中 海 消 费 主题 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司（以下简称 “农业银行” ）根据本基 金合 同 规 定 ， 于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附 注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
中海消费混合 2017 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海消 费主 题精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中海消 费混 合
基金主 代码 398061
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 177,269,860.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 消费 主题 行业 及其 中 的优 势上 市公 司， 分
享其发 展和 成长 的机 会， 力争获 取超 越业 绩比 较基 准
的中长 期稳 定收 益。
投资策 略
本基金 是一 只采 用主 题投 资方法 的股 票型 基金 产品 ，
主要投 资于 消费 主题 行业 及其中 的优 势上 市公 司。
1、消 费主 题行 业范 畴的 界 定
本基金 采用 的行 业分 类基 准是万 得资 讯发 布的 行业 分
类标准 。 本 基金 拟投 资的 消费主 题行 业主 要包 括工 业、
可选消 费、 日常 消费 和医 疗保健 等8 个一 级行 业 和19
个二级 行业 。
如果万 得资 讯调 整或 停止 行业分 类， 或者 基金 管理 人
认为有 更适 当的 消费 主题 行业划 分标 准， 基金 管理 人
可对消 费主 题行 业的 界定 方法进 行调 整。
2、大 类资 产配 置
大类资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。 在资 产配 置
中，本 基金 主要 考虑 如下 因素：
宏观经 济， 政策 层面 ，市 场估值 ， 市场 情绪 。
本基金 将深 入分 析上 述四 方面的 情况 ，通 过对 各种 因
素的综 合分 析， 增加 该阶 段下市 场表 现优 于其 他资 产
类别的 资产 的配 置， 减少 市场表 现相 对较 差的 资产 类
别的配 置， 以规 避或 分散 市场风 险， 提高 基金 经风 险
调整后 的收 益。
3、股 票投 资策 略
本基 金80% 以上 的股 票资 产投资 于消 费主 题类 股票 。
本基金 对消 费主 题行 业内 的个股 将采 用定 量分 析与 定
性分析 相结 合的 方法 ，选 择其中 具有 优势 的上 市公 司
进行投 资。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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（1） 定量 分析
本基金 通过 综合 考察 上市 公司的 成长 优势 、财 务优 势
和估值 优势 来进 行个 股的 筛选。
本基金 综合 考察 上市 公司 的成长 指标 、财 务指 标和 估
值指标 ，通 过归 一化 等量 化处理 ，对 入选 的上 市公 司
按照其 在每 项指 标的 高低 顺序进 行打 分， 得到 一个 标
准化的 指标 分数 。再 将指 标分数 进行 等权 相加 ，得 到
一个总 分。 按照 总分 的高 低进行 排序 ，选 取排 名靠 前
的股票 。
（2） 定性 分析
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的管理 水平 ，并 坚决 规避 那些管 理水 平差 的公 司， 以
确保最 大程 度地 规避 投资 风险。
4、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 以降 低组 合总体 波 动 性从 而改 善组 合
风险构 成为 目的 ，在 对利 率走势 和债 券发 行人 基本 面
进行分 析的 基础 上， 采取 积极主 动的 投资 策略 ，投 资
于国债 、金 融债 、企 业债 、可转 债、 央票 、短 期融 资
券以及 资产 证券 化产 品， 在获取 较高 利息 收入 的同 时
兼顾资 本利 得， 谋取 超额 收益。
本基金 通过 数量 分析 ，在 剩余期 限、 久期 、到 期收 益
率基本 接近 的同 类债 券之 间，确 定最 优个 券。 个券 选
择遵循 相对 价值 原则 和流 动性原 则。
业绩比 较基 准
中证内 地消 费指 数涨 跌幅 ×80% ＋中 国债 券总 指数 涨
跌幅× 20%
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 ，其 预期 风险 与
收益水 平高 于混 合 型 基金 、债券 型基 金及 货币 市场 基
金，属 于较 高预 期风 险、 较高预 期收 益特 征的 基金 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28中海消费混合 2017 年半年度报 告
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68 号2905-2908 室及30 层 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 黄鹏 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
中海消费混合 2017 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -717,257.10
本期利 润 20,380,112.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1076
本期加 权平 均净 值利 润率 5.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -54,400,409.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3069
期末基 金资 产净 值 380,865,903.31
期末基 金份 额净 值 2.149
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 156.65%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 10.21% 1.00% 7.21% 0.93% 3.00% 0.07%
过去三 个月 1.61% 1.09% 10.61% 0.77% -9.00% 0.32%
过去六 个月 5.39% 0.95% 19.75% 0.68% -14.36% 0.27%
过去一 年 -2.94% 1.19% 24.58% 0.73% -27.52% 0.46%
过去三 年 85.10% 2.25% 68.70% 1.40% 16.40% 0.85%
自基金 合同
生效起 至今
156.65% 1.93% 53.68% 1.24% 102.97% 0.69%
注1 ： “ 自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2011 年11 月9 日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年6 月30 日。
注 2：本基金 的业绩比 较 基准为中证内 地消费指 数 涨跌幅 ×8 0% ＋中国 债券总 指数涨跌幅 ×20% ，
由于本基金为 消费主题 基 金，我们选取 市场认同 度 很高的中证内 地消费指 数 、中国债券 总指数作中海消费混合 2017 年半年度报 告
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为计算业绩基 准指数的 基 础指数。本基 金投资股 票 的比例为 60%-95% ，在一 般市场状况下 ，本基
金股票 投资 比例 会控 制 在80% 左 右， 债券 投资 比例 控 制在 20% 左 右。 我们 根据 本 基金在 一般 市场 状
况下的资产配 置比例来 确 定本基金业绩 基准指数 加 权的权重， 以 使业 绩比 较 更加合理。 本基金业
绩基准 指数 每日 按 照80% 、20%的 比例 对基 础指 数进 行 再平衡 ， 然 后得 到加 权后 的业绩 基准 指数 的
时间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海消费混合 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚晨曦
本基金
基金经
理、 中 海
能源策
略混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海沪港
深价值
优选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年4 月17
日
- 10 年
姚晨曦 先生 ，复 旦大 学金
融学专 业硕 士。 曾任 上海
申银万 国证 券研 究所 二级
分析师 。2009 年 5 月进 入
本公司 工作 ， 历 任分 析师 、
分析师 兼基 金经 理助 理。
2015 年4 月至 今任 中海 消
费主题 精选 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年
4 月至 今任 中海 能源 策略
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年4 月 至今 任
中海沪 港深 价值 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、 二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对 不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，A 股 市场整体 呈 现指数横盘宽 幅震荡、 板 块轮动的结构 性行情走 势 。在宏观经济 相
对平稳 、 货 币政 策偏 紧的 背景下 ， 价 值投 资继 续主 导市场 ， 以 “漂亮 5 0” 为 代表的 白马 股行 情不
断演绎 和扩 算。
报告期内本基 金的投资 思 路有比较大的 调整，逐 步 减持了年初重 仓持有的 贵 金属板块，转而
增加了电子、 白酒、安 防 、通信、汽车 等板块中 白 马股的持有比 例，同时 重 点配置了我 们中期看
好的新 能源 板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值2.149 元( 累 计净 值 2.359 元)。 报 告期 内本基 金净 值中海消费混合 2017 年半年度报 告
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增长率 为5.39% ，低 于业 绩比较 基 准 14.36 百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 流动性会 是 影响市场的最 大不确定 性 因素。国内在 不触发系 统 性风险的前提 下
将继续推动金 融去杠杆 ， 海外在美联储 之后更多 地 区开始加入货 币宽松政 策 退出的队伍 。在这个
大环境 下， 如果 全球 经济 的中周 期无 法启 动， 金融 市场很 可能 会再 次遭 遇冲 击。
基于对宏观和 微观环境 的 判断，我们判 断下半年 市 场依然难有大 机会，结 构 性行情也比上 半
年更加有限。 本基金的 操 作将继续延续 上半年的 投 资思路，重点 配置有业 绩 的白马股以 及中长期
看好的 新能 源板 块。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与 中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —中海 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 50,490,799.29 66,978,641.34
结算备 付金
1,139,474.88 3,048,709.16
存出保 证金
274,760.75 412,426.43
交易性 金融 资产 6.4.7.2 333,176,040.83 341,629,186.16
其中： 股票 投资
333,176,040.83 341,629,186.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,026,956.82 4,926,488.11
应收利 息 6.4.7.5 10,923.23 15,724.78
应收股 利
- -
应收申 购款
53,238.68 367,964.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
386,172,194.48 417,379,140.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,736,186.68 5,337,597.53
应付赎 回款
191,163.34 573,857.32
应付管 理人 报酬
453,331.42 561,210.49
应付托 管费
75,555.23 93,535.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 669,319.35 1,170,552.34
应交税 费
- - 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 180,735.15 83,370.36
负债合 计
5,306,291.17 7,820,123.14
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 177,269,860.59 200,901,723.49
未分配 利润 6.4.7.10 203,596,042.72 208,657,293.39
所有者 权益 合计
380,865,903.31 409,559,016.88
负债和 所有 者权 益总 计
386,172,194.48 417,379,140.02
注1 ： 报 告截 止日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值2.149 元， 基 金份 额总 额177,269,860.59 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
26,589,545.07 -45,233,034.85
1.利息 收入
176,083.67 370,076.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 176,083.67 370,076.35
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,239,013.58 -23,880,739.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,450,060.66 -25,514,103.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,788,952.92 1,633,364.07
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
21,097,369.23 -21,813,107.50
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 77,078.59 90,735.88
减： 二、费用
6,209,432.94 5,747,953.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,900,687.13 2,831,945.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 483,447.90 471,990.88
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 2,650,993.71 2,383,698.54
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 174,304.20 60,319.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
20,380,112.13 -50,980,988.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
20,380,112.13 -50,980,988.67
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,901,723.49 208,657,293.39 409,559,016.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,380,112.13 20,380,112.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-23,631,862.90 -25,441,362.80 -49,073,225.70
其中：1.基 金申 购款 12,349,281.41 13,133,645.32 25,482,926.73
2. 基金 赎回 款 -35,981,144.31 -38,575,008.12 -74,556,152.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
177,269,860.59 203,596,042.72 380,865,903.31
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
174,527,277.34 264,432,437.50 438,959,714.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -50,980,988.67 -50,980,988.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
12,344,322.33 13,337,753.61 25,682,075.94
其中：1.基 金申 购款 49,920,043.95 51,469,187.94 101,389,231.89
2. 基金 赎回 款 -37,575,721.62 -38,131,434.33 -75,707,155.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
186,871,599.67 226,789,202.44 413,660,802.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为中 海 消费主 题精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基 金”) 由 中海 基 金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 及 有关 法规规 定， 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2011]1112 号 《关 于核
准中海 消费 主题 精选 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准， 于 2011 年 10 月 10 日至2011 年 11
月 4 日 向社 会公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资 金
利 息 共 募 集 人 民 币 336,478,373.07 元 ， 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏公
W[2011]B105 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 中海 消费 主题 精 选股票 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2011 年 11 月 9 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为336,549,461.88
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 71,088.81 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为中 海基 金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
中海消费混合 2017 年半年度报 告
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根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 中海消 费主 题
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 5 日 公告 后更名 为 中 海消 费主 题精 选混合 型证 券投 资 基
金。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括创业
板、 中小 板以 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 权 证以 及法 律 、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 本基金投 资组 合的资产配 置比例
为：股 票资 产占 基金 资产 的 60% －95% ， 债券 资产 占 基金资 产 的 0% －35% ，权 证投资 占基 金资 产净
值的 0% －3% ， 现金 或到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 80% 以 上的
股票资 产投 资于 消费 主题 类股票 。 本 基金 业绩 比较 基准为 ： 中 证内 地消 费指 数涨跌 幅×80% ＋中 国
债券总 指数 涨跌 幅 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 消费 主题精 选混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务 报 表附 注6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改中海消费混合 2017 年半年度报 告
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖 股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 50,490,799.29
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 50,490,799.29
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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股票 306,565,007.09 333,176,040.83 26,611,033.74
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 306,565,007.09 333,176,040.83 26,611,033.74
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,350.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 461.43
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 111.24
合计 10,923.23
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 669,319.35
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 669,319.35
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 491.40
预提费 用 168,601.50
其他 11,642.25
合计 180,735.15
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 200,901,723.49 200,901,723.49
本期申 购 12,349,281.41 12,349,281.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -35,981,144.31 -35,981,144.31
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 177,269,860.59 177,269,860.59
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -60,623,987.21 269,281,280.60 208,657,293.39
本期利 润 -717,257.10 21,097,369.23 20,380,112.13 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
6,940,834.32 -32,382,197.12 -25,441,362.80
其中： 基金 申购 款 -3,555,432.42 16,689,077.74 13,133,645.32
基金赎 回款 10,496,266.74 -49,071,274.86 -38,575,008.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -54,400,409.99 257,996,452.71 203,596,042.72
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 157,443.94
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,321.74
其他 3,317.99
合计 176,083.67
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 968,806,444.35
减：卖 出股 票成 本总 额 965,356,383.69
买卖股 票差 价收 入 3,450,060.66
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投 资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,788,952.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,788,952.92
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 49 页
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 21,097,369.23
—— 股 票投 资 21,097,369.23
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 21,097,369.23
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 72,839.52
转出基 金补 偿收 入 4,239.07
合计 77,078.59
注：根据《中 海消费主 题 精选股票型证 券投资基 金 合同》的规定 ，基金赎 回 （转出）时 收取赎回
费，其 中赎 回费 用 的25 ％ 归入基 金资 产， 作为 对其 他基金 份额 持有 人的 补偿 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,650,993.71
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,650,993.71
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 138,848.72
银行费 用 5,702.70 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 49 页
合计 174,304.20
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理 有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证 券 107,909,236.44 5.68% 43,422,069.56 2.63%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 27 页 共 49 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 100,495.56 6.64% 100,495.56 15.01%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 40,439.16 2.90% 36,520.88 5.14%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责 任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,900,687.13 2,831,945.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,334,423.15 1,113,028.50
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 49 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
483,447.90 471,990.88
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应 支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
11 月 9 日 ）持 有的 基金 份
额
- 0.00
期初持 有的 基金 份额 - 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - 13,923,399.41
期间因 拆分 变动 份额 - 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 0.00
期末持 有的 基金 份额 - 13,923,399.41
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 7.4500%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中海
信托
股份
11,107,312.33 6.2700% 11,107,312.33 5.5300% 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 49 页
有限
公司
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
50,490,799.29 157,443.94 93,890,330.27 354,038.96
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
2017
年7 月
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 49 页
日 3 日
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 在本 报告 期末 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心 投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 49 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用 等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 49 页
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性， 本基金管 理 人运用多种量 化
工具对 基金 市场 风险 进行 定量测 定与 控制 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金 融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
50,490,799.29 - - - - - 50,490,799.29
结算备 付金
1,139,474.88 - - - - - 1,139,474.88
存出保 证金
274,760.75 - - - - - 274,760.75
交易性 金融 资产
- - - - - 333,176,040.83 333,176,040.83
应收证 券清 算款
- - - - - 1,026,956.82 1,026,956.82
应收利 息
- - - - - 10,923.23 10,923.23
应收申 购款
- - - - - 53,238.68 53,238.68
资产总 计 51,905,034.92 - - - - 334,267,159.56 386,172,194.48
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 3,736,186.68 3,736,186.68
应付赎 回款 - - - - - 191,163.34 191,163.34
应付管 理人 报酬 - - - - - 453,331.42 453,331.42
应付托 管费 - - - - - 75,555.23 75,555.23 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 49 页
应付交 易费 用 - - - - - 669,319.35 669,319.35
其他负 债 - - - - - 180,735.15 180,735.15
负债总 计 - - - - - 5,306,291.17 5,306,291.17
利率敏 感度 缺口 51,905,034.92 - - - - 328,960,868.39 380,865,903.31
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 66,978,641.34 - - - - - 66,978,641.34
结算备 付金 3,048,709.16 - - - - - 3,048,709.16
存出保 证金 412,426.43 - - - - - 412,426.43
交易性 金融 资产 - - - - - 341,629,186.16 341,629,186.16
应收证 券清 算款 - - - - - 4,926,488.11 4,926,488.11
应收利 息 - - - - - 15,724.78 15,724.78
应收申 购款 - - - - - 367,964.04 367,964.04
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 70,439,776.93 - - - - 346,939,363.09 417,379,140.02
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 5,337,597.53 5,337,597.53
应付赎 回款 - - - - - 573,857.32 573,857.32
应付管 理人 报酬 - - - - - 561,210.49 561,210.49
应付托 管费 - - - - - 93,535.10 93,535.10
应付交 易费 用 - - - - - 1,170,552.34 1,170,552.34
其他负 债 - - - - - 83,370.36 83,370.36
负债总 计 - - - - - 7,820,123.14 7,820,123.14
利率敏 感度 缺口 70,439,776.93 - - - - 339,119,239.95 409,559,016.88
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允 价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期 结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 49 页
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 股票资 产占 基金 资产 的 60% －95% ， 债 券资
产占基 金资 产 的 0% －35% ，权证 投资 占基 金资 产净 值的 0% －3% ， 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 80% 以 上的 股票资 产投 资于 消费 主题 类股票 。此 外， 本 基
金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试 本 基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险
进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 333,176,040.83 87.48 341,629,186.16 83.41
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 333,176,040.83 87.48 341,629,186.16 83.41
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 15,120,401.68 9,671,792.05
-5％ -15,120,401.68 -9,671,792.05
中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 49 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不 足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 1.51 2.29
中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 333,176,040.83 86.28
其中： 股票 333,176,040.83 86.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,630,274.17 13.37
7 其他各 项资 产 1,365,879.48 0.35
8 合计 386,172,194.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 24,888,475.98 6.53
C 制造业 285,753,342.23 75.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,985,775.00 2.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 11,540,808.00 3.03
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他 服 务业 - -
P 教育 - - 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 333,176,040.83 87.48
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 1,100,266 26,120,314.84 6.86
2 002460 赣锋锂 业 563,600 26,066,500.00 6.84
3 002466 天齐锂 业 450,500 24,484,675.00 6.43
4 002236 大华股 份 1,008,602 23,006,211.62 6.04
5 000858 五 粮 液 349,367 19,445,767.22 5.11
6 300450 先导智 能 347,058 17,967,192.66 4.72
7 002456 欧菲光 651,475 11,837,300.75 3.11
8 002138 顺络电 子 634,000 11,779,720.00 3.09
9 001979 招商蛇 口 540,300 11,540,808.00 3.03
10 300433 蓝思科 技 382,900 11,138,561.00 2.92
11 002434 万里扬 690,229 10,988,445.68 2.89
12 000975 银泰资 源 804,582 10,161,870.66 2.67
13 002497 雅化集 团 1,020,423 9,898,103.10 2.60
14 002583 海能达 614,800 9,892,132.00 2.60
15 600418 江淮汽 车 937,000 9,885,350.00 2.60
16 600563 法拉电 子 194,110 9,590,975.10 2.52
17 603833 欧派家 居 81,851 8,992,150.86 2.36
18 300124 汇川技 术 345,800 8,831,732.00 2.32
19 000050 深天马 Ａ 417,951 8,597,252.07 2.26
20 600884 杉杉股 份 487,578 8,030,409.66 2.11
21 600104 上汽集 团 256,258 7,956,810.90 2.09
22 000823 超声电 子 526,900 7,597,898.00 1.99
23 600547 山东黄 金 259,364 7,503,400.52 1.97
24 600489 中金黄 金 720,160 7,223,204.80 1.90
25 002074 国轩高 科 183,033 5,774,691.15 1.52
26 600029 南方航 空 637,500 5,546,250.00 1.46
27 601111 中国国 航 557,900 5,439,525.00 1.43
28 300083 劲胜精 密 417,626 3,858,864.24 1.01
29 603986 兆易创 新 46,800 3,641,508.00 0.96 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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30 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
31 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
32 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
33 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
34 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
35 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
36 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
37 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
38 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
39 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
40 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
41 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
42 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
43 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
44 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
45 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
46 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
47 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 22,878,642.14 5.59
2 300433 蓝思科 技 22,355,737.90 5.46
3 002460 赣锋锂 业 22,314,413.42 5.45
4 002466 天齐锂 业 20,222,995.81 4.94
5 002456 欧菲光 20,062,696.85 4.90
6 002236 大华股 份 19,276,697.22 4.71
7 000823 超声电 子 18,958,449.76 4.63
8 000858 五 粮 液 17,870,765.50 4.36
9 600028 中国石 化 16,542,926.00 4.04
10 300450 先导智 能 15,393,455.00 3.76
11 001979 招商蛇 口 14,902,274.98 3.64
12 601997 贵阳银 行 14,100,858.75 3.44 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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13 601633 长城汽 车 13,641,258.28 3.33
14 600104 上汽集 团 13,385,952.54 3.27
15 600884 杉杉股 份 12,828,444.59 3.13
16 002497 雅化集 团 12,166,046.18 2.97
17 002138 顺络电 子 12,103,547.00 2.96
18 002074 国轩高 科 12,057,532.21 2.94
19 300083 劲胜智 能 11,359,285.00 2.77
20 002217 合力泰 11,328,889.13 2.77
21 000800 一汽轿 车 10,371,139.00 2.53
22 002384 东山精 密 10,129,705.00 2.47
23 600803 新奥股 份 10,030,633.00 2.45
24 600418 江淮汽 车 9,826,335.34 2.40
25 600563 法拉电 子 9,646,068.76 2.36
26 600742 一汽富 维 9,548,703.80 2.33
27 000050 深天马 Ａ 9,541,576.18 2.33
28 000980 众泰汽车 9,188,061.86 2.24
29 002583 海能达 9,129,669.58 2.23
30 603833 欧派家 居 8,936,557.12 2.18
31 600685 中船防 务 8,873,848.18 2.17
32 600150 中国船 舶 8,631,889.00 2.11
33 300115 长盈精 密 8,503,391.75 2.08
34 002475 立讯精 密 8,411,150.18 2.05
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以 成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002332 仙琚制 药 27,355,154.82 6.68
2 002434 万里扬 18,971,226.61 4.63
3 000426 兴业矿 业 17,231,844.75 4.21
4 600489 中金黄 金 17,000,558.65 4.15
5 000975 银泰资 源 16,619,740.91 4.06
6 002716 金贵银 业 16,427,474.87 4.01
7 002250 联化科 技 16,305,614.61 3.98
8 601689 拓普集 团 16,109,213.75 3.93 中海消费混合 2017 年半年度报 告
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9 600028 中国石 化 15,811,461.48 3.86
10 600547 山东黄 金 15,504,451.44 3.79
11 600699 均胜电 子 14,450,165.39 3.53
12 601997 贵阳银 行 14,440,498.41 3.53
13 601633 长城汽 车 14,012,977.46 3.42
14 601611 中国核 建 13,499,402.98 3.30
15 000823 超声电 子 13,177,790.45 3.22
16 002155 湖南黄 金 12,519,386.73 3.06
17 300433 蓝思科 技 12,390,352.78 3.03
18 002217 合力泰 12,286,430.20 3.00
19 002456 欧菲光 11,891,439.32 2.90
20 600038 中直股 份 11,882,018.67 2.90
21 002384 东山精 密 11,482,356.10 2.80
22 600988 赤峰黄 金 11,217,856.88 2.74
23 600268 国电南 自 10,026,960.52 2.45
24 601069 西部黄 金 9,943,446.20 2.43
25 000800 一汽轿 车 9,688,929.79 2.37
26 002159 三特索 道 9,461,516.46 2.31
27 300115 长盈精 密 9,187,312.05 2.24
28 300083 劲胜智 能 9,156,037.40 2.24
29 000725 京东方 Ａ 9,151,150.00 2.23
30 600685 中船防 务 9,119,716.01 2.23
31 600742 一汽富 维 9,081,777.92 2.22
32 002475 立讯精 密 9,074,510.25 2.22
33 000927 一汽夏 利 9,068,136.57 2.21
34 600803 新奥股 份 8,935,318.00 2.18
35 600150 中国船 舶 8,670,071.66 2.12
36 600926 杭州银 行 8,513,019.65 2.08
37 002027 分众传 媒 8,464,173.50 2.07
38 600406 国电南 瑞 8,233,509.01 2.01
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 935,805,869.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 968,806,444.35 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 49 页
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据 基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 49 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 274,760.75
2 应收证 券清 算款 1,026,956.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,923.23
5 应收申 购款 53,238.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,365,879.48
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,913 8,089.71 11,220,194.82 6.33% 166,049,665.77 93.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
46,337.76 0.0261%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 49 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月9 日 ） 基金 份额 总额 336,549,461.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,901,723.49
本报告 期基 金总 申购 份额 12,349,281.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 35,981,144.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 177,269,860.59
中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开 基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所由普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证 券 1 319,518,290.93 16.82% 233,664.14 15.44% -
川财证 券 1 258,740,702.12 13.62% 189,218.30 12.50% - 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 49 页
第一创业证
券
1 228,313,580.47 12.02% 166,965.76 11.03% -
华西证 券 1 186,146,215.79 9.80% 136,129.55 8.99% -
华创证 券 1 135,522,860.69 7.13% 126,213.03 8.34% -
民生证 券 2 126,766,840.58 6.67% 118,058.14 7.80% -
国联证 券 1 107,909,236.44 5.68% 100,495.56 6.64% -
中信建 投 1 102,289,120.83 5.38% 95,261.95 6.29% -
方正证 券 1 89,860,124.43 4.73% 65,715.33 4.34% -
东北证 券 1 86,533,883.77 4.55% 63,282.66 4.18% -
渤海证 券 1 73,432,195.49 3.86% 53,700.95 3.55% -
中泰证 券 1 60,226,504.66 3.17% 56,088.65 3.71% -
国信证 券 1 39,510,070.45 2.08% 36,795.78 2.43% -
中金公 司 2 37,576,400.47 1.98% 27,479.92 1.82% -
兴业证 券 2 29,049,169.82 1.53% 27,054.10 1.79% -
东兴证 券 1 10,264,027.05 0.54% 9,558.89 0.63% -
长江证 券 1 8,134,933.72 0.43% 7,576.05 0.50% -
银河证 券 2 393,763.11 0.02% 366.73 0.02% -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽 核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内新 增了 中金公 司的 上海 和深 圳交 易单元 。 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 49 页
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 1 月 17 日
3
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 1 月 20 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 2 月 21 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 2 月 23 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 6 日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 深圳 前海 微众 银行股
份有限 公司 开通 定期 定额 申购业
务并参 与基 金定 投申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 20 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 20 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 28 日
10
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日 中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 49 页
11
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 31 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 6 日
13
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 15 日
14
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 21 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行 股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定
期定额 申购 ）费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 22 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 29 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 5 月 10 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
中国国 际期 货有 限公 司代 销旗下
基金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证 券 日报
2017 年 5 月 12 日
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 5 月 15 日
20
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年
第 1 号）
中海基 金网 站 2017 年 6 月 22 日
21
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2017 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 6 月 22 日
中海消费混合 2017 年半年度报 告
第 49 页 共 49 页
§11 备查文 件 目 录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海消费 主题 精选 股票 型证 券投资 基金 的文 件
2 、中 海消 费主 题精 选股 票 型证券 投资 基金 基金 合同
3 、中 海消 费主 题精 选股 票 型证券 投资 基金 托管 协议
4 、中 海消 费主 题精 选股 票 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公 司
2017 年 8 月 29 日
