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新 动 力(310328)

新 动 力:2017年半年度报告查看PDF公告

申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
申 万 菱信 新 动力 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年 半年 度报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 申万 菱信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年八 月二十 八日 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 46 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 46 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 40 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 46 页 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 43 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 45 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46


申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 46 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 申万菱 信新 动力 混合 基金主 代码 310328 交易代 码 310328 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日 基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,498,297,668.17 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 通 过 投 资 受 益 于 促 进 国 民 经 济 持 续 增 长 的 新 动 力 而 具 有 高 成 长 性 和 持 续 盈利增 长潜 力的 上市 公司 , 有 效分 享中 国经 济快 速 持续增 长的 成果 ; 通过 采 用积 极主动 的分 散化 投资 策略 , 在 严密 控制 投资 风险 的 前提下 , 保持 基金 资产 的 持续 增值, 为投 资者 获取 超过 业绩基 准的 收益 。 投资策 略 本基金 是以 股票 投资 为主 的平衡 型基 金, 采用 主动 投 资管理 模式 。 本 基金 采取 “ 行 业配置 ” 与 “ 个 股选 择 ” 双 线并 行 的投 资策 略。 本基 金采 用 双线 并行 的组 合投 资策 略,‘ 自上 而下 ’ 地进 行证券 品 种的 一级 资产 配置 , ‘ 自 下 而上 ’ 地精 选个 股。 基于 基础性 宏观 研究 , 由投 资 总监和 基金 经理 首先 提出 初步的 一级 资产 配置 比例 ; 同 时 ,根 据本 基金 管理人 自主 开发 的主 动式 资产配 置模 型-AAAM (Active Asset Allocation Model ) 提 示的 一级资 产配 置建 议方 案, 在进行 综合 的对 比分 析和 评估 后作出 一级 资产 配置 方案 。 通 过基 本面 分析 、 综 合 分析影 响企 业持 续发 展的 动力 因素和 其自 身发 展环 境因 素和市 场分 析, 组 合投 资 有高成 长性 和具 备持 续发 展能 力的上 市公 司股 票 , 经 严 格的风 险管 理后 , 争取 持 续稳定 的经 风险 调 整 后的 优良 回报。 在 本基 金的 投资 管 理过程 中 , 基 金管 理人 将 跟随中 国经 济的 发展 , 分 析各 个阶段 中国 经济 的发 展环 境, 对持 续成 长动 力评 估 体系中 的新 动力 指标 和各 指标 评分权 重进 行适 时地 调整 , 以更适 合当 时的 基金 投 资环境 并挖 掘各 个阶 段的 最具 持续成 长性 的上 市公 司股 票进行 投资 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 80% +中 债 总指数 (全 价) 收益 率× 20% 风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 证券 投资 基金 , 其风险 和预 期收 益均 高 于平 衡型基 金, 属 于证 券投 资 基金中 的中 高风 险品 种 。 本基金 力争 通过 资产 配置 、 精 选个股 等投 资策 略的 实施 和 积极 的风 险管 理而 谋求 中长期 的较 高收 益。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 王菲萍 郭明 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 46 页 负责人 联系电 话 021-23261188 010-66105799 电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 邮政编 码 200010 100140 法定代 表人 刘郎 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司


中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -34,921,263.15 本期利 润 2,133,123.87 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0014 本期加 权平 均净 值利 润率 0.23% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 85,299,601.10 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0569 期末基 金资 产净 值 910,511,839.77 期末基 金份 额净 值 0.6077 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 277.97% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 上述 基金 业申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 46 页 绩指标 已扣 除了 基金 的管 理费、 托管 费和 各项 交易 费用, 但不 包括 持有 人认/ 申购或 交易 基金 的各 项 费用 (例 如 : 申购 费 、 赎 回费等 ) , 计入认/ 申购 或 交易基 金的 各项 费用 后 , 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.19% 0.38% 4.15% 0.54% -1.96% -0.16% 过去三 个月 0.36% 0.51% 4.65% 0.50% -4.29% 0.01% 过去六 个月 0.22% 0.52% 8.02% 0.46% -7.80% 0.06% 过去一 年 -2.24% 0.73% 12.03% 0.54% -14.27% 0.19% 过去三 年 61.03% 1.76% 55.96% 1.40% 5.07% 0.36% 自基金 合同 生 效起至 今 277.97% 1.69% 278.29% 1.45% -0.32% 0.24% 注: 本 基金 的业 绩基 准指 数= 沪深 300 指数× 80% + 中债总 指数 (全 价) 收益 率× 20% 。 其中 : 沪 深 300 指数 作为 衡量 股票 投资部 分的 业绩 基准 ,中 债总指 数 ( 全价 )作 为衡 量基金 债券 投资 部分 的 业绩基 准。 本基 金的 业绩 基准指 数按 照构 建公 式每 日历日 进行 计算 ,计 算方 式如下 : benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)=80%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+20%*( 中债总指 数(全 价)(t)/ 中债 总指数 (全 价)(t-1)-1) ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,... 。" 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2005 年 11 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日) 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 46 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司,是由国内大型 综合类券商申万宏 源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地 在中国 上海 , 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中, 申万宏 源证 券有 限公 司持 有 67% 的股 份, 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。


公司成 立以 来业 务增 长迅 速,在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 公司 旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 33 只开 放式 基金 , 形成了 完整 而丰 富的 产 品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 315 亿 元, 客户数 超 过 603 万户 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李大刚 本基 金基 金经 理 2015-09-18 - 12 年 李大刚先生,硕士研究 生 。2004 年开始 从事证 券相关 工作 , 曾 任职 于中 信建投 证券 研究 所, 安 信证券 研究 所,2011 年 1 月加入 申万 菱信 基金 管理有 限公 司, 历任 行业 研究员 、 节 能环 保研 究申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 46 页 组组长, 申万 菱信 新能 源汽 车主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理, 现任申 万菱 信新 动力 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 林博程 本基 金基 金经 理助 理 2017-02-22 - 6 年 林博程先生,硕士研究生。2011 年开始从事 金 融相关 工作, 曾先 后任 职于 永诚财 产 保 险股 份有 限公司 、 招 商证 券和 华泰 证券,2015 年 10 月加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 行 业 研 究 员、基 金经 理助 理。 季新星 本基 金原 基金 经理 助理 2016-08-30 2017-01-12 8 年 季新星先生,硕士研究 生 。2009 年起从 事金融 相关工作,2009 年加入申 万菱信基金管理有 限 公司, 历 任行 业研 究员、 基金经 理助 理, 现 任申 万菱信 消费 增长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日 起即任 职, 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3.本报 告期 内, 季新 星不 再担任 本基 金基 金经 理助 理。 4.本报 告期 内, 公司 聘任 林博程 为本 基金 基金 经理 助理。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定,严格 遵守基金合同约定,本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础 上为持 有人 谋求 最大 利益 。


本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定, 信息披露及时、准确、完 整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产 之间严格分开;没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规 行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 , 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、 规避风 险, 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ,本公司制定 了《公平 交易制度》 ,通 过 组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实 公平交易原则在具体 业务(包括研究分析、 投资决策、交易执行等) 环节中的实现,在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会;同 时,通过对投资交易行 为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 46 页 在研究分析方面,本公司 建立了规范、完善的研究 管理平台,规范了研究人 员的投资建议、研 究报告的发布流程,使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面,首先, 公司建立健全投资授权制 度,明确投资决策委员会 、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策,超过投资权限的 操作必须经过严格的审批 程序;其次,公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度,除分管投资 副总及投资总监等因业务 管理的需要外,不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相 互隔离;另外,公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离,且不能互相 授权投 资事 宜。 在交易执行方面,本公司 设立了独立于投资管理职 能的交 易总部,实行了集 中交易制度和公平 的交易分配制度 : (1)对 于交易所公开竞价的同向 交易,内部制定了专门的 交易规则,保证各投资 组合获得公平的交易执行 机会; (2)对于部 分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等以公司名 义进行的交易,各投资经 理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和数 量,集中交易室按照价 格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配 ; (3 )对于银行间市场的现券 交易,交易总部在银行 间市场 开展 独立 、 公平 的询 价, 并由 风险 管理 部对 交易 价格的 公允 性 (根 据市 场公 认的第 三方 信息 ) 、 交易对 手和 交易 方式 进行 事前审 核, 确保 交易 得到 公平和 公允 的执 行。 在日常监控和事后分析评 估方面,本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控;对非公开发 行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控;以及对 银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事 后分析评估上,风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中,对不同组合间同一 投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。 本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平 对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ,未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 , 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公平交易和利益输送的异 常交易类型,并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析 流程。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 46 页 本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内,本公司所有投资组 合参与的交易所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有三 次 。 投 资组 合 经 理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ,未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年上 半年 市场 整体 呈 现区间 波动 的格 局, 但以 上证 50 为主 的价值 蓝筹 走出明 显的 独立 行 情。宏观经济上看,上半 年经济数据超预期,开局 良好,短期经济呈现稳中 趋好的态势,部分低估 值的行业龙头公司盈利维 持强势,驱动其估值中枢 抬升。基于低市盈率的稳 健投资策略,通过对上 市公司 2016 年年 报和 2017 年一 季报 的研 究分 析, 本基金 寻找 一 些 稳定 增长 、估值 具备 性价 比的 标 的进行投资,例如银行、 电力、白酒、地产、消费 电子等。同时基于供给侧 改革带来的上中游企业 盈利的大幅好转,适度参 与了钢铁、煤炭、有色金 属等周期性行业的投资。 在金融去杠杆大基调下 资金面持续偏紧,叠加美 联储的加息,利率水平维 持较高位置,本基金在此 期间加大了对受益于利 率上行 逻辑 的保 险股 的阶 段性配 置。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 报告 期内 净值 表现 为 0.22% , 同期 业绩 基准 表现 为 8.02% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年 下半 年, 宏观 经济温 和复 苏的 格局 有望 延续, 消费 稳定 增长 的内 生动力 仍然 较强 , 房地 产 2017 年 上半 年维 持 了热销 格局 , 热度 向广 大 三四线 城市 蔓延, 在连 续 两年的 高销 售和 房企 补 库存需 求释 放的 带动 下,2017 年 下半 年房 地产 投资 将可继 续维 持较 快增 长, 以美欧 为代 表的 海外 市 场主体 经济 的复 苏或 可进 一步传 导到 国内 。 我们判 断 2017 年下 半年 股 票市场 仍将 维持 区间 波动 的格局 , 指数 的中 枢在 波动 中或有 中小 幅抬 升, 以 上证 50 为 代表 的低 估值蓝 筹的 上涨 将可 带动 部分二 线蓝 筹, 周 期品 种 在库存 小周 期和 需求 支 撑下存 在阶 段性 的机 会 。2017 年 下半 年需 要考 虑的 风险点 主要 是金 融去 杠杆 对市场 中长 期资 金面 与 大类资产配置的影响,短 期经济复苏不及预期等。 管理人将继续围绕低市盈 率的投资策略,选取有 良好基本面的高性价比的 公司进行投资,以期为投 资人获取良好的长期回报 ,并择机参与周期股的 投资, 赚取 超额 收益 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 46 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程,上述各方 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 , 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的, 即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估 值委员会,负责根据法规 要求,尽可能科学、合理 地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认,以 保护基 金份 额持 有人 的利 益。 资产估值委员会由本基金 管理人的总经理,分管基 金投资的副总经理,分管 基金运营的副总经 理,投资总监,基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管 理总部等各总部负责 人组成。其中,总经理 来肖贤先生,拥有 12 年 基金行业高级管理人员经 验;分管基金投资的副总 经理张少华先生,拥有 13 年的基金行业研究、投 资和风险管理相关经验; 分管基金运营的副总经理 张丽红女士,拥有 13 年的基 金行 业运 营 、 财 务管 理相关 经验 ; 基金 运营 总部 总监李 濮君 女士 , 拥有 16 年的基 金会 计经 验; 监察稽 核总 部总 监牛 锐女 士, 拥 有 13 年的 证券 基金 行业合 规管 理经 验; 固 定 收益总 部总 监陈 国辉 先 生,拥 有 10 年 固定 收益 研究、 投资 和风 险管 理相 关经验 ;风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士, 拥 有 11 年的基 金行 业风 险管 理经 验。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 , 采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值;采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债 券进行 估值 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 向截至 2017 年 1 月 19 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人, 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.560 元 。详 见本 基金 管理人 于 2017 年 1 月 16 日发布 的公 告。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 46 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对申万菱信新动力混 合型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,申万菱信新 动力混合型证券投资基金 的管理人 ——申万菱信基 金管理有限公司在 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,申万菱信新 动力混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行 了一次 利润 分配 ,分 配金 额为 82,237,411.01 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信新动力混 合型证券投资基金 2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 254,627,479.79 240,082,903.00 结算备 付金


2,424,105.34 2,439,376.16 存出保 证金


505,757.73 411,872.33 交易性 金融 资产 6.4.7.2 657,040,864.91 736,707,295.69 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 46 页 其中: 股票 投资


647,039,864.91 726,689,295.69 基金投 资


- - 债券投 资


10,001,000.00 10,018,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


516,451.05 - 应收利 息 6.4.7.5 390,899.03 215,701.61 应收股 利


- - 应收申 购款


17,427.02 13,002.18 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


915,522,984.87 979,870,150.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


641,197.94 - 应付赎 回款


936,548.94 832,227.42 应付管 理人 报酬


1,110,499.33 1,269,564.60 应付托 管费


185,083.24 211,594.10 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,621,606.75 1,087,439.95 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 46 页 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 516,208.90 717,328.50 负债合计


5,011,145.10 4,118,154.57 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 825,212,238.67 810,947,201.42 未分配 利润 6.4.7.10 85,299,601.10 164,804,794.98 所有者权益合计


910,511,839.77 975,751,996.40 负债和所有者权益总 计


915,522,984.87 979,870,150.97 注:报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ,基 金份 额净 值 0.6077 元, 基金 份额 总 额 1,498,297,668.17 份。 6.2 利润表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


15,165,078.74 -144,886,256.94 1.利息 收入


1,192,419.60 1,323,065.11 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 999,045.17 1,011,870.03 债券利 息收 入


175,049.32 175,535.52 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


18,325.11 135,659.56 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-23,097,366.63 -65,490,095.08 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -29,234,351.86 -68,509,360.68 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益


- - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 46 页 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 6,136,985.23 3,019,265.60 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 37,054,387.02 -80,756,402.27 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.18 15,638.75 37,175.30 减:二、费用


13,031,954.87 13,455,679.03 1.管 理人 报酬


6,879,677.76 7,556,123.58 2.托 管费


1,146,613.00 1,259,353.97 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 4,787,700.02 4,433,171.50 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 217,964.09 207,029.98 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列)


2,133,123.87 -158,341,935.97 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


2,133,123.87 -158,341,935.97 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 810,947,201.42 164,804,794.98 975,751,996.40 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期 利润 ) - 2,133,123.87 2,133,123.87 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 14,265,037.25 599,093.26 14,864,130.51 其中:1.基 金申 购款 53,773,134.46 4,758,199.87 58,531,334.33 2.基金 赎回 款 -39,508,097.21 -4,159,106.61 -43,667,203.82 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基金净 值变 动( 净值 减少 以 “- ” 号填列 ) - -82,237,411.01 -82,237,411.01 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 825,212,238.67 85,299,601.10 910,511,839.77 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 46 页 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 693,560,000.92 669,850,772.89 1,363,410,773.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期 利润 ) - -158,341,935.97 -158,341,935.97 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 147,780,511.35 22,568,526.64 170,349,037.99 其中:1.基 金申 购款 184,596,155.09 31,606,381.39 216,202,536.48 2.基金 赎回 款 -36,815,643.74 -9,037,854.75 -45,853,498.49 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基金净 值变 动( 净值 减少 以 “- ” 号填列 ) - -337,599,382.68 -337,599,382.68 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 841,340,512.27 196,477,980.88 1,037,818,493.15 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 来肖 贤,主 管会 计工 作负 责人 :张丽 红, 会计 机构 负责 人:李 濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监基 金字[2005]159 号 文核 准, 由申 万菱信 基金 管理 有限 公司( 原名为 “ 申 万巴 黎基 金管 理 有限公 司”) 依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》和《申万巴黎新动力 股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 669,540,171.18 元, 业经 德勤 华 永 会计师 事务 所有 限公 司德 师报( 验) 字(05) 第 0043 号 验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 , 《 申万 巴黎新 动力 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2005 年 11 月 10 日 正式 生效 , 基金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为 669,603,985.69 份基 金份 额, 其 中认 购 资金利 息折 合 63,814.51 份 基金份 额。 本基 金的 基 金管理 人为 申万 菱信 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称 及修改 章程 的批 复》 批准 , 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记 手续, 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为 “ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司 ” 。 本 基金的 基金 管理 人报 请中国证监会备案,将申 万巴黎新动力股票型证券 投资基金更名为申万菱信 新动力股票型证券投资 基金, 并 于 2011 年 4 月 6 日公告 。 根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 申万菱 信新 动力申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 46 页 股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 23 日 公告 后更 名为申 万菱 信新 动力 混合 型证券 投资 基金 。 根据《申万巴黎新动力股 票型证券投资基金招募说 明书》和《关于申万巴黎 新动力股票型证券 投资基 金基 金份 额拆 分比 例的公 告 》 的 有关 规定 , 本 基金 于 2007 年 4 月 18 日 进行了 基金 份额 拆分 , 拆分比 例 为 1:1.815664620( 保留到 小数 点 后 9 位) ,并 于 2007 年 4 月 19 日 进行 了变更 登记 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《申万 菱 信新动力混合型证券投资 基金基金合同》和 最新公布的《申万菱信新 动力混合型证券投资基金 更新的招募说明书》的有 关规定,本基金的投资 范围为 : 具有 良好 流动 性的 金融工 具 , 包 括在 中华 人民 共和国 境内 依法 发行 和上 市交易 的各 类股 票 、 债券、货币市场工具以及 经中国证监会批准的允许 证券投资基金投资的其他 金融工具。资产配置比 例为: 股 票 60% 至 95% , 其中投 资于 受益 于促 进国 民经济 持续 增长 的新 动力 而具有 高成 长性 和持 续 盈利增 长潜 力的 上市 公 司 股票的 比例 不低 于 80% ; 债券 5% 至 40% , 其中 现 金和到 期日 在一 年以 内 的政府 债券 为基 金净 资产 的 5% 以 上 。 自 基金 合同 生 效日 至 2015 年 9 月 29 日 , 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 X 80% +中 信标 普国 债指 数收 益率 X 20% 。 根据本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 9 月 30 日发 布 的《申 万菱 信基 金管 理有 限公司 关于 修改 申 万菱信 新动 力混 合型 证券 投资基 金业 绩比 较基 准的 公告》 , 自 2015 年 9 月 30 日起, 本基 金的业 绩 比 较基准 变更 为: 沪 深 300 指数 X 80% + 中债 总指 数( 全价) 收 益率 X 20% 。 本财务 报表 由本 基金 的 基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《申 万菱信 新动力 混合 型证券 投资基 金基 金 合同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2017 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 46 页 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本报告 期, 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1)





于 2016 年 5 月 1 日前, 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业 税。 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对证券投资 基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入 免征增 值税 ,对 国债 、地 方政府 债以 及金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。 (2)





对基 金从 证券 市场 中取得 的收 入 , 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 , 股票的 股息 、 红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3)





对 基金 取 得的 企业 债 券 利息 收入 , 应由 发行 债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限超过 1 年的 ,暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解 禁后取得的股息、红利收 入,按照上 述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股 息、红 利收 入继 续暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 (4)








基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花税 , 买入 股票 不征 收股 票 交易 印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 46 页 活期存 款 254,627,479.79 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 254,627,479.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 648,792,465.49 647,039,864.91 -1,752,600.58 贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 10,140,870.00 10,001,000.00 -139,870.00 合计 10,140,870.00 10,001,000.00 -139,870.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 658,933,335.49 657,040,864.91 -1,892,470.58 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 无余额 。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 52,054.60 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,090.80 应收债 券利 息 337,526.03 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 46 页 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 227.60 合计 390,899.03 6.4.7.6 其他资产 无余额 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,621,606.75 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,621,606.75 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 1,401.14 其他应 付款 66,451.67 应付指 数使 用费 - 预提费 用 198,356.09 合计 516,208.90 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,472,395,525.42 810,947,201.42 本期申 购 97,635,352.84 53,773,134.46 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) -71,733,210.09 -39,508,097.21 本期末 1,498,297,668.17 825,212,238.67 注:本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额, 本期 赎回含 转换 转出 份额 。 6.4.7.10 未分配利润 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 46 页 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 371,372,114.62 -206,567,319.64 164,804,794.98 本期利 润 -34,921,263.15 37,054,387.02 2,133,123.87 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 5,594,922.99 -4,995,829.73 599,093.26 其中: 基金 申购 款 18,697,994.46 -13,939,794.59 4,758,199.87 基金赎 回款 -13,103,071.47 8,943,964.86 -4,159,106.61 本期已 分配 利润 -82,237,411.01 - -82,237,411.01 本期末 259,808,363.45 -174,508,762.35 85,299,601.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 975,351.07 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 20,196.68 其他 3,497.42 合计 999,045.17 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,614,337,055.37 减:卖 出股 票成 本总 额 1,643,571,407.23 买卖股 票差 价收 入 -29,234,351.86 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 46 页 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 6,136,985.23 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 6,136,985.23 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 37,054,387.02 —— 股 票投 资 37,071,387.02 —— 债 券投 资 -17,000.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 37,054,387.02 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 14,538.49 转换费 1,100.26 合计 15,638.75 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。


2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成,其 中赎 回费 总额 的 25%归入 转出 基金 的基金 资产 。 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 4,787,700.02 银行间 市场 交易 费用 - 合计 4,787,700.02 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 46 页 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 148,767.52 银行汇 划费 1,008.00 债券帐 户维 护费 18,000.00 其他 600.00 合计 217,964.09 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构


基金注 册登 记机 构 申万宏 源证 券有 限公 司 ( 以下简 称 “ 申万 宏源 ” ) 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东 中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构 申万菱 信( 上海 )资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期


上年度 可比 期间 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 46 页 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 申万宏 源 327,650,864.35 10.45% 261,657,183.06 9.05% 6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 302,937.07 10.46% 117,274.13 7.23% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 240,896.47 9.06% 93,732.66 7.12% 注:1、上述佣金按市场佣 金率计算,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。


2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,879,677.76 7,556,123.58 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,284,679.33 1,408,503.55 注:支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.50% 的年费 率计 提,逐日累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基 金管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,146,613.00 1,259,353.97 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 46 页 注:支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基 金托 管费 =前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行同 业间 市场 债券 现券 交易和 债券 回购 业 务。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 和上 年度 可比 期间内 ,本 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的 其他关 联方 投资本基金的情况 本期末 和上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方,未 发生 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 254,627,479.79 975,351.07 145,954,952.60 985,011.71 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 在承 销期 内未 参与 关联方 承销 证券 。 6.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 序号 权益登 记日 除息日 每 10 份基 金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放总 额 利润分 配合 计 备注 场内 场外 1 2017-01-19 - 2017-01-19 0.560 34,653,446.72 47,583,964.29 82,237,411.01 - 合计


0.560 34,653,446.72 47,583,964.29 82,237,411.01 - 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 46 页 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 603305 旭升股 份 2017-06-30 2017-07-10 新股 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股 份 2017-06-23 2017-07-03 新股 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 - 603933 睿能科 技 2017-06-28 2017-07-06 新股 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 - 002879 长缆科 技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨智 能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 - 300671 富满电 子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 - 注:基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ,选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。 其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债, 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 , 在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ; 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 , 从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 600795 国电电 力 2017-06-05 重大事 项 3.60 - - 9,967,800.00 33,166,613.00 35,884,080.00 - 601069 西部黄 金 2017-04-17 重大事 项 26.26 - - 114,536.00 2,962,996.86 3,007,715.36 - 603016 新宏泰 2017-05-02 重大事 项 28.60 - - 1,602.00 13,600.98 45,817.20 - 603238 诺邦股 份 2017-05-15 重大事 项 29.38 2017-08-23 31.99 1,750.00 23,292.50 51,415.00 - 300518 盛讯达 2016-12-13 重大事 项 113.30 2017-07-10 101.97 1,306.00 29,019.32 147,969.80 - 600655 豫园商 城 2016-12-20 重大事 项 10.86 - - 2,398,880.00 27,347,969.10 26,051,836.80 - 注: 本基 金截 至 2017 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 截至本 报告 期 末 2017 年 06 月 30 日止 ,本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 , 无相关 抵押 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 46 页 资等。与这些金融工具有 关的风险,以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所 述。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ,属于中高风险品种。本 基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取 将风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平 衡以实 现 “ 风险 和收 益的 相 匹配 ” 的风 险收 益目 标。 本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度,并且形 成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改, 本基金管理人的风险管 理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。 本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发,判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度 出发,根据本基金的投资 目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型 ,日常的量化报告,确定 风险损失的限度和相应置 信程度,及时可靠地对 各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ,并 通过 相应 决策 ,将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。 本基金面临的主要风险包 括:信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的 市场风险主 要是利 率风 险和 其他 价格 风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信 用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。 对于发行者的信用风险控 制,本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的 投资对象来管理。于资产 负债表日,由于本基金均 投资于信用等级良好的债 券,所以本基金管理人 认为本 基金 与债 券发 行者 有关的 信用 风险 不重 大。 本 基 金 的 银 行 存 款 主 要 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行- 中 国 工 商 银 行 或 具 有 基 金 托 管 资 格 的 股 份 制商 业银行 ,因 而本 基金 管理 人认为 与该 银行 相关 的信 用风险 不重 大。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险 发生的可能性很小,本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风 险不重 大。 对于银行间债券等品种的 交易,本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 46 页 式来管 理风 险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主 要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险,以及因部分 投资品种 交易不活跃而出现的变 现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。 本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标,确保 市场出现剧烈波动 时,基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债, 灵活 调整 组合结 构, 而且 不影 响组 合估值 。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 , 保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 , 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 , 设计了非常情况下赎回资 金的处理模式,控制因开 放模式带来的流动性风险 ,有效保障基金持有人 利益。 针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 , 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 , 包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的 品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制,通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和 控制基金投 资的流动性风险。同时, 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金,以缓解流动 性风险 。 本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市,其余是流动性较好的 可在银行间同业市 场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金, 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的 赎回。 除附 注 6.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外, 本基 金未 持有其 他有 重大 流动 性 风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ,本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较 小。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以 内且不计息, 可赎回基金份额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 46 页 于资产负债表日,本基金 持有及承担的大部分金融 资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金持有的利 率敏感性资产主要为银 行存款 或债 券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 254,627,479.79 - - - - - 254,627,479.79 结算备付 金 2,424,105.34 - - - - - 2,424,105.34 存出保证 金 505,757.73 - - - - - 505,757.73 交易性金 融资产 10,001,000.00 - - - - 647,039,864.91 657,040,864.91 应收证券 清算款 - - - - - 516,451.05 516,451.05 应收利息


- - - - - 390,899.03 390,899.03 应收申购 款 - - - - - 17,427.02 17,427.02 资产总计 267,558,342.86 - - - - 647,964,642.01 915,522,984.87 负债











应付证券 清算款 - - - - - 641,197.94 641,197.94 应付赎回 款 - - - - - 936,548.94 936,548.94 应付管理 人报酬 - - - - - 1,110,499.33 1,110,499.33 应付托管 费 - - - - - 185,083.24 185,083.24 应付交易 费用 - - - - - 1,621,606.75 1,621,606.75 其他负债 - - - - - 516,208.90 516,208.90 负债总计 - - - - - 5,011,145.10 5,011,145.10 利率敏感 度缺口 267,558,342.86 - - - - 642,953,496.91 910,511,839.77 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 240,082,903.00 - - - - - 240,082,903.00 结算备付 金 2,439,376.16 - - - - - 2,439,376.16 存出保证 金 411,872.33 - - - - - 411,872.33 交易性金 融资产 - - 10,018,000.00 - - 726,689,295.69 736,707,295.69 应收利息


- - - - - 215,701.61 215,701.61 应收申购 款 - - - - - 13,002.18 13,002.18 资产总计 242,934,151.49 - 10,018,000.00 - - 726,917,999.48 979,870,150.97 负债











应付赎回 款 - - - - - 832,227.42 832,227.42 应付管理 人报酬 - - - - - 1,269,564.60 1,269,564.60 应付托管 费 - - - - - 211,594.10 211,594.10 应付交易 费用 - - - - - 1,087,439.95 1,087,439.95 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 46 页 其他负债 - - - - - 717,328.50 717,328.50 负债总计 - - - - - 4,118,154.57 4,118,154.57 利率敏感 度缺口 242,934,151.49 - 10,018,000.00 - - 722,799,844.91 975,751,996.40 注:表中所示为本基金资 产及负债的公允价值,并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2017 年 6 月 30 日, 本基 金持有 交易 性债 券投 资公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例 为 1.10%(2016 年 12 月 31 日:1.03%) , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险 ,该风险可能与特定投资 品种相关,也有可能与整 体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格 可能 受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 混合型证券投资基金, 股票资 产的 配置 一般 情况 下在 60% 至 95% 的 比例 , 所以存 在很 高的 其他 价格 风险。 本基金管理人通过采用双 线并行的投资组合策略, 自上而下地进行证券品种 的资产配置,自下 而上地精选股票。结合宏 观及微观环境的变化,定 期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投 资组合 进行 修正 ,来 主动 应对可 能发 生的 其他 价格 风险。 此外,本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上,通过建 立事前和事后跟踪 误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ,来测试基金的潜在价格 风险,及时可靠地对风 险进行 跟踪 和控 制, 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 46 页 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 647,039,864.91 71.06 726,689,295.69 74.47 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 10,001,000.00 1.10 10,018,000.00 1.03 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 657,040,864.91 72.16 736,707,295.69 75.50 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 1. 以 沪深 300 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险 2. 其 他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 基准上 升 5% 增加 约 2,851 增加 约 1,951 基准下 降 5% 减少 约 2,851 减少 约 1,951 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2017 年 06 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 581,727,347.65 元, 属于 第二 层次 的余额 为 75,313,517.26 元 ,无属 于第 三层 次的申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 46 页 余额。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2017 年 06 月 30 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 647,039,864.91 70.67 其中: 股票 647,039,864.91 70.67 2 固定收 益投 资 10,001,000.00 1.09 其中: 债券 10,001,000.00 1.09 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 257,051,585.13 28.08 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 46 页 7 其他各 项资 产 1,430,534.83 0.16 8 合计 915,522,984.87 100.00 注:本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。


7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 14,419,735.22 1.58 C 制造业 146,200,527.68 16.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 66,356,351.97 7.29 E 建筑业 1,645,600.00 0.18 F 批发和 零售 业 26,051,836.80 2.86 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,090,700.00 0.12 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,159,692.54 0.35 J 金融业 307,793,734.04 33.80 K 房地产 业 68,631,776.29 7.54 L 租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 44,183.25 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,982,200.00 1.10 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,621,680.00 0.18 S 综合 - - 合计 647,039,864.91 71.06 7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合 本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 46 页 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601169 北京银 行 4,723,003.00 43,309,937.51 4.76 2 600016 民生银 行 4,919,963.00 40,442,095.86 4.44 3 601998 中信银 行 6,194,438.00 38,963,015.02 4.28 4 601288 农业银 行 10,686,560.00 37,616,691.20 4.13 5 000001 平安银 行 3,940,000.00 36,996,600.00 4.06 6 600795 国电电 力 9,967,800.00 35,884,080.00 3.94 7 601166 兴业银 行 1,900,000.00 32,034,000.00 3.52 8 601939 建设银 行 5,010,000.00 30,811,500.00 3.38 9 600027 华电国 际 6,308,959.00 30,472,271.97 3.35 10 001979 招商蛇 口 1,313,235.00 28,050,699.60 3.08 11 002450 康得新 1,200,000.00 27,024,000.00 2.97 12 600655 豫园商 城 2,398,880.00 26,051,836.80 2.86 13 000002 万


科A 820,645.00 20,491,505.65 2.25 14 600000 浦发银 行 1,600,000.00 20,240,000.00 2.22 15 000725 京东方 A 4,500,000.00 18,720,000.00 2.06 16 002304 洋河股 份 199,962.00 17,358,701.22 1.91 17 600048 保利地 产 1,600,000.00 15,952,000.00 1.75 18 600660 福耀玻 璃 600,000.00 15,624,000.00 1.72 19 002456 欧菲光 800,000.00 14,536,000.00 1.60 20 600030 中信证 券 800,000.00 13,616,000.00 1.50 21 002159 三特索 道 415,925.00 9,982,200.00 1.10 22 600176 中国巨 石 800,000.00 8,784,000.00 0.96 23 002008 大族激 光 200,000.00 6,928,000.00 0.76 24 601009 南京银 行 345,000.00 3,867,450.00 0.42 25 601857 中国石 油 500,000.00 3,845,000.00 0.42 26 000063 中兴通 讯 150,200.00 3,565,748.00 0.39 27 601601 中国太 保 96,000.00 3,251,520.00 0.36 28 600376 首开股 份 281,466.00 3,219,971.04 0.35 29 601069 西部黄 金 114,536.00 3,007,715.36 0.33 30 000651 格力电 器 69,000.00 2,840,730.00 0.31 31 601328 交通银 行 453,406.00 2,792,980.96 0.31 32 601688 华泰证 券 140,000.00 2,506,000.00 0.28 33 600104 上汽集 团 80,000.00 2,484,000.00 0.27 34 000596 古井贡 酒 46,128.00 2,350,221.60 0.26 35 002241 歌尔股 份 119,826.00 2,310,245.28 0.25 36 600519 贵州茅 台 4,000.00 1,887,400.00 0.21 37 600273 嘉化能 源 200,000.00 1,876,000.00 0.21 38 300588 熙菱信 息 50,000.00 1,739,500.00 0.19 39 601668 中国建 筑 170,000.00 1,645,600.00 0.18 40 601225 陕西煤 业 230,000.00 1,626,100.00 0.18 41 601098 中南传 媒 87,000.00 1,621,680.00 0.18 42 600028 中国石 化 270,000.00 1,601,100.00 0.18 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 46 页 43 600988 赤峰黄 金 121,991.00 1,555,385.25 0.17 44 000418 小天鹅 A 33,100.00 1,548,749.00 0.17 45 002043 兔 宝 宝 110,000.00 1,522,400.00 0.17 46 002508 老板电 器 35,000.00 1,521,800.00 0.17 47 002415 海康威 视 43,500.00 1,405,050.00 0.15 48 002155 湖南黄 金 143,112.00 1,369,581.84 0.15 49 601600 中国铝 业 300,000.00 1,356,000.00 0.15 50 000895 双汇发 展 56,607.00 1,344,416.25 0.15 51 002454 松芝股 份 100,000.00 1,260,000.00 0.14 52 300406 九强生 物 75,000.00 1,234,500.00 0.14 53 600522 中天科 技 100,000.00 1,205,000.00 0.13 54 002677 浙江美 大 85,360.00 1,189,064.80 0.13 55 002142 宁波银 行 60,000.00 1,158,000.00 0.13 56 000915 山大华 特 29,991.00 1,105,768.17 0.12 57 601006 大秦铁 路 130,000.00 1,090,700.00 0.12 58 600079 人福医 药 55,080.00 1,080,669.60 0.12 59 600031 三一重 工 130,000.00 1,056,900.00 0.12 60 600383 金地集 团 80,000.00 917,600.00 0.10 61 600585 海螺水 泥 40,000.00 909,200.00 0.10 62 600489 中金黄 金 86,960.00 872,208.80 0.10 63 300231 银信科 技 50,000.00 660,000.00 0.07 64 600547 山东黄 金 18,437.00 533,382.41 0.06 65 002555 三七互 娱 20,000.00 511,400.00 0.06 66 002519 银河电 子 50,000.00 393,500.00 0.04 67 002594 比亚迪 5,400.00 269,730.00 0.03 68 603833 欧派家 居 2,329.00 255,863.94 0.03 69 601878 浙商证 券 11,049.00 187,943.49 0.02 70 002831 裕同科 技 2,219.00 166,425.00 0.02 71 300518 盛讯达 1,306.00 147,969.80 0.02 72 603980 吉华集 团 3,449.00 91,846.87 0.01 73 002880 卫光生 物 998.00 75,548.60 0.01 74 300660 江苏雷 利 946.00 74,979.96 0.01 75 603238 诺邦股 份 1,750.00 51,415.00 0.01 76 603801 志邦股 份 1,406.00 47,522.80 0.01 77 603016 新宏泰 1,602.00 45,817.20 0.01 78 603043 广州酒 家 1,810.00 45,738.70 0.01 79 603909 合诚股 份 1,095.00 44,183.25 0.00 80 300666 江丰电 子 2,276.00 43,448.84 0.00 81 300658 延江股 份 1,110.00 43,101.30 0.00 82 300662 科锐国 际 1,656.00 41,847.12 0.00 83 603326 我乐家 居 1,452.00 40,612.44 0.00 84 603767 中马传 动 1,785.00 39,751.95 0.00 85 603380 易德龙 1,298.00 35,370.50 0.00 86 603559 中通国 脉 1,349.00 35,195.41 0.00 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 46 页 87 603042 华脉科 技 1,232.00 35,013.44 0.00 88 603496 恒为科 技 912.00 31,354.56 0.00 89 300663 科蓝软 件 1,293.00 30,812.19 0.00 90 603226 菲林格 尔 872.00 29,892.16 0.00 91 002816 和科达 1,000.00 29,500.00 0.00 92 603879 永悦科 技 1,227.00 28,343.70 0.00 93 300659 中孚信 息 776.00 27,175.52 0.00 94 300655 晶瑞股 份 873.00 25,814.61 0.00 95 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00 96 603536 惠发股 份 1,008.00 24,141.60 0.00 97 002879 长缆科 技 1,313.00 23,660.26 0.00 98 002881 美格智 能 989.00 22,608.54 0.00 99 603679 华体科 技 809.00 21,438.50 0.00 100 603938 三孚股 份 1,246.00 20,932.80 0.00 101 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00 102 603933 睿能科 技 857.00 17,311.40 0.00 103 603305 旭升股 份 1,351.00 15,212.26 0.00 104 300669 沪宁股 份 841.00 14,650.22 0.00 105 300670 大烨智 能 1,259.00 13,760.87 0.00 106 603286 日盈电 子 890.00 13,528.00 0.00 107 002850 科达利 145.00 13,164.55 0.00 108 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00 109 603331 百达精 工 999.00 9,620.37 0.00 110 000603 盛达矿 业 682.00 9,261.56 0.00 111 300671 富满电 子 942.00 7,639.62 0.00 112 603617 君禾股 份 832.00 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 001979 招商蛇 口 55,315,125.49 5.67 2 600000 浦发银 行 53,445,000.00 5.48 3 000975 银泰资 源 51,229,830.09 5.25 4 601601 中国太 保 48,000,094.00 4.92 5 000063 中兴通 讯 46,074,556.37 4.72 6 601169 北京银 行 45,911,232.48 4.71 7 600376 首开股 份 45,894,640.80 4.70 8 601998 中信银 行 42,054,602.30 4.31 9 000965 天保基 建 40,934,057.64 4.20 10 600027 华电国 际 40,598,962.40 4.16 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 46 页 11 600717 天津港 37,429,714.00 3.84 12 601628 中国人 寿 36,936,894.52 3.79 13 000400 许继电 气 36,311,780.74 3.72 14 601288 农业银 行 36,016,244.80 3.69 15 600795 国电电 力 35,942,000.00 3.68 16 002407 多氟多 34,791,913.09 3.57 17 603778 乾景园 林 34,180,534.65 3.50 18 600519 贵州茅 台 34,113,090.85 3.50 19 600036 招商银 行 34,027,996.00 3.49 20 000858 五 粮 液 33,503,513.71 3.43 21 600016 民生银 行 31,973,023.00 3.28 22 601939 建设银 行 30,981,240.00 3.18 23 601166 兴业银 行 29,628,000.00 3.04 24 002709 天赐材 料 28,532,058.50 2.92 25 600827 百联股 份 28,027,045.00 2.87 26 002450 康得新 26,378,958.00 2.70 27 000596 古井贡 酒 25,947,856.77 2.66 28 600585 海螺水 泥 24,815,745.23 2.54 29 002146 荣盛发 展 24,300,000.00 2.49 30 002456 欧菲光 23,778,987.00 2.44 31 601318 中国平 安 22,965,500.00 2.35 32 002159 三特索 道 22,895,680.70 2.35 33 000002 万


科A 20,684,126.00 2.12 34 002008 大族激 光 20,174,499.35 2.07 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 600036 招商银 行 75,831,498.00 7.77 2 601601 中国太 保 50,222,185.26 5.15 3 600489 中金黄 金 50,054,971.00 5.13 4 000975 银泰资 源 49,955,094.11 5.12 5 002155 湖南黄 金 49,100,425.33 5.03 6 601328 交通银 行 48,973,316.82 5.02 7 601998 中信银 行 46,919,730.00 4.81 8 000603 盛达矿 业 46,781,296.45 4.79 9 600547 山东黄 金 46,673,289.17 4.78 10 000965 天保基 建 45,078,867.40 4.62 11 002716 金贵银 业 44,130,585.52 4.52 12 600988 赤峰黄 金 43,845,797.00 4.49 13 000063 中兴通 讯 43,632,649.54 4.47 14 000426 兴业矿 业 42,872,181.00 4.39 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 46 页 15 601069 西部黄 金 42,048,420.00 4.31 16 600376 首开股 份 38,578,530.43 3.95 17 600519 贵州茅 台 36,928,000.00 3.78 18 601628 中国人 寿 36,506,523.45 3.74 19 002407 多氟多 34,765,096.73 3.56 20 000858 五 粮 液 34,754,132.35 3.56 21 600000 浦发银 行 33,506,277.30 3.43 22 000400 许继电 气 33,179,829.78 3.40 23 600891 秋林集 团 32,895,247.97 3.37 24 600717 天津港 32,258,990.00 3.31 25 603778 乾景园 林 30,055,883.44 3.08 26 600612 老凤祥 29,631,277.20 3.04 27 600827 百联股 份 29,050,605.13 2.98 28 001979 招商蛇 口 27,986,844.00 2.87 29 002709 天赐材 料 27,729,770.58 2.84 30 601318 中国平 安 24,152,513.39 2.48 31 600585 海螺水 泥 23,590,676.00 2.42 32 000596 古井贡 酒 22,906,274.29 2.35 33 002146 荣盛发 展 22,289,498.00 2.28 34 000983 西山煤 电 21,829,378.92 2.24 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,526,850,589.43 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,614,337,055.37 注: “ 买入 金额 ” 、“ 卖 出金 额 ” 均 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,001,000.00 1.10 其中: 政策 性金 融债 10,001,000.00 1.10 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 46 页 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,001,000.00 1.10 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 150417 15 农发 17 100,000.00 10,001,000.00 1.10 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 46 页 7.11.3 本期国债期货投资 评价 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 505,757.73 2 应收证 券清 算款 516,451.05 3 应收股 利 - 4 应收利 息 390,899.03 5 应收申 购款 17,427.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,430,534.83 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600795 国电电 力 35,884,080.00 3.94 重大事 项 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 46 页 额 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 73,610 20,354.54 1,386,820.30 0.09% 1,496,910,847.87 99.91% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,976.70 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,472,395,525.42 本报告 期 基 金总 申购 份额 97,635,352.84 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 71,733,210.09 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,498,297,668.17 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内本 基金 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基 金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 , 未发生 显著 的改 变。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 46 页 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)负责基金 审计事务,未发生 改聘会 计师 事务 所事 宜。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证 券 2 463,552,736.63 14.78% 430,212.67 14.86% - 安信证 券 1 457,746,403.37 14.59% 426,298.19 14.72% - 中信建 投 1 423,557,159.88 13.50% 394,457.48 13.62% - 中金公 司 2 336,389,551.84 10.72% 313,279.68 10.82% - 申万宏 源 3 327,650,864.35 10.45% 302,937.07 10.46% - 国信证 券 2 274,228,611.14 8.74% 249,903.89 8.63% - 西部证 券 1 235,607,792.73 7.51% 214,709.59 7.42% - 广发证 券 1 191,177,547.39 6.09% 174,220.28 6.02% - 海通证 券 1 184,641,903.61 5.89% 168,264.13 5.81% - 兴业证 券 1 132,251,440.44 4.22% 120,520.66 4.16% - 华信证 券 1 67,432,999.86 2.15% 61,451.60 2.12% - 中泰证 券 1 27,780,652.92 0.89% 25,316.59 0.87% - 东吴证 券 1 14,847,162.91 0.47% 13,530.22 0.47% 新增 国金证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 东海证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 天风证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 华鑫证 券 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 46 页 红塔证 券 2 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 华融证 券 3 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 广州证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:交 易单 元选 择的 标准 :1、 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为;2 、公司 财务 状况 良好;3、 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;4、 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、全 面、 定期 提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门 的研究 报告 ;5 、建 立了 广 泛的信 息网 络, 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于旗 下开 放式 基金 2016 年年 度最 后一 个交 易日基 金资 产净值 和基 金份 额净 值的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-01-03 2 关 于新 增北京 肯特 瑞财富投 资管 理有限 公司 为旗下部 分开 放 式基 金代销 机构 并开通定 期定 额投资 、转 换业务及 参加 北 京肯 特瑞财 富投 资管理有 限公 司开展 的费 率优惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-01-10 3 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 基金 分红 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-01-16 4 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 2016 年第 4 季 度报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-01-20 5 关 于新 增中民 财富 管理(上 海) 有限公 司为 旗下部分 开放 式 基金 代销机 构并 开通定期 定额 投资、 转换 业务及参 加中 民财富 管理 (上 海) 有限 公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-03-03 6 关 于旗 下部分 开放 式基金参 加蚂 蚁(杭 州) 基金销售 有限 公 司费 率优惠 活动 及调整部 分基 金申购 金额 、赎回份 额下 限及最 低持 有份 额下 限的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-03-14 7 关 于旗 下部分 开放 式基金继 续参 加中国 工商 银行股份 有限 公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-03-29 8 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 (全 文) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-03-30 9 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报告( 摘 要) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 2017-03-30 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 46 页 《证券 时报 》 10 关 于旗 下部分 开放 式基金参 加广 发证券 股份 有限公司 开展 的费率 优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-04-07 11 关 于旗 下部分 开放 式基金在 珠海 盈米财 富管 理有限公 司调 整赎回 份额 下限 及最 低持 有份额 下限 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-04-08 12 关 于新 增北京 汇成 基金销售 有限 公司为 旗下 部分开放 式基 金 代销 机构并 开通 定期定额 投资 、转换 业务 及参加北 京汇 成基金 销售 有限 公司 开展 的费率 优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-04-20 13 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 2017 年第 1 季 度报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-04-22 14 关 于新 增平安 证券 股份有限 公司 为旗下 部分 开放式基 金代 销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加平安证 券股 份有限 公司 开展 的费 率优 惠活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-06-13 15 关于旗 下申 万菱 信中 证 500 指 数增 强型 证券 投资 基 金在华 西 证券 股份有 限公 司开通定 期定 额投资 业务 及部分开 放式 基 金参 加华西 证券 股份有限 公司 开展的 申购 费率优惠 活动 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-06-20 16 申 万菱 信新动 力混 合型证券 投资 基金招 募说 明书第二 十三 次更新 (全 文) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-06-23 17 申 万菱 信新动 力混 合型证券 投资 基金招 募说 明书第二 十三 次更新 (摘 要) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 2017-06-23 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 影响投资者决策的其 他重要信息 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 向截至2017 年1 月19 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人, 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.560 元 。详 见本 基金 管理人 于 2017 年 1 月 16 日发布 的公 告。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合 同; 招募说 明书 及其 定期 更新 ; 发售公 告; 成立公 告; 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 46 页 开放日 常交 易业 务公 告; 定期报 告; 其他临 时公 告。 12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管 人的住所;开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基 金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为: 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅,也 可在本基金管理人的网站 进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有 限公 司 二〇一七年八月二十 八日