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易方达创业板ETF联接C(004744)

易方达创业板ETF联接:2017年半年度报告查看PDF公告

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告
 
 
 
 
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十九日 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告
第 2页共 49页
§1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 3页共 49页 1.2 目录 §1重要提示及目录 .................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................2 1.2 目录 ..............................................................................................................................................3 §2基金简介 .............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ..............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现 ..............................................................................................................................8 §4管理人报告 .......................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14 §5托管人报告 .......................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14 §6半年度财务会计报告(未经审计) ...............................................................................................14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................17 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................18 §7投资组合报告 ...................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................35 7.2 期末投资目标基金明细 ............................................................................................................36 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................36 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................37 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................39 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................42 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................42 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................42 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................42 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................42 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 4页共 49页 7.13 投资组合报告附注 ................................................................................................................42 §8基金份额持有人信息 .......................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................44 §9开放式基金份额变动 .......................................................................................................................44 §10重大事件揭示 .................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................45 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................45 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................46 §11备查文件目录 .................................................................................................................................49 11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................49 11.2 存放地点 ................................................................................................................................49 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................49 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 5页共 49页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金简称 易方达创业板 ETF联接 基金主代码 110026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 9月 20日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 714,405,175.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达创业板 ETF联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 110026 004744 报告期末下属分级基金的份额总额 712,990,406.35份 1,414,769.57份 注:自 2017年 6月 2日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2017年 6月 5日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159915 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2011年 9月 20日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年 12月 9日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为创业板 ETF的联接基金。创业板 ETF是采用完全复制法实现对 创业板指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于创业板 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 6页共 49页 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。在投资运作过程中,本基金 将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物 申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板 ETF的买卖。本基金 可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目 的。 业绩比较基准 创业板指数收益率 X95%+活期存款利率(税后)X5% 风险收益特征 本基金为创业板 ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资创业板 ETF 追踪业 绩比较基准,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股 组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成 份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、 成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动 性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽 量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。 本基金可以参与股指期 货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 业绩比较基准 创业板指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制 法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 信 息 披 露 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-8室 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 7页共 49页 法定代表人 刘晓艳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州 银行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广 州银行大厦 40-43 楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 易方达创业板 ETF联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 本期已实现收益 -65,613,280.58 -25,269.18 本期利润 -92,765,204.29 4,873.76 加权平均基金份额本期利润 -0.1172 0.0078 本期加权平均净值利润率 -6.09% 0.41% 本期基金份额净值增长率 -6.05% 4.10% 报告期末(2017 年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 易方达创业板 ETF联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 期末可供分配利润 629,954,460.79 1,122,330.28 期末可供分配基金份额利润 0.8835 0.7933 期末基金资产净值 1,342,944,867.14 2,664,896.63 期末基金份额净值 1.8835 1.8836 报告期末(2017 年 6月 30日) 3.1.3累计期末指标 易方达创业板 ETF联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 基金份额累计净值增长率 88.35% 4.10% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 8页共 49页 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.自 2017年 6月 2日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2017年 6月 5日,增 设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达创业板ETF联接A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.08% 0.90% 2.93% 0.87% 0.15% 0.03% 过去三个月 -3.89% 0.91% -4.44% 0.90% 0.55% 0.01% 过去六个月 -6.05% 0.90% -6.95% 0.91% 0.90% -0.01% 过去一年 -16.53% 0.97% -17.49% 0.99% 0.96% -0.02% 过去三年 11.76% 2.32% 29.07% 2.22% -17.31% 0.10% 自基金合同生 效起至今 88.35% 2.00% 108.20% 2.01% -19.85% -0.01% 易方达创业板 ETF联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.10% 0.78% 3.93% 0.76% 0.17% 0.02% 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 4.10% 0.78% 3.93% 0.76% 0.17% 0.02% 注:自 2017年 6月 2日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2017年 6月 5日, 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 9页共 49页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年9月20日至2017年6月30日) 易方达创业板 ETF联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 注:1.自 2017年 6月 2日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2017年 6月 5 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 10页共 49页 2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 88.35%,同期业绩比较基准收益率 为 108.20%。C类基金份额净值增长率为 4.10%,同期业绩比较基准收益率为 3.93%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立 于 2001年 4月 17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在 “诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管 理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年 10月,易方达取得全国社会保障基金 投资管理人资格。2005年 8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月,易方达 获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年 2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资 格。2012年 10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月,易方达获得基本养老 保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日,易方达的总资产管理规模达到 11000 亿 元,其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 成 曦 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达生物科技 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达深证成指交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达深证 100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达深证 100交易型开放式 2016- 05-07 - 9年 硕士研究生,曾任华泰联合证券资 产管理部研究员,易方达基金管理 有限公司集中交易室交易员、指数 与量化投资部指数基金运作专员、 基金经理助理。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 11页共 49页 指数基金的基金经理、易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达并购重组指数 分级证券投资基金的基金经理 刘 树 荣 本基金的基金经理助理、易方达深 证成指交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理助理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的基金 经理助理、易方达生物科技指数分 级证券投资基金的基金经理助理、 易方达银行指数分级证券投资基金 的基金经理助理、易方达中小板指 数分级证券投资基金的基金经理助 理、易方达创业板交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理助理、 易方达深证 100交易型开放式指数 基金的基金经理助理、易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理助理、易方 达深证成指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理助理 2016- 09-01 - 10年 本科学士,曾任招商银行资产托管 部基金会计,易方达基金管理有限 公司核算部基金核算专员、指数与 量化投资部运作支持专员。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 12页共 49页 保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次,其中 14次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易;2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反 向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为创业板指,创业板指由深圳创业板规模大、流动性好、最具代表性的 100只股票组成,以综合反映创业板最具影响力的一批龙头企业的整体状况,集中体现了业绩高成 长,产业高创新的创业板块特征。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2017年上半年,经济方面:中国二季度 GDP同比 6.9%,持平一季度前值 6.9%,高于预期。总 体来看,上半年国民经济稳中向好,其中房地产开发增速放缓;零售增长加快,尤其是网上零售业 务增速高企;进出口快速增长,外贸结构开始改善;居民消费价格涨幅较为温和,并未出现明显的 通货膨胀。 市场方面:2017年初在人民币短期快速贬值,金融去杠杆严格执行,及对经济增速低预期的 情况下,A股出现了大幅急速调整行情,随后二季度投资者风险偏好降低,资金主要集中在大盘蓝 筹和稳定成长的消费类股票上面,以上证 50为代表的大盘价值指数和消费行业表现出色。创业板 指作为深市创业板块的集中代表,2017上半年涨幅为-7.3%,大幅落后于大盘蓝筹的代表指数上证 50,其同期涨幅为11.5%。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误 差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 1.8835元,本报告期份额净值增长率为-6.05%; 同期业绩比较基准收益率为-6.95%。C类基金份额净值为 1.8836元,本报告期份额净值增长率为 4.10%;同期业绩比较基准收益率为 3.93%。日跟踪偏离度的均值为 0.02%,年化跟踪误差 0.96%,易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 13页共 49页 在合同规定的控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济:2017年整体经济保持稳定,尤其是在供给侧改革之后,周期行业的收入和利润开 始复苏,预计下半年在周期行业的支撑下:房地产保持稳定,出口进入复苏阶段,制造行业产能出 清后的补库存阶段,整体经济还将继续保持稳定增长的态势。 证券市场:2017年上半年市场整体追求安全边际,价值蓝筹,消费蓝筹在资金的追捧下,估 值已不再便宜。而成长股及中小创板块在经过 2015、2016、2017上半年连续的调整之后,估值已 经趋于合理,部分增长确定性高的成长股已经出现低估。预计,未来资金风格切换将给成长股带来 表现机会,而创业板作为高成长股票的突出代表,将尤其受益于成长股的风口。 行业走势:创业板指数行业分布主要集中在新兴产业,虽然指数成分股市值普遍偏小,但是业 绩成长性高、股价弹性大。在经过连续 2年的深度调整后,其估值水平已经处于合理区间,鉴于当 前中国经济转型的大背景,作为新兴行业集中的创业板指数应该享受一定的成长溢价,长期投资价 值依然明显。 作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,致力于为投资者提供分享中国经济增 长红利的优质指数产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司常务副总裁担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 14页共 49页 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达创业板ETF联接A:本报告期内未实施利润分配。 易方达创业板ETF联接C:本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——易方达基金 管理有限公司在易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达创业板交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 15页共 49页 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 70,493,706.51 42,041,395.32 结算备付金


26,519,187.51 408,765.75 存出保证金


176,240.89 58,915.24 交易性金融资产 6.4.7.2 1,289,029,889.73 1,038,757,506.43 其中:股票投资


44,070,234.59 41,265,069.42 基金投资


1,224,981,655.14 977,560,437.01 债券投资


19,978,000.00 19,932,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


19,610,381.29 1,600,963.34 应收利息 6.4.7.5 401,627.44 184,048.93 应收股利


- - 应收申购款


2,081,226.84 2,322,478.31 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 257,928.72 17,820.00 资产总计


1,408,570,188.93 1,085,391,893.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


62,383,171.28 7,938,276.49 应付管理人报酬


56,142.40 45,541.22 应付托管费


11,228.48 9,108.22 应付销售服务费


206.30 - 应付交易费用 6.4.7.7 113,391.07 82,906.13 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 396,285.63 361,752.51 负债合计


62,960,425.16 8,437,584.57 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 16页共 49页 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 714,405,175.92 537,211,496.80 未分配利润 6.4.7.10 631,204,587.85 539,742,811.95 所有者权益合计


1,345,609,763.77 1,076,954,308.75 负债和所有者权益总计


1,408,570,188.93 1,085,391,893.32 注:报告截止日 2017年 6月 30日,A 类基金份额净值 1.8835元,C类基金份额净值 1.8836元;基 金份额总额 714,405,175.92份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额 712,990,406.35 份,C类基金份额总额 1,414,769.57 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入


-91,478,993.59 -137,746,536.53 1.利息收入


489,749.64 261,463.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 277,508.54 261,463.08 债券利息收入


212,241.10 0.43 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-65,874,902.10 -13,798,674.21 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -7,606,115.18 2,490,003.44 基金投资收益 6.4.7.13 -58,605,518.97 -16,335,402.63 债券投资收益 6.4.7.14 - 300.70 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 336,732.05 46,424.28 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 -27,121,780.77 -125,885,698.23 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,027,939.64 1,676,372.40 减:二、费用


1,281,336.94 859,727.96 1.管理人报酬


367,297.43 195,825.23 2.托管费


73,459.52 39,165.04 3.销售服务费


206.30 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 17页共 49页 4.交易费用 6.4.7.19 664,793.62 440,679.31 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 175,580.07 184,058.38 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -92,760,330.53 -138,606,264.49 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填 列) -92,760,330.53 -138,606,264.49 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 537,211,496.80 539,742,811.95 1,076,954,308.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -92,760,330.53 -92,760,330.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 177,193,679.12 184,222,106.43 361,415,785.55 其中:1.基金申购款 638,098,835.24 595,602,716.98 1,233,701,552.22 2.基金赎回款 -460,905,156.12 -411,380,610.55 -872,285,766.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 714,405,175.92 631,204,587.85 1,345,609,763.77 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 377,728,750.51 622,423,760.77 1,000,152,511.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -138,606,264.49 -138,606,264.49 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 18页共 49页 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 76,953,371.33 87,428,206.42 164,381,577.75 其中:1.基金申购款 707,551,614.02 806,855,452.92 1,514,407,066.94 2.基金赎回款 -630,598,242.69 -719,427,246.50 -1,350,025,489.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 454,682,121.84 571,245,702.70 1,025,927,824.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 740号《关于核准易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》公开 募集。经向中国证监会备案,《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011年 9月 20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 377,470,567.39份基金份额, 其中认购资金利息折合 39,577.08份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基 金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》、《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 19页共 49页 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 20页共 49页 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 70,493,706.51 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3个月-1 年 - 存款期限 1个月以内 - 其他存款 - 合计 70,493,706.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 43,530,769.96 44,070,234.59 539,464.63 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 19,989,400.00 19,978,000.00 -11,400.00 银行间市场 - - - 债券 合计 19,989,400.00 19,978,000.00 -11,400.00 资产支持证券 - - - 基金 1,409,941,501.24 1,224,981,655.14 -184,959,846.10 其他 - - - 合计 1,473,461,671.20 1,289,029,889.73 -184,431,781.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 11,735.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 21页共 49页 应收结算备付金利息 1,689.33 应收债券利息 388,131.51 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 71.37 合计 401,627.44 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 其他应收款 257,928.72 待摊费用 - 合计 257,928.72 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 113,391.07 银行间市场应付交易费用 - 合计 113,391.07 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 232,641.72 预提费用 163,643.91 合计 396,285.63 6.4.7.9 实收基金 易方达创业板 ETF 联接 A 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 537,211,496.80 537,211,496.80 本期申购 635,939,762.62 635,939,762.62 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 22页共 49页 本期赎回(以“-”号填列) -460,160,853.07 -460,160,853.07 本期末 712,990,406.35 712,990,406.35 易方达创业板 ETF 联接 C 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 本期申购 2,159,072.62 2,159,072.62 本期赎回(以“-”号填列) -744,303.05 -744,303.05 本期末 1,414,769.57 1,414,769.57 注:1.自 2017年 6月 2日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2017年 6月 5 日。 2.申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达创业板 ETF 联接 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 604,588,530.06 -64,845,718.11 539,742,811.95 本期利润 -65,613,280.58 -27,151,923.71 -92,765,204.29 本期基金份额交易产生的 变动数 200,028,531.98 -17,051,678.85 182,976,853.13 其中:基金申购款 704,460,257.29 -110,757,242.21 593,703,015.08 基金赎回款 -504,431,725.31 93,705,563.36 -410,726,161.95 本期已分配利润 - - - 本期末 739,003,781.46 -109,049,320.67 629,954,460.79 易方达创业板 ETF 联接 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -25,269.18 30,142.94 4,873.76 本期基金份额交易产生的 变动数 1,147,599.46 97,653.84 1,245,253.30 其中:基金申购款 1,748,065.73 151,636.17 1,899,701.90 基金赎回款 -600,466.27 -53,982.33 -654,448.60 本期已分配利润 - - - 本期末 1,122,330.28 127,796.78 1,250,127.06 6.4.7.11 存款利息收入 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 23页共 49页 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 251,571.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,827.36 其他 1,109.27 合计 277,508.54 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,593,963.78 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -10,200,078.96 合计 -7,606,115.18 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 37,085,481.26 减:卖出股票成本总额 34,491,517.48 买卖股票差价收入 2,593,963.78 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 申购基金份额总额 549,280,600.00 减:现金支付申购款总额 45,142,622.24 减:申购股票成本总额 514,338,056.72 申购差价收入 -10,200,078.96 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 355,346,915.79 减:卖出/赎回基金成本总额 413,952,434.76 基金投资收益 -58,605,518.97 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 24页共 49页 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 336,732.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 336,732.05 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -27,121,780.77 ——股票投资 2,968,527.97 ——债券投资 46,000.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -30,136,308.74 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -27,121,780.77 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,027,939.64 其他 - 合计 1,027,939.64 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 664,793.62 银行间市场交易费用 - 合计 664,793.62 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 25页共 49页 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 2,936.16 银行间账户维护费 9,000.00 其他 - 合计 175,580.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 26页共 49页 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 367,297.43 195,825.23 其中:支付销售机构的客户维护费 857,614.99 707,243.73 注:1.本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前 一日本基金持有的创业板 ETF公允价值,金额为负时以零计。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2.客户维护费按日提,按季支付,具体公式如下: H= E×R/当年天数 H 为每日应计提的客户维护费 E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值 R为代销机构的客户维护费率 对于非工作日,则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 73,459.52 39,165.04 注:本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-前易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 27页共 49页 一日本基金持有的创业板 ETF公允价值,金额为负时以零计。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 易方达创业板 ETF 联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 合计 易方达基金管理有限 公司 - 206.30 206.30 中国工商银行 - - - 广发证券 - - - 合计 - 206.30 206.30 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 易方达创业板ETF联 接A 易方达创业板ETF联接C 合计 易方达基金管理有限 公司 - - - 中国工商银行 - - - 广发证券 - - - 合计 - - - 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,按 C类份额前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支 付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 28页共 49页 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达创业板 ETF联接 A 无。 易方达创业板 ETF联接 C 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 70,493,706.5 1 251,571.91 57,270,886.6 6 245,066.01 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末,本基金分别持有 700,509,896份和 521,115,431份目标 ETF基金份 额,占其总份额的比例分别为20.52%和18.61%。 6.4.11 利润分配情况 易方达创业板 ETF联接 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达创业板 ETF联接 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 29页共 49页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017- 06-05 2017- 07-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017- 06-15 2017- 07-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017- 06-26 2017- 07-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017- 06-27 2017- 07-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017- 06-30 2017- 07-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30027 1 华宇软 件 2017- 06-22 重大事 项停牌 16.59 2017- 07-04 16.80 8,000 128,749.96 132,720.00 - 30029 1 华录百 纳 2017- 04-19 重大事 项停牌 20.02 - - 25,855 523,379.55 517,617.10 - 30008 5 银之杰 2017- 06-30 重大事 项停牌 18.50 2017- 07-07 18.88 15,308 284,408.51 283,198.00 - 30008 8 长信科 技 2016- 09-12 重大事 项停牌 15.75 2017- 08-09 14.50 28,380 374,305.42 446,985.00 - 30009 8 高新兴 2017- 06-22 重大事 项停牌 12.90 2017- 07-03 13.18 8,000 101,918.50 103,200.00 - 30014 5 中金环 境 2017- 06-28 重大事 项停牌 16.92 - - 6,900 111,375.51 116,748.00 - 30026 7 尔康制 药 2017- 05-10 重大事 项停牌 11.46 - - 17,246 225,791.92 197,639.16 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 30页共 49页 证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经 理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行 风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于创业板ETF,实现对业绩比较基 准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2017年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为0.00%(2016年12月31日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 20,366,131.51 20,107,890.41 合计 20,366,131.51 20,107,890.41 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 31页共 49页 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分 析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不 能自由转让外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30 日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 70,493,706.51 - - - 70,493,706.51 结算备付金 26,519,187.51 - - - 26,519,187.51 存出保证金 176,240.89 - - - 176,240.89 交易性金融资产 19,978,000.00 - - 1,269,051,889.73 1,289,029,889. 73 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 19,610,381.29 19,610,381.29 应收利息 - - - 401,627.44 401,627.44 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 32页共 49页 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,081,226.84 2,081,226.84 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 257,928.72 257,928.72 资产总计 117,167,134.91 - - 1,291,403,054.02 1,408,570,188. 93 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 62,383,171.28 62,383,171.28 应付管理人报酬 - - - 56,142.40 56,142.40 应付托管费 - - - 11,228.48 11,228.48 应付销售服务费 - - - 206.30 206.30 应付交易费用 - - - 113,391.07 113,391.07 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 396,285.63 396,285.63 负债总计 - - - 62,960,425.16 62,960,425. 16 利率敏感度缺口 117,167,134.91 - - 1,228,442,628.86 1,345,609,763. 77 上年度末 2016年 12月 31 日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 42,041,395.32 - - - 42,041,395.32 结算备付金 408,765.75 - - - 408,765.75 存出保证金 58,915.24 - - - 58,915.24 交易性金融资产 19,932,000.00 - - 1,018,825,506.43 1,038,757,506. 43 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 33页共 49页 产 应收证券清算款 - - - 1,600,963.34 1,600,963.34 应收利息 - - - 184,048.93 184,048.93 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,322,478.31 2,322,478.31 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 17,820.00 17,820.00 资产总计 62,441,076.31 - - 1,022,950,817.01 1,085,391,893. 32 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,938,276.49 7,938,276.49 应付管理人报酬 - - - 45,541.22 45,541.22 应付托管费 - - - 9,108.22 9,108.22 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 82,906.13 82,906.13 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 361,752.51 361,752.51 负债总计 - - - 8,437,584.57 8,437,584.57 利率敏感度缺口 62,441,076.31 - - 1,014,513,232.44 1,076,954,308. 75 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 分析 1.市场利率下降 25个基 点 4,777.29 29,109.16 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 34页共 49页 2.市场利率上升 25个基 点 -4,775.01 -29,024.38 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标,监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 44,070,234.59 3.28 41,265,069.42 3.83 交易性金融资产-基金投资 1,224,981,655.14 91.04 977,560,437.01 90.77 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,269,051,889.73 94.31 1,018,825,506.43 94.60 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 分析 1.业绩比较基准上升 5% 69,459,095.45 48,527,412.62 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 35页共 49页 2.业绩比较基准下降 5% -69,459,095.45 -48,527,412.62 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2017年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 42,272,127.33元,属于第二层次的余额为 1,246,757,762.40元,无属于第三 层次的余额(2016年 12月 31日:第一层次 39,298,211.22元,第二层次 999,459,295.21元,无 属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标 ETF,若本基金因 上述事项在目标 ETF当日份额净值的基础上,对目标 ETF的公允价值进行调整,则本基金在调整期 间内将目标 ETF的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2017年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 36页共 49页 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 44,070,234.59 3.13 其中:股票 44,070,234.59 3.13 2 基金投资 1,224,981,655.14 86.97 3 固定收益投资 19,978,000.00 1.42 其中:债券 19,978,000.00 1.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 97,012,894.02 6.89 8 其他各项资产 22,527,405.18 1.60 9 合计 1,408,570,188.93 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 易方达创业 板交易型开 股票型 交易型开 放式 易方达基金管理 有限公司 1,224,981,655.14 91.04 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 37页共 49页 放式指数证 券投资基金 (ETF) 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,526,530.00 0.11 B 采矿业 - - C 制造业 23,204,292.33 1.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 550,638.40 0.04 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,743,285.96 0.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 618,968.64 0.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,004,632.55 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,656,834.20 0.12 R 文化、体育和娱乐业 2,765,052.51 0.21 S 综合 - - 合计 44,070,234.59 3.28 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300070 碧水源 107,487 2,004,632.55 0.15 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 38页共 49页 2 300072 三聚环保 51,098 1,893,180.90 0.14 3 300059 东方财富 150,048 1,803,576.96 0.13 4 300136 信维通信 40,201 1,608,844.02 0.12 5 300124 汇川技术 60,155 1,536,358.70 0.11 6 300498 温氏股份 65,125 1,526,530.00 0.11 7 300024 机器人 68,233 1,330,543.50 0.10 8 300156 神雾环保 35,719 1,170,154.44 0.09 9 300408 三环集团 52,236 1,096,433.64 0.08 10 300003 乐普医疗 45,750 1,011,532.50 0.08 11 300115 长盈精密 34,317 1,001,370.06 0.07 12 300033 同花顺 13,185 820,238.85 0.06 13 300296 利亚德 42,360 796,368.00 0.06 14 300017 网宿科技 63,762 769,607.34 0.06 15 300144 宋城演艺 36,352 758,666.24 0.06 16 300142 沃森生物 56,080 693,148.80 0.05 17 300015 爱尔眼科 28,213 656,234.38 0.05 18 300418 昆仑万维 27,699 633,476.13 0.05 19 300244 迪安诊断 20,007 629,420.22 0.05 20 300058 蓝色光标 79,152 618,968.64 0.05 21 300146 汤臣倍健 44,991 618,176.34 0.05 22 300113 顺网科技 22,214 597,556.60 0.04 23 300383 光环新网 43,710 592,707.60 0.04 24 300055 万邦达 29,926 550,638.40 0.04 25 300002 神州泰岳 64,585 538,638.90 0.04 26 300014 亿纬锂能 29,370 533,065.50 0.04 27 300291 华录百纳 25,855 517,617.10 0.04 28 300203 聚光科技 18,153 510,462.36 0.04 29 300324 旋极信息 27,975 510,264.00 0.04 30 300433 蓝思科技 17,395 506,020.55 0.04 31 300253 卫宁健康 64,725 505,502.25 0.04 32 300077 国民技术 35,726 489,088.94 0.04 33 300159 新研股份 36,530 483,657.20 0.04 34 300122 智飞生物 24,932 476,450.52 0.04 35 300133 华策影视 41,925 469,560.00 0.03 36 300251 光线传媒 56,506 462,784.14 0.03 37 300294 博雅生物 11,110 458,176.40 0.03 38 300274 阳光电源 40,940 454,024.60 0.03 39 300182 捷成股份 46,948 448,822.88 0.03 40 300079 数码视讯 76,516 447,618.60 0.03 41 300088 长信科技 28,380 446,985.00 0.03 42 300026 红日药业 90,004 423,918.84 0.03 43 300090 盛运环保 44,583 422,201.01 0.03 44 300166 东方国信 30,431 408,688.33 0.03 45 300020 银江股份 28,537 394,952.08 0.03 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 39页共 49页 46 300199 翰宇药业 25,704 394,299.36 0.03 47 300170 汉得信息 37,908 390,831.48 0.03 48 300009 安科生物 23,770 390,065.70 0.03 49 300287 飞利信 42,394 389,176.92 0.03 50 300347 泰格医药 15,338 371,179.60 0.03 51 300001 特锐德 21,989 368,535.64 0.03 52 300078 思创医惠 32,432 347,995.36 0.03 53 300431 暴风集团 14,296 340,673.68 0.03 54 300096 易联众 24,377 333,477.36 0.02 55 300010 立思辰 25,305 327,699.75 0.02 56 300037 新宙邦 13,460 309,310.80 0.02 57 300238 冠昊生物 12,007 304,377.45 0.02 58 300027 华谊兄弟 36,407 294,532.63 0.02 59 300073 当升科技 11,790 294,042.60 0.02 60 300118 东方日升 20,900 293,645.00 0.02 61 300352 北信源 50,475 291,240.75 0.02 62 300226 上海钢联 7,740 287,928.00 0.02 63 300085 银之杰 15,308 283,198.00 0.02 64 300043 星辉娱乐 33,440 274,542.40 0.02 65 300202 聚龙股份 16,154 266,864.08 0.02 66 300053 欧比特 19,793 266,215.85 0.02 67 300336 新文化 16,940 261,892.40 0.02 68 300101 振芯科技 17,212 240,968.00 0.02 69 300297 蓝盾股份 20,200 221,190.00 0.02 70 300273 和佳股份 18,050 219,488.00 0.02 71 300359 全通教育 16,600 216,962.00 0.02 72 300267 尔康制药 17,246 197,639.16 0.01 73 300369 绿盟科技 13,471 148,989.26 0.01 74 300271 华宇软件 8,000 132,720.00 0.01 75 300496 中科创达 4,520 127,916.00 0.01 76 300216 千山药机 4,876 119,218.20 0.01 77 300145 中金环境 6,900 116,748.00 0.01 78 300212 易华录 4,614 116,411.22 0.01 79 300098 高新兴 8,000 103,200.00 0.01 80 300185 通裕重工 31,660 82,632.60 0.01 81 300292 吴通控股 9,080 61,471.60 0.00 82 300458 全志科技 2,196 57,842.64 0.00 83 300512 中亚股份 2,480 50,294.40 0.00 84 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 85 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 86 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 87 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 88 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 89 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 40页共 49页 90 300474 景嘉微 220 7,788.00 0.00 91 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 58,136,686.12 5.40 2 300059 东方财富 19,497,852.80 1.81 3 300072 三聚环保 15,341,921.17 1.42 4 300070 碧水源 15,182,477.27 1.41 5 300024 机器人 14,460,520.34 1.34 6 300017 网宿科技 13,379,921.52 1.24 7 300124 汇川技术 11,791,414.06 1.09 8 300136 信维通信 10,939,607.00 1.02 9 300408 三环集团 10,158,117.41 0.94 10 300027 华谊兄弟 9,257,394.34 0.86 11 300003 乐普医疗 8,573,622.52 0.80 12 300315 掌趣科技 8,500,926.32 0.79 13 300156 神雾环保 8,387,317.69 0.78 14 300033 同花顺 7,870,016.60 0.73 15 300296 利亚德 7,181,505.66 0.67 16 300144 宋城演艺 7,164,638.96 0.67 17 300115 长盈精密 7,099,967.02 0.66 18 300058 蓝色光标 7,027,962.75 0.65 19 300159 新研股份 6,440,932.18 0.60 20 300168 万达信息 6,349,662.61 0.59 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 2,943,462.20 0.27 2 300059 东方财富 1,088,737.60 0.10 3 300072 三聚环保 1,057,554.74 0.10 4 300070 碧水源 989,929.00 0.09 5 300136 信维通信 924,118.60 0.09 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 41页共 49页 6 300124 汇川技术 874,396.00 0.08 7 300024 机器人 815,523.60 0.08 8 300408 三环集团 750,168.00 0.07 9 300003 乐普医疗 650,390.20 0.06 10 300017 网宿科技 607,538.59 0.06 11 300115 长盈精密 496,753.42 0.05 12 300296 利亚德 494,747.47 0.05 13 300144 宋城演艺 456,558.80 0.04 14 300027 华谊兄弟 453,129.80 0.04 15 300033 同花顺 451,312.60 0.04 16 300266 兴源环境 438,412.73 0.04 17 300142 沃森生物 415,558.60 0.04 18 300156 神雾环保 397,502.60 0.04 19 300015 爱尔眼科 395,564.76 0.04 20 300178 腾邦国际 388,426.80 0.04 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 548,666,211.40 卖出股票收入(成交)总额 37,085,481.26 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 19,978,000.00 1.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 42页共 49页 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,978,000.00 1.48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019546 16国债 18 200,000 19,978,000.00 1.48 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 43页共 49页 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 176,240.89 2 应收证券清算款 19,610,381.29 3 应收股利 - 4 应收利息 401,627.44 5 应收申购款 2,081,226.84 6 其他应收款 257,928.72 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,527,405.18 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达创业板 ETF联接 A 75,684 9,420.62 102,325,673.20 14.35% 610,664,733.15 85.65% 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 44页共 49页 易方达创业板 ETF联接 C 87 16,261.72 0.00 0.00% 1,414,769.57 100.00 % 合计 75,771 9,428.48 102,325,673.20 14.32% 612,079,502.72 85.68% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易方达创业板 ETF联 接 A 38,344.04 0.0054% 易方达创业板 ETF联 接 C 66.33 0.0047% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 38,410.37 0.0054% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 易方达创业板 ETF联接 A 0 易方达创业板 ETF联接 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 易方达创业板 ETF联接 A 0 易方达创业板 ETF联接 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达创业板 ETF联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 基金合同生效日(2011年 9月 20 日)基金份额总额 377,470,567.39 - 本报告期期初基金份额总额 537,211,496.80 - 本报告期基金总申购份额 635,939,762.62 2,159,072.62 减:本报告期基金总赎回份额 460,160,853.07 744,303.05 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 712,990,406.35 1,414,769.57 注:自 2017年 06月 02日起,本基金增设 C类份额类别,本报告期的相关数据按实际存续期易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 45页共 49页 计算。 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2017年 3月 10日发布公告,自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官(副总经理级);于 2017年 4月 19日发布公告,自 2017年 4月 19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 46页共 49页 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 渤海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长城国瑞 1 584,576,431.11 100.00% 544,417.18 100.00% - 长江证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 长城 国瑞 - - - - - - 497,554,4 17.09 100.00 % 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 47页共 49页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-02-09 2 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-02-16 3 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-02-23 4 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-02 5 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-10 6 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-10 7 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加 广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-15 8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳 永续申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-15 9 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-20 10 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中信证券(山东)费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-20 11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-22 12 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-22 13 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 2017-03-27 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 48页共 49页 理人网站 14 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-30 15 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-05 16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加 瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-13 17 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-19 18 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-22 19 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-25 20 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-02 21 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-05 22 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加财通证券申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-15 23 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-15 24 易方达基金管理有限公司关于旗下四只指数 基金增设 C类基金份额及修改基金合同、托 管协议的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-01 25 易方达基金管理有限公司关于易方达创业板 交易型开放式指数证券投资基金联接基金之 C类基金份额开放日常申购、赎回、转换和 定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-01 26 易方达基金管理有限公司关于在中银国际证 券开通旗下部分开放式基金定期定额投资业 务、参加中银国际证券定期定额投资费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-19 27 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心 中国证券报、上海证券 2017-06-23 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年半年度报告 第 49页共 49页 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 28 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投 资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-30 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件; 2.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;


4.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日