兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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兴 业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发 起式 证券 投 资基 金2017 年半 年度 报告
2017 年6 月30日
基 金 管理 人 ：兴 业 基金 管 理有 限公 司
基 金 托管 人 ：中 国 民生 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年8 月29 日
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§1
重 要 提示 及目 录
1.1 重 要 提示
基金 管理 人的 董 事会 、 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚 假记 载 、 误导 性陈 述 或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带的 法 律责 任 。 本半
年度报告已经三分之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事长 签发。
基金托管人中国民生银行 股份有 限公司 根据本 基金合 同规定 ，于2017 年8 月25 日
复核 了本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报
告等内容，保证复核内容 不存在 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏。
基金 管理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但 不保 证 基
金一定盈利。
基金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投资 有风 险 ， 投资 者在 作 出投 资 决策 前 应
仔细阅读本基金的招募说 明书及 其更新 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2017 年1 月1 日 起至6 月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示 及目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ............................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况........................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说 明........................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式........................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资 料........................................................................................................................ 6
§ 3 主要 财 务指 标和 基 金净 值表 现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现........................................................................................................................ 7
§ 4
管理 人报 告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理情 况.................................................................................................. 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信 情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平交 易 情况 的专 项 说明 ...................................................................... 11
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金的 投 资策 略和 业 绩表 现的 说 明........................................................ 11
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走 势的 简要 展 望........................................................ 11
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项 的说 明................................................................... 12
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的 说明 ...................................................................... 12
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基金 持 有人 数或 基 金资 产净 值 预警 情形 的 说明.................................. 13
§ 5
托管 人报 告................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规 守信 情况 声 明 .......................................................................... 13
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规 守信 、净 值 计算 、利 润 分配 等情 况 的说 明 ............ 13
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见 .......................... 13
§ 6 半年 度 财务 会计 报 告（ 未经 审 计） ............................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ......................................................................................................................... 13
6.2 利润 表................................................................................................................................. 15
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表 ........................................................................................ 16
6.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 18
§ 7
投资 组合 报告 ............................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 36
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................. 37
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有股 票投 资 明细.................................. 37
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合的 重 大变 动 ..................................................................................... 40
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ................................................................................. 42
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 债券 投 资明 细 .............................. 43
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 所 有资 产支 持 证券 投资 明 细 ................... 43
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 贵 金属 投资 明 细 ................... 43
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 权证 投 资明 细 .............................. 43
7.10 报告 期 末本 基金 投 资的 股指 期 货交 易情 况 说明................................................................. 43
7.11 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期 货交 易情 况 说明................................................................. 43
7.12 投资 组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 44
§ 8 基金 份 额持 有人 信 息 ................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................. 44
8.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金 的情 况................................................................... 45
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放 式基 金份 额 总量 区间 情 况 ..................................... 45
8.4 发起 式基 金 发起 资金 持有 份 额情 况 ..................................................................................... 45
§ 9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................. 45
§ 10 重大 事件 揭示 ............................................................................................................................ 46
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10.1 基金 份 额持 有人 大 会决 议.................................................................................................. 46
10.2 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 专 门基 金托 管 部门 的重 大 人事 变动 ....................................... 46
10.3 涉及 基 金管 理人 、 基金 财产 、 基金 托管 业 务的 诉讼 ......................................................... 46
10.4 基金 投 资策 略的 改 变 ......................................................................................................... 46
10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务 所情 况 ............................................................................... 46
10.6 管理 人 、托 管人 及 其高 级管 理 人员 受稽 查 或处 罚等 情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租 用证 券公 司 交易 单元 的 有关 情况............................................................................ 47
10.8 其他 重 大事 件 .................................................................................................................... 48
§ 11
影响 投资 者决 策 的其 他重 要 信息 ............................................................................................. 51
§ 12
备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.1 备查 文 件目 录 .................................................................................................................... 51
12.2 存放 地 点 ........................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方 式 ........................................................................................................................... 51
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§2
基 金 简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名称 兴业多策略灵活配置混合 型发起 式证券 投资基 金
基金简称 兴业多策略混合
基金主代码 000963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年1 月23 日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公 司
报告期末基金份额总额 460,407,601.15
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险 的前提 下，通 过积极 主动 的
资产配置，力争获得超越 业绩比 较基准 的收益 。
投资策略
本基 金将 采用 “ 自上 而 下” 的 大类 资 产配 置 策略 和 “ 自
下而上”的股票投资策略 相结合 的方法 进行资 产配 置
和组合风险管理。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率 （税后 ）+1% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其 预期风 险与预 期收益 高于 债
券型基金和货币市场基金 ，低于 股票型 基金， 属于 证
券投资基金中的中等风险 品种。
2.3 基 金 管理 人和 基金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公 司 中国民生银行股份有限公 司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
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注册地址
福建省福州市鼓楼区五四 路
137 号信和广场 25 楼
北京市西城区复兴门内大 街
2 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场 7 号楼
北京市西城区复兴门内大 街
2 号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 卓新章 洪崎
2.4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报 、证券 时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公 场所
注：
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198 号 财富 金
融广场7 号楼
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主 要 会计 数据 和财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和指 标 报告期（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）
本期已实现收益 14,838,495.08
本期利润 -12,051,979.19
加权平均基金份额本期利 润 -0.0253
本期加权平均净值利润率 -1.97%
本期基金份额净值增长率 -2.00%
3.1.2 期 末 数据 和指 标 报告期末(2017 年6 月30 日)
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期末可供分配利润 125,480,081.06
期末可供分配基金份额利 润 0.2725
期末基金资产净值 585,887,682.21
期末基金份额净值 1.273
3.1.3 累 计 期末 指标 报告期末(2017 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率 27.30%
注：1 、 所 述基 金 业绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实 际 收益 水平 要 低
于所列数字。
2 、 本期 已 实现 收 益指 基金 本期 利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值 变动 收益 ） 扣除 相 关
费用后的余额，本期 利润 为本期 已实 现收 益加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资产 负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 部 分的 孰低 数 （为 期
末余额，不是当期发 生数 ）。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 5.03% 0.81% 0.28% 0.01% 4.75% 0.80%
过去三个月 -2.90% 0.79% 0.86% 0.01% -3.76% 0.78%
过去六个月 -2.00% 0.74% 1.72% 0.01% -3.72% 0.73%
过去一年 4.69% 0.75% 3.54% 0.01% 1.15% 0.74%
自基金合同生效日起
至今
27.30% 1.77% 9.67% 0.01% 17.63% 1.76%
注：本基金的业绩比 较基 准为： 三年 期银 行定期 存款 利率（ 税后 ）+1% 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基 金份 额累 计净 值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基 准收 益
率 变 动的 比 较
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资 基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势 对比图
（2015 年1 月23 日-2017 年6 月30 日）
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兴业多策略混合 基金基准
2015-01-23 2015-06-01 2015-10-08 2016-02-05 2016-06-15 2016-10-21 2017-02-24 2017-06-30
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
§4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理 人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管理 人及 其 管理 基 金的 经验
2013 年3 月， 兴 业基 金 管理 有 限公 司 获中 国 证监 会 批复 。 兴业 基 金由 兴 业银 行 股份
有限公司和中海集团投资 有限公 司共同 出资设 立，公 司注册 资本7 亿元 人民 币 ，注 册 地
福建 省福 州市 。 兴 业基 金 的业 务 范围 包 括基 金 募集 、 基金 销 售、 特定 客户 资 产管 理 、 资
产管理和 中国 证监 会许 可 的其 他 业务 。 截至2017 年6 月30日， 兴 业基 金 管理 了 兴业 定 期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 货币 市 场证 券 投资 基 金、 兴业 多策 略 灵活 配 置混 合 型发
起式 证券 投资 基 金、 兴业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚利 灵 活配 置 混合
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 优灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业收 益 增强 债 券型 证 券投
资基 金、 兴 业稳 固 收益 两 年理 财 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 稳 固收 益 一年 理 财债 券 型证
券投 资基 金、 兴 业添 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚惠 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 添天 盈货 币 市场 基 金、 兴业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业鑫 天 盈货
币市 场基 金、 兴 业丰 利 债券 型 证券 投 资基 金 、兴 业 聚盛 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、
兴业 聚宝 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 保本 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业丰 泰 债券
型证 券投 资基 金、 兴业 聚 盈灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业福 益 债券 型 证券 投 资基
金、 兴业 聚鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 、 兴业 天融 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 成长
动力 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 兴 业天 禧 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业 增 益五 年 定期
开放 债券 型证 券 投资 基 金、 兴业 聚全 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 兴业 聚 源灵 活 配置
混合 型证 券投 资 基金 、 兴 业聚 丰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 兴业 稳天 盈 货币 市 场基
金、 兴业 启元 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业14 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金 、
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中证 兴业 中高 等 级信 用 债指 数 证券 投 资基 金、 兴业 裕 恒债 券 型证 券 投资 基 金、 兴业 裕华
债券 型证 券投 资 基金 、 兴业 裕 丰债 券 型证 券 投资 基 金、 兴 业安 润 货币 市 场基 金、 兴 业增
益三 年定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业18 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金、 兴业
瑞丰6 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 、 兴业 福 鑫债 券 型证 券 投资 基 金。
4.1.2 基 金 经理 （或 基 金经 理 小组 ）及 基金 经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证 券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
WEIDO
NG WU
（吴卫
东）
本基金
的基金
经理
2015 年1 月
23 日
－ 22
美国籍，物理学博士， 具
有证券投资基金从业资
格。曾在美国证券交易 协
会（NASD ）注册。
1994-1998 年任 德 意志 银
行量化策略研究员
(Associate Director) ，
1998-2002 年任 摩 尔
（Moore ）资 产管 理 公司
资深策略研究员，
2002-2006 任千禧
（Millennium ）基金投资
经理，2007-2010 任梯度
(Gradient) 资产管理公司
投资 经理 ， 2010-2013 任兴
业银行资产管理部研究 负
责人， 2013 年7 月加 入兴 业
基金管理公司，现任基 金
经理。
冯烜
本基金
的基金
经理
2017 年5 月
22 日
－ 13
中国籍，加拿大多伦多 大
学MBA 及中国人民大学
经济学硕士，特许金融 分
析师（CFA ），具有证券
投资基金从业资格。2002
年7 月至2003 年8 月 在第 一
创业证券有限公司证券 投
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资部担任研究员。2005 年
11 月至2011 年3 月在 汇 丰
晋信基金管理有限公司 投
资部担任研究员、高级 研
究员 、 基金 经理 ， 期 间2009
年7 月至2010 年12 月担 任
汇丰晋信2016 生命 周期 开
放式证 券投 资基 金基 金 经
理，2010 年1 月至2011 年3
月担任汇丰晋信2026生命
周期证券投资基金基金 经
理。2011 年3 月至2014 年6
月在中国国际金融有限 公
司资产管理部担任投资 经
理（执行总经理级别） ，
管理中金安心回报、中 金
股票策略、中金股票精 选
集合资产管理计划。2014
年6 月至2015 年1 月 在汇 丰
晋信基金管理有限公司 担
任QFII 投资咨询部总监，
负责四只QFII 基金的A 股
投顾 工作 。 2015 年2 月加入
兴业基金管理有限公司 ，
现任股票投资部投资总
监、基金经理。
注：1 、 对基 金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 为基 金合 同生 效 日， “ 离任 日期 ” 为 根据 公司 决 定
确定的解聘日期，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职日 期” 和“离 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确定 的聘 任
日期和解聘日期。
2 、证券从业的含义遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内 本 基金 运 作遵 规 守信 情 况的 说 明
本报 告期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 等有 关法 律 法规 及 基金 合
同、 基金 招募 说 明书 等 有关 基 金法 律 文件 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管理
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和运 用基 金资 产 ， 在控 制风 险 的前 提 下， 为 基金 份 额 持有 人谋 求 最大 利 益。 在本 报 告期
内，基金运作合法合规， 无损害 基金份 额持有 人利益 的行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内 公 平交 易 情况 的 专项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制度 的 执行 情 况
报告期内，本基金管理人 严格执 行《证 券投资 基金管 理公司 公平交 易制度 指导意
见》 ，完 善相 应 制度 和 流程 ， 通过 系 统和 人 工等 方 式在 各 环节 严 格控 制 交易 公 平执 行 ，
公平对待旗下管理的基金 和投资 组合。
4.3.2 异 常 交易 行为 的 专项 说 明
报告期内未发现本基金存 在异常 交易行 为。
4.4 管 理 人对 报告 期内 基 金的 投 资策 略 和业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基金 投 资策 略 和运 作分 析
2017 年上 半年 国 内经 济 表现 较 强， 宏观 数据 及 周期 品 的价 格 方面 都 有表 现。 主要 原
因有 三点 ， 一是 政 府主 导 的基 建 投资 增 长仍 然 比较 强 劲， 二是 房地 产 去年 旺 销对 相 关产
业链 的传 导， 三是 原材 料 涨价 背 景下 补 库存 需 求仍 在 发挥 作 用。 三四 线城 市 房地 产 旺销
是上半年宏观经济的一个 亮点， 多数大 中城市 的房地 产政策 逐步收 紧。物 价方面 ，PPI
高位运行，CPI 低位 平稳 ，下 半年 物 价可 能 会有 一 定压 力 。上 半 年货 币 政策 边 际趋 紧 ，
金融 系统 开始 去 杠杆 ， 信贷 货 币增 速 较低 。 较强 的 金融 监 管是 二 季度 的 重要 事件 ， 这使
得市场利率攀升。一季度 股票市 场小幅 上涨、4 月 明显 调 整，5 月中 旬之 后 震荡 反 弹，A
股获准加入MSCI 新兴市场指数使得 反弹得 以延续 。上半 年表现 较好的 是大市 值价值 类
个股 、 以白 酒为 龙 头的 消 费板 块 、 及周 期性 板 块， 新能 源汽 车 主题 也 比较 突 出。 上 半年
本基 金的 股票 仓 位保 持 在高 位 ，主 要 配置 的 行业 是 传媒 、 医药 、 消费 、 科技 、 农业 等 ，
持仓 个股 的主 要 风格 是 公司 长 期有 成 长空 间 、 中期 基本 面 较扎 实 、 盈利 有稳 定增 长 、 同
时估值偏低，基金在个股 层面比 较分散 。
4.4.2 报告期 内 基金 的 业绩 表 现
报告 期内 ， 本基 金 的份 额 净值 增 长率 为-2.00% ， 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 为1.72% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济 、 证券 市 场及 行 业走 势 的简 要 展望
宏观 经济 增长 方 面短 期 偏强 ， 总 体来 看 上市 公 司盈 利 状况 较 好， 市场 估值 处 于合 理
区间 ， 对 市场 形 成支 撑。 物价 仍 在低 位 ， 货币 环境 不 紧不 松 ， 年终 流动 性 紧张 时 点已 过 。
总体 来看 ， 市场 下有 基 本面 支 撑， 上 有去 杠 杆强 监 管的 压 制， 未来 一 段时 间 可能 震 荡运
行。 风格 方 面， 经过 大幅 上 涨， 大市 值价 值 股的 价 值属 性 在削 弱， 抱团 效 应减 弱， 可能
开始 高位 震荡 。 大 量中 小 市值 股 票的 风 险已 经 集中 释 放， 下半 年个 股 投资 机 会有 望 更加
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多样化。主题方面，新能 源汽车 仍将是 市场的 最强主 题，也 最有清 晰的长 期逻辑 。
4.6 管 理 人对 报告 期内 基 金估 值 程序 等 事项 的 说明
1 、估值政策及重大变 化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金 资产净 值及当 期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程 各方及 人员的 职责分 工、专 业胜任 能力和 相关工 作经历 的描
述
（1 ）公司方面
估值 委员 会设 主 任委 员 一名 ， 由分 管 运营 的 公司 领 导担 任 ； 委 员若 干 名， 由 基金 运
营 部、 风 险管 理 总部 、 研 究部 、 投资 管 理总 部 （视 会 议议 题 内容 选 择相 关 投资 方 向部 门 ）
部门负责人或其指定人员 组成。
估值 委员 会主 要 工作 职 责如 下 ： 制定 合理 、 公允 的估 值 方法 ； 对估 值 方法 进 行讨 论
并作 出评 价， 在发 生了 影 响估 值 公允 性 及合 理 性的 情 况后 及 时修 订 估值 方 法， 以保 证其
持续 适用 ； 评价 现 有估 值 方法 对 新投 资 策略 或 新投 资 品种 的 适用 性， 对新 投 资策 略 或新
投资品种采用的估值方法 作出决 定；讨 论、决 定其他 与估值 相关的 重大问 题。
（2 ）托管银行
托管 银行 根据 法 律法 规 要求 履 行估 值 及净 值 计算 的 复核 责 任， 并且 认 真核 查 公司 采
用的估值政策和程序。
（3 ）会计师事务所
对相关估值模型、假设及 参数的 适当性 出具审 核意见 和报告 。
4 、参与估值流程各方 之间存 在的任 何重大 利益冲 突
参与估值流程各方之间无 任何重 大利益 冲突。
5 、已签约的任何定价 服务的 性质与 程度等 信息
无。
4.7 管 理 人对 报告 期内 基 金利 润 分配 情 况的 说 明
根据 《基 金 合同 》 ， 在符 合 有关 基 金分 红 条件 的前 提 下， 本基 金每 年 收益 分 配次 数
最多为12 次， 每 份基 金 份额 每 次收 益 分配 比例 不 得低 于 收益 分 配基 准 日每 份 基金 份 额该
次可供分配利润的20% 。若 《基 金 合同 》 生效 不满3 个月 可不 进 行收 益 分配 。
本基金本报告期内未进行 利润分 配，但 符合基 金合同 规定。
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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本报告期没有应分配但尚 未分配 的利润 。
4.8 报 告 期内 管理 人对 本 基金 持 有人 数 或基 金 资产 净 值预 警情 形的 说 明
本报 告期 内， 本基 金 不存 在 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百 人或 者
基金资产净值低于五千万 的情形 。
§5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内 本基 金托 管 人遵 规 守信 情 况声 明
本报 告期 内， 中 国民 生 银行 股 份有 限 公司 在 本基 金 的托 管 过程 中 ， 严 格遵 守 《证 券
投资 基金 法》 及 其他 法 律法 规 和基 金 合同 、 托管 协 议的 有 关规 定 ， 依 法安 全 保管 了 基金
财产 ， 不存 在损 害 基金 份 额持 有 人利 益 的行 为， 完全 尽 职尽 责 地履 行 了基 金 托管 人 应尽
的义务。
5.2 托 管 人对 报告 期内 本 基金 投 资运 作 遵规 守 信、 净 值计 算、 利润 分 配等 情 况的 说 明
本报 告期 内， 按 照相 关 法律 法 规和 基 金合 同 、 托 管协 议 的有 关 规定 ， 本托 管 人对 本
基金 的投 资运 作 方面 进 行了 监 督， 对基 金资 产 净值 计 算、 基 金份 额 申购 赎 回价 格 的计 算 、
基金 费用 开支 等 方面 进 行了 认 真的 复 核， 未发 现 基金 管 理人 有 损害 基 金份 额 持有 人 利益
的行为，在各重要方面的 运作严 格按照 基金合 同的规 定进行 。
本报告期内，本基金未进 行利润 分配 。
5.3 托 管 人对 本半 年度 报 告中 财 务信 息 等内 容 的真 实 、准 确和 完整 发 表意 见
本托 管人 复核 审 查的 本 报告 中 的财 务 指标 、 净值 表 现、 财务 会 计报 告 、 投资 组合 报
告等内容真实、准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：兴业多策略灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金
报告截止日：2017 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 858,274.86 894,492.05
结算备付金
3,668,155.33 1,430,399.56
存出保证金
152,783.38 249,209.61
交易性金融资产 6.4.7.2 553,497,842.69 636,848,683.62
其中：股票投资
523,440,842.69 596,683,683.62
基金投资
－ －
债券投资
30,057,000.00 40,165,000.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 27,000,000.00 －
应收证券清算款
2,396,815.99 5,342,055.22
应收利息 6.4.7.5 932,092.32 1,337,706.63
应收股利
－ －
应收申购款
8,813.99 71,517.75
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
588,514,778.56 646,174,064.44
负 债 和所 有 者权 益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
507,979.89 3,203,223.30
应付赎回款
968,520.21 1,392,798.87
应付管理人报酬
712,793.84 833,562.75
应付托管费
118,798.98 138,927.12
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 154,293.93 467,992.04
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 164,709.50 341,552.05
负债合计
2,627,096.35 6,378,056.13
所 有 者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 460,407,601.15 492,397,407.95
未分配利润 6.4.7.10 125,480,081.06 147,398,600.36
所有者权益合计
585,887,682.21 639,796,008.31
负债和所有者权益总计
588,514,778.56 646,174,064.44
注：报告截止日2017 年06月30日， 基金 份 额净 值1.273 元， 基金 份额 总额460,407,601.15 份。
6.2 利润表
会计主体：兴业多策略灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1 月1 日
至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
一 、 收入
-5,929,134.69 -78,779,355.27
1. 利息收入
1,155,570.73 1,032,523.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,939.78 57,139.09
债券利息收入
785,598.41 452,057.70
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
338,032.54 523,326.85
其他利息收入
－ －
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
19,754,672.74 20,786,744.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,621,881.67 14,339,875.76
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -541,300.00 -120,080.00
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 4,674,091.07 6,566,949.09
3. 公允 价值 变 动收 益 （ 损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -26,890,474.27 -100,865,814.79
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 51,096.11 267,191.03
减 ： 二、 费 用
6,122,844.50 6,888,695.21
1 ．管理人报酬
4,552,945.51 5,174,550.22
2 ．托管费
758,824.28 862,425.02
3 ．销售服务费
－ －
4 ．交易费用 6.4.7.18 636,952.44 661,461.60
5 ．利息支出
－ －
其中 ： 卖 出回 购 金融 资 产支 出
－ －
6 ．其他费用 6.4.7.19 174,122.27 190,258.37
三、 利润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填 列）
-12,051,979.19 -85,668,050.48
减：所得税费用
－ －
四 、 净利 润 （净 亏 损以 “- ”
号 填 列）
-12,051,979.19 -85,668,050.48
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净 值） 变 动表
会计主体：兴业多策略灵 活配置 混合型 发起式 证券 投 资基 金
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本报告期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
492,397,407.95 147,398,600.36 639,796,008.31
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ -12,051,979.19 -12,051,979.19
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-31,989,806.80 -9,866,540.11 -41,856,346.91
其中：1. 基金申购款 29,799,457.30 8,355,189.50 38,154,646.80
2. 基金赎回款 -61,789,264.10 -18,221,729.61 -80,010,993.71
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
460,407,601.15 125,480,081.06 585,887,682.21
项 目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基 金净
值)
592,863,614.49 213,997,821.30 806,861,435.79
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ -85,668,050.48 -85,668,050.48
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值 减少 以
“- ”号填列）
-19,323,655.96 -4,632,089.53 -23,955,745.49
其中：1. 基金申购款 86,664,168.26 12,223,410.71 98,887,578.97
2. 基金赎回款
-105,987,824.2
2
-16,855,500.24 -122,843,324.46
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四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号 填 列）
－ － －
五、 期末 所 有者 权 益 （基 金净
值）
573,539,958.53 123,697,681.29 697,237,639.82
报表附注为财务报表的组 成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务 报 表由 下 列负 责 人签 署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基本 情况
兴业多策略灵活配置混合 型发起 式证券 投资基 金( 以下 简 称" 本基金") 系由基金管理
人兴 业基 金管 理 有限 公 司依 照 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基金 法 》 、 《兴 业 多策 略 灵活
配置混合型发起式证券投 资基金 基金合 同》( 以下 简称" 基金合同") 及其他有关法律 法规
的规 定， 经 中国 证 券监 督 管理 委 员会( 以下 简 称" 中国证监会") 以证监许可[2014]1192 号文
准予 募集 注册 。 本基 金 为契 约 型开 放 式基 金 ， 存续 期限 为 不定 期 ， 首 次设 立 募集 基 金份
额为2,361,484,922.83 份， 经德 勤 华永 会 计师 事 务所( 特殊 普通 合 伙) 验 证， 并 出具 了 编号
为德师报( 验) 字(15) 第0047 号 的验 资报 告 。基 金 合同 于2015 年1 月23 日正 式生 效 。本 基金
的基金管理人为兴业基金 管理有 限公司 ，基金 托管人 为中国 民生银 行股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 、 截至 报告 期 末最 新 公告 的 基金 合 同及 本
基 金招 募 说明 书 的有 关 规定 ， 本 基金 的 投资 范 围为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包 括国
内依 法发 行上 市 的股 票( 包括 中小 板 、 创业 板及 其 他中 国 证监 会 核准 上 市的 股 票) 、 权证 、
股指 期货 、 可转 换债 券 、 银行 存款 和 债券 等 资产 ， 以及 法律 法 规或 中 国证 监 会允 许 基金
投资的其他金融工具( 但 须符 合 中国 证 监会 相 关规 定) 。 固定 收 益类 资 产包 括 通知 存 款、
银行 定期 存款 、协 议 存款 、短 期融 资 券、 中期 票 据 、企 业 债、 公司 债 、金 融债 、地 方政
府债 、 次级 债 、 中小 企 业私 募 债券 、资 产 支持 证 券 、国 债 、央 行票 据 、债 券回 购 等 。如
法律 法规 或监 管 机构 以 后允 许 基金 投 资其 他 品种 ， 基 金管 理 人在 履 行适 当 程序 后， 可以
将其 纳入 投资 范 围， 并可 依据 届 时有 效 的法 律 法规 适 时合 理 地调 整 投资 范 围。 基金 的投
资组合比例为：本基金股 票投资 占基金 资产的 比例为0%-95% ， 权证 投 资占 基 金资 产 净
值的 比例 为0%-3% ； 每 个交 易 日日 终 在扣 除股 指 期货 合 约需 缴 纳的 交 易保 证 金后 现 金或
者到期日在一年以内的政 府债券 不低于 基金资 产净值 的5% ，本 基金 持 有的 单 只中 小 企
业私 募债 券， 其 市值 不 得超 过 基金 资 产净 值 的10% 。本 基 金参 与 股指 期 货交 易 ，应 符合
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法律 法规 规定 和 基金 合 同约 定 的投 资 限制 并 遵守 相 关期 货 交易 所 的业 务 规则 。 本基 金的
业绩比较基准为：三年期 银行 定 期存 款 利率( 税后)+1% 。
6.4.2 会 计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁 布的企 业会计 准则及 相关规 定( 以下 简 称" 企业 会 计
准则") 以及中国证监会发布的基金行 业实务 操作的 有关规 定编制 ，同时 在具体 会计 核 算
和信息披露方面也参考了 中国证 券投资 基金业 协会发 布的若 干基金 行业实 务操作 。
6.4.3 遵 循 企业 会计 准 则及 其 他有 关规 定的 声 明
本基金财务报表的编制符 合企业 会计准 则和中 国证监 会发布 的关于 基金行 业实务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地 反映了 本基金2017 年06 月30 日的 财 务状 况 以及
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期 间的 经 营成 果 和基 金 净值 变 动情 况 。
6.4.4 本 报 告期 所采 用 的会 计 政策 、会 计估 计 与最 近 一期 年 度报 告 相一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策、会 计估计 与最近 一期年 度报告 相一致 。
6.4.5 会 计 政策 和会 计 估计 变 更以 及差 错更 正 的说 明
6.4.5.1 差 错 更正 的说 明
本基金本报告期间无需说 明的重 大会计 差错更 正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号文 《关 于 证券 投 资基 金 税收 政 策的 通 知》 、
财税[2005]103 号 文《 关 于股 权 分置 试 点改 革 有关 税 收政 策 问题 的 通知 》 、财 税[2008]1
号 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于 企业 所 得税 若 干优 惠 政策 的 通知 》 、 2008 年9 月18 日 《上
海、 深圳 证 券交 易 所关 于 做好 证 券交 易 印花 税 征收 方 式调 整 工作 的 通知 》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市 公司 股 息红 利 差别 化 个人 所 得税 政 策有 关 问题 的 通知 》 、 财税[2014]48
号 《关 于 实施 全 国中 小 企业 股 份转 让 系统 挂牌 公 司股 息 红利 差 别化 个 人所 得 税政 策 有关
问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息 红 利差 别 化个 人 所得 税 政策 有 关问
题的通知》、财税[2016]36 号《 关 于全 面 推开 营 业税 改 征增 值 税试 点 的通 知 》、 财 税
[2016]140 号《 关 于明 确 金融 房 地产 开 发教 育 辅助 服 务等 增 值税 政 策的 通 知》 、 财税
[2017]56 号《 关于 资 管产 品 增值 税 有关 问 题的 通 知》 及 其他 相 关税 务 法规 和 实务 操 作，
主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募 集资金 ，不属 于营业 税征 收范围 ，不缴 纳营业 税。
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2) 证券投资基金( 封闭 式 证券 投 资基 金 ，开 放 式证 券 投资 基 金) 管 理人 运 用基 金 买卖
股票 、 债 券免 征 营业 税 和增 值 税；2018 年1 月1 日起 ， 公 开募 集 证券 投 资基 金 运营 过 程中
发生 的其 他增 值 税应 税 行为 ， 以基 金 管理 人 为增 值 税纳 税 人， 暂 适用 简 易计 税方 法 ， 按
照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。
3) 对 证券 投 资基 金 从证 券 市场 中 取得 的 收入 ，包 括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收 入， 股
权的股息、红利收入，债 券的利 息收入 及其他 收入， 暂不缴 纳企业 所得税 。
4) 对 基金 取 得的 股 票股 息 、红 利收 入 ，由 上市 公 司在 收 到相 关 扣收 税 款当 月 的法 定
申报 期内 向主 管 税务 机 关申 报 缴纳 ； 从 公开 发 行和 转 让市 场 取得 的 上市 公 司股 票， 持股
期限在1 个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息 红 利所 得 全额 计 入应 纳 税所 得 额； 持 股期 限 在1
个月 以上 至1 年( 含1 年) 的 ， 暂减 按50% 计 入应 纳 税所 得 额； 持 股期 限 超过1 年 的， 股 息红
利所得暂免征收个人所得 税。上 述所得 统一适用20% 的税 率 计征 个 人所 得 税。
5) 对 基金 取 得的 债 券利 息 收入 ，由 发行 债 券的 企 业在 向 基金 支 付上 述 收入 时 代扣 代
缴20% 的个 人所 得税 ，暂 不 缴纳 企 业所 得 税。
6) 对于基金从事A 股买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率 缴纳 证 券( 股票) 交易 印 花 税 ， 对 受
让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重 要 财务 报表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银 行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存款 858,274.86
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 858,274.86
6.4.7.2 交 易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 600,102,671.07 523,440,842.69 -76,661,828.38
贵金属投资- 金交所黄 － － －
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金合约
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 30,160,890.00 30,057,000.00 -103,890.00
合计 30,160,890.00 30,057,000.00 -103,890.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 630,263,561.07 553,497,842.69 -76,765,718.38
6.4.7.3 衍 生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有 衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售 金 融资 产 期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017 年6 月30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 27,000,000.00 －
合计 27,000,000.00 －
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆 回 购交 易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 买断式 逆回购 交易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活期存款利息 698.79
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,650.70
应收债券利息 914,638.36
应收买入返售证券利息 15,035.67
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 22 页 共 52 页
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 68.80
合计 932,092.32
6.4.7.6 其 他 资产
注：本基金本报告期 末未 持有其 他 资 产。
6.4.7.7 应 付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 154,068.93
银行间市场应付交易费用 225.00
合计 154,293.93
6.4.7.8 其 他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,065.59
预提费用 163,643.91
合计 164,709.50
6.4.7.9 实 收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 492,397,407.95 492,397,407.95
本期申购 29,799,457.30 29,799,457.30
本期赎回（以“- ”号 填 列） -61,789,264.10 -61,789,264.10
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 23 页 共 52 页
本期末 460,407,601.15 460,407,601.15
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 266,946,819.45 -119,548,219.09 147,398,600.36
本期利润 14,838,495.08 -26,890,474.27 -12,051,979.19
本期基金份额交易产
生的变动数
-17,724,404.16 7,857,864.05 -9,866,540.11
其中：基金申购款 16,492,143.78 -8,136,954.28 8,355,189.50
基金赎回款 -34,216,547.94 15,994,818.33 -18,221,729.61
本期已分配利润 － － －
本期末 264,060,910.37 -138,580,829.31 125,480,081.06
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存款利息收入 16,658.84
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 13,704.91
其他 1,576.03
合计 31,939.78
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股票 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目 本期2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资收益 —— 买卖 股 票
差价收入
15,621,881.67
股票投资收益 —— 赎回 差 价 －
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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收入
合计 15,621,881.67
6.4.7.12.2 股 票 投资 收 益—— 买卖 股 票差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股票成交总额 261,767,509.62
减：卖出股票成本总额 246,145,627.95
买卖股票差价收入 15,621,881.67
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投资 收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债券投资收益 —— 买卖 债 券
（、 债转 股及 债 券到 期 兑付 ）
差价收入
-541,300.00
债券投资收益 —— 赎回 差 价
收入
－
债券投资收益 —— 申购 差 价
收入
－
合计 -541,300.00
6.4.7.13.2 债 券 投资 收 益—— 买卖 债 券差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出 债券 （、 债 转股 及 债券 到
期兑付）成交总额
41,833,860.00
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期兑付）成本总额
40,541,300.00
减：应收利息总额 1,833,860.00
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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买卖债券差价收入 -541,300.00
6.4.7.13.3 资 产 支持 证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支 持证券 投资收 益。
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收 益—— 买卖 权 证差 价 收入
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.14.2 衍 生 工具 收 益—— 其他 投 资收 益
本基金本报告期无衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,674,091.07
基金投资产生的股利收益 －
合计 4,674,091.07
6.4.7.16 公 允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -26,890,474.27
—— 股票投资 -27,162,884.27
—— 债券投资 272,410.00
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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3. 其他 －
合计 -26,890,474.27
6.4.7.17 其 他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 51,096.11
合计 51,096.11
6.4.7.18 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 636,727.44
银行间市场交易费用 225.00
合计 636,952.44
6.4.7.19 其 他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 138,848.72
帐户维护费 9,000.00
汇划手续费 1,478.36
合计 174,122.27
6.4.8 或 有 事项 、资 产 负债 表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或 有 事项
截至资产负债表日，本基 金无需 要说明 的重大 或有事 项。
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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6.4.8.2 资 产 负债 表日 后事 项
截至财务报表批准报出日 ，本基 金无需 要披露 的资产 负债表 日后事 项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报 告期 存在 控制 关 系或 其 他重 大 利害 关 系的 关 联方 发生 变化 的 情况
本报告期间存在控制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报 告期 与基 金发 生 关联 交 易的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业 基金 管理 有 限公 司 （以 下简 称" 兴业
基金" ）
基金 管理 人、 基金 销 售机 构 、 基 金注 册 登记
机构
中国 民生 银行 股 份有 限 公司 （以 下 简称"
民生银行")
基金托管人、基金销售机 构
兴业 银行 股份 有 限公 司 （以 下简 称" 兴业
银行" ）
基金管理人的股东、基金 销售机 构
中海集团投资有限公司 基金管理人 的股东
兴业 财富 资产 管 理有 限 公司 （以 下 简称"
兴业财富" ）
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易 均在 正常业 务范 围内 按一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报 告期 及 上年 度 可比 期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关联 方交 易 单元 进 行的 交 易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行股票 交易。
6.4.10.1.2 权 证 交易
本基金本报告期及上年度 可比期 间未通 过关联 方交易 单元进 行权证 交易。
6.4.10.1.3 应 支 付关 联 方的 佣 金
本基金本报告期及上年度 可 比期 间无 应 支付 关 联方 的 佣金 。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管理 费
单位：人民币元
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的 管
理费
4,552,945.51 5,174,550.22
其中 ： 支 付销 售 机构 的 客户 维
护费
1,569,318.58 3,428,161.61
注：支付基金管理人 兴业 基金的 基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.5% 的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月末，按月 支付 。其 计 算公 式为 ：日 基 金管 理人 报 酬＝ 前一 日基 金 资产 净值 ×1.5% ÷当 年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的 托
管费
758,824.28 862,425.02
注： 支付 基金 托管 人 民生 银行 的基 金 托管 费按 前 一日 基金 资产 净 值0.25% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计 至
每月月底，按月支付 。其 计算公 式为 ：日 基金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净值 ×0.25% ÷当 年 天数 。
6.4.10.3 与 关 联方 进行 银 行间 同 业市 场 的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生与 关联方 进行银 行间同 业市场 的债券(含回
购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联方 投资 本 基金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期内 基 金管 理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
基金合同生效日（2015 年1 月
23日) 持有 的基 金 份额
10,000,000.00 10,000,000.00
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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报告期初持有的基金份额 55,867,836.70 55,867,836.70
报告期间申购/ 买入 总份 额 － －
报告期间因拆分变动份额 － －
减：报告期间赎回/ 卖出 总份
额
－ －
报告期末持有的基金份额 55,867,836.70 55,867,836.70
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
12.13% 9.74%
注：关联方投资本基 金采 用公允 费率 ，即 按照基 金法 律文件 条款 执行 。
6.4.10.4.2 报 告 期末 除 基金 管 理人 之 外的 其他 关联 方 投资 本 基金 的 情况
本基金本报告期及上年度 可比期 间 无除 基金 管 理人 之 外的 其 他关 联 方投 资 本基 金 的情
况。
6.4.10.5 由 关 联方 保管 的 银行 存 款余 额 及当 期 产生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
活期存款
858,274.86 16,658.84 810,248.39 37,852.84
注：本基金的银行存 款由 基金托 管人 民生 银行保 管， 按银行 同业 或协 议利率 计息 。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与 关联 方 承销 证 券的 情 况
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况。
6.4.10.7 其 他 关联 交易 事 项的 说 明
本基金本报告期间及上年 度可比 期间未 发生其 他关联 交易事 项。
6.4.11 利 润 分配 情 况
本基金本报告期内未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30日） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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6.4.12.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持 有 的流 通 受限 证 券
金额单位：人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60393
3
睿能
科技
2017-06-28
2017-
07-06
新股未上
市
20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4
60361
7
君禾
股份
2017-06-23
2017-
07-03
新股未上
市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60333
1
百达
精工
2017-06-27
2017-
07-05
新股未上
市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60330
5
旭升
股份
2017-06-30
2017-
07-10
新股未上
市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
30067
2
国科
微
2017-06-30
2017-
07-12
新股未上
市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
30067
1
富满
电子
2017-06-27
2017-
07-05
新股未上
市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
30067
0
大烨
智能
2017-06-26
2017-
07-03
新股未上
市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
00288
2
金龙
羽
2017-06-15
2017-
07-17
新股未上
市
6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2
00287
9
长缆
科技
2017-06-05
2017-
07-07
新股未上
市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
6.4.12.2 期 末 持有 的暂 时 停牌 等 流通 受 限股 票
金额单位：人民 币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00267
5
东诚
药业
2017-
01-03
重大事项 14.26
2017-
07-17
12.84
473,9
00
7,521,673.
00
6,757,814.
00
30027
1
华宇
软件
2017-
06-22
重大事项 16.59
2017-
07-04
16.80
111,5
00
1,828,766.
00
1,849,785.
00
6.4.12.3 期 末 债券 正回 购 交易 中 作 为抵 押的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间市 场 债券 正 回购
本基金本报告期末无从事 银行间 市场债 券正回 购交易 形成的 卖出回 购金融 资产款
余额。
6.4.12.3.2 交 易 所市 场 债券 正 回购
本基 金本 报告 期 末无 从 事交 易 所市 场 债券 正 回购 交 易形 成 的卖 出 回购 金 融资 产 款余 额 。
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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6.4.13 金 融 工具 风 险及 管 理
6.4.13.1 风 险 管理 政策 和 组织 架 构
本基 金投 资的 金 融工 具 主要 为 股票 及 债券 等 。 本 基金 在 日常 经 营活 动 中面 临 的相 关
的风 险主 要包 括 信用 风 险、 流动 性风 险 及市 场 风险 。 本 基金 的 基金 管 理人 从 事风 险 管理
的主 要目 标是 争 取将 以 上风 险 控制 在 限定 的 范围 之 内， 使本 基 金在 风 险和 收 益之 间 取得
最佳的平衡以实现“风险 和收益 相匹配 ”的风 险收益 目标。
本基 金为 混合 型 基金 ， 属 于证 券 投资 基 金中 较 高风 险 的基 金 品种 ， 其 风险 收 益预 期
高于货币市场基金和债券 型基金 ，低于 股票型 基金。
本基 金的 基金 管 理人 按 照 “自 上而 下 与自 下 而上 相 结合 ， 全 面管 理 、 专业 分工 ” 的
思路 ， 将风 险控 制 嵌入 到 全公 司 的组 织 架构 中 ， 对风 险实 行 多层 次、 多角 度 、 全方 位的
管理。本基金管理人建立 的风险 管理体 系由三 个风险 防范等 级构成 ：
一级 风险 防范 是 指在 公 司董 事 会层 面 对公 司 的风 险 进行 的 预防 和 控制 。 董事 会下 设
审计 与风 险管 理 委员 会， 负责 公 司审 计 风险 的 控制 、 管理 、 监 督和 评 价； 负 责对 公 司经
营的合法、合规性进行监 控和检 查，对 经营活 动进行 审计。
二级 风险 防范 是 指在 公 司风 险 控制 委 员会 ， 投资 决策 委 员会 和 风险 管 理总 部 层次 对
公司 风险 进行 的 预防 和 控制 。 经 理层 下 设风 险 控制 委 员会 ， 对 公司 在 经营 管 理和 基 金运
作中 的风 险进 行 全面 的 研究 、 分析 、 评 估， 制 定相 应 的风 险 控制 制 度并 监 督制 度 的执 行 ，
全面、及时、有效地防范 公司经 营过程 中可能 面临的 各种风 险。
三级 风险 防范 是 公司 各 部门 对 自身 业 务工 作 中的 风 险进 行 的自 我 检查 和 控制 。 公司
各部 门根 据经 营 计划 、 业务 规 则及 本 部门 具体 情 况制 定 本部 门 的工 作 流程 及 风险 控 制措
施。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风 险管理 方法主 要是通 过定性 和定量 分析方
法去 估算 各种 风 险产 生 的可 能 损失 。 从定 性分 析 判断 风 险损 失 的严 重 程度 和 出现 同 类风
险损 失的 频度 ， 从定 量 分析 建 立风 险 量化 指 标、 模 型， 确定 风 险损 失 的限 度 和相 应 置信
程度 ， 及时 可靠 地 对各 种 风险 进 行监 督 、 检查 和评 估， 并通 过 相应 决 策， 将 风险 控 制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风 险
信用 风险 又称 违 约风 险 ， 是指 借款 人 、 证 券发 行 人或 交 易对 方 因种 种 原因 ， 不愿 或
无力履行合同条件而构成 违约， 导致基 金资产 损失和 收益 变 化的 风 险。
本基 金的 基金 管 理人 建 立了 较 完善 的 信用 风 险管 理 流程 ， 通过 对信 用 债券 发 行人 基
本面 的深 入调 研 分析 ， 结合 流 动性 、 信 用利 差 、 信用 评级 、 违约 风 险等 的 综合 评 估结 果 ，
选取具有价格优势和套利 机会的 优质信 用债券 产品进 行投资 。
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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本基金的银行存款均存放 于信用 良好的 银行, 申 购交 易 均通 过 具有 基 金销 售 资格 的
金融 机构 进行 。 基金 在进 行 银行 间 同业 市 场交 易 前均 对 交易 对 手进 行 信用 评 估, 以控 制相
应的 信用 风险 。 本 基金 均 投资 于 具有 良 好信 用 等级 的 证券 ， 投 资于 一 家公 司 发行 的 证券
市值 不超 过基 金 资产 净 值的10% ，且 本基 金与 由 本基 金 的基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金共
同持 有一 家公 司 发行 的 证券 不 得超 过 该证 券 的10% 。 最 后, 本基 金在 交 易所 进 行的 交 易均
以中国证券登记结算有限 责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款项 清算, 因 此违 约 风险
发生 的可 能性 很 小。 本 基金 报 告期 末 按信 用评 级 列示 的 债券 投 资不 包 括本 基 金所 持 有的
国债、央行票据、政策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动 性风 险
流动 性风 险是 指 因金 融 资产 的 流动 性 不足 ， 无 法在 合 理价 格 变现 资 产。 本基 金的 流
动性 风险 主要 来 自于 投 资品 种 所处 的 交易 市 场不 活 跃而 带 来的 流 动性 不 足， 导致 金 融资
产不能在合理价格变现。
本基 金所 持证 券 均在 证 券交 易 所 或银 行间 同 业市 场 交易 ， 本期 末本 基 金未 持 有有 重
大流 动性 风险 的 投资 品 种。 此 外， 本 基金 管 理人 采 用分 散 投资 、 监控 流通 受 限证 券 比例
等方 式防 范流 动 性风 险， 同时 基 金管 理 人通 过 分析 和 监测 持 有个 券 的市 场 交易 状 况、 变
现比例、压力测试等方法 评估组 合的流 动性风 险。
6.4.13.4 市 场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量 因所处 市场各 类价格
因素的变动而发生波动的 风险， 包括利 率风险 、外汇 风险和 其他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利率 风险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动 而发 生 波动 的 风险 。 本基
金的 生息 资产 主 要为 银 行存 款、 结算 备 付金 及 债券 投 资等 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面临
由于 市场 利率 上 升而 导 致公 允 价值 下 降的 风 险， 其中 浮 动利 率 类金 融 工具 还 面临 每 个付
息期间结束根据市场利率 重新定 价时对 于未来 现金流 影响的 风险。 本基 金的 基金 管 理
人通过调整投资组合的久 期等方 法对上 述利率 风险进 行管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 858,274.86 － － － 858,274.86
结算备付金 3,668,155.3 － － － 3,668,155.3
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 33 页 共 52 页
3 3
存出保证金 152,783.38 － － － 152,783.38
交易性金融资
产
30,057,000.
00
－ －
523,440,842
.69
553,497,842
.69
买入返售金融
资产
27,000,000.
00
－ － －
27,000,000.
00
应收证券清算
款
－ － －
2,396,815.9
9
2,396,815.9
9
应收利息 － － － 932,092.32 932,092.32
应收申购款 － － － 8,813.99 8,813.99
资产总计
61,736,213.
57
－ －
526,778,564
.99
588,514,778
.56
负债
应付证券清算
款
－ － － 507,979.89 507,979.89
应付赎回款 － － － 969,585.80 969,585.80
应付管理人报
酬
－ － － 712,793.84 712,793.84
应付托管费 － － － 118,798.98 118,798.98
应付交易费用 － － － 154,293.93 154,293.93
其他负债 － － － 163,643.91 163,643.91
负债总计 － － －
2,627,096.3
5
2,627,096.3
5
利率敏感度缺
口
61,736,213.
57
－ －
524,151,468
.64
585,887,682
.21
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 894,492.05 － － － 894,492.05
结算备付金
1,430,399.5
6
－ － －
1,430,399.5
6
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 34 页 共 52 页
存出保证金 249,209.61 － － － 249,209.61
交易性金融资
产
40,165,000.
00
－ －
596,683,683
.62
636,848,683
.62
应收证券清算
款
－ － －
5,342,055.2
2
5,342,055.2
2
应收利息 － － －
1,337,706.6
3
1,337,706.6
3
应收申购款 － － － 71,517.75 71,517.75
资产总计
42,739,101.
22
－ －
603,434,963
.22
646,174,064
.44
负债
应付证券清算
款
－ － －
3,203,223.3
0
3,203,223.3
0
应付赎回款 － － －
1,392,798.8
7
1,392,798.8
7
应付管理人报
酬
－ － － 833,562.75 833,562.75
应付托管费 － － － 138,927.12 138,927.12
应付交易费用 － － － 467,992.04 467,992.04
其他负债 － － － 341,552.05 341,552.05
负债总计 － － －
6,378,056.1
3
6,378,056.1
3
利率敏感度缺
口
42,739,101.
22
－ －
597,056,907
.09
639,796,008
.31
注：按金融资产或金 融负 债的到 期日 或重 定价日 剩余 期限进 行分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市 场变量 保持不 变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产 净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末 上年度末
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 35 页 共 52 页
2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
市场利率下降25 个 基点 21,702.24 27,142.66
市场利率上升25 个 基点 -21,634.31 -27,058.53
6.4.13.4.2 外 汇 风险
外汇 风险 是指 金 融工 具 公允 价 值或 未 来现 金 流量 因 外汇 变 动而 发 生波 动 的风 险 。 本
基金无涉及外汇风险的资 产或负 债。
6.4.13.4.3 其 他 价格 风 险
其他价格风险是指基金所 持金融 工具的 公允价 值或未 来现金 流量因 除市场 利率和
外汇 汇率 以外 的 市场 价 格因 素 变动 而 发生 波 动的 风 险。 本基 金 主要 投 资于 证 券交 易 所上
市或 银行 间同 业 市场 交 易的 债 券， 所 面临 的其 他 价格 风 险来 源 于单 个 证券 发 行主 体 自身
经营情况或特殊事项的影 响，也 可能来 源于证 券市场 整体波 动的影 响。
本基 金的 基金 管 理人 在 构建 和 管理 投 资组 合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经 济情 况 及政 策
的分 析， 结合 证 券市 场 运行 情 况， 做 出资 产 配置 及 组合 构 建的 决 定； 通过 对 单个 证 券的
定性 分析 及定 量 分析 ， 选 择符 合 基金 合 同约 定 范围 的 投资 品 种进 行 投资 。 本 基金 的 基金
管理 人定 期结 合 宏观 及 微观 环 境的 变 化， 对 投资 策 略、 资 产配 置 、投 资 组合 进 行修 正 ，
来主动应对可能发生的其 他价格 风险。
本基 金通 过投 资 组合 的 分散 化 降低 其 他价 格 风险 。 此 外， 本基 金的 基 金管 理 人每 日
对本 基金 所 持有 的证 券 价格 实 施监 控， 定期 运 用多 种 定量 方 法对 基 金进 行 风险 度 量， 来
测试本基金面临的潜在价 格风险 ，及时 可靠地 对风险 进行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票 投 资 523,440,842.69 89.34 596,683,683.62 93.26
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 523,440,842.69 89.34 596,683,683.62 93.26
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 36 页 共 52 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价格 风险 的 敏感 性 分析
假设 除股票价格发生变动，其 他影响 基金资 产净值 的风险 变量保 持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产 净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
所有股票价格上涨5% 26,172,042.13 29,834,184.18
所有股票价格下跌5% -26,172,042.13 -29,834,184.18
6.4.14 有 助 于理 解 和分 析 会计 报 表需 要说 明的 其 他事 项
无。
§7
投 资 组合 报告
7.1 期 末 基金 资产 组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的 比
例(%)
1 权益投资 523,440,842.69 88.94
其中：股票 523,440,842.69 88.94
2 固定收益投资 30,057,000.00 5.11
其中： 债券 30,057,000.00 5.11
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 27,000,000.00 4.59
其中：买断式回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合 计 4,526,430.19 0.77
7 其他各项资产 3,490,505.68 0.59
8 合计 588,514,778.56 100.00
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 37 页 共 52 页
7.2 报 告 期末 按行 业分 类 的股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基 金资 产净 值 比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 15,095,062.50 2.58
B 采矿业 2,968,453.32 0.51
C 制造业 265,546,569.89 45.32
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生 产和 供 应业 2,916,547.66 0.50
E 建筑业 10,328,068.10 1.76
F 批发和零售业 43,825,252.93 7.48
G 交通运输、仓储和邮政业 12,148,232.85 2.07
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技 术服务 业 75,256,889.41 12.84
J 金融业 － －
K 房地产业 4,533,225.36 0.77
L 租赁和商务服务业 75,221,042.95 12.84
M 科学研究和技术服务业 5,948,498.52 1.02
N 水利、环境和公共设施管 理业 － －
O 居民服务、修理和其他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 9,652,999.20 1.65
S 综合 － －
合计 523,440,842.69 89.34
7.3 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 股票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002400 省广股份 3,730,551 29,956,324.53 5.11
2 002563 森马服饰 2,646,734 22,444,304.32 3.83
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 38 页 共 52 页
3 000860 顺鑫农业 1,120,184 22,414,881.84 3.83
4 603816 顾家家居 380,363 22,357,737.14 3.82
5 600153 建发股份 1,693,287 21,894,200.91 3.74
6 002131 利欧股份 6,602,109 21,720,938.61 3.71
7 300058 蓝色光标 2,538,856 19,853,853.92 3.39
8 600271 航天信息 947,824 19,563,087.36 3.34
9 300166 东方国信 1,447,011 19,433,357.73 3.32
10 002385 大北农 2,995,020 18,838,675.80 3.22
11 000848 承德露露 1,799,561 17,959,618.78 3.07
12 600612 老凤祥 347,166 17,000,719.02 2.90
13 600261 阳光照明 2,540,613 16,691,827.41 2.85
14 300017 网宿科技 1,267,365 15,297,095.55 2.61
15 002041 登海种业 1,139,250 15,095,062.50 2.58
16 002707 众信旅游 1,024,794 13,455,545.22 2.30
17 600270 外运发展 641,745 12,148,232.85 2.07
18 600826 兰生股份 619,741 11,217,312.10 1.91
19 600511 国药股份 295,633 10,713,739.92 1.83
20 600820 隧道股份 1,022,581 10,328,068.10 1.76
21 002202 金风科技 662,240 10,244,852.80 1.75
22 000876 新 希 望 1,156,258 9,504,440.76 1.62
23 002588 史丹利 1,222,672 9,402,347.68 1.60
24 300363 博腾股份 550,570 8,346,641.20 1.42
25 000796 凯撒旅游 622,879 7,549,293.48 1.29
26 603609 禾丰牧业 787,835 7,531,702.60 1.29
27 600887 伊利股份 323,913 6,993,281.67 1.19
28 002675 东诚药业 473,900 6,757,814.00 1.15
29 300133 华策影视 578,976 6,484,531.20 1.11
30 603000 人民网 452,660 5,961,532.20 1.02
31 002701 奥瑞金 896,915 5,731,286.85 0.98
32 601599 鹿港文化 844,892 5,289,023.92 0.90
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 39 页 共 52 页
33 600398 海澜之家 556,700 5,283,083.00 0.90
34 600418 江淮汽车 449,084 4,737,836.20 0.81
35 002439 启明星辰 247,780 4,608,708.00 0.79
36 002470 金正大 611,487 4,604,497.11 0.79
37 600639 浦东金桥 250,178 4,533,225.36 0.77
38 600073 上海梅林 457,598 4,370,060.90 0.75
39 600406 国电南瑞 230,857 4,074,626.05 0.70
40 600138 中青旅 180,530 3,801,961.80 0.65
41 300012 华测检测 742,404 3,437,330.52 0.59
42 601900 南方传媒 254,700 3,168,468.00 0.54
43 002196 方正电机 275,591 3,150,005.13 0.54
44 601898 XD 中煤能 504,839 2,968,453.32 0.51
45 000690 宝新能源 487,717 2,916,547.66 0.50
46 300199 翰宇药业 177,200 2,718,248.00 0.46
47 300284 苏交科 127,600 2,511,168.00 0.43
48 603899 晨光文具 142,769 2,484,180.60 0.42
49 600699 均胜电子 62,284 1,998,693.56 0.34
50 300271 华宇软件 111,500 1,849,785.00 0.32
51 002241 歌尔股份 95,207 1,835,590.96 0.31
52 002108 沧州明珠 133,980 1,788,633.00 0.31
53 002303 美盈森 202,000 1,559,440.00 0.27
54 002583 海能达 76,800 1,235,712.00 0.21
55 300170 汉得信息 112,200 1,156,782.00 0.20
56 300010 立思辰 88,527 1,146,424.65 0.20
57 002454 松芝股份 89,624 1,129,262.40 0.19
58 002027 分众传媒 43,900 604,064.00 0.10
59 300207 欣旺达 50,100 590,679.00 0.10
60 603833 欧派家居 5,300 582,258.00 0.10
61 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
62 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 40 页 共 52 页
63 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
64 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
65 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
66 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
67 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
68 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
69 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
70 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
71 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
72 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
73 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
74 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
75 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
76 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
77 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
78 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
79 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期内 股票 投资 组 合的 重 大变 动
7.4.1 累 计 买入 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期 初基 金资 产 净
值比例(%)
1 002041 登海种业 17,508,222.26 2.74
2 002385 大北农 14,954,037.36 2.34
3 600340 华夏幸福 13,386,587.00 2.09
4 002202 金风科技 10,288,929.00 1.61
5 600820 隧道股份 9,942,485.78 1.55
6 600887 伊利股份 9,033,781.00 1.41
7 002400 省广股份 7,840,151.52 1.23
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 41 页 共 52 页
8 300363 博腾股份 7,544,472.06 1.18
9 603609 禾丰牧业 7,233,257.50 1.13
10 600826 兰生股份 6,799,997.01 1.06
11 600261 阳光照明 6,244,802.00 0.98
12 300017 网宿科技 6,165,910.40 0.96
13 000796 凯撒旅游 5,966,747.81 0.93
14 600398 海澜之家 5,752,764.00 0.90
15 300012 华测检测 5,450,542.95 0.85
16 600418 江淮汽车 4,993,423.12 0.78
17 600138 中青旅 4,980,205.00 0.78
18 603000 人民网 4,897,879.09 0.77
19 601900 南方传媒 3,887,055.98 0.61
20 300166 东方国信 3,671,881.28 0.57
注：买入金额按买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以成 交数 量）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计 卖出 金额 超 出期 初 基金 资产 净值2% 或前20名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期 初基 金资 产 净
值比例(%)
1 000963 华东医药 32,019,043.37 5.00
2 300408 三环集团 23,321,732.85 3.65
3 600741 华域汽车 20,071,383.04 3.14
4 002241 歌尔股份 17,490,441.21 2.73
5 600315 上海家化 15,292,827.97 2.39
6 600340 华夏幸福 13,634,069.65 2.13
7 601888 中国国旅 12,562,273.81 1.96
8 600009 上海机场 10,973,968.22 1.72
9 603899 晨光文具 10,129,060.98 1.58
10 600332 白云山 9,244,710.68 1.44
11 600612 老凤祥 8,217,467.14 1.28
12 600699 均胜电子 5,277,241.17 0.82
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 42 页 共 52 页
13 603816 顾家家居 5,239,905.47 0.82
14 300012 华测检测 5,114,779.20 0.80
15 600066 宇通客车 4,931,386.56 0.77
16 002179 中航光电 4,832,779.48 0.76
17 603609 禾丰牧业 4,807,366.27 0.75
18 600511 国药股份 4,173,587.98 0.65
19 600887 伊利股份 3,533,133.67 0.55
20 600521 华海药业 3,111,909.82 0.49
注：卖出金额按卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以成 交数 量）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入 股票 的成 本 总额 及 卖出 股票 的收 入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交） 总额 200,065,671.29
卖出股票的收入（成交） 总额 261,767,509.62
买入 股票 成本 、 卖 出股 票 收入 均 按买 卖 成交 金 额 （成 交单 价 乘以 成 交数 量） 填列 ， 不考
虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债 券品 种分 类 的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基 金资 产净 值 比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 30,057,000.00 5.13
其中：政策性金融债 30,057,000.00 5.13
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 30,057,000.00 5.13
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 43 页 共 52 页
7.6 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 140225 14国开25 300,000 30,057,000.00 5.13
注：本报告期末本基 金仅 持有上 述1 只债 券。
7.7 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证 券投 资 明细
本基金本报告期末未持有 资产支 持证券 。
7.8 报 告 期末 按公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金 属投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期 末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资 明细
本基金本报告期末未持有 权证。
7.10 报 告 期末 本基 金 投资 的 股指 期 货交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货持 仓和 损 益明 细
本基金本报告期末未 持有 股指期 货， 也无 期间损 益。
7.10.2 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策
本基金将在风险可控的前 提下, 本 着谨 慎 原则, 适度 参与 股 指期 货 投资 。 通过 对 现货 市 场
和期 货市 场运 行 趋势 的 研究 ， 结合 基 金股 票 组合 的 实际 情 况及 对 股指 期 货的 估 值水 平 、
基差 水平 、 流动 性等 因 素的 分 析， 选 择合 适 的期 货 合约 构 建相 应 的头 寸 ， 以 调整 投 资组
合的 风险 暴露 ， 降低 系 统性 风 险。 基 金还 将 利用 股 指期 货 作为 组 合流 动 性管 理工 具 ， 降
低现货市场流动性不足导 致的冲 击成本 过高的 风险， 提高基 金的建 仓或变 现效率 。
7.11 报 告 期末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明
7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策
根据本基金合同，本基金 不参与 国债期 货交易 。
7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货持 仓和 损 益明 细
本基金投资范围不包 含国 债期货 。
7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 44 页 共 52 页
根据本基金合同，本基金 不参与 国债期 货交易 。
7.12 投 资 组合 报告 附 注
7.12.1 报告 期内 ，本 基 金投 资 决策 程 序符 合 相关 法 律法 规 的要 求 ，未 发 现本 基 金投 资 的
前十 名证 券的 发 行主 体 本期 出 现被 监 管部 门 立案 调 查， 或在 报 告编 制 日前 一 年内 受 到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金 投资 的前 十 名股 票 未超 出 基金 合 同规 定 的备 选 股票 库 。
7.12.3 期 末 其他 各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 152,783.38
2 应收证券清算款 2,396,815.99
3 应收股利 －
4 应收利息 932,092.32
5 应收申购款 8,813.99
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,490,505.68
7.12.4 期 末 持有 的 处于 转 股期 的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有 可转换 债券。
7.12.5 期 末 前十 名 股票 中 存在 流 通受 限情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名 股票中 不存在 流通受 限情况 。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期 末 基金 份额 持有 人 户数 及 持有 人 结构
份额单位：份
持有人户 数 户均持有的基 持有人结构
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 45 页 共 52 页
( 户)
金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
16,860 27,307.69 55,933,351.93 12.15% 404,474,249.22 87.85%
8.2 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 持有本 基
金
2,473,168.29 0.5372%
8.3 期 末 基金 管理 人的 从 业人 员 持有 本 开放 式 基金 份 额总 量区 间情 况
项目 持有基金份额总量的数量 区间（ 万份）
本公 司高 级管 理 人员 、 基金 投 资和 研
究部门负责人持有本开放 式基金
>100
本基金基金经理持有本开 放式基 金 10~50
8.4 发 起 式基 金发 起资 金 持有 份 额情 况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金 管理 人固 有 资
金
55,867,836.
70
12.13%
10,000,000.
00
2.17% 3 年
基金 管理 人高 级 管
理人员
1,719,032.0
0
0.37% － －
基金经理等人员 345,815.91 0.08% － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
57,932,684.
61
12.58%
10,000,000.
00
2.17%
§9
开 放 式基 金份 额 变动
单位：份
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 46 页 共 52 页
基金合同生效日(2015 年1 月23 日) 基金 份额 总 额 2,361,484,922.83
本报告期期初基金份额总 额 492,397,407.95
本报告期基金总申购份额 29,799,457.30
减：本报告期基金总赎回 份额 61,789,264.10
本报告期基金拆分变动份 额 －
本报告期期末基金份额总 额 460,407,601.15
注：总申购份额含红 利再 投、转 换入 份额 ，总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基 金 份额 持有 人 大会 决 议
本报告期内未召开基金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金 管理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门的 重 大人 事变 动
本报 告期 内本 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 专 门基 金 托管 部 门未 发 生重 大 人事 变 动。
10.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金 管理人 、基金 财产、 基金托 管业务 的诉讼 事项。
10.4 基 金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金的投资 策略未 有重大 变化。
10.5 为 基 金进 行审 计 的会 计 师事 务 所情 况
本报告期内本基金未改聘 会计师 事务所 。
10.6 管 理 人、 托管 人 及其 高 级管 理 人员 受 稽查 或 处罚 等 情况
中国 证券 监督 管 理委 员 会上 海 监管 局 在对 我 司进 行 常规 全 面现 场 检查 后 ， 于2017 年
3 月13 日作 出了 《关 于 对兴 业 基金 管 理有 限 公司 采 取责 令 改正 监 管措 施 的决 定 》。 公 司
对此 高度 重视 ， 立即 制 定整 改 计划 和 整改 方 案， 认真 进行 整 改， 逐 一落 实 各项 整 改要 求 。
公司已按照《关于对兴业 基金管 理有限 公司采 取责令 改正监 管措施 的决定 》的要 求于
2017 年4 月5 日前 完成 整 改工 作 ， 并通 过了 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局的 整 改验
收。
除上 述情 况外 ， 本 报告 期 内基 金 管理 人、 基金 托 管人 及 其高 级 管理 人 员未 受 稽查 或
处罚。
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 47 页 共 52 页
10.7 基 金 租用 证券 公 司交 易 单元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 － － － － －
广发证券 2 － － － － －
海通证券 2 － － － － －
华创证券 2
119,237,
582.95
26.08% 87,198.66 26.08% －
华泰证券 2 － － － － －
天风证券 2
338,028,
623.3
73.92% 247,200.2 73.92% －
兴业证券 2 － － － － －
银河证券 2 － － － － －
招商证券 2 － － － － －
中信建投 2 － － － － －
中信证券 2 － － － － －
中银国际证
券
2 － － － － －
注：①为了贯彻中国 证监 会的有 关规 定， 我公司 制定 了选择 券商 的标 准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经 营行 为规范 ，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而 受到有 关管 理机 关处罚 。
ⅲ内部管理规范、严 格， 具备健 全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高 度保密 的要 求。 具备基 金运 作
所需的高效、安全的 通讯 条件， 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交 易的需 要， 并能 为本基 金提 供
全面的信息服 务。
ⅳ投研交综合实力较 强。
ⅴ其他因素( 综合 能力 一般 ，但 在某 些 特色 领域 或行 业 ，研 究能 力 、深 度和 质量 在 行业 领先) 。
②券商专用交易单元 选择 程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相 关人 员依据 交易 单元 选择标 准对 交易单 元候 选券 商的服 务质 量和 研究实 力进 行
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 48 页 共 52 页
评估，确定选用交易 单元 的券商 。
ⅱ协议签署及通知托 管人
本基金管理人与被选 择的 券商签 订交 易单 元租用 协议 ，并通 知基 金托 管人。
③在上述租用的券商 交易 单元中 ，本 期新 增券商 交易 单元如 下： 天风 证券股 份有 限公 司、广 发证 券
股份有限公司、中信 建投 股份有 限 公 司， 未剔 除 券商 交易 单 元。
10.7.2 基 金 租用 证 券公 司 交易 单 元进 行其 他证 券 投资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
方正证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
华创证券 － －
45,000,0
00
2.39% － －
华泰证券 － － － － － －
天风证券 － －
1,840,20
0,000
97.61% － －
兴业证券 － － － － － －
银河证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
中银国际证
券
－ － － － － －
10.8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金调整停牌股票估值方 法的 公
告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-17
2 兴业基金管理有限公司关 于设 立 中国 证券 报、 上 海证 券 报、 2017-01-18
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 49 页 共 52 页
福州分公司的公告 证券时报、
www.cib-fund.com.cn
3
兴业基金管理有限公司关 于设 立
武汉分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-18
4
兴业多策略灵活配置混合 型发 起
式证券投资基金2016 年第4 季度
报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-20
5
兴业基金管理有限公司关 于调 整
旗下部分开放式基金在蚂 蚁基 金
的交易限额公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-01-26
6
兴业基金管理有限公司关 于调 整
旗下兴业多策略灵活配置 混合 型
发起式证券投资基金在销 售机 构
申购及追加申购最低限额 的公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-21
7
关于旗下部分开放式基金 参加 交
通银行股份有限公司手机 银行 渠
道基金申购（含定期定额 投资 申
购）费率优 惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-02-23
8
兴业多策略灵活配置混合 型发 起
式证券投资基金招募说明 书( 更
新)(2017 年第1 号)
www.cib-fund.com.cn 2017-03-08
9
兴业多策略灵活配置混合 型发 起
式证券投资基金招募说明 书( 更
新) 摘要(2017 年第1 号)
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-08
10
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-13
11
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金新增长城证券股 份有 限
公司为代销机构并开通定 投业 务
的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-14
12 兴业基金管理有限公司关 于旗 下 中国 证券 报、 上 海证 券 报、 2017-03-14
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 50 页 共 52 页
部分基金在浦发银行开通 定投 业
务的公告
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
13
兴业基金管理有限公 司关 于旗 下
基金新增代销机构以及参 加代 销
机构费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-28
14
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分开放式基金在蚂蚁基 金开 通
基金转换业务并参加转换 申购 补
差费用优惠活劢的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-29
15
兴业多策略灵活配置混合 型发 起
式证券投资基金2016 年年 度报 告
www.cib-fund.com.cn 2017-03-31
16
兴业 多策略灵活配置混合 型发 起
式证券投资基金2016 年年 度报 告
摘要
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报
2017-03-31
17
兴业基金管理有限公司关 于设 立
太原分公司的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-03-31
18 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20
19
兴业多策略灵活配置混合 型发 起
式证券投资基金2017 年第1 季度
报告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-21
20
关于旗下部分开放式基金 参加 交
通银行股份有限公司手机 银行 渠
道基金申购（含定期定额 投资 申
购）费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-04-22
21
兴业基金管理有限公司基 金经 理
杨逸君暂停履行职务的公 告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-04
22
兴业多策略灵活配置混合 型发 起
式证券投资基金基金经理 变更 公
告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-05-24
23
兴业基金管理有限公司关 于新 增
通华财富、基煜基金为旗 下部 分
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
2017-06-01
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
第 51 页 共 52 页
基金代销机构并参加费率 优惠 活
动的公告
www.cib-fund.com.cn
24
关于兴业基金暂停兴业银 行直 销
银行兴业宝服务的通知
www.cib-fund.com.cn 2017-06-06
25
兴业基金管理有限公司关 于旗 下
部分基金在宁波银行开通 定投 业
务的公告
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-15
26
兴业基金2017 年06月30 日 基金 净
值（收益）
中国 证券 报、 上 海证 券 报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2017-06-30
§11
影 响 投资 者 决策 的 其他 重要 信息
11.1 报 告 期内 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过20% 的情况
本基金本报告期内无 单一 投资者 持有 基金 份额比 例达 到或超 过20% 的情 况 。
§12
备 查 文件 目 录
12.1 备 查 文件 目录
（一 ） 中 国证 监 会准 予 兴业 多 策略 灵 活配 置混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金募 集 注册 的 文件
（二）《兴业多策略灵活 配置混 合型发 起式证 券投资 基金基 金合同 》
（三）《兴业多策略灵活 配置混 合型发 起式证 券投资 基金托 管协议 》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资 格批件 和营业 执照
（六）基金托管人业务资 格批件 和营业 执照
（七）中国证监会要求的 其他文 件
12.2 存 放 地点
除上 述第 （六 ） 项文 件存 放 于基 金 托管 人 处外 ， 其他 备 查文 件 等文 本 存放 于 基金 管
理人处，投资人在办公时 间内可 免费查 阅。
12.3 查 阅 方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑 问，可 咨询本 基金管 理人兴 业基金 管理有 限公司 。
兴业多策略灵活配置 混合 型发起 式证 券投 资基金2017 年半 年 度报 告
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客户服务中心电话 ：4000095561
兴 业 基金 管 理有 限 公司
二 〇 一七 年 八月 二 十九 日
