对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
浦银生活(519113)

浦银生活:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
浦银 安盛 精致 生活 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:浦银 安盛基金 管理有限 公司 
基金托管 人:中国 建设银行 股份有限 公司 
送出日期 :2017 年 8 月 28 日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 
第 2 页 共 57 页


§1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要 提示及 目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介


............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况


.............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明


.............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人


.......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式


.............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料


.............................................................................................................................. 7 §3 主要 财务指 标和基金净 值表现


........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标


.......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现


.............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标


.................................................................................................... 错误!未定义 书签。 §4 管理 人 报告


......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况


.................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明


........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................ 13 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明


.................................................................... 13 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................ 14 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


................................ 14 §5 托管 人 报告


......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


........ 15 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


........................ 15 §6 半年 度财务 会计报告( 未经审计)


................................................................................................. 16 6.1 资产负债 表


................................................................................................................................ 16 6.2 利润表


........................................................................................................................................ 17浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 4 页 共 57 页


6.3 所有者权 益(基金净值)变动表


............................................................................................ 18 6.4 报表附注


.................................................................................................................................... 19 §7 投资 组合报 告


..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金 资产组合情况


............................................................................................................ 38 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合


............................................................................................ 38 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


................................ 39 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动


........................................................................................ 42 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合


.................................................................................... 47 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


............................ 47 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


................ 47 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


................ 47 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


............................ 47 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明


.................................................................. 47 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明


.................................................................. 48 7.12 投资组 合报告附注


.................................................................................................................. 48 §8 基金 份额持 有人信息


......................................................................................................................... 50 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构


................................................................................ 50 8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况


.................................................................... 50 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


................................ 50 §9 开放 式基金 份额变动


......................................................................................................................... 51 §10 重大事件 揭示


................................................................................................................................... 52 10.1 基金份 额持有人大会决议


...................................................................................................... 52 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


...................................... 52 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


.......................................................... 52 10.4 基金投 资策略的改变


.............................................................................................................. 52 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况


.................................................................................. 52 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


.................................................. 52 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况


.............................................................................. 52 10.8 其他重 大事件


.......................................................................................................................... 53 §11 影响投资 者决策的其 他重要信息


................................................................................................... 56浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 5 页 共 57 页


11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况


...................................... 56 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息


.......................................................................................... 56 §12 备查文件 目录


................................................................................................................................... 57 12.1 备查文 件目录


.......................................................................................................................... 57 12.2 存放地 点


.................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方 式


.................................................................................................................................. 57 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 6 页 共 57 页


§2


基金简 介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浦银安盛精致生活混合 基金主代码 519113 交易代码 519113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 6 月4 日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 334,094,163.85 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于 经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代 表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的 提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期 稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵 活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持" 自上而下" 与" 自下而上" 相结合的投资策 略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精 选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需 求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。 具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观 经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来 资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产 的配置比例。而在行业配置策略方面,本基金是重点 关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和 行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方 面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特 有的数量化公司财务研究模型 FFM 对拟投资的上市公 司加以甄别。 在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下, 通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内 宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋 势,采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略 方面, 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 7 页 共 57 页


业绩比较基准 标普中国 A 股综合指数×55% +中证 全债指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基 金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基 金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风 险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型 基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求 实现基金财产的安全和增值。


2.3 基金管理人和 基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 田青 联系电话 021-23212888 010-67595096 电子邮箱 compliance@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 010-67595096 传真 021-23212985 010-66275853 注册地址 中国 (上海) 自由贸易试验 区浦东大道981 号3 幢316 室 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市淮海中路 381 号中 环广场 38 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200020 100033 法定代表人 谢伟 王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 8 页 共 57 页


§3 主要财务 指标和基 金净值表 现 3.1 主要会计数据 和财务指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -105,318,812.11 本期利润 -49,849,368.30 加权平均基金份额本期利润 -0.1415 本期加权平均净值利润率 -7.39% 本期基金份额净值增长率 -7.22% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -8,557,166.71 期末可供分配基金份额利润 -0.0256 期末基金资产净值 626,454,048.28 期末基金份额净值 1.875 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 97.75% 注:1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额。 3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.87% 0.74% 3.08% 0.37% 1.79% 0.37% 过去三个月 -4.09% 1.08% -0.48% 0.42% -3.61% 0.66% 过去六个月 -7.22% 1.08% 0.87% 0.38% -8.09% 0.70% 过去一年 -15.08% 1.14% 4.10% 0.42% -19.18% 0.72% 过去三年 66.37% 2.18% 48.02% 1.00% 18.35% 1.18% 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 9 页 共 57 页


自基金合同 生效起至今 97.75% 1.68% 56.63% 0.88% 41.12% 0.80%


3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收 益率变动的比 较


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 10 页 共 57 页


§4 管理人报 告 4.1 基金管理人及 基金经理情 况 4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛” )成立 于 2007 年 8 月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海, 注册资本为人民币 2.8 亿元, 股东 持股比例分别为 51% 、39% 和 10 %。 公 司主要从事 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2017 年6 月30 日止 , 浦银安盛旗下共管理 33 只基金, 即浦银安盛价值成长混合型证券 投资基 金、 浦银安 盛优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛精 致生 活灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指 数增强型证券投资基金、浦 银安盛 货币 市场证 券投 资基金 、浦 银安盛 稳健 增利债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、浦银安 盛 中 证 锐 联基本面 400 指数证券投 资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季 添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 消费升 级灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛 日日盈 货币 市场基 金、 浦银安 盛新 经济结 构灵 活配置 混合 型证券投资 基金、 浦银 安盛盛 世精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛月 月盈 安心养 老定 期支付 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛 增长动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛医 疗健 康灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 浦 银 安盛睿 智精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 浦银安 盛幸 福聚利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、 浦银安 盛盛 鑫定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 浦银安 盛盛 元纯债 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛 日日丰货币市场基金、 浦银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯 债债券型证券投资基金、 浦银安盛日日鑫货币市场基金、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、 浦银安 盛经 济带崛 起灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛安 和回 报定期 开放 混合型 证 券 投 资 基金、 浦银 安盛盛 跃纯 债债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 盛勤纯 债债 券型证 券投 资基金 及 浦 银 安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金(LOF) 。 公司信息 技术 系统由 信息 技术系 统基 础设施 系统 以及有 关业 务应用 系统 构成。 信息 技术系统 基础设 施系 统包括 机房 工程系 统、 网络集 成系 统,这 些系 统在公 司筹 建之初 由专 业的系 统 集 成 公 司负责 建成 ,之后 日常 的维护 管理 由公司 负责 ,但与 第三 方服务 公司 签订有 技术 服务合 同 , 由 其浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 11 页 共 57 页


提供定 期的 巡检及 特殊 情况下 的技 术支持 。公 司业务 应用 系统主 要包 括开放 式基 金登记 过 户 子 系 统、直 销系 统、资 金清 算系统 、投 资交易 系统 、估值 核算 系统、 网上 交易系 统、 呼叫中 心 系 统 、 外服系 统、 营销数 据中 心系统 等。 这些系 统也 主要是 在公 司筹建 之初 采购专 业系 统提供 商 的 产 品 建设而 成, 建成之 后在 业务运 作过 程中根 据公 司业务 的需 要进行 了相 关的系 统功 能升级 , 升 级 由 系统提 供商 负责完 成, 升级后 的系 统也均 是系 统提供 商对 外提供 的通 用系统 。业 务应用 系 统 日 常 的维护 管理 由公司 负责 ,但与 系统 提供商 签订 有技术 服务 合同, 由其 提供定 期的 巡检及 特 殊 情 况 下的技 术支 持。除 上述 情况外 ,我 公司未 委托 服务机 构代 为办理 重要 的、特 定的 信息技 术 系 统 开 发、维护事项。 另外,本 公司 可以根 据自 身发展 战略 的需要 ,委 托资质 良好 的基金 服务 机构代 为办 理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或 基金经理小 组)及基金 经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴勇 本公司 投资总 监、 权益 投资部 总监, 公 司旗下 浦银安 盛精致 生活混 合基金、 浦银安 盛新兴 产业混 合基金、 浦银安 盛消费 升级混 合基金、 浦银安 盛睿智 精选混 合基金 基金经 理 2011 年5 月5 日 - 10 吴勇先生,上海交通大学 材料工程系学士,上海交 通大学工商管理硕士, CPA ,CFA , 中国注册造价 师。1993 年8 月至2007 年 8 月先后 就职于上海电 力建设有限责任公司任预 算主管、国家开发银行上 海市分行任评审经理。 2007 年9 月起加盟浦银安 盛基金管理有限公司先后 担任行业研究员、基金经 理助理。 2010 年4 月-2016 年 1 月起担 任浦银安盛红 利精选混合基金基金经 理。2011 年5 月起兼任浦 银安盛精致生活混合基金 基金经理。 2013 年3 月起, 兼任浦银安盛战略新兴产 业混合基金基金经理。 2013 年 12 月 起兼任浦银 安盛消费升级混合基金基 金经理。2016 年2 月起兼 任浦银安盛睿智精选混合浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 12 页 共 57 页


基金基金经理。 2012 年11 月起兼任本公司权益投资 部总监。2016 年4 月起兼 任本公司投资总监。 注:1 、述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 本报告期 内, 本基金 管 理人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他相 关法 律法规 、证 监会规定 和基金合同的约定, 以及公司的规章制度, 本着诚实守信、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 , 在严格 控制 风险的 前提 下,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。报 告期 内未有 损害 基金份 额 持 有 人 利益的行为。 4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 4.3.1 公平交易制度 的执行情况 报告期内, 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 , 建立健全有效的公平交易执行体系, 保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执 行中 ,在投 资决 策流程 上, 构建统 一的 研究平 台, 为所有 投资 组合公 平的 提供研究 支持。 同时 ,在投 资决 策过程 中, 严格遵 守公 司的各 项投 资管理 制度 和投资 授权 制度, 保 证 公 募 基金及 专户 业务的 独立 投资决 策机 制;在 交易 执行环 节上 ,详细 规定 了面对 多个 投资组 合 的 投 资 指令的 交易 执行的 流程 和规定 ,以 保证投 资执 行交易 过程 的公平 性; 从事后 监控 角度上 , 一 方 面 是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 (同日,3 日,5 日 ) 发生的不同组合对同一股 票的同 向交 易及反 向交 易进行 价差 分析, 并进 行统计 显著 性的检 验, 以确定 交易 价差对 相 关 基 金 的业绩 差异 的贡献 度; 同时对 旗下 投资组 合及 其各投 资类 别的收 益率 差异的 分析 ;另一 方 面 是 公 司对公 平交 易制度 的遵 守和相 关业 务流程 的执 行情况 进行 定期检 查, 并对发 现的 问题进 行 及 时 的 报告。 4.3.2 异常交易行为 的专项说明 本报告期 内未 发现本 基金 存在违 反法 律、法 规、 中国证 监会 和证券 交易 所颁布 的相 关规范性 文件中 认定 的异常 交易 行为。 报告 期内未 发生 旗下所 有投 资组合 参与 的交易 所公 开竞价 同 日 反 向浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 13 页 共 57 页


交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。 4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析 2017 年上半 年国内经济运行相对平稳,在供给侧改革推进、环保标准提升的背景下,钢铁、 煤炭、化 工等 周期性 行业 业绩改 善明 显,PPI 指标表现 较好 ,CPI 维持 低位。 政府 大力推 进 PPP 项目以 吸引 社会资 本参 与基建 投资 。由于 美国 加息, 国内 房价高 涨, 央行总 体采 取了谨 慎 宽 松 的 货币政策,力求金融去杠杆,防止表外资产过度扩张。 从市场角 度来 看,国 内资 本市场 的结 构和参 与者 都有了 较大 变化。IPO 持 续发 行增 加 了市场 供给, 沪港通、 深港通以及加入 MSCI 将在未来深 刻地影响国内资本市场的投资者结构。 上半年 A 股市场 表现 较好的 行业 为家电 、食 品饮料 、保 险、银 行等 低估值 稳定 增长行 业, 跌幅较 大 的 是 农 林牧渔 、纺 织服装 、传 媒、软 件服 务等行 业。 基金组 合上 半年在 电子 、汽车 零配 件、房 地 产 等 行 业进行了超配。 4.4.2 报告期内基金 的业绩表现 本季度净值表现低于比较基准,报告期内基金净值增长率为-7.22% , 基准收益率为 0.87% 。 4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 展望下半 年, 国内经 济应 能保持 稳定 增长的 状态 ,央行 的货 币政策 再度 紧缩的 可能 性不大, 因此 A 股市 场应该有结构性的投资机会,需要重视估值合理,业绩增长明确的细分行业,重点看 好市场化去产能的化工、造纸以及低估值的家电等板块。 4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 本基金管 理人 为确保 基金 估值工 作 符合相关 法律 法规和 基金 合同的 规定 ,确保 基金 资产估值 的公平 、合 理,有 效维 护投资 人的 利益, 设立 了浦银 安盛 基金管 理有 限公司 估值 委员会 ( 以 下 简 称“估 值委 员会” ) , 制 定了估 值政 策和估 值程 序。估 值委 员会成 员由 公司分 管高 管、金 融工 程 部 负责人 、研 究部负 责人 、风险 管理 部和监 察稽 核部负 责人 、基金 运营 部负责 人组 成。估 值 委 员 会 成员均具有 5 年以上专业 工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职 责主要 包括 :保证 基金 估值的 公平 、合理 ;制 订健全 、有 效的估 值政 策和程 序; 确保对 投 资 品 种浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 14 页 共 57 页


进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值 流程 的各方 还包 括本基 金托 管银行 和会 计师事 务所 。托管 人根 据法律 法规 要求对基 金估值 及净 值计算 履行 复核责 任, 当存有 异议 时,托 管银 行有责 任要 求基金 管理 公司作 出 合 理 解 释,通 过积 极商讨 达成 一致意 见。 会计师 事务 所对估 值委 员会采 用的 相关估 值模 型、假 设 及 参 数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管 理人 与中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 签订了 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终用 户服务协议》 。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 本基金《 基金 合同》 第十 六部分 第三 条约定 ,在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下, 本基金每 年收益分配次数最多为 6 次,每次基 金收益分配比例不低于可分配收益的 50% ,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; 基金投资当期出现净亏损, 则不进行收益分配; 基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 15 页 共 57 页


§5 托管人报 告 5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 本报告期 ,中 国建设 银行 股份有 限公 司在本 基金 的托管 过程 中,严 格遵 守了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期 ,本 托管人 按照 国家有 关规 定、基 金合 同、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 本托管人 复核 审查了 本报 告中的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 16 页 共 57 页


§6 半年度财 务会计报 告(未经 审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 46,624,732.43 45,352,444.98 结算备付金


5,518,756.99 2,886,074.21 存出保证金


361,074.43 388,939.53 交易性金融资产 6.4.7.2 578,702,957.73 707,154,766.96 其中:股票投资


578,702,957.73 707,154,766.96 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,786,113.07 1,910,972.11 应收利息 6.4.7.5 10,247.21 10,174.96 应收股利


- - 应收申购款


1,132,965.65 376,837.97 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


634,136,847.51 758,080,210.72 负债和所有者 权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


371,030.15 1,553,330.57 应付赎回款


3,277,205.95 1,822,460.62 应付管理人报酬


764,644.91 966,754.00 应付托管费


127,440.82 161,125.68 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 2,962,024.43 1,451,993.92 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 17 页 共 57 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 180,452.97 286,195.42 负债合计


7,682,799.23 6,241,860.21 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 334,094,163.85 371,987,320.20 未分配利润 6.4.7.10 292,359,884.43 379,851,030.31 所有者权益合计


626,454,048.28 751,838,350.51 负债和所有者权益总计


634,136,847.51 758,080,210.72 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 1.875 元 ,基金份额总额 334,094,163.85 份。


6.2 利润表 会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-34,617,867.73 -49,348,553.68 1. 利息收入


214,242.55 186,902.27 其中:存款利息收入 6.4.7.11 214,242.55 186,902.27 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


-90,497,152.66 -75,417,781.68 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -95,257,201.29 -76,755,352.77 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,760,048.63 1,337,571.09 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 55,469,443.81 24,650,480.92 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 195,598.57 1,231,844.81 减: 二 、费用


15,231,500.57 8,996,809.51 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 18 页 共 57 页


1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 5,020,062.55 4,691,228.26 2 .托管费 6.4.10.2.2 836,677.10 781,871.40 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 9,176,139.06 3,351,134.76 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 198,621.86 172,575.09 三、利润总额 (亏损总额 以“- ” 号填列) -49,849,368.30 -58,345,363.19 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ”号 填 列) -49,849,368.30 -58,345,363.19


6.3 所有者权益( 基金净值) 变动表 会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 371,987,320.20 379,851,030.31 751,838,350.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -49,849,368.30 -49,849,368.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -37,893,156.35 -37,641,777.58 -75,534,933.93 其中:1. 基金 申购款 57,454,575.92 51,677,395.25 109,131,971.17 2.基金赎回 款 -95,347,732.27 -89,319,172.83 -184,666,905.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 334,094,163.85 292,359,884.43 626,454,048.28 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 19 页 共 57 页


项目 上年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 240,107,498.50 369,286,201.61 609,393,700.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -58,345,363.19 -58,345,363.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 139,382,314.26 147,420,924.28 286,803,238.54 其中:1. 基金 申购款 634,950,882.97 638,326,369.23 1,273,277,252.20 2.基金赎回 款 -495,568,568.71 -490,905,444.95 -986,474,013.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 379,489,812.76 458,361,762.70 837,851,575.46


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______郁蓓 华______














______ 郁蓓华______














____ 6.4 报表附注 钱琨____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛 精致 生活灵 活配 置混合 型证 券投资 基金(以下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督管理 委员会( 以下 简称“中国证监会”) 证 监许可[2009]73 号 《关于 核准浦银安盛精致生活灵活配置 混 合型证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准,由 浦银 安盛基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和 国 证券 投资基 金法 》和《 浦银 安盛精 致生 活灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募 集 。 本 基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 836,466,510.59 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 109 号验 资报告予以验浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 20 页 共 57 页


证 。经 向中国 证监 会备案 , 《浦 银安盛 精致 生活灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 基 金 合同》于 2009 年 6 月4 日 正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 836,989,022.73 份基金份额, 其中认购 资金利息折合 522,512.14 份基金份额 。 本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司, 基金 托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《浦 银安盛 精致 生活灵 活配 置混合 型证 券投资基 金基金 合同 》的有 关规 定,本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ,包 括国内 依 法 发 行 上市的 股票 、债券 、货 币市场 工具 、权证 、资 产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许 基 金 投 资的其他金融工具。 本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95% ; 现 金、 债券资产、 资产支持证 券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-100% ; 其中现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ;投资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%—3% 。本基 金投资 于资 产支持 证券 的比例 遵从 法律法 规及 监管机 构的 规定。 自基 金合同生效日 至 2015 年9 月 16 日止, 本基金的业绩比较基准为: 中信标普 A 股综合 指数 X55%+中 信标普全债 指数 X45%。 根据本基金管理人于 2015 年9 月17 日发布的 《浦银安盛基金管理有限公司关于变更 旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》 , 经与基 金托管人中国建设银行股份 有限公司协商一致,并报中国证监会备案,自 2015 年 9 月 17 日至 2016 年 7 月 4 日 ,本基金业 绩比较基 准为 :中信 标普 A 股综 合指 数 X55% +中 证 全债 指数 X45%。根据 本基金 管理 人于 2016 年 7 月 5 日 发布的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准名称变更 的公告》 ,经 与基金 托管 人中国 建设 银行股 份有 限公司 协商 一致, 并报 中国证 监会 备案, 自 2016 年 7 月5 日 起, 本基金业绩比较基准变更为: 标普中国 A 股综 合指数 X55% +中证全债指数 X45% 。 6.4.2 会计报表的编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则")、 中国 证监会颁布的 《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明 本基金 2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日期间 财务报表符合企业会计准则的要求,真实 、 完整地反映了本基金2017 年6 月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日期间浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 21 页 共 57 页


的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正 的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息红 利差 别化个 人所 得税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股票 的股 息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 22 页 共 57 页


6.4.7 重要财务报表 项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 46,624,732.43 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 46,624,732.43


6.4.7.2 交易性金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 562,967,812.46 578,702,957.73 15,735,145.27 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 562,967,812.46 578,702,957.73 15,735,145.27


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返售金融 资产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额 注:本基金在本报告期末持有买入返售金融资产。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 23 页 共 57 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券 注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 7,865.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,235.15 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 146.25 合计 10,247.21 注:此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 2,962,024.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,962,024.43


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,875.83 预提费用 171,577.14 合计 180,452.97


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 24 页 共 57 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 371,987,320.20 371,987,320.20 本期申购 57,454,575.92 57,454,575.92 本期赎回( 以"-" 号填列) -95,347,732.27 -95,347,732.27 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 334,094,163.85 334,094,163.85


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 99,876,815.06 279,974,215.25 379,851,030.31 本期利润 -105,318,812.11 55,469,443.81 -49,849,368.30 本期基金份额交易 产生的变动数 -3,115,169.66 -34,526,607.92 -37,641,777.58 其中:基金申购款 6,040,283.21 45,637,112.04 51,677,395.25 基金赎回款 -9,155,452.87 -80,163,719.96 -89,319,172.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,557,166.71 300,917,051.14 292,359,884.43


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 175,733.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,614.64 其他 2,894.51 合计 214,242.55 注:此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 25 页 共 57 页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 3,049,719,588.13 减:卖出股票成本总额 3,144,976,789.42 买卖股票差价收入 -95,257,201.29


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益 项目构成 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债 券差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差 价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购 差价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券 投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收 益


6.4.7.14.1 贵金属投资收 益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收 益——买卖 贵金属差价 收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收 益——赎回 差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 26 页 共 57 页


6.4.7.14.4 贵金属投资收 益——申购 差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权 证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投 资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 4,760,048.63 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,760,048.63


6.4.7.17 公允价值变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1.交易性金 融资产 55,469,443.81 ——股票投资 55,469,443.81 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 55,469,443.81


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 27 页 共 57 页


项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 190,273.12 转换费收入 5,325.45 合计 195,598.57 注:1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归 入基金资产。 2. 本基金的 转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成, 其中不低于赎回费部分的 25% 归入 转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 9,176,139.06 银行间市场交易费用 - 合计 9,176,139.06


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 52,564.21 信息披露费 119,012.93 债券帐户维护费 18,000.00 银行费用 8,244.72 其他 800.00 合计 198,621.86 注:此处其他费用列示的是上清所费用。 6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日 后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 28 页 共 57 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银 行) 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易 6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1 月1 日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付 5,020,062.55 4,691,228.26 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 29 页 共 57 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,143,987.07 1,650,334.24 注: 支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬 =前一日 基金资产净值 × 1.5% ÷ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1 月1 日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 836,677.10 781,871.40 注:支付 基金 托管人 中国 建设银 行股 份有限 公司 的基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费 =前一日 基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天 数 6.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易 注: 本基金在 本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况 注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 关联方 46,624,732.43 175,733.40 82,739,959.70 165,510.27 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 30 页 共 57 页


6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金在本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本 基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 2017 年7 月 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 31 页 共 57 页


日 5 日 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -


6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300100 双 林 股 份 2017 年 4 月 5 日 临 时 停 牌 26.31 - - 1,096,388 29,981,017.91 28,845,968.28 - 600136 当 代 明 诚 2017 年 2 月 13 日 临 时 停 牌 15.07 - - 365,874 7,303,733.55 5,513,721.18 - 300065 海 兰 信 2016 年 12 月 8 日 临 时 停 牌 24.49 - - 105,000 2,643,178.59 2,571,450.00 - 300152 科 融 环 境 2017 年 5 月 12 日 临 时 停 牌 7.89 - - 100,000 948,830.00 789,000.00 -


6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 32 页 共 57 页


出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险 及管理 本基金为 混合 型证券 投资 基金, 坚持 长期和 力争 为基金 持有 人带来 稳健 回报的 投资 理念,属 于证券 投资 基金中 的中 等收益 、中 等风险 品种 。一般 情形 下,其 风险 和收益 低于 股票型 基 金 , 高 于货币型基金、债券型基金。 本基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的股 票、 债券、货 币市场 工具 、权证 、资 产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工 具 。 如 法律法 规或 监管机 构以 后允许 基金 投资的 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以 将 其 纳 入投资范 围。 基金的 投资 组合比 例为 :股票 资产 占基金 资产 的比例 为 30%-80% ;债券 、 货币市场 工具、 权证 、资产 支持 证券以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 证券 品种占 基 金 资 产 的 20%-70% , 其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 投资于权证的 比例范围占基金资产净值的 0%—3% 。 本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构 的规定 。如 果法律 法规 对投资 组合 比例的 规定 有变更 的, 本基金 投资 范围在 履行 相应程 序 后 将 及 时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 本基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险控 制在限 定 的 范 围 之内,谋求实现基金财产的安全和增值。 6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构 本基金管 理人 奉行全 面风 险管理 ,设 立了三 层次 的风险 控制 体系: 第一 层次为 各业 务部门对 各自部 门潜 在风险 的自 我管理 和检 查;第 二层 次为公 司总 经理领 导的 管理层 、风 险控制 委 员 会 、 风险管 理部 的风险 管理 ;第三 层次 为董事 会层 面对公 司的 风险管 理, 包括董 事会 、合规 及 审 计 委 员会、督察长。 本基金管 理人 下设的 各业 务部门 是公 司第一 线风 险控制 的实 施者, 均备 有符合 法律 法规、公 司政策 的业 务流程 ,其 中包含 与其 业务相 关的 风险控 制措 施、风 险管 理计划 、工 作流程 和 管 理 责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管 理人 设立的 风险 控制委 员会 是公司 经营 层面负 责风 险管理 的最 高权利 机构 ,主要负 责制定 公司 的风险 管理 政策, 并监 督实施 ,确 保公司 整体 风险暴 露得 到有效的识 别、评 估、 监控 和控制 。公 司设立 风险 管理部 与监 察稽核 部监 控公司 面临 的各类 风险 。风险 管理 部建立 了 定 性 和浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 33 页 共 57 页


数量化 分析 模型进 行基 金投资 风险 和绩效 评估 ,根据 基金 相关法 律法 规、公 司基 本制度 及 业 务 流 程,对 信息 披露、 法律 文件等 进行 事中审 核, 并对基 金管 理人经 营活 动及各 职能 部门履 职 情 况 的 合法合规性进行监督和检查。 董事会下 属的 合规及 审计 委员会 ,负 责对公 司整 体风险 管理 和内部 控制 的有效 性进 行审议和 评估。 同时 ,督察 长及 合规及 审计 委员会 负责 检查、 评价 公司风 险控 制的充 分性 和有效 性 , 并 向 董事会报告。 本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险可能 产生 的损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ,或者 基金 所投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在 交易 前对交 易对 手的资 信状 况进行 了充 分的评 估。 本基金 的银 行存款 存放 在本基金 的托管 行中 国建设 银行 和其他 资质 较好的 银行 ,因而 与银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。 本 基 金 在交易 所进 行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项 清 算 , 因此违 约风 险可能 性很 小;在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程, 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资 注: 于 2017 年6 月30 日 , 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2016 年 12 月 31 日:0%) 。 6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资 注: 于 2017 年6 月30 日 , 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2016 年 12 月 31 日:0%) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基金浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 34 页 共 57 页


份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密监 控,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中 设 计 了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开放 申购赎 回模 式带来 的 流 动 性 风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证 券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ,其 余均能 及时 变现。 此外 ,本基 金可 通过卖 出 回 购 金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所 持有 的全部 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个月 以内且 不计 息,可 赎回 基金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ,并 通过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持 有的 大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ,因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流量 在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金 等。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 35 页 共 57 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 46,624,732.43 - - - 46,624,732.43 结算备付金 5,518,756.99 - - - 5,518,756.99 存出保证金 361,074.43 - - - 361,074.43 交易性金融资产 - - - 578,702,957.73 578,702,957.73 应收证券清算款 - - - 1,786,113.07 1,786,113.07 应收利息 - - - 10,247.21 10,247.21 应收申购款 - - - 1,132,965.65 1,132,965.65 其他资产 - - - - - 资产总计 52,504,563.85 - - 581,632,283.66 634,136,847.51 负债








应付证券清算款 - - - 371,030.15 371,030.15 应付赎回款 - - - 3,277,205.95 3,277,205.95 应付管理人报酬 - - - 764,644.91 764,644.91 应付托管费 - - - 127,440.82 127,440.82 应付交易费用 - - - 2,962,024.43 2,962,024.43 其他负债 - - - 180,452.97 180,452.97 负债总计 - - - 7,682,799.23 7,682,799.23 利率敏感度缺口 52,504,563.85 - - 573,949,484.43 626,454,048.28 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 45,352,444.98 - - - 45,352,444.98 结算备付金 2,886,074.21 - - - 2,886,074.21 存出保证金 388,939.53 - - - 388,939.53 交易性金融资产 - - - 707,154,766.96 707,154,766.96 应收证券清算款 - - - 1,910,972.11 1,910,972.11 应收利息 - - - 10,174.96 10,174.96 应收申购款 13,916.50 - - 362,921.47 376,837.97 其他资产 - - - - - 资产总计 48,641,375.22 - - 709,438,835.50 758,080,210.72 负债








应付证券清算款 - - - 1,553,330.57 1,553,330.57 应付赎回款 - - - 1,822,460.62 1,822,460.62 应付管理人报酬 - - - 966,754.00 966,754.00 应付托管费 - - - 161,125.68 161,125.68 应付交易费用 - - - 1,451,993.92 1,451,993.92 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 36 页 共 57 页


其他负债 - - - 286,195.42 286,195.42 负债总计 - - - 6,241,860.21 6,241,860.21 利率敏感度缺口 48,641,375.22 - - 703,196,975.29 751,838,350.51 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 注:于 2017 年 6 月 30 日 ,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例未超过 20.00%(2016 年12 月 31 日未超过 20.00%) ,因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中, 采用 “自上 而下 ”的策 略, 通过对宏 观经济 情况 及政策 的分 析,结 合证 券市场 运行 情况, 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定; 通 过 对 单 个证券 的定 性分析 及定 量分析 ,选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金 管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化, 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正, 来 主 动 应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通 过投 资组合 的分 散化降 低其 他价格 风险 。本基 金投 资组合 中股 票资产 占基 金资产的 比例为 30%-80% ;债 券、货 币市场 工具 、权证 、资 产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 证券品 种占 基金资 产的 20%-70% ,其中现 金或 到期日 在一 年 以内 的政 府 债券不低于 基金资产净值的 5%。投 资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%-3% 。 此外,本基金的基金管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控, 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量 , 测 试 本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 37 页 共 57 页


2017 年 6 月30 日 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 578,702,957.73 92.38 707,154,766.96 94.06 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 578,702,957.73 92.38 707,154,766.96 94.06


6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析 假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 500 基点 64,176,688.11 79,125,749.66 业绩比较基准下降 500 基点 -64,176,688.11 -79,125,749.66





浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 38 页 共 57 页


§7 投资组合 报告 7.1 期末基金资产 组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 578,702,957.73 91.26 其中:股票 578,702,957.73 91.26 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,143,489.42 8.22 7 其他各项资产 3,290,400.36 0.52 8 合计 634,136,847.51 100.00


7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合 7.2.1 报告期末按行 业分类的境 内股票投资 组合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,807,200.00 0.29 B 采矿业 - - C 制造业 401,898,467.72 64.15 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 77,596,165.14 12.39 F 批发和零售业 5,074,608.00 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 381,694.31 0.06 J 金融业 41,561,234.54 6.63 K 房地产业 44,039,019.72 7.03 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 39 页 共 57 页


L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 789,000.00 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,513,721.18 0.88 S 综合 - - 合计 578,702,957.73 92.38


7.2.2 报告期末按行 业分类的 港股通投资股 票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300100 双林股份 1,096,388 28,845,968.28 4.60 2 600309 万华化学 955,240 27,358,073.60 4.37 3 600409 三友化工 2,577,810 25,958,546.70 4.14 4 600742 一汽富维 1,215,300 23,224,383.00 3.71 5 002717 岭南园林 825,700 22,128,760.00 3.53 6 600966 博汇纸业 4,199,949 21,797,735.31 3.48 7 600230 沧州大化 710,100 21,104,172.00 3.37 8 000671 阳光城 3,343,789 19,460,851.98 3.11 9 300323 华灿光电 1,391,600 19,315,408.00 3.08 10 601155 新城控股 1,027,797 19,055,356.38 3.04 11 300197 铁汉生态 1,366,200 18,143,136.00 2.90 12 600326 西藏天路 1,555,000 17,167,200.00 2.74 13 002449 国星光电 933,500 15,449,425.00 2.47 14 601336 新华保险 300,000 15,420,000.00 2.46 15 601229 上海银行 564,600 14,419,884.00 2.30 16 600075 新疆天业 1,652,861 14,412,947.92 2.30 17 600703 三安光电 729,900 14,379,030.00 2.30 18 300219 鸿利智汇 942,491 12,497,430.66 1.99 19 002078 太阳纸业 1,686,388 12,394,951.80 1.98 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 40 页 共 57 页


20 002497 雅化集团 1,236,800 11,996,960.00 1.92 21 002101 广东鸿图 483,179 11,543,146.31 1.84 22 000921 海信科龙 649,988 11,186,293.48 1.79 23 600581 八一钢铁 1,100,000 11,077,000.00 1.77 24 002510 天汽模 1,500,000 10,890,000.00 1.74 25 002597 金禾实业 487,153 10,649,164.58 1.70 26 600079 人福医药 499,300 9,796,266.00 1.56 27 601009 南京银行 863,105 9,675,407.05 1.54 28 000423 东阿阿胶 132,100 9,496,669.00 1.52 29 000418 小天鹅 A 190,000 8,890,100.00 1.42 30 600491 龙元建设 800,000 8,584,000.00 1.37 31 600089 特变电工 819,937 8,469,949.21 1.35 32 000625 长安汽车 550,000 7,931,000.00 1.27 33 603306 华懋科技 249,072 7,880,638.08 1.26 34 002664 信质电机 264,503 7,570,075.86 1.21 35 600529 山东药玻 306,934 7,541,368.38 1.20 36 002775 文科园林 334,500 6,776,970.00 1.08 37 600136 当代明诚 365,874 5,513,721.18 0.88 38 600693 东百集团 411,900 5,074,608.00 0.81 39 600782 新钢股份 1,300,000 4,745,000.00 0.76 40 300237 美晨科技 273,433 4,719,453.58 0.75 41 600622 嘉宝集团 270,137 4,397,830.36 0.70 42 600690 青岛海尔 224,000 3,371,200.00 0.54 43 002384 东山精密 133,900 3,307,330.00 0.53 44 300065 海兰信 105,000 2,571,450.00 0.41 45 000651 格力电器 60,400 2,486,668.00 0.40 46 600741 华域汽车 85,200 2,065,248.00 0.33 47 002450 康得新 84,500 1,902,940.00 0.30 48 600919 江苏银行 200,000 1,858,000.00 0.30 49 600197 伊力特 94,752 1,850,506.56 0.30 50 000711 京蓝科技 120,000 1,807,200.00 0.29 51 002635 安洁科技 49,353 1,787,565.66 0.29 52 603788 宁波高发 39,902 1,716,584.04 0.27 53 300233 金城医药 76,900 1,614,131.00 0.26 54 000049 德赛电池 15,728 814,867.68 0.13 55 300152 科融环境 100,000 789,000.00 0.13 56 600208 新湖中宝 131,000 589,500.00 0.09 57 000915 山大华特 15,809 582,877.83 0.09 58 002146 荣盛发展 54,100 533,967.00 0.09 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 41 页 共 57 页


59 002279 久其软件 27,350 343,242.50 0.05 60 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 61 300625 三雄极光 3,934 129,035.20 0.02 62 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.01 63 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.01 64 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.01 65 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 66 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.01 67 603630 拉芳家化 1,985 73,881.70 0.01 68 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.01 69 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 70 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 71 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 72 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01 73 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01 74 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.01 75 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 76 300606 金太阳 1,228 38,080.28 0.01 77 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.01 78 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.01 79 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 80 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01 81 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.01 82 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.01 83 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00 84 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 85 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00 86 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00 87 600260 凯乐科技 1,000 25,340.00 0.00 88 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 89 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 90 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 91 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 92 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 93 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 94 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 95 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 96 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 97 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 42 页 共 57 页


98 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 99 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 100 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 101 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 102 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 103 000608 阳光股份 200 1,514.00 0.00


7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300219 鸿利智汇 47,668,805.08 6.34 2 601155 新城控股 47,461,236.57 6.31 3 002045 国光电器 41,545,968.86 5.53 4 600325 华发股份 41,212,750.58 5.48 5 603306 华懋科技 39,505,130.12 5.25 6 600703 三安光电 39,418,417.38 5.24 7 600889 南京化纤 38,755,367.74 5.15 8 300323 华灿光电 38,161,874.87 5.08 9 000921 海信科龙 37,888,325.21 5.04 10 300197 铁汉生态 36,746,239.16 4.89 11 002101 广东鸿图 36,664,261.06 4.88 12 300299 富春股份 35,080,284.87 4.67 13 600326 西藏天路 35,015,151.62 4.66 14 000671 阳光城 34,975,654.18 4.65 15 002714 牧原股份 34,962,155.08 4.65 16 600075 新疆天业 33,996,499.29 4.52 17 300207 欣旺达 31,718,928.79 4.22 18 300100 双林股份 31,621,733.67 4.21 19 601009 南京银行 31,539,756.00 4.20 20 600966 博汇纸业 31,236,349.56 4.15 21 002775 文科园林 31,153,118.33 4.14 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 43 页 共 57 页


22 600622 嘉宝集团 30,874,931.28 4.11 23 600363 联创光电 29,567,405.88 3.93 24 000651 格力电器 29,510,136.89 3.93 25 600079 人福医药 29,201,933.07 3.88 26 600741 华域汽车 29,056,438.26 3.86 27 601229 上海银行 28,648,830.47 3.81 28 002205 国统股份 27,823,671.84 3.70 29 002717 岭南园林 27,790,668.01 3.70 30 600060 海信电器 27,494,529.34 3.66 31 002449 国星光电 27,420,304.17 3.65 32 002497 雅化集团 27,321,663.50 3.63 33 300476 胜宏科技 27,150,448.44 3.61 34 000049 德赛电池 26,814,232.17 3.57 35 600056 中国医药 26,534,425.94 3.53 36 600197 伊力特 26,485,527.00 3.52 37 000823 超声电子 26,091,183.13 3.47 38 002297 博云新材 25,811,989.42 3.43 39 000711 京蓝科技 24,734,441.94 3.29 40 002053 云南能投 24,289,009.17 3.23 41 600309 万华化学 24,236,403.05 3.22 42 600208 新湖中宝 24,009,085.00 3.19 43 002036 联创电子 23,960,298.00 3.19 44 600409 三友化工 23,914,226.20 3.18 45 603626 科森科技 23,150,968.74 3.08 46 300332 天壕环境 22,840,804.32 3.04 47 600742 一汽富维 22,645,842.41 3.01 48 600491 龙元建设 22,337,367.48 2.97 49 600230 沧州大化 21,860,396.48 2.91 50 603186 华正新材 21,836,907.62 2.90 51 603393 新天然气 21,709,290.27 2.89 52 300313 天山生物 21,498,826.00 2.86 53 600702 沱牌舍得 21,458,376.91 2.85 54 002567 唐人神 21,162,183.19 2.81 55 300284 苏交科 21,142,078.29 2.81 56 002431 棕榈股份 20,749,836.46 2.76 57 002832 比音勒芬 20,714,851.24 2.76 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 44 页 共 57 页


58 600048 保利地产 20,527,306.00 2.73 59 603579 荣泰健康 19,809,192.00 2.63 60 002663 普邦股份 19,404,677.73 2.58 61 002067 景兴纸业 19,326,915.27 2.57 62 000636 风华高科 19,038,228.40 2.53 63 600529 山东药玻 18,831,110.83 2.50 64 600531 豫光金铅 18,673,052.08 2.48 65 002322 理工环科 18,588,634.30 2.47 66 300568 星源材质 18,569,321.10 2.47 67 601199 江南水务 18,556,049.83 2.47 68 603313 梦百合 18,544,548.63 2.47 69 002142 宁波银行 18,195,306.29 2.42 70 600820 隧道股份 18,086,529.40 2.41 71 600963 岳阳林纸 17,339,895.42 2.31 72 300011 鼎汉技术 17,164,003.00 2.28 73 300424 航新科技 16,866,037.80 2.24 74 603886 元祖股份 16,686,084.16 2.22 75 600919 江苏银行 16,017,070.00 2.13 76 600884 杉杉股份 15,986,253.32 2.13 77 000963 华东医药 15,738,314.00 2.09 78 300258 精锻科技 15,673,134.09 2.08 79 601336 新华保险 15,434,381.92 2.05 80 600787 中储股份 15,245,824.00 2.03 81 600750 江中药业 15,103,511.30 2.01 82 600184 光电股份 15,078,590.68 2.01


7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002533 金杯电工 57,417,988.34 7.64 2 002045 国光电器 52,268,297.89 6.95 3 603030 全筑股份 43,347,429.82 5.77 4 300375 鹏翎股份 41,338,794.45 5.50 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 45 页 共 57 页


5 300312 邦讯技术 40,336,201.27 5.37 6 600325 华发股份 39,790,864.99 5.29 7 300282 汇冠股份 39,771,288.37 5.29 8 300410 正业科技 36,816,854.99 4.90 9 600889 南京化纤 36,283,728.09 4.83 10 300207 欣旺达 35,478,068.82 4.72 11 300219 鸿利智汇 34,648,682.39 4.61 12 002714 牧原股份 34,633,271.83 4.61 13 603611 诺力股份 34,283,684.92 4.56 14 603306 华懋科技 33,544,660.87 4.46 15 603729 龙韵股份 32,247,147.77 4.29 16 002395 双象股份 30,849,500.90 4.10 17 600741 华域汽车 30,685,189.97 4.08 18 601155 新城控股 30,647,491.37 4.08 19 000651 格力电器 30,104,202.07 4.00 20 000921 海信科龙 30,060,716.48 4.00 21 600622 嘉宝集团 29,453,125.37 3.92 22 600703 三安光电 28,682,312.07 3.81 23 300299 富春股份 28,355,954.58 3.77 24 002205 国统股份 27,963,139.19 3.72 25 000049 德赛电池 27,403,871.00 3.64 26 300235 方直科技 27,334,458.81 3.64 27 600056 中国医药 26,850,449.93 3.57 28 300476 胜宏科技 26,686,353.13 3.55 29 002297 博云新材 26,536,630.83 3.53 30 600363 联创光电 26,482,894.43 3.52 31 000823 超声电子 25,118,753.11 3.34 32 002036 联创电子 24,377,446.58 3.24 33 600197 伊力特 23,937,236.18 3.18 34 300323 华灿光电 23,491,732.10 3.12 35 600379 宝光股份 23,466,143.08 3.12 36 002101 广东鸿图 23,411,826.44 3.11 37 002567 唐人神 23,265,649.34 3.09 38 600208 新湖中宝 23,230,580.00 3.09 39 002452 长高集团 22,537,161.57 3.00 40 300332 天壕环境 22,467,940.93 2.99 41 603626 科森科技 22,438,798.41 2.98 42 300313 天山生物 22,222,426.60 2.96 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 46 页 共 57 页


43 601009 南京银行 22,135,590.09 2.94 44 600702 沱牌舍得 21,974,567.00 2.92 45 300231 银信科技 21,700,859.25 2.89 46 600060 海信电器 21,512,140.00 2.86 47 603393 新天然气 21,307,174.08 2.83 48 002775 文科园林 21,301,104.74 2.83 49 000711 京蓝科技 21,192,871.06 2.82 50 002417 三元达 21,091,494.24 2.81 51 601595 上海电影 20,923,493.74 2.78 52 002832 比音勒芬 20,513,642.15 2.73 53 300284 苏交科 20,290,039.68 2.70 54 002431 棕榈股份 19,744,656.68 2.63 55 600048 保利地产 19,720,130.00 2.62 56 002322 理工环科 19,690,169.38 2.62 57 002067 景兴纸业 19,227,087.00 2.56 58 002053 云南能投 19,118,932.87 2.54 59 603313 梦百合 18,993,302.50 2.53 60 603886 元祖股份 18,771,441.79 2.50 61 600820 隧道股份 18,689,158.91 2.49 62 000818 方大化工 18,416,848.48 2.45 63 600075 新疆天业 18,281,396.80 2.43 64 603579 荣泰健康 18,153,645.00 2.41 65 600531 豫光金铅 18,095,439.00 2.41 66 000636 风华高科 18,009,174.87 2.40 67 603186 华正新材 17,835,962.60 2.37 68 002142 宁波银行 17,764,487.22 2.36 69 600079 人福医药 17,661,464.00 2.35 70 300568 星源材质 17,637,591.90 2.35 71 600326 西藏天路 17,553,176.00 2.33 72 300424 航新科技 17,305,668.49 2.30 73 603006 联明股份 16,819,234.27 2.24 74 002663 普邦股份 16,634,772.00 2.21 75 300258 精锻科技 16,572,000.33 2.20 76 300041 回天新材 16,562,951.09 2.20 77 300197 铁汉生态 16,541,492.00 2.20 78 601199 江南水务 16,208,769.29 2.16 79 603788 宁波高发 16,137,778.35 2.15 80 000963 华东医药 16,109,960.57 2.14 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 47 页 共 57 页


81 600963 岳阳林纸 16,081,497.97 2.14 82 000671 阳光城 15,919,911.66 2.12 83 300213 佳讯飞鸿 15,893,115.39 2.11 84 603008 喜临门 15,146,769.29 2.01


7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,961,055,536.38 卖出股票收入(成交)总额 3,049,719,588.13 注:" 买入股 票的成本" 和" 卖出股票的 收入" 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 48 页 共 57 页


7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明 7.11.1 本期国债期货 投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货 投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组合报告 附注 7.12.1


报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 7.12.3 期末其他各项 资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 361,074.43 2 应收证券清算款 1,786,113.07 3 应收股利 - 4 应收利息 10,247.21 5 应收申购款 1,132,965.65 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 49 页 共 57 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,290,400.36


7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 300100 双林股份 28,845,968.28 4.60 停牌


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 50 页 共 57 页


§8 基金份额 持有人信 息 8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 20,023 16,685.52 1,826,115.09 0.55% 332,268,048.76 99.45%


8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 272,488.62 0.08%


8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 51 页 共 57 页


§9 开放式基 金份额变 动 单位:份 基金合同生效日( 2009 年 6 月4 日 )基金份额总额 836,989,022.73 本报告期期初基金份额总额 371,987,320.20 本报告期基金总申购份额 57,454,575.92 减: 本报告期 基金总赎回份额 95,347,732.27 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 334,094,163.85 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 52 页 共 57 页


§10 重大事件 揭示 10.1 基金份额持有 人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。














10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。








10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。











10.4 基金投资策略 的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。








10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况 本报告期内, 为本基 金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊 普通合伙) , 未有改聘情况发生。





10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况 本报告期内, 管理人、 托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、 司法纪检部门采取强 制措施、 被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、 证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况


10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 53 页 共 57 页


成交总额的比 例 总量的比例 长江证券 1 1,329,918,451.34 22.14% 1,238,553.70 22.14% - 东方证券 1 1,194,281,125.26 19.88% 1,112,231.10 19.88% - 西南证券 1 975,045,787.79 16.23% 908,061.69 16.23% - 国泰君安 1 869,097,003.15 14.47% 809,391.20 14.47% - 申万宏源 1 704,418,516.85 11.73% 656,023.08 11.73% - 东吴证券 1 574,372,062.33 9.56% 534,909.72 9.56% - 国信证券 1 359,078,156.51 5.98% 334,410.27 5.98% - 国都证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1 、证券 经营机构交易单元选择的标准和程序:


(1 )选择证 券经营机构交易单元的标准


财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;


佣金费率合理;


本基金管理人要求的其他条件。


(2 )选择证 券经营机构交易单元的程序


本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;


基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况:





本基金本 报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书更新 正文(2016 年第 2 号) 公司网站 2017 年 1 月16 日 2 浦银安盛精致生活灵活配置混合 报刊及公司网站 2017 年 1 月16 日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 54 页 共 57 页


型证券投资基金招募说明书更新 摘要(2016 年第 2 号) 3 浦银安盛关于旗下部分基金新增 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为代销机构并开通定投业务及 参加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2017 年 1 月19 日 4 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金2016 年第4 季度 报告 报刊及公司网站 2017 年 1 月19 日 5 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加交通银行手机 银行基金申购及基金定投业务费 率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2017 年 2 月22 日 6 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金在北京肯特瑞财富 投资管理有限公司开通基金转换 业务的公告 报刊及公司网站 2017 年 3 月14 日 7 关于基金行业高级管理人员变更 公告 报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日 8 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日 9 关于旗下部分基金参加工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 报刊及公司网站 2017 年 3 月30 日 10 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金 2016 年 年度报 告(正文) 公司网站 2017 年 3 月30 日 11 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金 2016 年 年度报 告(摘要) 报刊及公司网站 2017 年 3 月30 日 12 关于旗下部分基金参加广发证券 基金申购业务费率优惠活动的公 告 报刊及公司网站 2017 年 4 月7 日 13 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海天天基金 销售有限公司为代 销机 构及开 通定投业务、基金转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2017 年 4 月12 日 14 关于旗下部分基金新增方正证券 为代销机构的公告 报刊及公司网站 2017 年 4 月14 日 15 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加交通银行手机 银行基金申购及基金定投业务费 率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2017 年 4 月22 日 16 浦银安盛精致生活灵活配置混合 报刊及公司网站 2017 年 4 月24 日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 55 页 共 57 页


型证券投资基金2017 年第1 季度 报告 17 浦银安盛基金管理有限公司关于 基金行业高级管理人员变更公告 报刊及公司网站 2017 年 4 月28 日 18 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金在珠海盈米财富管 理有限公司开通基金转换业务并 参加费率优惠的公告 报刊及公司网站 2017 年 5 月11 日 19 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加交通银行手机 银行基金申购及基金定投业务费 率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2017 年 6 月30 日


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 56 页 共 57 页


§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息 11.1 报告期内单一 投资者持有 基金份额比 例达到或超 过 20% 的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决 策的其他重 要信息 1 、 因浦银安 盛基金管理有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会任期届满, 根据 《公 司章程》 的规定, 经公司 2017 年 第一次股东会会议审议通过, 选举产 生公司第 四届董事会 成 员,共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公 司关于董事会换届的公告》 。 2 、2017 年4 月 26 日, 谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长, 详见本公司于 2017 年 4 月28 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。





浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 57 页 共 57 页


§12 备查文件 目录 12.1 备查文件目录 1 、 中国证 监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2 、 浦银安 盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3 、 浦银安 盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4 、 浦银安 盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照 7 、 本报告 期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8 、 中国证 监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号 中环广场 38 楼基金管理 人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可 登录 基金管 理人 网站(www.py-axa.com )查阅, 或在 营业时 间内 至基金 管理 人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金 管理有限公 司 2017 年 8 月 28 日