前海开源股息率 100 强等权重股票型证券
投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 28 日 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01日起至 06月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 68
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 69
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 前海开源股息率 100强等权重股票型证券投资基金
基金简称 前海开源股息率 100强股票
基金主代码 000916
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月13 日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,963,901,229.68 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过精选沪深 A股中具有高现金分红的股票，运用股息率 100强等权
重投资策略，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下五方面内容：
1、大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法， 在对宏观经济进行深入研究的基础上，
判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综
合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等
大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收
益。
2、股票投资策略
本基金将遵循“股息率 100强”等权重股票投资策略，精选 100只具有高盈利能
力、高现金分红的上市公司股票作为股息率 100强股票，并构建股票投资组合，
具体策略包括以下四个方面的内容： （1）股息率 100强股票的选取及股票投资组
合建仓策略；（2）股息率 100 强股票组合中个股出现重大风险时实施的不定期调前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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整策略；（3）因资产配置需求需要增加基金在各只股票上资金配置时实施的相关
股票替代策略；（4）更新股息率100 强股票组合及各只股票权重时实施的定期调
整策略。
3、债券投资策略
本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、
货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调
整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期收益率与市
场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼
顾流动性和安全性。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司
基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用
权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特
征的目的。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和
组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素
和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票
投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的
投资比例。
业绩比较基
准
沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特
征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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名称
前海开源基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电话 0755-88601888 010-66060069
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路 1 号A栋 201室 （入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7006号万科富春东方大厦
2206
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 王兆华 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 前海开源基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7006号万科
富春东方大厦 2206 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 70,446,241.98
本期利润 244,771,599.77
加权平均基金份额本期利润 0.1452
本期加权平均净值利润率 12.37%
本期基金份额净值增长率 13.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6月30 日 )
期末可供分配利润 417,736,108.26
期末可供分配基金份额利润 0.2127
期末基金资产净值 2,457,130,107.74
期末基金份额净值 1.251
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6月30 日 )
基金份额累计净值增长率 47.09%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期
末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所
的交易日。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.57% 0.54% 4.73% 0.64% 0.84% -0.10%
过去三个月 6.56% 0.60% 5.79% 0.59% 0.77% 0.01%
过去六个月 13.52% 0.57% 10.23% 0.54% 3.29% 0.03%
过去一年 21.86% 0.68% 15.44% 0.63% 6.42% 0.05%
自基金合同
生效起至今
47.09% 1.50% 4.68% 1.73% 42.41% -0.23%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.3 其他指标
无。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金” ）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监
会批准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证
券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市
和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设
立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为
公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——
前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成
立,并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》 ，截至报告
期末，注册资本为 1.8 亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理 58 只开放式基金，资
产管理规模超过 620亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邱杰
本基金
的基金
经理、 公
司董事
总经理
2015 年 1月13
日
- 9 年
邱杰先生，经济学硕士。
历任南方基金管理有限公
司研究部行业研究员、中
小盘股票研究员、制造业
组组长；建信基金管理有
限公司研究员。现任前海
开源基金管理有限公司董
事总经理。
注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离职日期”为根据公司决定
确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济增长维持复苏态势，消费、投资都保持在较好水平，出口对经济的拉动作用
显著增强；CPI保持低位，PPI 高位有所回落；“去杠杆”成为宏观政策主基调，货币政策边际收
紧。在供给侧改革推进及偏暖的需求支撑下，传统产业盈利恢复带动 A 股整体利润大幅改善；同
时随着 A股开放度提高及被纳入 MSCI指数，北上资金持续流入，带动A 股市场整体小幅上涨，以
各行业龙头为代表的蓝筹股表现尤其突出。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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本基金以股息率为主要选股指标，其投资标的主要是高分红、高股息率的大盘蓝筹，上半年
净值表现稳健。本基金将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法，在高股息率个股中进行适
当精选，在为投资者创造收益和规避风险之间做好平衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内，基金份额净值增长率为 13.52%，同期业绩比较基准收益率为 10.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计 2017 年下半年中国经济增速可能温和放缓， 货币政策在“去杠杆”的背景下仍将保
持中性偏紧，A股市场仍以结构性机会为主。随着 A股纳入 MSCI指数，未来 A股与全球资本市场
联动将会更强，以股息率 100 强为代表的 A 股优质资产将成为海外资金重点配置的标的；鉴于其
估值相对海外市场仍有一定优势， 同时随着A 股在 MSCI 指数中权重的提升， 海外资金将不断流入，
我们仍然长期看好高股息蓝筹的相对表现。下半年我们仍将以股息率为主要选股指标，适当精选
具备长期竞争力的优质龙头，争取为投资者获取长期稳定的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督
整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、
金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相
关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理
可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—前海开源基金
管理有限公司 2017年1月1 日至 2017年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 113,423,148.02 55,097,029.19
结算备付金
7,508,216.59 27,340,115.61
存出保证金
454,149.64 2,203,574.77
交易性金融资产 6.4.7.2 2,335,228,354.83 1,953,387,723.18
其中：股票投资
2,215,415,354.83 1,863,492,223.18
基金投资
- -
债券投资
119,813,000.00 89,895,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
10,870,057.53 -
应收利息 6.4.7.5 2,476,487.41 1,604,354.71
应收股利
- -
应收申购款
5,173,317.88 88,781.50
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,475,133,731.90 2,039,721,578.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年12 月 31 日 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,112,563.64 20,662,386.54
应付赎回款
9,157,966.11 12,209,200.55
应付管理人报酬
2,634,214.08 2,782,109.75
应付托管费
439,035.68 463,684.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,221,094.40 3,665,655.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 438,750.25 478,230.30
负债合计
18,003,624.16 40,261,267.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,963,901,229.68 1,814,449,294.61
未分配利润 6.4.7.10 493,228,878.06 185,011,016.80
所有者权益合计
2,457,130,107.74 1,999,460,311.41
负债和所有者权益总计
2,475,133,731.90 2,039,721,578.96
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.251 元，基金份额总额 1,963,901,229.68
份。
6.2 利润表
会计主体：前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月1日至2017年6 月 30 日
单位：人民币元 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 20 页 共 70 页
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1 月1 日至
2016 年 6月 30 日
一、收入
266,868,587.09 -16,609,349.49
1.利息收入
1,651,209.12 456,963.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 379,583.60 252,587.80
债券利息收入
1,207,216.09 193,590.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
64,409.43 10,786.11
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
88,253,329.92 49,681,708.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,091,711.55 32,054,816.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 74,771.55 190,930.31
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 29,086,846.82 17,435,961.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
174,325,357.79 -68,381,896.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,638,690.26 1,633,874.67
减：二、费用
22,096,987.32 9,498,977.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,630,763.45 6,074,350.58
2．托管费 6.4.10.2.2 2,438,460.52 1,012,391.70
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 4,788,048.97 2,243,200.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 21 页 共 70 页
6．其他费用 6.4.7.20 239,714.38 169,034.43
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
244,771,599.77 -26,108,327.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
244,771,599.77 -26,108,327.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：前海开源股息率100 强等权重股票型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月1日至2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,814,449,294.61 185,011,016.80 1,999,460,311.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 244,771,599.77 244,771,599.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
149,451,935.07 63,446,261.49 212,898,196.56
其中：1.基金申购款 1,081,443,974.06 211,374,693.20 1,292,818,667.26
2.基金赎回款 -931,992,038.99 -147,928,431.71 -1,079,920,470.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 22 页 共 70 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,963,901,229.68 493,228,878.06 2,457,130,107.74
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
358,206,042.60 126,852,917.17 485,058,959.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -26,108,327.19 -26,108,327.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
628,171,853.19 103,005,504.36 731,177,357.55
其中：1.基金申购款 895,464,799.76 153,771,196.53 1,049,235,996.29
2.基金赎回款 -267,292,946.57 -50,765,692.17 -318,058,638.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
986,377,895.79 203,750,094.34 1,190,127,990.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______蔡颖______
______何璁______
____任福利____ 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 23 页 共 70 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】1208 号文《关于准予前海开源股息率
100 强等权重股票型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》 、 《前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基金合同》及
其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014 年 12 月
18日至 2015年1 月9日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,707,217,574.73 元，经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]第02030001 号验证报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 1 月13 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,707,595,123.52 份基金份额，其中认购资金利息折
合377,548.79 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为
中国农业银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 24 页 共 70 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 25 页 共 70 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
活期存款 113,423,148.02
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 113,423,148.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,094,159,416.32 2,215,415,354.83 121,255,938.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 119,772,920.00 119,813,000.00 40,080.00
合计 119,772,920.00 119,813,000.00 40,080.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,213,932,336.32 2,335,228,354.83 121,296,018.51
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 26 页 共 70 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30日
应收活期存款利息 19,270.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,040.83
应收债券利息 2,453,991.78
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 183.87
合计 2,476,487.41
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 27 页 共 70 页
交易所市场应付交易费用 2,220,394.40
银行间市场应付交易费用 700.00
合计 2,221,094.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15,600.78
预提费用 423,149.47
合计 438,750.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1日至 2017 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,814,449,294.61 1,814,449,294.61
本期申购 1,081,443,974.06 1,081,443,974.06
本期赎回(以"-"号填列) -931,992,038.99 -931,992,038.99
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,963,901,229.68 1,963,901,229.68
注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 28 页 共 70 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 314,350,312.06 -129,339,295.26 185,011,016.80
本期利润 70,446,241.98 174,325,357.79 244,771,599.77
本期基金份额交易
产生的变动数
32,939,554.22 30,506,707.27 63,446,261.49
其中：基金申购款 209,375,256.48 1,999,436.72 211,374,693.20
基金赎回款 -176,435,702.26 28,507,270.55 -147,928,431.71
本期已分配利润 - - -
本期末 417,736,108.26 75,492,769.80 493,228,878.06
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1日至 2017 年6月 30 日
活期存款利息收入 315,323.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,219.61
其他 39,040.28
合计 379,583.60
注： “其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1日至 2017 年 6月 30 日 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 29 页 共 70 页
卖出股票成交总额 1,777,851,101.54
减：卖出股票成本总额 1,718,759,389.99
买卖股票差价收入 59,091,711.55
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
74,771.55
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 74,771.55
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
125,889,946.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
123,136,901.20
减：应收利息总额 2,678,273.45
买卖债券差价收入 74,771.55
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 30 页 共 70 页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6月 30日
股票投资产生的股利收益 29,086,846.82
基金投资产生的股利收益 -
合计 29,086,846.82
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 31 页 共 70 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1日至 2017 年6月30 日
1.交易性金融资产 174,325,357.79
——股票投资 174,226,146.59
——债券投资 99,211.20
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 174,325,357.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6月 30日
基金赎回费收入 2,543,539.72
基金转换费收入 95,150.54
合计 2,638,690.26
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6月30 日
交易所市场交易费用 4,787,073.97
银行间市场交易费用 975.00 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 32 页 共 70 页
合计 4,788,048.97
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 198,354.28
汇划费 11,764.91
债券托管账户维护费 4,500.00
其他 300.00
合计 239,714.38
注： “其他”为托管账户维护费、审计询证费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（“前海开源
基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 33 页 共 70 页
银行”）
开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限
合伙）
基金管理人股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
开源证券股份有限公
司
- - 1,170,619,951.07 59.53%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
开源证券股份有限
公司
- - 5,952,538.30 100.00%
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 34 页 共 70 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
开源证券股份有
限公司
- - 65,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
开源证券股份有
限公司
856,073.60 59.53% 577,679.71 59.90%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 35 页 共 70 页
30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,630,763.45 6,074,350.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
69,807.07 542,535.22
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提
取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客
户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,438,460.52 1,012,391.70
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法
定节假日、公休假等，支付日期顺延。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 36 页 共 70 页
6.4.10.2.3 销售服务费
本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
113,423,148.02 315,323.71 34,520,894.49 208,220.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 37 页 共 70 页
6.4.12 期末（ 2017年 6月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6月5日
2017
年7月
7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,681 30,291.62 30,291.62 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7月
6日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满 2017 年 2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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电子 6 月 27
日
年7月
5日
通受限
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601088
中国
神华
2017
年 6
月 5
日
重
大
事
项
22.29 - - 1,654,923 28,716,338.74 36,888,233.67 -
000656
金科
股份
2017
年 5
月 5
日
重
大
资
产
重
组
6.54
2017
年7
月5
日
5.92 2,503,300 15,716,177.40 16,371,582.00 -
000100
TCL
集团
2017
年 4
月 21
日
重
大
资
产
重
3.43
2017
年7
月26
日
3.72 4,548,882 16,070,802.10 15,602,665.26 - 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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组
600795
国电
电力
2017
年 6
月 5
日
重
大
资
产
重
组
3.60 - - 3,634,403 12,043,549.38 13,083,850.80 -
注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为 2017 年 8
月18 日。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠
的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察
长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业
务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内
部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范
和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 40 页 共 70 页
门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
119,813,000.00 89,895,500.00 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 41 页 共 70 页
合计
119,813,000.00 89,895,500.00
注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证
券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
和债券投资等。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 42 页 共 70 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 113,423,148.02 - - - 113,423,148.02
结算备付金 7,508,216.59 - - - 7,508,216.59
存出保证金 454,149.64 - - - 454,149.64
交易性金融资产 119,813,000.00 - - 2,215,415,354.83 2,335,228,354.83
应收证券清算款 - - - 10,870,057.53 10,870,057.53
应收利息 - - - 2,476,487.41 2,476,487.41
应收申购款 1,292.25 - - 5,172,025.63 5,173,317.88
资产总计 241,199,806.50 - - 2,233,933,925.40 2,475,133,731.90
负债
应付证券清算款 - - - 3,112,563.64 3,112,563.64
应付赎回款 - - - 9,157,966.11 9,157,966.11
应付管理人报酬 - - - 2,634,214.08 2,634,214.08
应付托管费 - - - 439,035.68 439,035.68
应付交易费用 - - - 2,221,094.40 2,221,094.40
其他负债 - - - 438,750.25 438,750.25
负债总计 - - - 18,003,624.16 18,003,624.16
利率敏感度缺口 241,199,806.50 - - 2,215,930,301.24 2,457,130,107.74
上年度末
2016年 12月31
日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 55,097,029.19 - - - 55,097,029.19
结算备付金 27,340,115.61 - - - 27,340,115.61
存出保证金 2,203,574.77 - - - 2,203,574.77 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 43 页 共 70 页
交易性金融资产 89,895,500.00 - - 1,863,492,223.18 1,953,387,723.18
应收利息 - - - 1,604,354.71 1,604,354.71
应收申购款 - - - 88,781.50 88,781.50
资产总计 174,536,219.57 - - 1,865,185,359.39 2,039,721,578.96
负债
应付证券清算款 - - - 20,662,386.54 20,662,386.54
应付赎回款 - - - 12,209,200.55 12,209,200.55
应付管理人报酬 - - - 2,782,109.75 2,782,109.75
应付托管费 - - - 463,684.98 463,684.98
应付交易费用 - - - 3,665,655.43 3,665,655.43
其他负债 - - - 478,230.30 478,230.30
负债总计 - - - 40,261,267.55 40,261,267.55
利率敏感度缺口 174,536,219.57 - - 1,824,924,091.84 1,999,460,311.41
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月 30日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
基准点利率增加
0.25%
-88,814.08 -49,084.11
基准点利率减少
0.25%
89,003.60 49,194.30
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 44 页 共 70 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
上年度末
2016 年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,215,415,354.83 90.16 1,863,492,223.18 93.20
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,215,415,354.83 90.16 1,863,492,223.18 93.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降
5%
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 45 页 共 70 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12月
31日 ）
权益性投资的市场价格上升
5%
108,375,462.18 91,696,118.61
权益性投资的市场价格下降
5%
-108,375,462.18 -91,696,118.61
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为2,133,338,708.64元，属于第二层次的余额为 82,076,646.19元，属于第三
层次的余额为 0.00 元；于 2016 年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,840,494,322.39 元，属于第二层次的余额为
112,893,400.79 元，属于第三层次的余额为 0.00 元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 46 页 共 70 页
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 47 页 共 70 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,215,415,354.83 89.51
其中：股票 2,215,415,354.83 89.51
2 固定收益投资 119,813,000.00 4.84
其中：债券 119,813,000.00 4.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 120,931,364.61 4.89
7 其他各项资产 18,974,012.46 0.77
8 合计 2,475,133,731.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 36,065,064.92 1.47
B
采矿业 57,488,585.20 2.34
C
制造业 1,068,355,491.47 43.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供 184,952,752.21 7.53 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 48 页 共 70 页
应业
E
建筑业 55,296,049.46 2.25
F
批发和零售业 33,270,565.23 1.35
G
交通运输、仓储和邮政业 199,437,674.91 8.12
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 341,195,616.46 13.89
K
房地产业 206,746,562.39 8.41
L
租赁和商务服务业 12,791,296.00 0.52
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 19,808,056.96 0.81
S
综合 - -
合计 2,215,415,354.83 90.16
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002035 华帝股份 1,728,322 41,825,392.40 1.70
2 603008 喜临门 2,183,109 38,881,171.29 1.58 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 49 页 共 70 页
3 601088 中国神华 1,654,923 36,888,233.67 1.50
4 000651 格力电器 689,450 28,384,656.50 1.16
5 600660 福耀玻璃 979,500 25,506,180.00 1.04
6 300146 汤臣倍健 1,813,273 24,914,371.02 1.01
7 600741 华域汽车 1,027,535 24,907,448.40 1.01
8 600036 招商银行 1,036,583 24,784,699.53 1.01
9 000921 海信科龙 1,415,993 24,369,239.53 0.99
10 601601 中国太保 704,977 23,877,570.99 0.97
11 000333 美的集团 554,573 23,868,821.92 0.97
12 002294 信立泰 645,961 23,034,969.26 0.94
13 600016 民生银行 2,793,717 22,964,353.74 0.93
14 600887 伊利股份 1,062,113 22,931,019.67 0.93
15 000002 万
科Ａ 894,682 22,340,209.54 0.91
16 600612 老凤祥 454,563 22,259,950.11 0.91
17 600104 上汽集团 710,542 22,062,329.10 0.90
18 000568 泸州老窖 434,017 21,952,579.86 0.89
19 601107 四川成渝 4,648,072 21,938,899.84 0.89
20 601633 长城汽车 1,650,323 21,932,792.67 0.89
21 600900 长江电力 1,423,094 21,887,185.72 0.89
22 600566 济川药业 573,352 21,804,576.56 0.89
23 000895 双汇发展 917,615 21,793,356.25 0.89
24 601166 兴业银行 1,286,811 21,695,633.46 0.88
25 002304 洋河股份 248,895 21,606,574.95 0.88
26 600060 海信电器 1,422,144 21,573,924.48 0.88
27 600585 海螺水泥 948,872 21,567,860.56 0.88
28 600999 招商证券 1,238,986 21,335,338.92 0.87
29 600816 安信信托 1,569,214 21,325,618.26 0.87
30 601006 大秦铁路 2,532,468 21,247,406.52 0.86 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 50 页 共 70 页
31 002563 森马服饰 2,498,185 21,184,608.80 0.86
32 600018 上港集团 3,339,464 21,172,201.76 0.86
33 600886 国投电力 2,676,395 21,143,520.50 0.86
34 600048 保利地产 2,117,165 21,108,135.05 0.86
35 600270 外运发展 1,112,741 21,064,187.13 0.86
36 000540 中天城投 3,022,637 21,007,327.15 0.85
37 600066 宇通客车 954,786 20,976,648.42 0.85
38 600029 南方航空 2,400,501 20,884,358.70 0.85
39 601688 华泰证券 1,165,764 20,867,175.60 0.85
40 601818 光大银行 5,134,938 20,796,498.90 0.85
41 002372 伟星新材 1,111,344 20,759,905.92 0.84
42 601998 中信银行 3,296,340 20,733,978.60 0.84
43 601222 林洋能源 2,784,551 20,689,213.93 0.84
44 601939 建设银行 3,363,915 20,688,077.25 0.84
45 601988 中国银行 5,582,436 20,655,013.20 0.84
46 600383 金地集团 1,797,567 20,618,093.49 0.84
47 600028 中国石化 3,473,921 20,600,351.53 0.84
48 600030 中信证券 1,210,272 20,598,829.44 0.84
49 601328 交通银行 3,343,055 20,593,218.80 0.84
50 601398 工商银行 3,921,700 20,588,925.00 0.84
51 600548 深高速 2,276,679 20,581,178.16 0.84
52 601169 北京银行 2,242,081 20,559,882.77 0.84
53 601668 中国建筑 2,119,401 20,515,801.68 0.83
54 601877 正泰电器 1,016,620 20,423,895.80 0.83
55 002662 京威股份 2,835,125 20,412,900.00 0.83
56 600688 上海石化 3,052,139 20,174,638.79 0.82
57 000876 新 希 望 2,452,830 20,162,262.60 0.82
58 600377 宁沪高速 2,057,345 20,161,981.00 0.82 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 51 页 共 70 页
59 600177 雅戈尔 1,984,441 20,082,542.92 0.82
60 000488 晨鸣纸业 1,543,340 19,909,086.00 0.81
61 600023 浙能电力 3,643,592 19,894,012.32 0.81
62 600153 建发股份 1,535,863 19,858,708.59 0.81
63 601098 中南传媒 1,062,664 19,808,056.96 0.81
64 600350 山东高速 3,153,554 19,552,034.80 0.80
65 600170 上海建工 5,076,867 19,393,631.94 0.79
66 600019 宝钢股份 2,886,046 19,365,368.66 0.79
67 000910 大亚科技 778,275 19,332,351.00 0.79
68 002001 新 和 成 987,940 19,175,915.40 0.78
69 600027 华电国际 3,962,973 19,141,159.59 0.78
70 000776 广发证券 1,109,032 19,130,802.00 0.78
71 000625 长安汽车 1,323,979 19,091,777.18 0.78
72 600674 川投能源 1,937,241 19,023,706.62 0.77
73 600332 白云山 653,514 18,978,046.56 0.77
74 600398 海澜之家 1,988,447 18,870,362.03 0.77
75 600011 华能国际 2,560,224 18,792,044.16 0.76
76 600606 绿地控股 2,402,483 18,787,417.06 0.76
77 600642 申能股份 2,965,772 18,684,363.60 0.76
78 600312 平高电气 1,347,650 18,516,711.00 0.75
79 002191 劲嘉股份 1,970,627 18,445,068.72 0.75
80 600598 北大荒 1,658,664 18,427,757.04 0.75
81 600352 浙江龙盛 1,933,087 18,422,319.11 0.75
82 601766 中国中车 1,815,687 18,374,752.44 0.75
83 600183 生益科技 1,485,744 18,334,080.96 0.75
84 000550 江铃汽车 881,447 18,245,952.90 0.74
85 000429 粤高速Ａ 2,132,300 18,209,842.00 0.74
86 002050 三花股份 1,107,710 18,077,827.20 0.74 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 52 页 共 70 页
87 002568 百润股份 1,083,048 18,000,257.76 0.73
88 002440 闰土股份 1,172,257 17,888,641.82 0.73
89 600325 华发股份 2,136,847 17,842,672.45 0.73
90 000581 威孚高科 687,284 17,800,655.60 0.72
91 002714 牧原股份 647,954 17,637,307.88 0.72
92 601158 重庆水务 2,434,906 17,409,577.90 0.71
93 000541 佛山照明 1,899,366 17,303,224.26 0.70
94 600664 哈药股份 2,961,519 17,206,425.39 0.70
95 600162 香江控股 4,716,385 16,931,822.15 0.69
96 000059 华锦股份 1,666,600 16,682,666.00 0.68
97 000718 苏宁环球 2,819,303 16,521,115.58 0.67
98 000656 金科股份 2,503,300 16,371,582.00 0.67
99 002653 海思科 1,258,269 16,370,079.69 0.67
100 000600 建投能源 1,295,300 15,893,331.00 0.65
101 000100 TCL 集团 4,548,882 15,602,665.26 0.63
102 600068 葛洲坝 1,368,916 15,386,615.84 0.63
103 002146 荣盛发展 1,533,500 15,135,645.00 0.62
104 601111 中国国航 1,500,060 14,625,585.00 0.60
105 000915 山大华特 390,000 14,379,300.00 0.59
106 600418 江淮汽车 1,293,200 13,643,260.00 0.56
107 600828 茂业商业 1,612,002 13,411,856.64 0.55
108 600795 国电电力 3,634,403 13,083,850.80 0.53
109 002027 分众传媒 929,600 12,791,296.00 0.52
110 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
111 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
112 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
113 002879 长缆科技 1,681 30,291.62 0.00
114 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 53 页 共 70 页
115 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
116 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
117 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
118 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
119 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
120 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
121 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
122 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
123 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
124 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
125 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
126 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
127 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600029 南方航空 61,832,541.00 3.09
2 601111 中国国航 57,825,518.90 2.89
3 601939 建设银行 50,058,511.05 2.50
4 601398 工商银行 49,097,085.24 2.46
5 603008 喜临门 43,768,919.75 2.19
6 601988 中国银行 39,372,380.61 1.97
7 002568 百润股份 37,492,663.11 1.88 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 54 页 共 70 页
8 600016 民生银行 29,636,145.00 1.48
9 601107 四川成渝 26,594,828.99 1.33
10 000002 万
科Ａ 26,114,495.35 1.31
11 002662 京威股份 25,912,358.07 1.30
12 000921 海信科龙 24,896,828.31 1.25
13 601222 林洋能源 24,198,911.50 1.21
14 601633 长城汽车 24,164,027.78 1.21
15 600688 上海石化 23,743,167.63 1.19
16 601169 北京银行 23,501,852.64 1.18
17 000915 山大华特 23,013,937.00 1.15
18 002146 荣盛发展 22,264,265.79 1.11
19 601158 重庆水务 22,116,037.38 1.11
20 002653 海思科 22,108,805.35 1.11
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601111 中国国航 53,620,786.99 2.68
2 601398 工商银行 50,075,673.21 2.50
3 601939 建设银行 50,051,798.23 2.50
4 600029 南方航空 46,668,293.18 2.33
5 601988 中国银行 38,378,243.69 1.92
6 000651 格力电器 35,497,535.73 1.78
7 002146 荣盛发展 34,875,299.61 1.74
8 600340 华夏幸福 30,709,255.62 1.54 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 55 页 共 70 页
9 601000 唐山港 30,388,123.84 1.52
10 600717 天津港 29,159,682.27 1.46
11 000600 建投能源 25,872,648.46 1.29
12 600519 贵州茅台 25,108,450.17 1.26
13 600690 青岛海尔 25,057,633.87 1.25
14 000858 五 粮 液 24,582,019.97 1.23
15 600089 特变电工 23,531,491.53 1.18
16 000963 华东医药 23,235,662.02 1.16
17 000338 潍柴动力 22,889,896.65 1.14
18 603288 海天味业 22,349,345.24 1.12
19 600266 北京城建 22,257,266.27 1.11
20 000002 万
科Ａ 21,429,788.50 1.07
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,896,456,375.05
卖出股票收入（成交）总额 1,777,851,101.54
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,813,000.00 4.88
其中：政策性金融债 119,813,000.00 4.88 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 56 页 共 70 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,813,000.00 4.88
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160419 16农发 19 500,000 49,965,000.00 2.03
2 170401 17农发 01 500,000 49,810,000.00 2.03
3 140225 14国开 25 200,000 20,038,000.00 0.82
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 57 页 共 70 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 454,149.64 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 58 页 共 70 页
2 应收证券清算款 10,870,057.53
3 应收股利 -
4 应收利息 2,476,487.41
5 应收申购款 5,173,317.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,974,012.46
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601088 中国神华 36,888,233.67 1.50 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 59 页 共 70 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
24,640 79,703.78 1,648,079,940.20 83.92% 315,821,289.48 16.08%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
174,326.48 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开
放式基金份额。
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 60 页 共 70 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年1 月13 日 ）基金份额总额 1,707,595,123.52
本报告期期初基金份额总额 1,814,449,294.61
本报告期基金总申购份额 1,081,443,974.06
减:本报告期基金总赎回份额 931,992,038.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,963,901,229.68
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 61 页 共 70 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内
未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 62 页 共 70 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 2 2,976,723,564.78 81.12% 2,176,875.09 81.12% -
东北证券 2 569,147,448.41 15.51% 416,218.92 15.51% -
中泰证券 2 123,846,703.28 3.37% 90,569.32 3.37% -
开源证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 63 页 共 70 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - 200,000,000.00 45.98% - -
东北证券 3,211,946.20 100.00% 145,000,000.00 33.33% - -
中泰证券 - - 90,000,000.00 20.69% - -
开源证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
前海开源基金管理有限公司旗下基
金2016 年度最后一个交易日基金资
产净值、 基金份额净值及基金份额累
计净值公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报、
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2017年1月3
日
2
前海开源基金管理有限公司关于旗
下基金调整长期停牌股票估值方法
的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报、
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2017 年 1 月
17 日
3
前海开源股息率 100强等权重股票
型证券投资基金 2016年第4季度报
告
中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报、
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2017 年 1 月
20 日
4
前海开源基金管理有限公司关于旗
下基金继续参与交通银行费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报、
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2017 年 2 月
23 日
5 前海开源基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券 2017 年 2 月前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 64 页 共 70 页
下部分开放式基金参加蚂蚁基金申
购补差费率优惠活动的公告
报、 证券时报、 证券日报、
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23 日
6
前海开源基金管理有限公司关于开
源证券费率调整的公告
中国证券报、上海证券
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2017 年 2 月
24 日
7
前海开源股息率 100强等权重股票
型证券投资基金招募说明书（更新）
摘要（2017年第1 号）
中国证券报、上海证券
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2017 年 2 月
25 日
8
前海开源股息率 100强等权重股票
型证券投资基金招募说明书（更新）
（2017 年第1号）
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2017 年 2 月
25 日
9
前海开源基金管理有限公司关于旗
下基金调整长期停牌股票估值方法
的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报、
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2017 年 3 月
23 日
10
前海开源基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加西南证券为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
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2017 年 3 月
29 日
11
前海开源股息率 100强等权重股票
型证券投资基金 2016年年度报告摘
要
中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报、
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2017 年 3 月
30 日
12
前海开源股息率 100强等权重股票
型证券投资基金 2016年年度报告
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2017 年 3 月
30 日
13
前海开源基金管理有限公司关于旗
下基金继续参与中国工商银行申购
费率优惠活动的公告
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2017 年 3 月
31 日
14
前海开源基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加万得投顾为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其
中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报、
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2017 年 4 月
11 日 前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 65 页 共 70 页
费率优惠活动的公告
15
前海开源基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加秋实惠智为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
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14 日
16
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下部分基金增加格上富信为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其
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17 日
17
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19 日
18
前海开源基金管理有限公司关于旗
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20 日
19
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下部分基金增加乾道金融为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其
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前海开源股息率 100强等权重股票
型证券投资基金 2017年第1季度报
告
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21 日
21
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下基金继续参与交通银行费率优惠
活动的公告
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24 日
22
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25 日
23 前海开源基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券 2017年5月9前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
第 66 页 共 70 页
下基金调整长期停牌股票估值方法
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报、 证券时报、 证券日报、
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日
24
前海开源基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加扬州国信嘉利为代
销机构及开通定投和转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
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2017 年 5 月
11 日
25
前海开源基金管理有限公司关于旗
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11 日
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12 日
27
前海开源基金管理有限公司关于锦
安基金费率调整的公告
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2017 年 5 月
15 日
28
前海开源基金管理有限公司关于广
发证券费率调整的公告
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15 日
29
前海开源基金管理有限公司关于展
恒基金费率调整的公告
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15 日
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下部分基金在伯嘉基金开通定投和
转换业务并参与其费率优惠活动的
公告
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18 日
31
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24 日
32 前海开源基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券 2017 年 5 月前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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下部分基金增加中衍期货为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其
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34
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构及开通定投业务并参与其费率优
惠活动的公告
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29 日
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下部分基金在华泰证券开通转换业
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2017 年 6 月
29 日
前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170613-20170
630
0.00
491,399,672
.40
0.00
491,399,672
.40
25.02
%
2
20170101-20170
630
494,446,380
.06
84,901,265.
08
75,585,034
.01
503,762,611
.13
25.65
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管
理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基
金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面
临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可
能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值
低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运
作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基前海开源股息率 100强股票 2017年半年度报告
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金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目
的及投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1） 中国证券监督管理委员会批准前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金设立的
文件
（2） 《前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基金合同》
（3） 《前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金托管协议》
（4） 《前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金招募说明书》
（5）基金管理人业务资格批件和营业执照
（6）前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服
务电话：4001-666-998（免长途话费）
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2017 年 8 月 28 日
