中 海 积 极 增利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 中海积 极增 利混 合
基金主 代码 001279
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 20 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 403,465,261.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下， 力争 为基 金份 额
持有人 创造 稳健 收益 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分
析、不 同行 业发 展趋 势等 分析判 断， 采取 自上 而下 的
分析方 法， 比较 不同 证券 子市场 和金 融产 品的 收益 及
风险特 征， 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类
资产的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 精选 策略
本基金 主要 从宏 观经 济周 期和行 业生 命周 期两 个层 次
来分析 不同 行业 的周 期性 属性。
本基金 基于 “投 资时 钟理 论”对 宏观 经济 周期 进行 分
析，将 宏观 经济 周期 分解 为复苏 、过 热、 滞胀 和衰 退
四个阶 段， 根据 不同 行业 在宏观 经济 周期 各阶 段的 表
现进行 最优 配置 。
本基金 还将 根据 行业 本身 的生命 周期 分析 ，将 行业 生
命周期 分为 创始 期、 成长 期、成 熟期 和收 缩期 四个 阶
段，本 基金 重点 加强 对成 长期行 业和 成熟 期行 业的 配
置。
本基金 将采 用宏 观经 济周 期分析 为主 ，兼 顾行 业生 命
周期分 析的 最优 选择 进行 行业精 选。
（2） 股票 精选 策略
本基金 对精 选行 业内 的个 股选择 将采 用定 量分 析与 定
性分析 相结 合的 方法 ，选 择其中 具有 优势 的上 市公 司
进行投 资。
1）定 量方 式
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
2）定 性方 式
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的核心 竞争 优势 ，重 点投 资具有 较高 进入 壁垒 、在 行
业中具 备比 较优 势的 公司 ，并坚 决规 避那 些公 司治 理
混乱、 管理 效率 低下 的公 司，以 确保 最大 程度 地规 避
投资风 险。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。 利用 宏观 经 济分析 模型 ， 确 定宏 观经 济
的周期 变化 ，主 要是 中长 期的变 化趋 势， 由此 确定 利
率变动 的方 向和 趋势 。根 据不同 大类 资产 在宏 观经 济
周期的 属性 ，即 货币 市场 顺周期 、债 券市 场逆 周期 的
特点， 确定 债券 资产 配置 的基本 方向 和特 征。 结合 货
币政策 、 财 政政 策以 及债 券市场 资金 供求 分析 ，根 据
收益率 模型 为各 种固 定收 益类金 融工 具进 行风 险评
估，最 终确 定投 资组 合的 久期配 置。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 主要 依据 信用 利差 分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
本基金 根据 利率 债券 和信 用债券 之间 的相 对价 值， 以
其历史 价格 关系 的数 量分 析为依 据， 同时 兼顾 特定 类
别收益 品种 的基 本面 分析 ，综合 分析 各个 品种 的信 用
利差变 化。 在信 用利 差水 平较高 时持 有金 融债 、企 业
债、短 期融 资券 、 可 分离 可转债 等信 用债 券， 在信 用
利差水 平较 低时 持有 国债 等利率 债券 ，从 而确 定整 个
债券组 合中 各类 别债 券投 资比例 。
个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体情 况， 自下 而上 的
资产配 置。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策， 力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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资。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,753,786.81
本期利 润 13,019,585.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0305
本期加 权平 均净 值利 润率 3.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -70,174,948.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1739
期末基 金资 产净 值 343,295,277.10
期末基 金份 额净 值 0.851
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -14.90%
注：1 ：以 上所 述基 金业 绩 指标不 包括 基金 份额 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用（ 例如 ，申 购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.04% 1.05% 0.27% 0.01% 6.77% 1.04%
过去三 个月 1.07% 0.96% 0.82% 0.01% 0.25% 0.95%
过去六 个月 3.91% 0.83% 1.64% 0.01% 2.27% 0.82%
过去一 年 -7.70% 0.83% 3.37% 0.01% -11.07% 0.82%
自基金 合同
生效起 至今
-14.90% 1.18% 7.50% 0.01% -22.40% 1.17%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2015 年5 月20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左剑
本基金
基金经
理、 中 海
中鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年5 月20
日
- 15 年
左剑先 生， 复旦 大学 国际
贸易学 专业 硕士 。历 任中
国工商 银行 股份 有限 公司
上海分 行交 易员 、中 富证
券有限 责任 公司 投资 经
理、中 原证 券股 份有 限公
司投资 经理 、上 海证 券有
限责任 公司 高级 经理 、投
资主办 。2012 年 7 月进 入
本公司 工作 ，曾 任财 富管
理中心 专户 投资 经理 ，
2015 年5 月至 2016 年 6
月任中 海进 取收 益灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2015 年5 月至
2016 年6 月任 中海 增强 收
益债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2015 年 5 月至 今
任中海 积极 增利 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理，2015 年 11 月 至今
任中海 中鑫 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易 制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 宏 观经 济 较为平 稳， 供给 侧改 革的 成效明 显， 工业 生产 趋于 稳定， 上游 企业
利润回升明显 ，同时部 分 去产能状况较 好的中游 企 业利润也开始 恢复。货 币 政 策贯彻去 杠杆防风
险的目标中性 略偏紧, 金 融机构去杠杆 的进程还 在 延续，但实体 信贷开始 好 转，显示资 金在某种
层度上 开始 脱虚 向实 。 金 融监管 部门 监管 加强 ， 银 行业的 宏观 审慎 评估 体系 （MPA ） 正式 开始 实施 。
国际方 面， 特朗 普新 政遇 到阻力 ，美 联储 两次 加息 ，货币 政策 开始 收紧 。
股票市 场方 面， 个股 分化 严重， “ 一九 ” 现 象突 出， 少数白 马蓝 筹呈 现牛 市特 征， 大 量创 业板
股票大 幅下 跌， 这体 现了 市场在 新监 管条 件下 整个 投资生 态可 能已 经发 生了 变化。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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本基金在这期 间适当调 整 了投资结构， 精选符合 产 业趋势的业绩 增长确定 性 强的成长股， 投
资主要 方向 为新 能源 汽车 产业链 、医 药、 物联 网， 电子、 金融 等行 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净 值 0.851 元( 累计净 值0.851 元) 。 报 告期内 本基 金净
值增长 率 为3.91% ， 高于 业绩比 较基 准 2.27 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 下半 年， 预计 国 内经济 整体 企稳 ， 货币 政 策中性 偏紧 ， 金融 行业 去 杠杆防 风险 导向
不变。
2017 年 下半年证 券市场 可能依旧是震 荡格局，但 结构性机会存 在。主要的 投资机会在于 符
合产业 趋势 的行 业持 续增 长带来 的机 会 。 我 们比 较 看好的 行业 是新 能源 ， 信 息产业 ， 金融 行业 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规 ，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 50 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海积 极增利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海积极 增 利灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——中 海 基金管理有限 公
司在中海积极 增利灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运 作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，中海积 极增利灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海积极增 利灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 积极 增利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 37,383,246.30 50,559,421.27
结算备 付金
2,233,757.72 1,676,320.63
存出保 证金
163,661.51 274,365.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 270,753,274.99 272,808,493.67
其中： 股票 投资
270,753,274.99 257,754,493.67
基金投 资
- -
债券投 资
- 15,054,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 30,000,000.00 10,000,000.00
应收证 券清 算款
6,265,338.05 30,039,736.07
应收利 息 6.4.7.5 -3,686.16 304,107.04
应收股 利
- -
应收申 购款
199.70 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
346,795,792.11 365,662,444.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,377,666.88 270,056.80
应付赎 回款
60,286.36 2,987.76
应付管 理人 报酬
412,901.60 476,749.27
应付托 管费
68,816.94 79,458.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 402,323.40 737,460.05
应交税 费
- - 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,519.83 330,004.68
负债合 计
3,500,515.01 1,896,716.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 403,465,261.02 443,928,426.75
未分配 利润 6.4.7.10 -60,169,983.92 -80,162,699.38
所有者 权益 合计
343,295,277.10 363,765,727.37
负债和 所有 者权 益总 计
346,795,792.11 365,662,444.14
注： 报 告截 止日 期2017 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值为0.851 元， 基金 份额 总额403,465,261.02
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 积极 增利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
17,944,454.32 -4,461,230.74
1.利息 收入
551,894.76 555,392.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 281,199.61 452,008.64
债券利 息收 入
13,273.78 1,579.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
257,421.37 101,804.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,388,350.15 -25,244,891.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,562,840.87 -26,383,061.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 228,051.31 521,011.63
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 946,439.41 617,157.53
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
19,773,372.50 20,203,507.98
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 7,537.21 24,760.48
减： 二、费用
4,924,868.63 6,853,620.21
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,616,884.77 3,276,326.08 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 17 页 共 50 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 436,147.45 546,054.33
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,677,192.92 2,836,669.36
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 194,643.49 194,570.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,019,585.69 -11,314,850.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
13,019,585.69 -11,314,850.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 积极 增利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
443,928,426.75 -80,162,699.38 363,765,727.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,019,585.69 13,019,585.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-40,463,165.73 6,973,129.77 -33,490,035.96
其中：1.基 金申 购款 1,524,013.40 -241,969.94 1,282,043.46
2. 基金 赎回 款 -41,987,179.13 7,215,099.71 -34,772,079.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
403,465,261.02 -60,169,983.92 343,295,277.10
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 18 页 共 50 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
556,212,023.16 -36,041,082.09 520,170,941.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,314,850.95 -11,314,850.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-48,782,811.87 7,756,436.55 -41,026,375.32
其中：1.基 金申 购款 1,354,274.96 -240,744.43 1,113,530.53
2. 基金 赎回 款 -50,137,086.83 7,997,180.98 -42,139,905.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
507,429,211.29 -39,599,496.49 467,829,714.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海积极增利 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会证监许可[2015]693 号 《关于准予中 海积极增利 灵活配置混合 型证券投资 基金注册的批 复 》核
准，由中海基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 中海积极增 利灵活配
置混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定；首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币1,020,863,654.61 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2015) 第 456 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《中海 积极 增利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 5 月 20 日正式 生效 ，基 金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,021,055,354.92 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 191,700.31
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为中 海基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国工商银 行股份有中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 19 页 共 50 页
限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 海 积极增利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同 》 的规 定， 本基 金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票(包括
中小板、创 业板及其 他中 国证监 会核 准上市的 股票) 、权证、债 券(包括国 债、 金融债、企 业债、
公司债 、 可 转换 债券 等)、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金投资组 合的配置 比 例为： 投资于 股票的比 例 占基金资产 的 0-95% ；现 金或到期日在 一年以
内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 业 绩 比 较 基 准 为 ： 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率( 税
后)+2% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 积极 增 利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报 告期 所采 用的 会计 政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 37,383,246.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 37,383,246.30
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 270,729,062.99 270,753,274.99 24,212.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 270,729,062.99 270,753,274.99 24,212.00
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,496.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 904.68
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -16,153.48
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 66.33
合计 -3,686.16 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未 持有 其他 资产 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 402,323.40
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 402,323.40
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1.34
预提费 用 178,518.49
合计 178,519.83
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 443,928,426.75 443,928,426.75
本期申 购 1,524,013.40 1,524,013.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -41,987,179.13 -41,987,179.13
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 403,465,261.02 403,465,261.02
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -70,274,206.64 -9,888,492.74 -80,162,699.38
本期利 润 -6,753,786.81 19,773,372.50 13,019,585.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
6,853,045.41 120,084.36 6,973,129.77
其中： 基金 申购 款 -258,857.73 16,887.79 -241,969.94
基金赎 回款 7,111,903.14 103,196.57 7,215,099.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -70,174,948.04 10,004,964.12 -60,169,983.92
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 264,195.30
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,358.88
其他 1,645.43
合计 281,199.61
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 588,189,647.45
减：卖 出股 票成 本总 额 591,752,488.32
买卖股 票差 价收 入 -3,562,840.87
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
228,051.31
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 228,051.31
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
26,975,154.28
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
26,424,064.80
减：应 收利 息总 额 323,038.17
买卖债 券差 价收 入 228,051.31
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.6.14 贵 金属 投资收益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益 － 其他 投资 收益。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 946,439.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 946,439.41
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 19,773,372.50
—— 股 票投 资 19,830,577.29
—— 债 券投 资 -57,204.79
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 19,773,372.50
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
基金赎 回费 收入 7,510.53
转出基 金补 偿收 入 26.68
合计 7,537.21
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,676,505.42
银行间 市场 交易 费用 687.50
合计 1,677,192.92
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,125.00
帐户服 务费 15,000.00
合计 194,643.49
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告期 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.3.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股 票
成交总 额的 比例
国联证 券 29,381,257.56 2.51% 57,463,063.56 2.94%
6.4.8.3.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.3.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国联证 券 - - 200,000,000.00 20.83%
6.4.8.3.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.3.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 27,362.49 2.78% 1,705.96 0.42%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 53,515.42 3.16% 38,005.81 3.66%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.8.4 关 联方 报酬
6.4.8.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,616,884.77 3,276,326.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,448,015.12 2,216,103.91
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.4.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
436,147.45 546,054.33
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.8.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
37,383,246.30 264,195.30 90,505,625.27 425,009.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.8.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.11 金 融工 具风险 及管 理
6.4.11.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规 则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金债 券库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金信用 债业 务运作管理 办法》 等
一系列相应的 制度和流 程 来控制这些风 险，并设 定 适当的风险阀 值及内部 控 制流程，通 过可靠的
管理及 信息 系统 持续 实时 监控上 述各 类风 险。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.11.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者 基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等 级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.11.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 15,054,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- 15,054,000.00
6.4.11.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自 于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.11.4 市 场风 险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性， 本基金管 理 人运用多种量 化
工具对 基金 市场 风险 进行 定量测 定与 控制 。
6.4.11.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上 升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类。
6.4.11.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
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2017 年 6 月30
日
月
资产
银行存 款
37,383,246.30 - - - - - 37,383,246.30
结算备 付金
2,233,757.72 - - - - - 2,233,757.72
存出保 证金
163,661.51 - - - - - 163,661.51
交易性 金融 资产
- - - - - 270,753,274.99 270,753,274.99
买入返 售金 融资
产
30,000,000.00 - - - - - 30,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - - - 6,265,338.05 6,265,338.05
应收利 息
- - - - - -3,686.16 -3,686.16
应收申 购款
- - - - - 199.70 199.70
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 69,780,665.53 - - - - 277,015,126.58 346,795,792.11
负债
应付证 券清 算 款 - - - - - 2,377,666.88 2,377,666.88
应付赎 回款 - - - - - 60,286.36 60,286.36
应付管 理人 报酬 - - - - - 412,901.60 412,901.60
应付托 管费 - - - - - 68,816.94 68,816.94
应付交 易费 用 - - - - - 402,323.40 402,323.40
其他负 债 - - - - - 178,519.83 178,519.83
负债总 计 - - - - - 3,500,515.01 3,500,515.01
利率敏 感度 缺口 69,780,665.53 - - - - 273,514,611.57 343,295,277.10
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,559,421.27 - - - - - 50,559,421.27
结算备 付金 1,676,320.63 - - - - - 1,676,320.63
存出保 证金 274,365.46 - - - - - 274,365.46
交易性 金融 资产 - - 15,054,000.00 - - 257,754,493.67 272,808,493.67
买入返 售金 融资
产
10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 30,039,736.07 30,039,736.07
应收利 息 - - - - - 304,107.04 304,107.04
资产总 计 62,510,107.36 - 15,054,000.00 - - 288,098,336.78 365,662,444.14
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 270,056.80 270,056.80
应付赎 回款 - - - - - 2,987.76 2,987.76
应付管 理人 报酬 - - - - - 476,749.27 476,749.27
应付托 管费 - - - - - 79,458.21 79,458.21
应付交 易费 用 - - - - - 737,460.05 737,460.05 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
其他负 债 - - - - - 330,004.68 330,004.68
负债总 计 - - - - - 1,896,716.77 1,896,716.77
利率敏 感度 缺口 62,510,107.36 - 15,054,000.00 - - 286,201,620.01 363,765,727.37
6.4.11.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 0.00 22,352.66
利率上 升 25 个 基点 0.00 -22,264.17
6.4.11.4.2 外 汇风 险
本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ，故 汇率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。
6.4.11.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动 的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动 应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 占 基 金 资 产 的
0%-95% ， 本 基金 持有 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
险进行 跟踪 和 控 制。
6.4.11.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 270,753,274.99 78.87 257,754,493.67 70.86
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 270,753,274.99 78.87 257,754,493.67 70.86
6.4.11.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
假定持 仓股 票市 值波 动与 市场同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 8,104,593.22 9,877,859.73
-5％ -8,104,593.22 -9,877,859.73
6.4.11.4.4 采用 风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不 足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 1.32 1.43
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 270,753,274.99 78.07
其中： 股票 270,753,274.99 78.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 8.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,617,004.02 11.42
7 其他各 项资 产 6,425,513.10 1.85
8 合计 346,795,792.11 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 176,952,972.39 51.55
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 30,387,197.02 8.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,514,491.78 6.85
J 金融业 19,824,853.80 5.77
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,873,224.00 5.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,200,536.00 0.64
S 综合 - -
合计 270,753,274.99 78.87
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600884 杉杉股 份 1,656,831 27,288,006.57 7.95
2 300310 宜通世 纪 1,778,128 23,506,852.16 6.85
3 600584 长电科 技 1,375,334 22,074,110.70 6.43
4 002036 联创电 子 1,316,700 21,725,550.00 6.33
5 603799 华友钴 业 356,100 21,643,758.00 6.30
6 000028 国药一 致 239,951 19,412,035.90 5.65
7 002450 康得新 710,500 16,000,460.00 4.66
8 600867 通化东 宝 836,582 15,259,255.68 4.44
9 300078 思创医 惠 1,292,873 13,872,527.29 4.04
10 601601 中国太 保 333,140 11,283,451.80 3.29
11 600998 九州通 509,052 10,975,161.12 3.20
12 000826 启迪桑 德 261,000 9,166,320.00 2.67
13 600054 黄山旅 游 502,640 8,595,144.00 2.50
14 300097 智云股 份 304,400 8,218,800.00 2.39
15 603986 兆易创 新 79,082 6,153,370.42 1.79
16 601318 中国平 安 119,100 5,908,551.00 1.72
17 300458 全志科 技 197,414 5,199,884.76 1.51
18 002236 大华股 份 218,089 4,974,610.09 1.45
19 600392 盛和资 源 335,300 4,422,607.00 1.29
20 600549 厦门钨 业 170,300 3,659,747.00 1.07
21 600388 龙净环 保 220,600 3,425,918.00 1.00
22 600373 中文传 媒 93,600 2,200,536.00 0.64
23 002050 三花智 控 119,400 1,948,608.00 0.57
24 601328 交通银 行 264,000 1,626,240.00 0.47
25 600036 招商银 行 42,100 1,006,611.00 0.29
26 000630 铜陵有 色 239,300 679,612.00 0.20
27 000888 峨眉山 Ａ 8,800 111,760.00 0.03
28 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
29 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
30 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
31 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
32 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
33 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
34 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
35 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
36 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
37 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
38 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
39 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
40 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
41 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
42 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
43 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
44 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
45 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
46 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600884 杉杉股 份 34,697,752.23 9.54
2 600489 中金黄 金 25,037,477.82 6.88
3 300310 宜通世 纪 23,490,279.11 6.46
4 603799 华友钴 业 20,703,497.64 5.69
5 600998 九州通 17,547,898.29 4.82
6 002450 康得新 16,357,964.00 4.50
7 603993 洛阳钼 业 14,572,574.00 4.01
8 002045 国光电 器 13,732,215.88 3.78
9 000630 铜陵有 色 13,304,305.00 3.66
10 600172 黄河旋 风 12,910,398.76 3.55
11 600691 阳煤化 工 12,383,072.34 3.40
12 601601 中国太 保 12,081,881.58 3.32
13 000970 中科三 环 11,647,070.57 3.20 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
14 002236 大华股 份 11,128,398.58 3.06
15 600392 盛和资 源 10,702,310.86 2.94
16 002466 天齐锂 业 10,507,851.00 2.89
17 300183 东软载 波 9,989,653.92 2.75
18 300078 思创医 惠 9,831,818.58 2.70
19 300166 东方国 信 9,695,978.00 2.67
20 000826 启迪桑 德 9,466,271.50 2.60
21 603986 兆易创 新 9,330,508.43 2.56
22 002036 联创电 子 9,230,422.00 2.54
23 600699 均胜电 子 9,167,088.00 2.52
24 300409 道氏技 术 9,055,967.00 2.49
25 601899 紫金矿 业 9,009,262.00 2.48
26 300164 通源石 油 8,952,254.00 2.46
27 000426 兴业矿 业 8,851,317.00 2.43
28 300097 智云股 份 8,421,047.20 2.31
29 600967 内蒙一 机 8,393,820.26 2.31
30 600584 长电科 技 8,330,451.14 2.29
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600489 中金黄 金 23,812,876.18 6.55
2 300183 东软载 波 22,642,593.37 6.22
3 002045 国光电 器 19,848,068.27 5.46
4 600458 时代新 材 18,891,929.08 5.19
5 600054 黄山旅 游 18,001,217.70 4.95
6 603993 洛阳钼 业 15,689,915.26 4.31
7 300310 宜通世 纪 15,566,721.63 4.28
8 600967 内蒙一 机 14,697,227.68 4.04
9 300042 朗科科 技 14,690,541.86 4.04
10 000630 铜陵有 色 13,613,350.20 3.74
11 000423 东阿阿 胶 13,352,913.24 3.67
12 300263 隆华节 能 13,297,384.45 3.66
13 600172 黄河旋 风 12,329,311.64 3.39 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
14 300207 欣旺达 12,040,179.09 3.31
15 000970 中科三 环 11,950,126.21 3.29
16 600691 阳煤化 工 11,706,149.49 3.22
17 600884 杉杉股 份 10,608,516.00 2.92
18 300166 东方国 信 10,022,328.37 2.76
19 600718 东软集 团 9,496,072.50 2.61
20 002466 天齐锂 业 9,231,080.10 2.54
21 000426 兴业矿 业 9,107,769.81 2.50
22 601899 紫金矿 业 9,055,725.00 2.49
23 300409 道氏技 术 8,989,585.84 2.47
24 600699 均胜电 子 8,707,364.18 2.39
25 300078 思创医 惠 8,634,161.02 2.37
26 300164 通源石 油 8,460,700.94 2.33
27 002236 大华股 份 8,237,774.28 2.26
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 584,920,692.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 588,189,647.45
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 债券 。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货合 约。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不 参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 163,661.51
2 应收证 券清 算款 6,265,338.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -3,686.16
5 应收申 购款 199.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,425,513.10
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末 基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,689 86,045.05 994,145.79 0.25% 402,471,115.23 99.75%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,090.39 0.0005%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 20 日 ） 基金 份额 总额 1,021,055,354.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 443,928,426.75
本报告 期基 金总 申购 份额 1,524,013.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,987,179.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 403,465,261.02
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 233,659,131.66 19.99% 170,873.11 17.35% -
东兴证 券 1 130,617,065.27 11.18% 121,644.44 12.35% - 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
广发证 券 1 105,591,389.37 9.03% 98,336.88 9.99% -
光大证 券 1 105,132,559.38 9.00% 97,910.01 9.94% -
川财证 券 1 93,974,608.77 8.04% 68,723.85 6.98% -
华泰证 券 2 86,743,427.73 7.42% 80,784.36 8.20% -
方正证 券 1 78,606,545.97 6.73% 57,484.68 5.84% -
民生证 券 1 69,677,229.65 5.96% 50,953.98 5.17% -
国泰君 安 2 54,681,072.55 4.68% 50,924.46 5.17% -
华金证 券 1 39,488,416.39 3.38% 28,878.17 2.93% -
中泰证 券 2 38,633,724.96 3.31% 35,979.49 3.65% -
国联证 券 1 29,381,257.56 2.51% 27,362.49 2.78% -
东北证 券 2 28,479,587.80 2.44% 26,523.12 2.69% -
国信证 券 1 24,704,352.55 2.11% 23,007.25 2.34% -
海通证 券 2 24,069,292.85 2.06% 21,636.86 2.20% -
长江证 券 1 19,182,270.45 1.64% 17,864.48 1.81% -
中银国 际 1 2,225,144.14 0.19% 2,072.39 0.21% -
招商证 券 1 2,003,050.54 0.17% 1,865.48 0.19% -
中信证 券 3 1,935,551.90 0.17% 1,802.58 0.18% -
万联证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研 究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新 增 了 川财证券的深 圳交易单 元 ；退租了华林 证券的深 圳 交易单元； 因华泰联
合证券合并入 华泰证券 ， 原华泰 联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券； 因 申银万国证 券与宏源
证券合 并， 更名 为申 万宏 源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证 券 85,915.20 5.34% 350,000,000.00 27.87% - -
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 330,000,000.00 26.27% - -
川财证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
民生证 券 - - 50,000,000.00 3.98% - -
国泰君 安 - - 90,000,000.00 7.17% - -
华金证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 50,000,000.00 3.98% - -
国联证 券 - - - - - -
东北证 券 - - 30,000,000.00 2.39% - -
国信证 券 - - 80,000,000.00 6.37% - -
海通证 券 - - 80,000,000.00 6.37% - -
长江证 券 1,522,608.60 94.66% 196,000,000.00 15.61% - -
中银国 际 - - - - - -
招商证 券 - - - - - - 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
中信证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 年度 最后 一日 净值公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 1 日
2
中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
（2016 年第 2 号）
中海基 金网 站 2017 年 1 月 3 日
3
中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书摘要
（2016 年第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 3 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 17 日
5
中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年第4 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 20 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州 ）基金
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 21 日 中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 20 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 28 日
10
中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 2016 年 年度 报 告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
11
中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告摘
要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 6 日
13
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 15 日
14
中海积 极增 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 29 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 10 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
中海积极增利混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 积极 增利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的文 件
2 、中 海积 极增 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 合同
3 、中 海积 极增 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
4 、中 海积 极增 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 财务 报表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
