浦银 安盛 安和 回报 定期 开放 混合 型证 券投
资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理 人：浦银 安盛基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国 民生银行 股份有限 公司
送出日期 ：2017 年 8 月 28 日 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年3 月23 日起至6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义 书签。
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放式基 金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 61
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§12 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 62
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛安和回报定开混合
基金主代码 004276
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月23 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 458,050,183.97 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浦银安盛安和回报 A 浦银安盛安和回报 C
下属分级基金的交易代码： 004276 004277
报告期末下属分级基金的份额总额 395,458,491.94 份 62,591,692.03 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、 久期管理、 类 属配置进
行动态管理， 寻找各类资产的潜在良好投资机会。 整体投 资通过对风险的严格
控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×20%+ 中证全债 指数收益率×80% 。
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金， 属于中等风险、 中 等收益预期的基金品
种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 罗菲菲
联系电话 021-23212888 010-58560666
电子邮箱 compliance@py-axa.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95568
传真 021-23212985 010-58560798
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 2浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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区浦东大道981 号3 幢316
室
号
办公地址
上海市淮海中路 381 号中
环广场 38 楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 200020 100031
法定代表人 谢伟 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 浦银安盛安和回报 A 浦银安盛安和回报 C
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年3 月23 日 - 2017
年 6 月30 日)
报告期(2017 年 3 月23 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已实现收益 2,991,762.31 414,000.96
本期利润 3,714,108.05 527,911.62
加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0084
本期加权平均净值利润率 0.94% 0.85%
本期基金份额净值增长率 0.94% 0.84%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 2,991,762.31 414,000.96
期末可供分配基金份额利润 0.0076 0.0066
期末基金资产净值 399,172,599.99 63,119,603.65
期末基金份额净值 1.0094 1.0084
3.1.3 累计 期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.94% 0.84%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额。
3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5 、本基金《 基金合同》生效日 2017 年 3 月 23 日，以上财务指标中“本期”指 2017 年 3 月 23
日（基金合同生效日）至 2017 年6 月 30 日止期 间。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
浦银安盛安和回报 A
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去一个月 1.64% 0.12% 1.96% 0.14% -0.32% -0.02%
过去三个月 1.00% 0.14% 1.32% 0.15% -0.32% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.94% 0.14% 1.48% 0.15% -0.54% -0.01%
浦银安盛安和回报 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.61% 0.12% 1.96% 0.14% -0.35% -0.02%
过去三个月 0.91% 0.14% 1.32% 0.15% -0.41% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.84% 0.14% 1.48% 0.15% -0.64% -0.01%
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3.2.2 自基金合同 生效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
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注：1 、 本基金合同生效日为 2017 年3 月23 日， 基金合同生效日至本报告期末， 本基金运作时间
未满 1 年。
2 、 根据基金合同第十二部分第四条规定： 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 9 月 22
日。截止本报告期末，本基金建仓期尚未结束。
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立 于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海， 注册资本为人民币 2.8 亿元， 股东 持股比例分别为 51% 、39% 和 10 ％。 公 司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2017 年6 月30 日止 ， 浦银安盛旗下共管理 33 只基金， 即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基 金、 浦银安 盛优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛精 致生 活灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增 强型证券投资基金、浦
银安盛 货币 市场证 券投 资基金 、浦 银安盛 稳健 增利债 券型 证券投 资基 金（LOF） 、浦银安 盛 中 证 锐
联基本面 400 指数证券投 资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季
添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 消费升 级灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
日日盈 货币 市场基 金、 浦银安 盛新 经济结 构灵 活配置 混合 型证券投资 基金、 浦银 安盛盛 世精 选灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛月 月盈 安心养 老定 期支付 债券 型证券投资 基金、 浦银 安盛
增长动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛医 疗健 康灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 浦 银
安盛睿 智精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 浦银安 盛幸 福聚利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、
浦银安 盛盛 鑫定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 浦银安 盛盛 元纯债 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
日日丰货币市场基金、 浦银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯
债债券型证券投资基金、 浦银安盛日日鑫货币市场基金、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、
浦银安 盛经 济带崛 起灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛安 和回 报定期 开放混合型 证券 投资
基金、 浦银 安盛盛 跃纯 债债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 盛勤纯 债债 券型证 券投 资基金 及 浦 银 安
盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金(LOF) 。
公司信息 技术 系统由 信息 技术系 统基 础设施 系统 以及有 关业 务应用 系统 构成。 信息 技术系统
基础设 施系 统包括 机房 工程系 统、 网络集 成系 统，这 些系 统在公 司筹 建之初 由专 业的系 统 集 成 公
司负责 建成 ，之后 日常 的维护 管理 由公司 负责 ，但与 第三 方服务 公司 签订有 技术 服务合 同 ， 由 其浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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提供定 期的 巡检及 特殊 情况下 的技 术支持 。公 司业务 应用 系统主 要包 括开放 式基 金登记 过 户 子 系
统、直 销系 统、资 金清 算系统 、投 资交易 系统 、估值 核算 系统、 网上 交易系 统、 呼叫中 心 系 统 、
外服系 统、 营销数 据中 心系统 等。 这些系 统也 主要是 在公 司筹建 之初 采购专 业系 统提供 商 的 产 品
建设而 成， 建成之 后在 业务运 作过 程中根 据公 司业务 的需 要进行 了相 关的系 统功 能升级 ， 升 级 由
系统提 供商 负责完 成， 升级后 的系 统也均 是系 统提供 商对 外提供 的通 用系统 。业 务应用 系 统 日 常
的维护 管理 由公司 负责 ，但与 系统 提供商 签订 有技术 服务 合同， 由其 提供定 期的 巡检及 特 殊 情 况
下的技 术支 持。除 上述 情况外 ，我 公司未 委托 服务机 构代 为办理 重要 的、特 定的 信息技 术 系 统 开
发、维护事项。
另外，本 公司 可以 根据自 身发展 战略 的需要 ，委 托资质 良好 的基金 服务 机构代 为办 理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
褚艳辉
公司旗
下浦银
安盛新
经济结
构混合
基金、 浦
银安盛
盛世精
选混合
基金基
金经理、
浦银安
盛经济
带崛起
混合基
金、 浦银
安盛安
和回报
定期开
放混合
基金基
金经理。
2017 年 3 月 23
日
- 9
褚艳辉先生 ，南京理工 大
学经济学硕士。2004 年至
2010 年， 先 后就职于上海
信息中心、 爱建证券公 司
从 事宏观经 济、政策以 及
制造与消费行业研究工
作，后在上 海汽车财务 公
司担任投资经理助理之
职。2011 年4 月加盟我司
担任高级行业研究员。
2013 年 2 月至 2014 年 6
月，担任本 公司权益类 基
金基金经理助理。2014 年
6 月起，担任公司旗下 浦
银安盛盛世 精选混合基 金
基金经理。 2014 年7 月起，
兼任公司旗 下浦银安盛 新
经济结构混 合基金基金 经
理。2017 年2 月起， 兼任
公司旗下浦 银安盛经济 带
崛起混合基 金基金经理 。
2017 年 3 月 起， 兼任公司
旗下浦银安 盛安和回报 定
期开放混合基金基金经浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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理。
注：1 、述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期 内， 本基金 管理 人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他相 关法 律法规 、证 监会规定
和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 ，
在严格 控制 风险的 前提 下，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。报 告期 内未有 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内， 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系， 保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执 行中 ，在投 资决 策流程 上， 构建统 一的 研究平 台， 为所有 投资 组合公 平的 提供研究
支持。 同时 ，在投 资决 策过程 中， 严格遵 守公 司的各 项投 资管理 制度 和投资 授权 制度， 保 证 公 募
基金及 专户 业务的 独立 投资决 策机 制；在 交易 执行环 节上 ，详细 规定 了面对 多个 投资组 合 的 投 资
指令的 交易 执行的 流程 和规定 ，以 保证投 资执 行交易 过程 的公平 性； 从事后 监控 角度上 ， 一 方 面
是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发生的不同组合对同一股
票的同 向交 易及反 向交 易进行 价差 分析， 并进 行统计 显著 性的检 验， 以确定 交易 价差对 相 关 基 金
的业绩 差异 的贡献 度； 同时对 旗下 投资组 合及 其各投 资类 别的收 益率 差异的 分析 ；另一 方 面 是 公
司对公 平交 易制度 的遵 守和相 关业 务流程 的执 行情况 进行 定期检 查， 并对发 现的 问题进 行 及 时 的
报告。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本报告期 内未 发现本 基金 存在违 反法 律、法 规、 中国证 监会 和证券 交易 所颁布 的相 关规范性
文件中 认定 的异常 交易 行为。 报告 期内未 发生 旗下所 有投 资组合 参与 的交易 所公 开竞价 同 日 反 向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。
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4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
上半年，股票市场演绎了风格上的“冷热分明” ，结构上呈现出“越大越美” 、 “越 便宜越好”
的特征。 我们认为， 这其中既体现沪港通、 深港通等增量资金的偏好， 也有市场风险情绪的原因，
但最终可能反映了中观产业结构上的改变。
报告期内 ，本 基金的 权益 类资产 占比 处于逐 步增 加的阶 段， 配置上 偏向 于低估 值品 种。考虑
到基金处于建仓期， 因此操作上相对稳健。 基金做好现金管理， 并积 极参与了部分固定收益品种 ，
成为绝 对收 益来源 。基 金主要 关注 低估值 股票 的投资 机会 ，以绝 对收 益为目 标，追求更 好的 风险
收益比。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛安和回报 A 基金份额净 值为 1.0094 元， 本报告期 基金份额净值增长
率为 0.94% ； 截至本报告期末浦银安盛安和回报 C 基金份额净 值为 1.0084 元， 本报告期基金份额
净值增长率为 0.84% ；同 期业绩比较基准收益率为 1.48% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
下半年， 基建 投资的 托底 、制造 业投 资的修 复、 进出口 的改 善，特 别是 消费内 需的 提升，国
内经济 有望 展现其 韧性 一面。 金融 去杠杆 和供 给侧结 构性 改革为 经济 增长质 量保 驾护航 。 货 币 政
策不太会出现方向性的变化，利率进一步提升的空间不大。
证券市场 改革 效果将 逐步 体现， 包括 IPO 、再融 资、减 持新 规等。 国际 投资者 通过 沪港通、
深港通，以及新近的 MSCI 指数，可能 对 A 股的投 资理念、市场格局、估值体系等产生影响。
中观的行 业层 面上， 随着 钢铁、 煤炭 、有色 、化 工等行 业供 给侧改 革的 推进， 行业 格局得到
改善。新能源汽车、消费电子、可选消费品等仍是亮点，值得关注。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
本基金管 理人 为确保 基金 估值工 作符 合相关 法律 法规和 基金 合同的 规定 ，确保 基金 资产估值
的公平 、合 理，有 效维 护投资 人的 利益， 设立 了浦银 安盛 基金管 理有 限公司 估值 委员会 （ 以 下 简
称“估 值委 员会” ） ， 制 定了估 值政 策和估 值程 序。估 值委 员会成 员由 公司分 管高 管、金 融工 程 部浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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负责人 、研 究部负 责人 、风险 管理 部和监 察稽 核部负 责人 、基金 运营 部负责 人组 成。估 值 委 员 会
成员均具有 5 年以上专业 工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职
责主要 包括 ：保证 基金 估值的 公平 、合理 ；制 订健全 、有 效的估 值政 策和程 序； 确保对 投 资 品 种
进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值 流程 的各方 还包 括本基 金托 管银行 和会 计师事 务所 。 托管 人根 据 法律 法规 要求对基
金估值 及净 值计算 履行 复核责 任， 当存有 异议 时，托 管银 行有责 任要 求基金 管理 公司作 出 合 理 解
释，通 过积 极商讨 达成 一致意 见。 会计师 事务 所对估 值委 员会采 用的 相关估 值模 型、假 设 及 参 数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管 理人 与中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 签订了 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终用
户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
本基金《 基金 合同》 第十 六部分 第三 条约定 ，在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金每
个封闭期内收益分配次数最少为 1 次， 最多为 12 次， 每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 90% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配采用现金分红与
红利再 投资 方式； 基金 收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的 基 金 份
额净值 减去 每单位 基金 份额收 益分 配金额 后不 能低于 面值 。本基 金本 报告期 内未 进行利 润 分 配 ，
符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明
1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
本报告期 内， 中国民 生银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同、 托管协 议的 有关规 定， 依法安 全保 管了基 金财 产，不 存 在 损 害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 内， 按照相 关法 律法规 和基 金合同 、托 管协议 的有 关规定 ，本 托管人 对本 基金的投
资运作 方面 进行了 监督 ，对基 金资 产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用 开 支 等
方面进 行了 认真的 复核 ，未发 现基 金管理 人有 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要 方 面 的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配 。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人 复核 审查的 本报 告中的 财务 指标、 净值 表现、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内容
真实、准确和完整。
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,530,010.25 -
结算备付金
172,294.68 -
存出保证金
45,657.37 -
交易性金融资产 6.4.7.2 394,148,919.09 -
其中：股票投资
74,714,919.09 -
基金投资
- -
债券投资
319,434,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 49,900,394.85 -
应收证券清算款
35,331.99 -
应收利息 6.4.7.5 1,088,021.95 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
463,920,630.18 -
负债和所有者 权益 附 注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
955,141.77 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
376,507.07 -
应付托管费
75,301.40 -
应付销售服务费
17,994.70 -
应付交易费用 6.4.7.7 87,284.60 - 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 116,197.00 -
负债合计
1,628,426.54 -
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 458,050,183.97 -
未分配利润 6.4.7.10 4,242,019.67 -
所有者权益合计
462,292,203.64 -
负债和所有者权益总计
463,920,630.18 -
注： 报告截止日 2017 年6 月30 日， 浦银安盛安和回报 A 基 金份额净值 1.0094 元， 基 金份额总额
395,458,491.94 份； 浦银 安盛安和回报 C 基金份 额净值 1.0084 元， 基金份 额总额 62,591,692.03
份。浦银安盛安和回报定开混合份额总额合计为 458,050,183.97 份。
1.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，至报告期末，合同成立未满一年。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017 年3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 3 月 23 日( 基
金合同生效日) 至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
6,081,147.05 -
1. 利息收入
4,500,538.37 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,045,691.20 -
债券利息收入
973,952.59 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,480,894.58 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
744,352.28 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,214.97 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 41,653.25 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - - 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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股利收益 6.4.7.16 718,914.00 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
836,256.40 -
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二 、费用
1,839,127.38 -
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,239,279.61 -
2 ．托管费 6.4.10.2.2 247,855.87 -
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 59,246.81 -
4 ．交易费用 6.4.7.19 176,048.09 -
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 116,697.00 -
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
4,242,019.67 -
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,242,019.67 -
注：1.本基 金《基金合同》生效日为 2017 年3 月 23 日，至 报告期末，合同成立未满一年。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017 年3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 23 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
458,050,183.97 - 458,050,183.97
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 4,242,019.67 4,242,019.67
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
- - - 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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（净值减少以“- ”号
填列）
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
458,050,183.97 4,242,019.67 462,292,203.64
项目
上年度可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- - -
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
注：1.本基 金《基金合同》生效日为 2017 年3 月 23 日，至 报告期末，合同成立未满一年。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______郁蓓 华______
______ 郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛 安和 回报定 期开 放混合 型证 券投资 基金(以下简 称“ 本 基金”) 经 中 国证 券监 督管理
委员会( 以下 简称“中国证监会”) 证 监许可[2016]3179 号 《关 于准予浦银安盛安和回报定期开 放
混合型 证券 投资基 金注 册的批 复》 核准， 由浦 银安盛 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资 基金 法》和 《浦 银安盛 安和 回报定 期开 放混合 型证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开 募 集 。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
457,865,450.98 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2017) 第
301 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基
金基金合同》 于 2017 年3 月 23 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 458,050,183.97
份基金份 额， 其中认 购资 金利息 折合 184,732.99 份基 金份额 。 本基 金的 基 金管 理人 为 浦银安盛
基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）。
根据《浦 银安 盛安和 回报 定期开 放混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 和《 浦银安 盛安 和回报定
期开放 混合 型证券 投资 基金招 募说 明书》 的规 定，本 基金 根据认 购、 申购费 用收 取方式 的 不 同 ，
基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为 A 类基金份额；不
收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类 基金份额。本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额 分别计算基金
份额净值。
本 基金 为定期 开放 式基金 。封 闭期为 自基 金合同 生效 之日起( 含)或自每 一开 放期 结束之 日次
日起( 含)12 个月的期间。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于 5 个工作日且不超
过 20 个 工作 日的 开放期 ，具 体期间 由基 金管理 人在 上一个 封闭 期结束 前公 告说明 。本基 金 封 闭
期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 浦银 安盛 安和回 报定 期开放 混合 型 证 券投资 基 金
基金合 同》 和《浦 银安 盛安和 回报 定期开 放混 合型证 券投 资基金 招募 说明书 》的 有关规 定 ， 本 基
金的投 资范 围为： 国内 依法发 行上 市的股 票（ 包括中 小板 、创业 板及 其他经 中国 证监会 核 准 上 市
的股票） 、 股指期货、 权证、 债券 （包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地
方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债） 、
短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单 、
货币市 场工 具、国 债期 货及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 （但须 符 合 中 国浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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证 监会 的相关 规定 ） 。本基 金的 投资组 合比 例为 ： 股票 投资占 基金 资产的 比例 为 0-30%；开放期
内，每 个交 易日日 终在 扣除国 债期 货和股 指期 货合约 需缴 纳的交 易保 证金后 ，本 基金保 持 现 金 及
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 在 封闭期内， 本 基金不受前述 5%的限制 ，
但每个 交易 日日终 在扣 除国债 期货 和股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证金后， 应当 保持不 低于 交易
保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×20%+中证 全债指数收益率
×80% 。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称" 企业会 计准则")、 中 国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和
半年度 报告> 》 、中国 证券 投资基 金页 业协会 颁布 的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引》 、 《浦 银 安
盛安和 回报 定期开 放混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 和在 财务报 表附 注所列 示的 中国证 监 会 、 中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金 2017 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 3 月 23 日
（基金合同生效日）至 2017 年6 月30 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策 和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 3 月23 日 （基金合同生效日）至 2017 年06 月30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
人民币
6.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类
(1) 金融资产 的分类
金融资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 、应收款浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目 前以 交易目 的持 有的股 票投 资分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本基金持 有的 其他金 融资 产分类 为应 收款项 ，包 括银行 存款 和其他 各类 应收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金 融负债的初 始确认、后 续计量和终 止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ，按 照公允 价值 进行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产 满足 下列条 件之 一的， 予以 终止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
6.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销
本基金持 有的 资产和 承担 的负债 基本 为金融 资产 和金融 负债 。当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金 为对 外发行 基金 份额所 募集 的总金 额在 扣除损 益平 准金分 摊部 分后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包 括已实 现平 准金和 未实 现平准 金。 已实现 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金净值比 例计 算的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计 量
股票投资 在持 有期间 应取 得的现 金股 利扣除 由上 市公司 代扣 代缴的 个人 所得税 后的 净额确认
为投资收益。
以公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异 较小的则浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 62 页
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分 配政策
每一基金 份额 享有同 等分 配权。 本基 金收益 以现 金形式 分配 ，但基 金份 额持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以 内部 组织结 构、 管理要 求、 内部报 告制 度为依 据确 定经营 分部 ，以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会 计政策和会 计估计
根据本基 金的 估值原 则和 中国证 监会 允许的 基金 行业估 值实 务操作 ，本 基金确 定以 下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 62 页
益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更 以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司股息红 利差 别化个 人所 得税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股票 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 62 页
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 18,530,010.25
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 18,530,010.25
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 74,220,686.80 74,714,919.09 494,232.29
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 319,091,975.89 319,434,000.00 342,024.11
合计 319,091,975.89 319,434,000.00 342,024.11
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 393,312,662.69 394,148,919.09 836,256.40
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：1.本基 金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 49,900,394.85 -
合计 49,900,394.85 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
注：1.本基 金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 6,721.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 77.50
应收债券利息 1,052,007.60
应收买入返售证券利息 29,194.29
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 20.60
合计 1,088,021.95
注：1. 此处 其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.6 其他资产
注：1.本基 金在本报告期末未持有其他资产。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 62 页
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 84,325.58
银行间市场应付交易费用 2,959.02
合计 87,284.60
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 116,197.00
合计 116,197.00
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛安和回报 A
项目
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 395,458,491.94 395,458,491.94
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 395,458,491.94 395,458,491.94
金额单位：人民币元
浦银安盛安和回报 C
项目
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 62,591,692.03 62,591,692.03
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - - 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 62,591,692.03 62,591,692.03
注：1.本基 金《基金合同》生效日为 2017 年3 月 23 日。
2.申购含红 利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛安和回报 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 2,991,762.31 722,345.74 3,714,108.05
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 2,991,762.31 722,345.74 3,714,108.05
单位：人民币元
浦银安盛安和回报 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 414,000.96 113,910.66 527,911.62
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 414,000.96 113,910.66 527,911.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 23 日( 基金合 同生效日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存款利息收入 118,505.53
定期存款利息收入 1,925,000.00 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,059.68
其他 125.99
合计 2,045,691.20
注：1.此处 其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年
6 月30 日
卖出股票成交总额 33,038,896.64
减：卖出股票成本总额 33,055,111.61
买卖股票差价收入 -16,214.97
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年3 月23日( 基金合同 生效日) 至2017 年
6 月30 日
债券投资收 益——买 卖 债券（、债 转股及债
券到期兑付）差价收入
41,653.25
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 41,653.25
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年3 月23日( 基金合同 生效日) 至2017 年
6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
19,450,594.02
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,408,860.00 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 62 页
成本总额
减：应收利息总额 80.77
买卖债券差价收入 41,653.25
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差 价收入
注：1.本基 金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购 差价收入
注：1.本基 金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.13.5 资产支持证券 投资收益
注：1.本基 金本报告期内无资产支持证券投资收益。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.14 贵金属投资收 益
6.4.7.14.1 贵金属投资收 益项目构成
注：1.本基 金本报告期内无贵金属投资收益。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.14.2 贵金属投资收 益——买卖 贵金属差价 收入
注：1.本基 金本报告期内无贵金属投资收益。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.14.3 贵金属投资收 益——赎回 差价收入
注：1.本基 金本报告期内无贵金属投资收益。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.14.4 贵金属投资收 益——申购 差价收入
注：1.本基 金本报告期内无贵金属投资收益。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 62 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权 证差价收入
注：1.本基 金本报告期内无衍生工具收益。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投 资收益
注：1.本基 金本报告期内无衍生工具收益。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 718,914.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 718,914.00
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.17 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017
年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 836,256.40
——股票投资 494,232.29
——债券投资 342,024.11
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 836,256.40
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.18 其他收入
注：1.本基 金本报告期内无其他收入。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年
6 月30 日
交易所市场交易费用 175,648.09
银行间市场交易费用 400.00
合计 176,048.09
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017
年 6 月30 日
审计费用 21,127.00
信息披露费 95,070.00
银行费用 500.00
合计 116,697.00
注：本基金《基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年 度可比期间。
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.2 债券交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.4 权证交易
注：1.本基 金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
注：1.本基 金在本报告期无应支付关联方的佣金。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,239,279.61 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
405,735.77 -
注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年 费率计提。 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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计算方法如下：
H=E×1.0%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
本基金《基金合同》生效日为 2017 年 3 月23 日 ，无上年度可比期间。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
247,855.87 -
注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年 费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
本基金《基金合同》生效日为 2017 年 3 月23 日 ，无上年度可比期间。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛安和回报
A
浦银安盛安和回报C 合计
民生银行股份有限公司 0.00 55,808.46 55,808.46
上海浦东发展银行股份
有限公司
0.00 2,292.61 2,292.61
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 508.41 508.41
合计 0.00 58,609.48 58,609.48
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 62 页
浦银安盛安和回报
A
浦银安盛安和回报C 合计
注：1 、本基 金《基金合同》生效日为 2017 年3 月 23 日，无 上年度可比期间。
2 、本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.35% 。
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提 。
计算方法如下： H ＝E×0.35% ÷ 当 年天数
H 为C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基 金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内 从基金资产中
划出， 由基 金管理 人代 收，基 金管 理人收 到后 按相关 合同 规定支 付给 基金销 售机构等。 若遇 法定
节假日、公休日等, 支付 日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
注：1.本基 金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
注：基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为 2017 年 3 月23 日，
无上年度可比期间。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方在本 报告 期末未 持有 本基金 。本 基金《 基金 合同》 生 效 日 为
2017 年 3 月23 日，无上 年度可比期间。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股
份有限公司
18,530,010.25 118,505.53 - - 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 62 页
注：1.本基 金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
注：1.本基 金在本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日，无上年度可比期间。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
1.本基金在 本报告期无其他关联交易事项。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日。
6.4.11 利润分配情况
注：1.本基 金在本报告期未进行利润分配。
2.本基金《 基金合同》生效日为 2017 年3 月23 日。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 62 页
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600643
爱建
集团
2017
年 4
月 17
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
14.98 - - 160,000 2,209,373.00 2,396,800.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布重大资产重组事项而停牌的股票，该股票将
在重组方案通过后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金为 债券 投资为 主的 混合型 基金 ，属于 中等 风险、 中等 收益预 期的 基金品 种， 其风险收
益预期 高于 货币市 场基 金和债 券型 基金， 低于 股票型 基金 。本基 金的 投资对 象是 具有良 好 流 动 性
的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行上 市的股 票（ 包括中 小板 、创业 板及 其他经 中国 证监会 核 准 上 市
的股票） 、 股指期货、 权证、 债券 （包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地
方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债） 、
短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单 、
货币市 场工 具、国 债期 货及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 （但须 符 合 中 国浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 62 页
证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投 资组 合比例 为： 本基金 股票 投资占 基金 资产的 比例 为 0-30% ；开放期 内， 每个交 易
日日终 在扣 除国债 期货 和股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 本基 金保持 现金 及到期 日 在 一 年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 在 封闭期内， 本基金不受前述 5%的限 制， 但每个 交易
日日终 在扣 除国债 期货 和股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 应当 保持不 低于 交易保 证 金 一 倍
的现金。
本基金一 方面 按照自 上而 下的方 法对 基金的 资产 配置、 久期 管理、 类属 配置进 行动 态管理，
寻找各 类资 产的潜 在良 好投资 机会 ，一方 面在 个券选 择上 采用自 下而 上的方 法， 通过流 动 性 考 察
和信用分析策略进行筛选。 整体投资通过对风险的严格控制， 运用多种积极的资产管理增值策略，
实现投资目标。
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金管 理人 奉行全 面风 险管理 ，设 立了三 层次 的风险 控制 体系： 第一 层次为 各业 务部门对
各自部 门潜 在风险 的自 我管理 和检 查；第 二层 次为公 司总 经理领 导的 管理层 、风 险控制 委 员 会 、
风险管 理部 的风险 管理 ；第三 层次 为董事 会层 面对公 司的 风险管 理， 包括董 事会 、合规 及 审 计 委
员会、督察长。
本基金管 理人 下设的 各业 务部门 是公 司第一 线风 险控制 的实 施者， 均备 有符合 法律 法规、公
司政策 的业 务流程 ，其 中包含 与其 业务相 关的 风险控 制措 施、风 险管 理计划 、工 作流程 和 管 理 责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管 理人 设立的 风险 控制委 员会 是公司 经营 层面负 责风 险管理 的最 高权利 机构 ，主要负
责制定 公司 的风险 管理 政策， 并监 督实施 ，确 保公司 整体 风险暴 露得 到有效 的识 别、评 估 、 监 控
和控制 。公 司设立 风险 管理部 与监 察稽核 部监 控公司 面临 的各类 风险 。风险 管理 部建立 了 定 性 和
数量化 分析 模型进 行基 金投资 风险 和绩效 评估 ，根据 基金 相关法 律法 规、公 司基 本制度 及 业 务 流
程，对 信息 披露、 法律 文件等 进行 事中审 核， 并对基 金管 理人经 营活 动及各 职能 部门履 职 情 况 的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下 属的 合规及 审计 委员会 ，负 责对公 司整 体风险 管理 和内部 控制 的有效 性进 行审议和
评估。 同时 ，督察 长及 合规及 审计 委员会 负责 检查、 评价 公司风 险控 制的充 分性 和有效 性 ， 并 向
董事会报告。
本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 62 页
估测各 种风 险可能 产生 的损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ，或者 基金 所投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在 交易 前对交 易对 手的资 信状 况进行 了充 分的评 估。 本基金 的银 行存款 存放 在本基金
的托管 行民 生银行 和其 他资质 较好 的银行 ，因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基 金 在 交
易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算 ， 因 此
违约风 险可 能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券 交 割 方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 319,434,000.00 -
合计 319,434,000.00 -
注：持 有发 行期限 在一 年以内 的信 用债按 其债 项的短 期信 用评级 列示 ，持有 的其 他信用 债 以 其 债
项评级作为长期信用评级进行披露。本基金成立于 2017 年3 月23 日
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 319,434,000.00 -
合计 319,434,000.00 -
注：持 有发 行期限 在一 年以内 的信 用债按 其债 项的短 期信 用评级 列示 ，持有 的其 他信用 债 以 其 债浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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项评级作为长期信用评级进行披露。本基金成立于 2017 年3 月23 日
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 封 闭期 内的 流 动性 风险 来自于投
资品种 所处 的交易 市场 不活跃 而带 来的变 现困 难或因 投资 集中而 无法 在市场 出现 剧烈波 动 的 情 况
下以合 理的 价格变 现， 封闭期 满转 为上市 交易 开放式 基金 后流动 性风 险还将 来自 于基金 份 额 持 有
人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持大部分证券可在证券交易所上市， 其余亦在银行间同业市场交易， 除在 6.4.12 中列示的
部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 及时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
针对转为 上市 交易开 放式 基金后 面临 的兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人每
日对本 基金 的申购 赎回 情况进 行严 密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用 现 金 头
寸与之 相匹 配。本 基金 的基金 管理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况 下 赎 回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持 有的 大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流量
在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金
及债券投资等。 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 62 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
18,530,010.25 - - - 18,530,010.25
结算备付金
172,294.68 - - - 172,294.68
存出保证金
45,657.37 - - - 45,657.37
交易性金融资产
319,434,000.00 - - 74,714,919.09 394,148,919.09
买入返售金融资产
49,900,394.85 - - - 49,900,394.85
应收证券清算款
- - - 35,331.99 35,331.99
应收利息
- - - 1,088,021.95 1,088,021.95
其他资产
- - - - -
资产总计 388,082,357.15 - - 75,838,273.03 463,920,630.18
负债
应付证券清算款 - - - 955,141.77 955,141.77
应付管理人报酬 - - - 376,507.07 376,507.07
应付托管费 - - - 75,301.40 75,301.40
应付销售服务费 - - - 17,994.70 17,994.70
应付交易费用 - - - 87,284.60 87,284.60
其他负债 - - - 116,197.00 116,197.00
负债总计 - - - 1,628,426.54 1,628,426.54
利率敏感度缺口 388,082,357.15 - - 74,209,846.49 462,292,203.64
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 25 基
点
-516,857.31 -
市场利率下降 25 基
点
516,857.31
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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注：本基金成立于 2017 年 3 月23 日
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基金 的基金 管理 人在构 建和 管理投 资组 合的过 程中 ，采用" 自上 而下"的策略 ，通过 对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"
自下而上" 的 策略通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选 择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投 资。 本基金 的基 金管理 人定 期结合 宏观 及微观 环境 的变化 ，对 投资策 略、 资产配 置 、 投 资
组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
0-30% ； 开放期内， 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基
金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 在封闭期内， 本基金不受
前述 5%的限 制， 但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。
此外，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定 期运 用多 种定量方
法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 74,714,919.09 16.16 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - - 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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交易性金融资产－债券投资 319,434,000.00 69.10 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 394,148,919.09 85.26 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
注：于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
16.16% ， 因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
本基金成立于 2017 年3 月 23 日 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 74,714,919.09 16.11
其中：股票 74,714,919.09 16.11
2 固定收益投资 319,434,000.00 68.86
其中：债券 319,434,000.00 68.86
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 49,900,394.85 10.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,702,304.93 4.03
7 其他各项资产 1,169,011.31 0.25
8 合计 463,920,630.18 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行 业分类的境 内股票投资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 43,783,121.09 9.47
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 4,776,540.00 1.03
F 批发和零售业 1,293,000.00 0.28
G 交通运输、仓储和邮政业 5,041,300.00 1.09
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
952,800.00 0.21
J 金融业 14,292,800.00 3.09 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 62 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 978,400.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 2,352,958.00 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,244,000.00 0.27
S 综合 - -
合计 74,714,919.09 16.16
7.2.2 报告期末按行 业分类的 港股通投资股 票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 200,000 3,372,000.00 0.73
2 600104 上汽集团 80,000 2,484,000.00 0.54
3 601328 交通银行 400,000 2,464,000.00 0.53
4 600643 爱建集团 160,000 2,396,800.00 0.52
5 601009 南京银行 210,000 2,354,100.00 0.51
6 600702 沱牌舍得 80,000 2,128,800.00 0.46
7 600809 山西汾酒 59,800 2,074,462.00 0.45
8 601601 中国太保 60,000 2,032,200.00 0.44
9 600779 水井坊 80,000 1,966,400.00 0.43
10 600522 中天科技 160,000 1,928,000.00 0.42
11 600320 振华重工 350,000 1,813,000.00 0.39
12 603008 喜临门 100,000 1,781,000.00 0.39
13 600066 宇通客车 80,000 1,757,600.00 0.38
14 601117 中国化学 250,000 1,747,500.00 0.38
15 002511 中顺洁柔 132,000 1,746,360.00 0.38
16 600029 南方航空 200,000 1,740,000.00 0.38
17 600309 万华化学 60,000 1,718,400.00 0.37
18 600315 上海家化 52,800 1,713,360.00 0.37 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 62 页
19 601633 长城汽车 126,000 1,674,540.00 0.36
20 600036 招商银行 70,000 1,673,700.00 0.36
21 600491 龙元建设 150,000 1,609,500.00 0.35
22 600686 金龙汽车 118,800 1,580,040.00 0.34
23 600703 三安光电 80,000 1,576,000.00 0.34
24 600761 安徽合力 120,000 1,572,000.00 0.34
25 002241 歌尔股份 80,000 1,542,400.00 0.33
26 600742 一汽富维 80,000 1,528,800.00 0.33
27 600197 伊力特 78,000 1,523,340.00 0.33
28 000568 泸州老窖 30,000 1,517,400.00 0.33
29 000423 东阿阿胶 20,000 1,437,800.00 0.31
30 601186 中国铁建 118,000 1,419,540.00 0.31
31 002635 安洁科技 39,000 1,412,580.00 0.31
32 600038 中直股份 30,000 1,373,100.00 0.30
33 600176 中国巨石 120,000 1,317,600.00 0.29
34 600153 建发股份 100,000 1,293,000.00 0.28
35 000888 峨眉山 A 100,000 1,270,000.00 0.27
36 600535 天士力 30,000 1,246,200.00 0.27
37 601595 上海电影 50,000 1,244,000.00 0.27
38 601333 广深铁路 260,000 1,175,200.00 0.25
39 603737 三棵树 18,000 1,154,340.00 0.25
40 600009 上海机场 30,000 1,119,300.00 0.24
41 603869 北部湾旅 39,800 1,082,958.00 0.23
42 600970 中材国际 120,000 1,042,800.00 0.23
43 601006 大秦铁路 120,000 1,006,800.00 0.22
44 002116 中国海诚 80,000 978,400.00 0.21
45 002174 游族网络 30,000 952,800.00 0.21
46 002353 杰瑞股份 60,000 949,200.00 0.21
47 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
48 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
49 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
50 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
51 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
52 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
53 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
54 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
55 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
56 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 62 页
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 3,230,000.00 0.70
2 601318 中国平安 2,558,807.00 0.55
3 601668 中国建筑 2,474,200.00 0.54
4 601009 南京银行 2,421,400.00 0.52
5 601328 交通银行 2,376,000.00 0.51
6 601117 中国化学 2,270,908.00 0.49
7 600643 爱建集团 2,209,373.00 0.48
8 600702 沱牌舍得 2,131,758.00 0.46
9 603008 喜临门 2,098,608.00 0.45
10 600779 水井坊 2,002,671.00 0.43
11 600320 振华重工 2,001,500.00 0.43
12 600104 上汽集团 1,998,808.72 0.43
13 600184 光电股份 1,959,600.00 0.42
14 600562 国睿科技 1,925,946.98 0.42
15 600522 中天科技 1,916,800.00 0.41
16 601595 上海电影 1,910,813.00 0.41
17 600500 中化国际 1,902,840.00 0.41
18 601336 新华保险 1,865,250.00 0.40
19 600809 山西汾酒 1,864,124.00 0.40
20 600282 南钢股份 1,852,540.00 0.40
注：" 本期累计买入金额" 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额 超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 3,430,000.00 0.74
2 601668 中国建筑 2,293,200.00 0.50
3 601336 新华保险 2,205,166.00 0.48 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 51 页 共 62 页
4 600325 华发股份 1,925,196.00 0.42
5 002142 宁波银行 1,826,885.16 0.40
6 600562 国睿科技 1,720,146.00 0.37
7 002271 东方雨虹 1,641,681.00 0.36
8 002456 欧菲光 1,637,000.00 0.35
9 600184 光电股份 1,569,377.66 0.34
10 000049 德赛电池 1,560,332.80 0.34
11 603778 乾景园林 1,555,648.00 0.34
12 600282 南钢股份 1,533,840.00 0.33
13 600500 中化国际 1,515,757.00 0.33
14 600343 航天动力 1,386,710.00 0.30
15 600060 海信电器 1,350,010.00 0.29
16 603898 好莱客 1,305,643.00 0.28
17 002035 华帝股份 1,234,818.00 0.27
18 601888 中国国旅 1,169,605.50 0.25
19 600677 航天通信 1,108,000.00 0.24
20 000581 威孚高科 268,600.00 0.06
注：" 本期累计卖出金额" 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 107,275,798.41
卖出股票收入（成交）总额 33,038,896.64
注：" 买入股 票的成本" 和" 卖出股票的 收入" 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,060,000.00 4.34
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - - 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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8 同业存单 299,374,000.00 64.76
9 其他 - -
10 合计 319,434,000.00 69.10
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111713047
17 浙商银行
CD047
300,000 28,992,000.00 6.27
2 011778003
17 幸福基业
SCP002
200,000 20,060,000.00 4.34
3 111796486
17 长城华西 银
行 CD053
200,000 19,542,000.00 4.23
4 111798669
17 中原银行
CD100
200,000 19,312,000.00 4.18
5 111780097
17 富滇银行
CD166
200,000 19,306,000.00 4.18
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 62 页
7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
7.11.1 本期国债期货 投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货 投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告 附注
7.12.1
报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,657.37
2 应收证券清算款 35,331.99
3 应收股利 -
4 应收利息 1,088,021.95 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,169,011.31
7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 600643 爱建集团 2,396,800.00 0.52 重大资产重组停牌
注：本基金本报告期末前十名股票中除爱建集团外不存在其他流通受限股票。
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浦银
安盛
安和
回报 A
1,706 231,804.51 119,999,000.00 30.34% 275,459,491.94 69.66%
浦银
安盛
安和
回报 C
480 130,399.36 0.00 0.00% 62,591,692.03 100.00%
合计 2,186 209,538.05 119,999,000.00 26.20% 338,051,183.97 73.80%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浦银安盛
安和回报
A
0.00 0.00%
浦银安盛
安和回报
C
81,003.24 0.13%
合计 81,003.24 0.02%
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
浦银安盛安和回报 A 0
浦银安盛安和回报 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开 浦银安盛安和回报 A 0 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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放式基金 浦银安盛安和回报 C 0
合计 0
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
项目
浦银安盛安和回
报 A
浦银安盛安和回
报 C
基金合同生效日 （2017 年 3 月23 日 ） 基金份
额总额
395,458,491.94 62,591,692.03
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 395,458,491.94 62,591,692.03
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊 普通合伙） ，
未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
本报告期内， 管理人、 托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、 司法纪检部门采取强
制措施、 被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、 证券市场禁
入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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成交总额的比
例
总量的比例
光大证券 1 - - 25,295.55 19.43% -
招商证券 1 - - 104,900.41 80.57% -
注：1 、证券 经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1 ）选择证 券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2 ）选择证 券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本 报告期间交易单元全部为新增。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浦银安盛安和回报定期开放
混合型证券投资基金发售公
告
报刊及公司网站 2017 年 2 月11 日
2
浦银安盛安和回报定期开放
混合型证券投资基金招募说
明书
报刊及公司网站 2017 年 2 月11 日
3
关于浦银安盛安和回报定期
开放混合型证券投资基金在
陆金所资管参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2017 年 2 月14 日
4
关于浦银安盛安和回报定期
开放混合型证券投资基金在
部分代销机构参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2017 年 2 月14 日
5
关于浦银安盛安和回报定期
开放混合型证券投资基金新
增代销机构的公告
报刊及公司网站 2017 年 2 月17 日
6 关于新增交通银行为浦银安 报刊及公司网站 2017 年 2 月23 日 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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盛安和回报定期开放混合型
证券投资基金代销机构的公
告
7
关于浦银安盛安和回报定期
开放混合型证券投资基金新
增代销机构的公告
报刊及公司网站 2017 年 2 月23 日
8
关于浦银安盛安和回报定期
开放混合型证券投资基金新
增代销机构的公告
报刊及公司网站 2017 年 3 月10 日
9
浦银安盛基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员
变更公告
报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日
10 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017 年 3 月23 日
11
浦银安盛安和回报定期开放
混合型证券投资基金基金合
同生效公告
报刊及公司网站 2017 年 3 月24 日
12
浦银安盛基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员
变更公告
报刊及公司网站 2017 年 4 月28 日
13
浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加交通
银手机银行基金申购及基金
定投业务费率优惠活动的公
告
报刊及公司网站 2017 年 6 月30 日
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息
11.1 报告期内单一 投资者持有 基金份额比 例达到或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170320-20170630 0.00 119,999,000.00 0.00 119,999,000.00 26.20%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风 险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对
基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击
成本的风 险 ， 并造成 基 金净值的 波 动； 同时 ， 该等大额 赎 回将可能 产 生 （1 ） 单位 净值尾差 风 险 ；
（2 ）基金净值大幅波动的风险；（3 ）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及 时
赎回的风 险 ；以及（4 ） 因基金资 产 净值低 于 5000 万元从而 影响投资 目 标实现或 造 成基金终 止
等风险。
11.2 影响投资者决 策的其他重 要信息
1 、 因浦银安盛基金管理有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会任期届满， 根据 《公
司章程》 的规定， 经公司 2017 年 第一次股东会会议审议通过， 选举产 生公司第 四届董事会 成
员，共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公
司关于董事会换届的公告》 。
2 、 2017 年4 月 26 日， 谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长， 详见本公司于 2017
年 4 月28 日 发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§12 备查文件 目录
12.1 备查文件目录
1 、 中国证 监会批准浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金设立的文件
2 、 浦银安 盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同
3 、 浦银安 盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书
4 、 浦银安 盛安和回报定期开放混合型证券投资基金托管协议
5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、 本报告 期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、 中国证 监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号 中环广场 38 楼基金管理 人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可 登录 基金管 理人 网站（www.py-axa.com ）查阅， 或在 营业时 间内 至基 金管理 人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金 管理有限公 司
2017 年 8 月 28 日
