前海开源金 银珠宝主题 精选灵活配 置混合
型证券投资 基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信证券股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 18 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................ 11
3.3 其他 指标 .................................................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润分 配等 情况 的 说明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 20 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 49
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 57
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 60
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 67
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 67
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
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§2
基金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名 称
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资
基金
基金简 称 前海开 源金 银珠 宝混 合
基金主 代码 001302
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 9 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,315,490,125.62 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源金 银珠 宝混 合A 前海开 源金 银珠 宝混 合C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 001302 002207
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 526,356,749.37 份 789,133,376.25 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
深 入 研究 影响 黄金、珠宝及 稀 有金 属等 防御 性资 产价 格 的主 要因 素， 把 握不同
市 场 环境 下防 御性 资产 的长 期 价格 趋势 和短 期市 场波 动 ， 通过 精选 投资于金银
珠 宝 主题 相关 证券，在合理 控 制风 险并 保持 基金 资产 良 好流 动性 的前 提下， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
本基金 所指 的金 银珠 宝主 题相关 证券 主要 包括 ：（1 ）沪深 两市 中与 黄金 、珠
宝及稀 有金 属的 生产 、制 造和销 售相 关的 上市 公司 发行的 证券 ；（2）与 黄金
等贵金 属价 格具 有较 高收 益相关 性的 、信 用评 级较 高的债 券。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 个方 面内 容：
1、 大类 资产 配置
在 大 类资 产配 置中，本基金 综 合运 用定 性和 定量 的分 析 手段，在对 宏观 经济因前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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素 进 行充 分研 究的 基础 上，判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。本基 金将 依据 经济周
期理论， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风 险 和
预期收 益率 的评 估， 制定 本基金 在股 票、 债券 、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置 比
例。
2、 股票 投资 策略
本基金 将精 选沪 深两 市中 与黄金 、 珠宝 及稀 有金 属 的生产 、 制造 和销 售相 关 的
上市公 司股 票构 建股 票投 资组合 。股 票投 资策 略将 从定性和 定量 两方 面入手，
定 性 方面 主要 考察 上市 公司 所 属行 业发 展前 景、行业 地 位、竞争 优势 、 管理团
队 、创新 能力 等多 种因 素；定 量方 面考 量公 司估 值、资 产质 量及 财务 状况 ， 比
较 分 析各 优质 上市 公司 的估 值、成长 及财 务指 标， 优 先 选择 具有 相对 比较优势
的公司 作为 最终 股票 投资 对象。
3、 债券 投资 策略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 以与 金银 珠宝 主题 相关债 券为 主线 ， 在综 合 研
究的基 础上 实施 积极 主动 的组合 管理， 从宏 观环 境 分析和 微观 市场 定价 分 析 两
个 方 面进 行债 券资 产的 投资 。在宏 观环 境分 析方 面，结 合对 宏观 经济 、 市场利
率、 债券 供求 等因 素的 综 合分析 ， 根据 交易所 市场与 银 行间 市场 类属 资产 的风
险 收 益特 征， 定 期对 投资组 合 类属 资产 进行 优化 配置 和 调整，确定 不同 类属资
产的最 优权 重。
4、 权证 投资 策略
在权证 投资 方面， 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合 理 估
值 ，发现 市场 对股 票权 证的 非 理性 定价 ； 利 用权 证衍 生 工具 的特 性，通过权证
与证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的预
估 ， 借 用必 要的 数量 模型来 谋 求对 资产 支持 证券 的合 理 定价， 在严 格控 制风险 、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流动 性的 条件 下 ， 谨慎 选 择风 险调 整后 收益较高
的品种 进行 投资 。
6、 股指 期货 投资 策略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率×60% ＋中证 全债 指数 收益 率×40% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 水平 高于货 币型 基金 、 债券 型 基
金，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
前海开 源基 金管 理有 限公
司
中信证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 杨军智
联系电 话 0755-88601888 010-60834299
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com yjz@citics.com
客户服 务电 话
4001666998 010-60836588
传真 0755-83181169 010-60834004
注册地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前
湾 一路 1 号 A 栋 201 室（ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
广东省 深圳 市福 田区 中心 三路8
号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
办公地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号 万科 富春 东方 大厦
2206
北京市 朝阳 区亮 马桥 路48 号中
信 证 券大厦 5 层
邮政编 码 518040 100125
法定代 表人 王兆华 张佑君
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区深 南大 道7006 号 万科
富春东 方大 厦2206
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级别 前海开 源金 银珠 宝混 合A 前海开 源金 银珠 宝混 合C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -4,082,638.90 -16,064,040.10
本期利 润 -36,274,123.54 -128,804,083.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0573 -0.1309
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.12% -11.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.57% -10.96%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -34,344,853.44 -71,812,580.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0653 -0.0910
期末基 金资 产净 值 543,273,837.48 801,781,830.44
期末基 金份 额净 值 1.032 1.016
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.20% 1.60%
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源金 银珠 宝混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.83% 0.91% 3.46% 0.40% 3.37% 0.51%
过去三 个月 -8.19% 1.40% 3.70% 0.38% -11.89% 1.02%
过去六 个月 -10.57% 1.24% 6.30% 0.35% -16.87% 0.89%
过去一 年 -18.16% 1.41% 9.67% 0.41% -27.83% 1.00%
自基金 合同
生效起 至今
3.20% 1.41% 4.28% 0.98% -1.08% 0.43%
前海开 源金 银珠 宝混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.72% 0.91% 3.46% 0.40% 3.26% 0.51%
过去三 个月 -8.47% 1.40% 3.70% 0.38% -12.17% 1.02%
过去六 个月 -10.96% 1.24% 6.30% 0.35% -17.26% 0.89%
过去一 年 -19.24% 1.40% 9.67% 0.41% -28.91% 0.99%
自基金 合同
生效起 至今
1.60% 1.58% 1.09% 0.72% 0.51% 0.86%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指 数收 益率×60%＋中 证全 债指 数收益 率×40% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 自2015 年12 月2 日起 ，增加 C 类基 金份 额 并设 置对 应基 金代 码。
3.3 其他 指标
无。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日经 中国 证监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期 末， 注册 资本为 1.8 亿元 人 民币。 截至 报告 期末， 前海 开源 基金 旗下 管理 58 只 开放 式基 金， 资
产 管 理规 模超过 620 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢屹
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年7 月9 日 - 8 年
谢屹先 生， 金融 与经 济数
学、工 程物 理学 硕士 ，国
籍：德 国。 历任 汇丰 银行
（德国 ）股 票研 究所 及投
资银行 部分 析师、 高级 分
析师、 副总 裁。 现任 前海
开源基 金管 理有 限公 司执
行投资 总监 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有 关 法律 法规 及各 项实 施准 则、 本基 金 《基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第1 季度 A 股市 场 整体呈 现上 涨格 局， 主要 由于去 年4 季度 资金 面的 扰动因 素逐 渐消
失，市 场重 新回 到基 本面 驱动的 模式 中。 而基 本面 短期依 旧呈 现出 积极 的一 面。所 以 A 股 市场回
到了上 升的 趋势 中。 黄金 由于经 济的 持续 复苏 ，主 要呈现 震荡 格局 。进 入 第 2 季度 ，中 国经 济基
本面有 所放 缓， 以 PMI 为 代表的 景气 程度 指标 下滑 。我们 认为 其主 要原 因在 于过去 3 个月 的信贷
发放在边际上 的连续收 紧 ，并叠加管理 层对市场 流 动性的更审慎 的监管。 在 股市层面，A 股分化前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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明显， 以沪 深 300 为 代表 的蓝筹 以及 白马 股上 涨， 而其他 偏周 期的 高弹 性的 行业以 及中 小创 板 块
则下跌 。与 此同 时， 国际 金价依 然处 于震 荡区 间， 尤其在 3 月和 6 月 的加 息以 后 ，均 呈现 见底回
升的形态。本 基金主要 配 置黄金采掘行 业的标的 。 虽然金价目前 相对稳定 ， 但是黄金股 本身属于
有色金 属行 业， 所以 在2 季度的 市场 下跌 中表 现暂 时弱于 大盘 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金本报告期内，本基金 A 级份额净值增长率为-10.57% ，同期业绩比较基准收益率为
6.30% ；本 基金C 级份 额净值 增 长率 为-10.96% ， 同期业 绩 比较 基准 收益 率为 6.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年我们认 为全球的 经 济基本面将呈 现逐步见 顶 回落的格局， 因为本轮 经 济周期基本面 向
上的时间将逐 步进入尾 声 。全球的通胀 还会随着 大 宗商品的反弹 而回升， 未 来会在基本 面见顶之
后逐渐 回落 。 历史 上看 ， 大类资 产在 经济 基本 面顶 部的前 后会 经历 一次 切换 。 风 险资 产比 如美 股、
港股包 括A 股等 权益 市场 会同步 见顶 回落 。 黄 金资 产将逐 步成 为优 势资 产。 在通胀 逐步 回落 以后 ，
同为避险资产 的债券将 迎 来第一次有配 置意义的 机 会。具体到黄 金类的股 票 ，通常在股 市进入拐
点之前 会保 持上 升的 趋势 ，尽管 会经 历如 第 2 季度 那样的 波动 。在 股市 进入 拐点以 后， 黄金 类 股
票通常会跟随 大盘下降 。 黄金上涨对黄 金股带来 的 正面影响会体 现在大盘 见 底以后的黄 金类股票
的 超 额反 弹中。 所以 下半年 操 作上， 在周 期见 顶之后 我 们会 采取 相对 灵活 的仓 位， 争取 绝对 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估 值流 程。 估值 委员 会由执 行董 事长 、 督 察长 、 基金 事务 部、 研 究部、 投资部 、 监 察稽 核部、
金融工程部、 交易部负 责 人及其他指定 相关人员 组 成。估值委员 会成员均 具 备专业胜任 能力和相
关从业资格， 精通各自 领 域的理论知识 ，熟悉相 关 政策法规，并 具有丰富 的 实践经验。 基金经理
可参与 估值 原则 和方 法的 讨论， 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 18 页 共 68 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中信 证券 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现基金 管理人存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 报 告中 的财 务指 标、 净值 表 现、 收 益分 配情 况、 财 务 会计 报告、 投资 组合报 告 等数 据真 实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 116,100,137.68 155,466,147.67
结算备 付金
- 6,013,909.39
存出保 证金
1,908,760.43 1,568,740.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,248,036,522.33 1,851,163,027.20
其中： 股票 投资
1,248,036,522.33 1,851,163,027.20
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
251,776.77 -
应收利 息 6.4.7.5 10,175.68 24,559.35
应收股 利
- -
应收申 购款
1,073,509.20 2,130,098.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,367,380,882.09 2,016,366,482.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 58,570,301.26
应付赎 回款
19,745,038.01 7,659,597.68
应付管 理人 报酬
1,601,539.29 2,249,733.80
应付托 管费
266,923.18 374,955.61
应付销 售服 务费
67,220.65 85,377.29
应付交 易费 用 6.4.7.7 373,672.45 2,440,436.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 270,820.59 132,315.04
负债合 计
22,325,214.17 71,512,717.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,315,490,125.62 1,697,693,936.27
未分配 利润 6.4.7.10 29,565,542.30 247,159,828.76
所有者 权益 合计
1,345,055,667.92 1,944,853,765.03
负债和 所有 者权 益总 计
1,367,380,882.09 2,016,366,482.34
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日， 前海 开源 金银 珠 宝混合A基金 份额 净值 1.032 元， 基金 份额 总
额 526,356,749.37 份，前海开源金银珠宝混合C 基金份额净值 1.016 元，基金份额总额
789,133,376.25 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
-147,524,582.55 40,838,440.12
1.利息 收入
352,373.82 226,500.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 352,373.82 47,439.55
债券利 息收 入
- 39,109.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 139,951.85
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-6,416,826.21 5,344,650.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -11,386,866.77 4,739,633.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 191,155.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,970,040.56 413,862.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-144,931,528.33 34,087,224.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18
3,471,398.17 1,180,064.38
减：二、费用
17,553,624.78 2,124,884.85
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,350,571.11 1,082,781.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,225,095.23 180,463.58
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 535,380.01 23,485.89 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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4． 交易 费用 6.4.7.19 1,203,091.27 777,325.85
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 239,487.16 60,827.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-165,078,207.33 38,713,555.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-165,078,207.33 38,713,555.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,697,693,936.27 247,159,828.76 1,944,853,765.03
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
0.00 -165,078,207.33 -165,078,207.33
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-382,203,810.65 -52,516,079.13 -434,719,889.78 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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其中：1.基金 申购 款 801,041,992.00 95,637,636.09 896,679,628.09
2.基 金赎 回款 -1,183,245,802.65 -148,153,715.22 -1,331,399,517.87
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,315,490,125.62 29,565,542.30 1,345,055,667.92
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
99,184,245.30 -375,888.75 98,808,356.55
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 38,713,555.27 38,713,555.27
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
162,970,132.26 29,762,992.82 192,733,125.08
其中：1.基金 申购 款 335,637,270.47 56,021,220.02 391,658,490.49
2.基 金赎 回款 -172,667,138.21 -26,258,227.20 -198,925,365.41
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益 262,154,377.56 68,100,659.34 330,255,036.90 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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（基金 净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 何璁______
____ 任 福利____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “本 基 金” ） 经中 国证 券
监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可 【2015】781 号文 《关 于 准予前 海开 源金 银
珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 ， 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《前海 开源金银 珠 宝主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 及其 他法 律法 规公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次募 集期 间 为2015
年 6 月1 日至 2015 年7 月 6 日 ，首 次设 立募 集不包 括 认购 资金 利息 共募集 242,741,455.43 元，
经瑞华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 瑞 华验 字[2015]02230031 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国
证监会 备案 ， 《 前海 开源 金 银珠宝 主题 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 7
月9 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日 的基 金份 额总 额为 242,860,850.64 份基 金 份额， 其中 认购 资金
利息折 合119,395.21 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 前海 开源 基金 管理 有限公 司， 本基 金托
管人为 中信 证券 股份 有限 公司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会颁 布的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源金银 珠 宝主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注6.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作
编制。
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来等增值税补充政 策的通知》 、财 税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股 息、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代 扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日起 ，对 基金 从上 市 公司 取得 的股 息红 利所 得 ，持 股期 限在 1前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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个月以 内(含1 个月)的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年)的， 暂减 按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征 收个 人所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基金 卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 116,100,137.68
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 116,100,137.68
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,470,806,097.66 1,248,036,522.33 -222,769,575.33
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,470,806,097.66 1,248,036,522.33 -222,769,575.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,316.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 859.00
合计 10,175.68
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 68 页
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 373,672.45
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 373,672.45
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 17,671.12
预提费 用 253,149.47
合计 270,820.59
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源金 银珠 宝混 合A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 644,169,422.87 644,169,422.87
本期申 购 617,208,169.95 617,208,169.95
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -735,020,843.45 -735,020,843.45 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 68 页
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 526,356,749.37 526,356,749.37
金额单 位： 人民 币元
前海开 源金 银珠 宝混 合C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,053,524,513.40 1,053,524,513.40
本期申 购 183,833,822.05 183,833,822.05
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -448,224,959.20 -448,224,959.20
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 789,133,376.25 789,133,376.25
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源金 银珠 宝混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -33,584,021.20 132,504,466.50 98,920,445.30
本期利 润 -4,082,638.90 -32,191,484.64 -36,274,123.54
本期基金份 额交易
产生的 变动 数
3,321,806.66 -49,051,040.31 -45,729,233.65 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 68 页
其中： 基金 申购 款 -32,952,168.48 107,801,700.31 74,849,531.83
基金赎 回款 36,273,975.14 -156,852,740.62 -120,578,765.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -34,344,853.44 51,261,941.55 16,917,088.11
单位： 人民 币元
前海开 源金 银珠 宝混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -76,871,014.52 225,110,397.98 148,239,383.46
本期利 润 -16,064,040.10 -112,740,043.69 -128,804,083.79
本期基金份额交易
产生的 变动 数
21,122,474.12 -27,909,319.60 -6,786,845.48
其中： 基金 申购 款 -13,576,788.96 34,364,893.22 20,788,104.26
基金赎 回款 34,699,263.08 -62,274,212.82 -27,574,949.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -71,812,580.50 84,461,034.69 12,648,454.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 296,623.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 29,693.27
其他 26,056.85
合计 352,373.82
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 68 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 595,607,569.11
减：卖 出股 票成 本总 额 606,994,435.88
买卖股 票差 价收 入 -11,386,866.77
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 买卖差 价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属买卖 差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 68 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,970,040.56
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,970,040.56
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -144,931,528.33
——股票 投资 -144,931,528.33
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 - 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 68 页
合计 -144,931,528.33
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,391,474.57
基金转 换费 收入 79,923.60
合计 3,471,398.17
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,203,091.27
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,203,091.27
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 198,354.28
汇划费 7,337.69
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
合计 239,487.16
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 68 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开源 基金管理有限 公司（ “ 前海开 源
基金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司（ “中信 证券 ”） 基金托 管人 、基金 代销 机构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市和 合投信资产管 理合伙 企业（有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 68 页
成交总 额的 比例 成交总 额的 比例
中信证 券股 份有 限公
司
8,908,447.31 1.20% 688,233,645.80 100.00%
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信证 券股 份有 限公
- - 460,000,000.00 100.00%
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证券股份有
限公司
6,514.62 1.20% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 68 页
总量的 比例 总额的 比例
中信证券股份有
限公司
503,303.54 99.93% 245,355.34 99.99%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
13,350,571.11 1,082,781.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
418,881.96 60,622.63
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H＝E×1.50%÷ 当年 天数
H为 每日 应计 提的 基金 管理费
E为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每 月月末， 按月 支付，由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金 财产 中一 次 性支 付给 基金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签 订的基金 销售 协议约定， 依据销售 机构 销售基金的 保有量 提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 68 页
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,225,095.23 180,463.58
注：本 基金 的托 管费 按 前一 日 资产 净值的 0.25%年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H为 每日 应计 提的 基金 托管费
E为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每 月月末， 按月 支付，由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金 托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源金 银 珠宝
混合 A
前海开 源金 银珠 宝
混合 C
合计
中信证 券股 份有 限公 司 - 907.72 907.72
前海开源基金管理有限
公司
- 506,148.47 506,148.47
合计 - 507,056.19 507,056.19
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开源金银珠宝
混合A
前海开 源金 银珠 宝
混合 C
合计
前海开源基金管理有限
公司
- 23,488.39 23,488.39
合计 - 23,488.39 23,488.39
注：本 基金A类基 金份 额不收 取 销售 服务 费，C 类 基金份 额 的销 售服 务费 年费 率为 0.10%。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 68 页
本基金 销售 服务 费按 前一 日C类基 金资 产净 值的 0.10% 年费 率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝E×0.10%÷ 当年 天数
H为C类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E为C类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由 基金管理 人向 基金托管人 发送销售 服务 费划付指令 ，基金 托
管 人 复核 后于 次月 首日起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出， 由登 记机 构代收 ，登 记机 构收
到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公休日 等， 支付 日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
前海开 源金 银珠 宝混 合A 前海开 源金 银珠 宝混 合C
基 金合 同生效 日（ 2015
年7 月 9 日 ） 持有 的基 金份
额
19,999,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.52% -
项目 上年度 可比 期间 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 68 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
前海开 源金 银珠 宝混 合A 前海开 源金 银珠 宝混 合C
基 金合 同生 效日 （ 2015 年
7 月 9 日 ） 持 有的 基金 份额
19,999,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.63% -
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 信证 券股 份有
限公司
116,100,137.68 296,623.70 28,255,420.35 31,309.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事项 。
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 68 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达 2017 年 2017 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 68 页
精工 6 月 27
日
年7 月
5 日
通受限
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601069
西
部
黄
金
2017
年4
月17
日
资
产
重
组
24.47 - - 5,842,929 137,751,097.03 142,976,472.63 -
注：本基金本报 告期末持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2017 年 8
月18 日。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 68 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 68 页
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 68 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 116,100,137.68 - - - 116,100,137.68
存出保 证金 1,908,760.43 - - - 1,908,760.43
交易性 金融 资产 - - - 1,248,036,522.33 1,248,036,522.33
应收证 券清 算款 - - - 251,776.77 251,776.77
应收利 息 - - - 10,175.68 10,175.68
应收申 购款 198.80 - - 1,073,310.40 1,073,509.20
其他资 产 - - - - -
资产总 计 118,009,096.91 - - 1,249,371,785.18 1,367,380,882.09
负债
应付赎 回款 - - - 19,745,038.01 19,745,038.01
应付管 理人 报酬 - - - 1,601,539.29 1,601,539.29
应付托 管费 - - - 266,923.18 266,923.18
应付销 售服 务费 - - - 67,220.65 67,220.65
应付交 易费 用 - - - 373,672.45 373,672.45
其他负 债 - - - 270,820.59 270,820.59
负债总 计 - - - 22,325,214.17 22,325,214.17
利率敏 感度 缺口 118,009,096.91 - - 1,227,046,571.01 1,345,055,667.92
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 68 页
银行存 款 155,466,147.67 - - - 155,466,147.67
结算备 付金 6,013,909.39 - - - 6,013,909.39
存出保 证金 1,568,740.15 - - - 1,568,740.15
交易性 金融 资产 - - - 1,851,163,027.20 1,851,163,027.20
应收利 息 - - - 24,559.35 24,559.35
应收申 购款 - - - 2,130,098.58 2,130,098.58
资产总 计 163,048,797.21 - - 1,853,317,685.13 2,016,366,482.34
负债
应付证 券清 算款 - - - 58,570,301.26 58,570,301.26
应付赎 回款 - - - 7,659,597.68 7,659,597.68
应付管 理人 报酬 - - - 2,249,733.80 2,249,733.80
应付托 管费 - - - 374,955.61 374,955.61
应付销 售服 务费 - - - 85,377.29 85,377.29
应付交 易费 用 - - - 2,440,436.63 2,440,436.63
其他负 债 - - - 132,315.04 132,315.04
负债总 计 - - - 71,512,717.31 71,512,717.31
利率敏 感度 缺口 163,048,797.21 - - 1,781,804,967.82 1,944,853,765.03
注 ： 表中 所示 为本 基金 资产及 交 易形 成负 债的 公允 价值,并按 照合 约规 定的 重新定 价 日期 或到 期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报 告期 末未 持有 交易性 债券 投资 ， 因 此市 场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 68 页
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 1,248,036,522.33 92.79 1,851,163,027.20 95.18
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,248,036,522.33 92.79 1,851,163,027.20 95.18
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若其他 市场 变量 保持 不变 ，对市 场价 格敏 感的 权益 性投资 的市 场价 格上 升或 下降
5%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
权益性 投资 的市 场价 格上 升 56,267,108.80 73,996,695.58 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 68 页
5%
权益性 投资 的市 场价 格下 降
5%
-56,267,108.80 -73,996,695.58
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,104,936,366.60 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 143,100,155.73 元 ，属 于第
三层次 的余 额为0.00 元 ；于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,850,673,330.48 元，属于第二层次的余额为
489,696.72 元， 属于 第三层 次 的余 额为 0.00 元。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 基金 不会 于停牌 日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不活跃 期间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 68 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 68 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,248,036,522.33 91.27
其中： 股票 1,248,036,522.33 91.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,100,137.68 8.49
7 其他各 项资 产 3,244,222.08 0.24
8 合计 1,367,380,882.09 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧、 渔业 - -
B
采矿业 839,106,837.98 62.38
C
制造业 408,922,044.73 30.40
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- - 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 68 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,248,036,522.33 92.79
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601069 西部黄 金 5,842,929 142,976,472.63 10.63
2 002716 金贵银 业 6,202,620 119,028,277.80 8.85
3 601899 紫金矿 业 32,322,934 110,867,663.62 8.24 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 51 页 共 68 页
4 600988 赤峰黄 金 8,456,937 107,825,946.75 8.02
5 600489 中金黄 金 10,501,617 105,331,218.51 7.83
6 600456 宝钛股 份 5,104,576 104,745,899.52 7.79
7 002155 湖南黄 金 10,822,515 103,571,468.55 7.70
8 600531 豫光金 铅 14,060,498 103,485,265.28 7.69
9 000975 银泰资 源 8,079,116 102,039,235.08 7.59
10 600547 山东黄 金 3,258,164 94,258,684.52 7.01
11 600459 贵研铂 业 3,776,375 81,305,353.75 6.04
12 000603 盛达矿 业 5,319,304 72,236,148.32 5.37
13 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
14 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
15 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
16 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
17 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
18 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
19 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
20 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
21 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
22 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
23 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
24 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
25 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
26 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
27 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
28 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
29 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 52 页 共 68 页
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600456 宝钛股 份 131,858,451.07 6.78
2 600489 中金黄 金 6,681,644.00 0.34
3 601899 紫金矿 业 6,675,299.98 0.34
4 603833 欧派家 居 116,636.32 0.01
5 300616 尚品宅 配 100,982.30 0.01
6 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.00
7 002850 科 达 利 96,059.60 0.00
8 601878 浙商证 券 93,364.05 0.00
9 603225 新凤鸣 85,295.96 0.00
10 300625 三雄极 光 75,926.20 0.00
11 601228 广州港 75,366.19 0.00
12 002867 周 大 生 68,604.48 0.00
13 002839 张家港 行 62,718.24 0.00
14 603980 吉华集 团 59,322.80 0.00
15 603358 华达科 技 55,157.42 0.00
16 601858 中国科 传 49,795.20 0.00
17 603920 世运电 路 47,125.00 0.00
18 603626 科森科 技 47,049.60 0.00
19 603113 金能科 技 46,741.52 0.00
20 603768 常青股 份 44,961.60 0.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 68 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600456 宝钛股 份 125,412,785.38 6.45
2 600739 辽宁成 大 93,561,085.28 4.81
3 600489 中金黄 金 55,572,125.90 2.86
4 601069 西部黄 金 48,384,598.10 2.49
5 000975 银泰资 源 48,018,639.65 2.47
6 600547 山东黄 金 45,979,012.37 2.36
7 600531 豫光金 铅 45,753,301.04 2.35
8 002155 湖南黄 金 43,774,435.51 2.25
9 600988 赤峰黄 金 42,456,274.32 2.18
10 002716 金贵银 业 18,244,639.46 0.94
11 601899 紫金矿 业 9,815,069.27 0.50
12 000603 盛达矿 业 2,622,180.19 0.13
13 600459 贵研铂 业 2,621,568.81 0.13
14 300616 尚品宅 配 359,820.28 0.02
15 601228 广州港 348,856.60 0.02
16 002850 科 达 利 346,247.72 0.02
17 603833 欧派家 居 261,310.90 0.01
18 600996 贵广网 络 252,000.00 0.01
19 601375 中原证 券 238,386.35 0.01
20 300625 三雄极 光 218,179.64 0.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 148,799,459.34 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 54 页 共 68 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 595,607,569.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 55 页 共 68 页
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,908,760.43
2 应收证 券清 算款 251,776.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,175.68
5 应收申 购款 1,073,509.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,244,222.08
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 56 页 共 68 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601069 西部黄 金 142,976,472.63 10.63 资产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 57 页 共 68 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
金银
珠宝
混合A
25,046 21,015.60 202,979,510.36 38.56% 323,377,239.01 61.44%
前海
开源
金银
珠宝
混合C
7,924 99,587.76 734,339,108.89 93.06% 54,794,267.36 6.94%
合计 32,970 39,899.61 937,318,619.25 71.25% 378,171,506.37 28.75%
注：① 分级基 金机构/个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即 期末 基金 份额
总额) 。
② 户均 持有 的基 金份 额合计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本基 金自 2015 年12 月2 日起 ，增 加C类基 金份额 并 设置 对应 基金 代码 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业人员 前海开 源 106,704.61 0.02% 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 58 页 共 68 页
持有本 基金 金银珠 宝
混合A
前海开 源
金银珠 宝
混合C
94,780.56 0.01%
合计 201,485.17 0.02%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有 基金占基 金总 份额比例的 计算中， 对下 属分级基金 ，比例 的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人 员、基金 投资 和研究部负 责人、本 基金 基金经理未 持有本 开
放式基 金份 额。
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 59 页 共 68 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源金 银珠
宝混合A
前海开 源金 银珠
宝混合C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 9 日）基 金份
额总额
242,860,850.64 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 644,169,422.87 1,053,524,513.40
本报告 期基 金总 申购 份额 617,208,169.95 183,833,822.05
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 735,020,843.45 448,224,959.20
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额 总额 526,356,749.37 789,133,376.25
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 60 页 共 68 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 没有 发生 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金提 供审 计服 务的 会计师 事务 所为 瑞华 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙） ，本报 告期 内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 61 页 共 68 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
光大证 券 1 622,498,901.22 84.03% 455,236.31 84.03% -
东兴证 券 1 109,415,615.63 14.77% 80,015.63 14.77% -
中信证 券 2 8,908,447.31 1.20% 6,514.62 1.20% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A： 选择 标准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究能 力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究、 行业 研究 及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、 建立 了广 泛的 信息 网络,能及 时提 供准 确的 信息资 讯 服务 。
B： 选择 流程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公 司承接调 研课 题的态度、 协助安排 上市 公司调研、 以及就 有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主 要是指证 券公 司提供资讯 的时效性 、及 时性以及提 供资讯 的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前海开 源基 金管 理有 限公 司
旗下基 金 2016 年 度最 后一个
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
2017 年 1 月 3 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 62 页 共 68 页
交易日 基金 资产 净值 、 基 金份
额净值 及基 金份 额累计 净值
公告
管理人 的官 方网 站
2
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 1 月 17 日
3
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金2016 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 1 月 20 日
4
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加兴 业
证券为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 2 月 10 日
5
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金招募 说明 书（ 更新 ） （2017
年第1 号）
基金管 理人 的官 方网 站 2017 年 2 月 22 日
6
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
（2017 年第 1 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 2 月 22 日
7
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加蚂 蚁基 金申 购补 差费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 2 月 23 日
8
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金继 续参 与交 通
银行费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 2 月 23 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 63 页 共 68 页
9
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于开 源证 券费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 2 月 24 日
10
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加华 润
银行为 代销 机构 并开 通定投
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 3 月 8 日
11
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 3 月 23 日
12
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加西 南
证券为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 3 月 29 日
13
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置 混合 型证 券投 资基
金2016 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 3 月 30 日
14
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金2016 年年 度报 告
基金管 理人 的官 方网 站 2017 年 3 月 30 日
15
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金继 续参 与中 国
工商银 行申 购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 3 月 31 日
16
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加万 得
投顾为 代销 机构 及开 通定 投
和转 换业 务并 参与 其费 率优
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 4 月 11 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 64 页 共 68 页
惠活动 的公 告
17
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加格 上
富信为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 4 月 17 日
18
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 4 月 19 日
19
前海开源 基金 管理 有限 公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理人 的官 方网 站
2017 年 4 月 20 日
20
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道
金融为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 4 月 20 日
21
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金2017 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 4 月 21 日
22
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金继 续参 与交 通
银行费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 4 月 24 日
23
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 4 月 25 日
24
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 9 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 65 页 共 68 页
25
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加扬 州
国信嘉 利为 代销 机构 及开 通
定投和 转换 业务 并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 11 日
26
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 11 日
27
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 12 日
28
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于展 恒基 金费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 15 日
29
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于锦 安基 金费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 15 日
30
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于广 发证 券费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 15 日
31
前海开 源 基金 管理 有限 公司
关于旗 下部 分基 金在 伯嘉 基
金开通 定投 和转 换业 务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 18 日
32
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 5 月 24 日
33
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加中 衍
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
2017 年 5 月 25 日 前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 66 页 共 68 页
期货为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
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34
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 6 月 2 日
35
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 6 月 13 日
36
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
管理 人的 官方 网站
2017 年 6 月 20 日
37
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加济 安
财富为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 6 月 27 日
38
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财
基金为 代销 机构 及开 通定 投
业务并 参与 其费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 6 月 29 日
39
前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 华泰 证
券开通 转换 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报、 基金
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2017 年 6 月 29 日
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 67 页 共 68 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
前海开源金银珠宝混合 2017 年 半年度报告
第 68 页 共 68 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源金 银珠 宝主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金
设立的 文件
（2） 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
（4） 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
（5）基 金管 理人 业务 资格批 件 和营 业执 照
（6） 前海 开源 金银 珠宝 主题 精 选灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金在 指定 报刊 上各 项 公告的原稿
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （免 长 途话 费）
（3）投 资者 可访 问本 基金管 理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 28 日
