前 海开源 中证 大农业 指数 增强型 证券 投资
基金
2017 年半 年度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 前海 开 源基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 北京 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 28 日 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 北京银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 8 月 18 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 9
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 10
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 10
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 11
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ........................................................................................................ 11
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 11
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 15
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 16
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配 等 情况的说 明 ........ 18
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 22
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 47
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 50
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 55
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 55
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 55
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 55
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 55
7.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 56
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 58
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 58
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 60
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 60
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 60
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 60
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 60
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 61
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 67
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 69
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 前海开源中 证大农业 指数增强 型证券投 资基金
基金简称 前海开源中 证大农业 指数增强
基金主代码 001027
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 2 月13 日
基金管理人 前海开源基 金管理有 限公司
基金托管人 北京银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 109,306,995.00 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金为股 票指数增 强型基金 ，即通过 指数复制 的方 法拟合、跟 踪中证大 农业
指数， 并 在严格 控制跟踪 偏离度和 跟踪误差 的前提下 进行相对增 强的组 合 管理。
力争控制本 基金的净 值增长率 与业绩比 较基准之 间的 日均跟踪偏 离度的绝 对值
不超过 0.5% ，年跟踪 误差不超 过 7.75% 。
投资策略
1 、资产配置 策略
本基金的大 类资产由 股票资产 和非股票 资产构成 。其 中股票资产 中绝大部 分股
票组合为全 复制中证 大农业的 成份股及 其备选成 份股 组合，非股 票组合绝 大部
分由现金以 及到期日 在一年以 内的政府 债券组成 ，主 要用于支付 赎回款， 支付
交易费用、 管理费和 托管费等 。
本基金为增 强型指数 基金， 股票资产 占基金资 产的比 例范围为 90%-95% ， 其中投
资于中证大 农业指数 成份股和 备选成份 股的资产 占非 现金 基金资 产的比例 不低
于 80% 。 在 基金运作 过程中 ， 为尽量 减少跟踪 误差， 基金管理人 将在法律 法规和
基金合同规 定的范围 内，根据 对申购、 赎回、转 换等 业务和相关 费用提留 的预
判，尽可能 降低现金 组合所占 比重，防 止因现金 比例 增加而导致 跟踪误差 的加前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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大。
2 、股票投资 策略
本基金采用 指数复制 结合相对 增强的投 资策略 ， 即通 过全样本复 制的方式 拟合、
跟踪中证大 农业指数 ，并在严 格控制跟 踪偏离度 和跟 踪误差的前 提下进行 相对
增强的投资 管理。以 有效降低 基金运作 成本并提 高本 基金的投资 收益率。
（1）指数复 制策略
本基金将采 用全样本 复制的方 式，即按 照标 的指 数的 成份股及其 权重构建 跟踪
组合以拟合 标的指数 的业绩表 现，具体 包括：跟 踪组 合的构建和 日常管理 中的
调整。
1 ）跟踪组合 的构建
基金管理人 将根据中 证指数有 限公司提 供的成份 股和 备选成份股 及权重数 据进
行相应的买 入或卖出 操作，使 跟踪组合 的构成与 标的 指数基本一 致。由于 跟踪
组合构建与 标的指数 组合构建 存在差异 ，若出现 较为 特殊的情况 （例如成 份股
或备选成份 股流动性 不足等） ， 本 基金将采 用替代 性 的方法构建 组合， 使得 跟踪
组合尽可能 近似于全 复制组合 ，以减少 对标的指 数的 跟踪误差。
2 ）跟踪组合 的调整
本基金为开 放式基金 ，由于基 金开放日 基金的申 购、 赎回、转换 业务、标 的指
数成份股及 备选成份 股定期或 不定期的 调整、成 份股 权重调整、 成份股投 资受
限等因素的 影响，使 得跟踪组 合需要适 时进行个 股或 权重的调整 。
（2）股票增 强策略
本基金在控 制跟踪偏 离度和跟 踪误差的 基础上， 辅以 有限度的增 强操作， 以求
获取超越标 的指数的 收益率表 现。
1 ）基于成份 股基本面 分析的增 强
鉴于中国股 票市场的 非完全有 效性和指 数编制本 身的 局限性及时 效性，本 基金
将通过对标 的指数成 份股及其 备选成份 股的基本 面分 析，剔除或 低配部分 标的
指数成份股 ，以达到 增强组合 收益的效 果。
2 ）基于非成 份股投资 机 会的增 强
本基金将基 于基金管 理人对证 券市场个 股深入研 究的 基础上，精 选出具有 综合
性比较优势 的个股， 在基金投 资比例允 许的范围 内适 度参与非标 的指数成 份股前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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投资。
3 、权证投资 策略
本基金将权 证的投资 作为提高 基金投资 组合收益 的辅 助手段。根 据权证对 应公
司基本面研 究成果确 定权证的 合理估值 ，发现市 场对 股票权证的 非理性定 价；
利用权证衍 生工具的 特性，通 过权证与 证券的组 合投 资，来达到 改善组合 风险
收益特征的 目的。
4 、债券投资 策略
本基金将以 降低基金 的跟踪误 差为目的 ，在控制 流动 性风险的基 础上，构 建债
券投资组合 。本基金 债券投资 组合将 采 用自上而 下的 投资策略， 根据宏观 经济
分析、资金 面动向分 析等判断 未来利率 变化，并 利用 债券定价技 术，进行 个券
选择。基金 管理人将 优先选择 信用等级 较高、剩 余期 限较短、流 动性较好 的政
府债券进行 投资，合 理分配基 金资产在 债券上的 配置 比例。
5 、现金头寸 管理
由于法律法 规限制和 开放式基 金正常运 作的需要 ，在 扣除股指期 货合约需 缴纳
的交易保证 金后，基 金保留的 现金以及 到期日在 一年 以内的政府 债券的比 例合
计不低于基 金资产净 值的 5% 。 其主要用 途包括： 支付 潜在赎回金 额、计提 管理
费和托管费 等各类费 用的需求 、支付交 易费用等 行为 。为有效控 制现金 留 存的
影响，基金 管理人将 采用积极 的现金头 寸管理手 段。
6 、跟踪误差 控制与管 理
本基金对标 的指数的 跟踪目标 是：力争 控制本基 金的 净值增长率 与业绩比 较基
准之间的日 均跟踪偏 离度的绝 对值不超 过 0.5%， 年跟 踪误差不超 过 7.75% 。每
日对基金组 合与业绩 比较基准 的收益率 偏离度进 行跟 踪，每月末 、季度末 定期
分析基金跟 踪误差变 化情况及 其原因， 并根据跟 踪误 差的来源和 其可控制 性，
有针对性的 进行管理 和控制。
7 、股指期货 投资策略
本基金以套 期保值为 目的，参 与股指期 货交易。
本基金参与 股指期货 投资时机 和数量的 决策建立 在对 证券市场总 体行 情的 判断
和组合风险 收益分析 的基础上 。基金管 理人将根 据宏 观经济因素 、政策及 法规
因素和资本 市场因素 ，结合定 性和定量 方法，确 定投 资时机。基 金管理人 将结前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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合股票投资 的总体规 模，以及 中国证监 会的相关 限定 和要求，确 定参与股 指期
货交易的投 资比例。
基金管理人 将充分考 虑股指期 货的收益 性、流动 性及 风险性特征 ，运用股 指期
货对冲系统 性风险、 对冲特殊 情况下的 流动性风 险， 如大额申购 赎回等； 利用
金融衍生品 的杠杆作 用，以达 到降低投 资组合的 整体 风险的目的 。
基金管理人 在进行股 指期货投 资前将建 立股指期 货投 资决策部门 或小组， 负责
股指期货的 投资管 理 的相关事 项，同时 针对股指 期货 投资管理制 定投资决 策流
程和风险控 制等制度 ，并经基 金管理人 董事会批 准后 执行。
若相关法律 法规发生 变化时， 基金管理 人期货投 资管 理从其最新 规定，以 符合
上述法律法 规和监管 要求的变 化。
业绩比较基
准
中证大农业 指数收益 率×95% + 商业银 行活期存 款利 率（税后） ×5%
风险收益特
征
本基金属于 股票指数 增强型基 金，其预 期的风险 和收 益高于货币 市场基金 、债
券基金、混 合型基金 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
前海开源基 金管理有 限公
司
北京银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 傅成斌 刘晔
联系电话 0755-88601888 010-66223586
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电 话
4001666998 95526
传真 0755-83181169 010-66226045
注册地址
深圳市前海 深港合作 区前
湾一路 1 号A 栋 201 室 （入
驻深圳市前 海商务秘 书有
限公司）
北京市西城 区金融大 街甲 17 号
首层 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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办公地址
深圳市福田 区深南大 道
7006 号万科 富春东方 大 厦
2206
北京市西城 区金融大 街丙 17 号
邮政编码 518040 100033
法定代表人 王兆华 张东宁
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人的办 公地址
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 前海开源基 金管理有 限公司
深圳市福田 区深南大 道7006 号万科
富春东方大 厦 2206
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表 现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -51,585,394.49
本期利润 -42,332,865.99
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0959
本期加权平 均净值利 润率 -12.69%
本期基金份 额净值增 长率 -10.11%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 -44,854,594.72
期末可供分 配基金份 额利润 -0.4104
期末基金资 产净值 78,726,405.70
期末基金份 额净值 0.720
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 -28.00%
注：① 上述基金业绩指 标不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要
低于所列数 字。
② 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
③ 期末可供 分配利润 ， 采用期 末资产负 债表中未 分配 利润期末余 额和 未分 配利润中 已实现部 分期
末余额的孰低数。表中的 “期末 ” 均指报 告期最后一 个自然日，无论该日是否 为开放日或交易 所
的交易日。
3.2 基金 净值表现
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3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.42% 0.91% 5.26% 0.71% 0.16% 0.20%
过去三个月 -6.98% 0.92% -6.06% 0.80% -0.92% 0.12%
过去六个月 -10.11% 0.79% -7.84% 0.73% -2.27% 0.06%
过去一年 -9.77% 0.81% -6.51% 0.78% -3.26% 0.03%
自 基 金 合 同
生效起至今
-28.00% 1.66% -6.78% 1.98% -21.22% -0.32%
注： 本基金的业 绩比较基 准为： 中证 大农业指 数收益率 ×95% ＋商业 银行活期 存款利率 （ 税后） ×5% 。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
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3.3 其他 指标
无。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
前海开源基 金管理有 限公司（ 以下简称 “前海开 源基 金” ）于 2012 年 12 月 27 日经 中国证监
会批准，2013 年 1 月 23 日注册成 立，截至 报告期末 ，注册资本为 2 亿元人民 币。其中 ，开源证
券股份有限公司、北京市 中盛金期投资管 理有限公司 、北京长和世纪资产管理 有限公司和深圳 市
和合投信资产管理合伙企 业(有限合伙)各持 股权 25% 。目前，前海开源基金分 别在北京、上海 设
立分公司，在深圳设立华 南营销中心；直 销中心覆盖 珠三角、长三角和京津冀 环渤海经济区， 为
公司的快速发展奠定了组 织和区域基础。 经中国证监 会批准，前海开源基金全 资控股子公司 ——
前海开源资 产管理有 限公司（ 以下简称 “前海开 源资 管” ）已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳市注 册成
立, 并于 2013 年 9 月 18 日取得 中国证监 会核发 的《 特定客户资 产管理业 务资格证 书》 ，截至 报告
期末， 注 册资本为 1.8 亿元 人民币 。 截至报 告期末 ， 前海开源基 金旗下管 理 58 只开 放式 基金 ， 资
产管理规模 超过 620 亿元。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限 证券从业年 限
说明
任职日期 离任日期
孙亚超
本基金的
基金经
理、公司
执行投资
总监
2015 年 2 月
13 日
2017 年 5 月
31 日
8 年
孙亚超先生 ，数学科
博士后。历 任爱建证
券研究所创 新发展部
经理、高级 研究员；
光大证券理 财产品部
量化产品系 列负责
人；齐鲁证 券机构部
创新业务研 究总监，
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限公司执行 投资总
监。
付海宁
本基金的
基金经
理、公司
投资副总
监
2017 年 2 月
14 日
- 7 年
付海宁先生 ，硕士研
究生。 2009 年至 2010
年担任摩根 士丹利商
业分析师，2010 年
-2012 年担任 美银美
林量化风险 分析师，
2013 年至 2015 年担
任美国标准 普尔资管
助理、 投资经 理， 2015
年 11 月加盟 前海开
源基金管理 有限公
司，现任公 司投资副
总监。
注： ①对基金 的首任基 金经理， 其 “任职日 期” 为基 金合同生效 日， “离职 日期” 为根 据公司决 定
确定的解聘 日期， 对此后的 非首任基 金经理， “任 职日 期” 和 “离任 日期” 分别指根 据公司决 定确
定的聘任日 期和解聘 日期。
②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则 、 本基 金 《基 金合同 》 和其他有关 法律法规 的规定 ， 本着诚 实信用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在 严格控制风 险的基础上，为基金持有 人谋求最大利益 。
本报告期内，基金运作整 体合法合规，没 有损害基金 持有人利益。基金的投资 范围、投资比例 及
投资组合符 合 有关法 律法规及 基金合同 的规定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
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4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的交易所公 开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易 量没有超过 该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金 的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金依照基金合同的约 定，对基准指数进 行了有效 的动态跟踪，并于增强策 略限度内对部
分个股进行 了有效风 险控制。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本基金本报 告期内， 基金份额 净值增长 率为-10.11% ，同期业绩 比较基准 收益率为-7.84%。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
下半年货币政策以收紧为 基调，政府调控手 段加强， 证券市场维持震荡格局， 结构性趋势不
大，农业股 并不乐观 ，可能在 低位震荡 微幅上行 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，负责组织制 定和适时 修订基金估值政策和程序 ，指导和监督
整个估值流 程。 估值委 员会由执 行董事长 、 督察长、 基金事务部、 研究部、 投 资部、 监 察稽核部、
金融工程部、交易部负责 人及其他指定相 关人员组成 。估值委员会成员均具备 专业胜任能力和 相
关从业资格，精通各自领 域的理论知识， 熟悉相关政 策法规，并具有丰富的实 践经验。基金经 理前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 17 页 共 69 页
可参与估值 原 则和方 法的讨论 ，但不参 与估值原 则和 方法的最终 决策和日 常估值的 执行。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司、 中证指数有限公司签署服 务协议，由其
按约定提供 固定收益 品种的估 值数据。
本基金本报 告期内， 参与估值 流程各方 之间无重 大利 益冲突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本报告期内 ，本基金 未进行利 润分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报告期内，未出 现连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低于五 千万元的 情形。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本 基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 本基金托 管人在 托管前海 开源中证 大农 业指数增强 型证券投 资基金 （ 以下称 “本
基金” ） 的 过程中 ， 严格遵 守 《中 华人民共 和国证券 投 资基金法 》 及其他 有关法律 法规和基 金合同
的有关规定 ， 不存 在损害 基金份额 持有人利 益的行为 ， 尽职尽 责地履行 了基金 托管人应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本基金托管 人按照相关法律法 规、基金 合同、托管协议和其他有 关规定，对本
基金的基金资产净值计算 、基金费用开支 等方面进行 了认真地复核，对本基金 的投资 运作进行 了
监督，未发 现基金管 理人有损 害基金份 额持有人 利益 的行为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人复核了本年度报 告中的财务指标、 净值表现 、财务会计报告、收益分 配情况、投资
组合报告的内容（ “金融 工具风险及管理” 部分未在 托管人复核范围内） ，保 证复核内容真实、 准
确和完整， 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏 。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 前海开源 中证大农 业指数增 强型证券 投资 基金
报告截止日 ： 2017 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,896,063.38 9,230,541.70
结算备付金
- -
存出保证金
302,562.18 60,724.59
交易性金融 资产 6.4.7.2 74,695,657.17 102,354,366.38
其中：股票 投资
74,695,657.17 102,354,366.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,868.64 1,983.51
应收股利
- -
应收申购款
34,840.07 183,644.81
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
79,934,991.44 111,831,260.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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负 债：
短 期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
580.12 -
应付赎回款
209,356.16 404,435.65
应付管理人 报酬
240,043.48 111,110.05
应付托管费
50,009.05 23,147.94
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 314,661.70 15,361.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 393,935.23 471,479.67
负债合计
1,208,585.74 1,025,534.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 109,306,995.00 138,344,970.18
未分配利润 6.4.7.10 -30,580,589.30 -27,539,243.56
所有者权益 合计
78,726,405.70 110,805,726.62
负债和所有 者权益总 计
79,934,991.44 111,831,260.99
注：报告截 止日 2017 年6 月 30 日,基金 份额净 值 0.720 元,基金份 额总额 109,306,995.00 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 前海开源 中证大农 业指数增 强型证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位：人民 币元 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
-38,697,657.01 -29,655,458.78
1.利息收入
122,775.00 57,026.67
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 122,775.00 57,026.67
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失 以 “- ” 填 列）
-48,497,137.29 -12,083,267.34
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -50,976,573.94 -13,631,657.27
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,479,436.65 1,548,389.93
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.17
9,252,528.50 -17,670,747.38
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18
424,176.78 41,529.27
减： 二、费用
3,635,208.98 1,580,774.14
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,980,027.02 973,628.19
2．托管费 6.4.10.2.2 412,505.60 202,839.19
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 987,550.77 149,421.16 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 22 页 共 69 页
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 255,125.59 254,885.60
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-42,332,865.99 -31,236,232.92
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-42,332,865.99 -31,236,232.92
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主 体： 前海开源 中证大农 业指数增 强型证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
138,344,970.18 -27,539,243.56 110,805,726.62
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变 动数 （本期利
润）
0.00 -42,332,865.99 -42,332,865.99
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-29,037,975.18 39,291,520.25 10,253,545.07
其中：1.基金 申购款 472,647,381.83 -105,216,691.22 367,430,690.61
2. 基金赎回 款 -501,685,357.01 144,508,211.47 -357,177,145.54
四、 本期向基金 份额持有 0.00 0.00 0.00 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值 减少以 “- ”
号填列）
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
109,306,995.00 -30,580,589.30 78,726,405.70
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
196,941,028.19 -9,027,623.25 187,913,404.94
二、 本期经营活 动产生的
基金 净值变 动数 （本期利
润）
- -31,236,232.92 -31,236,232.92
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-18,282,512.61 4,120,278.88 -14,162,233.73
其中：1.基金 申购款 49,782,333.20 -9,510,584.89 40,271,748.31
2. 基金赎回 款 -68,064,845.81 13,630,863.77 -54,433,982.04
四、 本期向基金 份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值 减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
178,658,515.58 -36,143,577.29 142,514,938.29
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 蔡颖______
______何璁______
____ 任福利____ 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
前海开源中 证大农 业 指数增强 型证券投 资基金 （以 下 简称 “本基金” ） 经 中国证券 监督管理 委
员会（以下简称“中国证 监会” ）证监许可 【2015】64 号文《关于准予前海开 源中证大农业指 数
增强型证券 投资基金 注册的批 复》 ， 由前海开 源基金管 理有限公司 依照 《 中华人 民共和国 证券投资
基金法》 、 《前海开源中证 大农业指数增强型 证券投资 基金基金合同》及其他 法律法规公开募集 。
本基金为契 约型开放 式， 存续期限 不定， 首次募 集期 间为 2015 年1 月 28 日至 2015 年 2 月 10 日，
首次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集 565,032,807.56 元 ， 经瑞 华 会计师事 务所 （特 殊普 通合
伙）瑞华验 字[2015] 第 02030014 号验资 报告予 以验 证。经向中 国证监会 备案， 《前 海开源中 证大
农业指数增 强型证券 投资基金 基金合同 》于 2015 年 2 月 13 日正式生 效，基金 合同生效 日的基金
份额总额为 565,118,121.52 份 基金份额 ， 其 中认购资 金利息折合 85,313.96 份基金 份额 。 本基金
的基金管理 人为前海 开源基金 管理有限 公司，本 基金 托管人为北 京银行股 份有限公 司。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相 关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资基金 业协会颁 布的 《证
券投资基金会计核算业 务指引》 、 《前海开源 中证大农 业指数增强型证券投资 基金基金合同》和 在
财务报表附 注 6.4.4 所列示的 中国证监 会发布的 有关 规定及允许 的基金行 业实务操 作编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实 、完整地 反映了本基金本报告期末 的财务状况以
及本报告期 间的经营 成果和基 金净值变 动情况等 有关 信息。
6.4.4 本报 告期所采 用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期未发 生会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2016]36 号《关于 全面推开
营业税改征增值税试点的通 知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步明确全面推开 营改增试点金融 业
有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 、财 税
[2015]101 号《 关于上市公司股息红 利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由 缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对金 融同业往 来利息收 入亦免征 增值 税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股权的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息 时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。自 2015 年 9 月 8 日起，对 基金从上 市公司取得 的股息红 利所得， 持股期限在 1
个月以内(含1 个月)的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳 税所得额； 持 股期限在1 个月以上至1 年(含
1 年) 的，暂减按 50%计入 应纳税所 得额；持 股期限超 过 1 年的，股息 红利所得 暂免征收 个人所得
税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁 后取得的股 息、红利收入，按照上述 规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股 息、红利收 入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述
所得统一适 用 20% 的 税率计征 个人所得 税。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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(4) 基金卖出 股票 按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 4,896,063.38
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,896,063.38
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 81,525,060.43 74,695,657.17 -6,829,403.26
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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合 计 81,525,060.43 74,695,657.17 -6,829,403.26
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末未 持有买入 返售金融 资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 5,746.15
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 122.49
合计 5,868.64
注： “其他” 为应收结 算保证金 利息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金本报 告期末未 持有其他 资产。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 28 页 共 69 页
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 314,661.70
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 314,661.70
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 374.33
预提费用 353,560.90
指数使用费 40,000.00
合计 393,935.23
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 138,344,970.18 138,344,970.18
本期申购 472,647,381.83 472,647,381.83
本期赎回( 以"-" 号填列) -501,685,357.01 -501,685,357.01
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - - 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 109,306,995.00 109,306,995.00
注：申购含 红利再投 、转换入 份（金） 额；赎回 含转 换出份（金 ）额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -24,756,895.46 -2,782,348.10 -27,539,243.56
本期利润 -51,585,394.49 9,252,528.50 -42,332,865.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
31,487,695.23 7,803,825.02 39,291,520.25
其中：基金 申购款 -85,853,343.93 -19,363,347.29 -105,216,691.22
基金赎回款 117,341,039.16 27,167,172.31 144,508,211.47
本期已分配 利润 - - -
本期末 -44,854,594.72 14,274,005.42 -30,580,589.30
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 107,624.37
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 5,130.08
其他 10,020.55
合计 122,775.00
注： “其他” 为申购款 利息收入 及结算保 证金利 息收 入。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 30 页 共 69 页
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 369,768,385.32
减：卖出股 票成本总 额 420,744,959.26
买卖股票差 价收入 -50,976,573.94
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
本基金本报 告期内无 债券买卖 差价收入 。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内无 债券赎回 差价收入 。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内无 债券申购 差价收入 。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内无 资产支持 证券投资 收益。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金 本报 告期内无 贵金属买 卖差价收 入。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 31 页 共 69 页
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属赎 回差价收 入。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属申 购差价收 入。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内无 买卖权证 差价收入 。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
本基金本报 告期内无 其他衍生 工具投资 收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 2,479,436.65
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 2,479,436.65
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 9,252,528.50
—— 股票投 资 9,252,528.50
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 - 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 32 页 共 69 页
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 9,252,528.50
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 423,666.86
基金转换费 收入 509.92
合计 424,176.78
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
交易所市场 交易费用 987,550.77
银行间市场 交易费用 -
合计 987,550.77
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
汇划费 1,464.69 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 33 页 共 69 页
指数使用费 80,000.00
其他 100.00
合计 255,125.59
注： “其他” 为年度报 告审计询 证费。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 或有事项 。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 资产负债 表日 后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
前 海 开 源基 金管 理 有限 公 司（ “前 海 开源
基金 ”）
基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
北京银行股 份有限 公 司（ “北 京银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
开源证券股 份有限公 司（ “开 源证券 ” ） 基金管理人 股东、基 金代销机 构
北京市中盛 金期投资 管理有限 公司 基金管理人 股东
北京长和世 纪资产管 理有限公 司 基金管理人 股东
深 圳 市 和合 投信 资 产管 理 合伙 企业 （ 有限
合伙）
基金管理人 股东
前海开源资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 34 页 共 69 页
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易 单元进 行股票交 易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行债券交 易。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行债券回 购交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行交易， 无佣金产 生。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,980,027.02 973,628.19
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
28,162.49 39,904.51
注：本基金 的管理费 按前一日 资产净值 的 1.20% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下：
H＝ E×1.20% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金管理人向基金 托管人发送基金 管
理费划款指 令， 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个 工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给基金管 理人。前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 35 页 共 69 页
若遇法定节 假 日、公 休假等， 支付日期 顺延。
本基金管理人按照与基金 代销机构签订的 基金销售协 议约定，依据销售机构销 售基金的保有量 提
取一定比例的客户维护费 ，用以向基金销 售机构支付 客户服务及销售活动中产 生的相关费用， 客
户维护费从 基金管理 费中列支 。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
412,505.60 202,839.19
注：本基金 的托管费 按前一日 资产净值 的 0.25% 年费 率计提。托 管费的 计 算方法如 下：
H＝ E×0.25% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金管理人向基金 托管人发送基金 托
管费划款指 令， 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个 工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给基金托 管人。
若遇法定节 假日、公 休假等， 支付日期 顺延。
6.4.10.2.3 销售 服务费
本报告期内 及上年度 可比期间 内关联方 未从本基 金获 得销售服务 费。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 与关联方 无银 行间同业市 场的债券 (含回购 )交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本报告期末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方未投资本 基金。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
北京银行 股份 有
限公司
4,896,063.38 107,624.37 10,082,792.29 55,117.72
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人北 京银行股 份有 限公司保管 ，按适用 利率或约 定利率计 息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未在承销 期内 参与关联方 承销证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无其他关 联交 易事项。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证 券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
2017
年7 月
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 37 页 共 69 页
日 6 日
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
002505 大康 2017 资 3.01 - - 2,266,053 8,110,695.32 6,820,819.53 - 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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农业 年 3
月 13
日
产
重
组
000061
农
产
品
2017
年 6
月 28
日
重
大
事
项
9.06 - - 107,808 1,376,247.98 976,740.48 -
注：本基金本报告期末持 有的暂时停牌等流 通受限股 票的复牌情况 ，统计截止 日期为 2017 年 8
月18 日。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金无从 事银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证
券款，无抵 押债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金无从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款， 无抵押债 券。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是 信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金管理
人制定了政策和程序来识 别及分析这些风 险，并设定 适当的风险限额及内部控 制 流程，通过可 靠
的管理及信 息系统持 续监控上 述各类风 险。
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以监察及风险控制 委员会、督察
长、 风险控制委 员会、 监察 稽核部、 金融 工程部 和相 关业务部门 构成的多 层级风险 管理架构 体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立监察 及风险控制 委员会，负责制定风险管 理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措 施等；本基金的 基金管理人 设立督察长制度，积极对 公司各项制度、 业
务的合法合规性及内部控 制制度的执行情 况进行监察 、稽核，定期和不定期向 董事会报告公司 内
部控制执行情况； 在管理 层层面设立风险 控制委员会 ，讨论和制定公司日常经 营过程中风险防 范
和控制措施；在业务操作 层面风险管理职 责主要由监 察稽核部、金融工程部负 责，协调并与各 部前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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门合作完成 运作风险 管理以及 进行投资 风险分析 与绩 效评估。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定 风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
由基金托管 人保管 ， 与该 银行存款 相关的信 用风险不 重大。 本基金在 交易所进 行的交易 均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完 成证券交收 和款项清算，违约风 险可 能性很小；在银 行
间同业市场进行交易前均 对交易对手进行 信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信 用
风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用风险。信用等 级评估以内部信 用评级为主 ，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级 主
要考察发行人的经营风险 、财务风险和流 动性风险， 以及信用产品的条款和担 保人的情况等。 此
外，本基金的基金管理人 根据信用产品的 内部评级， 通过单只信用产品投资占 基金资产净值的 比
例及占发行 量的比例 进行控制 ，且通过 分散化投 资以 分散信用风 险。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末未 持有短期 信用评级 的债券。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末未 持有长期 信用评级 的债券。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 40 页 共 69 页
密监控并预测流动性需求 ，保 持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金所持大部分证券在证 券交易所或银行 间同业市场 交易，除在“期末本基 金 持有的流通受限 证
券”中列示 的部分基 金资产流 通暂时受 限制的情 况外 ，其余均能 及时变现 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面 临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不 计息，因 此本基金的收入及经营活 动的现金流量
在很大程度上独立于市场 利率变化。本基 金持有的利 率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付 金
和债券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,896,063.38 - - - 4,896,063.38
存出保证金 302,562.18 - - - 302,562.18
交易性金融 资产 - - - 74,695,657.17 74,695,657.17 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 41 页 共 69 页
应收利息 - - - 5,868.64 5,868.64
应收申购款 - - - 34,840.07 34,840.07
资产总计 5,198,625.56 - - 74,736,365.88 79,934,991.44
负债
应付证券清 算款 - - - 580.12 580.12
应付赎回款 - - - 209,356.16 209,356.16
应付管理人 报酬 - - - 240,043.48 240,043.48
应付托管费 - - - 50,009.05 50,009.05
应付交易费 用 - - - 314,661.70 314,661.70
其他负债 - - - 393,935.23 393,935.23
负债总计 - - - 1,208,585.74 1,208,585.74
利率敏感度 缺口 5,198,625.56 - - 73,527,780.14 78,726,405.70
上年度末
2016 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,230,541.70 - - - 9,230,541.70
存出保证金 60,724.59 - - - 60,724.59
交易性金融 资产 - - - 102,354,366.38 102,354,366.38
应收利息 - - - 1,983.51 1,983.51
应收申购款 - - - 183,644.81 183,644.81
资产总计 9,291,266.29 - - 102,539,994.70 111,831,260.99
负债
应付赎回款 - - - 404,435.65 404,435.65
应付管理人 报酬 - - - 111,110.05 111,110.05
应付托管费 - - - 23,147.94 23,147.94
应付交易费 用 - - - 15,361.06 15,361.06
其他负债 - - - 471,479.67 471,479.67
负债总计 - - - 1,025,534.37 1,025,534.37
利率敏感度 缺口 9,291,266.29 - - 101,514,460.33 110,805,726.62 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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注： 表中所示 为本基金 资产及交 易形成负 债的公 允价 值,并按照合 约规定的 重新定价 日期或到 期日
孰早者进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
本基金本报 告期末未 持有交易 性债券投 资， 因此 市场 利率的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 化而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。 本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。此 外，本基金的基金管理人 每日对本基金
所持有的证券价格实施监 控，定期运用多 种定量方法 对基金进行风险度量，及 时可靠地对风险 进
行跟踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 74,695,657.17 94.88 102,354,366.38 92.37
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - - 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 74,695,657.17 94.88 102,354,366.38 92.37
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
若其他市场 变量保持 不变，对 市场价格 敏感的权 益性 投 资的市场 价格上升 或下降
5%
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
权益性投资 的市场价 格上升
5%
3,603,631.84 5,711,272.21
权益性投资 的市场价 格下降
5%
-3,603,631.84 -5,711,272.21
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为66,798,074.32 元 ， 属 于第二层 次的余额为 7,897,582.85 元 ， 属于 第三层次
的余额为 0.00 元； 于 2016 年 12 月 31 日，本基 金持 有的以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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的金融资产 中属于第 一层次的 余额为 100,203,847.34 元，属于第 二层次的 余额为 2,150,519.04
元，属于第 三层次的 余额为 0.00 元。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交易不 活跃期 间
及限售期间将相关股票和 债券的公允价值 列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可 观察输 入
值对于公允 价值的影 响程度， 确定相关 股票和债 券公 允价值应属 第二层次 还是第三 层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金未 持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至资产 负债表日 本基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基 金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 74,695,657.17 93.45
其中：股票 74,695,657.17 93.45
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 4,896,063.38 6.13
7 其他各项资 产 343,270.89 0.43
8 合计 79,934,991.44 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 18,041,653.91 22.92
B 采矿业 - -
C 制造业 45,788,024.52 58.16
D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 - - 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 1,448,489.72 1.84
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,555,407.54 1.98
L 租赁和商务 服务业 976,740.48 1.24
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,810,316.17 86.13
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,183,808.53 4.04
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E 建筑业 741,246.38 0.94 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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F 批发和零售 业 1,475,889.72 1.87
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
7,639.62 0.01
J 金融业 1,476,756.75 1.88
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,885,341.00 8.75
7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 通过港股 通机制投 资港股。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 所 有股票投资明 细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002505 大康农业 2,266,053 6,820,819.53 8.66 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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2 000895 双汇发展 154,846 3,677,592.50 4.67
3 600201 生物股份 95,183 3,385,659.31 4.30
4 000876 新 希 望 328,354 2,699,069.88 3.43
5 600298 安琪酵母 101,859 2,635,092.33 3.35
6 600872 中炬高新 139,274 2,548,714.20 3.24
7 002311 海大集团 128,038 2,339,254.26 2.97
8 600426 华鲁恒升 188,895 2,217,627.30 2.82
9 000998 隆平高科 97,391 2,144,549.82 2.72
10 002385 大北农 321,614 2,022,952.06 2.57
11 002470 金正大 246,173 1,853,682.69 2.35
12 000792 盐湖股份 175,828 1,837,402.60 2.33
13 002004 华邦健康 220,738 1,728,378.54 2.20
14 300159 新研股份 126,537 1,675,349.88 2.13
15 000930 中粮生化 151,371 1,631,779.38 2.07
16 300498 温氏股份 67,990 1,593,685.60 2.02
17 600500 中化国际 164,709 1,574,618.04 2.00
18 000979 中弘股份 593,667 1,555,407.54 1.98
19 300146 汤臣倍健 111,705 1,534,826.70 1.95
20 600737 中粮糖业 160,881 1,518,716.64 1.93
21 002714 牧原股份 53,585 1,458,583.70 1.85
22 600811 东方集团 222,161 1,448,489.72 1.84
23 000860 顺鑫农业 63,214 1,264,912.14 1.61
24 002250 联化科技 83,006 1,186,985.80 1.51
25 600226 瀚叶股份 133,285 1,176,906.55 1.49
26 002477 雏鹰农牧 250,860 1,111,309.80 1.41
27 601118 海南橡胶 188,182 1,068,873.76 1.36
28 600108 亚盛集团 244,050 1,051,855.50 1.34
29 000592 平潭发展 186,355 1,028,679.60 1.31 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 49 页 共 69 页
30 002299 圣农发展 68,630 1,020,528.10 1.30
31 600300 维维股份 186,821 997,624.14 1.27
32 600073 上海梅林 103,333 986,830.15 1.25
33 000061 农 产 品 107,808 976,740.48 1.24
34 000902 新洋丰 105,561 950,049.00 1.21
35 000848 承德露露 92,092 919,078.16 1.17
36 002041 登海种业 56,058 742,768.50 0.94
37 002631 德尔未来 42,266 622,578.18 0.79
38 600096 云天化 81,739 604,868.60 0.77
39 002588 史丹利 73,468 564,968.92 0.72
40 002157 正邦科技 108,205 492,332.75 0.63
41 002568 百润股份 28,081 466,706.22 0.59
42 002539 新都化工 48,578 422,628.60 0.54
43 603866 桃李面包 7,050 250,839.00 0.32
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601398 工商银行 281,287 1,476,756.75 1.88
2 601933 永辉超市 208,459 1,475,889.72 1.87
3 600519 贵州茅台 2,718 1,282,488.30 1.63
4 002415 海康威视 24,600 794,580.00 1.01
5 600690 青岛海尔 51,909 781,230.45 0.99
6 000065 北方国际 31,171 741,246.38 0.94
7 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.06
8 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.06 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 50 页 共 69 页
9 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.04
10 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.03
11 002881 美格智能 989 22,608.54 0.03
12 603679 华体科技 809 21,438.50 0.03
13 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.03
14 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.02
15 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.02
16 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.02
17 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.02
18 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.02
19 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.01
20 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01
21 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01
22 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.01
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入 金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000895 双汇发展 22,567,456.23 20.37
2 300498 温氏股份 22,406,694.03 20.22
3 000792 盐湖股份 13,126,831.80 11.85
4 000876 新 希 望 11,761,127.85 10.61
5 601118 海南橡胶 11,074,863.00 9.99
6 601398 工商银行 10,619,981.00 9.58 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 51 页 共 69 页
7 600690 青岛海尔 10,619,856.20 9.58
8 601933 永辉超市 10,618,043.00 9.58
9 002385 大北农 10,300,217.00 9.30
10 600515 海航基础 9,639,734.94 8.70
11 002714 牧原股份 9,059,508.76 8.18
12 600500 中化国际 8,336,063.62 7.52
13 600201 生物股份 8,231,522.46 7.43
14 002470 金正大 8,164,798.00 7.37
15 600298 安琪酵母 7,934,620.76 7.16
16 600737 中粮糖业 7,740,386.80 6.99
17 002004 华邦健康 7,656,523.00 6.91
18 600873 梅花生物 7,498,689.00 6.77
19 600811 东方集团 7,204,413.32 6.50
20 002018 华信国际 7,170,457.78 6.47
21 000061 农 产 品 7,037,311.64 6.35
22 002505 大康农业 6,919,666.59 6.24
23 300159 新研股份 6,857,151.47 6.19
24 002311 海大集团 6,830,274.26 6.16
25 600872 中炬高新 6,778,709.52 6.12
26 000930 中粮生化 6,495,903.00 5.86
27 000998 隆平高科 6,157,536.20 5.56
28 002568 百润股份 5,914,333.49 5.34
29 600426 华鲁恒升 5,859,569.26 5.29
30 300146 汤臣倍健 5,775,464.44 5.21
31 002041 登海种业 5,693,687.00 5.14
32 000065 北方国际 5,463,677.00 4.93
33 600519 贵州茅台 5,365,407.00 4.84
34 002477 雏鹰农牧 5,265,174.00 4.75 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 52 页 共 69 页
35 000592 平潭发展 5,238,990.00 4.73
36 600073 上海梅林 4,641,624.99 4.19
37 002299 圣农发展 4,585,957.50 4.14
38 000902 新洋丰 4,279,803.15 3.86
39 000848 承德露露 4,276,371.70 3.86
40 000860 顺鑫农业 4,228,265.00 3.82
41 600096 云天化 4,177,845.22 3.77
42 600300 维维股份 4,109,807.00 3.71
43 002588 史丹利 4,044,830.00 3.65
44 002631 德尔未来 4,004,016.00 3.61
45 600226 瀚叶股份 3,937,656.44 3.55
46 600108 亚盛集团 3,905,047.00 3.52
47 002157 正邦科技 3,794,615.24 3.42
48 603866 桃李面包 3,778,213.32 3.41
49 002481 双塔食品 3,697,540.50 3.34
50 002539 新都化工 3,686,155.96 3.33
51 002215 诺 普 信 3,519,839.00 3.18
52 000893 东凌国际 3,476,457.91 3.14
53 002250 联化科技 3,440,642.67 3.11
54 000048 康达尔 3,164,336.99 2.86
55 000979 中弘股份 2,888,432.00 2.61
56 002415 海康威视 2,595,047.00 2.34
注：买入包括二级市场上 主动的买入、新 股、配股、 债转股、换股及行权等获 得的股票，买入 金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票 名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 53 页 共 69 页
值比例（％ ）
1 000895 双汇发展 25,025,331.33 22.58
2 300498 温氏股份 19,449,387.90 17.55
3 000876 新 希 望 12,944,452.97 11.68
4 000792 盐湖股份 11,253,144.53 10.16
5 002385 大北农 10,519,120.30 9.49
6 600201 生物股份 10,475,722.78 9.45
7 002714 牧原股份 10,180,650.58 9.19
8 600690 青岛海尔 9,889,901.82 8.93
9 600515 海航基础 9,788,154.91 8.83
10 601933 永辉超市 9,738,039.87 8.79
11 600298 安琪酵母 9,358,608.43 8.45
12 601398 工商银行 8,854,825.04 7.99
13 002470 金正大 8,836,945.04 7.98
14 600873 梅花生物 8,690,869.27 7.84
15 002311 海大集团 8,395,427.01 7.58
16 002004 华邦健康 8,203,795.79 7.40
17 601118 海南橡胶 7,830,822.58 7.07
18 600500 中化国际 7,679,999.45 6.93
19 600872 中炬高新 7,573,589.52 6.84
20 000998 隆平高科 7,570,536.88 6.83
21 300159 新研股份 7,410,139.66 6.69
22 600737 中粮糖业 7,104,417.50 6.41
23 600811 东方集团 6,951,446.95 6.27
24 600426 华鲁恒升 6,935,449.37 6.26
25 002018 华信国际 6,784,257.35 6.12
26 300146 汤臣倍健 6,487,158.55 5.85
27 000061 农 产 品 6,103,423.63 5.51 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 54 页 共 69 页
28 002477 雏鹰农牧 5,728,032.10 5.17
29 000930 中粮生化 5,659,383.16 5.11
30 002568 百润股份 5,498,557.07 4.96
31 000592 平潭发展 4,825,648.76 4.36
32 600226 瀚叶股份 4,525,808.53 4.08
33 000048 康达尔 4,478,663.72 4.04
34 000860 顺鑫农业 4,462,841.99 4.03
35 000065 北方国际 4,376,354.50 3.95
36 600519 贵州茅台 4,312,569.88 3.89
37 002041 登海种业 4,287,433.42 3.87
38 000848 承德露露 4,223,749.03 3.81
39 600073 上海梅林 4,130,404.49 3.73
40 000902 新洋丰 4,007,368.75 3.62
41 002299 圣农发展 3,990,390.06 3.60
42 002250 联化科技 3,939,578.32 3.56
43 002481 双塔食品 3,817,245.81 3.44
44 000979 中弘股份 3,587,621.00 3.24
45 600096 云天 化 3,513,710.68 3.17
46 600108 亚盛集团 3,488,531.38 3.15
47 600300 维维股份 3,461,002.80 3.12
48 002215 诺 普 信 3,414,704.99 3.08
49 603866 桃李面包 3,311,850.46 2.99
50 002631 德尔未来 3,246,004.82 2.93
51 002588 史丹利 3,126,748.25 2.82
52 000893 东凌国际 2,922,820.00 2.64
53 002157 正邦科技 2,798,730.98 2.53
54 002539 新都化工 2,761,777.36 2.49
注：卖出包括二级市场上 主动的卖出、换 股、要约收 购、发行人回购及行权等 减少的股票，卖 出前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 55 页 共 69 页
金额按成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不 考虑相关交 易费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 383,833,721.55
卖出股票收 入（成交 ）总额 369,768,385.32
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 照买卖成 交金 额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑
相关交易费 用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 56 页 共 69 页
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被 监管部门立案调查， 或在报告编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金 合同规定的备 选股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 302,562.18
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,868.64
5 应收申购款 34,840.07 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 57 页 共 69 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 343,270.89
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有可转 换债券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存 在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002505 大康农业 6,820,819.53 8.66 资产重组
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 58 页 共 69 页
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,260 25,658.92 0.00 0.00% 109,306,995.00 100.00%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
29,998.79 0.0274%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
本报告期末基金管理人的 高级 管理人员、 基金投资和 研究部负责人、本基金基 金经理未持有本 开
放式基金份 额。
前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 59 页 共 69 页
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年2 月13 日） 基金份额 总额
565,118,121.52
本报告期期 初基金份 额总额 138,344,970.18
本报告期基 金总申购 份额 472,647,381.83
减: 本报告期基 金总赎回 份额 501,685,357.01
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 109,306,995.00
注：总申购 份额含红 利再投、 转 换入份 额，总赎 回份 额含转换出 份额。 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 60 页 共 69 页
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金报告 期内未召 开基金份 额持有人 大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，基金管 理人无重 大人事变 动；
本报告期内 ，基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期投资 策略未改 变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
为 本基金提 供审计服 务的会 计师事务 所为瑞华 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
未发生变更 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期基 金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 没有 受到监管部 门稽查或 处罚的情 形。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 61 页 共 69 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 2 435,985,839.90 57.87% 318,837.65 57.87% -
华创证券 2 317,399,693.43 42.13% 232,117.85 42.13% -
长城证券 2 - - - - -
注： 根据中 国证监 会 《关于 完善证 券投资基 金交易席 位 制度有关问 题的通知》 （证监 基金字[2007]48
号）的有关 规定，我 公司制定 了租用证 券公司交 易单 元的选择标 准和程序 ：
A：选择标 准
1、公司经 营行为规 范，财务 状况和经 营状况良 好；
2、 公司具有较 强的研究 能力, 能 及时、 全面 地为基金 提供高质 量 的宏观经 济研究、 行业 研究及 市
场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内 部管理规 范，能满 足基金操 作的保密 要求 ；
4、建立了 广泛的信 息网络,能 及时提供 准确的 信息 资讯服务。
B：选择流 程
公司研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面 进行 量化评比， 并根据评 比的结果 选择席位 ：
1、服务的主动性。主要 针对证券公司承 接调研课题 的态度、协助安排上市公 司调研、以及就 有
关专题提供 研究报告 和讲座；
2、研究报 告的质量 。主要是 指证券公 司所提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确；
3、资讯提供的及时性及 便利性。主 要是 指证券公司 提供资讯的时效性、及时 性以及提供资讯 的
渠道是否便 利、提供 的资讯是 否充足全 面。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
本基金本报 告期内租 用证券公 司交易单 元未进行 其他 证券投资。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
前海开源基 金管理有 限公司旗 下
基金2016 年 度最后一 个交易日 基
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
2017 年 1 月3 日 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 62 页 共 69 页
金资产净值 、 基金份 额净值及 基金
份额累计净 值公告
金管理人的 官方网
站
2
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 1 月17 日
3
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投资基 金 2016 年第 4 季度 报
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 1 月20 日
4
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投资基 金增聘基 金经理的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 2 月22 日
5
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金继 续参与交 通银行费 率
优惠活动的 公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 2 月23 日
6
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分开 放式基金 参加蚂蚁 基
金申购补差 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 2 月23 日
7
前海开源基 金管理有 限公司关 于
开源证券费 率调整的 公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 2 月24 日
8
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投资基 金招募说 明书（更 新）
（2017 年第1 号）
基金管理人 的官方
网站
2017 年 3 月29 日 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 63 页 共 69 页
9
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投资基 金招募说 明书（更 新）
摘要（2017 年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 3 月29 日
10
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金增加西 南证券为 代
销机构及开 通定投和 转换业务 并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 3 月29 日
11
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投资基 金 2016 年 年度报告 摘
要
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 3 月30 日
12
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投 资基 金 2016 年 年度报告
基金管理人 的官方
网站
2017 年 3 月30 日
13
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金增加万 得投顾为 代
销机构及开 通定投和 转换业务 并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 4 月11 日
14
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金增加格 上富信为 代
销机构及开 通定投和 转换业务 并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 4 月17 日
15
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长 期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 4 月19 日
16
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
2017 年 4 月20 日 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 64 页 共 69 页
站
17
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金增加乾 道金融为 代
销机构及开 通定投和 转换业务 并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 4 月20 日
18
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投资基 金2017 年第 1 季度 报
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 4 月21 日
19
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金继 续参与交 通银行费 率
优惠活动的 公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 4 月24 日
20
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 4 月25 日
21
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月9 日
22
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金增加扬 州国信嘉 利
为代销机构 及开通定 投和转换 业
务并参与其 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月11 日
23
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月11 日 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 65 页 共 69 页
24
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月12 日
25
前海开源基 金管理有 限公司关 于
锦安基金费 率调整的 公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
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2017 年 5 月15 日
26
前海开源基 金管理有 限公司关 于
展恒基金费 率调整的 公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月15 日
27
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金在伯嘉 基金开通 定
投和转换业 务并参与 其费率优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月18 日
28
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月24 日
29
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金增加中 衍期货为 代
销机构及开 通定投和 转换业务 并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 5 月25 日
30
前海开源中 证大农业 指数增强 型
证券投资基 金变更基 金经理的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 6 月1 日
31 前海开源基 金管理有 限公司关 于 中国证券报、 上海证 2017 年 6 月2 日 前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
第 66 页 共 69 页
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
32
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 6 月13 日
33
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下基金调 整长期停 牌股票估 值
方法的提示 性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
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2017 年 6 月20 日
34
前海开源基 金管理 有 限公司关 于
旗下部分基 金增加济 安财富为 代
销机构及开 通定投和 转换业务 并
参与其费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 6 月27 日
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前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金在华泰 证券开通 转
换业务的公 告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 6 月29 日
36
前海开源基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金增加挖 财基金为 代
销机构及开 通定投业 务并参与 其
费率优惠活 动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的 官方网
站
2017 年 6 月29 日
前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20170525-20170625 79,776,528.08 0.00 79,776,528.08 0.00 0.00%
2 20170622-20170625 84,253,390.08 0.00 84,253,390.08 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1） 本基金单一投资者 所持有的基金 份额占比较 大， 单一投资者的巨额赎 回， 可能导致基金 管
理人被迫抛售证券 以应付基金赎 回的现金需要， 对 本基金的投资运作 及净值表现产 生较大影响 ；
（2） 单一投资者大额赎 回时容易造成 本基金发生 巨额赎回。 在发生巨额赎 回情形时， 在符合 基
金合同约定 情况下 ，如基金 管理人 认为有必 要，可 延期办理本 基金的 赎回申请 ，投资 者可能面
临赎回申请被延 期 办理的风险； 如果连 续 2 个开 放日以上（含）发 生巨额赎回， 基金管理人可
能根据《基金合同 》的约定暂停 接受基金的赎 回申 请，对剩余投资者 的赎回办理造 成影响；
2. 转换运作方式或 终止基金合 同的风险
单一投资者巨额赎 回后， 若本基金连续60 个工作 日基金份额持有人 低于200 人或基金资产净值
低于5000 万情形的， 基金管理人应当 向中国证监 会提出解决方案， 或按基 金合同约定， 转换 运
作方式或终止基金 合同，其他投 资者可能面临 基金 转换运作方式或终 止基金合同的 风险；
3. 流动性风险
单一投资者 巨额赎 回可能导 致本基 金在短时 间内无 法变现足够 的资产 予以应对 ，可能 会产生基
金仓位调整困难， 导致流动性风 险；
前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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4. 巨额赎回 可能导 致基金资 产规模 过小，导 致部分 投资受限而 不能实 现基金合 同约 定 的投资目
的及投资策略。
无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
前海 开源 中证 大农 业指 数增强 2017 年 半年 度报 告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
（1） 中国证 券监督管 理委员会 批准前海 开源中证 大农 业指数增强 型证券投 资基金设 立的文 件
（2） 《前海 开源中证 大农业指 数增强型 证券投资 基金 基金合同》
（3） 《前海 开源中证 大农业指 数增强型 证券投资 基金 托管协议》
（4） 《前海 开源中证 大农业指 数增强型 证券投资 基金 招募 说明书 》
（5）基金管 理人业务 资格批件 和营业执 照
（6）前海开 源中证大 农业指数 增强型证 券投资 基金 在指定报刊 上各项公 告的原稿
12.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人处
12.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对 本报告书 如有疑问， 可 咨询本 基金管理 人前海开源 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4001-666-998 （免长 途话费）
（3）投资者 可访问本 基金管理 人公司网 站，网 址：www.qhkyfund.com
前海 开源基金管理 有限公司
2017 年 8 月 28 日
