兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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兴 业 福益 债 券型 证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
2017 年6 月30日
基 金 管理 人 ：兴 业 基金 管 理有 限公 司
基 金 托管 人 ：上 海 银行 股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年8 月29 日
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§1
重 要 提示 及目 录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人上海银行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定，于2017 年8 月25 日复 核
了本 报告 中的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利润 分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合 报告 等
内容，保证 复核 内容 不存 在虚 假 记载 、 误导 性 陈述 或 者重 大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3 主要 财 务指 标和 基 金净 值表 现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 11
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 11
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明........................................................ 11
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望........................................................ 11
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 11
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 12
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明.................................. 12
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 13
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明 ............ 13
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 13
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 13
6.2 利润 表................................................................................................................................. 15
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 16
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 18
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 33
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细.................................. 33
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动 ..................................................................................... 34
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 34
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 34
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 35
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 35
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 35
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明................................................................. 35
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明................................................................. 35
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 36
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 36
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 36
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 37
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 37
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 37
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 37
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 37
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10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 37
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 38
10.4 基金 投 资策 略的 改 变 ......................................................................................................... 38
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 38
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受稽 查 或处 罚等 情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况............................................................................ 38
10.8 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 39
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 40
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 41
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 41
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 41
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§2
基 金 简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业福益债券型证券投资 基金
基金简称 兴业福益债券
基金主代码 002524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年3 月18 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总 额 200,022,994.18
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
在严格控制投资组合风险 的前提 下，通 过积极 主动 的
资产配置，力争获得超越 业绩比 较基准 的收益 。
投资策略
本基金通过对宏观经济、 利率走 势、资 金供求 、信 用
风险状况、证券市场走势 等方面 的分析 和预测 ，综 合
运用 类属 资产 配 置策 略 、 久 期策 略 、 收益 率曲 线 策略 、
信用债投资策略等，力求 规避风 险并实 现基金 资产 的
保值增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 ：中国 债券综 合全价 指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券 投资基 金中较 低预 期
风险、预期收益的基金品 种，其 预期风 险及预 期收 益
高于货币市场基金，低于 混合型 基金和 股票型 基金 。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 闻怡
联系电话 021-22211888 021-68475888
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn wenyi@bosc.cn
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客户服务电话 40000-95561 95594
传真 021-22211997 021-68476936
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易 试验 区
银城中路168 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易 试验 区
银城中路168 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 卓新章 金煜
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公 场所
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号 财富 金
融广场7 号楼
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和指 标 报告期（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）
本期已实现收益 -22,960,021.11
本期利润 1,893,391.68
加权平均基金份额本期利 润 0.0036
本期加权平均净值利润率 0.36%
本期基金份额净值增长率 1.43%
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3.1.2 期 末 数据 和指 标 报告期末(2017 年6 月30 日)
期末可供分配利润 -29,102,813.02
期末可供分配基金份额利 润 -0.1455
期末基金资产净值 198,949,966.44
期末基金份额净值 0.995
3.1.3 累 计 期末 指标 报告期末(2017 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率 －
注：1 、 本期 已实 现 收益 指基 金本 期 利息 收入 、 投资 收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费用后的余额， 本期 利润为 本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变 动收益 。
2 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有人 认 购或 交易 基金 的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益 水平 要低 于 所
列数字。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资产 负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为 期
末余额，不是 当期 发 生数 ）。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.40% 0.04% 0.90% 0.06% -0.50% -0.02%
过去三个月 0.61% 0.04% -0.88% 0.08% 1.49% -0.04%
过去六个月 1.43% 0.13% -2.11% 0.08% 3.54% 0.05%
过去一年 -0.10% 0.12% -3.50% 0.10% 3.40% 0.02%
自基金合同生效日起
至今
0.00% 0.18% -4.02% 0.09% 4.02% 0.09%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 中国 债券 综合全 价指 数。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业福益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
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（2016 年3 月18 日-2017 年6 月30 日）
兴业福益债券 基金基准
2016-03-18 2016-05-23 2016-07-27 2016-09-30 2016-12-09 2017-02-17 2017-04-25 2017-06-30
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
注： 本基 金 基金 合同 于2016 年3 月18 日生 效， 根据 本基 金基 金 合同 规定 ， 本 基金 自基 金 合同 生效 之 日
起六个月内已使基金 的投 资组合 比例 符合 基金合 同的 约定。
§4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴业 基 金管 理有 限 公司 获 中国 证 监会 批 复。 兴业 基金 由 兴业 银 行股 份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴 业基 金 的业 务 范围 包 括基 金 募集 、 基金 销 售、 特定 客户 资 产管 理 、 资
产管理和中国证监会许可 的其他 业务。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 兴业 天融 债 券 型证 券投 资 基金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
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开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕 丰债 券 型证 券 投资 基 金、 兴 业安 润 货币 市 场基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
腊博
本基金
的基金
经理
2016 年3 月
18 日
2017 年5 月9
日
13
中国籍，硕士学位，具 有
证券投资基金从业资格 。
2003 年7 月至2006 年4 月，
在新西兰ANYING 国际金
融有限公司担任货币策 略
师；2007 年1 月至2008 年5
月，在新西兰FORSIGHT
金融研究有限公司担任 策
略分析师；2008 年5 月至
2010 年8 月， 在长 城 证券 有
限责任公司担任策略研 究
员； 2010 年8 月至2014 年12
月就职于中欧基金管理 有
限公 司， 其中2010 年8 月至
2012 年1 月担 任宏 观 、 策略
研究员， 2012 年1 月至2013
年8 月担任中欧新趋势 股
票型证券投资基金、中 欧
新蓝筹灵活配置混合型 证
券投资基金、中欧稳健 收
益债券型证券投资基金 、
中欧信用增利分级债券 型
证券投资基金、中欧货 币
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市场基金的基金经理助
理， 2013 年8 月至2014 年12
月担任中欧稳健收益债 券
型证券投资基金基金经
理。2014 年12 月加 入兴 业
基金管理有限公司，现 任
基金经理。
徐青
本基金
的基金
经理
2017 年5 月9
日
－ 6
中国籍，硕士学位，具 有
证券投资基金从业资格 。
2011 年7 月至2014 年1 月，
在华泰证券股份有限公 司
研究所担任债券研究员 ，
从事债券研究工作；2014
年2 月至2016 年8 月 ，在 国
联安基金管理有限公司 债
券组合管理部从事债券 投
资研究工作，期间担任 债
券研究员和基金经理助
理， 其中2015 年5 月至2016
年8 月担任国联安德盛 增
利证券投资基金的基金 经
理助理， 2015 年5 月至2015
年12月担 任国 联安 中债 信
用债指数 增强 型发 起式 证
券投资基金的基金经理 助
理，2016 年3 月至2016 年8
月担任国联安安稳保本 混
合型证券投资基金的基 金
经理 助理 。 2016 年9 月加入
兴业基金管理有限公司 ，
现任基金经理。
注：1 、对基金的首任基 金经 理， 其" 任职日期" 为基 金合 同 生效 日，" 离职日期" 为根 据 公司 决 定 确 定
的解 聘 日期 ， 除首 任基 金经 理 外， " 任职 日期" 和" 离任日期" 分别 指根 据 公司 决定 确定 的 聘任 日期 和 解
聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等有 关法 律 法规 及 基金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基 金法 律 文件 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险 的前 提 下， 为 基金 份 额持 有 人谋 求 最大 利 益。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公 司 公平 交 易制 度 指导 意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
报告 期内 ，基 于 对经 济 基本 面 、通 胀 水平 、 货币 政 策方 向 、债 券 绝对 收 益率 水 平、
信用 利差 状况 等 多方 面 综合 考 虑， 对 各类 细分 资 产的 风 险和 收 益率 预 期变 化 进行 动 态调
整 。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告期内，本基金份额净 值增长 率为1.43% ， 同期 业 绩比 较 基准 收 益率 为-2.11% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
虽然 经济 增长 在 今年 一 季度 见 顶是 大 概率 的 ， 但 短期 的 韧性 决 定了 基 本面 出 现快 速
下滑 的概 率并 不 大。 此外 ， 上 半年 信 用债 持续 净 融资 为 负意 味 着下 半 年供 给 端带 来 的压
力或 将超 出以 往。 加之 金 融去 杠 杆的 持 续推 进， 债市 整 体供 需 不匹 配 的程 度 或进 一 步加
剧。 但从 另一 个 角度 来 看， 上 半年 债 市的 波 动更 多 表现 为 缺乏 成 交量 的 估值 变化 ， 而下
半年 则有 望迎 来 实际 利 空的 逐 步落 地 ， 由 此带 来 的调 整 将使 得 债券 具 有真 正 意义 的 配置
价值 。 基 于以 上 分析 ， 短期 债 券操 作 以均 衡 或略 偏 谨慎 的 策略 为 宜。 随着 后 续市 场 调整
的继续，将逐渐提升债券 配置的 弹性。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管 运营 的 公司 领 导担 任 ； 委 员若 干 名， 由 基金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研 究部 、 投资 管 理总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制定 合理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值 方法 进 行讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计 算的 复核 责 任， 并且 认 真核 查 公司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
根据 《基 金合 同 》 基 金收 益 分配 后 基金 份 额净 值 不能 低 于面 值 ， 即基 金收 益 分配 基
准日的基金份额净值减去 每单位 基金份 额收益 分配金 额后不 能低于 面值。
本基金本报告期内未进行 利润分 配，但 符合基 金合同 规定。
本报告期没有应分配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 不存 在 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百 人或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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§5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 ， 本托 管人 严 格 遵守 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 及 其他 有 关法 律
法规 、 《 兴业 福 益债 券 型证 券 投资 基 金基 金 合同 》 和 《兴 业 福益 债 券型 证 券投 资 基金
托管 协议 》 的有 关 约定 ， 诚实 、 尽 责地 履 行了 基 金托 管 人义 务 ， 不存 在损 害 本基 金 份额
持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本报 告期 ， 本托 管人 根 据国 家 有关 法 律法 规、 基金 合 同、 托 管协 议 的规 定， 对本 基
金的 投资 运作 、 基金 资 产净 值 计算 、 基金 费 用开 支 等方 面 进行 了 必要 的 监督 、 复核 和审
查，未 发现基金管理人有 损害基 金份额 持有人 利益的 行为。
报告期内，本基金未实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本托 管人 复核 了 本报 告 中的 财 务指 标 、净 值 表现 、 利润 分 配情 况 、财 务 会计 报 告、
投资 组合 报告 等 内容 ， 认 为复 核 内容 真 实、 准确 、 完整 ， 不 存在 虚 假记 载、 误导 性 陈述
或者重大遗漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业福益债券 型证券 投资基 金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 33,321,343.75 12,197,307.38
结算备付金
－ 886,922.39
存出保证金
61,328.80 32,648.72
交易性金融资产 6.4.7.2 162,513,029.48 1,903,235,016.44
其中：股票投资
－ －
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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基金投资
－ －
债券投资
135,238,800.00 1,899,293,000.00
资产支持证券投资
27,274,229.48 3,942,016.44
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 3,303,374.16 40,429,967.84
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
199,199,076.19 1,956,781,862.77
负 债 和所 有 者权 益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
48,941.29 498,645.60
应付托管费
16,313.76 166,215.21
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 375.00 16,950.00
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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其他负债 6.4.7.8 183,479.70 320,000.00
负债合计
249,109.75 1,001,810.81
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 200,022,994.18 1,994,638,794.10
未分配利润 6.4.7.10 -1,073,027.74 -38,858,742.14
所有者权益合计
198,949,966.44 1,955,780,051.96
负债和所有者权益总计
199,199,076.19 1,956,781,862.77
注：1 、报告截止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值0.995 元， 基 金份 额总 额200,022,994.18 份。
2 、本基金合同于2016 年3 月18日生 效， 上 年度 可 比期 间不 是 完整 报告 期， 按 实际 存续 期计 算 。
6.2 利润表
会计 主体：兴业福益债券 型证券 投资基 金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年3 月18 日至2016
年6 月30 日
一 、 收入
3,256,529.75 1,225,757.50
1. 利息收入
12,762,662.73 644,534.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 162,947.20 307,095.64
债券利息收入
11,342,327.49 316,327.87
资产支持证券利息收
入
1,257,388.04 21,111.23
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
-36,118,272.62 －
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -34,938,173.02 －
资产支持证券投资收 6.4.7.13. -1,180,099.60 －
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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益
3
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16 24,853,412.79 180,000.00
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 1,758,726.85 401,222.76
减 ： 二、 费 用
1,363,138.07 254,141.12
1 ．管理人报酬
858,874.36 100,628.44
2 ．托管费
286,291.43 33,542.85
3 ．销售服务费
－ －
4 ．交易费用 6.4.7.18 13,462.58 444.72
5 ．利息支出
－ －
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
－ －
6 ．其他费用 6.4.7.19 204,509.70 119,525.11
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
1,893,391.68 971,616.38
减：所得税费用
－ －
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
1,893,391.68 971,616.38
注：本基金合同于2016 年3 月18 日生 效， 上年 度可 比期 间 不是 完整 报 告期 ，按 实际 存 续期 计算 。
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业福益债券 型证券 投资基 金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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一、期初所有者权益( 基 金净
值)
1,994,638,794.1
0
-38,858,742.14 1,955,780,051.96
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 1,893,391.68 1,893,391.68
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-1,794,615,799.
92
35,892,322.72 -1,758,723,477.20
其中：1. 基金申购款 4,022.91 -46.89 3,976.02
2. 基金赎回款
-1,794,619,822.
83
35,892,369.61 -1,758,727,453.22
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
200,022,994.18 -1,073,027.74 198,949,966.44
项 目
上年度可比期间
2016 年3 月18 日至2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
200,043,763.07 － 200,043,763.07
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 971,616.38 971,616.38
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-99,700,210.64 -887,323.83 -100,587,534.47
其中：1. 基金申购款 100,324,586.38 -300,735.48 100,023,850.90
2. 基金赎回款
-200,024,797.0
2
-586,588.35 -200,611,385.37
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
100,343,552.43 84,292.55 100,427,844.98
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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注：本基金合同于2016 年3 月18 日生 效， 上年 度可 比期 间 不是 完整 报 告期 ，按 实际 存 续期 计算 。
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业福益债券型证券投资 基金( 以下 简 称" 本基金") 系由基金管理人兴 业基金 管理有
限公 司依 照 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 《兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基 金 基金
合同》( 以下简称" 基金合同") 及其他有关法律法 规的规 定，经 中国证 券监督 管理委 员会
( 以下简称" 中国证监会") 以证监许可[2016]378 号文 批 准公 开 募集 。 本基 金 为契 约 型开 放
式基 金 ， 存续 期限 为 不定 期 ， 首次 设 立募 集 基金 份 额为200,043,763.07 份 ， 经 德勤 华 永会
计师 事务 所( 特 殊普 通 合伙) 验证 ，并 出 具了 编 号为 德 师报( 验) 字(16) 第0271 号验 资报 告 。
基金合同于2016 年3 月18 日正 式生 效 。本 基 金的 基 金管 理 人为 兴 业基 金 管理 有 限公 司 ，
基金 托管 人为 上 海银 行 股份 有 限公 司。 根据 《 中华 人 民共 和 国证 券 投资 基 金法 》 、 基金
合同及截至报告期末最新 公告的 《兴业 福益债 券型证 券投资 基金招 募说明 书( 更新 ） 》
的有 关规 定， 本基 金的 投 资范 围 为具 有 良好 流 动性 的 金融 工 具， 包括 国内 依 法发 行 上市
的国债、央行票据、金融 债、地 方政府 债、企 业债、 公司债 、可转 换债券( 含 可分 离 交
易可转换债券) 、短 期融 资券 、 中期 票 据、 资 产支 持证 券 、次 级 债券 、 非公 开 发行 公 司
债、 中小 企 业私 募 债券 、 债 券回 购、 银行 存 款、 同业 存单 、 货 币市 场 工具 及 法律 法 规或
中国 证监 会允 许 基金 投 资的 其 他固 定 收益 类 金融 工 具， 但 须符 合 中国 证 监会 相 关规 定 。
因持 有可 转换 债 券转 股 所得 的 股票 、 因所 持股 票 派发 的 权证 以 及因 投 资可 分 离债 券 而产
生的 权证 ， 应当 在其 可 上市 交 易后 的10 个交 易日 内 卖出 。 本基 金 不投 资 股票 或权 证 。 如
法律 法规 或监 管 机构 以 后允 许 基金 投 资其 他 品种 ， 基 金管 理 人在 履 行适 当 程序 后， 可以
将其 纳入 投资 范 围， 并可 依据 届 时有 效 的法 律 法规 适 时合 理 地调 整 投资 范 围。 基金 的投
资组 合比 例为 ：本 基 金投 资 于债 券 资产 的 比例 不 低于 基 金资 产 的80% ，现 金 或到 期 日在
一年以内 的政 府债 券占 基 金资 产 净值 的 比例 不 低于5% 。 如法 律 法规 或 监管 机 构以 后 允
许基 金投 资的 其 他品 种 ， 基金 管理 人 在履 行 适当 程 序后 ， 可以 将 其纳 入 投资 范围 。 本基
金的业绩比较基准为：中 国债券 综合全 价指数 。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称" 企业 会 计
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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准则") 以及中国证监会发布的基金行 业实务 操作的 有关规 定编制 ，同时 在具体 会计 核 算
和信息披露方面也参考了 中国证 券投资 基金业 协会发 布的若 干基金 行业实 务操作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报 表的 编制 符 合企 业 会计 准 则和 中 国证 监 会发 布 的关 于 基金 行 业实 务
操作 的有 关规 定 的要 求， 真实 、 完 整地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 、会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策、会 计估计 与最近 一期年 度报告 相一致 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]140 号 《关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问题的通知 》及其 他相关 税务法 规和实 务操作 ，主要 税项列 示如下 ：
1) 以发行基金方式募集资金 ，不属 于营业 税征收 范围， 不缴纳 营业税 。
2) 证券投资基金( 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开放 式 证券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖
股票 、 债 券免 征 营业 税 和增 值 税；2018 年1 月1 日起 ， 公 开募 集 证券 投 资基 金 运营 过 程中
发生 的其 他增 值 税应 税 行为 ， 以基 金 管理 人 为增 值 税纳 税 人， 暂 适用 简 易计 税方 法 ， 按
照3% 的征收率缴纳增值 税。
3) 对基 金从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包 括买 卖 债券 的 差价 收 入， 债 券的 利 息收 入及
其他收入，暂不缴纳企业 所得税 。
4) 对基 金取 得的 债 券利 息 收入 ， 由发 行 债券 的 企业 在 向基 金 支付 上 述收 入 时代 扣代
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存款 33,321,343.75
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 33,321,343.75
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 4,016,106.30 4,002,800.00 -13,306.30
银行间市场 133,129,074.68 131,236,000.00 -1,893,074.68
合计 137,145,180.98 135,238,800.00 -1,906,380.98
资产支持证券 27,274,229.48 27,274,229.48 －
基金 － － －
其他 － － －
合计 164,419,410.46 162,513,029.48 -1,906,380.98
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
本基金本报告期末未持有 买入返 售金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收 利息
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活期存款利息 6,554.56
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 2,927,160.66
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 369,658.94
合计 3,303,374.16
注：本报告期末其他 项目 列示金 额包 含应 收资产 支持 证券利 息。
6.4.7.6 其 他 资产
本基金本报告期末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 375.00
合计 375.00
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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预提审计费 44,630.98
预提信息披露费 138,848.72
合计 183,479.70
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,994,638,794.10 1,994,638,794.10
本期申购 4,022.91 4,022.91
本期赎回（以“- ”号 填 列） -1,794,619,822.83 -1,794,619,822.83
本期末 200,022,994.18 200,022,994.18
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -17,027,138.05 -21,831,604.09 -38,858,742.14
本期利润 -22,960,021.11 24,853,412.79 1,893,391.68
本期基金份额交易产
生的变动数
10,884,346.14 25,007,976.58 35,892,322.72
其中： 基金申购款 -503.45 456.56 -46.89
基金赎回款 10,884,849.59 25,007,520.02 35,892,369.61
本期已分配利润 － － －
本期末 -29,102,813.02 28,029,785.28 -1,073,027.74
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存款利息收入 161,721.98
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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结算备付金利息收入 605.32
其他 619.90
合计 162,947.20
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
本基金本报告期无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
-34,938,173.02
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 -34,938,173.02
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出 债券 （、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
2,055,295,810.54
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
2,042,149,230.34
减：应收利息总额 48,084,753.22
买卖债券差价收入 -34,938,173.02
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出资产支持证券成交总 额 168,491,425.03
减： 卖出 资产 支 持证 券 成本 总
额
169,009,520.53
减：应收利息总额 662,004.10
资产支持证券投资收益 -1,180,099.60
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告期间无股利 收益。
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 24,853,412.79
—— 股票投资 －
—— 债券投资 24,853,412.79
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 24,853,412.79
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,758,726.85
合计 1,758,726.85
6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 3,985.08
银行间市场交易费用 9,477.50
合计 13,462.58
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 138,848.72
账户维护费 18,600.00
汇划手续费 2,430.00
合计 204,509.70
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至财务报表批准报出日 ，本基 金无需 要披露 的资产 负债表 日后事 项。
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业 基金 管理 有 限公 司 （以 下简 称" 兴业
基金" ）
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 注 册登 记 机构
上海 银行 股份 有 限公 司 （以 下简 称" 上海
银行" ）
基金托管人
兴业 银行 股份 有 限公 司 （以 下简 称" 兴业
银行" ）
基金管理人的股东、基金 销售机 构
兴业 财富 资产 管 理有 限 公司 （以 下 简称"
兴业财富" ）
基金管理人控制的公司
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行的 股 票交 易 。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行的权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期及上年度 可比期 间内无 应支付 关联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
上年度可比期间
2016 年3 月18 日至2016 年6
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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月30日 月30 日
当期发生的基金应支付的 管
理费
858,874.36 100,628.44
其中 ： 支 付销 售 机构 的 客户维
护费
－ －
注：支付基金管理人 兴业 基金的 基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.3% 的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月末，按月 支付 。其计 算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.3% ÷当 年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年3 月18 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的 托
管费
286,291.43 33,542.85
注：支付基金托管人 上海 银行的 基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值0.1% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至
每月月末，按月支付 。其 计算公 式为 ：日 基金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净值 ×0.1% ÷当 年天 数。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间未发生 与关联 方进行 银行间 同业市 场的债 券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期及上年度 可比期 间无基 金管理 人运用 固有资 金投资 本基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投 资本 基金 的 情况
本基金本报告期末及上年 度可比 期间末 无除基 金管理 人之外 的其他 关联方 投资本 基金
的情况。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年3 月18 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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上海银行 33,321,343.75 161,721.98 6,429,251.98 113,371.85
兴业银行 － － － 20,222.22
注：1 、本基金的活期银 行存 款由 基金托 管人 上海 银行保 管， 按银行 同业 利率 计息。
2 、本基金本报告期存放 于关 联方 的协议 存款 按银 行约定 利率 计息。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期及上年度 可比期 间无须 说明的 其他关 联交易 事项。
6.4.11 利 润 分配 情 况
本基金本报告期内未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30日） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有 因认购 新发/ 增发 证 券而 流 通受 限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本期末未持有暂时 停牌等 流通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
本基 金本 报告 期 末无 从 事银 行 间市 场 债券 正 回购 交 易形 成 的卖 出 回购 金 融资 产 款余 额 。
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
本基 金本 报告 期 末无 从 事交 易 所市 场 债券 正 回购 交 易形 成 的卖 出 回购 金 融资 产 款余 额 。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基 金的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 国 债、
央行票据、金融债、地方 政府债 、企业 债、公 司债、 可转换 债券( 含可 分离 交 易可 转 换
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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债券) 、短期融资券、中 期票据 、资产 支持证 券、 次级债 券、中 小企业 私募债 券、债 券
回购、银行存款( 包括 协 议存 款 、定 期 存款 及 其他 银行 存 款) 、 货币 市 场工 具 及法 律 法规
或中国证监会允许基金投 资的其 他固定 收益类 金融工 具，但 须符合 中国证 监会相 关规
定。
本基 金通 过对 宏 观经 济 、 利率 走 势、 资 金供 求 、 信用 风险 状 况、 证券 市场 走 势等 方
面的 分析 和预 测 ， 综合 运用 类 属资 产 配置 策 略、 收益 率曲 线 策略 、 久期 策 略、 套 利策 略 、
个券选择策略等，力求规 避风险 并实现 基金资 产的保 值增值 。
本基 金为 债券 型 基金 ， 属 于证 券 投资 基 金中 较 低风 险 的基 金 品种 ， 其 风险 收 益预 期
高于货币市场基金，低于 混合型 基金和 股票型 基金。
本基 金在 日常 经 营活 动 中面 临 的与 这 些金 融 工具 相 关的 风 险主 要 包括 信 用风 险 、 流
动性 风险 及市 场 风险 。 本基 金 的基 金 管理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述
风险 的前 提下 ， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析以 及 投资 组 合的 积 极主 动 管 理， 力 争获
得超 过业 绩比 较 基准 的 长期 稳 定收 益 。 使 本基 金 在风 险 和收 益 之间 取 得最 佳 的平 衡 以实
现 “风 险 收益 水 平高 于 货币 市 场基 金， 低于 股 票型 基 金、 混 合型 基 金” 的 风险 收 益目 标 。
本基 金的 基金 管 理人 按 照 “自 上而 下 与自 下 而上 相 结合 ， 全 面管 理 、 专业 分工 ” 的
思路 ， 将风 险控 制 嵌入 到 全公 司 的组 织 架构 中 ， 对风 险实 行 多层 次、 多角 度 、 全方 位的
管理。本基金管理人建立 的风险 管理体 系由三 个风险 防范等 级构成 ：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董事 会下 设
审计 与风 险管 理 委员 会， 负责 公 司审 计 风险 的 控制 、 管理 、 监 督和 评 价； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进行 审计。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评 估， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规 则及 本 部门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的 基金 管理 人对 于 金融 工 具的 风 险管 理 方法 主 要是 通 过定 性 和定 量 分析 方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建 立风 险 量化 指 标、 模 型， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及时 可靠 地 对各 种 风险 进 行监 督 、 检查 和评 估， 并通 过 相应 决 策， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风 险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是指 借款 人 、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信 用利 差 、 信用 评级 、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基金 在进 行 银行 间 同业 市 场交 易 前均 对 交易 对 手进 行 信用 评 估, 以控 制相
应的 信用 风险 。 本 基金 均 投资 于 具有 良 好信 用 等级 的 证券 ， 投 资于 一 家公 司 发行 的 证券
市值 不超 过基 金 资产 净 值的10% ，且 本基 金与 由 本基 金 的基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金共
同持 有一 家公 司 发行 的 证券 不 得超 过 该证 券 的10% 。 最 后, 本基 金在 交 易所 进 行的 交 易均
以中国证券登记结算有限 责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款项 清算, 因 此违 约 风险
发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按长 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA 85,361,629.48 1,277,142,000.00
AAA 以下 － －
未评级 － 3,942,016.44
合计 85,361,629.48 1,281,084,016.44
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格 变现 资 产。 本基 金的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基 金所 持大 部 分证 券 在证 券 交易 所 上市 ， 其余 亦 可在 银 行间 同 业市 场 交易 ， 因 此，
本报 告期 内基 金 的资 产 均能 及 时变 现 。 此外 ， 本基 金管 理 人采 用 分散 投 资、 监控 流 通受
限证 券比 例等 方 式防 范 流动 性 风险 ， 同时 基金 管 理人 通 过分 析 和监 测 持有 个 券的 市 场交
易状况、变现比例、压力 测试等 方法评 估组合 的流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公 允 价值 或 未来 现 金流 量 因所 处 市场 各 类价 格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率 风险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本基
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期间结束根据市场利率 重新定 价时对 于未来 现金流 影响的 风险。 本基 金的 基金 管 理
人通过调整投资组合的久 期等方 法对上 述利率 风险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
33,321,343.
75
－ － －
33,321,343.
75
存出保证金 61,328.80 － － － 61,328.80
交易性金融资
产
106,637,715
.76
55,875,313.
72
－ －
162,513,029
.48
应收利息 － － －
3,303,374.1
6
3,303,374.1
6
资产总计
140,020,388
.31
55,875,313.
72
－
3,303,374.1
6
199,199,076
.19
负债
应付管理人报
酬
－ － － 48,941.29 48,941.29
应付托管费 － － － 16,313.76 16,313.76
应付交易费用 － － － 375.00 375.00
其他负债 － － － 183,479.70 183,479.70
负债总计 － － － 249,109.75 249,109.75
利率敏感度缺
口
140,020,388
.31
55,875,313.
72
－
3,054,264.4
1
198,949,966
.44
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,197,307. － － － 12,197,307.
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38 38
结算备付金 886,922.39 － － － 886,922.39
存出保证金 32,648.72 － － － 32,648.72
交易性金融资
产
603,986,000
.00
1,043,507,0
16.44
255,742,000
.00
－
1,903,235,0
16.44
应收利息 － － －
40,429,967.
84
40,429,967.
84
资产总计
617,102,878
.49
1,043,507,0
16.44
255,742,000
.00
40,429,967.
84
1,956,781,8
62.77
负债
应付管理人报
酬
－ － － 498,645.60 498,645.60
应付托管费 － － － 166,215.21 166,215.21
应付交易费用 － － － 16,950.00 16,950.00
其他负债 － － － 320,000.00 320,000.00
负债总计 － － －
1,001,810.8
1
1,001,810.8
1
利率敏感度缺
口
617,102,878
.49
1,043,507,0
16.44
255,742,000
.00
39,428,157.
03
1,955,780,0
51.96
注：按金融资产或金 融负 债的到 期日 进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市 场变量 保持不 变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产 净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
市场利率下降25 个 基点 433,709.58 10,745,321.24
市场利率上升25 个 基点 -429,983.68 -10,593,682.78
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 以人民 币计价 ，因此 无外汇 风险。
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指基金所 持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 除市场 利率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本基 金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或银行间同业市场交易 的固定 收益品 种，因 此无其 他重大 价格风 险。
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无。
§7
投 资 组合 报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的 比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 162,513,029.48 81.58
其中：债券 135,238,800.00 67.89
资产支持证券 27,274,229.48 13.69
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合 计 33,321,343.75 16.73
7 其他各项资产 3,364,702.96 1.69
8 合计 199,199,076.19 100.00
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有 股票。
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有 股票。
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 34 页 共 42 页
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期末未买入 股票。
7.4.2 累 计 卖出 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股 票。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
本基金本报告期未买入、 卖出股 票。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基 金资 产净 值 比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 95,250,400.00 47.88
其中：政策性金融债 77,151,400.00 38.78
4 企业债券 21,893,000.00 11.00
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 18,095,400.00 9.10
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 135,238,800.00 67.98
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 140225 14国开25 500,000 50,095,000.00 25.18
2 160312 16进出12 200,000 19,046,000.00 9.57
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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3 1322002 13 招银租赁02 180,000 18,099,000.00 9.10
4 1382046
13 津港股
MTN1
180,000 18,095,400.00 9.10
5 1580253 15国网债05 180,000 17,890,200.00 8.99
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证 券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 131874
电力新能源
02
110,000.00 10,918,720.55 5.49
2 131873
电力新能源
01
150,000.00 8,335,115.76 4.19
3 116132 深南优09 80,000.00 8,020,393.17 4.03
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
本基金投资范围不包 含股 指期货 。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基金投资范围不包含股 指期货 。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
本基金投资范围不包 含国 债期货 。
7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 36 页 共 42 页
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告 期内 ，本 基 金投 资 决策 程 序符 合 相关 法 律法 规 的要 求 ，未 发 现本 基 金投 资 的
前十 名证 券的 发 行主 体 本期 出 现被 监 管部 门 立案 调 查， 或在 报 告编 制 日前 一 年内 受 到公
开谴责、处罚的情 形。
7.12.2 本基 金本 报告 期 没有 投 资股 票 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,328.80
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,303,374.16
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,364,702.96
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有 可转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有 股票。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的基 持有人结构
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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( 户)
金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
202 990,212.84 200,000,000.00 99.99% 22,994.18 0.01%
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 持有本 基
金
5,879.87 0
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量 区间（ 万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投 资和 研
究部门负责人持有本开放 式基金
0
本基金基金经理持有本开 放式基 金 0
§9
开 放 式基 金份 额 变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年3 月18 日) 基金 份额 总 额 200,043,763.07
本报告期期初基金份额总 额 1,994,638,794.10
本报告期基金总申购份额 4,022.91
减：本报告期基金总赎回 份额 1,794,619,822.83
本报告期基金拆分变动份 额 －
本报告期期末基金份额总 额 200,022,994.18
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报 告期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动。
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 38 页 共 42 页
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的 诉讼 事项 。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有重大 变化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘 会计师 事务所 。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 稽查 或 处罚 等 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取 责令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认真 进行 整 改， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并通 过了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 涉 及托 管 业务 的 部门 及 其高 级
管理 人员 未受 到 有权 机 关调 查、 司法 纪 检部 门 采取 强 制措 施、 被移 送 司法 机 关或 追 究刑
事责 任、 中 国证 监 会稽 查 、 中国 证监 会 行政 处 罚或 行 政监 管 措施 、 证 券市 场 禁入 、 认定
为不适当人选、被其 他行 政管 理 部门 处 罚及 证 券交 易 所公 开 谴责 的 情形 。
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股
份有限公司
2 － － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册 资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 39 页 共 42 页
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依 据 交易 单元 选择 标 准对 交易 单 元候 选券 商的 服 务质 量和 研究 实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，本 期未 新增及 剔除 券商交 易单 元。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中信证券股
份有限公司
648,128,
112.43
100% － － － －
10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司关 于调 整
旗下部分开放式基金在销 售机 构
追加申购最低限额的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-16
2
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
4
兴业福益债券型证券投资 基金
2016 年第4 季度 报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
2017-01-20
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 40 页 共 42 页
www.cib-fund.com.cn
5
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
6
兴业福益债券型证券投资 基金
2016 年年 度 报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
7
兴业福益债券型证券投资 基金
2016 年年 度 报告 摘 要
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报
2017-03-31
8 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
9
兴业福益债券型证券投资 基金
2017 年第1 季度 报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
10
兴业福益债券型证券投资 基金 招
募说明书（更新）（2017 年第1
号）
www.cib-fund.com.cn 2017-05-03
11
兴业福益债券型证券投资 基金 招
募说明书（更新）摘要（2017 年
第1 号）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-03
12
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
13
兴业福益债券型证券投资 基金 基
金经理变更公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-11
14
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
15
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影 响 投资 者 决策 的 其他 重要 信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资 报告期内持有基金份额变 化情况 报告期末持有基金情况
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 41 页 共 42 页
者类
别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170101~201
70630
19946
15951.
54
0
17946
15951.
54
200000000 99.99%
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如 果该 类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同 时， 该等 集中 赎 回将 可 能产 生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值 波动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及时 赎回的 风险； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险 。 管理 人将 在 基金 运 作中 保 持合 适 的流 动
性水平，并对申购赎回进 行合理 的应对 ，加强 防范流 动性风 险，保 护持有 人利益 。
注：1. 申购 份额 包含 报 告期 间内 的申 购 、转 换转 入 以及 红利 再投 。
2. 上述份额占比为四舍 五入 ，保 留两位 小数 后的结 果。
§12
备 查 文件 目 录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业福益 债券型 证券投 资基金 募集注 册的文 件
（二）《兴业福益债券型 证券投 资基金 基金合 同》
（三）《兴业福益债券型 证券投 资基金 托管协 议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备 查文 件 等文 本 存放 于 基金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
兴业福益债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
