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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币:2017年半年度报告

 
 
西部利得天添 富货币市场 基金 
2017 年半年 度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 西部利得基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十九日 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 6 2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 6 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 8 2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 8 2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净 值表现


........................................................................................................... 9 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 9 3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 9 3.3 其他指 标


.................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告


......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


.................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 13 4.3 管理人 对报 告 期内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 14 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 15 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


................................ 15 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见


........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经审计)


................................................................................................. 17 6.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 17 6.2 利润表


........................................................................................................................................ 18西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 52 页


6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................ 19 6.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告


..................................................................................................................................... 41 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 41 7.2 债券回 购融 资情 况


.................................................................................................................... 41 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限


.................................................................................................... 41 7.4 报告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天情况说 明


.................................................... 42 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 42 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细


............................ 43 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离


............................................ 44 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 44 7.9 投资组 合报 告附 注


.................................................................................................................... 44 §8 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 46 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 46 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 46 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 47 §9 开放式基金份额变动


......................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示


................................................................................................................................... 48 10.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 48 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 48 10.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 48 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 48 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 48 10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 48 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况


............................................................................................. 49 10.9 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其 他重要信息


................................................................................................... 51 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况


...................................... 51 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息


.......................................................................................... 51西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 52 页


§12 备查文件目录


................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 52 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 西部利 得天 添富 货币 市场 基金 基金简 称 西部利 得天 添富 货币 - 场内简 称 基金主 代码 675061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 28 日 基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 11,270,927,629.37 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B 下属分 级基 金场 内简 称: - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 675061 675062 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 167,325,516.24 份 11,103,602,113.13 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险并 保持较 高流 动性 的前 提下 , 力争 为基 金份 额持 有 人创造 稳定 的、 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 1、收 益率 曲线 分析 策略 货币市 场收 益率 曲线 的形 状反映 当时 短期 利率 水平 之间的 关系 , 反 映市 场 对较短期限 经济 状况 的判 断及对 未来 短期 经济 走势 的预期 。 本基金 管理 人 将通过 分析 货币 市场 收益 率曲线 , 适 时调 整基 金的 短期投 资策 略。 当预 期 收益率 曲线 将变 陡峭 时, 将买入 期限 相对 较短 并卖 出期限 相对 较长 的货 币 资产; 当预 期收 益率 曲线 将变平 坦时 , 则 买入 期限 相对较 长并 卖出 期限 相 对较短 的货 币资 产。 2、久 期配 置策 略 久期是 债券 价格 相对 于利 率水平 正常 变动 的敏 感度 。 通过 对宏 观经 济的 前 瞻性研 究, 预期 未来 市场 利率的 变化 趋势 , 可 以有 效地确 定投 资组 合的 最 佳平均 剩余 期限 。 如 果预 测未来 利率 将上 升, 则可 以缩短 组合 平均 剩余 期 限的办 法规 避利 率风 险; 如果预 测未 来利 率下 降, 则延长 组合 平均 剩余 期 限,赚 取利 率下 行带 来的 超额回 报。 3、类 属资 产配 置策 略 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 52 页


根据市 场变 化趋 势, 在保 持组合 资产 相对 稳定 的前 提下, 根据 各类 短期 金 融工具 的市 场规 模、 流动 性以及 参与 主体 资金 的供 求变化 等因 素, 确定 各 类资产 在组 合中 的比 例; 再通过 评估 各类 资产 的流 动性和 收益 性利 差, 确 定不同 期限 类别 资产 在各 资产类 别中 的比 例。 4、回 购策 略 在有效 控制 风险 的条 件下 , 本基 金将 密切 跟踪 不同 市场和 不同 期限 之间 的 利率差 异, 在精 确投 资收 益测算 的基 础上 , 积 极采 取回购 杠杆 操作 , 为 基 金资产 增加 收益 。 5、流 动性 管理 策略 对市场 资金 面的 变化 (如 季节性 资金 流动 、日 历效 应等) 及本 基金 申购/ 赎回变 化的 动态 预测 , 通过现金 库存 管理 、 回购滚 动操作 、 债券品 种的 期 限结构 安排 及资 产变 现等 措施, 实现 对基 金资 产的 结构化 管理 。 在 保证 满 足基金 投资 人申 购、 赎回 的资金 需求 的前 提下 ,获 取稳定 的收 益。 6、套 利策 略 由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异, 以 及资 金供 求失 衡 导致的 中短 期利 率异 常差 异, 债 券现 券市 场上 存在 着套利 机会 。 基 金管 理 人将积 极把 握由 于市 场短 期失衡 而带 来的 套利 机会 , 通过 跨市 场、 跨品 种、 跨期限 等套 利策 略, 力求 获得安 全的 超额 收益 。 7、资 产支 持证 券 投资策 略 本基金 将综 合运 用定 性方 法和定 量方 法, 基本 面分 析和数 量化 模型 相结 合, 对 资产 证券 化产 品的 基础资 产质 量及 未来 现金 流进行 分析 , 并 结合 发 行条款 、 提前偿 还率 、 风险补偿 收益 等个 券因 素以 及市场 利率 、 流动性 等 影响资 产支 持证 券价 值的 因素进 行分 析和 价值 评估 后进行 投资 。 本 基金 将 严格遵 守法 律法 规和 基金 合同的 约定 ,严 格控 制资 产支持 证券 的投 资比 例、 信 用等 级并 密切 跟踪 评级变 化, 采用 分散 投资 方式以 降低 流动 性风 险, 在保证 本金 安全 和基 金资 产流动 性的 基础 上获 得稳 定收益 。 8、非 金融 企业 债务 融资 工 具投资 策略 本基金 投资 非金 融企 业债 务融资 工具, 将根据 审慎 原则, 通过 指定 严格 的 投资决 策流 程和 风险 控制 制度, 规避 高信 用风 险行 业及主 体, 定期 监测 分 析非金 融企 业债 务融 资工 具流动 性, 适度 提高 组合 收益并 控制 组合 整体 久 期。 本 基金 对于 非金 融企 业债务 融资 工具 的仓 位、 评级及 期限 的选 择均 是 建立在 对经 济基 本面 、 政 策面、 资金 面以 及收 益水 平和流 动性 风险 的分 析 的基础 上。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中国人 民银 行公 布的 活期 存款基 准利 率的 税后 收益率 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 , 其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B 下属分级基金的风 险收益 特征 - -


西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 52 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 西部利 得基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披露负责 人 姓名 赵毅 方琦 联系电 话 021-38572888 0755-22160168 电子邮 箱 service@westleadfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服 务电话


4007-007-818;021-38572666 95511-3 传真 021-38572750 0755-82080387 注册地 址 中国 (上海 ) 自由贸 易试 验区 杨高南 路 799 号 11 层 02 、 03 单元 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴世 纪 金融广 场3 号楼 11 楼 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号 邮政编 码 200127 518001 法定代 表人 徐剑钧 谢永林


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.westleadfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处—— 上 海市 浦东新 区陆 家嘴世 纪金 融广 场3 号楼11 楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 西部利 得基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴世 纪金融 广 场 3 号楼 11 楼


西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 52 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 西部利 得天 添富 货币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3435% 0.0018% 0.0288% 0.0000% 0.3147% 0.0018% 过去三 个月 0.9861% 0.0012% 0.0874% 0.0000% 0.8987% 0.0012% 过去六 个月 1.9283% 0.0012% 0.1736% 0.0000% 1.7547% 0.0012% 自基金合同 生效起 至今 2.6543% 0.0019% 0.2644% 0.0000% 2.3899% 0.0019% 基金级 别 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 572,472.49 174,950,395.83 本期利 润 572,472.49 174,950,395.83 本期净 值收 益率 1.9283% 2.0516% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 167,325,516.24 11,103,602,113.13 期末基 金份 额净 值 1 1 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 2.6543% 2.8412% 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 52 页


西部利 得天 添富 货币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3631% 0.0018% 0.0288% 0.0000% 0.3343% 0.0018% 过去三 个月 1.0485% 0.0011% 0.0874% 0.0000% 0.9611% 0.0011% 过去六 个月 2.0516% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8780% 0.0011% 自基金合同 生效起 至今 2.8412% 0.0018% 0.2644% 0.0000% 2.5768% 0.0018%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 52 页





3.3 其他指 标


西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 52 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 西部利得基金 管理有限 公 司(简称“西 部利得基 金” ,下同)经中 国证券监 督 管理委员会( 证 监许可[2010]864 号)批准成立 于 2010 年7 月20 日 , 公司 由西 部证 券股 份有 限公司 和上 海利 得财 富资产 管理 有限 公司 合资 设立, 注册 资 本3.5 亿元 人民币 , 其中西 部证 券股 份有限 公司 出资 51% , 上海利 得财 富资 产管 理有 限公司 出 资49% ,注 册地 上海。 截至 2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张维文 本基金 基金经 理 2016 年 9 月 28 日 - 八年 上海财 经大 学金 融学 硕士 ; 曾任交银施罗德基金管理 有限公 司信 用分 析师、 国 民 信托有限公司研究部固定 收益研 究员 。2013 年 11 月 加入本 公司, 具有 基金 从 业 资格, 中国 国籍 。 刘心峰 本基金 基金经 理 2017 年 2 月 17 日 - 四年 英国曼彻斯特大学理学硕 士。 曾 任中德 安联 人寿 保险 有限公 司交 易员、 华泰 柏 瑞 基金管 理有 限公 司交 易员 。 2016 年 11 月加入 本公 司, 具有基 金从 业资 格, 中国国 籍。 吴江 本基金 基金经 理 2017 年 3 月 22 日 - 十一年 复旦大 学经 济学 硕士, 曾 任 兴业银 行交 易员、 农银 汇 理 基金管理有限公司基金经 理、固 定收 益部 副总 经理 。 2016 年 8 月加 入本 公司 , 现 任总经 理助 理、 投资 总监 , 具有基 金从 业资 格, 中国国 籍。 注:1.基金经 理的任职 日 期和离任日期 均指公司 作 出决定后正式 对外公告 之 日;若该基 金经理自西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 52 页


基金合 同生 效日 起即 任职 ,则任 职日 期为 基金 合同 生效日 ; 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、本 基 金《基 金合 同》 和其他相关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内本 基金运作 管 理符合有关 法律法规 和基金 合同 的规 定, 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 对于场内交易 ,本基金 管 理人按照时间 优先、价 格 优先的原则, 对满足限 价 条件且对同一 证 券有相同交易 需求的基 金 ,采用了系统 中的公平 交 易模块进行操 作,实现 了 公平交易; 对于场外 交易, 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。 本基金管理人 风险管理 部 负责对各账户 公平交易 进 行事后监察, 在每日公 平 交易报表中记 录 不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别(股票 、债券)同向 (1 日、3 日、5 日)交易价 差分 析、银行间交 易价格偏 离 度分析;并分 别于季度 和 年度末编制公 平交易季 度 及年度收益 率差异分 析报告,对本 基金管理 人 管理的不同投 资组合的 整 体收益率差异 、分投资 类 别(股票、 债券)不 同时间 窗口 同向 (1 日、3 日、5 日) 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了 分析。 当监控到疑似 异常交易 时 ,本基金管理 人风险管 理 部及时要求相 关投资组 合 经理给予解释 , 该解释经风险 管理部辨 认 后确认该交易 无异常情 况 后留档备查, 公平交易 季 报及年报由 投资组合 经理、 督察 长、 总经 理签 署后, 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。 报告期内,通 过对不同 投 资组合之间的 收益率差 异 比较、对同向 交易和反 向 交易的交易时 机 和交易 价差 监控 分析 ,公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金未 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该证 券 当日成 交量 5% 的交 易。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 52 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年 2 季度 特别是 5 月的金融 数据 如 M2 增速和 社融增速 都出 现了 较为 明显 的下滑 ,体 现 了金融去杠杆 政策的威 力 。与不佳的金 融数据配 合 的,是同样有 所下滑的 宏 观经济数据 ,工业增 加值, 固定 资产 投资 ,房 地产销 售都 出现 了小 幅下 滑,PMI 也有 所回 落。在 CPI 依然 徘徊在 1% 附 近,PPI 掉 头向下的 大趋 势下,央行仍 然具备很 大 的货币政策操 作空间和 灵 活度,在临近 季末的 这段时间里向 市场释放 出 了善意。海外 市场,美 联 储加息靴子虽 落地,但 市 场却对美国 未来经济 的成色产生怀 疑,美元 指 数长时间在低 位徘徊, 美 债收益率一路 下行,油 价 也重回跌势 。二季末 市场对资金面 的紧张都 有 了较为充分的 预期,因 而 应对也较为充 分,再加 上 央行也非常 呵护资金 面的稳 定, 市场 并没 有出 现利率 短暂 急剧 上升 的现 象,整 体较 为稳 定。 本基金在报告 期内继续 坚 持采用稳健谨 慎的投资 操 作策略,严格 控制剩余 期 限和杠杆,保 证 流动性 。同 时, 抓住 金融 去杠杆 ,政 策收 紧 和 MPA 考核带 来的 流动 性紧 张的 机会, 加大 中长 期 资 产的配 置力 度, 波段 操作 获取超 额收 益, 同时 尽量 规避各 种市 场风 险。 衷心感谢持有 人的支持 , 我们将继续以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理基 金 ,努力为持有 人 带来优 异回 报。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 一方面上 半 年经济数据相 当强,即 使 下半年数据出 现一定回 落 也远好于去年 , 完成今 年的 GDP 目标 几乎 没有什 么悬 念, 因而 高层 似乎没 有放 松政 策的 动力 ;另外 ,目 前三 会 特 别是银监会的 监管细则 还 未出台,金融 机构仍然 处 于自我排查的 阶段,下 半 年相关监管 细则大概 率会出台,金 融去杠杆 必 然还没结束。 因此,6 月 以来的收益率 下行可能 更 多的是反弹 而不是趋 势的建立,市 场的走向 还 需要进一步的 观察。但 毫 无疑问的是, 基本面确 实 在向有利于 债市的方 向发展 ,下 半年 投资 的心 态也应 该更 为积 极。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据相关法律 法规的规 定 ,本基金管理 人制订了 证 券投资基金估 值政策和 程 序,并经本基 金西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 52 页


管理人总经理 办公会议 审 议通过成立了 估值委员 会 。估值委员会 主要负责 基 金估值相关 工作的评 估、决策、执 行和监督 , 确保基金估值 的公允与 合 理。具体职责 包括对本 基 金管理人估 值政策和 程序的制订和 解释;在 发 生影响估值政 策和程序 的 有效性及适用 性的情况 , 以及在采用 新投资策 略或投资新品 种时,估 值 委员会负责对 所采用的 估 值模型、假设 及参数的 适 当性进行重 新评估或 修订,必要时 聘请会计 师 事务所进行审 核并出具 意 见。针对个别 投资品种 的 估值方法调 整,均须 通过托 管银 行复 核。 估值委员会的 成员包括 投 资部、研究部 、风险管 理 部、基金运营 部等有关 人 员组成。各成 员 平均具 有 8 年以 上的 基金 相关从 业经 验, 且具 有风 控、证 券研 究、 会计 方面 的专业 经验 并具 备 必 要的专业知识 和独立性 , 参与估值流程 各方之间 没 有存在任何重 大利益冲 突 ,并按照制 度规定的 专业职 责分 工和 估值 流程 履行估 值程 序。 基金经理如认 为持仓品 种 的估值有被歪 曲或有失 公 允的情况,可 向估值委 员 会报告并提出 相 关意见和建议 ,通过参 与 对估值问题的 讨论和与 估 值委员会共同 商定估值 原 则和政策等 方式,对 估值议 案提 出反 馈意 见。 作为公 司估 值委 员会 委员 ,基金 经理 有权 投票 表决 有关议 案。 本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求,结合 本 基金实际运作 情况,本 报 告期内,本基 金 暂未进 行利 润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 52 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 西部 利得 天添 富货币 市场 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 3,604,820,067.46 901,534,422.20 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,503,757,696.92 1,114,175,561.70 其中: 股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投 资


2,447,715,696.92 1,108,700,561.70 资产支 持证 券投 资


56,042,000.00 5,475,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,786,671,316.23 4,861,247,490.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 42,355,746.93 12,711,534.06 应收股 利


- - 应收申 购款


113,202,129.00 285,378.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


12,050,806,956.54 6,889,954,385.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


774,883,383.20 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


2,570,463.47 1,235,351.26 应付托 管费


506,303.43 243,326.79 应付销 售服 务费


91,301.91 38,838.05 应付交 易费 用 6.4.7.7 90,525.54 39,237.00 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 52 页


应交税 费


- - 应付利 息


155,430.34 - 应付利 润


1,433,577.93 862,945.33 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 148,341.35 118,500.00 负债合 计


779,879,327.17 2,538,198.43 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 11,270,927,629.37 6,887,416,187.53 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


11,270,927,629.37 6,887,416,187.53 负债和 所有 者权 益总 计


12,050,806,956.54 6,889,954,385.96 注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 总额 11,270,927,629.37 份,基 金 A 类份 额总 额 167,325,516.24 份,基 金B 类份 额总 额 11,103,602,113.13 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 西部 利得 天添 富货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


199,239,788.13 - 1.利息 收入


199,192,285.88 - 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 77,080,776.84 - 债券利 息收 入


31,637,386.58 - 资产支 持证 券利 息收 入


950,065.37 - 买入返 售金 融资 产收 入


89,524,057.09 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损失 以 “-”填 列)


-6,111.45 - 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -6,111.45 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 52 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 53,613.70 - 减:二、费用


23,716,919.81 - 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,067,646.13 - 2.托 管费 6.4.10.2.2 2,770,900.02 - 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 459,789.94 - 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


6,322,342.37 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


6,322,342.37 - 6.其 他费 用 6.4.7.20 96,241.35 - 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 175,522,868.32 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 175,522,868.32 - 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 西部 利得 天添 富货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 6,887,416,187.53 - 6,887,416,187.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 175,522,868.32 175,522,868.32 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-”号填 列) 4,383,511,441.84 - 4,383,511,441.84 其中:1.基 金申 购款 28,971,033,275.06 - 28,971,033,275.06 2.基金 赎回 款 -24,587,521,833.22 - -24,587,521,833.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - -175,522,868.32 -175,522,868.32 五、 期 末所 有者 权益 (基 11,270,927,629.37 0.00 11,270,927,629.37 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 52 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - - - 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-”号填 列) - - - 其中:1.基金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 贺燕 萍______














______ 贺燕萍______














____ 6.4 报表附 注 张皞 骏____ 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 6.4.1 基 金基 本情况 西部利得天添富货币市场基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ”)证监许 可[2016]1877 号批复核 准, 由西部利得基 金管理有限 公司依照《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、 本基 金 《 基金合 同》 、 《 招募 说明书》等相 关法律文 件 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ,存续期 限 不定,首次 设立募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 26.68 亿元 ,业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所出 具验 资报 告 予西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 52 页


以验证 。经 向中 国证 监会 备案, 本基 金《 基金 合同 》于 2016 年 9 月 28 日正 式 生效 。本 基金 的基 金管理 人为 西部 利得 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为平 安银 行股 份有 限公 司。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人西 部利 得基 金管 理有限 公司 批准 于2017 年8 月29 日报 出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会 颁布 的 《证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《西部 利得天添 富 货币市场基 金基金合 同》 和中国证监 会发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称“ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企 业会计 准则-基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解释以及其 他相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)的要求, 真实、完 整地 反映了本基 金的财 务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.4.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。 6.4.5 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 52 页


知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券 的差价 收入 不予 征收 营业 税 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 权的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入,暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含1 年) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.6.1 银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 4,820,067.46 定期存 款 3,600,000,000.00 其中: 存款 期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 3,604,820,067.46 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对 比数据 。 6.4.6.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 52 页


摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 2,447,715,696.92 2,447,774,000.00 58,303.08 0.0005% 合计 2,447,715,696.92 2,447,774,000.00 58,303.08 0.0005% 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 本基金于 2016 年 9 月 28 日基 金合同 生效 , 无 上年 度可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.4 买 入返 售金融 资产 6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 2,637,474,316.23 - 买入返 售证 券 2,404,907,000.00 - 买入返 售证 券_ 深圳 744,290,000.00 - 合计 5,786,671,316.23 - 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.6.5 应收利 息


单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 2,681.94 应收定 期存 款利 息 21,352,437.73 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 13,011,022.47 应收买 入返 售证 券利 息 7,960,656.69 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 52 页


其他 28,948.10 合计 42,355,746.93 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.6 其他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 本基 金 于 2016 年 9 月 28 日基金 合同 生效 ,无上 年度 可比 期 间对比 数据 。 6.4.6.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 90,525.54 合计 90,525.54 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.8 其他负 债














单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 148,341.35 合计 148,341.35 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.9 实收基 金 金额单 位: 人民 币元 西部利 得天 添富 货币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 7,673,465.09 7,673,465.09 本期申 购 1,827,884,529.79 1,827,884,529.79 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,668,232,478.64 -1,668,232,478.64 - 基金 拆分/份额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - - 本期申 购 - - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 52 页


本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 167,325,516.24 167,325,516.24 金额单 位: 人民 币元 西部利 得天 添富 货币 B 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 6,879,742,722.44 6,879,742,722.44 本期申 购 27,143,148,745.27 27,143,148,745.27 本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,919,289,354.58 -22,919,289,354.58 - 基金 拆分/份额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 11,103,602,113.13 11,103,602,113.13 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.6.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 西部利 得天 添富 货币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 572,472.49 - 572,472.49 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -572,472.49 - -572,472.49 本期末 - - - 单位: 人民 币元 西部利 得天 添富 货币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 174,950,395.83 - 174,950,395.83 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 52 页


本期已 分配 利润 -174,950,395.83 - -174,950,395.83 本期末 - - -


6.4.6.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 296,142.49 定期存 款利 息收 入 75,275,837.79 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 67,954.31 其他 1,440,842.25 合计 77,080,776.84 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.12 股 票投 资收益 注:本 基金 在本 报告 期内 未持有 股票 。 6.4.6.13 债 券投 资收益 6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 债券投资 收益——买卖债券 (、债 转股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -6,111.45 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -6,111.45 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券 ( 、债转 股及 债券 到期兑 付 ) 成交 总额 2,021,961,688.10 减:卖出 债券 ( 、债转 股及 债券到 期兑 付 ) 成本总 额 2,009,845,977.63 减:应 收利 息总 额 12,121,821.92 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 52 页


买卖债 券差 价收 入 -6,111.45 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入


6.4.6.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价收 入


6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券, 资产 支持 证券投 资收 益为 零。 本基 金于 2016 年 9 月 28 日基金 合同 生效 ,无 上年 度可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.14 贵 金属 投资收 益


6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 在本 报告 期内 未持 有贵金 属。 6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入


6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入


6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入


6.4.6.15 衍 生工 具收益 6.4.6.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入 本基金 于本 报告 期内 未持 有衍生 工具 。 6.4.6.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国债期 货投 资收 益 - 股指期 货- 投资 收益 - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 52 页





6.4.6.16 股利收 益 本基金 于本 报告 期未 持有 股票, 未发 生股 利收 益。 本基金 于 2016 年 9 月 28 日基金 合同 生效 ,无 上年度 可比 数据 。 6.4.6.17 公 允价 值变动 收益


6.4.6.18 其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 - 其他 53,613.70 合计 53,613.70 注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,对 持续 持有期 少于 30 日的 投资 人收取的 赎回 费全 额 归入基 金资 产, 对持 有期 大于等 于30 日的投 资人 不收取赎 回费 。 2. 基金之间 的转换费 由申 购补差费和转 出基金的 赎 回费两部分构 成,其中 对 持续持有期少 于 30 日的投 资人 收取 的赎 回费 全额归 入基 金资 产, 对持 有期大 于等 于30 日的投 资人不收 取赎 回费 。 3.本基 金于 2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上 年度可 比数 据。 6.4.6.19 交易费 用


6.4.6.20 其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 49,588.57 债券账 户维 护费 16,500.00 其他 400.00 合计 96,241.35 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.4.6.21 分部报 告 - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 52 页


6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.7.1 或有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项 截至2017 年6 月30 日止 ,本基 金未 发生 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。 6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 西部证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 利得科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 - 6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.9.1.1 股票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.9.1.2 债券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.9.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.9.1.4 权证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 52 页


6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间应 支付 关联 方的佣 金均 为零 。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 14,067,646.13 - 其中:支付销售机构的 客户维 护费 93,136.57 - 注:支付基金 管理人西 部 利得基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33%的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当年天数 。 6.4.9.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 2,770,900.02 - 注: 支 付基 金托 管人 平安 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.065%的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.065% / 当年 天数。 6.4.9.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 西部利 得天 添富 货币A 西部利 得天 添富 货 币 B 合计 西部利 得基 金 12,427.73 410,811.78 423,239.51 利得科 技 19,563.92 114.06 19,677.98 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 52 页


平安银 行 132.28 - 132.28 西部证 券 15.20 - 15.20 合计 32,139.13 410,925.84 443,064.97 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 西部利 得天 添富 货币A 西部利 得天 添富 货 币 B 合计 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 : 1. 按前一 日 A 类基 金资 产净值 0.25% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 给西 部利 得 基金, 再由 西部 利得 基金 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.25%/ 当年天数。 2. 按前一 日 B 类基 金资 产净值0.01% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 给西 部利 得 基金, 再由 西部 利得 基金 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.01%/ 当年天数。 6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 。 6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B


基 金合 同生效 日( 2016 年9 月28 日 )持有 的基 金 份额 0.00 0.00 期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00 期间申 购/ 买入 总份 额 0.00 51,280,817.89 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 -13,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 0.00 38,280,817.89 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0000% 0.3400% 项目 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 52 页


西部利 得天添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B 基金 合同 生效 日 ( 2016 年 9 月 28 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注:1. 期间 申购/买入总 份额包含 红利 再投 ; 2.上年 度无 固有 资金 投资 本基金 的情 形。 6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本基金 的情况 。 6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 平安银 行股 份 有限公 司 4,820,067.46 296,142.49 - - 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人平 安银行股 份 有限公司保管 保管,按 银 行同业利率 计息。本 基金 于 2016 年9 月28 日 基金合 同生 效, 无上 年度 可比期 间对 比数 据。 6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明 - 6.4.10 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 西部利 得天 添富 货币A 已按再投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 52 页


552,753.21 - 19,719.28 572,472.49 - 西部利 得天 添富 货币B 已按再投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合 计 备注 174,399,482.51 - 550,913.32 174,950,395.83 -


6.4.11 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 于本 报告 期末 未因 认购新 发/ 增发 而持 有流 通 受限证 券。 6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 于本 报告 期末 未持 暂时停 牌股 票。 6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 111798110 17 中原 银 行CD084 2017 年7 月3 日 99.43 2,000,000 198,860,000.00 179907 17 贴现 国 债07 2017 年7 月7 日 99.63 500,000 49,815,000.00 111798619 17 成都 农 商银行 CD009 2017 年7 月3 日 99.34 1,000,000 99,340,000.00 111699056 16 唐山 银 行CD013 2017 年7 月4 日 98.56 500,000 49,280,000.00 111796278 17 乌鲁 木 齐银行 CD006 2017 年7 月4 日 98.62 1,000,000 98,620,000.00 179912 17 贴现 国 债12 2017 年7 月4 日 99.39 130,000 12,920,700.00 111792286 17 江西 银 行CD027 2017 年7 月3 日 98.26 1,200,000 117,912,000.00 111699263 16 内蒙 古 银行 CD059 2017 年7 月4 日 98.44 560,000 55,126,400.00 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 52 页


179919 17 贴现 国 债19 2017 年7 月7 日 99.81 500,000 49,905,000.00 179930 17 贴现 国 债30 2017 年7 月4 日 99.27 500,000 49,635,000.00 合计





7,890,000 781,414,100.00 - 6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 - 6.4.12 金 融工 具风险 及管 理 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具, 包括 现金 、 期 限在 一 年以内 ( 含一 年) 的银行存款、 债券回购 、 中央银行票据 、同业存 单 、剩余期限在 397 天以内 (含 397 天 )的债 券、非金融企 业债务融 资 工具、资产支 持证券, 以 及中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他货币 市场工具。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人在力求 基 金资产安全性 和高流动 性 的基础上, 为投资者 提供资金的流 动性储备 , 并追求高于业 绩比较基 准 的稳定收益, 对以上风 险 采取的风险 管理政策 如下所 述: 6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 是一 只货 币市 场型 证券投 资基 金, 属于 证券 投资基 金较 低风 险水 平的 投资品 种。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险管理委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 管理委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金 管理人在董事 会下设立 合 规审核委员会 ,负责对 公 司经营的合法 合规性进 行 监督检查, 对经营活 动进行审计; 在管理层 层 面设立风险管 理委员会 , 讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险 防范和控 制措施;在业 务操作层 面 ,由风险管理 部负责协 调 并与各部门合 作完成运 作 风险管理, 由投资风 险管理 人员 负责 投资 风险 管理与 绩效 评估 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 52 页


6.4.12.2 信用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 平 安银行,与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 99,981,717.27 - A-1 以下 - - 未评级 2,087,425,167.34 - 合计 2,187,406,884.61 -


6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 AAA 6,042,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 260,308,812.31 - 合计 266,350,812.31 -


6.4.12.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 52 页


所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险, 有效 保障 基金 持有 人 利益 。 针对投 资品 种变 现的流动 性风 险, 本基 金的基金管理 人通过独 立 的风险管理部 门设定流 动 性比例要求, 对流动性 指 标进行持续 的监测和 分析,包括组 合持仓集 中 度指标、组合 在短时间 内 变现能力的综 合指标、 组 合中变现能 力较差的 投资品种比例 以及流通 受 限制的投资品 种比例等 。 本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较 短、信誉 良好的政策性 债、短期 融 资券和同业存 单等,均 在 银行间市场交 易,因此 除 附注 7.4.12 中列 示 的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外,其余均 能以合理 价 格适时变现 。此外, 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过 基金持有 的债券 投资 的公 允价 值。 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且 不计息,可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息,因 此账 面余额约为 未折现 的 合约到 期现 金流 量。 6.4.12.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析


6.4.12.4 市场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括利率风 险、 外汇风 险和 其他价格 风险 。 本基 金管 理人通过 监测 组合 久期 、 Beta 值等 指标 来衡 量市 场 风险。 6.4.12.4.1 利率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 52 页


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、存出 保证金 和结 算备 付金 等。 6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 3,604,820,067.46 - - - 3,604,820,067.46 交易性金融资产 2,447,715,696.92 - - 56,042,000.00 2,503,757,696.92 买入返售金融资产 5,786,671,316.23 - - - 5,786,671,316.23 应收利息 - - - 42,355,746.93 42,355,746.93 应收申购款 - - - 113,202,129.00 113,202,129.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 11,839,207,080.61 - - 211,599,875.93 12,050,806,956.54 负债








卖出回购金融资产款 774,883,383.20 - - - 774,883,383.20 应付管理人报酬 - - - 2,570,463.47 2,570,463.47 应付托管费 - - - 506,303.43 506,303.43 应付销售服务费 - - - 91,301.91 91,301.91 应付交易费用 - - - 90,525.54 90,525.54 应付利息 - - - 155,430.34 155,430.34 应付利润 - - - 1,433,577.93 1,433,577.93 其他负债 - - - 148,341.35 148,341.35 负债总计 774,883,383.20 - - 4,995,943.97 779,879,327.17 利率敏感度缺口 11,064,323,697.41 - - 206,603,931.96 11,270,927,629.37 上年度末 2016 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 901,534,422.20 - - - 901,534,422.20 交易性金融资产 1,114,175,561.70 - - - 1,114,175,561.70 买入返售金融资产 2,220,000,000.00 - - - 2,220,000,000.00 应收利息 - - - 12,711,534.06 12,711,534.06 应收申购款 - - - 285,378.00 285,378.00 其他资产 - - - 2,641,247,490.00 2,641,247,490.00 资产总计 4,235,709,983.90 - - 2,654,244,402.06 6,889,954,385.96 负债








应付管理人报酬 - - - 1,235,351.26 1,235,351.26 应付托管费 - - - 243,326.79 243,326.79 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 52 页


应付销售服务费 - - - 38,838.05 38,838.05 应付交易费用 - - - 39,237.00 39,237.00 应付利润 - - - 862,945.33 862,945.33 其他负债 - - - 118,500.00 118,500.00 负债总计 - - - 2,538,198.43 2,538,198.43 利率敏感度缺口 4,235,709,983.90 - - 2,651,706,203.63 6,887,416,187.53 注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到 期日孰 早者 予以 分类 。 6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 市场利 率上 升25 个 基点 -940,000.00 -1,310,000.00 市场利 率下 降25 个 基点 940,000.00 1,310,000.00





6.4.12.4.2 外汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.12.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于固 定收益类 金 融工具,主 要风险为 利率风 险和 信用 风险 , 其 他的市 场因 素对 本基 金资 产净值 无重 大影 响, 因此 无重大 其他 价格 风 险 。 6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 52 页


交易性 金融 资产 -债 券投 资 2,447,715,696.92 21.72 1,109,042,000.00 16.10 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金 融资 产-权证 投资 - - - - 其他 56,042,000.00 0.50 - - 合计 2,503,757,696.92 22.21 1,109,042,000.00 16.10


6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量的方 法 公 允价值计 量结果 所述的层 次,由对 公允价 值计量整 体而言具 有重要 意义的输 入值所属 的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 级输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具 (i) 各层级 金融 工具 公允 价值


于 2017 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一层级 的余 额, 属 于第二 层级 的余 额为 2,503,757,696.92 元, 无属 于 第三层 级的 余额 (ii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出现 重大 事项停牌 、 交易 不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非公 开发 行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间 及限售期 间不将 相关股票 和债券的 公允价 值列入第 一层级; 并根据 估值调整 中采用的 不可观 察输入 值对 于公 允价 值的 影响程 度, 确定 相关 股票 和债券 公允 价值 应属 第二 层级或 第三 层级 。


(iii) 第三 层级 公允 价值 余额和 本期 变动 金额


无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工具 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d)不以公 允价 值计 量的 金融工具 不 以公允价 值计量 的金融资 产和负债 主要包 括应收款 项和其他 金融负 债,其账 面价值与 公允价 值相差 很小 。 (2)除公允 价值 外, 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 假设 1.置信 区间


- 2.观察 期 - 分析 风险价 值 (单位 :人 民币 元) 本期末 (2017 年 6 月 30 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日)


西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 52 页


6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 52 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 2,503,757,696.92 20.78 其中: 债券 2,447,715,696.92 20.31








资产 支持 证券 56,042,000.00 0.47 2 买入返 售金 融资 产 5,786,671,316.23 48.02 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,604,820,067.46 29.91 4 其他各项 资产 155,557,875.93 1.29 5 合计 12,050,806,956.54 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.35 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 774,883,383.20 6.88 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例 的简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 ,本 基金 债券 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 52 页


7.3.1 投资 组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明


7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天以内 75.07 5.99 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含)—60 天 11.71 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含)—90 天 18.04 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含)—120 天 6.01 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - - 5 120 天(含)—397 天(含 ) 15.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - - 合计 126.80 5.99


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 52 页


比例( %) 1 国家债 券 279,065,704.73 2.48 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 319,957,192.76 2.84 其中: 政策 性金 融债 319,957,192.76 2.84 4 企业债 券 - - 5 企业短期融 资券 304,949,647.35 2.71 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,543,743,152.08 13.70 8 其他 - - 9 合计 2,447,715,696.92 21.72 10 剩余存 续期 超过397 天的浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111799820 17 江西银 行CD064 1,500,000 148,418,154.78 1.32 2 011698735 16 大唐融 资SCP002 1,000,000 99,993,583.72 0.89 3 011758060 17 中航资 本SCP001 1,000,000 99,974,932.87 0.89 4 111795876 17 湖北银 行CD043 1,000,000 99,801,860.12 0.89 5 111798110 17 中原银 行CD084 1,000,000 99,366,753.07 0.88 6 111710256 17 兴业银 行CD256 1,000,000 99,303,865.49 0.88 7 111792837 17 江苏江 南农村商业 银行CD021 1,000,000 99,226,698.17 0.88 8 111721038 17 渤海银 行CD038 1,000,000 99,006,214.09 0.88 9 111699056 16 唐山银 行CD013 1,000,000 98,965,849.77 0.88 10 111780034 17 常熟农 村商行 CD142 1,000,000 98,944,816.81 0.88


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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0015%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0851% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0417%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1789069 17 永动 1A(总价) 500,000.00 50,000,000.00 0.44 2 1789045 17 上和 1A1( 总 价) 100,000.00 6,042,000.00 0.05 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 被监 管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年 内受到公开谴责、处 罚的 情形。 7.9.2 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 42,355,746.93 4 应收申 购款 113,202,129.00 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 52 页


5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 155,557,875.93


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有 人户 数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 西 部 利 得 天 添 富 货 币 A 1,901 88,019.74 10,517,671.10 6.29% 156,807,845.14 93.71% 西 部 利 得 天 添 富 货 币 B 60 185,060,035.22 11,103,602,113.13 100.00% 0.00 0.00% 合 计 1,961 5,747,540.86 11,114,119,784.23 98.61% 156,807,845.14 1.39% 注:1.“持 有人户数 ”合 计数小于各份 额级别持 有 人户数的总和 ,是由于 一 个持有人同时 持有多 个级别 基金 份额 ; 2.分级 基金 机构/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中, 对下 属分 级基 金, 比 例的 分母 采用 各自级 别的 份额 , 对 合计 数, 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 ( 即期末 基金 份额 总额 ) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本 基金 西部利 得天 添富货 币A 0.00 0.0000% 西部利 得天 0.00 0.0000% 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 47 页 共 52 页


添富货 币 B 合计 0.00 0.0000%





8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开 放式 基金 西部利 得天 添富 货币 A 10~50 西部利 得天 添富 货币 B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基 金 西部利 得天 添富 货币 A 0 西部利 得天 添富 货币 B 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B 基金合 同生 效日 (2016 年 9 月 28 日)基金 份额总 额 1,752,317.51 2,666,329,350.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,673,465.09 6,879,742,722.44 本报告 期基 金总 申购 份额 1,827,884,529.79 27,143,148,745.27 减:本报告 期基 金总 赎回 份额 1,668,232,478.64 22,919,289,354.58 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 167,325,516.24 11,103,602,113.13


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ,无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 毕马 威华 振会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙)为 本基 金进 行审 计。 本报告 期内 , 经 公司 第一 届董事 会第 三十 次会 议决 议, 自2017 年 1 月 9 日起 由普华 永道 中天 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 正式 改聘 为毕 马威 华振会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 。 详 细信 息 可参见 本基 金管 理人 于2017 年1 月10 日 披露 的《 关于旗 下基 金改 聘会 计师 事务所 公告 》 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


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交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 西部证 券 2 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 注:1.基金租 用席位的 选 择标准是: (1) 资力雄 厚 ,信誉良好; (2)财务 状 况良好,各 项财务指 标显示公司经 营状况稳 定 ; (3)经营行 为规范, 在 最近一年内无 重大违规 经 营行为; (4) 内部管 理规范、严格 ,具备健 全 的内控制度, 并能满足 基 金运作高度保 密的要求 ; (5)公司具有 较强的 研究能力,能 及时、全 面 、定期提供具 有相当质 量 的关于宏观经 济面分析 、 行业发展趋 势及证券 市场走向、个 股分析的 研 究报告以及丰 富全面的 信 息服务;能根 据基金投 资 的特定要求 ,提供专 门研究报告。 选择程序 是 :根据对各券 商提供的 各 项投资、研究 服务情况 的 考评结果, 符合席位 券商标 准的 ,由 公司 研究 部提出 席位 券商 的调 整意 见(调 整名 单及 调整 原因 ) ,并经 公司 批准 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 西部证 券 - - - - - - 中信证 券 - - 100,000,000.00 100.00% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 西部利 得基 金管 理有 限公 司旗 下基金 改聘 会计 师事 务所 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《证券 日报 》 、 《上海 证 券报》 、本 基金 管理 人网 站 2017 年1 月10 日 2 西部利 得基 金管 理有 限公 司关 于等比 例增 加注 册资 本及 修改 公司章 程事 项的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《证券 日报 》 、 《上海 证 券报》 、本 基金 管理 人网 站 2017 年1 月25 日 3 西部利 得基 金管 理有 限公 司关 于正式 设立 北京 分公 司的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《证券 日报 》 、 《上海 证 2017 年3 月28 日 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 50 页 共 52 页


券报》 、本 基金 管理 人网 站


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 报告期 内, 本基 金未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达到或 超过 20% 的情 况。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告 第 52 页 共 52 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 (1)中国 证监 会批 准本 基金设立 的相 关文 件;


(2) 本基 金《 基金 合同》 ;


(3)本基 金《 招募 说明 书》 ;


(4) 本基 金《 托管 协议》 ;


(5)基金 管理 人《 基金 管理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ;


(6)报告 期内 本基 金公 告的各项 原稿 。 12.2 存放地 点 本基金 管理 人处—— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼 12.3 查阅方 式 (1 ) 书面查 询: 查阅 时间 为每工 作日 8:30-11:30 ,13:00-17:30 。投 资人 可免 费查阅 , 也可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站查 询: 基金管 理人网址 :http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问, 可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司, 咨询电 话4007-007-818 (免长途 话费 ) 或发电 子邮件 ,E-mail:service@westleadfund.com。 西 部利 得基金 管理 有限公 司 2017 年 8 月 29 日