中 海 能 源 策略 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合 同 规 定 ， 于
2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海能 源策 略混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中海能 源策 略混 合
基金主 代码 398021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 13 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,021,598,866.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在世界 能源 短缺 和中 国经 济增 长 模式 向节 约型 转变 的
背景下 ，以 能源 为投 资主 题，重 点关 注具 备能 源竞 争
优势的 行业 和企 业， 精选 个股， 并结 合积 极的 权重 配
置，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
1、 一 级资 产配 置： 本 基金 根据股 票和 债券 估值 的相 对
吸引力 模型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation
Model) ，依 据宏 观经 济分 析和股 票债 券估 值比 较进 行
一级资 产配 置。ASSVM 模 型通过 对股 票市 场和 债券 市
场相对 估值 判断 ，决 定股 票和债 券仓 位配 置。 投资 决
策委员 会作 为本 基金 管理 人投资 的最 高决 策机 构和 监
督执行 机构 ，决 定本 基金 的一级 资产 配置。
2、 股票 投资 ： 本基 金围 绕 能源主 题 。 首 先 ， 根 据摩 根
斯坦利 和标 准普 尔公 司联 合发布 的全 球行 业四 级分 类
标准(GICS)，对 A 股所 有 行业进 行了 重新 划分 。 将 A
股所有 行业 划分 为能 源供 给型行 业和 能源 消耗 型行
业；然 后， 将能 源供 给型 行业细 分为 能源 生产 行业 和
能源设 备与 服务 行业 ，将 能源消 耗型 行业 细分 为低 耗
能行业 和高 耗能 行业 （能 源下游 需求 各行 业能 耗相 对
高低的 界定 ，主 要来 源于 国家统 计局 和国 家发 改委 的
相关文 件） 。
本基金 股票 资产 的行 业配 置主要 依据 中海 能源 竞争 优
势评估 体系 。本 基金 依托 中海油 在能 源研 究方 面的 独
特优势 ，收 集整 理外 部能 源专家 和其 他研 究机 构的 研
究成果 ，综 合考 虑全 球地 缘政治 、军 事、 经济 、气 象
等多方 面因 素， 结合 本公 司内部 能源 研究 小组 的研 究，
对未来 能源 价格 的趋 势进 行预测 。在 此基 础上 ，行 业
研究小 组根 据经 济增 长和 能源约 束的 动态 发展 关系 ，中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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结合未 来能 源价 格趋 势的 预测， 从能 源策 略的 角度 ，
确定能 源主 题类 行业 （包 括能源 供给 型行 业、 高耗 能
行业中 单位 能耗 产出 比具 有竞争 优势 的企 业和 低耗 能
行业） 在组 合中 的权 重。 在能源 价格 趋势 向上 时， 提
高能源 生产 行业 、能 源设 备与服 务行 业的 权重 配置 。
当能源 价格 趋势 向下 时， 加大高 耗能 行业 中单 位能 耗
产出比 具有 竞争 优势 的企 业的权 重配 置。
同时本 基金 还将 动态 调整 行业的 配置 权重 ，规 避能 源
价格波 动引 起的 风险 。
3、 债 券投 资： 债 券投 资以 降低组 合总 体波 动性 从而 改
善组合 风险 构成 为目 的 ， 在对利 率走 势和 债券 发行 人
基本面 进行 分析 的基 础上 ， 采取 积极 主动 的投 资策 略。
4、 权 证投 资： 本 基金 的权 证投资 将以 保值 为主 要投 资
策略， 以达 到控 制正 股下 跌风险 、实 现保 值和 锁定 收
益的目 的。 同时 ，发 掘潜 在的套 利机 会， 以达 到增 值
目的。
本基金 持有 的权 证， 可以 是因上 市公 司派 送而 被动 持
有的权 证， 也可 以是 根据 权证投 资策 略在 二级 市场 上
主动购 入的 权证 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数涨 跌幅 ×65 % ＋上证 国债 指数 涨跌 幅
×35%
风险收 益特 征
本基金 属混 合型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金中 的
中高风 险品 种。 本基 金长 期平均 的风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 易会满
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -36,349,813.65
本期利 润 48,035,542.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0232
本期加 权平 均净 值利 润率 3.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.54%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -637,736,879.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3155
期末基 金资 产净 值 1,383,861,987.15
期末基 金份 额净 值 0.6845
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.47%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 9.73% 0.96% 3.28% 0.44% 6.45% 0.52%
过去三 个月 1.23% 1.04% 4.00% 0.40% -2.77% 0.64%
过去六 个月 3.54% 0.91% 7.07% 0.37% -3.53% 0.54%
过去一 年 -2.10% 1.15% 11.09% 0.44% -13.19% 0.71%
过去三 年 21.02% 1.99% 50.85% 1.14% -29.83% 0.85%
自基金 合同
生效起 至今
0.47% 1.64% 55.10% 1.20% -54.63% 0.44%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2007 年3 月13 日( 基金 合同 生效 日) 至2017 年6 月30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数*65%+ 上证国 债指 数*35% ， 我们 选取市 场认 同度 很高
的沪深 300 指 数、 上 证 国债 指 数 作 为 计 算 业 绩 基 准指 数 的 基 础 指 数 。 本 基 金投 资 股 票 的 比 例 为中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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30%-95% ， 在一 般市 场状 况 下，本 基金 股票 投资 比例 会控制 在 65% 左 右， 债券 投资比 例控 制 在 35%
左右。 我们 根据 本基 金 在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重，
以使业 绩比 较更 加合 理。 本基金 业绩 基准 指数 每 日 按照 65% 、35% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡，
然后得 到加 权后 的业 绩基 准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚晨曦
本基金
基金经
理、 中 海
消费主
题精选
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
沪港深
价值优
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
2015 年4 月17
日
- 10 年
姚晨曦 先生 ，复 旦大 学金
融学专 业硕 士。 曾任 上海
申银万 国证 券研 究所 二级
分析师 。2009 年 5 月进 入
本公司 工作 ， 历 任分 析师 、
分析师 兼基 金经 理助 理。
2015 年4 月至 今任 中海 消
费主题 精选 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年
4 月至 今任 中海 能源 策略
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年4 月 至今 任
中海沪 港深 价值 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从 研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核 ，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的 交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，A 股 市场整体 呈 现指数横盘宽 幅震荡、 板 块轮动的结构 性行情走 势 。在宏观经济 相
对平稳 、 货 币政 策偏 紧的 背景下 ， 价 值投 资继 续主 导市场 ， 以 “漂亮 5 0” 为 代表的 白马 股行 情不
断演绎 和扩 散。
报告期 内本基 金的投资 思 路有比较大的 调整，逐 步 减持了年初重 仓持有的 贵 金属板块，转 而
增加了电子、 白酒、安 防 、通信、汽车 等板块中 白 马股的持有比 例，同时 重 点配置了我 们中期看
好的新 能源 板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.6845 元( 累计净 值0.9945 元) 。 报 告 期内本 基金 净中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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值增长 率 为3.54% ， 低于 业绩比 较基 准 3.53 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 流动性会 是 影响市场的最 大不确定 性 因素。国内在 不触发系 统 性风险的前提 下
将继续推动金 融去杠杆 ， 海外在 美联储 之后更多 地 区开始加入货 币宽松政 策 退出的队伍 。在这个
大环境 下， 如果 全球 经济 的中周 期无 法启 动， 金融 市场很 可能 会再 次遭 遇冲 击。
基于对宏观和 微观环境 的 判断，我们判 断下半年 市 场依然难有大 机会，结 构 性行情也比上 半
年更加有限。 本基金的 操 作将继续延续 上半年的 投 资思路，重点 配置有业 绩 的白马股以 及中长期
看好的 新能 源板 块。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核 责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 52 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海能 源策略混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海能源 策 略混合型证券 投资基金 的 管理人 ——中 海基金管 理 有限公司在中 海
能源策略混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，中 海能 源策 略混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 161,410,226.40 205,777,888.90
结算备 付金
2,835,920.62 7,635,880.51
存出保 证金
745,197.72 757,646.36
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,211,328,684.89 1,246,835,286.77
其中： 股票 投资
1,206,811,684.89 1,178,228,286.77
基金投 资
- -
债券投 资
4,517,000.00 68,607,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
14,409,497.64 -
应收利 息 6.4.7.5 134,113.62 417,697.96
应收股 利
- -
应收申 购款
18,499.88 13,944.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,390,882,140.77 1,461,438,345.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,291,034.09 56,208,130.13
应付赎 回款
609,049.28 732,887.66
应付管 理人 报酬
1,634,757.45 1,834,408.18
应付托 管费
272,459.57 305,734.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,833,263.41 3,081,433.47
应交税 费
- - 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,379,589.82 1,531,827.53
负债合 计
7,020,153.62 63,694,421.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,021,598,866.98 2,114,363,809.63
未分配 利润 6.4.7.10 -637,736,879.83 -716,619,886.04
所有者 权益 合计
1,383,861,987.15 1,397,743,923.59
负债和 所有 者权 益总 计
1,390,882,140.77 1,461,438,345.27
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.6845 元 ，基 金份 额总额 2,021,598,866.98
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
68,020,273.20 -223,573,169.34
1.利息 收入
937,345.61 1,026,873.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 492,890.81 1,026,873.67
债券利 息收 入
444,454.80 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-17,332,670.37 -131,333,840.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -22,977,042.21 -137,773,750.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,026,848.17 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 6,671,220.01 6,439,910.51
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
84,385,356.24 -93,285,023.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ”号 填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 30,241.72 18,820.14
减： 二、费用
19,984,730.61 20,624,229.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,181,835.74 10,099,703.83 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 1,696,972.55 1,683,284.02
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 7,893,401.03 8,623,423.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 212,521.29 217,818.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
48,035,542.59 -244,197,399.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
48,035,542.59 -244,197,399.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,114,363,809.63 -716,619,886.04 1,397,743,923.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 48,035,542.59 48,035,542.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-92,764,942.65 30,847,463.62 -61,917,479.03
其中 ：1.基 金申 购款 19,552,557.54 -6,597,224.92 12,955,332.62
2. 基金 赎回 款 -112,317,500.19 37,444,688.54 -74,872,811.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,021,598,866.98 -637,736,879.83 1,383,861,987.15
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,123,716,034.06 -395,293,702.84 1,728,422,331.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -244,197,399.16 -244,197,399.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-18,747,067.87 6,317,329.70 -12,429,738.17
其中：1.基 金申 购款 33,980,496.27 -12,419,089.30 21,561,406.97
2. 基金 赎回 款 -52,727,564.14 18,736,419.00 -33,991,145.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,104,968,966.19 -633,173,772.30 1,471,795,193.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海能源策略 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定，经中 国证券 监
督管理 委员 会证 监基 金字[2007]51 号 《关 于同 意中 海能源 策略 混合 型证 券投 资基金 设立 的批 复》
核准募 集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海 基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2007
年3 月13 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额为 9,745,102,563.26 份， 经江苏 公证 天业会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙) 苏公 W[2007]B011 号 验资 报告 予以 验证。
本基金投资范 围限于具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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证及法律、法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金投资 组 合的配置比 例为：股
票资 产30% －95% ， 债券 资 产(含 短期 融资 券和 资产 证 券化产 品) 0%－65% ， 权 证 投资 0% －3% ， 本基
金保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府 债 券。 本基 金 业 绩 比 较 基准
为：沪 深300 指数*65%+ 上 证国债 指数*35% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 能源 策略混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 161,410,226.40
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 161,410,226.40
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,119,930,408.86 1,206,811,684.89 86,881,276.03
贵 金 属 投 资- 金交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,829,181.78 4,517,000.00 -312,181.78
银行间 市场 - - -
合计 4,829,181.78 4,517,000.00 -312,181.78
资产支 持证 券 - - - 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,124,759,590.64 1,211,328,684.89 86,569,094.25
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 32,517.52
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,148.49
应收债 券利 息 100,145.75
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 301.86
合计 134,113.62
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,833,263.41 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 52 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,833,263.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 345.37
预提费 用 193,396.69
其他 435,847.76
合计 1,379,589.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,114,363,809.63 2,114,363,809.63
本期申 购 19,552,557.54 19,552,557.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -112,317,500.19 -112,317,500.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,021,598,866.98 2,021,598,866.98
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -59,051,732.56 -657,568,153.48 -716,619,886.04
本期利 润 -36,349,813.65 84,385,356.24 48,035,542.59
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,594,055.47 27,253,408.15 30,847,463.62
其中： 基金 申购 款 -688,185.11 -5,909,039.81 -6,597,224.92
基金赎 回款 4,282,240.58 33,162,447.96 37,444,688.54
本期已 分配 利润 - - - 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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本期末 -91,807,490.74 -545,929,389.09 -637,736,879.83
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 443,042.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 43,431.98
其他 6,415.98
合计 492,890.81
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,767,062,417.44
减：卖 出股 票成 本总 额 2,790,039,459.65
买卖股 票差 价收 入 -22,977,042.21
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,026,848.17
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,026,848.17
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
113,549,536.09
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
113,261,151.38
减：应 收利 息总 额 1,315,232.88
买卖债 券差 价收 入 -1,026,848.17
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,671,220.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,671,220.01
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 84,385,356.24
—— 股 票投 资 84,923,300.48
—— 债 券投 资 -537,944.24
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 84,385,356.24
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 27,965.45
转出基 金补 偿收 入 2,276.27
合计 30,241.72
注：根据《中 海能源策 略 混合型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，基金赎 回 （转出）时 收取赎回
费，其 中赎 回费 用 的25 ％ 归入基 金资 产， 作为 对其 他基金 份额 持有 人的 补偿 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,892,413.53 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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银行间 市场 交易 费用 987.50
合计 7,893,401.03
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,124.60
帐户服 务费 18,000.00
合计 212,521.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证 券 98,497,969.67 1.79% 546,079,413.99 9.54%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 91,731.43 1.98% 25,061.25 1.37%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 508,563.02 9.88% 375,155.89 12.05%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国 证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 10,181,835.74 10,099,703.83 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 52 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,069,206.13 2,008,494.92
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,696,972.55 1,683,284.02
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
161,410,226.40 443,042.85 297,115,623.46 985,421.58
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正 回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基 金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- 34,741,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
- 34,741,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
4,517,000.00 33,866,000.00
未评级
0.00 0.00
合计
4,517,000.00 33,866,000.00
注：本 期末 及上 年度 末按 长期信 用评 级为 “AAA 以下 ”的 债券 均 为 AA 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易。 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限 制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
161,410,226.40 - - - - - 161,410,226.40 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
结算备 付金
2,835,920.62 - - - - - 2,835,920.62
存出保 证金
745,197.72 - - - - - 745,197.72
交易性 金融
资产
- - - - 4,517,000.00 1,206,811,684.89 1,211,328,684.89
应收证 券清
算款
- - - - - 14,409,497.64 14,409,497.64
应收利 息
- - - - - 134,113.62 134,113.62
应收申 购款
- - - - - 18,499.88 18,499.88
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 164,991,344.74 - - - 4,517,000.00 1,221,373,796.03 1,390,882,140.77
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 1,291,034.09 1,291,034.09
应付赎 回款 - - - - - 609,049.28 609,049.28
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,634,757.45 1,634,757.45
应付托 管费 - - - - - 272,459.57 272,459.57
应付交 易费
用
- - - - - 1,833,263.41 1,833,263.41
其他负 债 - - - - - 1,379,589.82 1,379,589.82
负债总 计 - - - - - 7,020,153.62 7,020,153.62
利率敏 感度
缺口
164,991,344.74 - - - 4,517,000.00 1,214,353,642.41 1,383,861,987.15
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 205,777,888.90 - - - - - 205,777,888.90
结算备 付金 7,635,880.51 - - - - - 7,635,880.51
存出保 证金 757,646.36 - - - - - 757,646.36
交易性 金融
资产
- - 34,741,000.00 - 33,866,000.00 1,178,228,286.77 1,246,835,286.77
应收利 息 - - - - - 417,697.96 417,697.96
应收申 购款 - - - - - 13,944.77 13,944.77
资产总 计 214,171,415.77 - 34,741,000.00 - 33,866,000.00 1,178,659,929.50 1,461,438,345.27
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 56,208,130.13 56,208,130.13
应付赎 回款 - - - - - 732,887.66 732,887.66
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,834,408.18 1,834,408.18
应付托 管费 - - - - - 305,734.71 305,734.71 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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应付交 易费
用
- - - - - 3,081,433.47 3,081,433.47
其他负 债 - - - - - 1,531,827.53 1,531,827.53
负债总 计 - - - - - 63,694,421.68 63,694,421.68
利率敏 感度
缺口
214,171,415.77 - 34,741,000.00 - 33,866,000.00 1,114,965,507.82 1,397,743,923.59
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 55,448.97 504,379.83
利率上 升 25 个 基点 -54,593.13 -496,986.17
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中， 采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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资产 的 30-95% ，债 券资 产 （含短 期融 资券 和资 产证 券化产 品）0%-65% ， 权证 投资 0%-3% 。其 中现
金或者 到期 日在 一年 以 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,206,811,684.89 87.21 1,178,228,286.77 84.30
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,206,811,684.89 87.21 1,178,228,286.77 84.30
注： 由于 四舍 五入 的原 因 ， 上 表 “占 基金 资产 净值 的比例 ” 列数 据可 能与 实 际值存 在微 小的 误差 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变 动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 51,256,652.75 30,940,920.79
-5％ -51,256,652.75 -30,940,920.79
中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不 足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 1.46 2.17
中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,206,811,684.89 86.77
其中： 股票 1,206,811,684.89 86.77
2 固定收 益投 资 4,517,000.00 0.32
其中： 债券 4,517,000.00 0.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 164,246,147.02 11.81
7 其他各 项资 产 15,307,308.86 1.10
8 合计 1,390,882,140.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 161,372,038.68 11.66
C 制造业 963,710,621.79 69.64
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 13,713,924.00 0.99
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,680,560.00 1.93
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 41,326,900.80 2.99
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,206,811,684.89 87.21
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 4,037,194 95,842,985.56 6.93
2 002460 赣锋锂 业 1,978,300 91,496,375.00 6.61
3 002466 天齐锂 业 1,615,034 87,777,097.90 6.34
4 002236 大华股 份 3,675,571 83,839,774.51 6.06
5 300450 先导智 能 1,271,500 65,825,555.00 4.76
6 000858 五 粮 液 1,165,756 64,885,978.96 4.69
7 600547 山东黄 金 1,913,939 55,370,255.27 4.00
8 000975 银泰资 源 4,223,733 53,345,747.79 3.85
9 600489 中金黄 金 5,249,854 52,656,035.62 3.81
10 002456 欧菲光 2,334,717 42,421,807.89 3.07
11 002434 万里扬 2,604,927 41,470,437.84 3.00
12 300433 蓝思科 技 1,421,525 41,352,162.25 2.99
13 001979 招商蛇 口 1,934,780 41,326,900.80 2.99
14 002138 顺络电 子 2,167,421 40,270,682.18 2.91
15 002497 雅化集 团 3,723,725 36,120,132.50 2.61
16 600418 江淮汽 车 3,351,621 35,359,601.55 2.56
17 603833 欧派家 居 293,443 32,237,647.98 2.33
18 600563 法拉电 子 604,635 29,875,015.35 2.16
19 600884 杉杉股 份 1,742,183 28,693,754.01 2.07
20 002716 金贵银 业 1,458,718 27,992,798.42 2.02
21 600104 上汽集 团 878,717 27,284,162.85 1.97
22 300124 汇川技 术 970,229 24,779,648.66 1.79
23 000823 超声电 子 1,571,990 22,668,095.80 1.64
24 002583 海能达 1,341,500 21,584,735.00 1.56
25 002074 国轩高 科 683,404 21,561,396.20 1.56
26 600068 葛洲坝 1,220,100 13,713,924.00 0.99
27 600029 南方航 空 1,534,300 13,348,410.00 0.96
28 601111 中国国 航 1,367,400 13,332,150.00 0.96 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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29 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
30 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
31 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
32 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
33 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
34 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
35 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
36 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
37 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
38 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
39 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
40 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
41 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
42 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
43 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
44 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
45 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
46 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300433 蓝思科 技 79,001,508.23 5.65
2 000063 中兴通 讯 78,458,531.84 5.61
3 002460 赣锋锂 业 77,734,701.49 5.56
4 002466 天齐锂 业 73,070,931.79 5.23
5 002236 大华股 份 66,756,809.83 4.78
6 000858 五 粮 液 59,916,976.66 4.29
7 300450 先导智 能 56,519,891.39 4.04
8 600068 葛洲坝 56,060,610.13 4.01
9 600028 中国石 化 52,908,101.92 3.79
10 000823 超声电 子 51,366,014.32 3.67
11 001979 招商蛇 口 46,288,096.71 3.31
12 002456 欧菲光 45,644,971.50 3.27 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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13 601633 长城汽 车 44,635,432.00 3.19
14 600104 上汽集 团 42,362,582.31 3.03
15 002074 国轩高 科 41,640,862.96 2.98
16 002138 顺络电 子 41,215,280.55 2.95
17 000800 一汽轿 车 39,463,111.06 2.82
18 600887 伊利股 份 37,094,672.17 2.65
19 002497 雅化集 团 36,862,105.94 2.64
20 600884 杉杉股 份 36,632,733.62 2.62
21 002027 分众传 媒 36,526,071.87 2.61
22 000980 众泰汽 车 36,187,120.94 2.59
23 600742 一汽富 维 35,287,435.13 2.52
24 600418 江淮汽 车 35,164,962.57 2.52
25 000725 京东方 Ａ 34,879,731.00 2.50
26 002217 合力泰 33,578,124.36 2.40
27 603833 欧派家 居 31,426,087.55 2.25
28 600563 法拉电 子 30,327,264.59 2.17
29 600803 新奥股 份 27,992,492.00 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002332 仙琚制 药 94,377,424.53 6.75
2 000426 兴业矿 业 65,384,863.72 4.68
3 601689 拓普集 团 61,963,035.87 4.43
4 600699 均胜电 子 61,593,652.50 4.41
5 002434 万里扬 61,499,789.42 4.40
6 600988 赤峰黄 金 60,379,246.13 4.32
7 002250 联化科 技 60,281,017.40 4.31
8 002155 湖南黄 金 58,487,831.32 4.18
9 601069 西部黄 金 56,094,798.92 4.01
10 600028 中国石 化 50,429,684.50 3.61
11 601633 长城汽 车 46,319,300.07 3.31
12 600068 葛洲坝 45,732,350.10 3.27
13 002027 分众传 媒 41,672,389.60 2.98 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 52 页
14 300433 蓝思科 技 41,296,778.86 2.95
15 600038 中直股 份 41,033,027.44 2.94
16 000725 京东方 Ａ 39,682,280.58 2.84
17 601611 中国核 建 37,933,836.62 2.71
18 600887 伊利股 份 37,119,622.98 2.66
19 002217 合力泰 36,688,311.75 2.62
20 000800 一汽轿 车 36,475,530.33 2.61
21 600685 中船防 务 36,183,569.78 2.59
22 002456 欧菲光 36,069,013.54 2.58
23 000975 银泰资 源 35,828,249.92 2.56
24 000823 超声电 子 35,315,844.30 2.53
25 600742 一汽富 维 33,820,709.33 2.42
26 002036 联创电 子 32,911,622.40 2.35
27 002384 东山精 密 31,943,786.59 2.29
28 000980 众泰汽 车 29,592,570.85 2.12
29 600489 中金黄 金 29,399,745.10 2.10
30 002159 三特索 道 28,817,421.30 2.06
31 002475 立讯精 密 28,486,847.99 2.04
32 601899 紫金矿 业 27,996,942.52 2.00
注：本报告期 内，累计 卖 出 股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,733,699,557.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,767,062,417.44
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 4,517,000.00 0.33
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,517,000.00 0.33
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 139260 16 韶 关债 50,000 4,517,000.00 0.33
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库 之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 745,197.72
2 应收证 券清 算款 14,409,497.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 134,113.62
5 应收申 购款 18,499.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,307,308.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十 名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
83,311 24,265.69 5,574,524.69 0.28% 2,016,024,342.29 99.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
12.74 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 3 月 13 日 ） 基金 份额 总额 9,745,102,563.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,114,363,809.63
本报 告 期基 金总 申购 份额 19,552,557.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 112,317,500.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,021,598,866.98
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 929,833,072.59 16.92% 679,984.43 14.66% -
川财证 券 1 629,169,913.65 11.45% 460,112.22 9.92% - 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
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光大证 券 1 628,701,970.04 11.44% 585,512.19 12.62% -
广发证 券 1 594,639,509.98 10.82% 553,788.31 11.94% -
方正证 券 1 472,897,780.08 8.60% 345,830.95 7.46% -
东兴证 券 1 440,957,154.88 8.02% 410,664.50 8.85% -
国泰君 安 2 428,053,771.83 7.79% 398,645.62 8.60% -
民生证 券 1 349,559,952.96 6.36% 255,635.97 5.51% -
华泰证 券 2 226,376,456.97 4.12% 210,824.09 4.55% -
东北证 券 2 149,741,457.20 2.72% 139,453.36 3.01% -
长江证 券 1 121,846,318.21 2.22% 113,475.44 2.45% -
中泰证 券 2 112,294,862.07 2.04% 104,581.11 2.26% -
国联证 券 1 98,497,969.67 1.79% 91,731.43 1.98% -
中信证 券 3 90,933,615.07 1.65% 84,686.96 1.83% -
国信证 券 1 74,223,501.15 1.35% 69,123.26 1.49% -
中银国 际 1 70,260,489.28 1.28% 65,433.64 1.41% -
海通证 券 2 62,046,370.38 1.13% 53,247.50 1.15% -
招商证 券 1 15,955,429.14 0.29% 14,859.34 0.32% -
华金证 券 1 202,032.02 0.00% 147.75 0.00% -
国金证 券 2 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 52 页
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ， 确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内 新增 了 国金证券的深 圳交易单 元 ；因华泰联合 证券合并 入 华泰证券， 原华泰联
合证券下交易 单元全部 转 入华泰证券； 因申银万 国 证券与宏源证 券合并， 更 名为申万宏 源证券，
但交易 单元 暂时 不合 并， 仍分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - - 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 52 页
华金证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 86,005,143.82 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海能 源策 略混 合型 证券 投资基
金年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 17 日
3
中海能 源策 略混 合型 证券 投资基
金2016 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 20 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 21 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
6 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 3 月 6 日 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 52 页
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
券报、 证 券 时报
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 20 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 28 日
9
中海能 源策 略混 合型 证券 投资基
金2016 年 年度 报告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
10
中海能 源策 略混 合型 证券 投资基
金2016 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与广 发证 券股 份有限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 6 日
13
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 15 日
14
中海能 源策 略 混 合型 证券 投资基
金2017 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行 股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定
期定额 申购 ）费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 22 日
16
中海能 源策 略混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2017 年
第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 26 日
17
中海能 源策 略混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2017 年第1
号）
中海基 金网 站 2017 年 4 月 26 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 29 日
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 10 日 中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
中国国 际期 货有 限公 司代 销旗下
基金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 12 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额 投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
中海能源策略混合 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
§11 备查文 件 目 录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海能 源策 略混 合型 证券 投资基 金的 文件
2 、 中 海能 源策 略混 合型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、 中 海能 源策 略混 合型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、 中 海能 源策 略混 合型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
