兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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兴 业 福鑫 债 券型 证 券投 资 基金2017 年半 年 度报 告
2017 年6 月30日
基 金 管理 人 ：兴 业 基金 管 理有 限公 司
基 金 托管 人 ：北 京 银行 股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年8 月29 日
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§1
重 要 提示 及目 录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人北京银行股份 有限公 司根 据 本基 金 合同 规 定， 于2017 年8 月25 日复 核
了本 报告 中的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利润 分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合 报告 等
内容，保证复核内容不存 在虚假 记载、 误导性 陈述或 者重大 遗漏。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年3 月10 日（ 基金 合 同生 效 日） 起 至6 月30 日 止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3 主要 财 务指 标和 基 金净 值表 现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 10
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明........................................................ 10
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望........................................................ 11
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 12
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 13
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明.................................. 13
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 13
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明 ............ 13
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 13
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 14
6.2 利润 表................................................................................................................................. 15
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 17
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 18
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 37
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 38
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细.................................. 38
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动 ..................................................................................... 38
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 39
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 39
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 39
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 39
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 40
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明................................................................. 40
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明................................................................. 40
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 40
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 41
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 41
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 41
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 42
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 42
10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 42
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10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 42
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 42
10.4 基金 投 资策 略的 改 变 ......................................................................................................... 42
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 42
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受稽 查 或处 罚等 情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单 元的 有关 情况............................................................................ 43
10.8 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 44
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 45
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 45
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 46
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§2
基 金 简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业福鑫债券型证券投资 基金
基金简称 兴业福鑫债券
基金主代码 004140
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年3 月10 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,099,239,337.98
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
在严格控制投资组合风险 的前提 下，通 过积极 主动 的
资产配置，力争获得超越 业绩比 较基准 的收益 。
投资 策略
本基金通过对宏观经济、 利率走 势、资 金供求 、信 用
风险状况、证券市场走势 等方面 的分析 和预测 ，综 合
运用 类属 资产 配 置策 略 、 久 期策 略 、 收益 率曲 线 策略 、
信用债投资策略等，力求 规避风 险并实 现基金 资产 的
保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收 益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券 投资基 金中较 低风 险
的基金品种，其预期风险 和预期 收益水 平高于 货币 市
场基金，低于混合型基金 和股票 型基金 。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 刘晔
联系电话 021-22211888 010-66223586
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn liuyel@bankofbeijing.com.cn
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客户服务电话 40000-95561 95526
传真 021-22211997 010-66226045
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
北京市西城区金融大街甲17
号首层
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
北京市西城区金 融大街丙17
号
邮政编码 200120 100033
法定代表人 卓新章 张东宁
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公 场所
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号 财富 金
融广场7 号楼
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和指 标
报告 期 （2017 年3 月10 日 （基 金合 同 生效 日 ）
至2017 年6 月30日）
本期已实现收益 26,253,080.66
本期利润 31,602,547.63
加权平均基金份额本期利 润 0.0156
本期加权平均净值利润率 1.55%
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本期基金份额净值增长率 1.55%
3.1.2 期 末 数据 和指 标 报告期末(2017 年6 月30 日)
期末可供分配利润 4,970,763.31
期末可供分配基金份额利 润 0.0024
期末基金资产净值 2,109,559,568.26
期末基金份额净值 1.0049
3.1.3 累 计 期末 指标 报告期末(2017 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率 1.55%
注：1 、 本期 已实 现 收益 指基 金本 期 利息 收入 、 投资 收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费用后的余额， 本期 利润为 本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变 动收益 。
2 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有人 认 购或 交易 基金 的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益 水平 要低 于 所
列数字。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资产 负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为 期
末余额，不是当期发 生数 ）。
4 、本基金于2017 年3 月10日成 立， 本报 告 期不 是 完整 报告 期 。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.66% 0.03% 0.90% 0.06% -0.24% -0.03%
过去三个月 1.30% 0.02% -0.88% 0.08% 2.18% -0.06%
自基金合同生效日起
至今
1.55% 0.02% -0.89% 0.08% 2.44% -0.06%
注：1 、本基金的业绩比 较基 准为 ：中国 债券 综合 全价指 数收 益率。
2 、本基金于2017 年3 月10日成 立。 截止 本 报告 期 末， 本基 金 成立 不足 半年 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业福鑫债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
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（2017 年3 月10 日-2017 年6 月30 日）
兴业福鑫债券 基金基准
2017-03-10 2017-03-24 2017-04-12 2017-04-27 2017-05-12 2017-05-31 2017-06-15 2017-06-30
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
注：1 、本基金基金合同 于2017 年3 月10日生 效， 截至 报告 期 末本 基金 基金 合 同 生 效未 满一 年 。
2 、 根据 本 基金 基金 合同 规 定， 基金 管理 人 应当 自基 金合 同 生效 之日 起6 个 月内 使基 金 的投 资组 合 比
例符合基金合同的有 关约 定。截 止本 报告 期末本 基金 仍处于 建仓 期。
§4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴 业基 金 管理 有 限公 司 获中 国 证监 会 批复 。 兴业 基 金由 兴 业银 行 股份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴 业基 金 的业 务 范围 包 括基 金 募集 、 基金 销 售、 特定 客户 资 产管 理 、 资
产管理和中国证监 会许 可 的其 他 业务 。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 兴业 天融 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 成长
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动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕 丰债 券 型证 券 投资 基 金、 兴 业安 润 货币 市 场基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证券从
业年 限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君
本基金
的基金
经理
2017 年3 月
10 日
－ 7
中国籍，硕士学位，金 融
风险 管理 师（FRM ），具
有证券投资基金从业资
格。2010 年7 月至2013 年6
月，在海富通基金管理 有
限公司主要从事基金产 品
及证券市场研究分析工
作；2013 年6 月至2014 年5
月在建信基金管理有限 公
司主要从事基金产品及 量
化投资相关的研究分析 工
作； 2014 年5 月加 入 兴业 基
金管理有限公司，现任 基
金经理。
注：1 、 对基 金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 为基 金合 同生 效 日， “ 离职 日期 ” 为 根据 公司 决 定
确定 的解 聘日 期， 除 首任 基金 经 理外 ，“ 任职 日 期” 和“ 离 任日 期” 分别 指 根据 公司 决定 确 定的 聘
任日期和解聘日期；
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3 、 本基 金 的基 金 经理 杨逸 君女 士 因个 人原 因 （休 产假 ） 休假 将超 过 30 日， 无 法正 常履 行 职务 ， 本
公司根据有关法规和 公司 制度批 准杨 逸君 女士于2017 年5 月4 日开 始休 假。 杨 逸君 女士 休假 期 间， 本
基金的投资管理工作 由基 金经理 莫华 寅代 为履行 职责 。本基 金管 理人 已于2017 年5 月4 日就 上 述事 项
进行公告。
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4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况 的说 明
本报 告期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等有 关法 律 法规 及 基金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基 金法 律 文件 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险 的前 提 下， 为 基金 份 额持 有 人谋 求 最大 利 益。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
1 、宏观经济分析
国外 经济 方面 ， 世界 经 济继 续 复苏 。 美国 经济 复 苏有 所 走弱 ， 欧元 区 经济 复 苏势 头
良好，但上升动能有所下 降，发 达国家pmi 处于 过 去10 年 历史 均 值的 前10% 分 位。 具 体
来看，今年以来美国GDP 增速 低 于预 期 ，内 外 需继 续 改善 ， 就业 数 据向 好 发展 ，6 月失
业率 控制 在4.4% 左 右， 通 胀压 力 较小 ，5 月PCE 和核 心PCE 通 胀下 行 至1.4% 左 右， 上半
年制造业PMI 指数 一度 回落 至54.8 ，6 月回 升至57.8 左右 。随 着 川普 新 政持 续 低于 预 期 ，
美元 指数 持续 疲 软。 由 此带 来 全球 新 兴市 场国 家 再次 被 动接 受 美元 信 用外 溢 带来 的 流动
性红 利， 各国 的 风险 资 产， 尤 其是 新 兴市 场 国家 的 风险 资 产价 格 再次 上 涨， 风险 偏 好趋
于扩 张状 态。 于 此同 时 ， 全球 资产 的 波动 率 降至 历 史地 位 ， 边 际上 进 一步 降 低的 可 能性
较小 ， 未来 波动 性 可能 脉 冲式 上 升。 欧 元区 方 面， 经济 整体 表 现良 好 且超 预 期， 出 口拉
动明显，资产开支和消费 稳步提 升，通 胀继续 受到抑 制，6 月CPI 同比 增速 降 至1.3% ，6
月制造业PMI 达57.4，创 6 年内 最 高点 ， 法国 与 德国 大 选结 束 ， 欧元 区政 治 不确 定 性回 落 。
国内 经济 方面 ， 随着 供 给侧 改 革的 深 入， 上半 年 经济 运 行平 稳 ， 制造 业景 气 度复 苏
明显 ， 下 半年 经 济增 长 压力 较 上半 年 预计 有 所提 升 。 上半 年国 内 生产 总 值， 按可 比 价格
计算同比增长6.9% ， 工业 增 加值1-6 月累 计同 比 增长6.9% ，6 月官 方 制造 业PMI 小幅 回 落
至51.4 ，位 于荣 枯线 上 方。 经 济增 长 的内 生 动能 来 看， 三 驾马 车 趋势 上 涨跌 互 现。 固 定
资产 投资 增速 受 到抑 制 ， 6 月固 定资 产 投资 累 计同 比 小幅 回 落至8.60% ； 消 费表 现 较稳 定 ，
6 月社 会 消费 品零 售 总额 同 比增 长11.00%, 有 所回 升 ；外 需 改善 ， 进出 口 数据 明 显好 转 ，
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6 月进出口总额同比增 长回升 至13.80% 。上 半 年通 胀 走稳 ，CPI 同比 增 速回 升 至1.50% 后
企稳，PPI 同比 见 顶回 落 至5.50% 后走 稳。 上 半年 固 定收 益 投资 逻 辑以" 政策面" 为主要变
量， 而下 半年 逐 渐向" 基本面" 为主 要变 量。 债券 投 资从 上半 年 快变 量 高波 动 博弈 ， 转向
慢变 量低 波动 博 弈。 展望 下半 年， 我 们更 加关 注 供给 侧 改革 带 来的 制 造业 景 气提 升 和地
方政府融资规范对宏观经 济" 此消彼长" 的影响，并据此相机 抉择。
2 、市场回顾
上半 年， 债 券市 场受 海 外加 息、 央 行调 整政 策 性利 率 、 金融 监管 加 码、 金融 去杠 杆
工作推进等因素影响，收 益率整 体上行 ，直至6 月 才迎 来 一波 短 期反 弹 行情 ， 中债 总 净
价指 数下 跌2.47% ， 中债 国债 总 净价 指 数下 跌3.00% ， 中债 企 业债 总 净价 指 数下 跌6.67% ，
10 年期 国 债上 行56bp 至3.57% ， 10 年 期国 开 债上 行50bp 至4.24% 。 资金 面整 体 维持 不 紧不
松， 一季 度部 分 时点 曾 出现 阶 段性 流 动性 紧 张， 而 二季 度 资金 面 受央 行 呵护 整 体平 稳 ，
银行间1 天回 购利 率 收至 2.92% ， 7 天回 购利 率 收至 3.97% ， 根 据央 行 当前 表 态， 预 计接
下来 资金 面将 依 旧维 持 紧平 衡 ， 短期 内不 会 进行 转 向。 从 市场 当 前的 波 动来 看， 通 过监
管层的表态，市场参与者 已逐步 将债券 市场和 资金面 的政策 冲击预 期控制 在合理 范围
内，当前债市收益率保持 窄幅振 荡。
3 、运作分析
报告 期内 ， 本基 金严 格 执行 短 久期 策 略， 同时 ， 在信 用风 险 可控 的 前提 下， 自下 而
上精 选信 用债 个 券， 挖 掘资 质 较好 的 同业 存 单和 非 银机 构 债券 。 同时 把 握短 端 收益 率 ，
尤其是现金资产价格持续 上升和 信用利 差回归 带来的 双份收 益。尤 其是二 季度， 根据
M2 目 标值 和 实际 值 严重 偏 离的 研 判， 判 断" 监管协调" 将更好的平稳市场 预期 ， 金融 业去
杠杆初见成效，政策上， 逐步从" 去杠杆" 向" 稳杠杆" 转变，积极把握银行负债端流动性
的改善带来的投资机会， 取得了 较好的 投资收 益。
下一 阶段 ， 本基 金 将关 注 市场 对 宏观 经 济基 本 面的 预 期差 变 化， 厘清 制造 业 景气 度
上行 和地 方政 府 规范 二 者之 间 此消 彼 长的 关 系。 关注 中 长期 利 率债 和 信用 债 的长 期 配置
价值。
4.4.2 报 告 期内 基金 的 业绩 表 现
报告期内，本基金份额净 值增长 率为1.55% ， 同期 业 绩比 较 基准 收 益率 为-0.89% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
展望 三季 度， 预 计海 外 主要 经 济体 复 苏总 体 延续 ， 短期 内 继续 在 合理 区 间内 运 作。
美国 经济 基本 面 中期 来 看趋 平 稳， 加 息节 奏 趋缓 ， 通胀 或 继续 受 抑制 ， 关注 税收 改 革带
来的 投资 与消 费 的释 放 ； 欧元 区经 济 前期 回 暖， 三 季度 经 济增 速 可持 续 性仍 需观 察 ， 就
业情 况改 善不 佳 ， 受欧 元升 值 影响 外 需或 衰 减， 消费 相对 低 迷， 经 济增 长 存在 一 定压 力 。
国内 方面 ， 下半 年经 济 增速 可 持续 性 有待 考 量， 预计 经 济增 长 略弱 于 上半 年 ， 或整
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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体平稳下行，高于6.50% 的目 标 值。 当 前大 宗 工业 品 价格 环 比上 涨 ，工 业 增加 值 平稳 ，
但上 下游 行业 仍 表现 分 化， 下游 需求 端 有待 复 苏。 消 费数 据 相对 稳 定， 支撑 经济 ； 供给
侧带 来的 供给 收 缩， 使 得涨 价 延续 ， 补库 存 推动 需 求推 动 制造 业 投资 ， 基建 投资 或 将托
底经济 ， 地产 投 资受 供 地支 撑 ；进 出 口带 来 的正 贡 献有 望 延续 。 下半 年 通胀 压 力较 低 。
央行 货币 政策 继 续保 持 稳健 中 性， 综 合运 用 多种 货 币政 策 工具 ， 维护 流 动性 基 本稳 定 。
综合 来看 ，我 们 对债 券 市场 持 谨慎 态 度， 通 胀对 债 市压 力 较低 ， 但由 于 经济 惯 性，
叠加 环保 政策 效 应， 经 济动 能 仍将 维 持， 资 金面 将 保持 平 稳中 心 ， 但 央行 防 范金 融 风险
对债 市的 冲击 或 将在 某 些时 点 显现 。 海 外美 联 储加 息 进程 放 缓， 但欧 央行 退 出量 化 宽松
或对 债市 造成 压 力。 三 季度 债 市预 计 振荡 概 率较 大 ， 可能 出现 一 定程 度 的回 调， 信 用利
差、 期限 利差 可 能存 在 修复 ， 债券 配 置仍 将 以中 高 资质 中 低久 期 为上 ， 但 是 若出 现 基本
面阶 段性 恶化 、 流 动性 改 善等 时 点， 管 理人 会 把握 投 资机 会， 勤勉 运 作， 继 续为 持 有人
带来回报。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管 运营 的 公司 领 导担 任 ； 委 员若 干 名， 由 基金 运
营部 、 风 险管 理 总部 、 研 究部 、 投资 管 理总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制定 合理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值 方法 进 行讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认 真核 查 公司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重 大 利益 冲 突
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
本基 金合 同约 定 ： 本基 金收 益 分配 方 式分 两 种： 现金 分 红与 红 利再 投 资； 基 金收 益
分配 后基 金份 额 净值 不 能低 于 面值 ， 即基 金收 益 分配 基 准日 的 基金 份 额净 值 减去 每 单位
基金份额收益分配金额后 不能低 于面值 ；
本基金本报告期内已实施 利润分 配2 次，2017 年5 月26 日， 本 基金 现 金分 红
15,744,295.52 元； 2017 年6 月23 日， 本 基金 现金 分 红6,297,717.45 元, 符 合本 基金 合 同规 定 。
本报告期没有应分配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 不存 在 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百 人或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 内， 本基 金托 管 人在 托 管 兴业 福鑫 债 券型 证 券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金 ” ）
的过 程中 ， 严格 遵 守 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基金 法》 及其 他 有关 法 律法 规和 基 金合
同的 有关 规定 ， 不存 在 损害 基 金份 额 持有 人 利益 的 行为 ， 尽职 尽 责 地履 行了 基金 托 管人
应尽的义务。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 基金 托 管人 按 照相 关 法律 法 规、 基金 合 同、 托 管协 议 和其 他 有关 规
定， 对本 基金 的 基金 资 产净 值 计算 、 基金 费 用开 支 等方 面 进行 了 认真 地 复核 ， 对本 基金
的投资运作进行了监督， 未发现 基金管 理人有 损害基 金份额 持有人 利益的 行为。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本托 管人 复核 了 本 半 年 度报 告 中的 财 务指 标、 净值 表 现、 财务 会计 报 告、 收 益分 配
情况 、 投资 组合 报 告的 内 容 （ “金 融工 具 风险 及 管理 ” 部 分未 在 托管 人 复核 范 围内 ） ， 保
证复核内容真实、准确和 完整， 不存在 虚假记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业福鑫债券 型证券 投资基 金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 877,081,242.28
结算备付金
753,830.12
存出保证金
21,454.49
交易性金融资产 6.4.7.2 737,517,164.00
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
737,517,164.00
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产 6.4.7.4 501,279,630.16
应收证券清算款
59,858,297.41
应收利息 6.4.7.5 13,867,576.76
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产 6.4.7.6 －
资产总计
2,190,379,195.22
负 债 和所 有 者权 益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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衍生金融负债 6.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
70,000,000.00
应付证券清算款
10,016,734.15
应付赎回款
－
应付管理人报酬
519,291.82
应付托管费
173,097.30
应付销售服务费
－
应付交易费用 6.4.7.7 7,879.03
应交税费
－
应付利息
-30,540.19
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.8 133,164.85
负债合计
80,819,626.96
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 2,099,239,337.98
未分配利润 6.4.7.10 10,320,230.28
所有者权益合计
2,109,559,568.26
负债和所有者权益总计
2,190,379,195.22
注：1 、报告截止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.049 元， 基 金份 额总 额2,099,239,337.98 份。
2 、本基金合同 于2017 年3 月10日生 效， 本 报告 期 不是 完整 报 告期 ，本 期数 据 按实 际存 续期 计 算， 无
上年度可比期间数据 。
6.2 利润表
会计主体：兴业福鑫债券 型证券 投资基 金
本报告期：2017 年3 月10 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年3 月10 日（ 基金 合 同生 效 日） 至
2017 年6 月30 日
一 、 收入
34,582,810.11
1. 利息收入
28,735,947.73
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,070,450.23
债券利息收入
3,343,668.15
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
8,321,829.35
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
497,395.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 497,395.40
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 －
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16 5,349,466.97
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 0.01
减 ： 二、 费 用
2,980,262.48
1 ．管理人报酬
1,877,367.07
2 ．托管费
625,789.06
3 ．销售服务费
－
4 ．交易费用 6.4.7.18 5,311.08
5 ．利息支出
331,408.22
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
331,408.22
6 ．其他费用 6.4.7.19 140,387.05
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三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
31,602,547.63
减：所得税费用
－
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
31,602,547.63
注： 本 基金 合同 于2017 年3 月10 日生 效 ， 本 报告 期不 是 完整 报告 期， 本 期数 据按 实 际存 续期 计算 ， 无
上年度可比期间数据 。
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业福鑫债券 型证券 投资基 金
本报告期：2017 年3 月10 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
200,000,057.54 － 200,000,057.54
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 31,602,547.63 31,602,547.63
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
1,899,239,280.4
4
759,695.62 1,899,998,976.06
其中：1. 基金申购款
1,899,239,304.2
8
759,695.72 1,899,999,000.00
2. 基金赎回款 -23.84 -0.10 -23.94
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ -22,042,012.97 -22,042,012.97
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
2,099,239,337.9
8
10,320,230.28 2,109,559,568.26
注： 本 基金 合同 于2017 年3 月10 日生 效 ， 本 报告 期不 是 完整 报告 期， 本 期数 据按 实 际存 续期 计算 ， 无
上年度可比期间数据 。
报表附注为财务报表的组 成部分 。
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本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业福鑫债券型证券投资 基金( 以下 简 称" 本基金") 系由基金管理人兴 业基金 管理有
限公 司依 照 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 《兴 业福 鑫 债券 型 证券 投 资基 金 基金
合同》及其他有关法律法 规 的规 定， 经 中国 证 券监 督 管理 委 员会( 以下 简称" 中国 证监 会
") 以证监许可[2016]2151 号文 批 准公 开 募集 。 本基 金 为契 约 型开 放 式基 金 ，存 续 期限 为
不定期，首次设立募集基 金份额 为200,000,057.54 份， 经德 勤 华永 会 计师 事 务所( 特殊普
通合伙) 验证 ， 并出 具 了编 号 为德 师 报( 验) 字(17) 第00134 号验 资 报告 。 《兴 业 福鑫 债 券型
证券 投资 基金 基 金合 同 》( 以下 简称" 基金合同") 于2017 年3 月10 日正 式生 效 。 本基 金 的管
理人为兴业基金管理有限 公司， 托管人 为北京 银行股 份有限 公司。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 基 金合 同及 截 至报 告 期末 最 新公 告 的 《兴
业福 鑫债 券型 证 券投 资 基金 招 募说 明 书》 的有 关规 定， 本基 金 投资 于 具有 良 好流 动 性的
金融 工具 ， 包 括国 内 依法 发 行上 市 交易 的 国债 、 金融 债、 企业 债 、 公 司债 、 地方 政府 债 、
次级 债、 分 离交 易 可转 债 所分 离 出的 纯 债部 分 、 中小 企业 私 募债 券、 央行 票 据、 中 期票
据、 同 业存 单 、 短期 融 资券 、资 产 支持 证 券 、债 券 回购 、协 议 存款 、通 知 存款 、银 行存
款等 以及 法律 法 规或 中 国证 监 会允 许 基金 投 资的 其 他金 融 工具 （但 须 符合 中 国证 监 会相
关规 定） 。 本基 金 不投 资 股票 或 权证 。 本 基金 不 投资 可 转换 债 券和 可 交换 债 券， 但 可以
投资 分离 交易 可 转债 上 市后 分 离出 来 的债 券 。 如 法律 法 规或 监 管机 构 以后 允 许基 金 投资
其他 品种 ， 基金 管理 人 在履 行 适当 程 序后 ， 可以 将 其纳 入 投资 范 围， 并可 依 据届 时 有效
的法 律法 规适 时 合理 地 调整 投 资范 围。 基金 的 投资 组 合比 例 为： 本基 金投 资 于债 券 资产
的比 例不 低于 基 金资 产 的80% ，现 金 或到 期日 在 一年 以 内的 政 府债 券 占基 金 资产 净 值的
比例不低于5% 。本 基金 的业 绩 比较 基 准为 ： 中国 债券 综 合全 价 指数 收 益率 。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称" 企业 会 计
准则") 以及中国证监会发布的基金行 业实务 操作的 有 关规 定编 制 ，同 时 在具 体 会计 核 算
和信息披露方面也参考了 中国证 券投资 基金业 协会发 布的若 干基金 行业实 务操作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
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本基金财务报表的编制符 合企业 会计准 则和中 国证监 会发布 的关于 基金行 业实务
操作 的有 关规 定 的要 求， 真实 、 完 整地 反映 了 本基 金2017 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2017
年3 月10 日( 基 金合 同 生效 日) 至2017 年6 月30 日止 期间 的 经营 成 果和 基 金净 值 变动 情 况。
6.4.4 重 要 会计 政策 和 会计 估 计
6.4.4.1 会 计 年度
本基 金的 会计 年 度为 公 历年 度， 即每 年1 月1 日 起至12 月31 日 止。 本财 务报 表 的实 际
编制期间为2017 年3 月10 日( 基金 合 同生 效 日) 至2017 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账 本位 币
本基金以人民币为记账本 位币。
6.4.4.3 金 融 资产 和金 融负 债 的分 类
1) 金融资产的分类
根据 本基 金的 业 务特 点 和风 险 管理 要 求， 本基 金 将所 持 有的 金 融资 产 在初 始 确认 时
划分 为以 公允 价 值计 量 且其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融资 产 和贷 款 及应 收 款项 ， 暂无 金融
资产 划分 为可 供 出售 金 融资 产 或持 有 至到 期 投资 。 除衍 生工 具 所产 生 的金 融 资产 在 资产
负债 表中 以衍 生 金融 资 产列 示 外， 其 他以 公允 价 值计 量 且其 公 允价 值 变动 计 入损 益 的金
融资产在资产负债表中以 交易性 金融资 产列示 。
本基 金持 有的 各 类应 收 款项 、 买 入返 售 金融 资 产等 在 活跃 市 场中 没 有报 价、 回收 金
额固定或可确定的非衍生 金融资 产分类 为贷款 及应收 款项。
2) 金融负债的分类
根据 本基 金的 业 务特 点 和风 险 管理 要 求， 本基 金 将持 有 的金 融 负债 在 初始 确 认时 划
分为 以公 允价 值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益 的金 融 负债 和 其他 金 融负 债 。 本 基金 暂 无分
类为以公允价值计量且其 变动计 入当期 损益的 金融负 债。
其他金融负债包括各类应 付款项 、卖出 回购金 融资产 款等。
6.4.4.4 金 融 资产 和金 融负 债 的初 始 确认 、 后续 计 量和 终 止确 认
金融 资产 或金 融 负债 于 本基 金 成为 金 融工 具 合同 的 一方 时 ， 于 交易 日 按公 允 价值 在
资产 负债 表内 确 认。 以公 允价 值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益 的金 融 资产 ， 取 得时 发 生的
相关 交易 费用 计 入当 期 损益 ； 支付 的 价款 中包 含 已宣 告 但尚 未 发放 的 现金 股 利或 债 券起
息日 或上 次除 息 日至 购 买日 止 的利 息， 单独 确 认为 应 收项 目。 贷款 及 应收 款 项和 其 他金
融负债的相关交易费用计 入初始 确认金 额。
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以公 允价 值计 量 且其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融资 产 按照 公 允价 值 进行 后 续计 量 ， 贷
款及应收款项和其他金融 负债采 用实际 利率法 ，以摊 余成本 进行后 续计量 。
当收 取某项金融资产现金 流量的 合同权 利已终 止或该 金融资 产所有 权上几 乎所有
的风 险和 报酬 已 转移 时， 终止 确 认该 金 融资 产。 终止 确 认的 金 融资 产 的成 本 按移 动 加权
平均 法于 交易 日 结转 。 金 融负 债 的现 时 义务 全 部或 部 分已 经 解除 的， 才能 终 止确 认 该金
融负 债或 其一 部 分。 金融 负债 全 部或 部 分终 止 确认 的， 将终 止 确认 部 分的 账 面价 值 与支
付的对价( 包括 转出 的非 现金 资 产或 承 担的 新 金融 负债) 之间 的 差额 ， 计入 当 期损 益 。
6.4.4.5 金 融 资产 和金 融负 债 的估 值 原则
公允 价值 是指 市 场参 与 者在 计 量日 发 生的 有 序交 易 中， 出售 一 项资 产 所能 收 到或 者
转移 一项 负债 所 需 支付 的价 格 。 本基 金对 以公 允 价值 进 行后 续 计量 的 金融 资 产与 金 融负
债根 据对 计量 整 体具 有 重大 意 义的 最 低层 次 的输 入 值确 定 公允 价 值计 量 层次 。 第一 层次
输入 值是 在计 量 日能 够 取得 的 相同 资 产或 负 债在 活 跃市 场 上未 经 调整 的 报价 ； 第二 层次
输入 值是 除第 一 层次 输 入值 外 相关 资 产或 负 债直 接 或间 接 可观 察 的输 入 值； 第三 层 次输
入值是相关资产或负债的 不可观 察输入 值。本 基金主 要金融 工具的 估值方 法如下 ：
1) 对 于银 行 间市 场 交易 的 固定 收 益品 种 ， 以及 交 易所 上 市交 易 或挂 牌 转让 的 固定 收
益品种( 可转 换债 券、 资 产支 持 证券 和 私募 债 券除 外) ， 按照 第 三方 估 值机 构 提供 的 估值
确定公允价值。
2) 对 存在 活 跃市 场 的其 他 投资 品 种， 如 估值 日有 市 价的 ， 采用 市 价确 定 公允 价 值；
估值 日无 市价 ， 但最 近 交易 日 后经 济 环境 未发 生 重大 变 化且 证 券发 行 机构 未 发生 影 响证
券价格的重大事件的，采 用最近 交易市 价确定 公允价 值。
3) 对 存在 活 跃市 场 的其 他 投资 品 种 ，如 估 值日 无 市价 且 最近 交 易日 后 经济 环 境发 生
了重大变化或证券发行机 构发生 了影响 证券价 格的重 大事件 或基金 管理人 估值委 员会
认为 必要 时， 应 参考 类 似投 资 品种 的 现行 市 价及 重 大变 化 等因 素 ，调 整 最近 交 易市 价 ，
确定公允价值。
4) 当 投资 品 种不 再 存在 活 跃市 场 ，基 金管 理 人估 值 委员 会 认为 必 要时 ，采 用 市场 参
与者 普遍 认同 且 被以 往 市场 实 际交 易 价格 验 证具 有 可靠 性 的估 值 技术 ， 确定 投资 品 种的
公允 价值 。 估值 技术 包 括参 考 熟悉 情 况并 自愿 交 易的 各 方最 近 进行 的 市场 交 易中 使 用的
价格 、 参照 实质 上 相同 的 其他 金 融工 具 的当 前 公允 价 值、 现金 流量 折 现法 和 期权 定 价模
型等 。 采 用估 值 技术 时 ， 尽可 能最 大 程度 使 用市 场 参数 ， 减少 使用 与 本基 金 特定 相 关的
参数。
6.4.4.6 金 融 资产 和金 融负 债 的抵 销
当本 基金 具有 抵 销已 确 认金 融 资产 和 金融 负 债的 法 定权 利 ， 且 目前 可 执行 该 种法 定
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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权利 ， 同时 本基 金 计划 以 净额 结 算或 同 时变 现 该金 融 资产 和 清偿 该 金融 负 债时 ， 金 融资
产和 金融 负债 以 相互 抵 销后 的 金额 在 资产 负 债表 内 列示 。 除 此以 外， 金融 资 产和 金 融负
债在资产负债表内分别列 示，不 予相互 抵销。
6.4.4.7 实 收 基金
实收 基金 为对 外 发行 基 金份 额 所对 应 的金 额 。 申购 、 赎 回、 转 换及 红 利再 投 资等 引
起的 实收 基金 的 变动 分 别于 上 述各 交 易确 认 日认 列 。 上 述申 购 和赎 回 分别 包 括基 金 转换
所引起的转入基金的实收 基金增 加和转 出基金 的实收 基金减 少。
6.4.4.8 损 益 平准 金
损益 平准 金指 申 购、 赎 回、 转 入、 转 出及 红 利再 投 资等 事 项导 致 基金 份 额变 动 时，
相关款项中包 含的 未分 配 利润 。 根据 交 易申 请 日利 润 分配( 未分 配利 润) 已实 现与 未 实现
部分 各自 占基 金 净值 的 比例 ， 损益 平 准金 分 为已 实 现损 益 平准 金 和未 实 现损 益 平准 金 。
损益平准金于基金申购确 认日或 基金赎 回确认 日认列 ，并于 期末全 额转入 利润分 配( 未
分配利润) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
1)
利息收入
存款利息收入按存款的本 金与适 用利率 逐日计 提。
除贴 息债 外的 债 券利 息 收入 在 持有 债 券期 内 ， 按 债券 的 票面 价 值和 票 面利 率 计算 的
利息 扣除 适用 情 况下 由 债券 发 行企 业 代扣 代 缴的 个 人所 得 税后 的 净额 ， 逐日 确认 债 券利
息收 入。 贴息 债 视同 到 期一 次 性还 本 付息 的 附息 债 ， 根据 其发 行 价、 到期 价 和发 行 期限
推算内含票面利率后，逐 日确认 债券利 息收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返 售金融 资产的 摊余成 本在返 售期内 以实际 利率法
逐日计提。
2)
投资收益
股票投资收益为卖出股票 交易日 的成交 总额扣 除应结 转的股 票投资 成本的 差额确
认。
债券投资收益为卖出债券 交易日 的成交 总额扣 除应结 转的债 券投资 成本与 应收利
息( 若有) 后的 差额 确 认。
衍生工具投资收益为交易 日的成 交总额 扣除应 结转的 衍生工 具投资 成本后 的差额
确认。
股利收入于除息日按上市 公司宣 告的分 红派息 比例计 算的金 额扣 除 由上 市 公司 代
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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扣代缴的个人所得税后的 净额确 认。
3)
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值 日按以 公允价 值计量 且其变 动计入 当期损 益的金 融资产
的公 允价 值变 动 形成 的 利得 或 损失 确 认， 并于 相 关金 融 资产 卖 出或 到 期时 转 出计 入 投资
收益。
6.4.4.10 费 用 的确 认和 计 量
本基金的基金管理人报酬 按前一 日基金 资产净 值的0.3% 年费 率 逐日 计 提。
本基金的基金托管费按前 一日基 金资产 净值的0.1% 年费 率逐 日 计提 。
以公允价值计量且其变动 计入当 期损益 的金融 资产的 交易费 用发生 时按照 确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资 产支 出按 卖出 回 购金 融 资产 款 的摊 余 成本 在 回购 期 内以 实 际利 率
逐日计提。
6.4.4.11 基 金 的收 益分 配 政策
1) 本 基金 收 益分 配 方式 分 两种 ：现 金 分红 与 红利 再 投资 ，投 资 者可 选 择现 金 红利 或
将现 金红 利自 动 转为 基 金份 额 进行 再 投资 ； 若 投资 者 不选 择， 本基 金 默认 的 收益 分 配方
式是现金分红；
2) 基 金收 益 分配 后 基金 份 额净 值 不能 低 于面 值， 即基 金 收益 分 配基 准 日的 基 金份 额
净值减去每单位基金份额 收益分 配金额 后不能 低于面 值；
3) 每一基金份额享有 同等分 配权；
4) 法律法规或监管机 关另有 规定的 ，从其 规定 。
6.4.4.12 分 部 报告
根 据本 基 金的 内 部组 织 机构 、 管 理要 求 及内 部 报告 制 度， 本基 金整 体 为一 个 报告 分
部， 且向 管理 层 报告 时 采用 的 会计 政 策及 计量 基 础与 编 制财 务 报表 时 的会 计 政策 与 计量
基础一致。
6.4.4.13 其 他 重要 的会 计 政策 和 会计 估 计
本基金本报告期内无其他 重要的 会计政 策和会 计估计 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 会 计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期内无需说 明的重 大会计 政策变 更。
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6.4.5.2 会 计 估计 变更 的说 明
本基金本报告期内无需说 明的重 大会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2008]1 号《 财政 部 、国 家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、财 税
[2016]36 号 《关 于 全面 推 开营 业 税改 征 增值 税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]140 号 《关 于明
确金融房地产开发教育辅 助服务 等增值 税政策 的通知 》、财 税[2017]56 号《 关于 资 管产
品增值税有关问题的通知 》及其 他相关 税务法 规和实 务操作 ，主要 税项列 示如下 ：
1) 证券投资基金( 封闭式 证 券投 资 基金 ， 开放 式 证券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖
股票 、 债 券免 征 增值 税 ；2018 年1 月1 日起 ， 公开 募集 证 券投 资 基金 运 营过 程 中发 生 的其
他增值税应税行为，以基 金管理 人为增 值税纳 税人， 暂适用 简易计 税方法 ，按照3% 的
征收率缴纳增值税。
2) 对基 金从 证券 市 场中 取 得的 收 入， 包 括买 卖 债券 的 差价 收 入， 债 券的 利 息收 入及
其他收入，暂不缴纳企业 所得税 。
3) 对基 金取 得的 债 券利 息 收入 ， 由发 行 债券 的 企业 在 向基 金 支付 上 述收 入 时代 扣代
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存款 7,081,242.28
定期存款 870,000,000.00
其中：存款期限1-3 个月 870,000,000.00
其他存款 －
合计 877,081,242.28
注：定期存款的存款 期限 指定期 存款 的票 面存期 。
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 205,133,615.16 205,744,724.00 611,108.84
银行间市场 527,034,081.87 531,772,440.00 4,738,358.13
合计 732,167,697.03 737,517,164.00 5,349,466.97
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 732,167,697.03 737,517,164.00 5,349,466.97
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 308,105,000.00 －
银行间市场 193,174,630.16 －
合计 501,279,630.16 －
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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应收活 期存款利息 24,592.15
应收定期存款利息 5,211,888.47
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 339.20
应收债券利息 6,802,015.49
应收买入返售证券利息 1,828,731.75
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 9.70
合计 13,867,576.76
6.4.7.6 其 他 资产
注：本基金本报告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 7,879.03
合计 7,879.03
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 133,164.85
合计 133,164.85
6.4.7.9 实 收 基金
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金额单位：人民币元
项目
本期2017 年3 月10 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月
30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,000,057.54 200,000,057.54
本期申购 1,899,239,304.28 1,899,239,304.28
本期赎回（以“- ”号 填 列） -23.84 -23.84
本期末 2,099,239,337.98 2,099,239,337.98
注：1 、总申购份额含红 利再 投、 转换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换出 份额 。
2 、本基金合同于2017 年3 月10日生 效。 设 立时 募 集的 扣除 认 购费 后的 实收 基 金（ 本金 ）为 人 民币
200,000,054.75 元， 折合200,000,054.75 份基 金份 额。 募集 资 金在 募集 期 间产 生的 活期 存 款利 息为 人 民
币2.79 元，折合2.79 份基 金份 额。 以上 收 到的 实收 基金 （ 本息 ）共 计 人民 币200,000,057.54 元，折合
200,000,057.54 份基金份额。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 26,253,080.66 5,349,466.97 31,602,547.63
本期基金份额交易产
生的变动数
759,695.62 － 759,695.62
其中：基金申购款 759,695.72 － 759,695.72
基金赎回款 -0.10 － -0.10
本期已分配利润 -22,042,012.97 － -22,042,012.97
本期末 4,970,763.31 5,349,466.97 10,320,230.28
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2017 年3 月10 日（ 基金 合 同生 效 日） 至2017 年6 月
30 日
活期存款利息收入 308,579.85
定期存款利息收入 16,760,652.36
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其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 1,181.83
其他 36.19
合计 17,070,450.23
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收 益项 目 构成
本基金本报告期无股票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
497,395.40
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 497,395.40
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
卖出 债券 （、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
265,011,952.73
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
263,160,948.60
减：应收利息总额 1,353,608.73
买卖债券差价收入 497,395.40
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6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
本基金本报告期内无资产 支持证 券投资 收益。
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.14.2 衍 生 工具 收 益—— 其他 投 资收 益
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
本基金本报告期无股利收 益。
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 5,349,466.97
—— 股票投资 －
—— 债券投资 5,349,466.97
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金 属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 5,349,466.97
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
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基金赎回费收入 0.01
合计 0.01
6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 540.58
银行间市场交易费用 4,770.50
合计 5,311.08
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
审计费用 19,023.55
信息披露费 114,141.30
开户费 400.00
汇划手续费 6,822.20
合计 140,387.05
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
2017 年7 月17 日, 本基金管理人发布《兴 业福鑫 债券型 证券投 资基金2017 年第3 次分
红公 告》 ， 收益 分 配基 准 日为2017 年7 月12 日， 权益 登记 日 为2017 年7 月18 日 、 除息 日为
2017 年7 月18 日， 现金 红利 发 放日 为2017 年7 月19 日， 收 益分 配 方案 为 每10 份 基金 份 额派
发红 利人 民币0.03 元； 2017 年8 月14 日, 本基 金 管理 人 发布 《兴 业福 鑫 债券 型 证券 投 资基
金2017 年第4 次分 红 公告 》 ， 收益 分配 基 准日 为2017 年8 月7 日 ， 权 益登 记 日为2017 年8 月
15 日、 除 息日 为2017 年8 月15 日， 现金 红 利发 放 日为2017 年8 月16 日， 收益 分 配方 案 为每
10份基 金份 额派 发 红利 人 民币0.03 元。
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除以上情况外，无其他需 要说明 的资产 负债表 日后事 项。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下 简 称" 兴业
基金")
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 基 金注 册 登记
机构
北京银行股份有限公司( 以下 简 称" 北京
银行")
基金托管人
兴业银行股份有限公司( 以下 简 称" 兴业
银行")
基金管理人 的股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公 司( 以 下简 称"
兴业财富")
基金管理人控制的公司
兴业金融租赁有限责任公 司( 以 下简 称"
兴业金租")
基金管理人的同一控制下 企业
兴业资产管理股份有限公 司 基金管理人的同一控制下 企业
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期内未通过 关联方 交易单 元进行 股票交 易。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期内未通过 关联方 交易单 元进行 权证交 易。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期内无应支 付关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
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6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的 管
理费
1,877,367.07
其中 ： 支 付销 售 机构 的 客户 维
护费
－
注： 支付 基金 管理 人 的基 金管 理费 按 前一 日基 金 资产 净值 ×0.30% 的 年费 率计 提 ， 逐日 累计 至每 月 月
底，按月支付。其计 算公 式为：
日基金管理费= 前一 日 基金 资 产净 值×0.30% ÷当 年天 数 。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的 托
管费
625,789.06
注： 支付 基金 托管 人 的基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 ×0.10% 的 年费 率计 提 ， 逐日 累计 至每 月 月
底，按月支付。其计 算公 式为：
日基金托管费= 前一 日 基金 资 产净 值×0.10% ÷当 年天 数 。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间内未发 生与关 联方进 行银行 间同业 市场的 债券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期内无基金 管理人 运用固 有资金 投资本 基金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年6 月30 日
持有的 持有的基金份额占基金总
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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基金份额
份额的比例
北京银行 2,099,238,304.28 100.00%
注： 关联 方投 资本 基 金采 用公 允 费率, 即按 照基 金法 律文 件 条款 执行 。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年3 月10 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
北京银行活期
存款
7,081,242.28 308,579.85
北京银行定期
存款
200,000,000.00 4,754,486.23
兴业银行定期
存款
400,000,000.00 3,998,333.33
注：1 、本基金的活期银 行存 款由 基金托 管 人 北京 银行 保 管， 按银 行 同业 利率 计息 。
2 、本基金本报告期存放 于关 联方 的协议 存款 按银 行约定 利率 计息。
6.4.10.6 本 基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期内未发生 在承销 期内参 与关联 方承销 证券的 情况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期内无需说 明的其 他关联 交易事 项。
6.4.11 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形
式
发放总
额
再投资形式
发放总额
本期利
润
分配合
计
备注
1
2017-05-
26
2017-5-26( 场
外)
0.075
15,744,2
95.52
－
15,744,2
95.52
2
2017-06-
23
2017-6-23( 场
外)
0.030
6,297,71
7.45
－
6,297,71
7.45
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合计
0.105
22,042,0
12.97
－
22,042,0
12.97
6.4.12 期末（2017 年6 月30日） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有 因认购 新发/ 增发 证 券而 流 通受 限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
本基金本报告期期末未持 有暂时 停牌等 流通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作为 抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
本基金本报告期末无从事 银行间 市场债 券正回 购交易 形成的 卖出回 购金融 资产款
余额。
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止 ， 本基 金 从事 证 券交 易 所债 券 正回 购 交易 形 成的 卖 出
回购证券款余额70,000,000.00 元，于2017 年07 月07 日到 期 。该 类 交易 要 求本 基 金在 回 购
期内持 有 的证 券 交易 所 交易 的 债券 和/ 或在 新质 押 式回 购 下转 入 质押 库 的债 券 ， 按证 券交
易所规定的比例折算为标 准券后 ，不低 于债券 回购交 易的余 额。
6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基 金的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 国 债、
央行 票据 、金 融债 、地 方政 府 债、 企业 债 、 公司 债 、短 期融 资 券、 中期 票 据 、资 产 支持
证券、次级债券、中小企 业私募 债券、 债券回 购、银 行存款( 包 括协 议 存款 、 定期 存 款
及其他银行存款) 、货 币 市场 工 具及 法 律法 规 或中 国证 监 会允 许 基金 投 资的 其 他固 定 收
益类金融工具，但须符合 中国证 监会相 关规定 。
本基 金通 过对 宏 观经 济 、 利率 走势 、 资 金供 求 、 信用 风险 状 况、 证券 市场 走 势等 方
面的 分析 和预 测 ， 综合 运用 类 属资 产 配置 策 略、 收益 率曲 线 策略 、 久期 策 略、 套 利策 略 、
个券选择策略等，力求规 避风险 并实现 基金资 产的保 值增值 。
本基 金为 债券 型 基金 ， 属 于证 券 投资 基 金中 较 低风 险 的基 金 品种 ， 其 风险 收 益预 期
高于货币市场基金，低于 混合型 基金和 股票型 基金。
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本基 金在 日常 经 营活 动 中面 临 的与 这 些金 融 工具 相 关的 风 险主 要 包括 信 用风 险 、 流
动性 风险 及市 场 风险 。 本基 金 的基 金 管理 人从 事 风险 管 理的 主 要目 标 是在 有 效控 制 上述
风险 的前 提下 ， 通 过对 影 响市 场 各类 要 素的 分 析以 及 投资 组 合的 积 极主 动 管理 ， 力 争获
得超 过业 绩比 较 基准 的 长期 稳 定收 益 。 使 本基 金 在风 险 和收 益 之间 取 得最 佳 的平 衡 以实
现" 风险收益水平高于 货币市 场基金 ，低于 股票型 基金、 混合型 基金" 的风 险收 益目 标 。
本基 金的 基金 管 理人 按 照" 自上 而下 与自 下 而上 相 结合 ， 全面 管 理、 专 业分 工" 的思
路， 将风 险 控制 嵌 入到 全 公司 的 组织 架 构中 ， 对风 险 实行 多 层次 、 多 角度 、 全方 位 的管
理。本基金管理人建立的 风险管 理体系 由三个 风险防 范等级 构成：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控 制 。 董事 会下 设
审计 与风 险管 理 委员 会， 负责 公 司审 计 风险 的 控制 、 管理 、 监 督和 评 价； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进行 审计。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评 估， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司
各部门根 据经 营 计划 、 业务 规 则及 本 部门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定量 分析方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建 立风 险 量化 指 标、 模 型， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及时 可靠 地 对各 种 风险 进 行监 督 、 检查 和评 估， 并通 过 相应 决 策， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风 险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是指 借款 人 、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
无力履行合同条件而构成 违约 ， 导致 基 金资 产 损失 和 收益 变 化的 风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信 用利 差 、 信用 评级 、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基 金在 进 行银 行 间同 业 市场 交 易前 均 对交 易 对手 进 行信 用 评估 ， 以 控制
相应 的信 用风 险。 本基 金 均投 资 于具 有 良好 信 用等 级 的证 券， 投资 于 一家 公 司发 行 的证
券市 值不 超过 基 金资 产 净值 的10% ， 且本 基 金与 由本 基 金的 基 金管 理 人管 理 的其 他 基金
共同 持有 一家 公 司发 行 的证 券 不得 超 过该 证 券的10% 。 最后, 本 基金 在 交易 所 进行 的 交易
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均以中国证券登记结算有 限责任 公司为 交易对 手完成 证券交 收和款 项清算, 因此 违 约风
险发生的可能性很小。
本基 金报 告期 末 债券 投 资按 短 期信 用 评级 及 长期 信 用评 级 列示 的 情况 如 下， 其中 不
包括本基金所持有的国债 、央行 票据、 政策性 金融债 。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
A-1 50,190,000.00
A-1 以下 －
未评级 19,749,440.00
合计 69,939,440.00
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
AAA 199,907,000.00
AAA 以下 348,136,724.00
未评级 －
合计 548,043,724.00
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格 变现 资 产。 本基 金的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变 现。
本基 金所 持证 券 均在 证 券交 易 所或 银 行间 同 业市 场 交易 ， 本期 末本 基 金未 持 有有 重
大流动性风险的投资品种 。
本基 金管 理人 采 用分 散 投资 、 监 控流 通 受限 证 券比 例 等方 式 防范 流 动性 风 险， 同时
基金 管理 人通 过 分析 和 监测 持 有个 券 的市 场 交易 状 况、 变现 比例 、 压 力测 试 等方 法 评估
组合的流动性风险。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量 因所处 市场各 类价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
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6.4.13.4.1 利 率 风险
利率 风险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本基
金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期间结束根据市场利率 重新定 价时对 于未来 现金流 影响的 风险。 本基 金的 基金 管 理
人通过调整投资组合的久 期等方 法对上 述利率 风险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
877,081,242
.28
－ － －
877,081,242
.28
结算备付金 753,830.12 － － － 753,830.12
存出保证金 21,454.49 － － － 21,454.49
交易性金融资
产
209,363,440
.00
528,153,724
.00
－ －
737,517,164
.00
买入返售金融
资产
501,279,630
.16
－ － －
501,279,630
.16
应收证券清算
款
－ － －
59,858,297.
41
59,858,297.
41
应收利息 － － －
13,867,576.
76
13,867,576.
76
资产总计
1,588,499,5
97.05
528,153,724
.00
－
73,725,874.
17
2,190,379,1
95.22
负债
卖出回购金融
资产款
70,000,000.
00
－ － －
70,000,000.
00
应付证券清算
款
－ － －
10,016,734.
15
10,016,734.
15
应付管理人报
酬
－ － － 519,291.82 519,291.82
应付托管费 － － － 173,097.30 173,097.30
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应付交易费用 － － － 7,879.03 7,879.03
应付利息 － － － -30,540.19 -30,540.19
其他负债 － － － 133,164.85 133,164.85
负债总计
70,000,000.
00
－ －
10,819,626.
96
80,819,626.
96
利率敏感度缺
口
1,518,499,5
97.05
528,153,724
.00
－
62,906,247.
21
2,109,559,5
68.26
注：表中所示为本基 金资 产及负 债的 公允 价值， 并按 照合约 规定 的 利 率重 新 定价 日或 到期 日 孰早 者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市 场变量 保持不 变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产 净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
市场利率下降25 个 基点 3,839,481.51
市场利率上升25 个 基点 -3,804,243.70
6.4.13.4.2 外 汇 风险
本基金的所有资产及负债 以人民 币计价 ，因此 无外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险是指基金所 持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 除市场 利率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本基 金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或银行间同业市场交易 的固定 收益品 种，因 此无其 他重大 价格风 险。
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无。
§7
投 资 组合 报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的 比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 737,517,164.00 33.67
其中：债券 737,517,164.00 33.67
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 501,279,630.16 22.89
其中：买断式回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合 计 877,835,072.40 40.08
7 其他各项资产 73,747,328.66 3.37
8 合计 2,190,379,195.22 100.00
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投资 组 合
本基金投 资范 围不 包含 股 票。
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
本基金投资范围不包含股 票。
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 末 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金投资范围不包含股 票。
7.4.2 累 计 卖出 金额 超 出期 末 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
本基金投资范围不包含股 票。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
本基金投资范围不包含股 票。
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7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基 金资 产净 值 比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 432,424,000.00 20.50
其中：政策性金融债 119,534,000.00 5.67
4 企业债券 205,744,724.00 9.75
5 企业短期融资券 50,190,000.00 2.38
6 中期票据 29,409,000.00 1.39
7 可转债 － －
8 同业存单 19,749,440.00 0.94
9 其他 － －
10 合计 737,517,164.00 34.96
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1722017 17 福特汽车02 1,000,000 101,900,000.00 4.83
2 1722010
17 招银租赁债
01
1,000,000 100,110,000.00 4.75
3 170401 17农发01 1,000,000 99,620,000.00 4.72
4 1722016 17 福特汽车01 900,000 90,990,000.00 4.31
5 041760034
17平安租赁
CP002
500,000 50,190,000.00 2.38
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
本基金本报告期末未持有 资产支 持证券 。
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
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本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
注：本基金投资范围 不包 含股指 期货 。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基金投资范围不包含股 指期货 。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
注：本基金投资范围 不包 含国债 期货 。
7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
本基金投资范围不包含国 债期货 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告期内, 本基 金 投资 决 策程 序 符合 相 关法 律 法规 的 要求, 未发 现本 基 金投 资 的前
十名证券的发行主体本期 出现被 监管部 门立案 调查, 或 在报 告 编制 日 前一 年 内受 到 公开
谴责、处罚的情形 。
7.12.2 本基 金投 资范 围 不包 含 股票 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,454.49
2 应收证券清算款 59,858,297.41
3 应收股利 －
4 应收利息 13,867,576.76
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5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 73,747,328.66
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
本基金投资范围不包括可 转换债 券。
7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况的 说 明
本基金投资范围不包含股 票。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
218 9,629,538.25
2,099,238,304.2
8
100.00
%
1,033.70 －
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 持有本 基
金
446.52 0
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量 区间（ 万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投 资和 研
究部门负责人持有本开放 式基金
0
本基金基金经理持有本开 放式基 金 0
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§9
开 放 式基 金份 额 变动
单位：份
基金合同生效日(2017 年3 月10 日) 基金 份额 总 额 200,000,057.54
基金合同生效日起至报告 期期末 基金总 申购份 额 1,899,239,304.28
减：基金合同生效日起至 报告期 期末基 金总赎 回份额 23.84
基金 合同 生效 日 起至 报 告期 期 末基 金 拆分 变 动份 额 （ 份额
减少以“- ”填列）
0
本报告期期末基金份额总 额 2,099,239,337.98
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ；总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报 告期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的诉讼 事项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有重大 变化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘 会计师 事务所 。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 稽查 或 处罚 等 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认真 进行 整 改， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并通 过了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 及 其高 级 管理 人 员未 受 稽查 或
处罚。
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 － － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求 。 具备 基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选择标 准对 交易单 元候 选券 商的服 务质 量和 研究实 力进 行
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在 上述 租用 的券 商 交易 单元 中 ，本 期新 增券 商 交易 单元 ： 天风 证券 。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
天风证券 186,875, 100% 980,506, 100% － －
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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826.6 000
10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司关 于设 立
福州分公司的公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
2
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
3
兴业基金管理有限公司关 于兴 业
福鑫债券型证券投资基金 延长 募
集期限的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-16
4
兴业基金管理有限公司关 于兴 业
福鑫债券型证券投资基金 提前 结
束募集的公告
中国 证券 报、 上 海 证券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-03
5
兴业福鑫债券型证券投资 基金 基
金合同生效公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-11
6
兴业福鑫债券型证券投资 基金 开
放日常申购、赎回业务公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-11
7
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
8 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
9
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
10
兴业福鑫债券型证券投资 基金
2017 年第1 次分 红公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-25
11
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 45 页 共 46 页
12
兴业福鑫债券型证券投资 基金
2017 年第2 次分 红公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-22
13
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影 响 投资 者 决策 的 其他 重要 信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变 化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170310~201
70630
19999
9000
18992
39304.
28
0
209923830
4.28
100.00%
产品特有风险
本基 金本 报告 期 出现 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 达到 或 超过20% 的情 况。 如 果该 类
投资 者集 中赎 回， 可能 会 对本 基 金造 成 流动 性 压力 ； 同 时， 该等 集中 赎 回将 可 能产 生
（1 ）份额净值尾差风 险；（2 ） 基金 净 值波 动 的风 险 ；（3 ）因 引发 基 金本 身 的巨 额
赎回而导致中小投资者无 法及 时 赎回 的 风险 ； （4 ）因 基 金资 产 净值 低 于5000 万元从
而影 响投 资目 标 实现 或 造成 基 金终 止 等风 险 。 管理 人将 在 基金 运 作中 保 持合 适 的流 动
性水平，并对申购赎回进 行合理 的应对 ，加强 防范流 动性风 险，保 护持有 人利益 。
注：上述份额占比为 四舍 五入， 保留 两位 小数后 的结 果。
§12
备 查 文件 目 录
12.1 备 查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴 业福鑫 债券型 证券投 资基金 募集注 册的文 件
（二）《兴业福鑫债券型 证券投 资基金 基金合 同》
（三）《兴业福鑫债券型 证券投 资基金 托管协 议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和 营业 执照
兴业福鑫债券型证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备 查文 件 等文 本 存放 于 基金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
客户服务中心电话：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
