融 通 汇财 宝 货币 市 场基 金
2017 年半 年度报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通 汇 财宝货 币市 场基 金 （ 以下 简称“ 本基 金” ）
基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财
务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 13
6.2 利 润表 ................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 15
6.4 报 表附 注 ................................................................. 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................. 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ......................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............. 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ..................... 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 38 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38
§10 重大事件揭示 ............................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 39
10.8 偏离 度绝 对 值 超过0.5% 的 情况 .............................................. 40
10.9 其他 重大 事件 ............................................................ 41
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 43
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 情况 ................... 43
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................ 43
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 44
12.2 存放 地点 ................................................................ 44
12.3 查阅 方式 ................................................................ 44
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通汇 财宝 货币 市场 基金
基金简 称 融通汇 财宝 货币
基金主 代码 161622
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 18 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,882,879,029.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通汇 财宝 货 币 A 融通汇 财宝 货 币B
融通汇 财宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161622 161623 004399
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
130,748,125.98
份
13,714,476,900.92
份
37,654,002.10
份
注： 根 据 《关 于融 通汇 财宝 货币市 场基 金增 设E 类基 金份额 并修 订基 金合 同部 分条款 的公 告》 ，
本基金 于2017 年3 月13 日实施 份额 分类 ，增 设E 类份额 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 和保 持资产 流动 性的 前提 下， 追求稳 定的 当期 收益 ，
力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 资
产净值 波动 风险 并满 足流 动性的 前提 下， 提高 基金 收益。 本基 金的 具体 投
资策略 包括 利率 策略 、 骑 乘策略 、 放大 策略 、 信用 债投资 策略 、 资产 支持
证券投 资策 略和 其他 金融 工具 投 资策 略。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址
深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大
厦13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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厦13 、14 层 号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 高峰 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.rtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、
14 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本 基金 自转 型之 日起 至2016 年9 月 18 日， 利润 分 配是 “ 每日 分配 收益 ， 按 月结转 份额 ”；
自2016 年9 月19 日 至今 ，利润 分配 是 “ 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 ”。
3 、融 通汇 财宝 货币E 的 数 据统计 期间 为2017 年 3 月14 日至2017 年 6 月 30 日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
融通汇 财宝 货 币 A
基金级 别 融通汇 财宝 货 币A 融通汇 财宝 货 币B 融通汇 财宝 货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年3
月14 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,969,133.20 169,169,283.24 254,587.30
本期利 润 1,969,133.20 169,169,283.24 254,587.30
本期净 值收 益率 1.8722% 1.9769% 1.2306%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 130,748,125.98 13,714,476,900.92 37,654,002.10
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.9300% 4.3542% 1.2306% 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3277% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.2989% 0.0003%
过去三 个月 0.9621% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.8748% 0.0007%
过去六 个月 1.8722% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.6986% 0.0009%
过去一 年 3.0444% 0.0024% 0.3495% 0.0000% 2.6949% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
3.9300% 0.0025% 0.5073% 0.0000% 3.4227% 0.0025%
融通汇 财宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3551% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.3263% 0.0003%
过去三 个月 1.0452% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9579% 0.0007%
过去六 个月 1.9769% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8033% 0.0011%
过去一 年 3.3105% 0.0023% 0.3495% 0.0000% 2.9610% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
4.3542% 0.0024% 0.5073% 0.0000% 3.8469% 0.0024%
融通汇 财宝 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3510% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.3222% 0.0003%
过去三 个月 1.0328% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9455% 0.0007%
自2017 年3
月14 日 起至
今
1.2306% 0.0007% 0.1045% 0.0000% 1.1261% 0.0007%
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变
动 的比 较
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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注：1 、本 基金 的转 型日 为 2016 年1 月18 日。
2、自 2017 年3 月13 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 ， 增 设E 类份 额 。 融 通汇 财宝货 币 E 的数
据统计 期间 为2017 年3 月 14 日至 本报 告期 末止 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币 基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通通泽混 合基金、
融通通福债券 基金（LOF ） 、融通通源短 融债券基 金 、融通通瑞债 券基金、 融 通月月添利 基金、融融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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通健康产业混 合基金、 融 通转型三动力 混合基金 、 融通互联网传 媒混合基 金 、融通新区 域新经济
混合基金、融 通通鑫混 合 基金、融通新 能源混合 基 金、融通军工 分级指数 基 金、融通证 券分级指
数基金、融通 中证大农 业 指数基金（LOF ） 、融通 跨 界成长混合基 金、融通 新 机遇混合基 金、融通
成长 30 混 合基 金 、 融 通中 国风 1 号混 合基 金 、 融 通 通盈保 本混 合基 金 、 融 通 增利债 券基 金 、 融 通
增裕债券基金 、融通增 鑫 债券基金、融 通增益债 券 基金、融通增 祥债券基 金 、融通新消 费混合基
金、融通增丰 债券基金 、 融通通安债券 基金、融 通 通优债券基金 、融通通 乾 研究精选混 合基金、
融通新趋势混 合基金、 融 通通景混合基 金、融通 国 企改革新机遇 混合基金 、 融通通尚混 合基金、
融通新优选混 合基金、 融 通通裕债券基 金、融通 通 和债券基金、 融通沪港 深 智慧生活混 合基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券基金、 融 通稳利债券基 金、融通 通 宸债券基金 、融通通
玺债券基金和 融通通穗 债 券基金、融通 通弘债券 基 金、融通通润 债券基金 、 融通通颐定 期开放债
券基金 、融 通人 工智 能指 数基金 （LOF ） 。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王涛
本基金
的基金
经理
2015 年 1
月6 日
- 14
王涛先 生， 南开 大学经 济 学硕士 ，14 年证
券投资 从业 经历 ， 具 有基 金从业 资格 。 历
任 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行 外 汇 及 衍 生
品交易 员 、 招 商银 行总 行 金融市 场部 交易
员、东 莞证 券固 定收 益类 产品投 资经 理 。
2014 年 9 月加 入融 通基 金 管理有 限公 司 ，
现 任 融 通 易 支 付 货 币 、 融 通 汇 财 宝 货 币
（ 由 原 融 通 七 天 理 财 债 券 转 型 而 来 ） 、 融
通通源 短融 债券 、 融 通增 利债券 、 融 通通
安债券 、 融 通月 月添 利定 期开放 债券 、 融
通通福 债券 （LOF ） （由 原 融通通 福分 级债
券 转 型 而 来 ） 、 融 通 通 和 债 券 、 融 通 通 祺
债券、 融通 通宸 债券、 融 通通玺 债券 、 融
通通穗 债券 、 融 通通 弘债 券、 融 通通 颐定
期开放 债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、 任免 日期 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ； 证券 从业 年限 以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
2 、2017 年7 月28 日起， 王涛先 生不 再担 任本 基金 的基金 经理 ， 由 黄浩 荣先 生担任 本基 金 的
基金经 理。 具体 内容 请参 阅 2017 年7 月28 日 在《 证券时 报》 和公 司网 站上 刊登的 相关 公告 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产， 在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理 人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 上半 年美 联储 加息 节 奏明显 加快 ，3 月、6 月已 经分别 加 息 25BP，并在 6 月议息 会议 后
明确了缩表计 划，美联 储 对通胀前景并 不悲观， 美 联储货币政策 正常化的 进 程可能已经 是长期趋
势，全球主要 经济体货 币 政策呈分化趋 势。但目 前 来看，除非美 联储的加 息 及缩表进程 超预期，
否则其货币政 策的外溢 效 应对中国货币 政策尽管 会 构成一定制约 ，但影响 效 果有限，中 国货币政
策的主 要考 虑因 素仍 是国 内经济 增长 和金 融防 风险 的需要 。2017 年 上半 年国 内宏观 经济 总体 增 长
平稳，通货膨 胀水平总 体 不高，在库存 周期和外 需 边际向好的带 动下，经 济 增长相对稳 定，市 场
主要受到货币 政策的边 际 收紧和监管政 策的渐次 实 施影响。本基 金在上半 年 跟随市场变 化，适度
调整了 组合 久期 和品 种结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期融 通汇 财宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.8722% ， 本报 告期 融 通汇财 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率为1.9769% ， 本 报告 期融 通汇 财 宝货币E 的 基金 份额 净值 收益率 为1.2306% ，
A 类、B 类 基金 份额 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 0.1736% ，E 类 基 金份 额 同 期业 绩比较 基准 收益 率
为0.1045% 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年“防风 险、去杠 杆 ”的基调大概 率持续， 但 伴随债市杠杆 水平的渐 进 去化，若进入 监
管层的 相对 合意 区间 ， 货 币政策 可能 会出 现边 际放 松和平 稳， 通过 公开 市场 操作 和 MLF 等 工具 维
护资金面的松 紧适度， 但 整体大概率维 持上半年 的 中性偏紧的态 势，仍需 防 范时点冲击 。本基金
将利用市场波 动时机， 把 握同业存单、 短融等品 种 配置机会，在 控制组合 久 期前提下， 择机维持
适度的 杠杆 水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及 估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜 集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 自转 型之 日起 至 2016 年 9 月 18 日， 本基 金 的利润 分配 方式 为每 日结 转收益 ，按 月结
转份额 ， 投资 者的 累计 收 益定于 每 月15 日集 中支 付 ； 自2016 年 9 月 19 日 至 今， 本基 金的 利润 分
配方式 为每 日分 配收 益 ， 按日结 转份 额 。 结 转时 按1.00 元 面值 自动 转为 基金 份额 ， 若 该工 作日 为
非工作 日， 则顺 延到 下一 工作日 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通汇 财宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规和 基金 合同的有关 规定， 不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 融通汇财 宝 货币市场基金 的管理人 —— 融通基金管 理有限公 司 在融通汇财宝 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上 ，严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对融通基金 管理有限公司 编制和披露 的融通汇财宝 货币市场基 金 2017 年半 年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 汇财 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,110,990,485.72 590,870,978.46
结算备 付金
49,475,092.39 2,226,033.13
存出保 证金
133,269.45 3,779.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,713,871,561.26 688,044,296.76
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,713,871,561.26 688,044,296.76
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 843,920,625.88 1,251,149,891.72
应收证 券清 算款
52,964,246.60 - 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 47,324,915.60 4,093,636.72
应收股 利
- -
应收申 购款
7,561,813.36 39,027,850.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
14,826,242,010.26 2,575,416,466.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
887,489,434.56 110,000,000.00
应付证 券清 算款
50,161,249.67 6,053,224.46
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,764,646.99 124,580.49
应付托 管费
1,105,858.79 49,832.20
应付销 售服 务费
44,938.86 816.60
应付交 易费 用 6.4.7.7 51,367.59 7,892.05
应交税 费
- -
应付利 息
38,925.23 3,152.98
应付利 润
1,627,835.21 501,965.41
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 78,724.36 69,300.00
负债合 计
943,362,981.26 116,810,764.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 13,882,879,029.00 2,458,605,702.62
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
13,882,879,029.00 2,458,605,702.62
负债和 所有 者权 益总 计
14,826,242,010.26 2,575,416,466.81
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 融通 汇财 宝货 币A 基金 份额 净值1.0000 元 ， 基 金份 额总
额 130,748,125.98 份；融通汇财宝货币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
13,714,476,900.92 份； 融 通汇财 宝货 币 E 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 37,654,002.10
份。融 通汇 财宝 货币 份额 总额合 计 为13,882,879,029.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 汇财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
上年度可比期间
2016 年1 月18 日(基金融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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年 6 月 30 日 转型 日)至2016 年6 月
30 日
一、收入
200,814,528.09 3,078,680.84
1.利息 收入
198,416,227.37 3,076,714.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 126,424,101.12 1,663,040.87
债券利 息收 入
68,768,340.43 1,339,078.20
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,223,785.82 74,595.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
2,398,300.72 1,966.71
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 2,398,300.72 1,966.71
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.13 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益
- -
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.15 - -
减： 二、费用
29,421,524.35 561,915.92
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,380,411.49 270,698.62
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,152,164.55 108,265.25
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 152,161.50 12,266.12
4．交 易费 用 6.4.7.16 125.00 -
5．利 息支 出
14,512,203.98 73,222.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
14,512,203.98 73,222.75
6．其 他费 用 6.4.7.17 224,457.83 97,463.18
三、利润总额
171,393,003.74 2,516,764.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
171,393,003.74 2,516,764.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 汇财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 2,458,605,702.62 - 2,458,605,702.62 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 171,393,003.74 171,393,003.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
11,424,273,326.38 - 11,424,273,326.38
其中：1. 基 金申 购款 18,018,960,813.08 - 18,018,960,813.08
2. 基金 赎回 款 -6,594,687,486.70 - -6,594,687,486.70
四、本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -171,393,003.74 -171,393,003.74
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,882,879,029.00 - 13,882,879,029.00
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 18 日(基金转型日)至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,562,363.21 - 18,562,363.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,516,764.92 2,516,764.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
325,953,230.75 - 325,953,230.75
其中：1. 基 金申 购款 382,451,121.54 - 382,451,121.54
2. 基金 赎回 款 -56,497,890.79 - -56,497,890.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -2,516,764.92 -2,516,764.92
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
344,515,593.96 - 344,515,593.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
融通汇财宝货 币市场基金 是由“融通七 天理财债券 型证券投资基 金”转型而 来，2015 年 12
月 14 日“ 融通七天 理财 债券型证券投 资基金 ” 的 管理人融通基 金管理有 限 公司以通讯方 式召开融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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基金份额持有 人大会， 会 议审议并审议 通过了《 关 于融通七天理 财债券型 证 券投资基金 修改基金
合同有 关事 项的 议案 》 ， 主 要内容 包括 “融 通七 天理 财债券 型证 券投 资基 金 ” 更名为 “融 通汇 财 宝
货币市场基金 ”，并调 整 基金投资目标 、投资范 围 、投资策略、 基金费用 、 收益分配方 式、估值
方法以及修订 基金合同 等 相关内容，并 同意将融 通 七天理财债券 型证券投 资 基金更名为 “融通汇
财宝货 币市 场基 金” ， 上 述 基金份 额持 有人 大会 决议 自表决 通过 之日 起生 效。 根据该 持有 人大 会决
议， 自 2016 年 1 月 18 日 起， 《 融通 汇财 宝货 币市 场 基金基 金合 同》 生效 ， 《 融 通七天 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金合 同》 同日起 失效 。基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 18,553,335.22 份 基金
份额。本基金 的基金管 理 人为融通基金 管理有限 公 司，基金托管 人为中国 工 商银行股份 有限公司
(以下 简称 “中 国工 商银 行 ”)。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用 ， 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 ， 即A 类基 金份 额 、B 类基 金份 额。A 类和 B 类基 金
份额单独设置 基金代码 ， 并分别公布每 万份基金 净 收益和七日年 化收益率 。 根据 《关于 融通汇财
宝货币 市场 基金 增 设 E 类 基金份 额并 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 》 ， 本基 金 于 2017 年 3 月 13
日实施 份额 分类 ，增设 E 类基金 份额 。本 基金 不同 基金份 额类 别之 间不 得互 相转换 ，但 依据 招 募
说明书 约定 因认 购、 申购 、赎回 、基 金转 换等 交易 而发生 基金 份额 自动 升级 或者降 级的 除外 。
在基金 存续 期内 ，若 A 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金帐户 保留 的基 金份 额达 到或超 过 500 万
份时， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基 金帐 户持有 的 A 类基 金份 额升 级为 B 类基 金份 额 ，
并于升 级当 日适 用 B 类基 金份额 的相 关费 率； 若 B 类基金 份额 持有 人在 单个 基金帐 户保 留的 基 金
份额低 于 500 万 份时 ，本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金帐 户持 有的 B 类基金 份额 降级 为
A 类基 金份 额， 并于 降级 当 日适 用 A 类 基金 份额 的相 关费率 。E 类基 金份 额不 参 与基金 份额 的升 级
和降级 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 汇财宝货币市 场基金合 同 》的有关规定 ，
本基金的投 资范围为 具有 良好流动性 的金融工 具， 包括：现金 ，通知存 款， 一年以内(含 一年)的
银行定 期存 款和 大额 存单 ，剩余 期限(或 回售 期限) 在 397 天以 内(含 397 天) 的债券 、资 产支 持 证
券、中期票据 ，及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 活期 存款 利率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 融通汇 财 宝货币市场 基金基
金合同 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完 整地 反映 了本基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人 运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 8,990,485.72 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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定期存 款 7,102,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,558,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 3,544,000,000.00
其他存 款 -
合计： 7,110,990,485.72
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 878,342,407.85 876,464,501.06 -1,877,906.79 -0.0135%
银行间 市场 5,835,529,153.41 5,839,376,000.00 3,846,846.59 0.0277%
合计 6,713,871,561.26 6,715,840,501.06 1,968,939.80 0.0142%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 843,920,625.88 -
合计 843,920,625.88 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目 本期末 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,998.85
应收定 期存 款利 息 36,424,196.81
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20,037.42
应收债 券利 息 9,884,501.30
应收买 入返 售证 券利 息 992,127.22
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 54.00
合计 47,324,915.60
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 51,367.59
合计 51,367.59
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 78,724.36
合计 78,724.36
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
融通汇 财宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,787,158.54 5,787,158.54
本期申 购 475,715,861.25 475,715,861.25
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -350,754,893.81 -350,754,893.81 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
本期末 130,748,125.98 130,748,125.98
金额单 位： 人民 币元
融通汇 财宝 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,452,818,544.08 2,452,818,544.08
本期申 购 17,486,071,479.37 17,486,071,479.37
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -6,224,413,122.53 -6,224,413,122.53
本期末 13,714,476,900.92 13,714,476,900.92
金额单 位： 人民 币元
融通汇 财宝 货 币 E
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 57,173,472.46 57,173,472.46
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -19,519,470.36 -19,519,470.36
本期末 37,654,002.10 37,654,002.10
注：本期申购 包含红利 再 投资和基金转 入的份额 及 金额；本期赎 回包含基 金 转出的份额及 金
额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
融通汇 财宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,969,133.20 - 1,969,133.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,969,133.20 - -1,969,133.20
本期末 - - -
单位： 人民 币元
融通汇 财宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 169,169,283.24 - 169,169,283.24
本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -169,169,283.24 - -169,169,283.24
本期末 - - -
单位： 人民 币元
融通汇 财宝 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 254,587.30 - 254,587.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -254,587.30 - -254,587.30
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 103,828.08
定期存 款利 息收 入 126,127,402.60
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 192,228.43
其他 642.01
合计 126,424,101.12
6.4.7.12 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
7,323,563,488.58
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
7,301,697,452.10
减：应 收利 息总 额 19,467,735.76
买卖债 券差 价收 入 2,398,300.72
6.4.7.13 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益/ 损失 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益/损 失。
6.4.7.15 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.16 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 125.00
合计 125.00
6.4.7.17 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 49,588.57
其他 91,819.08
银行费 用 44,914.39
债券托 管帐 户维 护费 18,300.00
合计 224,457.83
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
为给投资者提 供更好的 理 财服务，经与 本基金托 管 人中国工商银 行股份有 限 公司协商一致 ，
并报中 国证 监会 备案 ， 融 通 基金管 理有 限公 司决 定 于2017 年 7 月 3 日起 降低A 类基金 份额 的销 售
服务费 率至 0.22%/ 年 ，并 对基金 合同 部分 条款 进行 修订。 详见 本基 金管 理人 于 2017 年 7 月 3 日
在《证券时报 》及公司 官 方网站发布的 《关于融 通 汇财宝货币市 场基金降 低 销售服务费 率并修订
基金合 同部 分条 款的 公告 》 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至
2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,380,411.49 270,698.62
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
131,365.98 3,348.45
注：1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.27% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.27% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至
2016 年 6 月 30 日 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,152,164.55 108,265.25
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.08% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.08%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通汇 财
宝货 币A
融通汇 财宝
货币 B
融通汇 财
宝货 币E
合计
中国工 商银 行 137,882.26 - - 137,882.26
融通基 金管 理有 限公 司 3,534.03 - 3,021.60 6,555.63
合计 141,416.29 - 3,021.60 144,437.89
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通汇 财
宝货 币A
融通汇 财宝
货币 B
融通汇 财宝
货币 E
合计
中国工 商银 行 4,472.21
- - 4,472.21
融通基 金管 理有 限公 司 4,572.12
- - 4,572.12
合计 9,044.33 - - 9,044.33
注：1 、基 金A 类基 金份 额 、B 类 基金 份额 和 E 类基 金份额 按照 不同 的费 率计 提销售 服务 费，
A 类基 金份 额的 销售 服务 费按照 前一 日基 金净 值 的0.33% 年费 率计 提，B 类基 金份额 不收 取销 售服
务费，E 类 基金 份额 的销 售服务 费按 照前 一日 基金 净值 的 0.05%年 费率 计提 。
本基金 销售 服务 费计 提的 计算方 法如 下：
H ＝E× R÷ 当年 天数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
2 、 根 据 《融 通基 金管 理有 限公司 关于 融通 汇财 宝货 币市场 基 金 A 类 份额 销售 服务费 优惠 的 公
告》 ，自 2016 年 12 月 26 日起至 2017 年 3 月 31 日 ，销售 服务 费率 调整 为 0.05% ， 调整 后， 本基
金的销 售服 务费 按前 一 日 A 类 基金 资产 净值 的 0.05% 年费 率计 提， 逐日 累计 至 每月月 底， 按月 支
付。其 计算 公式 为： 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 资产 净值 ×0.05%/ 当年天 数。
3 、 基 金销 售服 务费 每日 计 提， 按月 支付 。 由 基金 管 理人向 基金 托管 人发 送上 月基金 销售 服务
费划付 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 日 起 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 指
定的基 金销 售机 构， 若遇 法定节 假日 、休 息日 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 121,992,252.88 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 18 日( 基金 转 型日) 至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
融通汇 财宝 货 币A 融通汇 财宝 货 币B 融通汇 财宝 货 币 E
基金 转型 日 （ 2016 年1 月
18 日 ）持 有的 基金 份额
3,016,072.95 - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月18 日( 基金 转 型日) 至 2016 年 6 月 30 日
融通汇 财宝 货 币A 融通汇 财宝 货 币B 融通汇 财宝 货 币 E 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
基金 转型 日 （ 2016 年 1 月
18 日 ）持 有的 基金 份额
3,016,072.95 - -
期初持 有的 基金 份额 3,016,072.95 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 23,351.48 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 3,039,424.43 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.88% - -
注： 1.期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基金 管理 人融 通基 金申 购/买 入总 份额 均为 红利 再 投份额 。
3. 基金 管理 人融 通基 金赎 回本基 金的 交易 通过 融通 基金直 销柜 台办 理， 适用 赎回费 率为 零。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末, 基 金管理 人主 要股 东及 其控 制的机 构均 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月18 日(基 金转 型日) 至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 8,990,485.72 103,828.08 264,842.89 9,340.97
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销 期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项的 说明 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
融通汇 财宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 配 合 备注 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
金 赎回款 转出 金额 本年变 动 计
1,956,116.81 - 13,016.39 1,969,133.20 -
融通汇 财宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
168,060,801.58 - 1,108,481.66 169,169,283.24 -
融通汇 财宝 货币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
250,215.55 - 4,371.75 254,587.30 -
注 ： 本 基 金 在 本 期 累 计 分 配 收 益 171,393,003.74 元 ， 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金
170,267,133.94 元( 附注6.4.7.9) ， 计入 应付 收益 科 目 1,125,869.80 元。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额189,489,434.56 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
111713041 17 浙商银行CD041 2017 年7 月3 日 98.01 400,000 39,204,000.00
170408 17 农发08 2017 年7 月6 日 99.75 310,000 30,922,500.00
150207 15 国开07 2017 年7 月6 日 100.25 1,200,000 120,300,000.00
合计
1,910,000 190,426,500.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额698,000,000.00 元， 于2017 年7 月3 日、2017 年7 月4 日、2017 年7 月5 日先 后
到期。该类交 易要求本 基 金转入质押库 的债券， 按 证券交易所规 定的比例 折 算为标准券 后，不低
于债券 回购 交易 的余 额。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 主要投资于货 币市场工 具 。本基金在日 常经营活 动 中涉及的财务 风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金管理人制 定了政策 和 程序来识别 及分析这
些风险，并设 定适当的 风 险限额及内部 控 制流程 ， 通过可靠的管 理及信息 系 统持续监控 上述各类
风险。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，负责 检 查公司合规运 作的状况 及 合规控制的有 效性，并 对 公司的合规 控制提出
相关要求；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 负 责建立健全公 司的风险 管 理制度并组 织实施，
审定公司的业 务风险管 理 政策，审定公 司内控管 理 组织实施方案 ，审定公 司 的业务授权 方案，审
定基金资产组 合的风险 状 况评价分析报 告，审定 公 司各项风险与 内控状况 评 价报告，审 定业务风
险损失责任人 的责任， 审 定重大业务可 行性风 险 论 证，协调突发 性重大风 险 事件的处理 ；各业务
部门在执行业 务事项时 需 遵守相关法律 法规，遵 守 公司业务管理 制度，具 有 根据业务特 点控制业
务风险的职责 。业务人 员 是风险控制环 节的第一 责 任人，部门负 责人是控 制 业务风险管 理的第一
责任人，对部 门风险控 制 措施的实施情 况进行管 理 ；风险管理小 组由投资 经 理、金融工 程人员和
研究员组成， 负责制定 相 关业务风险的 识别和度 量 方法，指导业 务部门实 施 风险的管理 和控制，
并定期出具投 资组合风 险 报告，进行投 资风险分 析 与绩效评估； 督察长和 监 察稽核部负 责监察公
司各业务部门 在相关法 律 法规、规章制 度和业务 流 程执 行方面的 情况，确 保 既定的风险 控制措施
得到有效的贯 彻执行， 发 现内控缺失和 管理漏洞 ， 提出改进要求 和建议， 并 报告法规和 制度的执
行情况 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过 相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行；定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的中国民 生银行股
份有限公司、 平安银行 股 份有限公司、 兴业银行 股 份有限公司、 中信银行 股 份有限公司 、上海浦
东发展银行股 份有限公 司 、交通银行股 份有限公 司 、杭州银行股 份有限公 司 、厦门国际 银行股份
有限公司和中国 光大银 行 股份有限公司 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险；在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用评 级在 AA+ 级 以下的债券， 通
过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行人 的信 用风险 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 6,593,357,083.93 688,044,296.76
合计 6,593,357,083.93 688,044,296.76
注：未评级部 分为国债 、 同业存单 、短 期融资券 和 政策性金融债 。债券信 用 评级取自第三 方
评级机 构的 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 120,514,477.33 -
合计 120,514,477.33 -
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波 动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天， 平均 剩余存 续期 限在 每个 交易 日均不 得超 过 240 天， 且 能够通 过出 售所 持 有
的银行间同业 市场交易 债 券应对流动性 需求。此 外 本基金还可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金 应对 流动 性需 求， 除发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交易 日累 计赎 回 20% 以 上或者 连续 5 个交 易
日累计赎回 30% 以上 的情 形外 ，债券正 回购的资 金 余额在每个交 易日均不 得 超过基金资产 净值的
20% 。
于2017 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 887,489,434.56 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的全 部金融负债 的合约约 定到 期日 均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
912,990,485.72 6,048,000,000.00 150,000,000.00 - - - 7,110,990,485.72
结算备 付金
49,475,092.39 - - - - - 49,475,092.39
存出保 证金
133,269.45 - - - - - 133,269.45
交易性 金融 资产
1,707,257,907.33 2,700,383,901.86 2,306,229,752.07 - - - 6,713,871,561.26
买入返 售金 融资 产
843,920,625.88 - - - - - 843,920,625.88
应收证 券清 算款
- - - - - 52,964,246.60 52,964,246.60
应收利 息
- - - - - 47,324,915.60 47,324,915.60
应收申 购款
- - - - - 7,561,813.36 7,561,813.36
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 3,513,777,380.77 8,748,383,901.86 2,456,229,752.07 - - 107,850,975.56 14,826,242,010.26
负债
卖出回 购金 融资 产
款
887,489,434.56 - - - - - 887,489,434.56
应付证 券清 算款 - - - - - 50,161,249.67 50,161,249.67
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,764,646.99 2,764,646.99
应付托 管费 - - - - - 1,105,858.79 1,105,858.79
应付销 售服 务费 - - - - - 44,938.86 44,938.86
应付交 易费 用 - - - - - 51,367.59 51,367.59
应付利 息 - - - - - 38,925.23 38,925.23
应付利 润 - - - - - 1,627,835.21 1,627,835.21
其他负 债 - - - - - 78,724.36 78,724.36
负债总 计 887,489,434.56 - - - - 55,873,546.70 943,362,981.26
利率敏 感度 缺口 2,626,287,946.21 8,748,383,901.86 2,456,229,752.07 - - 51,977,428.86 13,882,879,029.00
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 104,870,978.46 486,000,000.00 - - - - 590,870,978.46
结算备 付金 2,226,033.13 - - - - - 2,226,033.13
存出保 证金 3,779.75 - - - - - 3,779.75
交易性 金融 资产 99,845,643.97 93,902,947.92 494,295,704.87 - - - 688,044,296.76
买入返 售金 融资 产 1,251,149,891.72 - - - - - 1,251,149,891.72
应收利 息 - - - - - 4,093,636.72 4,093,636.72
应收申 购款 - - - - - 39,027,850.27 39,027,850.27
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,458,096,327.03 579,902,947.92 494,295,704.87 - - 43,121,486.99 2,575,416,466.81
负债
卖出回 购金 融资 产 110,000,000.00 - - - - - 110,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 6,053,224.46 6,053,224.46 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 124,580.49 124,580.49
应付利 息 - - - - - 3,152.98 3,152.98
应付托 管费 - - - - - 49,832.20 49,832.20
应付销 售服 务费 - - - - - 816.60 816.60
应付交 易费 用 - - - - - 7,892.05 7,892.05
应付利 润 - - - - - 501,965.41 501,965.41
其他负 债 - - - - - 69,300.00 69,300.00
负债总 计 110,000,000.00 - - - - 6,810,764.19 116,810,764.19
利率 敏 感度 缺口 1,348,096,327.03 579,902,947.92 494,295,704.87 - - 36,310,722.80 2,458,605,702.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1. 市 场利 率下 降 25
个基点
1,771,182.27 659,962.38
2. 市 场利 率上 升 25
个基点
-1,767,084.96 -658,400.57
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开发 教 育辅助服 务等 增值税政策 的通知》 的规 定：(1)金 融商品持 有期间(含到期)取得 的非
保本收 益( 合同 中未 明确 承 诺到期 本金 可全 部收 回的 投资收 益) ， 不 征收 增值 税 ；(2) 纳税 人购 入基
金、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定 收 益投 资 6,713,871,561.26 45.28
其中： 债券 6,713,871,561.26 45.28
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 843,920,625.88 5.69
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,160,465,578.11 48.30
4 其他各项 资产 107,984,245.01 0.73
5 合计 14,826,242,010.26 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.77
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 887,489,434.56 6.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过基 金资 产净 值 的20% 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.69 1.73
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 31.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 31.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 17.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.40 1.73
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内投 资组 合 平 均剩 余存续 期限 未出 现超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 562,697,986.60 4.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 485,943,506.34 3.50
其中： 政策 性金 融债 485,943,506.34 3.50
4 企业债 券 - - 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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5 企业短 期融 资券 149,976,927.13 1.08
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,515,253,141.19 39.73
8 其他 - -
9 合计 6,713,871,561.26 48.36
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019557 17 国债 03 4,634,620 463,153,622.54 3.34
2 108601 国开 1703 3,159,034 315,644,421.25 2.27
3 111716087 17 上 海银 行CD087 3,000,000 299,538,057.32 2.16
4 111711171 17 平 安银 行CD171 3,000,000 299,281,567.76 2.16
5 111795405 17 上 海农 商银 行 CD101 2,000,000 199,760,356.87 1.44
6 111712097 17 北 京银 行CD097 2,000,000 199,060,164.03 1.43
7 111797831 17 广 州农 村商 业商 行 CD088 2,000,000 198,801,757.12 1.43
8 111710251 17 兴 业银 行CD251 2,000,000 198,673,557.58 1.43
9 111720087 17 广 发银 行CD087 2,000,000 198,647,668.46 1.43
10 111711209 17 平 安银 行CD209 2,000,000 198,633,425.42 1.43
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0205%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0391%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0123%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即计 价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑
其买入 时的 溢价 和折 价, 在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
7.9.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 133,269.45
2 应收证 券清 算款 52,964,246.60
3 应收利 息 47,324,915.60
4 应收申 购款 7,561,813.36
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 107,984,245.01
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融通汇
财宝货
币A
1,920 68,097.98 7,034,249.18 5.38% 123,713,876.80 94.62%
融通汇
财宝货
币B
40 342,861,922.52 13,617,104,114.92 99.29% 97,372,786.00 0.71%
融通汇
财宝货
币E
3,003 12,538.80 1,043,015.86 2.77% 36,610,986.24 97.23%
合计 4,963 2,797,275.65 13,625,181,379.96 98.14% 257,697,649.04 1.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
融通汇 财宝 货 币A 391,501.26 0.2994%
融通汇 财宝 货 币 B 0.00 0.0000% 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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融通汇 财宝 货 币E 14,626,795.78 38.8453%
合计 15,018,297.04 0.1082%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
融通汇 财宝 货 币A 0
融通汇 财宝 货 币B 0
融通汇 财宝 货 币E 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
融通汇 财宝 货 币A 0
融通汇 财宝 货 币B 0
融通汇 财宝 货 币E 0~10
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
融通汇 财宝 货
币A
融通汇 财宝 货
币 B
融通汇 财宝
货币E
基金转 型日 （2016 年 1 月 18
日）基 金份 额总 额
8,543,203.86 10,019,159.35 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,787,158.54 2,452,818,544.08 -
本报告 期基 金总 申购 份额 475,715,861.25 17,486,071,479.37 57,173,472.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 350,754,893.81 6,224,413,122.53 19,519,470.36
本报告 期期 末基 金份 额总 额 130,748,125.98 13,714,476,900.92 37,654,002.10
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金管理人的 重大 变动
2017 年3 月4 日 ， 本 基金 管 理人发 布了 《融 通基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 公告 》 ，
经本基金管理 人第五届 董 事会第十七次 临时会议 审 议并通过， 同 意孟朝霞 女 士辞去公司 总经理职
务，并 决定 由公 司董 事长 高峰先 生代 为履 行公 司总 经理职 务。
2017 年6 月3 日， 本基金 管理人 发布 了 《 融通 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五 届董事 会第 十八 次临 时会 议决议 审议 并通 过， 决定 由张帆 先生 担任 公司
总经理 职务 ，公 司董 事长 高峰先 生不 再代 为履 行公 司总经 理职 务。
2017 年 7 月 28 日起 ，王 涛先生 不再 担任 本基 金的 基金经 理， 由黄 浩荣 先生 担任本 基金 的 基融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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金经理 。具 体内 容请 参 阅2017 年7 月28 日在 《证 券时报 》和 公司 网站 上刊 登的相 关公 告。
10.2.2 本报告期基金 托 管 人的专门基金托管部 门的 重大人事变动情况
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 更。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及 其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注：1. 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ； 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并 能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2. 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3. 本基 金本 报告 期内 新增 东北证 券交 易单 元1 个 、 东兴证 券席 位1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
光大证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信建 投 1,419,487,246.80 84.24% 29,342,900,000.00 81.24% - -
中信证 券 265,636,438.57 15.76% 6,774,827,000.00 18.76% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
融通基 金管 理有 限公 司关 于新
增天津 国美 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 并参 加其 申购 费率
优惠活 动的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-1-6
2
融通汇 财宝 货币 市场 基金 关于
新增代 销机 构的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-1-13
3
关于融 通基 金管 理有 限公 司新
增上海 基煜 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-2-14
4
融通汇 财宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 转 换转 入业 务 的公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-2-21
5
融通基 金管 理有 限公 司关 于调
整融通 汇财 宝货 币市 场基 金申
购金额 下限 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-2-21
6
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金
恢复大 额申 购 、 转 换转 入 业务的
公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-2
7
融通基 金管 理有 限公 司关 于高
级管理 人员 变更 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-4
8
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金
增设E 类 基金 份额 并修 订 基金合
同部分 条款 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-13
9
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金
A、 B 类基 金份 额在 融通 基 金网上
直销平 台暂 停申 购及 转换 转入
的公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-13
10
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金 E
类基金 份额 在融 通基 金网 上直
销平台 开通 定投 及基 金转 换业
务的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-13
11
融通汇 财宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 转 换转 入业 务 的公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-13
12
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金
恢复大 额申 购 、 转 换转 入 业务的
公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-14
13
融通基 金管 理有 限公 司关 于融
通汇财 宝货 币市 场基 金A 类份额
结束销 售服 务 费 优惠 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-21
14
融通汇 财宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 转 换转 入业 务 的公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-22
15 融通基 金关 于网 上直 销交 易系 证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-23 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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统新增 开通 融通 汇财 宝货 币市
场基 金E 类份 额快 速赎 回 业务的
公告
16
关于大 泰金 石基 金销 售有 限公
司新增 代销 融通 汇财 宝货 币市
场基金 并开 通转 换业 务的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-30
17
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 开放 式基 金新 增北 京肯
特瑞财 富投 资管 理有 限公 司 为
代销机 构的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-30
18
融通基 金管 理有 限公 司关 于新
增北京 乐融 多源 投资 咨询 有限
公司为 代销 机构 并参 加其 申购
费率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-6
19
融通基 金管 理有 限公 司关 于新
增华瑞 保险 销售 有限 公司 为代
销机构 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-6
20
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金
恢复大 额申 购 、 转 换转 入 业务的
公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-12
21
融通汇 财宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 定 期定 额投 资 、 转 换
转入业 务的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-17
22
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金
恢复大 额申 购、 定期 定额 投资 、
转换转 入业 务的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-19
23
融通汇 财宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 定 期定 额投 资 、 转 换
转入业 务的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-26
24
关于上 海中 正达 广投 资管 理有
限公司 新增 代销 融通 汇财 宝货
币市场 基 金E 类 份额 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-27
25
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 开放 式基 金新 增招 商银
行股份 有限 公司 为代 销机 构并
开通转 换业 务的 公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-5-10
26
融通汇 财宝 货币 市场 基金 恢复
大额申 购 、 转 换转 入业 务 的公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-5-22
27
融通汇 财宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 转 换转 入业 务 的公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-5-25
28
融通基 金管 理有 限公 司关 于高
级管理 人员 变更 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-6-3
29
融通基 金管 理有 限公 司关 于新
增珠海 华润 银行 股份 有限 公司
证券时 报、 管理 人网 站 2017-6-16 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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为代销 机构 的公 告
30
关于融 通汇 财宝 货币 市场 基金
恢复大 额申 购、 定期 定额 投资 、
转换转 入业 务的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-6-23
31
融通汇 财宝 货币 市场 基金 关于
新增代 销机 构的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-6-27
32
融通基 金管 理有 限公 司关 于新
增江苏 汇林 保大 基金 销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-6-29
33
融通汇 财宝 货币 市场 基金 暂停
大额申 购 、 定 期定 额投 资 、 转 换
转入业 务的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-6-29
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170303-20170630 0.00 5,572,130,770.04 0.00 5,572,130,770.04 40.14%
2 20170307-20170630 0.00 4,051,232,024.71 0.00 4,051,232,024.71 29.18%
3 20170123-20170302 289,521,745.84 2,120,944,829.65 1,620,933,465.21 789,533,110.28 5.69%
4 20170101-20170306 2,000,580,128.99 9,239,379.55 2,009,819,508.54 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及
流动性风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
为给投 资者 提供 更好 的理 财 服务 ，经 与本 基金 托管 人中国 工商 银行 股份 有限 公司协 商一 致，
并报中 国证 监会 备案 ， 融 通 基金管 理有 限公 司决 定于2017 年7 月3 日起 降低A 类基 金份额 的销 售服 务
费率至0.22%/ 年 ，并 对基 金合同 部分 条款 进行 修订 。详见 本基 金管 理人 于2017 年7月3日 在《 证券
时报》 及公 司官 方网 站发 布的《 关于 融通 汇财 宝货 币市场 基金 降低 销售 服务 费率并 修订 基金 合同
部分条 款的 公告 》 。 融通汇财宝货币市场基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 《融 通基 金管 理有 限公司 关于 以通 讯方 式召 开融通 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 基 金
份额持 有人 大会 决议 生效 的公告》
（二） 《融 通汇 财宝 货币 市 场基金 基金 合同 》
（三） 《融 通汇 财宝 货币 市 场基金 托管 协议 》
（四） 《融 通汇 财宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 及 其 更新
（五） 中国 证监 会批 准融 通七天 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（六） 《融 通七 天理 财债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（七） 《融 通七 天理 财债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（八） 《融 通七 天理 财债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新
（九） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（十） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
