中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定， 于
2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海货币 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 中海货币 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51 中海货币 2017 年半年度报告
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12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
中海货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 896,935,423.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海货 币A 中海货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 392001 392002
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 144,141,447.46 份 752,793,975.94 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率，为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 ， 将增 加组 合 的久期 ； 反之 ， 如果 预期 利率将 上升 ， 则缩 短组
合的久 期。
2、期 限结 构配 置策 略
各类债 券资 产在 期限 结构 上的配 置是 本基 金所 选择 的收益 率曲 线策 略在
资产配 置过 程中 的具 体体 现， 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。
3、类 属配 置策 略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性， 决定 各
类资产 的配 置比 例； 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差， 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下， 通过基 金资 产安 排 （ 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施） ， 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ，通 过融 入和 融出 的资金 安排 ，获 取无 风险 的利 差 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后） 中海货币 2017 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ，为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号2905-2908
室及 30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号2905-2908 室及 30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
中海货币 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注1 ： 本报 告期 指自2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注3 ： 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2844% 0.0012% 0.1027% 0.0000% 0.1817% 0.0012%
过去三 个月 0.8269% 0.0020% 0.3122% 0.0000% 0.5147% 0.0020%
过去六 个月 1.4307% 0.0025% 0.6228% 0.0000% 0.8079% 0.0025%
过去一 年 2.7639% 0.0041% 1.2639% 0.0000% 1.5000% 0.0041%
过去三 年 10.5999% 0.0093% 3.8938% 0.0000% 6.7061% 0.0093%
自 基 金 合 同
生效起 至今
27.9016% 0.0082% 9.6637% 0.0001% 18.2379% 0.0081%
基金级 别 中海货 币A 中海货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年 1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,634,436.98 25,002,372.77
本期利 润 2,634,436.98 25,002,372.77
本期净 值收 益率 1.4307% 1.5519%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 144,141,447.46 752,793,975.94
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 27.9016% 30.0815% 中海货币 2017 年半年度报告
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中海货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3042% 0.0012% 0.1027% 0.0000% 0.2015% 0.0012%
过去三 个月 0.8873% 0.0020% 0.3122% 0.0000% 0.5751% 0.0020%
过去六 个月 1.5519% 0.0025% 0.6228% 0.0000% 0.9291% 0.0025%
过去一 年 3.0107% 0.0041% 1.2639% 0.0000% 1.7468% 0.0041%
过去三 年 11.4278% 0.0093% 3.8938% 0.0000% 7.5340% 0.0093%
自 基 金 合 同
生效起 至今
30.0815% 0.0082% 9.6637% 0.0001% 20.4178% 0.0081%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2010 年7 月28 日( 基金合 同生 效日)至2017 年6 月 30 日.
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海货币 2017 年半年度报告
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中海货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投资副
总监， 本
基金基
金经理 、
中海增
强收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
惠裕纯
债债券
型发起
式证券
投资基
金（ LOF ）
基金经
理、 中 海
可转换
债券债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
2016 年 4 月 16
日
- 19 年
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责 任 公 司 高 级 经 理 。2009
年 11 月 进入 本公 司工 作 ，
历任固 定收 益小 组负 责人 、
固定收 益部 副总 监、 固 定 收
益部总 经理， 现任 投研 中 心
投资副 总监 。 2010 年 7 月至
2012 年 10 月 任中 海货 币 市
场证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 3 月 至今 任中 海 增
强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2013 年 1 月至
今 任 中 海 惠 裕 纯 债 债 券 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理 ， 2014 年 3 月至今
任 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 8 月 至今 任中 海 惠中海货币 2017 年半年度报告
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中海惠
祥分级
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
中鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
纯债债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海惠
利纯债
分级债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海惠
丰纯债
分级债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海稳
健收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
合嘉增
强收益
债券型
证券投
祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2016 年 2 月至
今 任 中 海 中 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2016 年 4 月至 今任 中 海
货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 2016 年 4 月至 今 任
中 海 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，2016 年 4
月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 2016 年 4 月至 今任
中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 7 月 至今 任中 海 稳
健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2016 年 8 月至
今 任 中 海 合 嘉 增 强 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 中海货币 2017 年半年度报告
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资基金
基金经
理
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能中海货币 2017 年半年度报告
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导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 全 球经 济 短期出 现好 转迹 象， 中国 经济增 长稳 中有 升， 货币 政策保 持稳 健中
性的格局。一 季度以来 金 融监管与金融 防风险成 为 市场主线，债 券市场收 益 率经历幅度 不小的调
整，股 票市 场维 持震 荡， 但结构 出现 分化 。
基本面 方面 ，上 半年 经济 增长好 于预 期，GDP 增速 连续两 个季 度维 持 6.9% ， 服务业 和消 费保
持对经 济的 高贡 献， 基建 保持 20% 以 上的 较高 增速 ，房地 产投 资增 速仍 维持 在 6% 左右 ，成 为经 济
增长的 主要 推动 因素 。
货币政 策方 面，2017 年以 来央行 实施 稳健 中性 的货 币政策 ， 通 过综 合运 用不 同类型 的货 币 市
场工具，以削 峰填谷的 方 式维持流动性 总体稳定 。 同时央行监管 逐步加强 ， 金融体系主 动调整业
务降低 内部 杠杆 ，回 归实 体经济 ，6 月末M2 增速 放 缓至 9.2% 。
债券市场方面 ，在金融 防 风险的基调下 ，上半年 债 市收益率延续 去年底的 调 整态势，二季 度
银监会金融监 管政策密 集 出台，债券市 场再次经 历 深度调整，信 用利差走 阔 ，利率债收 益率快速
上行， 至6 月初 稍得 喘息 时机， 债市 小幅 反弹 。
上半年 内本 基金 仓位 保持 稳定， 基于 流动 性的 考虑 来安排 日常 投资 ，在 结构 上相对 均衡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为1.4307% ， 高 于业 绩 比较基 准0.8079
个百分 点； 报告 期内 本基 金 B 净 值收 益率 为1.5519% ，高 于业 绩比 较基 准 0.9291 个 百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济运 行体现出 较 强的稳定性， 供给侧改 革 效果已经显现 ，加之积 极 的财政政策托 底
经济，未来经 济将会延 续 稳增长的态势 。今年以 来 ，美联储如期 加息以及 缩 表计划的开 启，以及
欧元区经济复 苏、调整 货 币政策等偏鹰 派的言论 ， 从客观上对国 内货币政 策 造成影响， 货币政策
难言宽松，依 旧保持稳 健 中性。债券市 场方面， 金 融去杠杆仍在 继续，监 管 细则尚未落 地，加之
民企债 券风 波不 断， 市场 不确定 性较 多， 未来 的运 作将继 续坚 持稳 健原 则， 谨慎操 作。
中海货币 2017 年半年度报告
第 15 页 共 51 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。 估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分
配给基 金份 额持 有人 。
中海货币 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人 —— 中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市
场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问题上 ，严格遵 循《 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金管 理暂行规 定》 、 《货币市场 基金信 息
披露特 别规 定》 等有 关法 律法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2017 年半
年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 进行了核查 ，以上内
容真实 、准 确和 完整 。 中海货币 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 236,482,584.47 1,310,236,108.19
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 449,412,622.58 4,092,253,975.02
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
449,412,622.58 4,092,253,975.02
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 345,660,558.49 100,000,510.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,386,713.86 18,963,382.20
应收股 利
- -
应收申 购款
96,849.11 638,730.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,035,039,328.51 5,522,092,705.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
137,499,491.25 312,178,611.73
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,694.80 117,261.63
应付管 理人 报酬
314,661.45 1,596,682.60
应付托 管费
95,351.97 483,843.22
应付销 售服 务费
38,748.88 120,159.11
应付交 易费 用 6.4.7.7 34,545.19 60,742.71 中海货币 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
11,224.38 59,565.90
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 108,187.19 149,078.85
负债合 计
138,103,905.11 314,765,945.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 896,935,423.40 5,207,326,760.19
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
896,935,423.40 5,207,326,760.19
负债和 所有 者权 益总 计
1,035,039,328.51 5,522,092,705.94
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额 896,935,423.40 份，
其中A 级基 金份 额总 额144,141,447.46 份，B 级基 金份额 总 额 752,793,975.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
34,727,282.49 173,385,586.45
1.利息 收入
37,241,671.14 154,445,520.33
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,770,642.80 49,157,778.55
债券利 息收 入
17,720,656.84 95,047,232.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,750,371.50 10,240,509.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,514,388.65 18,940,066.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,514,388.65 18,940,066.12
资产支 持 证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 中海货币 2017 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
7,090,472.74 27,890,295.58
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,242,038.34 18,446,970.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 982,435.91 5,589,990.93
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 328,563.66 879,135.48
4．交 易费 用 6.4.7.19 135.40 75.00
5．利 息支 出
2,400,558.79 2,844,653.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,400,558.79 2,844,653.99
6．其 他费 用 6.4.7.20 136,740.64 129,469.91
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
27,636,809.75 145,495,290.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
27,636,809.75 145,495,290.87
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,207,326,760.19 - 5,207,326,760.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 27,636,809.75 27,636,809.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,310,391,336.79 - -4,310,391,336.79
其中：1. 基 金申 购款 4,283,257,251.03 - 4,283,257,251.03
2. 基金 赎回 款 -8,593,648,587.82 - -8,593,648,587.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -27,636,809.75 -27,636,809.75
五、 期 末所 有者 权益 （基 896,935,423.40 - 896,935,423.40 中海货币 2017 年半年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,957,108,744.28 - 5,957,108,744.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 145,495,290.87 145,495,290.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,780,915,379.61 - 1,780,915,379.61
其中：1. 基 金申 购款 28,684,213,085.05 - 28,684,213,085.05
2. 基金 赎回 款 -26,903,297,705.44 - -26,903,297,705.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -145,495,290.87 -145,495,290.87
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,738,024,123.89 - 7,738,024,123.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管 理
委员会 证监 许可[2010] 872 号《 关于 核准 中海 货币 市场证 券投 资基 募集 的批 复》核 准募 集。 本基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定，基 金管理人 为 中海基金管理 有限公司 ， 基金托管人 为中国工
商银行 ；有 关基 金募 集文 件已按 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会备 案； 基金 合同与 2010 年 7 月中海货币 2017 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
28 日 生效， 该日 的基 金份 额总额 为 2,958,869,207.75 份， 其中A 级基 金 份额 总额784,590,763.21
份，B 级 基金 份额 总 额 2,174,278,444.54 份 ，经 江 苏公证 天业 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 苏
公W[2010]B076 号验 资报 告予以 验证 。
本基金根据基 金份额持 有 人持有本基金 的份额数 量 进行基金份额 等级划分 ， 若持有人持有 本
基金份 额数 量小 于500 万 份， 则 所持 有基 金份 额归 为 A 级基 金份 额； 若 持有 人持有 本基 金份 额数
量大于 或等 于500 万份 ， 则所持 有基 金份 额归 为 B 级基金 份额 。
本基金的投资 范围包括 现 金、通知存款 、短期融 资 券、一年以内( 含一年)的 银行定期存款 和
大额存 单、 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、期 限在 一年 以内(含一年) 的 债券 回购 、期
限在一 年以 内( 含一 年)的 中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含397 天) 的资产 支持 证券 以及
中国证监会、 中国人民 银 行认可的其他 具有良好 流 动性的货币市 场工具。 本 基金投资组 合平均剩
余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天。 投资 过程 按照平 衡组 合流 动性 和最 大化投 资收 益的 原 则
对品种 的投 资比 例进 行动 态调整 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同 期7 天 通知 存款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》各项具 体会计准 则 及相关规定(以 下合称 “ 企 业会计准 则 ”)、中国 证监 会颁布的《 证券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《中 海货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 6.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计 与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
中海货币 2017 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示 如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 6,482,584.47
定期存 款 230,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 230,000,000.00
其他存 款 -
合计： 236,482,584.47
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 中海货币 2017 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 449,412,622.58 449,183,000.00 -229,622.58 -0.0256%
合计 449,412,622.58 449,183,000.00 -229,622.58 -0.0256%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 345,660,558.49 -
合计 345,660,558.49 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 451.51
应收定 期存 款利 息 1,570,083.27
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 913,582.13
应收买 入返 售证 券利 息 902,596.95
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 中海货币 2017 年半年度报告
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其他 -
合计 3,386,713.86
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 34,545.19
合计 34,545.19
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8.24
预提费 用 108,178.95
合计 108,187.19
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份 ） 账面金 额
上年度 末 301,176,129.31 301,176,129.31
本期申 购 143,961,599.16 143,961,599.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -300,996,281.01 -300,996,281.01
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 144,141,447.46 144,141,447.46 中海货币 2017 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
金额单 位： 人民 币元
中海货 币B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,906,150,630.88 4,906,150,630.88
本期申 购 4,139,295,651.87 4,139,295,651.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,292,652,306.81 -8,292,652,306.81
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 752,793,975.94 752,793,975.94
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
中海货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,634,436.98 - 2,634,436.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,634,436.98 - -2,634,436.98
本期末 - - -
单位： 人民 币元
中海货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 25,002,372.77 - 25,002,372.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -25,002,372.77 - -25,002,372.77
本期末 - - - 中海货币 2017 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,988.62
定期存 款利 息收 入 13,746,977.18
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 677.00
其他 -
合计 13,770,642.80
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 在本 报告 期无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-2,514,388.65
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,514,388.65
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
5,076,701,424.03
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
5,060,000,000.00
减：应 收利 息总 额 19,215,812.68
买卖债 券差 价收 入 -2,514,388.65
中海货币 2017 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍 生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 公允价 值变 动收 益。
中海货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 135.40
合计 135.40
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 39,671.58
证书服 务费 400.00
债券帐 户维 护费 18,600.00
银行汇 划费 用 18,561.69
合计 136,740.64
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2017 年度
宣 告日
分配 收益 所属 期间
－第 7 号 收益 支付 公告
2017/07/17
2017/6/15-2017/7/16
－第 8 号 收益 支付 公告
2017/08/15
2017/7/17-2017/8/14
中海货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
中海恒 信资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的股 东子 公司
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,242,038.34 18,446,970.27 中海货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
232,343.18 1,450,860.16
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
982,435.91 5,589,990.93
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币 B 合计
中海基 金 25,679.90 82,452.97 108,132.87
工商银 行 79,152.84 0.00 79,152.84
国联证 券 327.04 7.36 334.40
合计 105,159.78 82,460.33 187,620.11
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售 服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 43,983.59 537,503.53 581,487.12
工商银 行 98,753.56 287.61 99,041.17
国联证 券 324.78 0.00 324.78
合计 143,061.93 537,791.14 680,853.07
注：本基金 A 级 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 级基金份额的销售 服务费年费率为中海货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H=E×R / 当 年天 数（H 为 每 日该级 基金 份额 应支 付的 基金销 售 服 务费 ，E 为前 一日该 级基 金份 额的
基金资 产净 值，R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率） 。
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给基 金管理人 ， 再由基金管 理人计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：中 海货 币 A 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
中海货 币 B 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
中 海货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中海恒 信资
产管理 （上
海）有 限公
司
17,940,665.62 2.3800% 63,390,146.19 1.2900%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 6,482,584.47 22,988.62 6,092,815.34 497,430.44 中海货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
2,634,436.98 - - 2,634,436.98 -
中海货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
25,002,372.77 - - 25,002,372.77 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额137,499,491.25 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130212 13 国开12
2017 年7 月 3
日
100.30 500,000 50,149,071.52
111619094
16 恒丰 银
行CD094
2017 年7 月 3
日
99.99 410,000 40,997,296.70 中海货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
111714002
17 江苏 银
行CD002
2017 年7 月 3
日
99.94 500,000 49,971,868.50
合计
1,410,000 141,118,236.72
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办 法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工 商银行； 其他定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的广发银 行股份有
限公司和民生 银行股份 有 限公司，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在银 行间同业
市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式进 行限制以 控 制相应的信 用风险；
在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算，
违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投 资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计中海货币 2017 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 270,021,689.70
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 399,263,551.06 3,440,222,126.31
合计 399,263,551.06 3,710,243,816.01
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 投 资 为上清所同 业存单； 上 年度末按短 期信用评
级为“ 未评 级” 的债 券投 资为银 行间 政策 性金 融债 、上清 所超 短融 及上 清所 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 50,149,071.52 382,010,159.01
合计 50,149,071.52 382,010,159.01
注：本 期末 及上 年度 末按 长期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券投 资均 为银 行间 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处 理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债中海货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，除 卖出回 购金 融 资 产款 余额 中有 137,499,491.25 元将 在 2017 年 7 月
3 日全部到 期且计息( 该利 息金额不重 大)外，本 基金 所承担的全 部金融负 债的 合约约定到 期日均
为一个月以 内且不计 息， 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余
额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
186,482,584.47 50,000,000.00 - - - - 236,482,584.47
交易性金融资产
219,850,250.87 229,562,371.71 - - - - 449,412,622.58
买入返售金融资产
345,660,558.49 - - - - - 345,660,558.49
应收利息
- - - - - 3,386,713.86 3,386,713.86
应收申购款
- - - - - 96,849.11 96,849.11
其他资产
- - - - - - -
资产总计 751,993,393.83 279,562,371.71 - - - 3,483,562.97 1,035,039,328.51
负债
中海货币 2017 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
卖出回购金融资产款 137,499,491.25 - - - - - 137,499,491.25
应付赎回款 - - - - - 1,694.80 1,694.80
应付管理人报酬 - - - - - 314,661.45 314,661.45
应付托管费 - - - - - 95,351.97 95,351.97
应付销售服务费 - - - - - 38,748.88 38,748.88
应付交易费用 - - - - - 34,545.19 34,545.19
应付利息 - - - - - 11,224.38 11,224.38
其他负债 - - - - - 108,187.19 108,187.19
负债总计 137,499,491.25 - - - - 604,413.86 138,103,905.11
利率敏感度缺口 614,493,902.58 279,562,371.71 - - - 2,879,149.11 896,935,423.40
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 610,236,108.19 700,000,000.00 - - - - 1,310,236,108.19
交易性金融资产 1,758,689,918.97 857,992,804.73 1,475,571,251.32 - - - 4,092,253,975.02
买入返售金融资产 100,000,510.00 - - - - - 100,000,510.00
应收利息 - - - - - 18,963,382.20 18,963,382.20
应收申购款 - - - - - 638,730.53 638,730.53
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 2,468,926,537.16 1,557,992,804.73 1,475,571,251.32 - - 19,602,112.73 5,522,092,705.94
负债
卖出回购金融资产款 312,178,611.73 - - - - - 312,178,611.73
应付赎回款 - - - - - 117,261.63 117,261.63
应付管理人报酬 - - - - - 1,596,682.60 1,596,682.60
应付托管费 - - - - - 483,843.22 483,843.22
应付销售服务费 - - - - - 120,159.11 120,159.11
应付交易费用 - - - - - 60,742.71 60,742.71
应付利息 - - - - - 59,565.90 59,565.90
其他负债 - - - - - 149,078.85 149,078.85
负债总计 312,178,611.73 - - - - 2,587,334.02 314,765,945.75
利率 敏感度 缺口 2,156,747,925.43 1,557,992,804.73 1,475,571,251.32 - - 17,014,778.71 5,207,326,760.19
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 报告 期末 及上 年度 末，在 “影 子定 价” 机制 有效的 前提 下， 若其 他市 场变量 保持 不变 ，市
场利率 上升 或下 降 25 个 基 点，对 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 中海货币 2017 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金主要投资 于银行间 的 固定收益品种 ，其风险 为 利率风险和信 用风险， 因 此其他市 场 因素对本
基金资 产净 值不 会产 生直 接影响 。 中海货币 2017 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 449,412,622.58 43.42
其中： 债券 449,412,622.58 43.42
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 345,660,558.49 33.40
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 236,482,584.47 22.85
4 其他各项 资产 3,483,562.97 0.34
5 合计 1,035,039,328.51 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.84
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 137,499,491.25 15.33
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年1 月19 日 23.88 巨额赎 回 5 天
2 2017 年1 月20 日 27.83 巨额赎 回 4 天 中海货币 2017 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
3 2017 年1 月22 日 27.82 巨额赎 回 3 天
4 2017 年1 月23 日 27.80 巨额赎 回 2 天
5 2017 年1 月24 日 31.51 巨额赎 回 1 天
6 2017 年3 月17 日 34.91 巨额赎 回 1 天
7 2017 年4 月27 日 25.72 巨额赎 回 1 天
8 2017 年5 月3 日 30.76 巨额赎 回 5 天
9 2017 年5 月4 日 26.22 巨额赎 回 4 天
10 2017 年5 月5 日 25.11 巨额赎 回 3 天
11 2017 年5 月8 日 25.14 巨额赎 回 2 天
12 2017 年5 月9 日 21.55 巨额赎 回 1 天
13 2017 年6 月29 日 25.09 巨额赎 回 1 天
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资 组 合平 均剩 余期限 最低 值 20
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 83.84 15.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 25.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - - 中海货币 2017 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 115.01 15.33
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,149,071.52 5.59
其中： 政策 性金 融债 50,149,071.52 5.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 399,263,551.06 44.51
8 其他 - -
9 合计 449,412,622.58 50.11
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111714002
17 江苏银
行 CD002
1,000,000 99,943,736.99 11.14
2 111695908
16 包商银
行 CD047
1,000,000 99,725,038.52 11.12
3 130212 13 国开 12 500,000 50,149,071.52 5.59 中海货币 2017 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
4 111619094
16 恒丰银
行 CD094
500,000 49,996,703.29 5.57
5 111695123
16 汉口银
行 CD072
500,000 49,972,370.66 5.57
6 111696355
16 南充商
行 CD032
500,000 49,812,536.58 5.55
7 111696582
16 杭州银
行 CD118
300,000 29,875,725.09 3.33
8 111796609
17 青岛农
商银行
CD033
200,000 19,937,439.93 2.22
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0256%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1515%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0829%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 绝对 值未 达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 绝对 值未 达 到0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法估值，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或协议利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 中海货币 2017 年半年度报告
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7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,386,713.86
4 应收申 购款 96,849.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,483,562.97
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海货币 2017 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
中海
货币
A
41,976 3,433.90 10,894,326.41 7.56% 133,247,121.05 92.44%
中海
货币
B
14 53,770,998.28 747,578,249.11 99.31% 5,215,726.83 0.69%
合计 41,990 21,360.69 758,472,575.52 84.56% 138,462,847.88 15.44%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
中海货 币A 588,355.44 0.4082%
中海货 币B - -
合计 588,355.44 0.0656%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
中海货 币A 0~10
中海货 币B 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
中海货 币A 0
中海货 币B 0
合计 0
中海货币 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
中海货 币 A 中海货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 7 月 28 日） 基金
份额总 额
784,606,303.02 2,174,321,508.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 301,176,129.31 4,906,150,630.88
本报告 期基 金总 申购 份额 143,961,599.16 4,139,295,651.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 300,996,281.01 8,292,652,306.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 144,141,447.46 752,793,975.94
中海货币 2017 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金管理 人改聘 了为基 金进行审计 的会计 师事务 所，为基金 进行审 计的会 计师事务所 由普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海货币 2017 年半年度报告
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例
申万宏 源 1 - - - - -
注 1：本 基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内 本 基金 租 用 券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因申 银万 国证 券与宏 源证 券合 并，
更名为 申万 宏源 证券 ，但 交易单 元暂 时不 合并 ，仍 分开使 用。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申万宏 源 - - 1,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海货 币市 场证 券投 资基 金年
度最后 一日 收益 公告
中国证 券报
2017 年 1 月 1
日
2
中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报
2017 年1 月16
日
3 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗 中国证 券报 2017 年1 月17中海货币 2017 年半年度报告
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下基金 新增 北京 肯特 瑞财 富投
资管理 有限 公司 为销 售机 构并
开通基 金转 换及 定期 定 额 投资
业务的 公告
日
4
中海货 币市 场证 券投 资基 金
2016 年第4 季 度报 告
中国证 券报
2017 年1 月20
日
5
关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金春节 假期 前暂 停申 购( 含 转换
转入及 定期 定额 投资)业 务 公告
中国证 券报
2017 年1 月20
日
6
中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报
2017 年2 月15
日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 北京 电盈 基金 销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报
2017 年 3 月 6
日
8
中海货 币市 场证 券 投 资基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2017 年第1
号）
中国证 券报
2017 年3 月13
日
9
中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书（2017 年第1 号）
中海基 金网 站
2017 年3 月13
日
10
中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报
2017 年3 月15
日
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 上海 汇付 金融 服务
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报
2017 年3 月20
日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 浙江 同花 顺基 金销
售有限 公司 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报
2017 年3 月28
日
13
中海货 币市 场证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告
中海基 金网 站
2017 年3 月31
日
14
中海货 币市 场证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告摘 要
中国证 券报
2017 年3 月31
日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 东莞 证券 股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报
2017 年4 月15
日
16
中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报
2017 年4 月17
日
17
中海货 币市 场证 券投 资基 金
2017 年第1 季 度报 告
中国证 券报
2017 年4 月21
日
18 关于中 海货 币市 场证 券投 资基 中国证 券报 2017 年4 月25中海货币 2017 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
金劳动 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
日
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于停
止深圳 富济 财富 管理 有限 公司
代销旗 下基 金业 务的 公告
中国证 券报
2017 年4 月29
日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于停
止中国 国际 期货 有限 公司 代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报
2017 年5 月12
日
21
中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报
2017 年5 月15
日
22
关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金端午 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报
2017 年5 月22
日
23
中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报
2017 年6 月15
日
中海货币 2017 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
机
构
1
2017-1-4 至
2017-1-9
1,000,000,00
0.00
0.00
1,000,000,00
0.00
0.00
0.0
0
2
2017-1-17 至
2017-2-27 ，
2017-3-17 至
2017-3-29
622,590,151.
12
0.00
626,267,460.
01
0.00
0.0
0
3
2017-2-9 至
2017-3-2,2017-
3-6 至 2017-3-8
500,000,000.
00
500,000,000
.00
1,001,558,91
0.37
0.00
0.0
0
4
2017-3-9 至
2017-3-16
0.00
400,000,000
.00
400,296,757.
30
0.00
0.0
0
5
2017-3-9 至
2017-3-29,
2017-4-6,2017-
4-14 至
2017-6-30
406,882,219.
25
0.00
100,000,000.
00
312,924,119
.21
34.
94
6
2017-3-30 至
2017-4-26
0.00
500,000,000
.00
500,871,600.
02
0.00
0.0
0
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基金 份 额集 中度 较高 时 ， 少数 基金 份 额持 有人 所 持 有的 基金 份 额占 比较 高 ， 其在 召开 持
有人大 会 并对审 议事项 进行投票 表决时 可能拥 有 较大话语 权。
2 、巨 额赎回 的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大量 赎回时， 更容易触 发巨额 赎回条 款 ， 基金份额 持有人 将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。
3 、基 金规模 较小导 致的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者集中 赎回后， 可能导致 基金规 模较小， 基金持续 稳定运 作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、 基金净 值大幅 波 动的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大额 赎回时 ， 基金管 理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资
产净值造 成较大 波动。
5、 提前终 止基金 合 同的风险
持 有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集 中赎 回 后， 可能 导 致在 其 赎回 后 本基 金资 产 规模 长 期低 于中海货币 2017 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
注：货 币基 金每 月定 期折 算 中海货币 2017 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海货币 市场 证券 投资 基金 的文件
2 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
3 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
