申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
申 万 菱信 沪深 300 价 值指 数 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 八日 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告 期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金
基金简 称 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数
基金主 代码 310398
交易代 码 310398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 156,803,500.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资方 式，通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险管 理手 段 ，
力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 不 超 过
0.35% ， 年跟 踪误 差不 超 过 4% ， 实现 对沪 深 300 价 值指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法进行 投资， 即按 照标 的 指数成 份股 及其 权重 构建 基金
的股票 投资 组合， 并根 据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 对股 票投 资组 合进 行相
应地调 整， 但在 因特 殊情 况（如 流动 性不 足） 导致 无法获 得足 够数 量的 股票 时 ，
基金管 理人 将运 用其 他合 理的投 资方 法构 建本 基金 的实际 投资 组合， 追求 尽 可能
贴近目 标指 数的 表现 。
业绩比 较基 准 沪深 300 价 值指 数收 益率 × 95% + 银行 同业 存款 利率 × 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 具有较 高风 险 、 较 高预 期收益 的特 征 ， 其 风险 和 预期
收益均 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 郭明
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 刘郎 易会满 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 16,145,877.66
本期利 润 39,537,529.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2240
本期加 权平 均净 值利 润率 17.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 68,809,899.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4388
期末基 金资 产净 值 225,613,399.56
期末基 金份 额净 值 1.4388
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 43.87%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 上述 基金 业
绩指标 已扣 除了 基金 的管 理费、 托管 费和 各项 交易 费用， 但不 包括 持有 人认/ 申购或 交易 基金 的各 项
费用 （例 如 ： 申购 费 、 赎 回费等 ） ， 计入认/ 申购 或 交易基 金的 各项 费用 后 ， 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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过去一 个月 5.96% 0.75% 5.11% 0.81% 0.85% -0.06%
过去三 个月 11.41% 0.65% 10.17% 0.68% 1.24% -0.03%
过去六 个月 19.70% 0.58% 17.13% 0.60% 2.57% -0.02%
过去一 年 32.23% 0.65% 26.72% 0.67% 5.51% -0.02%
过去三 年 103.33% 1.66% 96.02% 1.64% 7.31% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
43.87% 1.45% 36.44% 1.45% 7.43% 0.00%
注：本 基金 的业 绩基 准指 数=95%x 沪深 300 价值 指 数收益率 ＋5%x 银 行同 业存 款 利率 。其 中：
沪深 300 价 值指 数作 为衡 量股票 投资 部分 的业 绩基 准，银 行同 业存 款利 率作 为衡量 非股 票投 资部 分
的业绩 基准 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 沪深 300 价值 指数(t)/ 沪深 300 价 值指 数(t-1)-1)+5%* 银行同业 存款 利率
/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 2 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日） 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2017 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 33 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 315 亿 元， 客户数 超 过 603 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞诚
本基
金基
金经
理
2015-12-03 - 8 年
俞诚先 生 ， 经 济学 学士 ， 金 融风险 管理 师 （FRM）。
2009 年开 始从 事证 券相 关 工作， 2009 年 8 月加 入
申 万 菱信 基金 管 理有 限公司 ， 历任 产品 与 金融 工
程 总 部金 融工 程 师、 数量研 究 员， 申万 菱 信中 证申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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申 万 电子 行业 投 资指 数分级 证 券投 资基 金 、申 万
菱 信 中证 申万 传 媒行 业投资 指 数分 级证 券 投资 基
金 、 申万 菱信 中 证申 万医药 生 物指 数分 级 证券 投
资基金 基金 经理 ，现 任申 万菱信 沪 深 300 价值 指
数 证 券投 资基 金 、申 万菱信 深 证成 指分 级 证券 投
资 基 金 、 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 申万菱 信中 证申 万证券 行业 指数 分级 证
券 投 资基 金、 申 万菱 信中证 环 保产 业指 数 分级 证
券 投 资基 金、 申 万菱 信中证 军 工指 数分 级 证券 投
资基金 、申 万菱 信中 证 500 指 数增 强型 证券 投资
基 金 、申 万菱 信 价值 优享混 合 型证 券投 资 基金 基
金经理 。
荆一帆
本基
金基
金经
理
2017-03-16 - 5 年
荆一帆 先生 ， 硕士 研究 生 。2012 年 起从 事金 融相
关 工 作， 曾任 职 于华 夏基金 管 理有 限公 司 、国 投
瑞银基 金管 理有 限公 司，2017 年 加入 申万 菱信 基
金管理 有限 公司 ，现 任申 万菱信 沪 深 300 价值 指
数 证 券投 资基 金 、申 万菱 信 中 证申 万新 兴 健康 产
业主题 投资 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 申万菱 信
中 证 申万 电子 行 业投 资指数 分 级证 券投 资 基金 、
申 万 菱信 中证 申 万传 媒行业 投 资指 数分 级 证券 投
资 基 金、 申万 菱 信中 证申万 医 药生 物指 数 分级 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.本报 告期 内， 公司 聘任 荆一帆 为本 基金 基金 经理 ，具体 见本 基金 管理 人的 相关公 告。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上为持 有人 谋求 最大 利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ； 本基 金资 产与 本
基金管理人与公司资产之 间严格分开；没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运 作中，无任何损害基金持 有人利益的行为，并通过 稳健经营、规范运作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决 策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范、完善的研究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主 体的职 责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务 管理的需要外，不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交易总部，实行了集 中交易制度和公平
的交易分配制 度 ： （1）对 于交易所公开竞价的同向 交易，内部制定了专门的 交易规则，保证各投资
组合获得公平的交易执行 机会； （2）对于部 分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等以公司名
义进行的交易，各投资经 理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和数 量，集中交易室按照价
格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配 ； （3 ）对于银行间市场的现券 交易，交易总部在银行
间市场 开展 独立 、 公平 的询 价， 并由 风险 管理 部对 交易 价格的 公允 性 （根 据市 场公 认的第 三方 信息 ） 、
交易对 手和 交易 方式 进行 事前审 核， 确保 交易 得到 公平和 公允 的执 行。
在日常监控和事后分析 评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控；以及对
银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一
投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后 的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有三 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半年 ，上 海 A 股 整体有 所上 涨， 深圳 A 股 亦整体 有所 上涨 ；2017 年 上半年 ，市 场往
复震荡 ， 近 似构 成 W 型 走 势。 风 格表 现差 异明 显， 大 盘蓝筹 股表 现较 好， 小盘 成长股 表现 较差 。 2017
年上半 年， 上证 综指 上涨 2.86% ， 深证 成份 指数 上 涨 3.46% ，沪深 300 指 数 上涨 10.78% ， 中证 500
指数下 跌 2.00% ；中 小板 指数上 涨 7.33% ，创 业板 指数下 跌 7.34% 。
操作上，基金运作主要着 眼于控制每日跟踪误差、 净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运
作结果 观察 ，基 金跟 踪误 差的主 要来 源是 长期 停牌 股票估 值调 整与 指数 成分 股定期 调整 。
作为被 动投 资的 基金 产品 ， 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数基金 将继 续坚 持既 定的 指数化 投资 策略 ，
以严格 控制 基金 相对 目标 指数的 跟踪 偏离 为投 资目 标，追 求跟 踪误 差的 最小 化。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2017 年上 半年 ，沪 深 300 价值指 数期 间表 现 为 18.07% ，基 金业 绩基 准表 现为 17.13% ， 申万 菱
信沪 深 300 价值 指数 基金 净值期 间表 现 为 19.70% ， 领先业 绩基 准 2.57% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年 ， 经 济 上仍面 临去 杠杆 的压 力， 短期利 率下 行空 间有 限， 债市离 拐点 或尚 有
距离；与此同时，经济下 行风险进一步加大，股市 整体上预期可能也欠缺确 定的盈利性机会。2017
年上半 年， 沪深 300 价 值 指数涨 幅显 著。 从 构成 上 看， 该 指数 风险收 益特 征 更优， 是沪 深 300 的“ 价
值增强” ； 行业 覆盖 较上 证 50 更为 全面 ，是 上 证 50 和 “ 漂亮 50” 的有 机结 合 ；价值 因子 与股 票价 格
负相关 ，天 然具 备反 向投 资策略 特点 ；同 时，83% 的成分 股拟 被纳 入 MSCI 新兴市 场指 数。 未来 一
段时间 ，该 指数 中比 重较 高的大 盘蓝 筹类 股票 的估 值实现 可期 。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 44 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金 管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，总经理
来肖贤先生，拥有 12 年 基金行业高级管理人员经 验；分管基金投资的副总 经理张少华先生，拥有
13 年的基金行业研究、投 资和风险管理相关经验； 分管基金运营的副总经理 张丽红女士，拥有 13
年的基 金行 业运 营 、 财 务管 理相关 经验 ； 基金 运营 总部 总监李 濮君 女士 ， 拥有 16 年的基 金会 计经 验；
监察稽 核总 部总 监牛 锐女 士， 拥 有 13 年的 证券 基金 行业合 规管 理经 验； 固 定 收益总 部总 监陈 国辉 先
生，拥 有 10 年 固定 收益 研究、 投资 和风 险管 理相 关经验 ；风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士， 拥 有 11
年的基 金行 业风 险管 理经 验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 44 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 申万 菱信 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ，严 格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，申 万菱 信沪 深 300 价 值指 数证 券投 资 基金的 管理 人—— 申 万菱 信基金 管理 有限 公
司在申 万菱 信沪 深 300 价 值指数 证券 投资 基金 的投 资运作 、基 金资 产净 值计 算、基 金份 额申 购赎 回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报 告期 内， 申万菱 信沪 深 300 价值 指 数证券 投资 基金 未进 行
利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 申万 菱信 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 申万 菱信 沪深 300 价值指 数证 券投 资
基金 2017 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 价 值指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1
15,726,554.92 30,330,399.45
结算备 付金
127,649.10 80,659.82
存出保 证金
59,273.06 4,150.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2
204,300,340.78 176,541,024.96 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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其中： 股票 投资
204,300,340.78 176,541,024.96
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5
3,367.56 6,051.23
应收股 利
- -
应收申 购款
8,582,393.38 28,811.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总计
228,799,578.80 206,991,097.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,915,949.35 524.98
应付赎 回款
781,110.84 17,375,759.82
应付管 理人 报酬
132,038.44 103,716.00
应付托 管费
30,470.42 23,934.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
169,105.33 138,678.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
157,504.86 447,098.74
负债合计
3,186,179.24 18,089,712.91
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9
156,803,500.43 157,161,479.50
未分配 利润 6.4.7.10
68,809,899.13 31,739,905.25
所有者权益合计
225,613,399.56 188,901,384.75
负债和所有者权益总 计
228,799,578.80 206,991,097.66
注： 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值 1.4388 元 ， 基金 份额 总额 156,803,500.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 价 值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
40,950,845.94 -17,888,839.08
1.利息 收入
74,516.77 43,087.68
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
74,516.77 43,087.68
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
17,345,753.21 375,187.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
14,572,716.71 -1,250,452.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13
- -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15
- - 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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股利收 益 6.4.7.16
2,773,036.50 1,625,639.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 23,391,651.71 -18,318,294.59
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18
138,924.25 11,180.09
减：二、费用
1,413,316.57 793,828.77
1．管 理人 报酬
737,249.77 451,726.40
2．托 管费
170,134.57 104,244.60
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19
345,161.94 40,272.29
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20
160,770.29 197,585.48
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
39,537,529.37 -18,682,667.85
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
39,537,529.37 -18,682,667.85
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 价 值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 157,161,479.50 31,739,905.25 188,901,384.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 39,537,529.37 39,537,529.37
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
-357,979.07 -2,467,535.49 -2,825,514.56
其中：1.基 金申 购款 103,686,345.10 32,595,059.76 136,281,404.86
2.基金 赎回 款 -104,044,324.17 -35,062,595.25 -139,106,919.42
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 156,803,500.43 68,809,899.13 225,613,399.56
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 129,525,361.63 30,036,462.73 159,561,824.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -18,682,667.85 -18,682,667.85
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
-848,061.31 -17,259.68 -865,320.99
其中：1.基 金申 购款 12,070,897.99 913,083.82 12,983,981.81
2.基金 赎回 款 -12,918,959.30 -930,343.50 -13,849,302.80
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 128,677,300.32 11,336,535.20 140,013,835.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：张丽 红， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金( 原名 为申 万巴黎 沪 深 300 价值 指数 证券投 资基 金 ， 以
下简称“ 本 基金”) 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 以 下简 称“ 中 国证 监会”)2009 年 11 月 18 日证 监许 可
[2009]1191 号文 核准， 由 申万菱 信基 金管 理有 限公 司( 原名 为“ 申 万巴 黎基 金 管理有 限公 司”) 依 照 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《申 万巴 黎沪 深 300 价值 指数 证券投 资基 金 基金合 同》 负责 公开 募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
925,091,640.13 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 041 号验 资
报告予 以验 证 。 经 向中 国 证监会 备案 ， 《申 万巴黎 沪 深 300 价值 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 于 2010
年 2 月 11 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 925,168,028.22 份 基金份 额， 其中 认购 资
金利息 折 合 76,388.09 份 基 金份额 。 本 基金的 基金 管 理人为 申万 菱信 基金 管理 有限公 司， 基金托 管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称
及修改 章程 的批 复》 批准 ， 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记
手续， 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为“ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司” 。 本 基金的 基金 管理 人报
请中国 证监 会备 案， 将申 万巴黎 沪深 300 价值 指数 证券投 资基 金更 名为 申万 菱信沪 深 300 价 值指 数
证券投 资基 金，并于 2011 年 4 月 6 日 公告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《申 万菱 信沪 深 300 价值 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 44 页
和最新 公布 的《 申万 菱信 沪深 300 价值 指数 证券 投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ，本 基金 投资 范
围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 沪深 300 价 值指数 成份 股 、 备 选成 份 股、 新股( 一 级市 场初 次
发行或 增发) 、 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券等 。 本 基金 的投 资资 产 配置比 例为 ： 将不 低于
90% 的 基金 资产 净值 投资 于沪 深 300 价值 指数 成份 股和备 选成 份股 ，其 中备 选成份 股投 资比 例不 高
于 15% ， 现 金或者 到期 日 在一年 以内 的 政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 5% 。 本 基金以 沪 深 300 价值 指
数为标 的指 数， 业绩 比较 基准为 ：95%× 沪深 300 价 值指数 增长 率+5%× 银 行同 业存款 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 申万 菱信 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
基金合 同》 和在财 务报 表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证 监会、 中国 基金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真
实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 06 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情 况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 44 页
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 15,726,554.92
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 15,726,554.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 179,291,170.54 204,300,340.78 25,009,170.24
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - - 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 179,291,170.54 204,300,340.78 25,009,170.24
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,283.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 57.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 26.60
合计 3,367.56
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 169,105.33
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 169,105.33
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,322.35
其他应 付款 13,737.44
应付指 数使 用费 12,513.34
预提费 用 128,931.73
合计 157,504.86
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 157,161,479.50 157,161,479.50
本期申 购 103,686,345.10 103,686,345.10
本期赎 回（以“-” 号填 列） -104,044,324.17 -104,044,324.17
本期末 156,803,500.43 156,803,500.43
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 72,687,488.37 -40,947,583.12 31,739,905.25
本期利 润 16,145,877.66 23,391,651.71 39,537,529.37
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -1,647,439.11 -820,096.38 -2,467,535.49
其中： 基金 申购 款 50,682,022.95 -18,086,963.19 32,595,059.76
基金赎 回款 -52,329,462.06 17,266,866.81 -35,062,595.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 87,185,926.92 -18,376,027.79 68,809,899.13
6.4.7.11 存款利息收入 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 70,838.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,138.70
其他 1,539.91
合计 74,516.77
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 118,209,736.03
减：卖 出股 票成 本总 额 103,637,019.32
买卖股 票差 价收 入 14,572,716.71
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,773,036.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,773,036.50
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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1.交易 性金 融资 产 23,391,651.71
—— 股 票投 资 23,391,651.71
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 23,391,651.71
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 125,427.10
转换费 收入 13,497.15
合计 138,924.25
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成，其 中赎 回费 总额 的 25％归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 345,161.94
银行间 市场 交易 费用 -
合计 345,161.94
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 99,178.95
银行汇 划费 154.00
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
指数使 用费 22,684.56
合计 160,770.29 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 44 页
注：本 基金 的指 数使 用费 从基金 财产 中列 支。 在通 常情况 下， 指数 许可 使用 费按前 一日 的基 金
资产净 值 的 0.02% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计， 每季 支付一 次。 若季 度指 数使 用费下 限( 人 民币 5 万元)
大于按 基金 资产 净值 提取 的季度 指数 使用 费， 超过 部分由 基金 管理 人自 行承 担。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 基 金销 售机 构
基金注 册登 记机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
申万宏 源 223,597,620.23 100.00% 9,376,133.01 36.47% 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 207,318.99 100.00% 169,105.33 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 8,683.89 36.37% 8,627.45 41.39%
注：1、上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 737,249.77 451,726.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 135,941.60 120,082.94
注：支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 0.65% 计提， 逐日 累计至每月月 底，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日基 金管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值*0.65%/ 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 170,134.57 104,244.60
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.15% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间内 ，本 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未发 生投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 15,726,554.92 70,838.16 12,665,570.56 42,523.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 本基 金在 承销 期内无 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内，本基金 对基金托管 人中国工商银 行股份有限 公司发行的证 券“ 工商银行” （证券 代
码 “601398” ） 进行 了投 资 交易 。 上 述关 联交 易符 合 《基 金合 同 》 及 相关 法律 法规的 规定 ， 不存 在任
何利益 冲突 或者 损害 持有 人利益 的情 况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
603305 旭升股 份 2017-06-30 2017-07-10 新股 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股 份 2017-06-23 2017-07-03 新股 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 - 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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603933 睿能科 技 2017-06-28 2017-07-06 新股 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -
注：基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ，选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债， 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 ，
在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 ，
从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000100 TCL 集团 2017-04-21 重大事 项 3.43 2017-07-26 3.72 298,069.00 1,209,770.20 1,022,376.67 -
600050 中国联 通 2017-04-05 重大事 项 7.47 2017-08-21 8.22 345,810.00 2,343,943.00 2,583,200.70 -
600100 同方股 份 2017-04-21 重大事 项 14.12 - - 72,364.00 1,057,478.97 1,021,779.68 -
600795 国电电 力 2017-06-05 重大事 项 3.60 - - 509,951.00 1,901,244.40 1,835,823.60 -
601088 中国神 华 2017-06-05 重大事 项 22.29 - - 85,570.00 1,744,361.94 1,907,355.30 -
601872 招商轮 船 2017-05-02 重大事 项 5.16 - - 86,292.00 467,462.64 445,266.72 -
注： 本基 金截 至 2017 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2017 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ，
无相关 抵押 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为指数型基金。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投资 等。与这些金融工
具有关 的风 险， 以及 本基 金管理 人管 理这 些风 险所 采取的 风险 管理 政策 如下 所述。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 为指 数型 基金 ，属 于中高 风险 品种 ，采 用完 全复制 策略 ，跟 踪沪 深 300 价值 指数 。本 基
金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内 ，使本基金在风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现与 跟踪 指数 相同 的风 险收益 目标 。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险 损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风险控 制，本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的
投资对 象来 管理 。于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金未 持 有信用 类债 券（2016 年 12 月 31 日： 同） ， 所
以本基 金管 理人 认为 本基 金与债 券发 行者 关的 信用 风险不 重大 。
本 基金的银 行存款主 要存放 在本基金 的托管行 - 中国 工商银行 或具有基 金托管 资格的股 份制商
业银行 ，因 而本 基金 管理 人认为 与该 银行 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和
款项清算，因此违约风险 发生的可能性很小，本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风
险不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查、 控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 ， 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 ，
包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制，通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和 控制基金投
资的流动性风险。同时， 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动
性风险 。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款，因此比较容易 变现来满足投资者对于基 金资产的赎回。除附注
6.4.12 所 披露 的流 通受 限不 能自由 转让 的基 金资 产外 ， 本基金 未持 有有 重大 流动 性风险 的投 资品 种。
从本基 金资 产和 负债 的情 况来看 ，本 基金 管理 人认 为本基 金面 临的 流动 性风 险较小 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可 赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 大部 分金 融资 产和金 融负 债不 计息 ，因 此本基 金的 收入 及
经营活动的现金流量在很 大程度上独立于市场利率 变化。本基金持有的利率 敏感性资产主要为银行
存款或 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,726,554.92 - - - - - 15,726,554.92
结算备付 金 127,649.10 - - - - - 127,649.10
存出保证 金 59,273.06 - - - - - 59,273.06
交易性金 融资产 - - - - - 204,300,340.78 204,300,340.78 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 44 页
应收利息 - - - - - 3,367.56 3,367.56
应收申购 款 - - - - - 8,582,393.38 8,582,393.38
资产总计 15,913,477.08 - - - - 212,886,101.72 228,799,578.80
负债
应付证券 清算款 - - - - - 1,915,949.35 1,915,949.35
应付赎回 款 - - - - - 781,110.84 781,110.84
应付管理 人报酬 - - - - - 132,038.44 132,038.44
应付托管 费 - - - - - 30,470.42 30,470.42
应付交易 费用 - - - - - 169,105.33 169,105.33
其他负债 - - - - - 157,504.86 157,504.86
负债总计 - - - - - 3,186,179.24 3,186,179.24
利率敏感 度缺口 15,913,477.08 - - - - 209,699,922.48 225,613,399.56
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,330,399.45 - - - - - 30,330,399.45
结算备付 金 80,659.82 - - - - - 80,659.82
存出保证 金 4,150.81 - - - - - 4,150.81
交易性金 融资产 - - - - - 176,541,024.96 176,541,024.96
应收利息
- - - - - 6,051.23 6,051.23
应收申购 款 - - - - - 28,811.39 28,811.39
资产总计 30,415,210.08 - - - - 176,575,887.58 206,991,097.66
负债
应付证券 清算款 - - - - - 524.98 524.98
应付赎回 款 - - - - - 17,375,759.82 17,375,759.82
应付管理 人报酬 - - - - - 103,716.00 103,716.00
应付托管 费 - - - - - 23,934.45 23,934.45
应付交易 费用 - - - - - 138,678.92 138,678.92
其他负债 - - - - - 447,098.74 447,098.74
负债总计 - - - - - 18,089,712.91 18,089,712.91
利率敏感 度缺口 30,415,210.08 - - - - 158,486,174.67 188,901,384.75
注：表中所示为本基金资 产及负债的公允价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2016 年 12 月 31 日 ： 同） ， 因 此市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2016 年 12 月 31 日 ：同 ）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 44 页
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 指数型基金，沪深 300
价值指 数成 分股 及其 备选 成分股 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的 90% ， 所 以存在 很高 的其 他价 格
风险。
本基金采取完全复制策略 ，即按照标的指数的成分 股构成及其权重构建基金 股票投资组合。当
预期成分股发生调整，成 分股发生分红、配股、增 发等行为，以及因基金的 申购和赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带 来影响时，本基金管理人 会对投资组合进行适当调 整，以便实现对跟踪误
差的有 效控 制。
本基金 管理 人日 常主 要运 用跟踪 误差 、标 准差 、beta 值、V AR 等指 标对 基金 进行风 险度 量， 有
效监控 基金 的投 资组 合面 临的市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 204,300,340.78 90.55 176,541,024.96 93.46
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 204,300,340.78 90.55 176,541,024.96 93.46
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 1. 以沪 深 300 价 值指 数为 基准衡 量其 他价 格风 险 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 44 页
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
基准上 升 5% 增加 约 1,020 增加 约 871
基准下 降 5% 减少 约 1,020 减少 约 871
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 195,434,964.32 元， 属于 第二 层次 的余额 为 8,865,376.46 元， 无属于 第三 层次 的余
额。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 204,300,340.78 89.29
其中： 股票 204,300,340.78 89.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,854,204.02 6.93
7 其他各 项资 产 8,645,034.00 3.78
8 合计 228,799,578.80 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
5,859,156.91 2.60
C 制造业 55,230,595.12 24.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
8,019,049.38 3.55
E 建筑业 15,098,177.85 6.69
F 批发和 零售 业
2,236,809.60 0.99 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,606,914.65 2.93
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,583,200.70 1.14
J 金融业
90,450,303.84 40.09
K 房地产 业
16,631,478.77 7.37
L 租赁和 商务 服务 业
435,067.58 0.19
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,149,586.38 0.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 204,300,340.78 90.55
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 601318 中国平 安 377,399.00 18,722,764.39 8.30
2 600036 招商银 行 359,255.00 8,589,787.05 3.81
3 601166 兴业银 行 434,149.00 7,319,752.14 3.24
4 000651 格力电 器 167,586.00 6,899,515.62 3.06
5 000333 美的集 团 157,655.00 6,785,471.20 3.01
6 600016 民生银 行 823,504.00 6,769,202.88 3.00
7 000002 万
科Ａ 237,112.00 5,920,686.64 2.62
8 601328 交通银 行 957,130.00 5,895,920.80 2.61
9 601668 中国建 筑 522,488.00 5,057,683.84 2.24
10 600000 浦发银 行 391,550.00 4,953,107.50 2.20
11 601288 农业银 行 1,331,708.00 4,687,612.16 2.08
12 600887 伊利股 份 211,630.00 4,569,091.70 2.03
13 601169 北京银 行 423,814.00 3,886,374.38 1.72
14 601398 工商银 行 724,614.00 3,804,223.50 1.69
15 600104 上汽集 团 122,086.00 3,790,770.30 1.68
16 601601 中国太 保 109,522.00 3,709,510.14 1.64 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 44 页
17 000858 五 粮 液 66,101.00 3,679,181.66 1.63
18 600900 长江电 力 229,850.00 3,535,093.00 1.57
19 601766 中国中 车 338,978.00 3,430,457.36 1.52
20 601211 国泰君 安 157,050.00 3,221,095.50 1.43
21 000001 平安银 行 299,166.00 2,809,168.74 1.25
22 601988 中国银 行 734,166.00 2,716,414.20 1.20
23 600050 中国联 通 345,810.00 2,583,200.70 1.14
24 600048 保利地 产 247,767.00 2,470,236.99 1.09
25 601390 中国中 铁 259,687.00 2,251,486.29 1.00
26 601818 光大银 行 554,673.00 2,246,425.65 1.00
27 600028 中国石 化 366,106.00 2,171,008.58 0.96
28 600019 宝钢股 份 307,962.00 2,066,425.02 0.92
29 600015 华夏银 行 223,208.00 2,057,977.76 0.91
30 601186 中国铁 建 160,266.00 1,927,999.98 0.85
31 601088 中国神 华 85,570.00 1,907,355.30 0.85
32 600795 国电电 力 509,951.00 1,835,823.60 0.81
33 002304 洋河股 份 20,963.00 1,819,798.03 0.81
34 000776 广发证 券 103,120.00 1,778,820.00 0.79
35 001979 招商蛇 口 82,579.00 1,763,887.44 0.78
36 601006 大秦铁 路 207,186.00 1,738,290.54 0.77
37 600690 青岛海 尔 106,215.00 1,598,535.75 0.71
38 600585 海螺水 泥 69,620.00 1,582,462.60 0.70
39 601939 建设银 行 233,912.00 1,438,558.80 0.64
40 601009 南京银 行 126,694.00 1,420,239.74 0.63
41 600340 华夏幸 福 41,229.00 1,384,469.82 0.61
42 600309 万华化 学 47,498.00 1,360,342.72 0.60
43 600089 特变电 工 130,365.00 1,346,670.45 0.60
44 600741 华域汽 车 54,873.00 1,330,121.52 0.59
45 002142 宁波银 行 67,803.00 1,308,597.90 0.58
46 601857 中国石 油 169,175.00 1,300,955.75 0.58
47 600660 福耀玻 璃 48,787.00 1,270,413.48 0.56
48 601669 中国电 建 159,828.00 1,265,837.76 0.56
49 000568 泸州老 窖 24,357.00 1,231,977.06 0.55
50 601607 上海医 药 40,185.00 1,160,542.80 0.51
51 000069 华侨城 Ａ 114,273.00 1,149,586.38 0.51
52 600886 国投电 力 141,832.00 1,120,472.80 0.50
53 000338 潍柴动 力 84,212.00 1,111,598.40 0.49
54 600196 复星医 药 35,048.00 1,086,137.52 0.48
55 600068 葛洲坝 96,300.00 1,082,412.00 0.48
56 600029 南方航 空 122,308.00 1,064,079.60 0.47
57 000100 TCL 集团 298,069.00 1,022,376.67 0.45
58 600100 同方股 份 72,364.00 1,021,779.68 0.45
59 600066 宇通客 车 46,223.00 1,015,519.31 0.45
60 000625 长安汽 车 67,864.00 978,598.88 0.43 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
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61 601618 中国中 冶 186,515.00 934,440.15 0.41
62 600383 金地集 团 78,556.00 901,037.32 0.40
63 600816 安信信 托 63,391.00 861,483.69 0.38
64 601800 中国交 建 53,021.00 842,503.69 0.37
65 002202 金风科 技 54,398.00 841,537.06 0.37
66 000895 双汇发 展 34,466.00 818,567.50 0.36
67 600023 浙能电 力 142,072.00 775,713.12 0.34
68 600177 雅戈尔 74,782.00 756,793.84 0.34
69 600674 川投能 源 76,573.00 751,946.86 0.33
70 000623 吉林敖 东 32,426.00 742,231.14 0.33
71 600221 海航控 股 228,970.00 737,283.40 0.33
72 600018 上港集 团 112,969.00 716,223.46 0.32
73 600115 东方航 空 102,455.00 696,694.00 0.31
74 000540 中天金 融 98,139.00 682,066.05 0.30
75 601111 中国国 航 69,219.00 674,885.25 0.30
76 600208 新湖中 宝 149,737.00 673,816.50 0.30
77 601998 中信银 行 106,759.00 671,514.11 0.30
78 600820 隧道股 份 65,696.00 663,529.60 0.29
79 600153 建发股 份 49,479.00 639,763.47 0.28
80 000709 河钢股 份 147,843.00 619,462.17 0.27
81 600362 江西铜 业 36,089.00 608,460.54 0.27
82 000876 新 希 望 73,409.00 603,421.98 0.27
83 002146 荣盛发 展 60,603.00 598,151.61 0.27
84 600170 上海建 工 155,106.00 592,504.92 0.26
85 601229 上海银 行 22,878.00 584,304.12 0.26
86 601155 新城控 股 31,434.00 582,786.36 0.26
87 601633 长城汽 车 42,012.00 558,339.48 0.25
88 601333 广深铁 路 118,184.00 534,191.68 0.24
89 600688 上海石 化 76,286.00 504,250.46 0.22
90 000402 金 融 街 41,545.00 486,907.40 0.22
91 600583 海油工 程 76,897.00 479,837.28 0.21
92 601117 中国化 学 68,638.00 479,779.62 0.21
93 601872 招商轮 船 86,292.00 445,266.72 0.20
94 600704 物产中 大 59,877.00 436,503.33 0.19
95 000415 渤海金 控 64,646.00 435,067.58 0.19
96 600060 海信电 器 27,337.00 414,702.29 0.18
97 600376 首开股 份 35,895.00 410,638.80 0.18
98 600919 江苏银 行 44,200.00 410,618.00 0.18
99 601997 贵阳银 行 23,949.00 378,633.69 0.17
100 601877 正泰电 器 14,872.00 298,778.48 0.13
101 600926 杭州银 行 14,020.00 208,197.00 0.09
102 603801 志邦股 份 1,406.00 47,522.80 0.02
103 603043 广州酒 家 1,810.00 45,738.70 0.02
104 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.01 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 44 页
105 603679 华体科 技 809.00 21,438.50 0.01
106 603938 三孚股 份 1,246.00 20,932.80 0.01
107 603933 睿能科 技 857.00 17,311.40 0.01
108 603305 旭升股 份 1,351.00 15,212.26 0.01
109 603286 日盈电 子 890.00 13,528.00 0.01
110 603331 百达精 工 999.00 9,620.37 0.00
111 603617 君禾股 份 832.00 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601318 中国平 安 7,740,460.00 4.10
2 601166 兴业银 行 3,839,245.65 2.03
3 600036 招商银 行 3,737,724.00 1.98
4 600016 民生银 行 3,605,560.00 1.91
5 601328 交通银 行 3,047,971.00 1.61
6 000333 美的集 团 2,919,292.00 1.55
7 000651 格力电 器 2,804,148.00 1.48
8 600519 贵州茅 台 2,635,053.50 1.39
9 601668 中国建 筑 2,548,711.84 1.35
10 600000 浦发银 行 2,509,675.00 1.33
11 000002 万
科Ａ 2,503,632.60 1.33
12 601288 农业银 行 2,322,089.00 1.23
13 600887 伊利股 份 2,065,490.00 1.09
14 601766 中国中 车 2,010,086.00 1.06
15 601169 北京银 行 2,005,122.00 1.06
16 600019 宝钢股 份 1,981,248.00 1.05
17 601398 工商银 行 1,949,261.00 1.03
18 600104 上汽集 团 1,853,177.00 0.98
19 600900 长江电 力 1,627,839.00 0.86
20 601601 中国太 保 1,617,340.00 0.86
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 10,915,233.80 5.78
2 601318 中国平 安 8,442,646.40 4.47
3 601166 兴业银 行 4,120,191.93 2.18
4 600036 招商银 行 3,716,448.64 1.97 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 44 页
5 600016 民生银 行 3,362,770.72 1.78
6 000333 美的集 团 3,022,576.55 1.60
7 000651 格力电 器 2,985,885.75 1.58
8 601328 交通银 行 2,932,468.31 1.55
9 601668 中国建 筑 2,535,603.14 1.34
10 600000 浦发银 行 2,419,005.24 1.28
11 000002 万
科Ａ 2,408,573.40 1.28
12 000063 中兴通 讯 2,330,899.44 1.23
13 601288 农业银 行 2,295,147.96 1.21
14 600887 伊利股 份 2,086,609.66 1.10
15 601169 北京银 行 1,874,847.11 0.99
16 600999 招商证 券 1,867,636.50 0.99
17 601398 工商银 行 1,831,447.83 0.97
18 600104 上汽集 团 1,766,673.96 0.94
19 601766 中国中 车 1,739,590.46 0.92
20 601601 中国太 保 1,670,503.16 0.88
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 107,804,334.43
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 118,209,736.03
注：“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 44 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,273.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,367.56
5 应收申 购款 8,582,393.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,645,034.00
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 44 页
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
6,380 24,577.35 41,536,227.09 26.49% 115,267,273.34 73.51%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 158,049.99 0.10%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 157,161,479.50
本报告 期 基 金总 申购 份额 103,686,345.10
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 104,044,324.17
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 156,803,500.43
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 44 页
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内本 基金 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内本 基金 聘用 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 负责 基金 审计 事务， 未发 生改 聘
会计师 事务 所事 宜。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
申万宏 源 2 223,597,620.23 100.00% 207,318.99 100.00% -
华泰证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
华融证 券 2 - - - - -
红塔证 券 2 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - - 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 44 页
平安证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下开 放式 基金 2016 年年 度最 后一 个交 易日基 金资
产净值 和基 金份 额净 值的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-03
2
关 于新 增北京 肯特 瑞财富投 资管 理有限 公司 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 并开通定 期定 额投资 、转 换业务及 参加
北 京肯 特瑞财 富投 资管理有 限公 司开展 的费 率优惠活 动的
公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-10
3
关 于申 万菱信 基金 旗下基金 对长 期停牌 的股 票变更估 值方
法的提 示性 公告 （省 广股 份）
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-01-17
4
关 于旗 下基金 对长 期停牌的 股票 变更估 值方 法的提示 性公
告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-02-15
5
关 于新 增中民 财富 管理（上 海） 有限公 司为 旗下部分 开放
式 基金 代销机 构并 开通定期 定额 投资、 转换 业务及参 加中
民财富 管理 （上 海） 有限 公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-03
6
关 于旗 下基金 对长 期停牌的 股票 变更估 值方 法的提示 性公
告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-07
7 关 于旗 下基金 参加 宜信普泽 投资 顾问（ 北京 ）有限公 司费 《 中 国 证 券 报 》 、 2017-03-10 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 44 页
率优惠 活动 的公 告 《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
8
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加蚂 蚁（杭 州） 基金销售 有限
公 司费 率优惠 活动 及调整部 分基 金申购 金额 、赎回份 额下
限及最 低持 有份 额下 限的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-14
9 基金经 理变 更公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-16
10
关 于旗 下部分 开放 式基金继 续参 加中国 工商 银行股份 有限
公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-03-29
11
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加广 发证券 股份 有限公司 开展
的费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-07
12
申 万菱 信基金 管理 有限公司 关于 旗下部 分开 放式基金 在珠
海 盈米 财富管 理有 限公司调 整赎 回份额 下限 及最低持 有份
额下限 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-08
13
关 于新 增北京 汇成 基金销售 有限 公司为 旗下 部分开放 式基
金 代销 机构并 开通 定期定额 投资 、转换 业务 及参加北 京汇
成基金 销售 有限 公司 开展 的费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-04-20
14
关 于旗 下基金 对长 期停牌的 股票 变更估 值方 法的提示 性公
告（豫 园商 城）
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-05-11
15
申 万菱 信基金 关于 旗下基金 对长 期停牌 的股 票变更估 值方
法的提 示性 公告 （当 代明 诚）
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-05-24
16
关 于旗 下基金 对长 期停牌的 股票 变更估 值方 法的提示 性公
告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-06-02
17
关 于新 增平安 证券 股份有限 公司 为旗下 部分 开放式基 金代
销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加平安证 券股
份有限 公司 开展 的费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-06-13
18
关 于执行 《证 券期货 投资者 适当性 管理 办法》 、 《 非居 民金
融账户 涉税 信息 尽职 调查 管理办 法》 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2017-06-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告； 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 44 页
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
11.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
11.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
