西部利得中证500 等权重 指数分级证 券投
资基金
2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 8
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 8
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现
......................................................................................................... 10
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
........................................................................................................ 10
3.2 基金净 值表 现
............................................................................................................................ 10
3.3 其他指 标
.................................................................................................................................... 12
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 14
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 16
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 16
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 18
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 18
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 19西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 20
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 45
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 47
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 60
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投 资组合
.................................................................................... 62
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 62
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 63
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 63
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 63
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 63
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 63
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 64
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 66
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 66
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 66
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 67
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 68
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 69
10.1 基金 份 额持有 人大 会决议
...................................................................................................... 69
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 69
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 69
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 69
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 69
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 69
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 69
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 71
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 72西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 72
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
.......................................................................................... 72
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 73
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 73
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 73
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 73
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 西部利 得中 证500 等权重 指数分 级证 券投 资基 金
基金简 称 西部利 得中 证500 等权重 指数分 级
场内简 称 500 等权
基金主 代码 502000
前端交 易代 码 -
- 后端交 易代 码
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 15 日
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,334,851.54 份
基金合 同存 续期 -
基金份额上市的证券交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 -
下属分 级基 金的 基金 简称
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级A
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级B
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级
下属分 级基 金场 内简 称: 500 等权 A 500 等权 B 500 等权
下属分 级基 金的 交易 代码 502001 502002 502000
报告期末下属分级基金份
额总额
1,524,836.00 份 1,524,836.00 份 210,285,179.54 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化的
风险管 理手 段， 追求 对中 证500 等权 重指 数的 有效 跟踪。 力争 将本
基金的 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值
控制 在 0.35%以内， 年跟 踪误差 控制 在 4% 以内， 以分享中 国经 济的
长期增 长的 成果 ，实 现基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，按 照在 中 证500 等权 重指数 中的 成份
股的构 成及 其基 准权 重构 建股票 投资 组合 ，以 拟跟 踪中 证500 等权
重指数 的收 益表 现， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时，
或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影
响时， 或因 某些 特殊 情况 导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法
有效复 制和 跟踪 标的 指数 时，基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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适当变 通和 调整 ，使 跟踪 误差控 制在 限定 的范 围之 内。
1、资 产配 置策 略
本基金 管理 人主 要按 照中 证500 等权 重指 数的 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应
调整。 本基 金投 资于 中证500 等 权重 指数 成份 股及 备选成 份股 的资
产不低 于基 金资 产净 值的90%；现金 以及 到期 日在 1 年以内 的政 府
债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 基金管 理人 将综 合考虑股 票市 场情
况、基 金资 产的 流动 性要 求等因 素确 定各 类资 产的 具体配 置比 例。
在巨额 申购 赎回 发生 、成 份股大 比例 分红 等情 况下 ，管理 人将 在综
合考虑 冲击 成本 因素 和跟 踪效果 后， 及时 将股 票配 置比例 调整 至合
理水平 。
2、股 票投 资策 略
（1）股票 组合 构建 原则
本基金 通过 复制 指数 的方 法，根 据中 证500 等 权重 指数成 分股 组成
及其基 准权 重构 建股 票投 资组合 。当 预期 成份 股发 生调整 ，成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为， 以及 因基 金的 申购 和赎回 对本 基金
跟踪中 证 500 等 权重 指数 的效果 可能 带来 影响 时， 基金管 理人 将根
据市场 情况 ，采 取合 理措 施控制 基金 的跟 踪误 差。
在特殊 情况 下， 本基 金将 选择其 他股 票或 股票 组合 对标的 指数 中的
股票加 以适 当替 换， 这些 情况包 括但 不限 于以 下情 形：
1）法 律法 规的 限制 ；
2）标 的指 数成 份股 流动 性严重 不足 ，或 因受 股票 停牌的 限制 等其
他市场 因素 ，使 基金 管理 人无法 依指 数权 重购买某 成份股 ；
3）本 基金 资产 规模 过大 导 致本基 金持 有某 些股 票比 例过高 ；
4） 成 份股 上市 公司 存在 重 大虚假 陈述 等违 规行 为、 或者面 临重 大的
不利行 政处 罚或 司法 诉讼 ；
5）预 期标 的指 数的 成份 股 即将调 整。
为了减 小跟 踪误 差， 本基 金按照 主营 业务 相近 、市 值相近 、相 关性
较高及 β值 相近 等原 则来 选择替 代股 票。
（2）股票 组合 调整 方法
本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投资组 合， 根据 中证 500 等权重
指数的 调整 规则 和备 选股 票的预 期， 对股 票投 资组 合 及时进 行调 整。
同时， 本基 金还 将根 据法 律法规 和基 金合 同中 的投 资比例 限制 、申
购赎回 变动 情况 、股 票增 发等因 素的 变化 ，对 股票 投资组 合进 行适
时调整 ，以 保证 基金 净值 增长率 与中 证500 等 权重 指数收 益率 之间
的高度 正相 关和 跟踪 误差 最小化 。
3、债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于国 债、 金融
债等流 动性 好的 债券 。本 基金对 债券 进行 配置 的原 则是： 安全 性与
流动性 优先 ，且 兼顾 收益 性。
本基金 在满 足安 全性 与流 动性的 前提 下， 通过 对国 内外宏观经 济形
势的把 握和 系统 分析 国内 财政政 策与 货币 市场 政策 等因素 变化 对债
券市场 的影 响， 审慎 研判 债券市 场风 险收 益特 征的 变化趋 势， 采取
自上而 下的 策略 构造 组合 ，进行 个券 选择 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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业绩比 较基 准
95%× 中证500 等权 重指 数收益率 ＋5%× 商业银 行人 民币活 期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征 -
下属分级基金 的风险收 益
特征
500 等权 A 份额 具有
低风险 、收 益相 对稳
定的特 征。
500 等权 B 份额 具有
高风险 、高 预期 收益
的特征 。
500 等权份 额为 股票
型指数 份额 ，其 预期
风险大 于货 币市 场基
金、债 券型 基金 、混
合型基 金。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
西部利 得基 金管 理有 限公 司 名称 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
赵毅 姓名 张志永
021-38572888 联系电 话 021-62677777-212004
service@westleadfund.com 电子邮 箱 zhangzhy@cib.com.cn
4007-007-818;021-38572666 客户服 务电 话
95561
021-38572750 传真 021-62159217
中国 （上海 ） 自由贸 易试 验区
杨高南 路799 号 11 层 02 、 03
单元
注册地 址 福州市 湖东 路154 号
上海市 浦东 新区 陆家 嘴世 纪
金融广 场3 号楼 11 楼
办公地 址
上海市 江宁 路168 号兴业 大厦
20 楼
200127 邮政编 码 200041
徐剑钧 法定代 表人 高建平
2.4 信 息披 露方式
《证券 日报 》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.westleadfund.com
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
基金管 理人 处—— 上 海市 浦东新 区陆 家嘴 世纪 金融
广场 3 号楼 11 楼
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 西部利 得基 金管 理有 限公 司 上 海市浦 东新区 陆家嘴 世纪 金融 广西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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场 3 号楼 11 楼
外部注 册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,815,748.15
本期利 润 2,125,610.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0102
本期加 权平 均净 值利 润率 1.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -158,458,809.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.7428
期末基 金资 产净 值 210,425,358.64
期末基 金份 额净 值 0.9864
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -39.48%
注：1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.91% 0.88% 4.64% 0.93% 0.27% -0.05%
过去三个月 -2.86% 0.97% -4.76% 1.02% 1.90% -0.05%
过去六 个月 1.04% 0.86% -3.18% 0.89% 4.22% -0.03%
过去一 年 3.81% 0.88% 0.21% 0.89% 3.60% -0.01%
自基金合同 -39.48% 1.99% -19.78% 2.18% -19.70% -0.19% 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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生效起 至今
注： 本 基金 的业 绩基 准为 ： 中证500 等权重 指数 收益 率*95%+商 业银 行人 民币 活 期存款 利率 （税 后）
*5%
其中： 中证 500 等权 重指 数作为 衡量 股票投资 部分 的业绩 基准 ，商 业银 行人 民币活 期存 款利 率作
为固定 收益 类资 产、 货币 资产部 分的 业绩 基准
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 没交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0)=1000 ；
%benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率
(t-1)-1)+5%*商业银 行人 民币活 期存 款利 率/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.3 其他指 标
注： 本基 金建 仓期 为2015 年4 月15 日至2015 年 10 月 14 日， 至建 仓期 结束 ， 本基金 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
西部利得基金 管理有限 公 司（简称“西 部利得基 金” ，下同）经中 国证券监 督 管理委员会( 证
监许可[2010]864 号)批准成立 于 2010 年7 月20 日 ， 公司 由西 部证 券股 份有 限公司 和上 海利 得财
富资产 管理 有限 公司 合资 设立， 注册 资 本3.5 亿元 人民币 ， 其中西 部证 券股 份有限 公司 出资 51% ，
上海利 得财 富资 产管 理有 限公司 出 资49% ，注 册地 上海。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
盛丰衍
本基金基
金经理
2016 年11 月
24 日
- 三年
复旦大 学理 学硕 士， 曾
任光大证券股份有限
公司权 益投 资助 理、 上
海光大证券资产管理
有限公 司研 究员 、 兴证
证券资产管理有限公
司量化研究员。2016
年 10 月加 入本 公司 ，
有基金 从业 资格 ， 中国
国籍。
曹祥
本基金基
金经理
2016 年5 月3
日
- 七年
南京大 学工 学硕 士， 曾
任南证期货有限公司
研究员 、 国泰君 安期 货
有限公 司研 究员 。2015
年 8 月加入 本公 司， 现
任高级 研究 员， 具有 基
金从业资格，中国国
籍。
付琦
本基金基
金经理
2015 年 4 月
15 日
2017 年 1 月 4
日
十五年
加拿大渥太华大学工
商管理 硕士 ； 曾任海 通
证券股份有限公司业
务董事 、 招商基 金管 理
有限公司研究部高级西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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研究员 。 2013 年 7 月加
入本公 司， 于 2017 年 1
月 4 日离任 ， 具有基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
注：1.基金经 理的任职 日 期和离任日 期均指公 司作 出决定后正 式对外公 告之 日；若该基 金经理 自
基金合 同生 效日 起即 任职 ，则任 职日 期为 基金 合同 生效日 ；
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、本 基 金《基 金合 同》
和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内本 基金运作 管 理符合有关 法律法规
和基金 合同 的规 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场内交易 ，本基金 管 理人按照时间 优先、价 格 优先的原则， 对满足限 价 条件且对同一 证
券有相同交易 需求的基 金 ，采用了系统 中的公平 交 易模块进行操 作，实现 了 公平交易； 对于场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金管理人 风险管理 部 负责对各账户 公平交易 进 行事后监察， 在每日公 平 交易报表中记 录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别（股票 、债券）同向 （1 日、3 日、5 日）交易价 差分
析、银行间交 易价格偏 离 度分析；并分 别于季度 和 年度末编制公 平交易季 度 及年度收益 率差异分
析报告，对本 基金管理 人 管理的不同投 资组合的 整 体收益率差异 、分投资 类 别（股票、 债券）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日） 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了
分析。
当监控到疑似 异常交易 时 ，本基金管理 人风险管 理 部及时要求相 关投资组 合 经理给予解释 ，
该解释经风险 管理部辨 认 后确认该交易 无异常情 况 后留档备查， 公平交易 季 报及年报由 投资组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期内，通 过对不同 投 资组合之间的 收益率差 异 比较、对同向 交易和反 向 交易的交易时 机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 5% 的交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年上 半年 度， 实 体经济 平稳 运行 ； 监 管层 打压炒 作风 气， 倡导 价值 投资理 念。A 股
结构分化明显 ，金融股 以 及白马龙头领 涨，无业 绩 支撑的中小票 普跌，风 格 明显偏向价 值。中证
500 等 权重 指数 成分 股中 金融股 比重 极低 ，市 值分 布偏中 盘， 指数 整体 震荡 下行。
在投资管理上 ，本基金 运 作严格按照基 金合同的 各 项要求，依据 被动化指 数 投资方法进行 投
资管理 。本 基金 于 2016 年 11 月底开 始参 与网 下打 新。上 半年 基金 规模 维持 在 2 个亿左 右， 符合
网下打 新的 沪深 两市 市值 要求。 公募 基金 网下 打新 属于 A 类投 资者 ，新 股获 配中签 率高 于 B 类及
C 类投资者。 上半年超 额 业绩基准收益 率主要来 自 于网下打新收 益。在基 金 规模满足网 下打新要
求的前 提下 ， 本基金 将继 续参与 网下 打新 ， 在被动 化指数 投资 的基 础上 追求 极低风 险的 收益 增厚。
感谢持有人的 支持，我 们 将继续以诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理基金， 努 力为持有人带 来
优异回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ，预 计 市场指 数震 荡上 行。
利率中期上下 均有约束 ； 一方面较为严 格的监管 将 常态化，金融 机构整体 负 债增速受限， 这
使得利 率下 行空 间有 限； 另一方 面今 年利 率上 行较 快，目 前已 达高 位， 实体 经济 ROE 并不支 持更
高的利 率， 若利 率继 续上 行， 监 管层 考虑 实体 经济 承受能 力会 投鼠 忌器 放松 监管以 及供 应流 动 性 。
市场风格方面 抱团的白 马 股筹码已稍显 拥挤，预 计 将从价值偏向 价值成长 兼 顾，整体风格 业
绩为王 ，市 值因 素将 淡化 。
海外资 金将 持续 流入 A 股，逐渐 提升 A 股 中相 比于 国际而 言高 性价 比的 板块 的估值 。
本基金为分级 基金，为 不 同风险偏好的 投资者提 供 了不同风险收 益特征的 投 资工具。我们 根西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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据日常 申赎 情况 ，对 股票 仓位及 头寸 进行 了及 时且 合理的 安排 ，将跟踪 误差 控制在 合理 水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相关法律 法规的规 定 ，本基金管理 人制订了 证 券投资基金估 值政策和 程 序，并经本基 金
管理人总经理 办公会议 审 议通过成立了 估值委员 会 。估值委员会 主要负责 基 金估值相关 工作的评
估、决策、执 行和监督 ， 确保基金估值 的公允与 合 理。具体职责 包括对本 基 金管理人估 值政策和
程序的制订和 解释；在 发 生影响估值政 策和程序 的 有效性及适用 性的情况 ， 以及在采用 新投资策
略或投资新品 种时，估 值 委员会负责对 所采用的 估 值模型、假设 及参数的 适 当性进行重 新评估或
修订，必要时 聘请会计 师 事务所进行审 核并出具 意 见。针对个别 投资品种 的 估值方法调 整，均须
通过托 管银 行复 核。
估值委员会的 成员包括 投 资管理部、风 险管理部 、 基金运营部等 有关人员 组 成。各成员平 均
具有 8 年以 上的 基金 相关 从业经 验， 且具 有风 控、 证券研 究、 会计 方面 的专 业经验 并具 备必 要 的
专业知识和独 立性，参 与 估值流程各方 之间没有 存 在任何重大利 益冲突， 并 按照制度规 定的专业
职责分 工和 估值 流程 履行 估值程 序。
基金经理如认 为持仓品 种 的估值有被歪 曲或有失 公 允的情况，可 向估值委 员 会报告并提出 相
关意见和建议 ，通过参 与 对估值问题的 讨论和与 估 值委员会共同 商定估值 原 则和政策等 方式，对
估值议 案提 出反 馈意 见。 作为公 司估 值委 员会 委员 ，基金 经理 有权 投票 表决 有关议 案。
本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 基金 合同 》的 约定 ，存续 期内 ，本 基金 （包 括 500 等权 份额 ，500 等权 A 份额，500
等权B 份额 ）不 进行 收益 分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 西部 利得 中证500 等权重 指数 分级 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,874,594.19 11,640,069.09
结算备 付金
165,307.46 32,350.85
存出保 证金
14,012.09 49,409.05
交易性 金融 资产 6.4.7.2 198,847,958.32 188,759,283.42
其中： 股票 投资
198,847,958.32 188,759,283.42
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,000,000.00 -
应收证 券清 算款
205,711.20 11,903.02
应收利 息 6.4.7.5 4,921.90 5,787.26
应收股 利
- -
应收申 购款
224.88 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
211,112,730.04 200,498,802.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
274,255.34 -
应付赎 回款
16,960.40 -
应付管 理人 报酬
168,546.43 172,026.04
应付托 管费
33,709.31 34,405.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 44,658.87 39,803.73 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 149,241.05 184,000.00
负债合 计
687,371.40 430,234.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 347,901,841.69 334,275,651.61
未分配 利润 6.4.7.10 -137,476,483.05 -134,207,083.90
所有者 权益 合计
210,425,358.64 200,068,567.71
负债和 所有 者权 益总 计
211,112,730.04 200,498,802.69
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值 0.9864 元， 基金 份额 总额213,334,851.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 西部 利得 中证500 等权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年6 月 30 日
一、收入
3,671,668.08 7,793,034.56
1.利息 收入
118,583.93 39,315.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 108,777.52 39,315.54
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,806.41 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
11,240,442.57 -121,410.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,100,547.49 -707,690.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,139,895.08 586,279.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-7,690,137.31 7,830,265.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
2,778.89 44,864.40 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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减：二、费用
1,546,057.24 564,283.01
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,017,179.70 186,882.23
2．托 管费 6.4.10.2.2 203,435.97 37,376.44
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 106,009.43 145,402.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 219,432.14 194,621.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,125,610.84 7,228,751.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,125,610.84 7,228,751.55
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 西部 利得 中证500 等权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
334,275,651.61
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
-134,207,083.90 200,068,567.71
-
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
2,125,610.84 2,125,610.84
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 13,626,190.08
（净值 减少 以 “- ” 号填列）
-5,395,009.99 8,231,180.09
17,282,531.88 其中：1.基金申 购款 -6,790,897.70 10,491,634.18
2.基金 赎回 款 -3,656,341.80 1,395,887.71 -2,260,454.09
-
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -
347,901,841.69
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
-137,476,483.05 210,425,358.64
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
16,171,245.52
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
-5,088,321.06 11,082,924.46
-
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
7,228,751.55 7,228,751.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 271,957,501.55
（净值 减少 以 “- ” 号填列）
-122,383,084.91 149,574,416.64
281,833,230.32 其中：1.基金申 购款 -126,847,704.95 154,985,525.37
2.基金 赎回 款 -9,875,728.77 4,464,620.04 -5,411,108.73
-
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -
288,128,747.07
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
-120,242,654.42 167,886,092.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 贺燕 萍______
______ 贺燕萍______
____ 张皞 骏____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
西部利 得中 证 500 等 权指 数分级 证券 投资 基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督 管理 委
员会(以下简称 “中国证监 会”)证监许 可[2014] 1414 号批复核准 ，由西部利 得基金管理有 限公
司依照《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金运 作管 理办法》 、 《西 部利得
中证 500 等 权重 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 和《西 部利 得中 证 500 等权重指 数分 级证 券投
资基金招募说 明书》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币202,971,734.99 元， 业经普 华永 道 中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙） 普华 永道 中天 验字(2015)第320 号验 资报 告予 以验证 。 经向中 国证 监会 备案， 《西部 利得 中证
500 等权 重指 数分 级证 券投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 4 月 15 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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基金份 额总 额为 202,990,676.07 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息折 合18,941.08 份基金 份额 。 本
基金的 基金 管理 人为 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》 、 《西部 利
得中证 500 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》和《 西部 利得 中证 500 等权重 指数 分级 证券
投资基金招募 说明书》 的 有关规定，本 基金的投 资 范围是为具有 良好流动 性 的金融工具 ，包括股
票（包括中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票） 、债券（ 不含 中小企业私 募债） 、
债券回购、资 产支持证 券 、权证、央行 票据、货 币 市场工具、银 行存款以 及 法律法规或 中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （ 但需 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 其中 ， 中证500 等权重 指数
成份股 及其 备选 成份 股的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的90% 且不 低于 非现 金资产 的80%，现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% ， 其它金 融工 具的 投资比 例符 合 法律法
规和监管机构 的规定。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人 在履行适
当程序 后， 可以将 其纳 入投资范 围。 业绩比 较基 准为：95%× 中证 500 等权 重指数收 益率 ＋5%× 商
业银行 人民 币活 期存 款利 率（税 后） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人西 部利 得基 金管 理有限 公司 批准 于2017 年8 月29 日报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会 计准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 纽银策
略优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证监 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企
业会计 准则-基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准
则解释以及其 他相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金的财
务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入，暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年(含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1%的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 73 页
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 10,874,594.19
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,874,594.19
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 200,052,047.06 198,847,958.32 -1,204,088.74
贵金属投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 200,052,047.06 198,847,958.32 -1,204,088.74
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 1,000,000.00 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 73 页
合计 1,000,000.00 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应收利 息
本基金 于本 报告 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,243.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 74.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -402.19
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.30
合计 4,921.90
6.4.6.6 其他资 产
6.4.6.7 应 付交 易费用
本基金 于本 报告 期末 未均 未持有 其他 资产 。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
44,658.87 交易所 市场 应付 交易 费用
- 银行间 市场 应付 交易 费用
合计 44,658.87
6.4.6.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 63.91 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 73 页
99,177.14 预提费 用
50,000.00 应付指 数使 用费
合计 149,241.05
6.4.6.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
199,907,958.03 上年度 末 334,275,651.61
15,668,824.79 本期申 购 17,282,531.88
本期赎 回 -2,241,931.28 ( 以"-" 号填列) -3,656,341.80
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
213,334,851.54 本期末 347,901,841.69
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
-161,972,061.14 上年度 末 27,764,977.24 -134,207,083.90
9,815,748.15 本期利 润 -7,690,137.31 2,125,610.84
-6,302,496.34
本期基金份额交易
产生的 变动 数
907,486.35 -5,395,009.99
-8,026,843.74 其中： 基金 申购 款 1,235,946.04 -6,790,897.70
基金赎 回款 1,724,347.40 -328,459.69 1,395,887.71
- 本期已 分配 利润 - -
-158,458,809.33 本期末 20,982,326.28 -137,476,483.05
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
105,544.19 活期存 款利 息收 入
- 定期存 款利 息收 入
- 其他存 款利 息收 入 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 73 页
874.49 结算备 付金 利息 收入
2,358.84 其他
合计 108,777.52
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
45,935,716.74 卖出股 票成 交总 额
35,835,169.25 减：卖 出股 票成 本总 额
10,100,547.49 买卖股 票差 价收 入
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 末未 持有 债券， 债券 投资 收益 为零 。
6.4.6.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
6.4.6.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
6.4.6.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价收 入
本基金 本报 告期 末未 持有 债券， 债券 投资 收益 为零 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券， 资产 支持 证券投 资收 益为 零。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 73 页
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具， 衍生 工具 收益 为零。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具， 衍生 工具 收益 为零。
6.4.6.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1,139,895.08 股票投 资产 生的 股利 收益
- 基金投 资产 生的 股利 收益
合计 1,139,895.08
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -7,690,137.31
——股 票投 资 -7,690,137.31
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 73 页
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -7,690,137.31
6.4.6.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
2,778.89 基金赎 回费 收入
合计 2,778.89
6.4.6.19 交易费 用
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归入基 金资 产。
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
106,009.43 交易所 市场 交易 费用
- 银行间 市场 交易 费用
合计 106,009.43
6.4.6.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
29,752.78 审计费 用
59,671.58 信息披 露费
29,752.78 上市费 用
255.00 银行汇 划费 用
100,000.00 指数使 用费
合计 219,432.14
6.4.6.21 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 73 页
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条件的， 则合并为 一 个经营分部。 本基金目 前 以一个单一的 经营分部 运 作，不需要 披露分部
信息。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或有事 项
截至2017 年6 月30 日止 ，本基 金未 发生 需要 披露 的或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至2017 年6 月30 日止 ，本基 金未 发生 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
西部证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
利得科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人、基 金代 销机 构
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
-
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 73 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
西部证 券 47,748,858.95 50.42% 75,040,056.30 41.61%
6.4.9.1.2 债券交 易
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
西部证 券 4,500,000.00 10.23% - -
6.4.9.1.4 权证交 易
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西部证 券 25,076.71 48.14% 23,385.49 52.36%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西部证 券 36,839.72 33.64% 39,288.52 36.51%
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 73 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
1,017,179.70
当期发生的基金应支付
的管理 费
186,882.23
2,743.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,205.18
注： 支 付基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
6.4.9.2.2 基 金托 管费
日基金 管理 费= 前一 日基 金资产净 值×1%/ 当年 天数
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
203,435.97
当期发生的基金应支付
的托管 费
37,376.44
注： 支 付基 金托 管人 兴业 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.2% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。计 算公 式为 ：
6.4.9.2.3 销 售服 务费
日基金 托管 费= 前一 日基 金资产净 值×0.2%/当年天 数
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易。
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 73 页
关联方
名称
本期 上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股份 有
限公司
10,874,594.19 105,544.19 9,636,750.86 31,323.79
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人兴 业银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
2.本基金通过 “兴业银 行 基金托管结算 资金专用 存 款账户”转存 于中国证 券 登记结算有 限责任公
司的结 算备 付金 ，于 2017 年6 月30 日的 相关 余额 为人民 币 165,307.46 元。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
-
6.4.10 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
每10 份
基金份 额分 红
数
除息日 现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年1
月3 日
-
2017 年
1 月 3
日
0.2500 0.00 - 0.00
合
计
- - 0.2500 - - -
6.4.11 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 73 页
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌 等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000656
金科
股份
2017
年5
月31
日
临时
停牌
6.54 - - 82,100 334,462.19 536,934.00 -
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
临时
停牌
14.98 - - 31,070 297,472.35 465,428.60 -
002168 深圳 2017 临时 16.99 - - 27,000 365,778.62 458,730.00 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 73 页
惠程 年1
月23
日
停牌
600277
亿利
洁能
2017
年3
月6
日
临时
停牌
7.83 - - 56,600 349,550.65 443,178.00 -
002399
海普
瑞
2017
年6
月29
日
临时
停牌
20.23 - - 21,300 381,990.00 430,899.00 -
600545
新疆
城建
2017
年6
月22
日
临时
停牌
11.96 - - 35,700 357,008.19 426,972.00 -
002025
航天
电器
2017
年6
月29
日
临时
停牌
24.95 - - 16,940 369,345.73 422,653.00 -
002642
荣之
联
2017
年4
月10
日
临时
停牌
25.06 - - 16,800 408,402.14 421,008.00 -
002127
南极
电商
2017
年6
月29
日
临时
停牌
12.08 - - 33,700 436,831.00 407,096.00 -
600655
豫园
商城
2017
年5
月17
日
临时
停牌
11.32 - - 35,000 398,933.72 396,200.00 -
601001
大同
煤业
2017
年6
月22
日
临时
停牌
5.25 - - 75,100 400,233.24 394,275.00 -
600460
士兰
微
2017
年5
月22
日
临时
停牌
6.07 - - 63,500 411,019.22 385,445.00 -
002128
露天
煤业
2017
年6
月16
日
临时
停牌
8.70 - - 44,200 337,458.64 384,540.00 -
300088 长信 2017 临时 15.75 - - 24,400 312,271.68 384,300.00 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 73 页
科技 年5
月31
日
停牌
601717
郑煤
机
2017
年4
月24
日
临时
停牌
7.79 - - 49,200 285,382.84 383,268.00 -
002505
大康
农业
2017
年3
月13
日
临时
停牌
3.50 - - 109,410 396,083.10 382,935.00 -
000099
中信
海直
2017
年5
月4
日
临时
停牌
11.26 - - 33,400 419,318.40 376,084.00 -
600673
东阳
光科
2016
年11
月15
日
临时
停牌
7.29 - - 50,500 336,654.40 368,145.00 -
002681
奋达
科技
2017
年6
月22
日
临时
停牌
12.59 - - 28,900 429,738.44 363,851.00 -
600657
信达
地产
2017
年6
月19
日
临时
停牌
5.76 - - 62,000 348,791.46 357,120.00 -
002013
中航
机电
2017
年5
月16
日
临时
停牌
10.33 - - 34,312 306,610.71 354,442.96 -
300291
华录
百纳
2017
年4
月19
日
临时
停牌
20.02 - - 17,500 396,593.12 350,350.00 -
600289
亿阳
信通
2017
年6
月26
日
临时
停牌
10.94 - - 30,600 409,506.05 334,764.00 -
300134
大富
科技
2017
年2
月9
日
临时
停牌
23.36 - - 13,700 374,627.00 320,032.00 -
002358 森源 2017 临时 17.02 - - 18,500 312,058.10 314,870.00 - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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电气 年6
月27
日
停牌
600468
百利
电气
2017
年6
月15
日
临时
停牌
6.50 - - 46,800 421,476.79 304,200.00 -
002122
天马
股份
2017
年4
月24
日
临时
停牌
10.30 - - 29,000 238,955.13 298,700.00 -
000061
农
产
品
-
临时
停牌
9.06 - - 21,400 191,457.00 193,884.00 -
000693
*ST
华泽
2016
年3
月1
日
临时
停牌
12.50 - - 1,000 18,518.72 12,500.00 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因银 行间 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因交 易所 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 股票型指 数 基金分级证券 投资基金 ， 采用指数化投 资策略， 通 过严格的投资 纪
律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ，追 求对 中 证 500 等权指 数的 有效 跟踪 。本 基金预 期风 险大 于 货
币市场基金、 债券型基 金 、混合型基金 。从本基 金 分离的两类基 金份额来 看 ，西部利得中 证 500
等权 A 具有 低风 险、 收益 相对稳 定的 特征 ；西 部利 得中 证 500 等权 B 具有 高 风险、 高预 期收 益的
特征。
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 股票型指 数 分级证券投资 基金，采 用 指数化投资策 略，通过 严 格的投资纪律 约
束和数 量化 的风 险管 理手 段，追 求对 中 证 500 等权 重指数 的有 效跟 踪。 本基 金预期 风险 大于 货 币西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 73 页
市场基 金、 债券 型基 金、 混合型 基金 。从 本基 金所 分离的 两类 基金 份额 看， 西部利 得中 证 500 等
权重 A 份额 具有 低风 险、 收益相 对稳 定的 特征 ；西 部利得 中 证 500 等权 重 B 份额具 有高 风险 、高
预期收 益的 特征 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险管理委 员 会为核心，由 督
察长、风险管 理委员会 、 风险管理部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。本基金 的基金管
理人在董事会 下设立合 规 审核委员会， 负责对公 司 经营的合法合 规性进行 监 督检查，对 经营活动
进行审计；在 管理层层 面 设立风险管理 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 ， 由风险管理部 负责协调 并 与各部门合作 完成运作 风 险管理，由 投资风险
管理人 员负 责投 资风 险管 理与绩 效评 估。
本基金 的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.12.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 兴 业银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 较低。本 基 金在交易所 进行的交
易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和款项清 算 ，违约风险 可能性很
小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日，本基 金未 持有 信用
类债券 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级 列 示的债 券投 资
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 73 页
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因此除 附注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.12.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.12.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
本基金 管理 人通 过监 测组 合久期 、Beta 值等 指标 来 衡量市 场风 险。
6.4.12.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 73 页
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、存出
保证金 和结 算备 付金 等。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
10,874,594.19 - - - 10,874,594.19
结算备 付金
165,307.46 - - - 165,307.46
存出保 证金
14,012.09 - - - 14,012.09
交易性 金融 资产
- - - 198,847,958.32 198,847,958.32
买入返 售金 融资 产
1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - 205,711.20 205,711.20
应收利 息
- - - 4,921.90 4,921.90
应收申 购款
- - - 224.88 224.88
资产总 计 12,053,913.74 - - 199,058,816.30 211,112,730.04
负债
应付证 券清 算款 - - - 274,255.34 274,255.34
应付赎 回款 - - - 16,960.40 16,960.40
应付管 理人 报酬 - - - 168,546.43 168,546.43
应付托 管费 - - - 33,709.31 33,709.31
应付交 易费 用 - - - 44,658.87 44,658.87
其他负 债 - - - 99,177.14 99,177.14
负债总 计 - - - 637,307.49 637,307.49
利率敏 感度 缺口 12,053,913.74 - - 198,421,508.81 210,475,422.55
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,640,069.09 - - - 11,640,069.09
结算备 付金 32,350.85 - - - 32,350.85
存出保 证金 49,409.05 - - - 49,409.05
交易性 金融 资产 - - - 188,759,283.42 188,759,283.42
应收证 券清 算款 - - - 11,903.02 11,903.02 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 73 页
应收利 息 - - - 5,787.26 5,787.26
资产总 计 11,721,828.99 - - 188,776,973.70 200,498,802.69
负债
应付管 理人 报酬 - - - 172,026.04 172,026.04
应付托 管费 - - - 34,405.21 34,405.21
应付交 易费 用 - - - 39,803.73 39,803.73
其他负 债 - - - 184,000.00 184,000.00
负债总 计 - - - 430,234.98 430,234.98
利率敏 感度 缺口 11,721,828.99 - - 188,346,738.72 200,068,567.71
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 予以 分类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
6.4.12.4.2 外汇风 险
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2015 年 12 月 31 日：同） ， 因此 市场 利率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响（2015 年 12 月 31 日 ：同） 。
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的的股票 和债券， 所 面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或 特殊事项
的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用完全 复制法构 建 股票投资组合 ，
根据中 证 500 等 权重 指数 的调整 规则 和备 选股 票的 预期， 对股 票投 资组 合及 时进行 调整 。债 券 投
资方面，本基 金在满足 安 全性与流动性 的前提下 ， 通过对国内外 宏观经济 形 势的把握和 系统分析
国内财政政策 与货币政 策 等因素变化对 债券市场 的 影响，审慎研 判债券市 场 风险收益特 征的变化
趋势，采取“ 自上而下 ” 的策略选择个 券，构造 组 合。此外，本 基金的基 金 管理人还定 期结合宏
观及微观环境 的变化， 对 投资策略、资 产配置、 投 资组合进行修 正，来应 对 可能发生的 市场价格
风险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 投资于中证 500
等权重 指数 成分 股及 备选 成分股 的资 产不 低于 资金 资产净 值 的90% 且不 低于 非现金 资产 的80%，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 本基金 在 任何交易 日买 入权 证的西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 73 页
总金额 ， 不得超 过上 一交 易日基 金资 产净 值的 0.5% ； 本基 金持 有的 全部 权证 ， 其市 值不 得超 过基
金资产 净值 的3% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期 运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，包 括 VaR(Value ar Risk)指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在
价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 198,847,958.32 94.50 188,759,283.42 94.35
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 198,847,958.32 94.50 188,759,283.42 94.35
注：本基金投 资于标的 指 数成分股及备 选成分股 的 比例不低于基 金资产净 值 的 90%且不 低于非 现
金资产 的80% 。
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
6.4.12.4.4
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的方 法
公 允价值计 量结果 所述的层 次，由对 公允价 值计量整 体而言具 有重要 意义的输 入值所属 的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 级输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以公 允价 值 计量的 金融 工具中 属于 第 一层级 的余 额为
198847958.32 元，无属于第二层级、第三层级的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层级
34,224,437.97 元， 第二 层级2,861,424.91 元， 无 属于第 三层 级的 余额)。
采 用风 险价值 法管 理风险 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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(ii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出现 重大 事项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非公 开发 行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间 及限售期 间不将 相关股票 和债券的 公允价 值列入第 一层级； 并根据 估值调整 中采用的 不可观
察输入 值对 于公 允价 值的 影响程 度， 确定 相关 股票 和债券 公允 价值 应属 第二 层级或 第三 层级 。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日， 本基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2016 年12 月 31 日：
同） 。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不 以公允价 值计量 的金融资 产和负债 主要包 括应收款 项和其他 金融负 债，其账 面价值与 公允价
值相差 很小 。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
假设
1.置信 区间
-
2.观察期 -
分析
风险价 值
（单位 ：人民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末（2016 年 12 月 31
日）
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
198847958.32 元， 无第 二层 次、 第三 层次 的余 额（2016 年 12 月 31 日，属 于第一层 次的 余额 为
154,994,417.20 元，属 于第二层 次的 余额 为 3,020,143.46 元，无 属于 第三 层次的余 额) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 73 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2016 年 12 月 31
日：同 ） 。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 198,847,958.32 94.19
其中： 股票 198,847,958.32 94.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 0.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,039,901.65 5.23
7 其他各 项资 产 224,870.07 0.11
8 合计 211,112,730.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,401,675.70 1.14
B 采矿业 8,268,158.52 3.93
C 制造业 117,441,953.26 55.81
D
电力 、热力、燃气 及水 生产和
供应业
6,609,584.60 3.14
E 建筑业 5,034,306.50 2.39
F 批发和 零售 业 12,446,513.72 5.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,267,332.20 2.50
H 住宿和 餐饮 业 390,104.00 0.19
I
信息传 输、 软件和 信息 技术服
务业
12,463,085.49 5.92
J 金融业 2,705,418.00 1.29
K 房地产 业 11,674,947.38 5.55 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 4,364,965.30 2.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 951,201.00 0.45
N 水利 、 环境和 公共 设施 管理业 1,542,425.00 0.73
O 居民服 务、 修理和 其他 服务业 - -
P 教育 388,331.00 0.18
Q 卫生和 社会 工作 373,032.00 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,340,987.65 1.59
S 综合 1,176,539.00 0.56
合计 196,840,560.32 93.54
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 15,212.26 0.72
C 制造业 1,623,926.28 0.77
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
14,650.22 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
327,581.24 0.16
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 26,028.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,007,398.00 0.95
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 73 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000025 特
力Ａ 11,600 600,184.00 0.29
2 002050 三花智 控 34,900 569,568.00 0.27
3 000656 金科股 份 82,100 536,934.00 0.26
4 600409 三友化 工 50,600 509,542.00 0.24
5 600516 方大炭 素 35,700 507,654.00 0.24
6 600291 西水股 份 21,800 479,600.00 0.23
7 300266 兴源环 境 15,400 473,088.00 0.22
8 000050 深天马 Ａ 22,700 466,939.00 0.22
9 600643 爱建集 团 31,070 465,428.60 0.22
10 600315 上海家 化 14,300 464,035.00 0.22
11 002340 格林美 76,632 463,623.60 0.22
12 600338 西藏珠 峰 12,200 463,478.00 0.22
13 600120 浙江东 方 17,200 462,336.00 0.22
14 002325 洪涛股 份 63,050 460,265.00 0.22
15 000960 锡业股 份 33,700 458,657.00 0.22
16 000877 天山股 份 36,200 458,654.00 0.22
17 600260 凯乐科 技 18,100 458,654.00 0.22
18 600884 杉杉股 份 27,800 457,866.00 0.22
19 002092 中泰化 学 35,800 454,660.00 0.22
20 000786 北新建 材 28,600 453,024.00 0.22
21 000830 鲁西化 工 65,600 452,640.00 0.22
22 300146 汤臣倍 健 32,500 446,550.00 0.21
23 603816 顾家家 居 7,500 440,850.00 0.21
24 002709 天赐材 料 10,700 440,519.00 0.21
25 300383 光环新 网 32,300 437,988.00 0.21 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 73 页
26 002601 龙蟒佰 利 26,500 434,070.00 0.21
27 601020 华钰矿 业 19,600 431,788.00 0.21
28 000970 中科三 环 30,600 452,268.00 0.21
29 600879 航天电 子 51,400 451,806.00 0.21
30 600618 氯碱化 工 42,149 450,151.32 0.21
31 600282 南钢股 份 121,300 450,023.00 0.21
32 002405 四维图 新 22,700 448,552.00 0.21
33 002640 跨境通 21,100 448,375.00 0.21
34 000581 威孚高 科 17,300 448,070.00 0.21
35 601168 西部矿 业 58,200 447,558.00 0.21
36 600503 华丽家 族 64,700 447,077.00 0.21
37 002366 台海核 电 9,500 445,645.00 0.21
38 600563 法拉电 子 9,000 444,690.00 0.21
39 002460 赣锋锂 业 9,600 444,000.00 0.21
40 600277 亿利洁 能 56,600 443,178.00 0.21
41 002670 国盛金 控 27,860 442,974.00 0.21
42 600596 新安股 份 52,334 442,222.30 0.21
43 000878 云南铜 业 33,500 441,865.00 0.21
44 600487 亨通光 电 15,750 441,787.50 0.21
45 600251 冠农股 份 55,300 440,741.00 0.21
46 300257 开山股 份 20,900 440,572.00 0.21
47 000426 兴业矿 业 48,800 440,176.00 0.21
48 600392 盛和资 源 33,350 439,886.50 0.21
49 600848 上海临 港 20,400 439,824.00 0.21
50 000997 新 大 陆 19,380 439,732.20 0.21
51 600801 华新水 泥 46,100 439,333.00 0.21
52 002707 众信旅 游 33,400 438,542.00 0.21
53 000501 鄂武商 Ａ 23,730 438,055.80 0.21
54 002271 东方雨 虹 11,800 437,780.00 0.21
55 002408 齐翔腾 达 39,463 437,250.04 0.21
56 002019 亿帆医 药 26,200 437,016.00 0.21
57 000669 金鸿能 源 24,100 436,933.00 0.21
58 600143 金发科 技 72,400 436,572.00 0.21
59 000806 银河生 物 32,300 436,050.00 0.21
60 600176 中国巨 石 39,676 435,642.48 0.21
61 600511 国药股 份 12,000 434,880.00 0.21
62 600298 安琪酵 母 16,800 434,616.00 0.21
63 002030 达安基 因 19,912 433,882.48 0.21
64 000661 长春高 新 3,360 433,809.60 0.21 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 73 页
65 600809 山西汾 酒 12,500 433,625.00 0.21
66 601689 拓普集 团 12,900 432,021.00 0.21
67 600586 金晶科 技 88,000 430,320.00 0.20
68 300116 坚瑞沃 能 40,000 430,000.00 0.20
69 002332 仙琚制 药 50,000 430,000.00 0.20
70 600183 生益科 技 34,800 429,432.00 0.20
71 600971 恒源煤 电 52,800 429,264.00 0.20
72 601678 滨化股 份 61,760 429,232.00 0.20
73 600416 湘电股 份 31,300 428,810.00 0.20
74 002482 广田集 团 47,650 428,373.50 0.20
75 002311 海大集 团 23,440 428,248.80 0.20
76 601699 潞安环 能 54,700 427,754.00 0.20
77 601012 隆基股 份 25,000 427,500.00 0.20
78 000488 晨鸣纸 业 33,100 426,990.00 0.20
79 600545 新疆城 建 35,700 426,972.00 0.20
80 002002 鸿达兴 业 54,511 426,821.13 0.20
81 603868 飞科电 器 6,900 426,696.00 0.20
82 600872 中炬高 新 23,300 426,390.00 0.20
83 600161 天坛生 物 10,980 426,133.80 0.20
84 601231 环旭电 子 27,100 425,741.00 0.20
85 002354 天神娱 乐 19,800 425,700.00 0.20
86 000400 许继电 气 23,700 425,652.00 0.20
87 002038 双鹭药 业 14,600 425,590.00 0.20
88 002056 横店东 磁 56,700 425,250.00 0.20
89 000761 本钢板 材 81,300 425,199.00 0.20
90 000066 中国长 城 47,186 425,145.86 0.20
91 000810 创维数 字 34,900 423,337.00 0.20
92 600633 浙数文 化 21,900 423,108.00 0.20
93 000513 丽珠集 团 6,210 422,901.00 0.20
94 000596 古井贡 酒 8,300 422,885.00 0.20
95 600967 内蒙一 机 31,000 422,530.00 0.20
96 600640 号百控 股 25,000 422,500.00 0.20
97 000528 柳
工 48,900 422,496.00 0.20
98 600300 维维股 份 79,000 421,860.00 0.20
99 000703 恒逸石 化 29,600 421,504.00 0.20
100 002642 荣之联 16,800 421,008.00 0.20
101 000028 国药一 致 5,200 420,680.00 0.20
102 600158 中体产 业 24,600 420,660.00 0.20
103 000636 风华高 科 49,400 420,394.00 0.20 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 73 页
104 600458 时代新 材 36,700 420,215.00 0.20
105 300136 信维通 信 10,500 420,210.00 0.20
106 600329 中新药 业 23,200 420,152.00 0.20
107 600808 马钢股 份 118,600 419,844.00 0.20
108 002396 星网锐 捷 21,676 419,430.60 0.20
109 603589 口子窖 10,800 418,932.00 0.20
110 600160 巨化股 份 34,800 418,644.00 0.20
111 603883 老百姓 8,600 418,390.00 0.20
112 600582 天地科 技 91,100 418,149.00 0.20
113 600267 海正药 业 35,800 418,144.00 0.20
114 002120 韵达股 份 8,100 417,960.00 0.20
115 002422 科伦药 业 25,300 417,956.00 0.20
116 600259 广晟有 色 10,700 417,728.00 0.20
117 600993 马应龙 19,170 417,522.60 0.20
118 603355 莱克电 气 7,100 417,267.00 0.20
119 002512 达华智 能 25,800 416,670.00 0.20
120 000039 中集集 团 23,100 416,493.00 0.20
121 600729 重庆百 货 15,500 416,020.00 0.20
122 000988 华工科 技 28,500 415,815.00 0.20
123 002223 鱼跃医 疗 17,555 415,702.40 0.20
124 600859 王府井 25,733 415,587.95 0.20
125 000825 太钢不 锈 95,500 415,425.00 0.20
126 002018 华信国 际 60,600 415,110.00 0.20
127 002179 中航光 电 13,308 415,076.52 0.20
128 002242 九阳股 份 21,100 415,037.00 0.20
129 000758 中色股 份 59,200 414,992.00 0.20
130 002308 威创股 份 31,800 414,990.00 0.20
131 603228 景旺电 子 8,600 414,950.00 0.20
132 600395 盘江股 份 56,600 414,878.00 0.20
133 600566 济川药 业 10,900 414,527.00 0.20
134 600062 华润双 鹤 15,100 414,193.00 0.20
135 000563 陕国投 Ａ 80,100 414,117.00 0.20
136 600584 长电科 技 25,800 414,090.00 0.20
137 002491 通鼎互 联 30,800 413,952.00 0.20
138 002078 太阳纸 业 56,300 413,805.00 0.20
139 300156 神雾环 保 12,600 412,776.00 0.20
140 000999 华润三 九 13,000 412,750.00 0.20
141 600056 中国医 药 15,900 412,605.00 0.20
142 600073 上海梅 林 43,200 412,560.00 0.20 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 73 页
143 000762 西藏矿 业 29,100 412,347.00 0.20
144 002416 爱施德 38,200 412,178.00 0.20
145 600270 外运发 展 21,760 411,916.80 0.20
146 002479 富春环 保 34,600 411,740.00 0.20
147 002410 广联达 21,900 411,720.00 0.20
148 600557 康缘药 业 24,780 411,595.80 0.20
149 002001 新 和 成 21,200 411,492.00 0.20
150 002437 誉衡药 业 56,500 411,320.00 0.20
151 600755 厦门国 贸 45,100 411,312.00 0.20
152 002428 云南锗 业 38,500 411,180.00 0.20
153 002635 安洁科 技 11,350 411,097.00 0.20
154 600348 阳泉煤 业 60,600 410,868.00 0.20
155 600699 均胜电 子 12,800 410,752.00 0.20
156 002041 登海种 业 31,000 410,750.00 0.20
157 600138 中青旅 19,500 410,670.00 0.20
158 600098 广州发 展 51,900 410,529.00 0.20
159 000860 顺鑫农 业 20,500 410,205.00 0.19
160 000519 中兵红 箭 32,555 410,193.00 0.19
161 002190 成飞集 成 15,300 410,040.00 0.19
162 600169 太原重 工 106,200 409,932.00 0.19
163 000592 平潭发 展 74,200 409,584.00 0.19
164 600380 健康元 45,100 409,508.00 0.19
165 002254 泰和新 材 30,780 409,374.00 0.19
166 600597 光明乳 业 32,100 409,275.00 0.19
167 000712 锦龙股 份 25,000 409,250.00 0.19
168 603025 大豪科 技 15,500 409,200.00 0.19
169 600500 中化国 际 42,800 409,168.00 0.19
170 002345 潮宏基 37,600 408,712.00 0.19
171 002276 万马股 份 40,500 408,645.00 0.19
172 002603 以岭药 业 23,400 408,564.00 0.19
173 000829 天音控 股 37,800 408,240.00 0.19
174 002517 恺英网 络 11,600 408,204.00 0.19
175 600628 新世界 35,300 407,715.00 0.19
176 000158 常山股 份 25,800 407,640.00 0.19
177 002440 闰土股 份 26,700 407,442.00 0.19
178 600648 外高桥 22,000 407,440.00 0.19
179 002048 宁波华 翔 19,528 407,354.08 0.19
180 600466 蓝光发 展 47,200 407,336.00 0.19
181 600664 哈药股 份 70,070 407,106.70 0.19 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 73 页
182 002127 南极电 商 33,700 407,096.00 0.19
183 002281 光迅科 技 18,321 407,092.62 0.19
184 300244 迪安诊 断 12,940 407,092.40 0.19
185 600831 广电网 络 40,900 406,955.00 0.19
186 002005 德豪润 达 85,300 406,881.00 0.19
187 300166 东方国 信 30,279 406,646.97 0.19
188 000547 航天发 展 38,900 406,505.00 0.19
189 002815 崇达技 术 12,300 406,392.00 0.19
190 600880 博瑞传 播 62,200 406,166.00 0.19
191 002250 联化科 技 28,400 406,120.00 0.19
192 000969 安泰科 技 46,500 405,945.00 0.19
193 002572 索菲亚 9,900 405,900.00 0.19
194 603698 航天工 程 16,100 405,720.00 0.19
195 600219 南山铝 业 119,650 405,613.50 0.19
196 600201 生物股 份 11,400 405,498.00 0.19
197 002463 沪电股 份 89,100 405,405.00 0.19
198 600587 新华医 疗 22,800 405,384.00 0.19
199 600184 光电股 份 21,600 405,216.00 0.19
200 600773 西藏城 投 36,600 405,162.00 0.19
201 002414 高德红 外 22,110 404,613.00 0.19
202 600316 洪都航 空 25,170 404,481.90 0.19
203 600280 中央商 场 51,000 404,430.00 0.19
204 000930 中粮生 化 37,500 404,250.00 0.19
205 600388 龙净环 保 26,000 403,780.00 0.19
206 600026 中远海 能 60,900 403,767.00 0.19
207 002221 东华能 源 37,000 403,670.00 0.19
208 002073 软控股 份 47,600 403,648.00 0.19
209 601311 骆驼股 份 28,500 403,560.00 0.19
210 600198 大唐电 信 31,600 403,532.00 0.19
211 002807 江阴银 行 32,200 403,466.00 0.19
212 600195 中牧股 份 20,800 403,312.00 0.19
213 002503 搜于特 57,360 403,240.80 0.19
214 600125 铁龙物 流 45,000 403,200.00 0.19
215 600651 飞乐音 响 47,600 403,172.00 0.19
216 600874 创业环 保 20,600 403,142.00 0.19
217 002818 富森美 10,200 402,594.00 0.19
218 002064 华峰氨 纶 83,600 402,952.00 0.19
219 600171 上海贝 岭 39,610 402,833.70 0.19
220 600312 平高电 气 29,300 402,582.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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221 002285 世联行 50,180 402,443.60 0.19
222 600428 中远海 特 64,700 402,434.00 0.19
223 002317 众生药 业 32,400 402,408.00 0.19
224 002588 史丹利 52,300 402,187.00 0.19
225 002093 国脉科 技 45,700 402,160.00 0.19
226 603198 迎驾贡 酒 21,100 401,533.00 0.19
227 300253 卫宁健 康 51,410 401,512.10 0.19
228 002468 申通快 递 15,800 401,478.00 0.19
229 000680 山推股 份 73,652 401,403.40 0.19
230 000517 荣安地 产 86,300 401,295.00 0.19
231 600757 长江传 媒 53,700 401,139.00 0.19
232 603188 亚邦股 份 23,000 401,120.00 0.19
233 002155 湖南黄 金 41,900 400,983.00 0.19
234 000552 靖远煤 电 112,300 400,911.00 0.19
235 603658 安图生 物 9,300 400,830.00 0.19
236 603877 太平鸟 14,300 400,257.00 0.19
237 600499 科达洁 能 50,400 400,176.00 0.19
238 600600 青岛啤 酒 11,400 400,140.00 0.19
239 600006 东风汽 车 68,400 400,140.00 0.19
240 600307 酒钢宏 兴 140,400 400,140.00 0.19
241 601880 大连港 135,020 399,659.20 0.19
242 601002 晋亿实 业 46,200 399,630.00 0.19
243 002118 紫鑫药 业 58,500 399,555.00 0.19
244 600835 上海机 电 18,900 399,546.00 0.19
245 600216 浙江医 药 40,300 399,373.00 0.19
246 600126 杭钢股 份 58,200 399,252.00 0.19
247 002233 塔牌集 团 32,800 399,176.00 0.19
248 300026 红日药 业 84,700 398,937.00 0.19
249 002444 巨星科 技 25,600 398,848.00 0.19
250 600059 古越龙 山 43,100 398,675.00 0.19
251 000998 隆平高 科 18,100 398,562.00 0.19
252 300296 利亚德 21,200 398,560.00 0.19
253 600053 九鼎投 资 11,400 398,544.00 0.19
254 600536 中国软 件 20,800 398,528.00 0.19
255 002176 江特电 机 45,702 398,521.44 0.19
256 600058 五矿发 展 32,100 398,361.00 0.19
257 600754 锦江股 份 14,700 398,370.00 0.19
258 000543 皖能电 力 68,310 398,247.30 0.19
259 600551 时代出 版 25,200 397,908.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 73 页
260 600017 日照港 88,400 397,800.00 0.19
261 000612 焦作万 方 49,400 397,670.00 0.19
262 000012 南
玻Ａ 42,600 397,458.00 0.19
263 600642 申能股 份 63,100 397,530.00 0.19
264 000006 深振业 Ａ 45,100 397,331.00 0.19
265 603515 欧普照 明 11,000 397,320.00 0.19
266 600039 四川路 桥 95,500 397,280.00 0.19
267 600720 祁连山 50,700 396,981.00 0.19
268 600366 宁波韵 升 22,500 396,900.00 0.19
269 000536 华映科 技 68,300 396,823.00 0.19
270 600418 江淮汽 车 37,600 396,680.00 0.19
271 603444 吉比特 1,400 396,662.00 0.19
272 600079 人福医 药 20,200 396,324.00 0.19
273 600655 豫园商 城 35,000 396,200.00 0.19
274 002249 大洋电 机 60,200 396,116.00 0.19
275 300115 长盈精 密 13,560 395,680.80 0.19
276 600687 刚泰控 股 30,700 395,416.00 0.19
277 002277 友阿股 份 61,300 395,385.00 0.19
278 600736 苏州高 新 55,900 395,213.00 0.19
279 600435 北方导 航 27,600 394,956.00 0.19
280 300147 香雪制 药 38,440 394,778.80 0.19
281 603377 东方时 尚 10,500 394,695.00 0.19
282 600611 大众交 通 71,500 394,680.00 0.19
283 002646 青青稞 酒 22,600 394,596.00 0.19
284 603568 伟明环 保 18,250 394,565.00 0.19
285 600521 华海药 业 18,750 394,500.00 0.19
286 600528 中铁工 业 27,600 394,404.00 0.19
287 001696 宗申动 力 52,100 394,397.00 0.19
288 000417 合肥百 货 47,800 394,350.00 0.19
289 600748 上实发 展 54,770 394,344.00 0.19
290 002439 启明星 辰 21,200 394,320.00 0.19
291 601001 大同煤 业 75,100 394,275.00 0.19
292 002657 中科金 财 13,600 394,264.00 0.19
293 603766 隆鑫通 用 54,150 394,212.00 0.19
294 600765 中航重 机 28,600 394,108.00 0.19
295 002273 水晶光 电 19,100 394,033.00 0.19
296 600410 华胜天 成 44,460 393,915.60 0.19
297 000939 凯迪生 态 77,200 393,720.00 0.19
298 002573 清新环 境 20,900 393,338.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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299 600811 东方集 团 60,300 393,156.00 0.19
300 000685 中山公 用 35,860 392,667.00 0.19
301 600572 康恩贝 56,700 392,364.00 0.19
302 600422 昆药集 团 34,590 392,250.60 0.19
303 002544 杰赛科 技 17,200 392,160.00 0.19
304 300032 金龙机 电 28,100 391,995.00 0.19
305 002315 焦点科 技 15,700 391,558.00 0.19
306 000598 兴蓉环 境 69,600 391,152.00 0.19
307 601928 凤凰传 媒 40,000 390,400.00 0.19
308 000021 深科技 45,500 390,390.00 0.19
309 000587 金洲慈 航 26,200 390,380.00 0.19
310 002373 千方科 技 28,600 390,104.00 0.19
311 300113 顺网科 技 14,500 390,050.00 0.19
312 002266 浙富控 股 79,920 390,009.60 0.19
313 300043 星辉娱 乐 47,500 389,975.00 0.19
314 000089 深圳机 场 41,700 389,895.00 0.19
315 600805 悦达投 资 53,000 389,550.00 0.19
316 600862 中航高 科 40,200 389,538.00 0.19
317 600200 江苏吴 中 29,500 389,400.00 0.19
318 000979 中弘股 份 148,620 389,384.40 0.19
319 000031 中粮地 产 51,700 389,301.00 0.19
320 600525 长园集 团 28,640 389,217.60 0.18
321 600750 江中药 业 11,200 389,200.00 0.18
322 002106 莱宝高 科 38,400 388,992.00 0.18
323 600936 广西广 电 48,200 388,974.00 0.18
324 300001 特锐德 23,200 388,832.00 0.18
325 603567 珍宝岛 23,100 388,773.00 0.18
326 000078 海王生 物 64,450 388,633.50 0.18
327 600565 迪马股 份 70,500 388,455.00 0.18
328 000816 智慧农 业 52,200 388,368.00 0.18
329 000027 深圳能 源 57,704 388,347.92 0.18
330 600108 亚盛集 团 90,100 388,331.00 0.18
331 600614 鹏起科 技 35,300 388,300.00 0.18
332 600266 北京城 建 26,700 388,218.00 0.18
333 600881 亚泰集 团 76,400 388,112.00 0.18
334 600284 浦东建 设 36,200 388,064.00 0.18
335 600978 宜华生 活 38,600 387,930.00 0.18
336 000090 天健集 团 34,940 387,834.00 0.18
337 002063 远光软 件 37,218 387,811.56 0.18 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 73 页
338 600639 浦东金 桥 21,400 387,768.00 0.18
339 600770 综艺股 份 51,700 387,750.00 0.18
340 000975 银泰资 源 30,700 387,741.00 0.18
341 002191 劲嘉股 份 41,400 387,504.00 0.18
342 002371 北方华 创 16,200 387,504.00 0.18
343 002004 华邦健 康 49,450 387,193.50 0.18
344 000732 泰禾集 团 23,200 386,976.00 0.18
345 000418 小天鹅 Ａ 8,270 386,953.30 0.18
346 002194 武汉凡 谷 43,700 386,745.00 0.18
347 601233 桐昆股 份 27,900 386,694.00 0.18
348 002309 中利集 团 30,900 386,559.00 0.18
349 002368 太极股 份 13,950 386,275.50 0.18
350 600594 益佰制 药 25,300 386,078.00 0.18
351 300122 智飞生 物 20,200 386,022.00 0.18
352 600694 大商股 份 9,905 385,997.85 0.18
353 000566 海南海 药 29,100 385,866.00 0.18
354 600645 中源协 和 18,000 385,740.00 0.18
355 600460 士兰微 63,500 385,445.00 0.18
356 002244 滨江集 团 55,700 385,444.00 0.18
357 000926 福星股 份 31,576 385,227.20 0.18
358 000572 海马汽 车 74,500 385,165.00 0.18
359 600240 华业资 本 42,500 385,050.00 0.18
360 300199 翰宇药 业 25,100 385,034.00 0.18
361 002375 亚厦股 份 43,200 384,912.00 0.18
362 600580 卧龙电 气 56,400 384,648.00 0.18
363 002128 露天煤 业 44,200 384,540.00 0.18
364 600166 福田汽 车 135,400 384,536.00 0.18
365 002344 海宁皮 城 46,200 384,384.00 0.18
366 300088 长信科 技 24,400 384,300.00 0.18
367 600064 南京高 科 25,450 384,295.00 0.18
368 603866 桃李面 包 10,800 384,264.00 0.18
369 300039 上海凯 宝 52,840 384,146.80 0.18
370 600635 大众公 用 70,450 383,952.50 0.18
371 600917 重庆燃 气 40,700 383,801.00 0.18
372 600826 兰生股 份 21,200 383,720.00 0.18
373 601777 力帆股 份 47,700 383,508.00 0.18
374 601717 郑煤机 49,200 383,268.00 0.18
375 300324 旋极信 息 21,000 383,040.00 0.18
376 601929 吉视传 媒 110,700 383,022.00 0.18 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 73 页
377 002505 大康农 业 109,410 382,935.00 0.18
378 002261 拓维信 息 32,700 382,917.00 0.18
379 002384 东山精 密 15,500 382,850.00 0.18
380 600863 内蒙华 电 126,900 381,969.00 0.18
381 600776 东方通 信 56,300 381,714.00 0.18
382 002489 浙江永 强 59,760 381,268.80 0.18
383 603569 长久物 流 11,400 381,102.00 0.18
384 600790 轻纺城 55,950 381,019.50 0.18
385 603806 福斯特 11,900 380,919.00 0.18
386 603888 新华网 11,750 380,582.50 0.18
387 002551 尚荣医 疗 23,572 380,216.36 0.18
388 600751 天海投 资 66,800 380,092.00 0.18
389 002690 美亚光 电 19,800 379,764.00 0.18
390 002589 瑞康医 药 24,652 379,640.80 0.18
391 600122 宏图高 科 34,200 379,620.00 0.18
392 603001 奥康国 际 20,200 379,558.00 0.18
393 300002 神州泰 岳 45,500 379,470.00 0.18
394 000777 中核科 技 19,000 379,240.00 0.18
395 002477 雏鹰农 牧 85,600 379,208.00 0.18
396 000848 承德露 露 37,975 378,990.50 0.18
397 002269 美邦服 饰 101,600 378,968.00 0.18
398 600894 广日股 份 32,000 378,880.00 0.18
399 002251 步 步 高 30,544 378,440.16 0.18
400 300202 聚龙股 份 22,900 378,308.00 0.18
401 000600 建投能 源 30,800 377,916.00 0.18
402 002701 奥瑞金 59,120 377,776.80 0.18
403 600743 华远地 产 89,500 377,690.00 0.18
404 600094 大名城 49,200 377,364.00 0.18
405 000697 炼石有 色 18,400 376,648.00 0.18
406 601811 新华文 轩 24,200 376,552.00 0.18
407 601000 唐山港 72,100 376,362.00 0.18
408 000099 中信海 直 33,400 376,084.00 0.18
409 600996 贵广网 络 31,400 375,858.00 0.18
410 300058 蓝色光 标 48,000 375,360.00 0.18
411 002022 科华生 物 21,607 375,313.59 0.18
412 000778 新兴铸管 56,000 375,200.00 0.18
413 002353 杰瑞股 份 23,700 374,934.00 0.18
414 600759 洲际油 气 61,840 374,750.40 0.18
415 600187 国中水 务 74,100 374,205.00 0.18 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 58 页 共 73 页
416 000726 鲁
泰Ａ 31,500 373,590.00 0.18
417 600717 天津港 29,900 373,451.00 0.18
418 000049 德赛电 池 7,200 373,032.00 0.18
419 002672 东江环 保 22,000 371,580.00 0.18
420 000681 视觉中 国 23,700 371,142.00 0.18
421 600970 中材国 际 42,650 370,628.50 0.18
422 000652 泰达股 份 69,900 370,470.00 0.18
423 002123 梦网荣 信 33,300 369,963.00 0.18
424 603000 人民网 28,000 368,760.00 0.18
425 000616 海航投 资 85,700 368,510.00 0.18
426 600673 东阳光 科 50,500 368,145.00 0.17
427 300055 万邦达 20,000 368,000.00 0.17
428 600496 精工钢 构 76,040 367,273.20 0.17
429 000401 冀东水 泥 23,800 366,282.00 0.17
430 300287 飞利信 39,900 366,282.00 0.17
431 603019 中科曙 光 13,000 365,820.00 0.17
432 002028 思源电 气 22,900 365,026.00 0.17
433 002727 一心堂 19,800 364,320.00 0.17
434 600517 置信电 气 48,100 364,117.00 0.17
435 603005 晶方科 技 13,000 363,870.00 0.17
436 002681 奋达科 技 28,900 363,851.00 0.17
437 600481 双良节 能 68,440 363,416.40 0.17
438 000897 津滨发 展 77,200 362,840.00 0.17
439 600537 亿晶光 电 72,822 362,653.56 0.17
440 600478 科力远 42,120 362,653.20 0.17
441 600086 东方金 钰 33,400 361,054.00 0.17
442 000541 佛山照 明 39,570 360,482.70 0.17
443 000766 通化金 马 22,500 359,550.00 0.17
444 000667 美好置 业 108,400 358,804.00 0.17
445 601016 节能风 电 97,400 358,432.00 0.17
446 000727 华东科 技 126,400 357,712.00 0.17
447 600657 信达地 产 62,000 357,120.00 0.17
448 002431 棕榈股 份 32,350 356,497.00 0.17
449 600292 远达环 保 33,010 355,847.80 0.17
450 603556 海兴电 力 8,100 355,509.00 0.17
451 000062 深圳华 强 13,400 355,502.00 0.17
452 002013 中航机 电 34,312 354,442.96 0.17
453 002665 首航节 能 48,990 352,728.00 0.17
454 300273 和佳股 份 28,980 352,396.80 0.17 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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455 600787 中储股 份 44,300 350,413.00 0.17
456 300291 华录百 纳 17,500 350,350.00 0.17
457 002663 普邦股 份 64,426 349,833.18 0.17
458 300159 新研股 份 26,100 345,564.00 0.16
459 601886 江河集 团 33,400 342,350.00 0.16
460 002390 信邦制 药 38,900 338,819.00 0.16
461 002011 盾安环 境 29,800 338,230.00 0.16
462 600426 华鲁恒 升 28,786 337,947.64 0.16
463 600335 国机汽 车 28,150 336,674.00 0.16
464 600289 亿阳信 通 30,600 334,764.00 0.16
465 603169 兰石重 装 27,400 332,910.00 0.16
466 000620 新华联 46,800 332,748.00 0.16
467 600151 航天机 电 40,300 331,669.00 0.16
468 002392 北京利 尔 55,800 330,894.00 0.16
469 300376 易事特 36,400 330,148.00 0.16
470 002342 巨力索 具 32,600 328,282.00 0.16
471 300274 阳光电 源 29,460 326,711.40 0.16
472 002051 中工国 际 15,648 324,383.04 0.15
473 600220 江苏阳 光 94,000 322,420.00 0.15
474 002407 多氟多 14,600 321,054.00 0.15
475 300134 大富科 技 13,700 320,032.00 0.15
476 002217 合力泰 32,200 318,136.00 0.15
477 002358 森源电 气 18,500 314,870.00 0.15
478 002400 省广股 份 38,467 308,890.01 0.15
479 603369 今世缘 23,400 308,880.00 0.15
480 000937 冀中能 源 50,100 306,612.00 0.15
481 600141 兴发集 团 24,600 304,302.00 0.14
482 600022 山东钢 铁 146,280 301,336.80 0.14
483 002122 天马股 份 29,000 298,700.00 0.14
484 000690 宝新能 源 49,700 297,206.00 0.14
485 300010 立思辰 22,500 291,375.00 0.14
486 600869 智慧能 源 42,900 288,717.00 0.14
487 000729 燕京啤 酒 41,300 277,536.00 0.13
488 603328 依顿电 子 19,600 277,340.00 0.13
489 002268 卫 士 通 14,040 236,152.80 0.11
490 002699 美盛文 化 15,420 212,796.00 0.10
491 600325 华发股 份 24,280 202,738.00 0.10
492 002147 新光圆 成 12,500 194,250.00 0.09
493 000061 农 产 品 21,400 193,884.00 0.09 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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494 002583 海能达 9,000 144,810.00 0.07
495 600839 四川长 虹 38,400 139,008.00 0.07
496 603528 多伦科 技 9,100 130,767.00 0.06
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002168 深圳惠 程 27,000 458,730.00 0.22
2 002399 海普瑞 21,300 430,899.00 0.21
3 600468 百利电 气 46,800 304,200.00 0.14
4 300676 华大基 因 1,847 48,280.58 0.02
5 603387 基蛋生 物 1,190 46,124.40 0.02
6 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.02
7 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
8 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
9 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
10 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
11 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
12 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
13 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
14 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
15 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
16 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
17 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
18 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
19 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
20 000693 *ST 华泽 1,000 12,500.00 0.01
21 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
22 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
23 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
24 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 61 页 共 73 页
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000066 中国长 城 818,149.60 0.41
2 000547 航天发 展 571,406.00 0.29
3 002670 国盛金 控 461,032.00 0.23
4 002127 南极电 商 436,831.00 0.22
5 600848 上海临 港 434,977.00 0.22
6 600648 外高桥 405,361.00 0.20
7 002601 龙蟒佰 利 402,999.00 0.20
8 600582 天地科 技 402,286.00 0.20
9 002709 天赐材 料 402,151.00 0.20
10 600566 济川药 业 401,360.00 0.20
11 603888 新华网 399,456.00 0.20
12 603569 长久物 流 397,948.00 0.20
13 600936 广西广 电 397,138.00 0.20
14 300383 光环新 网 396,989.00 0.20
15 603444 吉比特 395,734.00 0.20
16 000536 华映科 技 395,568.00 0.20
17 601020 华钰矿 业 394,929.00 0.20
18 603816 顾家家 居 393,836.00 0.20
19 002517 恺英网 络 393,159.56 0.20
20 002807 江阴银 行 392,871.00 0.20
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002508 老板电 器 656,889.06 0.33
2 600874 创业环 保 532,090.00 0.27
3 600436 片仔癀 510,690.50 0.26
4 600682 南京新 百 473,382.00 0.24 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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5 002595 豪迈科 技 456,194.68 0.23
6 000959 首钢股 份 448,427.00 0.22
7 000066 中国长 城 441,571.00 0.22
8 600522 中天科 技 435,201.00 0.22
9 601881 中国银 河 420,238.70 0.21
10 601212 白银有 色 408,699.76 0.20
11 000973 佛塑科 技 404,526.00 0.20
12 000887 中鼎股 份 396,400.00 0.20
13 002327 富安娜 392,121.30 0.20
14 002029 七 匹 狼 391,403.00 0.20
15 600483 福能股 份 386,817.80 0.19
16 000869 张
裕Ａ 384,421.31 0.19
17 600823 世茂股 份 378,368.72 0.19
18 600180 瑞茂通 372,252.00 0.19
19 600067 冠城大 通 371,168.00 0.19
20 002581 未名医 药 356,595.00 0.18
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
53,652,134.10 买入股 票成 本（ 成交）总 额
45,935,716.74 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
7.12.2
本基金投资的前十大 证券 中， 除凯乐科技 （600260.SH) 因披露涉嫌违反 《上市 公司信息披露
管理办法》于 2016 年 12 月 28 日收到中国证券 监督 管理委员会湖北监管 局出 具警示函外，其余
证券发行主体本期没 有被 监管部门立案调查 ， 或在 报告编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚的 情
形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 14,012.09
2 应收证 券清 算款 205,711.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,921.90
5 应收申 购款 224.88
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 224,870.07
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000656 金科股 份 536,934.00 0.26 临时停 牌
2 600643 爱建集 团 465,428.60 0.22 临时停 牌 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
西部利得
中证 500
等权重指
数分 级 A
130 11,729.51 6,300.00 0.41% 1,518,536.00 99.59%
西部利得
中证 500
等权重指
数分 级 B
571 2,670.47 8,227.00 0.54% 1,516,609.00 99.46%
西部利得
中证 500
等权重指
数分级
533 394,531.29 207,212,840.32 98.54% 3,072,339.22 1.46%
合计 1,234 172,880.75 207,227,367.32 97.14% 6,107,484.22 2.86%
注：1.“持有 人户数 ” 合 计数小于各份 额级别持 有 人户数的总和 ，是由于 一 个持有人同 时持有多
个级别 基金 份额 ；
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
2.分级 基金 机构/个 人投 资 者持有 的份 额占 总份 额的 比例计 算中 ， 对 下属 分级 基金， 比例 的分 母采
用各自 级别 的份 额， 对合 计数， 比例 的分 母采 用各 分级基 金份 额的 合计 数( 即 期末基 金份 额总 额） 。
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级A
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级B
0.00 0.0000%
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开 放式 基金
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级A
0
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级B
0
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基 金
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级A
0
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级B
0
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
0
合计 0
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级 A
西部利 得中 证
500 等权重 指数
分级 B
西部利 得中 证
500 等权重 指数
分级
基金合 同生 效日 （2015 年4 月15 日）
基金份 额总 额
- - 202,990,676.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,107,986.00 2,107,986.00 195,691,986.03
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 10,594,156.70
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 2,241,931.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-583,150.00 -583,150.00 6,240,968.09
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,524,836.00 1,524,836.00 210,285,179.54
注：本 基金 基金 合同 于2015 年4 月15 日生效 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）为 本基 金进 行审 计。
本报告 期内 ，经 公司 第一 届董事 会第 三十 次会 议决 议， 自 2017 年 1 月 9 日起由普 华永 道中
天会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 正式 改聘 为毕 马威 华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。详细
信息可 参见 本基 金管 理人 于2017 年1 月10 日 披露 的《关 于旗 下基 金改 聘会 计师事 务所 公告 》 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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例
西部证 券 2 47,748,858.95 50.42% 25,369.41 48.70% -
海通证 券 1 16,225,530.09 17.13% 8,620.91 16.55% -
东吴证 券 2 11,557,783.32 12.20% 6,141.08 11.79% -
光大证 券 2 7,162,293.15 7.56% 5,667.65 10.88% -
华创证券 2 6,778,047.28 7.16% 2,245.46 4.31% -
中信建 投 1 2,160,467.82 2.28% 2,012.08 3.86% -
广发证 券 1 1,718,538.94 1.81% 1,256.82 2.41% -
华金证 券 2 807,852.22 0.85% 348.46 0.67% -
中泰证 券 2 330,081.94 0.35% 274.45 0.53% -
平安证 券 2 217,279.84 0.23% 158.90 0.31% -
华泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
注：1. 基金 租用 席位 的选 择标准 是：
(1)资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3)经营行 为规 范， 在最 近一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5)公司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全面、 定期提供 具有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行
业发展趋势及 证券市场 走 向、个股分析 的研究报 告 以及丰富全面 的信息服 务 ；能根据基 金投资的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
选择程序是： 根据对各 券 商提供的各 项投资、 研究 服务情况的 考评结果 ，符 合席位券商 标准的 ，
由公司 研究 部提 出席 位券 商的调 整意 见（ 调整 名单 及调整 原因 ） ， 并经 公司 批 准。
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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的比例
西部证 券 - - 4,500,000.00 10.23% - -
海通证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 32,500,000.00 73.86% - -
华创证 券 - - 7,000,000.00 15.91% - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华金证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
西部利 得基 金管 理有 限公 司旗下
基金改 聘会 计师 事务 所公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《 上海 证券 报》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 10 日
2
西部利 得基 金管 理有 限公 司关于
等比例 增加 注册 资本 及修 改公司
章程事 项的 公告
《中国 证券 报》、《证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《 上海 证券 报》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 25 日
3
西部利 得基 金管 理有 限公 司关于
正式设 立北 京分 公司 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《 上海 证券 报》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 28 日
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >6 个月 192,233,005.50 4,879,834.82 - 197,112,840.32 92.40%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 指数分 级基金 ， 其主要风 险包括 但不限 于 ：中证 500 指数 波动风 险 、流动性 风险等 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1）中国 证监 会批 准本 基金设立 的相 关文 件；
（2） 本基 金《 基金 合同》 ；
（3）本基 金《 招募 说 明书》 ；
（4） 本基 金《 托管 协议》 ；
（5）基金 管理 人《 基金 管理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ；
（6）报告 期内 本基 金公 告的各项 原稿 。
12.2 存放地 点
本基金 管理 人处—— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
12.3 查阅方 式
（1 ） 书面查 询： 查阅 时间 为每工 作日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投 资人 可免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站查 询： 基金管 理人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话4007-007-818 （免长途 话费 ） 或发电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com。
西 部利 得基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
