中 海 医 疗 保健 主 题 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金 合 同 规 定 ， 于
2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附 注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 中海医 疗保 健主 题股 票
基金主 代码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,895,537.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 上市 公司 ，在 控制 风
险的前 提下 ， 力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分
析、医 疗保 健行 业发 展趋 势等分 析判 断， 采取 自上 而
下的分 析方 法， 比较 不同 证券子 市场 和金 融产 品的
收益及 风险 特征 ，动 态确 定基金 资产 在固 定收 益类 和
权益类 资产 的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
（1） 医疗 保健 主题 行业 的 界定
本基金 将沪 深两 市中 从事 医疗保 健行 业的 上市 公司 定
义为医 疗保 健主 题类 公司 ，具体 包括 以下 几类 公司 ：
1）主 营 业 务从 事医 疗行 业 （包括 但不 限于 化学 制药 、
中药、 生物 制品 、医 药商 业、医 疗器 械和 医疗 服务 等
行业） 的公 司；
2） 主营 业务 有利 于公 众健 康 （包 括但 不限 于保 健食 品 、
养老等 行业 ）的 公司 ；
3） 当前 非主 营业 务提 供的 产品或 服务 隶属 于医 疗保 健
行业， 且未 来这 些产 品或 服务有 望成 为主 要利 润来 源
的公司 。 当未 来由 于经 济 增长方 式的 转变 、 产 业结 构
的升级 ，从 事或 受益 于上 述投资
主题的 外延 也将 逐渐 扩大 ，本基 金将 视实 际情 况调 整
上述医 疗保 健主 题的 识别 及认定 。
（2） 医疗 保健 主题 类股 票 的投资 策略
本基金 投资 于医 疗保 健主 题类证 券的 资产 不低 于非 现
金基金 资产 的 80% 。 本基 金对医 疗保 健主 题类 的个 股中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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将采用 定量 分析 与定 性分 析相结 合 的 方法 ，选 择其 中
具有优 势的 上市 公司 进行 投资。
1)定量 方式
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
2）定 性方 式
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的核心 竞争 优势 ，重 点投 资具有 较高 进入 壁垒 、在 行
业中具 备比 较优 势的 公司 ，并坚 决规 避那 些公 司治 理
混乱、 管理 效率 低下 的公 司，以 确保 最大 程度 地规 避
投资风 险。 本基 金管 理人 重点考 察 上 市公 司的 竞争 优
势包括 ：公 司管 理竞 争优 势、技 术或 产品 竞争 优势 、
品牌竞 争优 势、 规模 优势 等方面 。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。 利用 宏观 经 济分析 模型 ， 确 定宏 观经 济
的周期 变化 ，主 要是 中长 期的变 化趋 势， 由此 确定 利
率变动 的方 向和 趋势 。根 据不同 大类 资产 在宏 观经 济
周期的 属性 ，即 货币 市场 顺周期 、债 券市 场逆 周期 的
特点， 确定 债券 资产 配置 的基本 方向 和特 征。 结合 货
币政策 、财 政政 策以 及债 券市场 资金 供求 分析 ，根 据
收益率 模型 为各 种固 定收 益类金 融工 具进 行风 险评
估，最 终确 定投 资组 合的 久期 配 置。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3）债 券 类别 配置/ 个券 选择： 主要 依据 信用 利差 分
析， 自 上而 下的 资产 配置 。 本 基金 根据 利率 债券 和 信
用债券 之间 的相 对价 值， 以其历 史价 格关 系的 数量 分
析为依 据， 同时 兼顾 特定 类别收 益品 种的 基本 面分 析，
综合分 析各 个品 种的 信用 利差变 化。 在信 用利 差水 平
较高时 持有 金融 债、 企业 债、短 期融 资券 、可 分离 可
转债、 资产 支持 证券 等信 用债券 ，在 信用 利差 水平 较
低时持 有国 债等 利率 债券 ，
从而确 定整 个债 券组 合中 各类别 债券 投资 比例 。
业绩比 较基 准
中证医 药卫 生指 数收 益率*80%＋ 中证 全债 指数 收益 率
*20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 高风 险
品种， 其预 期风 险和 预期 收益水 平高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,516,802.28
本期利 润 9,265,065.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1989
本期加 权平 均净 值利 润率 15.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 20,592,084.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4487
期末基 金资 产净 值 66,487,621.84
期末基 金份 额净 值 1.449
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.08%
注1 ： 本报 告期 指自2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.78% 0.96% 4.34% 0.63% 2.44% 0.33%
过去三 个月 9.44% 0.83% 3.23% 0.57% 6.21% 0.26%
过去六 个月 16.01% 0.77% 6.67% 0.53% 9.34% 0.24%
过去一 年 11.55% 0.78% 11.03% 0.58% 0.52% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-25.08% 1.89% -18.22% 1.60% -6.86% 0.29%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑磊
本基金
基金经
理、 中 海
医药健
康产业
精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年6 月9 日 - 7 年
郑磊先 生， 复旦 大学 社会
医学与 卫生 事业 管理 专业
硕士。 曾任 国泰 君安 证券
股份有 限公 司助 理研 究
员。2013 年 1 月进 入我 公
司工作 ，历 任分 析师 、高
级分析 师兼 中海 蓝筹 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理助 理， 2014 年 12
月至今 任中 海医 药健 康产
业精选 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2015 年6 月至 今任 中海 医
疗保健 主题 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止 公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析 ，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年以 来， 市场 经历了 剧烈的 分化 ， 尤 其是 以创 业板为 代表 的泛 成长 股表 现出了 显著 的 估
值压力，低估 值蓝筹则 经 历了一波价值 重估过程 。 报告期内本基 金坚持了 以 价值投资为 主导的投
资思路，遵循 自上而下 和 自下而上相结 合的原则 进 行选股，立足 于医药产 业 ，集中配置 了医药流
通、品 牌中 药以 及部 分处 方药等 景气 度相 对较 好、 处于顺 周期 中的 领域 。
尽管我们预期 到了泛成 长 股估值的显著 泡沫化及 由 此引发的市场 风险愈加 突 出，但上半年 市
场的分化仍然 超出了我 们 的预期。在报 告期内， 我 们始终保持谨 慎的态度 ， 并把风险控 制作为组
合管理 的首 要任 务， 尽量 足够做 到控 制基 金净 值回 撤。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.449 元( 累 计净 值 1.859 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为16.01% ， 高于 业 绩比较 基 准 9.34 个 百分 点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年以 来， 经济 运行 平 稳， 宏 观管 理机 构仍 然继 续维持 以稳 健的 货币 政策 组合。 展望 下半
年，经济下行 压力不大 ， 且市场流动性 暂时看不 到 大的风险，但 风险偏好 也 难以大幅提 升，因此中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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市场仍 将寻 找业 绩确 定性 和估值 匹配 性较 好的 资产 。
对于成长股为 代表的医 药 行业而言，我 们认为新 技 术、新模式仍 然将成为 行 业的核心驱动 因
素。以创新药 为 主的新 产 业方向，将为 企业打开 新 的成长空间， 将带来更 多 的投资机会 。此外，
传统领 域的 企业 也将 通过 行业整 合， 获得 稳定 的业 绩增长 ，从 而提 供稳 健的 投资回 报率 。
基于较为谨慎 的预期， 本 基金下半年将 采取更加 均 衡的投资策略 ，在以价 值 投资、控制风 险
作为组合管理 首要原则 的 同时，资产配 置主要看 好 创新药、医药 流通等受 益 于未来行业 政策的领
域。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计 算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 14 页 共 50 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海医疗 保 健主题证券投 资基金的 管 理人 ——中海 基金管理 有 限公司在中海 医
疗保健主题证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，中 海医 疗保 健主 题证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金 2017
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 15 页 共 50 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,862,243.04 7,834,526.61
结算备 付金
274,347.29 678,258.75
存出保 证金
51,512.56 75,441.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 62,631,022.88 52,028,411.50
其中： 股票 投资
62,631,022.88 52,028,411.50
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收 证 券清 算款
- 1,223,696.42
应收利 息 6.4.7.5 939.87 1,757.60
应收股 利
- -
应收申 购款
57,997.11 25,570.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
66,878,062.75 61,867,662.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,115,258.94
应付赎 回款
83,414.53 19,909.15
应付管 理人 报酬
79,048.22 77,132.40
应付托 管费
13,174.69 12,855.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 175,000.76 470,927.93
应交税 费
- - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 39,802.71 75,024.59
负债合 计
390,440.91 2,771,108.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 45,895,537.35 47,324,719.34
未分配 利润 6.4.7.10 20,592,084.49 11,771,835.12
所有者 权益 合计
66,487,621.84 59,096,554.46
负债和 所有 者权 益总 计
66,878,062.75 61,867,662.87
注: 报 告截 至日2017 年6 月 30 日,基 金份 额净 值1.449 元,基 金份 额总 额45 ，895，537.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
10,480,404.38 -8,293,986.55
1.利息 收入
25,299.40 36,467.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 25,299.40 36,467.80
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,666,138.87 -8,464,267.06
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,475,246.00 -8,738,990.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 190,892.87 274,723.54
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
6,748,263.12 22,197.66
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 40,702.99 111,615.05
减： 二、费用
1,215,338.98 1,599,337.97
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 453,020.77 479,788.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 75,503.46 79,964.77
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 642,626.57 988,367.63
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 44,188.18 51,216.80
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
9,265,065.40 -9,893,324.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
9,265,065.40 -9,893,324.52
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,324,719.34 11,771,835.12 59,096,554.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,265,065.40 9,265,065.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,429,181.99 -444,816.03 -1,873,998.02
其中：1.基 金申 购款 9,810,694.93 3,269,575.66 13,080,270.59
2. 基金 赎回 款 -11,239,876.92 -3,714,391.69 -14,954,268.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,895,537.35 20,592,084.49 66,487,621.84
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -9,893,324.52 -9,893,324.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,695,489.63 1,129,629.14 4,825,118.77
其中：1.基 金申 购款 22,090,152.32 5,756,868.63 27,847,020.95
2. 基金 赎回 款 -18,394,662.69 -4,627,239.49 -23,021,902.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,071,724.96 15,267,112.69 66,338,837.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海医疗保健 主题股票 型 证券投资基金 是根据原 中 海上证 380 指数证 券投资 基金(以下简 称
“中海 上证 380 指数 基金 ”) 基 金份 额持 有人 大会 2015 年 6 月 9 日决 议通 过 的《关 于中 海上 证
380 指数证 券投资基 金转 型相关事项的 议案》 ，经 中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中 国证监
会”) 证监 许可 字[2014]1292 号 《关 于准 予中 海上 证380 指 数证 券投 资基 金变 更注册 的批 复》 核
准， 由 原中 海上 证380 指 数基金 转型 而来 。 原 中海 上证 380 指数 基金 存续 期 限至2015 年6 月8
日止。 自 2015 年6 月9 日起， 原中 海上证 380 指 数基金 更名 为中 海医 疗保 健主题 股票 型证 券 投
资基金(以下简 称 “本基 金 ”) ， 《中海上 证 380 指数 证券投资基金 基金合同 》 失效的同时《 中海
医疗保 健主 题股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 生效 。 本基 金存 续期 限不 定， 原中海 上 证 380 指数
基金于 基金 合同 失效 前经 审计的 基金 资产 净值 为41,225,823.70 元 ， 已 于本 基金的 基金 合同 生效
日全部转为本 基金的基 金 资产净值。本 基金的基 金 管理人为中海 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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根据《中海医 疗保健主 题 股票型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 的 投资范围为具 有
良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 中国 证监 会核
准上市 的股 票) 、 权 证 、 债 券、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融
工具( 但须符 合中国证 监会 相关规定) 。 本基金投 资组 合的配置比 例为：本 基金 投资于股票 的比例
不低于基金资 产的 80% ， 本基金持有的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。本 基金 投资 于医 疗 保健主 题类 证券 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 业绩 比较 基准
为：中 证医 药卫 生指 数收 益率 × 80% ＋中 证全 债指 数 收益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基 金在 本报 告期 内未 发生重 大会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政 策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运 用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 20 页 共 50 页
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,862,243.04
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,862,243.04
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,557,991.14 62,631,022.88 6,073,031.74
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 56,557,991.14 62,631,022.88 6,073,031.74
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 807.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 111.15
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.88
合计 939.87
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 175,000.76 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 50 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 175,000.76
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 91.24
预提费 用 34,712.18
其他 4,999.29
合计 39,802.71
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 47,324,719.34 47,324,719.34
本期申 购 9,810,694.93 9,810,694.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,239,876.92 -11,239,876.92
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 45,895,537.35 45,895,537.35
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 20,783,375.47 -9,011,540.35 11,771,835.12
本期利 润 2,516,802.28 6,748,263.12 9,265,065.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-613,597.21 168,781.18 -444,816.03
其中： 基金 申购 款 4,367,591.11 -1,098,015.45 3,269,575.66
基金赎 回款 -4,981,188.32 1,266,796.63 -3,714,391.69
本期已 分配 利润 - - - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 50 页
本期末 22,686,580.54 -2,094,496.05 20,592,084.49
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,160.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,598.28
其他 541.04
合计 25,299.40
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 223,324,650.50
减：卖 出股 票成 本总 额 219,849,404.50
买卖股 票差 价收 入 3,475,246.00
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 190,892.87
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 190,892.87
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 6,748,263.12
—— 股 票投 资 6,748,263.12 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 50 页
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 6,748,263.12
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 39,199.18
转出基 金补 偿收 入 1,503.81
合计 40,702.99
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 642,626.57
银行间 市场 交易 费用 -
合计 642,626.57
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 14,876.39
银行费 用 476.00
帐户服 务费 9,000.00
合计 44,188.18
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证 券 9,736,358.03 2.18% 32,436,295.28 4.82%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注 ：本 报告 期及 上年 度 可比期 间本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债 券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 9,067.50 2.39% 4,280.21 2.45%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 30,207.50 5.10% 21,982.91 6.27%
注 1：上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
注 2：该类佣 金协议的 服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和 市场信息
服务等 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
453,020.77 479,788.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
198,224.19 195,488.51
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
75,503.46 79,964.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 50 页
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注 ：本 报告 期末 及上 年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股 份 有限
公司
3,862,243.04 21,160.08 8,626,871.19 31,083.61
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有 流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 50 页
称 因
002675
东
诚
药
业
2017
年6
月19
日
重
大
事
项
停
牌
14.26
2017
年7
月17
日
12.84 95,285 1,508,756.26 1,358,764.10 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相 应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与 银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 50 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2016
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性 风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2017 年6 月30 日 ， 本 基 金所承 担的 其他/全 部金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额即 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化 。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,862,243.04 - - - - - 3,862,243.04
结算备 付金
274,347.29 - - - - - 274,347.29
存出保 证金
51,512.56 - - - - - 51,512.56
交易性 金融 资产
- - - - - 62,631,022.88 62,631,022.88
应收利 息
- - - - - 939.87 939.87
应收申 购款
- - - - - 57,997.11 57,997.11
资产总 计 4,188,102.89 - - - - 62,689,959.86 66,878,062.75
负债
应付赎 回款 - - - - - 83,414.53 83,414.53
应付管 理人 报酬 - - - - - 79,048.22 79,048.22
应付托 管费 - - - - - 13,174.69 13,174.69
应付交 易费 用 - - - - - 175,000.76 175,000.76
其他负 债 - - - - - 39,802.71 39,802.71
负债总 计 - - - - - 390,440.91 390,440.91
利率敏 感度 缺口 4,188,102.89 - - - - 62,299,518.95 66,487,621.84
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,834,526.61 - - - - - 7,834,526.61
结算备 付金 678,258.75 - - - - - 678,258.75 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 50 页
存出保 证金 75,441.60 - - - - - 75,441.60
交易性 金融 资产 - - - - - 52,028,411.50 52,028,411.50
应收证 券清 算款 - - - - - 1,223,696.42 1,223,696.42
应收利 息 - - - - - 1,757.60 1,757.60
应收申 购款 - - - - - 25,570.39 25,570.39
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 8,588,226.96 - - - - 53,279,435.91 61,867,662.87
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,115,258.94 2,115,258.94
应付赎 回款 - - - - - 19,909.15 19,909.15
应付管 理人 报酬 - - - - - 77,132.40 77,132.40
应付托 管费 - - - - - 12,855.40 12,855.40
应付交 易费 用 - - - - - 470,927.93 470,927.93
其他负 债 - - - - - 75,024.59 75,024.59
负债总 计 - - - - - 2,771,108.41 2,771,108.41
利率敏 感度 缺口 8,588,226.96 - - - - 50,508,327.50 59,096,554.46
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股
票的比例不低 于基金资 产 的 80%，本 基金持有 的现 金或到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的 5% ，本 基金 投 资于医 疗保 健主 题类 证券 的资产 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 62,631,022.88 94.20 52,028,411.50 88.04
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 62,631,022.88 94.20 52,028,411.50 88.04
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益 率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 2,801,609.29 1,915,106.28
-5％ -2,801,609.29 -1,915,106.28
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不 足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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分析
风险价 值
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 1.12 1.33
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 62,631,022.88 93.65
其中： 股票 62,631,022.88 93.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,136,590.33 6.19
7 其他各 项资 产 110,449.54 0.17
8 合计 66,878,062.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,970,739.68 70.65
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 12,077,110.20 18.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 868,175.00 1.31
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共 设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 2,714,998.00 4.08
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 62,631,022.88 94.20
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601607 上海医 药 157,610 4,551,776.80 6.85
2 000423 东阿阿 胶 50,200 3,608,878.00 5.43
3 000661 长春高 新 26,000 3,356,860.00 5.05
4 600529 山东药 玻 129,800 3,189,186.00 4.80
5 600056 中国医 药 112,597 2,921,892.15 4.39
6 600276 恒瑞医 药 57,193 2,893,393.87 4.35
7 600566 济川药 业 71,900 2,734,357.00 4.11
8 300244 迪安诊 断 86,300 2,714,998.00 4.08
9 002773 康弘药 业 49,900 2,609,770.00 3.93
10 000513 丽珠集 团 34,910 2,377,371.00 3.58
11 600557 康缘药 业 134,741 2,238,048.01 3.37
12 603368 柳州医 药 39,000 2,232,750.00 3.36
13 300463 迈克生 物 74,900 1,909,950.00 2.87
14 600519 贵州茅 台 3,500 1,651,475.00 2.48
15 002456 欧菲光 82,100 1,491,757.00 2.24
16 002262 恩华药 业 97,800 1,479,714.00 2.23
17 000999 华润三 九 45,300 1,438,275.00 2.16
18 002008 大族激 光 41,300 1,430,632.00 2.15
19 600062 华润双 鹤 50,959 1,397,805.37 2.10
20 002415 海康威 视 42,252 1,364,739.60 2.05
21 002675 东诚药 业 95,285 1,358,764.10 2.04
22 600196 复星医 药 43,300 1,341,867.00 2.02
23 002475 立讯精 密 45,450 1,328,958.00 2.00
24 000895 双汇发 展 55,600 1,320,500.00 1.99
25 000028 国药一 致 16,200 1,310,580.00 1.97
26 000963 华东医 药 25,912 1,287,826.40 1.94
27 600998 九州通 49,000 1,056,440.00 1.59
28 002223 鱼跃医 疗 43,500 1,030,080.00 1.55
29 000858 五 粮 液 17,763 988,688.58 1.49 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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30 600511 国药股 份 26,800 971,232.00 1.46
31 601318 中国平 安 17,500 868,175.00 1.31
32 600660 福耀玻 璃 32,200 838,488.00 1.26
33 600887 伊利股 份 31,000 669,290.00 1.01
34 603883 老百姓 13,700 666,505.00 1.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 8,582,173.80 14.52
2 600285 羚锐制 药 6,018,185.70 10.18
3 000999 华润三 九 4,977,439.51 8.42
4 000739 普洛药 业 4,917,262.00 8.32
5 603883 老百姓 4,887,103.89 8.27
6 000423 东阿阿 胶 4,819,362.03 8.16
7 000661 长春高 新 4,420,706.91 7.48
8 000513 丽珠集 团 4,254,440.57 7.20
9 600557 康缘药 业 4,176,553.65 7.07
10 600998 九州通 4,081,100.90 6.91
11 002262 恩华药 业 3,979,940.00 6.73
12 300244 迪安诊 断 3,920,121.00 6.63
13 002332 仙琚制 药 3,911,890.19 6.62
14 002462 嘉事堂 3,850,085.98 6.51
15 002223 鱼跃医 疗 3,649,117.00 6.17
16 600518 康美药 业 3,596,306.60 6.09
17 002456 欧菲光 3,467,487.00 5.87
18 600062 华润双 鹤 3,440,171.41 5.82
19 600426 华鲁恒 升 3,116,589.00 5.27
20 600436 片仔癀 3,112,951.81 5.27
21 600211 西藏药 业 3,094,006.00 5.24
22 000963 华东医 药 3,074,859.00 5.20
23 002589 瑞康医 药 3,053,174.46 5.17
24 300463 迈克生 物 3,044,241.59 5.15 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 50 页
25 600276 恒瑞医 药 3,011,890.89 5.10
26 600196 复星医 药 2,985,825.00 5.05
27 000858 五 粮 液 2,985,570.09 5.05
28 300430 诚益通 2,838,295.00 4.80
29 600872 中炬高 新 2,750,905.00 4.65
30 600529 山东药 玻 2,737,719.00 4.63
31 600566 济川药 业 2,683,971.00 4.54
32 002020 京新药 业 2,675,680.00 4.53
33 600750 江中药 业 2,655,632.00 4.49
34 601607 上海医 药 2,501,465.98 4.23
35 002007 华兰生 物 2,395,067.40 4.05
36 002271 东方雨 虹 2,384,593.00 4.04
37 000568 泸州老 窖 2,374,228.43 4.02
38 600519 贵州茅 台 2,347,709.00 3.97
39 002773 康弘药 业 2,308,684.50 3.91
40 002415 海康威 视 2,097,862.00 3.55
41 603368 柳州医 药 2,065,537.70 3.50
42 002758 华通医 药 2,052,113.00 3.47
43 000651 格力电 器 1,957,770.00 3.31
44 300273 和佳股 份 1,885,034.00 3.19
45 000538 云南白 药 1,795,218.86 3.04
46 002572 索菲亚 1,769,815.00 2.99
47 000630 铜陵有 色 1,760,463.00 2.98
48 300497 富祥股 份 1,757,470.00 2.97
49 000059 华锦股 份 1,746,977.00 2.96
50 603816 顾家家 居 1,670,737.00 2.83
51 002051 中工国 际 1,636,036.00 2.77
52 002304 洋河股 份 1,570,110.22 2.66
53 600056 中国医 药 1,551,430.20 2.63
54 600660 福耀玻 璃 1,548,980.00 2.62
55 002376 新北洋 1,538,317.00 2.60
56 002019 亿帆医 药 1,529,991.00 2.59
57 000756 新华制 药 1,510,551.00 2.56
58 000921 海信科 龙 1,384,622.00 2.34
59 300357 我武生 物 1,345,146.00 2.28
60 000895 双汇发 展 1,308,694.59 2.21 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 50 页
61 600479 千金药 业 1,303,029.00 2.20
62 002353 杰瑞股 份 1,302,771.98 2.20
63 000028 国药一 致 1,300,055.00 2.20
64 002241 歌尔股 份 1,241,464.60 2.10
65 000597 东北制 药 1,241,105.00 2.10
66 603799 华友钴 业 1,234,735.00 2.09
67 600161 天坛生 物 1,220,622.00 2.07
68 002581 未名医 药 1,217,215.00 2.06
69 600703 三安光 电 1,212,467.00 2.05
70 002008 大族激 光 1,211,944.00 2.05
71 002475 立讯精 密 1,210,361.50 2.05
72 300199 翰宇药 业 1,207,981.00 2.04
73 002310 东方园 林 1,207,850.00 2.04
74 600240 华业资 本 1,192,254.00 2.02
75 000418 小天鹅 Ａ 1,190,172.00 2.01
76 600572 康恩贝 1,183,622.00 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 7,782,860.04 13.17
2 600285 羚锐制 药 7,677,991.49 12.99
3 002462 嘉事堂 5,777,313.94 9.78
4 600518 康美药 业 5,724,497.39 9.69
5 002589 瑞康医 药 5,665,713.14 9.59
6 000963 华东医 药 5,523,097.50 9.35
7 600436 片仔癀 5,196,468.53 8.79
8 000513 丽珠集 团 4,981,020.23 8.43
9 300430 诚益通 4,899,648.54 8.29
10 000739 普洛药 业 4,834,318.68 8.18
11 002007 华兰生 物 4,539,056.06 7.68
12 002019 亿帆医 药 4,447,217.32 7.53
13 002332 仙琚制 药 4,440,545.09 7.51
14 603883 老百姓 4,335,545.20 7.34 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 50 页
15 600211 西藏药 业 4,100,503.00 6.94
16 000661 长春高 新 3,955,390.00 6.69
17 000999 华润三 九 3,743,640.03 6.33
18 000423 东阿阿 胶 3,650,269.29 6.18
19 002581 未名医 药 3,468,386.52 5.87
20 600998 九州通 3,041,256.41 5.15
21 600426 华鲁恒 升 3,034,682.63 5.14
22 002223 鱼跃医 疗 2,880,488.69 4.87
23 600872 中炬高 新 2,862,686.40 4.84
24 002262 恩华药 业 2,794,775.66 4.73
25 002020 京新药 业 2,708,704.20 4.58
26 600750 江中药 业 2,558,055.78 4.33
27 002271 东方雨 虹 2,536,115.81 4.29
28 000568 泸州老 窖 2,399,267.00 4.06
29 600682 南京新 百 2,342,154.68 3.96
30 000651 格力电 器 2,287,528.97 3.87
31 000858 五 粮 液 2,259,102.00 3.82
32 600062 华润双 鹤 2,175,279.06 3.68
33 002456 欧菲光 2,123,110.76 3.59
34 300326 凯利泰 2,100,861.51 3.55
35 600056 中国医 药 2,039,346.99 3.45
36 002572 索菲亚 1,968,484.22 3.33
37 000538 云南白 药 1,946,626.00 3.29
38 300273 和佳股 份 1,893,667.70 3.20
39 002758 华通医 药 1,883,047.87 3.19
40 600557 康缘药 业 1,882,127.05 3.18
41 000059 华锦股 份 1,860,787.70 3.15
42 300497 富祥股 份 1,854,165.61 3.14
43 600196 复星医 药 1,827,890.00 3.09
44 000630 铜陵有 色 1,768,934.15 2.99
45 002051 中工国 际 1,699,480.89 2.88
46 600771 广誉远 1,680,503.00 2.84
47 603816 顾家家 居 1,609,037.00 2.72
48 601607 上海医 药 1,597,296.73 2.70
49 002415 海康威 视 1,592,864.88 2.70
50 000921 海信科 龙 1,533,636.00 2.60
51 002727 一心堂 1,530,893.89 2.59
52 002304 洋河股 份 1,529,154.26 2.59 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 50 页
53 002376 新北洋 1,466,935.04 2.48
54 000756 新华制 药 1,454,153.81 2.46
55 600329 中新药 业 1,409,099.83 2.38
56 300357 我武生 物 1,403,890.81 2.38
57 600479 千金药 业 1,366,735.76 2.31
58 002353 杰瑞股 份 1,329,560.46 2.25
59 002507 涪陵榨 菜 1,325,077.00 2.24
60 600703 三安光 电 1,307,176.73 2.21
61 600594 益佰制 药 1,267,269.69 2.14
62 600161 天坛生 物 1,260,662.24 2.13
63 002241 歌尔股 份 1,235,446.40 2.09
64 300244 迪安诊 断 1,233,446.00 2.09
65 300463 迈克生 物 1,224,832.00 2.07
66 002372 伟星新 材 1,219,051.00 2.06
67 000418 小天鹅 Ａ 1,214,464.00 2.06
68 600519 贵州茅 台 1,204,130.00 2.04
69 600240 华业资 本 1,184,138.00 2.00
70 600332 白云山 1,182,860.00 2.00
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 223,703,752.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 223,324,650.50
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 50 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告 期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证 券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,512.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 939.87
5 应收申 购款 57,997.11
6 其他应 收款 - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 110,449.54
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,865 4,652.36 3,715,498.00 8.10% 42,180,039.35 91.90%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
171.73 0.0004%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 9 日 ） 基金 份额 总 额 21,903,185.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,324,719.34
本报告 期基 金总 申购 份额 9,810,694.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,239,876.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,895,537.35
中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 自2015 年6 月 9 日 转型以 来 ， 投 资策 略变 更 为： 主要 投资 于医 疗保 健 行业上 市公 司，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 88,743,262.41 19.85% 64,897.63 17.09% - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 50 页
东兴证 券 1 54,954,679.31 12.29% 51,179.31 13.48% -
川财证 券 1 43,578,005.27 9.75% 31,868.63 8.39% -
光大证 券 1 41,009,890.97 9.17% 38,192.48 10.06% -
方正证 券 1 38,290,671.56 8.57% 28,002.08 7.38% -
广发证 券 1 36,404,732.60 8.14% 33,903.98 8.93% -
国泰君 安 2 32,123,844.58 7.19% 29,917.02 7.88% -
东北证 券 2 21,946,631.14 4.91% 20,438.67 5.38% -
长江证 券 1 18,884,094.90 4.22% 17,586.72 4.63% -
国信证 券 1 16,752,222.78 3.75% 15,601.44 4.11% -
华泰证 券 2 16,450,018.85 3.68% 15,319.91 4.04% -
海通证 券 2 12,263,734.80 2.74% 10,579.80 2.79% -
国联证 券 1 9,736,358.03 2.18% 9,067.50 2.39% -
民生证 券 1 6,573,382.43 1.47% 4,807.03 1.27% -
中银国 际 1 4,940,008.10 1.11% 4,600.59 1.21% -
华金证 券 1 1,965,999.59 0.44% 1,437.73 0.38% -
中泰证 券 2 1,556,717.94 0.35% 1,449.80 0.38% -
中信证 券 3 854,148.00 0.19% 795.46 0.21% -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
华林证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中 建 银 投 证
券
1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - - 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单 元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新 增 了 川财证券的深 圳交易单 元 ；退租了华林 证券的深 圳 交易单元； 因华泰联
合证券合并入 华泰证券 ， 原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券； 因 申银万国证 券与宏源
证券合 并， 更名 为申 万宏 源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 2017 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 2017 年 1 月 17 日
3
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 2017 年 1 月 20 日
4
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2017 年第 1 号）
中国证 券报 2017 年 1 月 21 日
5
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年
第 1 号）
中海基 金网 站 2017 年 1 月 21 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 2017 年 2 月 21 日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
中国证 券报 2017 年 2 月 23 日 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
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公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 2017 年 3 月 6 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 2017 年 3 月 20 日
10
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 2017 年 3 月 28 日
11
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
12
中海医 疗保 健主 题股 票 型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 2017 年 3 月 31 日
13
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 2017 年 4 月 6 日
14
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 2017 年 4 月 15 日
15
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 2017 年 4 月 21 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行 股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定
期定额 申购 ）费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 2017 年 4 月 22 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 2017 年 4 月 29 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 2017 年 5 月 10 日
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
中国国 际期 货有 限公 司代 销旗下
基金业 务的 公告
中国证 券报 2017 年 5 月 12 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 2017 年 5 月 15 日 中海医疗保健主题股票 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金的 文件
2 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金基 金合 同、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金合同
3 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金托 管协 议、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金协议
4 、 中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注、 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金财
务报表 及报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
