中 海 可 转 换债 券 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司（以下简称 “农业银行” ）根据本基金 合同规定，于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 中海可 转债 债券
基金主 代码 000003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 20 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 65,984,812.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000003 000004
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 33,960,556.18 份 32,024,256.18 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 以可 转换 债券 为主 要投资 目标 ， 在严 格控 制 投资组 合风 险的 基础 上 ， 充
分把握 可转 换债 券兼 具股 性和债 性的 风险 收益 特征 ， 实现基 金资 产的 长 期 稳 健
增值。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
在严格 风控 基础 上， 通过 对国内 外宏 观经 济形 势、 证券市 场估 值水 平、 财 政 及
货币政 策以 及信 用风 险情 况等因 素的 综合 研判 ， 预 测各大 类资 产 （ 可转 债 、 股
票、 债 券等 ） 在 不同 经济 周期阶 段内 的风 险收 益特 征， 进 而在 各大 类资 产 之 间
进行整 体动 态配 置， 力争 为基金 资产 获取 持续 稳健 回报。
2、可 转换 债券 投资 策略
（1） 一级 市场
将积极 参与 公司 基本 面优 秀、 发行 条款 较好 、 申 购 预期收 益较 高的 可转 债 一 级
市场申 购， 上市 后根 据个 券即时 市场 价格 等因 素做 出持有 或卖 出的 决策 。
（2） 二级 市场
将结合 历史 估值 情景 ， 综 合运用 基本 面分 析、 理论 定价分 析、 相对 价值 分 析 等
方法， 在严 格控 制风 险的 前提上 ， 把 握可 转换 债券 的价值 走向 ， 精 选个 券， 力
争实现 更高 的投 资收 益。 同时， 由于 可转 债一 般还 设置提 前赎 回权 、 向 下 修 正
权、 提 前回 售权 等条 款， 因此， 还需 要详 细分 析各 条款本 身的 潜在 价值 ， 力 争
抓住每 一次 条款 博弈 投资 机会 。 另 外， 由于 可转 债 和标的 股票 之间 可能 存 在 风
险相对 较小 的套 利机 会， 因此， 还需 要密 切关 注相 应投资 机会 。
3、普 通债 券投 资策 略
将采取 利率 策略 、 期 限结 构策略 、 信 用策 略、 息 差 策略和 个券 选择 策略 ， 判 断
不同债 券在 经济 周期 的不 同阶段 的相 对投 资价 值， 并确定 不同 债券 在组 合 资 产
中的配 置比 例， 实现 组合 的稳健 增值 目标 。
4、中 小企 业私 募债 投资 策 略
对中小 企业 私募 债的 投资 主要以 信用 品种 投资 策略 为基础， 重点 分析 私 募 债 的中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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信用风 险及 流动 性风 险。 首先， 确定 经济 周期 所处 阶段， 投资 具有 积极 因 素 的
行业 ， 规 避具 有潜 在风 险 的行业 ； 其次 ， 对中 小企 业 私募债 发行 人的 经营 管理 、
发展前 景、 公司 治理 、财 务状况 及偿 债能 力综 合分 析。
5、股 票投 资策 略
（1） 一级 市场
作为固 定收 益类 产品 ， 将 充分依 靠公 司研 究平 台和 股票估 值体 系 ， 深 入研 究 首
次发行(IPO) 股 票的 上市 公 司基本 面， 在有 效控 制风 险的前 提下 制定 相应 的新
股认购 策略。
（2） 二级 市场
本基金 将采 用定 量分 析与 定性分 析相 结合 的方 法， 优先选 择具 有相 对比 较 优 势
的同时 估值 水平 相对 较低 的优质 上市 公司 进行 投资 。 定 性分 析主 要包 括 ： 公 司
治理结 构、 自 主知 识产 权 、 品牌影 响力、 市场 定价 能力、 成 本控 制能 力 等 。 定
量分析 主要 包括 ：估 值水 平指标 、资 产质 量指 标、 各种财 务指 标等 。
业绩比 较基 准
中信标 普可 转债 指数 收益 率×70% ＋ 中证 综合 债券 指 数收益 率×20% ＋上 证红
利指数 ×10 %
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中低 风险、 中低 预期 收益 品 种 ，
其预期 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型、 混合 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券， 在 债券 型基 金中 属 于风险 水平 相对 较高 的 投 资
产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 黄鹏 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中海可 转债 债 券A 中海可 转债 债 券C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -3,288,537.25 -3,396,071.37
本期利 润 -626,867.53 -736,724.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0180 -0.0210
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.27% -2.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.22% -2.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -7,066,459.26 -6,540,109.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2081 -0.2042
期末基 金资 产净 值 26,894,096.92 25,484,146.91
期末基 金份 额净 值 0.792 0.796
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.88% -6.41%
注：1 ：以 上所 述基 金业 绩 指标不 包括 基金 份额 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用（ 例如 ，申 购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收 益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海可 转债 债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.39% 0.38% 3.75% 0.39% -0.36% -0.01%
过去三 个月 -0.63% 0.58% 1.77% 0.35% -2.40% 0.23%
过去六 个月 -2.22% 0.44% 2.50% 0.30% -4.72% 0.14%
过去一 年 -7.37% 0.50% 3.78% 0.36% -11.15% 0.14%
过去三 年 -0.73% 1.78% 14.08% 1.51% -14.81% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
-6.88% 1.54% 11.79% 1.29% -18.67% 0.25%
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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中海可 转债 债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.38% 0.37% 3.75% 0.39% -0.37% -0.02%
过去三 个月 -0.62% 0.59% 1.77% 0.35% -2.39% 0.24%
过去六 个月 -2.33% 0.45% 2.50% 0.30% -4.83% 0.15%
过去一 年 -7.66% 0.50% 3.78% 0.36% -11.44% 0.14%
过去三 年 0.20% 1.78% 14.08% 1.51% -13.88% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
-6.41% 1.54% 11.79% 1.29% -18.20% 0.25%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2013 年3 月20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日。
注 2 ：本基金的业绩比较 基准为：中信标普可转债 指数收益率 ×7 0% ＋ 中 证 综合 债 券 指 数 收 益 率
×20% ＋上 证红利指 数 ×1 0 % ，由于本基金 为可转债 基 金且股票投资 优先选择 盈 利增长稳定、 过去
两年连续分红 且股息收 益 率排名居前的 红利股票 ， 我们选取市场 认同度很 高 的中信标普 可转债指
数、中证综合 债券指数 和 上证红利指数 作为计算 业 绩基准指数的 基础指数 。 本基金投资 于固定 收
益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，对可 转换 债券（含可分 离交易可 转 换 债券）的投 资比例
不低于 基金 固定 收益 类资 产的 80% ， 非固 定收 益类 资 产的比 例合 计不 超过 基金 资产 的20% 。 在 一般
市场状况下， 本基金可 转 债投资比例会 控制在 70% 左右，其他固 定收益品 种 投资比例控制 在 20%
左右，股票投 资比例控 制 在 10%左右 。我们根 据本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比例 来确定
本基金业绩基 准指数加 权 的权重，以使 业绩比较 更 加合理。本基 金业绩基 准 指数每日按 照 70% 、
20% 和10% 的比 例对 基础 指 数进行 再平 衡， 然后 得到 加权后 的业 绩基 准指 数的 时 间序 列。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投资副
总监， 本
基金基
金经理 、
中海增
强收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
惠裕纯
债债券
型发起
式证券
投资基
金（ LOF ）
基金经
理、 中 海
惠祥分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海中鑫
灵活配
置混合
型证券
2014 年 3 月 21
日
- 19 年
江 小 震先 生 ，复 旦大 学金
融 学 专业 硕 士。 历任 长江
证 券 股份 有 限公 司投 资经
理 、 中维 资 产管 理有 限责
任 公 司部 门 经理 、天 安人
寿 保 险股 份 有限 公司 （原
名 恒 康天 安 保险 有限 责任
公 司 ）投 资 部经 理、 太平
洋 资 产管 理 有限 责任 公司
高级经 理。2009 年 11 月
进 入 本公 司 工作 ，历 任固
定 收 益小 组 负责 人、 固定
收 益 部副 总 监、 固定 收益
部 总 经理 ， 现任 投研 中心
投资副 总监 。2010 年 7 月
至 2012 年 10 月任 中海 货
币 市 场证 券 投资 基金 基金
经理 ，2011 年3 月 至今 任
中 海 增强 收 益债 券型 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2013
年 1 月至 今任 中海 惠裕 纯
债债券 型 发 起式 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 2014
年 3 月至 今任 中海 可转 换
债 券 债券 型 证券 投资 基金
基金经 理 ，2014 年8 月至
今 任 中海 惠 祥分 级债 券型
证 券 投资 基 金基 金经 理，
2016 年2 月至 今任 中海 中中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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投资基
金基金
经理、 中
海货币
市场证
券投资
基金基
金经理 、
中海纯
债债券
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海惠利
纯债分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海惠丰
纯债分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海稳健
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海合
嘉增强
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理
鑫 灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2016 年
4 月 至今 任 中海 货币 市场
证 券 投资 基 金基 金经 理，
2016 年4 月至 今任 中海 纯
债 债 券型 证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 4 月至 今
任 中 海惠 利 纯债 分级 债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 4 月至 今任 中
海 惠 丰纯 债 分级 债券 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年7 月至 今任 中海 稳
健 收 益债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 8 月
至 今 任中 海 合嘉 增强 收益
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经理。
注1 、 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易 。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要 求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 全 球经 济 短期出 现好 转迹 象， 中国 经济增 长稳 中有 升， 货币 政策保 持稳 健中
性的格局。一 季度以来 金 融监管与金融 防风险成 为 市场主线，债 券市场收 益 率经历幅度 不小的调
整，股 票市 场维 持震 荡， 但结构 出现 分化 。
基本面 方面 ，上 半年 经济 增长好 于预 期，GDP 增速 连续两 个季 度维 持 6.9% ， 服务业 和消 费保中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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持对经 济的 高贡 献， 基建 保持 20% 以 上的 较高 增速 ，房地 产投 资增 速仍 维持 在 6% 左右 ，成 为经 济
增长的 主要 推动 因素 。
货币政 策方 面，2017 年以 来央行 实施 稳健 中性 的货 币政策 ， 通 过综 合运 用不 同类型 的货 币 市
场工具，以削 峰填谷的 方 式维持流动性 总体稳定 。 同时央行监管 逐步加强 ， 金融体系主 动调整业
务降低 内部 杠杆 ，回 归实 体经济，6 月末M2 增速 放 缓至 9.2% 。
债券市场方面 ，在金融 防 风险的基调下 ，上半年 债 市收益率延续 去年底的 调 整态势，二季 度
银监会金融监 管政策密 集 出台，债券市 场再次经 历 深度调整，信 用利差走 阔 ，利率债收 益率快速
上行， 至6 月初 稍得 喘息 时机， 债市 小幅 反弹 。
上半年 内本 基金 整体 操作 平稳， 适当 参与 新发 转债 申购。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金A 类份 额净 值0.792 元(累 计净 值1.002 元)。 报 告期内 本基 金
净值增 长率 为-2.22% ，低 于业绩 比较 基 准 4.72 个百 分点。 本基 金 C 类份 额净 值 0.796 元( 累计 净
值1.006 元)。 报告 期内 本 基金净 值增 长率 为-2.33% ，低于 业绩 比较 基 准 4.83 个百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济运 行体现出 较 强的稳定性， 供给侧改 革 效果已经显现 ，加之积 极 的财政政策托 底
经济，未来经 济将会延 续 稳增长的态势 。今年以 来 ，美联储如期 加息以及 缩 表计划的开 启，以及
欧元区经济复 苏、调整 货 币政策等偏鹰 派的言论 ， 从客观上对国 内货币政 策 造成影响， 货币政策
难言宽松，依 旧保持稳 健 中性。债券市 场方面， 金 融去杠杆仍在 继续，监 管 细则尚未落 地，加之
民企债 券风 波不 断， 市场 不确定 性较 多， 未来 的运 作将继 续坚 持稳 健原 则， 谨慎操 作。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟 悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同 的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —中海 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表 现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 中海 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,778,078.21 1,264,246.15
结算备 付金
128,758.09 254,713.80
存出保 证金
9,978.31 11,532.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2 48,087,411.57 58,840,752.36
其中： 股票 投资
5,414,448.87 4,768,700.00
基金投 资
- -
债券投 资
42,672,962.70 54,072,052.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 566,591.44
应收利 息 6.4.7.5 165,238.88 145,128.39
应收股 利
- -
应收申 购款
14,281.94 26,914.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
53,183,747.00 61,109,879.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,300,000.00
应付证 券清 算款
621,300.62 -
应付赎 回款
64,794.11 2,618.74
应付管 理人 报酬
32,028.73 38,781.09
应付托 管费
8,540.99 10,341.62
应付销 售服 务费
8,391.95 10,603.34
应付交 易费 用 6.4.7.7 12,897.98 3,541.67
应交税 费
- - 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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应付利 息
- 811.27
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 57,548.79 258,017.93
负债合 计
805,503.17 1,624,715.66
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 65,984,812.36 73,201,020.79
未分配 利润 6.4.7.10 -13,606,568.53 -13,715,857.23
所有者 权益 合计
52,378,243.83 59,485,163.56
负债和 所有 者权 益总 计
53,183,747.00 61,109,879.22
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 中海 可转 债债 券 A 基金 份额 净值 0.7920 元，基 金份 额总 额
33,960,556.18 份； 中海 可 转债债 券 C 基金 份额 净 值0.7960 元， 基金 份额 总额32,024,256.18 份。
中海可 转债 债券 份额 总额 合计 为 65,984,812.36 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 中海 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
-871,251.08 -17,075,784.46
1.利息 收入
239,095.38 315,992.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,413.32 24,460.57
债券利 息收 入
201,647.85 291,531.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,034.21 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-6,433,994.62 -3,235,150.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,706,401.68 -1,881,355.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,727,392.94 -1,372,295.39
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 -200.00 18,500.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
5,321,016.93 -14,171,252.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.7.18 2,631.23 14,626.74 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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列）
减： 二、费用
492,340.61 1,138,235.57
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 207,106.94 306,081.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 55,228.48 81,621.68
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 55,680.73 74,095.06
4．交 易费 用 6.4.7.19 44,551.38 79,941.43
5．利 息支 出
52,760.43 427,416.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
52,760.43 427,416.98
6．其 他费 用 6.4.7.20 77,012.65 169,079.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,363,591.69 -18,214,020.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,363,591.69 -18,214,020.03
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 中海 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
73,201,020.79 -13,715,857.23 59,485,163.56
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,363,591.69 -1,363,591.69
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-7,216,208.43 1,472,880.39 -5,743,328.04
其中：1.基 金申 购款 5,377,668.35 -1,103,347.06 4,274,321.29
2. 基金 赎回 款 -12,593,876.78 2,576,227.45 -10,017,649.33
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 65,984,812.36 -13,606,568.53 52,378,243.83 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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（基金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
92,851,370.29 5,375,543.00 98,226,913.29
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -18,214,020.03 -18,214,020.03
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-5,221,799.62 423,625.71 -4,798,173.91
其中：1.基 金申 购款 14,274,403.13 -1,208,091.06 13,066,312.07
2. 基金 赎回 款 -19,496,202.75 1,631,716.77 -17,864,485.98
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
87,629,570.67 -12,414,851.32 75,214,719.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 由中海基金管理有限公司依照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督 管理 委员 会证 监许 可[2013]16 号 《 关于 核准 中海可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金 募集 的 批
复》核 准， 于 2013 年2 月 25 日至 2013 年 3 月 15 日向社 会公 开募 集。 募集 期结束 并经 江苏 公证
天业会 计师 事务 所有 限公 司验资 ， 首 次发 行募 集的 实收基 金为 人民 币1,005,282,828.05 元， 有 效
认购金 额产 生的 利息 为人 民币 134,997.66 元 ，共 计 人民 币 1,005,417,825.71 元。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定, 基金 管理 人 为中海 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为
中国农业银行；有关基金 募集文件已按规定向中国 证券监督管理委员会备案 ；基金合同于 2013
年 3 月 20 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,005,417,825.71 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额
562,618,227.16 份，C 类 基金份 额总 额 442,799,598.55 份 ，经 江苏 公证 天业 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 苏公W[2013]B019 号 验资 报告 予以 验证 。
本基金根据认 购、申购 费 用及销售服务 费用收取 方 式的不同，将 基金份额 分 为不同的类别 。
在投资者认购 、申购时 收 取认购、申购 费用，在 赎 回时根据持有 期限收取 赎 回费用，但 不从本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ，称 为 A 类基金 份额 ；在 投资 者认 购、申 购时 不收 取 认
购、申购费用 ，在赎回 时 根据持有期限 收取赎回 费 用，但从本类 别基金资 产 中计提销售 服务费的
基金份 额， 称 为C 类 基金 份额。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券以 及法
律法规或中 国证 监会 允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 的相 关规定) 。本 基金投
资的固定收益 类资产包 括 国债、央行票 据、中期 票 据、金融债、 公司债、 企 业债、政府 机构债、
可转换债券( 含可分离 交易 可转换债券) 、中小企 业私 募债、债券 回购、短 期融 资券、次级 债、银
行存款、资产 支持证券 等 。本基金投资 组合的资 产 配置比例为： 投资于固 定 收益类资产 的比例不
低于基金资产 的 80% ，对 可转换债券(含 可分离交 易 可转换债券)的 投资比例 不 低于基金固 定收益
类资产 的80% ， 对中 小企 业 私募债 券的 投资 比例 不高 于基金 固定 收益 类资 产 的20%； 非固 定收 益类
资产的 比例 合计 不超 过基 金资产 的 20% 。其 中现 金 或到期 日 在 1 年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资
产净值 的 5% ， 权证 的投 资 比例不 得超 过基 金资 产净 值的 3% 。 本基 金业 绩比 较 基准为 ： 中信 标普 可
转债指 数收 益率 ×70 % ＋ 中 证综合 债券 指数 收益 率 × 2 0% ＋上 证红 利指 数 × 10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 可转 换债券 债券 型证 券投
资基金 基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期 内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易 印 花税 。
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 55 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 4,778,078.21
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,778,078.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,084,710.64 5,414,448.87 329,738.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 56,211,751.40 42,672,962.70 -13,538,788.70
银行间 市场 - - -
合计 56,211,751.40 42,672,962.70 -13,538,788.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 61,296,462.04 48,087,411.57 -13,209,050.47
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 776.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 52.11
应收债 券利 息 164,406.17
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.05
合计 165,238.88
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 12,897.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 12,897.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 25.18
预提费 用 57,523.61
合计 57,548.79
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 55 页
中海可 转债 债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 35,735,528.69 35,735,528.69
本期申 购 3,987,178.64 3,987,178.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,762,151.15 -5,762,151.15
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 33,960,556.18 33,960,556.18
金额单 位： 人民 币元
中海可 转债 债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 37,465,492.10 37,465,492.10
本期申 购 1,390,489.71 1,390,489.71
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,831,725.63 -6,831,725.63
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 32,024,256.18 32,024,256.18
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中海可 转债 债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,705,309.00 -4,092,074.83 -6,797,383.83
本期利 润 -3,288,537.25 2,661,669.72 -626,867.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
209,467.48 148,324.62 357,792.10
其中： 基金 申购 款 -523,560.06 -303,694.94 -827,255.00
基金赎 回款 733,027.54 452,019.56 1,185,047.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,784,378.77 -1,282,080.49 -7,066,459.26
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
中海可 转债 债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,512,493.22 -4,405,980.18 -6,918,473.40
本期利 润 -3,396,071.37 2,659,347.21 -736,724.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
662,190.81 452,897.48 1,115,088.29
其中： 基金 申购 款 -157,843.23 -118,248.83 -276,092.06
基金赎 回款 820,034.04 571,146.31 1,391,180.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,246,373.78 -1,293,735.49 -6,540,109.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,270.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,075.11
其他 67.74
合计 13,413.32
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 16,374,671.00
减：卖 出股 票成 本总 额 18,081,072.68
买卖股 票差 价收 入 -1,706,401.68
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 55 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-4,727,392.94
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,727,392.94
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
25,610,887.99
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
30,068,334.29
减：应 收利 息总 额 269,946.64
买卖债 券差 价收 入 -4,727,392.94
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 末无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 55 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -200.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -200.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 5,321,016.93
—— 股 票投 资 2,378,859.34
—— 债 券投 资 2,942,157.59
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,321,016.93
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 55 页
基金赎 回费 收入 2,294.47
转出基 金补 偿收 入000004 290.46
转出基 金补 偿收 入000003 46.30
合计 2,631.23
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 44,551.38
银行间 市场 交易 费用 -
合计 44,551.38
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 17,852.03
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 989.04
上清 所CA 证书 费 200.00
帐户服 务费 18,000.00
其他 300.00
合计 77,012.65
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 55 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.9.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.3.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证 券 83,426.33 0.25% 9,050,869.78 16.19%
6.4.9.3.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国联证 券 7,585,525.50 22.45% 23,745,530.91 36.65%
6.4.9.3.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国联证 券 7,000,000.00 6.24% 139,400,000.00 16.84%
6.4.9.3.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 55 页
6.4.9.3.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 77.69 0.31% 77.69 0.60%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 8,429.04 17.38% 5,303.16 20.86%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.9.4 关 联方 报酬
6.4.9.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
207,106.94 306,081.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
110,050.56 149,129.67
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.9.4.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
55,228.48 81,621.68 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 55 页
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.9.4.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海可 转债 债 券A 中海可 转债 债 券 C 合计
中海基 金 0.00 1,490.60 1,490.60
中国农 业银 行 0.00 4,851.99 4,851.99
合计 0.00 6,342.59 6,342.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海可 转债 债 券A 中海可 转债 债 券 C 合计
中海基 金 0.00 2,015.39 2,015.39
中国农 业银 行 0.00 5,712.76 5,712.76
合计 0.00 7,728.15 7,728.15
注： 本 基金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日C 类基 金资 产净
值的0.4% 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H=E×0 .4%/ 当年 天数 （H 为 C 类 基金 份额 每日 应计 提的基 金销 售服 务费 ，E 为C 类 基金 份额 前一 日
的基金 资产 净值 ）
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。
6.4.9.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.9.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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基 金合 同生效 日（ 2013
年3 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
中海 可 转债 债 券A 中海可 转债 债 券 C
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
3 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 770,418.41 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 770,418.41 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
16.2500% -
6.4.9.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.9.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
4,778,078.21 12,270.47 1,219,307.00 16,824.23
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.9.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 55 页
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.11 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 在本 报告 期末 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控 制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以 中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 55 页
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,597,140.00 3,395,580.00
合计 2,597,140.00 3,395,580.00
注：本 期末 及上 年度 末按 短期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券均 为交 易所 国债 。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 34,046,485.60 39,944,557.60
AAA 以下 5,148,937.10 10,731,914.76
未评级 880,400.00 0.00
合计 40,075,822.70 50,676,472.36
注：本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下 ” 债券 投 资明细 为：AA+ 级债 券投 资 为 698,544.00 元，
AA 级 债券 投资 为 4,450,393.10 元； “ 未评 级 ” 债 券为交 易所 国债 。上 年度 末按长 期信 用评 级为
“AAA 以下 ”债 券投 资明 细为：AA+ 级债 券投 资为120.96 元，AA 级 债券 投资 为10,731,793.80 元。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基 金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 55 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的 流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易。 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎回 基金份额 净 值（所有者权 益）无固 定 到期日且不计 息，因此 账 面余额即为 未折现的
合约到 期现 金流 量。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风 险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 55 页
2017 年 6 月30 日
资产
银行存 款
4,778,078.21 - - - - - 4,778,078.21
结算备 付金
128,758.09 - - - - - 128,758.09
存出保 证金
9,978.31 - - - - - 9,978.31
交易性 金融 资产
- 2,597,140.00 2,394,930.00 35,345,578.00 2,335,314.70 5,414,448.87 48,087,411.57
应收利 息
- - - - - 165,238.88 165,238.88
应收申 购款
- - - - - 14,281.94 14,281.94
资产总 计 4,916,814.61 2,597,140.00 2,394,930.00 35,345,578.00 2,335,314.70 5,593,969.69 53,183,747.00
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 621,300.62 621,300.62
应付赎 回款 - - - - - 64,794.11 64,794.11
应付管 理人 报酬 - - - - - 32,028.73 32,028.73
应付托 管费 - - - - - 8,540.99 8,540.99
应付销 售服 务费 - - - - - 8,391.95 8,391.95
应付交 易费 用 - - - - - 12,897.98 12,897.98
其他负 债 - - - - - 57,548.79 57,548.79
负债总 计 - - - - - 805,503.17 805,503.17
利率敏 感度 缺口 4,916,814.61 2,597,140.00 2,394,930.00 35,345,578.00 2,335,314.70 4,788,466.52 52,378,243.83
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,264,246.15 - - - - - 1,264,246.15
结算备 付金 254,713.80 - - - - - 254,713.80
存出保 证金 11,532.77 - - - - - 11,532.77
交易性 金融 资产 - - 6,791,880.00 40,926,726.76 6,353,445.60 4,768,700.00 58,840,752.36
应收证 券清 算款 - - - - - 566,591.44 566,591.44
应收利 息 - - - - - 145,128.39 145,128.39
应收申 购款 - - - - - 26,914.31 26,914.31
资产总 计 1,530,492.72 - 6,791,880.00 40,926,726.76 6,353,445.60 5,507,334.14 61,109,879.22
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,300,000.00 - - - - - 1,300,000.00
应付赎 回款 - - - - - 2,618.74 2,618.74
应付管 理人 报酬 - - - - - 38,781.09 38,781.09
应付托 管费 - - - - - 10,341.62 10,341.62
应付销 售服 务费 - - - - - 10,603.34 10,603.34
应付交 易费 用 - - - - - 3,541.67 3,541.67
应付利 息 - - - - - 811.27 811.27
其他负 债 - - - - - 258,017.93 258,017.93
负债总 计 1,300,000.00 - - - - 324,715.66 1,624,715.66
利率敏 感度 缺口 230,492.72 - 6,791,880.00 40,926,726.76 6,353,445.60 5,182,618.48 59,485,163.56
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 55 页
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 67,946.87 32,311.09
利率上 升 25 个 基点 -65,036.92 -31,953.67
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证 券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中固定 收 益类投资比例 不
低于基金资产 的 80% ，对 可转换债券（ 含可分离 交 易 可转换债券 ）的投资 比 例不低于基金 固定收
益类资 产 的80% ， 对 中小 企 业私募 债券 的投 资比 例不 高于基 金固 定收 益类 资产 的20% ， 非 固定 收益
类资产的比例 合计不超 过 基金资产的 20%。其 中现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券不 低于基
金资产 净值 的 5% ， 权证 的 投 资比 例不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 此 外 ， 本 基金 的基金 管理 人每 日对
本基金所持有的证券价格实施监控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 55 页
制。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,414,448.87 10.34 4,768,700.00 8.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,414,448.87 10.34 4,768,700.00 8.02
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 270,722.44 238,435.00
-5％ -270,722.44 -238,435.00
6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％ 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （ 2017 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
收益率 绝 对 VaR （%） 0.78 0.91
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 5,414,448.87 10.18
其中： 股票 5,414,448.87 10.18
2 固定收 益投 资 42,672,962.70 80.24
其中： 债券 42,672,962.70 80.24
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,906,836.30 9.23
7 其他各 项资 产 189,499.13 0.36
8 合计 53,183,747.00 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,293,448.87 8.20
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 1,121,000.00 2.14
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 55 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,414,448.87 10.34
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 600884 杉杉股 份 99,921 1,645,698.87 3.14
2 000651 格力电 器 30,000 1,235,100.00 2.36
3 601009 南京银 行 100,000 1,121,000.00 2.14
4 000423 东阿阿 胶 10,000 718,900.00 1.37
5 002460 赣锋锂 业 15,000 693,750.00 1.32
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000423 东阿阿 胶 2,756,053.00 4.63
2 000651 格力电 器 2,248,332.98 3.78
3 600884 杉杉股 份 1,599,497.66 2.69
4 002262 恩华药 业 1,231,777.00 2.07
5 600062 华润双 鹤 1,208,587.00 2.03
6 002051 中工国 际 1,178,995.57 1.98
7 002008 大族激 光 1,170,320.00 1.97
8 002585 双星新 材 1,169,083.00 1.97
9 601009 南京银 行 1,104,500.00 1.86
10 603006 联明股 份 902,180.00 1.52
11 300007 汉威科 技 732,324.00 1.23
12 002460 赣锋锂 业 641,250.00 1.08
13 300456 耐威科 技 322,975.00 0.54
14 600079 人福医 药 82,087.00 0.14
注：本报告期 内，累计 买 入股票 金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 55 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000423 东阿阿 胶 2,317,569.78 3.90
2 300299 富春股 份 1,649,478.82 2.77
3 601198 东兴证 券 1,524,360.00 2.56
4 002051 中工国 际 1,371,450.60 2.31
5 000651 格力电 器 1,349,116.00 2.27
6 002008 大族激 光 1,337,593.80 2.25
7 002585 双星新 材 1,219,216.01 2.05
8 002262 恩华药 业 1,186,770.00 2.00
9 600062 华润双 鹤 1,162,700.00 1.95
10 002395 双象股 份 869,288.00 1.46
11 603006 联明股 份 850,407.00 1.43
12 300007 汉威科 技 728,131.66 1.22
13 300031 宝通科 技 398,033.00 0.67
14 300456 耐威科 技 327,130.00 0.55
15 600079 人福医 药 83,426.33 0.14
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,347,962.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,374,671.00
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,477,540.00 6.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 55 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 39,195,422.70 74.83
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,672,962.70 81.47
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 155,440 16,143,998.40 30.82
2 113009 广汽转 债 66,600 8,235,090.00 15.72
3 110031 航信转 债 46,080 4,766,515.20 9.10
4 110030 格力转 债 32,000 3,634,240.00 6.94
5 019546 16 国债 18 26,000 2,597,140.00 4.96
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 46 页 共 55 页
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,978.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 165,238.88
5 应收申 购款 14,281.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 189,499.13
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 16,143,998.40 30.82
2 113009 广汽转 债 8,235,090.00 15.72
3 110031 航信转 债 4,766,515.20 9.10
4 110030 格力转 债 3,634,240.00 6.94
5 110032 三一转 债 698,544.00 1.33
6 128013 洪涛转 债 178,288.00 0.34
7 113010 江南转 债 149,263.40 0.29
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 55 页
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 48 页 共 55 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中海
可转
债债
券A
3,069 11,065.67 556,871.98 1.64% 33,403,684.20 98.36%
中海
可转
债债
券C
2,271 14,101.39 0.00 0.00% 32,024,256.18 100.00%
合计 5,340 12,356.71 556,871.98 0.84% 65,427,940.38 99.16%
8.2 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中海可 转
债债 券A
24.52 0.0000%
中海可 转
债债 券C
0.00 0.0000%
合计 24.52 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
中海可 转债 债 券A 0
中海可 转债 债 券C 0
合计 0
本基金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中海可 转债 债 券A 0
中海可 转债 债 券C 0
合计 0
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 49 页 共 55 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中海可 转债 债券
A
中海可 转债 债券
C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 20 日 ） 基 金份
额总额
562,618,227.16 442,799,598.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,735,528.69 37,465,492.10
本报告 期基 金总 申购 份额 3,987,178.64 1,390,489.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,762,151.15 6,831,725.63
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,960,556.18 32,024,256.18
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 50 页 共 55 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证 券 1 8,733,878.48 26.69% 6,387.02 25.31% -
第 一 创 业 证 1 5,966,162.46 18.23% 4,363.13 17.29% - 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 51 页 共 55 页
券
川财证 券 1 3,355,554.00 10.25% 2,453.93 9.72% -
民生证 券 2 2,909,782.98 8.89% 2,709.86 10.74% -
渤海证 券 1 2,838,175.00 8.67% 2,075.58 8.22% -
东北证 券 1 2,410,772.57 7.37% 1,762.99 6.98% -
华创证 券 1 1,890,004.52 5.78% 1,760.25 6.97% -
长江证 券 1 1,664,400.14 5.09% 1,550.00 6.14% -
方正证 券 1 1,524,360.00 4.66% 1,114.82 4.42% -
华西证 券 1 1,346,116.73 4.11% 984.45 3.90% -
国联证 券 1 83,426.33 0.25% 77.69 0.31% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应 我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 52 页 共 55 页
注2 ： 本报 告期 内新 增了 中金公 司的 上海 和深 圳交 易单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证 券 - - - - - -
第一创业证
券
- - - - - -
川财证 券 1,184,800.80 3.51% 33,100,000.00 29.50% - -
民生证 券 130.90 0.00% - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华创证 券 4,787,809.32 14.17% 46,700,000.00 41.62% - -
长江证 券 1,618,208.90 4.79% - - - -
方正证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
国联证 券 7,585,525.50 22.45% 7,000,000.00 6.24% - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - 5,200,000.00 4.63% - - 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 53 页 共 55 页
中泰证 券 6,331,266.70 18.74% 5,500,000.00 4.90% - -
银河证 券 215,407.80 0.64% 200,000.00 0.18% - -
中信建 投 - - 9,200,000.00 8.20% - -
平安证 券 - - - - - -
兴业证 券 12,069,449.13 35.72% - - - -
东兴证 券 - - 5,300,000.00 4.72% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海可 转换 债券 债券 型证 券
投资基 金年 度最 后一 日净 值
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增北 京肯 特瑞 财
富投资 管理 有限 公司 为销 售
机构并 开通 基金 转换 及定 期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 17 日
3
中海可 转换 债券 债券 型证 券
投资基 金2016 年第4 季度报
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 20 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭
州） 基金 销售 有限 公司 费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 21 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增北 京电 盈基 金
销售有 限公 司为 销售 机构 并
开通基 金转 换及 定期 定额 投
资业务 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加上 海汇 付金 融
服务有 限公 司费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 20 日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加浙 江同 花顺 基
金销售 有限 公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 28 日
8
中海可 转换 债券 债券 型证 券
投资基 金2016 年年 度报 告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
9
中海可 转换 债券 债券 型证 券
投资基 金2016 年年 度报 告 摘
要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日 中海可转债债券 2017 年半年度 报告
第 54 页 共 55 页
10
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 与中 国工 商
银行个 人电 子银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 6 日
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增东 莞证 券
股份有 限公 司为 销售 机构 并
开通基 金转 换及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 15 日
12
中海可 转换 债券 债券 型证 券
投资基 金2017 年第1 季度报
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日
13
中海基 金管 理有 限公 司关 于
停止深 圳富 济财 富管 理有 限
公司代 销旗 下基 金业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 29 日
14
中海可 转换 债券 债券 型证 券
投资基 金更 新招 募说 明书
（2017 年第 1 号）
中海基 金网 站 2017 年 5 月 3 日
15
中海可 转换 债券 债券 型证 券
投资基 金更 新招 募说 明书 摘
要（2017 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 3 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海基 煜
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 10 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于
停止中 国国 际期 货有 限公 司
代销旗 下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 12 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于
参加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有
限公司 基金 申购 及定 期定 额
投资费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
中海可转债债券 2017 年半年度 报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海可转 换债 券债 券型 证券 投资基 金的 文件
2 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
