兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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兴业收益增强债券型证券投资基金2017年半年度报告
2017 年06 月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017 年08月29 日
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准确 性和 完 整性 承 担个 别 及连 带 的法 律 责任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人招商银行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定，于2017 年8 月25 日复 核
了本 报告 中的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投资 组合 报 告等
内容，保证复核内容不存 在虚假 记载、 误导性 陈述或 者重大 遗漏。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险， 投资 者 在作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金 产品 说 明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方 式 ....................................................................................................................... 6
2.5 其他 相关 资 料 ....................................................................................................................... 6
§ 3
主要 财务 指标 和基 金 净值 表现 .................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现 ....................................................................................................................... 7
§ 4
管理 人报 告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 9
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 11
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 12
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明 ....................................................... 12
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望 ....................................................... 12
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明 .................................................................. 13
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 14
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明 ................................. 14
§ 5
托管 人报 告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明.......................................................................... 14
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明............ 14
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 14
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计）............................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ................................................................................................................................ 16
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 18
6.4 报表 附注............................................................................................................................. 19
§ 7
投资 组合 报告............................................................................................................................ 38
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 38
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 39
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细 ................................. 40
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动..................................................................................... 40
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 42
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 42
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 43
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 43
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 43
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明 ................................................................ 43
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明 ................................................................ 43
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 43
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 44
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金的 情 况 ....................................................... 45
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 45
§ 9
开放 式基 金份 额变 动................................................................................................................. 45
§ 10 重大 事件 揭示............................................................................................................................ 46
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议 ................................................................................................. 46
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10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 46
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 46
10.4 基金 投 资策 略的 改 变......................................................................................................... 46
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 46
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受监 管 部门 稽查 或 处罚 的情 况 ................................... 46
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况 ........................................................................... 47
10.8 其他 重 大事 件.................................................................................................................... 48
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息............................................................................................. 50
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.1 备查 文 件目 录.................................................................................................................... 50
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 51
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§2
基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业收益增强债券型证券 投资基 金
基金简称 兴业收益增强债券
基金主代码
001257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年05 月29 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
268,836,764.65
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C
下属两级基金的交易代码
001257 001258
报告期末下属两级基 金的 份
额总额
135,992,555.43 132,844,209.22
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
本基金在保持资产流动性 以及严 格控制 风险的 基础
上，通过积极主动的投资 管理， 力争为 持有人 提供 较
高的当期收益以及长期稳 定的投 资回报 。
投资策略
本基金将密切关注股票、 债券以 及货币 市场的 运行 状
况与风险收益特征，通过 自上而 下的定 性分析 和定 量
分析，综合分析宏观经济 基本面 、政策 面、流 动性 、
估值与供求等因素，判断 金融市 场运行 趋势和 不同 资
产类别的相对投资价值， 对各 大 类资 产 的风 险 收益 特
征进行评估，在符合本基 金相关 投资比 例规定 的前 提
下，确定各类属资产的配 置比例 ，并依 据各因 素的 动
态变化进行及时调整。
业绩比较基准
本基 金采 用 “中 债 综合 全 价指 数 收益 率*90%+ 沪深300
指数收益率*10% ”作 为 投资 业 绩比 较 基准 。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券 投资基 金中较 低风 险
的基金品种，其风险收益 预期高 于货币 市场基 金， 低
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于混合型基金和股票型基 金。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱玮 张燕
联系电话
021-22211888 0755-83199084
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn
yan_zhang@cmbchina.co
m
客户服务电话
40000-95561 95555
传真
021-22211997 0755-83195201
注册地址
福建省福州市鼓楼区五 四
路137 号信 和广 场25 楼
深圳市深南大道7088号招
商银行大厦
办公地址
上海市浦东新区浦明路
198 号财富金融 广场7 号楼
深圳市深南大道7088号招
商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 卓新章 李建红
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披露报 纸
名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文 的
管理人互联网网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人 的办公 场所
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册 登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号财
富金融广场7 号楼
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
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金额单位：人民币元
3.1.3 期间数据和指标
报告期（2017 年01月01 日至2017 年06月30 日）
兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C
本期已实现收益
8,249,723.80 5,964,690.07
本期利润
5,389,087.50 3,864,907.33
加权平均基金份额本期利 润 0.0344 0.0314
本期加权平均净值利润率
3.09% 2.85%
本期基金份额净值增长率 3.10% 2.94%
3.1.1 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30 日)
期末可供分配利润
17,865,894.06 15,950,837.98
期末可供分配基金份额利 润 0.1314 0.1201
期末基金资产净值
153,858,449.49 148,795,047.20
期末基金份额净值 1.131 1.120
3.1.2 累计期末指标 报告期末(2017 年06月30 日)
基金份额累计净值增长率 13.10% 12.00%
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基 金本 期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收 入 （不 含公 允价 值 变动 收益 ） 扣除
相关费用后的余额， 本期 利润为 本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变 动收益 。
2 、 所述 基金 业 绩指 标不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金 的各 项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收 益水 平 要低 于所
列数字。
3 、 期末 可供 分 配利 润采 用期 末 资产 负债 表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润 中已 实现 部分 的 孰低 数 （ 为期
末余额，不是当期发 生数 ） 。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
( 兴业收益增强债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
1.34% 0.11% 1.31% 0.09% 0.03% 0.02%
过去三个月 1.98% 0.14% -0.19% 0.11% 2.17% 0.03%
过去六个月
3.10% 0.15% -0.88% 0.10% 3.98% 0.05%
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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过去一年
7.20% 0.20% -1.64% 0.12% 8.84% 0.08%
自基金合同生效日起
至今
13.10% 0.27% -2.88% 0.20% 15.98% 0.07%
注： 本基 金 的业 绩 比较 基 准为 ： 中债 综 合全 价 指数 收 益率*90%+ 沪深300 指数 收 益率*10%
阶段
( 兴业收益增强债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.36% 0.11% 1.31% 0.09% 0.05% 0.02%
过去三个月
1.91% 0.13% -0.19% 0.11% 2.10% 0.02%
过去六个月 2.94% 0.14% -0.88% 0.10% 3.82% 0.04%
过去一年
6.77% 0.20% -1.64% 0.12% 8.41% 0.08%
自基金合同生效日起
至今
12.00% 0.27% -2.88% 0.20% 14.88% 0.07%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 中债 综合 全价指 数收 益率*90%+沪深300 指数 收益 率*10%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业收益增强债券A
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年05月29 日-2017 年06 月30 日）
兴业收益增强债券A 基准
2015-05-29 2015-09-11 2015-12-30 2016-04-20 2016-08-04 2016-11-24 2017-03-14 2017-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
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兴业收益增强债券C
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年05月29 日-2017 年06 月30 日）
兴业收益增强债券C 基准
2015-05-29 2015-09-11 2015-12-30 2016-04-20 2016-08-04 2016-11-24 2017-03-14 2017-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
§4
管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴业 基金 管 理有 限 公司 获 中国 证 监会 批 复。 兴 业基 金 由兴 业 银行 股 份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴业 基 金的 业 务范 围 包括 基 金募 集、 基金 销 售、 特 定客 户 资产 管 理、 资
产管理和中国证监会许可 的其他 业务。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金、 兴 业天 融 债券 型 证券 投 资基 金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
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开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕丰 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 安 润货 币 市场 基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁进
本基金
的基金
经理
2015 年05 月
29 日
－
7
中国籍，硕士学位，具 有
证券投资基金从业资格 。
2005 年7 月至2008 年2 月，
在北京顺泽锋投资咨询 有
限公司担任研究员；2008
年3 月至2010 年10 月 ， 在新
华信 国际 信息 咨 询 （北 京）
有限公司担任企业信用 研
究高级咨询顾问；2010 年
10 月至2012 年8 月， 在光 大
证券研究所担任信用及 转
债研究员；2012 年8 月至
2015 年2 月就 职 于浦 银 安
盛基金管理有 限公 司， 其
中2012 年8 月至2015 年2 月
担任浦银安盛增利分级 债
券型证券投资基金的基 金
经理助理，2012 年9 月至
2015 年2 月担 任 浦银 安 盛
幸福回报定期开放债券 型
证券投资基金的基金经 理
助理，2013 年5 月至2015
年2 月担任浦银安盛6 个月
定期开放债券型证券投 资
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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基金的基金经理助理，
2013 年6 月至2015 年2 月担
任浦银安盛季季添利定 期
开放债券型证券投资基 金
的基 金经 理助 理 。 2015 年2
月加入兴业基金管理有 限
公司，现任基金经理。
周鸣
本基金
的基金
经理
2015 年05 月
29 日
－ 16
中国籍，工商管理硕士 ，
具有 证券投资基金从业 资
格。先后任职于天相投 资
顾问有限公司、太平人 寿
保险公司、太平养老保 险
公司从事基金投资、企 业
年金投资等。2009 年加 入
申万菱信基金管理有限 公
司担任固定收益部总经
理。2009 年6 月至2013 年7
月担任申万菱信收益宝 货
币基 金基 金经 理 ， 2009 年6
月至2013 年7 月 担任 申 万
菱信添益宝债券基金基 金
经理，2011 年12 月至2013
年7 月担任申万菱信可 转
债债券基金基金经理。
2013 年8 月加 入 兴业 基 金
管理有限公司，现任兴 业
基金管理有限公司固定 收
益投资总监、基金经理 。
注：1 、 对基 金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职 日 期” 为 基金 合 同生 效日 ， “离 职 日期 ” 为根 据 公司 决定
确定的解聘日期，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职日 期” 和“离 任日 期” 分别指 根据 公司 决定确 定的 聘
任日期和解聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严 格遵 守 《证 券 投资 基 金法 》 等有 关 法律 法 规及 基 金合
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基金 法 律文 件 的规 定 ， 本着 诚实 信 用、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
和运 用基 金资 产 ， 在 控 制风 险的 前 提下 ， 为基 金 份额 持 有人 谋 求最 大 利益 。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
总体 看， 债券 方 面， 上半 年债 券 收益 率 曲线 先 扬后 抑 ， 信用 利差 进 一步 拉 大， 市 场
信用风险事件频繁，半年 度末MPA 考核 叠加 银行 业 监管 新 政， 在4-5 月 给市 场 带来 较 大
冲击，在央行精细调控资 金面和 监管协 调下， 冲击带 来的影 响逐步 消散。
权益 市场 方面 ， 二季 度雄 安 概念 提 升市 场 热度 ， 后续 快 速回 落 ， 板 块涨 幅 集中 在 家
电、 保险 、 食 品饮 料、 电子 产 业等 蓝 筹权 重 股， 形成 抱团 上 涨效 应， 创业 板 指 数下 跌近
4% 。
本基 金投 资组 合 中债 券 部分 以 信用 债 为主 ， 中 短久 期 配置 ； 权益 部 分持 有 成长 性 好
的汽车、环保、家电、保 险等板 块。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告 期内 ， 本基 金A 类份 额 净值 增 长率 为3.10% ， 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 为-0.88% ，
本基金C 类份额净值增长率 为2.94% ，同 期业 绩 比较 基 准收 益 率为-0.88% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
展望 下半 年， 债市 方 面， 地 产监 管 影响 逐 步体 现 ， 金 融业 监 管对 于 资金 面 价格 的 影
响逐步过 渡到 实 体经 济 融资 成 本上 升 ，经 济 增长 进 入后 低 阶段 。 能源 和 食品 价 格走 低 ，
下阶段CPI 、PPI 或大 体 走平 。 伴随 房地 产 融资 减 少以 及 发行 利 率逐 步 走高 ， 上半 年 信用
债债 券融 资萧 条， 随着 监 管协 调 的开 展 以及 绝 对利 率 水平 上 升到 相 对高 位， 下阶 段 债券
市场 有望 迎来 供 需均 回 暖局 面， 利率 债 和存 单 占据 二 季度 债 券净 融 资80% 以 上的 情 况将
有所 转变 。 以房 地 产为 主 的民 企 信用 债 券风 险 成为 市 场关 注 重点 ， 未 来中 低 评级 民 企债
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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券信 用利 差进 一 步走 扩 。 基 于上 述 分析 ， 债券 资 产预 期 转为 谨 慎偏 乐 观， 操 作维 持 中等
久期，以配置中高评级信 用债券 为主。
股市 方面 ， 房 地产 、 汽 车消 费带 动 的库 存 周期 增 速下 降 ， 融 资成 本 上升 对 于企 业 财
务成 本的 影响 在 加大 。 展望 未来 ， 上半 年 部分 板 块上 涨 幅度 较 大， 一 方面 得 益于 经 营状
况良好，另一方面也受益 于MSCI 概念 ，下 半年 此 类股 票 增长 的 可持 续 性变 差 。预 计 市
场波 动性 偏大 ， 在货 币 政策 偏紧 下 上行 空 间有 一 定阻 力 ， 仓位 保持 弹 性配 置 ， 精选 具有
较高安全边际的优质个股 。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与 估值 流程 各方 及 人员 的 职责 分 工、 专 业胜 任 能力 和 相关 工 作经 历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管运 营 的公 司 领导 担 任； 委 员若 干 名， 由基 金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研究 部 、 投资 管理 总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制 定合 理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值方 法 进行 讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定； 讨 论、 决 定其 他 与估 值 相关 的 重大 问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认真 核 查公 司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
根据 《基 金合 同》 ， 在符 合有 关 基金 分 红条 件 的 前提 下， 本 基金 每 年收 益 分配 次 数
最多为12 次， 每份 基 金份 额 每次 收 益分 配 比例 不 得低 于 收益 分 配基 准 日每 份 基金 份 额该
次可供分配利润的20% 。若 《基 金 合同 》 生效 不满3 个月 可不 进 行收 益 分配 。
本基金本报告期内未进行 利润分 配，但 符合基 金合同 规定。
本报告期没有应分配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金不 存 在连 续 二十 个 工作 日 基金 份 额持 有 人数 量 不满 二 百人 或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
托管人声明，在本报告期 内，基 金托管 人- 招 商银 行股 份 有限 公 司不 存 在任 何 损害
基金 份额 持有 人 利益 的 行为 ， 严格 遵守 了 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基金 法 》 及其 他有
关法律法规、基金合同， 完全尽 职尽责 地履行 了应尽 的义务 。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本 报告 期 内基 金 管理 人 在投 资 运作 、 基金 资产 净 值的 计 算、 利 润分 配 、 基 金份 额 申
购赎 回价 格的 计 算、 基金 费用 开 支等 问 题上 ， 不 存在 任 何损 害 基金 份 额持 有 人利 益 的行
为， 严格 遵守 了 《 中华 人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 等有 关 法律 法 规， 在各 重要 方 面的
运作严格按照基金合同的 规定进 行。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本半 年度 报告 中 财务 指 标、 净 值表 现、 财务 会 计报 告 、 利润 分配 、 投资 组 合报 告 等
内容真实、准确和完整, 不 存在 虚 假记 载 、误 导 性陈 述 或者 重 大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业收益增强 债券型 证券投 资基金
报告截止日：2017 年06 月30 日
单位：人民币元
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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资 产 附注号
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 5,671,500.80 1,845,676.68
结算备付金
3,054,943.41 1,331,233.59
存出保证金
56,930.15 42,322.31
交易性金融资产
6.4.7.2 274,811,433.08 356,167,143.98
其中：股票投资
38,531,571.58 52,649,556.48
基金投资
－ －
债券投资
236,279,861.50 303,517,587.50
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产
6.4.7.4 19,000,000.00
－
应收证券清算款
1,688,641.85 5,000,000.00
应收利息 6.4.7.5 4,232,895.83 5,796,458.04
应收股利
－ －
应收申购款
251,452.67 297,557.63
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
308,767,797.79 370,480,392.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
3,000,000.00 5,000,000.00
应付证券清算款
－ 4,046,679.05
应付赎回款
2,627,697.97 3,070,865.73
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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应付管理人报酬
156,118.01 236,885.98
应付托管费
44,605.11 67,681.71
应付销售服务费
37,993.85 62,083.93
应付交易费用
6.4.7.7 79,268.12 72,583.89
应交税费
－ －
应付利息
－
141.02
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
6.4.7.8 168,618.04 340,677.17
负债合计
6,114,301.10 12,897,598.48
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 268,836,764.65 327,237,497.53
未分配利润
6.4.7.10 33,816,732.04 30,345,296.22
所有者权益合计
302,653,496.69 357,582,793.75
负债和所有者权益总计
308,767,797.79 370,480,392.23
注：报告截止日2017 年6 月30日， 基金 份 额总 额268,836,764.65 份，其中下属A 类基 金份 额净 值1.131
元， 基金 份额 总 额135,992,555.43 份； 下属C 类基 金 份额 净值1.120 元， 基金 份额 总额132,844,209.22 份。
6.2 利润表
会计主体：兴业收益增强 债券型 证券投 资基金
本报告期：2017 年01 月01日至2017 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017 年01 月01 日至
2017 年06 月30 日
上年度可比期间2016
年01 月01日至2016 年
06 月30日
一 、 收入
11,746,900.96 -5,537,724.58
1. 利息收入
7,234,276.21 15,654,191.26
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
79,458.97 224,813.12
债券利息收入
7,078,774.65 15,412,586.84
资产支持证券利息收
入
－ －
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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买入返售金融资产收
入
76,042.59 16,791.30
其他利息收入
－ －
2. 投资 收益 （损 失 以 “- ” 填 列）
9,421,170.57 10,088,466.08
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
14,647,185.86 -275,703.61
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
-5,682,187.10 8,618,977.79
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.3
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.14
－ －
股利收益
6.4.7
.15
456,171.81 1,745,191.90
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”填列）
6.4.7
.16
-4,960,419.04 -31,442,575.01
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7
.17
51,873.22 162,193.09
减 ： 二、 费 用
2,492,906.13 5,015,849.80
1 ．管理人报酬
1,079,739.40 2,276,625.37
2 ．托管费
308,496.95 650,464.39
3 ．销售服务费
269,879.98 552,032.51
4 ．交易费用
6.4.7
.18
219,195.03 427,538.67
5 ．利息支出
417,749.61 892,336.83
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
417,749.61 892,336.83
6 ．其他费用
6.4.7
.19
197,845.16 216,852.03
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
9,253,994.83 -10,553,574.38
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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号 填 列）
减：所得税费用
－ －
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
9,253,994.83 -10,553,574.38
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业收益增强 债券型 证券投 资基金
本报告期：2017 年01 月01日至2017 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
327,237,497.53 30,345,296.22 357,582,793.75
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－
9,253,994.83 9,253,994.83
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-58,400,732.88 -5,782,559.01 -64,183,291.89
其中：1. 基金申购款 83,247,820.02 9,651,378.25 92,899,198.27
2. 基金赎回款
-141,648,552.9
0
-15,433,937.26 -157,082,490.16
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
268,836,764.65 33,816,732.04 302,653,496.69
项 目
上年度可比期间
2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
731,204,231.62 45,511,023.00 776,715,254.62
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－
-10,553,574.38 -10,553,574.38
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-261,238,166.7
9
-10,279,139.40 -271,517,306.19
其中：1. 基金申购款
74,982,995.46 3,037,771.75 78,020,767.21
2. 基金赎回款
-336,221,162.2
5
-13,316,911.15 -349,538,073.40
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
469,966,064.83 24,678,309.22 494,644,374.05
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业收益增强债券型证券 投资基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 系由 基金 管 理人 兴 业基 金
管理 有限 公司 依 照 《中 华人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 、 《兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基金基金合同》( 以下 简称 “ 基金 合 同”) 及其 他有 关 法律 法 规的 规 定， 经 中国 证 券监
督管 理委 员会( 以下 简 称“ 中国 证 监会 ”) 以 证监 许 可[2015]482 号文 批 准公 开 募集 。 本基
金为 契约 型开 放 式基 金， 存续 期 限为 不 定期 ， 首 次设 立 募集 基 金份 额 为1,204,094,755.70
份，经德勤华永会计师事 务所( 特殊 普 通合 伙) 验 证， 并 出具 了 编号 为 德师 报( 验) 字(15)
第0761 号验 资报 告 。基 金 合同 于2015 年5 月29 日正 式生 效 。本 基 金的 基 金管 理 人为 兴 业
基金管理有限公司，基金 托管人 为招商 银行股 份有限 公司。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 基金 合同 及 截至 报 告期 末 最新 公 告的 《 兴
业收 益增 强债 券 型证 券 投资 基 金招 募 说明 书》 的有 关 规定 ， 本 基金 的 投资 范 围为 具 有良
好流动性的金融工具，包 括国内 依法发 行上市 的股票( 含 中小 板 、创 业 板及 其 他经 中 国
证监会核准上市的股票) 、权 证 等权 益 类资 产 及债 券等 固 定收 益 类金 融 工具 以 及法 律 法
规或中国证监会允许基金 投资的 其他金 融工具( 但 须符 合 中国 证 监会 相 关规 定) 。本 基金
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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投资 的具 有良 好 流动 性 的固 定 收益 类 金融 工 具， 包 括国 内 依法 发 行上 市 的国 债、 金融 债 、
公司债、企业债、地方政 府债、 次级债 、中小 企业私 募债券 、可转 换公司 债券( 含可 分
离交易可转债) 、短 期融 资券 、 中期 票 据、 资 产支 持证 券 、债 券 回购 、 央行 票 据、 银 行
存款 等固 定收 益 类金 融 工具 ， 以及 法律 法 规或 中 国证 监 会允 许 基金 投 资的 其 他固 定 收益
类金融工具( 但须 符合 中 国证 监 会相 关 规定) 。未 来若 法 律法 规 或监 管 机构 允 许基 金 投资
同业 存单 、 优先 股的 ， 在 不改 变 基金 投 资目 标 、 不改 变基 金 风险 收 益特 征 的条 件 下， 基
金管 理人 在履 行 适当 程 序后 ， 本基 金可 参 与同 业 存单 、 优先 股 的投 资 。 具体 投资 比 例限
制按 届时 有效 的 法律 法 规和 监 管机 构 的规 定 执行 。 如法 律法 规 或监 管 机构 以 后允 许 基金
投资 其他 品种 ， 基金 管 理人 在履 行 适当 程 序后 ， 可以 将 其纳 入 投资 范 围， 并 可依 据 届时
有效 的法 律法 规 适时 合 理地 调 整投 资 范围 。 基 金的 投 资组 合 比例 为： 本基 金 投资 于 债券
的比 例不 低于 基 金资 产 的80% ；投 资 于股 票 、权 证等 权 益类 资 产的 投 资比 例 合计 不 超过
基金 资产 的20% ； 其中 基金 持 有的 全 部权 证 的市 值 不 超过 基金 资 产净 值 的3% ， 现金 或者
到期日在一年以内的政府 债券不 低于基 金资产 净值的5% 。本 基 金的 业 绩比 较 基准 为 ：
中债综合全价指数收益率 ×90%+ 沪深300 指数 收 益率 ×10% 。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称“ 企 业会
计准则”) 以及 中国 证监 会发 布 的基 金 行业 实 务操 作的 有 关规 定 编制 ， 同时 在 具体 会 计
核算 和信 息披 露 方面 也 参考 了 中国 证 券投 资 基金 业 协会 发 布的 若 干基 金 行业 实 务操 作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符 合企业 会计 准 则和 中 国证 监 会发 布 的关 于 基金 行 业实 务
操作 的有 关规 定 的要 求 ， 真实 、 完整 地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 、会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策、会 计估计 与最近 一期年 度报告 相一致 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于证 券 投资 基 金税 收 政策 的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
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[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》、 财 税[2016]140 号《 关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问题的通知 》及其 他相关 税务法 规和实 务操作 ，主要 税项列 示如下 ：
1) 以发行基金方式募集资金 ，不属 于营业 税征收 范围， 不缴纳 营业税 。
2) 证券投资基金( 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开 放式 证券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖
股票 、 债 券免 征 营业 税 和增 值税 ；2018 年1 月1 日 起， 公 开募 集 证券 投 资基 金 运营 过 程中
发生 的其 他增 值 税应 税 行为 ， 以基 金管 理 人为 增 值税 纳 税人 ， 暂适 用 简易 计 税方 法 ， 按
照3% 的征收率缴纳增值 税。
3) 对基 金从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包括 买 卖债 券 的差 价 收入 ， 债券 的 利息 收 入及
其他收入，暂不缴纳企业 所得税 。
4) 对基 金取 得的 债 券利 息 收入 ， 由发 行债 券 的企 业 在向 基 金支 付 上述 收 入时 代 扣代
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年06 月30 日
活期存款 5,671,500.80
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计
5,671,500.80
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
37,983,827.95 38,531,571.58 547,743.63
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券 交易所市场 89,971,285.80 89,439,661.50 -531,624.30
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 22 页 共 51 页
银行间市场
147,348,263.24 146,840,200.00 -508,063.24
合计 237,319,549.04 236,279,861.50 -1,039,687.54
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计
275,303,376.99 274,811,433.08 -491,943.91
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
注：本基金本报告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06 月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 19,000,000.00 －
合计
19,000,000.00
－
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
注：本基金本报告期 末未 持有买 断式 逆回 购交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目 本期末:2017 年06 月30日
应收活期存款利息
2,998.84
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息
1,374.70
应收债券利息 4,223,744.79
应收买入返售证券利息
2,863.01
应收申购款利息 1,888.89
应收黄金合约拆借孳息 －
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 23 页 共 51 页
其他
25.60
合计 4,232,895.83
6.4.7.6 其 他 资产
注：本基金本报告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年06 月30日
交易所市场应付交易费用 76,785.60
银行间市场应付交易费用
2,482.52
合计 79,268.12
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年06 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费
16.54
预提费用 168,601.50
合计 168,618.04
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目
( 兴业收益增强债券A)
本期 2017 年01月01 日至2017 年06月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 182,108,480.05 182,108,480.05
本期申购
28,782,677.04 28,782,677.04
本期赎回（以“- ”号 填 列）
-74,898,601.66 -74,898,601.66
本期末 135,992,555.43 135,992,555.43
项目
( 兴业收益增强债券C)
基金份额（份） 账面金额
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 24 页 共 51 页
上年度末
145,129,017.48 145,129,017.48
本期申购 54,465,142.98 54,465,142.98
本期赎回（以“- ”号 填 列）
-66,749,951.24 -66,749,951.24
本期末
132,844,209.22 132,844,209.22
注：申购含红利再投 、转 换入及 分级 份额 调增份 额； 赎回含 转换 出及 分级份 额调 减份 额。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目
( 兴业收益增强债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 17,593,648.81 -19,674.84 17,573,973.97
本期利润 8,249,723.80
-2,860,636.
30
5,389,087.50
本期基金份额交易产生的 变
动数
-5,324,326.13 227,158.72 -5,097,167.41
其中：基金申购款 3,559,928.52 -180,785.45 3,379,143.07
基金赎回款
-8,884,254.65 407,944.17 -8,476,310.48
本期已分配利润 － － －
本期末 20,519,046.48
-2,653,152.
42
17,865,894.06
单位：人民币元
项目
( 兴业收益增强债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
12,779,669.04 -8,346.79 12,771,322.25
本期利润
5,964,690.07
-2,099,782.
74
3,864,907.33
本期基金份额交易产生的 变
动数
-232,599.28 -452,792.32 -685,391.60
其中：基金申购款
7,170,377.35 -898,142.17 6,272,235.18
基金赎回款 -7,402,976.63 445,349.85 -6,957,626.78
本期已分配利润 － － －
本期末
18,511,759.83 -2,560,921. 15,950,837.98
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 25 页 共 51 页
85
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
活期存款利息收入 59,342.27
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 16,850.46
其他
3,266.24
合计 79,458.97
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
卖出股票成交总额 88,873,594.64
减：卖出股票成本总额
74,226,408.78
买卖股票差价收入 14,647,185.86
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
-5,682,187.10
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 -5,682,187.10
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
卖出 债券 （ 、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
308,339,653.16
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
307,256,035.59
减：应收利息总额 6,765,804.67
买卖债券差价收入
-5,682,187.10
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支 持证券 投资收 益。
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
注：本基金本报告期 无衍 生工具 收益--买卖 权证 差价 收入 。
6.4.7.14.2 衍 生 工具 收 益—— 其他 投 资收 益
注：本基金本报告期 无衍 生工具 收益--其他 投资 收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
股票投资产生的股利收益
456,171.81
基金投资产生的股利收益 －
合计
456,171.81
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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项目名称
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
1. 交易性金融资产 -4,960,419.04
—— 股票投资
-5,496,916.04
—— 债券投资
536,497.00
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计
-4,960,419.04
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
基金赎回费收入 51,827.16
转换费收入 46.06
合计
51,873.22
6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
交易所市场交易费用 216,407.53
银行间市场交易费用
2,787.50
合计
219,195.03
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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项目
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费
138,848.72
帐户维护费
18,600.00
汇划手续费 10,643.66
合计
197,845.16
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基金 无需要 说明的 重大或 有事项 。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至财务报表批准报出日， 本基金 无需要 披露的 资产负 债表日 后事项 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系或 其他重 大利害 关系的 关联方 未发生 变化。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业 基金 管 理有 限公 司( 以下 简称 “ 兴业
基金”)
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 基 金注 册 登记
机构
招商 银行 股份 有 限公 司( 以下 简称 “ 招商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
兴业 银行 股份 有 限公 司( 以下 简称 “ 兴业
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公 司( 以 下简 称
“兴业财富”)
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 29 页 共 51 页
6.4.10.1.1 股 票 交易
注：本基金本报告期 及上 年度可 比期 间未 通过关 联方 交易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 权 证 交易
注：本基金本报告期 及上 年度可 比期 间未 通过关 联方 交易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
注：本基金本报告期 及上 年度可 比期 间内 无应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01 月01 日至
2017 年06 月30 日
上年度可比期间
2016 年01 月01 日至
2016 年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,079,739.40 2,276,625.37
其中：支付销售机构的客 户维护 费 580,105.75 2,330,777.13
注：支付基金管理人 兴业 基金的 基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.7% 的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月末，按月 支付 。其计 算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.7% ÷当 年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01 月01 日至
2017 年06 月30 日
上年度可比期间
2016 年01 月01 日至
2016 年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费
308,496.95 650,464.39
注：支付基金托管人 招商 银行的 基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值0.2% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至
每月月末，按月支付 。其 计算公 式为 ：日 基金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净值 ×0.2% ÷当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售 服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 30 页 共 51 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业收益增强债券
A
兴业 收益 增强 债 券
C
合计
兴 业银行 －
228,779.15 228,779.15
兴业基金 －
4,361.14 4,361.14
招商银行 － 18,569.19 18,569.19
合计 －
251709.48 251709.48
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业收益增强债券
A
兴业 收益 增强 债 券
C
合计
兴业银行
492,832.13 492,832.13
兴业基金 －
3,621.10 3,621.10
招商银行 － 23,192.38 23,192.38
合计 －
519645.61 519645.61
注： 本 基金 实 行销 售 服务 费 分级 收 费方 式 ， 分 设A 、C 两类 基 金份 额 ：A 类基 金份 额 不收
取销售服务费，C 类基 金按 前一 日 基金 资 产净 值 的0.4% 的 年费 率 计提 ， 逐日 累 计至 每 月
月底，按月支付给兴业基 金，再 交由兴 业基金 计算并 支付给 各基金 销售机 构。
其计算公式为：
C 类基金日销售服务费= 前一日C 类基 金份 额对 应 的资 产 净值 ×0.4% ÷当 年天 数 。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
注： 本 基金 本报 告 期间 及上 年 度可 比期 间未 发 生与 关联 方 进行 银行 间同 业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期及上 年度 可比期 间无 基金 管理人 运用 固有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期及上 年度 可比期 间无 除基 金管理 人之 外的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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关联方名称
本期
2017 年01 月01 日至2017 年06 月30
日
上年度可比期间
2016 年01 月01 日至2016 年06 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行活期
存款
5,671,500.80 59,342.27 976,362.50 166,405.30
注：本基金的活期银 行存 款由基 金托 管人 招商银 行股 份有限 公司 保管 ，按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
注：本基金本报告期 间及 上年度 可比 期间 未发生 在承 销期内 参与 关联 方承销 证券 的 情 况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
注：本基金本报告期 间及 上年度 可比 期间 未发生 其他 关联方 交易 事项 。
6.4.11 利 润 分配 情 况
6.4.11.1 利 润 分配 情况—— 非货 币市 场 基金
注：本基金本报告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期末（2017 年06 月30 日） 本基 金 持有 的流 通受 限 证券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有 因认购 新发/ 增发 证 券而 流 通受 限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本报告期末未持有 暂时 停 牌股 票 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
本基金本报告期末无从事 银行间 市场债 券正回 购交易 形成的 卖出回 购证券 款余额 。
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
截至 本报 告期 末2017 年06 月30 日止 ， 本基 金从 事 证券 交 易所 债 券正 回 购交 易 形成 的 卖出
回购 证券 款余 额3,000,000.00 元， 于2017 年07 月03 日 （ 先后 ） 到期 。 该 类交 易 要求 本 基金
在回 购期 内持 有 的证 券 交易 所 交易 的 债券 和/ 或在 新质 押 式回 购 下转 入 质押 库 的债 券 ， 按
证券交易所规定的比例 折 算为 标 准券 后 ，不 低 于债 券 回购 交 易的 余 额。
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 32 页 共 51 页
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基金的投资范围 为具有 良好流 动性的 金融工 具，包 括国内 依法发 行上市 的国债 、
央行票据、金融债、地方 政府债 、企业 债、公 司债、 可转换 债券( 含可 分离 交 易可 转 换
债券) 、短期融资券、中 期票据 、资产 支持证 券、 次级债 券、中 小企业 私募债 券、债 券
回购、银行存款( 包括 协 议存 款 、定 期 存款 及 其他 银行 存 款) 、 货币 市 场工 具 及法 律 法规
或中国证监会允许基金投 资的其 他固定 收益类 金融工 具，但 须符合 中国证 监会相 关规
定。
本基金通过对宏观 经济、 利率走 势、 资金 供求、 信用风 险状况、 证券市 场走势 等方
面的 分析 和预 测 ， 综合 运用 类 属资 产 配置 策 略、 收 益率 曲 线策 略 、 久期 策略 、 套 利策 略 、
个券选择策略等，力求规 避风险 并实现 基金资 产的保 值增值 。
本基 金为 债券 型 基金 ， 属 于证 券 投资 基 金中 较 低风 险 的基 金 品种 ， 其 风险 收 益预 期 高于
货币市场基金，低于混合 型基金 和股票 型基金 。
本基金在日常经营 活动中 面临的 与这些 金融工 具相关 的风险 主要包 括信用 风险 、 流
动性 风险 及市 场 风险 。 本基 金的 基 金管 理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述
风险 的前 提下 ， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析以 及 投资 组 合的 积 极主 动 管理 ， 力 争获
得超 过业 绩比 较 基准 的 长期 稳 定收 益 。 使 本基 金 在风 险 和收 益 之间 取 得最 佳 的平 衡 以实
现 “风 险 收益 水 平高 于 货币 市 场基 金 ， 低于 股票 型 基金 、 混合 型 基金 ” 的 风险 收 益目 标 。
本基金的基金管理 人按照 “自上 而下与 自下而 上相结 合， 全面 管理、 专业分 工” 的
思路 ， 将 风险 控 制嵌 入 到全 公 司的 组 织架 构 中， 对风 险实 行 多层 次 、 多角 度、 全方 位的
管理。本基金管理人建立 的风险 管理体 系由三 个风险 防范等 级构成 ：
一级风险防范是指 在公司 董事会 层面对 公司的 风险进 行的预 防和控 制。 董事会 下设
审计 与风 险管 理 委员 会 ， 负责 公司 审 计风 险 的控 制、 管理 、 监督 和 评价 ； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进行 审计。
二级风险防范是指 在公司 风险控 制委员 会， 投资决 策委员 会和风 险管理 总部层 次对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评估 ， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级风险防范是公 司各部 门对自 身业务 工作中 的风险 进行的 自我检 查和控 制。 公司
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规则 及 本部 门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的基金管理人对于金 融工具 的风险 管理方 法主要 是通过 定性和 定量分 析方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 33 页 共 51 页
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建立 风 险量 化 指标 、 模型 ， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及 时可 靠 地对 各 种风 险 进行 监 督、 检查 和评 估 ， 并通 过相 应 决策 ， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用 风险
信用风险又称违约 风险 ， 是指 借款人 、 证券 发行人 或交易 对方因 种种原 因， 不 愿或
无力履行合 同条 件而 构成 违约 ， 导致 基 金资 产 损失 和 收益 变 化的 风 险。
本基金的基金管理 人建立 了较完 善的信 用风险 管理流 程， 通过对 信用债 券发行 人基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信用 利 差、 信 用评 级、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放于 信用良 好的银 行, 申购 交易 均 通过 具 有基 金 销售 资 格的
金融 机构 进行 。 基 金在 进 行银 行 间同 业 市场 交 易前 均 对交 易 对手 进 行信 用 评估, 以控 制相
应的 信用 风险 。 本 基金 均 投资 于 具有 良 好信 用 等级 的 证券 ， 投 资于 一 家公 司 发行 的 证券
市值 不超 过 基金 资产 净 值的10% ， 且本 基 金与 由 本基 金 的基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金共
同持 有一 家公 司 发行 的 证券 不 得超 过 该证 券 的10% 。 最后, 本基 金在 交 易所 进 行的 交 易均
以中国证券登记结算有限 责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款项 清算, 因 此违 约 风险
发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 － －
A-1 以下 － －
未评级 40,046,000.00 50,018,000.00
合计 40,046,000.00 50,018,000.00
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA 33,503,449.30 24,184,606.80
AAA 以下 102,849,412.20 168,966,980.70
未评级 －
30,378,000.00
合计
136,352,861.50 223,529,587.50
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 34 页 共 51 页
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动性风险是指因 金融 资 产的 流 动性 不 足， 无法 在合 理 价格 变 现资 产。 本基 金 的流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基金所持大部分证券 在证券 交易所 上市， 其余亦 可在银 行间同 业市场 交易， 因
此， 本报 告期 内 基金 的 资产 均 能及 时 变现 。 此 外， 本 基金 管 理人 采 用分 散 投资 、 监 控流
通受 限证 券比 例 等方 式 防范 流 动性 风 险， 同时 基 金管 理 人通 过 分析 和 监测 持 有个 券 的市
场交易状况、变现比例、 压力测 试等方 法评估 组合的 流动性 风险。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金融 工 具的 公允 价 值或 未 来现 金 流量 因 所处 市 场各 类 价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率风险是指基金 的财务 状况和 现金流 量受市 场利率 变动而 发生波 动的风 险。 本基
金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期间结束根据市场利率 重新定 价时对 于未来 现金流 影响的 风险。 本基 金的 基金 管 理
人通过调整投资组合的久 期等方 法对上 述利率 风险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年06月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,671,500.8
0
－ － －
5,671,500.8
0
结算备付金
3,054,943.4
1
－ － －
3,054,943.4
1
存出保证金
56,930.15
－ － －
56,930.15
交易性金融资
产
120,147,000
.00
94,800,061.
50
21,332,800.
00
38,531,571.
58
274,811,433
.08
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 35 页 共 51 页
买入返售金融
资产
19,000,000.
00
－ － －
19,000,000.
00
应收证券清算
款
－ － －
1,688,641.8
5
1,688,641.8
5
应收利息 － － －
4,232,895.8
3
4,232,895.8
3
应收申购款 － － －
251,452.67 251,452.67
资产总计
147,930,374
.36
94,800,061.
50
21,332,800.
00
44,704,561.
93
308,767,797
.79
负债
卖出回购金融
资产款
3,000,000.0
0
－ － －
3,000,000.0
0
应付赎回款 － － －
2,627,714.5
1
2,627,714.5
1
应付管理人报
酬
－ － －
156,118.01 156,118.01
应付托管费 － － － 44,605.11 44,605.11
应付销售服务
费
－ － －
37,993.85 37,993.85
应付交易费用 － － － 79,268.12 79,268.12
其他负债 － － － 168,601.50 168,601.50
负债总计
3,000,000.0
0
－ －
3,114,301.1
0
6,114,301.1
0
利率敏感度缺
口
144,930,374
.36
94,800,061.
50
21,332,800.
00
41,590,260.
83
302,653,496
.69
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,845,676.6
8
－ － －
1,845,676.6
8
结算备付金
1,331,233.5
9
－ － －
1,331,233.5
9
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 36 页 共 51 页
存出保证金
42,322.31
－ － －
42,322.31
交易性金融资
产
252,698,993
.30
48,692,987.
40
2,125,606.8
0
52,649,556.
48
356,167,143
.98
应收证券清算
款
－ － －
5,000,000.0
0
5,000,000.0
0
应收利息 － － －
5,796,458.0
4
5,796,458.0
4
应收申购款 － － － 297,557.63 297,557.63
资产总计
255,918,225
.88
48,692,987.
40
2,125,606.8
0
63,743,572.
15
370,480,392
.23
负债
卖出回购金融
资产款
5,000,000.0
0
－ － －
5,000,000.0
0
应付证券清算
款
－ － －
4,046,679.0
5
4,046,679.0
5
应付赎回款 － － －
3,070,865.7
3
3,070,865.7
3
应付管理人报
酬
－ － －
236,885.98 236,885.98
应付托管费 － － － 67,681.71 67,681.71
应付销售服务
费
－ － － 62,083.93 62,083.93
应付交易费用 － － －
72,583.89 72,583.89
应付利息 － － － 141.02 141.02
其他负债 － － －
340,677.17 340,677.17
负债总计
5,000,000.0
0
－ －
7,897,598.4
8
12,897,598.
48
利率敏感度缺
口
250,918,225
.88
48,692,987.
40
2,125,606.8
0
55,845,973.
67
357,582,793
.75
注：按金融资产和金融负 债的到 期日进 行分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 37 页 共 51 页
假设 收益率曲线平行移动
假设 除收益率曲线外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
市场利率上升25 个基点 -1,086,863.4600 -1,195,835.8800
市场利率下降25 个基点
1,100,575.2900 1,209,448.4500
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 以人民 币计价 ，因此 无外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指基金所 持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 除市场 利率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本基 金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或 银行 间同 业 市场 交 易的 债 券， 所面 临 的其 他 价格 风 险来 源 于单 个 证券 发 行主 体 自身
经营情况或特殊事项的影 响，也 可能来 源于证 券市场 整体波 动的影 响。
本基 金的 基金 管 理人 在 构建 和 管理 投 资组 合 的过 程 中， 通过 对宏 观 经济 情 况及 政 策
的分 析， 结合 证 券市 场 运行 情况 ， 做出 资 产配 置 及组 合 构建 的 决定 ； 通过 对 单个 证 券的
定性 分析 及定 量 分析 ， 选 择符 合 基金 合 同约 定 范围 的 投资 品 种进 行 投资 。 本 基金 的 基金
管理 人定 期结 合 宏观 及 微观 环 境的 变 化， 对 投资 策 略、 资 产配 置 、投 资 组合 进 行修 正 ，
来主动应对可能发生的其 他价格 风险。
本基 金通 过投 资 组合 的 分散 化 降低 其 他价 格 风险 。 此 外， 本 基金 的 基金 管 理人 每 日
对本 基金 所持 有 的证 券 价格 实 施监 控， 定期 运 用多 种 定量 方 法对 基 金进 行 风险 度 量， 来
测试本基金面临的潜在价 格风险 ，及时 可靠地 对风险 进行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格 风险 敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
38,531,571.58 12.73 52,649,556.48 14.72
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 38 页 共 51 页
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 38,531,571.58 12.73 52,649,556.48 14.72
6.4.13.4.3.2 其 他 价格 风险 的 敏感 性 分析
假设 股票价格变动比例一致
假设 除股票外其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年06 月30 日
上年度末
2016 年12 月31日
股票价格上升5%
1,926,578.58 2,632,477.82
股票价格下跌5% -1,926,578.58 -2,632,477.82
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无
§7
投资组合报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1
权益投资
38,531,571.58 12.48
其中：股票
38,531,571.58 12.48
2 固定收益投资 236,279,861.50 76.52
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 39 页 共 51 页
其中：债券
236,279,861.50 76.52
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 19,000,000.00 6.15
其中：买断式回购的买入 返售金 融资 产 － －
6 银行存款和结算备付金合 计 8,726,444.21 2.83
7
其他各项资产
6,229,920.50 2.02
8
合计
308,767,797.79 100.00
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基 金资 产净 值 比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 － －
C 制造业 15,340,771.58 5.07
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生 产和 供 应业 － －
E
建筑业
2,865,000.00 0.95
F 批发和零售业 － －
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技 术服务 业 － －
J
金融业
2,036,000.00 0.67
K 房地产业 － －
L
租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务 业 － －
N 水利、环境和公共设施管 理业 18,289,800.00 6.04
O
居民服务、修理和其他服 务业 － －
P 教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 40 页 共 51 页
R
文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计
38,531,571.58 12.73
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002573
清新环境
460,000 8,657,200.00 2.86
2 000625 长安汽车 600,000 8,652,000.00 2.86
3 300070
碧水源
460,000 8,579,000.00 2.83
4 002470 金正大 450,886 3,395,171.58 1.12
5 000651 格力电器 80,000 3,293,600.00 1.09
6 600170
上海建工
750,000 2,865,000.00 0.95
7 600000 浦发银行 100,000 1,265,000.00 0.42
8 000826
启迪桑德
30,000 1,053,600.00 0.35
9 601336 新华保险 15,000 771,000.00 0.25
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比 例
(%)
1 300070 碧水源 9,177,245.00 2.57
2 000625
长安汽车
8,169,350.00 2.28
3 601318 中国平安 7,716,900.00 2.16
4 002573 清新环境 6,634,454.02 1.86
5 600000
浦发银行
5,217,283.61 1.46
6 002456 欧菲光 4,192,062.72 1.17
7 000651
格力电器
3,665,935.00 1.03
8 002470 金正大 3,384,386.14 0.95
9 600688 上海石化 3,090,000.00 0.86
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 41 页 共 51 页
10 000826
启迪桑德
2,957,955.47 0.83
11 600170 上海建工 2,877,000.00 0.80
12 601088
中国神华
2,489,700.00 0.70
13 000333
美的集团
2,313,117.96 0.65
14 002415 海康威视 2,008,950.00 0.56
15 600219
南山铝业
689,000.00 0.19
16 601668 中国建筑 626,000.00 0.18
17 600160
巨化股份
396,000.00 0.11
注：" 买入股票成本（成交 ）总额" 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以 成交 数量 ）填 列 ，不 考虑 相 关交
易费用。
7.4.2 累 计 卖出 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比 例
(%)
1 000651 格力电器 15,829,538.93 4.43
2 601318
中国平安
14,753,198.00 4.13
3 300070 碧水源 11,643,305.93 3.26
4 000333
美的集团
11,167,617.91 3.12
5 000625
长安汽车
7,064,566.99 1.98
6 002415 海康威视 5,631,568.50 1.57
7 002456
欧菲光
4,254,922.00 1.19
8 600000 浦发银行 3,962,800.00 1.11
9 002573
清新环境
3,774,944.82 1.06
10 600688
上海石化
3,097,300.00 0.87
11 601088 中国神华 2,552,000.00 0.71
12 000826
启迪桑德
1,990,089.56 0.56
13 002236 大华股份 1,489,789.00 0.42
14 601668
中国建筑
683,900.00 0.19
15 600219
南山铝业
630,000.00 0.18
16 600160 巨化股份 348,053.00 0.10
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
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注：本项" 卖出金额" 均按 买卖 成 交金 额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ） 填列 ，不 考虑 相 关交 易费 用 。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
金额 单位：人民币元
买入股票成本（成交）总 额
65,605,339.92
卖出股票收入（成交）总 额
88,873,594.64
注： 本 项" 买入 股票 的成 本 （ 成交 ） 总额" 和" 卖出 股 票的 收 入 （ 成交 ） 总额" 均按 买卖 成交 金 额 （ 成交
单价乘以成交数量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1
国家债券 － －
2 央行票据 － －
3
金融债券
59,881,000.00 19.79
其中：政策性金融债
59,881,000.00 19.79
4 企业债券 100,718,937.50 33.28
5
企业短期融资券
40,046,000.00 13.23
6 中期票据 20,240,000.00 6.69
7
可转债
15,393,924.00 5.09
8
同业存单 － －
9 其他 － －
10
合计
236,279,861.50 78.07
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前 五名 债 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 170204 17 国开04 300,000 29,871,000.00 9.87
2 1180184 11 通化债 200,000 21,068,000.00 6.96
3 101559016
15 南国 置 业
200,000 20,240,000.00 6.69
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 43 页 共 51 页
MTN001
4 011759001
17 国电
SCP001
200,000 20,046,000.00 6.62
5 011766007
17 中电投
SCP004
200,000 20,000,000.00 6.61
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
本基金本报告期末未持有 资产支 持证券 。
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
本基金投资范围不包含股 指期货 。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基金投资范围不包含股 指期货 。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
本基金投资 范围 不包 含国 债期 货 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报 告期 内， 本基 金 投资 决 策程 序 符合 相 关法 律 法规 的 要求 ， 未 发现 本 基金 投 资的
前十 名证 券的 发 行主 体 本期 出 现被 监 管部 门 立案 调 查， 或在 报 告编 制 日前 一 年内 受 到公
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 44 页 共 51 页
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未 超出基 金合同 规定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,930.15
2
应收证券清算款
1,688,641.85
3 应收股利 －
4
应收利息
4,232,895.83
5
应收申购款
251,452.67
6 其他应收款 －
7
待摊费用 －
8 其他 －
9
合计
6,229,920.50
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有 处于转 股期的 可转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名 股票中 不存在 流通受 限情况 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 45 页 共 51 页
兴业收
益增强
债券A
2,607 52,164.39
17,926,311.
87
13.18%
118,066,243
.56
86.82%
兴业收
益增强
债券C
1,659 80,074.87
35,714,285.
71
26.88%
97,129,923.
51
73.12%
合计
4,266 63,018.46
53,640,597.
58
19.95%
215,196,167
.07
80.05%
注： 分级 基 金机 构/ 个 人投 资 者持 有份 额 占总 份额 比例 的 计算 中， 对下 属两 级基 金 ， 比例 的 分母 采用
各自 级 别的 份额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采 用下 属 两级 基金 份额 的 合计 数 （ 即期 末 基金 份额 总额 ） 。
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 的 情况
项目 份额级别 持有 份额 总数 （份 ） 占基 金总 份额 比 例
基金管理人所有从业人 员
持有本开放式基金
兴业收益增强
债券A
1,921.08 0.0014%
兴业收益增强
债券C
748,800.90 0.5637%
合计 750,721.98 0.2792%
注：分级基金管理人 的从 业人员 持有 基金 占基金 总份 额比例 的计 算中 ，对下 属分 级基 金，比 例的 分
母采用各自级别的份 额， 对合计 数， 比例 的分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合 计数 （即 期末 基 金份 额
总额）。
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基 金投 资和 研
究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C
基金合同生效日(2015 年05 月29 日)
基金份额总额
668,215,785.92 535,878,969.78
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 46 页 共 51 页
本报告期期初基金份额总 额
182,108,480.05 145,129,017.48
本报告期基金总申购份额 28,782,677.04 54,465,142.98
减：本报告期基金总赎回 份额
74,898,601.66 66,749,951.24
本报告期基金拆分变动份 额 － －
本报告期期末基金份额总 额 135,992,555.43 132,844,209.22
注：申购含红利再投 、转 换入及 分级 份额 调增份 额； 赎回含 转换 出及 分级份 额调 减份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份额 持有人 大会。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报告期内本基金 管理人 、基金 托管人 的专门 基金托 管部门 未发生 重大人 事变动 。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管 理人、 基金财 产、基 金托管 业务的 诉讼事 项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资策 略未有 重大变 化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘会 计师事 务所。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 监管 部 门稽 查 或处 罚的 情况
中 国证 券监 督管 理 委员 会 上海 监 管局 在 对我 司 进行 常 规全 面 现场 检 查后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认 真进 行 整改 ， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并 通过 了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 及 其高 级 管理 人 员未 受 稽查 或
处罚。
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 47 页 共 51 页
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券
2
154,478,
934.56
100% 112,970.45 100%
兴业证券
2
－ － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选 择标 准对 交易 单 元候 选券 商的 服 务质 量和 研究 实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，本 期没 有剔除 的券 商交易 单元 。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券成
交
总额的比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券
113,218,
236.25
79.04%
2,237,90
0,000
100% － －
兴业证券
30,019,9
77.81
20.96% － － － －
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 48 页 共 51 页
10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
兴业收益增强债券型证券 投资 基
金招募说明书( 更新)(2016 年第2
号)
www.cib-fund.com.cn 2017-01-12
2
兴业收益增强债券型证券 投资 基
金招募说明书( 更新) 摘要(2016 年
第2 号)
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-12
3
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
4
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
5
兴业收益增强债券型证券 投资 基
金2016 年第4 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
6
兴业基金管理有限公司关 于调 整
旗下部分开放式基金在蚂 蚁基 金
的交易限额公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-26
7
关于旗下部分开放式基金 参加 交
通银行股份有限公司手机 银行 渠
道基金申购（含定期定额 投资 申
购）费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-23
8
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-13
9
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金新增长城证券股 份有 限
公司为代销机构并开通定 投业 务
的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
10
兴业基金管理有限公司关 于旗 下 中国 证券 报、 上 海证 券 报、
2017-03-14
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 49 页 共 51 页
部分基金在浦发银行开通 定投 业
务的公告
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
11
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分开放式基金在直销机 构开 通
基金转 换业务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
12
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金新增平安证券股 份有 限
公司为代销机构并开通定 投业 务
的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
13
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
14
兴业基金管理有 限公 司关 于旗 下
部分开放式基金在蚂蚁基 金开 通
基金转换业务并参加转换 申购 补
差费用优惠活劢的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-29
15
兴业收益增强债券型证券 投资 基
金2016 年年度报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
16
兴业收益增强债券型证券 投资 基
金2016 年年度报告摘要
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报
2017-03-31
17
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报 、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
18
兴业基金管理有限公司关 于兴 业
收益增强债券型证券投资 基金 在
深圳前海微众银行股份有 限公 司
开通定投业务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-05
19 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
20
兴业收益增强债券型证券 投资 基
金2017 年第1 季度报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
21
关于旗下部分开放式基金 参加 交
通银行股份有限公司手机 银行 渠
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
2017-04-22
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 50 页 共 51 页
道基金申购（含定期定额 投资 申
购）费率优惠活动的公告
www.cib-fund.com.cn
22
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
23
兴业基金管理有限公司关 于新 增
通华财富、基煜基金为旗 下部 分
基金代销机构并参加费率 优惠 活
动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-01
24
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
25
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金在宁波银行开通 定投 业
务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-15
26
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
注：本基金本报告期 内无 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业收益 增强债 券型证 券投资 基金募 集注册 的文件
（二）《兴业收益增强债 券型证 券投资 基金基 金合同 》
（三）《 兴业 收益 增强 债 券型 证 券投 资 基金 托 管协 议 》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备查 文 件等 文 本存 放 于基 金 管
兴业收益增强债券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度 报告
第 51 页 共 51 页
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书 如有 疑 问， 可 咨询 本 基金 管 理人 兴 业基 金 管理 有 限公 司 。
客户服务中心电话 ：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
