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前海沪深300(000656)

前海沪深300:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:前海开源基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 8 月 28 日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 
第 2 页 共 75 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01日起至 06月 30 日止。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 3 页 共 75 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 4 页 共 75 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 66 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 5 页 共 75 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 74 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 75 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 6 页 共 75 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 基金简称 前海开源沪深 300 指数 基金主代码 000656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,224,975.20 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明


投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深 300指数,在严格控制基金的日均跟 踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的 构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差 的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、 成份股及其权重变化的原因,或因基金的申购和赎回等其他原因导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力求降 低跟踪误差。 1、大类资产配置:本基金管理人主要按照沪深 300指数的成份股组成及其权重构 建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资 于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于非现金基金资产的 85%;本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券。


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2、股票投资策略: (1)股票投资组合构建:本基金采用完全复制标的指数的方法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况,本基金 将采用替代性的方法构建组合,以减少跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整:本 基金股票投资组合根据沪深 300 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,还 将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。如超过上述范围,基金 管理人应采取合理措施避免误差进一步扩大。 3、债券投资策略:本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降 低跟踪误差,主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策 略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略:根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现 市场对股票权证的非理性定价;通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风 险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略:本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的整 体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决策部门或小组,经董事会批准 后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人从其最新规定。 业绩比较基 准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特 征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 傅成斌 林葛 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 8 页 共 75 页


联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 湾一路 1 号A栋 201室 (入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7006号万科富春东方大厦 2206 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦 2206


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1日 - 2017 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 2,806,446.18 本期利润 1,476,351.56 加权平均基金份额本期利润 0.0381 本期加权平均净值利润率 3.43% 本期基金份额净值增长率 6.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 1,243,627.34 期末可供分配基金份额利润 0.1512 期末基金资产净值 9,468,602.54 期末基金份额净值 1.151 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 45.17% 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2 基金净值表现 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 10 页 共 75 页


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.45% 0.58% 4.73% 0.64% -0.28% -0.06% 过去三个月 2.77% 0.59% 5.79% 0.59% -3.02% 0.00% 过去六个月 6.57% 0.54% 10.23% 0.54% -3.66% 0.00% 过去一年 11.86% 0.63% 15.44% 0.63% -3.58% 0.00% 过去三年 45.02% 1.65% 65.95% 1.66% -20.93% -0.01% 自基金合同 生效起至今 45.17% 1.64% 65.62% 1.65% -20.45% -0.01% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 11 页 共 75 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


3.3 其他指标 无。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 12 页 共 75 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金” )于 2012 年 12 月 27 日经中国证监 会批准,2013 年 1 月 23 日注册成立,截至报告期末,注册资本为 2 亿元人民币。其中,开源证 券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市 和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设 立分公司,在深圳设立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区,为 公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司—— 前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管” )已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成 立,并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》 ,截至报告 期末,注册资本为 1.8 亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下管理 58 只开放式基金,资 产管理规模超过 620亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付海宁 本基金的 基金经 理、公司 投资副总 监 2017 年 2月 14日 - 7 年 付海宁先生,硕士研 究生。 2009 年至 2010 年担任摩根士丹利商 业分析师,2010 年 -2012 年担任美银美 林量化风险分析师, 2013 年至 2015 年担 任美国标准普尔资管 助理、 投资经理, 2015前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 13 页 共 75 页


年 11 月加盟前海开 源基金管理有限公 司,现任公司投资副 总监。 王霞 本基金的 基金经 理、公司 执行投资 总监 2014 年 6月 17日 - 13 年 王霞女士,北京交通 大学管理学硕士,中 国注册会计师(CPA)。 历任南方基金管理有 限公司商业、贸易、 旅游行业研究员、房 地产行业首席研究 员。现任前海开源基 金管理有限公司执行 投资总监。 苏天杉 本基金的 基金经 理、公司 执行投资 总监 2016 年 4月 21日 2017 年 6 月 13 日 5 年 苏天杉先生,美国罗 彻斯特大学商学院 MBA、 对外经济贸易大 学管理学硕士、美国 注册金融分析师 (CFA)。 2011年加入 美国领航基金 (Vanguard Group) 费城总部,任投资管 理部投资分析师。曾 任英特尔(Intel)全 球新兴市场情报分析 经理,高级分析师。 现任前海开源基金管 理有限公司执行投资前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 14 页 共 75 页


总监。 注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日, “离职日期”为根据公司决定 确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理, “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金紧密跟踪指数,降低跟踪误差。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 15 页 共 75 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内,基金份额净值增长率为 6.57%,同期业绩比较基准收益率为 10.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年货币政策以收紧为基调,政府调控手段加强,证券市场维持震荡格局,结构性趋势不 大,相比之下沪深 300 等大盘股票走势会比较稳定。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督 整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、 金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相 关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理 可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金本报告期内, 从 2017 年5 月19 日至 2017年 6月 30日连续29 个工作日基金资产净值 低于五千万元。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 16 页 共 75 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—前海开源基金 管理有限公司 2017年1月1 日至 2017年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利 益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现 有损害基金持有人利益的行为。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 17 页 共 75 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:前海开源沪深 300指数型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 701,477.94 4,205,696.99 结算备付金


- - 存出保证金


11,451.77 4,015.51 交易性金融资产 6.4.7.2 8,977,074.07 46,708,457.34 其中:股票投资


8,977,074.07 46,708,457.34 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


105,270.61 - 应收利息 6.4.7.5 138.95 695.13 应收股利


- - 应收申购款


3,444.44 43,574.39 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


9,798,857.78 50,962,439.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016年 12 月 31日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 18 页 共 75 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


152,297.27 6,386.84 应付管理人报酬


7,821.02 44,057.54 应付托管费


1,173.15 6,608.63 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 29,042.46 5,279.94 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 139,921.34 190,024.05 负债合计


330,255.24 252,357.00 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 8,224,975.20 46,938,152.91 未分配利润 6.4.7.10 1,243,627.34 3,771,929.45 所有者权益合计


9,468,602.54 50,710,082.36 负债和所有者权益总计


9,798,857.78 50,962,439.36 注:报告截止日 2017年6月 30 日,基金份额净值 1.151 元,基金份额总额 8,224,975.20 份。


6.2 利润表 会计主体:前海开源沪深 300指数型证券投资基金 本报告期:2017 年 1月1日至2017年6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 19 页 共 75 页


2017年 1 月1 日至 2017 年 6月 30日 2016年 1月 1 日至 2016 年 6月 30 日 一、收入


1,926,047.23 8,836,195.60 1.利息收入


14,602.95 1,220,853.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,582.29 1,220,852.26 债券利息收入


20.66 0.75 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,210,006.95 -702,846.07 其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,073,593.33 -1,092,361.93 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 878.34 60.45 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 135,535.28 389,455.41 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -1,330,094.62 144,962.34 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 31,531.95 8,173,226.32 减:二、费用


449,695.67 1,954,533.06 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 214,252.03 1,365,170.56 2.托管费 6.4.10.2.2 32,137.81 204,775.58 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 73,180.45 253,759.26 5.利息支出


- - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 20 页 共 75 页


其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 130,125.38 130,827.66 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 1,476,351.56 6,881,662.54 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,476,351.56 6,881,662.54


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:前海开源沪深 300指数型证券投资基金 本报告期:2017 年 1月1日至2017年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 46,938,152.91 3,771,929.45 50,710,082.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,476,351.56 1,476,351.56 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -38,713,177.71 -4,004,653.67 -42,717,831.38 其中:1.基金申购款 3,933,565.73 456,985.82 4,390,551.55 2.基金赎回款 -42,646,743.44 -4,461,639.49 -47,108,382.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 21 页 共 75 页


净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,224,975.20 1,243,627.34 9,468,602.54 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,461,960.99 1,302,462.44 4,764,423.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,881,662.54 6,881,662.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 43,173,824.33 1,684,066,688.75 1,727,240,513.08 其中:1.基金申购款 6,854,059,729.75 1,411,776,504.22 8,265,836,233.97 2.基金赎回款 -6,810,885,905.42 272,290,184.53 -6,538,595,720.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - -1,690,893,449.38 -1,690,893,449.38 五、期末所有者权益(基 金净值) 46,635,785.32 1,357,364.35 47,993,149.67


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______蔡颖______














______何璁______














____任福利____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 22 页 共 75 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】494 号文《关于准予前海开源沪深 300 指数型证 券投资基金注册的批复》 ,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2014 年6月3 日至 2014 年 6月 13日,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集 234,687,022.67 元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字 [2014]第 02030017 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《前海开源沪深 300 指数型证券 投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 234,720,620.35 份基金份额,其中认购资金利息折合 33,597.68 份基金份额。本基金的基金管理 人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》和在财务报 表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 23 页 共 75 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5 月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 24 页 共 75 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 701,477.94 定期存款 - 其中:存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计: 701,477.94


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,001,841.06 8,977,074.07 975,233.01 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,001,841.06 8,977,074.07 975,233.01


前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 25 页 共 75 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30日 应收活期存款利息 134.27 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.68 合计 138.95 注: “其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 26 页 共 75 页


交易所市场应付交易费用 29,042.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 29,042.46


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 330.96 预提费用 99,590.38 指数使用费 40,000.00 合计 139,921.34


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1日至 2017 年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 46,938,152.91 46,938,152.91 本期申购 3,933,565.73 3,933,565.73 本期赎回(以"-"号填列) -42,646,743.44 -42,646,743.44 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 8,224,975.20 8,224,975.20 注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 27 页 共 75 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,329,417.84 -64,557,488.39 3,771,929.45 本期利润 2,806,446.18 -1,330,094.62 1,476,351.56 本期基金份额交易 产生的变动数 -57,307,008.08 53,302,354.41 -4,004,653.67 其中:基金申购款 5,888,631.08 -5,431,645.26 456,985.82 基金赎回款 -63,195,639.16 58,733,999.67 -4,461,639.49 本期已分配利润 - - - 本期末 13,828,855.94 -12,585,228.60 1,243,627.34


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6月 30日 活期存款利息收入 14,512.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 42.74 其他 26.97 合计 14,582.29 注: “其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1日至 2017 年 6月 30 日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 28 页 共 75 页


卖出股票成交总额 40,120,601.31 减:卖出股票成本总额 37,047,007.98 买卖股票差价收入 3,073,593.33


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 878.34 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 878.34


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 62,899.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 62,000.00 减:应收利息总额 20.66 买卖债券差价收入 878.34


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 29 页 共 75 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6月 30日 股票投资产生的股利收益 135,535.28 基金投资产生的股利收益 - 合计 135,535.28 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 30 页 共 75 页





6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1月1 日至 2017 年 6月 30 日 1.交易性金融资产 -1,330,094.62 ——股票投资 -1,330,094.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,330,094.62


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至 2017 年 6月 30 日 基金赎回费收入 30,821.45 基金转换费收入 710.50 合计 31,531.95


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至 2017 年 6月30 日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 31 页 共 75 页


交易所市场交易费用 73,180.45 银行间市场交易费用 - 合计 73,180.45


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至 2017 年 6月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 24,795.19 汇划费 235.00 指数使用费 80,000.00 其他 300.00 合计 130,125.38 注: “其他”为账户维护费、审计询证费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 32 页 共 75 页


基金”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人 开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限 合伙) 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 33 页 共 75 页


2017 年1月1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016年 1 月1日至 2016 年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 214,252.03 1,365,170.56 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,149.27 21,363.18 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年 1 月1日至 2016 年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 32,137.81 204,775.58 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 34 页 共 75 页


定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年 6月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 701,477.94 14,512.58 4,818,237.87 939,581.94 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 35 页 共 75 页


6.4.12 期末(2017 年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600050 中国 联通 2017 年 4 月 5 日 重 大 事 项 6.85 - - 45,054 195,012.56 308,619.90 - 300104 乐视 网 2017 年 4 月17 日 重 大 资 产 重 组 30.68 - - 5,300 262,601.13 162,604.00 - 000100 TCL 集团 2017 年 4 月21 日 重 大 资 产 重 组 3.43 2017 年7 月26 日 3.47 38,498 139,649.10 132,048.14 - 600100 同方 股份 2017 年 4 月21 日 重 大 资 产 14.12 - - 9,070 120,751.06 128,068.40 - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 36 页 共 75 页


重 组 601919 中远 海控 2017 年 5 月17 日 重 大 资 产 重 组 5.35 2017 年7 月26 日 5.89 19,738 117,818.34 105,598.30 - 002252 上海 莱士 2017 年 4 月21 日 重 大 事 项 20.24 - - 5,180 108,621.67 104,843.20 - 000503 海虹 控股 2017 年 5 月11 日 重 大 资 产 重 组 24.93 - - 3,804 120,441.17 94,833.72 - 600485 信威 集团 2016 年12 月26 日 重 大 资 产 重 组 14.59 - - 6,281 120,270.46 91,639.79 - 002426 胜利 精密 2017 年 1 月16 日 重 大 事 项 8.06 - - 8,800 73,292.00 70,928.00 - 002129 中环 2016 重 8.27 - - 7,944 67,089.34 65,696.88 - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 37 页 共 75 页


股份 年 4 月25 日 大 事 项 600666 奥瑞 德 2017 年 4 月28 日 重 大 资 产 重 组 17.40 - - 3,749 73,690.80 65,232.60 - 002049 紫光 国芯 2017 年 2 月20 日 重 大 资 产 重 组 31.57 2017 年7 月17 日 27.74 1,800 58,796.00 56,826.00 - 601872 招商 轮船 2017 年 5 月 2 日 重 大 事 项 5.16 - - 10,934 57,055.79 56,419.44 - 601989 中国 重工 2017 年 5 月31 日 重 大 资 产 重 组 6.46 - - 6,893 45,450.14 44,528.78 - 601608 中信 重工 2017 年 4 月19 日 重 大 事 项 5.54 2017 年7 月26 日 5.26 6,700 35,833.90 37,118.00 - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 38 页 共 75 页


601088 中国 神华 2017 年 6 月 5 日 重 大 事 项 22.29 - - 1,551 22,008.63 34,571.79 - 600795 国电 电力 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 3.60 - - 8,827 26,767.25 31,777.20 - 601727 上海 电气 2017 年 6 月23 日 重 大 资 产 重 组 7.57 2017 年7 月3 日 7.54 2,473 20,973.65 18,720.61 - 600959 江苏 有线 2017 年 6 月19 日 重 大 资 产 重 组 10.57 - - 1,202 13,214.22 12,705.14 - 000061 农 产 品 2017 年 6 月28 日 重 大 资 产 重 组 9.06 - - 607 7,608.67 5,499.42 - 300085 银之 2017 非 18.50 2017 18.88 200 5,929.73 3,700.00 - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 39 页 共 75 页


杰 年 6 月30 日 公 开 发 行 股 票 年7 月7 日 注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,统计截止日期为 2017 年 8 月18 日。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理 人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以监察及风险控制委员会、督察 长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审 议通过风险控制的总体措施等;本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业 务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内 部控制执行情况;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范 和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责,协调并与各部 门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 40 页 共 75 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 由基金托管人保管,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主 要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此 外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比 例及占发行量的比例进行控制,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 41 页 共 75 页


人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易,除在“期末本基金持有的流通受限证 券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年 6 月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 701,477.94 - - - 701,477.94 存出保证金 11,451.77 - - - 11,451.77 交易性金融资产 - - - 8,977,074.07 8,977,074.07 应收证券清算款 - - - 105,270.61 105,270.61 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 42 页 共 75 页


应收利息 - - - 138.95 138.95 应收申购款 298.21 - - 3,146.23 3,444.44 资产总计 713,227.92 - - 9,085,629.86 9,798,857.78 负债








应付赎回款 - - - 152,297.27 152,297.27 应付管理人报酬 - - - 7,821.02 7,821.02 应付托管费 - - - 1,173.15 1,173.15 应付交易费用 - - - 29,042.46 29,042.46 其他负债 - - - 139,921.34 139,921.34 负债总计 - - - 330,255.24 330,255.24 利率敏感度缺口 713,227.92 - - 8,755,374.62 9,468,602.54 上年度末 2016年 12月31日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,205,696.99 - - - 4,205,696.99 存出保证金 4,015.51 - - - 4,015.51 交易性金融资产 - - - 46,708,457.34 46,708,457.34 应收利息 - - - 695.13 695.13 应收申购款 198.81 - - 43,375.58 43,574.39 其他资产 - - - - - 资产总计 4,209,911.31 - - 46,752,528.05 50,962,439.36 负债








应付赎回款 - - - 6,386.84 6,386.84 应付管理人报酬 - - - 44,057.54 44,057.54 应付托管费 - - - 6,608.63 6,608.63 应付交易费用 - - - 5,279.94 5,279.94 其他负债 - - - 190,024.05 190,024.05 负债总计 - - - 252,357.00 252,357.00 利率敏感度缺口 4,209,911.31 - - 46,500,171.05 50,710,082.36 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 43 页 共 75 页


注: 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有交易性债券投资, 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 8,977,074.07 94.81 46,708,457.34 92.11 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 44 页 共 75 页


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,977,074.07 94.81 46,708,457.34 92.11


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变,对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12月 31日 ) 权益性投资的市场价格上升 5% 453,149.20 2,321,483.88 权益性投资的市场价格下降 5% -453,149.20 -2,321,483.88





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 7,345,094.76 元,第二层次的余额为 1,631,979.31 元,属于第三层次的余 额为 0.00 元;于 2016 年 12月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 45 页 共 75 页


融资产中属于第一层次的余额为 45,461,444.04元,属于第二层次的余额为 1,247,013.30 元,属 于第三层次的余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年6 月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12 月31 日:同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 46 页 共 75 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 8,977,074.07 91.61 其中:股票 8,977,074.07 91.61 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 701,477.94 7.16 7 其他各项资产 120,305.77 1.23 8 合计 9,798,857.78 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,492.96 0.21 B 采矿业 260,193.92 2.75 C 制造业 3,224,564.15 34.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 221,639.11 2.34 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 47 页 共 75 页


供应业 E 建筑业 356,380.30 3.76 F 批发和零售业 164,646.16 1.74 G 交通运输、仓储和邮政业 364,310.58 3.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 918,796.11 9.70 J 金融业 2,536,452.78 26.79 K 房地产业 269,396.74 2.85 L 租赁和商务服务业 64,623.55 0.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 65,540.42 0.69 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 87,584.77 0.93 S 综合 23,395.21 0.25 合计 8,577,016.76 90.58


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 247,165.50 2.61 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 6,063.73 0.06 E 建筑业 - - 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 48 页 共 75 页


F 批发和零售业 17,422.72 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 5,221.92 0.06 H 住宿和餐饮业 5,420.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 26,325.14 0.28 J 金融业 6,548.00 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,303.78 0.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 51,671.84 0.55 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,327.62 0.12 R 文化、体育和娱乐业 5,533.92 0.06 S 综合 4,053.14 0.04 合计 400,057.31 4.23


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 49 页 共 75 页


值比例(%) 1 601318 中国平安 7,768 385,370.48 4.07 2 600050 中国联通 45,054 308,619.90 3.26 3 600519 贵州茅台 465 219,410.25 2.32 4 600036 招商银行 7,603 181,787.73 1.92 5 300104 乐视网 5,300 162,604.00 1.72 6 601166 兴业银行 9,597 161,805.42 1.71 7 600016 民生银行 18,246 149,982.12 1.58 8 000651 格力电器 3,300 135,861.00 1.43 9 601328 交通银行 21,835 134,503.60 1.42 10 000333 美的集团 3,102 133,510.08 1.41 11 000100 TCL 集团 38,498 132,048.14 1.39 12 600100 同方股份 9,070 128,068.40 1.35 13 601668 中国建筑 11,290 109,287.20 1.15 14 600000 浦发银行 8,450 106,892.50 1.13 15 601919 中远海控 19,738 105,598.30 1.12 16 002252 上海莱士 5,180 104,843.20 1.11 17 600030 中信证券 5,763 98,086.26 1.04 18 600887 伊利股份 4,526 97,716.34 1.03 19 600837 海通证券 6,424 95,396.40 1.01 20 000503 海虹控股 3,804 94,833.72 1.00 21 600485 信威集团 6,281 91,639.79 0.97 22 601398 工商银行 17,245 90,536.25 0.96 23 601169 北京银行 9,295 85,235.15 0.90 24 600104 上汽集团 2,660 82,593.00 0.87 25 600900 长江电力 5,191 79,837.58 0.84 26 601766 中国中车 7,707 77,994.84 0.82 27 000858 五 粮 液 1,401 77,979.66 0.82 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 50 页 共 75 页


28 000725 京东方A 18,303 76,140.48 0.80 29 601601 中国太保 2,173 73,599.51 0.78 30 002426 胜利精密 8,800 70,928.00 0.75 31 601211 国泰君安 3,324 68,175.24 0.72 32 600276 恒瑞医药 1,320 66,778.80 0.71 33 002415 海康威视 2,028 65,504.40 0.69 34 601988 中国银行 16,991 62,866.70 0.66 35 000001 平安银行 6,439 60,462.21 0.64 36 002049 紫光国芯 1,800 56,826.00 0.60 37 601872 招商轮船 10,934 56,419.44 0.60 38 300168 万达信息 3,800 55,290.00 0.58 39 600048 保利地产 5,235 52,192.95 0.55 40 601390 中国中铁 5,990 51,933.30 0.55 41 600028 中国石化 8,632 51,187.76 0.54 42 600518 康美药业 2,350 51,089.00 0.54 43 601818 光大银行 12,390 50,179.50 0.53 44 600019 宝钢股份 6,675 44,789.25 0.47 45 601989 中国重工 6,893 44,528.78 0.47 46 600015 华夏银行 4,811 44,357.42 0.47 47 601688 华泰证券 2,457 43,980.30 0.46 48 002304 洋河股份 500 43,405.00 0.46 49 601186 中国铁建 3,542 42,610.26 0.45 50 002450 康得新 1,890 42,562.80 0.45 51 601006 大秦铁路 4,844 40,641.16 0.43 52 000776 广发证券 2,204 38,019.00 0.40 53 000063 中兴通讯 1,601 38,007.74 0.40 54 000538 云南白药 400 37,540.00 0.40 55 601608 中信重工 6,700 37,118.00 0.39 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 51 页 共 75 页


56 601628 中国人寿 1,349 36,396.02 0.38 57 001979 招商蛇口 1,701 36,333.36 0.38 58 600585 海螺水泥 1,546 35,140.58 0.37 59 601088 中国神华 1,551 34,571.79 0.37 60 600690 青岛海尔 2,257 33,967.85 0.36 61 600958 东方证券 2,399 33,370.09 0.35 62 601336 新华保险 627 32,227.80 0.34 63 601939 建设银行 5,232 32,176.80 0.34 64 600795 国电电力 8,827 31,777.20 0.34 65 002024 苏宁云商 2,801 31,511.25 0.33 66 601009 南京银行 2,753 30,861.13 0.33 67 000568 泸州老窖 605 30,600.90 0.32 68 600703 三安光电 1,545 30,436.50 0.32 69 600999 招商证券 1,759 30,289.98 0.32 70 601857 中国石油 3,933 30,244.77 0.32 71 601899 紫金矿业 8,661 29,707.23 0.31 72 601901 方正证券 2,963 29,422.59 0.31 73 600009 上海机场 779 29,064.49 0.31 74 002142 宁波银行 1,502 28,988.60 0.31 75 000423 东阿阿胶 400 28,756.00 0.30 76 601985 中国核电 3,650 28,506.50 0.30 77 601669 中国电建 3,547 28,092.24 0.30 78 600309 万华化学 973 27,866.72 0.29 79 600660 福耀玻璃 1,064 27,706.56 0.29 80 002241 歌尔股份 1,410 27,184.80 0.29 81 002466 天齐锂业 500 27,175.00 0.29 82 601607 上海医药 929 26,829.52 0.28 83 601377 兴业证券 3,585 26,636.55 0.28 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 52 页 共 75 页


84 300070 碧水源 1,420 26,483.00 0.28 85 000166 申万宏源 4,713 26,392.80 0.28 86 002230 科大讯飞 655 26,134.50 0.28 87 300072 三聚环保 700 25,935.00 0.27 88 600089 特变电工 2,473 25,546.09 0.27 89 002456 欧菲光 1,400 25,438.00 0.27 90 002736 国信证券 1,903 25,214.75 0.27 91 600886 国投电力 3,156 24,932.40 0.26 92 600196 复星医药 797 24,699.03 0.26 93 002008 大族激光 700 24,248.00 0.26 94 600066 宇通客车 1,070 23,507.90 0.25 95 600029 南方航空 2,672 23,246.40 0.25 96 600010 包钢股份 10,604 23,222.76 0.25 97 000069 华侨城A 2,301 23,148.06 0.24 98 601788 光大证券 1,540 22,992.20 0.24 99 600068 葛洲坝 2,043 22,963.32 0.24 100 601888 中国国旅 760 22,906.40 0.24 101 600637 东方明珠 1,055 22,861.85 0.24 102 002236 大华股份 1,000 22,810.00 0.24 103 600340 华夏幸福 679 22,800.82 0.24 104 000783 长江证券 2,407 22,794.29 0.24 105 300059 东方财富 1,877 22,561.54 0.24 106 000338 潍柴动力 1,702 22,466.40 0.24 107 600741 华域汽车 924 22,397.76 0.24 108 600535 天士力 534 22,182.36 0.23 109 601600 中国铝业 4,880 22,057.60 0.23 110 000625 长安汽车 1,503 21,673.26 0.23 111 002594 比亚迪 433 21,628.35 0.23 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 53 页 共 75 页


112 601099 太平洋 5,356 21,531.12 0.23 113 600406 国电南瑞 1,216 21,462.40 0.23 114 600705 中航资本 3,798 21,458.70 0.23 115 601618 中国中冶 4,226 21,172.26 0.22 116 601933 永辉超市 2,938 20,801.04 0.22 117 600031 三一重工 2,525 20,528.25 0.22 118 000839 中信国安 2,052 20,499.48 0.22 119 300124 汇川技术 801 20,457.54 0.22 120 002739 万达院线 400 20,388.00 0.22 121 000768 中航飞机 1,100 20,284.00 0.21 122 600383 金地集团 1,757 20,152.79 0.21 123 000963 华东医药 400 19,880.00 0.21 124 600111 北方稀土 1,711 19,385.63 0.20 125 000895 双汇发展 806 19,142.50 0.20 126 002475 立讯精密 652 19,064.48 0.20 127 601800 中国交建 1,184 18,813.76 0.20 128 601727 上海电气 2,473 18,720.61 0.20 129 600023 浙能电力 3,407 18,602.22 0.20 130 002202 金风科技 1,201 18,579.47 0.20 131 002673 西部证券 1,304 18,542.88 0.20 132 601555 东吴证券 1,643 18,450.89 0.19 133 600109 国金证券 1,554 18,212.88 0.19 134 600739 辽宁成大 1,008 18,174.24 0.19 135 000623 吉林敖东 780 17,854.20 0.19 136 600893 航发动力 649 17,717.70 0.19 137 002007 华兰生物 483 17,629.50 0.19 138 601018 宁波港 3,067 17,328.55 0.18 139 600271 航天信息 838 17,296.32 0.18 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 54 页 共 75 页


140 600177 雅戈尔 1,677 16,971.24 0.18 141 600547 山东黄金 584 16,895.12 0.18 142 600352 浙江龙盛 1,769 16,858.57 0.18 143 600674 川投能源 1,706 16,752.92 0.18 144 600221 海航控股 5,146 16,570.12 0.18 145 000793 华闻传媒 1,617 16,364.04 0.17 146 600570 恒生电子 347 16,197.96 0.17 147 600804 鹏博士 907 16,099.25 0.17 148 600018 上港集团 2,539 16,097.26 0.17 149 300024 机器人 821 16,009.50 0.17 150 600153 建发股份 1,236 15,981.48 0.17 151 600415 小商品城 2,198 15,913.52 0.17 152 000826 启迪桑德 453 15,909.36 0.17 153 000413 东旭光电 1,402 15,730.44 0.17 154 600816 安信信托 1,153 15,669.27 0.17 155 000728 国元证券 1,259 15,384.98 0.16 156 601198 东兴证券 892 15,378.08 0.16 157 600115 东方航空 2,250 15,300.00 0.16 158 002065 东华软件 700 15,253.00 0.16 159 601111 中国国航 1,556 15,171.00 0.16 160 600820 隧道股份 1,499 15,139.90 0.16 161 002310 东方园林 900 15,048.00 0.16 162 600085 同仁堂 429 14,997.84 0.16 163 601998 中信银行 2,374 14,932.46 0.16 164 000157 中联重科 3,302 14,825.98 0.16 165 000709 河钢股份 3,503 14,677.57 0.16 166 000540 中天城投 2,100 14,595.00 0.15 167 600606 绿地控股 1,846 14,435.72 0.15 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 55 页 共 75 页


168 603993 洛阳钼业 2,801 14,173.06 0.15 169 600157 永泰能源 3,964 14,151.48 0.15 170 002465 海格通信 1,309 14,058.66 0.15 171 600489 中金黄金 1,400 14,042.00 0.15 172 300315 掌趣科技 1,701 13,880.16 0.15 173 600663 陆家嘴 585 13,829.40 0.15 174 000630 铜陵有色 4,824 13,700.16 0.14 175 300017 网宿科技 1,129 13,627.03 0.14 176 600008 首创股份 2,023 13,311.34 0.14 177 600061 国投安信 853 13,264.15 0.14 178 002081 金 螳 螂 1,200 13,176.00 0.14 179 600208 新湖中宝 2,928 13,176.00 0.14 180 000876 新 希 望 1,600 13,152.00 0.14 181 000009 中国宝安 1,617 13,081.53 0.14 182 601155 新城控股 700 12,978.00 0.14 183 600718 东软集团 822 12,782.10 0.13 184 600959 江苏有线 1,202 12,705.14 0.13 185 600118 中国卫星 454 12,639.36 0.13 186 600150 中国船舶 552 12,624.24 0.13 187 002074 国轩高科 400 12,620.00 0.13 188 600297 广汇汽车 1,660 12,499.80 0.13 189 300033 同花顺 200 12,442.00 0.13 190 600332 白云山 425 12,342.00 0.13 191 000060 中金岭南 1,100 12,320.00 0.13 192 000938 紫光股份 200 12,224.00 0.13 193 600170 上海建工 3,183 12,159.06 0.13 194 000750 国海证券 2,202 12,111.00 0.13 195 601633 长城汽车 902 11,987.58 0.13 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 56 页 共 75 页


196 600369 西南证券 2,117 11,876.37 0.13 197 601333 广深铁路 2,583 11,675.16 0.12 198 600688 上海石化 1,766 11,673.26 0.12 199 000425 徐工机械 3,096 11,610.00 0.12 200 600583 海油工程 1,838 11,469.12 0.12 201 000686 东北证券 1,087 10,924.35 0.12 202 600362 江西铜业 640 10,790.40 0.11 203 000559 万向钱潮 1,001 10,630.62 0.11 204 000402 金 融 街 901 10,559.72 0.11 205 000983 西山煤电 1,200 10,524.00 0.11 206 300027 华谊兄弟 1,295 10,476.55 0.11 207 300144 宋城演艺 500 10,435.00 0.11 208 600588 用友网络 609 10,426.08 0.11 209 600895 张江高科 611 10,313.68 0.11 210 600038 中直股份 225 10,298.25 0.11 211 600373 中文传媒 438 10,297.38 0.11 212 600649 城投控股 970 10,194.70 0.11 213 000917 电广传媒 900 10,170.00 0.11 214 600498 烽火通信 400 10,140.00 0.11 215 600256 广汇能源 2,401 9,940.14 0.10 216 600060 海信电器 652 9,890.84 0.10 217 002146 荣盛发展 1,000 9,870.00 0.10 218 002385 大北农 1,552 9,762.08 0.10 219 600704 物产中大 1,327 9,673.83 0.10 220 002174 游族网络 300 9,528.00 0.10 221 601216 君正集团 1,945 9,511.05 0.10 222 600074 保千里 742 9,505.02 0.10 223 002183 怡 亚 通 1,101 9,501.63 0.10 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 57 页 共 75 页


224 000792 盐湖股份 906 9,467.70 0.10 225 000415 渤海金控 1,400 9,422.00 0.10 226 600827 百联股份 572 9,295.00 0.10 227 601718 际华集团 1,051 9,238.29 0.10 228 601225 陕西煤业 1,290 9,120.30 0.10 229 002470 金正大 1,208 9,096.24 0.10 230 600376 首开股份 791 9,049.04 0.10 231 600685 中船防务 324 8,871.12 0.09 232 601866 中远海发 2,442 8,791.20 0.09 233 002500 山西证券 907 8,689.06 0.09 234 000977 浪潮信息 500 8,660.00 0.09 235 601021 春秋航空 250 8,407.50 0.09 236 002714 牧原股份 300 8,166.00 0.09 237 000627 天茂集团 1,000 8,080.00 0.09 238 002195 二三四五 1,130 8,079.50 0.09 239 600037 歌华有线 552 8,037.12 0.08 240 601877 正泰电器 400 8,036.00 0.08 241 600021 上海电力 655 7,918.95 0.08 242 000738 中航动控 400 7,828.00 0.08 243 600482 中国动力 300 7,587.00 0.08 244 002424 贵州百灵 400 7,544.00 0.08 245 002152 广电运通 900 7,479.00 0.08 246 000156 华数传媒 500 7,455.00 0.08 247 600737 中粮糖业 779 7,353.76 0.08 248 000671 阳 光 城 1,200 6,984.00 0.07 249 002027 分众传媒 500 6,880.00 0.07 250 002153 石基信息 300 6,819.00 0.07 251 600446 金证股份 386 6,785.88 0.07 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 58 页 共 75 页


252 002292 奥飞娱乐 400 6,760.00 0.07 253 600549 厦门钨业 300 6,447.00 0.07 254 600372 中航电子 365 6,340.05 0.07 255 300133 华策影视 560 6,272.00 0.07 256 002131 利欧股份 1,850 6,086.50 0.06 257 601611 中国核建 500 5,985.00 0.06 258 002299 圣农发展 400 5,948.00 0.06 259 300251 光线传媒 720 5,896.80 0.06 260 601118 海南橡胶 947 5,378.96 0.06 261 600871 石化油服 1,606 5,364.04 0.06 262 000718 苏宁环球 900 5,274.00 0.06 263 601958 金钼股份 731 5,241.27 0.06 264 000008 神州高铁 700 5,096.00 0.05 265 000555 神州信息 300 5,010.00 0.05 266 601127 小康股份 200 3,990.00 0.04 267 600188 兖州煤业 291 3,561.84 0.04 268 002797 第一创业 320 2,947.20 0.03


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002129 中环股份 7,944 65,696.88 0.69 2 600666 奥瑞德 3,749 65,232.60 0.69 3 601200 上海环境 1,936 51,671.84 0.55 4 600867 通化东宝 970 17,692.80 0.19 5 002085 万丰奥威 840 16,338.00 0.17 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 59 页 共 75 页


6 300015 爱尔眼科 487 11,327.62 0.12 7 601258 庞大集团 4,000 11,200.00 0.12 8 000039 中集集团 600 10,818.00 0.11 9 000778 新兴铸管 1,602 10,733.40 0.11 10 600839 四川长虹 2,833 10,255.46 0.11 11 300002 神州泰岳 1,101 9,182.34 0.10 12 600873 梅花生物 1,600 9,072.00 0.10 13 600252 中恒集团 2,171 8,770.84 0.09 14 600875 东方电气 915 8,765.70 0.09 15 300146 汤臣倍健 600 8,244.00 0.09 16 300058 蓝色光标 998 7,804.36 0.08 17 300182 捷成股份 800 7,648.00 0.08 18 000712 锦龙股份 400 6,548.00 0.07 19 600648 外高桥 336 6,222.72 0.07 20 000800 一汽轿车 606 6,163.02 0.07 21 000027 深圳能源 901 6,063.73 0.06 22 600582 天地科技 1,320 6,058.80 0.06 23 603000 人民网 440 5,794.80 0.06 24 601928 凤凰传媒 567 5,533.92 0.06 25 000061 农 产 品 607 5,499.42 0.06 26 600754 锦江股份 200 5,420.00 0.06 27 603885 吉祥航空 344 5,221.92 0.06 28 600783 鲁信创投 238 4,053.14 0.04 29 300085 银之杰 200 3,700.00 0.04 30 002568 百润股份 200 3,324.00 0.04


前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 60 页 共 75 页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 106,656.00 0.21 2 600019 宝钢股份 96,148.36 0.19 3 600837 海通证券 56,865.00 0.11 4 000002 万


科A 49,384.00 0.10 5 601200 上海环境 39,374.88 0.08 6 600030 中信证券 34,926.00 0.07 7 600000 浦发银行 31,467.00 0.06 8 601668 中国建筑 28,349.00 0.06 9 601169 北京银行 24,882.00 0.05 10 601166 兴业银行 22,954.00 0.05 11 600104 上汽集团 21,798.00 0.04 12 601601 中国太保 16,720.00 0.03 13 002673 西部证券 13,046.13 0.03 14 600873 梅花生物 9,120.00 0.02 15 601328 交通银行 8,610.00 0.02 16 601398 工商银行 6,682.00 0.01 17 600549 厦门钨业 6,585.00 0.01 18 000718 苏宁环球 5,283.00 0.01 19 601988 中国银行 4,784.00 0.01 20 600028 中国石化 4,165.00 0.01 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 61 页 共 75 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 2,010,309.00 3.96 2 600036 招商银行 958,516.00 1.89 3 601166 兴业银行 955,718.00 1.88 4 600519 贵州茅台 911,490.00 1.80 5 600016 民生银行 909,127.00 1.79 6 601328 交通银行 723,229.00 1.43 7 000002 万


科A 719,526.35 1.42 8 000333 美的集团 709,348.00 1.40 9 000651 格力电器 699,838.00 1.38 10 601668 中国建筑 624,005.00 1.23 11 600000 浦发银行 607,287.00 1.20 12 600030 中信证券 580,696.00 1.15 13 600837 海通证券 568,882.00 1.12 14 600887 伊利股份 499,835.00 0.99 15 601169 北京银行 482,381.00 0.95 16 601398 工商银行 481,791.00 0.95 17 600104 上汽集团 435,359.00 0.86 18 000725 京东方A 430,510.00 0.85 19 600900 长江电力 421,528.29 0.83 20 601601 中国太保 410,434.00 0.81 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 62 页 共 75 页


买入股票成本(成交)总额 645,719.33 卖出股票收入(成交)总额 40,120,601.31 注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 63 页 共 75 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,451.77 2 应收证券清算款 105,270.61 3 应收股利 - 4 应收利息 138.95 5 应收申购款 3,444.44 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 64 页 共 75 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 120,305.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600050 中国联通 308,619.90 3.26 重大事项 2 300104 乐视网 162,604.00 1.72 重大资产重组


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002129 中环股份 65,696.88 0.69 重大事项 2 600666 奥瑞德 65,232.60 0.69 重大资产重组


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 65 页 共 75 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 928 8,863.12 900.79 0.01% 8,224,074.41 99.99%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,394,834.13 16.96%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0


前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 66 页 共 75 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年6 月17 日)基金份额总额 234,720,620.35 本报告期期初基金份额总额 46,938,152.91 本报告期基金总申购份额 3,933,565.73 减:本报告期基金总赎回份额 42,646,743.44 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 8,224,975.20 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 67 页 共 75 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动; 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) ,本报告期内 未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 68 页 共 75 页


数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 2 40,144,220.28 99.17% 29,358.08 99.17% - 东兴证券 2 335,225.79 0.83% 245.16 0.83% - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程


公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 69 页 共 75 页


例 成交总额 的比例 比例 中泰证券 62,899.00 100.00% - - - - 东兴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年 度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净 值及基金份额累计净值公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017 年 1 月3日 2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年1月17日 3 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年 第 4季度报告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年1月20日 4 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金招募说 明书(更新)摘要(2016 年第2号) 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年1月26日 5 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金招募说 明书(更新) (2016年第 2 号) 基金管理人的官方 网站 2017年1月26日 6 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金增聘基 金经理的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年2月22日 7 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加蚂蚁基金申购补差费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年2月23日 8 前海开源基金管理有限公司关于开源证券费率 证券日报、基金管 2017年2月24日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 70 页 共 75 页


调整的公告 理人的官方网站 9 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加西南证券为代销机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年3月29日 10 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年 年度报告摘要 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年3月30日 11 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年 年度报告 基金管理人的官方 网站 2017年3月30日 12 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加万得投顾为代销机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年4月11日 13 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加格上富信为代销机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年4月17日 14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年4月19日 15 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加乾道金融为代销机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年4月20日 16 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年4月20日 17 前海开源沪深300指数型证券投资基金2017年 第 1季度报告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年4月21日 18 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年4月25日 19 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017 年 5 月9日 20 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月11日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 71 页 共 75 页


换业务并参与其费率优惠活动的公告 21 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月11日 22 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月12日 23 前海开源基金管理有限公司关于锦安基金费率 调整的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月15日 24 前海开源基金管理有限公司关于展恒基金费率 调整的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月15日 25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 在伯嘉基金开通定投和转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月18日 26 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月24日 27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年5月25日 28 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017 年 6 月2日 29 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年6月13日 30 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金变更基 金经理的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年6月15日 31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的提示性公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年6月20日 32 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年6月27日 33 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、基金管 2017年6月29日 前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 72 页 共 75 页


在华泰证券开通转换业务的公告 理人的官方网站 34 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加挖财基金为代销机构及开通定投业务并参 与其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2017年6月29日


前海开源沪深 300指数 2017年半年度报告 第 73 页 共 75 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170101-20170523 13,269,194.31 0.00 13,269,194.31 0.00 0.00% 2 20170101-20170523 9,636,269.43 0.00 9,636,269.43 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管 理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基 金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值 低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运 作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基 金仓位调整困难,导致流动性风险;


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4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深 300 指数型证券投资基金设立的文件 (2) 《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》 (3) 《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》 (4) 《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》 (5)基金管理人业务资格批件和营业执照 (6)前海开源沪深 300 指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服 务电话:4001-666-998(免长途话费) (3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2017 年 8 月 28 日