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浦银货币A(519509)

浦银货币:2017年半年度报告

 
 
浦银 安盛 货币 市场 证券 投资 基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:浦银 安盛基金 管理有限 公司 
基金托管 人:中信 银行股份 有限公司 
送出日期 :2017 年 8 月 28 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 
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§1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2


目录 §1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误!未定义 书签。 §4 管理 人报 告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18 §6 半年 度财务 会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 4 页 共 57 页


6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44 7.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 44 7.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 44 7.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 45 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 7.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 46 7.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 46 7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 47 §8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §9 开放式基 金份额变动 ....................................................................................................................... 50 §10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 51 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 53 10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53 §11 影响投资 者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 55 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 5 页 共 57 页


§12 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 6 页 共 57 页


§2


基金简 介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月9 日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,266,548,872.04 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 下属分级基金的交易代码: 519509 519510 519516 报告期末下属分级基金的份额总额 185,229,348.00 份 22,076,769,257.10 份 4,550,266.94 份


2.2 基金产品说明 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上, 获得超越业绩比较基 准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性 投资策略, 利用基本分析和数量化分析方法, 通过对短期金融工具的积极 投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种, 其预期收益和风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。


2.3 基金管理人和 基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电话 021-23212888 4006800000 电子邮箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街 9浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 7 页 共 57 页


区浦东大道 981 号 3 幢 316 室 号 办公地址 上海市淮海中路 381 号中环 广场 38 楼 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 邮政编码 200020 100010 法定代表人 谢伟 李庆萍


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 8 页 共 57 页


§3 主要财务 指标和基 金净值表 现 3.1 主要会计数据 和财务指标 金额单位:人民币元 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关 费用 后的余 额, 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益, 由于本 基 金 采 用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2 、本基金无 持有人认购/ 申购或交易基金的各项费用。 3 、自 2014 年 9 月15 日 起,本基金增加 E 级基 金份额类别。 4 、自 2017 年 6 月8 日 起,本基金收益分配方式由按月结转份额改为按日结转份额。 3.2 基金 净 值 表现 3.2.1 基金份额净值 收益率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较 浦银安盛货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3225% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2937% 0.0007% 过去三个月 0.9668% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8795% 0.0006% 过去六个月 1.8212% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.6475% 0.0015% 过去一年 3.1014% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.7513% 0.0041% 过去三年 10.4444% 0.0065% 1.0555% 0.0000% 9.3889% 0.0065% 基金级别 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 报告期( 2017 年1 月 1 日 - 2017 年 6 月30 日) 本期已实现收益 3,391,415.07 288,685,153.33 88,811.01 本期利润 3,391,415.07 288,685,153.33 88,811.01 本期净值收益率 1.8212% 1.9424% 1.8210% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末基金资产净值 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 累计净值收益率 25.8272% 27.7501% 9.4540% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 9 页 共 57 页


自基金合同 生效起至今 25.8272% 0.0064% 2.4220% 0.0002% 23.4052% 0.0062% 浦银安盛货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3423% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3135% 0.0007% 过去三个月 1.0272% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9399% 0.0006% 过去六个月 1.9424% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.7687% 0.0015% 过去一年 3.3489% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.9988% 0.0041% 过去三年 11.2427% 0.0065% 1.0555% 0.0000% 10.1872% 0.0065% 自基金合同 生效起至今 27.7501% 0.0065% 2.4220% 0.0002% 25.3281% 0.0063% 浦银安盛货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3225% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2937% 0.0007% 过去三个月 0.9667% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8794% 0.0006% 过去六个月 1.8210% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.6473% 0.0015% 过去一年 3.1012% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.7511% 0.0041% 自基金合同 生效起至今 9.4540% 0.0066% 0.9819% 0.0000% 8.4721% 0.0066% 注:1 、自 2017 年 6 月 8 日起,本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具 体内容详见基金管理人于 2017 年5 月 2 日发布 的 《关于浦银 安盛货币市场证券投资基金以通讯方 式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。 2 、本基金于2014 年 9 月15 日开始分 为 A 、B 、E 三类。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 10 页 共 57 页


3.2.2 自基金合同生 效以来基金 累计净值收 益率变动及 其与同期业 绩比较基准 收益率 变动的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 11 页 共 57 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 12 页 共 57 页


注: 本基金于 2014 年9 月 15 日开始 分为 A 、B 、E 三类, 具体 内容详见本基金管理人于 2014 年 9 月 12 日刊登 的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 13 页 共 57 页


§4 管理人报 告 4.1 基金管理人及 基金经理情 况 4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛” )成立 于 2007 年 8 月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海, 注册资本为人民币 2.8 亿元, 股东 持股比例分别为 51% 、39% 和 10 %。 公 司主要从事 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2017 年6 月30 日止 , 浦银安盛旗下共管理 33 只基金, 即浦银安盛价值成长混合型证券 投资基 金、 浦银安 盛优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛精 致生 活灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指 数增强型证券投资基金、浦 银安盛 货币 市场证 券投 资基金 、浦 银安盛 稳健 增利债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、浦银安 盛 中 证 锐 联基本面 400 指数证券投 资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季 添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 消费升 级灵 活配置 混合 型证券投资 基金、 浦银 安盛 日日盈 货币 市场基 金、 浦银安 盛新 经济结 构灵 活配置 混合 型证券投资 基金、 浦银 安盛盛 世精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛月 月盈 安心养 老定 期支付 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛 增长动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛医 疗健 康灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 浦 银 安盛睿 智精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 浦银安 盛幸 福聚利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、 浦银安 盛盛 鑫定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 浦银安 盛盛 元纯债 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛 日日丰货币市场基金、 浦银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯 债债券型证券投资基金、 浦银安盛日日鑫货币市场基金、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、 浦银安 盛经 济带崛 起灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛安 和回 报定期 开放 混合型 证 券 投 资 基金、 浦银 安盛盛 跃纯 债债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 盛勤纯 债债 券型证 券投 资基金 及 浦 银 安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金(LOF) 。 公司信息 技术 系统由 信息 技术系 统基 础设施 系统 以及有 关业 务应用 系统 构成。 信息 技术系统 基础设 施系 统包括 机房 工程系 统、 网络集 成系 统,这 些系 统在公 司筹 建之初 由专 业的系 统 集 成 公 司负责 建成 ,之后 日常 的维护 管理 由公司 负责 ,但与 第三 方服务 公司 签订有 技术 服务合 同 , 由 其浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 14 页 共 57 页


提供定 期的 巡检及 特殊 情况下 的技 术支持 。公 司业务 应用 系统主 要包 括开放 式基 金登记 过 户 子 系 统、直 销系 统、资 金清 算系统 、投 资交易 系统 、估值 核算 系统、 网上 交易系 统、 呼叫中 心 系 统 、 外服系 统、 营销数 据中 心系统 等。 这些系 统也 主要是 在公 司筹建 之初 采购专 业系 统提供 商 的 产 品 建设而 成, 建成之 后在 业务运 作过 程中根 据公 司业务 的需 要进行 了相 关的系 统功 能升级 , 升 级 由 系统提 供商 负责完 成, 升级后 的系 统也均 是系 统提供 商对 外提供 的通 用系统 。业 务应用 系 统 日 常 的维护 管理 由公司 负责 ,但与 系统 提供商 签订 有技术 服务 合同, 由其 提供定 期的 巡检及 特 殊 情 况 下的技 术支 持。除 上述 情况外 ,我 公司未 委托 服务机 构代 为办理 重要 的、特 定的 信息技 术 系 统 开 发、维护事项。 另外,本 公司 可以根 据自 身发展 战略 的需要 ,委 托资质 良好 的基金 服务 机构代 为办 理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或 基金经理小 组)及基金 经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 康佳燕 公司旗 下浦银 安盛货 币基 金、浦 银安盛 日日盈 货币基 金、浦 银安盛 日日丰 货币基 金以及 浦银安 盛日日 鑫货币 基金基 金经理 2014 年6 月19 日 - 11 康佳燕女士 ,香港大学 工商管 理硕士。2005 年 6 月至 2007 年 5 月,先 后就职于金盛人寿 保险公司、 泰信基金管 理公司 从事基金会计工作。2007 年 6 月加盟浦银 安盛基金管 理有限 公司,先后 在基金会计 部、交 易部、固定 收益部从事 基金估 值、债券交 易、固定收 益投资 工作。2013 年 12 月起在 专户 管理部担任固定收益投资经 理。2014 年6 月起担任浦 银安 盛货币基金基金经理。2014 年 7 月起,兼任浦银安盛 日日盈 货币基金基金经理。 2016 年11 月起, 兼任浦银安盛日日丰货 币基金以及 浦银安盛日 日鑫货 币基金基金经理。 注:1 、述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 15 页 共 57 页


4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 本报告期 内, 本基金 管理 人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他相 关法 律法规 、证 监会规定 和基金合同的约定, 以及公司的规章制度, 本着诚实守信、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 , 在严格 控制 风险的 前提 下,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。报 告期 内未有 损害 基金份 额 持 有 人 利益的行为。 4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 4.3.1 公平交易制度 的执行情况 报告期内, 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 , 建立健全有效的公平交易执行体系, 保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执 行中 ,在投 资决 策流程 上, 构建统 一的 研究平 台, 为所有 投资 组合公 平的 提供研究 支持。 同时 ,在投 资决 策过程 中, 严格遵 守公 司的各 项投 资管理 制度 和投资 授权 制度, 保 证 公 募 基金及 专户 业务的 独立 投资决 策机 制;在 交易 执行环 节上 ,详细 规定 了面对 多个 投资组 合 的 投 资 指令的 交易 执行的 流程 和规定 ,以 保证投 资执 行交易 过程 的公平 性; 从事后 监控 角度上 , 一 方 面 是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 (同日,3 日,5 日 ) 发生的不同组合对同一股 票的同 向交 易及反 向交 易进行 价差 分析, 并进 行统计 显著 性的检 验, 以确定 交易 价差对 相 关 基 金 的业绩 差异 的贡献 度; 同时对 旗下 投资组 合及 其各投 资类 别的收 益率 差异的 分析 ;另一 方 面 是 公 司对公 平交 易制度 的遵 守和相 关业 务流程 的执 行情况 进行 定期检 查, 并对发 现的 问题进 行 及 时 的 报告。 4.3.2 异常交易行为 的专项说明 本报告期 内未 发现本 基金 存在违 反法 律、法 规、 中国证 监会 和证券 交易 所颁布 的相 关规范性 文件中 认定 的异常 交易 行为。 报告 期内未 发生 旗下所 有投 资组合 参与 的交易 所公 开竞价 同 日 反 向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。 4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析 上半年,央行执行了中性偏紧的货币政策,一直到 6 月份 才出现边际放松。春节前创设“临浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 16 页 共 57 页


时流动性便利”对冲流动性缺口,3 月份流动性受大盘转债发行冻结资金及季末 MPA 考核影响,5 月初 MLF 未 续作引发流动性紧张, 6 月央行提 前续作 MLF 稳定流动性预期。在报告期内央行 2 次上调公开市场操作利率、MLF 和 SLF 利率。整 体看,上半年资金面持续处于紧平衡状态,回购 利率维持较高水平,3 个月 AAA 国股 行同业存单利率最高在 5% 左右的高位 。 在报告期 内, 本基金 整体 久期较 短, 配置的 主要 资产为 同业 存款, 另均 衡配置 了短 融、存单 和回购。 4.4.2 报告期内基金 的业绩表现 本报告期浦银安盛货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8212%, 本报告期浦银安盛货币 B 的基 金份额净值收益率为 1.9424% , 本报告 期浦银安盛货币 E 的基 金份额净值收益率为 1.8210%,同期 业绩比较基准收益率为 0.1737% 。 4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 展望下半年,6 月地产投资 开始有较明显的回落, 基建投资增速 1-6 月份 为 16.8% 超过全年目 标的 16% ,随着 PPP 逐 渐降温下半年增速也将下滑,整体上看下半年国内经济将逐渐确认下滑趋 势。 食品价格持续疲软, 预计 CPI 全年在 1.7% 左右。 美元走弱和外汇占款改善的情况下, 货币政 策的操 作空 间有所 加大 ,更多 以安 抚市场 对冲 监管政 策、 保持金 融体 系稳健 中性 流动性 为 操 作 重 点。 金融去杠杆在金融维稳的前提下稳步推进, 不会仓促行事,6 月 M2 同比增长9.4% , 已经连续 2 个月跌破10% , 预计货 币政策进一步紧缩的可能性较小。 本基金将保持适当久期, 做好资金 期 限 匹配,在保持较好的流动性的同时抓住市场波段机会。 4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 本基金管 理人 为确保 基金 估值工 作符 合相关 法律 法规和 基金 合同的 规定 ,确保 基金 资产估值 的公平 、合 理,有 效维 护投资 人的 利益, 设立 了浦银 安盛 基金管 理有 限公司 估值 委员会 ( 以 下 简 称“估 值委 员会” ) , 制 定了估 值政 策和估 值程 序。估 值委 员会成 员由 公司分 管高 管、金 融工 程 部 负责人 、研 究部负 责人 、风险 管理 部和监 察稽 核部负 责人 、基金 运营 部负责 人组 成。估 值 委 员 会 成员均具有 5 年以上专业 工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职 责主要 包括 :保证 基金 估值的 公平 、合理 ;制 订健全 、有 效的估 值政 策和程 序;确保对 投资 品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值 流程 的各方 还包 括本基 金托 管银行 和会 计师事 务所 。托管 人根 据法律 法规 要求对基浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 17 页 共 57 页


金估值 及净 值计算 履行 复核责 任, 当存有 异议 时,托 管银 行有责 任要 求基金 管理 公司作 出 合 理 解 释,通 过积 极商讨 达成 一致意 见。 会计师 事务 所对估 值委 员会采 用的 相关估 值模 型、假 设 及 参 数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管 理人 与中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 签订了 《中 债收益 率 曲 线 和中 债估 值最终用 户服务协议》 。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 本报告期浦银货币 A 级基金应分配收益 3,391,415.07 元,实 际分配收益 3,391,415.07 元; 浦银货币 B 级基金应分配收益 288,685,153.33 元 ,实际分配收益 288,685,153.33 元; 浦银货 币 E 级基金应分 配收益 88,811.01 元,实 际分配收益 88,811.01 元。 4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 18 页 共 57 页


§5 托管人报 告 5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 本报告期 内, 本基金 托管 人在对 浦银 安盛货 币市 场基金 的托 管过程 中, 严格遵 守《 证券投资 基金法》 、 《 货币市 场基 金管理 暂行 规定》 、 《 货 币市场 基金 信息披 露特 别规定 》及 其他有 关法 律 法 规和基 金合 同的有 关规 定,不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,完 全尽 职尽责 地 履 行 了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期 内, 浦银安 盛货 币市场 基金 的管理 人——浦银 安盛 基 金管 理有 限 公司 在浦 银安盛货 币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益 率、基金利润分配、基金费用开支等 问题上 ,严 格遵循 《证 券投资 基金 法》 、 《货 币 市场基 金管 理暂行 规定》 、 《货币 市场 基金信 息披 露 特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 本托管人 依法 对浦银 安盛 基金管 理有 限公司 编制 和披露 的浦 银安盛 货币 市场基 金 2017 年半 年度报 告中 财务指 标、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 进行了核查 ,以 上内 容真实、准确和完整。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 19 页 共 57 页


§6 半年度财 务会计报 告(未经 审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 10,564,313,362.46 278,316,564.22 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,495,020,102.63 256,170,595.64 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


3,495,020,102.63 256,170,595.64 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,156,437,521.45 216,895,005.35 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 57,795,877.09 3,752,381.88 应收股利


- - 应收申购款


687,000.02 2,377,035.18 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


22,274,253,863.65 757,511,582.27 负债和所有者 权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


3,312,004.88 172,253.99 应付托管费


1,068,342.56 52,198.17 应付销售服务费


217,394.19 46,767.09 应付交易费用 6.4.7.7 115,049.04 14,301.32 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 20 页 共 57 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


2,898,898.38 892,983.76 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 93,302.56 180,000.00 负债合计


7,704,991.61 1,358,504.33 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 22,266,548,872.04 756,153,077.94 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


22,266,548,872.04 756,153,077.94 负债和所有者权益总计


22,274,253,863.65 757,511,582.27 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ,基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 22,266,548,872.04 份。其中 A 级的基金份额为 185,229,348.00 份,B 级的基金份额为 22,076,769,257.10 份,E 级 的基金份额为 4,550,266.94 份。


6.2 利润表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期 间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


322,591,728.08 27,037,417.03 1. 利息收入


322,874,720.17 26,832,452.55 其中:存款利息收入 6.4.7.11 189,536,098.25 11,325,116.57 债券利息收入


45,061,173.23 11,007,227.21 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


88,277,448.69 4,500,108.77 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-282,992.09 204,889.48 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -282,992.09 204,889.48 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“- ” 号填 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 21 页 共 57 页


列) 5. 其他收入(损失以“- ” 号填 列) 6.4.7.18 - 75.00 减: 二 、费用


30,426,348.67 4,475,595.34 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 21,256,159.96 2,815,668.30 2 .托管费 6.4.10.2.2 6,505,965.32 853,232.84 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 950,702.10 249,348.26 4 .交易费用 6.4.7.19 - - 5 .利息支出


1,488,504.21 422,838.81 其中:卖出回购金融资产支出


1,488,504.21 422,838.81 6 .其他费用 6.4.7.20 225,017.08 134,507.13 三、 利润 总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列) 292,165,379.41 22,561,821.69 减:所得税费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损以 “-”号 填列) 292,165,379.41 22,561,821.69


6.3 所有者权益( 基金净值) 变动表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 756,153,077.94 - 756,153,077.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 292,165,379.41 292,165,379.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 21,510,395,794.10 - 21,510,395,794.10 其中:1.基 金申购款 24,394,207,787.82 - 24,394,207,787.82 2.基金赎回 款 -2,883,811,993.72 - -2,883,811,993.72 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -292,165,379.41 -292,165,379.41 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 22 页 共 57 页


五、 期末所有者权益 (基 金净值) 22,266,548,872.04 - 22,266,548,872.04 项目 上年度可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 22,561,821.69 22,561,821.69 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -2,308,012,759.53 - -2,308,012,759.53 其中:1.基 金申购款 2,086,797,883.41 - 2,086,797,883.41 2.基金赎回 款 -4,394,810,642.94 - -4,394,810,642.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -22,561,821.69 -22,561,821.69 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,144,877,069.56 - 1,144,877,069.56


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______郁蓓 华______














______ 郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛货币市场证券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称“ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2010]1479 号文批准 ,由浦 银安 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《浦 银安盛 货币 市场证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集 。 本 基 金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,773,820,436.52浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 23 页 共 57 页


元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 073 号验 资报告予以验 证。经向中国证监会备案, 《浦银安 盛货币市场证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 9 日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,774,407,616.02 份,其中认购资金利息折合 587,179.50 份基金份额。 本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司, 基金托管人为中信 银行股份有限公司。 根据《浦 银安 盛货币 市场 证券投 资基 金基金 合同 》和《 浦银 安盛货 币市 场证券 投资 基金招募 说明书 》的 规定, 本基 金自募 集期 起根据 投资 者认( 申) 购 金额, 对投 资者持 有的 基金份 额按 照 不 同的费率 计提 销售服 务费 用,将 基金 份额分 为不 同的类 别。 最低申 购金 额为 1,000.00 元且按照 0.25% 年费 率计 提销售 服务 费的, 称为 A 类基金份 额;最 低申 购金额 为 5,000,000.00 元 且按 照 0.01% 年费率 计提销售服务费的, 称为 B 类基金 份额。 本基金 A 类、B 类 两种收费模式并存, 由于 基金费用的不同,本基金 A 类基金 份额和 B 类 基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收 益率。根据《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》 ,本基金管理人自 2014 年 9 月15 日起为指 定的特定销售渠道增加本基金的 E 类基金份额, 该类份额仅能通过特定 的销售 渠道 办理申 购、 赎回等 业务 ,且不 适用 基金份 额自 动升降 级机 制,其 余业 务规则 及 基 金费 率与 A 类基 金份额的业务规则相同。 根据《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《浦 银安盛 货币 市场证 券投 资基金 基金 合同》的 有关规 定, 本基金 的投 资范围 为: 现金、 通知 存款、 短期 融资券 、一 年以内( 含一 年) 的银 行定 期 存款、 大额 存单、 期限 在一年 以内( 含一年) 的债 券回购 、期 限在一 年以 内( 含一 年) 的中央 银行 票 据、剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 资产支持证 券、中 国证 监会、 中国 人民银 行认 可的其 他具 有良好 流动 性的货 币市 场工具 。本 基金业 绩 比 较 基 准为银行活期存款利率( 税后) 。 6.4.2 会计报表的编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安 盛货币市场证券投资基 金基金 合同 》和在 财务 报表附 注所 列示的 中国 证监会 、中 国基金 业协 会发布 的有 关规定 及 允 许 的 基金行业实务操作编制。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 24 页 共 57 页


6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明 本基金 2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日期间 财务报表符合企业会计准则的要求,真实 、 完整地反映了本基金2017 年6 月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正 的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于 全面推开 营业 税改征 增值 税试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利 息收入及其他收入 , 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 25 页 共 57 页


6.4.7 重要财务报表 项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 4,313,362.46 定期存款 10,560,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 2,735,000,000.00 存款期限 1 个月以内 870,000,000.00 存款期限 3 个月以上 6,955,000,000.00 其他存款 - 合计: 10,564,313,362.46


6.4.7.2 交易性金融资 产 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,495,020,102.63 3,496,544,700.00 1,524,597.37 0.0068% 合计 3,495,020,102.63 3,496,544,700.00 1,524,597.37 0.0068% 注:1 、偏离 金额= 影子定 价- 摊余成本 ; 2 、偏离度= 偏离金额/ 摊 余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返售金融 资产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额


单位: 人 民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 26 页 共 57 页


买入返售证券_ 银行间 7,920,937,521.45 - 买入返售证券_ 固定平 台 235,500,000.00 - 合计 8,156,437,521.45 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券 注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人 民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 7,981.52 应收定期存款利息 27,301,383.18 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 16,805,352.93 应收买入返售证券利息 13,681,159.46 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 57,795,877.09


6.4.7.6 其他资产 注:本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 115,049.04 合计 115,049.04


6.4.7.8 其他负债














单 位:人民币元 项目 本期末 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 27 页 共 57 页


2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 93,302.56 合计 93,302.56


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 浦银安盛货币 A 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 170,201,905.40 170,201,905.40 本期申购 238,960,142.07 238,960,142.07 本期赎回( 以"-" 号填列) -223,932,699.47 -223,932,699.47 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 185,229,348.00 185,229,348.00 金额单位:人民币元 浦银安盛货币 B 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 580,481,248.23 580,481,248.23 本期申购 24,154,288,594.85 24,154,288,594.85 本期赎回( 以"-" 号填列) -2,658,000,585.98 -2,658,000,585.98 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 22,076,769,257.10 22,076,769,257.10 金额单位:人民币元 浦银安盛货币 E 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 28 页 共 57 页


基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,469,924.31 5,469,924.31 本期申购 959,050.90 959,050.90 本期赎回( 以"-" 号填列) -1,878,708.27 -1,878,708.27 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 4,550,266.94 4,550,266.94 注:申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额,赎回含分级份额调减和转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人 民币元 浦银安盛货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,391,415.07 - 3,391,415.07 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,391,415.07 - -3,391,415.07 本期末 - - - 单位:人民币元 浦银安盛货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 288,685,153.33 - 288,685,153.33 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -288,685,153.33 - -288,685,153.33 本期末 - - - 单位:人民币元 浦银安盛货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 29 页 共 57 页


本期利润 88,811.01 - 88,811.01 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -88,811.01 - -88,811.01 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 623,271.28 定期存款利息收入 188,912,783.22 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43.75 其他 - 合计 189,536,098.25 注:此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益 项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1 日至2017年6 月30日 债券投资收 益——买 卖 债券(、债 转股及债 券到期兑付)差价收入 -282,992.09 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -282,992.09


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债 券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1 日至2017年6 月30日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 30 页 共 57 页


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 5,936,093,205.87 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 5,898,046,263.60 减:应收利息总额 38,329,934.36 买卖债券差价收入 -282,992.09


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差 价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购 差价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券 投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收 益


6.4.7.14.1 贵金属投资收 益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收 益——买卖 贵金属差价 收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收 益——赎回 差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收 益——申购 差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权 证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投 资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 31 页 共 57 页


6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动 收益 注:本基金本报告期内无公允价值变动损益。


6.4.7.18 其他收入 注:本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 注:本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 39,671.58 上清所债券托管账户维护费 13,500.00 中债登债券托管帐户服务费 13,500.00 银行费用 55,894.52 其他 57,820.00 合计 225,017.08


6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日 后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 32 页 共 57 页


6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易 6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,256,159.96 2,815,668.30 其中:支付销售机构的 客户维护费 249,729.50 236,805.44 注:1 、在通 常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15% 的 年费率计提。 计算方法如下: 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 33 页 共 57 页


H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 2 、自 2017 年 6 月8 日 起,本基金管理费率由 0.33% 改为0.15% 。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 6,505,965.32 853,232.84 注:1 、在通 常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05% 的 年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.05%/当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 2 、自 2017 年 6 月8 日 起,本基金托管费率由 0.10% 改为0.05% 。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛 货币 A 浦银安盛货 币 B 浦银安盛 货币 E 合计 浦银安盛基金管理有限公 司 16,186.40 709,338.93 0.00 725,525.33 上海浦东发展银行股份有 限公司 18,299.61 0.00 0.00 18,299.61 中信银行股份有限公司 8,685.76 341.02 0.00 9,026.78 合计 43,171.77 709,679.95 0.00 752,851.72 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛 货币 A 浦银安盛货 币 B 浦银安盛货 币 E 合计 浦银安盛基金管理有限公 12,706.45 71,634.91 0.00 84,341.36 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 34 页 共 57 页


司 上海浦东发展银行股份有 限公司 17,629.83 1,406.36 0.00 19,036.19 中信银行股份有限公司 11,786.64 609.34 0.00 12,395.98 合计 42,122.92 73,650.61 0.00 115,773.53 注:支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 基金资 产净 值的约 定年 费率计 提, 逐日累 计 至 每 月 月底, 按月 支付给 浦银 安盛基 金管 理有限 公司 ,再由 浦银 安盛基 金管 理有限 公司 计算并 支 付 给 各 基金销售机构。 本基金 A 类基金份额 的年销售服务费率为 0.25% , 对于由 B 类降级为 A 类的 基 金份额持有人, 年销售服 务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类 基金份 额的 年销售 服务 费率为 0.01%,对于 由 A 类升级 为 B 类的基 金份 额持有 人, 年销售 服 务 费率应 自其 升级后 的下 一个工 作日 起享受 B 类 基金份 额的 费率。 本基 金 E 类基金 份额的 年 销 售 服务费率 为 0.25% ,且 不适 用基金 份额 的自动 升降 级机制 。三 类基金 份额 的销售 服务 费计提的计 算公式相同,具体如下: 日 A 类基金 份额销售服务费=前一日 A 类基金 资产净值 X 0.25 % / 当 年天数。 日 B 类基金 份额销售服务费=前一日 B 类基金 资产净值 X 0.01 % / 当 年天数。 日 E 类基金 份额销售服务费=前一日 E 类基金 资产净值 X 0.25 % / 当 年天数。 6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易 注: 本基金在 本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 基金合同生 效日 ( 2011 年 3 月9 日 ) 持有的基金份额 0.00 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 94,413,092.02 0.00 期间申购/ 买 入总份额 0.00 1,548,448.10 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00 减:期间赎回/ 卖出总份 额 0.00 50,000,000.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 45,961,540.12 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.21% 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 35 页 共 57 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 基金合同生 效日 ( 2011 年 3 月9 日 ) 持有的基金份额 0.00 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 50,650,892.76 0.00 期间申购/ 买 入总份额 0.00 72,116,596.66 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00 减:期间赎回/ 卖出总份 额 0.00 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 122,767,489.42 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 13.47% 0.00% 注:期 间申 购/ 买入 总份 额含红 利再 投、分 级份 额调增 和转 换入份 额, 期间赎 回/卖出总份 额含 分 级份额调减和转换出份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况





















































浦银安 盛货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海浦银安 盛资产管理 有限公司 4,535,013.23 2.45% 0.00 0.00%
































浦银 安盛货币 B









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海浦银安 盛资产管理 有限公司 0.00 0.00% 138,503,951.04 23.86% 上海浦东发 展银行股份 有限公司 20,274,011,888.87 91.83% 0.00 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 36 页 共 57 页


注:浦银安盛货币 E 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币 E 。 6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入





单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份 有限公司- 活 期 4,313,362.46 623,271.28 5,554,354.13 67,371.04 中信银行股份 有限公司- 定 期 - 160,555.56 - 1,074,031.94 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管,按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明 1 、2017 年 01 月24 日中 信银行定期存款一笔,金额 5000 万 元, 到期日 2017 年02 月07 日。 2 、2017 年 01 月24 日中 信银行定期存款一笔, 金额 5000 万 元, 到期日 2017 年02 月09 日。 3 、2017 年03 月01 日浦 发银行定期存款一笔, 金额 20000 万 元, 到期日 2017 年06 月05 日。 4 、2017 年03 月01 日浦 发银行定期存款一笔, 金额 30000 万 元, 到期日 2017 年06 月16 日。 5 、2017 年03 月01 日浦 发银行定期存款一笔, 金额 50000 万 元, 到期日 2017 年06 月19 日。 6 、2017 年03 月16 日浦 发银行定期存款一笔, 金额 74000 万 元, 到期日 2017 年03 月20 日。 7 、2017 年04 月19 日浦 发银行定期存款一笔, 金额 50000 万 元, 到期日 2017 年05 月03 日。 8 、2017 年04 月19 日浦 发银行定期存款一笔, 金额 50000 万 元, 到期日 2017 年05 月03 日。 9 、2017 年04 月19 日浦 发银行定期存款一笔, 金额 58000 万 元, 到期日 2017 年05 月04 日。 10、2017 年 04 月 20 日 浦发银行定期存款一笔,金额 50000 万元,到期 日 2017 年 05 月 04 日。 11、2017 年 04 月 20 日 浦发银行定期存款一笔,金额 50000 万元,到期日 2017 年 05 月 04 日。 12、2017 年 04 月 20 日 浦发银行定期存款一笔,金额 42000 万元,到期 日 2017 年 05 月 05浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 37 页 共 57 页


日。 13、2017 年 06 月 19 日浦 发银行定期存款一笔,金额 200000 万元,到期日 2017 年 06 月 26 日。 14、2017 年 06 月 21 日 浦发银行定期存款一笔,金额 32000 万元,到期 日 2017 年 06 月 28 日。 15、2017 年 06 月 22 日 浦发银行定期存款一笔,金额 70000 万元,到期 日 2017 年 06 月 29 日。 16、2017 年 06 月 22 日浦 发银行定期存款一笔,金额 100000 万元,到期日 2017 年 06 月 29 日。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 浦银安盛货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 3,338,449.67 245,392.83 -192,427.43 3,391,415.07 - 浦银安盛货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 284,709,857.52 1,770,448.31 2,204,847.50 288,685,153.33 - 浦银安盛货币E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 93,198.85 2,117.61 -6,505.45 88,811.01 -


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 38 页 共 57 页


6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券 注:本基金在本报告期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回 购交易中 作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险 及管理 本基金为 货币 市场基 金, 属于证 券投 资基金 中的 高流动 性、 低风险 品种 ,其预 期收 益和风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 本 基金 主要投 资于 国内依 法发 行、上 市的 国债、 央行 票据、 金融 债、企 业(公司) 债等流 动 性 较好的 货币 市场工 具。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包 括 信 用 风险、流动性风险及市场风险。 6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构 本基金管 理人 奉行全 面风 险管理 ,设 立了三 层次 的风险 控制 体系: 第一 层次为 各业 务部门对 各自部 门潜 在风险 的自 我管理 和检 查;第 二层 次为公 司总 经理领 导的 管理层 、风 险控制 委 员 会 、 风险管 理部 的风险 管理 ;第三 层次 为董事 会层 面对公 司的 风险管 理, 包括董 事会 、合规 及 审 计 委 员会、督察长。 本基金管 理人 下设的 各业 务部门 是公 司第一 线风 险控制 的实 施者, 均备 有符合 法律 法规、公 司政策 的业 务流程 ,其 中包含 与其 业务相 关的 风险控 制措 施、风 险管 理计划 、工 作流程 和 管 理 责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管 理人 设立的 风险 控制委 员会 是公司 经营 层面负 责风 险管理 的最 高权利 机构 ,主要负浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 39 页 共 57 页


责制定 公司 的风险 管理 政策, 并监 督实施 ,确 保公司 整体 风险暴 露得 到有效 的识 别、评 估 、 监 控 和控制 。公 司设立 风险 管理部 与监 察稽核 部监 控公司 面临 的各类 风险 。风险 管理 部建立 了 定 性 和 数量化 分析 模型进 行基 金投资 风险 和绩效 评估 ,根据 基金 相关法 律法 规、公 司基 本制度 及 业 务 流 程,对 信息 披露、 法律 文件等 进行 事中审 核, 并对基 金管 理人经 营活 动及各 职能 部门履 职 情 况 的 合法合规性进行监督和检查。 董事会下 属的 合规及 审计 委员会 ,负 责对公 司整 体风险 管理 和内部 控制 的有效 性进 行审议和 评估。 同时 ,督察 长及 合规及 审计 委员会 负责 检查、 评价 公司风 险控 制的充 分性 和有效 性 , 并 向 董事会报告。 本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去 估测各 种风 险可能 产生 的损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ,或者 基金 所投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在 交易 前对交 易对 手的资 信状 况进行 了充 分的评 估。 本基金 的银 行存款 存放 在本基金 的托管 行中 信银行 和其 他资质 较好 的银行 ,因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基 金 在 交 易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算 , 因 此 违约风 险可 能性很 小; 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券 交 割 方 式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程, 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - 59,984,019.58 A-1 以下 - - 未评级 3,045,148,280.21 186,181,388.26 合计 3,045,148,280.21 246,165,407.84 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 40 页 共 57 页


注:持 有发 行期限 在一 年以内 (含 )的债 券按 其债项 评级 作为短 期信 用评级 进行 列示, 持 有 的 其 他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 449,871,822.42 10,005,187.80 合计 449,871,822.42 10,005,187.80 注:持 有发 行期限 在一 年以上 的债 券按其 债项 评级作 为长 期信用 评级 进行列 示, 持有的 其 他 债 券 以其债项评级作为短期信用评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密监 控,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在基金合同 中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开放 申购赎 回模 式带来 的 流 动 性 风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 主要 通过限 制、 跟踪和 控制 基金投资 交易的 不活 跃品种( 企业 债或短 期融 资券) 来 实现 。本基 金投 资组合 的平 均剩余 期限 在每个 交 易 日 均不得超过 120 天,且能 够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本 基金还 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求, 除发生 巨额 赎回情 形 外 , 债 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% 。 本基金所 持有 的全部 金融 负债无 固定 到期日 或合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且不 计息,可 赎回基 金份 额净值( 所有 者权益) 无固 定到期 日且 不计息 ,因 此账面 余额 即为未 折现 的合约 到 期 现 金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 41 页 共 57 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ,并 通过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持 有的 大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ,因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流量 在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 10,564,313,362.46 - - - 10,564,313,362.46 交易性金融资产 2,788,105,655.43 706,914,447.20 - - 3,495,020,102.63 买入返售金融资 产 8,156,437,521.45 - - - 8,156,437,521.45 应收利息 - - - 57,795,877.09 57,795,877.09 应收申购款 - - - 687,000.02 687,000.02 其他资产 - - - - - 资产总计 21,508,856,539.34 706,914,447.20 - 58,482,877.11 22,274,253,863.65 负债








应付管理人报酬 - - - 3,312,004.88 3,312,004.88 应付托管费 - - - 1,068,342.56 1,068,342.56 应付销售服务费 - - - 217,394.19 217,394.19 应付交易费用 - - - 115,049.04 115,049.04 应付利润 - - - 2,898,898.38 2,898,898.38 其他负债 - - - 93,302.56 93,302.56 负债总计 - - - 7,704,991.61 7,704,991.61 利率敏感度缺口 21,508,856,539.34 706,914,447.20 - 50,777,885.50 22,266,548,872.04 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 278,316,564.22 - - - 278,316,564.22 交易性金融资产 256,170,595.64 - - - 256,170,595.64 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 42 页 共 57 页


买入返售金融资 产 216,895,005.35 - - - 216,895,005.35 应收利息 - - - 3,752,381.88 3,752,381.88 应收申购款 - - - 2,377,035.18 2,377,035.18 其他资产 - - - - - 资产总计 751,382,165.21 - - 6,129,417.06 757,511,582.27 负债








应付管理人报酬 - - - 172,253.99 172,253.99 应付托管费 - - - 52,198.17 52,198.17 应付销售服务费 - - - 46,767.09 46,767.09 应付交易费用 - - - 14,301.32 14,301.32 应付利润 - - - 892,983.76 892,983.76 其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00 负债总计 - - - 1,358,504.33 1,358,504.33 利率敏感度缺口 751,382,165.21 - - 4,770,912.73 756,153,077.94 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场利率外其他变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月 31 日 ) 市场利率上升 0.25% -2,006,468.72 -204,910.62 市场利率下降 0.25% 2,010,882.82 205,429.11





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 债券 ,所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的 影 响 , 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程 中, 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略, 通过对宏浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 43 页 共 57 页


观经济 情况 及政策 的分 析,结 合证 券市场 运行 情况, 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定; 通 过 对 单 个证券 的定 性分析 及定 量分析 ,选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金 管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化, 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正, 来 主 动 应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通 过投 资组合 的分 散化降 低其 他价格 风险 。本基 金的 投资组 合中 投资于 定期 存款的比 例不超过基金资产净值的 30% ,持有 的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本总计不超过当日基金资产净值的 20% , 现金以及到期日在 1 年 以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 3,496,544,700.00 15.70 255,612,100.00 33.80 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,496,544,700.00 15.70 255,612,100.00 33.80


6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析 注:于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00% ,因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 44 页 共 57 页


§7 投资组合 报告 7.1 期末基金资产 组合情况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 固定收益投资 3,495,020,102.63 15.69 其中:债券 3,495,020,102.63 15.69








资产 支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,156,437,521.45 36.62 其中: 买断式回购的买入返售 金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,564,313,362.46 47.43 4 其他各项资产 58,482,877.11 0.26 5 合计 22,274,253,863.65 100.00


7.2 债券回购融资 情况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.95 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易日融 资余额 占资 产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的 资金余额超 过基金资产 净值的 20% 的说明 注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情 况 7.3 基金投资组合 平均剩余期 限 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 45 页 共 57 页


7.3.1 投资组合平均 剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22


报告期内投资 组合平均剩 余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30 天以内 50.66 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 17.52 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 23.65 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 4.32 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天( 含)—397 天(含) 3.62 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.77 -


7.4 报告期内投资 组合平均剩 余存续期超 过 240 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


金额单位 :人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 46 页 共 57 页


比例(%) 1 国家债券 99,867,673.52 0.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,116,925,306.02 5.02 其中:政策性金融债 1,116,925,306.02 5.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,278,227,123.09 10.23 8 其他 - - 9 合计 3,495,020,102.63 15.70 10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名债券 投资明细





金额单 位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111797831 17 广州农 村商业银行 CD088 5,000,000 497,002,515.10 2.23 2 111717129 17 光大银 行 CD129 3,000,000 296,896,038.20 1.33 3 170204 17 国开 04 2,300,000 228,560,390.15 1.03 4 170301 17 进出 01 2,000,000 198,942,706.79 0.89 5 111713030 17 浙商银 行 CD030 2,000,000 198,825,752.85 0.89 6 111792525 17 盛京银 行 CD009 2,000,000 198,707,284.68 0.89 7 120233 12 国开 33 1,600,000 160,081,313.56 0.72 8 111795831 17 广州银 行 CD045 1,500,000 149,763,750.90 0.67 9 160419 16 农发 19 1,100,000 109,932,982.82 0.49 10 120230 12 国开 30 1,000,000 100,014,549.09 0.45


7.7 “影子定价” 与“摊余成 本法”确定 的基金资产 净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 0 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 47 页 共 57 页


报告期内偏离度的最高值 0.0076%


报告期内偏离度的最低值 -0.0562% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0091%


报告期内负偏 离度的绝对 值达到 0.25%情况 说明 注:本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏 离度的绝对 值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况 7.8 期末按公允价 值占基金 资产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 投资组合报告 附注 7.9.1


本基金所 持有 的债券 (包 括票据 )采 用摊余 成本 法进行 估值 ,即估 值对 象以买 入成 本列示, 按票面 利率 或商定 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ,在 其剩余 期限 内按实 际利 率法进 行 摊 销 , 每日计提收益。 7.9.2


本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项 资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 57,795,877.09 4 应收申购款 687,000.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 58,482,877.11


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 48 页 共 57 页


§8 基金份额 持有人信 息 8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 浦 银 安 盛 货 币 A 12,991 14,258.28 13,380,715.05 7.22% 171,848,632.95 92.78% 浦 银 安 盛 货 币 B 22 1,003,489,511.69 22,037,118,149.39 99.82% 39,651,107.71 0.18% 浦 银 安 盛 货 币 E 2,237 2,034.09 4,015,754.39 88.25% 534,512.55 11.75% 合 计 15,250 1,460,101.57 22,054,514,618.83 99.05% 212,034,253.21 0.95%


8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浦银安盛货 币 A 2,013,105.76 1.09% 浦银安盛货 币 B 0.00 0.00% 浦银安盛货 币 E 0.00 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 49 页 共 57 页


合计 2,013,105.76 0.01%





8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 浦银安盛货币 A 0 浦银安盛货币 B 0 浦银安盛货币 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浦银安盛货币 A 0 浦银安盛货币 B 0 浦银安盛货币 E 0 合计 0


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 50 页 共 57 页


§9 开放式基 金份额变 动 单位:份 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货 币 E 基金合同生效日(2011 年 3 月 9 日)基 金份额总额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本报告期期初基金份额总额 170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31 本报告期基金总申购份额 238,960,142.07 24,154,288,594.85 959,050.90 减: 本报告期 基金总赎回份额 223,932,699.47 2,658,000,585.98 1,878,708.27 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94 注:总 申购 份额含 红利 再投、 分级 份额调 增和 转换入 份额 ,总赎 回份 额含分 级份 额调减 和 转 换 出 份额。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 51 页 共 57 页


§10 重大事件 揭示 10.1 基金份额持有 人大会决议 2017 年 5 月4 日至6 月5 日, 浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开份额持有人大 会, 并审议通过了 《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、 托管费率及修改基金收 益分配原则事项的议案》 , 详见本基金管理人于 2017 年5 月2 日发布的 《 关于浦银安盛货币市 场 证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。 10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略 的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况 本报告 期内 ,为本 基金 审计的 会计 师事务 所为 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) , 未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况 本报告 期内 ,管理 人、 托管人 及其 高级管 理人 员未受 到有 权机关 调查 、司法 纪检 部门采 取强 制措施 、被 移送司 法机 关或追 究刑 事责任 、中 国证监 会稽 查、中 国证 监会行 政处 罚、证 券市 场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况


10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 52 页 共 57 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注:1 、证券 经营机构交易单元选择的标准和程序:


(1 )选择证 券经营机构交易单元的标准


财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;


佣金费率合理;


本基金管理人要求的其他条件。


(2 )选择证 券经营机构交易单元的程序


本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;


基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况:


本基金本报告期新增海通证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - 5,000,000.00 100.00% - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 53 页 共 57 页


海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - -


10.8 偏离度绝对值 超过 0.5%的情况 注:本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情 况 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛关于旗下部分基金新 增北京肯特瑞财富投资管理有 限公司为代销机构并开通定投 业务及参加其费率优惠活动的 公告 报刊及公司网站 2017 年1 月19 日 2 浦银安盛货币市场证券投资基 金 2016 年第4 季度报告 报刊及公司网站 2017 年1 月19 日 3 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于春节假期前两个工作 日暂停 A 类及 B 类份额 的申 购、 定投及转换转入业务的公告 报刊及公司网站 2017 年1 月23 日 4 浦银安盛基金管理有限公司关 于旗下部分基金在北京肯特瑞 财富投资管理有限公司开通基 金转换业务的公告 报刊及公司网站 2017 年3 月14 日 5 浦银安盛基金管理有限公司关 于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017 年3 月23 日 6 浦银安盛基金管理有限公司关 于基金行业高级管理人员变更 公告 报刊及公司网站 2017 年3 月23 日 7 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于清明节假期前两个工 作日暂停 A 类及 B 类份 额的 申购、 定投及转换转入业务的公 告 报刊及公司网站 2017 年3 月28 日 8 浦银安盛货币市场证券投资基 金 2016 年年 度报告(正文) 公司网站 2017 年3 月30 日 9 浦银安盛货币市场证券投资基 金 2016 年年 度报告(摘要) 报刊及公司网站 2017 年3 月30 日 10 浦银安盛基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增上海天天 基金销售有限公司为代 销机构 及开通定投业务、 基金转换业务 报刊及公司网站 2017 年4 月12 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 54 页 共 57 页


并参加其费率优惠活动的公告 11 浦银安盛基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增方正证券 为代销机构的公告 报刊及公司网站 2017 年4 月14 日 12 浦银安盛货币市场证券投资基 金招募说明书更新(正文) 公司网站 2017 年4 月21 日 13 浦银安盛货币市场证券投资基 金招募说明书更新(摘要) 报刊及公司网站 2017 年4 月21 日 14 浦银安盛货币市场证券投资基 金 2017 年第1 季度报告 报刊及公司网站 2017 年4 月24 日 15 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于劳动节假期前两个工 作日暂停 A 类及 B 类份 额的 申购、 定投及转换转入业务的公 告 报刊及公司网站 2017 年4 月25 日 16 浦银安盛基金管理有限公司关 于基金行业高级管理人员变更 公告 报刊及公司网站 2017 年4 月28 日 17 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金以通讯方式召开 基金份 额持有人大会的公告 报刊及公司网站 2017 年 5 月2 日 18 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金以通讯方式召开 基金份 额持有人大会的第一次提示性 公告 报刊及公司网站 2017 年 5 月3 日 19 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金以通讯方式召开 基金份 额持有人大会的第二次提示性 公告 报刊及公司网站 2017 年 5 月4 日 20 浦银安盛基金管理有限公司关 于旗下部分基金在珠海盈米财 富管理有限公司开通基金转换 业务并参加费率优惠的公告 报刊及公司网站 2017 年5 月11 日 21 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于端午节假期前两个工 作日暂停 A 类及 B 类份 额的 申购、 定投及转换转入业务的公 告 报刊及公司网站 2017 年5 月23 日 22 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告 报刊及公司网站 2017 年 6 月8 日


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 55 页 共 57 页


§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息 11.1 报告期内单一 投资者持有 基金份额比 例达到或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金 情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或 者超过 20%的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 机 构 1 20170124-20170213 0.00 200,000,00 0.00 200,000,0 00.00 0.00 0.0 0% 2 20170101-20170104 200,000,0 00.00 0.00 200,000,0 00.00 0.00 0.0 0% 3 20170214-20170220 50,000,00 0.00 300,884,95 3.98 300,653,9 36.92 50,231,017 .06 0.2 3% 4 20170223-20170630 0.00 20,274,011 ,888.87 0.00 20,274,011 ,888.87 91. 05% 5 20170105-20170123,2017 0221-20170222 138,503,9 51.04 1,031,062. 19 135,000,0 00.00 4,535,013. 23 0.0 2% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风 险 基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对 基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击 成本的风 险 , 并造成 基 金净值的 波 动; 同时 , 该等大额 赎 回将可能 产 生 (1 ) 单位 净值尾差 风 险 ; (2 )基金净值大幅波动的风险;(3 )因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及 时 赎回的风 险 ;以及(4 ) 因基金资 产 净值低 于 5000 万元从而 影响投资 目 标实现或 造 成基金终 止 等风险。


11.2 影响投资者决 策的其他重 要信息 1 、 因浦银安盛基金管理有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会任期届满, 根据 《公 司章程》 的规定, 经公司 2017 年 第一次股东会会议审议通过, 选举产 生公司第 四届董事会 成 员,共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公 司关于董事会换届的公告》 。 2 、 2017 年4 月 26 日, 谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长, 详见本公司于 2017 年 4 月28 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 56 页 共 57 页


3 、2017 年5 月 4 日至6 月 5 日, 浦银 安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开份额持有 人大会,并审议通过了《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率及修改 基金收益分配原则事项的议案》 ,详 见本基金管理人于 2017 年 5 月 2 日 发布的《关于浦银安盛 货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 57 页 共 57 页


§12 备查文件 目录 12.1 备查文件目录 1 、中国证监 会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件 2 、浦银安盛 货币市场证券投资基金基金合同 3 、浦银安盛 货币市场证券投资基金托管协议 4 、浦银安盛 基金管理有限公司开放式基金业务规则 5 、关于募集 浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书 6 、基金管理 人业务资格批件和营业执照 7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照 8 、中国证监 会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号 中环广场 38 楼基金管理 人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可 登录 基金管 理人 网站(www.py-axa.com )查阅, 或在 营业时 间内 至基金 管理 人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金 管理有限公 司 2017 年 8 月 28 日