前海开源鼎 瑞债券型证 券投资基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他 指标 .................................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 19 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 46
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组 合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 63 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 前海开 源鼎 瑞债 券
基金主 代码 003167
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 16 日
基金管 理人 前海开 源基 金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,198,452,898.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源鼎 瑞债 券A 前海开 源鼎 瑞债 券C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 003167 003168
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 2,198,330,123.07 份 122,775.68 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金在 追求 本金 安全、 保 持 资产 流动 性的 基础 上， 通过 积极 主动 的投 资管理 ，
力争为 投资 者提 供高 于业 绩比较 基准 的长 期稳 定投 资回报 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、 资产 配置 策略
在 大 类资 产配 置中，本基金 综 合运 用定 性和 定量 的分 析 手段，在充 分研 究宏观
经 济 因素 的基 础上，判断宏 观 经济 周期 所处 阶段 和未 来 发展 趋势。本基 金将依
据 经 济周 期理 论，结合 对证 券 市场 的研 究、分析 和风 险 评估 ， 分 析未 来一段时
期 内 本基 金在 大类 资产 的配 置 方面 的风 险和 收益 预期 ， 评 估相 关投 资标的的投
资 价 值， 制 定本 基金 在固定 收 益类、 权益 类和 现金等 大 类资 产之 间的 配置 比例 。
2、 债券 投资 策略
本基金 债券 投资 将主 要采 取组合 久期 配置 策略 ，同 时辅之 以收 益率 曲线 策 略 、前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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骑乘策 略、 息 差策 略、可转 换 债券 、 中 小企 业私 募债 券 投资 策略 等积 极投资策
略。
3、 股票 投资 策略
本 基 金将 精选 有良 好增 值潜 力 的股 票构 建股 票投 资组 合 。 股票 投资 策略将从定
性 和 定量 两方 面入 手， 定性 方 面主 要考 察上 市公 司所 属 行业 发展 前景、行业地
位、 竞争 优势、 管理 团队 、 创新能 力等 多种 因素； 定量方 面考 量公 司 估 值 、 资
产质量 及财 务状 况， 比较 分析各 优质 上市 公司 的估 值、 成 长及 财务 指标 ， 优 先
选择具 有相 对比 较优 势的 公司作 为最 终股 票投 资对 象。
4、 国债 期货 投资 策略
本基金 对国 债期 货的 投资 以套期 保值 为主 要目 的。 本基金 将结 合国 债交 易 市 场
和期货 交易 市场 的收益 性、流动 性的 情况 ， 通 过多头 或 空头 套期 保值 等投资策
略进行 套期 保值 ，以 获取 超额收 益。
5、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的预
估 ， 借 用必 要的 数量 模型来 谋 求对 资产 支持 证券 的合 理 定价， 在严 格控 制风险 、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下， 谨 慎选择 风险 调整 后收 益 较 高
的品种 进行 投资 。
本 基 金将 严格 控制 资产 支持 证 券的 总体 投资 规模 并进 行 分散 投资 ， 以降低流动
性风险 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率*90%+ 沪深 300 指数 收益 率*10% 。
风险收 益特 征
本基金 为 债券 型基 金， 其预 期 风险 与预 期收 益高 于货 币 市场 基金，低于 混合型
基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 郭明
联系电 话 0755-88601888 （010 ）66105799
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4001666998 95588
传真 0755-83181169 （010 ）66105798
注册地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前
湾 一路 1 号 A 栋 201 室（ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号 万科 富春 东方 大厦
2206
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 王兆华 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区深 南大 道7006 号 万科
富春东 方大 厦2206
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 前海开 源鼎 瑞债 券A 前海开 源鼎 瑞债 券C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 18,414,430.13 898.93
本期利 润 43,458,234.86 2,521.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0198 0.0173
本期加 权平 均净 值利 润率 1.97% 1.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.98% 1.78%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,717,548.02 634.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0085 0.0052
期末基 金资 产净 值 2,239,162,263.68 124,641.16
期末基 金份 额净 值 1.0186 1.0152
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.86% 1.52%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的“期末”均指 报告期最 后 一个自然日 ， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本基 金的 基金 合同 于2016 年8 月16 日 生效 ，截止 2017 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满1 年。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源鼎 瑞债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.55% 0.16% 1.31% 0.09% 0.24% 0.07%
过去三 个月 1.18% 0.14% -0.19% 0.11% 1.37% 0.03%
过去六 个月 1.98% 0.11% -0.87% 0.10% 2.85% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.86% 0.09% -3.36% 0.12% 5.22% -0.03%
前海开 源鼎 瑞债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.51% 0.16% 1.31% 0.09% 0.20% 0.07%
过去三 个月 1.09% 0.14% -0.19% 0.11% 1.28% 0.03%
过去六 个月 1.78% 0.11% -0.87% 0.10% 2.65% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.52% 0.10% -3.36% 0.12% 4.88% -0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 指数 收益 率×90%+沪深 300 指数 收益 率 × 10% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年 8 月 16 日生 效， 截至 2017 年 6 月 30 日止 ， 本基 金成 立未满
1 年。
② 本 基金 的建 仓期为 6 个 月， 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 至2017 年6
月30 日， 本基 金 建仓 期结束 未满 1 年。
3.3 其他 指标
无。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日经 中国 证监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期 末， 注册 资本为 1.8 亿元 人 民币。 截至 报告 期末， 前海 开源 基金 旗下 管理 58 只 开放 式基 金， 资
产 管 理规 模超过 620 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴国清
本基金
的基金
经理
2016 年8 月16
日
- 9 年
吴国清 先生 ，清 华大 学博
士研究 生。 历任 南方 基金
管理有 限公 司研 究员 、基
金经理 助理 、投 资经 理。
2015 年8 月 加入 前海 开源
基金管 理有 限公 司。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有 关 法律 法规 及各 项实 施准 则、 本基 金 《基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 宏观 经济 运行 稳定 ，PPI 高 位见 顶回 落，CPI 维持 2% 以 下低 位， 但货 币 政策中 性偏 紧，
外加金融严监 管去杠杆 ， 海外方面美国 如期加息 且 公布美联储缩 表进程， 诸 多压力之下 ，债券利
率上行明显； 随着利率 上 行债券市场融 资额急剧 下 降，尤其是中 低等级信 用 债，融资难 度提升，
成本抬升较快 ，财务压 力 逐渐加大，信 用风险慢 慢 凸显。因短端 利率抬升 较 快，利率曲 线平坦化
严重，短端相 对而言收 益 高、风险小、 保护足， 故 本基金在此期 间坚持短 久 期、低风险 的投资策
略，同业存单 利率较高 、 安全性高、流 动性好， 故 本基金配置以 存单为主 、 辅之部分高 等级信用
债，整 体而 言在 债券 利率 上行阶 段损 失较 小， 且能 锁定较 高票 息收 益， 运行 稳健。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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上半年 ，A 股一 波三 折。1 季度在 宏观 数据 向好 以及 重视盈 利确 定性 的风 格推 动下 ， 股 指持 续
上涨；4 月份 在宏观数 据 见顶回落以及 金融体系 去 杠杆强监管的 政策背景 下 ，股指大幅 回落，直
到5 月 初方 才见 底反 弹。 期间， 市场 分化 明显 ， 以“漂亮 50” 为代 表的 蓝筹绩 优 股表 现优 异， 而
中小创则相对 弱势。上 半 年，组合配置 以大金融 、 建筑、白酒、 家电、家 居 、电子为主 ，取得了
较好收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类基 金 份额 净值 增长 率为 1.98% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为-0.87%，
C 类 基金 份额 净值 增长 率为 1.78%，同 期业 绩比 较基 准 收益 率为-0.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济基 本面 方面 ， 自 去年 四季度 以来 ， 在 房地 产和 基建的 带动 下， 宏观 经济 回暖走 强，17 年
一 季度 GDP 由 去年 6.7% 回升 至 6.9% ， 二季 度依 旧运行 相 对稳 定， 下 行压 力较小 ； 但 随着 房地 产监
管的加强，房 地产企业 融 资和居民房贷 皆越发受 限 ，房地产销量 增速已环 比 下降，房地 产投资将
筑 顶 回落， 消费 和出 口方面 料 将相 对平 稳， 三 季度开 始， 经济 的下 行压 力将慢 慢 变大； 通胀 方面 ，
随 着 库存 周期 见顶，PPI 料将 继 续回 落，CPI 将继 续维 持低位 运行 ， 全年 通胀 压 力较小 ； 政策 方面 ，
上半年是严监 管的半年 ， 一行三会监管 政策争相 而 出，金融行业 去杠杆压 力 较大，造成 市场利率
抬升明显，而 下半年随 着 央行协调，监 管走向协 调 监管，有序监 管，对市 场 扰动将会相 对减弱；
汇率方面，美 元最近表 现 弱势，我国汇 率趋稳， 贬 值压力大减， 外汇储备 连 续几个月正 增长，资
金外流 压力 明显 减小 。
经济见顶逐步 回落，通 胀 稳定，汇率企 稳，货币 政 策进一步收紧 的可能性 大 减，相对利好 债
市，但需小心 监管政策 再 次意外加强对 债券市场 的 冲击；中低等 级信用债 的 违约风险仍 未完全释
放，故 利率 债、 高等 级信 用债、 同业 存单 为本 阶段 最优选 择， 可适 当加 大配 置力度 。
权益方面，预 计下半年 仍 将维持震荡向 上态势， 风 格仍将以稳健 成长为主 。 随着海外经济 的
复苏以 及地 产销 售的 超预 期，预 计经 济数 据将 好于 之前的 悲观 预期 。重 点关 注19 大 召开 的成 果，
或将带来新的 一轮行情 。 组合仍将维持 高仓位， 延 续之前的稳健 配置，适 当 增加周期股 和新能源
汽车的 配置 ，争 取获 得更 多的收 益。
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对 基金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估 值流 程。 估值 委员 会由执 行董 事长 、 督 察长 、 基金 事务 部、 研 究部、 投资部 、 监 察稽 核部、
金融工程部、 交易部负 责 人及其他指定 相关人员 组 成。估值委员 会成员均 具 备专业胜任 能力和相
关从业资格， 精通各自 领 域的理论知识 ，熟悉相 关 政策法规，并 具有丰富 的 实践经验。 基金经理
可参与 估值 原则 和方 法的 讨论， 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。
本基金 管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人且基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对前海开 源鼎瑞债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 前海开源 鼎 瑞债券型证券 投资基金 的 管理人——前 海开源基 金 管理有限公司 在
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 前海 开源 鼎瑞债 券证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对前海开 源 基金管理有限 公司编制 和 披露的前海开 源鼎瑞债 券 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 鼎瑞 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,137,298.11 194,527,411.68
结算备 付金
17,902,388.87 1,623,497.20
存出保 证金
259,456.64 24,444.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,949,323,709.29 1,281,601,215.74
其中： 股票 投资
342,515,709.29 85,385,215.74
基金投 资
- -
债券投 资
2,606,808,000.00 1,196,216,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 47,600,271.40 689,985,304.98
应收证 券清 算款
2,186,675.42 20,063,246.54
应收利 息 6.4.7.5 22,924,052.62 9,673,525.72
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,043,333,852.35 2,197,498,646.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
801,287,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,024.23 -
应付管 理人 报酬
1,094,774.76 1,043,031.17
应付托 管费
273,693.67 260,757.78
应付销 售服 务费
42.97 60.10
应付交 易费 用 6.4.7.7 865,444.29 201,285.14
应交税 费
- -
应付利 息
301,817.35 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 223,150.24 120,000.00
负债合 计
804,046,947.51 1,625,134.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,198,452,898.75 2,198,500,069.61
未分配 利润 6.4.7.10 40,834,006.09 -2,626,557.76
所有者 权益 合计
2,239,286,904.84 2,195,873,511.85
负债和 所有 者权 益总 计
3,043,333,852.35 2,197,498,646.04
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日,前海 开源 鼎瑞债 券A 基金 份额 净值 1.0186 元,基金 份额 总额
2,198,330,123.07 份, 前 海开源 鼎瑞 债券C基金 份额净 值1.0152 元, 基金 份额 总额122,775.68 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 鼎瑞 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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项 目
附注号 本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入
59,482,771.45
1.利息 收入
39,982,754.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,146,766.67
债券利 息收 入
35,077,093.33
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,758,894.73
其他利 息收 入
-
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-5,545,428.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,258,489.12
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,779,873.50
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 2,933,186.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
25,045,426.93
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
-
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18
18.47
减：二、费用
16,022,015.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,568,467.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,642,116.77
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 291.09
4． 交易 费用 6.4.7.19 1,724,512.37
5． 利息 支出
5,831,580.91 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 65 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,831,580.91
6． 其他 费用 6.4.7.20 255,047.08
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
43,460,755.99
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
43,460,755.99
注 ： 本基 金的 基金 合同于2016 年8 月16 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 鼎瑞 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,198,500,069.61 -2,626,557.76 2,195,873,511.85
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 43,460,755.99 43,460,755.99
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-47,170.86 -192.14 -47,363.00
其中：1.基金 申购 款 26,546.72 8.96 26,555.68
2.基 金赎 回款 -73,717.58 -201.10 -73,918.68 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,198,452,898.75 40,834,006.09 2,239,286,904.84
注 ： 本基 金的 基金 合同于2016 年8 月16 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 何璁______
____ 任 福利____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称“中国证 监会 ” ）证 监 许可【2016 】1715 号文《 关于准予前海 开源鼎瑞 债 券型证券投资 基金
注册的 批复 》 ， 由前 海开 源 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《前 海开 源
鼎瑞债券型证 券投资基 金 基金合同》及 其他法律 法 规公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次募 集期 间为2016 年8 月9 日至 2016 年8 月 11 日， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利
息共 募集 200,219,024.04 元， 经 瑞华 会计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 瑞华 验字[2016] 第 02030128
号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 ， 《前海 开源鼎瑞债券型证 券投资 基金基金合同》 于
2016 年8 月16 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为200,249,068.05 份基 金份 额， 其
中认购资金利息折合 30,044.01 份基金份额。本基 金的基金管理人为前海开源基金管理有限公
司，本 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会颁 布的 《证前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源鼎瑞 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注6.4.4 所列 示的 中国 证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知 》、 财 税 [2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市 公司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股 息、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代 扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内(含1 个月)的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年)的， 暂减 按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征 收个 人所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基金 卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,137,298.11
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,137,298.11
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 320,230,608.36 342,515,709.29 22,285,100.93
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - - 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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债券
交易所 市场 917,898,819.20 912,936,000.00 -4,962,819.20
银行间 市场 1,692,933,895.49 1,693,872,000.00 938,104.51
合计 2,610,832,714.69 2,606,808,000.00 -4,024,714.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,931,063,323.05 2,949,323,709.29 18,260,386.24
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 47,600,271.40 -
合计 47,600,271.40 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,826.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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应收结 算备 付金 利息 7,250.49
应收债 券利 息 22,772,630.53
应收买 入返 售证 券利 息 139,239.64
应收申购 款利 息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 105.12
合计 22,924,052.62
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 847,212.66
银行间 市场 应付 交易 费用 18,231.63
合计 865,444.29
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.77
预提费 用 223,149.47
合计 223,150.24
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
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6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源鼎 瑞债 券A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,198,328,904.56 2,198,328,904.56
本期申 购 4,714.05 4,714.05
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -3,495.54 -3,495.54
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,198,330,123.07 2,198,330,123.07
金额单 位： 人民 币元
前海开 源鼎 瑞债 券C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 171,165.05 171,165.05
本期申 购 21,832.67 21,832.67
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -70,222.04 -70,222.04
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期 赎回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 122,775.68 122,775.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 65 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源鼎 瑞债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 303,115.32 -2,929,219.81 -2,626,104.49
本期利 润 18,414,430.13 25,043,804.73 43,458,234.86
本期基金份 额交易
产生的 变动 数
2.57 7.67 10.24
其中： 基金 申 购款 20.23 1.40 21.63
基金赎 回款 -17.66 6.27 -11.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,717,548.02 22,114,592.59 40,832,140.61
单位： 人民 币元
前海开 源鼎 瑞债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -225.64 -227.63 -453.27
本期利 润 898.93 1,622.20 2,521.13
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-39.13 -163.25 -202.38
其中：基 金申 购款 37.10 -49.77 -12.67
基金赎 回款 -76.23 -113.48 -189.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 634.16 1,231.32 1,865.48
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 65 页
活期存 款利 息收 入 1,030,882.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 114,980.43
其他 903.40
合计 1,146,766.67
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 570,103,892.66
减：卖 出股 票成 本总 额 583,362,381.78
买卖股 票差 价收 入 -13,258,489.12
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
4,779,873.50
债券投 资收 益—— 赎回 差价 收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,779,873.50
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 65 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交
总额
2,587,472,695.19
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,557,737,116.50
减：应 收利 息总 额 24,955,705.19
买卖债 券差 价收 入 4,779,873.50
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属买卖 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 65 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,933,186.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,933,186.94
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 25,045,426.93
——股票 投资 28,468,994.87
——债券 投资 -3,423,567.94
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 25,045,426.93 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 65 页
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 18.47
合计 18.47
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,704,267.37
银行间 市场 交易 费用 20,245.00
合计 1,724,512.37
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 198,354.28
汇划费 13,297.61
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 255,047.08
注 ： “其 他” 为查 询服 务费。
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 65 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开源 基金管理有限 公司（“ 前海开 源
基金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商 银行股份有限 公司（“ 中国工 商
银行” ）
基金托 管人
开源证 券股 份有 限公 司（“开源 证券”） 基金管 理人 股东
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市和 合投信资产管 理合伙 企业（有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 65 页
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
6,568,467.24 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的0.60%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝E× 0.60 %÷ 当年 天数
H为 每日 应计 提的 基金 管理费
E为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 按 月支付。由 基金托管 人根 据与基金管 理人核对 一致 的财务数据 ，自动 在
月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。
若遇法定节假 日、休息 日 等，支付日期 顺延。本 基 金管理人按照 与基金代 销 机构签订的 基金销售
协议约定，依 据销售机 构 销售基金的保 有量提取 一 定比例的客户 维护费， 用 以向基金销 售机构支
付客户 服务 及销 售活 动中 产生的 相关 费用 ，客 户维 护费从 基金 管理 费中 列支 。
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 65 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,642,116.77 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.15%年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝E× 0.15 %÷ 当年 天数
H为 每日 应计 提的 基金 托管费
E为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 按 月支付。由 基金托管 人根 据与基金管 理人核对 一致 的财务数据 ，自动 在
月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源鼎 瑞债 券
A
前海开 源鼎 瑞债 券C 合计
前海开源基金管理有限
公司
0.00 1.37 1.37
合计 0.00 1.37 1.37
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 65 页
前海开源鼎瑞债券
A
前海开 源鼎 瑞债 券C 合计
注：本基金A类 基金份额不 收取销售服务 费，C类基 金 份额的销售服 务费年费 率 为 0.40% 。本基 金
销售服 务费 将专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。
销售服 务费 按前 一日C类基金 资 产净 值的 0.40% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝E× 0.40 %÷ 当年 天数
H为C类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E为C类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
销售服务费每 日计算， 按 月支付。由 基金托管 人根 据与基金管 理人核对 一致 的财务数据 ，自动 在
月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含回 购 )交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股
份有限 公司
3,137,298.11 221,494.04 - -
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人 中国工商 银行 股份有限公 司保管， 按适 用利率或约 定利率 计
息。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 65 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 持有 的暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 65 页
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 65 页
A-1 199,910,000.00 99,305,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 450,736,000.00 1,096,911,000.00
合计 650,646,000.00 1,196,216,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央票及 政策 性金 融债 等。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评 级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA 1,070,969,000.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 885,193,000.00 0.00
合计 1,956,162,000.00 0.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央票及 政策 性金 融债 等。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 65 页
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,137,298.11 - - - 3,137,298.11
结算备 付金 17,902,388.87 - - - 17,902,388.87
存出保 证金 259,456.64 - - - 259,456.64
交易性 金融 资
产
1,904,320,000.00 623,144,000.00 79,344,000.00 342,515,709.29 2,949,323,709.29
买入返 售金 融
资产
47,600,000.00 - - - 47,600,000.00
应收证 券清 算
款
- - - 2,186,675.42 2,186,675.42
应收利 息 - - - 22,924,052.62 22,924,052.62
其他资 产 - - - 271.40 271.40 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 65 页
资产总 计 1,973,219,143.62 623,144,000.00 79,344,000.00 367,626,708.73 3,043,333,852.35
负债
卖出回 购金 融
资产款
801,287,000.00 - - - 801,287,000.00
应付赎 回款 - - - 1,024.23 1,024.23
应付管 理人 报
酬
- - - 1,094,774.76 1,094,774.76
应付托 管费 - - - 273,693.67 273,693.67
应付销 售服 务
费
- - - 42.97 42.97
应付交 易费 用 - - - 865,444.29 865,444.29
应付利 息 - - - 301,817.35 301,817.35
其他负 债 - - - 223,150.24 223,150.24
负债总 计 801,287,000.00 - - 2,759,947.51 804,046,947.51
利率敏 感度 缺
口
1,171,932,143.62 623,144,000.00 79,344,000.00 364,866,761.22 2,239,286,904.84
上年度 末
2016 年12 月
31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 194,527,411.68 - - - 194,527,411.68
结算备 付金 1,623,497.20 - - - 1,623,497.20
存出保 证金 24,444.18 - - - 24,444.18
交易性 金融 资
产
1,196,216,000.00 - - 85,385,215.74 1,281,601,215.74
买入返 售金 融
资产
689,985,304.98 - - - 689,985,304.98
应收证 券清 算
款
- - - 20,063,246.54 20,063,246.54 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 65 页
应收利 息 - - - 9,673,525.72 9,673,525.72
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,082,376,658.04 - - 115,121,988.00 2,197,498,646.04
负债
应付管 理人 报
酬
- - - 1,043,031.17 1,043,031.17
应付托 管费 - - - 260,757.78 260,757.78
应付销 售服 务
费
- - - 60.10 60.10
应付交 易费 用 - - - 201,285.14 201,285.14
其他 负债 - - - 120,000.00 120,000.00
负债总 计 - - - 1,625,134.19 1,625,134.19
利率敏 感度 缺
口
2,082,376,658.04 - - 113,496,853.81 2,195,873,511.85
注 ： 表中 所示 为本 基金 资产及 交 易形 成负 债的 公允 价值,并按 照合 约规 定的 重新定 价 日期 或到 期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位： 人民 币元 ）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
基准点 利率 增加
0.25%
-7,114,443.86 -1,197,252.55
基准点 利率 减少
0.25%
7,185,110.24 1,199,922.50
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 65 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 342,515,709.29 15.30 85,385,215.74 3.89
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 342,515,709.29 15.30 85,385,215.74 3.89
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若其他 市场 变量 保持 不变 ，对市 场价 格敏 感的 权益 性投资 的市 场价 格上 升或 下降前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 65 页
5%。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
权益性 投资 的市 场价 格上 升
5%
17,981,214.71 5,256,362.64
权益性 投资 的市 场价 格下 降
5%
-17,981,214.71 -5,256,362.64
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(a)金融 工具 公允 价值 计量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 342,515,709.29 元， 属于 第二 层次的余 额为 2,606,808,000.00 元 ，属 于第
三层次 的余 额为0.00 元 ；于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 84,269,730.72 元，属于第二层次的余额为
1,197,331,485.02 元 ，属于 第 三层 次的 余额为 0.00 元。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 基金 不会 于停牌 日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 65 页
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值外 ，截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 65 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 342,515,709.29 11.25
其中： 股票 342,515,709.29 11.25
2 固定收 益投 资 2,606,808,000.00 85.66
其中： 债券 2,606,808,000.00 85.66
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 47,600,271.40 1.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,039,686.98 0.69
7 其他各 项资 产 25,370,184.68 0.83
8 合计 3,043,333,852.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 6,820,604.00 0.30
C
制造业 189,605,705.25 8.47 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 65 页
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 55,823,561.50 2.49
F
批发和 零售 业 9,105,040.00 0.41
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,457,417.00 0.20
J
金融业 67,801,102.11 3.03
K
房地产 业 8,902,279.43 0.40
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环 境和 公共 设施 管理 业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 342,515,709.29 15.30
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300237 美晨科 技 3,096,877 53,452,097.02 2.39 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 65 页
2 000651 格力电 器 677,100 27,876,207.00 1.24
3 000858 五 粮 液 441,623 24,580,736.18 1.10
4 600036 招商银 行 852,114 20,374,045.74 0.91
5 601939 建设银 行 2,804,900 17,250,135.00 0.77
6 002271 东方雨 虹 389,344 14,444,662.40 0.65
7 600309 万华化 学 418,560 11,987,558.40 0.54
8 002508 老板电 器 264,802 11,513,590.96 0.51
9 000776 广发证 券 663,100 11,438,475.00 0.51
10 601318 中国平 安 223,200 11,072,952.00 0.49
11 000423 东阿阿 胶 141,588 10,178,761.32 0.45
12 600703 三安光 电 501,400 9,877,580.00 0.44
13 600566 济川药 业 247,900 9,427,637.00 0.42
14 000963 华东医 药 183,200 9,105,040.00 0.41
15 002460 赣锋锂 业 195,700 9,051,125.00 0.40
16 000002 万
科Ａ 356,519 8,902,279.43 0.40
17 603816 顾家家 居 150,669 8,856,323.82 0.40
18 002236 大华股 份 377,100 8,601,651.00 0.38
19 002008 大族激 光 238,400 8,258,176.00 0.37
20 002572 索菲亚 170,179 6,977,339.00 0.31
21 002635 安洁科 技 190,390 6,895,925.80 0.31
22 601699 潞安环 能 872,200 6,820,604.00 0.30
23 600196 复星医 药 158,801 4,921,242.99 0.22
24 601211 国泰君 安 225,887 4,632,942.37 0.21
25 300166 东方国 信 331,900 4,457,417.00 0.20
26 600409 三友化 工 442,400 4,454,968.00 0.20
27 300073 当升科 技 176,200 4,394,428.00 0.20
28 601628 中国人 寿 112,400 3,032,552.00 0.14
29 002310 东方园 林 141,834 2,371,464.48 0.11 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 65 页
30 002455 百川股 份 237,974 2,332,145.20 0.10
31 300156 神雾环 保 70,902 2,322,749.52 0.10
32 600888 新疆众 和 364,487 2,252,529.66 0.10
33 300458 全志科 技 15,200 400,368.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 38,396,008.00 1.75
2 000858 五 粮 液 37,883,692.48 1.73
3 601628 中国人 寿 34,274,000.06 1.56
4 300237 美晨科 技 33,669,022.61 1.53
5 600309 万华化 学 25,588,062.08 1.17
6 000002 万
科Ａ 23,577,056.49 1.07
7 002310 东方园 林 22,978,779.27 1.05
8 601336 新华保 险 22,058,349.90 1.00
9 000651 格力电 器 22,034,704.40 1.00
10 002508 老板电 器 21,331,891.29 0.97
11 600519 贵州茅 台 19,959,732.46 0.91
12 601211 国泰君 安 19,884,184.18 0.91
13 002271 东方雨 虹 19,619,031.44 0.89
14 000921 海信科 龙 18,405,492.03 0.84
15 601939 建设银 行 17,838,752.00 0.81
16 000776 广发证 券 17,727,330.97 0.81
17 600068 葛洲坝 17,595,474.00 0.80
18 600703 三安光 电 17,299,544.24 0.79 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 65 页
19 600566 济川药 业 15,554,668.64 0.71
20 300156 神雾环 保 15,466,733.10 0.70
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资 产净
值比例 （％ ）
1 601628 中国人 寿 29,951,657.82 1.36
2 601336 新华保 险 25,912,050.43 1.18
3 600519 贵州茅 台 21,591,813.80 0.98
4 002310 东方园 林 19,875,368.33 0.91
5 000858 五 粮 液 19,858,059.84 0.90
6 600036 招商银 行 18,338,940.03 0.84
7 000921 海信科 龙 17,418,510.21 0.79
8 002699 美盛文 化 17,168,336.00 0.78
9 600309 万华化 学 15,888,363.66 0.72
10 600068 葛洲坝 15,861,175.00 0.72
11 000910 大亚科 技 15,054,098.07 0.69
12 601211 国泰君 安 14,916,811.27 0.68
13 601668 中国建 筑 13,994,375.03 0.64
14 000002 万
科Ａ 13,964,302.49 0.64
15 600487 亨通光 电 13,667,407.12 0.62
16 300258 精锻科 技 12,647,306.51 0.58
17 300156 神雾环 保 12,233,620.11 0.56
18 603833 欧派家 居 11,564,263.68 0.53
19 001979 招商蛇 口 11,023,775.36 0.50 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 65 页
20 002508 老板电 器 10,891,306.76 0.50
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 812,023,880.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 570,103,892.66
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 159,592,000.00 7.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,420,000.00 2.65
其中： 政策 性金 融债 59,420,000.00 2.65
4 企业债 券 793,188,000.00 35.42
5 企业短 期融 资券 650,646,000.00 29.06
6 中期票 据 277,781,000.00 12.40
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 666,181,000.00 29.75
9 其他 - -
10 合计 2,606,808,000.00 116.41
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 65 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122008 08 华能 G1 1,600,000 161,280,000.00 7.20
2 108601 国开1703 1,200,000 119,748,000.00 5.35
3 1382282 13 铁道 MTN1 1,100,000 110,209,000.00 4.92
4 122229 12 国控 01 1,060,000 106,424,000.00 4.75
5 011751051 17 光明SCP002 1,000,000 100,130,000.00 4.47
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 65 页
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 259,456.64
2 应收证 券清 算款 2,186,675.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,924,052.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,370,184.68
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 65 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投资 者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
鼎瑞
债券
A
11 199,848,193.01 2,198,326,891.09 100.00% 3,231.98 0.00%
前海
开源
鼎瑞
债券
C
211 581.88 0.00 0.00% 122,775.68 100.00%
合计 222 9,902,940.99 2,198,326,891.09 99.99% 126,007.66 0.01%
注：① 分级基 金机构/个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即 期末 基金 份额
总额) 。
② 户均 持有 的基 金份 额合计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业人员 前海开 源 219.02 0.0000% 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 65 页
持有本 基金 鼎瑞债 券
A
前海开 源
鼎瑞债 券
C
631.18 0.5141%
合计 850.20 0.0000%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有 基金占基 金总 份额比例的 计算中， 对下 属分级基金 ，比例 的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人 员、基金 投资 和研究部门 负责人及 本基 金基金经理 未持有 本
开放式 基金 份额 。
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 65 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源鼎 瑞债
券A
前海开 源鼎 瑞债
券C
基金合 同生 效日 （2016 年8 月16 日 ）基金 份
额总额
200,029,994.24 219,073.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,198,328,904.56 171,165.05
本报告 期基 金总 申购 份额 4,714.05 21,832.67
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 3,495.54 70,222.04
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,198,330,123.07 122,775.68
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 65 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金提 供审 计服 务的 会计师 事务 所为 瑞华 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙） ，本报 告期 内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚等 情况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 58 页 共 65 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
宏信证 券 2 1,160,712,019.76 83.98% 848,827.19 83.98% -
光大证 券 1 221,415,753.36 16.02% 161,921.59 16.02% -
中投证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A： 选择 标准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究能 力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究、 行业 研究 及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、 建立 了广 泛的 信息 网络,能及 时提 供准 确的 信息资 讯 服务 。
B： 选择 流程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公 司承接调 研课 题的态度、 协助安排 上市 公司调研、 以及就 有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主 要是指证 券公 司提供资讯 的时效性 、及 时性以及提 供资讯 的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权
证 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 59 页 共 65 页
例 成交总 额
的比例
成交总 额
的比例
宏信证 券 - - 14,032,366,000.00 95.60% - -
光大证 券 - - 645,443,000.00 4.40% - -
中投证 券 - - - - - -
中信证 券 747,689,016.46 93.70% - - - -
国海证 券 50,269,802.74 6.30% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下 基金
2016 年 度最 后一 个交 易日 基金资 产净
值、基 金份 额净 值及 基金 份额累 计净
值公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年 1 月 3 日
2
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金
2016 年第4 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年1 月20 日
3
关于前 海开 源鼎 瑞债 券型 证券投 资基
金增加 部分 代销 机构 及开 通定投 和转
换业务 并参 与费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年2 月15 日
4
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 蚂蚁 基金申 购补
差费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年2 月23 日
5
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 开源
证券费 率调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
2017 年2 月24 日 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 60 页 共 65 页
报、基 金管 理人 的官 方
网站
6
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加西 南证 券为 代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年3 月29 日
7
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金
2016 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年3 月30 日
8
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
基金管 理人 的官 方网 站 2017 年3 月30 日
9
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金招
募说明 书（ 更新 ）摘 要（2017 年第 1
号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年3 月31 日
10
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金招
募说明 书（ 更新 ） （2017 年第 1 号）
基金管 理人 的官 方网 站 2017 年3 月31 日
11
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加万 得投 顾为 代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年4 月11 日
12
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加秋 实惠 智为 代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年4 月14 日
13
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加格 上富 信为 代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
2017 年4 月17 日 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 61 页 共 65 页
惠活动 的公 告 网站
14
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加乾 道金 融为 代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年4 月20 日
15
前海开 源鼎 瑞债 券型 证券 投资基 金前
海开源 鼎瑞 债券 型证 券投 资基金2017
年第1 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年4 月21 日
16
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加扬 州国 信嘉 利为代 销机
构及开 通定 投和 转换 业务 并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年5 月11 日
17
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 展恒
基金费 率调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人的 官方
网站
2017 年5 月15 日
18
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加中 衍期 货为 代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年5 月25 日
19
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加济 安财 富为 代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 并参 与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年6 月27 日
20
前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金增 加挖 财基 金为 代销机 构及
开通定 投业 务并 参与 其费 率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2017 年6 月29 日 前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 62 页 共 65 页
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 63 页 共 65 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 1,498,948,045.89 0.00 0.00 1,498,948,045.89 68.18%
2 20170101-20170630 499,349,845.20 0.00 0.00 499,349,845.20 22.71%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1. 巨额赎 回风险
（1） 本 基金单 一投资者 所持有的 基金份 额占比 较 大， 单一 投资者 的巨额 赎 回， 可能 导致基 金管
理人被迫 抛售证 券以应 付 基金赎回 的现金 需要， 对 本基金的 投资运 作及净 值 表现产生 较大影 响；
（2） 单 一投资 者大额赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发 生巨额 赎 回情形时 ， 在符 合基
金合同 约定情 况下 ，如基 金管理 人认为 有必 要，可 延期办 理本基 金的 赎回 申 请，投 资者可 能面
临赎回申 请被延 期办理 的 风险；如 果连续 2 个 开 放日以上 （含） 发生巨 额 赎回，基 金管理 人可
能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请，对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响；
2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险
单一投资 者巨额 赎回后 ， 若本基金 连续 60 个工作 日基金份 额持有 人低于200 人或基 金资产 净值
低于5000 万情形 的， 基 金管理人 应当向 中国证 监 会提出解 决方案 ， 或按 基 金合同约 定， 转 换运
作方式或 终止基 金合同 ， 其他投资 者可能 面临基 金 转换运作 方式或 终止基 金 合同的风 险；
3.流动性 风险
单一投 资者巨 额赎 回可能 导致本 基金在 短时 间内无 法变现 足够的 资产 予以 应 对，可 能会产 生基
金仓位调 整困难 ，导致 流 动性风险 ；
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 64 页 共 65 页
4. 巨额 赎回可 能导 致基金 资产规 模过小 ，导 致部分 投资受 限而不 能实 现基 金 合同约 定的投 资目
的及投资 策略。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
前海开源鼎瑞债券 2017 年半年 度报告
第 65 页 共 65 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源鼎 瑞债 券型证 券投 资基 金设 立的 文件
（2） 《 前海 开源 鼎瑞 债券 型证券 投资 基 金基 金合 同》
（3） 《前 海开 源鼎 瑞债 券型 证 券投 资基 金托 管协 议》
（4） 《 前海 开源 鼎瑞 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（5）基 金管 理人 业务 资格批 件 和营 业执 照
（6）前 海开 源鼎 瑞债 券型证 券 投资 基金 在指 定报 刊上 各 项公 告的 原稿
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （免 长 途话 费）
（3）投 资者 可访 问本 基金管 理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 28 日
