浦银 安盛 季季 添利 定期 开放 债券 型证 券投
资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理 人：浦银 安盛基金 管理有限 公司
基金托管 人：上海 银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年 8 月 28 日 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义 书签。
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 49
§10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 54 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§12 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛季季添利债券
基金主代码 519123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月14 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 686,102,929.81 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浦银安盛季季添利债券 A 浦银安盛季季添利债券 C
下属分级基金的交易代码： 519123 519124
报告期末下属分级基金的份额总额 679,476,334.95 份 6,626,594.86 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的收益水平。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、 久期管理、 类 属配置进
行动态管理， 寻找各类资产的潜在良好投资机会， 一方面 在个券选择上采用自
下而上的方法， 通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。 整体投资 通过对风
险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率
（税后）*1.1 。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期 风险与预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
上海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 闻怡
联系电话 021-23212888 021-68475888
电子邮箱 compliance@py-axa.com wenyi@bankofshanghai.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95594 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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传真 021-23212985 021-68476936
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验
区浦东大道981 号3 幢316
室
上海市浦东新区银城中路 168
号
办公地址
上海市淮海中路 381 号中
环广场 38 楼
上海市浦东新区银城中路 168
号
邮政编码 200020 200120
法定代表人 谢伟 金煜
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 浦银安盛季季添利债券 A 浦银安盛季季添利债券 C
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017
年 6 月30 日)
报告期(2017 年 1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已实现收益 18,590,724.24 165,292.53
本期利润 15,090,102.03 132,666.29
加权平均基金份额本期利润 0.0216 0.0193
本期加权平均净值利润率 1.71% 1.54%
本期基金份额净值增长率 1.74% 1.52%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 193,568,313.40 1,770,767.42
期末可供分配基金份额利润 0.2849 0.2672
期末基金资产净值 873,044,648.35 8,397,362.28
期末基金份额净值 1.285 1.267
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 28.50% 26.70%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额。
3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
浦银安盛季季添利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.82% 0.07% 0.10% 0.00% 1.72% 0.07% 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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过去三个月 1.42% 0.08% 0.30% 0.00% 1.12% 0.08%
过去六个月 1.74% 0.07% 0.60% 0.00% 1.14% 0.07%
过去一年 2.96% 0.09% 1.22% 0.00% 1.74% 0.09%
过去三年 22.97% 0.32% 5.24% 0.01% 17.73% 0.31%
自基金合同
生效起至今
28.50% 0.29% 8.44% 0.01% 20.06% 0.28%
浦银安盛季季添利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.77% 0.09% 0.10% 0.00% 1.67% 0.09%
过去三个月 1.28% 0.09% 0.30% 0.00% 0.98% 0.09%
过去六个月 1.52% 0.07% 0.60% 0.00% 0.92% 0.07%
过去一年 2.59% 0.09% 1.22% 0.00% 1.37% 0.09%
过去三年 21.71% 0.32% 5.24% 0.01% 16.47% 0.31%
自基金合同
生效起至今
26.70% 0.29% 8.44% 0.01% 18.26% 0.28%
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立 于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海， 注册资本为人民币 2.8 亿元， 股东 持股比例分别为 51% 、39% 和 10 ％。 公 司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2017 年6 月30 日止 ， 浦银安盛旗下共管理 33 只基金， 即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基 金、 浦银安 盛优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛精 致生 活灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指 数增强型证券投资基金、浦
银安盛 货币 市场证 券投 资基金 、浦 银安盛 稳健 增利债 券型 证券投 资基 金（LOF） 、浦银安 盛 中 证 锐
联基本面 400 指数证券投 资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季
添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 消费升 级灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
日日盈 货币 市场基 金、 浦银安 盛新 经济结 构灵 活配置 混合 型证券投资 基金、 浦银 安盛盛 世精 选灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛月 月盈 安心养 老定 期支付 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
增长动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛医 疗健 康灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 浦 银
安盛睿 智精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 浦银安 盛幸 福聚利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、
浦银安 盛盛 鑫定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 浦银安 盛盛 元纯债 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
日日丰货币市场基金、 浦银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯
债债券型证券投资基金、 浦银安盛日日鑫货币市场基金、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、
浦银安 盛经 济带崛 起灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛安 和回 报定期 开放 混合型 证 券 投 资
基金、 浦银 安盛盛 跃纯 债债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 盛勤纯 债债 券型证 券投 资基金 及 浦 银 安
盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金(LOF) 。
公司信息 技术 系统由 信息 技术系 统基 础设施 系统 以及有 关业 务应用 系统 构成。 信息 技术系统
基础设 施系 统包括 机房 工程系 统、 网络集 成系 统，这 些系 统在公 司筹 建之初 由专 业的系 统 集 成 公
司负责 建成 ，之后 日常 的维护 管理 由公司 负责 ，但与 第三 方服务 公司 签订有 技术 服务合 同 ， 由 其浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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提供定 期的 巡检及 特殊 情况下 的技 术支持 。公 司业务 应用 系统主 要包 括开放 式基 金登记 过 户 子 系
统、直 销系 统、资 金清 算系统 、投 资交易 系统 、估值 核算 系统、 网上 交易系 统、 呼叫中 心 系 统 、
外服系 统、 营销数 据中 心系统 等。 这些系 统也 主要是 在公 司筹建 之初 采购专 业系 统提供 商 的 产 品
建设而 成， 建成之 后在 业务运 作过 程中根 据公 司业务 的需 要进行 了相 关的系 统功 能升级 ， 升 级 由
系统提 供商 负责完 成， 升级后 的系 统也均 是系 统提供 商对 外提供 的通 用系统 。业 务应用 系 统 日 常
的维护 管理 由公司 负责 ，但与 系统 提供商 签订 有技术 服务 合同， 由其 提供定 期的 巡检及 特 殊 情 况
下的技 术支 持。除 上述 情况外 ，我 公司未 委托 服务机 构代 为办理 重要 的、特 定的 信息技 术 系 统 开
发、维护事项。
另外，本 公司 可以根 据自 身发展 战略 的需要 ，委 托资质 良好 的基金 服务 机构代 为办 理基 金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘大巍
公司旗下
浦银安盛
6 个月债
券基金、
浦银安盛
季季添利
债券基
金、浦银
安盛稳健
增利债券
基金
（LOF）、
浦银安盛
月月盈债
券基金、
浦银安盛
幸福聚利
债券基
金、浦银
安盛盛跃
债券基金
基金经理
2016 年 8 月 17
日
- 7
刘大巍先生，上海财经大
学经济学博士。加盟浦银
安盛基金前，曾在万家基
金、泰信基金工作，先后
从事固定收益研究、基金
经理助理、债券投资经理
等工作。2014 年4 月加盟
浦银安盛基金公司，从事
固定收益专户产品的投资
工作。2016 年 8 月转岗 至
固定收益投资部，担任公
司旗下浦银安盛稳健增利
债券型证券投资基金
（LOF ） 、浦 银安盛 6 个月
定期开放债券型证券投资
基金以及浦银安盛季季添
利定期开放债券型证券投
资基金的基 金经理。2017
年 4 月起， 担任公司旗下
浦银安盛月月盈安心养老
定期支付债券型证券投资
基金及浦银安盛幸福聚利
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2017 年浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6 月 8 日起 ，担任浦银安
盛盛跃纯债债券型证券投
资基金基金经理。
章潇枫
原固定收
益投资部
基金经理
助理
2016 年 6 月 14
日
2017 年 5 月 15
日
6
章潇枫先生，复旦大学数
学与应用数学专业本科学
历。 加盟浦银 安盛基金前，
曾任职于湘财证券股份有
限公司，历任金融工程研
究员、报价回购岗以及自
营债券投资岗。2016 年 6
月加盟浦银安盛基金公
司，在固定收益投资部担
任基金经理助理岗位。
2017 年 5 月 15 日起任基
金经理之职
注：1 、述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期 内， 本基金 管理 人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他相 关法 律法规 、证 监会规定
和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 ，
在严格 控制 风险的 前提 下，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。报 告期 内未有 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内， 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系， 保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执 行中 ，在投 资决 策流程 上， 构建统 一的 研究平 台， 为所有 投资 组合公 平的 提供研究
支持。 同时 ，在投 资决 策过程 中， 严格遵 守公 司的各 项投 资管理 制度 和投资 授权 制度， 保 证 公 募
基金及 专户 业务的 独立 投资决 策机 制；在 交易 执行环 节上 ，详细 规定 了面对 多个 投资组 合 的 投 资
指令的 交易 执行的 流程 和规定 ，以 保证投 资执 行交易 过程 的公平 性； 从事后 监控 角度上 ， 一 方 面
是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发生的不同组合对同一股
票的同 向交 易及反 向交 易进行 价差 分析， 并进 行统计 显著 性的检 验， 以确定 交易 价差对 相 关 基 金浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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的业绩 差异 的贡献 度； 同时对 旗下 投资组 合及 其各投 资类 别的收 益率 差异的 分析 ；另一 方面 是公
司对公 平交 易制度 的遵 守和相 关业 务流程 的执 行情况 进行 定期检 查， 并对发 现的 问题进 行 及 时 的
报告。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本报告期 内未 发现本 基金 存在违 反法 律、法 规、 中国证 监会 和证券 交易 所颁布 的相 关规范性
文件中 认定 的异常 交易 行为。 报告 期内未 发生 旗下所 有投 资组合 参与 的交易 所公 开竞价 同 日 反 向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
受到 16 年四 季度以来的金融去杠杆政策压力，17 年一季度 开始，债券市场受到较大的下行
压力， 春节 后，央 行跟 随美联 储加 息而上 调了 公开市 场操 作利率 ，更 加剧了 债券 市场的 调 整 ， 在
此期间， 我们的主要策略是低仓位短久期， 获取绝对收益， 较为有效 的抵御了本次债券市场下跌 ，
进入二 季度 ，随着 基本 面和通 胀的 反弹， 金融 去杠杆 进一 步深入 ，债 券市场 再次 经历大 幅 调 整 ，
在此期 间， 我们开 始逐 步增加 组合 久期， 同时 增加了 可转 债的仓 位， 把握住 了本 次权益 市 场 的 结
构性行情，在上半年取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛季季添利债券 A 基金 份额净值为 1.2850 元， 本 报告期基金份额净值
增长率为 1.74%；截至 本 报告期末浦银安盛季季添利债券 C 基金份额净值为 1.2670 元， 本报告期
基金份额净值增长率为 1.52% ；同期 业绩比较基准收益率为 0.60% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
下半年经 济增 速将缓 慢下 行，补 库存 接近尾 声拖 累制造 业投 资冲动 ，基 建投资 受财 政空间及
资金来 源限 制增长 乏力 ，房地 产投 资在销 量拐 头向下 和持 续打压 政策 下大概 率会 逐步回 落 ， 房 地
产产业 链及 汽车销 量下 行将对 内需 形成拖 累， 但外需 改善 趋势较 为确 定，可 以在 一定程 度 上 对 冲
内需回 落。 基本面 缓慢 回落增 强了 货币政 策调 整空间 ，去 杠杆、 防风 险将成 为主 要政策目标 ，货
币政策 难以 显著放 松， 但随着 美元 逐步走 弱， 人民币 重回 升值预 期背 景下， 外汇 占款有 望 恢 复 ，
银行( 尤其是 中小银行) 资 金成本会相应下降。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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经济增速向下叠加金融机构负债成本稳中趋降， 中期来看对债券市场形成利好； 供需方面看，
下半年 债券 供给将 有所 增加， 但在 增加直 接融 资的政 策取 向下， 货币 政策也 会給 与相应 的 支 持 ，
监管政 策和 资金面 可能 会给市 场带 来一定 短期 扰动， 但方 向上我 们认 为收益 率将 会震荡 回 落 ， 债
券市场仍然处于慢牛行情中。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
本基金管 理人 为确保 基金 估值工 作符 合相关 法律 法规和 基金 合 同的 规定 ， 确保 基金 资产估值
的公平 、合 理，有 效维 护投资 人的 利益， 设立 了浦银 安盛 基金管 理有 限公司 估值 委员会 （ 以 下 简
称“估 值委 员会” ） ， 制 定了估 值政 策和估 值程 序。估 值委 员会成 员由 公司分 管高 管、金 融工 程 部
负责人 、研 究部负 责人 、风险 管理 部和监 察稽 核部负 责人 、基金 运营 部负责 人组 成。估 值 委 员 会
成员均具有 5 年以上专业 工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职
责主要 包括 ：保证 基金 估值的 公平 、合理 ；制 订健全 、有 效的估 值政 策和程 序； 确保对 投 资 品 种
进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值 流程 的各方 还包 括本基 金托 管银行 和会 计师事 务所 。托管 人根 据法律 法规 要求对基
金估值 及净 值计算 履行 复核责 任， 当存有 异议 时，托 管银 行有责 任要 求基金 管理 公司作 出 合 理 解
释，通 过积 极商讨 达成 一致意 见。 会计师 事务 所对估 值委 员会采 用的 相关估 值模 型、假 设 及 参 数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管 理人 与中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 签订了 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终用
户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收 益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基金 合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配，基金
收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的基 金份额 净值 减去每 单 位 基 金
份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明
1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
本报告期， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《浦
银安盛 季季 添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 和《浦 银安 盛季季 添利 定期开 放 债 券 型
证券投 资基 金托管 协议 》的有 关约 定，诚 实、 尽责地 履行 了基金 托管 人义务 ，不 存在损 害 本 基 金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 ，本 托管人 根据 国家有 关法 律法规 、基 金合同 、托 管协议 的规 定，对 本基 金的投资
运作、 基金 资产净 值计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了必 要的监 督、 复核和 审查 ，未发 现 基 金 管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人 复核 了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组合
报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 25,444.54 240,696.44
结算备付金
1,991,105.57 3,562,294.07
存出保证金
50,208.21 51,454.50
交易性金融资产 6.4.7.2 886,505,090.30 880,054,205.44
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
876,463,090.30 880,054,205.44
资产支持证券投资
10,042,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 158,400,000.00 25,800,000.00
应收证券清算款
54,394.00 -
应收利息 6.4.7.5 25,549,860.17 18,409,704.08
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 25.00 25.00
资产总计
1,072,576,127.79 928,118,379.53
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
190,300,000.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
501,683.36 552,175.44
应付托管费
143,338.10 157,764.42
应付销售服务费
2,390.10 2,809.56
应付交易费用 6.4.7.7 1,075.00 2,570.00 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
21,984.88 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 163,645.72 334,000.00
负债合计
191,134,117.16 1,049,319.42
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 686,102,929.81 734,078,508.93
未分配利润 6.4.7.10 195,339,080.82 192,990,551.18
所有者权益合计
881,442,010.63 927,069,060.11
负债和所有者权益总计
1,072,576,127.79 928,118,379.53
注： 报告截止日 2017 年6 月30 日， 浦银安盛季季添利债券 A 基金份额净 值 1.2850 元 ， 基金份 额
总额 679476334.95 份；浦银安盛季季添利债券 C 基金份额净值 1.2670 元，基金份额总额
6626594.86 份。浦银安盛季季添利债券份额总额合计为 686102929.81 份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
20,091,986.96 19,591,958.58
1. 利息收入
25,457,886.89 31,603,568.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,049.47 383,095.24
债券利息收入
25,193,651.96 31,220,473.54
资产支持证券利息收入
17,589.04 -
买入返售金融资产收入
206,596.42 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,844,034.81 3,492,142.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,844,034.81 3,492,142.17
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-3,533,248.45 -15,504,221.34
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填 - - 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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列）
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
11,383.33 468.97
减： 二 、费用
4,869,218.64 8,341,314.42
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,099,660.18 3,243,536.50
2 ．托管费 6.4.10.2.2 885,617.25 926,724.65
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 14,941.95 25,286.57
4 ．交易费用 6.4.7.19 5,315.15 6,603.71
5 ．利息支出
677,257.34 3,947,572.35
其中：卖出回购金融资产支出
677,257.34 3,947,572.35
6 ．其他费用 6.4.7.20 186,426.77 191,590.64
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
15,222,768.32 11,250,644.16
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”号
填列）
15,222,768.32 11,250,644.16
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
734,078,508.93 192,990,551.18 927,069,060.11
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 15,222,768.32 15,222,768.32
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-47,975,579.12 -12,874,238.68 -60,849,817.80
其中：1. 基金 申购款 1,057,676.53 283,337.38 1,341,013.91
2.基金赎回 款 -49,033,255.65 -13,157,576.06 -62,190,831.71
四、 本期向基金份额持 - - - 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
686,102,929.81 195,339,080.82 881,442,010.63
项目
上年度可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
762,057,308.21 176,971,756.55 939,029,064.76
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 11,250,644.16 11,250,644.16
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-44,330,345.51 -10,638,835.16 -54,969,180.67
其中：1. 基金 申购款 30,028,880.40 7,333,751.86 37,362,632.26
2.基金赎回 款 -74,359,225.91 -17,972,587.02 -92,331,812.93
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
717,726,962.70 177,583,565.55 895,310,528.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______郁蓓 华______
______ 郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛 季季 添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金(以下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督管理
委员会(以下简 称“中国证 监会”) 证监 许可[2013]304 号《 关于 核准浦 银安 盛季季 添利 定期开 放浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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债券型 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由浦 银安盛 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资 基金 法》和 《浦 银安盛 季季 添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开 募 集 。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,463,119,529.89 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 349
号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基
金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,464,713,386.91
份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,593,857.02 份基金份额。 本基金的基金管理人为浦银安盛
基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
根据《浦 银安 盛季季 添利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 基金 合同》 和《 浦银安 盛季 季添利定
期开放 债券 型证券 投资 基金基 金招 募说明 书》 的规定 ，本 基金根据认 购、申 购费 用收取 方式 的不
同， 基金份额分为不同类别： 在投资者认购、 申购基金时收取认购、 申购费用的为 A 类基金 份额；
不收取认购、 申购费用， 从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类 基金份额。 本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额 分别计算基金
份额净值。
本基金以 定期 开放的 方式 运作， 即本 基金以 运作 周期和 自由 开放期 相结 合的方 式运 作。本基
金以 3 年为 一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日( 包括基 金合同生效日) 或每个自 由
开放期结束之日次日起( 包括该日) 至 3 年后的年度 对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入
自由开放期。 本基金的每个自由开放期为 5 至20 个工作日。 在首个运作周期中， 本 基金的受限开
放期为 本基 金基金 合同 生效日 的季 度对日 。在 第二个 及以 后的运 作周 期中， 本基 金的受 限 开 放 期
为该运作周期首日的季度对日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作 日。
根据《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《浦 银安盛 季季 添利定 期开 放债券 型证 券投资基
金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括国内 依 法 发 行
上市的 国家 债券、 金融 债券、 次级 债券、 中央 银行票 据、 企业债 券、 可转换 债券 、公司债券 、中
小企业 私募 债券、 中期 票据、 短期 融资券 、可 分离交 易可 转债、 质押 及买断 式回 购、协 议 存 款 、
定期存 款、 通知存 款、 资产支 持证 券等金 融工 具以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资 的 其 他
固定收 益证 券品种( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金不从 二级 市场买 入股 票或权 证 ， 也
不参与 一级 市场新 股申 购或股 票增 发。本 基金 各类资 产的 投资比 例为 ：本基 金对 固定收 益 类 资 产
的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% ， 但在 每次开 放期 前一个 月、 开放期 及开 放期结 束后一 个 月 的
期间内 ，基 金投资 不受 上述比 例限 制；开 放期 内现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券 的投 资比
例不低于基金资产的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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公布的三个月定期存款基准利率( 税后)×1.1。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安 盛季季添利定期开放债
券型证 券投 资基金 基金 合同》 和在 财务报 表附 注所列 示的 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发 布 的 有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金 2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实 、
完整地反映了本基金2017 年6 月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采 用的会计政 策、 会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司股息红 利差 别化个 人所 得税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号《关 于进 一步明 确 全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起，浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股票 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 25,444.54
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 25,444.54
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 554,343,658.94 560,743,690.30 6,400,031.36 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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银行间市场 315,798,901.97 315,719,400.00 -79,501.97
合计 870,142,560.91 876,463,090.30 6,320,529.39
资产支持证券 10,000,000.00 10,042,000.00 42,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 880,142,560.91 886,505,090.30 6,362,529.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 158,400,000.00 -
合计 158,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 163.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 806.40
应收债券利息 25,533,199.89
应收买入返售证券利息 -1,919.18
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17,609.38
合计 25,549,860.17
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
其他应收款 25.00
待摊费用 -
合计 25.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,075.00
合计 1,075.00
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 163,645.72
合计 163,645.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛季季添利债券 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 726,519,416.63 726,519,416.63
本期申购 1,049,689.31 1,049,689.31
本期赎回( 以"-" 号填列) -48,092,770.99 -48,092,770.99
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - - 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 679,476,334.95 679,476,334.95
金额单位：人民币元
浦银安盛季季添利债券 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,559,092.30 7,559,092.30
本期申购 7,987.22 7,987.22
本期赎回( 以"-" 号填列) -940,484.66 -940,484.66
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,626,594.86 6,626,594.86
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配利润
单位：人民币元
浦银安盛季季添利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 190,950,879.96 166,037.27 191,116,917.23
本期利润 18,590,724.24 -3,500,622.21 15,090,102.03
本期基金份额交易
产生的变动数
-12,697,506.77 58,800.91 -12,638,705.86
其中：基金申购款 277,116.92 4,207.68 281,324.60
基金赎回款 -12,974,623.69 54,593.23 -12,920,030.46
本期已分配利润 - - -
本期末 196,844,097.43 -3,275,784.03 193,568,313.40
单位：人民币元
浦银安盛季季添利债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,869,863.69 3,770.26 1,873,633.95
本期利润 165,292.53 -32,626.24 132,666.29
本期基金份额交易
产生的变动数
-234,613.89 -918.93 -235,532.82
其中：基金申购款 2,041.82 -29.04 2,012.78
基金赎回款 -236,655.71 -889.89 -237,545.60 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 1,800,542.33 -29,774.91 1,770,767.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 18,659.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,927.30
其他 463.14
合计 40,049.47
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017年6 月30日
债券投资收 益——买 卖 债券（、债 转股及债
券到期兑付）差价收入
-1,844,034.81
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,844,034.81
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
404,803,069.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 397,180,467.48 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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成本总额
减：应收利息总额 9,466,636.76
买卖债券差价收入 -1,844,034.81
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差 价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购 差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券 投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收 益
6.4.7.14.1 贵金属投资收 益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收 益——买卖 贵金属差价 收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收 益——赎回 差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收 益——申购 差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权 证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投 资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -3,533,248.45
——股票投资 -
——债券投资 -3,575,248.45
——资产支持证券投资 42,000.00
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,533,248.45
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 11,383.33
合计 11,383.33
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 1,777.65
银行间市场交易费用 3,537.50
合计 5,315.15
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 119,014.74
银行费用 1,681.05
债券帐户维护费 18,000.00
其他 3,100.00
合计 186,426.77
注：此处其他费用列示的是上清所费用。
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 55 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,099,660.18 3,243,536.50
其中： 支付销售机构的客
户维护费
226,970.99 294,511.26
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
885,617.25 926,724.65
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.2%÷ 当年天数 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛季季添利
债券 A
浦银安盛季季添利
债券 C
合计
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 107.23 107.23
上海浦东发展银行股份
有限公司
0.00 9,872.26 9,872.26
上海银行股份有限公司 0.00 2,336.77 2,336.77
合计 0.00 12,316.26 12,316.26
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛季季添利
债券 A
浦银安盛季季添利
债券 C
合计
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 73.01 73.01
上海浦东发展银行股份
有限公司
0.00 12,335.21 12,335.21
上海银行股份有限公司 0.00 9,113.24 9,113.24
合计 0.00 21,521.46 21,521.46
注：本 基金 A 类基金份 额不收 取销 售服务 费， C 类基金份 额的销 售服 务费年 费率 为 0.35% 。本
基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售 服务费按前一日 C 类基 金
资产净值的 0.35 % 年费 率计提。
计算方法如下：
H ＝E×0.35%÷ 当年天数
H 为 C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基 金份额前一日基金资产净值 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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销售服 务费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金销售 服务 费划款 指 令 ， 由
基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出， 由基金管理人代收， 基金管理
人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等, 支 付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
注： 本基金在 本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行股份有
限公司
25,444.54 18,659.03 11,507,950.84 52,330.52
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未进行利润分配。
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 190,300,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金为 债券 型基金 ，属 于证券 投资 基金中 的较 低风险 品种 ，其预 期风 险与预 期收 益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行上 市的国 家债 券、金融
债券、 次级 债券、 中央 银行票 据、 企业债 券、 中小企 业私 募债券 、公 司债券 、中 期票据 、 短 期 融
资券、可转换债券（含分离交易可转债） 、质押 及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、
资产支 持证 券等金 融工 具以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他固 定收 益证券 品 种 （ 但
须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金不从二级市场买入股票或权证， 也不参与一级市场新股申
购或股票增发。
本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80% ， 在 每个受限开放期的前 10 个工作日
和后 10 个工 作日、 自由开 放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。本 基金 在封闭 期内 持有现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券占 基金资 产净 值的比 例 不 受 限
制， 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如
法律法 规或 监管机 构以 后允许 基金 投资其 他品 种，基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ，可以 将 其 纳 入浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金管 理人 奉行全 面风 险管理 ，设 立了三 层次 的风险 控制 体系： 第一 层次为 各业 务部门对
各自部 门潜 在风险 的自 我管理 和检 查；第 二层 次为公 司总 经理领 导的 管理层 、风 险控制 委 员 会 、
风险管 理部 的风险 管理 ；第三 层次 为董事 会层 面对公 司的 风险管 理， 包括董 事会 、合规 及 审 计 委
员会、督察长。
本基金管 理人 下设的 各业 务部门 是公 司第一 线风 险控制 的实 施者， 均备 有符合 法律 法规、公
司政策 的业 务流程 ，其 中包含 与其 业务相 关的 风险控 制措 施、风 险管 理计划 、工 作流程 和 管 理 责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管 理人 设立的 风险 控制委 员会 是公司 经营 层面负 责风 险管理 的最 高权利 机构 ，主要负
责制定 公司 的风险 管理 政策， 并监 督实施 ，确 保公司 整体 风险暴 露得 到有效 的识 别、评 估 、 监 控
和控制 。公 司设立 风险 管理部 与监 察稽核 部监 控公司 面临 的各类 风险 。风险 管理 部建立 了 定 性 和
数量化 分析 模型进 行基 金投资 风险 和绩效 评估 ，根据 基金 相关法 律法 规、公 司基 本制度 及 业 务 流
程，对 信息 披露、 法律 文件等 进行 事中审 核， 并对基 金管 理人经 营活 动及各 职能 部门履 职 情 况 的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下 属的 合规及 审计 委员会 ，负 责对公 司整 体风险 管理 和内部 控制 的有效 性进 行审议和
评估。 同时 ，督察 长及 合规及 审计 委员会 负责 检查、 评价 公司风 险控 制的充 分性 和有效 性 ， 并 向
董事会报告。
本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去
估测各 种风 险可能 产生 的损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ，或者 基金 所投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 55 页
本公司在 交易 前对交 易对 手的资 信状 况进行 了充 分的评 估。 本基金 的银 行存款 存放 在本基金
的托管 行上 海银行 和其 他资质 较好 的银行 ，因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基 金 在 交
易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算 ， 因 此
违约风 险可 能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券 交 割 方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 30,153,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 10,035,000.00 34,857,500.00
合计 40,188,000.00 34,857,500.00
注：持 有发 行期限 在一 年以内 （含 ）的债 券按 其债项 评级 作为短 期信 用评级 进行 列示， 持 有 的 其
他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA 104,401,918.00 119,102,935.40
AAA 以下 741,915,172.30 675,373,770.04
未评级 - 50,720,000.00
合计 846,317,090.30 845,196,705.44
注：持 有发 行期限 在一 年以上 的债 券按其 债项 评级作 为长 期信用 评级 进行列 示， 持有的 其 他 债 券
以其债项评级作为短期信用评级进行列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于开放
期内基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额， 另一方 面来 自于投 资品 种所处 的 交 易 市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
由于本基 金以 定期开 放方 式运作 ，针 对定期 开放 时兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的基浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 55 页
金管理人会在运作期保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持大部分证券可在证券交易所上市， 其余亦在银行间同业市场交易， 除在 6.4.12 中列示的
部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 及时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 本基金的
基金管 理人 定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性缺 口进行 监控 ，并通 过调 整投资 组合 的久期 等 方 法 对
上述利 率风 险进行 管理 。本基 金主 要投资 于交 易所及 银行 间市场 交易 的固定 收益 品种， 因 此 存 在
相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,444.54 - - - 25,444.54
结算备付金
1,991,105.57 - - - 1,991,105.57
存出保证金
50,208.21 - - - 50,208.21
交易性金融资产
84,476,444.20 767,307,542.60 34,721,103.50 - 886,505,090.30
买入返售金融资
产
158,400,000.00 - - - 158,400,000.00
应收证券清算款
- - - 3,451,515.23 3,451,515.23
应收利息
- - - 25,549,860.17 25,549,860.17
其他资产
- - - 25.00 25.00
资产总计 244,943,202.52 767,307,542.60 34,721,103.50 29,001,400.40 1,075,973,249.02 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 55 页
负债
应付证券清算款 - - - 3,397,121.23 3,397,121.23
卖出回购金融资
产款
190,300,000.00 - - - 190,300,000.00
应付管理人报酬 - - - 501,683.36 501,683.36
应付托管费 - - - 143,338.10 143,338.10
应付销售服务费 - - - 2,390.10 2,390.10
应付交易费用 - - - 1,075.00 1,075.00
应付利息 - - - 21,984.88 21,984.88
其他负债 - - - 163,645.72 163,645.72
负债总计 190,300,000.00 - - 4,231,238.39 194,531,238.39
利率敏感度缺口 54,643,202.52 767,307,542.60 34,721,103.50 24,770,162.01 881,442,010.63
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 240,696.44 - - - 240,696.44
结算备付金 3,562,294.07 - - - 3,562,294.07
存出保证金 51,454.50 - - - 51,454.50
交易性金融资产 235,646,949.24 593,273,156.20 51,134,100.00 - 880,054,205.44
买入返售金融资
产
25,800,000.00 - - - 25,800,000.00
应收利息 - - - 18,409,704.08 18,409,704.08
其他资产 - - - 25.00 25.00
资产总计 265,301,394.25 593,273,156.20 51,134,100.00 18,409,729.08 928,118,379.53
负债
应付管理人报酬 - - - 552,175.44 552,175.44
应付托管费 - - - 157,764.42 157,764.42
应付销售服务费 - - - 2,809.56 2,809.56
应付交易费用 - - - 2,570.00 2,570.00
其他负债 - - - 334,000.00 334,000.00
负债总计 - - - 1,049,319.42 1,049,319.42
利率敏感度缺口 265,301,394.25 593,273,156.20 51,134,100.00 17,360,409.66 927,069,060.11
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场利率外其他变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ） 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 55 页
市场利率上升 0.25% -3,750,471.34 -4,086,156.35
市场利率下降 0.25% 3,785,256.32 4,123,729.84
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 债券 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的 影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的 基金 管理 人在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通 过投 资组合 的分 散化降 低其 他价格 风险 。本基 金对 投资于 债券 资产的 比例 不低于基
金资产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作 日和后 10 个 工作日、自由开放期的前 3 个月和
后 3 个月以 及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日
在一年 以内 的政府 债券 占基金 资产 净值的 比例 不受限 制， 但在开 放期 本基金 持有 现金或 者 到 期 日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金进 行风险 度量 来测试 本基 金面临 的 潜 在 价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ） 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 886,505,090.30 100.57 880,054,205.44 94.93
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 886,505,090.30 100.57 880,054,205.44 94.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
注：于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2016 年 12 月 31 日同) ，因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日同) 。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 55 页
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 886,505,090.30 82.65
其中：债券 876,463,090.30 81.72
资产 支持证券 10,042,000.00 0.94
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 158,400,000.00 14.77
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,016,550.11 0.19
7 其他各项资产 25,654,487.38 2.39
8 合计 1,072,576,127.79 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行 业分类的境 内股票投资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行 业分类的 港股通投资股 票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
注：本基 金本 报告期末 未持 有股票
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 55 页
7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 795,125,892.80 90.21
5 企业短期融资券 40,188,000.00 4.56
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 41,149,197.50 4.67
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 876,463,090.30 99.44
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比 例大小排序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124323 PR 新天治 922,740 75,055,671.60 8.52
2 124318 PR 滨城投 800,000 65,152,000.00 7.39
3 1480541 14 惠安城投 债 500,000 50,610,000.00 5.74
4 124349 PR 福东海 500,000 41,940,000.00 4.76
5 1480304 14 郑州二七 债 500,000 41,785,000.00 4.74
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1789144 17 光盈 2A 100,000 10,042,000.00 1.14
7.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
7.10.1 本期国债期货 投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货 投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告 附注
7.11.1
报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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7.11.2
报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
7.11.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 50,208.21
2 应收证券清算款 54,394.00
3 应收股利 -
4 应收利息 25,549,860.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 25.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,654,487.38
7.11.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 19,062,648.00 2.16
2 110033 国贸转债 9,627,546.00 1.09
3 113009 广汽转债 6,182,500.00 0.70
4 113010 江南转债 1,043,800.00 0.12
7.11.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部 分
注：本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浦银
安盛
季季
添利
债券 A
3,418 198,793.54 576,928,417.28 84.91% 102,547,917.67 15.09%
浦银
安盛
季季
添利
债券 C
415 15,967.70 0.00 0.00% 6,626,594.86 100.00%
合计 3,833 178,998.94 576,928,417.28 84.09% 109,174,512.53 15.91%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浦银安盛
季季添利
债券 A
89.96 0.00%
浦银安盛
季季添利
债券 C
41,768.81 0.63%
合计 41,858.77 0.01%
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
浦银安盛季季添利债
券 A
0 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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有本开放式基金 浦银安盛季季添利债
券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
浦银安盛季季添利债
券 A
0
浦银安盛季季添利债
券 C
0
合计 0
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
项目
浦银安盛季季添
利债券 A
浦银安盛季季添
利债券 C
基金合同生效日 （2013 年 6 月14 日 ） 基金份
额总额
2,190,552,433.42 274,160,953.49
本报告期期初基金份额总额 726,519,416.63 7,559,092.30
本报告期基金总申购份额 1,049,689.31 7,987.22
减: 本报告期 基金总赎回份额 48,092,770.99 940,484.66
本报告期基 金拆分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 679,476,334.95 6,626,594.86
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
本报告期内， 管理人、 托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、 司法纪检部门采取强
制措施、 被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、 证券市场禁
入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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成交总额的比
例
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、证券 经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1 ）选择证 券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2 ）选择证 券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
海通证券 255,572,082.36 82.84% 3,013,700,000.00 100.00% - -
招商证券 52,924,195.62 17.16% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金第二个
运作周期第二次受限开放日
常申购、 赎 回业务公告
报刊及公司网站 2017 年 1 月10 日 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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2
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金第二个
运作周期第二次受限开放日
申购赎回结果公告
报刊及公司网站 2017 年 1 月14 日
3
浦银安盛关于旗下部分基金
新增北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为代销机构并开
通定投业务及参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2017 年 1 月19 日
4
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金 2016 年
第 4 季度报 告
报刊及公司网站 2017 年 1 月19 日
5
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书更新摘要（2016 年第 2
号）
报刊及公司网站 2017 年 1 月25 日
6
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书更新正文（2016 年第 2
号）
公司网站 2017 年 1 月25 日
7
关于旗下部分基金参加交通
银行手机银行基金申购及基
金定投业务费率优惠活动的
公告
报刊及公司网站 2017 年 2 月22 日
8
关于旗下部分基金在北京肯
特瑞财富投资管理有限公司
开通基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2017 年 3 月14 日
9
浦银安盛基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员
变更公告
报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日
10 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日
11
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金 2016 年
年度报告
公司网站 2017 年 3 月30 日
12
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金 2016 年
年度报告摘要
报刊及公司网站 2017 年 3 月30 日
13
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金第二个
运作周期第三次受限开放日
常申购、 赎 回业务公告
报刊及公司网站 2017 年 4 月10 日
14
浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增上海
天天基金销售有限公司为代
报刊及公司网站 2017 年 4 月12 日 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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销机构及开通定投业务、 基金
转换业务并参加其费率优惠
活动的公告
15
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金第二个
运作周期第三次受限开放日
申购赎回结果公告
报刊及公司网站 2017 年 4 月14 日
16
浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金 2017 年
第 1 季度报 告
报刊及公司网站 2017 年 4 月24 日
17
浦银安盛基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员
变更公告
报刊及公司网站 2017 年 4 月28 日
18
关于旗下部分基金在珠海盈
米财富管理有限公司开通基
金转换业务并参加费率优惠
的公告
报刊及公司网站 2017 年 5 月11 日
19
浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加交通
银手机银行基金申购及基金
定投业务费率优惠活动的公
告
报刊及公司网站 2017 年 6 月30 日
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息
11.1 报告期内单一 投资者持有 基金份额比 例达到或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 576,922,115.38 0.00 0.00 576,922,115.38 84.09%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风 险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对
基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击
成本的风 险 ， 并造成 基 金净值的 波 动； 同时 ， 该等大额赎回将可能 产生 （1 ） 单位 净值尾差 风 险 ；
（2 ）基金净值大幅波动的风险；（3 ）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及 时
赎回的风 险 ；以及（4 ） 因基金资 产 净值低 于 5000 万元从而 影响投资 目 标实现或 造 成基金终 止
等风险。
11.2 影响投资者决 策的其他重 要信息
1 、 因浦银安盛基金管理有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会任期届满， 根据 《公
司章程》 的规定， 经公司 2017 年 第一次股东会会议审议通过， 选举产 生公司第 四届董事会 成
员，共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公
司关于董事会换届的公告》 。
2 、 2017 年4 月 26 日， 谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长， 详见本公司于 2017
年 4 月28 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§12 备查文件 目录
12.1 备查文件目录
1 、 中国证 监会批准浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2 、 浦银安 盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同
3 、 浦银安 盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书
4 、 浦银安 盛季季添利定期开放债券型证券投资基金托管协议
5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、 本报告 期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、 中国证 监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号 中环广场 38 楼基金管理 人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可 登录 基金管 理人 网站（www.py-axa.com ）查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金 管理有限公 司
2017 年 8 月 28 日
