中 海 顺 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 2 页 共 52 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ， 于 2017
年8 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 3 页 共 52 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 4 页 共 52 页
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 5 页 共 52 页
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 6 页 共 52 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中海顺 鑫保 本混 合
基金主 代码 002213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 928,022,293.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过采 用保 本投 资策 略， 在保证 本金 安全 的前 提下 ，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 以CPPI 策略 为主 进 行资产 配置 和投 资组 合管
理， 通 过CPPI 策 略动 态调 整安全 资产 与风 险资 产的 投
资比例 ，以 确保 本基 金在 一段时 间以 后其 价值 不低 于
事先设 定的 某一 目标 价值 ，从而 实现 基金 资产 的保 本
前提及 获取 组合 的上 行收 益。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本基金 以CPPI 策略 为主 ， 通过设 置安 全垫 ， 对 安全 资
产与风 险资 产的 投资 比例 进行动 态调 整， 以确 保基 金
在一段 时间 以后 其价 值不 低于事 先设 定的 某一 目标 价
值，确 保到 期保 本。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 主要 依据 信用 利差 分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体情 况， 自下 而上 的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ，同 等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
（4） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 策略 主要 基于 信用 品中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 7 页 共 52 页
种投资 略， 在此 基础 上重 点分析 私募 债的 信用 风险 及
流动性 风险 。
3、股 票投 资策 略
在股票 投资 中， 本基 金采 用定量 分析 与定 性分 析相 结
合的方 法， 选择 其中 经营 稳健、 具有 核心 竞争 优势 的
上市公 司进 行投 资。 其间 ，本基 金也 将积 极关 注上 市
公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。
（1） 定量 分析
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
（2） 定性 分析
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的经营 情况 ，重 点投 资具 有较高 进入 壁垒 、在 行业 中
具备比 较优 势、 经营 稳健 的公司 ，并 坚决 规避 那些 公
司治理 混乱 、 管 理效 率低 下的公 司， 以确 保最 大程 度
地规避 投资 风险 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策， 力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证投
资。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+2% 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属于 证券 投资 基
金中的 低风 险品 种， 其长 期平均 预期 风险 与预 期收 益
率低于 股票 型基 金、 非保 本的混 合型 基金 ，高 于货 币
市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 方琦
联系电 话 021-38429808 0755-22160168
电子邮 箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、 95511-3 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 8 页 共 52 页
021-38789788
传真 021-68419525 0755-82080387
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 200120 518001
法定代 表人 黄鹏 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司
北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 9 页 共 52 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,069,089.77
本期利 润 15,133,786.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0146
本期加 权平 均净 值利 润率 1.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 13,254,487.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0143
期末基 金资 产净 值 941,276,780.39
期末基 金份 额净 值 1.014
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.40%
注：1 ：以 上所 述基 金业 绩 指标不 包括 基金 份额 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用（ 例如 ，申 购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.50% 0.06% 0.32% 0.01% 0.18% 0.05%
过去三 个月 0.50% 0.05% 0.97% 0.01% -0.47% 0.04%
过去六 个月 1.40% 0.05% 1.95% 0.01% -0.55% 0.04%
过去一 年 0.70% 0.06% 4.02% 0.01% -3.32% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.40% 0.06% 6.17% 0.01% -4.77% 0.05%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2015 年12 月30 日( 基金 合同 生效 日) 至2017 年 6 月 30 日。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 10 页 共 52 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 11 页 共 52 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本基金
基金经
理、 中 海
优势精
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
中海安
鑫保本
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
积极收
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
中海添
顺定期
开放混
合型证
券投资
2015 年12 月30
日
- 14 年
刘俊先 生， 复旦 大学 金融
学专业 博士 。历 任上 海申
银万国 证券 研究 所有 限公
司策略 研究 部策 略分 析
师、海 通证 券股 份有 限公
司战略 合作 与并 购部 高级
项目经 理 。2007 年3 月进
入本公 司工 作， 曾任 产品
开发总 监 。2010 年3 月至
2015 年8 月任 中海 稳健 收
益债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2015 年4 月至
2017 年6 月任 中海 安鑫 宝
1 号保 本混 合型 证券 投资
基金基 金经 理，2012 年 6
月至今 任中 海优 势精 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2013 年 7 月
至今任 中海 安鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理，2014 年 5 月至 今任 中
海积极 收益 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理，2015 年12 月至 今任
中海顺 鑫保 本混 合型 证券
投资基 金基 金经 理，2017
年 4 月 至今 任中 海添 顺定
期开放 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 12 页 共 52 页
基金基
金经理
蒋佳良
研究部
总经理 、
本基金
基金经
理、 中 海
环保新
能源主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
2017 年1 月10
日
- 10 年
蒋佳良 先生 ，德 国法 兰克
福大学 金融 学硕 士。 历任
中国工 商银 行法 兰克 福分
行资金 部交 易员 、华 宝证
券有限 责任 公司 证券 投资
部投资 经理 、平 安资 产管
理有限 责任 公司 基金 投资
部投资 经理 。2015 年10
月进入 本公 司工 作， 曾任
投研中 心研 究总 监， 现任
投研中 心研 究部 总经 理。
2017 年1 月至 今任 中海 顺
鑫保本 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2017 年 3 月
至今任 中海 环保 新能 源主
题灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占 优次数中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 13 页 共 52 页
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经 济保持平 稳 ，显示去年以 来的稳增 长 经济政策起到 作用。工 业 生产趋于稳定 ，
企业盈 利有 所恢 复 。 价 格 数据方 面 ，PPI 价 格同 比继 续上涨 ，2 月 份达 到上 半年 高点后 涨幅 缓慢 回
落。CPI 价 格数据持 续温 和，短期内不 会出现明 显 抬升。金融数 据方面， 月 度新增人民币 贷款从
年初开 始逐 步回 落， 反映 出在央 行指 导下 银行 贷款 投放冲 动出 现明 显回 落。
新年以来人民 币兑美元 贬 值程度有所缓 和，国家 外 汇局对购汇的 用途进行 了 限制，以控制 资
本外流。央行 数次上调 公 开市场操作利 率，体现 了 货币政策稳健 中性的倾 向 ，既应对美 联储加息
对人民币的压 力，又进 一 步推动金融市 场降杠杆 。 随着美联储上 半年的加 息 靴子落地， 人民币贬
值预期 大幅 降低 。
监 管 政 策 方 面 ， 监 管 部 门 对 于 金 融 机 构 的 监 管 不 断 加 强 。 银 行 业 的 宏 观 审 慎 评 估 体 系
（MPA ）于 上半 年内 正式 开 始实施 。相 关政 策显 示出 监管部 门加 强监 管， 推动 金融市 场降 低杠 杆，
维持货 币政 策稳 健中 性的 决心。
债券市场方面在年内美联 储首次加息利空兑现后长 期利率债有所反弹, 但 流 动性 紧 张 后 债 券
收益率 又出 现上 行 。 半 年 末时 ， 在 MPA 大考 、 公开 市场巨 额到 期以 及发 债高 峰对流 动性 的冲 击背
景之下 ， 央行 提前 释放 较 长跨季 资金 ， 并及 时对 冲 后续 MLF 和逆 回购 到期 资 金， 市场 流动 性紧 张
局面有 所缓 解。 随着 美联 储加息 预期 兑现 ，债 券市 场整体 出现 反弹 。
股票市场呈现 震荡上行 格 局，年初时周 期股表现 较 好，但春节后 白马成长 股 表现更强。随 后
整个二季度少 数白马蓝 筹 呈现牛市特征 ，大量中 小 市值股票大幅 下跌，这 体 现了整个市 场格局已
经发生 了重 要变 化。
上半年 内整 体操 作平 稳， 债券资 产以 优质 短期 信用 品种为 主要 配置 方向 ， 股 票资产 保持 低 配 。
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 52 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.014 元( 累 计净 值 1.014 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为1.40% ，低 于业 绩比较 基 准 0.55 个 百分 点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来经济数据 的变化和 政 府宏观政策走 向是证券 市 场最重要的影 响因素。 下 半年内经济数 据
能否继续平稳 增长，物 价 数据是否继续 维持低位 ， 监管政策的走 向，这些 宏 观问题将是 市场持续
关注的焦点。 全球背景 下 欧美主要经济 体的复苏 力 度和货币政策 变化，对 国 内金融市场 也会产生
影响。
对上述各种因 素我们要 保 持实时跟踪。 债券市场 方 面，未来的运 作要坚持 稳 健原则， 首要 是
规避利 率风 险 ， 其 次规 避 信用风 险 ， 保 持适 度的 久 期， 应对 市场 变化 带来 的 冲击 。 权 益市 场方 面，
将根据宏观背 景变化调 整 权益资产配置 比例，同 时 根据行业和个 股的增长 前 景及估值水 平及时调
整个股 的具 体配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人 、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 15 页 共 52 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ， 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 16 页 共 52 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,085,651.69 22,977,667.31
结算备 付金
1,089,266.70 2,592,846.92
存出保 证金
259,391.55 768,240.55
交易性 金融 资产 6.4.7.2 901,013,772.60 916,423,844.36
其中： 股票 投资
16,781,600.00 2,050,863.36
基金投 资
- -
债券投 资
884,232,172.60 914,372,981.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 20,000,000.00 308,899,529.85
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 10,083,617.74 11,758,203.84
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
943,531,700.28 1,263,420,332.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
507,318.20 -
应付管 理人 报酬
946,119.75 1,280,996.59
应付托 管费
157,686.65 213,499.44
应付销 售服 务费
78,843.31 106,749.71
应付交 易费 用 6.4.7.7 367,709.68 326,591.62
应交税 费
- - 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 17 页 共 52 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 197,242.30 349,500.00
负债合 计
2,254,919.89 2,277,337.36
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 928,022,293.05 1,261,537,096.13
未分配 利润 6.4.7.10 13,254,487.34 -394,100.66
所有者 权益 合计
941,276,780.39 1,261,142,995.47
负债和 所有 者权 益总 计
943,531,700.28 1,263,420,332.83
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.014 元， 基金 份额 总额928,022,293.05 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
24,513,285.91 20,173,620.51
1.利息 收入
19,360,188.07 15,315,229.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 601,095.54 6,098,827.29
债券利 息收 入
16,232,019.25 8,345,293.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,527,073.28 871,108.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
250,430.55 4,399,810.61
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 950,812.27 1,222,275.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -701,021.72 3,152,794.31
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 640.00 24,740.60
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
4,064,696.55 458,580.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 837,970.74 -
减： 二、费用
9,379,499.59 11,378,678.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,239,295.24 7,553,297.06
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,039,882.52 1,258,882.85
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 519,941.29 629,441.43 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 18 页 共 52 页
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,093,061.26 1,620,300.91
5．利 息支 出
275,922.59 116,424.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
275,922.59 116,424.16
6．其 他费 用 6.4.7.20 211,396.69 200,331.92
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
15,133,786.32 8,794,942.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
15,133,786.32 8,794,942.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,133,786.32 15,133,786.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-333,514,803.08 -1,485,198.32 -335,000,001.40
其中：1.基 金申 购款 39,803.59 257.38 40,060.97
2. 基金 赎回 款 -333,554,606.67 -1,485,455.70 -335,040,062.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
928,022,293.05 13,254,487.34 941,276,780.39
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 19 页 共 52 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,261,537,096.13 -1,383.55 1,261,535,712.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,794,942.18 8,794,942.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,261,537,096.13 8,793,558.63 1,270,330,654.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 4.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海顺鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证券监督 管理 委员会证监 许
可[2015]2756 号 《 关于 准 予中海 顺鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复》 核准， 由中 海基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集人 民 币1,261,259,714.51 元； 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道
中天验 字(2015) 第 1463 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 中海 顺 鑫保本 混合 型证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 12 月 30 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,261,537,096.13 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 277,381.62 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为中 海基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公司
根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金的保 本 周期自《基金 合中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 20 页 共 52 页
同》生 效之 日起 至 2 个公 历年后 对应 日止 。如 该对 应日为 非工 作日 或不 存在 对应日 期的 ，则 保 本
周期到期日顺 延至下一 个 工作日。本基 金封闭期 内 不开放申购及 赎回 业务 。 本基金的保 本周期由
中国投融资担 保股份有 限 公司作为保证 人。本基 金 保本周期的保 证范围为 ： 在保本周期 到期日，
基金份额持有 人认购并 持 有到期的基金 份额的可 赎 回金额加上其 认购并持 有 到期的基金 份额的累
计分红 款项 之和 低于 其认 购保本 金额 的差 额部 分， 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。
根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好
流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上市的股 票 （包括中小板 、创业板 及 其他证监会 核准上市
的股票 ） 、 权 证 、 债 券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或 中 国 证监会 允许 基金 投资
的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相关 规定 ) 。 本基金 投资 组合 的配 置比 例为 ： 股 票、 权证 等
风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其中 基金 持有的全部权 证的市值 不 超过基金资产 净值的
3%； 债 券 、 现 金、 银 行存 款 （包 括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ） 、 货 币市场 工具 及资 产支
持证券 等安 全资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% ， 在保本 周期 的 前 6 个 月、 到期操 作期 以及 过渡
期不受前述投 资组合比 例 的限制。在开 放申购赎 回 期间，本基金 持有现金 或 投资于到期 日在一年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5%， 在 保本 周 期 的封 闭期 内， 本 基金 不受 该比
例的限 制。 本业 绩比 较基 准为：2 年 期银 行定 期存 款利率(税后)+2%
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 顺鑫 保本混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务 状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 52 页
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问 题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 52 页
活期存 款 11,085,651.69
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,085,651.69
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 16,542,417.77 16,781,600.00 239,182.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 129,763,234.41 126,550,672.60 -3,212,561.81
银行间 市场 757,513,680.74 757,681,500.00 167,819.26
合计 887,276,915.15 884,232,172.60 -3,044,742.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 903,819,332.92 901,013,772.60 -2,805,560.32
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 20,000,000.00 -
合计 20,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,436.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 441.09
应收债 券利 息 10,070,139.32
应收买 入返 售证 券利 息 5,495.90
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 105.12
合计 10,083,617.74
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 367,709.68
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 367,709.68
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,845.61
预提费 用 193,396.69
合计 197,242.30
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 52 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,261,537,096.13 1,261,537,096.13
本期申 购 39,803.59 39,803.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -333,554,606.67 -333,554,606.67
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 928,022,293.05 928,022,293.05
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,476,156.21 -6,870,256.87 -394,100.66
本期利 润 11,069,089.77 4,064,696.55 15,133,786.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,903,755.73 1,418,557.41 -1,485,198.32
其中： 基金 申购 款 420.51 -163.13 257.38
基金赎 回款 -2,904,176.24 1,418,720.54 -1,485,455.70
本期 已 分配 利润 - - -
本期末 14,641,490.25 -1,387,002.91 13,254,487.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 109,869.94
定期存 款利 息收 入 478,833.40
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,053.11
其他 3,339.09
合计 601,095.54
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 388,117,436.18
减：卖 出股 票成 本总 额 387,166,623.91
买卖股 票差 价收 入 950,812.27
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-701,021.72
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -701,021.72
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
925,630,520.63
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
911,086,777.19
减：应 收利 息总 额 15,244,765.16
买卖债 券差 价收 入 -701,021.72
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收 益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 640.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 640.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 52 页
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,064,696.55
—— 股 票投 资 268,404.27
—— 债 券投 资 3,796,292.28
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,064,696.55
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 836,150.21
转出基 金补 偿收 入 1,820.53
合计 837,970.74
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,093,061.26
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,093,061.26
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
帐户服 务费 18,000.00
合计 211,396.69 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未 发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应付 关联方 佣金 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,239,295.24 7,553,297.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,127,412.46 2,556,307.16
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,039,882.52 1,258,882.85
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 11,438.32
平安银 行 348,828.86
国联证 券 14,978.58
合计 375,245.76
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 12,939.38
平安银 行股 份有 限公 司 423,012.43
国联证 券 14,974.27 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 52 页
合计 450,926.08
注： 支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给中海基金 公司，再 由 中海基金公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费= 前一 日基 金份 额基 金 资产净 值X 0.1% / 当年 天数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
12 月 30 日 ） 持 有的 基金 份
额
30,010,550.00 30,010,550.00
期初持 有的 基金 份额 30,010,550.00 30,010,550.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份 额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,010,550.00 30,010,550.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.2300% 2.3800%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股
份有限 公司
11,085,651.69 109,869.94 54,119,283.59 822,632.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理 有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行平安银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 10,014,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
743,195,100.00 736,991,500.00
合计
743,195,100.00 747,005,500.00
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 交易所国债及 上清所同 业 存单；上年 度末按短
期信用 评级 为“ 未评 级” 的债券 为交 易所 国债 、上 清所同 业存 单及 上清 所超 短融。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
47,470,388.80 75,649,246.10
AAA 以下
72,571,662.10 75,692,543.80
未评级
20,995,021.70 16,025,691.10
合计
141,037,072.60 167,367,481.00
注：本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下 ”债 券投 资明细 为：AA 级债 券投 资 为5,892,861.10 元，
AA+ 级 债券 投资 为66,678,801.00 元； “未 评级 ”债 券均为 交易 所国 债。 上年 度末按 长期 信用 评级
为 “A AA 以下 ” 债 券 投 资 明 细 为 ：AA 级 债 券 投 资 为 28,566,423.60 元，AA+ 级 债 券 投 资 为中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
47,126,120.20 元； “未 评级 ” 债券 为交 易所 国债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困 难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分证券 在证券
交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注 6.4.12 中 列示 的 部分基 金资 产流 通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
7 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
11,085,651.69 - - - - - 11,085,651.69
结
算
备
付
金
1,089,266.70 - - - - - 1,089,266.70
存
出
保
证
金
259,391.55 - - - - - 259,391.55
交
易
性
金
融
资
产
26,452,356.20 269,894,521.7
0
539,547,750.8
0
48,042,840.4
0
294,703.5
0
16,781,600.0
0
901,013,772.60
买
入
返
售
金
融
资
产
20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应
收
利
- - - - - 10,083,617.7
4
10,083,617.74 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
息
资
产
总
计
58,886,666.14 269,894,521.7
0
539,547,750.8
0
48,042,840.4
0
294,703.5
0
26,865,217.7
4
943,531,700.28
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 507,318.20 507,318.20
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 946,119.75 946,119.75
应
付
托
管
费
- - - - - 157,686.65 157,686.65
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 78,843.31 78,843.31
应
付
交
易
费
用
- - - - - 367,709.68 367,709.68
其
他
负
债
- - - - - 197,242.30 197,242.30
负
债
总
- - - - - 2,254,919.89 2,254,919.89 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
计
利
率
敏
感
度
缺
口
58,886,666.14 269,894,521.7
0
539,547,750.8
0
48,042,840.4
0
294,703.5
0
24,610,297.8
5
941,276,780.39
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,977,667.31 - 20,000,000.00 - - - 22,977,667.31
结
算
备
付
金
2,592,846.92 - - - - - 2,592,846.92
存
出
保
证
金
768,240.55 - - - - - 768,240.55
交
易
性
金
融
资
产
10,066,444.00 311,394,901.6
0
541,059,980.5
0
51,851,654.9
0
- 2,050,863.36 916,423,844.36
买
入
返
169,000,800.0
0
89,898,534.85 50,000,195.00 - - - 308,899,529.85 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 52 页
售
金
融
资
产
应
收
利
息
- - - - - 11,758,203.8
4
11,758,203.84
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
185,405,998.7
8
401,293,436.4
5
611,060,175.5
0
51,851,654.9
0
- 13,809,067.2
0
1,263,420,332.8
3
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,280,996.59 1,280,996.59
应
付
托
管
费
- - - - - 213,499.44 213,499.44
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 106,749.71 106,749.71
应
付
交
易
费
用
- - - - - 326,591.62 326,591.62 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 52 页
其
他
负
债
- - - - - 349,500.00 349,500.00
负
债
总
计
- - - - - 2,277,337.36 2,277,337.36
利
率
敏
感
度
缺
口
185,405,998.7
8
401,293,436.4
5
611,060,175.5
0
51,851,654.9
0
- 11,531,729.8
4
1,261,142,995.4
7
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 879,795.00 1,094,386.12
利率上 升 25 个 基点 -876,267.91 -1,089,416.16
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市 或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 52 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通 过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票、权证等 风
险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ， 其 中基 金持 有 的全部 权证 的市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3%；
债券、 现金、 银行 存款 （ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存款 ） 、 货 币市 场工具 及资 产支 持证
券等安 全资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 60% ，在 保 本周期 的 前 6 个 月、 到期 操作期 以及 过渡 期不
受前述投资组 合比例的 限 制。 在开放申 购赎回期 间 ，本基金持有 现金或投 资 于到期日在 一年以内
的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5%， 在保本 周期 的封 闭期 内， 本基金 不受 该比 例 的
限制。此 外， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用 多种定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 16,781,600.00 1.78 2,050,863.36 0.16
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,781,600.00 1.78 2,050,863.36 0.16
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 52 页
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 839,080.00 102,543.17
-5％ -839,080.00 -102,543.17
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不 足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR
（％）
0.07 0.09
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 52 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 16,781,600.00 1.78
其中： 股票 16,781,600.00 1.78
2 固定收 益投 资 884,232,172.60 93.72
其中： 债券 884,232,172.60 93.72
资产 支持 证券 - -
3 贵 金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 2.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,174,918.39 1.29
7 其他各 项资 产 10,343,009.29 1.10
8 合计 943,531,700.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,850,000.00 0.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 4,578,000.00 0.49
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 9,252,000.00 0.98
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 101,600.00 0.01
O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 52 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,781,600.00 1.78
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 400,000 6,808,000.00 0.72
2 600477 杭萧钢 构 300,000 4,578,000.00 0.49
3 600307 酒钢宏 兴 1,000,000 2,850,000.00 0.30
4 000728 国元证 券 200,000 2,444,000.00 0.26
5 000888 峨眉山 Ａ 8,000 101,600.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 15,404,600.00 1.22
2 601111 中国国 航 14,186,643.10 1.12
3 601009 南京银 行 11,796,531.00 0.94
4 600030 中信证 券 11,406,574.34 0.90
5 601328 交通银 行 9,132,000.00 0.72
6 600018 上港集 团 8,566,201.00 0.68
7 000651 格力电 器 8,288,991.00 0.66
8 600015 华夏银 行 7,927,247.58 0.63
9 600477 杭萧钢 构 7,665,755.28 0.61
10 600266 北京城 建 7,003,109.00 0.56
11 000728 国元证 券 6,900,969.66 0.55
12 600511 国药股 份 6,411,136.00 0.51
13 601991 大唐发 电 6,405,607.00 0.51
14 300116 坚瑞沃 能 6,010,847.78 0.48
15 600153 建发股 份 5,896,565.00 0.47
16 600150 中国船 舶 5,786,536.08 0.46 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 52 页
17 600036 招商银 行 5,729,243.41 0.45
18 002570 贝因美 5,613,950.09 0.45
19 600068 葛洲坝 5,491,344.20 0.44
20 601611 中国核 建 5,336,605.00 0.42
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 15,547,400.00 1.23
2 601111 中国国 航 14,629,723.00 1.16
3 601009 南京银 行 11,582,645.99 0.92
4 601328 交通银 行 9,156,000.00 0.73
5 600018 上港集 团 9,123,500.00 0.72
6 000651 格力电 器 8,894,617.50 0.71
7 600015 华夏银 行 7,854,114.55 0.62
8 600266 北京城 建 6,921,812.28 0.55
9 601991 大唐发 电 6,464,043.04 0.51
10 600153 建发股 份 6,396,620.00 0.51
11 600511 国药股 份 6,304,957.85 0.50
12 300116 坚瑞沃 能 5,945,035.50 0.47
13 600150 中国船 舶 5,835,548.00 0.46
14 600036 招商银 行 5,684,069.15 0.45
15 002570 贝因美 5,541,270.02 0.44
16 001979 招商蛇 口 5,223,340.45 0.41
17 600123 兰花科 创 5,222,524.33 0.41
18 600068 葛洲坝 5,209,793.64 0.41
19 601398 工商银 行 5,150,000.00 0.41
20 601611 中国核 建 5,070,582.00 0.40
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 401,628,956.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 388,117,436.18 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 52 页
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 46,890,621.70 4.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 99,563,347.40 10.58
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,184,000.00 2.14
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.03
8 同业存 单 717,299,500.00 76.20
9 其他 - -
10 合计 884,232,172.60 93.94
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111616176
16 上 海银 行
CD176
1,000,000 96,990,000.00 10.30
2 111719196
17 恒 丰银 行
CD196
700,000 68,467,000.00 7.27
3 111711268
17 平 安银 行
CD268
600,000 58,704,000.00 6.24
4 111618223
16 华夏
CD223
500,000 48,490,000.00 5.15
5 111799065
17 中 原银 行
CD114
400,000 39,108,000.00 4.15
5 111799086
17 厦 门国 际
银行 CD074
400,000 39,108,000.00 4.15
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 52 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不 参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 259,391.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,083,617.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 52 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,343,009.29
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,983 155,109.86 40,010,925.00 4.31% 888,011,368.05 95.69%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基 金
129,952.50 0.0140%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 52 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 12 月30 日 ）基 金份 额 总额 1,261,537,096.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,261,537,096.13
本报告 期基 金总 申购 份额 39,803.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 333,554,606.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 928,022,293.05
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 52 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 刘俊 先生 、蒋 佳良先 生。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 286,277,279.39 36.25% 266,610.58 42.00% -
安信证 券 1 260,376,990.61 32.97% 190,412.85 30.00% - 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 52 页
华创证 券 1 243,092,122.46 30.78% 177,772.20 28.00% -
川财证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后 确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本 基金 新增了 川财 证券 的上 海交 易单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 964,000.00 1.12% - - - -
安信证 券 84,959,251.77 98.88% 512,800,000.00 74.02% - -
华创证 券 - - 180,000,000.00 25.98% - -
川财证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 1 日
2
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金基金 经理 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 10 日
3
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 17 日
4 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 1 月 20 日 中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
金2016 年第 4 季度 报告 券报、 证券 时报
5
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2017 年
第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 11 日
6
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书 （2017 年第1
号）
中海基 金网 站 2017 年 2 月 11 日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 20 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 28 日
10
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年 年度 报告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
11
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 15 日
13
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2017 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日
14
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 29 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 10 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
中海顺鑫保本混合 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
§11 备查文 件 目 录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海顺鑫 保本 混 合 型证 券投 资基金 的文 件
2 、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
3 、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议
4 、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
