601,222
.90
应收利息 － － －
225,167,399
.76
225,167,399
.76
资产总计
3,212,107,3
94.50
5,910,282,0
60.00
912,403,400
.00
225,167,399
.76
10,259,960,
254.26
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 34 页 共 44 页
负债
卖出回购金融
资产款
99,989,730.
01
－ － －
99,989,730.
01
应付管理人报
酬
－ － －
6,025,293.3
3
6,025,293.3
3
应付托管费 － － －
1,291,134.3
0
1,291,134.3
0
应付交易费用 － － － 19,566.72 19,566.72
应付利息 － － －
233,017.30 233,017.30
其他负债 － － － 410,000.00 410,000.00
负债总计
99,989,730.
01
－ －
7,979,011.6
5
107,968,741
.66
利率敏感度缺
口
3,112,117,6
64.49
5,910,282,0
60.00
912,403,400
.00
217,188,388
.11
10,151,991,
512.60
注：按金融资产或金 融负 债的到 期日 进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点 58,131,495.56 62,890,688.11
市场利率上升25 个基点
-57,222,584.71 -61,842,985.93
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 以人民 币计价 ，因此 无外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指基金所 持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 除市场 利率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本基 金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或银行间同业市场交易 的固定 收益品 种，因 此无其 他重大 价格风 险。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 35 页 共 44 页
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的 比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 9,867,826,650.00 97.42
其中：债券
8,479,573,450.00 83.72
资产支持证券
1,388,253,200.00 13.71
3 贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 83,000,564.50 0.82
其中：买断式回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存 款和结算备付金合 计
2,286,152.47 0.02
7 其他各项资产 175,903,248.57 1.74
8
合计
10,129,016,615.54 100.00
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有 股票。
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有 股票。
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未买入股 票。
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 36 页 共 44 页
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股 票。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
本基金本报告期未买入、 卖出股 票。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基 金资 产净 值 比
例（％）
1 国家债券 270,324,000.00 2.67
2
央行票据 － －
3 金融债券 790,552,000.00 7.82
其中：政策性金融债
589,972,000.00 5.83
4
企业债券
6,319,411,950.00 62.50
5 企业短期融资券 280,684,000.00 2.78
6
中期票据
632,271,500.00 6.25
7 可转债 － －
8
同业存单
186,330,000.00 1.84
9
其他 － －
10 合计 8,479,573,450.00 83.86
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1705148
17陕西 债05
2,700,000 270,324,000.00 2.67
2 101652016
16大连万达
MTN001
2,200,000 200,992,000.00 1.99
3 1622025 16 中银消费债 2,000,000 200,580,000.00 1.98
4 160308
16进出08
2,000,000 199,840,000.00 1.98
5 1580078 15株今添债 1,600,000 163,168,000.00 1.61
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 37 页 共 44 页
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例 大小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 061608001
16 沪公 积 金
2A
4,000,000.00 282,960,000.00 2.80
2 061605001
16 沪公 积 金
1A
4,000,000.00 255,920,000.00 2.53
3 1689053
16 建元1A3
2,000,000.00 188,180,000.00 1.86
4 1689087
16 永生1A2
1,210,000.00 114,381,300.00 1.13
5 1689156
16 福元2A
2,500,000.00 112,725,000.00 1.11
6 1689139
16 华驭4A
2,600,000.00 91,832,000.00 0.91
7 1689207
16 永生2A2
520,000.00 51,344,800.00 0.51
8 ZC1706290
4
京东10 优A
500,000.00 50,000,000.00 0.49
9 146152
17 京保3A
500,000.00 50,000,000.00 0.49
10 1689150
16 睿程2A2
1,300,000.00 39,715,000.00 0.39
11 1689044
16 旭越1A2
690,000.00 39,047,100.00 0.39
12 1689175
16 恒金2A2
1,500,000.00 37,035,000.00 0.37
13 1589168
15 企富2A2
3,120,000.00 26,145,600.00 0.26
14 1589127
15 企富1A
670,000.00 24,515,300.00 0.24
15 1689157
16 福元2B
150,000.00 14,686,500.00 0.14
16 1589272
15 中盈1A3
780,000.00 9,765,600.00 0.10
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报告期 末本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 38 页 共 44 页
注：本基金投资范围 不包 含股指 期货 。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基金投资范围不包含股 指期货 。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
注：本基金投资范围 不包 含国债 期货 。
7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告期内, 本基 金 投资 决 策程 序 符合 相 关法 律 法规 的 要求, 未发 现本 基 金投 资 的前
十名证券的发行主体本期 出现被 监管部 门立案 调查, 或 在报 告 编制 日 前一 年 内受 到 公开
谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基 金本 报告 期 未投 资 股票 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,892.31
2
应收证券清算款
10,000,000.00
3
应收股利 －
4 应收利息 165,890,356.26
5
应收申购款 －
6 其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9 合计 175,903,248.57
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 39 页 共 44 页
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有 可转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有 股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
203 49,229,624.08
9,993,440,595.2
7
100.00
%
173,093.42 －
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
6,279.01 0
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投 资和 研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年6 月10 日) 基金 份额 总 额
3,000,543,434.06
本报告期期初基金份额总 额 9,993,716,189.83
本报告期基金总申购份额
1,399.27
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 40 页 共 44 页
减：本报告期基金总赎回 份额
103,900.41
本报告期基金拆分变动份 额 －
本报告期期末基金份额总 额
9,993,613,688.69
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报 告期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动 。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的诉讼 事项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有重大 变化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘 会计师 事务所 。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 稽查 或 处罚 等 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理 有限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认真 进行 整 改， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并通 过了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 及 其高 级 管理 人 员未 受 稽查 或
处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 41 页 共 44 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证
券股份有限
公司
2
－ － － － －
华福证券有
限责任公司
2
－ － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选择标 准对 交易单 元候 选券 商的服 务质 量和 研究实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的 券商 交易 单元 中 ，
ⅰ本期新增2 个券 商交 易 单元 ：华 福证 券 有限 责任 公司 。
ⅱ本期未剔除券商交 易单 元。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中国银河证
145,982, 100% 188,000, 100%
－ －
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 42 页 共 44 页
券股份有限
公司
360.53 000
华福证券有
限责任公司
－ － － － － －
10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
2
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3
兴业添利债券型证券投资基金
2016 年第4 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
4
兴业添利债券型证券投资 基金 招
募说明书（更新）（2016 年第2
号）
www.cib-fund.com.cn 2017-01-23
5
兴业添利债券型证券投资 基金 招
募说明书（更新）摘要（2016 年
第2 号）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-23
6
兴业添利债券型证券投资基金
2017 年第1 次分红公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-14
7
兴业添利债券型证券投资 基金 恢
复大额申购公告
中国 证券 报 、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-09
8
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
9
兴业添利债券型证券投资基金
2016 年年度报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
10
兴业添利债券型证券投资基金 中国 证券 报、 上 海证 券 报、
2017-03-31
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 43 页 共 44 页
2016 年年度报告摘要 证券时报、
11 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
12
兴业添利债券型证券投资基金
2017 年第1 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
13
兴业添利债券型证券投资 基金 基
金经理变更公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-29
14
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
15
关于兴业基金 暂停 兴业 银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
16
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
20170101~201
70630
99934
40595.
27
0 0
999344059
5.27
100.00%
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如 果该 类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同 时， 该等 集中 赎 回将 可 能产 生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值波 动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及时 赎回的 风险； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险 。 管理 人将 在 基金 运 作中 保 持合 适 的流 动
兴业添利债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 44 页 共 44 页
性水平，并对申购赎回进 行合理 的应对 ，加强 防范流 动性风 险，保 护持有 人利益 。
注：1. 申购 份额 包含 报 告期 间内 的申 购 、转 换转 入 以及 红利 再投 。
2. 上述份额占比为四舍 五入 ，保 留两位 小数 后的结 果。
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业添利 债券型 证券投 资基金 募集注 册的文 件
（二）《兴业添利债券型 证券投 资基金 基金合 同》
（三）《兴业添利债券型 证券投 资基金 托管协 议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
（六）基金托管人 业务 资 格批 件 和营 业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备 查文 件 等文 本 存放 于 基金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话 ：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
