浙 商 聚 潮 策略 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 浙商聚 潮策 略配 置混 合
基金主 代码 680001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月4 日
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 285,378,149.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 准确 把握 中国 经济周 期变 动特 征， 挖掘 不
同经济 周期 阶段 下优 势资 产及行 业投 资机 会， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 追求 基金资 产的 长期 、 稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 定量 分析 和定 性分析 相结 合的 方法 ，深 入
研究我 国经 济周 期当 前所 处阶段 （复 苏、 扩张 、滞 胀
和衰退 ）及 未来 发展 方向 ，确定 不同 经济 周期 阶段 下
的资产 配置 和行 业投 资策 略，在 有效 控 制 风险 的前 提
下，精 选优 质上 市公 司股 票构建 投资 组合 ，力 求获 得
较高的 投资 收益 。此 外， 本基金 还将 积极 参与 风险 低
且可控 的新 股申 购、 债券 回购等 投资 ，以 增加 收益 。
未来， 随着 证券 市场 的发 展、金 融工 具的 丰富 和交 易
方式的 创新 等， 基金 还将 积极寻 求其 他投 资机 会， 履
行适当 程序 后更 新和 丰富 组合投 资策 略。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % ＋中债 综合 指数 收益 率
×50%
风险收 益特 征
本基金 为主 动投 资的 混合 型基金 ，其 预期 风险 和收 益
高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金，
属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浙商基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 郭乐琦 陆志俊
联系电 话 021-60350812 95559
电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4000-679-908/021-60359000 95559 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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传真 0571-28191919 021-62701216
注册地 址
浙江省 杭州 市下 城区 环城 北
路 208 号1801 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址
浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路
18 号 世贸 丽晶 欧美 中心B 座
507 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 310012 200120
法定代 表人 肖风 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.zsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 浙商基 金管 理有 限公 司
浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路18 号世
贸丽晶 城欧 美中 心 B 座 507 室
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,277,819.40
本期利 润 8,868,760.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0120
本期加 权平 均净 值利 润率 1.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,450,568.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0647
期末基 金资 产净 值 303,991,137.98
期末基 金份 额净 值 1.065
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.50%
注：上述基金 业绩指标不 包括 持有人认购或 交易基金的 各项 费用（例如，开 放式基金 的申 购赎回费、基金 转换费
等） ， 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不
含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配 利润，采用 期末 资产负债表中 未分配利润 与未 分配利润中已实 现部分的 孰低 数（为期末余额 ，不是
当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.19% 0.16% 2.93% 0.34% -3.12% -0.18%
过去 三 个月 0.00% 0.11% 2.58% 0.32% -2.58% -0.21%
过去六 个月 1.14% 0.10% 4.18% 0.30% -3.04% -0.20%
过去一 年 2.70% 0.09% 6.06% 0.35% -3.36% -0.26%
自基金 合同
生效起 至今
6.50% 0.10% -10.42% 0.92% 16.92% -0.82% 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×5 0 % ＋中 债综合指数收益率 ×5 0 %
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 4 日， 基金合同 生效日至本报告期期末， 本基金生效时间已满一年。
2 、本基金建仓期为 6 个月，从 2015 年 5 月 4 日至2015 年11 月 3 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基
金合同约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准，于 2010
年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公
司、 浙大 网新 集团 有限 公 司， 四家 股东 各出 资7500 万元 ， 公 司注 册资 本3 亿 元人民 币 。 注 册地 为
浙江省 杭州 市。
截至 2017 年 6 月 30 日， 浙商基 金共 管理 十五 只开 放式基 金—— 浙 商大 数据 智选消 费混 合 型
证券投 资基 金、 浙商 沪 深 300 指 数分 级证 券投 资基 金、浙 商惠 丰定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
浙商惠利纯 债 债券型证 券 投资基金、浙 商惠南纯 债 债券型证券 投 资基金、 浙 商惠享纯债 债券型证
券投资基金、 浙商惠盈 纯 债债券型证券 投资基金 、 浙商惠裕纯债 债券型证 券 投资基金、 浙商聚潮
策略配置混合 型证券投 资 基金、浙商聚 潮产业成 长 混合型证券投 资基金、 浙 商聚潮灵活 配置混合
型证券投资基 金、浙商 聚 潮新思维混合 证券投资 基 金、浙商聚盈 信用债债 券 型证券投资 基金、浙
商日添 利货 币市 场基 金、 浙商日 添金 货币 市场 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
查晓磊
本基金
的基金
经理， 公
司衍生
品及量
化投资
部总经
理
2016 年3 月17
日
- 6
查晓磊 先生 ，香 港中 文大
学财务 学博 士。 历任 博时
基金管 理有 限公 司投 资策
略及大 宗商 品分 析师 。
吕文晔
本基金
的基金
经理
2016 年3 月17
日
- 5
吕文晔 先生 ，英 国华 威大
学过程 工程 和商 业管 理硕
士。曾 任平 安资 产管 理有
限责任 公司 交易 部债 券交
易员。
周锦程
本基金
的基金
经理
2017 年2 月17
日
- 6
周锦程 先生 ，复 旦大 学经
济学硕 士。 历任 德邦 证券
股份有 限公 司债 券交 易浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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员、债 券研 究员 、债 券投
资经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基 金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意 见》等法 律法规 规
定，本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面，本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的
投资组合经理 负责制， 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策；在交 易 层面，实行 集中交易
制度，建立了 公平的交 易 分配制度，确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会，严禁在 不同投资
组合之间进行 利益输送 ； 在监控和评估 层面，本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易，
对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ，同时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本 报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。
公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面， 未 出现成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金主要投 资策略为 配 置债券同时积 极参与新 股 网下申购，同 时控制股 票 底仓较低的波 动
率水平。报告 期内组合 在 一季度增加了 部分短久 期 产业债的配比 ，以获取 较 好的收益； 二季度产浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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品规模 有所下 降，同步 调 整了部分持仓 组合，以 获 取更高的流动 性；权益 投 资方面，积 极参与新
股IPO 申购 ，获 得了 较好 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.065 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.14% ，业 绩
比较基 准收 益率 为4.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济基 本表现总 体 超出市场预期 ，通胀仍 处 于较低位置， 货币政策 从 中性偏紧转向 实
际中性，金融 去杠杆节 奏 在接近年中有 所放缓， 海 外美元走弱缓 解了人民 币 汇率压力。 预计下半
年经济增长仍 将有一定 韧 性，通胀对货 币政策压 力 较小；货币政 策仍将保 持 实际中性， 主要表现
为量的稳定和 价格总体 维 持目前水平； 金融去杠 杆 仍将继续，但 将是监管 节 奏放缓结合 机构主动
去杠杆。本轮 企业收入 和 利润的改善主 要来自供 给 侧的压缩带来 的工业品 价 格上涨，而 非需求端
的好转，经济 动能尚未 完 成新老交替， 新的周期 尚 未开启。在上 半年经济 增 速超预期情 况下，关
注下半年地产 投资周期 转 折点的到来， 以及基建 投 资的持续性。 基于上述 分 析以及目前 债市收益
率水平，我们 认为目前 利 率债和部分中 短期信用 债 收益率已经具 有配置价 值 ，但三季度 交易性机
会空间仍然较 小；密切 关 注四季度经济 基本面的 变 化和债券 交易 性机会的 时 机，以及偏 权益类资
产的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任，
会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假
设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作的估值 委 员会，并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工
作的评估、决 策、执行 和 监督，确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金
经理。 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期未 进行 收益分 配。
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内存 在连 续二十 个工 作日 基金 持有 人数少 于 200 人 的情 形。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 基金托 管人在 浙商 聚潮 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其 他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管
人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 浙 商基 金管理 有限 公司 在浙 商聚 潮策略 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金 资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 问题上， 托 管人未发现 损害基金
持有人利益的 行为。个 别 工作日，托管 人发现个 别 监督指标不符 合基金合 同 的约定，托 管人及时
通知了 基金 管理 人， 基金 管理人 根据 规定 进行 了调 整。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度， 由 浙商 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 浙商聚 潮策 略 配
置混合型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 21,799,653.92 24,809,728.23
结算备 付金
5,683,576.95 336,330.75
存出保 证金
31,812.02 73,258.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 145,394,556.10 718,162,513.58
其中： 股票 投资
6,737,466.10 60,259,651.78
基金投 资
- -
债券投 资
138,657,090.00 657,902,861.80
资产支 持证 券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 138,400,697.60 68,900,303.35
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,330,039.42 17,365,282.19
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 -23,896.11 -
资产总 计
314,616,439.90 829,647,417.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,994,332.88 20,204,144.74
应付赎 回款
212.89 1,037.91
应付管 理人 报酬
332,856.06 411,382.13
应付托 管费
138,690.01 171,409.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 74,908.53 88,129.38 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 16 页 共 56 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 84,301.55 200,001.95
负债合 计
10,625,301.92 21,076,105.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 285,378,149.18 767,550,086.58
未分配 利润 6.4.7.10 18,612,988.80 41,021,225.18
所有者 权益 合计
303,991,137.98 808,571,311.76
负债和 所有 者权 益总 计
314,616,439.90 829,647,417.07
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.065 元 ，基金份额总额 285378149.18 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
13,776,128.00 48,235,964.89
1.利息 收入
20,457,384.09 72,025,218.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 67,177.22 471,366.04
债券利 息收 入
19,237,833.80 70,204,876.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,152,373.07 1,348,975.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-10,782,051.71 -5,956,953.79
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,233,857.16 7,997,265.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -16,412,571.25 -14,294,216.91
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 396,662.38 339,997.22
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
3,590,940.79 -19,843,339.90
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 509,854.83 2,011,040.45
减： 二、费用
4,907,367.81 13,853,023.92 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 17 页 共 56 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,354,854.35 7,232,051.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 981,189.30 3,013,354.94
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 336,785.06 536,049.52
5．利 息支 出
1,126,607.82 2,890,349.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,126,607.82 2,890,349.06
6．其 他费 用 6.4.7.20 107,931.28 181,218.63
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
8,868,760.19 34,382,940.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
8,868,760.19 34,382,940.97
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
767,550,086.58 41,021,225.18 808,571,311.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,868,760.19 8,868,760.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-482,171,937.40 -31,276,996.57 -513,448,933.97
其中：1. 基 金申 购款 99,801.94 6,178.79 105,980.73
2. 基金 赎回 款 -482,271,739.34 -31,283,175.36 -513,554,914.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
285,378,149.18 18,612,988.80 303,991,137.98
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 18 页 共 56 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,933,070,743.04 67,295,178.11 3,000,365,921.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 34,382,940.97 34,382,940.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,172,444,456.24 -36,444,791.29 -1,208,889,247.53
其中：1. 基 金申 购款 390,628,803.41 9,375,140.34 400,003,943.75
2. 基金 赎回 款 -1,563,073,259.65 -45,819,931.63 -1,608,893,191.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,760,626,286.80 65,233,327.79 1,825,859,614.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 李志 惠______
______ 唐 生林______
____ 唐生 林____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
浙 商 聚 潮 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于核 准浙 商聚 潮策 略 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》( 证监
许可[2012]1233 号文) 批 准，由浙商基 金管理有限 公司(以下简称 “浙商基金 公司 ”) 依照 《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 其配 套规 则和 《浙 商 聚潮策 略配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
发售 ， 基 金合 同 于2015 年5 月 4 日生 效 。 本 基金 为契 约型开 放式 基金 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立
募集规 模 为302,837,922.71 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为浙 商基 金公 司， 基 金托 管人 为交
通银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 交通 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商聚 潮策 略配 置 混合型 证券 投资浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 19 页 共 56 页
基金基金合同 》和《浙 商 聚潮策略配置 混合型基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票（ 包含中小 板 、创业板及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 （ 包含 中小 企业 私 募债券 ） 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 基金 的投 资组 合比 例 为： 股票 资产 占基 金
资产的 比例 范围 为 0%-95% ； 债券 资产 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种以 及其他资 产 占基金资产的 比例范围 为 5%-100% ，其中基 金
持有全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% ， 扣 除股指 期货 保证 金以 后基 金保留 的现 金或 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金股 票投 资部分 的业 绩比 较 基
准为沪 深300 指 数收 益率 ， 债券 投资 部分 为中 债综 合指数 收益 率。 本基 金的 复合业 绩比 较基 准为 ：
沪深300 指 数收 益率 ×50 % ＋中债 综合 指数 收益 率 × 5 0% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月 30 日 的财 务状 况、 自 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果和基 金净 值变 动
情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近 一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制 期间为 自2017浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 20 页 共 56 页
年1 月1 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有 至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公 允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
- 所转 移金 融资 产的 账面 价值
- 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 21 页 共 56 页
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 56 页
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金 核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(适用 于企 业债和可转 债等)后的 净额 确认，在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息
债视同到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面
利率后 ，逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ，按 实际 利率 计 算利 息收 入。
利息收 入 是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动收益/( 损失)核算基金持有的采用公允 价值模式计量的以公允价 值计量且变动
计入当期损益 的金融资 产 、衍生金融资 产、以公 允 价值计量且变 动计入当 期 损益的金融 负债等公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 。 本 基金 收 益 分配方 式分 两种 ： 现 金分 红与红 利再 投资 ，
投资者可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若投 资 者不选择， 本基金默
认的收益分配 方式是现 金 分红。基金收 益分配后 基 金份额净值不 能低于面 值 ；即基金收 益分配基
准日的基金份 额净值减 去 每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值。 在 符合有关基 金分红条
件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ，每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次可 供分 配 利
润的10% ， 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营 分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关 于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同 一
股票的市场交 易 收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易所交 易 天数占锁定期 内总交易 所 交易天数的 比例将两
者之间 差价 的一 部分 确认 为估值 增值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准》 （以 下简称 “ 估值 处理标准 ” ） ，在上 海 证券 交易所、深 圳证券交 易所 及银行间同 业市场
上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种 （估 值处 理标 准另有 规定 的除 外） ， 采 用 第三方 估值 机构 提供
的价格 数据 进行 估值 。
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998] 55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、财
税[2002] 128 号 文《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004] 78 号 文《 关于
证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2012] 85 号 文《财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 关于 实 施
上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2015] 101 号《财政部 国家税
务总局证监会关于上市公 司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知 》 、财税[2005] 103
号文《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收 政 策问 题的 通知》 、上 证交 字[2008] 16 号《 关于 做好 调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所关于做 好证券交 易 印花税征收方 式调整工 作 的通知 》 、财税[2008] 1 号文《财政部 、国家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016] 36 号 文《 财政 部 、国家 税务 总局 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016] 140 号 文《 关于 明确 金融、 房地 产开 发、
教育辅助服务 等增值税 政 策的通知 》 、财 税[2017] 2 号文《关于 资管产品 增 值税政 策有关 问题的
补充通知 》 、财 税[2015] 125 号文《关 于内地与 香港 基金互认有关 税收政策 的 通知》及其他 相关
税务法 规和 实务 操作 ，本 基金 适 用的 主要 税项 列示 如下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税 。
证券投资基金 ( 封闭式证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金) 管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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对香港 市场 投资 者 ( 包括 单 位和 个人) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2018 年1 月1 日 ( 含) 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 因此 ，截 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 没有计 提有 关增 值税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、 企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在1 个 月以内 ( 含1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通过基 金互 认买 卖内 地基 金份额 的所 得税 问题 ：
对香港市场投资者 ( 包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂 免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者 (包括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资 者按 照10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业向该内 地基金分 配 利息时,对香港 市场投资 者 按照 7%的税 率代扣所 得税 ，并由内地 上市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对投资 者 (包括个 人 和机构投资者) 从基金 分 配中取得的收 入，暂不 征 收个人所得税 和
企业所 得税 。
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 21,799,653.92
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 21,799,653.92
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,423,617.52 6,737,466.10 313,848.58
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 53,307,511.44 53,241,090.00 -66,421.44
银行间 市场 87,952,399.38 85,416,000.00 -2,536,399.38
合计 141,259,910.82 138,657,090.00 -2,602,820.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 147,683,528.34 145,394,556.10 -2,288,972.24
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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买入返 售证 券_ 交易 所 20,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 118,400,697.60 -
合计 138,400,697.60 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,166.74
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,301.84
应收债 券利 息 3,255,032.88
应收买 入返 售证 券利 息 56,525.09
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.87
合计 3,330,039.42
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 -23,896.11
合计 -23,896.11
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 55,623.59
银行间 市场 应付 交易 费用 19,284.94
合计 74,908.53 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.80
预提费 用 84,300.75
合计 84,301.55
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 767,550,086.58 767,550,086.58
本期申 购 99,801.94 99,801.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -482,271,739.34 -482,271,739.34
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 285,378,149.18 285,378,149.18
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 48,848,351.70 -7,827,126.52 41,021,225.18
本期利 润 5,277,819.40 3,590,940.79 8,868,760.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-35,675,602.62 4,398,606.05 -31,276,996.57
其中： 基金 申购 款 7,459.67 -1,280.88 6,178.79
基金赎 回款 -35,683,062.29 4,399,886.93 -31,283,175.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,450,568.48 162,420.32 18,612,988.80
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 51,674.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,113.25
其他 389.61
合计 67,177.22
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 127,860,627.57
减：卖 出股 票成 本总 额 122,626,770.41
买卖股 票差 价收 入 5,233,857.16
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-16,412,571.25
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -16,412,571.25
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交 1,171,102,551.06 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 56 页
总额
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,164,920,428.69
减：应 收利 息总 额 22,594,693.62
买卖债 券差 价收 入 -16,412,571.25
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无赎 回差 价收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无申 购差 价收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未持 有资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 - 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 56 页
股指期 货- 投资 收益 -
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 396,662.38
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 396,662.38
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,590,940.79
—— 股 票投 资 -1,261,538.09
—— 债 券投 资 4,852,478.88
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,590,940.79
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 509,854.83
合计 509,854.83
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 56 页
交易所 市场 交易 费用 329,338.23
银行间 市场 交易 费用 7,446.83
合计 336,785.06
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 28,608.29
信息披 露费 49,588.57
其他 800.00
银行汇 划费 用 10,934.42
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 107,931.28
6.4.7.21 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海聚 潮资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 自2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 没有通 过关 联方 的交 易单 元进行 过交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 自2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 没有通 过关 联方 的交 易单 元进行 过交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 自2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 没有通 过关 联方 的交 易单 元进行 过交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 自2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 没有通 过关 联方 的交 易单 元进行 过交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间没有 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,354,854.35 7,232,051.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
76.19 3.37
注：支付基金 管理人浙商 基金 管理有限公司 的基金管理 费按 前一日基金资产 净值的一 定比 例计提，逐日累 计至每
月月底，按月支付。计算公式为： 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 56 页
日基金管理费= 前一日基金资产净值 ×1 . 5 % / 当年天数 （ 自 2015 年5 月4 日 （基金合同生效 日） 至 2015 年 7 月 13
日）
日基金管理费= 前一日基金资产净值 ×0 . 6 % / 当年天数（ 自 2015 年7 月 14 日起）
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
981,189.30 3,013,354.94
注：支付基金 托管人交通 银行 的基金托管费 按前一日基 金资 产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每 月月底，
按月支付。计算公式为：
日基金托 管费= 前一日基金资产净值 ×0 . 2 5 % / 当年天数
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 自2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间没有 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债
券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 自 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 未持 有过 本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 21,799,653.92 51,674.36 61,078,637.35 441,532.06 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 56 页
份有限 公司
注： 本基金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户 ”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付
金，于 2017 年 6 月 30 日的相 关余额为人民币 5,683,576.95 元。(2016 年6 月 30 日：人民 币 4,239,402.80 元)
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 自2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间未在 承销 期内 购入 过由 关联方 承销 的证
券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 在本 期间 未进 行过 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注： 根据 《证券发行与承销管 理办法》 ， 证券投资基 金参与网下配售， 可与发行人、 承销商 自主约定网下配售股票
的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的
股票为流动受 限制而不能 自由 转让的资产。 基金还可作 为特 定投资者，认购 由中国证 监会 《上市公司证券 发行管
理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 停牌日 期 停牌原 因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末估 值总 额 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 56 页
称 估值单
价
日期 开盘
单价
（股） 成本总 额
601088
中国神
华
2017 年 6 月
5 日
重要事 项
未公告
22.29 - - 59,801 1,025,153.05 1,332,964.29
600795
国电电
力
2017 年 6 月
5 日
重大资 产
重组
3.60 - - 301,000 992,547.27 1,083,600.00
600100
同方股
份
2017 年 4 月
21 日
重大资 产
重组
14.12 - - 70,000 965,086.84 988,400.00
601872
招商轮
船
2017 年 5 月
2 日
重要事 项
未公告
5.16 - - 187,100 988,577.74 965,436.00
601919
中远海
控
2017 年 5 月
17 日
重大资 产
重组
5.35
2017
年7
月
26
日
5.89 163,600 999,596.00 875,260.00
600655
豫园商
城
2016 年 12
月 20 日
重大资 产
重组
11.32 - - 71,800 813,494.00 812,776.00
002675
东诚药
业
2017 年 1 月
3 日
重大资 产
重组
14.26
2017
年7
月
17
日
12.84 31,738 516,616.53 452,583.88
6.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为主动 投资的混 合 型基金，其预 期风险和 收 益高于债券型 基金、货 币 市场基金，而 低
于股票型基金 ，属于证 券 投资基金中的 中高风险 、 中高收益品种 。基金投 资 的金融工具 主要包括
股票投资、债 券投资、 货 币市场工具投 资及股指 期 货投资等。本 基金在日 常 经营活动中 面临的 与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金管理人制 定了政策
和程序来识别 及分析这 些 风险，并设定 适当的风 险 限额及内部控 制流程， 通 过可靠的管 理及信息浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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系统持 续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以合 规与 风险 控制 委员 会为核 心的 ， 由 总经 理、 风 险控制 委员 会、
督察长、监察 稽核部、 金 融工程小组和 相关业务 部 门构成的多层 次风险管 理 架构体系。 本基金的
基金管理人奉 行全面风 险 管理体系的建 设，在董 事 会下设立合规 与风险控 制 委员会，负 责制定风
险管理 的宏 观政 策 ， 审 议 通过风 险控 制的 总体 措施 等； 督察 长独 立行 使权 利 ， 直 接对 董事 会负 责，
向合规与风险 控制委员 会 提交独立的监 察稽核报 告 和建议；在管 理层层面 设 立风险控制 委员会，
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面风 险 管理职责主 要由监察
稽核部与金融 工程小组 负 责，协调并与 各部门合 作 完成运作风险 管理以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责。
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。
本基金管理人 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重性； 从定量分 析 的角度出发 ，根据本
基金的投资目 标，结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征，通过特 定的风险 量 化指标、模 型、日常
的量化报告， 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ，及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估，并
制定相 应决 策， 将风 险控 制在预 期可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 交 通银行股份有 限公司， 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所 进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小。在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现 困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 根 据本基金的 基金管理
人的投资意图 ，以合理 的 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素 的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
下表统计了 本 基金面临 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以
内
1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
21,799,653.92 - - - - - 21,799,653.92 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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结算备 付金
5,683,576.95 - - - - - 5,683,576.95
存出保 证金
31,812.02 - - - - - 31,812.02
交易性 金融 资
产
19,984,000.00 - 35,252,000.00 83,421,090.00 - 6,737,466.10 145,394,556.10
买入返 售金 融
资产
138,400,697.60 - - - - - 138,400,697.60
应收利 息
- - - - - 3,330,039.42 3,330,039.42
其他资 产
- - - - - -23,896.11 -23,896.11
资产总 计 185,899,740.49 - 35,252,000.00 83,421,090.00 - 10,043,609.41 314,616,439.90
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 9,994,332.88 9,994,332.88
应付赎 回款 - - - - - 212.89 212.89
应付管 理人 报
酬
- - - - - 332,856.06 332,856.06
应付托 管费 - - - - - 138,690.01 138,690.01
应付交 易费 用 - - - - - 74,908.53 74,908.53
其他负 债 - - - - - 84,301.55 84,301.55
负债总 计 - - - - - 10,625,301.92 10,625,301.92
利率敏 感度 缺
口
185,899,740.49 - 35,252,000.00 83,421,090.00 - -581,692.51 303,991,137.98
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,809,728.23 - - - - - 24,809,728.23
结算备 付金 336,330.75 - - - - - 336,330.75
存出保 证金 73,258.97 - - - - - 73,258.97
交易性 金融 资
产
80,088,000.00 158,799,000.00 65,239,000.00 279,989,861.80 73,787,000.00 60,259,651.78 718,162,513.58
买入返 售金 融
资产
68,900,303.35 - - - - - 68,900,303.35
应收利 息 - - - - - 17,365,282.19 17,365,282.19
资产总 计 174,207,621.30 158,799,000.00 65,239,000.00 279,989,861.80 73,787,000.00 77,624,933.97 829,647,417.07
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 20,204,144.74 20,204,144.74
应付赎 回款 - - - - - 1,037.91 1,037.91
应付管 理人 报
酬
- - - - - 411,382.13 411,382.13
应付托 管费 - - - - - 171,409.20 171,409.20
应付交 易费 用 - - - - - 88,129.38 88,129.38
其他负 债 - - - - - 200,001.95 200,001.95 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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负债总 计 - - - - - 21,076,105.31 21,076,105.31
利率敏 感度 缺
口
174,207,621.30 158,799,000.00 65,239,000.00 279,989,861.80 73,787,000.00 56,548,828.66 808,571,311.76
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
576,839.11 2,699,781.86
市场利 率上 升 25 个
基点
-576,839.11 -2,699,781.86
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生 波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，本基金采 用定量分 析 和定性分析相 结
合的方法，深 入研究我 国 经济周期当前 所处阶段 （ 复苏、扩张、 滞胀和衰 退 ）及未来发 展方向，
确定不同经济 周期阶段 下 的资产配置和 行业投资 策 略，在有效控 制风险的 前 提下，精选 优质上市
公司股票构建 投资组合 ， 力求获得较高 的投资收 益 。本基金的基 金管理人 定 期结合宏观 及微观环
境的变 化， 对投 资策 略、 资产配 置、 投资 组合 进行 修正， 来主 动应 对可 能发 生的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基
金资产 的比 例范 围 为0%-95% ； 债 券资 产、 货币 市场 工具、 权证 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中
国证监会允许 基金投资 的 其他证券品种 以及其他 资 产占基金资产 的比 例范 围 为 5%-100% ，其 中基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%， 扣除 股 指期 货保 证金 以后 基金保 留的 现金 或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每 日浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,737,466.10 2.22 60,259,651.78 7.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 138,657,090.00 45.61 657,902,861.80 81.37
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 145,394,556.10 47.83 718,162,513.58 88.82
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 323,378.23 2,681,554.50
沪深 300 指 数下 降 5% -323,378.23 -2,681,554.50
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 6,737,466.10 2.14
其中： 股票 6,737,466.10 2.14
2 固定收 益投 资 138,657,090.00 44.07
其中： 债券 138,657,090.00 44.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 138,400,697.60 43.99
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,483,230.87 8.74
7 其他各 项资 产 3,337,955.33 1.06
8 合计 314,616,439.90 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,332,964.29 0.44
C 制造业 1,667,429.81 0.55
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,083,600.00 0.36
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 812,776.00 0.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,840,696.00 0.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 56 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,737,466.10 2.22
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 59,801 1,332,964.29 0.44
2 600795 国电电 力 301,000 1,083,600.00 0.36
3 600100 同方股 份 70,000 988,400.00 0.33
4 601872 招商轮 船 187,100 965,436.00 0.32
5 601919 中远海 控 163,600 875,260.00 0.29
6 600655 豫园商 城 71,800 812,776.00 0.27
7 002675 东诚药 业 31,738 452,583.88 0.15
8 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.02
9 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
10 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
11 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
12 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 56 页
13 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
14 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
15 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
16 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600018 上港集 团 1,215,289.00 0.15
2 600021 上海电 力 1,118,989.00 0.14
3 601006 大秦铁 路 1,114,365.00 0.14
4 601668 中国建 筑 1,113,878.00 0.14
5 600028 中国石 化 1,113,559.00 0.14
6 600383 金地集 团 1,113,191.69 0.14
7 600352 浙江龙 盛 1,112,417.00 0.14
8 600340 华夏幸 福 1,110,997.00 0.14
9 600583 海油工 程 1,110,852.00 0.14
10 600718 东软集 团 1,110,540.80 0.14
11 601390 中国中 铁 1,109,027.00 0.14
12 600606 绿地控 股 1,108,733.00 0.14
13 601088 中国神 华 1,105,723.93 0.14
14 600535 天士力 1,105,655.00 0.14
15 601607 上海医 药 1,103,930.00 0.14
16 600518 康美药 业 1,103,906.00 0.14
17 601928 凤凰传 媒 1,103,850.00 0.14
18 600177 雅戈尔 1,103,811.00 0.14
19 601618 中国中 冶 1,103,760.00 0.14
20 600048 保利地 产 1,103,637.00 0.14
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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1 601398 工商银 行 6,013,800.00 0.74
2 601857 中国石油 1,835,235.00 0.23
3 600016 民生银 行 1,704,250.00 0.21
4 600308 华泰股 份 1,511,923.00 0.19
5 600995 文山电 力 1,475,595.00 0.18
6 600009 上海机 场 1,461,582.00 0.18
7 600741 华域汽 车 1,442,185.00 0.18
8 600340 华夏幸 福 1,426,812.00 0.18
9 600062 华润双 鹤 1,399,152.00 0.17
10 600104 上汽集 团 1,341,945.00 0.17
11 600518 康美药 业 1,339,627.00 0.17
12 600018 上港集 团 1,330,637.00 0.16
13 601111 中国国 航 1,325,959.00 0.16
14 601607 上海医 药 1,316,965.00 0.16
15 601579 会稽山 1,299,036.00 0.16
16 601006 大秦铁 路 1,276,834.78 0.16
17 002456 欧菲光 1,262,242.00 0.16
18 600029 南方航 空 1,237,305.00 0.15
19 600637 东方明 珠 1,216,044.00 0.15
20 600886 国投电 力 1,214,784.00 0.15
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 70,366,122.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 127,860,627.57
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,888,000.00 13.12
其中： 政策 性金 融债 39,888,000.00 13.12
4 企业债 券 98,769,090.00 32.49
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - - 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 138,657,090.00 45.61
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136249 16 海怡 01 500,000 50,075,000.00 16.47
2 1280332 12 七 台河 债 500,000 30,180,000.00 9.93
3 160308 16 进出 08 200,000 19,984,000.00 6.57
4 170301 17 进出 01 200,000 19,904,000.00 6.55
5 1180182
11 中 国泛 海
债01
150,000 15,348,000.00 5.05
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,812.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,330,039.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -23,896.11
8 其他 -
9 合计 3,337,955.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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1 601088 中国神 华 1,332,964.29 0.44 重要事 项未 公告
2 600795 国电电 力 1,083,600.00 0.36 重大资 产重 组
3 600100 同方股 份 988,400.00 0.33 重大资 产重 组
4 601872 招商轮 船 965,436.00 0.32 重要事 项未 公告
5 601919 中远海 控 875,260.00 0.29 重大资 产重 组
6 600655 豫园商 城 812,776.00 0.27 重大资 产重 组
7 002675 东诚药 业 452,583.88 0.15 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
230 1,240,774.56 284,629,507.00 99.74% 748,642.18 0.26%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
13,578.91 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 4 日 ） 基金 份额 总 额 302,837,922.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 767,550,086.58
本报告 期基 金总 申购 份额 99,801.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 482,271,739.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 285,378,149.18
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年2 月15 日， 唐生 林先生 就任 浙商 基金 管理 有限公 司副 总经 理职 务。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 没有 发生 诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人没 有发 生受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 形。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 158,093,681.74 80.35% 147,231.33 80.35% - 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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国金证 券 1 38,064,121.66 19.35% 35,449.11 19.35% -
华创证 券 1 600,582.00 0.31% 559.33 0.31% -
方正证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
注：1 、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ） 遵循国家及证券监管机 构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2 ） 维护持有人利益，不利 用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3 ） 以券商服务质量作为席 位选择和佣金分配的标准。
2 、券商专用交易单元选择程序：
（1 ） 投资管理部、市场部
a 、 专员与券商联系商讨合作意 向， 根据公司及基金 法律文件中对券商席位的选择标准， 并参考中央交易室主管的
建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商 以及（主）席位。
b 、报公司分管领导审核通过。
（2 ） 中央交易室
a 、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b 、 券商对我公司提供的协议有修改意见的， 其内容若涉及投 资管理部、 市场部、 运营保障 部的， 由专员分别将此
内容发送给上 述部门审议 ，并 由专员将我公 司各职能部 门反 馈的意见与券商 进行商议 ，形 成一致意见后完 成协议
初稿，交我公司监察稽核部审核。
c 、 对券商和我公司双方同意的协议文本 进行签字盖章。 我公司盖章程序， 由专员填写合同流转单， 分别送达投资
管理部、市场部、运营保障部、监察稽 核部签字，最后盖章。
3 、本基金报告期内券商交易单元变更情况：
（1 ）新增券商交易单元：无
（2 ）上表中所列交易单元均 与浙商聚盈信用债债券型证券投资基金和浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金共
用。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 141,163,188.54 77.94% 1,422,800,000.00 56.36% - -
国金证 券 - - 366,588,000.00 14.52% - -
华创证 券 1,001.98 0.00% 735,000,000.00 29.12% - -
方正证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
上海证 券 39,958,813.70 22.06% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定 披 露方 式 法定披 露日 期
1
浙商基 金2016 年度 最后 一 个交
易日基 金资 产净 值等 公告
《中国 证券 报》 2017 年 1 月 3 日
2
浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
《中国 证券 报》 2017 年 1 月 20 日
3
2016 年 12 月董 事、 监事 、高级
管理人 员以 及其 他从 业人 员在子
公司兼 任职 务及 领薪 情况 的公告
《中国 证券 报》 2017 年 2 月 17 日
4
浙商基 金管 理有 限公 司关 于副总
经理变 更的 公告
《中国 证券 报》 2017 年 2 月 17 日
5
关于增 聘浙 商聚 潮策 略配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 的公告
《中 国 证券 报》 2017 年 2 月 20 日
6
浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
《中国 证券 报》 2017 年 3 月 31 日
7
浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
《中国 证券 报》 2017 年 3 月 31 日
8
浙商基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持圣 农发 展（002229 ）股
票估值 调整 的公 告
《中国 证券 报》 2017 年 4 月 1 日
9
浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
《中国 证券 报》 2017 年 4 月 21 日
10
浙商基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 实施 相关 风险 的提 示性公
告
《中国 证券 报》 2017 年 4 月 25 日
11
浙商基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 实施 相关 风险 的提 示性公
《中国 证券 报》 2017 年 4 月 26 日 浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
第 54 页 共 56 页
告
12
浙商基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 实施 相关 风险 的提 示性公
告
《中国 证券 报》 2017 年 4 月 27 日
13
浙商基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 实施 相关 风险 的提 示性公
告
《中国 证券 报》 2017 年 4 月 28 日
14
浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要2017
年第1 期
《中国 证券 报》 2017 年 6 月 16 日
15
浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 2017 年
第1 期
《中国 证券 报》 2017 年 6 月 16 日
16
浙商基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加上 海长 量基 金销售
投资顾 问有 限公 司费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 2017 年 6 月 26 日
17
浙商基 金关 于机 房改 造暂 停系统
服务的 公告
《中国 证券 报》 2017 年 6 月 30 日
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浙商基 金管 理有 限公 司关 于执行
《证券 期货 投资 者适 当性 管理办
法》 、 《 非居 民金 融账 户涉 税 信息
尽职调 查管 理办 法》 的公 告
《中国 证券 报》 2017 年 6 月 30 日
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017-1-1
至
2017-6-30
569,259,013.28 0.00 284,629,506.28 284,629,507.00 99.74%
2
2017-1-1
至
2017-6-13
197,432,379.07 0.00 197,432,379.07 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
（1）赎回 申请延 期办理 的风险
机 构 投资 者 大额 赎回 时 易构 成 本基 金 发生 巨额 赎 回， 中 小投 资 者可 能面 临小额 赎 回申 请 也需 要
与机构投 资者按 同比例 部 分延期办 理的风 险。
（2）基金 净值大 幅波动 的风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波动 ；
（3）提前 终止基 金合同 的风险
机构投资 者赎回 后， 可能 出现基 金 资产净 值低于5000 万元 的情形， 若 连续 六十个工 作日出 现基
金资产净 值低于5000 万 元情形的 ，基金 管理人 可 能提前终 止基金 合同， 基 金财产将 进行清 算。
（4）基金 规模过 小导致 的风险
机 构 投资 者 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模过 小。 基 金可 能 会面 临 投资 银行 间债券 、 交易 所 债券 时
交易困难 的情形 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
-
浙商聚潮策略配置混合 2017 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 聚 潮策略 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的相 关文 件；
2 、 《浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金金 招募 说明书 》 ；
3 、 《浙 商聚 潮策 略配 置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路 18 号世 贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。
浙 商基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
