前 海开源 大海 洋战略 经济 灵活配 置混 合型
证 券投资 基金
2017 年半 年度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 前海 开 源基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 28 日 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计 算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 17
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 44
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 50
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 50
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 50
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 50
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期 货交 易情况说 明 .................................................................. 50
7.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 50
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额 持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 53
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 53
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 55
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 55
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 55
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 55
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 62
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情况
基金名称
前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混合 型证券投 资基
金
基金简称 前海开源大 海洋混合
基金主代码 000690
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 7 月31 日
基金管理人 前海开源基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 97,367,873.38 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金主要 通过精选 投资与大 海洋战略 经济相关 的优 质证券，在 合理控制 风
险并保持基 金资产良 好流动性 的前提下， 力争实现 基 金资产 的长 期稳定增 值。
大海洋战略 是一个囊 括了海洋 经济发展 、海洋科 技进 步、海洋环 境保护、 海
上安全保障 、国家安 全以及海 洋相关服 务业发展 的总 体方略。大 海洋战略 经
济是指在大 海洋战略 方针政策 指导下的 相关产业 和经 济领域， 包括国 防军工、
海洋装备制 造、信息 安全、海 洋运输、 海洋油气 、海 洋生物医药 、海水淡 化
综合利用、 海洋新能 源开发利 用以及旅 游等经济 领域 。
投资策略
本基金的投 资策略主 要有以下 五方面内 容：
1、大类资产 配置
在大类资产 配置中， 本基金综 合运用定 性和定量 的分 析手段，在 对宏观经 济
因素进行充 分研究的 基础上， 判断宏观 经济周期 所处 阶段。本基 金将依据 经
济周期理论 ，结合对 证券市场 的系统性 风险以及 未来 一段时期内 各大类资 产
风险和预期 收益率的 评估，制 定本基金 在股票、 债券 、现金等大 类资产之 间前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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的配置比例 。
2、股票投资 策略
本基金将精 选有良好 增值潜力 的、与大 海洋战略 经济 主题相关的 上市公司 股
票构建股票 投资组合 。大海洋 战略经济 股票投资 策略 将从定性和 定量两方 面
入手， 定性方面 主要考察 上市公司 所属行业 发展前景 、 行业地位、 竞争优 势、
管理团队、 创新能力 等多种因 素；定量 方面考量 公司 估值、资产 质量及财 务
状况，比较 分析各优 质上市公 司的估值 、成长及 财务 指标，优先 选 择具有 相
对比较优势 的公司作 为最终股 票投资对 象。
3、债券投资 策略
在债券投资 策略方面 ，本基金 将以大海 洋战略经 济相 关债券为主 线，在综 合
研究的基础 上实施积 极主动的 组合管理 ，采用宏 观环 境分析和微 观市场定 价
分析两个方 面进行债 券资产的 投资。 在宏观环 境分析 方面， 结 合对宏观 经济、
市场利率、 债券供求 等因素的 综合分析 ，根据交 易所 市场与银行 间市场类 属
资产的风险 收益特征 ，定期对 投资组合 类属资产 进行 优化配置和 调整，确 定
不同类属资 产的最优 权重。
4、权证投资 策略
本基金将权 证的投资 作为提高 基金投资 组合收益 的辅 助手段。根 据权证对 应
公司基本面 研究成果 确定权证 的合理估 值，发现 市场 对股票权证 的非理性 定
价；利用权 证衍生工 具的特性 ，通过权 证与证券 的组 合投资，来 达到改善 组
合风险收益 特征的目 的。
5、股指期货 投资策略
本基金以套 期保值为 目的，参 与股指期 货交易。
本基金参与 股指期货 投资时机 和数量的 决策建立 在对 证券市场总 体行情的 判
断和组合风 险收益分 析的基础 上。基金 管理人将 根据 宏观经济因 素、政策 及
法规因素和 资本市场 因素，结 合定性和 定量方法 ，确 定投资时机 。基金管 理
人将结合股 票投资的 总体规模 ，以及中 国证监会 的相 关限定和要 求，确定 参
与股指期货 交易的投 资比例。
业绩比较基 准 沪深300 指 数收益率 ×70% ＋中 证全债指 数收益 率 ×3 0% 。
风险收益特 征 本基金为混 合型基金 ，其预期 风险和预 期收益水 平高 于货币型基 金、债券 型前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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基金，低于 股票型基 金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
前海开源基 金管理有 限公
司
中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电话 0755-88601888 010-67595096
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
注册地址
深圳市前海 深港合作 区前
湾一路 1 号A 栋 201 室 （入
驻深圳市前 海商务秘 书有
限公司）
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址
深圳市福田 区深南大 道
7006 号万科 富春东方 大厦
2206
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 王兆华 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 上海证券报 、中国证 券报、证 券时报
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人的办 公地址
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2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 前海开源基 金管理有 限公司
深圳市福田 区深南大 道7006 号万科
富春东方大 厦 2206
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 5,741,026.59
本期利润 -12,351,324.34
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0905
本期加权平 均净值利 润率 -8.22%
本期基金份 额净值增 长率 -11.31%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 -378,112.25
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0039
期末基金资 产净值 96,989,761.13
期末基金份 额净值 0.996
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 -0.40%
注：① 上述基金业绩指 标不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要
低于所列数 字。
② 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
③ 期末可供 分配利润 ， 采用期 末资产负 债表中未 分配 利润期末余 额和未分 配利润中 已实现部 分期
末余额的孰低数。表中的 “期末 ” 均指报 告期最后一 个自然日，无论该日是否 为开放日或交易 所
的交易日 。
3.2 基金 净值表现
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3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.95% 1.27% 3.84% 0.47% 1.11% 0.80%
过去三个月 -12.63% 1.52% 4.30% 0.44% -16.93% 1.08%
过去六个月 -11.31% 1.31% 7.41% 0.40% -18.72% 0.91%
过去一年 -16.44% 1.06% 11.30% 0.48% -27.74% 0.58%
自基金合同
生效起至今
-0.40% 1.55% 47.57% 1.24% -47.97% 0.31%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ：沪深 300 指数收 益率 ×70% ＋中证 全债指数 收益率 × 30% 。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
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3.3 其他 指标
无。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
前海开源基 金管理有 限公司（ 以下简称 “前海开 源基 金” ）于 2012 年 12 月 27 日经 中国证监
会批准，2013 年 1 月 23 日注册成 立，截至 报告期末 ，注册资本为 2 亿元人民 币。其中 ，开源证
券股份有限公司、北京市 中盛金期投资管 理有限公司 、北京长和世纪资产管理 有限公司和深圳 市
和合投信资产管理合伙企 业(有限合伙)各持 股权 25% 。目前，前海开源基金分 别在北京、上海 设
立分公司，在深圳设立华 南营销中心；直 销中心覆盖 珠三角、长三角和京津冀 环渤海经济区， 为
公司的快速发展奠定了组 织和区域基础。 经中国证监 会批准，前海开源基金全 资控股子公司 ——
前海开源资 产管理有 限公司（ 以下简称 “前海开 源资 管” ）已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳市注 册成
立, 并于 2013 年 9 月 18 日取得 中国证监 会核发 的《 特定客户资 产管理业 务资格证 书》 ，截至 报告
期末， 注 册资本为 1.8 亿元 人民币 。 截至报 告期末 ， 前海开源基 金旗下管 理 58 只开 放式基金 ， 资
产管理规模 超过 620 亿元。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴国清
本基金
的基金
经理
2015 年 9 月25
日
- 9 年
吴国清先生 ，清华大 学博
士研究生。 历任南方 基金
管理有限公 司研究员 、基
金经理助理 、投资经 理。
2015 年8 月加入 前海开源
基金管理有 限公司。
注： ①对基金 的首任基 金经理， 其 “任职日 期” 为基 金合同生效 日， “离职 日期” 为根 据公司决 定
确定的解聘 日期， 对此后的 非首任基 金经理， “任 职日 期” 和 “离任 日期” 分别指根 据公司决 定确
定的聘任日 期和解聘 日期。
②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的 相关 规定。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则 、 本基 金 《基 金合同 》 和其他有关 法律法规 的规定 ， 本着诚 实信用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在 严格控制风 险的基础上，为基金持有 人谋求最大利益 。
本报告期内，基金运作整 体合法合规，没 有损害基金 持有人利益。基金的投资 范围、投资比例 及
投资组合符 合有关法 律法规及 基金 合同 的规定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的交易所公 开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易 量没有超过 该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表 现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
上半年，A 股一 波三折。1 季 度在宏观 数据向 好以及重 视盈利确定 性的风格 的推动下， 股 指持
续上涨；4 月份在宏观数 据见顶回落以及 金融体系去 杠杆强监管的政策背景下 ，股指大幅回落 ，
直到 5 月初 方才见底 反弹。期 间，市场 分化明显 ，以 “漂亮 50” 为代表的 蓝筹绩优 股表现优 异，
而中小创则 相对弱势 。上半年 ，组合配 置以军工 为主 ，受市场风 险偏好降 低影响， 收益欠佳 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本基金本报 告期内， 基金份额 净值增长 率为-11.31% ，同期业绩 比较基准 收益率为6.49%。
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4.5 管理 人对宏观经 济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
经济基本面方面，自去年四 季度以来，在房地 产和基 建的带动下，宏观经济回 暖走强，2017
年一季度 GDP 由去年6.7%回升 至 6.9%， 二 季度依旧 运 行相对稳定， 下 行压力较 小； 但随着 房地产
监管的加强，房地产企业 融资和居民房贷 皆越发受限 ，房地产销量增速已环比 下降，房地产投 资
将筑顶回落，消费和出口 方面料将相对平 稳，三季度 开始，经济的下行压力将 慢慢变大；通胀 方
面， 随着 库存周期 见顶 ，PPI 料 将继续回 落，CPI 将继 续维持低位 运行， 全年通胀 压力较小 ； 政 策
方面，上半年是严监管的 半年，一行三会 监管政 策争 相而出，金融行业去杠杆 压力较 大，造成 市
场利率抬升明显，而下半 年随着央行协调 ，监管走向 协调监管，有序监管，对 市场扰动将会相 对
减弱；汇率方面，美元最 近表现弱势，我 国汇率趋稳 ，贬值压力大减，外汇储 备连续几个月正 增
长，资金外 流压力明 显减小。
经济见顶逐步回落，通胀 稳定，汇率企稳， 货币政策 进一步收紧的可能性大减 ，随着海外经
济的复苏以及地产销售的 超预期，预计经 济数据将好 于之前的悲观预期。重点 关注十九大召开 的
成果，或将带来新的一轮 行情。组合仍将 维持高仓位 ，延续之前的军工为主配 置，预计下半年 的
表现应该会 较好。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，负责组织制 定和适时 修订基金估值政策和程序 ，指导和监督
整个估值流程。估值委员 会由总经理、督 察长、基金 事务部、研究部、投资部 、监察稽核部、 金
融工程部、交易部负责人 及其他指定相关 人员组成。 估值委员会成员均具备专 业胜任能力和相 关
从业资格，精通各自领域 的理论知识，熟 悉相关政策 法规，并具有丰 富的实践 经验。基金经理 可
参与估值原 则和方法 的讨论， 但不参与 估值原则 和方 法的最终决 策和日常 估值的执 行。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司、 中证指数有限公司签署服 务协议，由其
按约定提供 固定收益 品种的估 值数据。
本基金本报 告期内， 参与估值 流程各方 之间无重 大利 益冲突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本报告期内 ，本基金 未进行利 润分配。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报告期内，未出 现连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低于五 千万元的 情形。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 中华人民共和
国证券投资 基金法》 、 基 金合同、 托管 协议和 其他有关 规定， 不存在损 害基金份 额持有人 利益的 行
为，完全尽 职尽责地 履行了基 金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 、 投资 组合报告 等数据真 实、
准确和完整 ，不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 前海开源 大海洋战 略经济灵 活配置混 合型 证券投资基 金
报告截止日 ： 2017 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,209,605.91 23,279,572.23
结算备付金
- 634,814.83
存出保证金
63,622.97 174,387.30
交易性金融 资产 6.4.7.2 90,497,397.37 148,697,416.85
其中：股票 投资
90,497,397.37 148,697,416.85
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,316.31 4,990.34
应收股利
- -
应收申购款
116,126.73 591.42
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
97,888,069.29 172,791,772.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
369,000.71 1,661.90
应付管理人 报酬
117,243.44 221,289.16
应付托管费
19,540.59 36,881.56
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 18,943.92 225,488.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 373,579.50 450,000.00
负债合计
898,308.16 935,321.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 97,367,873.38 153,089,178.36
未分配利润 6.4.7.10 -378,112.25 18,767,273.11
所有者权益 合计
96,989,761.13 171,856,451.47
负债和所有 者权益总 计
97,888,069.29 172,791,772.97
注：报告截 止日 2017 年6 月 30 日,基金 份额净 值 0.996 元,基金份 额总额 97,367,873.38 份。
6.2 利润 表
会计主体： 前海开源 大海洋战 略经济灵 活配置混 合型 证券投资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-10,158,129.19 -25,168,636.83
1.利息收入
46,615.63 209,110.32
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 46,615.63 209,110.32
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
7,814,116.54 -28,493,210.00
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 7,590,219.30 -29,175,154.60
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 223,897.24 681,944.60
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
-18,092,350.93 3,099,952.58
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 73,489.57 15,510.27
减： 二、费用
2,193,195.15 6,247,348.07
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,124,555.52 1,496,595.72
2．托管费 6.4.10.2.2 187,425.94 249,432.57
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 700,415.98 4,312,597.50
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 180,797.71 188,722.28 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-12,351,324.34 -31,415,984.90
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
-12,351,324.34 -31,415,984.90
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 前海开源 大海洋战 略经济灵 活配置混 合型 证券投资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
153,089,178.36 18,767,273.11 171,856,451.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（ 本
期利润）
- -12,351,324.34 -12,351,324.34
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-55,721,304.98 -6,794,061.02 -62,515,366.00
其中：1.基金 申购款 39,726,272.30 4,661,266.86 44,387,539.16
2. 基金赎回 款 -95,447,577.28 -11,455,327.88 -106,902,905.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减 少
- - - 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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以“- ”号 填列）
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
97,367,873.38 -378,112.25 96,989,761.13
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -31,415,984.90 -31,415,984.90
三、本期基金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-447,417.04 -109,016.16 -556,433.20
其中：1.基金 申购款 4,587,046.01 759,541.28 5,346,587.29
2. 基金赎回 款 -5,034,463.05 -868,557.44 -5,903,020.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
171,639,772.16 32,939,308.25 204,579,080.41
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 蔡颖______
______何璁______
____ 任福利____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混合 型证券投 资基 金 （以下简称 “本 基金” ） 经中 国证券监
督管理委员 会 （以下 简称 “中 国证监会” ） 证监许 可 【2014 】559 号文 《关 于核 准前 海开源 大海洋
战略经济灵 活配置混 合型证券 投资基金 募集的批 复》 ， 由前海开源 基金管理 有限公司 依照 《中华人
民共和国证券投资基金 法》 、 《前海开源大海 洋战略经 济灵活配置混合型证券 投资基金基金合同 》
及其他法律法规公开募集 。本基金为契约型 开放式， 存续期限不定，首次募集 期间为 2014 年 7
月7 日至 2014 年 7 月25 日 ， 首次 设立募集 不包括认 购资金利息 共募集 654,749,946.08 元 ， 经瑞
华会计师事 务所 （特 殊普通合 伙） 瑞华 验字[2014]02030025 号验 资报告予 以验证。 经向中国 证监
会备案， 《前 海开源大 海洋战略 经济灵活 配 置混 合型 证券投资基 金基金合 同》于 2014 年 7 月 31
日正式生效 ， 基金 合同生 效日的基 金份额总 额为 655,022,368.34 份基金份 额， 其中认购 资金利息
折合 272,422.26 份基 金份额 。 本基 金的基金 管理人为 前海开源基 金管理有 限公司 ， 本基 金托管人
为中国建设 银行股份 有限公司 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资基金 业协会颁 布的 《证
券投资基金会计核算业 务指引》 、 《前海开源 大海洋战 略经济灵活配置混合型 证券投资基金基金 合
同》和在财 务报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监 会发 布的有关规 定及允许 的基金行 业实务操 作编
制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实 、完整地 反映了本基金本报告期末 的财务状况以
及本报告期 间的经营 成果和基 金净值变 动情况等 有关 信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最 近 一期年度报 告相一致 。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期未发 生会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2016]36 号《关于 全面推开
营业税改征增值税试点的通 知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步明确全面推开 营改增试 点金融 业
有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 、财 税
[2015]101 号《 关于上市公司股息红 利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对金 融同 业往 来利息收 入亦免征 增值 税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股权的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息 时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。自 2015 年 9 月 8 日起，对 基金从上 市公司取得 的股息红 利所得， 持股期限在 1
个月以内(含1 个月)的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳 税所得额； 持 股期限在1 个月以上至1 年(含
1 年) 的，暂减按 50%计入 应纳税所 得额；持 股期限超 过 1 年的，股息 红利所得 暂免征收 个人 所得
税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁 后取得的股 息、红利收入，按照上述 规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股 息、红利收 入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述
所得统一适 用 20% 的 税率计征 个人所得 税。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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(4) 基金卖出 股票 按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 7,209,605.91
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 7,209,605.91
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 108,006,664.08 90,497,397.37 -17,509,266.71
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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合计 108,006,664.08 90,497,397.37 -17,509,266.71
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末未 持有买入 返售金融 资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 1,290.57
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 25.74
合计 1,316.31
注： “其他” 为应收结 算保证金 利息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金本报 告期末未 持有其他 资产。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 18,943.92
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 18,943.92
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 18.60
预提费用 373,560.90
合计 373,579.50
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 153,089,178.36 153,089,178.36
本期申购 39,726,272.30 39,726,272.30
本期赎回( 以"-" 号填列) -95,447,577.28 -95,447,577.28
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - - 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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本期末 97,367,873.38 97,367,873.38
注：申购含 红利再投 、转换入 份（金） 额；赎回 含转 换出份（金 ）额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 45,458,395.97 -26,691,122.86 18,767,273.11
本期利润 5,741,026.59 -18,092,350.93 -12,351,324.34
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-19,206,029.60 12,411,968.58 -6,794,061.02
其中：基金 申购款 12,466,662.09 -7,805,395.23 4,661,266.86
基金赎回款 -31,672,691.69 20,217,363.81 -11,455,327.88
本期已分配 利润 - - -
本期末 31,993,392.96 -32,371,505.21 -378,112.25
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 41,042.67
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 3,382.46
其他 2,190.50
合计 46,615.63
注： “其他” 为申购款 利息收入 及结算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 29 页 共 64 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 279,405,658.25
减：卖出股 票成本总 额 271,815,438.95
买卖股票差 价收入 7,590,219.30
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
本基金本报 告期内无 债 券买卖 差价收入 。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内无 债券赎回 差价收入 。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内无 债券申购 差价收入 。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内无 资产支持 证券投资 收益。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金本报 告期内无 买卖贵金 属差价收 入。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属赎 回差价收 入。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 30 页 共 64 页
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属申 购差 价收 入。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内无 买卖权证 差价收入 。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期内无 其他衍生 工具投资 收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 223,897.24
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 223,897.24
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
1.交易性金 融资产 -18,092,350.93
—— 股票投 资 -18,092,350.93
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 - 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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合计 -18,092,350.93
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 73,051.61
基金转换费 收入 437.96
合计 73,489.57
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
交易所市场 交易费用 695,915.98
银行间市场 交易费用 4,500.00
合计 700,415.98
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
汇划费 2,736.81
债券托管账 户维护费 4,500.00
合计 180,797.71
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 或有事项 。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金无 资产负债 表日 后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
前海开源基 金管理有 限公司（ “前海开 源
基金”）
基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “中国建 设
银行”）
基金托管人 、基金代 销机构
开源证券股 份有限公 司（ “ 开 源证券 ” ） 基金管理人 股东、基 金代销机 构
北京市中盛 金期投资 管理有限 公司 基金管理人 股东
北京长和世 纪资产管 理有限公 司 基金管理人 股东
深圳市和合 投信资产 管理合伙 企业（有 限
合伙）
基金管理人 股东
前海开源资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行股票交 易。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行债券交 易。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行债券回 购交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未通过关 联方 交易单元进 行交易， 无佣金产 生。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,124,555.52 1,496,595.72
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
152,188.32 220,010.76
注：本基金 的管理费 按前一日 资产净值 的 1.50% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下：
H＝ E×1.50% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费 每日计提 ，按月支 付。由托 管人根据 与管 理人核对一 致的财务 数据，自 动在月初 5 个
工作日内、按照指定的账 户路径进行资金 支付，管理 人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节 假
日、休息日 等，支付 日期顺延 。
本基金管理人按照与基金 代销机构签订的 基金销售协 议约定，依据销售机构销 售基金的保有量 提
取一定比例的客户维护费 ，用以向基金销 售机构支付 客户服务及销售活动中产 生的相关费用， 客
户维护费从 基金管理 费中列支 。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6月30 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
187,425.94 249,432.57
注：本基金 的托管费 按前一日 资产净值 的 0.25% 年费 率计提。托 管费的计 算方法如 下：
H＝ E×0.25% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费 每日计提 ，按月支 付。由托 管人根据 与管 理人核对一 致的财务 数据，自 动在月初 5 个
工作日内、按 照指定的账 户路径进行资金 支付，管理 人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节 假
日、休息日 等，支付 日期顺延 。
6.4.10.2.3 销售 服务费
本报告期内 及上年度 可比期间 内关联方 未从本基 金获 得销售服务 费。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 与关联方 无银 行间同业市 场的债券 (含回购 )交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本报告期 末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方未投资本 基金。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 7,209,605.91 41,042.67 20,789,543.00 185,560.79 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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行股份有限
公司
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国 建设银行股 份有限公司保管，按适用 利率或约定利率 计
息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 未在承销 期内 参与关联方 承销证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无其他关 联交 易事项。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有 的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本基金本报 告期末无 因认购新 发或增发 而持有流 通受 限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
601989
中
国
重
工
2017
年 5
月31
日
重
大
资
产
重
组
6.46 - - 873,137 6,596,569.34 5,640,465.02 -
002049 紫 2017 重 31.57 2017 27.74 132,020 4,243,635.58 4,167,871.40 - 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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光
国
芯
年 2
月20
日
大
资
产
重
组
年7
月17
日
300065
海
兰
信
2016
年12
月 8
日
重
大
资
产
重
组
24.49
2017
年7
月6
日
23.07 97,821 2,614,886.31 2,395,636.29 -
002013
中
航
机
电
2017
年 5
月12
日
重
大
事
项
10.24
2017
年8
月2
日
11.36 223,455 2,435,633.66 2,288,179.20 -
300252
金
信
诺
2017
年 4
月27
日
重
大
事
项
21.65
2017
年7
月27
日
19.49 35,137 1,056,877.33 760,716.05 -
注：本基金本报告期末持 有的暂时停牌等流 通受限股 票的复牌情况，统计截止 日期为 2017 年 8
月18 日。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金无从 事银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证
券款，无抵 押债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金无从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款， 无抵押债 券。
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.13 金融 工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是 信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金管理
人制定了政策和程序来识 别及分析这些风 险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可 靠
的管理及信 息系统持 续监控上 述 各类风 险。
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以监察及风险控制 委员会、督察
长、 风险控制委 员会、 监察 稽核部、 金融 工程部 和相 关业务部门 构成的多 层级风险 管理架构 体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立监察 及风险控制 委员会，负责制定风险管 理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措 施等；本基金的 基金管理人 设立督察长制度，积极对 公司各项制度、 业
务的合法合规性及内部控 制制度的执行情 况进行监察 、稽核，定期和不定期向 董事会报告公司 内
部控制执行情况；在管理 层层面设立风险 控制委员会 ，讨论和制定 公司日常经 营过程中风险防 范
和控制措施；在业务操作 层面风险管理职 责主要由监 察稽核部、金融工程部负 责，协调并与各 部
门合作完成 运作风险 管理以及 进行投资 风险分析 与绩 效评估。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对 各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
由基金托管 人保管 ， 与该 银行存款 相关的信 用风险不 重大。 本基金在 交易所进 行的交易 均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完 成证券交收 和款项清算，违约风险可 能性很小；在银 行
间同业市场进行交易前均 对交易对手进行 信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信 用
风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用风险。信用等 级评估以内部信 用评级为主 ，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级 主
要考察发行人的经营风险 、财务风险和流 动性风险， 以及信用产品的条款和担 保人的情况等。 此前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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外，本基金的基金管理人 根据信用产品的 内部评级， 通过单只信用产品投资占 基金资产净值的 比
例及占发行 量的比例 进行控制 ，且通过 分散化投 资以 分散信用风 险。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期 末未 持有短期 信用评级 的债券。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末未 持有长期 信用评级 的债券。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金所持大部分证券在证 券交易所或银行 间同业市场 交易，除在“期末本基金 持有的流通受限 证
券”中列示 的部分基 金资产 流 通暂时受 限制的情 况外 ，其余均能 及时变现 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资 组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不 计息，因 此本基金的收入及经营活 动的现金流量
在很大程度上独立于市场 利率变化。本基 金持有的利 率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付 金
和债券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,209,605.91 - - - 7,209,605.91
存出保证金 63,622.97 - - - 63,622.97
交易性金融 资产 - - - 90,497,397.37 90,497,397.37
应收利息 - - - 1,316.31 1,316.31
应收申购款 - - - 116,126.73 116,126.73
资产总计 7,273,228.88 - - 90,614,840.41 97,888,069.29
负债
应付赎回款 - - - 369,000.71 369,000.71
应付管理人 报酬 - - - 117,243.44 117,243.44
应付托管费 - - - 19,540.59 19,540.59
应付交易费 用 - - - 18,943.92 18,943.92
其他负债 - - - 373,579.50 373,579.50
负债总计 - - - 898,308.16 898,308.16
利率敏感度 缺口 7,273,228.88 - - 89,716,532.25 96,989,761.13
上年度末
2016 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,279,572.23 - - - 23,279,572.23
结算备 付金 634,814.83 - - - 634,814.83
存出保证金 174,387.30 - - - 174,387.30
交易性金融 资产 - - - 148,697,416.85 148,697,416.85 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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应收利息 - - - 4,990.34 4,990.34
应收申购款 - - - 591.42 591.42
其他资产 - - - - -
资产总计 24,088,774.36 - - 148,702,998.61 172,791,772.97
负债
应付赎回款 - - - 1,661.90 1,661.90
应付管理人 报酬 - - - 221,289.16 221,289.16
应付托管费 - - - 36,881.56 36,881.56
应付交易费 用 - - - 225,488.88 225,488.88
其他负债 - - - 450,000.00 450,000.00
负债总计 - - - 935,321.50 935,321.50
利率敏感度 缺口 24,088,774.36 - - 147,767,677.11 171,856,451.47
注： 表中所示 为本基金 资产及交 易形成负 债的公 允价 值,并按照合 约规定的 重新定价 日期或到 期日
孰早者进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
本基金本报 告期末未 持有交易 性债券投 资， 因此 市场 利率的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 化而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所 上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。此 外，本基金的基金管理人 每日对本基金
所持有的证券价格实施监 控，定期运用多 种定量方法 对基金进行风险度量，及 时可靠地对风险 进
行跟踪和控 制。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 90,497,397.37 93.31 148,697,416.85 86.52
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 90,497,397.37 93.31 148,697,416.85 86.52
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
若其他市场 变量保持 不变，对 市场价格 敏感的权 益性 投资的市场 价格上升 或下降
5%
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
权益性投资 的市场价 格上升
5%
6,322,458.52 6,835,913.82
权益性投资 的市场价 格下降
5%
-6,322,458.52 -6,835,913.82
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量 整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为 75,244,529.41 元，属 于第二层 次的余额为 15,252,867.96 元，属 于第三层
次的余额 为 0.00 元； 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有的以公 允价值计 量且其变 动计入当 期损
益的金融资 产中属于 第一层次 的余额为143,411,445.21 元， 属于第 二层次的 余额为5,285,971.64
元，属于第 三层次的 余额为 0.00 元。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交易不 活跃期 间
及限售期间将相关股票和 债券的公允价值 列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输 入
值对于公允 价值的 影 响程度， 确定相关 股票和债 券公 允价值应属 第二层次 还是第三 层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金未 持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允 价值外 ， 截至资产 负债表日 本基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 90,497,397.37 92.45
其中：股票 90,497,397.37 92.45
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 7,209,605.91 7.37
7 其他各项资 产 181,066.01 0.18
8 合计 97,888,069.29 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 84,097,226.29 86.71
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供 - - 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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应业
E
建筑业 345,533.26 0.36
F
批发和零售 业 756,838.79 0.78
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
4,567,562.30 4.71
J
金融业 92,330.28 0.10
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 637,906.45 0.66
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 90,497,397.37 93.31
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 通过港股 通机制投 资港股。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601989 中国重工 873,137 5,640,465.02 5.82
2 002049 紫光国芯 132,020 4,167,871.40 4.30 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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3 600893 航发动力 137,253 3,747,006.90 3.86
4 000768 中航飞机 181,281 3,342,821.64 3.45
5 600150 中国船舶 143,807 3,288,866.09 3.39
6 002465 海格通信 299,471 3,216,318.54 3.32
7 600118 中国卫星 107,135 2,982,638.40 3.08
8 600685 中船防务 103,536 2,834,815.68 2.92
9 002179 中航光电 88,433 2,758,225.27 2.84
10 600038 中直股份 57,120 2,614,382.40 2.70
11 600879 航天电子 285,838 2,512,516.02 2.59
12 300065 海兰信 97,821 2,395,636.29 2.47
13 002013 中航机电 223,455 2,288,179.20 2.36
14 600151 航天机电 235,956 1,941,917.88 2.00
15 000547 航天发展 182,138 1,903,342.10 1.96
16 300324 旋极信息 94,586 1,725,248.64 1.78
17 300114 中航电测 125,497 1,691,699.56 1.74
18 300159 新研股份 126,900 1,680,156.00 1.73
19 600435 北方导航 117,091 1,675,572.21 1.73
20 000901 航天科技 58,855 1,598,501.80 1.65
21 600967 内蒙一机 112,563 1,534,233.69 1.58
22 600372 中航电子 88,142 1,531,026.54 1.58
23 000738 中航动控 77,635 1,519,316.95 1.57
24 000733 振华科技 83,312 1,324,660.80 1.37
25 002519 银河电子 160,742 1,265,039.54 1.30
26 600316 洪都航空 73,186 1,176,099.02 1.21
27 002268 卫 士 通 67,303 1,132,036.46 1.17
28 000519 江南红箭 89,042 1,121,929.20 1.16
29 002544 杰赛科技 48,529 1,106,461.20 1.14
30 002023 海特高新 106,724 1,096,055.48 1.13 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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31 600343 航天动力 60,440 1,048,029.60 1.08
32 600765 中航重机 75,195 1,036,187.10 1.07
33 600760 中航黑豹 31,270 1,035,662.40 1.07
34 600562 国睿科技 37,076 1,021,073.04 1.05
35 300101 振芯科技 69,841 977,774.00 1.01
36 600391 航发科技 35,799 958,339.23 0.99
37 603678 火炬电子 34,260 953,455.80 0.98
38 002151 北斗星通 33,735 942,893.25 0.97
39 600990 四创电子 15,110 936,668.90 0.97
40 300053 欧比特 68,398 919,953.10 0.95
41 002413 雷科防务 80,981 906,987.20 0.94
42 300342 天银机电 55,635 848,990.10 0.88
43 000801 四川九洲 87,558 837,930.06 0.86
44 000561 烽火电子 77,452 784,588.76 0.81
45 300034 钢研高纳 48,726 770,358.06 0.79
46 300252 金信诺 35,137 760,716.05 0.78
47 600677 航天通信 55,123 756,838.79 0.78
48 600501 航天晨光 45,258 676,607.10 0.70
49 600480 凌云股份 30,334 639,744.06 0.66
50 300008 天海防务 77,135 637,906.45 0.66
51 300045 华力创通 60,993 622,128.60 0.64
52 002253 川大智胜 25,159 603,816.00 0.62
53 002111 威海广泰 31,018 562,356.34 0.58
54 002414 高德红外 30,105 550,921.50 0.57
55 300474 景嘉微 15,305 541,797.00 0.56
56 300177 中 海 达 43,552 495,186.24 0.51
57 600416 湘电股份 32,950 451,415.00 0.47
58 300424 航新科技 9,009 424,954.53 0.44 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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59 300447 全信股份 17,977 391,718.83 0.40
60 600184 光电股份 19,304 362,143.04 0.37
61 600072 中船科技 20,543 345,533.26 0.36
62 600523 贵航股份 18,475 341,972.25 0.35
63 002338 奥普光电 7,597 260,729.04 0.27
64 300354 东华测试 6,670 103,451.70 0.11
65 601878 浙商证券 5,428 92,330.28 0.10
66 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.04
67 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.04
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 000768 中航飞机 12,627,002.06 7.35
2 601989 中国重工 11,371,931.08 6.62
3 600893 航发动力 9,870,315.68 5.74
4 600150 中国船舶 8,338,613.84 4.85
5 601628 中国人寿 7,622,303.00 4.44
6 002465 海格通信 7,258,369.00 4.22
7 600118 中国卫星 7,076,550.00 4.12
8 600685 中船防务 6,382,797.08 3.71
9 000547 航天发展 6,292,138.43 3.66
10 600038 中直股份 5,595,842.58 3.26
11 002179 中航光电 5,275,516.00 3.07 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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12 002041 登海种业 5,183,021.00 3.02
13 601688 华泰证券 5,176,309.00 3.01
14 600760 中航黑豹 4,630,228.00 2.69
15 600879 航天电子 4,471,205.00 2.60
16 002049 紫光国芯 4,243,635.58 2.47
17 002519 银河电子 4,183,083.00 2.43
18 300114 中航电测 4,123,538.71 2.40
19 000738 中航动控 4,018,535.00 2.34
20 000901 航天科技 3,969,561.00 2.31
21 300324 旋极信息 3,819,699.89 2.22
22 300159 新研股份 3,672,245.42 2.14
23 600643 爱建集团 3,450,317.40 2.01
注：买入包括二级市场上 主动的买入、新 股、配股、 债转股、换股及行权等获 得的股票，买入 金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601169 北京银行 13,802,438.53 8.03
2 600036 招商银行 13,423,724.00 7.81
3 000768 中航飞机 8,570,430.38 4.99
4 600519 贵州茅台 7,889,834.30 4.59
5 601628 中国人寿 7,733,040.47 4.50
6 601989 中国重工 6,101,332.64 3.55
7 600999 招商证券 5,853,378.39 3.41
8 600109 国金证券 5,587,851.30 3.25
9 601336 新华保险 5,279,546.00 3.07 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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10 000333 美的集团 5,276,143.21 3.07
11 601688 华泰证券 5,178,727.16 3.01
12 600893 航发动力 5,074,764.90 2.95
13 002041 登海种业 5,055,516.97 2.94
14 601668 中国建筑 4,960,425.00 2.89
15 002475 立讯精密 4,024,909.12 2.34
16 601555 东吴证券 3,977,605.96 2.31
17 600068 葛洲坝 3,890,371.80 2.26
18 600150 中国船舶 3,807,037.66 2.22
19 600015 华夏银行 3,798,393.07 2.21
20 000568 泸州老窖 3,709,143.00 2.16
21 600547 山东黄金 3,671,860.71 2.14
22 300136 信维通信 3,664,153.94 2.13
23 300072 三聚环保 3,624,904.61 2.11
24 002465 海格通 信 3,582,320.52 2.08
25 601318 中国平安 3,567,762.63 2.08
26 600031 三一重工 3,549,297.60 2.07
27 600382 广东明珠 3,548,454.49 2.06
28 600118 中国卫星 3,492,586.63 2.03
29 002035 华帝股份 3,478,944.54 2.02
30 601800 中国交建 3,466,770.71 2.02
注：卖出包括二级市场上 主动的卖出、换 股、要约收 购、发行人回购及 行权等 减少的股票，卖 出
金额按成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不 考虑相关交 易费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 231,707,770.40
卖出股票收 入（成交 ）总额 279,405,658.25 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 照买卖成 交金 额（成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑
相关交易费 用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持 有债券 。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.11 报告 期末 本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被 监管部门立案调查， 或在报告编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金 合同规定的备 选股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 63,622.97
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,316.31
5 应收申购款 116,126.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 181,066.01
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有可转 换债券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 601989 中国重工 5,640,465.02 5.82 重大资产重 组
2 002049 紫光国芯 4,167,871.40 4.30 重大资产重 组
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,420 28,470.14 52,067,185.60 53.47% 45,300,687.78 46.53%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
86.74 0.00%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
本报告期末基金管理人的 高级管理人员、 基金投资和 研究部负责人、本基金基 金经理未持有本 开
放式基金份 额。
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2014 年7 月31 日 ）基金份 额总 额 655,022,368.34
本报告期期 初基金份 额总额 153,089,178.36
本报 告期基 金总申购 份额 39,726,272.30
减:本报告期 基金总赎 回份额 95,447,577.28
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-"填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 97,367,873.38
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额，总赎 回份 额含转换出 份额。 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金报告 期内未召 开基金份 额持有人 大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，基金管 理人无重 大人事变 动；
本报告期内 ，基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期投资 策略未改 变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
为 本基金提 供审计服 务的会 计师事务 所为瑞华 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
未发生变更 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期基 金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 没有 受到监管部 门稽查或 处罚的情 形。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券 商的佣金
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 56 页 共 64 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源 2 505,619,127.11 99.56% 369,758.43 99.54% -
广发证券 2 1,466,988.90 0.29% 1,072.81 0.29% -
国信证券 2 749,413.00 0.15% 623.00 0.17% -
华鑫证券 3 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
大同证券 2 - - - - -
注： 根据中 国证监 会 《关于 完善证 券投资基 金交易席 位 制度有关问 题的通知》 （证监 基金字[2007]48
号）的有关 规定，我 公司制定 了租用证 券公司交 易单 元的选择标 准和程序 ：
A：选择标 准
1、公司经 营行为规 范，财务 状况和经 营状况良 好；
2、 公司具有较 强的研究 能力, 能 及时、 全面 地为基金 提供高质量 的宏观经 济研究、 行业 研究及 市
场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内 部管理规 范，能满 足基金操 作的保密 要求 ；
4、建立了 广泛的信 息网络,能 及时提供 准确的 信息 资讯服务。
B：选择流 程
公司研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面 进行 量化评比， 并根据评 比的结果 选择席位 ：
1、服务的主动性。主要 针对证券公司承 接调研课题 的态度、协助安排上市公 司调研、以及就 有
关专题提供 研究报告 和讲座；
2、研究报 告的质量 。主要是 指证券公 司所提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确；
3、资 讯提供的及时性及 便利性。主要是 指证券公司 提供资讯的时效性、及时 性以及提供资讯 的
渠道是否便 利、提供 的资讯是 否充足全 面。
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 57 页 共 64 页
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
本基金本报 告期内租 用证券公 司交易单 元未进行 其他 证券投资。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
前海开源基 金管理有 限公司旗 下基金
2016 年度最 后一个交 易日基金 资产净
值、 基金份额 净值及基 金份额累 计净值
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年1 月
3 日
2
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗 下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年1 月
17 日
3
前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混
合型证券投 资基金 2016 年第4 季度报
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年1 月
20 日
4
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金继续参 与交通银 行费率优 惠活动
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年2 月
23 日
5
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分开放式 基金参加 蚂蚁基金 申购补
差费率优 惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年2 月
23 日
6
前海开源基 金管理有 限公司关 于开源
证券费率调 整的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年2 月
24 日
7
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金在 中国工商 银行开通 定投并
继续参与中 国工商银 行定投费 率优惠
活动的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年3 月
8 日
8 前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混 基金管理人 的官方网 站 2017 年3 月前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 58 页 共 64 页
合型证券投 资基金招 募说明书 （更新）
（2017 年第1 号）
16 日
9
前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混
合型证券投 资基金招 募说明书 （更新）
摘要（2017 年第1 号）
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年3 月
16 日
10
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年3 月
23 日
11
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加西南证 券为代销 机构及
开通定投和 转换业务 并参与其 费率优
惠活动的公 告
中国证券报 、上 海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年3 月
29 日
12
前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混
合型证券投 资基金 2016 年年度 报告摘
要
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年3 月
30 日
13
前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混
合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
基金管理人 的官方网 站
2017 年3 月
30 日
14
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金继续参 与中国工 商银行申 购费率
优惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年3 月
31 日
15
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加万得投 顾为代销 机构及
开通定投和 转换业务 并参与其 费率优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年4 月
11 日
16
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加格上富 信为代销 机构及
开通定投和 转换业务 并参与其 费率优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年4 月
17 日
17 前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下 中国证券报 、上海证 券 2017 年4 月前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 59 页 共 64 页
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
19 日
18
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加乾道金 融为代销 机构及
开通定投和 转换业务 并参与其 费率优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年4 月
20 日
19
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年4 月
20 日
20
前海开源大 海洋战略 经济灵活 配置混
合型证券投 资基金证 券投资基 金 2017
年第1 季度 报告
中国证券报 、上海证 券
报、证券 时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年4 月
21 日
21
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金继续参 与交通银 行费率优 惠活动
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年4 月
24 日
22
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年4 月
25 日
23
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
9 日
24
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加扬州国 信嘉利为 代销机
构及开通定 投和转换 业务并参 与其费
率优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
11 日
25
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
11 日
26 前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下 中国证券报 、上海证 券 2017 年5 月前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 60 页 共 64 页
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
12 日
27
前海开源基 金管理有 限公司关 于锦安
基金费率调 整的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
15 日
28
前海开源基 金管理有 限公司关 于展恒
基金费率调 整的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
15 日
29
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金在 伯嘉基金 开通定投 和转换
业务并参与 其费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
18 日
30
前海开源基 金管理有 限公司 关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
24 日
31
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加中衍期 货为代销 机构及
开通定投和 转换业务 并参与其 费率优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年5 月
25 日
32
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年6 月
2 日
33
前海开源基 金管理有 限公 司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年6 月
13 日
34
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
基金调整长 期停牌股 票估值方 法的提
示性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年6 月
20 日
35
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加济安财 富为代销 机构及
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
2017 年6 月
27 日 前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 61 页 共 64 页
开通定投和 转换业务 并参与其 费率优
惠活动的公 告
理人的官方 网站
36
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金增 加挖财基 金为代销 机构及
开通定投业 务并参与 其费率优 惠活动
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年6 月
29 日
37
前海开源基 金管理有 限公司关 于旗下
部分基金在 华泰证券 开通转换 业务的
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报、基金 管
理人的官方 网站
2017 年6 月
29 日
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 62 页 共 64 页
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-2017032
0
70,000,000.0
0
0.0
0
70,000,000.0
0
0.00 0.00%
2
20170101-2017063
0
37,070,435.5
9
0.0
0
0.00
37,070,435.5
9
38.07
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1） 本基金单一投资者 所持有的基金 份额占比较 大， 单一投资者的巨额赎 回， 可能导致基金 管
理人被迫抛售证券 以应付基金赎 回的现金需要， 对 本基金的投资运作 及净值表现产 生较大影响 ；
（2） 单一投资者大额赎 回时容易造成 本基金发生 巨额赎回。 在发生巨额赎 回情形时， 在符合 基
金合同约定 情况下 ，如基金 管理人 认为有必 要，可 延期办理本 基金的 赎回申请 ，投资 者可能面
临赎回申请被延期 办理的风险； 如果连 续 2 个开 放日以上（含）发 生巨额赎回， 基金管理人可
能根据《基金合同 》的约定暂停 接受基金的赎 回申 请，对剩余投资者 的赎回办理造 成影响；
2. 转换运作方式或 终止基金合 同的风险
单一投 资者巨额赎 回后， 若本基金连续60 个工作 日基金份额持有人 低于200 人或基金资产净值
低于5000 万情形的， 基金管理人应当 向中国证监 会提出解决方案， 或按基 金合同约定， 转换 运
作方式或终止基金 合同，其他投 资者可能面临 基金 转换运作方式或终 止基金合同的 风险；
3. 流动性风险
单一投资者 巨额赎 回可能导 致本基 金在短时 间内无 法变现足够 的资产 予以应对 ，可能 会产生基前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
第 63 页 共 64 页
金仓位调整困难， 导致流动性风 险；
4. 巨额赎回 可能导 致基金资 产规模 过小，导 致部分 投资受限而 不能实 现基金合 同约 定 的投资目
的及投资策略。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信息
无。
前海 开源 大海 洋混合 2017 年 半年 度报 告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
（1） 中国证 券监督管 理委员会 批准前海 开源大海 洋战 略经济灵活 配置混合 型证券投 资基金设
立的文件
（2） 《前海 开源大海 洋战略经 济灵活配 置混合型 证券 投资基金基 金合同》
（3） 《前海 开源大海 洋战略经 济灵活配 置混合型 证券 投资基金托 管协议》
（4） 《前海 开源大海 洋战略经 济灵活配 置混合型 证券 投资基金招 募说明书 》
（5）基金管 理人业务 资格批件 和营业执 照
（6）前海开 源大海洋 战略经济 灵活配置 混合型 证券 投资基金在 指定报刊 上各项公 告的原稿
12.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人处
12.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对 本报告书 如有疑问， 可 咨询本 基金管理 人前海开源 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4001-666-998 （免长 途话费）
（3）投资者 可访问本 基金管理 人公司网 站，网 址：www.qhkyfund.com
前海 开源基金管理 有限公司
2017 年 8 月 28 日
