西部利得久安 回报灵活配 置混合型证 券投
资基金2017 年半年度报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年3 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至6 月 30 日止。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 7
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 8
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 9
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 9
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 9
3.3 其他指 标
.................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 14
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 16
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 16
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 17西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 18
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 40
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 44
7.5 期末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资的股指 期货 交易 情 况说明
.................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信 息
......................................................................................................................... 49
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 49
8.3 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 49
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 52
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 54西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
.......................................................................................... 54
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 55
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情 况
西部利 得久 安回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金名 称
西部利 得久 安回 报混 合 基金简 称
- 场内简 称
673100 基金主 代码
- 前端交 易代 码
- 后端交 易代 码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2017 年 3 月 21 日 基金合 同生 效日
西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
199,961,920.89 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
- 基金份 额上 市的 证券 交易 所
- 上市日 期
2.2 基 金产 品说明
本基金 主要 通过 优化 配置 债券类 资产 、权 益类 资产 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 力求 获得 长期 稳定 的收 益。
投资目 标
本基金 投资 策略 由自 上而 下的资 产配 置计 划和 自下 而
上的单 个证 券选 择计 划组 成。根 据对 宏观 经济 趋势 、
国家宏 观政 策趋 势、 行业 及企业 盈利 和信 用状 况、 债
券市场 和股 票市 场估 值水 平及预 期收 益等 动态 分析 ，
决定债 券类 、权 益类 资产 配置比 例。
1、股 票投 资策 略
通过持 续、 系统 、深 入的 基本面 研究 ，挖 掘企 业内 在
价值， 寻找 具备 长期 增长 潜力的 上市 公司 ，本 基金 将
在这些 公司 估值 相对 便宜 的时候 进行 投资 ，与 这些 公
司一起 高速 成长 。
本基金 将根 据上 市公 司的 行业特 性及 公司 本身 的特
点，选 择合 适的 股票 估值 方法。 可供 选择 的估 值方 法
包括市 盈率 法（P/E ）、 市净 率法 （P/B ）、市 盈率 －
长期成 长法 （PEG ） 、 企业 价值/ 销售 收入(EV/SALES) 、
企业价 值/ 息税 折旧 摊销 前利润法 （EV/EBITDA ）、 自
由现金 流贴 现模 型 （FCFF， FCFE） 或股 利贴 现模 型 （DDM ）
等。通 过估 值水 平分 析， 基金管 理人 力争 发掘 出价 值
被低估 的股 票。
投资策 略 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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2、债 券投 资策 略
债券类 投资 采取 积极 主动 的投资 策略 包括 确定 债券 组
合久期 、债 券组 合期 限结 构及类 属配 置、 单个 资产 选
择等。 本基 金根 据对 利率 趋势的 判断 来确 定基 金资 产
的久期 。在 预期利率 上升 时，缩 短基 金资 产的 久期 ，
以规避 资本 损失 或获 取更 高的收 益； 在预 期利 率下 降
时，延 长基 金资 产的 久期 ，以获 取资 本利 得或 锁定 较
高的收 益。
本基金 对国 债的 投资 侧重 于利率 风险 和流 动性 风险 分
析，对 金融 债、 企业 债的 投资侧 重于 信用 风险 分析 。
本基金 还将 关注 可转 债价 格与其 所对 应股 票价 格的 相
对变化 ，综 合考 虑可 转债 的市场 流动 性等 因素 ，确 定
投资可 转债 的投 资品 种和 投资比 例。
3、资 产支 持证 券的 投资 策略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益
率曲线 、个 券选 择和 把握 市场交 易机 会等 积极 策略 ，
在严格 遵守 法律 法规 和基 金合同 基础 上， 通过 信用 研
究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对 价值 较高 的
品种进 行投 资， 以期 获得 长期稳 定收 益。
4、股 指期 货投 资策 略
在股指 期货 投资 上， 本基 金以避 险保 值、 管理 投资 组
合的系 统性 风险 、 改 善投 资组合 的风 险收 益特 性为 主。
在控制 风险 的前 提下 ， 谨 慎适当 参与 股指 期货 的投 资。
沪深 300 指数收 益率*20%+ 中证全 债指 数收 益率*80% 。 业绩比 较基 准
本基金 为混 合型 基金 ，在 通常情 况下 其预 期风 险和 预
期收益 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 但低 于股 票
型基金 ， 属 于证 券投 资基 金中等 风险 水平 的投 资品 种。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
西部利 得基 金管 理有 限公 司 名称 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
赵毅 姓名 方琦
021-38572888 联系电 话 0755-22160168
service@westleadfund.com 电子邮 箱 FANGQI275@pingan.com.cn
4007-007-818;021-38572666 客户服 务电 话
95511-3
021-38572750 传真 0755-82080387
中国 （上海 ） 自由贸 易试 验区
杨高南 路799 号 11 层 02 、 03
单元
注册地 址
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
上海市 浦东 新区 陆家 嘴世 纪
金融广 场3 号楼 11 楼
办公地 址
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
200127 邮政编 码 518001 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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徐剑钧 法定代 表人 谢永林
2.4 信 息披 露方式
《证券 日报 》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.westleadfund.com
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
基金管 理人 处—— 上 海市 浦东新 区陆 家嘴 世纪 金融
广场 3 号楼 11 楼
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
西部利 得基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构
上海市 浦东 新区 陆家 嘴世 纪金融 广
场 3 号楼 11 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月21 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -331,585.01
本期利 润 18,183,998.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0901
本期加 权平 均净 值利 润率 8.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -336,169.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0017
期末基 金资 产净 值 218,420,716.62
期末基 金份 额净 值 1.0923
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.23%
注：
1.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4.本基 金合 同生 效日 为 2017 年3 月21 日，截 至 2017 年 6 月 30 日，基 金合 同生效未 满半 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.09% 0.66% 1.96% 0.14% 4.13% 0.52%
过去三 个月 9.47% 0.59% 1.32% 0.15% 8.15% 0.44% 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
9.23% 0.56% 1.45% 0.14% 7.78% 0.42%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.3 其他指 标
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
西部利得基金 管理有限 公 司（简称“西 部利得基 金” ，下同）经中 国证券监 督 管理委员会( 证
监许可[2010]864 号)批准成立 于 2010 年7 月20 日 ， 公司 由西 部证 券股 份有 限公司 和上 海利 得财
富资产 管理 有限 公司 合资 设立， 注册 资 本3.5 亿元 人民币 ， 其中西 部证 券股 份有限 公司 出资 51% ，
上海利 得财 富资 产管 理有 限公司出资 49% ，注 册地 上海。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘荟
本基金
基金经
理
2017 年3 月21
日
- 八年
辽宁大 学理 学硕 士， 曾任
群益证 券股 份有 限公 司研
究员 。2014 年1 月加入 本
公司， 现任 公司 公募 投资
部副总 经理 ，具 有基 金从
业资格 ，中 国国 籍。
冷文鹏
本基金
基金经
理
2017 年4 月6 日 - 十一年
中国人 民银 行研 究生 部金
融学硕 士， 曾任 中国 经济
技术投 资担 保有 限公 司产
品经理 、华 夏基 金管 理有
限公司 高级 经理 、新 华基
金管理 有限 公司 研究 员、
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公
司高级 研究 员。2016 年4
月加入 本公 司， 具有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。
注：1.基金经 理的任职 日 期和离任日期 均指公司 作 出决定后正式 对外公告 之 日；若该基 金经理自
基金合 同生 效日 起即 任职 ，则任 职日 期为 基金 合同 生效日 ；
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、本 基 金《基 金合 同》
和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内本 基金运作 管 理符合有关 法律法规
和基金 合同 的规 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场内交易 ，本基金 管 理人按照时间 优先、价 格 优先的原则， 对满足限 价 条件且对同一 证
券有相同交易 需求的基 金 ，采用了系统 中的公平 交 易模块进行操 作，实现 了 公平交易； 对于场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金管理人 风险管理 部 负责对各账户 公平交易 进 行事后监察， 在每日公 平 交易报表中记 录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别（股票 、债券）同向 （1 日、3 日、5 日）交易价 差分
析、银行间交 易价格偏 离 度分析；并分 别于季度 和 年度末编制公 平交易季 度 及年度收益 率差异分
析报告，对本 基金管理 人 管理的不同投 资组合的 整 体收益率差异 、分投资 类 别（股票、 债券）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日） 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了
分析。
当监控到疑似 异常交易 时 ，本基金管理 人风险管 理 部及时要求相 关投资组 合 经理给予解释 ，
该解释经风险 管理部辨 认 后确认该交易 无异常情 况 后留档备查， 公平交易 季 报及年报由 投资组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期内，通 过对不同 投 资组合之间的 收益率差 异 比较、对同向 交易和反 向 交易的交易时 机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 5% 的交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 年初以来 ， 补库存因素驱 动下，国 内 经济延续改善 态势，企 业 盈利持续回升 ，
带动市场稳步 上涨，4 月 之后，经济迈 入被动补 库 存阶段，企业 盈利增速 开 始回落，叠 加去杠杆
进一步推进， 金融监管 力 度全面加强， 流动性趋 紧 ，市场出现较 大幅度回 调 ，5 月中旬 以后，随
着监管 效果 初步 显现 ， 资 金压力 有所 缓解 ， 叠加A 股纳 入 MSCI 指数， 风险偏 好显著 回升 ， 市场 显
著回升。市场 结构性行 情 特征明显，消 费龙头及 白 马成长持续强 势，中小 创 板块持续弱 势。基于
市场区间震荡 格局的判 断 ，本基金仓位 总体保持 稳 定，组合风格 稳健均衡 ， 兼顾价值蓝 筹及新兴
成长， 并以 价值 蓝筹 为主 ，基金 业绩 表现 较好 。
衷心感谢持有 人的支持 ， 我们将继续以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理基 金 ，努力为持有 人
带来优 异回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，国 内经济有 望 维持稳中向好 格局，但 仍 面临一定的不 确定性。 预 计市场总体仍 保
持区间震荡格 局，结构 性 分化程度有望 减弱，一 线 蓝筹向二线价 值成长扩 散 。本基金将 保持组合
风格的 稳健 均衡 ，并 适时 适度调 整组 合个 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明
根据相关法律 法规的规 定 ，本基金管理 人制订了 证 券投资基金估 值政策和 程 序，并经本基 金
管理人总经理 办公会议 审 议通过成立了 估值委员 会 。估值委员会 主要负责 基 金估值相关 工作的评
估、决策、执 行和监督 ， 确保基金估值 的公允与 合 理。具体职责 包括对本 基 金管理人估 值政策和
程序的制订和 解释；在 发 生影响估值政 策和程序 的 有效性及适用 性的情况 ， 以及在采用 新投资策
略或投资新品 种时，估 值 委员会负责对 所采用的 估 值模型、假设 及参数的 适 当性进行重 新评估或
修订，必要时 聘请会计 师 事务所进行审 核并出具 意 见。针对个别 投资品种 的 估值方法调 整，均须
通过托 管银 行复 核。
估值委员会的 成员包括 投 资部、研究部 、风险管 理 部、基金运营 部等有关 人 员组成。各成 员
平均具 有 8 年以 上的 基金 相关从 业经 验， 且具 有风 控、证 券研 究、 会计 方面 的专业 经验 并具 备 必
要的专业知识 和独立性 ， 参与估值流程 各方之间 没 有存在任何重 大利益冲 突 ，并按照制 度规定的
专业职 责分 工和 估值 流程 履行估 值程 序。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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基金经理如认 为持仓品 种 的估值有被歪 曲或有失 公 允的情况，可 向估值委 员 会报告并提出 相
关意见和建议 ，通过参 与 对估值问题的 讨论和与 估 值委员会共同 商定估值 原 则和政策等 方式，对
估值议 案提 出反 馈意 见。 作为公 司估 值委 员会 委员 ，基金 经理 有权 投票 表决 有关议 案。
本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 西部 利得 久安 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 15,971,080.15 -
结算备 付金
761,707.35 -
存出保 证金
151,523.66 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 201,631,527.27 -
其中： 股票 投资
201,631,527.27 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
216,927.84 -
应收利 息 6.4.7.5 7,314.47 -
应收股 利
- -
应收申 购款
9.99 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
218,740,090.73 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
340.27 -
应付管 理人 报酬
138,765.73 -
应付托 管费
26,018.58 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 108,179.31 - 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 46,070.22 -
负债合 计
319,374.11 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 199,961,920.89 -
未分配 利润 6.4.7.10 18,458,795.73 -
所有者 权益 合计
218,420,716.62 -
负债和 所有 者权 益总 计
218,740,090.73 -
注： 报告 截止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.0923 元， 基金 份额 总额199,961,920.89 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 西部 利得 久安 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年3 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 3 月21 日(基
金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
19,162,801.13 -
1.利息 收入
155,351.47 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 139,661.23 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,690.24 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
296,481.17 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,434,108.57 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,730,589.74 -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
18,515,583.62 -
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 195,384.87 - 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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减：二、费用
978,802.52 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 458,764.26 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 86,018.28 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 387,949.84 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 46,070.14 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
18,183,998.61 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
18,183,998.61 -
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 西部 利得 久安 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年3 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月21 日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
200,520,789.91
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- 200,520,789.91
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
18,183,998.61 18,183,998.61
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-558,869.02
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
274,797.12 -284,071.90
51,272,228.47 其中：1.基金申 购款 537,837.75 51,810,066.22
2.基金 赎回 款 -51,831,097.49 -263,040.63 -52,094,138.12
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
199,961,920.89 五、 期 末所 有者 权益 （基 18,458,795.73 218,420,716.62 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
-
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- -
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
- -
- 其中：1.基金申 购款 - -
2.基金 赎回 款 - - -
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
-
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- -
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 贺燕 萍______
______ 贺燕萍______
____ 张皞 骏____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
西部利得久安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称“本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “ 中国 证监会 ”) 证监许 可[2016]2113 号 批复 核准， 由西 部利 得基金 管理 有限 公
司依照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 本 基金 《 基
金合同 》 、 《招 募说 明书 》 等相关 法律 文件 负责 公开 募集 。 本基金 为契 约型 开放式 ， 存续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币2.00 亿 元， 业 经毕 马威 华振 会计师 事务 所出 具验西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 本基 金《 基金合 同》 于 2017 年 3 月 21 日正式 生效 。本
基金的 基金 管理 人为 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为平 安银 行股 份有限 公司 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人西 部利 得基 金管 理有限 公司 批准 于2017 年8 月29 日报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会 颁布 的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《西部 利得久安 回 报灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和
中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企
业会计 准则-基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准
则解释以及其 他相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金的财
务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入，暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年(含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 15,971,080.15
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 15,971,080.15
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 183,115,943.65 201,631,527.27 18,515,583.62
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 183,115,943.65 201,631,527.27 18,515,583.62
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。本 基 金在本 报告 期成 立， 无上 年度可 比数 据 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 注： 本基金 在本 报告 期成 立， 无上年 度可 比数 据 。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.6.5 应收利 息
本基金本报告 期末未持 有 买断式逆回 购交易中 取得 的债券。本 基金在本 报告 期成立，无 上年度 可
比数据 。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,903.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 342.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 68.10
合计 7,314.47 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.6.6 其他资 产
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 本基 金在 本报 告期成 立， 无上 年度 可比 数据 。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 108,179.31
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 108,179.31
6.4.6.8 其他负 债
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.08
预提费 用 46,070.14
合计 46,070.22
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据。
6.4.6.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
200,520,789.91 基金合 同生 效日 200,520,789.91
51,272,228.47 本期申 购 51,272,228.47
本期赎 回 -51,831,097.49 ( 以"-" 号填列) -51,831,097.49
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
199,961,920.89 本期末 199,961,920.89
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
- 基金合 同生 效日 - -
-331,585.01 本期利 润 18,515,583.62 18,183,998.61
-4,584.30
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
279,381.42 274,797.12
521,154.75 其中： 基金 申购 款 16,683.00 537,837.75
基金赎 回款 -525,739.05 262,698.42 -263,040.63
- 本期已 分配 利润 - -
-336,169.31 本期末 18,794,965.04 18,458,795.73
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2017 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 100,982.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,052.34
其他 34,626.40
合计 139,661.23
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 143,421,109.02
减：卖 出股 票成 本总 额 144,855,217.59
买卖股 票差 价收 入 -1,434,108.57
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期内 未持有 债券 。本 基金 在本 报告期 成立 ，无 上年 度可 比数据 。
6.4.6.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
6.4.6.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
6.4.6.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价收 入
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告 期内未投 资 资产支持证券 ，资产支 持 证券投资收益 为零。本 基 金在本报告 期成立，
无上年 度可 比数 据。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 在本 报告 期内 未持 有贵金 属。
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 于本 报告 期内 未持 有衍生 工具 。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 3 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2017 年
6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
6.4.6.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 21 日(基金合 同生效 日) 至 2017 年6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,730,589.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,730,589.74
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据。
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年3 月21 日(基金 合同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 18,515,583.62
——股票投 资 18,515,583.62
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金 属投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 18,515,583.62
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。
6.4.6.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2017西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 55 页
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 195,384.87
合计 195,384.87
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额不 低 于25% 的部 分归 入基金 资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的赎回 费不低于
25%的部分 归入 转出 基金 的基金资 产。
3.本基 金在 本报 告期 成立 ，无上 年度 可比 数据 。
6.4.6.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 387,949.84
银行间 市场 交易 费用 -
合计 387,949.84
注：本 基金 在本 报告 期成 立，无 上年 度可 比数 据 。
6.4.6.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月21 日(基金合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
审计费 用 21,263.53
信息披 露费 24,806.61
合计 46,070.14
6.4.6.21 分部报 告
-
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至2017 年6 月30 日止 ，本基 金未 发生 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
西部证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
利得科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.9.1.4 权证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间应 支付 关联 方的佣 金均 为零 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 55 页
2017 年3 月 21 日( 基金 合同生
效日) 至2017 年 6 月 30 日
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
458,764.26
当期发生的基金应支付
的管理 费
-
384.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注：支付基金 管理人西 部 利得基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.80%的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.80% / 当年天数 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年3月21 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年6月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
86,018.28
当期发生的基金应支付
的托管 费
-
注：支付基金 托管人平 安 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.15%的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.15%/ 当年 天数。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 的情况 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 55 页
关联方
名称
本期
2017 年3 月21 日( 基金 合同生效 日)
至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股
份有限 公司
15,971,080.15 100,982.49 - -
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人平 安银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
2.本基金通过 “平安银 行 基金托管结算 资金专用 存 款账户”转存 于中国证 券 登记结算有 限责任公
司的结 算备 付金 ，于 2017 年6 月30 日的 相关 余额 为人民 币 761,707.35 元。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.10 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.11 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
14 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
2017
年7 月
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 55 页
日 10 日
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300104
乐视
网
2017
年4
月17
日
临
时
停
牌
30.68 - - 79,400 2,509,493.00 2,435,992.00 -
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
临
时
停
牌
7.47 - - 234,500 1,813,123.00 1,751,715.00 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
临
时
停
牌
22.29 - - 74,400 1,434,639.00 1,658,376.00 -
002013
中航
机电
2017
年5
月16
日
临
时
停
牌
10.33 - - 90,150 1,040,199.00 931,249.50 - 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 55 页
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
临
时
停
牌
14.12 - - 62,400 870,026.00 881,088.00 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
临
时
停
牌
6.21 - - 141,300 1,022,497.00 877,473.00 -
601919
中远
海控
2017
年5
月17
日
临
时
停
牌
5.35 - - 158,800 883,823.00 849,580.00 -
300271
华宇
软件
2017
年6
月22
日
临
时
停
牌
16.59 - - 43,000 713,677.00 713,370.00 -
600959
江苏
有线
2017
年6
月19
日
临
时
停
牌
10.57 - - 61,950 646,194.50 654,811.50 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（含创业板 、
中小板 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资产 支持 证 券、 股 指期 货以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主要包括
信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人力争在 严格控制 风 险的情况下 实现基金
资产长 期增 值， 对以 上风 险采取 的风 险管 理政 策如 下所述 ：
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型证 券 投资基金，在 通常情况 下 其预期风险和 预期收益 高 于债券型基金 和西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 55 页
货币市 场基 金， 但低 于股 票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 等风 险水 平的 投资 品种。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险管理委 员 会为核心，由 督
察长、风险管 理委员会 、 风险管理部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。本基金 的基金管
理人在董事会 下设立合 规 审核委员会， 负责对公 司 经营的合法合 规性进行 监 督检查，对 经营活动
进行审计；在 管理层层 面 设立风险管理 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 ， 由风险管理部 负责协调 并 与各部门合作 完成运作 风 险管理，由 投资风险
管理人 员负 责投 资风 险管 理与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.12.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国平安银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险较低 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日，本基 金未 持有 信用
类债券 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。针对投 资品种变 现 的流动性风 险，本基
金的基金管理 人通过独 立 的风险管理部 门设定流 动 性比例要求， 对流动性 指 标进行持续 的监测和
分析，包括组 合持仓集 中 度指标、组合 在短时间 内 变现能力的综 合指标、 组 合中变现能 力较差的
投资品种比例 以及流通 受 限制的投资品 种比例等 。 本基金投资于 一家公司 发 行的股票市 值不超过
基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行
的证券 不得 超过 该证 券的10%。 本基 金所 持证 券均 在证券交 易所 上市 ， 因此除 附注 6.4.12 中列示
的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.12.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.12.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括利率风 险、 外汇风 险和 其他价格 风险 。 本基 金管 理人通过 监测 组合 久期 、
Beta 值等 指标 来衡 量市 场 风险。
6.4.12.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、存出
保证金 和结 算备 付金 等。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
15,971,080.15 - - - 15,971,080.15
结算备 付金
761,707.35 - - - 761,707.35
存出保 证金
151,523.66 - - - 151,523.66
交易性 金融 资产
- - - 201,631,527.27 201,631,527.27
应收证 券清 算款
- - - 216,927.84 216,927.84
应收利 息
- - - 7,314.47 7,314.47
应收申 购款
- - - 9.99 9.99
其他资 产
- - - - -
资产总 计 16,884,311.16 - - 201,855,779.57 218,740,090.73
负债
应付赎 回款 - - - 340.27 340.27
应付管 理人 报酬 - - - 138,765.73 138,765.73
应付托 管费 - - - 26,018.58 26,018.58
应付交 易费 用 - - - 108,179.31 108,179.31
其他负 债 - - - 46,070.22 46,070.22
负债总 计 - - - 319,374.11 319,374.11
利率敏 感度 缺口 16,884,311.16 - - 201,536,405.46 218,420,716.62
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
6.4.12.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 55 页
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的的股票 和债券， 所 面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或 特殊事项
的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来应对可
能发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票资产占基 金
资产 的 0%-95%； 权证 投资 比例不 高于 基金 资产 净值 的3%； 本基 金保 留的 现金 或者到 期日 在一 年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的5%。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.12.4.3.1 其他价 格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 201,631,527.27 92.31 - -
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 201,631,527.27 92.31 - -
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
36,300,000.00 业绩比 较基 准上 升5% -
-36,300,000.00 业绩比 较基 准下 降5%
6.4.12.4.4
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公 允价值计 量结果 所属的层 次，由对 公允价 值计量整 体而言具 有重要 意义的输 入值所属 的最低
层 次决定： 第一 层次：相同 资产或负 债在活跃 市场上 未经调整 的报价。 第二层 次：除第 一层
次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值 。 第三 层次 ： 相关 资产或负 债的 不可 观
察输入 值。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以公 允价 值 计量的 金融 工具中 属于 第 一层级 的余 额为
190877872.27 元， 属于 第 二层级 的余额为 10753655.00 元， 无属 于第 三层 级的 余额( 本基 金于 今
年成立 ，故 无上 年度 年末 数据) 。
(ii)公 允价 值所 属层 级间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出现 重大 事项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非公 开发 行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间 及限售期 间将相 关股票和 债券的公 允价值 列入第一 层级；并 根据估 值调整中 采用的不 可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级还是 第三 层级 。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期 变动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不 以公允价 值计量 的金融资 产和负债 主要包 括应收款 项和其他 金融负 债，其账 面价值与 公允价
值相差 很小 。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
-
2.观察 期 -
分析
风险价 值
（单位 ： 人民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年 12 月 31
日）
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次决定 ： 第一层 次： 相同资产或 负债在活 跃市 场上未经调 整的报价 。 第 二层次：除 第一层
次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。 第三层 次： 相关资 产或负 债的 不可 观察
输入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
190877872.27 元， 属于 第二层级 的 余额为 10753655.00 元， 无属 于第 三层 级 的余额(本基金 于今
年成立 ，故 无上 年度 年末 数据) 。
(ii)公 允价 值所 属层 级间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期 变动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 201,631,527.27 92.18
其中： 股票 201,631,527.27 92.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,732,787.50 7.65
7 其他各 项资 产 375,775.96 0.17
8 合计 218,740,090.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,337,659.92 2.44
C 制造业 73,322,416.64 33.57
D
电力 、 热力、 燃气及 水 生 产和供
应业
5,275,436.00 2.42
E 建筑业 9,158,897.00 4.19
F 批发和 零售 业 5,485,087.00 2.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,967,134.00 2.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,860,447.12 5.43
J 金融业 67,642,567.07 30.97
K 房地产 业 9,325,949.52 4.27 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 1,673,396.00 0.77
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,993,284.00 1.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,080,618.00 1.41
S 综合 508,635.00 0.23
合计 201,631,527.27 92.31
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 194,789 9,663,482.29 4.42
2 000776 广发证 券 535,505 9,237,461.25 4.23
3 600036 招商银 行 245,500 5,869,905.00 2.69
4 002142 宁波银 行 282,748 5,457,036.40 2.50
5 601398 工商银 行 951,860 4,997,265.00 2.29
6 601288 农业银 行 1,413,200 4,974,464.00 2.28
7 000651 格力电 器 90,700 3,734,119.00 1.71
8 000333 美的集 团 83,700 3,602,448.00 1.65
9 601668 中国建 筑 345,400 3,343,472.00 1.53
10 601211 国泰君 安 160,963 3,301,351.13 1.51
11 601166 兴业银 行 187,700 3,164,622.00 1.45
12 601998 中信银 行 501,400 3,153,806.00 1.44
13 601818 光大银 行 778,600 3,153,330.00 1.44
14 600030 中信证 券 183,600 3,124,872.00 1.43
15 600104 上汽集 团 97,900 3,039,795.00 1.39
16 601939 建设银 行 488,100 3,001,815.00 1.37
17 600519 贵州茅 台 6,117 2,886,306.45 1.32
18 300104 乐视网 79,400 2,435,992.00 1.12
19 601601 中国太 保 68,700 2,326,869.00 1.07 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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20 600900 长江电 力 140,400 2,159,352.00 0.99
21 601688 华泰证 券 119,700 2,142,630.00 0.98
22 601336 新华保 险 40,500 2,081,700.00 0.95
23 601901 方正证 券 200,600 1,991,958.00 0.91
24 000069 华侨城 Ａ 177,800 1,788,668.00 0.82
25 000063 中兴通 讯 75,200 1,785,248.00 0.82
26 600050 中国联 通 234,500 1,751,715.00 0.80
27 600887 伊利股 份 80,200 1,731,518.00 0.79
28 601088 中国神 华 74,400 1,658,376.00 0.76
29 001979 招商蛇 口 75,402 1,610,586.72 0.74
30 002236 大华股 份 70,500 1,608,105.00 0.74
31 600009 上海机 场 41,600 1,552,096.00 0.71
32 600048 保利地 产 150,800 1,503,476.00 0.69
33 000671 阳 光 城 248,560 1,446,619.20 0.66
34 600383 金地集 团 123,000 1,410,810.00 0.65
35 600208 新湖中 宝 305,200 1,373,400.00 0.63
36 601111 中国国 航 139,400 1,359,150.00 0.62
37 000402 金 融 街 115,600 1,354,832.00 0.62
38 600886 国投电 力 168,200 1,328,780.00 0.61
39 600338 西藏珠 峰 34,400 1,306,856.00 0.60
40 000060 中金岭 南 116,000 1,299,200.00 0.59
41 600741 华域汽 车 52,900 1,282,296.00 0.59
42 000858 五 粮 液 22,100 1,230,086.00 0.56
43 601607 上海医 药 42,400 1,224,512.00 0.56
44 000039 中集集 团 67,900 1,224,237.00 0.56
45 601600 中国铝 业 270,000 1,220,400.00 0.56
46 000826 启迪桑 德 34,300 1,204,616.00 0.55
47 600132 重庆啤 酒 50,900 1,186,479.00 0.54
48 002456 欧菲光 64,300 1,168,331.00 0.53
49 600031 三一重 工 143,200 1,164,216.00 0.53
50 600062 华润双 鹤 42,135 1,155,763.05 0.53
51 000999 华润三 九 36,317 1,153,064.75 0.53
52 000895 双汇发 展 48,500 1,151,875.00 0.53
53 600276 恒瑞医 药 22,440 1,135,239.60 0.52
54 000963 华东医 药 22,600 1,123,220.00 0.51
55 600436 片仔癀 18,300 1,117,032.00 0.51
56 000725 京东方 Ａ 268,400 1,116,544.00 0.51
57 000538 云南白 药 11,884 1,115,313.40 0.51
58 002008 大族激 光 32,100 1,111,944.00 0.51 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 55 页
59 000568 泸州老 窖 21,562 1,090,605.96 0.50
60 600019 宝钢股 份 162,300 1,089,033.00 0.50
61 002241 歌尔股 份 56,400 1,087,392.00 0.50
62 601766 中国中 车 106,600 1,078,792.00 0.49
63 600056 中国医 药 41,500 1,076,925.00 0.49
64 002475 立讯精 密 36,800 1,076,032.00 0.49
65 600809 山西汾 酒 31,000 1,075,390.00 0.49
66 300136 信维通 信 26,700 1,068,534.00 0.49
67 000423 东阿阿 胶 14,800 1,063,972.00 0.49
68 600028 中国石 化 179,200 1,062,656.00 0.49
69 600820 隧道股 份 104,200 1,052,420.00 0.48
70 002415 海康威 视 32,550 1,051,365.00 0.48
71 002304 洋河股 份 12,060 1,046,928.60 0.48
72 601985 中国核 电 133,800 1,044,978.00 0.48
73 600570 恒生电 子 22,000 1,026,960.00 0.47
74 601800 中国交 建 64,200 1,020,138.00 0.47
75 002450 康得新 45,000 1,013,400.00 0.46
76 000425 徐工机 械 269,900 1,012,125.00 0.46
77 601006 大秦铁 路 120,000 1,006,800.00 0.46
78 601669 中国电 建 126,700 1,003,464.00 0.46
79 601186 中国铁 建 83,300 1,002,099.00 0.46
80 600153 建发股 份 76,100 983,973.00 0.45
81 600660 福耀玻 璃 37,000 963,480.00 0.44
82 600170 上海建 工 250,000 955,000.00 0.44
83 002013 中航机 电 90,150 931,249.50 0.43
84 601933 永辉超 市 129,900 919,692.00 0.42
85 000997 新 大 陆 40,100 909,869.00 0.42
86 002555 三七互 娱 35,400 905,178.00 0.41
87 002410 广联达 47,600 894,880.00 0.41
88 600089 特变电 工 86,600 894,578.00 0.41
89 002624 完美世 界 26,000 891,800.00 0.41
90 600585 海螺水 泥 39,200 891,016.00 0.41
91 600100 同方股 份 62,400 881,088.00 0.40
92 601989 中国重 工 141,300 877,473.00 0.40
93 002027 分众传 媒 63,500 873,760.00 0.40
94 002190 成飞集 成 32,000 857,600.00 0.39
95 002065 东华软 件 39,300 856,347.00 0.39
96 601919 中远海 控 158,800 849,580.00 0.39
97 600309 万华化 学 29,400 842,016.00 0.39 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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98 600188 兖州煤 业 68,233 835,171.92 0.38
99 600893 航发动 力 30,300 827,190.00 0.38
100 002024 苏宁云 商 72,800 819,000.00 0.37
101 300418 昆仑万 维 35,500 811,885.00 0.37
102 600068 葛洲坝 69,600 782,304.00 0.36
103 601633 长城汽 车 56,400 749,556.00 0.34
104 600021 上海电 力 61,400 742,326.00 0.34
105 600373 中文传 媒 30,500 717,055.00 0.33
106 600066 宇通客 车 32,500 714,025.00 0.33
107 300271 华宇软 件 43,000 713,370.00 0.33
108 601231 环旭电 子 44,879 705,049.09 0.32
109 000625 长安汽 车 47,800 689,276.00 0.32
110 002343 慈文传 媒 18,200 689,052.00 0.32
111 002493 荣盛石 化 70,000 683,200.00 0.31
112 600959 江苏有 线 61,950 654,811.50 0.30
113 002739 万达电 影 12,700 647,319.00 0.30
114 601928 凤凰传 媒 65,900 643,184.00 0.29
115 002411 必康股 份 21,700 627,564.00 0.29
116 000418 小天鹅 Ａ 13,400 626,986.00 0.29
117 600177 雅戈尔 61,880 626,225.60 0.29
118 300208 恒顺众 昇 38,850 620,434.50 0.28
119 600176 中国巨 石 54,940 603,241.20 0.28
120 002470 金正大 79,700 600,141.00 0.27
121 600885 宏发股 份 14,900 594,361.00 0.27
122 002202 金风科 技 38,200 590,954.00 0.27
123 002572 索菲亚 14,000 574,000.00 0.26
124 002242 九阳股 份 28,800 566,496.00 0.26
125 000915 山大华 特 15,340 565,585.80 0.26
126 600352 浙江龙 盛 59,100 563,223.00 0.26
127 601216 君正集 团 112,900 552,081.00 0.25
128 600475 华光股 份 27,400 546,082.00 0.25
129 002668 奥马电 器 25,920 510,624.00 0.23
130 000881 中广核 技 26,700 508,635.00 0.23
131 600703 三安光 电 25,800 508,260.00 0.23
132 600348 阳泉煤 业 70,000 474,600.00 0.22
133 002478 常宝股 份 80,000 442,400.00 0.20
134 601888 中国国 旅 14,400 434,016.00 0.20
135 601333 广深铁 路 92,000 415,840.00 0.19
136 600739 辽宁成 大 23,000 414,690.00 0.19 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 55 页
137 600029 南方航 空 47,300 411,510.00 0.19
138 300144 宋城演 艺 18,400 384,008.00 0.18
139 600018 上港集 团 58,700 372,158.00 0.17
140 600415 小商品 城 50,500 365,620.00 0.17
141 600298 安琪酵 母 14,000 362,180.00 0.17
142 002311 海大集 团 19,368 353,853.36 0.16
143 600201 生物股 份 9,600 341,472.00 0.16
144 600612 老凤祥 5,000 244,850.00 0.11
145 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.02
146 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
147 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
148 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
149 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
150 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
151 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
152 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
153 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
154 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
155 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
156 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
157 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
158 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
159 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
160 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
161 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
162 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 12,218,115.54 5.59
2 000776 广发证 券 9,136,826.90 4.18
3 601318 中国平 安 7,202,463.17 3.30 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 55 页
4 601288 农业银 行 6,854,182.00 3.14
5 601398 工商银 行 6,535,608.82 2.99
6 600036 招商银 行 5,580,087.46 2.55
7 601939 建设银 行 5,318,038.00 2.43
8 601998 中信银 行 4,179,320.51 1.91
9 601997 贵阳银 行 3,717,232.87 1.70
10 000651 格力电 器 3,644,149.00 1.67
11 600030 中信证 券 3,477,888.02 1.59
12 601668 中国建 筑 3,256,317.00 1.49
13 601166 兴业银 行 3,116,931.00 1.43
14 601818 光大银 行 3,106,614.00 1.42
15 000166 申万宏 源 3,066,038.95 1.40
16 601211 国泰君 安 2,954,851.54 1.35
17 601800 中国交 建 2,937,860.00 1.35
18 000333 美的集 团 2,910,476.00 1.33
19 600109 国金证 券 2,766,226.20 1.27
20 601601 中国太 保 2,651,222.14 1.21
注：本表“本 期累计买 入 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 6,918,630.28 3.17
2 601997 贵阳银 行 3,370,022.00 1.54
3 002146 荣盛发 展 3,162,959.20 1.45
4 600340 华夏幸 福 2,976,410.00 1.36
5 000166 申万宏 源 2,943,886.58 1.35
6 601939 建设银 行 2,657,435.96 1.22
7 600109 国金证 券 2,575,224.00 1.18
8 601288 农业银 行 2,443,000.00 1.12
9 601398 工商银 行 2,219,490.00 1.02
10 601881 中国银 河 2,068,399.00 0.95
11 000709 河钢股 份 2,025,935.00 0.93
12 601899 紫金矿 业 1,952,649.00 0.89 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 55 页
13 601800 中国交 建 1,746,889.66 0.80
14 600837 海通证 券 1,689,491.00 0.77
15 600999 招商证 券 1,671,276.00 0.77
16 601128 常熟银 行 1,559,606.00 0.71
17 600549 厦门钨 业 1,546,167.25 0.71
18 000338 潍柴动 力 1,499,396.00 0.69
19 600663 陆家嘴 1,485,678.00 0.68
20 600008 首创股 份 1,477,968.00 0.68
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
327,971,161.24 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
143,421,109.02 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 55 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 于本 报告 期末 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 于本 报告 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 于本 报告 期末 未持 有股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 于本 报告 期末 未持 有国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 于本 报告 期末 未持 有国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 于本 报告 期末 未持 有国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
7.12.2
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 151,523.66
2 应收证 券清 算款 216,927.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,314.47
5 应收申 购款 9.99
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 375,775.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
277 721,884.19 198,003,410.13 99.02% 1,958,510.76 0.98%
注：1.“持 有人户数 ”合 计数小于各份 额级别持 有 人户数的总和 ，是由于 一 个持有人同时 持有多
个级别 基金 份额 ；
2.分级 基金 机构/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年3 月21 日 ）基金 份额 总额 200,520,789.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 51,272,228.47
减:基金合 同生 效日 起至 报告期期 末基 金总 赎回 份额 51,831,097.49
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-"填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 199,961,920.89
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）为 本基 金进 行审 计。
本报告 期内 ，经 公司 第一 届董事 会第 三十 次会 议决 议， 自 2017 年 1 月 9 日起由普 华永 道中
天会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 正式 改聘 为毕 马威 华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。详细
信息可 参见 本基 金管 理人 于2017 年1 月10 日 披露 的《关 于旗 下基 金改 聘会 计师事 务所公告 》 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
券商名 称
金额单 位： 人民 币元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
西部证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 283,492,920.35 100.00% 202,816.55 100.00% -
注：1.基金租 用席位的 选 择标准是： (1) 资力雄 厚 ，信誉良好； (2)财务 状 况良好，各 项财务指
标显示公司经 营状况稳 定 ； (3)经营行 为规范， 在 最近一年内无 重大违规 经 营行为； (4) 内部管
理规范、严格 ，具备健 全 的内控制度， 并能满足 基 金运作高度保 密的要求 ； (5)公司具有 较强的
研究能力，能 及时、全 面 、定期提供具 有相当质 量 的关于宏观经 济面分析 、 行业发展趋 势及证券
市场走向、个 股分析的 研 究报告以及丰 富全面的 信 息服务；能根 据基金投 资 的特定要求 ，提供专
门研究报告。 选择程序 是 ：根据对各券 商提供的 各 项投资、研究 服务情况 的 考评结果， 符合席位
券商标 准的 ，由 公司 研究 部提出 席位 券商 的调 整意 见（调 整名 单及 调整 原因 ） ，并经 公司 批准 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西部证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
西部利 得基 金管 理有 限公 司旗下
基金改 聘会 计师 事务 所公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《上 海证 券报 》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 10 日
2
西部利 得基 金管 理有 限公 司关于
等比例 增加 注册 资本 及修 改公司
章程事 项的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《上 海证 券报 》 、
本基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 25 日
3
西部利 得基 金管 理有 限公 司关于
正式设 立北 京分 公司 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《证券 日
报》 、 《上 海证 券报 》 、
2017 年 3 月 28 日 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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本基金 管理 人网 站
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >3 个月 0.00 148,519,047.50 - 148,519,047.50 74.27%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 混合型 基金 ，其主 要风险 包括但 不限 于：股 票价格 波动风 险、 信用风 险、流 动性风 险
等。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1）中国 证监 会批 准本 基金设立 的相 关文 件；
（2） 本基 金《 基金 合同》 ；
（3）本基 金《 招募 说明 书》 ；
（4） 本基 金《 托管 协议》 ；
（5）基金 管理 人《 基金 管理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ；
（6）报告 期内 本基 金公 告的各项 原稿 。
12.2 存放地 点
本基金 管理 人处—— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
12.3 查阅方 式
（1 ） 书面查 询： 查阅 时间 为每工 作日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投 资人 可免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站查 询： 基金管 理人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话4007-007-818 （免长途 话费 ） 或发电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com。
西 部利 得基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
