兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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兴业聚丰 灵活配置混合型证券投 资基金2017 年半年度报 告
2017 年6 月30 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月29 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 11
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 35
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 39
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 39
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 40
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 40
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 40
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 40
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 41
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 42
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 42
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 42
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
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10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 42
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 43
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 43
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 43
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 44
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 46
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 47
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 47
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 兴业聚丰灵活配置混合
基金主代码 002668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月13日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,118,283,032.08
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金以价值投资为基础，通过对市场运行规律的预
判，动态调整投资组合，在严格控制风险并保证流动
性的前提下， 力求获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济和市场
风险特征等变化的判断，以价值投资为基础，通过不
断优化资产配置，追求稳健收益。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+ 沪深300指数 收益 率
*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中等风险品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 陆志俊
联系电话 021-22211888 95559
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com
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客户服 务电话 40000-95561 95559
传真 021-22211997 021-62701216
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 卓新章 牛锡明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报 、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198号财富金
融广场7号楼
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30 日）
本期已实现收益 20,067,262.18
本期利润 37,422,208.43
加权平均基金份额本期利润 0.0335
本期加权平均净值利润率 3.08%
本期基金份额净值增长率 3.17%
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3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末可供分配利润 111,179,503.93
期末可供分配基金份额利润 0.0994
期末基金资产净值 1,238,720,716.82
期末基金份额净值 1.108
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 10.80%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为 期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.37% 0.13% 1.71% 0.14% -0.34% -0.01%
过去三个月 2.31% 0.13% 0.50% 0.16% 1.81% -0.03%
过去六个月 3.17% 0.10% 0.37% 0.14% 2.80% -0.04%
自基金合同生效日起
至今
10.80% 0.48% -0.69% 0.17% 11.49% 0.31%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价 指数 收益率*80%+沪深300 指 数 收益率*20% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业聚丰 灵活配 置混合 型 证券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年7 月13日-2017 年6 月30日）
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兴业聚丰灵活配置混合 基金基准
2016-07-13 2016-08-29 2016-10-25 2016-12-09 2017-01-26 2017-03-21 2017-05-11 2017-06-30
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016年7月13 日 生效 ，截 至 报告期 末本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、 根据 本基 金基 金合 同规 定， 本基 金自 基金 合同 生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合
基金合 同的 约定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚 优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
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开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润 货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
熊伟
本基金
的基金
经理
2016年7月
13日
－ 9
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。
2008年7月至2009年4月，
在华泰联合证券担任宏观
分析师； 2009年5月至2010
年10月，在海通证券担任
宏观分析师；2010年10月
至2011年3月， 在浙江敦和
投资有限公司担任投资经
理助理； 2011年3月至2013
年3月， 在光大证券担任债
券分析师；2013年3 月至
2014年4月， 在浦银安盛基
金管理有限公司担任专户
投资经理，从事债券投资
及研究工作。 2014年4月加
入兴业基金管理有限公
司，现任基金经理。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其" 任职 日期" 为 基 金合同 生效 日，" 离 职日 期" 为根据公 司决 定确 定
的解聘 日期 ， 除首 任基 金 经理外 ， " 任 职日 期" 和" 离任日期" 分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和 解
聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
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本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平 交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
在投资操作上， 本基 金 秉持绝对收益的理念， 自上而下进行资产配置， 根据各细分
资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为3.17% ，同期业绩比较基准收益率为0.37% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
房地产市场的投资和销售并未出现明显失速， 经济的强度超出预期。 相对温和的宏
观环境下，白马股、周期股轮番表现，并在6月加速上涨。欧美经济开始复苏，出口或
许能对总需求形成有效支撑，PPI 不快速下 滑 ，龙头企业的利润增速仍将保持，行情将
延续前期的风格特征。我们将继续看好保险、电子、食品饮料等有基本面支撑的行业，
并关注前期表现不佳，估值已大幅压缩的中小市值成长类行业，包括环保、计算机等。
债市方面， 市场调整的时间和空间基本达到历史正常的熊市长度， 但缺乏明显的催化剂。
出于票息的机会成本考虑，我们重点关注含权公司债、1-3年的中短久期企业债，择机
将组合的久期由小于0.5提升至1.5附近。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大 变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
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无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公 司领导担任； 委员若干 名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公 允的估值方法； 对估值 方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值 方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分 配情况的说明
根据 《基金合同》 ,在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最
多为12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次
可供分配利润的20% ，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工 作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
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5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2017 上半年度，基金托管人在兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2017 上半年度， 兴业基金管理有限公司在兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金投
资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2017 上半年度， 由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复 核审查的有关兴业聚丰
灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,557,693.36 5,644,415.15
结算备付金
1,936,028.31 2,446,390.16
存出保证金
57,213.00 71,866.53
交易性金融资产 6.4.7.2 1,201,620,791.36 1,117,640,934.44
其中：股票投资
123,504,791.36 62,446,934.44
基金投资
－ －
债券投资
1,078,116,000.00 1,055,194,000.00
资产支持证券投资
－ －
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贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,135.00 70,000,000.00
应收证券清算款
575,295.51 7,123.12
应收利息 6.4.7.5 19,262,458.89 7,724,751.42
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
1,241,009,615.43 1,203,535,480.82
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
481,434.26 －
应付赎回款
－ 22,005.24
应付管理人报酬
809,551.61 814,303.14
应付托管费
151,790.90 152,681.83
应付销售服务费
－ －
应付交 易费用 6.4.7.7 662,642.14 199,600.61
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 183,479.70 230,055.27
负债合计
2,288,898.61 1,418,646.09
所有者权 益：
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 14 页 共 48 页
实收基金 6.4.7.9 1,118,283,032.08 1,119,038,390.83
未分配利润 6.4.7.10 120,437,684.74 83,078,443.90
所有者权益合计
1,238,720,716.82 1,202,116,834.73
负债和所有者权益总计
1,241,009,615.43 1,203,535,480.82
注：1 、报 告截 止日2017 年6月30 日， 基金 份额 净值1.108 元 ，基 金份 额总 额1,118,283,032.08份。
2、本 基金 合同 于2016 年7 月13日 生效 ，无 上年 度可 比期间 。
6.2 利润表
会计主体：兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2017年1 月1日至2017年6月30 日
一、收入
44,848,920.22
1.利息收入
16,603,373.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 91,944.38
债券利息收入
16,372,270.46
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
139,159.03
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
10,890,329.17
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 9,994,497.02
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 221,433.96
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 674,398.19
3.公允价值变动收益 （ 损失以 6.4.7.16 17,354,946.25
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 15 页 共 48 页
“- ”号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 270.93
减：二、 费用
7,426,711.79
1．管理人报酬
4,822,532.24
2．托管费
904,224.75
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 1,496,746.94
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.19 203,207.86
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
37,422,208.43
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
37,422,208.43
注：本 基金 合同 于2016 年7 月13日 生效 ，无 上年 度可 比期间 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,119,038,390.8
3
83,078,443.90 1,202,116,834.73
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 37,422,208.43 37,422,208.43
三、 本期基金份额交易 产生的 -755,358.75 -62,967.59 -818,326.34
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 16 页 共 48 页
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
其中：1.基金申购款 160,169.12 13,446.24 173,615.36
2.基金赎回款 -915,527.87 -76,413.83 -991,941.70
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生 的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,118,283,032.0
8
120,437,684.74 1,238,720,716.82
注：本 基金 合同 于2016 年7 月13日 生效 ，无 上年 度可 比期间 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 系由基金 管理人兴业基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业聚丰灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 及其他有关法律法规的规定，经中国证
券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 以 证监许可[2015]2503 号 文准予募集注册。 本
基金为契约型开放式基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为201,785,940.92
份，经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(16)
第0683 号的验资报告。基金合同于2016 年7月13日正式生效。本基金的基金管理人为兴
业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 截 至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权
证、银行存款、债券资产( 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短
期公司债、中小企业私募债券 、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券、债券回购等) 、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规
定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 17 页 共 48 页
后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比
例为0%-95% ，权证投 资占基金资产净值的比例为0%-3% ；每个交易 日日终在扣除股指
期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5% ，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资
产净值的10% 。 本基金 参与股指期货、 国债期货交易， 应符合法律法规规定和基金合同
约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 本基金的业绩比较基准为： 中债综
合全价指数收益率×80%+ 沪深300指数收益率 ×20% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计
准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金 业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了 本基金2017年6 月30日的财务状况以及2017
年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更 正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008 年9月18 日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48
号 《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 18 页 共 48 页
[2016]140 号《关于明确 金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1) 证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、 债券免征增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其
他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3% 的
征收率缴纳增值税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳； 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股
期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1
个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 股息红
利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事A 股买卖， 出让方按0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易 印花税， 对受
让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 7,557,693.36
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 7,557,693.36
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 115,031,758.21 123,504,791.36 8,473,033.15
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 1,076,799,060.28 1,078,116,000.00 1,316,939.72
合计 1,076,799,060.28 1,078,116,000.00 1,316,939.72
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,191,830,818.49 1,201,620,791.36 9,789,972.87
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入 返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 10,000,135.00 －
合计 10,000,135.00 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
应收活期存款利息 1,294.06
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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应收结算备付金利息 871.20
应收 债券利息 19,248,978.55
应收买入返售证券利息 11,289.28
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 25.80
合计 19,262,458.89
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
交易所市场应付交易费用 658,532.14
银行间市场应付交易费用 4,110.00
合计 662,642.14
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 183,479.70
合计 183,479.70
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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上年度末 1,119,038,390.83 1,119,038,390.83
本期申购 160,169.12 160,169.12
本期赎回（以“- ”号填列） -915,527.87 -915,527.87
本期末 1,118,283,032.08 1,118,283,032.08
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 91,175,786.19 -8,097,342.29 83,078,443.90
本期利润 20,067,262.18 17,354,946.25 37,422,208.43
本期基金份额交易产
生的变动数
-63,544.44 576.85 -62,967.59
其中：基金申购款 13,460.70 -14.46 13,446.24
基金赎回款 -77,005.14 591.31 -76,413.83
本期已分配利润 － － －
本期末 111,179,503.93 9,258,180.81 120,437,684.74
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 82,763.53
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 8,480.19
其他 700.66
合计 91,944.38
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 22 页 共 48 页
股票投资收益 —— 买卖股票
差价收入
9,994,497.02
股票投资收益 —— 赎回差价
收入
－
合计 9,994,497.02
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 589,544,780.84
减：卖出股票成本总额 579,550,283.82
买卖股票差价收入 9,994,497.02
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益 —— 买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
221,433.96
债券投资收益 —— 赎回差价
收入
－
债券投资收益 —— 申购差价
收入
－
合计 221,433.96
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
576,912,123.99
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 23 页 共 48 页
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
568,664,722.87
减：应收利息总额 8,025,967.16
买卖债券差价收入 221,433.96
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工 具收益
6.4.7.14.1 衍生工 具收益 —— 买卖权 证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 674,398.19
基金投资产生的股利收益 －
合计 674,398.19
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 17,354,946.25
—— 股票投资 11,871,905.57
—— 债券投资 5,483,040.68
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
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—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 17,354,946.25
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 270.93
合计 270.93
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 1,489,796.94
银行间市场交易费用 6,950.00
合计 1,496,746.94
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 138,848.72
帐户维护费 18,600.00
汇划手续费 1,128.16
合计 203,207.86
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业
基金")
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
交通银行股份有限公司( 以下简称" 交通
银行")
基金托管人、基金销售机构
兴业财富资产管理有限公司( 以下简称"
兴业财富")
基金管理人控制的公司
兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业
银行")
基金管理人的控股股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 26 页 共 48 页
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
4,822,532.24
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
1,301.08
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.8% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
904,224.75
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.15% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
交通银行 7,557,693.36 82,763.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业或 协议 利率 计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30067
0
大烨
智能
2017-06-26
2017-
07-03
新发 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
30067
1
富满
电子
2017-06-27
2017-
07-05
新发 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
30067
2
国科
微
2017-06-30
2017-
07-12
新发 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
00287
9
长缆
科技
2017-06-05
2017-
07-07
新发 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
00288
2
金龙
羽
2017-06-15
2017-
07-17
新发 6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2
60330
5
旭升
股份
2017-06-30
2017-
07-10
新发 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
60333 百达 2017-06-27 2017- 新发 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 28 页 共 48 页
1 精工 07-05
60361
7
君禾
股份
2017-06-23
2017-
07-03
新发 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-28
2017-
07-06
新发 20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60005
0
中国
联通
2017-
04-05
重大事项
停牌
7.47
2017-
8-21
8.22
508,0
00
3,553,990.
00
3,794,760.
00
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 属于中高风险品种。 本基金投
资的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、 权证、 银行存款、 债券资产、 货币市
场工具、 资产支持证券、 国债期货、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、 流
动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 预期风险
与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金" 的风 险收益目标。本基
金的基金管理人按照" 自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工" 的思路，将风
险控制嵌入到全公司的组织架构中， 对风险实行多层次、 多角度、 全 方位的管理。 本基
金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成：
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风 险进行的预防和控制。 董事会下设
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 29 页 共 48 页
审计与风险管理委员会， 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督和评 价； 负责对公司经
营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。
二级风险防范是指在公司风险控制委员会， 投资决策委员会和风险管理总部层次对
公司风险进行的预防和控制。 经理层下设风险控制委员会， 对公司在经营管理和基金运
作中的风险进行全面的研究、 分析、 评估， 制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，
全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控 制。 公司
各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措
施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方
法去估算各种风险产生的可能损失。 从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度， 从定量分析建立风险量化指标、 模型， 确定风险损失的限度和相应置信
程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制 在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险又称违约风险， 是指借款人、 证券发 行人或交易对方因种种原因， 不愿或
无力履 行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程， 通过对信用债券发行人基
本面的深入调研分析， 结合流动性、 信用利差、 信用评级、 违约风险等的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的
金融机构进行。 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制
相应的信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 投资于一家公司发行的证
券市值不超过基金资产净值 的10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 最后,本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风
险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按信用评级列示的情况如下， 其中不包括本基金所持有的
国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 30 页 共 48 页
A-1 260,198,000.00 238,295,000.00
A-1以下 － －
未评级 680,152,000.00 686,533,000.00
合计 940,350,000.00 924,828,000.00
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA － －
AAA 以下 10,125,000.00 10,166,000.00
未评级 － 50,156,000.00
合计 10,125,000.00 60,322,000.00
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足， 无法在合理价格变现资产。 本基金的流
动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足， 导致金融资
产不能在合理价格变现。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易， 本期末本基金未持有有重
大流动性风险的投资品种。 本基金管理人采用分散投资、 监控流通受限证券比例等方式
防范流动性风险， 同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、 变现比例、
压力测试等方法评估组合的流 动性风险。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 利率敏感性金融工具均面临
由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理
人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 31 页 共 48 页
2017 年6月30日
资产
银行存款
7,557,693.3
6
－ － －
7,557,693.3
6
结算备付金
1,936,028.3
1
－ － －
1,936,028.3
1
存出保证金 57,213.00 － － － 57,213.00
交易性金融资
产
1,020,476,0
00.00
－
57,640,000.
00
123,504,791
.36
1,201,620,7
91.36
买入返售金融
资产
10,000,135.
00
－ － －
10,000,135.
00
应收证券清算
款
－ － － 575,295.51 575,295.51
应收利息 － － －
19,262,458.
89
19,262,458.
89
资产总计
1,040,027,0
69.67
－
57,640,000.
00
143,342,545
.76
1,241,009,6
15.43
负债
应付证券清算
款
－ － － 481,434.26 481,434.26
应付管理人报
酬
－ － － 809,551.61 809,551.61
应付托管费 － － － 151,790.90 151,790.90
应付交易费用 － － － 662,642.14 662,642.14
其他负债 － － － 183,479.70 183,479.70
负债总计 － － －
2,288,898.6
1
2,288,898.6
1
利率敏感度缺
口
1,040,027,0
69.67
－
57,640,000.
00
141,053,647
.15
1,238,720,7
16.82
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 32 页 共 48 页
银行存款
5,644,415.1
5
－ － －
5,644,415.1
5
结算备付金
2,446,390.1
6
－ － －
2,446,390.1
6
存出保证金 71,866.53 － － － 71,866.53
交易性金融资
产
1,055,194,0
00.00
－ －
62,446,934.
44
1,117,640,9
34.44
买入返 售金融
资产
51,000,000.
00
－ － －
51,000,000.
00
应收证券清算
款
－ － － 7,123.12 7,123.12
应收利息 － － －
7,724,751.4
2
7,724,751.4
2
资产总计
1,114,356,6
71.84
－ －
70,178,808.
98
1,184,535,4
80.82
负债
应付赎回款 － － － 22,005.24 22,005.24
应付管理人报
酬
－ － － 814,303.14 814,303.14
应付托管费 － － － 152,681.83 152,681.83
应付交易费用 － － － 199,600.61 199,600.61
其他负债 － － － 230,055.27 230,055.27
负债总计 － － －
1,418,646.0
9
1,418,646.0
9
利率敏感度缺
口
1,114,356,6
71.84
－ －
68,760,162.
89
1,183,116,8
34.73
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
市场利率上升25个基点 -1,450,460.39 -1,194,017.51
市场利率下降25个基点 1,478,325.79 1,198,515.46
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具公允价值或未来现金 流量因外汇变动而发生波动的风险。 本
基金无涉及外汇风险的资产及负债。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 通过对宏观经济情况及政策
的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置 及组合构建的决定； 通过对单个证券的
定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来
测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 123,504,791.36 9.97 62,446,934.44 5.19
衍生金融资产－权证投资 － － － －
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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其他 － － － －
合计 123,504,791.36 9.97 62,446,934.44 5.19
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
股票价格上升5% 6,175,239.57 3,122,346.72
股票价格下降5% -6,175,239.57 -3,122,346.72
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
无。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 123,504,791.36 9.95
其中：股票 123,504,791.36 9.95
2 固定收益投资 1,078,116,000.00 86.87
其中：债券 1,078,116,000.00 86.87
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.81
其中：买断式回购的买 入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 9,493,721.67 0.76
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 35 页 共 48 页
7 其他各项资产 19,894,967.40 1.60
8 合计 1,241,009,615.43 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 76,625,675.74 6.19
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 7,073,700.00 0.57
F 批发和零售业 2,832,000.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,802,399.62 0.31
J 金融业 25,909,150.00 2.09
K 房地产业 7,261,866.00 0.59
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 123,504,791.36 9.97
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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1 601318 中国平安 260,000 12,898,600.00 1.04
2 000063 中兴通讯 505,000 11,988,700.00 0.97
3 600703 三安光电 400,000 7,880,000.00 0.64
4 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 0.61
5 000725 京东方Ａ 1,800,000 7,488,000.00 0.60
6 001979 招商蛇口 339,975 7,261,866.00 0.59
7 600036 招商银行 300,000 7,173,000.00 0.58
8 000333 美的集团 159,934 6,883,559.36 0.56
9 002415 海康威视 190,000 6,137,000.00 0.50
10 000858 五 粮 液 100,000 5,566,000.00 0.45
11 002466 天齐锂业 100,000 5,435,000.00 0.44
12 601800 中国交建 300,000 4,767,000.00 0.38
13 002241 歌尔股份 220,000 4,241,600.00 0.34
14 600050 中国联通 508,000 3,794,760.00 0.31
15 000538 云南白药 40,000 3,754,000.00 0.30
16 601718 际华集团 400,000 3,516,000.00 0.28
17 002475 立讯精密 118,500 3,464,940.00 0.28
18 601398 工商银行 600,000 3,150,000.00 0.25
19 601933 永辉超市 400,000 2,832,000.00 0.23
20 601939 建设银行 437,000 2,687,550.00 0.22
21 600660 福耀玻璃 90,000 2,343,600.00 0.19
22 601117 中国化学 330,000 2,306,700.00 0.19
23 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
24 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
25 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
26 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
27 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
28 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
29 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
30 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 37 页 共 48 页
31 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
32 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
33 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
34 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
35 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
36 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
37 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
38 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
39 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
40 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601668 中国建筑 27,795,955.00 2.31
2 601318 中国平安 23,441,424.16 1.95
3 600036 招商银行 18,203,469.80 1.51
4 601933 永辉超市 18,047,318.85 1.50
5 002415 海康威视 17,705,470.41 1.47
6 601336 新华保险 16,184,677.70 1.35
7 000333 美的集团 14,222,460.86 1.18
8 600887 伊利股份 13,549,759.94 1.13
9 001979 招商蛇口 13,303,610.35 1.11
10 601800 中国交建 13,215,060.18 1.10
11 000538 云南白药 12,785,729.52 1.06
12 000725 京东方Ａ 12,623,708.00 1.05
13 000768 中航飞机 12,349,952.47 1.03
14 600703 三安光电 11,473,630.00 0.95
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 38 页 共 48 页
15 600660 福耀玻璃 10,949,594.56 0.91
16 000069 华侨城Ａ 10,522,108.93 0.88
17 601718 际华集团 9,809,990.05 0.82
18 000858 五 粮 液 9,776,615.00 0.81
19 000800 一汽轿车 9,505,845.15 0.79
20 002624 完美世界 9,428,741.95 0.78
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601668 中国建筑 35,147,817.00 2.92
2 601933 永辉超市 19,043,156.11 1.58
3 601336 新华保险 16,914,566.44 1.41
4 601318 中国平安 13,340,893.75 1.11
5 600036 招商银行 12,746,992.43 1.06
6 000768 中航飞机 12,277,198.05 1.02
7 002415 海康威视 12,136,904.60 1.01
8 600104 上汽集团 12,084,835.63 1.01
9 000776 广发证券 10,520,687.79 0.88
10 000661 长春高新 10,371,564.62 0.86
11 000069 华侨城Ａ 9,949,418.00 0.83
12 002050 三花智控 9,944,969.60 0.83
13 600887 伊利股份 9,856,563.21 0.82
14 000538 云南白药 9,667,898.65 0.80
15 600660 福耀玻璃 9,272,886.76 0.77
16 002624 完美世界 9,044,460.63 0.75
17 002008 大族激光 8,865,203.63 0.74
18 000050 深天马Ａ 8,820,258.53 0.73
19 000778 新兴铸管 8,759,575.22 0.73
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 39 页 共 48 页
20 000402 金 融 街 8,669,495.99 0.72
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 628,736,235.17
卖出股票的收入（成交）总额 589,544,780.84
买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数 量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 127,641,000.00 10.30
其中：政策性金融债 127,641,000.00 10.30
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 460,780,000.00 37.20
6 中期票据 10,125,000.00 0.82
7 可转债 － －
8 同业存单 479,570,000.00 38.71
9 其他 － －
10 合计 1,078,116,000.00 87.03
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 111790395
17上海农商银
行CD017
500,000 49,020,000.00 3.96
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 40 页 共 48 页
2 111792173
17广州农村商
业银行CD018
500,000 48,905,000.00 3.95
3 150417 15农发17 400,000 40,004,000.00 3.23
4 170210 17国开10 400,000 39,500,000.00 3.19
5 111709037
17浦发银行
CD037
400,000 39,172,000.00 3.16
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本 基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 也无 期间 损益 。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种
选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金投资国债期货， 将根据风险管理的原则， 充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征，在风险可控的前提下，适度参与 国债期货投资。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 也无 期间 损益 。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期未参与国债期货投资。
7.12 投资组合 报告附注
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 41 页 共 48 页
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的 备选股票库。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 57,213.00
2 应收证券清算款 575,295.51
3 应收股利 －
4 应收利息 19,262,458.89
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 19,894,967.40
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告 期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 42 页 共 48 页
197 5,676,563.61
1,116,625,473.8
9
99.85% 1,657,558.19 0.15%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
21,678.32 0.0019%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年7月13日) 基金份额总额 201,785,940.92
本报告期期初基金份额总额 1,119,038,390.83
本报告期基金总申购份额 160,169.12
减：本报告期基金总赎回份额 915,527.87
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,118,283,032.08
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 43 页 共 48 页
本报告期 内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后， 于2017年
3月13 日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司
对此高度重视， 立即制定整改计划和整改方案， 认真进行整改， 逐一落实各项整改要求。
公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于
2017年4月5日前完成整改工作， 并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验
收。
除上述情况外， 本报告期内基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或
处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2 － － － － －
国信证券 2 － － － － －
兴业证券 2
851,644,
375.89
70% 452,477.98 57.11% －
招商证券 2
364,922,
214.64
30% 339,851.9 42.89% －
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定 了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 44 页 共 48 页
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商 的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期新 增席 位： 国信证 券。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
东兴证券 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
兴业证券 － －
129,000,
000
67.82% － －
招商证券
258,740.
8
100%
61,200,0
00
32.18% － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司关于设立
福州分公司的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
2
兴业基金管理有限公司关于设立
武汉分公司的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3 兴业聚丰灵活配置混合型证券投 中国证券报、 上海证券报、 2017-01-20
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 45 页 共 48 页
资基金2016年第4季度报告 证券时报、
www.cib-fund.com.cn
4
兴业基金管理有限公司关于调整
旗下部分开放式基金在蚂蚁基金
的交易限额公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-26
5
关于旗下部分开放式基金参加 交
通银行股份有限公司手机银行渠
道基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-23
6
兴业聚丰灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书 （更新） （2017
年第1号）
www.cib-fund.com.cn 2017-02-25
7
兴业聚丰灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
（2017年第1号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-25
8
兴业基 金管理有限公司关于旗下
基金新增代销机构以及参加代销
机构费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-13
9
兴业基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增长城证券股份有限
公司为代销机构并开通定投业务
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
10
兴业基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增平安证券股份有限
公司为代销机构并开通定投业务
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
11
兴业基金管理有限公司关于旗下
基金新增代销机构以及参加代销
机构费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
12
兴业基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金在蚂蚁基金开通
基金转换业务并参加转换申购补
差费用优惠活劢的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-29
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 46 页 共 48 页
13
兴业聚丰灵活配置混合型证券投
资基金2016年年度报告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
14
兴业聚丰灵活配置混合型证券投
资基金2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2017-03-31
15
兴业基金管理有限公司关于设立
太原分公司的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
16 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
17
兴业聚丰灵活配置混合型证券投
资基金2017年第1季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
18
关于旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司手机银行渠
道基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-22
19
兴业基金管理有限公司基金经理
杨逸君暂停履行职务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
20
兴业基金管理有限公司关于新增
通华财富、基煜基金为旗下部分
基金代销 机构并参加费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-01
21
关于兴业基金暂停兴业银行直销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
22
兴业基金管理有限公司关于旗下
部分基金在宁波银行开通定投业
务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-15
23
兴业基金2017 年06月30日基金净
值（收益）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20% 的情况
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 47 页 共 48 页
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170101~201
70630
11166
25473.
89
0 0
111662547
3.89
99.85%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 如果该类
投资者集中赎回， 可能会对本基金造成流动性压力； 同时， 该等集中 赎回将可能产生
（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3 ）因引发基金本身的巨额
赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从
而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 管理人将在基金运作中保持合适的流动
性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上 述份 额占 比为 四舍 五入， 保留 两位 小数 后的 结果。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
（一）中国证监会准予兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他 文件
12.2 存放地点
除上述第 （六） 项文件 存放于基金托管人处外， 其他备查文件等文本 存放于基金管
理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。
12.3 查阅方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
兴业聚 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 48 页 共 48 页
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
