西部利得成长 精选灵活配 置混合型证 券投
资基金
2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 7
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 9
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 9
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 9
3.3 其他指 标
.................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 14
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 16
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 16
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 17西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 18
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 43
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 52
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 55
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 55
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 55
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 57
10.1 基金 份额 持有 人 大会决议
...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 59
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 61西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 61
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
.......................................................................................... 61
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 62
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 62
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 西部利得成 长精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 西部利 得成 长精 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 673020
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 2 日
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 321,073,395.79 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 构建 有效 的投 资组合 ，在 严格 控制 风险 的
前提下 ，力 求获 得长 期稳 定的收 益。
投资策 略
1． 大类资 产配 置策 略： 本基金采 取积 极的 大类 资产 配
置策略 ，通 过对 宏观 经济 、微观 经济 运行 态势 、政 策
环境、 利率 走势 、证 券市 场走势 及证 券市 场现 阶段 的
系统性 风险 以及 未来 一段 时期内 各大 类资 产的 风险 和
预期收 益率 进行 分析 评估 ，实现 投资 组合 动态 管理 最
优化。
2． 股票投 资策 略： 本基金 将充分 发挥 基金 管理 人研 究
和投资 的团 队能 力， 将“ 自上而 下优 选行 业” 与“ 自
下而上 精选 个股”相结合 ，将定 性分 析与 定量 分析 相
结合， 寻找 和布 局未 来增 长预期 良好 、估 值合 理的 上
市公司 ，为 投资 者实 现资 产长期 增值 。
3.债券 投 资策略 ：本 基金 可投资 于国 债、 金融 债、 公
司债、 企业 债、 可转 换债 券（含 可交 换债 券） 、央 行
票据、 次级 债、 地方 政府 债券等 债券 品种 ，基 金经 理
通过对 收益 率、 流动 性、 信用风 险和 风险 溢价 等因 素
的综合 评估 ，合 理分 配固 定收益 类证 券组 合中 投资 于
国债 、 金融债 、 企业债 、 短期金 融工 具等 产品 的比 例，
构造债 券组 合。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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4.股指 期货 投资 策略:在股指期货 投资 上， 本基 金以 避
险保值 和有 效管 理为 目标 ，在控 制风 险的 前提 下， 谨
慎适当 参与 股指 期货 的投 资，以 管理 投资 组合 的系 统
性风险 ，改 善组 合的 风险 收益特 性。
5.资产 支持 证券 投资 策略: 本基金 将重 点对 市场 利率 、
发行条 款、 支持 资产 的构 成及质 量、 提前 偿还 率、 风
险补偿 收益 和市 场流 动性 等影响 资产 支持 证券 价值 的
因素进 行分 析， 并辅 助采 用蒙特 卡洛 方法 等数 量化 定
价模型 ，评 估资 产支 持证 券的相 对投 资价 值并 做出 相
应的投 资决 策。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，在 通常情 况下 其预 期风 险和 预
期收益 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 但低 于股 票
型基金 ， 属 于证 券投 资基 金中等 风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 西部利 得基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵毅 张志永
联系电 话 021-38572888 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4007-007-818;021-38572666 95561
传真 021-38572750 021-62159217
注册地 址
中国 （上海 ） 自由贸 易试 验区
杨高南 路 799 号 11 层 02 、 03
单元
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴世 纪
金融广 场 3 号楼 11 楼
上海市 江宁 路168 号兴业 大厦
20 楼
邮政编 码 200127 200041
法定代 表人 徐剑钧 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.westleadfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 处—— 上 海市 浦东新 区陆 家嘴 世纪 金融
广场 3 号楼 11 楼
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 西部利 得基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴世 纪金融 广
场 3 号楼 11 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 16,485,583.29
本期利 润 22,746,072.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0575
本期加 权平 均净 值利 润率 5.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -32,052,982.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0998
期末基 金资 产净 值 321,260,123.14
期末基 金份 额净 值 1.001
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.10%
注：1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.09% 0.29% 0.22% 0.01% 2.87% 0.28%
过去三 个月 3.62% 0.27% 0.66% 0.01% 2.96% 0.26%
过去六 个月 6.83% 0.23% 1.33% 0.01% 5.50% 0.22%
过去一 年 -5.03% 0.41% 2.70% 0.01% -7.73% 0.40%
自基金 合同 0.10% 0.35% 5.98% 0.01% -5.88% 0.34% 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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生效起 至今
注：本 基金 的业 绩基 准指 数=三年期 银行 定期 存款 利率（税 后）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金建 仓期 为2015 年6 月2 日至 2015 年 12 月 1 日 ， 至建 仓期 结束 ， 本基金 各项 资产 配置
比例符 合合 同约 定。
3.3 其他指 标
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
西部利得基金 管理有限 公 司（简称“西 部利得基 金” ，下同）经中 国证券监 督 管理委员会( 证
监许可[2010]864 号)批准成立 于 2010 年7 月20 日， 公司 由西 部证 券股 份有 限公司 和上 海利 得财
富资产 管理 有限 公司 合资 设立， 注册 资 本3.5 亿元 人民币 ， 其中西 部证 券股 份有限 公司 出资 51% ，
上海利 得财 富资 产管 理有 限公司 出 资49% ，注 册地 上海。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩丽楠
本基金
基金经
理
2015 年8 月5 日 - 十一年
英国约 克大 学经 济与 金融
硕士； 曾任 渣打 银行 国际
管理培 训生 、诺 德基 金管
理有限 公司 研究 员、 上海
元普投 资管 理有 限公 司固
定收益 投资 总监 。2015 年
5 月加 入本 公司 ，具 有基
金从业 资格 ，中 国国 籍。
曹祥
本基金
基金经
理
2017 年3 月23
日
- 七年
南京大 学工 学硕 士， 曾任
南证期 货有 限公 司研 究
员、国 泰君 安期 货有 限公
司研究 员。2015 年8 月加
入本公 司， 现任 高级 研究
员，具 有基 金从 业资 格，
中国国 籍。
注：1.基金经 理的任职 日 期和离任日期 均指公司 作 出决定后正式 对外公告 之 日；若该基 金经理自
基金合 同生 效日 起即 任职 ，则任 职日 期为 基金 合同 生效日 ；
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、本 基 金《基 金合 同》西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内本 基金运作 管 理符合有关 法律法规
和基金 合同 的规 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场内交易 ，本基金 管 理人按照时间 优先、价 格 优先的原则， 对满足限 价 条件且对同一 证
券有相同交易 需求的基 金 ，采用了系统 中的公平 交 易模块进行操 作，实现 了 公平交易； 对于场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金管理人 风险管理 部 负责对各账户 公平交易 进 行事后监察， 在每日公 平 交易报表中记 录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别（股票 、债券）同向 （1 日、3 日、5 日）交易价 差分
析、银行间交 易价格偏 离 度分析；并分 别于季度 和 年度末编制公 平交易季 度 及年度收益 率差异分
析报告，对本 基金管理 人 管理的不同投 资组合的 整 体收益率差异 、分投资 类 别（股票、 债券）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日） 交易 的交 易价 差以 及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了
分析。
当监控到疑似 异常交易 时 ，本基金管理 人风险管 理 部及时要求相 关投资组 合 经理给予解释 ，
该解释经风险 管理部辨 认 后确认该交易 无异常情 况 后留档备查， 公平交易 季 报及年报由 投资组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期内，通 过对不同 投 资组合之间的 收益率差 异 比较、对同向 交易和反 向 交易的交易时 机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 5% 的交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一、股 票部 分： 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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2017 年宏 观经 济前 高后 低 ， 预计 企业 盈利 增速 有向 下的可 能。 金融 监管 和去 杠杆政 策的 不断
出台抑 制了 投资 者的 风险 偏好， 成长 和小 市值 风格 受到抑 制， 具有 确定 性业 绩的蓝 筹股 受到 追捧 ，
市场结构分化 特征明显 。 预计后续在宏 观经济环 境 和监管氛围没 有改变的 情 况下，市场 仍将给予
大盘股 确定 性溢 价。
报告期 内， 本基 金投 资偏 好蓝筹 股和 估值 业绩 匹配 的中盘 股， 把握 了蓝 筹股 的上涨 行情 。
二、债 券部 分：
2017 年上 半年 随着 金融 去 杠杆的 推进 ， 债 券市 场迎 来了一 波调 整， 在金 融监 管及去 杠杆 阶段
性成果 显现 后， 监管 层态 度有所 缓和 ，加 之央 行在 6 月稳 定资 金面 ，债 券市 场收益 率在 二季 度出
现了急上急下 的局面。 目 前短端利率下 行较快， 但 期限利差仍比 较小，债 券 市场未来走 势不确定
性仍然 较大 。预 计后 续金 融监管 政策 仍将 是影 响债 市的重 大因 素。
报告期内，本 基金投资 偏 好短久期债券 及存单， 在 当前债券市场 收益率持 续 位于高位的背 景
下，获 得了 稳定 的绝 对收 益，并 且有 效防 范了 信用 风险及 利率 风险 。
衷心感谢持有 人的支持 ， 我们将继续以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理基 金 ，努力为持有 人
带来良 好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
金融数据反映 出实体经 济 融资需求依然 旺盛，银 行 表内资产配置 向信贷倾 斜 的趋势进一步 明
朗，未来低 M2，高信 贷/ 社融或将成 为常态， 在这 样的背景下 ，货币政 策稳 健中性、金 融监管 稳
步推向深入将 是下半年 央 行政策的主基 调。还要 密 切关注近期海 外利率的 上 升对国内的 债券市场
的影响。近期 中美利差 再 度缩窄，可能 会制约国 内 利率的下行空 间。美联 储 加息缩表仍 在按照预
期推进，美国 经济仍在 缓 慢复苏，而特 朗普效应 也 有可能触底反 弹，要警 惕 美元见底回 调，使人
民币汇率再次 承压。一 旦 汇率压力增大 ，势必会 限 制货币政策的 放松空间 ， 债市仍存一 定海外风
险。债 券方 面， 未来 将继 续保持 保守 谨慎 操作 ，保 证账户 的流 动性 ，控 制久 期和杠 杆水 平。
2017 年宏 观经 济预 计总 体 前高后 低的 走势 ，但 从上 半年经 济运 行情 况来 看， 出口需 求较 好、
新增信贷和社 融没有出 现 明显收缩、经 济数据超 预 期、供给侧改 革下周期 品 供需紧平衡 带来盈利
改善，说明经 济虽然有 下 行压力，但是 下行幅度 很 小。股票方面 ，在宏观 经 济稳定、监 管加强的
背景下 ，市 场预 计依 然是 震荡为 主， 重点 关注 估值 和业绩 匹配 的蓝 筹股 投资 机会。
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相关法律 法规的规 定 ，本基金管理 人制订了 证 券投资基金估 值政策和 程 序，并经本基 金
管理人总经理 办公会议 审 议通过成立了 估值委员 会 。估值委员会 主要负责 基 金估值相关 工作的评
估、决策、执 行和监督 ， 确保基金估值 的公允与 合 理。具体职责 包括对本 基 金管理人估 值政策和
程序的制订和 解释；在 发 生影响估值政 策和程序 的 有效性及适用 性的情况 ， 以及在采用 新投资策
略或投资新品 种时，估 值 委员会负责对 所采用的 估 值模型、假设 及参数的 适 当性进行重 新评估或
修订，必要时 聘请会计 师 事务所进行审 核并出具 意 见。针对个别 投资品种 的 估值方法调 整，均须
通过托 管银 行复 核。
估值委员会的 成员包括 投 资部、研究部 、风险管 理 部、基金运营 部等有关 人 员组成。各成 员
平均具 有 8 年以 上的 基金 相关从 业经 验， 且具 有风 控、证 券研 究、 会计 方面 的专业 经验 并具 备 必
要的专业知识 和独立性 ， 参与估值流程 各方之间 没 有存在任何重 大利益冲 突 ，并按照制 度规定的
专业职 责分 工和 估值 流程 履行估 值程 序。
基金经理如认 为持仓品 种 的估值有被歪 曲或有失 公 允的情况，可 向估值委 员 会报告并提出 相
关意见和建议 ，通过参 与 对估值问题的 讨论和与 估 值委员会共同 商定估值 原 则和政策等 方式，对
估值议 案提 出反 馈意 见。 作为公 司估 值委 员会 委员 ，基金 经理 有权 投票 表决 有关议 案。
本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 西部 利得 成长 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 19,809,263.28 4,082,490.28
结算备 付金
1,058,212.30 1,198,339.72
存出保 证金
81,070.73 197,968.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 293,717,463.84 405,608,438.80
其中： 股票 投资
123,344,019.84 122,687,467.80
基金投 资
- -
债券投 资
170,373,444.00 282,920,971.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 19,000,135.00 -
应收证 券清 算款
361,491.53 2,000,000.00
应收利 息 6.4.7.5 2,516,684.44 2,950,004.07
应收股 利
- -
应收申 购款
- 100.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
336,544,321.12 416,037,340.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
14,799,865.30 17,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
117.18 9.36
应付管 理人 报酬
181,611.80 237,123.54
应付托 管费
38,916.84 50,812.20
应付销 售服 务费
25,944.55 33,874.80
应付交 易费 用 6.4.7.7 147,024.26 79,474.52 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
7,170.08 8,281.27
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 83,547.97 74,000.00
负债合 计
15,284,197.98 17,483,575.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 321,073,395.79 425,390,412.15
未分配 利润 6.4.7.10 186,727.35 -26,836,646.90
所有者 权益 合计
321,260,123.14 398,553,765.25
负债和 所有 者权 益总 计
336,544,321.12 416,037,340.94
注:报告截 止日 2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.001 元， 基金 份额 总额321,073,395.79 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 西部 利得 成长 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
25,687,933.64 6,140,643.77
1.利息 收入
4,654,422.44 36,790,446.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 104,726.28 2,292,429.22
债券利 息收 入
4,504,555.29 33,226,906.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,140.87 1,271,110.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
14,772,975.49 -11,601,635.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 14,062,013.78 -39,560,847.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -174,234.57 27,907,974.11
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 885,196.28 51,238.28
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
6,260,489.04 -19,134,036.47
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 46.67 85,869.29
减：二、费用
2,941,861.31 15,694,479.17 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,324,274.80 8,549,483.80
2．托 管费 6.4.10.2.2 283,773.20 1,832,032.27
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 189,182.12 1,221,354.81
4．交 易费 用 6.4.7.19 617,502.12 1,360,700.79
5．利 息支 出
437,356.10 2,610,701.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
437,356.10 2,610,701.44
6．其 他费 用 6.4.7.20 89,772.97 120,206.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
22,746,072.33 -9,553,835.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
22,746,072.33 -9,553,835.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 西部 利得 成长 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
425,390,412.15 -26,836,646.90 398,553,765.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 22,746,072.33 22,746,072.33
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-104,317,016.36 4,277,301.92 -100,039,714.44
其中：1.基金申 购款 34,297.88 -1,196.45 33,101.43
2.基金 赎回 款 -104,351,314.24 4,278,498.37 -100,072,815.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
321,073,395.79 186,727.35 321,260,123.14 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,732,560,885.31 -3,530,383.13 3,729,030,502.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -9,553,835.40 -9,553,835.40
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-3,682,324,834.41 15,776,302.98 -3,666,548,531.43
其中：1.基金申 购款 85,525.48 -380.48 85,145.00
2.基金 赎回 款 -3,682,410,359.89 15,776,683.46 -3,666,633,676.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,236,050.90 2,692,084.45 52,928,135.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 贺燕 萍______
______ 贺燕萍______
____
6.4 报表附 注
张皞 骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
西部利得成长 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称“本基 金”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称“中国证 监会”)证监 许可[2015]894 号批复核准 ，由西部利 得基金管理有 限公
司依照《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金运 作管 理办法》 、 《西 部利得
成长精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 和《西部利得 成长精选 灵 活配置混合 型证券投
资基金招募说 明书》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币207,117,778.06 元， 业经普 华永 道中 天会 计 师 事务所 有限 公司 （特西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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殊普通 合伙 ） 普华 永道 中 天验字(2015) 第652 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案， 《西 部
利得成 长精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2015 年6 月2 日正式生效 ， 基金合 同生
效日的 基金 份额 总额 为207,128,865.11 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合 11,087.05 份基 金份
额。本 基金 的基 金管 理人 为西部 利得 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 兴业 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》 、 《西部 利
得成长精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和最新公布 的《西部 利 得成长精选 灵活配置
混合型证券投 资基金招 募 说明书》的有 关规定， 本 基金的投资范 围本基金 的 投资范围为 具有良好
流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上市的股 票 （包括中小板 、创业板 及 其他中国证 监会核准
上市的 股票 ） 、 债券 、 中期 票据 、 短期融 资券 、 货币市场工 具、 权证、 股指 期货、 债券 回购 、 银行
存款、资产支 持证券以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会相 关规 定） 。 如 法律 法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序
后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为： 股票市 值占 基金 资产 净值 的 0%-95%。其中 ，
基金持 有全 部权 证的 市值 不超过 基金 资产 净值 的3%； 本基 金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值5% 的现金 或者 到期 日在一年 以内 的政 府债
券。业 绩比 较基 准为 ：三 年期银 行定 期存 款利 率（ 税后） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人西 部利 得基 金管 理有限 公司 批准 于2017 年8 月29 日报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 西部利
得成长精选混 合型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
-
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入，暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年(含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统一适 用 20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银行存 款
单位： 人民 币元 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 4,809,263.28
定期存 款 15,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 19,809,263.28
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 113,088,118.38 123,344,019.84 10,255,901.46
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 21,949,239.97 21,849,444.00 -99,795.97
银行间 市场 148,126,778.89 148,524,000.00 397,221.11
合计 170,076,018.86 170,373,444.00 297,425.14
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 283,164,137.24 293,717,463.84 10,553,326.60
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 10,000,135.00 -
买入返 售证 券 9,000,000.00 -
合计 19,000,135.00 -
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.6.5 应收利 息
单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,768.60
应收定 期存 款利 息 8,000.00
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 476.20
应收债 券利 息 2,477,337.55
应收买 入返 售证 券利 息 27,065.59
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 36.50
合计 2,516,684.44
6.4.6.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 134,276.68
银行间 市场 应付 交易 费用 12,747.58
合计 147,024.26
6.4.6.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 83,547.97
合计 83,547.97
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 62 页
6.4.6.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 425,390,412.15 425,390,412.15
本期申 购 34,297.88 34,297.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -104,351,314.24 -104,351,314.24
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 321,073,395.79 321,073,395.79
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -59,821,349.29 32,984,702.39 -26,836,646.90
本期利 润 16,485,583.29 6,260,489.04 22,746,072.33
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
11,282,783.49 -7,005,481.57 4,277,301.92
其中： 基金 申购 款 -3,988.47 2,792.02 -1,196.45
基金赎 回款 11,286,771.96 -7,008,273.59 4,278,498.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -32,052,982.51 32,239,709.86 186,727.35
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 88,359.71
定期存 款利 息收 入 8,000.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,556.93
其他 809.64
合计 104,726.28
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 62 页
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 270,513,499.42
减：卖 出股 票成 本总 额 256,451,485.64
买卖股 票差 价收 入 14,062,013.78
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券投资 收益——买卖债券 （、债 转股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-174,234.57
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -174,234.57
6.4.6.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
235,405,373.28
减：卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
231,368,167.85
减：应 收利 息总 额 4,211,440.00
买卖债 券差 价收 入 -174,234.57
6.4.6.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 62 页
6.4.6.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价收 入
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券， 资产 支持 证券投 资收 益为 零。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 在本 报告 期内 未持 有贵金 属。
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期内 未持 有贵金 属。
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金 在本 报告 期内 未持 有贵金 属。
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期内 未持 有贵金 属。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具， 衍生 工具 收益 为零。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具， 衍生 工具 收益 为零。
6.4.6.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 62 页
股票投 资产 生的 股利 收益 885,196.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 885,196.28
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 6,260,489.04
——股票投 资 5,218,988.19
——债券投 资 1,041,500.85
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 6,260,489.04
6.4.6.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 46.67
合计 46.67
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，对 持续 持有期 少于 30 日的 投资 人收取的 赎回 费全 额
归入基 金资 产， 对持 有期 大于等 于30 日的投 资人 不收取赎 回费 。
2. 基金之间 的转换费 由申 购补差费和转 出基金的 赎 回费两部分构 成，其中 对 持续持有期少 于 30
日的投 资人 收取 的赎 回费 全额归 入基 金资 产， 对持 有期大 于等 于30 日的投 资人不收 取赎 回费 。
6.4.6.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 617,102.12
银行间 市场 交易 费用 400.00
合计 617,502.12 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 62 页
6.4.6.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 24,795.19
债券账 户维 护费 31,500.00
银行汇 划费 用 2,925.00
其他 800.00
合计 89,772.97
6.4.6.21 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条件的， 则合并为 一 个经营分部。 本基金目 前 以一个单一的 经营分部 运 作，不需要 披露分部
信息。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或有事 项
截至2017 年6 月30 日止 ，本基 金未 发生 需要 披露 的或有 事项 。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至2017 年6 月30 日止 ，本基 金未 发生 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 62 页
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
西部证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
利得科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
西部证 券 80,253,676.41 15.49% 487,141,493.99 39.02%
6.4.9.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
西部证 券 349,475.00 0.65% 147,915,627.88 9.57%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
西部证 券 6,000,000.00 1.41% 3,682,300,000.00 66.58% 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 62 页
6.4.9.1.4 权证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
西部证 券 42,638.68 14.19% 20,231.65 15.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
西部证 券 258,817.18 54.39% 7,956.82 42.04%
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,324,274.80 8,549,483.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
62,184.93 2,550.60
注：支付基金 管理人西 部 利得基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值的 适用年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.7%/ 当年 天数。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
283,773.20 1,832,032.27 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 62 页
注：支付基金 托管人兴 业 银行股份有限 公司的托 管 费按前一日基 金资产净 值 的适用年费 率计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天数。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
西部利 得基 金 124,510.74
西部证 券 3.34
合计 124,514.08
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
西部利 得基 金 1,220,609.88
利得财 富 1.82
合计 1,220,611.70
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的适 用年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.1%/ 当年天数。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 4,809,263.28 88,359.71 9,029,438.39 2,215,124.23 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 62 页
份有限 公司
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人兴 业银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
2.本基金通过“兴业银 行 基金托管结算 资金专用 存 款账户”转存 于中国证 券 登记结算有 限责任公
司的结 算备 付金 ，于 2017 年6 月30 日的 相关 余额 为人民 币 1,058,212.3 元。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
-
6.4.10 利 润分 配情况
本基金 于本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科 2017 年 2017 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 62 页
微 6 月30
日
年7 月
12 日
通受限
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
临
时
停
牌
3.60 - - 665,400 2,161,239.20 2,395,440.00 -
300145
中金
环境
2017
年6
月28
日
临
时
停
牌
16.92 - - 39,930 646,835.50 675,615.60 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
临
时
停
牌
22.29 - - 28,600 475,087.05 637,494.00 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
临
时
停
牌
14.12 - - 33,800 470,137.00 477,256.00 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
临
时
停
牌
6.21 - - 46,149 338,784.40 286,585.29 -
600655 豫园2017 临 11.32 - - 22,900 254,648.00 259,228.00 - 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 62 页
商城 年5
月17
日
时
停
牌
300291
华录
百纳
2017
年4
月19
日
临
时
停
牌
20.02 - - 9,700 196,655.62 194,194.00 -
300518
盛讯
达
2017
年5
月22
日
临
时
停
牌
113.30 - - 1,306 29,019.32 147,969.80 -
002013
中航
机电
2017
年5
月16
日
临
时
停
牌
10.33 - - 11,850 135,675.35 122,410.50 -
300075
数字
政通
2017
年6
月29
日
临
时
停
牌
20.94 - - 5,800 102,250.37 121,452.00 -
300267
尔康
制药
2017
年6
月16
日
临
时
停
牌
11.46 - - 7,600 98,800.00 87,096.00 -
002128
露天
煤业
2017
年6
月16
日
临
时
停
牌
8.70 - - 9,900 88,606.00 86,130.00 -
603238
诺邦
股份
2017
年6
月7
日
临
时
停
牌
29.38 - - 1,750 23,292.50 51,415.00 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011698950
16 新兴 际
华SCP005
2017 年7 月
5 日
100.32 100,000 10,032,000.00
合计
100,000 10,032,000.00
- 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 62 页
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 因交 易所 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （包 括中 小板 、
创业板 及其 他中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券、 中期票 据、 短 期融 资券、 货 币市场 工具、 权证 、
股指期货、债 券回购、 银 行存款、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人力争在 严 格控制风险的 情况下实 现 基金资产长 期增值，
对以上 风险 采取 的风 险管 理政策 如下 所述 ：
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型证券投 资 基金，在通常 情况下其 预 期风险和预期 收益高于 债 券型基金和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 证券 投资 基金 中等风 险水 平的 投资 品种 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险管理委 员 会为核心，由 督
察长、风险管 理委员会 、 风险管理部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。本基金 的基金管
理人在董事会 下设立合 规 审核委员会， 负责对公 司 经营的合法合 规性进行 监 督检查，对 经营活动
进行审计；在 管理层层 面 设立风险管理 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 ， 由风险管理部 负责协调 并 与各部门合作 完成运作 风 险管理，由 投资风险
管理人 员负 责投 资风 险管 理与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并通过相 应决 策， 将风险 控制在可 承受 的范 围内 。
6.4.12.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 兴 业银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 较低。本 基 金在交易所 进行的交西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 62 页
易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和款项清 算 ，违约风险 可能性很
小。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- 50,110,000.00
A-1 以下
- -
未评级
167,350,290.00 219,306,000.00
合计
167,350,290.00 269,416,000.00
注：1 、未 评级 债券 为国 债 、政策 性金 融债 和超 级短 期融资 券等 无信 用评 级的 债券。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
3,012,900.00 13,099,500.00
AAA 以下
- 395,010.00
未评级
10,254.00 10,461.00
合计
3,023,154.00 13,504,971.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 超短 期融 资券 、政策 性金 融债 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 62 页
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。针对投 资品种变 现 的流动性风 险，本基
金的基金管理 人通过独 立 的风险管理部 门设定流 动 性比例要求， 对流动性 指 标进行持续 的监测和
分析，包括组 合持仓集 中 度指标、组合 在短时间 内 变现能力的综 合指标、 组 合中变现能 力较差的
投资品种比例 以及流通 受 限制的投资品 种比例等 。 本基金投资于 一家公司 发 行的股票市 值不超过
基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行
的证券 不得 超过 该证 券的10%。 本基 金所 持证 券均 在证券交 易所 上市 ， 因此除 附注 6.4.12 中列示
的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 （2016 年12 月31 日：同 ） 。
6.4.12.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.12.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括利率风 险、 外汇风 险和 其他价格 风险 。 本基 金管 理人通过 监测 组合 久期 、
Beta 值等 指标 来衡 量市 场 风险。
6.4.12.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、存出
保证金 和结 算备 付金 等。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 62 页
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
19,809,263.28 - - - 19,809,263.28
结算备 付金
1,058,212.30 - - - 1,058,212.30
存出保 证金
81,070.73 - - - 81,070.73
交易性 金融 资产
167,350,290.00 3,023,154.00 - 123,344,019.84 293,717,463.84
买入返 售金 融资 产
19,000,135.00 - - - 19,000,135.00
应收证 券清 算款
- - - 361,491.53 361,491.53
应收利 息
- - - 2,516,684.44 2,516,684.44
其他资 产
- - - 0.00 0.00
资产总 计 207,298,971.31 3,023,154.00 - 126,222,195.81 336,544,321.12
负债
卖出回 购金 融资 产
款
14,799,865.30 - - - 14,799,865.30
应付赎 回款 - - - 117.18 117.18
应付管 理人 报酬 - - - 181,611.80 181,611.80
应付托 管费 - - - 38,916.84 38,916.84
应付销 售服 务费 - - - 25,944.55 25,944.55
应付交 易费 用 - - - 147,024.26 147,024.26
应付利 息 - - - 7,170.08 7,170.08
其他负 债 - - - 83,547.97 83,547.97
负债总 计 14,799,865.30 - - 484,332.68 15,284,197.98
利率敏 感度 缺口 192,499,106.01 3,023,154.00 - 125,737,863.13 321,260,123.14
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,082,490.28 - - - 4,082,490.28
结算备 付金 1,198,339.72 - - - 1,198,339.72
存出保 证金 197,968.07 - - - 197,968.07
交易性 金融 资产 279,858,010.00 3,062,961.00 - 122,687,467.80 405,608,438.80
应收证 券清 算款 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
应收利 息 - - - 2,950,004.07 2,950,004.07
应收申 购款 - - - 100.00 100.00
资产总 计 285,336,808.07 3,062,961.00 - 127,637,571.87 416,037,340.94
负债
卖出回 购金 融资 产
款
17,000,000.00 - - - 17,000,000.00
应付赎 回款 - - - 9.36 9.36
应付管 理人 报酬 - - - 237,123.54 237,123.54
应付托 管费 - - - 50,812.20 50,812.20
应付销 售服 务费 - - - 33,874.80 33,874.80 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 62 页
应付交 易费 用 - - - 79,474.52 79,474.52
应付利 息 - - - 8,281.27 8,281.27
其他负 债 - - - 74,000.00 74,000.00
负债总 计 17,000,000.00 - - 483,575.69 17,483,575.69
利率敏 感度 缺口 268,336,808.07 3,062,961.00 - 127,153,996.18 398,553,765.25
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升25 个
基点
-125,000.00 -290,000.00
市场利 率下 降25 个
基点
125,000.00 290,000.00
6.4.12.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的的股票 和债券， 所 面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或 特殊事项
的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来应对可
能发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票资产占基 金
资产 的 0%-95% 。 其中 ： 基金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值的 3% ； 此外 ， 本基金 的基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括 VaR(Value ar Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 62 页
和控制 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 123,344,019.84 38.39 122,687,467.80 30.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 170,373,444.00 53.03 282,920,971.00 70.99
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 293,717,463.84 91.43 405,608,438.80 101.77
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升5% 39,617,000.00 49,530,000.00
业绩比 较基 准下 降5% -39,617,000.00 -49,530,000.00
注： 于 2015 年12 月31 日 ，本基 金持 有的 权益 类投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为9.40%，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 62 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
123344019.84 元，属 于第 二 层次 的余 额为 170373444.00 元 ，无 属于 第三 层次 的余额(2016 年 12
月31 日： 第一 层次120074201.09 元，第 二层 次为 285534237.71 元 ，无 属于 第三层 次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第 二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 123,344,019.84 36.65
其中： 股票 123,344,019.84 36.65
2 固定收 益投 资 170,373,444.00 50.62
其中： 债券 170,373,444.00 50.62
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 19,000,135.00 5.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,867,475.58 6.20
7 其他各 项资 产 2,959,246.70 0.88
8 合计 336,544,321.12 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 132,209.00 0.04
B 采矿业 4,461,053.68 1.39
C 制造业 66,851,313.43 20.81
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
6,282,281.90 1.96
E 建筑业 2,642,572.30 0.82
F 批发和 零售 业 7,509,847.42 2.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,072,685.12 0.65
H 住宿和 餐饮 业 368,560.00 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,176,385.09 1.30
J 金融业 13,477,533.50 4.20
K 房地产 业 7,068,737.02 2.20 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 2,425,935.00 0.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 135,501.58 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,378,894.80 0.43
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 558,240.00 0.17
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,686,125.00 1.15
S 综合 116,145.00 0.04
合计 123,344,019.84 38.39
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 148,500 6,113,745.00 1.90
2 601328 交通银 行 599,900 3,695,384.00 1.15
3 000725 京东方 Ａ 790,600 3,288,896.00 1.02
4 000338 潍柴动 力 242,200 3,197,040.00 1.00
5 000776 广发证 券 172,094 2,968,621.50 0.92
6 600383 金地集 团 258,266 2,962,311.02 0.92
7 600690 青岛海 尔 185,558 2,792,647.90 0.87
8 600795 国电电 力 665,400 2,395,440.00 0.75
9 601607 上海医 药 81,300 2,347,944.00 0.73
10 002241 歌尔股 份 117,000 2,255,760.00 0.70
11 600028 中国石 化 370,300 2,195,879.00 0.68
12 002304 洋河股 份 24,100 2,092,121.00 0.65
13 600519 贵州茅 台 3,800 1,793,030.00 0.56
14 600606 绿地控 股 212,200 1,659,404.00 0.52
15 600068 葛洲坝 142,100 1,597,204.00 0.50
16 601818 光大银 行 373,800 1,513,890.00 0.47
17 000333 美的集 团 34,800 1,497,792.00 0.47
18 600362 江西铜 业 88,600 1,493,796.00 0.46
19 600886 国投电 力 188,100 1,485,990.00 0.46 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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20 600019 宝钢股 份 217,500 1,459,425.00 0.45
21 002152 广电运 通 174,108 1,446,837.48 0.45
22 000001 平安银 行 150,000 1,408,500.00 0.44
23 600637 东方明 珠 64,000 1,386,880.00 0.43
24 002146 荣盛发 展 140,000 1,381,800.00 0.43
25 000623 吉林敖 东 57,330 1,312,283.70 0.41
26 600030 中信证 券 76,400 1,300,328.00 0.40
27 600089 特变电 工 120,400 1,243,732.00 0.39
28 000860 顺鑫农 业 54,122 1,082,981.22 0.34
29 000415 渤海金 控 158,300 1,065,359.00 0.33
30 000938 紫光股 份 16,732 1,022,659.84 0.32
31 600038 中直股 份 22,100 1,011,517.00 0.31
32 600522 中天科 技 83,600 1,007,380.00 0.31
33 300136 信维通 信 25,000 1,000,500.00 0.31
34 601688 华泰证 券 54,400 973,760.00 0.30
35 000156 华数传 媒 63,400 945,294.00 0.29
36 002008 大族激 光 27,000 935,280.00 0.29
37 600037 歌华有 线 62,215 905,850.40 0.28
38 600188 兖州煤 业 73,409 898,526.16 0.28
39 000060 中金岭 南 78,800 882,560.00 0.27
40 000858 五 粮 液 15,600 868,296.00 0.27
41 000425 徐工机 械 224,200 840,750.00 0.26
42 300144 宋城演 艺 40,000 834,800.00 0.26
43 600648 外高桥 41,337 765,561.24 0.24
44 600415 小商品 城 103,000 745,720.00 0.23
45 300315 掌趣科 技 90,000 734,400.00 0.23
46 002415 海康威 视 22,500 726,750.00 0.23
47 600808 马钢股 份 203,300 719,682.00 0.22
48 601601 中国太 保 20,000 677,400.00 0.21
49 300145 中金环 境 39,930 675,615.60 0.21
50 601006 大秦铁 路 80,100 672,039.00 0.21
51 000921 海信科 龙 38,660 665,338.60 0.21
52 601088 中国神 华 28,600 637,494.00 0.20
53 601888 中国国 旅 20,400 614,856.00 0.19
54 002429 兆驰股 份 200,000 614,000.00 0.19
55 000800 一汽轿 车 60,000 610,200.00 0.19
56 600642 申能股 份 91,300 575,190.00 0.18
57 600323 瀚蓝环 境 39,247 569,473.97 0.18
58 000028 国药一 致 7,000 566,300.00 0.18 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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59 000685 中山公 用 51,400 562,830.00 0.18
60 000581 威孚高 科 21,600 559,440.00 0.17
61 300015 爱尔眼 科 24,000 558,240.00 0.17
62 600739 辽宁成 大 30,800 555,324.00 0.17
63 600511 国药股 份 15,000 543,600.00 0.17
64 601877 正泰电 器 26,400 530,376.00 0.17
65 600585 海螺水 泥 23,000 522,790.00 0.16
66 000869 张
裕Ａ 13,600 505,920.00 0.16
67 000069 华侨城 Ａ 49,000 492,940.00 0.15
68 600879 航天电 子 56,000 492,240.00 0.15
69 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.15
70 600741 华域汽 车 20,000 484,800.00 0.15
71 600100 同方股 份 33,800 477,256.00 0.15
72 601988 中国银 行 127,700 472,490.00 0.15
73 000538 云南白 药 5,000 469,250.00 0.15
74 000039 中集集 团 25,800 465,174.00 0.14
75 002236 大华股 份 20,000 456,200.00 0.14
76 600176 中国巨 石 41,000 450,180.00 0.14
77 600703 三安光 电 22,500 443,250.00 0.14
78 601801 皖新传 媒 32,000 442,240.00 0.14
79 300003 乐普医 疗 20,000 442,200.00 0.14
80 601933 永辉超 市 60,000 424,800.00 0.13
81 601098 中南传 媒 22,400 417,536.00 0.13
82 300070 碧水源 21,500 400,975.00 0.12
83 000960 锡业股 份 29,100 396,051.00 0.12
84 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.12
85 000733 振华科 技 24,300 386,370.00 0.12
86 002502 骅威文 化 39,900 374,661.00 0.12
87 600380 健康元 41,100 373,188.00 0.12
88 000807 云铝股 份 51,400 371,108.00 0.12
89 600754 锦江股 份 13,600 368,560.00 0.11
90 601186 中国铁 建 30,500 366,915.00 0.11
91 600422 昆药集 团 32,100 364,014.00 0.11
92 600529 山东药 玻 14,800 363,636.00 0.11
93 000898 鞍钢股 份 63,400 358,844.00 0.11
94 000826 启迪桑 德 10,000 351,200.00 0.11
95 000063 中兴通 讯 14,400 341,856.00 0.11
96 002454 松芝股 份 27,000 340,200.00 0.11
97 300068 南都电 源 20,000 336,800.00 0.10 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 62 页
98 002568 百润股 份 20,000 332,400.00 0.10
99 600153 建发股 份 25,400 328,422.00 0.10
100 000830 鲁西化 工 47,000 324,300.00 0.10
101 000900 现代投 资 35,100 322,920.00 0.10
102 000703 恒逸石 化 22,640 322,393.60 0.10
103 601866 中远海 发 87,700 315,720.00 0.10
104 000601 韶能股 份 44,061 314,154.93 0.10
105 600104 上汽集 团 10,100 313,605.00 0.10
106 603858 步长制 药 4,370 313,066.80 0.10
107 600067 冠城大 通 45,000 309,150.00 0.10
108 000631 顺发恒 业 69,600 306,936.00 0.10
109 002376 新北洋 22,300 305,956.00 0.10
110 000402 金 融 街 26,100 305,892.00 0.10
111 603167 渤海轮 渡 28,076 305,186.12 0.09
112 000050 深天马 Ａ 14,800 304,436.00 0.09
113 002496 辉丰股 份 61,300 304,048.00 0.09
114 000417 合肥百 货 36,695 302,733.75 0.09
115 000876 新 希 望 36,700 301,674.00 0.09
116 601718 际华集 团 33,600 295,344.00 0.09
117 600498 烽火通 信 11,500 291,525.00 0.09
118 601989 中国重 工 46,149 286,585.29 0.09
119 600170 上海建 工 74,700 285,354.00 0.09
120 600801 华新水 泥 28,800 274,464.00 0.09
121 000823 超声电 子 19,000 273,980.00 0.09
122 601628 中国人寿 10,000 269,800.00 0.08
123 300083 劲胜精 密 28,700 265,188.00 0.08
124 002217 合力泰 26,800 264,784.00 0.08
125 002056 横店东 磁 34,600 259,500.00 0.08
126 600655 豫园商 城 22,900 259,228.00 0.08
127 002463 沪电股 份 56,600 257,530.00 0.08
128 002603 以岭药 业 14,700 256,662.00 0.08
129 600348 阳泉煤 业 37,800 256,284.00 0.08
130 000729 燕京啤 酒 37,900 254,688.00 0.08
131 002589 瑞康医 药 16,300 251,020.00 0.08
132 002053 云南能 投 20,000 251,000.00 0.08
133 600419 天润乳 业 5,000 250,650.00 0.08
134 600420 现代制 药 15,800 247,902.00 0.08
135 300017 网宿科 技 20,299 245,008.93 0.08
136 601928 凤凰传 媒 25,000 244,000.00 0.08 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 62 页
137 601811 新华文 轩 15,000 233,400.00 0.07
138 002074 国轩高 科 7,000 220,850.00 0.07
139 600409 三友化 工 21,900 220,533.00 0.07
140 601899 紫金矿 业 62,000 212,660.00 0.07
141 600352 浙江龙 盛 21,600 205,848.00 0.06
142 000030 富奥股 份 22,400 200,256.00 0.06
143 000726 鲁
泰Ａ 16,600 196,876.00 0.06
144 000709 河钢股 份 46,500 194,835.00 0.06
145 300291 华录百 纳 9,700 194,194.00 0.06
146 300079 数码视 讯 32,800 191,880.00 0.06
147 600382 广东明 珠 13,300 191,653.00 0.06
148 600475 华光股 份 9,200 183,356.00 0.06
149 000903 云内动 力 39,100 177,905.00 0.06
150 300288 朗玛信 息 6,200 172,670.00 0.05
151 002048 宁波华 翔 8,200 171,052.00 0.05
152 601139 深圳燃 气 19,700 170,405.00 0.05
153 601668 中国建 筑 17,500 169,400.00 0.05
154 600483 福能股 份 16,000 165,920.00 0.05
155 600873 梅花生 物 29,100 164,997.00 0.05
156 000498 山东路 桥 22,100 158,015.00 0.05
157 000759 中百集 团 17,800 156,284.00 0.05
158 600020 中原高 速 30,500 153,720.00 0.05
159 600548 深高速 17,000 153,680.00 0.05
160 600350 山东高 速 24,100 149,420.00 0.05
161 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.05
162 300232 洲明科 技 9,000 144,000.00 0.04
163 002244 滨江集 团 20,700 143,244.00 0.04
164 000999 华润三 九 4,500 142,875.00 0.04
165 600056 中国医 药 5,500 142,725.00 0.04
166 600219 南山铝 业 41,600 141,024.00 0.04
167 600887 伊利股 份 6,500 140,335.00 0.04
168 600755 厦门国 贸 14,900 135,888.00 0.04
169 000528 柳
工 15,600 134,784.00 0.04
170 002033 丽江旅 游 13,090 133,779.80 0.04
171 600598 北大荒 11,900 132,209.00 0.04
172 002367 康力电 梯 11,200 130,816.00 0.04
173 000839 中信国 安 12,900 128,871.00 0.04
174 600694 大商股 份 3,300 128,601.00 0.04
175 000541 佛山照 明 14,100 128,451.00 0.04 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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176 300353 东土科 技 9,900 127,512.00 0.04
177 603883 老百姓 2,600 126,490.00 0.04
178 300195 长荣股 份 8,800 125,664.00 0.04
179 002091 江苏国 泰 12,870 122,908.50 0.04
180 002013 中航机 电 11,850 122,410.50 0.04
181 300075 数字政 通 5,800 121,452.00 0.04
182 300123 太阳鸟 10,200 120,156.00 0.04
183 600597 光明乳 业 9,400 119,850.00 0.04
184 002317 众生药 业 9,400 116,748.00 0.04
185 600175 美都能 源 26,700 116,145.00 0.04
186 601225 陕西煤 业 16,400 115,948.00 0.04
187 000078 海王生 物 19,100 115,173.00 0.04
188 600080 金花股 份 11,400 114,912.00 0.04
189 002142 宁波银 行 5,900 113,870.00 0.04
190 002433 太安堂 11,800 109,150.00 0.03
191 601678 滨化股 份 15,500 107,725.00 0.03
192 002550 千红制 药 18,100 107,514.00 0.03
193 002065 东华软 件 4,899 106,749.21 0.03
194 600195 中牧股 份 5,400 104,706.00 0.03
195 000811 烟台冰 轮 6,000 104,700.00 0.03
196 603258 电魂网 络 2,543 104,364.72 0.03
197 002185 华天科 技 14,200 102,808.00 0.03
198 002440 闰土股 份 6,600 100,716.00 0.03
199 603777 来伊份 2,643 98,134.59 0.03
200 002852 道道全 1,271 96,596.00 0.03
201 000401 冀东水 泥 5,700 87,723.00 0.03
202 300267 尔康制 药 7,600 87,096.00 0.03
203 002128 露天煤 业 9,900 86,130.00 0.03
204 002087 新野纺 织 15,200 85,880.00 0.03
205 603517 绝味食 品 2,425 84,559.75 0.03
206 600000 浦发银 行 6,600 83,490.00 0.03
207 300623 捷捷微 电 1,242 83,462.40 0.03
208 603658 安图生 物 1,911 82,364.10 0.03
209 000400 许继电 气 4,400 79,024.00 0.02
210 601567 三星医 疗 7,351 76,597.42 0.02
211 300512 中亚股 份 3,746 75,968.88 0.02
212 603630 拉芳家 化 1,985 73,881.70 0.02
213 603385 惠达卫 浴 2,750 73,672.50 0.02
214 601100 恒立液 压 4,500 73,305.00 0.02 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 62 页
215 600312 平高电 气 5,200 71,448.00 0.02
216 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.02
217 002527 新时达 6,500 69,095.00 0.02
218 603843 正平股 份 4,642 65,684.30 0.02
219 300166 东方国 信 4,440 59,629.20 0.02
220 603727 博迈科 1,802 58,132.52 0.02
221 600936 广西广 电 6,803 54,900.21 0.02
222 603060 国检集 团 2,201 54,540.78 0.02
223 603578 三星新 材 1,142 52,155.14 0.02
224 002815 崇达技 术 1,564 51,674.56 0.02
225 603238 诺邦股 份 1,750 51,415.00 0.02
226 603959 百利科 技 2,815 50,782.60 0.02
227 603977 国泰集 团 3,010 50,236.90 0.02
228 000501 鄂武商 Ａ 2,629 48,531.34 0.02
229 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
230 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
231 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
232 300633 开立医 疗 2,324 43,272.88 0.01
233 000963 华东医 药 830 41,251.00 0.01
234 603811 诚意药 业 953 35,918.57 0.01
235 300620 光库科 技 986 34,095.88 0.01
236 000027 深圳能 源 5,000 33,650.00 0.01
237 002023 海特高 新 3,100 31,837.00 0.01
238 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.01
239 300635 达安股 份 949 30,178.20 0.01
240 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
241 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
242 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
243 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
244 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
245 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
246 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
247 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
248 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
249 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
250 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
251 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
252 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
253 600900 长江电 力 600 9,228.00 0.00 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 62 页
254 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
255 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600383 金地集 团 6,129,680.23 1.54
2 000651 格力电 器 5,396,931.00 1.35
3 002146 荣盛发 展 5,261,838.12 1.32
4 000776 广发证 券 4,791,239.44 1.20
5 600886 国投电 力 3,703,254.00 0.93
6 000338 潍柴动 力 3,291,983.00 0.83
7 000938 紫光股 份 2,956,469.46 0.74
8 601328 交通银 行 2,919,311.00 0.73
9 300182 捷成股 份 2,826,725.75 0.71
10 000623 吉林敖 东 2,796,884.28 0.70
11 002304 洋河股 份 2,691,118.00 0.68
12 600690 青岛海 尔 2,557,604.33 0.64
13 002152 广电运 通 2,477,580.38 0.62
14 000625 长安汽 车 2,372,102.15 0.60
15 000001 平安银 行 2,371,078.32 0.59
16 601688 华泰证 券 2,302,654.00 0.58
17 000418 小天鹅 Ａ 2,274,725.84 0.57
18 000039 中集集 团 2,220,278.17 0.56
19 600362 江西铜 业 2,211,599.00 0.55
20 600068 葛洲坝 2,188,940.00 0.55
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 62 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 8,704,182.00 2.18
2 000001 平安银 行 8,673,563.00 2.18
3 601288 农业银 行 7,640,277.00 1.92
4 601988 中国银 行 6,289,000.00 1.58
5 002142 宁波银 行 5,325,650.56 1.34
6 600000 浦发银 行 5,013,542.66 1.26
7 002146 荣盛发 展 4,079,384.66 1.02
8 601328 交通银 行 3,447,493.00 0.87
9 601998 中信银 行 3,332,819.60 0.84
10 300182 捷成股 份 2,938,441.55 0.74
11 600383 金地集 团 2,905,968.24 0.73
12 600718 东软集 团 2,832,910.00 0.71
13 000686 东北证 券 2,709,910.40 0.68
14 600886 国投电 力 2,571,972.89 0.65
15 000776 广发证 券 2,523,058.00 0.63
16 000418 小天鹅 Ａ 2,429,748.05 0.61
17 000625 长安汽 车 2,419,080.00 0.61
18 601111 中国国 航 2,309,273.89 0.58
19 600036 招商银 行 2,214,000.00 0.56
20 000027 深圳能 源 2,204,238.11 0.55
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 251,889,049.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 270,513,499.42
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 62 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 18,826,290.00 5.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,254.00 0.00
其中： 政策 性金 融债 10,254.00 0.00
4 企业债 券 3,012,900.00 0.94
5 企业短 期融 资券 90,344,000.00 28.12
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 58,180,000.00 18.11
9 其他 - -
10 合计 170,373,444.00 53.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698551
16 粤纺织
SCP003
300,000 30,129,000.00 9.38
2 011698590
16 鲁商
SCP008
300,000 30,108,000.00 9.37
3 011698950
16 新兴际 华
SCP005
200,000 20,064,000.00 6.25
4 111795471
17 龙江银 行
CD079
200,000 19,774,000.00 6.16
5 111793847
17 哈尔滨 银
行CD063
200,000 19,334,000.00 6.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 于本 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.9 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 于本 报告 期末 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 于本 报告 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十大 证券 中， 除广发证券 （000776.SZ) 因披露涉嫌违反 《证券 登记结算管理
办法》和《证券公司 监督 管理条例》于 2016 年 11 月 25 日收到中国证券 监督 管理委员会公开处
罚外， 其余证券发 行主体 本期没有被监管部门 立案 调查， 或在报告编 制日前 一年内受到公开谴责、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 81,070.73
2 应收证 券清 算款 361,491.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,516,684.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,959,246.70
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 于本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600795 国电电 力 2,395,440.00 0.75 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
275 1,167,539.62 320,195,001.42 99.73% 878,394.37 0.27%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年6 月2 日 ）基金 份额 总额 207,128,865.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 425,390,412.15
本报告 期基 金总 申购 份额 34,297.88
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 104,351,314.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 321,073,395.79
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）为 本基 金进 行审 计。
本报告 期内 ，经 公司 第一 届董事 会第 三十 次会 议决 议， 自 2017 年 1 月 9 日起由普 华永 道中
天会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 正式 改聘 为毕 马威 华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。详细
信息可 参见 本基 金管 理人 于2017 年1 月10 日 披露 的《关 于旗 下基 金改 聘会 计师事 务所 公告 》 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
方正证 券 2 91,034,353.97 17.57% 48,366.31 16.09% -
广发证 券 1 82,271,824.42 15.88% 60,164.65 20.02% -
西部证 券 2 80,253,676.41 15.49% 42,638.68 14.19% -
中信建 投 1 69,441,835.15 13.40% 64,671.56 21.52% -
银河证 券 2 67,991,041.86 13.12% 10,967.12 3.65% -
海通证 券 1 47,035,810.13 9.08% 24,989.86 8.31% -
中泰证 券 2 37,310,408.79 7.20% 31,015.69 10.32% -
华创证 券 2 23,425,967.20 4.52% 7,760.84 2.58% -
华金证 券 2 14,761,733.36 2.85% 6,366.80 2.12% -
光大证 券 2 4,569,306.77 0.88% 3,615.72 1.20% -
东兴证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
注：1. 基金 租用 席位 的选 择标准 是：
(1)资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3)经营行 为规 范， 在最 近一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5)公司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全面、 定期提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行
业发展趋势及 证券市场 走 向、个股分析 的研究报 告 以及丰富全面 的信息服 务 ；能根据基 金投资的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程序是： 根据对各 券 商提供的各项 投资、研 究 服务情况的考 评结果， 符 合席位券商 标准的，
由公司 研究 部提 出席 位券 商的调 整意 见（ 调整 名单 及调整 原因 ） ， 并经 公司 批 准。
2.报告 期内 新增 交易 单元 为：
(1)平安证 券
(2)东北证 券
(3)国泰君 安 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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(4)海通证 券
(5)方正证 券
(6)中泰证 券
(7)光大证 券
(8)中信建 投
(9)华泰证 券
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - - 11,000,000.00 2.58% - -
广发证 券 33,348,207.99 60.82% 212,100,000.00 49.70% - -
西部证 券 349,475.00 0.64% 6,000,000.00 1.41% - -
中信建 投 - - - - - -
银河证 券 - - 25,000,000.00 5.86% - -
海通证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 23,000,000.00 5.39% - -
华创证 券 11,059,499.92 20.17% 109,400,000.00 25.63% - -
华金证 券 - - 26,300,000.00 6.16% - -
光大证 券 10,069,891.78 18.37% 14,000,000.00 3.28% - -
东兴证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1
西部利 得基 金管 理有 限公 司旗下
基金改 聘会 计师 事务 所公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《上 海证 券报 》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 10 日
2
西部利 得基 金管 理有 限公 司关于
等比例 增加 注册 资本 及修 改公司
章程事 项的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《上 海证 券报 》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 25 日
3
西部利 得基 金管 理有 限公 司关于
正式设 立北 京分 公司 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《上 海证 券报 》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 28 日
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >6 个月 375,133,976.40 0.02 103,950,000.00 271,183,976.42 84.46%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 混合型 基金 ，其主 要风险 包括但 不限 于：股 票价格 波动风 险、 信用风 险、流 动性风 险
等。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1）中国 证监 会批 准本 基金设立 的相 关文 件；
（2） 本基 金《 基金 合同》 ；
（3）本基 金《 招募 说明 书》 ；
（4） 本基 金《 托管 协议》 ；
（5）基金 管理 人《 基金 管理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ；
（6）报告 期内 本基 金公 告的各项 原稿 。
12.2 存放地 点
本基金 管理 人处—— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
12.3 查阅方 式
（1 ） 书面查 询： 查阅 时间 为每工 作日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投 资人 可免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站查 询： 基金管 理人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话4007-007-818 （免长途 话费 ） 或发电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com。
西 部利 得基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
