易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
易方达天天发货币市场基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年2月16日起至6月30日止。
易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
1重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ..................................................................2
1.2 目录 ......................................................................3
2基金简介 .....................................................................5
2.1基金基本情况 ...............................................................5
2.2基金产品说明 ...............................................................5
2.3基金管理人和基金托管人 .....................................................5
2.4信息披露方式 ................................................................6
2.5其他相关资料 ................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1主要会计数据和财务指标 ......................................................6
3.2基金净值表现 ...............................................................7
4管理人报告 ...................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况 ...................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................12
5托管人报告 ..................................................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............13
6半年度财务会计报告（未经审计） ..............................................13
6.1资产负债表 ................................................................13
6.2利润表 ....................................................................14
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ..............................................15
6.4报表附注 ..................................................................16
7投资组合报告 ................................................................33
7.1期末基金资产组合情况 ......................................................33
7.2债券回购融资情况 ..........................................................34
7.3基金投资组合平均剩余期限 ..................................................34
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 ..........................35
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................35
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...............36
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................36
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ....................................36
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .....................................36
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......36
7.9投资组合报告附注 ...........................................................36 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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8基金份额持有人信息 ..........................................................38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................38
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................38
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................39
9开放式基金份额变动 ..........................................................39
10重大事件揭示 ...............................................................39
10.1基金份额持有人大会决议 ....................................................39
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................39
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................40
10.4基金投资策略的改变 ........................................................40
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................40
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................40
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................40
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...............................................41
10.9其他重大事件 ..............................................................41
§11影响投资者决策的其他重要信息 .............................................42
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................42
12备查文件目录 ...............................................................42
12.1备查文件目录 ..............................................................42
12.2存放地点 ..................................................................42
12.3查阅方式 ..................................................................42
易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达天天发货币市场基金
基金简称 易方达天天发货币
基金主代码 000829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 16日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,735,404,116.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
下属分级基金的交易代码 000829 000830
报告期末下属分级基金的份额
总额
1,886,502.33份 10,733,517,613.78份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济
走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的
投资回报。银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存
款及同业存单的投资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行
存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及同业存单投资比例、存
款期限等。本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行
分析和预测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化，据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券
的期限结构进行分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制风险
的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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名称 易方达基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 张南 戴辉
联系电话 020-85102688 010-65169958
信 息 披 露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95508
传真 020-85104666 010-65169555
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-8室
广东省广州市越秀区东风东路
713号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市东城区东长安街甲2号
邮政编码 510620 510080
法定代表人 刘晓艳 杨明生
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 43楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广
州银行大厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2017年 2月 16日（基金合同生效日）至 2017
年 6月 30日） 3.1.1期间数据和指标
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
本期已实现收益 23,360.89 151,073,089.18
本期利润 23,360.89 151,073,089.18
本期净值收益率 1.4396% 1.5287%
报告期末(2017 年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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期末基金资产净值 1,886,502.33 10,733,517,613.78
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
报告期末(2017 年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
累计净值收益率 1.4396% 1.5287%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.本基金合同于 2017年 2月 16日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．易方达天天发货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3324% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2198% 0.0008%
过去三个月 1.0016% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.6598% 0.0006%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效
起至今
1.4396% 0.0009% 0.5075% 0.0000% 0.9321% 0.0009%
2．易方达天天发货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3523% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2397% 0.0008%
过去三个月 1.0619% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.7201% 0.0006%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效
起至今
1.5287% 0.0009% 0.5075% 0.0000% 1.0212% 0.0009%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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易方达天天发货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 2月 16日至 2017年 6月 30日)
易方达天天发货币 A
易方达天天发货币B
注：1.本基金合同于 2017年 2月 16日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2. 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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期本基金处于建仓期内。
3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 1.4396%，B类基金份额净值收益
率为 1.5287%，同期业绩比较基准收益率为 0.5075%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公
司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在
“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管
理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会保障基金
投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12月，易方达
获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资
格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获得基本养老
保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017年 6月 30日，易方达的总资产管理规模达到 11000亿
元，其中公募基金管理规模 4842亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
石
大
怿
本基金的基金经理、易方达掌柜季
季盈理财债券型证券投资基金的基
金经理、易方达月月利理财债券型
证券投资基金的基金经理、易方达
易理财货币市场基金的基金经理、
易方达现金增利货币市场基金的基
金经理、易方达天天增利货币市场
基金的基金经理、易方达天天理财
货币市场基金的基金经理、易方达
双月利理财债券型证券投资基金的
基金经理、易方达龙宝货币市场基
2017-
02-16
- 8年
硕士研究生，曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员、易方达
基金管理有限公司集中交易室债券
交易员、固定收益部基金经理助
理。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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金的基金经理、易方达货币市场基
金的基金经理、易方达财富快线货
币市场基金的基金经理、易方达保
证金收益货币市场基金的基金经
理、易方达新鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助理
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16次，其中 14次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反
向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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2017年上半年，国内经济基本面表现良好，继续延续回升态势。基建投资快速扩张，房地产
和制造业投资稳中有升。受总需求平稳以及企业补库存影响，工业生产持续向好。上半年债券市场
整体处于下跌调整的态势中。货币政策方面，在抑制资产泡沫和防范金融风险背景下，央行继续实
施稳健中性的货币政策，两次上调公开市场操作利率，并在一季度末对银行体系实施宏观审慎评估
体系考核。资金面方面，一季度资金面多数时间呈现紧平衡状态，资金利率中枢上升，月末季末等
关键时点资金价格波动较大。4月公布的 3月经济数据大幅好于市场预期，同时银行监管集中发
文，大行委外资金赎回预期加剧，资金面也由于缴税因素从月初的短暂宽松恢复紧张局面，导致收
益率快速上行。5月债市在监管趋严背景下延续调整，收益率曲线大幅平坦化，信用债利差也逐步
扩大。进入 6月，监管协调不断加强，货币政策也有所缓和，央行通过公开市场提前投放流动性大
幅缓解了市场对季末资金面的担忧，银行同业存单的发行利率也从高位开始快速回落。同时，5月
的经济数据有所回落，市场对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下，无风险利率高
位回落，信用债收益率也快速下行，信用利差有所收窄。
报告期内本基金以存单、存款作为主要配置资产，维持了中等的剩余期限，维持了一定的杠
杆。本基金抓住了季度末收益率走高的时点，提高了逆回购的配置比例，在保持较好流动性的同
时，为投资者提供了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 1.4396%； B类基金份额净值收益率为
1.5287%；同期业绩比较基准收益率为 0.5075%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对经济基本面维持向好持谨慎乐观的态度。在金融监管协调加强、货币政策
由偏紧转为中性的背景下，融资供需的变化对于利率的影响尤为重要。融资需求和经济增长密切相
关。当前经济增长的主要动力是基建和地产投资，这也是融资的主要需求方。融资供给取决于银行
的资金融出意愿。2017年上半年银行体系在监管和高负债成本的双重压力下出现了比较明显的融
资供给收缩，这是推升广谱利率的核心原因。融资供需是相互作用的，融资供给的收缩在推升利率
后，会反过来抑制融资需求，带来经济的下滑和融资需求的内生萎缩，这会导致融资量萎缩和利率
下滑的组合出现。短期来看，融资需求相对平稳，大幅萎缩需要看到基建和地产投资的大幅回落，
这可能需要很长的时间。在监管协调加强的大背景下，融资供给的收缩速度可能已经在放缓，但银
行体系高负债成本的现况还没有得到实质缓解，利率水平高位运行的态势短期仍难以逆转。我们将
密切关注融资供需格局的变化及时调整投资策略。对于货币市场利率，我们认为收益率曲线仍将维易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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持较为平坦的形态，这对货币基金的运作较为有利。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和适
中的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用资质相对较好的短期融资券为
主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收
益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达天天发货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的
已实现收益全额分配给基金份额持有人。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达天天发货币市场基金
（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达天天发货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 6,084,249,686.70
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 4,467,201,760.67
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
4,467,201,760.67
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,441,229,001.84
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 18,387,053.45
应收股利
-
应收申购款
- 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
12,011,067,502.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
1,271,365,626.19
应付证券清算款
-
应付赎回款
23,077.61
应付管理人报酬
2,898,926.39
应付托管费
878,462.53
应付销售服务费
88,265.64
应付交易费用 6.4.7.7 44,937.72
应交税费
-
应付利息
224,322.72
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 139,767.75
负债合计
1,275,663,386.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,735,404,116.11
未分配利润 6.4.7.10 -
所有者权益合计
10,735,404,116.11
负债和所有者权益总计
12,011,067,502.66
注：1.本基金合同生效日为 2017年 2月 16日，2017年半年度实际报告期间为 2017年 2月 16
日至 2017年 6月 30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注
均无同期对比数据。
2.报告截止日 2017年 6月 30日，A 类基金份额净值 1.0000元，B类基金份额净值 1.0000元；
基金份额总额 10,735,404,116.11份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
1,886,502.33份，B类基金份额总额 10,733,517,613.78份。
6.2 利润表
会计主体：易方达天天发货币市场基金
本报告期：2017年 2月 16日（基金合同生效日）至 2017年 6月 30日
单位：人民币元 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 15页共 43页
项目 附注号
本期
2017年 2月 16日（基金合同生效日）至 2017
年 6月 30日
一、收入
169,932,291.94
1.利息收入
170,898,837.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 128,531,192.05
债券利息收入
28,339,534.73
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
14,028,110.24
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-970,554.60
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.12 -970,554.60
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 4,009.52
减：二、费用
18,835,841.87
1．管理人报酬
11,935,605.87
2．托管费
3,616,850.24
3．销售服务费
363,100.71
4．交易费用 6.4.7.14 -
5．利息支出
2,778,617.30
其中：卖出回购金融资产支出
2,778,617.30
6．其他费用 6.4.7.15 141,667.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
151,096,450.07
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以 “-”号填
列）
151,096,450.07
注：本基金合同生效日为 2017年 2月 16日，2017年半年度实际报告期间为 2017年 2月 16
日至 2017年 6月 30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注
均无同期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达天天发货币市场基金 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 16页共 43页
本报告期：2017年 2月 16日（基金合同生效日）至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2017 年 2月 16日（基金合同生效日）至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
200,469,006.86 - 200,469,006.86
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 151,096,450.07 151,096,450.07
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
10,534,935,109.25 - 10,534,935,109.25
其中：1.基金申购款 10,539,785,876.84 - 10,539,785,876.84
2.基金赎回款 -4,850,767.59 - -4,850,767.59
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -151,096,450.07 -151,096,450.07
五、期末所有者权益（基金
净值）
10,735,404,116.11 - 10,735,404,116.11
注：本基金合同生效日为 2017年 2月 16日，2017年半年度实际报告期间为 2017年 2月 16
日至 2017年 6月 30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注
均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达天天发货币市场基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2014]959号《关于准予易方达天天发货币市场基金注册的批复》和证券基金机
构监管部函[2016]2956号《关于易方达天天发货币市场基金延期募集备案的回函》进行募集，由易
方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达天天发货币市场基金基
金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达天天发货币市场基金基金合同》于 2017年 2
月 16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,469,006.86份基金份额，其中认购资金
利息折合 8,001.52份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人
为易方达基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 17页共 43页
本基金募集期间为 2017年 2月 13日至 2017年 2月 14日，募集金额总额为人民币
200,469,006.86元，其中：有效净认购金额为人民币 200,461,005.34元，有效认购资金在募集期内
产生的银行利息共计人民币 8,001.52元，经安永华明 (2017) 验字第 60468000_G05 号验资报告予
以审验。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《易方达天天发货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止，惟本会计年度期间为 2017年 2月 16日
（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 18页共 43页
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或日计提应收利
息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，
以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金
融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影
子价格。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，
使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 19页共 43页
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融
负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基
金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收
基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按摊余成本和实际利率计算确定的利息扣除适用情况下应由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小则按直
线法计算。
6.4.4.9费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益
并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支
付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 20页共 43页
机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影
响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，小数点
后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资
人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日
投资人不记收益；
（5）本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)
方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计收益为正值，则
为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；
（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份
额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调
整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程
中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本
基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登
记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 21页共 43页
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 4,249,686.70
定期存款 6,080,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 2,470,000,000.00
存款期限 3个月-1 年 3,610,000,000.00
存款期限 1个月以内 -
其他存款 -
合计 6,084,249,686.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 22页共 43页
本期末
2017年 6月 30日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,467,201,760.67 4,471,904,000.00 4,702,239.33 0.0438 债券
合计 4,467,201,760.67 4,471,904,000.00 4,702,239.33 0.0438
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,441,229,001.84 -
合计 1,441,229,001.84 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 424.29
应收定期存款利息 10,129,680.61
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 5,703,479.46
应收买入返售证券利息 2,553,469.09
应收申购款利息 -
其他 -
合计 18,387,053.45
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 44,937.72
合计 44,937.72
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 139,767.75
合计 139,767.75
6.4.7.9实收基金
易方达天天发货币 A
金额单位：人民币元
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 461,006.86 461,006.86
本期申购 6,276,263.06 6,276,263.06
本期赎回（以“-”号填列） -4,850,767.59 -4,850,767.59
本期末 1,886,502.33 1,886,502.33
易方达天天发货币 B
金额单位：人民币元
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,008,000.00 200,008,000.00
本期申购 10,533,509,613.78 10,533,509,613.78
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 10,733,517,613.78 10,733,517,613.78
注：1.本基金合同于 2017年 2月 16日生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,469,006.86份基金份额，其中认购资金利息折合 8,001.52份基金份额。
2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达天天发货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 23,360.89 - 23,360.89
本期基金份额交易产生的 - - - 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 24页共 43页
变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -23,360.89 - -23,360.89
本期末 - - -
易方达天天发货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 151,073,089.18 - 151,073,089.18
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -151,073,089.18 - -151,073,089.18
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 16日（基金合同生效日）至 2017年 6月
30日
活期存款利息收入 98,756.28
定期存款利息收入 128,425,277.84
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,157.93
其他 -
合计 128,531,192.05
6.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,979,933,946.14
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,954,133,673.35
减：应收利息总额 26,770,827.39
买卖债券差价收入 -970,554.60
6.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 25页共 43页
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 4,009.52
合计 4,009.52
6.4.7.14交易费用
本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日
审计费用 25,392.15
信息披露费 105,375.60
银行汇划费 -
银行间账户维护费 10,500.00
其他 400.00
合计 141,667.75
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”) 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 26页共 43页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
11,935,605.87
其中：支付销售机构的客户
维护费
-
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,616,850.24
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 27页共 43页
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
易方达天天发货币
A
易方达天天发货币 B 合计
易方达基金管理有限
公司
1,539.00 361,561.71 363,100.71
广发银行 - - -
广发证券 - - -
合计 1,539.00 361,561.71 363,100.71
注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支
付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份
额持有人服务。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可
支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
广发银行 - - - -
2,721,440,000.
00
649,918.3
6
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达天天发货币 A
无。
易方达天天发货币 B
无。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 28页共 43页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
广发银行-活期存
款
4,249,686.70 98,756.28
广发银行-定期存
款
- 12,651,361.11
注：本基金的上述银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、易方达天天发货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
23,360.89 - - 23,360.89 -
2、易方达天天发货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
151,073,089.18 - -
151,073,089.
18
-
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 29页共 43页
证券款余额 1,271,365,626.19元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111714191
17江苏银行
CD191
2017-07-03 96.69 1,360,000 131,504,207.34
160308 16进出 08 2017-07-03 99.94 500,000 49,968,115.10
160419 16农发 19 2017-07-03 99.94 1,400,000 139,912,837.46
179927
17贴现国债
27
2017-07-03 99.31 2,300,000 228,417,610.30
111711240
17平安银行
CD240
2017-07-05 98.99 1,760,000 174,219,845.74
140220 14国开 20 2017-07-07 99.95 200,000 19,989,365.92
160308 16进出 08 2017-07-07 99.94 200,000 19,987,246.04
170203 17国开 03 2017-07-07 99.52 300,000 29,856,540.26
179926
17贴现国债
26
2017-07-07 99.39 300,000 29,817,305.19
111714191
17江苏银行
CD191
2017-07-06 96.69 4,690,000 453,496,126.78
合计
13,010,000 1,277,169,200.13
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行
风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理
和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，日常经营活动中本基
金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 30页共 43页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范
信用风险。于 2017年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 36.60%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 4,472,905,240.13
合计 4,472,905,240.13
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
AAA 0.00
AAA 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分
析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 31页共 43页
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变
现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月
30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,084,249,686.70 - - - 6,084,249,686.70
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
4,467,201,760.67 - - - 4,467,201,760.67
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
1,441,229,001.84 - - - 1,441,229,001.84
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 18,387,053.45 18,387,053.45
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税
资产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 11,992,680,449.21 - - 18,387,053.45 12,011,067,502.66 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 32页共 43页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
卖出回购金
融资产款
1,271,365,626.19 - - - 1,271,365,626.19
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 23,077.61 23,077.61
应付管理人
报酬
- - - 2,898,926.39 2,898,926.39
应付托管费 - - - 878,462.53 878,462.53
应付销售服
务费
- - - 88,265.64 88,265.64
应付交易费
用
- - - 44,937.72 44,937.72
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 224,322.72 224,322.72
应付利润 - - - - -
递延所得税
负债
- - - - -
其他负债 - - - 139,767.75 139,767.75
负债总计
1,271,365,626.19 - - 4,297,760.36
1,275,663,386.5
5
利率敏感度
缺口
10,721,314,823.02 - - 14,089,293.09 10,735,404,116.11
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年 6月 30日
1.市场利率下降 25个基
点
3,887,263.58
分析
2.市场利率上升 25个基
点
-3,878,137.65
6.4.13.4.2 外汇风险 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 33页共 43页
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投
资股票、权证等其他交易性金融资产。
于本期末无重大其他市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 4,467,201,760.67元，无属于第一或第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 34页共 43页
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 4,467,201,760.67 37.19
其中：债券 4,467,201,760.67 37.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,441,229,001.84 12.00
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 6,084,249,686.70 50.66
4 其他各项资产 18,387,053.45 0.15
5 合计 12,011,067,502.66 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 2.29
1
其中：买断式回购融资 0.09
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 1,271,365,626.19 11.84
2
其中：买断式回购融资 450,647,487.27 4.20
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 35页共 43页
报告期末投资组合平均剩余期限 96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 7.92 11.84
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 0.19 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 84.36 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
19.24 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 111.71 11.84
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 278,097,316.39 2.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 259,714,104.78 2.42
其中：政策性金融债 259,714,104.78 2.42 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,929,390,339.50 36.60
8 其他 - -
9 合计 4,467,201,760.67 41.61
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111714191
17江苏银行
CD191
10,000,000 966,942,701.03 9.01
2 111715184
17民生银行
CD184
6,000,000 593,657,166.27 5.53
3 111707152
17招商银行
CD152
5,000,000 494,634,991.53 4.61
4 111780292
17宁波银行
CD117
5,000,000 494,575,657.93 4.61
5 111711255
17平安银行
CD255
5,000,000 488,837,596.79 4.55
6 111709250
17浦发银行
CD250
4,000,000 395,772,077.30 3.69
7 111709229
17浦发银行
CD229
3,000,000 296,993,051.22 2.77
8 179927 17贴现国债 27 2,500,000 248,280,011.20 2.31
9 111711240
17平安银行
CD240
2,000,000 197,977,097.43 1.84
10 160419 16农发 19 1,400,000 139,912,837.46 1.30
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0478%
报告期内偏离度的最低值 -0.0125% 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0067%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成
本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与
实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.9.217 宁波银行 CD117（代码：111780292）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证
券。2017年 1 月 23日、2017年 2月 20日，宁波银监局针对宁波银行关联交易管理不到位、票据
同业业务未能持续实行同业专营制管理、监管政策未严格执行、监管意见执行不力等行为，处以人
民币 350万元的行政处罚。
17平安银行 CD240（代码：111711240） 、17平安银行 CD255（代码：111711255）为易方达
天天发货币市场基金的前十大持仓证券。2017年 3月 29日，中国银监会针对平安银行内控管理严
重违反审慎经营规则；非真实转让信贷资产；销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本；
为同业投资业务提供第三方信用担保；未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，处以易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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人民币 1670万元的行政处罚。
17招商银行 CD152（代码：111707152）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。
2017年 3月 29日，中国银监会针对招商银行批量转让个人贷款，处以人民币 50万元的行政处
罚。
17民生银行 CD184（代码：111715184）为易方达天天发货币市场基金的前十大持仓证券。
2016年 10月 8日，中国人民银行营业管理部对民生银行违反《征信业管理条例》相关规定处以人
民币 40 万元的行政处罚。2017年 3月 29日，中国银监会针对民生银行批量转让个人贷款、安排
回购条件以及未按规定进行信息披露；违规转让非不良贷款，处以人民币 70万元的行政处罚。
本基金投资 17 宁波银行 CD117、17平安银行 CD240、17平安银行 CD255、17招商银行
CD152、17民生银行 CD184 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 17宁波银行 CD117、17平安银行 CD240、17平安银行 CD255、17招商银行 CD152、17
民生银行 CD184 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,387,053.45
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 18,387,053.45
8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达天天发
货币 A
286 6,596.16 0.00 0.00% 1,886,502.33
100.00
%
易方达天天发
货币 B
3
3,577,839,2
04.59
10,733,517,613.
78
100.00
%
0.00 0.00%
合计
289
37,146,727.
05
10,733,517,613.
78
99.98% 1,886,502.33 0.02%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
易方达天天发货币 A 8,498.49 0.4505%
易方达天天发货币 B 0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 8,498.49 0.0001%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
易方达天天发货币 A 0
易方达天天发货币 B 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
易方达天天发货币 A 0
易方达天天发货币 B 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
基金合同生效日（2017年 2月 16
日）基金份额总额
461,006.86 200,008,000.00
基金合同生效日起至报告期期末 6,276,263.06 10,533,509,613.78 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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基金总申购份额
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
4,850,767.59 -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 1,886,502.33 10,733,517,613.78
注：本基金合同生效日为 2017年 02月 16日。
10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2017年 3月 10日发布公告，自 2017年 3月 10日起聘任关秀霞女士担任公司
首席国际业务官（副总经理级）；于 2017年 4月 19日发布公告，自 2017年 4月 19日起聘任高松
凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
平安证券 2 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增平安证券股份有限公司两个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安证券 - -
2,255,000
,000.00
100.00% - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 易方达天天发货币市场基金合同生效公告 中国证券报、上海证券 2017-02-17 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 42页共 43页
报、证券时报及基金管
理人网站
2
易方达基金管理有限公司关于易方达天天发
货币市场基金开放日常申购、赎回和转换业
务及降低 A 类基金份额单笔最低申购金额限
制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-18
3 易方达天天发货币市场基金封闭期收益公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-20
4
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-10
5
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-19
6
关于易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-23
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况 投资
者类
别 序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2017年 02月 15日
~2017 年 06月 30日
-
9,672,290,9
77.15
-
9,672,290,97
7.15
90.10
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定
决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎
回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事
项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达天天发货币市场基金 2017年半年度报告
第 43页共 43页
12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件；
2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
