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易方达新鑫I(001285)

易方达新鑫:2017年半年度报告查看PDF公告

易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
 
 
 
 
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十九日 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 2页共 49页
§1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3页共 49页 1.2 目录 §1重要提示及目录 .................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................2 1.2 目录 ..............................................................................................................................................3 §2基金简介 .............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ..............................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ..............................................................................................................................7 §4管理人报告 .........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13 §5托管人报告 .......................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................13 §6半年度财务会计报告(未经审计) ...............................................................................................14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................17 §7投资组合报告 ...................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................42 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................42 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4页共 49页 §8基金份额持有人信息 .......................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................43 §9开放式基金份额变动 .......................................................................................................................44 §10重大事件揭示 .................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................44 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................45 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................46 §11影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...........................................48 §12备查文件目录 .................................................................................................................................48 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................48 12.2 存放地点 ................................................................................................................................49 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................49 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5页共 49页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达新鑫混合 基金主代码 001285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 14日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 591,949,918.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达新鑫混合 I 易方达新鑫混合 E 下属分级基金的交易代码 001285 001286 报告期末下属分级基金的份额总额 589,722,727.21份 2,227,191.23份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债 券、货币市场工具等资产类别的配置比例,严格遵守低估值的股票投资 逻辑,以绝对收益为目标,力争获得稳健、持续的投资收益。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 姓名 张南 田东辉 联系电话 020-85102688 010-68858113 信 息 披 露 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400 881 8088 95580 传真 020-85104666 010-68858120 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区金融大街3号 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6页共 49页 3号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码 510620 100808 法定代表人 刘晓艳 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州 银行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广 州银行大厦 40-43 楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 易方达新鑫混合 I 易方达新鑫混合 E 本期已实现收益 38,482,097.66 116,084.45 本期利润 57,560,334.80 146,399.40 加权平均基金份额本期利润 0.0859 0.0859 本期加权平均净值利润率 7.87% 7.93% 本期基金份额净值增长率 8.37% 8.23% 报告期末(2017 年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 易方达新鑫混合 I 易方达新鑫混合 E 期末可供分配利润 30,395,729.36 95,733.16 期末可供分配基金份额利润 0.0515 0.0430 期末基金资产净值 637,924,271.98 2,389,784.00 期末基金份额净值 1.082 1.073 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017 年 6月 30日) 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7页共 49页 易方达新鑫混合 I 易方达新鑫混合 E 基金份额累计净值增长率 14.22% 13.32% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达新鑫混合I 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.63% 0.26% 0.29% 0.01% 2.34% 0.25% 过去三个月 4.22% 0.27% 0.88% 0.01% 3.34% 0.26% 过去六个月 8.37% 0.24% 1.76% 0.01% 6.61% 0.23% 过去一年 10.25% 0.21% 3.55% 0.01% 6.70% 0.20% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 14.22% 0.15% 7.79% 0.01% 6.43% 0.14% 易方达新鑫混合 E 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.55% 0.27% 0.29% 0.01% 2.26% 0.26% 过去三个月 4.15% 0.28% 0.88% 0.01% 3.27% 0.27% 过去六个月 8.23% 0.24% 1.76% 0.01% 6.47% 0.23% 过去一年 10.02% 0.21% 3.55% 0.01% 6.47% 0.20% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 13.32% 0.14% 7.79% 0.01% 5.53% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年5月14日至2017年6月30日) 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8页共 49页 易方达新鑫混合 I 易方达新鑫混合 E 注:自基金合同生效至报告期末,I 类基金份额净值增长率为 14.22%,E类基金份额净值增长 率为 13.32%,同期业绩比较基准收益率为 7.79%。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9页共 49页 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立 于 2001年 4月 17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在 “诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管 理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年 10月,易方达取得全国社会保障基金 投资管理人资格。2005年 8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月,易方达 获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年 2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资 格。2012年 10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月,易方达获得基本养老 保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日,易方达的总资产管理规模达到 11000 亿 元,其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 张 清 华 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 的基金经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达裕丰回报债券型证券投资基 金的基金经理、易方达新享灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理、易方达新收益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 新利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达瑞通灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、易方达瑞景灵 活配置混合型证券投资基金的基金 2016- 03-15 - 10年 硕士研究生,曾任晨星资讯(深 圳)有限公司数量分析师,中信证 券股份有限公司研究员、易方达基 金管理有限公司投资经理。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10页共 49页 经理、易方达瑞弘灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 瑞程灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达丰和债券型证 券投资基金的基金经理、易方达安 盈回报混合型证券投资基金的基金 经理、易方达安心回馈混合型证券 投资基金的基金经理、易方达安心 回报债券型证券投资基金的基金经 理、固定收益基金投资部总经理 石 大 怿 本基金的基金经理助理、易方达保 证金收益货币市场基金的基金经 理、易方达掌柜季季盈理财债券型 证券投资基金的基金经理、易方达 月月利理财债券型证券投资基金的 基金经理、易方达易理财货币市场 基金的基金经理、易方达现金增利 货币市场基金的基金经理、易方达 天天增利货币市场基金的基金经 理、易方达天天理财货币市场基金 的基金经理、易方达天天发货币市 场基金的基金经理、易方达双月利 理财债券型证券投资基金的基金经 理、易方达龙宝货币市场基金的基 金经理、易方达货币市场基金的基 金经理、易方达财富快线货币市场 基金的基金经理 2016- 06-02 - 8年 硕士研究生,曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员、易方达 基金管理有限公司集中交易室债券 交易员、固定收益部基金经理助 理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11页共 49页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次,其中 14次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易;2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反 向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,国内经济基本面表现良好,继续延续回升态势。基建投资快速扩张,房地产 和制造业投资稳中有升。受总需求平稳以及企业补库存影响,工业生产持续向好。上半年债券市场 整体处于下跌调整的态势中。货币政策方面,在抑制资产泡沫和防范金融风险背景下,央行继续实 施稳健中性的货币政策,两次上调公开市场操作利率,并在一季度末对银行体系实施宏观审慎评估 体系考核。资金面方面,一季度资金面多数时间呈现紧平衡状态,资金利率中枢上升,月末季末等 关键时点资金价格波动较大。一季度基本面、政策面和资金面对债券市场均较为不利,导致债券市 场收益率大幅上升。4月公布的 3月经济数据大幅好于市场预期,同时银行监管集中发文,大行委 外资金赎回预期加剧,资金面也由于缴税因素从月初的短暂宽松恢复紧张局面,导致收益率快速上 行。5月债市在监管趋严背景下延续调整,收益率曲线大幅平坦化,信用债利差也逐步扩大。进入 6月,监管协调不断加强,货币政策也有所缓和,央行通过公开市场提前投放流动性大幅缓解了市 场对季末资金面的担忧,银行同业存单的发行利率也从高位开始快速回落。同时,5月的经济数据 有所回落,市场对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下,无风险利率高位回落,信 用债收益率也快速下行,信用利差有所收窄。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12页共 49页 上半年国内股票市场表现分化明显。受经济回暖、企业盈利改善影响,周期板块和盈利能力较 强、估值较低的蓝筹板块表现相对较好,中小市值成长板块表现较弱。上半年上证综指整体上涨 2.86%,代表大盘风格的上证 50指数上涨 11.5%,而创业板指数则下跌 7.34%。这种分化在二季度 显得尤为明显。 上半年本基金债券部分整体以稳健操作为主,维持较低的杠杆和较短的久期,并积极参与长久 期利率债波段交易增厚收益。权益部分持仓以盈利较好的蓝筹龙头股票为主,在上半年获得明显的 超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 I类基金份额净值为 1.082元,本报告期份额净值增长率为 8.37%;E 类基金份额净值为 1.073元,本报告期份额净值增长率为 8.23%;同期业绩比较基准收益率为 1.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们对经济基本面维持向好持谨慎乐观的态度。在金融监管协调加强、货币政策 由偏紧转为中性的背景下,融资供需的变化对于利率的影响尤为重要。融资需求和经济增长密切相 关。当前经济增长的主要动力是基建和地产投资,这也是融资的主要需求方。融资供给取决于银行 的资金融出意愿。2017年上半年银行体系在监管和高负债成本的双重压力下出现了比较明显的融 资供给收缩,这是推升广谱利率的核心原因。融资供需是相互作用的,融资供给的收缩在推升利率 后,会反过来抑制融资需求,带来经济的下滑和融资需求的内生萎缩,这会导致融资量萎缩和利率 下滑的组合出现。短期来看,融资需求相对平稳,大幅萎缩需要看到基建和地产投资的大幅回落, 这可能需要很长的时间。在监管协调加强的大背景下,融资供给的收缩速度可能已经在放缓,但银 行体系高负债成本的现况还没有得到实质缓解,利率水平高位运行的态势短期仍难以逆转。我们将 密切关注融资供需格局的变化及时调整投资策略。权益方面,股票市场预计仍然难以摆脱存量博弈 的特征,很难走出趋势性行情,预计分化仍是未来主旋律。 考虑到期限利差和信用利差均处于历史低位,经济短期仍然平稳,资金面仍有波动,货币政策 放松的空间有限,本基金债券部分将继续进行稳健操作,持仓以短久期高等级信用债为主,并密切 跟踪融资供需的变化,等待经济、政策信号明确后长久期债券的做多机会。权益部分将继续控制仓 位,精选个股,做好波段操作,力争以优异的业绩回报基金持有人。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13页共 49页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司常务副总裁担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达新鑫混合I:本报告期内实施的利润分配金额为35,375,646.30元。 易方达新鑫混合E:本报告期内实施的利润分配金额为129,501.46元。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达新鑫灵活配置混 合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14页共 49页 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 536,922.32 4,120,943.52 结算备付金


1,884,857.78 541,713.31 存出保证金


171,403.49 118,816.55 交易性金融资产 6.4.7.2 686,649,319.93 422,148,019.20 其中:股票投资


115,539,952.13 115,493,590.70 基金投资


- - 债券投资


571,109,367.80 306,654,428.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 282,904,814.85 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 5,929,912.37 7,641,856.33 应收股利


- - 应收申购款


40,412.20 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


695,212,828.09 717,476,163.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15页共 49页 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


53,999,679.00 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,658.53 - 应付管理人报酬


352,371.06 364,631.45 应付托管费


117,457.03 121,543.83 应付销售服务费


382.69 343.77 应付交易费用 6.4.7.7 228,049.28 129,492.18 应交税费


- - 应付利息


11,967.15 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 186,207.37 375,500.00 负债合计


54,898,772.11 991,511.23 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 591,949,918.44 679,485,979.01 未分配利润 6.4.7.10 48,364,137.54 36,998,673.52 所有者权益合计


640,314,055.98 716,484,652.53 负债和所有者权益总计


695,212,828.09 717,476,163.76 注:报告截止日 2017年 6月 30日,I 类基金份额净值 1.082元,E类基金份额净值 1.073元; 基金份额总额 591,949,918.44份,下属分级基金的份额总额分别为:I 类基金份额总额 589,722,727.21份,E类基金份额总额 2,227,191.23份。 6.2 利润表 会计主体:易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入


61,643,622.14 16,277,943.24 1.利息收入


11,884,570.43 11,548,904.76 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,815,654.07 456,403.20 债券利息收入


6,015,547.63 7,657,833.75 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,053,368.73 3,434,667.81 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


30,650,381.07 8,469,423.14 其中:股票投资收益 6.4.7.12 30,349,534.18 9,640,134.14 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16页共 49页 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,576,722.98 -1,170,711.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,877,569.87 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 19,108,552.09 -3,844,427.01 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 118.55 104,042.35 减:二、费用


3,936,887.94 5,306,400.03 1.管理人报酬


2,182,481.46 3,232,997.44 2.托管费


727,493.82 906,363.33 3.销售服务费


1,839.18 243,592.67 4.交易费用 6.4.7.18 717,245.51 43,146.26 5.利息支出


102,820.60 664,581.79 其中:卖出回购金融资产支出


102,820.60 664,581.79 6.其他费用 6.4.7.19 205,007.37 215,718.54 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 57,706,734.20 10,971,543.21 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填 列) 57,706,734.20 10,971,543.21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 679,485,979.01 36,998,673.52 716,484,652.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 57,706,734.20 57,706,734.20 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -87,536,060.57 -10,836,122.42 -98,372,182.99 其中:1.基金申购款 1,632,273.63 168,042.37 1,800,316.00 2.基金赎回款 -89,168,334.20 -11,004,164.79 -100,172,498.99 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17页共 49页 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -35,505,147.76 -35,505,147.76 五、期末所有者权益(基 金净值) 591,949,918.44 48,364,137.54 640,314,055.98 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,845,074,735.52 64,266,839.89 2,909,341,575.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 10,971,543.21 10,971,543.21 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -2,306,457,461.80 -55,879,994.59 -2,362,337,456.39 其中:1.基金申购款 485,722,572.51 15,053,895.57 500,776,468.08 2.基金赎回款 -2,792,180,034.31 -70,933,890.16 -2,863,113,924.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 538,617,273.72 19,358,388.51 557,975,662.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 739号《关于准予易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基 金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达 新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 5月 14日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 6,418,741,779.51份基金份额,其中认购资金利息折合 203,079.55份基金份额。本 基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18页共 49页 托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》、《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19页共 49页 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 536,922.32 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3个月-1 年 - 存款期限 1个月以内 - 其他存款 - 合计 536,922.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 93,093,317.50 115,539,952.13 22,446,634.63 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 7,902,443.94 8,048,167.80 145,723.86 银行间市场 563,497,903.39 563,061,200.00 -436,703.39 债券 合计 571,400,347.33 571,109,367.80 -290,979.53 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 664,493,664.83 686,649,319.93 22,155,655.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20页共 49页 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 6,396.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 763.38 应收债券利息 5,922,682.92 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 69.39 合计 5,929,912.37 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 217,627.24 银行间市场应付交易费用 10,422.04 合计 228,049.28 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 186,207.37 合计 186,207.37 6.4.7.9 实收基金 易方达新鑫混合 I 金额单位:人民币元 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21页共 49页 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 677,531,508.96 677,531,508.96 本期申购 393,506.77 393,506.77 本期赎回(以“-”号填列) -88,202,288.52 -88,202,288.52 本期末 589,722,727.21 589,722,727.21 易方达新鑫混合 E 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,954,470.05 1,954,470.05 本期申购 1,238,766.86 1,238,766.86 本期赎回(以“-”号填列) -966,045.68 -966,045.68 本期末 2,227,191.23 2,227,191.23 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达新鑫混合 I 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,185,531.84 2,720,314.04 36,905,845.88 本期利润 38,482,097.66 19,078,237.14 57,560,334.80 本期基金份额交易产生的 变动数 -6,896,253.84 -3,992,735.77 -10,888,989.61 其中:基金申购款 23,905.91 16,762.51 40,668.42 基金赎回款 -6,920,159.75 -4,009,498.28 -10,929,658.03 本期已分配利润 -35,375,646.30 - -35,375,646.30 本期末 30,395,729.36 17,805,815.41 48,201,544.77 易方达新鑫混合 E 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,988.75 7,838.89 92,827.64 本期利润 116,084.45 30,314.95 146,399.40 本期基金份额交易产生的 24,161.42 28,705.77 52,867.19 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22页共 49页 变动数 其中:基金申购款 79,722.48 47,651.47 127,373.95 基金赎回款 -55,561.06 -18,945.70 -74,506.76 本期已分配利润 -129,501.46 - -129,501.46 本期末 95,733.16 66,859.61 162,592.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 64,976.29 定期存款利息收入 1,738,888.89 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,521.57 其他 1,267.32 合计 1,815,654.07 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 271,971,023.28 减:卖出股票成本总额 241,621,489.10 买卖股票差价收入 30,349,534.18 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 431,727,329.41 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成本总额 422,279,175.82 减:应收利息总额 11,024,876.57 买卖债券差价收入 -1,576,722.98 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,877,569.87 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23页共 49页 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,877,569.87 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 19,108,552.09 ——股票投资 19,167,829.31 ——债券投资 -59,277.22 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 19,108,552.09 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 118.55 其他 - 合计 118.55 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 710,870.51 银行间市场交易费用 6,375.00 合计 717,245.51 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 37,439.85 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 - 银行间账户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 205,007.37 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24页共 49页 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储 蓄银行”) 基金托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,182,481.46 3,232,997.44 其中:支付销售机构的客户维护费 78.88 87.69 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:


H=E×0.60%÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25页共 49页 E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3个工作日内出具资金划拨指令,基 金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 727,493.82 906,363.33 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3个工作日内出具资金划拨指令,基 金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 易方达新鑫混合 I 易方达新鑫混合 E 合计 易方达基金管理有限 公司 - 1,695.53 1,695.53 中国邮政储蓄银行 - - - 广发证券 - 143.65 143.65 合计 - 1,839.18 1,839.18 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 易方达新鑫混合I 易方达新鑫混合E 合计 易方达基金管理有限 公司 - 243,457.77 243,457.77 中国邮政储蓄银行 - - - 广发证券 - 134.90 134.90 合计 - 243,592.67 243,592.67 注:本基金 I 类基金份额不收取销售服务费,E类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,按 前一日 E 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。


易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26页共 49页 销售服务费的计算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数


H 为 E类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 E类基金份额前一日基金资产净值


销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3个工作日内出具资金划拨指令,基 金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮政储 蓄银行 - - 228,528,00 0.00 12,475.65 - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达新鑫混合 I 无。 易方达新鑫混合 E 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27页共 49页 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行-活期存 款 536,922.32 64,976.29 654,089.82 236,861.73 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行同业利 率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/张) 总金额 广发证券 002841 视源股份 新股网下 发行 1,680 32,020.80 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 发行 932 10,643.44 广发证券 002867 周大生 新股网下 发行 3,444 68,604.48 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 发行 3,155 22,211.20 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 发行 3,934 75,926.20 广发证券 300627 华测导航 新股网下 发行 1,498 19,129.46 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 发行 1,046 19,235.94 广发证券 300647 超频三 新股网下 发行 1,244 11,146.24 广发证券 300658 延江股份 新股网下 发行 1,110 21,545.10 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 发行 841 9,251.00 广发证券 603041 美思德 新股网下 发行 1,034 13,359.28 广发证券 603042 华脉科技 新股网下 发行 1,232 13,872.32 广发证券 603043 广州酒家 新股网下 发行 1,810 23,855.80 广发证券 603089 正裕工业 新股网下 1,087 12,641.81 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28页共 49页 发行 广发证券 603208 欧派股份 新股网下 发行 1,221 30,317.43 广发证券 603630 拉芳家化 新股网下 发行 1,985 36,504.15 广发证券 603639 海利尔 新股网下 发行 1,206 30,089.70 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达新鑫混合 I 单位:人民币元 除息日 序号 权益登记 日 场 内 场 外 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 1 2017-06-26 - 2017- 06-26 0.600 35,350,364.8 6 25,281.44 35,375,646.3 0 - 合计


0.600 35,350,364.8 6 25,281.44 35,375,646.3 0 - 易方达新鑫混合 E 单位:人民币元 除息日 序号 权益登记 日 场 内 场 外 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29页共 49页 1 2017-06-26 - 2017- 06-26 0.600 89,020.49 40,480.97 129,501.46 - 合计


0.600 89,020.49 40,480.97 129,501.46 - 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00282 1 凯莱 英 2016- 11-11 2017- 11-20 老股 转让 流通 受限 30.53 72.97 42,818 653,61 6.77 3,124, 429.46 - 00285 9 洁美 科技 2017- 03-24 2018- 04-09 老股 转让 流通 受限 29.82 73.00 6,666 198,78 0.12 486,61 8.00 - 00286 0 星帅 尔 2017- 03-31 2018- 04-12 老股 转让 流通 受限 19.81 48.90 7,980 158,08 3.80 390,22 2.00 - 00287 9 长缆 科技 2017- 06-05 2017- 07-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017- 06-15 2017- 07-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017- 06-26 2017- 07-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017- 06-27 2017- 07-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017- 06-30 2017- 07-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 60330 5 旭升 股份 2017- 06-30 2017- 07-10 新股 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212 .26 15,212 .26 - 60333 百达 2017- 2017- 新股 9.63 9.63 999 9,620. 9,620. - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30页共 49页 1 精工 06-27 07-05 流通 受限 37 37 60361 7 君禾 股份 2017- 06-23 2017- 07-03 新股 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429. 76 7,429. 76 - 60366 0 苏州 科达 2016- 11-21 2017- 12-01 老股 转让 流通 受限 8.03 40.95 26,007 208,83 6.21 1,064, 986.65 - 60382 3 百合 花 2016- 12-09 2017- 12-20 老股 转让 流通 受限 10.60 21.18 36,764 389,69 8.40 778,66 1.52 - 60393 3 睿能 科技 2017- 06-28 2017- 07-06 新股 流通 受限 20.20 20.20 857 17,311 .40 17,311 .40 - 注:1)凯莱英医药集团(天津)股份有限公司于 2017年 6月 14日(流通受限期内),向全 体股东每 10股派 5元人民币现金(含税),同时按每 10股转增 10股进行资本公积金转增股本; 2)苏州科达科技股份有限公司于 2017年 6月 23日(流通受限期内),向全体股东每 10股派 0.72元人民币现金(含税); 3)百合花集团股份有限公司于 2017年 5月 26日(流通受限期内),向全体股东每 10股派 1.25元人民币现金(含税); 4)以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 53,999,679.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 150414 15农发 14 2017-07-05 99.57 240,000 23,896,800.00 170405 17农发 05 2017-07-07 96.50 300,000 28,950,000.00 合计


540,000 52,846,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31页共 49页 证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察部、集中交易室、核算 部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的 流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险 监控体系。 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基 金。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2017年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为60.63%(2016年12月31日:22.11%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 A-1 50,015,616.44 92,330,704.88 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 302,769,132.61 113,049,282.19 合计 352,784,749.05 205,379,987.07 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 AAA 22,554,317.76 2,393,672.10 AAA 以下 52,857,148.29 33,042,353.07 未评级 148,835,835.62 72,825,487.67 合计 224,247,301.67 108,261,512.84 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32页共 49页 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分 析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监 会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公 司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。 期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变 现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30 日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 536,922.32 - - - 536,922.32 结算备付金 1,884,857.78 - - - 1,884,857.78 存出保证金 171,403.49 - - - 171,403.49 交易性金融资产 350,435,000.00 47,915,879.80 172,758,488.00 115,539,952.13 686,649,319.9 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 5,929,912.37 5,929,912.37 应收股利 - - - - - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33页共 49页 应收申购款 - - - 40,412.20 40,412.20 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 353,028,183.59 47,915,879.80 172,758,488.00 121,510,276.70 695,212,828.0 9 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 53,999,679.00 - - - 53,999,679.00 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,658.53 2,658.53 应付管理人报酬 - - - 352,371.06 352,371.06 应付托管费 - - - 117,457.03 117,457.03 应付销售服务费 - - - 382.69 382.69 应付交易费用 - - - 228,049.28 228,049.28 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 11,967.15 11,967.15 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 186,207.37 186,207.37 负债总计 53,999,679.00 - - 899,093.11 54,898,772. 11 利率敏感度缺口 299,028,504.59 47,915,879.80 172,758,488.00 120,611,183.59 640,314,055.9 8 上年度末 2016年 12月 31 日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,120,943.52 - - - 4,120,943.52 结算备付金 541,713.31 - - - 541,713.31 存出保证金 118,816.55 - - - 118,816.55 交易性金融资产 201,047,000.00 78,154,177.50 27,453,251.00 115,493,590.70 422,148,019.2 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 282,904,814.85 - - - 282,904,814.8 5 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34页共 49页 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 7,641,856.33 7,641,856.33 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 488,733,288.23 78,154,177.50 27,453,251.00 123,135,447.03 717,476,163.7 6 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 364,631.45 364,631.45 应付托管费 - - - 121,543.83 121,543.83 应付销售服务费 - - - 343.77 343.77 应付交易费用 - - - 129,492.18 129,492.18 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 375,500.00 375,500.00 负债总计 - - - 991,511.23 991,511.23 利率敏感度缺口 488,733,288.23 78,154,177.50 27,453,251.00 122,143,935.80 716,484,652.5 3 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基 点 3,677,685.59 587,005.38 分析 2.市场利率上升 25个基 -3,603,515.71 -582,120.58 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35页共 49页 点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标,监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 115,539,952.13 18.04 115,493,590.70 16.12 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 115,539,952.13 18.04 115,493,590.70 16.12 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 5,604,131.46 5,754,498.93 分析 2.业绩比较基准下降 5% -5,604,131.46 -5,754,498.93 注:股票投资业绩基准取上证 A 指。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36页共 49页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2017年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为116,688,374.83元,属于第二层次的余额为569,960,945.10 元,无属于第三层 次的余额(2016年 12月 31日:第一层次 111,435,985.70元,第二层次 310,712,033.50元,无属 于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2017年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37页共 49页 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 115,539,952.13 16.62 其中:股票 115,539,952.13 16.62 2 固定收益投资 571,109,367.80 82.15 其中:债券 571,109,367.80 82.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,421,780.10 0.35 7 其他各项资产 6,141,728.06 0.88 8 合计 695,212,828.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 72,524,031.04 11.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,717,420.00 1.99 E 建筑业 38,778.24 0.01 F 批发和零售业 - - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38页共 49页 G 交通运输、仓储和邮政业 14,478,294.74 2.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 15,773,788.49 2.46 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,539,952.13 18.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000651 格力电器 472,934 19,470,692.78 3.04 2 600009 上海机场 388,054 14,478,294.74 2.26 3 600104 上汽集团 453,833 14,091,514.65 2.20 4 600886 国投电力 1,609,800 12,717,420.00 1.99 5 600660 福耀玻璃 454,990 11,847,939.60 1.85 6 601318 中国平安 186,400 9,247,304.00 1.44 7 000661 长春高新 57,000 7,359,270.00 1.15 8 600056 中国医药 248,400 6,445,980.00 1.01 9 603589 口子窖 165,100 6,404,229.00 1.00 10 600036 招商银行 265,100 6,338,541.00 0.99 11 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.49 12 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.17 13 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.12 14 002583 海能达 35,910 577,791.90 0.09 15 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.08 16 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.06 17 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 18 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39页共 49页 19 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 20 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 21 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 22 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 23 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 25 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 26 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 27 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 28 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 29 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 30 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 31 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 32 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 33 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 34 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 35 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 36 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 37 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 38 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002008 大族激光 20,418,374.35 2.85 2 600009 上海机场 15,145,482.29 2.11 3 600584 长电科技 14,626,113.42 2.04 4 002223 鱼跃医疗 13,790,514.14 1.92 5 600036 招商银行 13,721,067.54 1.92 6 600667 太极实业 12,886,469.57 1.80 7 600886 国投电力 12,804,074.00 1.79 8 600056 中国医药 12,163,608.33 1.70 9 300124 汇川技术 11,455,515.00 1.60 10 002601 龙蟒佰利 9,726,396.58 1.36 11 000089 深圳机场 8,067,596.00 1.13 12 600332 白云山 7,820,932.82 1.09 13 601318 中国平安 7,561,272.00 1.06 14 603806 福斯特 7,475,172.00 1.04 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40页共 49页 15 600028 中国石化 7,242,262.20 1.01 16 601229 上海银行 7,202,683.00 1.01 17 600089 特变电工 7,200,046.57 1.00 18 000860 顺鑫农业 7,131,544.00 1.00 19 603589 口子窖 6,398,478.91 0.89 20 002415 海康威视 4,207,375.00 0.59 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002008 大族激光 28,835,665.00 4.02 2 601009 南京银行 21,361,469.70 2.98 3 600056 中国医药 14,615,712.53 2.04 4 600667 太极实业 13,672,247.89 1.91 5 002223 鱼跃医疗 13,338,448.61 1.86 6 000858 五 粮 液 12,767,298.00 1.78 7 600584 长电科技 12,605,447.41 1.76 8 300124 汇川技术 12,265,495.99 1.71 9 002318 久立特材 9,922,837.00 1.38 10 002601 龙蟒佰利 9,513,127.26 1.33 11 000089 深圳机场 9,172,501.33 1.28 12 600332 白云山 8,507,061.95 1.19 13 000651 格力电器 8,343,024.40 1.16 14 601229 上海银行 8,136,546.26 1.14 15 603806 福斯特 7,276,217.48 1.02 16 600036 招商银行 7,197,118.40 1.00 17 600028 中国石化 7,132,995.55 1.00 18 002415 海康威视 7,077,709.46 0.99 19 600089 特变电工 7,074,087.15 0.99 20 600585 海螺水泥 6,518,718.64 0.91 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 222,500,021.22 卖出股票收入(成交)总额 271,971,023.28 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41页共 49页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 186,828,000.00 29.18 其中:政策性金融债 186,828,000.00 29.18 4 企业债券 25,580,200.00 3.99 5 企业短期融资券 310,607,000.00 48.51 6 中期票据 40,046,000.00 6.25 7 可转债(可交换债) 8,048,167.80 1.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 571,109,367.80 89.19 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 170210 17国开 10 1,000,000 98,750,000.00 15.42 2 011751026 17中船 SCP001 600,000 60,156,000.00 9.39 3 011698635 16河钢 SCP004 500,000 50,165,000.00 7.83 4 011754101 17康美 SCP002 500,000 50,070,000.00 7.82 5 041759014 17义乌国 资 CP001 500,000 50,000,000.00 7.81 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42页共 49页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 171,403.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,929,912.37 5 应收申购款 40,412.20 6 其他应收款 - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43页共 49页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,141,728.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 132006 16皖新 EB 4,766,240.60 0.74 2 127003 海印转债 527,563.50 0.08 3 113010 江南转债 442,571.20 0.07 4 128013 洪涛转债 178,288.00 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达新鑫混合 I 106 5,563,421.9 5 588,074,509.66 99.72% 1,648,217.55 0.28% 易方达新鑫混合 E 159 14,007.49 0.00 0.00% 2,227,191.23 100.00 % 合计 265 2,233,773.2 8 588,074,509.66 99.35% 3,875,408.78 0.65% 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44页共 49页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易方达新鑫混合 I 3,728.70 0.0006% 易方达新鑫混合 E 5,500.00 0.2469% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 9,228.70 0.0016% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 易方达新鑫混合 I 0 易方达新鑫混合 E 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 易方达新鑫混合 I 0 易方达新鑫混合 E 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达新鑫混合 I 易方达新鑫混合 E 基金合同生效日(2015年 5月 14 日)基金份额总额 4,010,263,339.20 2,408,478,440.31 本报告期期初基金份额总额 677,531,508.96 1,954,470.05 本报告期基金总申购份额 393,506.77 1,238,766.86 减:本报告期基金总赎回份额 88,202,288.52 966,045.68 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 589,722,727.21 2,227,191.23 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2017年 3月 10日发布公告,自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45页共 49页 首席国际业务官(副总经理级);于 2017年 4月 19日发布公告,自 2017年 4月 19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东方证券 1 277,217,312.45 56.61% 221,773.89 56.08% - 申万宏源 2 33,302,909.30 6.80% 30,349.09 7.67% - 银河证券 2 - - - - - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46页共 49页 大同证券 1 179,167,812.63 36.59% 143,334.42 36.25% - 海通证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金减少华西证券股份有限公司一个交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 东方证券 3,713,100.20 100.00% 1,779,300, 000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-06 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47页共 49页 2 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-10 3 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广州视源电子科技股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-13 4 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-14 5 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-17 6 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-01-20 7 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 江山欧派门业股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-02-03 8 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-02-09 9 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 拉芳家化股份有限公司首次公开发行 A 股的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-04 10 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-10 11 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-11 12 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海华测导航技术股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-16 13 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-03-24 14 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-07 15 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-10 16 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 2017-04-15 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 48页共 49页 理人网站 17 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-19 18 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 周大生珠宝股份有限公司首次公开发行 A 股 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-22 19 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-04-26 20 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-20 21 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 南京华脉科技股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-05-25 22 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 广州酒家集团股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-21 23 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金分 红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-22 24 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发 行 A 股的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-23 25 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2017-06-23 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 1 2017年 01月 01日 ~2017 年 06月 30日 242,482,056 .26 - 88,000,000. 00 154,482,056. 26 26.10 % 机构 2 2017年 01月 01日 ~2017 年 06月 30日 433,592,453 .40 - - 433,592,453. 40 73.25 % 产品特有风险 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 49页共 49页 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定 决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎 回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事 项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日