中 海 医 药 健康 产 业 精 选灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期:2017 年8 月29 日 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司(以下 简 称 “浦发银行 ”)根据 本基 金合同规定 ,
于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海医 药健 康产 业精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 中海医 药混 合
基金主 代码 000878
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 427,997,990.78 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基 金 简称 : 中海医 药混 合 A 中海医 药混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000878 000879
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 360,797,151.83 份 67,200,838.95 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于医 药健 康产业 上市 公司 ,在 控制 风险的 前提 下, 力争 获
得超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势 、 财 政货 币政 策 分析 、 医 药健 康行 业发 展 趋
势等分 析判 断判 断 , 采 取 自上而 下的 分析 方法 , 比 较不同 证 券 子市 场和 金融 产
品的收 益及 风险 特征, 动 态确定 基金 资产 在固 定收 益类和 权益 类资 产的 配 置 比
例。
2、股 票投 资策 略
(1) 医药 健康 产业 的界 定
本基金 所称 医药 健康 产业 具体包 括以 下两 类公 司:
1)主 营业 务从 事医 药健 康 行业( 包括 但不 限于 化学 制药、 中药 、生 物制 品、
医药商 业、 医疗 器械 和医 疗服务 等行 业) 的公 司;
2)当 前非 主营 业务 提供 的 产品或 服务 隶属 于 医 药健 康产业 ,且 未来 这些 产品
或服务 有望 成为 主要 利润 来源的 公司 。
当未来 由于 经济 增长 方式 的转变 、 产业 结构 的升 级 , 从 事或 受益 于上 述投 资 主
题的外 延也 将逐 渐扩 大, 本基金 将视 实际 情况 调整 上 述医 药健 康产 业的 识 别 及
认定。
(2) 医药 健康 产业 股票 的 投资策 略
本基金 投资 于医 药健 康产 业证券 的资 产不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。 本基 金
对医药 健康 产业 的个 股将 采用定 量分 析与 定性 分析 相结合 的方 法, 选 择 其 中 具
有优势 的上 市公 司进 行投 资。
1)定量 方式
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指标、 财 务指 标和 估 值 指 标
等进行 定量 分析 ,以 挑选 具有成 长优 势、 财务 优势 和估值 优势 的个 股。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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本基金 将结 合市 场形 势综 合考虑 上市 公司 在各 项指 标的综 合得 分, 按 照 总 分 的
高低在 各行 业内 进行 排序 ,选取 各行 业内 排名 靠前 的股票 。
2)定 性方 式
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 , 综合 考察 评估 公 司的核 心竞 争优 势 , 重 点 投
资具有 较高 进入 壁垒 、 在 行业中 具备 比较 优势 的公 司, 并坚 决规 避那 些公 司 治
理混乱 、管 理效 率低 下的 公司, 以确 保最 大程 度地 规避投 资风 险。
本基金 管理 人重 点考 察上 市公司 的竞 争优 势包 括 : 公司管 理竞 争优 势 、 技 术 或
产品竞 争优 势、 品牌 竞争 优势、 规模 优势 等方 面。
3、债 券投 资策 略
(1) 久期 配置 :基 于宏 观 经济趋 势性 变化 ,自 上而 下的资 产配 置。
(2) 期限 结构 配置 :基 于 数量化 模型 ,自 上而 下的 资产配 置。
(3 ) 债 券类 别配 置/个 券 选择 : 主 要依 据信 用利 差 分析 , 自 上而 下的 资 产 配 置。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上, 对资 产证券 化产 品的 质量 和构
成、 利 率风 险、 信用 风险 、 流动 性风 险和 提前 偿付 风险等 进行 定性 和定 量 的 全
方面分 析 , 评 估其 相对 投 资价值 并作 出相 应的 投资 决策 , 力 求在 控制 投资 风 险
的前提 下尽 可能 的提 高本 基金的 收益 。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 , 投 资原 则为 有利 于 加强基 金风 险控 制 , 有 利 于
基金资 产增 值。 本基 金将 运用期 权估 值模 型, 根据 隐含波 动率 、 剩 余期 限、 正
股价格 走势 ,并 结合 本基 金的资 产组 合状 况进 行权 证投资 。
业绩比 较基 准 中证医 药卫 生指 数收 益率*50% + 中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 水平 低于股 票型 基金 , 高于 债 券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 朱萍
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 wangl@zhfund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528
传真 021-68419525 021-63602540
注册地 址
中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 黄鹏 高国富
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 中海医 药混 合A 中海医 药混 合C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 17,891,754.93 3,189,575.01
本期利 润 65,114,375.72 12,898,488.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1986 0.1786
本期加 权平 均净 值利 润率 17.18% 15.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 17.60% 17.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -51,433,161.08 -11,594,813.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1426 -0.1725
期末基 金资 产净 值 460,363,492.43 83,554,968.91
期末基 金份 额净 值 1.276 1.243
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 27.60% 24.30%
注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、
赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动 收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海医 药混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 7.05% 0.89% 3.16% 0.39% 3.89% 0.50%
过去三 个月 8.97% 0.79% 2.08% 0.36% 6.89% 0.43%
过去六 个月 17.60% 0.74% 4.08% 0.34% 13.52% 0.40%
过去一 年 18.59% 0.76% 6.93% 0.37% 11.66% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
27.60% 1.87% 24.09% 0.99% 3.51% 0.88%
中海医 药混 合C 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 6.88% 0.90% 3.16% 0.39% 3.72% 0.51%
过去三 个月 8.65% 0.80% 2.08% 0.36% 6.57% 0.44%
过去六 个月 17.04% 0.74% 4.08% 0.34% 12.96% 0.40%
过去一 年 17.49% 0.77% 6.93% 0.37% 10.56% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
24.30% 1.87% 24.09% 0.99% 0.21% 0.88%
注1 : “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2014 年12 月17 日( 基金 合同 生效 日) 至2017 年 6 月 30 日。
注 2:本基金 的业绩比 较 基准为中证医 药卫生指 数 收益率*50% +中证全 债指 数收益率*50% ,本 基
金主要投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板 、创 业板
及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权 证 、 债 券、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允 许
基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。本基 金投资于 医药 健康产业证 券的资
产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% , 因此, 我们 选取 市场认 同度 很高 的 中 证医 药卫生 指数 和中 证 全
债指数作为计 算业绩基 准 指数的基础指 数。在一 般 市场状况下, 本基金投 资 于医药健康 产业证券
的比例 控制 在 50% 左 右, 其他资 产投 资比 例控 制 在 50%左 右。 我们 根据 本基 金在一 般市 场状 况下
的资产配置比 例来确定 本 基金业绩基准 指数加权 的 权重,以使业 绩比较更 加 合理。本基 金业绩基
准指数 每日 按 照50% 、50% 的比例 对基 础指 数进 行再 平衡, 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时 间
序列。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑磊
本基金
基金经
理、 中 海
医疗保
健主题
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2014 年12 月 17
日
- 7 年
郑 磊 先生 , 复旦 大学 社会
医 学 与卫 生 事业 管理 专业
硕 士 。曾 任 国泰 君安 证券
股 份 有 限 公 司 助 理 研 究
员。2013 年 1 月进 入我 公
司 工 作, 历 任分 析师 、高
级 分 析师 兼 中海 蓝筹 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理助 理, 2014 年 12
月 至 今任 中 海医 药健 康产
业 精 选灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,
2015 年6 月至 今任 中海 医
疗 保 健主 题 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成中海医药混合 2017 年半年度报 告
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果共享 , 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 , 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ,
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司
制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本 报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相
关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年以 来, 市场 经历了 剧烈的 分化 , 尤 其是 以创 业板为 代表 的泛 成长 股表 现出了 显著 的 估
值压力,低估 值蓝筹则 经 历了一波价值 重估过程 。 报告期内本基 金坚持了 以 价值投资为 主导的投
资思路,遵循 自上而下 和 自下而上相结 合的原则 进 行选股,立足 于医药产 业 ,集中配置 了医药流
通、品 牌中 药以 及部 分处 方药等 景气 度相 对较 好、 处于顺 周期 中的 领域 。
尽管我们预期 到了泛成 长 股估值水平的 显著泡沫 化 及由此引发的 市场风险 愈 加突出,但上 半
年市场的分化 仍然超出 了 我们的预期。 在报告期 内 ,我们始终保 持谨慎的 态 度,并把风 险控制作
为组合 管理 的首 要任 务, 尽量足 够做 到控 制基 金净 值回撤 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金A 类份 额净 值1.276 元(累 计净 值1.276 元)。 报 告期内 本基 金
A 类净 值增 长率 为17.60% , 高于 业绩 比较 基准13.52 个百 分点 。 本 基金C 类 份 额净 值1.243 元(累
计净值 1.243 元)。 报告 期 内本基 金 C 类净 值增 长率 为 17.04% , 高于 业绩 比较 基准 12.96 个百 分
点。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年以 来, 经济 运行 平 稳, 宏 观管 理机 构仍 然继 续维持 以稳 健的 货币 政策 组合。 展望 下半
年,经济下行 压力不大 , 且市场流动性 暂时看不 到 大的风险,但 风险偏好 也 难以大幅提 升,因此
市场仍 将寻 找业 绩确 定性 和估值 匹配 性较 好的 资产 。
对于成长股为 代表的医 药 行业而言,我 们认为新 技 术、新模式仍 然将成为 行 业的核心驱动 因
素。以创新药 为主的新 产 业方向,将为 企业打开 新 的成长空间, 将带来 更 多 的投资机会 。此外,
传统领 域的 企业 也将 通过 行业整 合, 获得 稳定 的业 绩增长 ,从 而提 供稳 健的 投资回 报率 。
基于较为谨慎 的预期, 本 基金下半年将 采取更加 均 衡的投资策略 ,在以价 值 投资、控制风 险
作为组合管理 首要原则 的 同时,资产配 置主要看 好 创新药、医药 流通等受 益 于未来行业 政策的领
域。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,公司 分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值
委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 中海医 药健 康产
业精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》
及其他有关法 律法 规、 基 金合同、托管 协议的规 定 ,不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为,完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 , 对中海医药健 康产业精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金的投资 运作进行
了监督,对基 金资产净 值 的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方 面进行了
认真的复核, 未发现基 金 管理人存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为。该 基 金本报告期 内未进 行
利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 , 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 54,417,539.16 51,239,792.11
结算备 付金
2,094,985.20 3,435,431.20
存出保 证金
440,021.46 614,559.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 489,164,860.90 388,258,489.24
其中: 股票 投资
489,164,860.90 368,076,489.24
基金投 资
- -
债券投 资
- 20,182,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 23,498.13 552,022.04
应收股 利
- -
应收申 购款
164,476.28 17,921.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
546,305,381.13 444,118,214.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,021,092.13
应付赎 回款
597,300.01 412,410.50
应付管 理人 报酬
657,946.77 608,841.36
应付托 管费
109,657.80 101,473.54
应付销 售服 务费
67,922.34 94,284.05
应付交 易费 用 6.4.7.7 775,029.70 1,246,088.45
应交税 费
- - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,063.17 330,778.21
负债合 计
2,386,919.79 10,814,968.24
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 427,997,990.78 401,044,809.35
未分配 利润 6.4.7.10 115,920,470.56 32,258,437.36
所有者 权益 合计
543,918,461.34 433,303,246.71
负债和 所有 者权 益总 计
546,305,381.13 444,118,214.95
注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日,A 类基 金份额 净 值1.276 元,C 类 基金 份额 净值1.243 元 ; 基
金份额 总额 427,997,990.78 份, 其中 A 类基 金份 额 总额 360,797,151.83 份,C 类基金 份额 总额
67,200,838.95 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
85,165,061.86 -109,235,752.81
1.利息 收入
533,961.26 828,572.31
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 515,129.47 828,572.31
债券利 息收 入
18,831.79 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
27,608,745.24 -48,419,181.02
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 25,437,375.53 -50,913,121.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 327,123.55 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,844,246.16 2,493,940.58
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17
56,931,534.68 -61,849,631.71
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 6.4.7.18 90,820.68 204,487.61 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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列)
减: 二、费用
7,152,197.24 10,357,667.47
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,410,029.57 4,127,828.27
2.托 管费 6.4.10.2.2 568,338.22 687,971.37
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 402,726.19 715,593.90
4.交 易费 用 6.4.7.19 2,576,782.16 4,635,491.64
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 194,321.10 190,782.29
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
78,012,864.62 -119,593,420.28
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
78,012,864.62 -119,593,420.28
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
401,044,809.35 32,258,437.36 433,303,246.71
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 78,012,864.62 78,012,864.62
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“- ”号
填列)
26,953,181.43 5,649,168.58 32,602,350.01
其中:1.基 金申 购款 107,337,728.48 21,752,948.84 129,090,677.32
2. 基金 赎回 款 -80,384,547.05 -16,103,780.26 -96,488,327.31
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益 427,997,990.78 115,920,470.56 543,918,461.34 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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(基金 净值 )
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
587,145,397.79 157,958,243.73 745,103,641.52
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- -119,593,420.28 -119,593,420.28
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-95,311,838.17 -3,232,174.16 -98,544,012.33
其中:1.基 金申 购款 26,947,744.19 929,146.33 27,876,890.52
2. 基金 赎回 款 -122,259,582.36 -4,161,320.49 -126,420,902.85
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
491,833,559.62 35,132,649.29 526,966,208.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海医药健康 产业精选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2014]1137 号 《 关于 准予 中海 医 药健康 产业 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金注册的批 复》核准 ,由 中海基金管 理有限公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基 金法》 、 《中海
医药健康产业 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式, 存续 期限 不定 , 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币623,529,725.59 元, 业经 江
苏公证 天业 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 苏公 W[2014]B137 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监中海医药混合 2017 年半年度报 告
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会备案 , 《 中海 医药 健康 产 业精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 12 月 17 日
生效,基金合同 生效日的 基金份额总额 为 623,742,911.42 份基金份额 ,其中 认购资金利息折 合
213,185.83 份 基金 份额。 本 基金 的基 金管 理人 为中 海基金 管理 有限 公司 , 基 金托管 人为 上海 浦 东
发展银 行股 份有 限公 司。
本基金根据认 购、申购 费 用及销售服务 费用收取 方 式的不同,将 基金份额 分 为不同的类别 。
在投资者认购 、申购时 收 取认购、申购 费用,在 赎 回时根据持有 期限收取 赎 回费用,但 不从本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 A 类基金 份额 ;在 投资 者认 购、申 购时 不收 取 认
购、申购费用 ,在赎回 时 根据持有期限 收取赎回 费 用,但从本类 别基金资 产 中计提销售 服务费的
基金份 额, 称 为C 类 基金 份额。
根据《中海医 药健康产 业 精选灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定,本基金投 资
于具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 发行 上市的 股票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他中 国证
监会核 准上 市的 股票)、 权 证、 债券 、 资 产支 持证 券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其
他金融工具。 本基金投 资 组合的配置比 例为:投 资 于股票的比例 占基金资 产 的 0-95% ;现金或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%; 投 资于 医药 健康 产业 证券的 资产 不低 于非
现金基 金资 产 的80% 。 本 业 绩比较 基准 为: 中证 医药 卫生指 数收 益率 ×50 % + 中 证全债 指数 收益 率
×50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 本 基金 合同 和中 国证监 会允 许的 如财 务报 表附 注6.4.4 所 列示 的基 金行业 实务 操作 的 有
关规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收中海医药混合 2017 年半年度报 告
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述 规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 54,417,539.16
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 54,417,539.16 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 434,377,409.67 489,164,860.90 54,787,451.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 434,377,409.67 489,164,860.90 54,787,451.23
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 22,471.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 848.43
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 52 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 178.20
合计 23,498.13
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 775,029.70
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 775,029.70
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 544.68
预提费 用 178,518.49
合计 179,063.17
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
中海医 药混 合A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 325,193,468.37 325,193,468.37
本期申 购 99,103,491.67 99,103,491.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -63,499,808.21 -63,499,808.21
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 52 页
本期末 360,797,151.83 360,797,151.83
金额单 位: 人民 币元
中海医 药混 合C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 75,851,340.98 75,851,340.98
本期申 购 8,234,236.81 8,234,236.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) -16,884,738.84 -16,884,738.84
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 67,200,838.95 67,200,838.95
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
中海医 药混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -63,486,616.15 91,035,024.88 27,548,408.73
本期利 润 17,891,754.93 47,222,620.79 65,114,375.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,838,299.86 12,741,856.01 6,903,556.15
其中: 基金 申购 款 -16,256,899.88 36,861,277.68 20,604,377.80
基金赎 回款 10,418,600.02 -24,119,421.67 -13,700,821.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -51,433,161.08 150,999,501.68 99,566,340.60
单位: 人民 币元
中海医 药混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -16,574,090.11 21,284,118.74 4,710,028.63
本期利 润 3,189,575.01 9,708,913.89 12,898,488.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,789,702.01 -3,044,089.58 -1,254,387.57
其中: 基金 申购 款 -1,766,341.49 2,914,912.53 1,148,571.04
基金赎 回款 3,556,043.50 -5,959,002.11 -2,402,958.61
本期已 分配 利润 - - - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 52 页
本期末 -11,594,813.09 27,948,943.05 16,354,129.96
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 495,092.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,420.04
其他 6,616.90
合计 515,129.47
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 965,188,502.38
减:卖 出股 票成 本总 额 939,751,126.85
买卖股 票差 价收 入 25,437,375.53
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
327,123.55
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 327,123.55
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 27 页 共 52 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交
总额
40,691,903.83
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
39,283,145.21
减:应 收利 息总 额 1,081,635.07
买卖债 券差 价收 入 327,123.55
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收益。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,844,246.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,844,246.16
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 56,931,534.68
—— 股 票投 资 56,999,077.15
—— 债 券投 资 -67,542.47
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 56,931,534.68
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 85,411.73
转出基 金补 偿收 入000879 5,060.93
转出基 金补 偿收 入000878 348.02
合计 90,820.68
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,576,182.16 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 52 页
银行间 市场 交易 费用 600.00
合计 2,576,782.16
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 2,302.61
帐户服 务费 13,500.00
合计 194,321.10
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
-
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.9.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.3.1 股 票交 易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 52 页
6.4.9.3.2 债 券交 易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.9.3.3 债 券回 购交易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.3.4 权 证交 易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.3.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 有应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.9.4 关 联方 报酬
6.4.9.4.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,410,029.57 4,127,828.27
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,197,394.80 1,264,036.44
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
6.4.9.4.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
568,338.22 687,971.37
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 52 页
6.4.9.4.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海医 药混 合A 中海医 药混 合 C 合计
中海基 金 - 7,074.70 7,074.70
浦发银 行 - 19,378.97 19,378.97
国联证 券 - 2,728.87 2,728.87
合计 - 29,182.54 29,182.54
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海医 药混 合A 中海医 药混 合 C 合计
中海基 金 - 288,934.28 288,934.28
浦发银 行 - 18,609.69 18,609.69
国联证 券 - 7,165.20 7,165.20
合计 - 314,709.17 314,709.17
注:本 基 金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 1.00% , 销售
服务费 按前 一 日C 类基 金 份额的 基金 资产 净值 的 1.00% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H= E ×1.0 0%÷ 当年 天数 (H 为C 类 基金 份额 每日 应计提 的销 售服 务费 ,E 为 C 类基 金份 额前
一日基 金资 产净 值 )
基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。
6.4.9.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。
6.4.9.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 52 页
6.4.9.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦 发 银 行 股 份 有
限公司
54,417,539.16 495,092.53 93,515,020.41 798,148.41
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦东 发展 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.9.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.10 利 润分 配情况
注:本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.11 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 52 页
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债 券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金债 券库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金信用 债业 务运作管理 办法》 等
一系列相应的 制度和流 程 来控制这些风 险,并设 定 适当的风险阀 值及内部 控 制流程,通 过可靠的
管理及 信息 系统 持续 实时 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行中海医药混合 2017 年半年度报 告
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存款存放在本 基金的托 管 行工商银行; 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 20,182,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 - 20,182,000.00
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保 持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与 由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 , 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公中海医药混合 2017 年半年度报 告
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允价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息 ,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性, 本基金管 理 人运用多种量 化
工具对 基金 市场 风险 进行 定量测 定与 控制 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
54,417,539.16 - - - - - 54,417,539.16
结算备 付金
2,094,985.20 - - - - - 2,094,985.20
存出保 证金
440,021.46 - - - - - 440,021.46
交易性 金融 资产
- - - - - 489,164,860.90 489,164,860.90
应收利 息
- - - - - 23,498.13 23,498.13
应收申 购款
- - - - - 164,476.28 164,476.28
资产总 计 56,952,545.82 - - - - 489,352,835.31 546,305,381.13
负债
中海医药混合 2017 年半年度报 告
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应付赎 回款 - - - - - 597,300.01 597,300.01
应付管 理人 报酬 - - - - - 657,946.77 657,946.77
应付托 管费 - - - - - 109,657.80 109,657.80
应付销 售服 务费 - - - - - 67,922.34 67,922.34
应付交 易费 用 - - - - - 775,029.70 775,029.70
其他负 债 - - - - - 179,063.17 179,063.17
负债总 计 - - - - - 2,386,919.79 2,386,919.79
利率敏 感度 缺口 56,952,545.82 - - - - 486,965,915.52 543,918,461.34
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 51,239,792.11 - - - - - 51,239,792.11
结算备 付金 3,435,431.20 - - - - - 3,435,431.20
存出保 证金 614,559.17 - - - - - 614,559.17
交易性 金融 资产 - - 20,182,000.00 - - 368,076,489.24 388,258,489.24
应收利 息 - - - - - 552,022.04 552,022.04
应收申 购款 - - - - - 17,921.19 17,921.19
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 55,289,782.48 - 20,182,000.00 - - 368,646,432.47 444,118,214.95
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 8,021,092.13 8,021,092.13
应付赎 回款 - - - - - 412,410.50 412,410.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 608,841.36 608,841.36
应付托 管费 - - - - - 101,473.54 101,473.54
应付销 售服 务费 - - - - - 94,284.05 94,284.05
应付交 易费 用 - - - - - 1,246,088.45 1,246,088.45
其他负 债 - - - - - 330,778.21 330,778.21
负债总 计 - - - - - 10,814,968.24 10,814,968.24
利率敏 感度 缺口 55,289,782.48 - 20,182,000.00 - - 357,831,464.23 433,303,246.71
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
利率下 降 25 个 基点 0.00 23,670.89
利率上 升 25 个 基点 0.00 -23,586.68
中海医药混合 2017 年半年度报 告
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6.4.12.4.2 外 汇风 险
本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ,故 汇率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围 的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 占 基 金 资 产 的
0-95% ,本 基金持有 的现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券不低于 基金资产 净 值的 5% 。此 外,本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控,定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险,及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 489,164,860.90 89.93 368,076,489.24 84.95
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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合计 489,164,860.90 89.93 368,076,489.24 84.95
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出, 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ,默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净 值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
+5% 19,642,206.48 11,710,479.32
-5% -19,642,206.48 -11,710,479.32
6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 % 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 (不足 100 个 交易 日不
予计算 ) 。
分析
风险价 值
本期末 ( 2017 年 6 月 30
日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
收益率 绝 对 VaR (%) 1.06 1.23 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 489,164,860.90 89.54
其中: 股票 489,164,860.90 89.54
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,512,524.36 10.34
7 其他各 项资 产 627,995.87 0.11
8 合计 546,305,381.13 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 378,914,342.14 69.66
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 101,938,911.14 18.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 8,080,448.00 1.49
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 223,520.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 489,164,860.90 89.93
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601607 上海医 药 1,388,338 40,095,201.44 7.37
2 000661 长春高 新 257,245 33,212,901.95 6.11
3 000423 东阿阿 胶 438,208 31,502,773.12 5.79
4 600529 山东药 玻 1,225,533 30,111,345.81 5.54
5 002332 仙琚制 药 3,448,448 29,656,652.80 5.45
6 000963 华东医 药 595,038 29,573,388.60 5.44
7 600867 通化东 宝 1,445,856 26,372,413.44 4.85
8 000513 丽珠集 团 385,965 26,284,216.50 4.83
9 600056 中国医 药 912,296 23,674,081.20 4.35
10 600566 济川药 业 533,000 20,269,990.00 3.73
11 300463 迈克生 物 691,800 17,640,900.00 3.24
12 603368 柳州医 药 300,997 17,232,078.25 3.17
13 002773 康弘药 业 311,608 16,297,098.40 3.00
14 600196 复星医 药 511,112 15,839,360.88 2.91
15 603883 老百姓 298,039 14,499,597.35 2.67
16 002475 立讯精 密 446,799 13,064,402.76 2.40
17 002223 鱼跃医 疗 518,236 12,271,828.48 2.26
18 600519 贵州茅 台 25,586 12,072,754.10 2.22
19 002008 大族激 光 334,400 11,583,616.00 2.13
20 600285 羚锐制 药 903,300 10,144,059.00 1.86
21 002415 海康威 视 312,497 10,093,653.10 1.86
22 000858 五 粮 液 179,200 9,974,272.00 1.83
23 002572 索菲亚 222,202 9,110,282.00 1.67
24 601318 中国平 安 159,091 7,892,504.51 1.45
25 600887 伊利股 份 320,200 6,913,118.00 1.27
26 600660 福耀玻 璃 229,918 5,987,064.72 1.10
27 000895 双汇发 展 136,300 3,237,125.00 0.60
28 002456 欧菲光 175,800 3,194,286.00 0.59
29 000888 峨眉山 A 17,600 223,520.00 0.04 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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30 002462 嘉事堂 5,662 222,459.98 0.04
31 002589 瑞康医 药 14,206 218,772.40 0.04
32 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.03
33 600511 国药股 份 2,688 97,413.12 0.02
34 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
35 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
36 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
37 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
38 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
39 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
40 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
41 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
42 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
43 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
44 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
45 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
46 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
47 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
48 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
49 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
50 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
51 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
52 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 002462 嘉事堂 33,667,424.63 7.77
2 600511 国药股 份 31,572,403.50 7.29
3 000423 东阿阿 胶 31,405,022.38 7.25
4 600867 通化东 宝 31,299,653.55 7.22
5 000513 丽珠集 团 27,212,866.65 6.28
6 600518 康美药 业 26,919,859.21 6.21
7 600529 山东药 玻 26,449,872.69 6.10
8 600196 复星医 药 26,101,625.60 6.02 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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9 000739 普洛药 业 23,436,694.96 5.41
10 603368 柳州医 药 23,431,170.75 5.41
11 002007 华兰生 物 22,589,074.08 5.21
12 600056 中国医 药 22,351,360.57 5.16
13 600566 济川药 业 19,855,352.46 4.58
14 002223 鱼跃医 疗 19,844,543.22 4.58
15 603883 老百姓 19,551,550.50 4.51
16 002020 京新药 业 19,542,867.24 4.51
17 000963 华东医 药 18,592,878.46 4.29
18 600998 九州通 18,301,828.34 4.22
19 300463 迈克生 物 17,522,058.86 4.04
20 601607 上海医 药 16,975,411.73 3.92
21 002019 亿帆医 药 16,044,152.95 3.70
22 002572 索菲亚 15,865,993.95 3.66
23 600426 华鲁恒 升 15,466,427.59 3.57
24 000651 格力电 器 15,296,704.00 3.53
25 600285 羚锐制 药 15,141,058.02 3.49
26 002773 康弘药 业 15,134,014.12 3.49
27 600519 贵州茅 台 15,036,499.00 3.47
28 600557 康缘药 业 14,887,039.02 3.44
29 002475 立讯精 密 12,108,400.91 2.79
30 600211 西藏药 业 11,360,201.99 2.62
31 601318 中国平 安 11,225,835.60 2.59
32 000661 长春高 新 11,159,073.67 2.58
33 002372 伟星新 材 10,916,004.59 2.52
34 002415 海康威 视 10,664,769.34 2.46
35 002332 仙琚制 药 10,581,192.25 2.44
36 600660 福耀玻 璃 10,173,366.98 2.35
37 002008 大族激 光 10,072,095.16 2.32
38 600176 中国巨 石 10,069,781.02 2.32
39 600750 江中药 业 10,054,251.56 2.32
40 002271 东方雨 虹 10,020,547.20 2.31
41 600332 白云山 9,952,381.89 2.30
42 300273 和佳股 份 9,025,627.61 2.08
43 002304 洋河股 份 9,009,272.95 2.08
注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考中海医药混合 2017 年半年度报 告
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虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 002589 瑞康医 药 36,368,040.33 8.39
2 000513 丽珠集 团 36,078,554.92 8.33
3 600867 通化东 宝 35,389,994.75 8.17
4 002462 嘉事堂 33,934,890.92 7.83
5 600511 国药股 份 32,219,737.93 7.44
6 002250 联化科 技 32,159,829.05 7.42
7 600998 九州通 31,955,074.24 7.37
8 600518 康美药 业 30,176,112.14 6.96
9 002019 亿帆医 药 26,501,284.61 6.12
10 002007 华兰生 物 23,522,914.84 5.43
11 000739 普洛药 业 23,367,624.33 5.39
12 600079 人福医 药 21,978,887.87 5.07
13 002020 京新药 业 19,375,293.12 4.47
14 600056 中国医 药 18,044,334.41 4.16
15 000651 格力电 器 17,343,224.86 4.00
16 300439 美康生 物 16,951,673.90 3.91
17 000963 华东医 药 15,575,039.85 3.59
18 002412 汉森制 药 15,306,908.38 3.53
19 000661 长春高 新 15,057,488.27 3.48
20 600426 华鲁恒 升 14,713,512.73 3.40
21 002332 仙琚制 药 14,296,526.38 3.30
22 600557 康缘药 业 13,853,517.41 3.20
23 603108 润达医 疗 13,791,985.16 3.18
24 600240 华业资 本 13,477,806.20 3.11
25 002581 未名医 药 13,089,750.48 3.02
26 002372 伟星新 材 12,608,696.17 2.91
27 000028 国药一 致 11,402,574.81 2.63
28 600211 西藏药 业 11,401,003.64 2.63
29 002271 东方雨 虹 11,057,012.60 2.55
30 600332 白云山 10,129,924.71 2.34
31 600196 复星医 药 10,108,639.00 2.33
32 600176 中国巨 石 9,781,688.49 2.26 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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33 002572 索菲亚 9,328,284.34 2.15
34 600750 江中药 业 9,275,502.22 2.14
35 600068 葛洲坝 8,995,667.51 2.08
36 300273 和佳股 份 8,914,682.12 2.06
37 000423 东阿阿 胶 8,873,507.78 2.05
注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,003,840,421.36
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 965,188,502.38
注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成
交数量 )列 示 的 ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行 主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 440,021.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,498.13
5 应收申 购款 164,476.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 627,995.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 52 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中海
医药
混合A
25,608 14,089.24 91,995,560.68 25.50% 268,801,591.15 74.50%
中海
医药
混合C
11,299 5,947.50 - - 67,200,838.95 100.00%
合计 36,907 11,596.66 91,995,560.68 21.49% 336,002,430.10 78.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中海医 药
混合 A
17,912.25 0.0050%
中海医药
混合 C
- -
合计 17,912.25 0.0042%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
中海医 药混 合A 0
中海医 药混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中海医 药混 合A 0
中海医 药混 合C 0
合计 0
中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 中海医 药混 合 A 中海医 药混 合 C
基金合 同生 效日 (2014 年 12 月 17 日 )基 金
份额总 额
449,105,481.84 174,637,429.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 325,193,468.37 75,851,340.98
本报告 期基 金总 申购 份额 99,103,491.67 8,234,236.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 63,499,808.21 16,884,738.84
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 360,797,151.83 67,200,838.95
注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进 行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所, 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )变 更为 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 723,879,772.17 36.85% 529,374.45 36.85% -
方正证 券 2 687,587,250.41 35.00% 502,833.00 35.00% - 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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海通证 券 1 553,137,508.50 28.16% 404,510.73 28.16% -
银河证 券 1 - - - - -
注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持,研究 支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 : 本报 告期 内本 基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注:本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海医 药健 康产 业精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 年
度最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增北 京肯 特瑞 财
富投资 管理 有限 公司 为销 售
机构并 开通 基金 转换 及定 期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 17 日
3
中海医 药健 康产 业精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2016 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 20 日
4
中海医 药健 康产 业精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 招
募说明 书(2017 年第1 号)
中海基 金网 站 2017 年 1 月 26 日
5
中海医 药健 康产 业精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 更
新招募 说明 书摘 要(2017 年
第1 号)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 26 日
6
中海 基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁( 杭
州) 基金 销售 有限 公司 费 率优
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 21 日 中海医药混合 2017 年半年度报 告
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惠活动 的公 告
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增北 京电 盈基 金
销售有 限公 司为 销售 机构 并
开通基 金转 换及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加上 海汇 付金 融
服务有 限公 司费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 20 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加浙 江同 花顺 基
金销售 有限 公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 28 日
10
中海医 药健 康产 业精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
11
中海医 药健 康产 业精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增东 莞证 券
股份有 限公 司为 销售 机构 并
开通基 金转 换及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 15 日
13
中 海医 药健 康产 业精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2017 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日
14
中海基 金管 理有 限公 司关 于
停止深 圳富 济财 富管 理有 限
公司代 销旗 下基 金业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 29 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海基 煜
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 10 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于
参加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有
限公司 基金 申购 及定 期定 额
投资费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
中海医药混合 2017 年半年度报 告
第 52 页 共 52 页
§11 备查文 件 目 录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 医药 健康 产业 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 文件
2 、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金合 同
3 、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
4 、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本 基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址:http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日