浦银 安盛 幸福 聚益18 个 月定 期开 放债 券型
证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理 人：浦银 安盛基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国 民生银行 股份有限 公司
送出日期 ：2017 年 8 月 28 日 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义 书签。
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基 金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 57 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
§12 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称
浦银安盛幸福聚益 18 个 月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券
基金主代码 519326
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,394,919,515.86 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浦银安盛幸福聚益 A 浦银安盛幸福聚益 C
下属分级基金的交易代码： 519326 519327
报告期末下属分级基金的份额总额 3,271,827,779.13 份 123,091,736.73 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的前提下， 追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回
报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、 久期管理、 类 属配置进
行动态管理， 寻找各类资产的潜在良好投资机会， 一方面 在个券选择上采用自
下而上的方法， 通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。 整体投资 通过对风
险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期 风险与收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 罗菲菲
联系电话 021-23212888 010-58560666
电子邮箱 compliance@py-axa.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95568 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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传真 021-23212985 010-58560798
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验
区浦东大道981 号3 幢316
室
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
上海市淮海中路 381 号中
环广场 38 楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 200020 100031
法定代表人 谢伟 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 浦银安盛幸福聚益 A 浦银安盛幸福聚益 C
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017
年 6 月30 日)
报告期(2017 年 1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已实现收益 54,453,065.70 1,832,106.77
本期利润 39,626,925.01 1,274,436.82
加权平均基金份额本期利润 0.0121 0.0104
本期加权平均净值利润率 1.21% 1.03%
本期基金份额净值增长率 1.21% 1.03%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 37,059,940.41 1,126,120.03
期末可供分配基金份额利润 0.0113 0.0091
期末基金资产净值 3,308,887,719.54 124,217,856.76
期末基金份额净值 1.0113 1.0091
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.13% 0.91%
注：1、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额。
3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
浦银安盛幸福聚益 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.14% 0.08% 1.06% 0.05% 0.08% 0.03% 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去三个月 0.60% 0.07% 0.26% 0.06% 0.34% 0.01%
过去六个月 1.21% 0.05% 0.12% 0.06% 1.09% -0.01%
自基金合同
生效起至今
1.13% 0.05% -1.39% 0.09% 2.52% -0.04%
浦银安盛幸福聚益 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.10% 0.08% 1.06% 0.05% 0.04% 0.03%
过去三个月 0.51% 0.07% 0.26% 0.06% 0.25% 0.01%
过去六个月 1.03% 0.05% 0.12% 0.06% 0.91% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.91% 0.05% -1.39% 0.09% 2.30% -0.04%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：1 、本基 金合同生效日为 2016 年 11 月 17 日， 基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时
间未满 1 年。
2 、 根据基金合同第十二部分第四条规定： 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金建仓期为 2016 年 11 月17 日至 2017 年 5 月16
日。建仓期结束后各项资产配置比例符合合同约定。
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立 于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海， 注册资本为人民币 2.8 亿元， 股东 持股比例分别为 51% 、39% 和 10 ％。 公 司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2017 年6 月30 日止 ， 浦银安盛旗下共管理 33 只基金， 即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基 金、 浦银安 盛优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛精 致生 活灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指 数增强型证券投资基金、浦
银安盛 货币 市场证 券投 资基金 、浦 银安盛 稳健 增利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、浦银安 盛 中 证 锐
联基本面 400 指数证券投 资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季
添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 消费升 级灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
日日盈 货币 市场基 金、 浦银安 盛新 经济结 构灵 活配置 混合 型证券投资 基金、 浦银 安盛盛 世精 选灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛月 月盈 安心养 老定 期支付 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
增长动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛医 疗健 康灵活 配置 混合型 证券投资基 金、 浦银
安盛睿 智精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 浦银安 盛幸 福聚利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、
浦银安 盛盛 鑫定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 浦银安 盛盛 元纯债 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
日日丰货币市场基金、 浦银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯
债债券型证券投资基金、 浦银安盛日日鑫货币市场基金、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、
浦银安 盛经 济带崛 起灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛安 和回 报定期 开放 混合型 证 券 投 资
基金、 浦银 安盛盛 跃纯 债债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 盛勤纯 债债 券型证 券投 资基金及浦 银安
盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金(LOF) 。
公司信息 技术 系统由 信息 技术系 统基 础设施 系统 以及有 关业 务应用 系统 构成。 信息 技术系统
基础设 施系 统包括 机房 工程系 统、 网络集 成系 统，这 些系 统在公 司筹 建之初 由专 业的系 统 集 成 公
司负责 建成 ，之后 日常 的维护 管理 由公司 负责 ，但与 第三 方服务 公司 签订有 技术 服务合 同 ， 由 其浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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提供定 期的 巡检及 特殊 情况下 的技 术支持 。公 司业务 应用 系统主 要包 括开放 式基 金登记 过 户 子 系
统、直 销系 统、资 金清 算系统 、投 资交易 系统 、估值 核算 系统、 网上 交易系 统、 呼叫中 心 系 统 、
外服系 统、 营销数 据中 心系统 等。 这些系 统也 主要是 在公 司筹建 之初 采购专 业系 统提供 商 的 产 品
建设而 成， 建成之 后在 业务运 作过 程中根 据公 司业务 的需 要进行 了相 关的系 统功 能升级 ， 升 级 由
系统提 供商 负责完 成， 升级后 的系 统也均 是系 统提供 商对 外提供 的通 用系统 。业 务应用 系 统 日 常
的维护 管理 由公司 负责 ，但与 系统 提供商 签订 有技术 服务 合同， 由其 提供定 期的 巡检及 特 殊 情 况
下的技 术支 持。除 上述 情况外 ，我 公司未 委托 服务机 构代 为办理 重要 的、特 定的 信息技 术 系 统 开
发、维护事项。
另外，本 公司 可以根 据自 身发展 战略 的需要 ，委 托资质 良好 的基金 服务 机构代 为办 理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛铮
原本公司
固定收益
投资部总
监，原公
司旗下债
券基金基
金经理。
2016 年11 月17
日
2017 年6 月8 日 11
薛铮先生，上海财经大学
数量经济学硕士。2006 年
3 月至2009 年 6 月， 先后
就职于红顶金融研究中
心，上海证券有限公司从
事固定收益研究工作。
2009 年7 月 进入浦银安盛
基金管理公司，历任固定
收益研究员、固定收益基
金经理助理、固定收益基
金基金经理、固定收益投
资 部总监等职务。薛铮于
2017 年 6 月8 日离职。
章潇枫
公司旗下
浦银安盛
盛鑫债券
基金、浦
银安盛盛
泰债券基
金、浦银
安盛盛达
债券基
金、浦银
安盛幸福
2017 年 5 月 15
日
- 6
章潇枫先生，复旦大学数
学与应用数学专业本科学
历。 加盟浦银 安盛基金前，
曾任职于湘财证券股份有
限公司，历任金融工程研
究员、报价回购岗以及自
营债券投资岗。2016 年 6
月加盟浦银安盛基金公
司，在固定收益投资部担
任基金经理助理岗位。
2017 年 5 月 15 日起担任浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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聚益 18
个月债券
基金、浦
银安盛稳
健增利债
券基金
（LOF）、
浦银安盛
幸福回报
债券基
金、浦银
安盛优化
收益债券
基金、浦
银安盛盛
元债券基
金以及浦
银安盛盛
勤债券基
金基金经
理。
公司旗下浦银安盛盛鑫定
期开放债券型证券投资基
金、浦银安盛盛泰纯债债
券型证券投资基金、浦银
安盛盛达纯债债券型证券
投资基金、浦银安盛幸福
聚益 18 个月 定期开放 债
券型证券投资基金及浦银
安盛稳健增利债券型证券
投资基金 （LOF ） 的基金经
理。2017 年6 月8 日起担
任公司旗下浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券
投资基金、浦银安盛优化
收益债券型证券投资基
金、浦银安盛盛元债券型
证券投资基金及浦银安盛
盛勤纯债债券型证券投资
基金的基金经理。
章潇枫
原固定收
益投资部
基金经理
助理
2016 年 6 月 14
日
2017 年 5 月 15
日
6
章潇枫先生，复旦大学数
学与应用数学专业本科学
历。 加盟浦银 安盛基金前，
曾任职于湘财证券股份有
限公司，历任金融工程研
究员、报价回购岗以及自
营债券投资岗。2016 年 6
月加盟浦银安盛基金公
司，在固定收益投资部担
任基金经理助理岗位。
2017 年 5 月 15 日起任基
金经理之职。
注：1 、述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期 内， 本基金 管理 人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他相 关法 律法规 、证 监会规定
和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 ，
在严格 控制 风险的 前提 下，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。报 告期 内未有 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内， 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系， 保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执 行中 ，在投 资决 策流程 上， 构建统 一的 研究平 台， 为 所有 投资 组 合公 平的 提供研究
支持。 同时 ，在投 资决 策过程 中， 严格遵 守公 司的各 项投 资管理 制度 和投资 授权 制度， 保 证 公 募
基金及 专户 业务的 独立 投资决 策机 制；在 交易 执行环 节上 ，详细 规定 了面对 多个 投资组 合 的 投 资
指令的 交易 执行的 流程 和规定 ，以 保证投 资执 行交易 过程 的公平 性； 从事后 监控 角度上 ， 一 方 面
是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发生的不同组合对同一股
票的同 向交 易及反 向交 易进行 价差 分析， 并进 行统计 显著 性的检 验， 以确定 交易 价差对 相 关 基 金
的业绩 差异 的贡献 度； 同时对 旗下 投资组 合及 其各投 资类 别的收 益率 差异的 分析 ；另一 方面 是公
司对公 平交 易制度 的遵 守和相 关业 务流程 的执 行情况 进行 定期检 查， 并对发 现的 问题进 行 及 时 的
报告。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本报告期 内未 发现本 基金 存在违 反法 律、法 规、 中国证 监会 和证券 交易 所颁布 的相 关规范性
文件中 认定 的异常 交易 行为。 报告 期内未 发生 旗下所 有投 资组合 参与 的交易 所公 开竞价 同 日 反 向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
2017 年一季 度， 国内经济温和复苏， 工业品价格同比保持高增速， 企业主动补库存， 基建开
工旺盛 ，房 地产销 售好 于预期 ，周 期行业 景气 度处于 相对 高位， 工业 企业利 润持 续改善 。 二 季 度
受地产 调控 、金融 去杠 杆对经 济的 影响， 经济 弱于一 季度 ，基建 有所 放缓。 但受 益于消 费 升 级 ，
三、四 线城 市需求 强劲 ，同时 外需 继续改 善也 对经济 形成 支撑， 总体 来说经 济下 行的速 度 非 常 缓
慢。
2017 年上半 年， 货币政策保持总量上稳健中性， 央行逐渐把价格调控放到更重要的位置， 春浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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节和 3 月美国加息后，两次上调 OMO+SLF+MLF 利率，6 月美国 再次加息后央行按兵不动。受到表
外转表内和债券直接融资负增长的影响， 上半年 社融和信贷数据超市场预期， 但 M2 增速明显下滑：
上半年社融增量 11.17 万亿, 新增人 民币贷款 7.97 万亿, 新增 人民币存款 9.07 万亿,M2 同比仅增
9.4%。
2017 年二季 度开始， 金融监管趋严， 银监会接连发布制度直指“三套利、 四不当”， 银行需
上报自 查方 案。金 融监 管的趋 严使 得委外 产品 赎回或 到期 不续作 的现 象增多 。5 月中下 旬， 中央
要求监 管机 构加强 金融 监管协 调， 央行一 季度 政策执 行报 告指出 要把 握好去 杠杆 和维护 流 动 性 基
本稳定的平衡，监管步调趋缓。
回顾 2017 年 上半年， 债券市场走势偏弱， 同时叠加了利率走廊上升和监管冲击， 市场波动 明
显加大。1 月 延续去年债灾后的反弹，2 月受 OMO+SLF+MLF 上 调影响下跌，3 月受经济 预期转弱和
PPi 见顶影 响走强，4 、5 月受监管 政策集中出台影响下跌，5 月下旬 开始央行呵护流动性、监 管
放缓，市场转暖。
报告期内 ，本 基金秉 承稳 健专业 的投 资理念 ，谨 慎操作 、严 格风控 ，勤 勉尽责 地为 基金份额
持有人 谋求 长期、 稳定 的回报 。本 基金均 衡配 置资质 较好 的信用 债， 期间精 选个 券和利 率 债 等 进
行波段操作，并把握机会进行调仓，提高了组合的安全性和流动性，取得了较好的回报。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛幸福聚益 A 基金份额净 值为 1.0113 元， 本报告期 基金份额净值增长
率为 1.21% ； 截至本报告期末浦银安盛幸福聚益 C 基金份额净 值为 1.0091 元， 本报告期基金份额
净值增长率为 1.03% ；同 期业绩比较基准收益率为 0.12% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
展望下半年，6 月地产投资 开始有较明显的回落， 基建投资增速 1-6 月份 为 16.8% 超过全年目
标的 16%，随 着 PPP 逐渐 降温下半年增速也将下滑，整体上看经济小周期见顶，下半年向 L 型底
部回归。 食品价格持续疲软， 预计 CPI 全年 在 1.7% 左右。 原 油熊市拖累国际再通胀预期， 美国核
心通胀短期难以提振，欧元区通胀受下半年原油同比下跌影响也面临回落压力。
美元走弱 和外 汇占款 改善 的情况 下， 货币政 策的 操作空 间有 所加大 ，更 多以安 抚市 场对冲监
管政策、 保持金融体系稳健中性流动性为操作重点， 整体相比 2 季度 将更加灵活， 甚至略显 宽松 。
金融去 杠杆 在金融 维稳 的前提 下稳 步推进 ，不 会仓促 行事 ，预计 下半 年的短 端利 率将回 落 ， 修 复
过度平坦的收益率曲线，OMO 等中枢 利率保持平稳。
信用方面 ，今 年以来 山东 民企爆 发互 保危机 ，部 分对外 投资 规模较 大的 民企遭 大行 排查，民浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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企发信用债的信用利差普遍走扩。金融工作会议强调控总量，上半年信贷规模约占全年 60-70% ，
下半年企业间接融资空间有限， 而上半年信用债发行净融资为-3873.61 万， 下半年 如果直接融资
不能有所突破，民企信用风险可能有更多的暴露。
未来市场 更多 以区间 震荡 为主， 金融 维稳与 灵活 的货币 投放 管控决 定了 收益率 上行 有顶，美
债、欧 债等 国际债 券收 益率趋 势性 上行决 定了 国内债 市收 益率下 行有 底，主 要风 险包括 ： 欧 央 行
9 月是否会 开始着手逐步退出 QE，3 季度特别 国债到期和地方债加大供给对市场供求的冲击，民
企信用风险集中爆发的风险。
本基金将 继续 秉承稳 健专 业的投 资理 念，谨 慎操 作、严 格风 控，勤 勉尽 责地为 基金 份额持有
人谋求 长期 、稳定 的回 报。下 半年 将进一 步提 高组合 的流 动性， 上浮 组合持 仓资 质，维 持 目 前 的
久期水 平， 在操作 上将 更多的 围绕 收益率 曲线 陡峭化 形态 修复做 波段 交易， 力争 获取稳 定 的 票 息
收入和一定的超额收益。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
本基金管 理人 为确保 基金 估值工 作符 合相关 法律 法规和 基金 合同的 规定 ，确保 基金 资产估值
的公平 、合 理，有 效维 护投资 人的 利益， 设立 了浦银 安盛 基金管 理有 限公司 估值 委员会 （ 以 下 简
称“估 值委 员会” ） ， 制 定了估 值政 策和估 值程 序。估 值委 员会成 员由 公司分 管高 管、金 融工 程 部
负责人 、研 究部负 责人 、风险 管理 部和监 察稽 核部负 责人 、基金 运营 部负责 人组 成。估 值 委 员 会
成员均具有 5 年以上专业 工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职
责主要 包括 ：保证 基金 估值的 公平 、合理 ；制 订健全 、有 效的估 值政 策和程 序； 确保对 投 资 品 种
进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值 流程 的各方 还包 括本基 金托 管银行 和会 计师事 务所 。托管 人根 据法律 法规 要求对基
金估值 及净 值计算 履行 复核责 任， 当存有 异议 时，托 管银 行有责 任要 求基金 管理 公司作 出 合 理 解
释，通 过积 极商讨 达成 一致意 见。 会计师 事务 所对估 值委 员会采 用的 相关估 值模 型、假 设 及 参 数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管 理人 与中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 签订了 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终用
户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
本基金《 基金 合同》 第十 六部分 第三 条约定 ，在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金每
个封闭期内收益分配次数最少为 1 次， 最多为 12 次， 每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 90% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配采用现金方式；
基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能 低于面 值； 即基金 收益 分配基 准日 的基金 份额 净值减 去 每 单 位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明
1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
本报告期 内， 中国民 生银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同、 托管协 议的 有关规 定， 依法安 全保 管了基 金财 产，不 存 在 损 害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 内， 按照相 关法 律法规 和基 金合同 、托 管协议 的有 关规定 ，本 托管人 对本 基金的投
资运作 方面 进行了 监督 ，对基 金资 产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用开 支等
方面进 行了 认真的 复核 ，未发 现基 金管理 人有 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要 方 面 的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配 。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人 复核 审查的 本报 告中的 财务 指标、 净值 表现、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内容
真实、准确和完整。
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛幸福聚益 18 个 月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,037,316.11 308,381.10
结算备付金
21,886,712.12 41,478,636.37
存出保证金
104,990.46 -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,067,954,635.40 1,681,029,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,067,954,635.40 1,681,029,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 250,121,095.18 1,634,035,241.05
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 72,948,661.08 39,039,232.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,444,053,410.35 3,395,890,490.76
负债和所有 者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,007,749,051.87 800,000.00
应付证券清算款
- 200,180.29
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,960,290.52 2,010,094.52
应付托管费
560,083.02 574,312.75
应付销售服务费
35,469.02 36,431.23
应付交易费用 6.4.7.7 17,037.78 15,237.04 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
443,066.50 20.46
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 182,835.34 50,000.00
负债合计
1,010,947,834.05 3,686,276.29
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,394,919,515.86 3,394,919,515.86
未分配利润 6.4.7.10 38,186,060.44 -2,715,301.39
所有者权益合计
3,433,105,576.30 3,392,204,214.47
负债和所有者权益总计
4,444,053,410.35 3,395,890,490.76
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.0112 元，基金份额总额 3,394,919,515.86
份，其中 A 类基金份额净值 1.0113 元，份额总额 3,271,827,779.13; C 类基金份额净值 1.0091
元，份额总额 123,091,736.73 。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛幸福聚益 18 个 月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
62,766,350.69 -
1. 利息收入
89,104,574.47 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 464,276.97 -
债券利息收入
78,714,860.18 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
9,925,437.32 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-10,954,413.14 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -10,954,413.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-15,383,810.64 -
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填 - - 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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列）
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二 、费用
21,864,988.86 -
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 11,818,086.45 -
2 ．托管费 6.4.10.2.2 3,376,596.09 -
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 213,982.94 -
4 ．交易费用 6.4.7.19 21,791.71 -
5 ．利息支出
6,239,071.33 -
其中：卖出回购金融资产支出
6,239,071.33 -
6 ．其他费用 6.4.7.20 195,460.34 -
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
40,901,361.83 -
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”号
填列）
40,901,361.83 -
注：本基金《基金合同》生效日 2016 年11 月 17 日，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：浦银安盛幸福聚益 18 个 月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,394,919,515.86 -2,715,301.39 3,392,204,214.47
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 40,901,361.83 40,901,361.83
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持 - - - 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,394,919,515.86 38,186,060.44 3,433,105,576.30
项目
上年度可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- - -
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
注：本基金《基金合同》生效日 2017 年11 月 17 日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______郁蓓 华______
______ 郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛 幸福 聚益 18 个月定期 开放 债券型 证券 投资基 金(以下简称 “本基金”) 经中 国 证券
监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”) 证监 许可[2016]1936 号 《关于 准予浦银安盛幸福聚 益浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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18 个月定期 开放债券型证券投资基金注册的批复》 核准， 由浦银安盛基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛幸福聚益 18 个 月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定， 首次 设立募 集不 包括认 购 资 金 利
息共募集人民币 3,392,677,944.82 元 ， 业经普华永 道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永 道
中天验字(2016) 第 1400 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《浦银安盛幸福聚益 18 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年11 月 17 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 3,394,919,515.86 份基金 份额，其中认购资金利息折合 2,241,571.04 份 基金份额 。
本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司， 基金托 管人为中国民生银行股份有限公司( 以
下简称“中国民生银行”) 。
根据 《浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》 和 《浦银安盛幸福
聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 本基金根据认购、 申购费用 收 取
方式的不同，基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为 A 类
基金份额；不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本
基金 A 类、C 类两种收费 模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额
分别计算基金份额净值。
本 基金 为定期 开放 式基金 。封 闭期为 自基 金合同 生效 之日起( 含)或自每 一开 放期 结束之 日次
日起( 含)18 个月的期间。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于 5 个工作日且不超
过 20 个 工作 日的 开放期 ，具 体期间 由基 金管理 人在 上一个 封闭 期结束 前公 告说明 。本基 金 封 闭
期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《浦银安 盛幸福聚益 18 个月定期开 放债券型证券投
资基金基金合同》 和 《浦 银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的 有
关规定， 本基金的投资范围为： 具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 国债 、金
融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中央银行票据、 地方政府债、 中小企 业私募债券、 短期融资券、
超级短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、 可分离 交易 可转债的纯债部分、 债券回购、 银行 存
款、同 业存 单等金 融工 具以及 法律 法 规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具(但须 符合 中
国证监会的相关规定） 。 本基金不买入股票、 权证等权益类资产， 可转 换债券仅投资于可分离交易
可转债的纯债部分。 本基 金的投资组合比例为 ： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% 。
但在开放期开始前一个月、 开放 期以及开放期结束后的一个月内， 本基金债券资产的投资比例不浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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受上述比例限制； 开放期内， 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产
净值的 5%， 在封闭期内， 本基金不受上述 5%的 限制。 本基金的业绩比较基准为： 中证综合债指数
收益率。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦 银安盛幸福聚益 18 个月 定
期开放 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》和 在财 务报表 附注 所列示 的中 国证监 会、 中国基 金 业 协 会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金 2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实 、
完整地反映了本基金2017 年6 月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策 和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
人民币
6.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类
(1) 金融资产 的分类
金融资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金目 前以 交易目 的持 有的债 券投 资分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本基金持 有的 其他金 融资 产分类 为应 收款项 ，包 括银行 存款 、买入 返售 金融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和 金融负债的初 始确认、后 续计量和终 止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ，按 照公允 价值 进行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产 满足 下列条 件之 一的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
6.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销
本基金持 有的 资产和 承担 的负债 基本 为金融 资产 和金融 负债 。当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金 为对 外发行 基金 份额所 募集 的总金 额在 扣除损 益平 准金分 摊部 分后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包 括已实 现平 准金和 未实 现平准 金。 已实现 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金净值比 例计 算的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计 量
股票投资 在持 有期间 应取 得的现 金股 利扣除 由上 市公司 代扣 代缴的 个人 所得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益，其中 包括 从公浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异 较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和 计量
本基金的 管理 人报酬 、托 管费和 销售 服务费 在费 用涵盖 期间 按基金 合同 约定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其他金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分 配政策
本基金每 一类 别基金 份额 享有同 等分 配权。 本基 金收益 以现 金形式 分配 ，但基 金份 额持有人
可选择 现金 红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资 。 若 期
末未分 配利 润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额 交 易 产
生的未 实现 平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若 期 末 未
分配利 润的 未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现 部 分 相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以 内部 组织结 构、 管理要 求、 内部报 告制 度为依 据确 定经营 分部 ，以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.13 其他重要的会 计政策和会 计估计
根据本基 金的 估值原 则和 中国证 监会 允许的 基金 行业估 值实 务操作 ，本 基金确 定以 下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证 券交易 所上 市或挂 牌转 让的固 定收 益品种( 资产 支持证 券和 私募债 券 除外) ，按
照中证指数有限公司根据 《中国证券 投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更 以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司股息红 利差 别化个 人所 得税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股票 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 31,037,316.11
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 31,037,316.11
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 970,251,087.99 963,714,735.40 -6,536,352.59
银行间市场 3,126,052,896.54 3,104,239,900.00 -21,812,996.54
合计 4,096,303,984.53 4,067,954,635.40 -28,349,349.13 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,096,303,984.53 4,067,954,635.40 -28,349,349.13
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 250,121,095.18 -
合计 250,121,095.18 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 9,105.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,849.00
应收债券利息 72,743,921.60
应收买入返售证券利息 185,737.37
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 47.30
合计 72,948,661.08
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 17,037.78
合计 17,037.78
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 182,835.34
合计 182,835.34
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛幸福聚益 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,271,827,779.13 3,271,827,779.13
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,271,827,779.13 3,271,827,779.13
金额单位：人民币元
浦银安盛幸福聚益 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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上年度末 123,091,736.73 123,091,736.73
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 123,091,736.73 123,091,736.73
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛幸福聚益 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,928,538.79 -12,495,523.39 -2,566,984.60
本期利润 54,453,065.70 -14,826,140.69 39,626,925.01
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 64,381,604.49 -27,321,664.08 37,059,940.41
单位：人民币元
浦银安盛幸福聚益 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 321,698.31 -470,015.10 -148,316.79
本期利润 1,832,106.77 -557,669.95 1,274,436.82
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 2,153,805.08 -1,027,685.05 1,126,120.03
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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活期存款利息收入 242,319.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 221,511.08
其他 446.46
合计 464,276.97
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017年6 月30日
债券投资收 益——买 卖 债券（、债 转股及债
券到期兑付）差价收入
-10,954,413.14
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -10,954,413.14
注：本基金《基金合同》生效日 2016 年11 月 17 日，无上年可比期间。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,519,327,402.45
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,518,702,158.78
减：应收利息总额 11,579,656.81
买卖债券差价收入 -10,954,413.14
注：本基金《基金合同》生效日 2016 年11 月 17 日，无上年可比期间。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差 价收入
注：1.本基 金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
2.本基金《 基金合同》生效日 2016-11-17 ，无上 年可比区间。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.13.4 债券投资收益——申购 差价收入
注：1.本基 金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
2.本基金《 基金合同》生效日 2016-11-17 ，无上 年可比区间。
6.4.7.13.5 资产支持证券 投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收 益
6.4.7.14.1 贵金属投资收 益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收 益——买卖 贵金属差价 收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收 益——赎回 差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收 益——申购 差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权 证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投 资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.交易性金 融资产 -15,383,810.64
——股票投资 -
——债券投资 -15,383,810.64
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -15,383,810.64
注：本基金《基金合同》生效日为 2016 年11 月17 日，无上 年度可比期间。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 3,464.21
银行间市场交易费用 18,327.50
合计 21,791.71
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 63,820.60
信息披露费 119,014.74
银行费用 1,825.00
债券托管帐户维护费 10,500.00
其他 300.00
合计 195,460.34
注：此处其他费用列示的是上清所费用。
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6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
2.本基金《 基金合同》生效日 2016-11-17 ，无上 年度可比区间。
6.4.10.1.2 债券交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
2.本基金《 基金合同》生效日 2016-11-17 ，无上 年度可比区间。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
2.本基金《 基金合同》生效日 2016-11-17 ，无上 年度可比区间。
6.4.10.1.4 权证交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.本基金《 基金合同》生效日 2016-11-17 ，无上 年度可比区间。
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
注：1.本基 金在本报告期无应支付关联方的佣金。
2.本基金《 基金合同》生效日 2016-11-17 ，无上 年度可比区间。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,818,086.45 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,767,797.40 -
注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年 费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.7%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
本基金《基金合同》生效日 2016 年11 月 17 日， 无上年度可比期间。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,376,596.09 -
注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年 费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
本基金《基金合同》生效日为 2016 年 11 月 17 日，无上年度可比期间。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛幸福聚益
A
浦银安盛幸福聚益C 合计
民生银行股份有限公司 0.00 46,518.92 46,518.92
上海浦东发展银行股份
有限公司
0.00 50,736.23 50,736.23
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 65.18 65.18
合计 0.00 97,320.33 97,320.33
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛幸福聚益
A
浦银安盛幸福聚益C 合计
注：1 、本基 金《基金合同》生效日为 2016 年 11 月17 日， 无上年度可比期间。
2 、本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.35% 。
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提 。
计算方法如下： H ＝E×0.35% ÷ 当 年天数
H 为C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基 金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内 从基金资产中
划出， 由基 金管理 人代 收，基 金管 理人收 到后 按相关 合同 规定支 付给 基金销售机 构等。 若遇 法定
节假日、公休日等, 支付 日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
注： 本基金在 本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
本基金《基金合同》生效日为 2016 年 11 月 17 日，无上年度可比期间。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
注： 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 本基金 《 基金合同》 生 效日为 2016
年 11 月 17 日，无上年度可比期间。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方在本 报告 期末未 持有 本基金 。本 基金《 基金 合同》 生 效 日 为
2016 年 11 月 17 日，无 上年度可比期间。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股
份有限公司
31,037,316.11 242,319.43 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
本基金《基金合同》生效日为 2016 年 11 月 17 日，无上年度可比期间。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
注：本 基金 在本报 告期 与上年 度可 比期间 均未 有在承 销期 内参与 关联 方承销 证券 的情况 。 本 基 金
《基金合同》生效日为 2016 年11 月17 日，无上 年度可比期间。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金在 本报 告期与 上年 度可比 期间 均无其 他关 联交易 事项 。本基 金《 基金合 同》 生效日为
2016 年 11 月 17 日，无 上年度可比期间。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未进行利润分配。
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
注：本基金本报告期内未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金为 债券 型基金 ，属 于证券 投资 基金中 的较 低风险 品种 ，其预 期风 险与收 益高 于货币市
场基金 ，低 于混合 型基 金和股 票型 基金。 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具 ， 包 括
国内依 法发 行上市 的国 债、金 融债 、企业 债、 公司债 、次 级债、 中央 银行票 据、 地方政 府 债 、 中
小企业 私募 债券、 短期 融资券 、超 级短期 融资 券、中 期票 据、资 产支 持证券 、可 分离交 易 可 转 债
的纯债 部分 、债券 回购 、银行 存款 、同业 存单 等金融 工具 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许 基 金 投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本 基金不买入股票、权证等权益类资产，
可转换 债券 仅投资 于可 分离交 易可 转债的 纯债 部分。 如法 律法规 或监 管机构 以后 允许基 金 投 资 的
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投 资组 合比例 为： 本基金 投资 于债券 的比 例不低 于基 金资产 的 80% 。应 开放期 流 动性
需要， 为保护基金份额持有人利益， 开放期开始前一个月、 开放期以 及开放期结束后的一个月内 ，
本基金 债券 资产的 投资 比例不 受上 述比例 限制 ；开放 期内 ，本基 金持 有现金 或者 到期日 在 一 年 以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封 闭期内，本基金不受上述 5%的限制 。
本基金一 方面 按照自 上而 下的方 法对 基金的 资产 配置、 久期 管理、 类属 配置进 行动 态管理，
寻找各 类资 产的潜 在良 好投资 机会 ，一方 面在 个券选 择上 采用自 下而 上的方 法， 通过流 动 性 考 察浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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和信用分析策略进行筛选。 整体投资通过对风险的严格控制， 运用多种积极的资产管理增值策略，
实现投资目标。
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金管 理人 奉行全 面风 险管理 ，设 立了三 层次 的风险 控制 体系： 第一 层次为 各业 务部门对
各自部 门潜 在风险 的自 我管理 和检 查；第 二层 次为公 司总 经理领 导的 管理层 、风 险控制 委 员 会 、
风险管 理部 的风险 管理 ；第三 层次 为董事 会层 面对公 司的 风险管 理， 包括董 事会 、合规 及 审 计 委
员会、督察长。
本基金管 理人 下设的 各业 务部门 是公 司第一 线风 险控制 的实 施者， 均备 有符合 法律 法规、公
司政策 的业 务流程 ，其 中包含 与其 业务相 关的 风险控 制措 施、风 险管 理计划 、工 作流程 和 管 理 责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管 理人 设立的 风险 控制委 员会 是公司 经营 层面负 责风 险管理 的最 高权利 机构 ，主要负
责制定 公司 的风险 管理 政策， 并监 督实施 ，确 保公司 整体 风险暴 露得 到有效 的识 别、评 估 、 监 控
和控制 。公 司设立 风险 管理部 与监 察稽核 部监 控公司 面临 的各类 风险 。风险 管理 部建立 了定 性和
数量化 分析 模型进 行基 金投资 风险 和绩效 评估 ，根据 基金 相关法 律法 规、公 司基 本制度 及 业 务 流
程，对 信息 披露、 法律 文件等 进行 事中审 核， 并对基 金管 理人经 营活 动及各 职能 部门履 职 情 况 的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下 属的 合规及 审计 委员会 ，负 责对公 司整 体风险 管理 和内部 控制 的有效 性进 行审议和
评估。 同时 ，督察 长及 合规及 审计 委员会 负责 检查、 评价 公司风 险控 制的充 分性 和有效 性 ， 并 向
董事会报告。
本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去
估测各 种风 险可能 产生 的损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ，或者 基金 所投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在 交易 前对交 易对 手的资 信状 况进行 了充 分的评 估。 本基金 的银 行 存款 存放 在本基金
的托管 行民 生银行 和其 他资质 较好 的银行 ，因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基 金 在 交浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算 ， 因 此
违约风 险可 能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券 交 割 方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 290,134,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 1,381,977,350.00 428,615,000.00
合计 1,672,111,350.00 428,615,000.00
注：持 有发 行期限 在一 年以上 的信 用债按 其债 项的长 期信 用评级 列示 ，持有 的其 他信用 债 以 其 债
项评级作为短期信用评级进行披露。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA 564,339,185.40 186,064,000.00
AAA 以下 1,738,842,100.00 1,046,592,000.00
未评级 92,662,000.00 19,758,000.00
合计 2,395,843,285.40 1,252,414,000.00
注：持 有发 行期限 在一 年以上 的信 用债按 其债 项的长 期信 用评级 列示 ，持有 的其 他信用 债 以 其 债
项评级作为短期信用评级进行披露。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 封闭期 内的 流动性 风险 来自于投
资品种 所处 的交易 市场 不活跃 而带 来的变 现困 难或因 投资 集中而 无法 在市场 出现 剧烈波 动 的 情 况
下以合 理的 价格变 现， 封闭期 满转 为上市 交易 开放式 基金 后流动 性风 险还将 来自 于基金 份 额 持 有
人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金所持大部分证券可在证券交易所上市， 其余亦在银行间同业市场交易， 除在 6.4.12 中列示的
部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 及时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
针对转为 上市 交易开 放式 基金后 面临 的兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人每
日对本 基金 的申购 赎回 情况进 行严 密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用 现 金 头
寸与之 相匹 配。本 基金 的基金 管理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况 下 赎 回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持 有的 大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流量
在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
31,037,316.11 - - - 31,037,316.11
结算备付金
21,886,712.12 - - - 21,886,712.12
存出保证金
104,990.46 - - - 104,990.46
交易性金融
资产
1,893,927,650.00 1,931,037,985.40 242,989,000.00 - 4,067,954,635.40 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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买入返售金
融资产
250,121,095.18 - - - 250,121,095.18
应收利息
- - - 72,948,661.08 72,948,661.08
其他资产
- - - - -
资产总计 2,197,077,763.87 1,931,037,985.40 242,989,000.00 72,948,661.08 4,444,053,410.35
负债
卖出回购金
融资产款
1,007,749,051.87 - - - 1,007,749,051.87
应付管理人
报酬
- - - 1,960,290.52 1,960,290.52
应付托管费 - - - 560,083.02 560,083.02
应付销售服
务费
- - - 35,469.02 35,469.02
应付交易费
用
- - - 17,037.78 17,037.78
应付利息 - - - 443,066.50 443,066.50
其他负债 - - - 182,835.34 182,835.34
负债总计 1,007,749,051.87 - - 3,198,782.18 1,010,947,834.05
利率敏感度
缺口
1,189,328,712.00 1,931,037,985.40 242,989,000.00 69,749,878.90 3,433,105,576.30
上年度末
2016 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 308,381.10 - - - 308,381.10
结算备付金 41,478,636.37 - - - 41,478,636.37
交易性金融
资产
489,189,000.00 1,052,622,000.00 139,218,000.00 - 1,681,029,000.00
买入返售金
融资产
1,634,035,241.05 - - - 1,634,035,241.05
应收利息 - - - 39,039,232.24 39,039,232.24
其他资产 - - - - -
资产总计 2,165,011,258.52 1,052,622,000.00 139,218,000.00 39,039,232.24 3,395,890,490.76
负债
卖出回购金
融资产款
800,000.00 - - - 800,000.00
应付证券清
算款
- - - 200,180.29 200,180.29
应付管理人
报酬
- - - 2,010,094.52 2,010,094.52
应付托管费 - - - 574,312.75 574,312.75
应付销售服
务费
- - - 36,431.23 36,431.23 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付交易费
用
- - - 15,237.04 15,237.04
应付利息 - - - 20.46 20.46
其他负债 - - - 50,000.00 50,000.00
负债总计 800,000.00 - - 2,886,276.29 3,686,276.29
利率敏感度
缺口
2,164,211,258.52 1,052,622,000.00 139,218,000.00 36,152,955.95 3,392,204,214.47
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场利率外其他变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 0.25% -16,963,986.03 -7,235,694.47
市场利率下降 0.25% 17,149,187.95 7,304,286.86
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基金 的基金 管理 人在构 建和 管理投 资组 合的过 程中 ，采用" 自上 而下"的策略 ，通过 对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"
自下而上" 的 策略通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选 择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投 资。 本基金 的基 金管理 人定 期结合 宏观 及微观 环境 的变化 ，对 投资策 略、 资产配 置 、 投 资
组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通 过投 资组合 的分 散化降 低其 他价格 风险 。本基 金投 资于债 券的 比例不 低于 基金资产
的 80% 。 应开 放期 流动性 需要 ，为保 护基 金份额 持有 人利益 ，开 放期开 始前 一个月 、开放 期 以 及浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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开放期 结束 后的一 个月 内，本 基金 债券资 产的 投资比 例不 受上述 比例 限制；开放 期内， 本基 金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 在封闭期内， 本基金不受上
述 5%的限制 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多
种定量 方法 对基金 进行 风险度 量， 测试本 基金 面临的 潜在 价格风 险， 及时可 靠地 对风险 进 行 跟 踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,067,954,635.40 118.49 1,681,029,000.00 49.56
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,067,954,635.40 118.49 1,681,029,000.00 49.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
注： 于 2017 年6 月30 日 ， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%
（2016 年 12 月 31 日为 0.00% ） ， 因此除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
金资产净值无重大影响（2016 年 12 月 31 日同） 。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,067,954,635.40 91.54
其中：债券 4,067,954,635.40 91.54
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 250,121,095.18 5.63
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 52,924,028.23 1.19
7 其他各项资产 73,053,651.54 1.64
8 合计 4,444,053,410.35 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行 业分类的境 内股票投资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行 业分类的 港股通投资股 票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
注：本基 金本 报告期末 未持 有股票。
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 499,450.00 0.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 92,662,000.00 2.70
其中：政策性金融债 92,662,000.00 2.70
4 企业债券 2,013,608,285.40 58.65
5 企业短期融资券 1,193,521,900.00 34.77
6 中期票据 289,573,000.00 8.43
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 478,090,000.00 13.93
9 其他 - -
10 合计 4,067,954,635.40 118.49
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111799368
17 郑州银行
CD106
1,500,000 146,610,000.00 4.27
2 143007 17 东旭 01 1,000,000 101,310,000.00 2.95
3 011764051
17 现代投资
SCP001
1,000,000 100,360,000.00 2.92
4 011698842 16 铜陵有色 1,000,000 100,310,000.00 2.92 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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SCP001
5 136167 16 华夏债 1,000,000 99,370,000.00 2.89
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
7.10.1 本期国债期货 投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货 投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告 附注
7.11.1
报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.11.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 104,990.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 72,948,661.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,053,651.54
7.11.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浦银
安盛
幸福
聚益A
16,888 193,736.84 99,999,000.00 3.06% 3,171,828,779.13 96.94%
浦银
安盛
幸福
聚益C
843 146,016.30 0.00 0.00% 123,091,736.73 100.00%
合计 17,731 191,468.02 99,999,000.00 2.95% 3,294,920,515.86 97.05%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浦银安盛
幸福聚益
A
0.00 0.00%
浦银安盛
幸福聚益
C
1,001.21 0.00%
合计 1,001.21 0.00%
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
浦银安盛幸福聚益 A 0
浦银安盛幸福聚益 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开 浦银安盛幸福聚益 A 0 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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放式基金 浦银安盛幸福聚益 C 0
合计 0
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
项目
浦银安盛幸福聚
益 A
浦银安盛幸福聚
益 C
基金合同生效日（2016 年 11 月 17 日）基金
份额总额
3,271,827,779.13 123,091,736.73
本报告期期初基金份额总额 3,271,827,779.13 123,091,736.73
本报告期基金总申购份额 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 - -
本报告期基 金拆分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 3,271,827,779.13 123,091,736.73
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊 普通合伙） ，
未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
本报告期内， 管理人、 托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、 司法纪检部门采取强
制措施、 被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、 证券市场禁
入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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成交总额的比
例
总量的比例
光大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、证券 经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1 ）选择证 券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2 ）选择证 券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本 报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浦银安盛关于旗下部分基金
新增北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为代销机构并开
通定投业务及参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2017 年 1 月19 日
2
浦银安盛基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员
变更公告
报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日
3 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日
4
浦银安盛幸福聚益 18 个月债
券型证券投资基金 2017 年第
1 季度报告
报刊及公司网站 2017 年 4 月24 日
5
浦银安盛基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员
变更公告
报刊及公司网站 2017 年 4 月28 日
6 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 报刊及公司网站 2017 年 5 月16 日 浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期开放债券型证券投资基金
基金经理变更公告
7
浦银安盛幸福聚益 18 个月定
期开放债券型证券投资基金
基金经理变更公告
报刊及公司网站 2017 年 6 月9 日
8
浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增交通
银行为代销机构的公告
报刊及公司网站 2017 年 6 月16 日
9
浦银安盛幸福聚益 18 个月定
期开放债券型证券投资基金
招募说明书摘要 （更新）2017
年第 1 号
报刊及公司网站 2017 年 6 月28 日
10
浦银安盛幸福聚益 18 个月 定
期开放债券型证券投资基金
招募说明书正文 （更新）2017
年 1 号
公司网站 2017 年 6 月28 日
11
浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加交通
银手机银行基金申购及基金
定投业务费率优惠活动的公
告
报刊及公司网站 2017 年 6 月30 日
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息
11.1 报告期内单一 投资者持有 基金份额比 例达到或超 过 20% 的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的 情况。
11.2 影响投资者决 策的其他重 要信息
1 、 因浦银安盛基金管理有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会任期届满， 根据 《公
司章程》 的规定， 经公司 2017 年 第一次股东会会议审议通过， 选举产 生公司第 四届董事会 成
员，共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公
司关于董事会换届的公告》 。
2 、 2017 年4 月 26 日， 谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长， 详见本公司于 2017
年 4 月28 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。
浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件 目录
12.1 备查文件目录
1 、 中国证 监会批准浦银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2 、 浦银安 盛幸福聚益 18 个月定期开 放债券型证券投资基金基金合同
3 、 浦银安 盛幸福聚益 18 个月定期开 放债券型证券投资基金招募说明书
4 、 浦银安 盛幸福聚益 18 个月定期开 放债券型证券投资基金托管协议
5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、 本报告 期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、 中国证 监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号 中环广场 38 楼基金管理 人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可 登录 基金管 理人 网站（www.py-axa.com ）查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金 管理有限公 司
2017 年 8 月 28 日
