中 海 蓝 筹 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月29 日 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金 合 同 规 定 , 于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值) 变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附 注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中海蓝 筹混 合
基金主 代码 398031
前端交 易代 码 398031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 3 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 135,298,326.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过研 究股 票市 场和 债券 市场的 估值 水平 和价 格波
动,调 整股 票、 固定 收益 资产的 投资 比例 ,优 先投 资
于沪 深300 指数 的成 份股 和备选 成份 股中 权重 较大 、
基本面 较好 、流 动性 较高 、价值 相对 低估 的上 市公 司
以及收 益率 相对 较高 的固 定收益 类品 种, 适当 配置 部
分具备 核心 优势 和高 成长 性的中 小企 业, 兼顾 资本 利
得和当 期利 息收 益, 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
一级资 产配 置: 根据 股票 和债券 估值 的相 对吸 引力 模
型(ASSVM , A Share Stocks Valuation Model),动
态调整 一级 资产 的权 重配 置。
股票投 资: 采取 核心 —卫 星投资 策略(Core-Satellite
Strategy) , 核心 组合 以沪 深 300 指数 的成 份股 和备 选
成份股 中权 重较 大、 基本 面较好 、流 动性 较高 的上 市
公司为 标的 ,利 用 “ 中海 综合估 值模 型 ” ,精 选其 中
价值相 对被 低估 的优 质上 市公司 ;卫 星组 合关 注 A 股
市场中 具备 核心 优势 和高 成长性 的中 小企 业, 自下 而
上、精 选个 股, 获取 超越 市场平 均水 平的 收益 。
债券投 资: 从宏 观经 济入 手,采 用自 上而 下的 分析 方
式,把 握市 场利 率水 平的 运行态 势, 根据 债券 市场 收
益率曲 线的 整体 运动 方向 进行久 期的 选择 。在 久期 确
定的基 础上 ,重 点选 择流 动性较 好、 风险 水 平 合理 、
到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种, 采取 积
极主动 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 60% +中 债 国债指 数 × 40%
风险收 益特 征
本基金 属混 合型 证券 投资 基金, 为证 券投 资基 金中 的
较高风 险品 种。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 ,
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
注册地 址
中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表 人 黄鹏 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,203,302.45
本期利 润 9,810,462.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0681
本期加 权平 均净 值利 润率 9.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -36,712,433.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2713
期末基 金资 产净 值 98,585,892.56
期末基 金份 额净 值 0.7287
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 100.83%
注1: 以上 所述 基金 业绩 指 标不包 括基 金份 额持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用 (例 如, 申购 、 赎
回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
注2: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 6.24% 0.80% 3.23% 0.41% 3.01% 0.39%
过去三 个月 4.74% 0.93% 3.24% 0.39% 1.50% 0.54%
过去六 个月 10.39% 0.83% 5.70% 0.35% 4.69% 0.48%
过去一 年 0.75% 0.92% 9.17% 0.42% -8.42% 0.50%
过去三 年 10.04% 1.93% 48.57% 1.05% -38.53% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
100.83% 1.45% 78.81% 0.97% 22.02% 0.48%
注1:" 自基 金合 同生 效起 至今" 指2008 年 12 月 3 日(基金 合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日。
注2: 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深300 指数 × 60%+ 中债国 债指 数 × 40%, 我们 选取市 场认 同度 很高
的沪深 300 指 数、 中 债 国债 指 数 作 为 计 算 业 绩 基 准指 数 的 基 础 指 数 。 本 基 金投 资 股 票 的 比 例 为中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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30%~80% , 在一 般市 场状 况 下,本 基金 股票 投资 比例 会控制 在 60% 左 右, 债券 投资比 例控 制 在 40%
左右。 我们 根据 本基 金在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重,
以使业 绩比 较更 加合 理。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱红丽
研究部
副总经
理、 本 基
金基金
经理、 中
海分红
增利混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
中海混
改红利
主题精
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
2014 年3 月20
日
- 7 年
邱红丽 女士 ,英 国纽 卡斯
尔大学 跨文 化交 流与 国际
管理专 业硕 士。 历任 大连
龙日木 制品 有限 公司 会
计,交 通银 行大 连开 发区
分行会 计主 管, 上海 康时
信息系 统有 限公 司财 务总
监,尊 龙实 业( 香港 )有
限公司 财务 总监 。2009 年
4 月进 入我 公司 工作 ,历
任定量 财务 分析 师、 分析
师、高 级分 析师 、高 级分
析师兼 基金 经理 助理 、研
究副总 监, 现任 研究 部副
总经理 。2014 年 3 月至 今
任中海 蓝筹 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理,2014 年11 月至 今任
中海分 红增 利混 合型 证券
投资基 金基 金经 理,2015
年 11 月至 今任 中海 混改
红利主 题精 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。
注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成
果共享 , 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 , 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ,
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司
制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相
关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提 供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 证券 市场 出 现了较 大的 波动, 一季 度 周期板 块表 现比 较好, 二 季度家 电、 白酒、
电子和新能源 板块表现 比 较好,整个上 半年以创 业 板为主的成长 股板块表 现 较差。期间 市场整体
投资情绪比较 稳定,市 场 表现结构性非 常明显, 以 大白马低估值 为主的个 股 呈现出牛市 的走势,
而估值较高的 中小创成 长 股呈现出熊市 的走势。 这 样的市场风格 预计还会 持 续,风格切 换估计不
会很快 到来 , 但 是很 多成 长股在 本轮 下跌 中估 值已 经趋于 合理 , 高 成长 的优 势 已经 逐渐 开始 显 现 。
本基金 在 17 年 上半 年一 直 坚持蓝 筹+ 成长 的配 置策 略 ,在配 置了 能够 保持 持续 增长的 蓝筹 股中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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的前提下,配 置了一些 成 长股,板块配 置方面比 较 均衡。相对重 点的配置 了 电子、新能 源和保险
板块, 今年 上半 年这 几个 板块表 现相 对比 较好 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.7287 元( 累计净 值1.9337 元) 。 报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为10.39% ,高 于 业绩比 较基 准 4.69 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ,宏 观 经济方 面仍 然存 在一 定的 不确 定 性, 国内 方面 我们 预计 2017 年下
半年经济情况 会有所企 稳 。国际方面也 存在一定 的 不确定性,海 外经济体 特 别是美联储 的加息预
期可能对货币 市场走向 产 生一定的影响 。美联储 和 欧元区货币政 策措施也 会 对全球资本 市场产生
影响。政策方 面,预计 货 币政策将在继 续坚持稳 增 长的情况下, 保持一定 的 宽松政策。 在货币政
策持续宽松和 政策对市 场 呵护的双重背 景下,以 及 目前人民币汇 率形势、 国 内和国际外 围的一些
干扰因 素等 已经 逐渐 明朗 和消化 。我 们对 市场 后期 的走势 比较 乐观 。
2017 年下 半年 预计 市场 投 资机会 较大 的行 业还 是在 国家一 直倡 导和 扶持 的新 兴产业 中 ( 如新
能源、 新技 术、 新 娱乐 消 费等) , 和国 家战 略发 展的 规划布 局中 (如 养老、 国 企改革 和供 给侧 改革
等) 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值
委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报 告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对中 本基金基 金 管理人-中 海基金管
理有限 公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ,中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理 人所 编 制和披露的中 海蓝筹灵 活 配置混合型 证券投资
基金半年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 信息真实、 准确、完
整,未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 413,217.13 9,506,907.26
结算备 付金
320,112.02 597,777.77
存出保 证金
62,082.59 99,428.34
交易性 金融 资产 6.4.7.2 97,266,269.34 91,189,963.72
其中: 股票 投资
77,219,296.94 68,691,384.82
基金投 资
- -
债券投 资
20,046,972.40 22,498,578.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
684,500.01 1,890,458.12
应收利 息 6.4.7.5 307,774.16 264,367.84
应收股 利
- -
应收申 购款
18,750.42 118,466.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
99,072,705.67 103,667,369.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,000,867.16
应付赎 回款
76,507.84 123,617.95
应付管 理人 报酬
120,324.20 131,004.87
应付托 管费
20,054.01 21,834.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 135,299.43 230,232.03
应交税 费
- - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 134,627.63 265,830.99
负债合 计
486,813.11 3,773,387.14
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 135,298,326.34 151,339,501.02
未分配 利润 6.4.7.10 -36,712,433.78 -51,445,518.64
所有者 权益 合计
98,585,892.56 99,893,982.38
负债和 所有 者权 益总 计
99,072,705.67 103,667,369.52
注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值0.7287 元, 基金 份额 总额135,298,326.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
11,207,223.26 -60,076,530.97
1.利息 收入
247,582.73 472,902.11
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,318.30 34,136.45
债券利 息收 入
231,264.43 438,765.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-2,070,532.44 -36,394,350.06
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,498,552.80 -36,577,541.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -24,274.15 -332,745.84
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 452,294.51 515,937.42
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
13,013,765.34 -24,204,453.04
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 16,407.63 49,370.02
减: 二、费用
1,396,760.37 2,692,821.21
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 733,847.02 1,241,414.64
2.托 管费 6.4.10.2.2 122,307.82 206,902.46
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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4.交 易费 用 6.4.7.19 409,706.01 1,086,907.24
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 130,899.52 157,596.87
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
9,810,462.89 -62,769,352.18
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
9,810,462.89 -62,769,352.18
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
151,339,501.02 -51,445,518.64 99,893,982.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 9,810,462.89 9,810,462.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-16,041,174.68 4,922,621.97 -11,118,552.71
其中:1.基 金申 购款 13,782,829.46 -4,347,931.33 9,434,898.13
2. 基金 赎回 款 -29,824,004.14 9,270,553.30 -20,553,450.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
135,298,326.34 -36,712,433.78 98,585,892.56
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
196,513,801.89 20,551,521.50 217,065,323.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -62,769,352.18 -62,769,352.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
20,562,913.81 -3,550,935.84 17,011,977.97
其中:1.基 金申 购款 74,294,980.63 -15,246,984.36 59,047,996.27
2. 基金 赎回 款 -53,732,066.82 11,696,048.52 -42,036,018.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -14,289,773.07 -14,289,773.07
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
217,076,715.70 -60,058,539.59 157,018,176.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (以 下 简 称 “本 基金” ) 由中 海基 金管 理有限 公司 依照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定, 经中国 证
券监督管理委 员会证监 许 可【2008】816 号 《关于 核准中海蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金募
集的批 复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人
为中国农业银 行股份有 限 公司;有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案;基
金合同 于2008 年12 月3 日生效 , 该 日的 基金 份额 总额 为 746,402,589.05 份 , 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 苏公W[2008]B156 号验 资 报告予 以验 证。
本基金投资范 围限于具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的资产配置 :股票资
产占基 金资 产 的 30% -80% ,债券 资产 占基 金资 产的 20% -70% , 权证 资产 占基 金资产 净值 的 0% -中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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3%, 本 基金 保持 投资 不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基 金业
绩比较 基准 为: 沪 深300 指数*60%+ 中债 国债 指数*40% 。
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金” ) 由中 海基 金管 理有限 公司 依照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定, 经中国 证
券监督管理委 员会证监 许 可【2008】816 号 《关于 核准中海蓝筹 灵活配置 型 证券投资基金 募集的
批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人
为中国农业银 行股份有 限 公司;有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案;基
金合同 于2008 年12 月3 日生效 ,该 日的 基金 份额 总额 为 746,402,589.05 份。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定 的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.4.1 会计 差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得 的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时 间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 413,217.13
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 413,217.13
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,079,409.88 77,219,296.94 10,139,887.06
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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债券
交易所 市场 20,085,883.25 20,046,972.40 -38,910.85
银行间 市场 - - -
合计 20,085,883.25 20,046,972.40 -38,910.85
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,165,293.13 97,266,269.34 10,100,976.21
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.6.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 229.52
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 129.60
应收债 券利 息 307,389.84
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.20
合计 307,774.16
6.4.6.6 其 他资 产
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 21 页 共 49 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 135,299.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 135,299.43
6.4.6.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 163.94
预提费 用 128,931.73
其他 5,531.96
合计 134,627.63
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 151,339,501.02 151,339,501.02
本期申 购 13,782,829.46 13,782,829.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -29,824,004.14 -29,824,004.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 135,298,326.34 135,298,326.34
注:其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ,本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -15,228,687.43 -36,216,831.21 -51,445,518.64
本期利 润 -3,203,302.45 13,013,765.34 9,810,462.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,878,930.89 3,043,691.08 4,922,621.97 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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其中: 基金 申购 款 -1,587,322.66 -2,760,608.67 -4,347,931.33
基金赎 回款 3,466,253.55 5,804,299.75 9,270,553.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -16,553,058.99 -20,159,374.79 -36,712,433.78
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,145.77
定期 存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,425.32
其他 747.21
合计 16,318.30
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 145,565,149.87
减:卖 出股 票成 本总 额 148,063,702.67
买卖股 票差 价收 入 -2,498,552.80
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
-24,274.15
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -24,274.15
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 23 页 共 49 页
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交
总额
12,316,354.52
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
12,088,509.15
减:应 收利 息总 额 252,119.52
买卖债 券差 价收 入 -24,274.15
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 赎回 差价 收入。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 申购 差价 收入。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期 无 贵金属 投资 收益 -赎 回差 价收入 。
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -申 购差 价收入 。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差价收 入。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 49 页
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收益。
6.4.6.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 452,294.51
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 452,294.51
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 13,013,765.34
—— 股 票投 资 12,979,621.99
—— 债 券投 资 34,143.35
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 13,013,765.34
6.4.6.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 15,644.55
转出基 金补 偿收 入 763.08
合计 16,407.63
注:根据《中 海蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,基 金 赎回(转出 )时收取
赎回费 ,其 中赎 回费 用 的25 %归 入基 金资 产, 作为 对其他 基金 份额 持有 人的 补偿。
6.4.6.19 交 易费 用
单位: 人民 币元 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 49 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 409,706.01
银行间 市场 交易 费用 -
合计 409,706.01
6.4.6.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露 费 109,095.94
银行费 用 1,967.79
合计 130,899.52
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司( “ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 49 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证 券 24,759,345.12 8.56% 61,534,626.06 8.31%
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国联证 券 - - 1,691,651.50 6.22%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 23,058.21 9.67% 23,058.21 17.04%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总 额的 比例
国联证 券 57,306.65 8.74% 32,621.70 14.01% 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
733,847.02 1,241,414.64
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
194,812.50 228,614.14
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
122,307.82 206,902.46
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 49 页
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
413,217.13 13,145.77 1,175,881.26 26,353.07
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.10 利 润分 配情况
注 :本 基金 在本 报告 期 未发生 利润 分配 。
6.4.11 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002426
胜利
精密
2017
年1
月16
日
重大
事项
停牌
7.68 - - 60,300 495,513.50 463,104.00 -
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 49 页
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经 营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险,并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立 了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行农业银行; 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 49 页
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
20,046,972.40 22,498,578.90
合计
20,046,972.40 22,498,578.90
注:本 期末 及上 年度 末按 短期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券均 为交 易所 国债 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险, 本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例 等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 , 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2017 年6 月30 日 , 本 基 金所承 担的 其他/全 部金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内
且不计息, 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息, 因此 账面余额即 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 49 页
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
413,217.13 - - - - - 413,217.13
结算备 付金
320,112.02 - - - - - 320,112.02
存出保 证金
62,082.59 - - - - - 62,082.59
交易性 金融 资
产
- 10,469,470.90 9,577,501.50 - - 77,219,296.94 97,266,269.34
应收证 券清 算
款
- - - - - 684,500.01 684,500.01
应收利 息
- - - - - 307,774.16 307,774.16
应收申 购款
- - - - - 18,750.42 18,750.42
资产总 计 795,411.74 10,469,470.90 9,577,501.50 - - 78,230,321.53 99,072,705.67
负债
应付赎 回款 - - - - - 76,507.84 76,507.84
应付管 理人 报
酬
- - - - - 120,324.20 120,324.20 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 49 页
应付托 管费 - - - - - 20,054.01 20,054.01
应付交 易费 用 - - - - - 135,299.43 135,299.43
其他负 债 - - - - - 134,627.63 134,627.63
负债总 计 - - - - - 486,813.11 486,813.11
利率敏 感度 缺
口
795,411.74 10,469,470.90 9,577,501.50 - - 77,743,508.42 98,585,892.56
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不 计息 合计
资产
银行存 款 9,506,907.26 - - - - - 9,506,907.26
结算备 付金 597,777.77 - - - - - 597,777.77
存出保 证金 99,428.34 - - - - - 99,428.34
交易性 金融 资
产
- - 22,498,578.90 - - 68,691,384.82 91,189,963.72
应收证 券清 算
款
- - - - - 1,890,458.12 1,890,458.12
应收利 息 - - - - - 264,367.84 264,367.84
应收申 购款 - - - - - 118,466.47 118,466.47
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 10,204,113.37 - 22,498,578.90 - - 70,964,677.25 103,667,369.52
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 3,000,867.16 3,000,867.16
应付赎 回款 - - - - - 123,617.95 123,617.95
应付管 理人 报
酬
- - - - - 131,004.87 131,004.87
应付托 管费 - - - - - 21,834.14 21,834.14
应付交 易费 用 - - - - - 230,232.03 230,232.03
其他负 债 - - - - - 265,830.99 265,830.99
负债总 计 - - - - - 3,773,387.14 3,773,387.14
利率敏 感度 缺
口
10,204,113.37 - 22,498,578.90 - - 67,191,290.11 99,893,982.38
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元) 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 49 页
本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
利率下 降 25 个 基点 16,825.90 26,624.10
利率上 升 25 个 基点 -16,763.07 -26,525.85
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证 券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
30% -80% , 债券 资产 占基 金资产 的 20% -70% ,权 证 资产占 基金 资产 净值 的 0 -3%, 本基 金保 持不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 此 外, 本基 金的基 金管 理人 每日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险,及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% ) 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 49 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 77,219,296.94 78.33 68,691,384.82 68.76
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,219,296.94 78.33 68,691,384.82 68.76
注: 由于 四舍 五入 的原 因 , 上 表 “占 基金 资产 净值 的比例 ” 列数 据可 能与 实 际值存 在微 小的 误差 。
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出, 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ,默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
+5% 3,629,220.17 3,208,162.13
-5% -3,629,220.17 -3,208,162.13
6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 %的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 (不 足 100 个 交易 日不
予计算 ) 。
分析
风险价 值
(单位 : 人 民币 元 )
本期末 (2017 年 6 月 30
日)
上年度 末 (2016 年12 月 31
日)
收益率 绝 对 VaR (%) 1.27 1.74
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 77,219,296.94 77.94
其中: 股票 77,219,296.94 77.94
2 固定收 益投 资 20,046,972.40 20.23
其中: 债券 20,046,972.40 20.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 733,329.15 0.74
7 其他各 项资 产 1,073,107.18 1.08
8 合计 99,072,705.67 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 54,993,948.94 55.78
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 7,345,800.00 7.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,730,880.00 3.78
J 金融业 9,051,576.00 9.18
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 49 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,097,092.00 2.13
S 综合 - -
合计 77,219,296.94 78.33
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002456 欧菲光 413,599 7,515,093.83 7.62
2 000417 合肥百 货 890,400 7,345,800.00 7.45
3 601318 中国平 安 129,200 6,409,612.00 6.50
4 002466 天齐锂 业 115,200 6,261,120.00 6.35
5 002008 大族激 光 176,667 6,119,744.88 6.21
6 002241 歌尔股 份 310,158 5,979,846.24 6.07
7 002475 立讯精 密 202,931 5,933,702.44 6.02
8 000063 中兴通 讯 238,300 5,657,242.00 5.74
9 300124 汇川技 术 199,097 5,084,937.38 5.16
10 000858 五 粮 液 68,100 3,790,446.00 3.84
11 002036 联创电 子 183,910 3,034,515.00 3.08
12 002045 国光电 器 186,753 2,967,505.17 3.01
13 000728 国元证 券 216,200 2,641,964.00 2.68
14 002450 康得新 97,100 2,186,692.00 2.22
15 600373 中文传 媒 89,200 2,097,092.00 2.13
16 002174 游族网 络 62,000 1,969,120.00 2.00
17 002195 二三四 五 246,400 1,761,760.00 1.79
18 002426 胜利精 密 60,300 463,104.00 0.47
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000417 合肥百 货 7,943,194.88 7.95
2 000768 中航飞 机 7,573,507.00 7.58
3 601117 中国化 学 7,218,317.00 7.23 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 49 页
4 002142 宁波银 行 6,179,261.00 6.19
5 002466 天齐锂 业 5,882,360.66 5.89
6 601318 中国平 安 5,431,934.51 5.44
7 002008 大族激 光 5,334,390.44 5.34
8 600068 葛洲坝 4,966,494.00 4.97
9 002475 立讯精 密 4,852,225.21 4.86
10 002241 歌尔股 份 4,830,659.00 4.84
11 000063 中兴通 讯 4,400,001.00 4.40
12 601009 南京银 行 4,124,088.00 4.13
13 002195 二三四 五 3,932,484.00 3.94
14 000858 五 粮 液 3,848,922.00 3.85
15 601669 中国电 建 3,527,440.91 3.53
16 601186 中国铁 建 3,519,445.00 3.52
17 601800 中国交 建 3,466,735.96 3.47
18 000826 启迪桑 德 3,431,486.20 3.44
19 002494 华斯股 份 3,091,919.71 3.10
20 601333 广深铁 路 3,005,852.00 3.01
21 601668 中国建 筑 3,003,612.00 3.01
22 600036 招商银 行 2,906,429.00 2.91
23 000728 国元证 券 2,877,846.00 2.88
24 600340 华夏幸 福 2,423,498.19 2.43
25 002174 游族网 络 2,132,258.00 2.13
26 601998 中信银 行 2,014,458.72 2.02
27 600089 特变电 工 1,998,884.48 2.00
注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002045 国光电 器 8,286,168.46 8.29
2 000768 中航飞 机 7,706,421.23 7.71
3 601117 中国化 学 6,914,044.21 6.92
4 600718 东软集 团 6,508,646.05 6.52
5 002142 宁波银 行 6,245,966.94 6.25 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 49 页
6 002195 二三四 五 5,494,844.63 5.50
7 600068 葛洲坝 5,249,462.75 5.26
8 601939 建设银 行 4,989,742.00 5.00
9 603000 人民网 4,428,641.08 4.43
10 601118 海南橡 胶 4,339,581.70 4.34
11 600038 中直股 份 4,151,750.11 4.16
12 601009 南京银 行 4,092,484.52 4.10
13 601718 际华集 团 3,753,069.20 3.76
14 601669 中国电 建 3,628,448.00 3.63
15 601800 中国交 建 3,501,647.16 3.51
16 601186 中国铁 建 3,455,130.95 3.46
17 000826 启迪桑 德 3,347,008.50 3.35
18 601989 中国重 工 3,172,879.51 3.18
19 000718 苏宁环 球 3,135,214.78 3.14
20 600104 上汽集 团 3,083,257.73 3.09
21 601333 广深铁 路 2,846,414.00 2.85
22 600036 招商银 行 2,807,585.00 2.81
23 601668 中国建 筑 2,754,315.00 2.76
24 002036 联创电 子 2,631,245.60 2.63
25 002494 华斯股 份 2,595,060.68 2.60
26 600340 华夏幸 福 2,274,962.00 2.28
27 000725 京东方 A 2,256,327.07 2.26
28 600089 特变电 工 2,199,304.44 2.20
29 000423 东阿阿 胶 2,164,015.69 2.17
30 000963 华东医 药 2,133,127.37 2.14
31 601998 中信银 行 2,036,132.32 2.04
注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 143,611,992.80
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 145,565,149.87
注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成
交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 49 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 20,046,972.40 20.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,046,972.40 20.33
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 019546 16 国债 18 104,810 10,469,470.90 10.62
2 019557 17 国债 03 96,150 9,577,501.50 9.71
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 49 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在 基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 62,082.59
2 应收证 券清 算款 684,500.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 307,774.16
5 应收申 购款 18,750.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,073,107.18
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 49 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,973 9,682.84 10,130,311.32 7.49% 125,168,015.02 92.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
70,520.50 0.0521%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 49 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年 12 月3 日 ) 基金 份额 总额 746,402,589.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 151,339,501.02
本报告 期基 金总 申购 份额 13,782,829.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 29,824,004.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 135,298,326.34
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所, 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )变 更为 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证 券 1 44,945,056.94 15.54% 32,868.14 13.78% -
华创证 券 2 32,050,861.41 11.08% 29,849.04 12.52% - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 49 页
川财证 券 1 28,438,201.01 9.83% 20,796.43 8.72% -
国联证 券 1 24,759,345.12 8.56% 23,058.21 9.67% -
民生证 券 2 22,455,270.48 7.77% 20,912.68 8.77% -
第 一 创 业 证
券
1 20,602,477.61 7.12% 15,066.67 6.32% -
华西证 券 1 19,524,295.85 6.75% 14,278.30 5.99% -
兴业证 券 2 18,648,214.23 6.45% 17,367.15 7.28% -
渤海证 券 1 15,787,493.62 5.46% 11,545.47 4.84% -
方正证 券 1 13,608,065.61 4.71% 9,951.64 4.17% -
中金公 司 2 11,171,109.29 3.86% 8,169.47 3.43% -
长江证 券 1 11,152,622.21 3.86% 10,386.10 4.36% -
中泰证 券 1 7,005,414.84 2.42% 6,524.17 2.74% -
银河证 券 2 6,505,442.00 2.25% 6,058.42 2.54% -
国信证 券 1 6,199,907.14 2.14% 5,774.01 2.42% -
中信建 投 1 5,923,743.16 2.05% 5,516.94 2.31% -
东兴证 券 1 301,207.15 0.10% 280.51 0.12% -
东北证 券 1 98,415.00 0.03% 71.97 0.03% -
宏源证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公 司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 : 本报 告期 内 新 增了 中金公 司的 上海 和深 圳交 易单元 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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注 3:上述佣 金按时常 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
川财证 券 1,939,235.00 16.80% - - - -
国联证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
第一创业证
券
- - - - - -
华西证 券 - - - - - -
兴业证 券 9,602,759.30 83.20% - - - -
渤海证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
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浙商证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 1 月 1 日
2
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 (2017 年
第 1 号)
中国基 金网 站 2017 年 1 月 16 日
3
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
(2017 年第 1 号)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 1 月 16 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 1 月 17 日
5
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券 报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 1 月 20 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加蚂 蚁( 杭州 )基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 2 月 21 日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购( 含定期
定额申 购) 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 2 月 23 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 6 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 20 日
10
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 28 日
11
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
中国基 金网 站 2017 年 3 月 31 日 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 49 页
12
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 31 日
13
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与广 发证 券股 份有限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 3 月 31 日
14
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 6 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 15 日
16
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 21 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行 股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 (含定
期定额 申购 )费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 22 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 4 月 29 日
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 5 月 10 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
中国国 际期 货有 限公 司代 销旗下
基金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 5 月 12 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 日报
2017 年 5 月 15 日
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告
第 49 页 共 49 页
§11 备查文 件 目 录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 文件
2 、 中 海蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
3 、 中 海蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
4 、 中 海蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金财 务报 表及报 表附 注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址:http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日