中 海 魅 力 长三 角 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中国银行 ”) 根据本基金合 同规 定 ， 于 2017
年8 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 中海魅 力长 三角 混合
基金主 代码 001864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 30 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,249,321.01 份
基金合 同存 续 期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于注 册地 在长江 三角 洲地 区或 直接 受
益于长 江三 角洲 地区 经济 发展的 上市 公司 股票 ，在 严
格控制 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的
投资回 报。
投资策 略
包括资 产配 置策 略、 股票 投资策 略、 债券 投资 策略 和
权证投 资策 略。
1、资 产配 置策 略
本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分
析、不 同行 业发 展趋 势等 分析判 断， 采取 自上 而下 的
分析方 法， 比较 不同 证券 子市场 和金 融产 品的 收益 及
风险特 征， 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类
资产的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 对于 注册 地在 长江 三角洲 地区 或直 接受 益于 长
江三角 洲地 区经 济发 展的 上市公 司股 票的 投资 比例 不
低于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本基金 对于 注册 地在 长江 三角洲 地区 或直 接受 益于 长
江三角 洲地 区经 济发 展的 个股选 择将 采用 定性 分析 与
定量分 析相 结合 的方 法， 选择其 中具 有优 势的 上市 公
司进行 投资 。
（1） 定性 方式
本基金 主要 聚焦 于注 册地 在长三 角地 区或 直接 受益 于
长三角 地区 经济 发展 的上 市公司 ，重 点关 注具 有上 海
国企改 革、 自贸 区、 迪士 尼等概 念和 受益 于上 海“ 四
个中心 ” 建设 的股 票 ； 具 有 浙江国 企改 革 、 “互 联网+”
等概念 以及 受益 于浙 江电 子商务 产 业 高速 发展 、浙 江中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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“一带 一路 ” 建 设和 浙江 经济转 型的 股票 ；受 益于 苏
南国家 自主 创新 示范 区建 设、江 苏 “ 创新 转型 ”战略
的实施 以及 江苏 国资 改革 的股票 。
（2） 定量 方式
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 主要 依据 信用 利差 分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体情 况， 自下 而上 的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ，同 等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策， 力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准
中证长 三角 龙头 企业 指数 收益率 ×60%+ 中 证全 债指 数
收益率 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 王永民
联系电 话 021-38429808 010-66594896
电子邮 箱 wangl@zhfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95566
传真 021-68419525 010-66594942
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 黄鹏 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -702,133.33
本期利 润 3,845,479.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0873
本期加 权平 均净 值利 润率 8.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,029,224.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1111
期末基 金资 产净 值 50,278,545.69
期末基 金份 额净 值 1.111
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 11.10%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.66% 0.78% 3.19% 0.43% 4.47% 0.35%
过去三 个月 4.03% 0.94% 4.15% 0.36% -0.12% 0.58%
过去六 个月 6.62% 0.88% 5.83% 0.33% 0.79% 0.55%
过去一 年 1.65% 0.92% 9.59% 0.37% -7.94% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
11.10% 1.02% 10.30% 0.43% 0.80% 0.59%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日。
注 2 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 长 三 角 龙 头 企 业 指 数 收 益 率 × 60%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×40% ， 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 （ 包括 中
小板、 创业 板及 其他 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证、 债券 （包 括国 债、 金融债 、 企 业债 、 公中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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司债、 可转 换债 券等） 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 本基 金投 资股 票资 产 的比例 占基 金资 产 的0-95% ， 对 于注 册地 在长
江三角洲地区 或直接受 益 于长江三角洲 地区经济 发 展的上市公司 股票的投 资 比例不低于 非现金基
金资产 的 80% ， 本基 金持 有的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。因
此，我们选取 能客观衡 量 本基金的投资 绩效的中 证 长三角龙头企 业指数和 中 证全债指数 作为计算
业绩基准指数 的基础指 数 。在一般均衡 配置的状 况 下，本基 金投 资于股票 资 产的比例控制 在 95%
以内，其他资 产投资比 例 不低于 5％。 我们根据 本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比 例来确定
本基金业绩基 准指数加 权 的权重，选 择 60%作 为基 准指数中股票 资产 所代 表 的长期平均权 重，选
择 40% 作为 债券资产 所代 表的长期平均 权重，以 使 业绩比较更加 合理。本 基 金业绩基准指 数每日
按照60% 、40% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩基 准指 数的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 基金 合同2016 年 3 月 30 日 生效 日起 6 个月 内 为建仓 期， 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、 规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
开文明
本基金
基金经
理
2016 年3 月30
日
2017 年 3 月 30
日
9 年
开文明 先生 ，复 旦大 学世
界经济 专业 硕士 。历 任亿
通国际 股份 有限 公司 软件
工程师 ，索 科思 软件 测试
上海有 限公 司测 试主 管，
毕马威 华振 会计 事务 所上
海分所 风险 咨询 顾问 ，光
大证券 股份 有限 公司 行业
分析师 、策 略分 析师 、策
略研究 部副 总经 理。2012
年 5 月 进入 本公 司工 作，
历任研 究副 总监 兼首 席策
略分析 师、 研究 副总 监兼
首席策 略分 析师 兼基 金经
理助理 ，2015 年3 月至
2016 年4 月任 中海 能源 策
略混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2014 年7 月至
2017 年3 月任 中海 环保 新
能源主 题灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年3 月至 2017 年 3
月任中 海魅 力长 三角 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
于航
本基金
基金经
理、 中 海
优质成
2016 年3 月30
日
- 7 年
于航先 生， 复旦 大学 运筹
学与控 制论 专业 博士 。
2010 年7 月进 入本 公司 工
作，历 任助 理分 析师 、分中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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长证券
投资基
金基金
经理、 中
海增强
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海进
取收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海中鑫
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海合嘉
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理
析师、 高级 分析 师、 高级
分析师 兼基 金经 理助 理。
2015 年4 月至 今任 中海 优
质成长 证券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年2 月 至今 任
中海进 取收 益灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，2016 年 2 月至 今任 中
海中鑫 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2016 年2 月至 今任 中海 增
强收益 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 3 月
至今任 中海 魅力 长三 角灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 8 月
至今任 中海 合嘉 增强 收益
债券型 证券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求 予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年初 的策 略是 看好 经 济的韧 性， 看好制 造业 投 资复苏 。 在 此指导 下， 一季 度重仓 周期 股，
并表现较好。 但在两会 后 地产调控升级 ， 市场弥 漫 着对二季度经 济增长担 忧 ，这对周期 股的情绪
产生很 大影 响， 持续 下跌 了 3 个 月， 二季 度业 绩因 此受到 很大 影响 ，但 是在 二季度 末市 场逐 渐 从
悲观预期中复 苏出来。 事 实证明经济并 没有下台 阶 ，多数周期股 的利润甚 至 在二季度环 比上升，
市场随 之展 开对 周期 股的 修复 。 在 二季 度本 基金 顺 应市场 风格 ， 减配 了周 期 ， 增 配了 漂亮50 类股
票，降 低了 净值 的波 动。
本基金在报告 期内重点 配 置了中游产业 和能源汽 车 ，以及长三角 的优势产 业 ，因为本人认 为
在过去一年半 时间内企 业 盈利大幅好转 ，应当可 以 促进制造业投 资不断改 善 ；新能源汽 车的产业
大趋势 越来 越明 晰， 相 关 公司的 估值 也日 趋合 理。2017 年 三季 度的 操作 将会 更加关 注二 线蓝 筹的
机会。
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 52 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.111 元( 累 计净 值 1.111 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为6.62% ，高 于业 绩比较 基 准 0.79 百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年上半年全 球经济回 暖 ，全球股市不 论发达国 家 或者新兴市场 都在不断 的 创出新高。中 国
作为世界经济 发展的重 要 引擎，本不应 该例外。 但 是中国股市有 自身的结 构 性问题，一 方面大盘
蓝筹长 期低 估， 比如 家电 的龙头 公司 ，长 期低 于 8 倍市盈 率； 一线 白酒 估值 严重低 于全 球主 要 食
品饮料公司； 保险、银 行 更是长期折价 ；另一方 面 ，代表新经济 的小股票 严 重高估；这 种割裂从
12 年至 16 年持 续长 达 4 年多。17 年是 回归 正常 的 一年， 虽然 这其 中有 管理 层导向 的原 因， 有宏
观去杠 杆去 泡沫 的原 因， 但是本 身应 当有 内在 的逻 辑使得 这种 割裂 的弥 合在 今年发 生。
本人认 为既 然这 种撕 裂的 行情本 身有 其内 在原 因， 并且目 前尚 未结 束， 因为 漂亮 50 并 未产 生
泡沫，龙头公 司的估值 水 平在国际上仍 然低估， 比 如茅台仍在高 增长的情 况 下，估值低 于连续下
滑的可口可乐 ；上汽自 主 高增的情况下 ，估值与 丰 田和福特相比 也没 有明 显 的高估；格 力、美的
估值一直低于 二线的惠 而 浦等等，那么 本人认为 应 当拥抱这种趋 势，而不 是 一直等待风 格切换。
我们认为国内 股票市场 的 总体趋势还是 反映了全 球 股票市场的大 趋势，中 国 核心资产也 是在不断
创出新高，只 不过由于 流 动性急剧下降 ，使得核 心 资产并没有扩 散，后面 随 着监管高峰 过去，流
动性快速收缩 的阶段结 束 ，行情应当会 扩散到各 个 行业的细分龙 头上去， 由 漂亮 50 扩 散到漂 亮
100 ， 所以 接下 来， 本人 准 备在配 置仍 然具 有空 间的 漂亮 50 之 外， 寻找 估值 低 、空间 大、 治理 好
（历史 证明 ）的 二线 蓝筹 和中小 盘股 票布 局。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 于 2017 年 3 月 13 日至 2017 年 6 月 09 日出 现超 过连 续二 十个工 作日 基
金份额 持有 人不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低 于五 千万元 的情 形。
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及 管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 14,064,644.82 12,251,159.56
结算备 付金
124,134.66 708,938.66
存出保 证金
31,451.40 38,678.26
交易性 金融 资产 6.4.7.2 34,762,354.81 38,932,627.47
其中： 股票 投资
34,762,354.81 38,932,627.47
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,511,699.33 779,772.37
应收利 息 6.4.7.5 2,879.27 2,664.94
应收股 利
- -
应收申 购款
298.51 98.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
50,497,462.80 52,713,940.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 889,051.25
应付赎 回款
- 10,890.18
应付管 理人 报酬
58,324.51 67,148.59
应付托 管费
9,720.76 11,191.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 111,200.26 304,620.94
应交税 费
- - 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 39,671.58 320,041.04
负债合 计
218,917.11 1,602,943.43
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 45,249,321.01 49,032,198.54
未分配 利润 6.4.7.10 5,029,224.68 2,078,798.10
所有者 权益 合计
50,278,545.69 51,110,996.64
负债和 所有 者权 益总 计
50,497,462.80 52,713,940.07
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.111 元， 基金 份额 总额45,249,321.01 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年3 月30 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
4,813,330.32 4,352,542.87
1.利息 收入
38,510.11 189,866.57
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,510.11 101,882.72
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 87,983.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
178,880.69 1,575,761.64
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,617.45 1,496,241.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 177,263.24 79,519.78
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
4,547,612.49 1,164,242.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 48,327.03 1,422,672.05
减： 二、费用
967,851.16 781,139.07
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 350,975.64 344,820.80
2．托 管费 6.4.10.2.2 58,495.95 57,470.17 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 516,826.99 257,324.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 41,552.58 121,523.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,845,479.16 3,571,403.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
3,845,479.16 3,571,403.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,032,198.54 2,078,798.10 51,110,996.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,845,479.16 3,845,479.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,782,877.53 -895,052.58 -4,677,930.11
其中：1.基 金申 购款 12,333,117.64 660,094.67 12,993,212.31
2. 基金 赎回 款 -16,115,995.17 -1,555,147.25 -17,671,142.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,249,321.01 5,029,224.68 50,278,545.69
项目
上年度可比期间
2016 年3 月 30 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
234,308,034.24 - 234,308,034.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,571,403.80 3,571,403.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-218,365,689.47 -2,089,553.39 -220,455,242.86
其中：1.基 金申 购款 1,313,044.72 71,738.04 1,384,782.76
2. 基金 赎回 款 -219,678,734.19 -2,161,291.43 -221,840,025.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,942,344.77 1,481,850.41 17,424,195.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海魅力长三 角灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会证 监许可[2015]1994 号《关于准 予中海魅力 长三角灵活配 置混合型证 券投资基金注 册的批
复》核准，由 中海基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海 魅力长三
角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定，首次设立募 集不包括 认购资金利息共 募集人民 币 684,024,909.00 元， 业 经普华永道中 天会
计师事务所(特 殊普通合 伙) 普华永道中 天验字(2016) 第 358 号验 资报告予 以 验证。经向中 国证
监会备案， 《中 海魅力长 三 角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》于 2016 年 3 月 30 日正
式生效，基金合 同生效日 的基金份额总额 为 234,272,660.94 份基 金份额，其 中认购资金利息 折
合 35,373.30 份基金份 额 。本基金的基 金管 理人 为 中海基金管理 有限公司 ， 基金托管人为 中国中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市 的 股票 （ 包括 中小
板、创 业板 及其他中 国证 监会核准上 市的股票） 、权 证、 债券（ 包括国债 、金 融债、企业 债、公
司债、可转 换债券等） 、资 产支持证 券 以及法律 法规 或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具
(但须符合中 国 证监会 相 关规定)。 如 法律法规 或 监管机构以 后允许基 金投 资其他品种 ，基金 管
理人在履行 适当程序 后， 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资 组合比例 为： 本基金投资 于股票
的比例占基金 资产的 0-95% ，对于注册地 在长江三 角 洲地区或直接 受益于长 江 三角洲地区经 济发
展的上 市公 司股 票的 投资 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ， 本基 金持 有 的 现金或 到 期 日在 一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有 关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理 人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 14,064,644.82
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个 月 -
其他存 款 -
合计： 14,064,644.82
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,512,751.61 34,762,354.81 3,249,603.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 31,512,751.61 34,762,354.81 3,249,603.20
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,816.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 50.27
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售 证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.69
合计 2,879.27
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 111,200.26
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 111,200.26
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 39,671.58
合计 39,671.58
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,032,198.54 49,032,198.54
本期申 购 12,333,117.64 12,333,117.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -16,115,995.17 -16,115,995.17
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 45,249,321.01 45,249,321.01
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,443,603.34 -7,364,805.24 2,078,798.10
本期利 润 -702,133.33 4,547,612.49 3,845,479.16
本 期 基 金 份 额 交 易 -1,008,243.99 113,191.41 -895,052.58 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 1,942,174.31 -1,282,079.64 660,094.67
基金赎 回款 -2,950,418.30 1,395,271.05 -1,555,147.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,733,226.02 -2,704,001.34 5,029,224.68
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 34,507.05
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,361.62
其他 641.44
合计 38,510.11
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 198,473,599.06
减：卖 出股 票成 本总 额 198,471,981.61
买卖股 票差 价收 入 1,617.45
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收 入。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 177,263.24
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 177,263.24
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,547,612.49
—— 股 票投 资 4,547,612.49
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,547,612.49
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 46,810.46
转出基 金补 偿收 入 1,516.57
合计 48,327.03
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市 场 交易 费用 516,826.99
银行间 市场 交易 费用 -
合计 516,826.99
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 9,835.79
银行费 用 2,881.00
帐户服 务费 9,000.00 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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合计 41,552.58
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方 交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年3月30 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
350,975.64 344,820.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,911.38 25,583.44
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年3月30 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
58,495.95 57,470.17
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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关联
方名
称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中海
信托
有限
公司
30,740,888.89 67.9400% 30,740,888.89 62.7000%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月30 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股
份有限 公司
14,064,644.82 34,507.05 2,683,668.87 97,987.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.11 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券 正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行， 因而与银 行 存款相 关的信 用风险不 重 大。本基金 的活期银
行存款存放在 本基金的 托 管行工商银行 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性极小 ；基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，以控制 相应的信
用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分 基 金资
产流通 暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场 风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
14,064,644.82 - - - - - 14,064,644.82
结算 备 付金
124,134.66 - - - - - 124,134.66
存出保 证金
31,451.40 - - - - - 31,451.40
交易性 金融 资产
- - - - - 34,762,354.81 34,762,354.81
应收证 券清 算款
- - - - - 1,511,699.33 1,511,699.33
应收利 息
- - - - - 2,879.27 2,879.27
应收申 购款
- - - - - 298.51 298.51
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 14,220,230.88 - - - - 36,277,231.92 50,497,462.80
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 58,324.51 58,324.51
应付托 管费 - - - - - 9,720.76 9,720.76
应付交 易费 用 - - - - - 111,200.26 111,200.26
其他负 债 - - - - - 39,671.58 39,671.58
负债总 计 - - - - - 218,917.11 218,917.11
利率敏 感度 缺 口 14,220,230.88 - - - - 36,058,314.81 50,278,545.69
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,251,159.56 - - - - - 12,251,159.56
结算备 付金 708,938.66 - - - - - 708,938.66
存出保 证金 38,678.26 - - - - - 38,678.26
交易性 金融 资产 - - - - - 38,932,627.47 38,932,627.47
应收证 券清 算款 - - - - - 779,772.37 779,772.37
应收利 息 - - - - - 2,664.94 2,664.94
应收申 购款 - - - - - 98.81 98.81
资产总 计 12,998,776.48 - - - - 39,715,163.59 52,713,940.07
负债
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 52 页
应付证 券清 算款 - - - - - 889,051.25 889,051.25
应付赎 回款 - - - - - 10,890.18 10,890.18
应付管 理人 报酬 - - - - - 67,148.59 67,148.59
应付托 管费 - - - - - 11,191.43 11,191.43
应付交 易费 用 - - - - - 304,620.94 304,620.94
其他负 债 - - - - - 320,041.04 320,041.04
负债总 计 - - - - - 1,602,943.43 1,602,943.43
利率敏 感度 缺口 12,998,776.48 - - - - 38,112,220.16 51,110,996.64
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 0.00 0.00
利率上 升 25 个 基点 0.00 0.00
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场 整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 52 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股
票的比例占基 金资产 的 0-95% ，对于注 册地在长 江三 角洲 地区或直 接受益于 长 江三角洲地区 经济
发展的上市公 司股票的 投 资比例不低于 非现金基 金 资产的 80% ，本基金 持有 的现金或到期 日在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有 的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 34,762,354.81 69.14 38,932,627.47 76.17
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 34,762,354.81 69.14 38,932,627.47 76.17
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 2,027,737.68 1,603,326.94
-5％ -2,027,737.68 -1,603,326.94
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不 足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR
（％）
1.42 1.62 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 34,762,354.81 68.84
其中： 股票 34,762,354.81 68.84
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,188,779.48 28.10
7 其他各 项资 产 1,546,328.51 3.06
8 合计 50,497,462.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,139,268.00 4.25
C 制造业 29,812,097.50 59.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,739,413.31 3.46
J 金融业 1,071,576.00 2.13
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,762,354.81 69.14
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 112,028 2,522,870.56 5.02
2 300450 先导智 能 38,000 1,967,260.00 3.91
3 002583 海能达 108,700 1,748,983.00 3.48
4 300166 东方国 信 129,517 1,739,413.31 3.46
5 002460 赣锋锂 业 36,900 1,706,625.00 3.39
6 600031 三一重工 206,000 1,674,780.00 3.33
7 002466 天齐锂 业 28,972 1,574,628.20 3.13
8 300124 汇川技 术 60,834 1,553,700.36 3.09
9 002456 欧菲光 83,900 1,524,463.00 3.03
10 603515 欧普照 明 40,900 1,477,308.00 2.94
11 600309 万华化 学 51,520 1,475,532.80 2.93
12 603338 浙江鼎 力 21,044 1,387,430.92 2.76
13 002008 大族激 光 39,900 1,382,136.00 2.75
14 000063 中兴通 讯 52,528 1,247,014.72 2.48
15 000568 泸州老 窖 23,893 1,208,507.94 2.40
16 600585 海螺水 泥 51,900 1,179,687.00 2.35
17 600110 诺德股 份 81,200 1,144,108.00 2.28
18 601689 拓普集 团 32,200 1,078,378.00 2.14
19 601318 中国平 安 21,600 1,071,576.00 2.13
20 601168 西部矿 业 136,000 1,045,840.00 2.08
21 002271 东方雨 虹 23,600 875,560.00 1.74
22 000651 格力电 器 20,300 835,751.00 1.66
23 600104 上汽集 团 25,800 801,090.00 1.59
24 600282 南钢股 份 202,300 750,533.00 1.49
25 000858 五 粮 液 12,500 695,750.00 1.38
26 600188 兖州煤 业 44,800 548,352.00 1.09
27 601898 中煤能 源 92,700 545,076.00 1.08
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600507 方大特 钢 3,579,146.00 7.00
2 600031 三一重 工 3,428,479.18 6.71
3 600803 新奥股 份 3,286,119.00 6.43
4 600110 诺德股 份 3,079,623.00 6.03
5 000799 酒鬼酒 3,064,372.00 6.00
6 002450 康得新 2,827,131.00 5.53
7 300124 汇川技 术 2,774,072.01 5.43
8 002271 东方雨 虹 2,624,216.02 5.13
9 600340 华夏幸 福 2,617,651.00 5.12
10 002456 欧菲光 2,607,461.00 5.10
11 002460 赣锋锂 业 2,535,119.00 4.96
12 000568 泸州老 窖 2,469,897.00 4.83
13 002074 国轩高 科 2,413,538.00 4.72
14 000651 格力电 器 2,245,487.00 4.39
15 601336 新华保 险 2,185,570.00 4.28
16 601117 中国化 学 2,044,715.00 4.00
17 600428 中远海 特 2,042,286.00 4.00
18 000983 西山煤 电 1,991,863.00 3.90
19 600779 水井坊 1,989,176.00 3.89
20 601919 中远海 控 1,920,777.00 3.76
21 300450 先导智 能 1,899,940.00 3.72
22 601231 环旭电 子 1,822,275.00 3.57
23 600029 南方航 空 1,812,879.00 3.55
24 600426 华鲁恒 升 1,787,343.12 3.50
25 002583 海能达 1,756,864.95 3.44
26 002430 杭氧股 份 1,731,503.00 3.39
27 300166 东方国 信 1,700,159.75 3.33
28 002466 天齐锂 业 1,664,342.00 3.26
29 601800 中国交 建 1,660,161.60 3.25
30 600307 酒钢宏 兴 1,649,766.00 3.23 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 52 页
31 600015 华夏银 行 1,638,989.00 3.21
32 601766 中国中 车 1,620,202.00 3.17
33 600219 南山铝 业 1,607,927.00 3.15
34 603338 浙江鼎 力 1,597,929.00 3.13
35 300087 荃银高 科 1,590,243.00 3.11
36 601168 西部矿 业 1,569,158.00 3.07
37 600089 特变电 工 1,554,667.00 3.04
38 300203 聚光科 技 1,552,911.00 3.04
39 000063 中兴通 讯 1,543,319.00 3.02
40 002636 金安国 纪 1,531,032.00 3.00
41 000625 长安汽 车 1,524,149.00 2.98
42 603515 欧普照 明 1,511,060.00 2.96
43 300164 通源石 油 1,489,270.94 2.91
44 600309 万华化 学 1,484,903.41 2.91
45 603816 顾家家 居 1,483,951.00 2.90
46 002045 国光电 器 1,482,125.06 2.90
47 600104 上汽集 团 1,449,253.00 2.84
48 600685 中船防 务 1,438,905.00 2.82
49 002078 太阳纸 业 1,400,729.00 2.74
50 002035 华帝股 份 1,389,695.00 2.72
51 601997 贵阳银 行 1,381,653.00 2.70
52 601689 拓普集 团 1,360,139.00 2.66
53 600028 中国石 化 1,343,644.00 2.63
54 002008 大族激 光 1,336,532.00 2.61
55 000725 京东方 Ａ 1,335,510.00 2.61
56 000811 烟台冰 轮 1,324,576.00 2.59
57 601233 桐昆股 份 1,294,471.00 2.53
58 000930 中粮生 化 1,290,085.00 2.52
59 600500 中化国 际 1,289,044.00 2.52
60 601933 永辉超 市 1,207,755.00 2.36
61 601225 陕西煤 业 1,166,727.00 2.28
62 600612 老凤祥 1,160,730.00 2.27
63 300316 晶盛机 电 1,158,665.00 2.27
64 600585 海螺水 泥 1,142,360.00 2.24
65 601186 中国铁 建 1,122,106.00 2.20
66 002142 宁波银 行 1,121,407.00 2.19 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 52 页
67 600782 新钢股 份 1,090,226.00 2.13
68 002041 登海种 业 1,076,745.00 2.11
69 600511 国药股 份 1,069,288.76 2.09
70 600519 贵州茅 台 1,062,598.00 2.08
71 601633 长城汽 车 1,052,654.00 2.06
72 600160 巨化股 份 1,045,961.00 2.05
73 002828 贝肯能 源 1,045,831.51 2.05
74 600066 宇通客 车 1,044,879.38 2.04
75 600691 阳煤化 工 1,036,555.48 2.03
76 000422 湖北宜 化 1,035,578.00 2.03
77 601318 中国平 安 1,034,966.00 2.02
78 601989 中国重 工 1,027,604.00 2.01
79 002202 金风科 技 1,025,943.28 2.01
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600507 方大特 钢 3,612,282.10 7.07
2 600803 新奥股 份 3,577,024.55 7.00
3 600340 华夏幸 福 3,392,373.64 6.64
4 600110 诺德股 份 3,117,888.35 6.10
5 000799 酒鬼酒 2,990,758.53 5.85
6 000983 西山煤 电 2,955,268.03 5.78
7 600028 中国石 化 2,800,973.61 5.48
8 600426 华鲁恒 升 2,515,403.83 4.92
9 601997 贵阳银 行 2,435,052.38 4.76
10 600731 湖南海 利 2,391,055.69 4.68
11 601233 桐昆股 份 2,318,343.51 4.54
12 000630 铜陵有 色 2,315,071.73 4.53
13 002142 宁波银 行 2,278,587.51 4.46
14 002391 长青股 份 2,235,173.33 4.37
15 600428 中远海 特 2,202,968.67 4.31
16 002074 国轩高 科 2,199,477.76 4.30
17 300164 通源石 油 2,090,333.09 4.09 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 52 页
18 601336 新华保 险 2,074,567.58 4.06
19 600779 水井坊 2,051,502.12 4.01
20 300203 聚光科 技 2,044,545.00 4.00
21 601117 中国化 学 2,031,112.21 3.97
22 600486 扬农化 工 2,018,461.94 3.95
23 601919 中远海 控 2,016,130.02 3.94
24 600031 三一重 工 1,994,910.78 3.90
25 002570 贝因美 1,992,871.51 3.90
26 002271 东方雨 虹 1,928,640.08 3.77
27 600029 南方航 空 1,891,160.50 3.70
28 600307 酒钢宏 兴 1,860,518.19 3.64
29 601231 环旭电 子 1,807,843.00 3.54
30 002332 仙琚制 药 1,769,554.02 3.46
31 000422 湖北宜 化 1,761,623.24 3.45
32 002353 杰瑞股 份 1,736,251.06 3.40
33 000703 恒逸石 化 1,730,621.30 3.39
34 601009 南京银 行 1,708,974.21 3.34
35 601600 中国铝 业 1,696,841.77 3.32
36 601800 中国交 建 1,692,132.90 3.31
37 600015 华夏银 行 1,684,570.05 3.30
38 601699 潞安环 能 1,675,105.67 3.28
39 300087 荃银高 科 1,640,019.72 3.21
40 600399 抚顺特 钢 1,631,110.75 3.19
41 600685 中船防 务 1,593,077.55 3.12
42 600104 上汽集 团 1,584,326.32 3.10
43 601766 中国中 车 1,578,512.00 3.09
44 600089 特变电 工 1,566,978.34 3.07
45 002045 国光电 器 1,563,069.00 3.06
46 000651 格力电 器 1,537,925.95 3.01
47 300124 汇川技 术 1,536,873.48 3.01
48 000338 潍柴动 力 1,479,332.12 2.89
49 002636 金安国 纪 1,478,544.05 2.89
50 002430 杭氧股 份 1,470,098.81 2.88
51 600219 南山铝 业 1,469,916.46 2.88
52 000625 长安汽 车 1,456,674.62 2.85
53 603816 顾家家 居 1,423,614.00 2.79
54 000568 泸州老 窖 1,420,013.20 2.78
55 002078 太阳纸 业 1,402,470.03 2.74 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 52 页
56 300011 鼎汉技 术 1,384,730.90 2.71
57 002456 欧菲光 1,365,718.00 2.67
58 600497 驰宏锌 锗 1,353,966.20 2.65
59 000059 华锦股 份 1,330,211.49 2.60
60 601933 永辉超 市 1,326,247.65 2.59
61 002035 华帝股 份 1,310,864.00 2.56
62 000725 京东方 Ａ 1,306,689.92 2.56
63 002258 利尔化 学 1,278,506.73 2.50
64 000930 中粮生 化 1,276,068.37 2.50
65 000811 烟台冰 轮 1,273,091.18 2.49
66 000688 建新矿 业 1,267,222.19 2.48
67 600500 中化国 际 1,218,987.00 2.38
68 000060 中金岭 南 1,152,751.24 2.26
69 601186 中国铁 建 1,151,758.48 2.25
70 300121 阳谷华 泰 1,143,589.00 2.24
71 601225 陕西煤 业 1,142,765.80 2.24
72 600612 老凤祥 1,117,471.80 2.19
73 000937 冀中能 源 1,082,888.19 2.12
74 600519 贵州茅 台 1,082,229.64 2.12
75 600511 国药股 份 1,077,172.31 2.11
76 002828 贝肯能 源 1,071,716.16 2.10
77 601633 长城汽 车 1,067,235.00 2.09
78 000423 东阿阿 胶 1,057,440.00 2.07
79 601989 中国重 工 1,056,419.21 2.07
80 600691 阳煤化 工 1,044,461.00 2.04
81 600160 巨化股 份 1,043,849.00 2.04
82 300316 晶盛机 电 1,042,972.42 2.04
83 600622 嘉宝集 团 1,039,407.15 2.03
84 600066 宇通客 车 1,033,062.00 2.02
85 600782 新钢股 份 1,032,788.00 2.02
86 002041 登海种 业 1,027,934.67 2.01
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 189,754,096.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 198,473,599.06 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 52 页
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 52 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,451.40
2 应收证 券清 算款 1,511,699.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,879.27
5 应收申 购款 298.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,546,328.51
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
536 84,420.38 43,157,834.85 95.38% 2,091,486.16 4.62%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
9,421.63 0.0208%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 52 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额 234,308,034.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,032,198.54
本报告 期基 金总 申购 份额 12,333,117.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 16,115,995.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,249,321.01
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 52 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 于航 先生 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查 或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 388,227,695.52 100.00% 283,910.84 100.00% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 52 页
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、 委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内所 有交 易单元 均为 新增 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净 额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金年 度最 后一 日净值
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 1 月 17 日
3
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 1 月 20 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 2 月 21 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 3 月 6 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 深圳 前海 微众 银行股
份有限 公司 开 通 定期 定额 申购业
务并参 与基 金定 投申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 3 月 20 日
7 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 3 月 20 日 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 52 页
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
券报
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 3 月 28 日
9
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
10
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 3 月 31 日
11
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 3 月 31 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 4 月 15 日
13
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 4 月 21 日
14
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 4 月 29 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 5 月 10 日
16
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘
要（2017 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 5 月 13 日
17
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书
（2017 年第 1 号）
中海基 金网 站 2017 年 5 月 13 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于参 加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2017 年 5 月 15 日
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-1-1
至
2017-6-30
30,740,888.89 0.00 0.00 30,740,888.89 67.94
2
2017-1-1
至
2017-4-9
10,000,200.00 0.00 5,000,000.00 5,000,200.00 11.05
3
2017-6-12
至
2017-6-27
0.00 11,416,745.96 4,000,000.00 7,416,745.96 16.39
产品特有 风险
1 、持 有人大 会投票 权集中的 风险
当 基金 份 额集 中度 较高 时 ， 少数 基金 份 额持 有人 所 持 有的 基金 份 额占 比较 高 ， 其在 召开 持
有人大 会 并对审 议事项 进行投票 表决时 可能拥 有 较大话语 权。
2 、巨 额赎回 的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大量 赎回时， 更容易触 发巨额 赎回条 款 ， 基金份额 持有人 将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。
3 、基 金规模 较小导 致的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者集中 赎回后， 可能导致 基金规 模较小， 基金持续 稳定运 作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、 基金净 值大幅 波 动的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资
产净值造 成较大 波动。
5、 提前终 止基金 合 同的风险
持 有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集 中赎 回 后， 可能 导 致在 其 赎回 后 本基 金资 产 规模 长 期低 于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海魅力 长三 角灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件
2 、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同
3 、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议
4 、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
