申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
申 万 菱信 消 费增 长 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 八日 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告 期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 43
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 申万菱 信消 费增 长混 合
基金主 代码 310388
交易代 码 310388
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 6 月 12 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 98,977,267.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于消 费拉 动经济 增长 过程 中充 分受 益的消 费范 畴行 业， 致 力 于寻
找具有 良好 财务 状况 、 较 高核心 价值 与估 值优 势的 优质上 市公 司进 行投 资 ， 分享
中国经 济持 续增 长及 增长 方式变 化带 来的 投资 机会 。 在严格 控制 投资 风险 的 前提
下，保 持基 金资 产的 持续 增值， 为投 资者 获取 超过 业绩基 准的 长期 投资 收益 。
投资策 略
本基金禀承 基金管 理人擅 长的双线 并行的组 合投资 策略，‘ 自上而 下’ 地进行 证 券
品种的大类 资产配 置和行 业选择配 置，‘ 自下而 上’ 地 精选个股 ，构建组 合。股 票
类资产 与债 券类 资产 的配 置主要 取决 于两 类资 产未 来的风 险和 收益。 预期 股 票类
资产的 收益/ 风险 比大 于债 券类资 产的 风险/ 收益 比， 相应增 加股 票类 资产 的投 资。
本基金 管理 人通 过综 合考 察当前 估值 、 未来 增长 、 宏 观经济 政策 等判 断未 来股 票、
债券的 收益 率 ， 得 到中 长 期的相 对估 值 ， 再 根据 资 金市值 比等 中短 期指 标确 定资
产小幅 调整 比例， 制定 资 产组合 调整 方案 ， 模拟 不 同方案 的风 险收 益 ， 最 终 得到
合适的 资产 组合 调整 方案 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中债 总指 数（ 全价 ）收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其风 险收 益特 征将 表现为 中高 风险 中高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 郭明
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 刘郎 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 10,081,999.43
本期利 润 24,271,179.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2262
本期加 权平 均净 值利 润率 20.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 22.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 19,972,955.29
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2018
期末基 金资 产净 值 122,463,449.45
期末基 金份 额净 值 1.237
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 56.07%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 上述 基金 业
绩指标 已扣 除了 基金 的管 理费、 托管 费和 各项 交易 费用， 但不 包括 持有 人认/ 申购或 交易 基金 的各 项
费用 （例 如 ： 申购 费 、 赎 回费等 ） ， 计入认/ 申购 或 交易基 金的 各项 费用 后 ， 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.94% 1.06% 4.15% 0.54% 3.79% 0.52%
过去三 个月 7.66% 1.04% 4.65% 0.50% 3.01% 0.54%
过去六 个月 22.01% 0.91% 8.02% 0.46% 13.99% 0.45%
过去一 年 21.42% 0.83% 12.03% 0.54% 9.39% 0.29%
过去三 年 57.14% 1.83% 55.96% 1.40% 1.18% 0.43%
自基金 合同 生
效起至 今
56.07% 1.61% 27.70% 1.26% 28.37% 0.35%
注： 本基 金的 业绩基 准指 数=沪深 300 股 票指 数收 益率× 80% ＋中 债总 指数 （全 价） 收益率× 20% 。
其中： 沪 深 300 股票 指数 作为衡 量股 票投 资部 分的 业绩基 准， 中债 总指 数（ 全价） 作为 衡量 基金 债
券投资 部分 的业 绩基 准。 本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交易 日进 行计 算 ，计 算方 式如 下：
benchmark(0) =1000 ； %benchmark(t)= 80%*( 沪深 300 股票 指数(t)/ 沪深 300 股 票指数
(t-1)-1)+20%*( 中债总指数 （全 价） (t)/ 中 债总 指数 （全 价） (t-1)-1) ； benchmark(t)=(1+ ％benchmark(t))*
benchmark(t-1) ； 其中 t=1,2,3, … 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 6 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日） 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2017 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 33 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 315 亿 元， 客户数 超 过 603 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
季新星
本基金
基金经
理
2017-01-13 - 8 年
季新星 先生 ， 硕 士研 究生。 2009 年起 从事 金融 相
关 工 作 ，2009 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 行业 研究 员、 基 金经理 助理 ， 现任 申万
菱信消 费增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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高源
本基金
原基金
经理
2015-07-01 2017-04-01 11 年
高源女 士， 硕 士研 究生。 曾任职 于光 大证 券 ， 安
信证券 ，2010 至 2017 年 任职于 申万 菱信 基金 管
理有限 公司 ， 历 任行 业研 究员、 消费 行业 组组 长，
申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基金 、 申万 菱信 消费
增长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.本报 告期 内， 公司 聘任 季新星 为本 基金 基金 经理 ，具体 见本 基金 管理 人的 相关公 告。
4.本报 告期 内， 高源 不再 担任本 基金 基金 经理 ，本 基金由 季新 星继 续管 理， 具体见 本基 金管 理
人的相 关公 告。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上为持 有人 谋求 最大 利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ； 本基 金资 产与 本
基金管理人与公司资产之 间严格分开；没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运 作中，无任何损害基金持 有人利益的行为，并通过 稳健经营、规范运作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范、完善的研 究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务 管理的需要外，不同 投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交易总部，实行了集 中交易制度和公平
的交易分配制度 ： （1）对 于交易所公开竞价的同向 交易，内部制定了专门的 交易规则，保证各投资
组合获得公平的交易执行 机会； （2）对于部 分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等以公司名
义进行的交易，各投资经 理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和数 量，集中交易室按照价
格优先、比例分配的原 则 对交易结果进行分配 ； （3 ）对于银行间市场的现券 交易，交易总部在银行
间市场 开展 独立 、 公平 的询 价， 并由 风险 管理 部对 交易 价格的 公允 性 （根 据市 场公 认的第 三方 信息 ） 、
交易对 手和 交易 方式 进行 事前审 核， 确保 交易 得到 公平和 公允 的执 行。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控；以及对
银行间交易过程中投资组 合与交易对手之 间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一
投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有三 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 股票 市场 整 体呈现 震荡 走势 ， 但 分化 比较严 重， 以沪 深 300 指 数为代 表的 个股 涨
幅较好， 但以创 业板指 数 为代表的 中小 市 值公司 股 价表现较 差。其 背后的 原 因是，IPO 数 量加速 以
及通过定增购买资产的盈 利增长模式被约束后，中 小市值公司利润增速预期 被下调，投资者更加青
睐业绩内生增速好的行业 龙头。从行业表现来看， 上半年股价涨幅居前的主 要是家电、白酒、消费
电子等 行业 ，而 计算 机、 传媒、 农业 等行 业跌 幅较 大。
报告期 内， 本基 金主 要投 资于家 电、 白酒 、消 费电 子等行 业， 阶段 性参 与了 一些主 题投 资。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 净值 表现 为 22.01% ， 同期 业绩 基准 表现 为 8.02% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年， 我们 认为经 济走 势和 流动 性都 会相对 稳定 ， 股票 市场 依 然呈现 结构 性行 情
的概率偏大，我们看好行 业竞争格局较好、以及下 游需求增长较快的细分行 业，从中挑选质地优秀
的公司 投资 ，力 争为 基金 持有人 创造 一定 的超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总 部等各总部负责 人组成。其中，总经理
来肖贤先生，拥有 12 年 基金行业高级管理人员经 验；分管基金投资的副总 经理张少华先生，拥有
13 年的基金行业研究、投 资和风险管理相关经验； 分管基金运营的副总经理 张丽红女士，拥有 13申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 44 页
年的基 金行 业运 营 、 财 务管 理相关 经验 ； 基金 运营 总部 总监李 濮君 女士 ， 拥有 16 年的基 金会 计经 验；
监察稽 核总 部总 监牛 锐女 士， 拥 有 13 年的 证券 基金 行业合 规管 理经 验； 固 定 收益总 部总 监陈 国辉 先
生，拥 有 10 年 固定 收益 研究、 投资 和风 险管 理相 关经验 ；风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士， 拥 有 11
年的基 金行 业风 险管 理经 验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至 2017 年 1 月 19 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.062 元 。详 见本 基金 管理人 于 2017 年 1 月 16 日发布 的公 告。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对申万菱信消费增长 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，申万菱信消 费增长混合型证券投资基 金的管理人——申万菱信 基金管理有限公司
在申万菱信消费 增长混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，申万 菱信消费增长混合型证券 投资基金对基金份额持
有人进 行了 一次 利润 分配 ，分配 金额 为 601,475.61 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信消费增长 混合型证券投资基
金 2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 44 页
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 消费 增长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1
9,573,799.94 33,305,390.15
结算备 付金
439,394.68 269,087.01
存出保 证金
97,820.46 33,636.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2
112,887,272.78 74,638,131.76
其中： 股票 投资
112,887,272.78 74,638,131.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
642,040.93 -
应收利 息 6.4.7.5
3,767.84 6,897.62
应收股 利
- -
应收申 购款
83,399.47 3,219.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总计
123,727,496.10 108,256,362.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
316,931.55 7,957,965.29
应付赎 回款
189,179.47 99,376.39
应付管 理人 报酬
175,224.28 128,144.95
应付托 管费
29,204.07 21,357.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
400,591.47 238,402.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
152,915.81 393,790.81
负债合计
1,264,046.65 8,839,037.30
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9
98,977,267.41 97,436,019.08
未分配 利润 6.4.7.10
23,486,182.04 1,981,306.56
所有者权益合计
122,463,449.45 99,417,325.64
负债和所有者权益总 计
123,727,496.10 108,256,362.94
注：报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.237 元， 基金 份额 总 额 98,977,267.41 份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 消费 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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一、收入
26,625,353.37 -63,067,638.49
1.利息 收入
60,896.31 129,422.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
60,896.31 129,422.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
12,320,096.52 -43,118,525.82
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
11,304,507.67 -43,622,771.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13
- -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16
1,015,588.85 504,245.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 14,189,180.49 -20,169,945.68
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18
55,180.05 91,410.28
减：二、费用
2,354,173.45 2,112,510.10
1．管 理人 报酬
893,845.28 1,024,371.22
2．托 管费
148,974.23 170,728.52
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19
1,183,073.01 733,635.16
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20
128,280.93 183,775.20
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
24,271,179.92 -65,180,148.59
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
24,271,179.92 -65,180,148.59 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 消费 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 97,436,019.08 1,981,306.56 99,417,325.64
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 （ 本
期利润 ）
- 24,271,179.92 24,271,179.92
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
1,541,248.33 -2,164,828.83 -623,580.50
其中：1.基 金申 购款 43,805,718.42 6,430,092.91 50,235,811.33
2.基金 赎回 款 -42,264,470.09 -8,594,921.74 -50,859,391.83
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基
金净值 变动 （净 值减 少以“-” 号填列）
- -601,475.61 -601,475.61
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 98,977,267.41 23,486,182.04 122,463,449.45
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 189,699,096.06 100,791,365.68 290,490,461.74
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 （ 本
期利润 ）
- -65,180,148.59 -65,180,148.59
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-85,195,661.82 -4,771,849.25 -89,967,511.07
其中：1.基 金申 购款 13,805,917.80 761,271.86 14,567,189.66
2.基金 赎回 款 -99,001,579.62 -5,533,121.11 -104,534,700.73
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基
金净值 变动 （净 值减 少以“-” 号填列）
- -28,244,736.61 -28,244,736.61
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 104,503,434.24 2,594,631.23 107,098,065.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：张丽 红， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 申万 巴黎消 费增 长股 票型 证券 投资基 金 ， 以 下 简
称“ 本 基金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称“ 中国证 监会”) 证监 许可 第 310 号 文核 准，申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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由申万 菱信 基金 管理 有限 公司( 原 名为“ 申万 巴黎 基 金管理 有限 公司”) 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资
基金法》和《申万巴黎消 费增长股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式 ， 存续 期限 不定 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 1,464,103,233.64 元 ， 业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2009) 第 097 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备
案， 《 申万 巴黎 消费 增长 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2009 年 6 月 12 日 正式生 效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为 1,464,221,007.90 份 基金 份额 ， 其中认 购资 金利 息折 合 117,774.26 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为申 万菱信 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称
及修改 章程 的批 复》 批准 ， 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记
手续， 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为“ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司” 。 本 基金的 基金 管理 人报
请中国证监会备案，将申 万巴黎消费增长股票型证 券投资基金更名为申万菱 信消费增长混合型证券
投资基 金， 并 于 2011 年 4 月 6 日 公告 。
根据 2014 年中 国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 申万菱 信消 费增
长股票 型证 券投 资基 金证 券投资 基金 于 2015 年 7 月 23 日 公告 后更 名为 申万 菱信消 费增 长混 合型 证
券投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《申 万菱 信消费 增长 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金投资 范围为具有良好流动性的 金融工具，包括在中华人 民共和国境内依法发行
上市的股票、国债、金融 债、企业债、回购、央行 票据、可转换债券、权证 、资产支持证券以及经
中国证 监会 批准 允许 基金 投资的 其它 金融 工具 。自 基金合 同生 效日 至 2015 年 9 月 29 日， 本基 金的
业绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率 X80% ＋中 信 标普国 债指 数收 益 率 X20% 。 根 据本 基金 的基 金
管理人 于 2015 年 9 月 30 日发布 的《 申万 菱信 基金 管理有 限公 司关 于修 改申 万菱信 消费 增长 混合 型
证券投 资基 金业 绩比 较基 准的公 告》 ， 自 2015 年 9 月 30 日起 ， 本 基金 的业 绩 比较基 准变 更为 ： 沪 深
300 指 数收 益率× 80%+ 中 債总指 数(全价) 收 益率× 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《申 万菱信 消费增 长混 合型证 券投资 基金 基申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金合同 》 和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止 期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券 投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 9,573,799.94
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 9,573,799.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 98,186,059.83 112,887,272.78 14,701,212.95
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 98,186,059.83 112,887,272.78 14,701,212.95
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,526.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 197.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 44.00
合计 3,767.84
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 400,591.47
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 400,591.47
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 173.24
其他应 付款 33,729.64
应付指 数使 用费 -
预提费 用 119,012.93
合计 152,915.81 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 44 页
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 97,436,019.08 97,436,019.08
本期申 购 43,805,718.42 43,805,718.42
本期赎 回（以“-” 号填 列） -42,264,470.09 -42,264,470.09
本期末 98,977,267.41 98,977,267.41
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,506,879.72 -8,525,573.16 1,981,306.56
本期利 润 10,081,999.43 14,189,180.49 24,271,179.92
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-14,448.25 -2,150,380.58 -2,164,828.83
其中： 基金 申购 款 6,949,592.14 -519,499.23 6,430,092.91
基金赎 回款 -6,964,040.39 -1,630,881.35 -8,594,921.74
本期已 分配 利润 -601,475.61 - -601,475.61
本期末 19,972,955.29 3,513,226.75 23,486,182.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 54,778.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,580.43
其他 537.45
合计 60,896.31
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 387,968,158.09
减：卖 出股 票成 本总 额 376,663,650.42 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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买卖股 票差 价收 入 11,304,507.67
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,015,588.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,015,588.85
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 14,189,180.49
—— 股 票投 资 14,189,180.49
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 14,189,180.49
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 54,818.99 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 44 页
转换费 收入 361.06
合计 55,180.05
注：1、 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ， 赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2、 本基 金的 转
换费由 赎回 费和 申购 费补 差两部 分组 成， 其中 赎回 费总额 的 25 ％ 归入 转出 基 金的基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,183,073.01
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,183,073.01
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 89,260.15
银行汇 划费 268.00
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 128,280.93
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 基 金销 售机 构
基金注 册登 记机 构 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
申万宏 源 402,460,519.46 51.07% 195,772,033.76 43.35%
6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 373,838.32 51.55% 191,523.26 47.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 179,579.63 43.24% 163,162.12 80.68%
注：1、上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券 商承担的证券结算风险基 金后的净额列示。权证交 易不计佣金。 2、该类
佣金协 议的 服务 范围 还包 括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务等 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 44 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 893,845.28 1,024,371.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 232,570.72 231,947.98
注：支付基金 管理人的 基 金管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.50% 的 年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 148,974.23 170,728.52
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间内 ，本 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未发 生投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 9,573,799.94 54,778.43
28,413,359.8
7
125,410.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券买 卖。
6.4.11 利润分配情况 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 44 页
单位： 人民 币元
序号 权益登 记日
除息日 每 10 份基 金
份额分 红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计 备注
场内 场外
1 2017-01-19 - 2017-01-19 0.062 309,755.13 291,720.48 601,475.61 -
合计
0.062 309,755.13 291,720.48 601,475.61 -
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002879 长缆科 技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
300670 大烨智 能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电 子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额，
无相关 抵押 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投
资等。与这些金融工具有 关的风险，以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所
述。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 44 页
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于中高风险品种，本 基金管理人从事风
险管理的主要目标是通过 采用积极主动的分散化投 资策略，在严格控制投资 风险的前提下，实现基
金资产 的保 值增 值， 力争 为投资 者获 取超 过业 绩基 准的长 期投 资收 益。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管
理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目 标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风 险控 制，本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的
投资对象来管理。于资产 负债表日，本基金未持有 信用类债券，所以本基金 管理人认为本基金与债
券发行 者有 关的 信用 风险 不重大 。
本 基 金 的 银 行 存 款 主 要 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行- 中 国 工 商 银 行 或 具 有 基 金 托 管 资 格 的 股 份 制 商
业银行 ，因 而本 基金 管理 人认为 与该 银行 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和
款项清算，因此违约风险 发生的可能性很小，本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风
险不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
6.4.13.3 流动性风险 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 44 页
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，
设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 ， 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 ，
包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制，通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。同时， 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动
性风险 。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金， 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的
赎回。 除附 注 6.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外， 本基 金未 持有其 他 有 重大 流动 性
风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ，本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较
小。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来 现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。
于资产负债表日，本基金 持有及承担的大部分金融 资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金持有的利 率敏感性资产主要为银
行存款 或债 券投 资等 。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 44 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 9,573,799.94 - - - - - 9,573,799.94
结算备付 金 439,394.68 - - - - - 439,394.68
存出保证 金 97,820.46 - - - - - 97,820.46
交易性金 融资产 - - - - - 112,887,272.78 112,887,272.78
应收证券 清算款 - - - - - 642,040.93 642,040.93
应收利息
- - - - - 3,767.84 3,767.84
应收申购 款 - - - - - 83,399.47 83,399.47
资产总计 10,111,015.08 - - - - 113,616,481.02 123,727,496.10
负债
应付证券 清算款 - - - - - 316,931.55 316,931.55
应付赎回 款 - - - - - 189,179.47 189,179.47
应付管理 人报酬 - - - - - 175,224.28 175,224.28
应付托管 费 - - - - - 29,204.07 29,204.07
应付交易 费用 - - - - - 400,591.47 400,591.47
其他负债 - - - - - 152,915.81 152,915.81
负债总计 - - - - - 1,264,046.65 1,264,046.65
利率敏感 度缺口 10,111,015.08 - - - - 112,352,434.37 122,463,449.45
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 33,305,390.15 - - - - - 33,305,390.15
结算备付 金 269,087.01 - - - - - 269,087.01
存出保证 金 33,636.56 - - - - - 33,636.56
交易性金 融资产 - - - - - 74,638,131.76 74,638,131.76
应收利息
- - - - - 6,897.62 6,897.62
应收申购 款 - - - - - 3,219.84 3,219.84
资产总计 33,608,113.72 - - - - 74,648,249.22 108,256,362.94
负债
应付证券 清算款 - - - - - 7,957,965.29 7,957,965.29
应付赎回 款 - - - - - 99,376.39 99,376.39
应付管理 人报酬 - - - - - 128,144.95 128,144.95
应付托管 费 - - - - - 21,357.48 21,357.48
应付交易 费用 - - - - - 238,402.38 238,402.38
其他负债 - - - - - 393,790.81 393,790.81
负债总计 - - - - - 8,839,037.30 8,839,037.30
利率敏感 度缺口 33,608,113.72 - - - - 65,809,211.92 99,417,325.64 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 44 页
注：表中所示为本基金资 产及负债的公允价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2016 年 12 月 31 日: 同) ，因 此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 混合型证券投资基金，
股票资 产的 配置 一般 情况 下在 60% 至 95％ 的比 例， 所以存 在很 高的 市场 价格 风险。
本基金管理人通过采用双 线并行的投资组合策略， 自上而下地进行证券品种 的资产配置，自下
而上地精选股票。结合宏 观及微观环境的变化，定 期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投
资组合 进行 修正 ，来 主动 应对可 能发 生的 其他 价格 风险。
此外，本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上，通过建 立事前和事后跟踪
误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ，来测试基金的潜在价格 风险，及时可靠地对风
险进行 跟踪 和控 制， 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围 内。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 112,887,272.78 92.18 74,638,131.76 75.08 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 112,887,272.78 92.18 74,638,131.76 75.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1. 以 沪深 300 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险
2．其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
基准上 升 5% 增加 约 748 增加 约 361
基准下 降 5% 减少 约 748 减少 约 361
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 112,803,543.10 元， 属 于第 二层 次 的余额 为 83,729.68 元， 无 属于第 三层 次的 余 额 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票 和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 44 页
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 112,887,272.78 91.24
其中： 股票 112,887,272.78 91.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,013,194.62 8.09
7 其他各 项资 产 827,028.70 0.67
8 合计 123,727,496.10 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 44 页
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 101,812,813.84 83.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,747,139.62 1.43
J 金融业
5,961,120.00 4.87
K 房地产 业
3,366,199.32 2.75
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 112,887,272.78 92.18
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002271 东方雨 虹 185,511.00 6,882,458.10 5.62
2 000651 格力电 器 162,746.00 6,700,252.82 5.47
3 002572 索菲亚 160,155.00 6,566,355.00 5.36
4 002475 立讯精 密 223,900.00 6,546,836.00 5.35
5 601601 中国太 保 176,000.00 5,961,120.00 4.87
6 600779 水井坊 236,745.00 5,819,192.10 4.75 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 44 页
7 002508 老板电 器 132,267.00 5,750,969.16 4.70
8 000568 泸州老 窖 113,178.00 5,724,543.24 4.67
9 002236 大华股 份 230,000.00 5,246,300.00 4.28
10 002635 安洁科 技 141,686.00 5,131,866.92 4.19
11 002050 三花智 控 300,000.00 4,896,000.00 4.00
12 000858 五 粮 液 85,000.00 4,731,100.00 3.86
13 002008 大族激 光 132,623.00 4,594,060.72 3.75
14 300136 信维通 信 112,900.00 4,518,258.00 3.69
15 000423 东阿阿 胶 61,927.00 4,451,932.03 3.64
16 603626 科森科 技 64,000.00 4,171,520.00 3.41
17 002241 歌尔股 份 214,615.00 4,137,777.20 3.38
18 600104 上汽集 团 110,000.00 3,415,500.00 2.79
19 600622 嘉宝集 团 206,769.00 3,366,199.32 2.75
20 002035 华帝股 份 131,573.00 3,184,066.60 2.60
21 600612 老凤祥 61,216.00 2,997,747.52 2.45
22 600702 沱牌舍 得 110,000.00 2,927,100.00 2.39
23 603355 莱克电 气 39,922.00 2,346,215.94 1.92
24 300588 熙菱信 息 50,000.00 1,739,500.00 1.42
25 600487 亨通光 电 20,000.00 561,000.00 0.46
26 600420 现代制 药 20,000.00 313,800.00 0.26
27 300666 江丰电 子 2,276.00 43,448.84 0.04
28 603043 广州酒 家 1,629.00 41,164.83 0.03
29 002879 长缆科 技 1,313.00 23,660.26 0.02
30 002881 美格智 能 989.00 22,608.54 0.02
31 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.02
32 300669 沪宁股 份 841.00 14,650.22 0.01
33 300670 大烨智 能 1,259.00 13,760.87 0.01
34 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.01
35 603331 百达精 工 999.00 9,620.37 0.01
36 300671 富满电 子 942.00 7,639.62 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 600779 水井坊 13,056,465.88 13.13
2 000651 格力电 器 10,840,460.00 10.90
3 600104 上汽集 团 10,572,212.00 10.63
4 601939 建设银 行 10,343,000.00 10.40
5 002035 华帝股 份 9,832,491.29 9.89
6 002616 长青集 团 9,439,574.72 9.49 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7 002236 大华股 份 9,326,392.25 9.38
8 002677 浙江美 大 9,182,867.48 9.24
9 300495 美尚生 态 8,139,159.00 8.19
10 000568 泸州老 窖 7,496,903.08 7.54
11 002635 安洁科 技 7,320,092.23 7.36
12 002475 立讯精 密 7,293,770.51 7.34
13 600622 嘉宝集 团 7,105,774.05 7.15
14 002271 东方雨 虹 6,973,663.00 7.01
15 002451 摩恩电 气 6,636,665.00 6.68
16 300136 信维通 信 6,629,229.00 6.67
17 002508 老板电 器 6,556,763.99 6.60
18 002572 索菲亚 6,483,119.04 6.52
19 600693 东百集 团 6,173,892.20 6.21
20 601186 中国铁 建 6,097,500.00 6.13
21 600377 宁沪高 速 5,736,729.00 5.77
22 601117 中国化 学 5,459,094.00 5.49
23 000858 五 粮 液 5,231,569.00 5.26
24 601601 中国太 保 5,221,662.00 5.25
25 601288 农业银 行 4,971,000.00 5.00
26 601800 中国交 建 4,943,443.00 4.97
27 000418 小天鹅 Ａ 4,883,627.62 4.91
28 300156 神雾环 保 4,780,305.00 4.81
29 000400 许继电 气 4,766,374.00 4.79
30 600702 沱牌舍 得 4,754,350.26 4.78
31 600690 青岛海 尔 4,667,620.00 4.69
32 603898 好莱客 4,515,095.52 4.54
33 300332 天壕环 境 4,483,316.08 4.51
34 002008 大族激 光 4,416,390.00 4.44
35 002043 兔 宝 宝 4,376,860.00 4.40
36 600729 重庆百 货 4,206,374.70 4.23
37 600336 澳柯玛 4,185,156.00 4.21
38 002241 歌尔股 份 4,156,381.93 4.18
39 002050 三花智 控 4,115,808.00 4.14
40 603626 科森科 技 4,101,008.00 4.13
41 002431 棕榈股 份 3,985,248.00 4.01
42 000423 东阿阿 胶 3,916,305.37 3.94
43 000596 古井贡 酒 3,889,937.00 3.91
44 000820 神雾节 能 3,837,368.00 3.86
45 601328 交通银 行 3,818,000.00 3.84
46 601169 北京银 行 3,722,995.00 3.74
47 601998 中信银 行 3,644,000.00 3.67
48 603589 口子窖 3,497,219.15 3.52
49 002478 常宝股 份 3,250,227.16 3.27
50 600741 华域汽 车 3,242,892.00 3.26 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 44 页
51 300296 利亚德 3,216,251.00 3.24
52 601766 中国中 车 3,115,100.00 3.13
53 600612 老凤祥 3,100,785.00 3.12
54 600750 江中药 业 3,060,753.00 3.08
55 000915 山大华 特 2,962,015.00 2.98
56 601229 DR 上 海银 2,932,964.00 2.95
57 600977 中国电 影 2,874,944.00 2.89
58 000026 飞亚达 Ａ 2,542,639.05 2.56
59 300418 昆仑万 维 2,534,697.00 2.55
60 000065 北方国 际 2,515,756.00 2.53
61 000521 美菱电 器 2,512,648.00 2.53
62 300407 凯发电 气 2,509,658.00 2.52
63 000597 东北制 药 2,479,884.00 2.49
64 000709 河钢股 份 2,468,000.00 2.48
65 603355 莱克电 气 2,401,267.00 2.42
66 002460 赣锋锂 业 2,221,000.00 2.23
67 300408 三环集 团 2,219,252.00 2.23
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 002035 华帝股 份 10,819,951.92 10.88
2 601939 建设银 行 10,735,448.24 10.80
3 002616 长青集 团 9,499,523.80 9.56
4 002677 浙江美 大 9,236,362.37 9.29
5 600779 水井坊 8,688,953.91 8.74
6 000568 泸州老 窖 8,074,639.19 8.12
7 600104 上汽集 团 7,984,441.00 8.03
8 600519 贵州茅 台 7,559,080.60 7.60
9 300495 美尚生 态 7,223,721.20 7.27
10 000651 格力电 器 6,865,877.62 6.91
11 000858 五 粮 液 6,692,772.00 6.73
12 600693 东百集 团 6,643,878.60 6.68
13 002451 摩恩电 气 6,615,532.00 6.65
14 600809 山西汾 酒 5,831,455.30 5.87
15 601009 南京银 行 5,815,502.00 5.85
16 601186 中国铁 建 5,754,000.00 5.79
17 600377 宁沪高 速 5,700,744.00 5.73
18 601169 北京银 行 5,654,537.20 5.69
19 000423 东阿阿 胶 5,576,190.20 5.61
20 000418 小天鹅 Ａ 5,373,630.80 5.41
21 300156 神雾环 保 5,359,494.80 5.39 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 44 页
22 601288 农业银 行 5,238,861.93 5.27
23 002236 大华股 份 5,185,709.00 5.22
24 600690 青岛海 尔 4,928,100.00 4.96
25 601117 中国化 学 4,856,763.60 4.89
26 000333 美的集 团 4,848,404.00 4.88
27 600622 嘉宝集 团 4,846,369.88 4.87
28 000820 神雾节 能 4,841,457.14 4.87
29 300332 天壕环 境 4,785,308.80 4.81
30 002043 兔 宝 宝 4,665,486.43 4.69
31 000400 许继电 气 4,578,905.97 4.61
32 601800 中国交 建 4,449,480.00 4.48
33 000596 古井贡 酒 4,201,535.00 4.23
34 002508 老板电 器 4,156,994.94 4.18
35 002431 棕榈股 份 4,140,751.00 4.17
36 600729 重庆百 货 4,005,735.00 4.03
37 603898 好莱客 3,948,639.00 3.97
38 601328 交通银 行 3,894,500.00 3.92
39 600336 澳柯玛 3,827,162.00 3.85
40 002478 常宝股 份 3,715,341.58 3.74
41 601998 中信银 行 3,649,000.00 3.67
42 603589 口子窖 3,513,200.00 3.53
43 600741 华域汽 车 3,337,223.40 3.36
44 300436 广生堂 3,308,932.00 3.33
45 600031 三一重 工 3,135,274.50 3.15
46 601766 中国中 车 3,051,000.00 3.07
47 601229 DR 上 海银 2,989,850.00 3.01
48 600547 山东黄 金 2,956,536.00 2.97
49 600750 江中药 业 2,950,017.54 2.97
50 300136 信维通 信 2,932,113.10 2.95
51 600039 四川路 桥 2,838,000.00 2.85
52 600977 中国电 影 2,829,577.00 2.85
53 000915 山大华 特 2,792,412.00 2.81
54 000709 河钢股 份 2,770,300.00 2.79
55 300296 利亚德 2,756,367.85 2.77
56 000597 东北制 药 2,645,025.12 2.66
57 000521 美菱电 器 2,638,500.00 2.65
58 000026 飞亚达 Ａ 2,619,517.25 2.63
59 600068 葛洲坝 2,594,213.00 2.61
60 603808 歌力思 2,577,564.00 2.59
61 300418 昆仑万 维 2,518,829.00 2.53
62 000063 中兴通 讯 2,509,494.40 2.52
63 300408 三环集 团 2,481,042.76 2.50
64 000065 北方国 际 2,401,215.66 2.42
65 002635 安洁科 技 2,324,265.15 2.34 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 44 页
66 300407 凯发电 气 2,242,610.00 2.26
67 600889 南京化 纤 2,094,415.06 2.11
68 002460 赣锋锂 业 2,036,320.00 2.05
69 000998 隆平高 科 2,017,200.00 2.03
70 600498 烽火通 信 2,005,740.00 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 400,723,610.95
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 387,968,158.09
注：“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 44 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 97,820.46
2 应收证 券清 算款 642,040.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,767.84
5 应收申 购款 83,399.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 827,028.70
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 44 页
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
5,290 18,710.26 11,395,930.57 11.51% 87,581,336.84 88.49%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,796.88 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,436,019.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 43,805,718.42
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 42,264,470.09
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,977,267.41
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内本 基金 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 44 页
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）负责基金 审计事务，未发生
改聘会 计师 事务 所事 宜。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
申万宏 源 3 402,460,519.46 51.07% 373,838.32 51.55% -
民生证 券 1 209,225,615.85 26.55% 190,667.09 26.29% -
华泰证 券 1 73,398,752.23 9.31% 66,888.37 9.22% -
天风证 券 2 50,215,328.11 6.37% 45,761.26 6.31% -
东吴证 券 2 30,769,120.53 3.90% 28,039.93 3.87% -
西部证 券 2 20,222,551.61 2.57% 18,428.78 2.54% -
海通证 券 2 1,429,975.69 0.18% 1,331.64 0.18% -
西南证 券 2 263,600.00 0.03% 245.50 0.03% -
北京高 华 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华融证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - - 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 44 页
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中泰证 券 3 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下开 放式 基金 2016 年年 度最 后一 个交 易日基 金资
产净值 和基 金份 额净 值的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-03
2
关 于新 增北京 肯特 瑞财富投 资管 理有限 公司 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 并开通定 期定 额投资 、转 换业务及 参加
北 京肯 特瑞财 富投 资管理有 限公 司开展 的费 率优惠活 动的
公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-10
3 申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金基 金分 红公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-16
4 申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-17
5
申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 4 季度报
告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-20
6
申 万菱 信消费 增长 混合型证 券投 资基金 招募 说明书（ 第十
五次更 新） 摘要
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-25
7
申 万菱 信消费 增长 混合型证 券投 资基金 招募 说明书（ 第十
五次更 新） 全文
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-25
8
关 于新 增中民 财富 管理（上 海） 有限公 司为 旗下部分 开放
式 基金 代销机 构并 开通定期 定额 投资、 转换 业务及参 加中
民财富 管理 （上 海） 有限 公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-03 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 44 页
9
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加蚂 蚁（杭 州） 基金销售 有限
公 司费 率优惠 活动 及调整部 分基 金申购 金额 、赎回份 额下
限及最 低持 有份 额下 限的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-14
10
关 于旗 下部分 开放 式基金继 续参 加中国 工商 银行股份 有限
公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-29
11
申 万菱 信消 费增 长混 合型证 券投 资基 金 2016 年年度 报告
（全文 ）
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-30
12
申 万菱 信消 费增 长混 合型证 券投 资基 金 2016 年年度 报告
( 摘要)
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-30
13 申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-01
14
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加广 发证券 股份 有限公司 开展
的费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-07
15
关 于旗 下部分 开放 式基金在 珠海 盈米财 富管 理有限公 司调
整赎回 份额 下限 及最 低持 有份额 下限 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-08
16
关 于新 增北京 汇成 基金销售 有限 公司为 旗下 部分开放 式基
金 代销 机构并 开通 定期定额 投资 、转换 业务 及参加北 京汇
成基金 销售 有限 公司 开展 的费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-20
17
申万菱 信消 费增 长混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 1 季度报
告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-22
18
关 于新 增平安 证券 股份有限 公司 为旗下 部分 开放式基 金代
销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加平安证 券股
份有限 公司 开展 的费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-06-13
19
关于旗 下申 万菱 信中 证 500 指 数增 强型 证券 投资 基 金在华
西 证券 股份有 限公 司开通定 期定 额投资 业务 及部分开 放式
基 金参 加华西 证券 股份有限 公司 开展的 申购 费率优惠 活动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-06-20
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至2017 年1 月19 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.062 元 。详 见本 基金 管理人 于 2017 年 1 月 16 日发布 的公 告。 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 44 页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
