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钢铁分级(502023)

钢铁分级:2017年半年度报告查看PDF公告

鹏 华 国证 钢 铁 行业 指 数 分 级证 券 投 资基 金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 8 月 2 8 日鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 页 共 5 6 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 页 共 5 6 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级
场 内 简 称 钢 铁 分 级
基 金 主 代 码 5 0 2 0 2 3
交 易 代 码 5 0 2 0 2 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 3 , 5 3 7 , 6 7 7 . 1 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上 海 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 2 4
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : 钢 铁 分 级 钢 铁 A 钢 铁 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 0 2 0 2 3 5 0 2 0 2 4 5 0 2 0 2 5
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额 总 额
6 6 , 1 0 7 , 6 8 5 . 1 2 份 3 , 7 1 4 , 9 9 6 . 0 0 份 3 , 7 1 4 , 9 9 6 . 0 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日
均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0 . 3 5 % 以 内 , 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以 内 。
投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ,
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适 当 变 通 和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
本 基 金 力 争 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 如 因 指 数 编
制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ,
基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、 股 票 投 资 策 略
( 1 ) 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 建 仓 期 内 , 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步
买 入 , 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 , 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 ,
以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整
或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 , 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 , 结 合 研
究 分 析 , 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 , 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之
内 , 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。
( 2 ) 股 票 投 资 组 合 的 调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动 而 进 行 相 应 调 整 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、
申 购 赎 回 变 动 情 况 , 对 其 进 行 适 时 调 整 , 以 保 证 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值
增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金
管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将
可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 , 基 金 可
能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 , 基 金 将 会 采 用 合 理 方 法 寻 求 替
代 。
1 ) 定 期 调 整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 , 对 股 票 投 资 组 合 及 时
进 行 调 整 。
2 ) 不 定 期 调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 , 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而
需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 , 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 进
行 相 应 调 整 ;
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 从 而 有
效 跟 踪 标 的 指 数 ;
根 据 法 律 、 法 规 规 定 , 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因
发 生 相 应 变 化 的 , 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ,
力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 , 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 进 行 配 置 。 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 , 根
据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 , 并 利 用 债
券 定 价 技 术 , 进 行 个 券 选 择 。
3 、 衍 生 品 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生
产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 ,
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股
指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及
投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理
人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投
资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及
价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水
平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
4 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券
的 投 资 组 合 管 理 , 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积
极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 在 保 证 本
金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准
国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
× 5 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 具
有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 , 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 , 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 , 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 , 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似 的 风 险 收 益 特 征 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳
健 收 益 类 份 额 , 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 低 的 特 征 。
鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积
极 收 益 类 份 额 , 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 高 的 特 征 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 张 燕
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 0 8 4
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n y a n _ z h a n g @ c m b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 5 5
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 0 1
注 册 地 址
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
办 公 地 址
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 5 1 8 0 4 0
法 定 代 表 人 何 如 李 建 红鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 6 5 7 , 8 6 2 . 2 9
本 期 利 润 - 1 , 0 3 9 , 4 9 4 . 1 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 1 3 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 . 4 2 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 1 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 7 , 6 7 0 , 2 0 9 . 2 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 0 4 3
期 末 基 金 资 产 净 值 6 7 , 8 1 1 , 5 2 8 . 2 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 2 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 5 . 0 1 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放
日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 2 . 9 0 % 0 . 9 7 % 2 . 5 0 % 0 . 9 1 % 0 . 4 0 % 0 . 0 6 %
过 去 三 个 月 - 3 . 6 6 % 1 . 2 6 % - 2 . 3 0 % 1 . 1 8 % - 1 . 3 6 % 0 . 0 8 %
过 去 六 个 月 2 . 1 0 % 1 . 1 5 % 3 . 3 6 % 1 . 0 3 % - 1 . 2 6 % 0 . 1 2 %
过 去 一 年 1 3 . 3 5 % 1 . 0 8 % 1 6 . 3 4 % 0 . 9 8 % - 2 . 9 9 % 0 . 1 0 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 5 . 0 1 % 1 . 6 5 % - 3 3 . 3 1 % 1 . 9 2 % 2 8 . 3 0 % - 0 . 2 7 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 * 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 5 %鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 本 报 告 期 内 , 本 基 金 出 现 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 7 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 4 5 0 9 . 3 0 亿
元 , 管 理 1 4 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 2 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 1 9 年 投
资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 )
期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
陈 龙
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 9 月 1
日
- 8
陈 龙 先 生 , 国 籍 中 国 ,
经 济 学 硕 士 , 8 年 证 券
从 业 经 验 。 曾 任 杭 州 衡
泰 软 件 公 司 金 融 工 程
师 , 2 0 0 9 年 1 2 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 历 任 监 察 稽 核 部 金
融 工 程 总 监 助 理 、 量 化
及 衍 生 品 投 资 部 量 化
研 究 总 监 助 理 , 先 后 从
事 金 融 工 程 、 量 化 研 究
等 工 作 ; 2 0 1 5 年 9 月 起
担 任 鹏 华 钢 铁 分 级 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板
分 级 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 9 月 起 兼 任 鹏
华 地 产 分 级 、 鹏 华 香 港
中 小 企 业 指 数 ( L O F )
基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 0
月 起 兼 任 鹏 华 互 联 网
分 级 基 金 基 金 经 理 。 陈
龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略 , 在 应 对 基 金 申 购 赎 回 的 基 础 上 , 力 争 跟 踪 指 数 的 收 益 , 并
将 基 金 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 内 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 2 2 元 , 累 计 净 值 0 . 9 4 8 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率
为 2 . 1 0 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 3 . 3 6 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 7 年 上 半 年 , A 股 整 体 仍 然 保 持 震 荡 上 行 的 趋 势 , 但 行 业 风 格 分 化 严 重 。 上 证 5 0 指 数 大 幅
上 涨 1 1 . 4 0 % , 创 2 0 1 6 年 2 月 份 反 弹 以 来 的 新 高 , 而 创 业 板 指 数 则 大 幅 下 跌 7 . 3 4 % , 创 反 弹 以 来 的
新 低 。 回 顾 今 年 上 半 年 的 市 场 表 现 , 在 宏 观 经 济 以 及 监 管 政 策 面 临 的 巨 大 不 确 定 性 的 背 景 下 , 投
资 的 主 逻 辑 是 寻 找 相 对 确 定 性 的 板 块 和 投 资 品 种 , 如 年 初 消 费 白 马 股 的 行 情 , 追 求 盈 利 的 确 定 性 ;
5 月 份 金 融 监 管 力 度 的 减 弱 , 金 融 板 块 的 确 定 性 提 升 , 银 行 、 保 险 等 板 块 开 始 估 值 修 复 ; 进 入 6鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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月 中 旬 , 随 着 5 月 份 的 经 济 数 据 陆 续 披 露 , 显 示 二 季 度 宏 观 经 济 平 稳 运 行 , 市 场 对 经 济 的 悲 观 预
期 开 始 修 复 , 以 有 色 、 煤 炭 和 钢 铁 为 代 表 的 周 期 性 板 块 开 始 有 所 表 现 。
展 望 2 0 1 7 年 下 半 年 , 经 济 、 金 融 监 管 和 政 治 的 不 确 定 显 著 下 降 。 经 济 方 面 , 棚 改 货 币 化 将 维
持 三 四 线 城 市 的 地 产 销 售 的 高 增 长 , 房 地 产 开 发 投 资 年 内 维 持 高 位 运 行 并 有 望 创 新 高 , 以 欧 洲 和
日 本 为 代 表 的 海 外 经 济 复 苏 将 进 一 步 刺 激 国 内 出 口 的 增 长 , 为 下 半 年 经 济 提 供 坚 实 的 支 撑 。 监 管
方 面 , 上 半 年 各 金 融 机 构 深 入 开 展 自 查 工 作 , 监 管 套 利 的 情 况 已 经 大 幅 缓 解 , 金 融 杠 杆 已 经 有 效
去 化 , 对 市 场 冲 击 最 大 的 时 点 已 经 基 本 过 去 ; 下 半 年 监 管 的 政 策 也 会 逐 步 清 晰 , 监 管 对 市 场 的 边
际 影 响 在 逐 步 减 弱 。 政 治 方 面 , 下 半 年 即 将 召 开 的 十 九 大 将 确 定 未 来 五 年 的 政 治 格 局 , 为 开 启 新
一 轮 市 场 行 情 奠 定 基 础 。
总 体 上 , 我 们 对 于 下 半 年 的 A 股 市 场 仍 维 持 较 为 乐 观 的 判 断 。 企 业 盈 利 持 续 改 善 , 宏 观 经 济
风 险 显 著 下 降 , 提 升 资 本 市 场 的 风 险 偏 好 和 估 值 水 平 , 金 融 、 周 期 和 消 费 均 会 有 表 现 的 机 会 。 对
于 成 长 股 , 我 们 仍 然 维 持 相 对 谨 慎 看 法 , 建 议 继 续 等 待 业 绩 风 险 释 放 完 毕 后 , 右 侧 布 局 的 机 会 。
本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 , 本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪
效 果 带 来 的 冲 击 , 努 力 使 得 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 , 力 争 为 投 资 者 带 来 超 越 指 数
收 益 回 报 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定 , 在 存 续 期 内 , 本 基 金 ( 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏
华 钢 铁 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
托 管 人 声 明 , 在 本 报 告 期 内 , 基 金 托 管 人 — 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 , 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 利 润 分 配 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 严 格 遵 守 了 《 中
华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定
进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 利 润 分 配 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、
准 确 和 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 , 0 8 8 , 9 8 6 . 6 5 3 , 3 5 9 , 6 0 7 . 3 7
结 算 备 付 金 1 8 0 , 0 3 5 . 5 6 -
存 出 保 证 金 7 2 , 4 3 7 . 9 4 8 2 , 9 8 2 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 3 8 , 9 4 5 , 5 0 7 . 9 5
其 中 : 股 票 投 资 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 3 8 , 9 4 5 , 5 0 7 . 9 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 , 5 2 6 , 9 0 6 . 8 2 7 9 , 2 1 6 . 8 7
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 , 1 5 7 . 2 4 8 0 7 . 3 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 6 9 , 4 0 8 . 2 1 2 5 2 , 2 5 9 . 0 1
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 7 1 , 9 5 5 , 2 9 0 . 5 9 4 2 , 7 2 0 , 3 8 1 . 2 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 3 3 1 , 2 7 9 . 8 8
应 付 赎 回 款 3 , 5 4 1 , 1 0 6 . 0 7 7 1 9 , 0 6 7 . 4 4
应 付 管 理 人 报 酬 6 1 , 6 8 0 . 7 8 3 8 , 4 5 3 . 9 9
应 付 托 管 费 1 3 , 5 6 9 . 7 4 8 , 4 5 9 . 8 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 3 0 , 7 4 6 . 6 3 1 2 1 , 7 8 5 . 4 8
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 9 6 , 6 5 9 . 1 5 4 3 2 , 7 0 9 . 6 2
负 债 合 计 4 , 1 4 3 , 7 6 2 . 3 7 1 , 6 5 1 , 7 5 6 . 2 8
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 7 1 , 3 5 5 , 9 6 4 . 0 9 4 4 , 1 5 2 , 7 2 6 . 5 6
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 3 , 5 4 4 , 4 3 5 . 8 7 - 3 , 0 8 4 , 1 0 1 . 6 0
所 有 者 权 益 合 计 6 7 , 8 1 1 , 5 2 8 . 2 2 4 1 , 0 6 8 , 6 2 4 . 9 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 1 , 9 5 5 , 2 9 0 . 5 9 4 2 , 7 2 0 , 3 8 1 . 2 4
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 鹏 华 钢 铁 分 级 份 额 净 值 0 . 9 2 2 元 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 净 值 1 . 0 3 7
元 , 鹏 华 钢 铁 B 份 额 净 值 0 . 8 0 7 元 ; 基 金 份 额 总 额 7 3 , 5 3 7 , 6 7 7 . 1 2 份 , 其 中 鹏 华 钢 铁 分 级 份 额
6 6 , 1 0 7 , 6 8 5 . 1 2 份 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 3 , 7 1 4 , 9 9 6 . 0 0 份 , 鹏 华 钢 铁 B 份 额 3 , 7 1 4 , 9 9 6 . 0 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 7 9 , 4 4 6 . 9 1 - 9 , 7 2 0 , 8 9 9 . 1 5
1 . 利 息 收 入 2 6 , 7 9 3 . 4 5 1 7 , 1 9 7 . 3 8
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 6 , 7 9 3 . 4 5 1 7 , 1 9 7 . 3 8
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 , 4 1 1 , 4 5 9 . 7 8 - 6 , 1 4 3 , 4 1 4 . 8 3
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 7 9 2 , 1 4 9 . 7 9 - 6 , 2 3 1 , 4 6 5 . 7 1
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 6 1 9 , 3 0 9 . 9 9 8 8 , 0 5 0 . 8 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7
- 1 , 6 9 7 , 3 5 6 . 4 5 - 3 , 7 8 9 , 3 0 2 . 4 6
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8
3 3 8 , 5 5 0 . 1 3 1 9 4 , 6 2 0 . 7 6鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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减 : 二 、 费 用 1 , 1 1 8 , 9 4 1 . 0 7 8 1 6 , 0 2 8 . 0 0
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 5 8 , 3 2 9 . 2 3 2 0 7 , 0 4 4 . 9 0
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 8 , 8 3 2 . 4 2 4 5 , 5 4 9 . 9 3
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 3 7 5 , 8 6 6 . 3 4 2 6 0 , 0 1 5 . 4 7
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 3 0 5 , 9 1 3 . 0 8 3 0 3 , 4 1 7 . 7 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
- 1 , 0 3 9 , 4 9 4 . 1 6 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
- 1 , 0 3 9 , 4 9 4 . 1 6 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 4 , 1 5 2 , 7 2 6 . 5 6 - 3 , 0 8 4 , 1 0 1 . 6 0 4 1 , 0 6 8 , 6 2 4 . 9 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 1 , 0 3 9 , 4 9 4 . 1 6 - 1 , 0 3 9 , 4 9 4 . 1 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
2 7 , 2 0 3 , 2 3 7 . 5 3 5 7 9 , 1 5 9 . 8 9 2 7 , 7 8 2 , 3 9 7 . 4 2
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 9 8 , 9 7 8 , 6 6 3 . 4 0 - 2 2 9 , 7 9 2 . 0 2 2 9 8 , 7 4 8 , 8 7 1 . 3 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 7 1 , 7 7 5 , 4 2 5 . 8 7 8 0 8 , 9 5 1 . 9 1 - 2 7 0 , 9 6 6 , 4 7 3 . 9 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
7 1 , 3 5 5 , 9 6 4 . 0 9 - 3 , 5 4 4 , 4 3 5 . 8 7 6 7 , 8 1 1 , 5 2 8 . 2 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 0 , 2 9 5 , 3 3 9 . 9 1 - 3 2 , 5 8 5 . 7 5 1 0 , 2 6 2 , 7 5 4 . 1 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
3 6 , 6 6 5 , 1 2 5 . 7 4 2 , 9 6 5 , 6 4 9 . 8 5 3 9 , 6 3 0 , 7 7 5 . 5 9
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 1 8 , 3 1 4 , 4 3 4 . 4 3 - 2 2 , 9 8 8 , 9 8 7 . 0 6 1 9 5 , 3 2 5 , 4 4 7 . 3 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 1 , 6 4 9 , 3 0 8 . 6 9 2 5 , 9 5 4 , 6 3 6 . 9 1 - 1 5 5 , 6 9 4 , 6 7 1 . 7 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 - 7 , 6 0 3 , 8 6 3 . 0 5 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 第 7 6 5 号 《 关 于 准 予 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
和 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式
基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 2 3 , 0 5 1 , 2 3 2 . 8 1 元 , 业 经
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 9 3 5 号 验 资 报 告 予 以 验
证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 8 月
1 3 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 2 3 , 0 7 1 , 7 7 3 . 7 7 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金
利 息 折 合 2 0 , 5 4 0 . 9 6 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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根 据 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 , 本 基 金 的
基 金 份 额 包 括 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 份
额 ” ) 、 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 A 份 额 ” ) 、 鹏 华
国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 B 份 额 ” ) 。 根 据 对 基 金 财 产
及 收 益 分 配 的 不 同 安 排 , 本 基 金 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 份 额 为 可 以 申 购 、
赎 回 并 且 能 上 市 交 易 的 基 金 份 额 , 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华
钢 铁 B 份 额 为 可 以 上 市 交 易 但 不 能 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 , 其 中 鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份
额 , 具 有 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 风 险 收 益 特 征 , 鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额 , 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 配 比 始 终 保 持
1 : 1 的 比 率 不 变 。 本 基 金 份 额 初 始 公 开 发 售 结 束 后 , 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认 为 鹏 华 钢 铁 份 额 ;
场 内 认 购 的 份 额 将 按 照 2 : 4 : 4 的 比 例 分 别 确 认 为 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁
B 份 额 。 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 , 鹏 华 钢 铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 之 间 可 以 按
约 定 的 规 则 进 行 场 内 份 额 配 对 转 换 , 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并 两 种 转 换 行 为 。 基 金 份 额 的 分 拆 ,
指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 按 照 2 份 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 对 应 1 份 鹏 华 钢 铁 A
份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 ; 基 金 份 额 的 合 并 , 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持
有 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 按 照 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 对 应 2 份
场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 。
基 金 份 额 的 净 值 按 如 下 原 则 计 算 : 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净
值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 其 中 基 金 份 额 总 数 为 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的
份 额 数 之 和 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 之 和 。 每
2 份 鹏 华 钢 铁 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 等 于 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 所 对 应
的 基 金 资 产 净 值 之 和 。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 9 月
第 一 个 工 作 日 , 本 基 金 将 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 鹏 华 钢 铁 A 份
额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 : 1 的 比 例 。 对 于 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益 , 即 鹏 华
钢 铁 A 份 额 每 个 会 计 年 度 8 月 最 后 一 个 自 然 日 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 , 将 折 算 为 场
内 鹏 华 钢 铁 份 额 分 配 给 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 。 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 鹏 华 钢 铁 份 额
将 按 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 获 得 新 增 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有
人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 ; 持 有 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有
人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 , 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
除 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 时 或 鹏 华 钢 铁
B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 跌 至 0 . 2 5 0 元 时 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 , 本
基 金 将 分 别 对 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 本 基
金 将 确 保 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 为 1 : 1 , 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额
净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。
经 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ) 自 律 监 管 决 定 书 [ 2 0 1 5 ] 3 4 0 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金
鹏 华 钢 铁 份 额 1 4 , 4 9 0 , 8 7 3 . 0 0 份 基 金 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 份 基 金 份 额 和 鹏 华 钢
铁 B 份 额 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 在 上 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 份 额
登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户
下 , 可 以 通 过 跨 系 统 转 托 管 转 至 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系 统 持
有 人 上 海 证 券 账 户 下 后 , 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备
选 成 份 股 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 股 指 期 货 、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及
其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本
基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示
如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ,
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 , 0 8 8 , 9 8 6 . 6 5
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 6 , 0 8 8 , 9 8 6 . 6 5
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 3 , 2 5 0 , 9 5 0 . 7 8 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 5 6 5 , 4 0 7 . 3 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 3 , 2 5 0 , 9 5 0 . 7 8 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 5 6 5 , 4 0 7 . 3 9
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 0 4 3 . 6 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 8 1 . 0 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 2 . 6 0
合 计 1 , 1 5 7 . 2 4
注 : 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 3 0 , 7 4 6 . 6 3
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 3 0 , 7 4 6 . 6 3
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 3 , 3 4 3 . 6 6
预 提 费 用 3 3 3 , 3 1 5 . 4 9
指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 9 6 , 6 5 9 . 1 5
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 4 5 , 4 8 9 , 9 7 1 . 8 2 4 4 , 1 5 2 , 7 2 6 . 5 6
本 期 申 购 3 0 8 , 0 7 1 , 4 9 6 . 0 1 2 9 8 , 9 7 8 , 6 6 3 . 4 0
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 8 0 , 0 2 3 , 7 9 0 . 7 1 - 2 7 1 , 7 7 5 , 4 2 5 . 8 7
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 7 3 , 5 3 7 , 6 7 7 . 1 2 7 1 , 3 5 5 , 9 6 4 . 0 9
注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 5 , 7 2 1 , 4 6 2 . 4 4 2 , 6 3 7 , 3 6 0 . 8 4 - 3 , 0 8 4 , 1 0 1 . 6 0
本 期 利 润 6 5 7 , 8 6 2 . 2 9 - 1 , 6 9 7 , 3 5 6 . 4 5 - 1 , 0 3 9 , 4 9 4 . 1 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 2 , 6 0 6 , 6 0 9 . 0 5 3 , 1 8 5 , 7 6 8 . 9 4 5 7 9 , 1 5 9 . 8 9
其 中 : 基 金 申 购 款 - 3 0 , 0 1 0 , 9 0 2 . 6 2 2 9 , 7 8 1 , 1 1 0 . 6 0 - 2 2 9 , 7 9 2 . 0 2
基 金 赎 回 款 2 7 , 4 0 4 , 2 9 3 . 5 7 - 2 6 , 5 9 5 , 3 4 1 . 6 6 8 0 8 , 9 5 1 . 9 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 7 , 6 7 0 , 2 0 9 . 2 0 4 , 1 2 5 , 7 7 3 . 3 3 - 3 , 5 4 4 , 4 3 5 . 8 7
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 3 , 1 3 6 . 8 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 1 0 4 . 1 4
其 他 1 , 5 5 2 . 4 5
合 计 2 6 , 7 9 3 . 4 5
注 : 其 他 为 结 算 保 证 金 利 息 收 入 和 申 购 款 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 1 8 , 6 1 4 , 4 1 6 . 1 7
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 1 7 , 8 2 2 , 2 6 6 . 3 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 7 9 2 , 1 4 9 . 7 9
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 6 1 9 , 3 0 9 . 9 9
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 6 1 9 , 3 0 9 . 9 9
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 , 6 9 7 , 3 5 6 . 4 5
— — 股 票 投 资 - 1 , 6 9 7 , 3 5 6 . 4 5
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 1 , 6 9 7 , 3 5 6 . 4 5鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 6 页
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 3 3 8 , 4 0 7 . 4 1
转 换 费 收 入 1 4 2 . 7 2
合 计 3 3 8 , 5 5 0 . 1 3
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 7 5 , 8 6 6 . 3 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 3 7 5 , 8 6 6 . 3 4
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 4 , 7 9 5 . 1 9
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 7 . 5 2
上 市 年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 2 , 5 9 7 . 5 9
合 计 3 0 5 , 9 1 3 . 0 8
6 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 6 页
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 招 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 6 页
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
3 5 8 , 3 2 9 . 2 3 2 0 7 , 0 4 4 . 9 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 5 0 , 2 2 5 . 9 9 2 3 , 3 7 4 . 1 2
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 ,
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷
当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
7 8 , 8 3 2 . 4 2 4 5 , 5 4 9 . 9 3
注 : 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 2 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日
托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 6 页
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
招 商 银 行 6 , 0 8 8 , 9 8 6 . 6 5 2 3 , 1 3 6 . 8 6 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0 1 4 , 8 4 6 . 0 0
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日) 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代
码
股
票
名
称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
0 0 2 0 7 5
沙
钢
股
份
2 0 1 6
年 9
月 1 9
日
重
大
事
项
1 9 . 1 8 - - 2 5 6 , 9 0 0 3 , 6 5 7 , 4 7 5 . 1 2 4 , 9 2 7 , 3 4 2 . 0 0 -
6 0 0 1 6 5
新
日
恒
力
2 0 1 7
年 4
月 1 0
日
重
大
事
项
1 5 . 0 2
2 0 1 7
年 7
月 2 0
日
1 5 . 1 6 1 1 4 , 5 0 0 1 , 7 0 5 , 7 1 3 . 7 2 1 , 7 1 9 , 7 9 0 . 0 0 -
0 0 2 7 5 6 永 2 0 1 7 重 2 8 . 2 0 - - 3 5 , 9 8 0 1 , 0 1 0 , 3 5 4 . 6 6 1 , 0 1 4 , 6 3 6 . 0 0 -鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 6 页
兴
特
钢
年 6
月 3 0
日
大
事
项
6 0 1 0 2 8
玉
龙
股
份
2 0 1 7
年 6
月 2 3
日
重
大
事
项
8 . 4 0 - - 1 0 4 , 3 0 0 1 , 0 2 7 , 1 6 8 . 4 5 8 7 6 , 1 2 0 . 0 0 -
0 0 0 4 0 9
山
东
地
矿
2 0 1 7
年 6
月 2 9
日
重
大
事
项
9 . 8 3
2 0 1 7
年 7
月 6
日
9 . 0 1 8 1 , 3 9 1 8 9 3 , 7 9 4 . 6 1 8 0 0 , 0 7 3 . 5 3 -
6 0 0 1 9 3
创
兴
资
源
2 0 1 7
年 6
月 1
日
重
大
事
项
6 . 7 7
2 0 1 7
年 8
月 2 5
日
7 . 4 5 9 2 , 7 0 0 8 2 7 , 0 6 6 . 5 4 6 2 7 , 5 7 9 . 0 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 、 混 合 型 基
金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金
融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管
理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增
长 率 间 的 高 度 正 相 关 , 并 保 持 跟 踪 误 差 在 合 同 约 定 的 范 围 内 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内
部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、
协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组
织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立
独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 6 页
适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定
量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程
度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资
产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度
和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制
在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在
银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的
信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制
证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持
有 信 用 类 债 券 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 : 未 持 有 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况
外 , 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 6 页
期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 所 持 有 的 全
部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无
固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注 : 无 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏
感 性 资 产 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 部 分 应 收 申 购 款 , 其 余 金 融 资 产 和 金 融 负 债 均 不 计 息 , 因 此
本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定
期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
6 , 0 8 8 , 9 8 6 . 6 5 - - - 6 , 0 8 8 , 9 8 6 . 6 5
结 算 备 付 金
1 8 0 , 0 3 5 . 5 6 - - - 1 8 0 , 0 3 5 . 5 6
存 出 保 证 金
7 2 , 4 3 7 . 9 4 - - - 7 2 , 4 3 7 . 9 4
交 易 性 金 融 资 产
- - - 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7
应 收 证 券 清 算 款
- - - 1 , 5 2 6 , 9 0 6 . 8 2 1 , 5 2 6 , 9 0 6 . 8 2
应 收 利 息
- - - 1 , 1 5 7 . 2 4 1 , 1 5 7 . 2 4
应 收 申 购 款
- - - 2 6 9 , 4 0 8 . 2 1 2 6 9 , 4 0 8 . 2 1
其 他 资 产
- - - - -
资 产 总 计 6 , 3 4 1 , 4 6 0 . 1 5 - - 6 5 , 6 1 3 , 8 3 0 . 4 4 7 1 , 9 5 5 , 2 9 0 . 5 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 3 , 5 4 1 , 1 0 6 . 0 7 3 , 5 4 1 , 1 0 6 . 0 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 6 1 , 6 8 0 . 7 8 6 1 , 6 8 0 . 7 8鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 6 页
应 付 托 管 费 - - - 1 3 , 5 6 9 . 7 4 1 3 , 5 6 9 . 7 4
应 付 交 易 费 用 - - - 1 3 0 , 7 4 6 . 6 3 1 3 0 , 7 4 6 . 6 3
其 他 负 债 - - - 3 9 6 , 6 5 9 . 1 5 3 9 6 , 6 5 9 . 1 5
负 债 总 计 - - - 4 , 1 4 3 , 7 6 2 . 3 7 4 , 1 4 3 , 7 6 2 . 3 7
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 3 4 1 , 4 6 0 . 1 5 - - 6 1 , 4 7 0 , 0 6 8 . 0 7 6 7 , 8 1 1 , 5 2 8 . 2 2
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 , 3 5 9 , 6 0 7 . 3 7 - - - 3 , 3 5 9 , 6 0 7 . 3 7
存 出 保 证 金 8 2 , 9 8 2 . 7 1 - - - 8 2 , 9 8 2 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 8 , 9 4 5 , 5 0 7 . 9 5 3 8 , 9 4 5 , 5 0 7 . 9 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - 7 9 , 2 1 6 . 8 7 7 9 , 2 1 6 . 8 7
应 收 利 息 - - - 8 0 7 . 3 3 8 0 7 . 3 3
应 收 申 购 款 - - - 2 5 2 , 2 5 9 . 0 1 2 5 2 , 2 5 9 . 0 1
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 3 , 4 4 2 , 5 9 0 . 0 8 - - 3 9 , 2 7 7 , 7 9 1 . 1 6 4 2 , 7 2 0 , 3 8 1 . 2 4
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 3 3 1 , 2 7 9 . 8 8 3 3 1 , 2 7 9 . 8 8
应 付 赎 回 款 - - - 7 1 9 , 0 6 7 . 4 4 7 1 9 , 0 6 7 . 4 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 8 , 4 5 3 . 9 9 3 8 , 4 5 3 . 9 9
应 付 托 管 费 - - - 8 , 4 5 9 . 8 7 8 , 4 5 9 . 8 7
应 付 交 易 费 用 - - - 1 2 1 , 7 8 5 . 4 8 1 2 1 , 7 8 5 . 4 8
其 他 负 债 - - - 4 3 2 , 7 0 9 . 6 2 4 3 2 , 7 0 9 . 6 2
负 债 总 计 - - - 1 , 6 5 1 , 7 5 6 . 2 8 1 , 6 5 1 , 7 5 6 . 2 8
利 率 敏 感 度 缺 口 3 , 4 4 2 , 5 9 0 . 0 8 - - 3 7 , 6 2 6 , 0 3 4 . 8 8 4 1 , 0 6 8 , 6 2 4 . 9 6
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 0 % 。
( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 : 未 持 有 ) 因 此 当 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 , 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重
大 影 响 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 原 则 上 采 用 完 全 复 制
的 方 法 , 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合 。 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据
标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 同 时 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例
限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 新 股 增 发 等 变 化 , 对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 , 以 保 证 基 金 份 额 净
值 增 长 率 与 标 的 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他
价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及
其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所
持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k )
指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 9 4 . 1 1 3 8 , 9 4 5 , 5 0 7 . 9 5 9 4 . 8 3
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 9 4 . 1 1 3 8 , 9 4 5 , 5 0 7 . 9 5 9 4 . 8 3
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 3 , 7 3 5 , 4 3 8 . 1 8 1 , 9 8 7 , 4 7 1 . 8 0
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 3 , 7 3 5 , 4 3 8 . 1 8 - 1 , 9 8 7 , 4 7 1 . 8 0鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 6 页
6.4.13.4.4 采用 风险 价值法 管理 风险
无 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 : ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非
保 本 收 益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) , 不 征 收 增 值 税 ; ( 2 ) 纳 税 人 购 入
基 金 、 信 托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 , 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ; ( 3 ) 资 管 产 品 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1
日 起 执 行 。
此 外 , 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品
增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂
适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管
理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的
财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 8 8 . 6 9
其 中 : 股 票 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 8 8 . 6 9
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 2 6 9 , 0 2 2 . 2 1 8 . 7 1
7 其 他 各 项 资 产 1 , 8 6 9 , 9 1 0 . 2 1 2 . 6 0
8 合 计 7 1 , 9 5 5 , 2 9 0 . 5 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 8 9 3 , 5 2 0 . 0 0 1 . 3 2
C 制 造 业 6 0 , 3 8 0 , 4 0 3 . 6 4 8 9 . 0 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 6 2 7 , 5 7 9 . 0 0 0 . 9 3
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4 0 2 , 4 2 6 . 0 0 0 . 5 9
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
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P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 1 , 5 1 2 , 4 2 9 . 5 3 2 . 2 3
合 计 6 3 , 8 1 6 , 3 5 8 . 1 7 9 4 . 1 1
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
注 : 无 。
7 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 , 7 8 4 , 7 6 0 1 1 , 9 7 5 , 7 3 9 . 6 0 1 7 . 6 6
2 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 2 , 6 0 0 , 5 0 0 5 , 6 9 5 , 0 9 5 . 0 0 8 . 4 0
3 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 2 5 6 , 9 0 0 4 , 9 2 7 , 3 4 2 . 0 0 7 . 2 7
4 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 9 4 7 , 8 0 0 3 , 9 7 1 , 2 8 2 . 0 0 5 . 8 6
5 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 4 6 9 , 1 0 0 3 , 1 4 2 , 9 7 0 . 0 0 4 . 6 3
6 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 9 0 , 2 0 0 2 , 1 3 2 , 3 7 0 . 0 0 3 . 1 4
7 6 0 0 0 2 2 山 东 钢 铁 1 , 0 1 6 , 8 4 0 2 , 0 9 4 , 6 9 0 . 4 0 3 . 0 9
8 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 5 8 0 , 2 0 0 2 , 0 5 3 , 9 0 8 . 0 0 3 . 0 3
9 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 6 6 7 , 5 0 0 1 , 9 0 2 , 3 7 5 . 0 0 2 . 8 1
1 0 6 0 0 1 6 5 新 日 恒 力 1 1 4 , 5 0 0 1 , 7 1 9 , 7 9 0 . 0 0 2 . 5 4
1 1 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 4 6 3 , 5 0 0 1 , 7 1 9 , 5 8 5 . 0 0 2 . 5 4
1 2 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 3 0 1 , 9 0 0 1 , 7 0 8 , 7 5 4 . 0 0 2 . 5 2
1 3 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 1 9 4 , 7 0 0 1 , 3 6 0 , 9 5 3 . 0 0 2 . 0 1
1 4 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 1 8 9 , 4 0 0 1 , 1 8 1 , 8 5 6 . 0 0 1 . 7 4
1 5 0 0 0 7 1 7 韶 钢 松 山 2 4 1 , 4 0 0 1 , 1 7 5 , 6 1 8 . 0 0 1 . 7 3
1 6 0 0 2 7 5 6 永 兴 特 钢 3 5 , 9 8 0 1 , 0 1 4 , 6 3 6 . 0 0 1 . 5 0
1 7 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 1 1 4 , 1 0 0 9 7 3 , 2 7 3 . 0 0 1 . 4 4
1 8 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 1 1 7 , 2 5 0 9 5 9 , 1 0 5 . 0 0 1 . 4 1
1 9 0 0 2 4 4 3 金 洲 管 道 1 0 1 , 1 0 0 9 3 0 , 1 2 0 . 0 0 1 . 3 7
2 0 6 0 1 0 2 8 玉 龙 股 份 1 0 4 , 3 0 0 8 7 6 , 1 2 0 . 0 0 1 . 2 9
2 1 0 0 0 4 0 9 山 东 地 矿 8 1 , 3 9 1 8 0 0 , 0 7 3 . 5 3 1 . 1 8鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 6 页
2 2 6 0 0 5 5 8 大 西 洋 1 4 1 , 5 6 5 7 6 1 , 6 1 9 . 7 0 1 . 1 2
2 3 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 2 0 0 , 5 0 0 7 3 1 , 8 2 5 . 0 0 1 . 0 8
2 4 6 0 0 7 8 4 鲁 银 投 资 1 0 6 , 8 0 0 7 1 2 , 3 5 6 . 0 0 1 . 0 5
2 5 6 0 3 9 6 9 银 龙 股 份 3 5 , 9 0 0 7 0 7 , 9 4 8 . 0 0 1 . 0 4
2 6 6 0 0 9 9 2 贵 绳 股 份 4 4 , 3 0 0 7 0 2 , 5 9 8 . 0 0 1 . 0 4
2 7 0 0 2 1 3 2 恒 星 科 技 1 4 2 , 1 0 0 6 6 0 , 7 6 5 . 0 0 0 . 9 7
2 8 6 0 0 1 9 3 创 兴 资 源 9 2 , 7 0 0 6 2 7 , 5 7 9 . 0 0 0 . 9 3
2 9 6 0 0 5 6 9 安 阳 钢 铁 2 0 4 , 2 0 0 5 7 7 , 8 8 6 . 0 0 0 . 8 5
3 0 6 0 0 2 3 1 凌 钢 股 份 1 7 3 , 8 0 0 5 7 3 , 5 4 0 . 0 0 0 . 8 5
3 1 0 0 2 4 7 8 常 宝 股 份 9 9 , 4 0 0 5 4 9 , 6 8 2 . 0 0 0 . 8 1
3 2 0 0 2 1 1 0 三 钢 闽 光 3 9 , 3 0 0 5 0 3 , 8 2 6 . 0 0 0 . 7 4
3 3 6 0 1 0 0 3 柳 钢 股 份 1 0 5 , 7 0 0 4 7 3 , 5 3 6 . 0 0 0 . 7 0
3 4 6 0 0 1 2 6 杭 钢 股 份 6 8 , 3 0 0 4 6 8 , 5 3 8 . 0 0 0 . 6 9
3 5 0 0 0 7 0 8 大 冶 特 钢 4 0 , 2 0 0 4 6 6 , 3 2 0 . 0 0 0 . 6 9
3 6 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 5 7 , 2 2 1 4 6 5 , 7 7 8 . 9 4 0 . 6 9
3 7 6 0 1 9 6 9 海 南 矿 业 4 3 , 8 0 0 4 6 2 , 5 2 8 . 0 0 0 . 6 8
3 8 0 0 0 6 5 5 金 岭 矿 业 5 8 , 4 0 0 4 3 0 , 9 9 2 . 0 0 0 . 6 4
3 9 6 0 3 0 6 6 音 飞 储 存 2 8 , 3 0 0 4 0 2 , 4 2 6 . 0 0 0 . 5 9
4 0 6 0 0 1 1 7 西 宁 特 钢 7 9 , 4 0 0 4 0 0 , 1 7 6 . 0 0 0 . 5 9
4 1 0 0 0 7 6 1 本 钢 板 材 6 9 , 3 0 0 3 6 2 , 4 3 9 . 0 0 0 . 5 3
4 2 6 0 3 8 7 8 武 进 不 锈 1 0 , 7 0 0 2 6 0 , 0 1 0 . 0 0 0 . 3 8
4 3 6 0 3 0 2 8 赛 福 天 1 3 , 1 0 0 1 9 8 , 3 3 4 . 0 0 0 . 2 9
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
注 : 无 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 3 0 , 7 2 8 , 5 6 5 . 8 0 7 4 . 8 2
2 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 3 , 5 4 4 , 5 1 3 . 0 0 3 2 . 9 8
3 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 9 , 6 0 6 , 5 2 5 . 0 2 2 3 . 3 9
4 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 6 , 9 7 1 , 8 3 7 . 0 0 1 6 . 9 8
5 6 0 0 0 2 2 山 东 钢 铁 5 , 6 9 4 , 8 7 7 . 0 0 1 3 . 8 7鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 6 页
6 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 5 , 6 7 1 , 7 0 1 . 8 7 1 3 . 8 1
7 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 4 , 9 9 7 , 2 9 6 . 5 5 1 2 . 1 7
8 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 4 , 5 7 6 , 0 4 7 . 0 0 1 1 . 1 4
9 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 4 , 1 1 8 , 8 7 8 . 1 1 1 0 . 0 3
1 0 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 4 , 0 6 4 , 4 0 5 . 4 8 9 . 9 0
1 1 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 3 , 3 4 5 , 7 4 5 . 2 8 8 . 1 5
1 2 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 3 , 3 0 9 , 7 7 8 . 5 0 8 . 0 6
1 3 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 2 , 6 6 2 , 0 3 0 . 0 0 6 . 4 8
1 4 6 0 0 5 3 2 宏 达 矿 业 2 , 3 4 5 , 5 6 9 . 0 0 5 . 7 1
1 5 6 0 0 7 8 4 鲁 银 投 资 2 , 2 5 1 , 5 9 8 . 0 0 5 . 4 8
1 6 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 2 , 2 4 3 , 6 3 9 . 7 8 5 . 4 6
1 7 6 0 1 0 2 8 玉 龙 股 份 2 , 2 1 3 , 5 0 2 . 0 0 5 . 3 9
1 8 0 0 2 7 5 6 永 兴 特 钢 2 , 2 1 3 , 2 3 4 . 3 2 5 . 3 9
1 9 0 0 2 3 5 2 顺 丰 控 股 2 , 2 1 0 , 2 5 2 . 0 0 5 . 3 8
2 0 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 2 , 0 2 1 , 7 9 7 . 0 0 4 . 9 2
2 1 6 0 0 5 5 8 大 西 洋 1 , 9 5 7 , 4 0 2 . 0 0 4 . 7 7
2 2 0 0 0 4 0 9 山 东 地 矿 1 , 9 2 2 , 5 5 8 . 7 4 4 . 6 8
2 3 6 0 0 1 6 5 新 日 恒 力 1 , 9 0 4 , 3 4 8 . 0 0 4 . 6 4
2 4 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 1 , 8 9 8 , 3 9 6 . 0 0 4 . 6 2
2 5 6 0 0 9 9 2 贵 绳 股 份 1 , 7 1 7 , 2 8 5 . 0 0 4 . 1 8
2 6 6 0 3 9 6 9 银 龙 股 份 1 , 5 4 3 , 3 3 3 . 0 0 3 . 7 6
2 7 0 0 2 1 1 0 三 钢 闽 光 1 , 4 6 7 , 1 7 5 . 0 0 3 . 5 7
2 8 6 0 0 1 9 3 创 兴 资 源 1 , 4 2 4 , 0 6 8 . 0 1 3 . 4 7
2 9 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 1 , 4 2 1 , 0 1 0 . 6 8 3 . 4 6
3 0 6 0 0 2 3 1 凌 钢 股 份 1 , 3 7 1 , 6 2 1 . 0 0 3 . 3 4
3 1 6 0 0 1 2 6 杭 钢 股 份 1 , 3 2 0 , 6 4 4 . 5 2 3 . 2 2
3 2 0 0 0 6 5 5 金 岭 矿 业 1 , 2 4 7 , 7 5 1 . 0 0 3 . 0 4
3 3 6 0 1 0 0 3 柳 钢 股 份 1 , 2 1 0 , 8 2 0 . 0 0 2 . 9 5
3 4 0 0 2 4 4 3 金 洲 管 道 1 , 1 8 0 , 0 4 3 . 0 0 2 . 8 7
3 5 0 0 0 7 1 7 韶 钢 松 山 1 , 1 5 9 , 8 8 7 . 0 0 2 . 8 2
3 6 6 0 3 0 6 6 音 飞 储 存 1 , 0 6 1 , 0 0 3 . 2 2 2 . 5 8
3 7 0 0 0 7 6 1 本 钢 板 材 9 3 8 , 0 2 9 . 0 0 2 . 2 8
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 6 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 2 1 , 4 5 7 , 7 4 6 . 9 3 5 2 . 2 5
2 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 1 , 4 0 8 , 3 9 5 . 8 0 2 7 . 7 8
3 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 8 , 8 8 4 , 1 0 1 . 0 0 2 1 . 6 3
4 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 6 , 4 0 3 , 8 5 1 . 0 0 1 5 . 5 9
5 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 , 5 6 4 , 8 1 6 . 1 7 1 1 . 1 2
6 6 0 0 0 2 2 山 东 钢 铁 4 , 1 4 5 , 7 7 4 . 0 0 1 0 . 0 9
7 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 4 , 0 3 2 , 7 6 8 . 0 0 9 . 8 2
8 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 3 , 8 1 5 , 1 1 9 . 0 0 9 . 2 9
9 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 3 , 3 6 2 , 8 2 0 . 3 5 8 . 1 9
1 0 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 3 , 2 9 5 , 3 8 1 . 0 0 8 . 0 2
1 1 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 3 , 1 9 2 , 3 8 4 . 9 7 7 . 7 7
1 2 0 0 2 3 5 2 顺 丰 控 股 2 , 8 3 6 , 4 8 4 . 0 0 6 . 9 1
1 3 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 2 , 7 2 4 , 6 4 0 . 3 0 6 . 6 3
1 4 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 2 , 6 0 8 , 5 1 1 . 5 4 6 . 3 5
1 5 6 0 0 5 3 2 宏 达 矿 业 2 , 4 8 8 , 5 7 8 . 0 0 6 . 0 6
1 6 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 ( 退 市 ) 2 , 2 9 7 , 1 5 3 . 0 0 5 . 5 9
1 7 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 2 , 1 7 3 , 6 2 6 . 9 7 5 . 2 9
1 8 6 0 0 7 8 4 鲁 银 投 资 1 , 7 5 8 , 8 0 2 . 0 0 4 . 2 8
1 9 0 0 2 7 5 6 永 兴 特 钢 1 , 7 5 1 , 3 7 6 . 8 0 4 . 2 6
2 0 6 0 1 0 2 8 玉 龙 股 份 1 , 6 9 6 , 9 5 7 . 2 0 4 . 1 3
2 1 6 0 0 5 5 8 大 西 洋 1 , 6 5 0 , 8 8 9 . 0 0 4 . 0 2
2 2 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 1 , 6 1 4 , 0 5 8 . 5 4 3 . 9 3
2 3 0 0 0 4 0 9 山 东 地 矿 1 , 5 7 3 , 4 0 5 . 1 1 3 . 8 3
2 4 6 0 3 9 6 9 银 龙 股 份 1 , 4 8 8 , 7 6 8 . 0 0 3 . 6 3
2 5 6 0 0 9 9 2 贵 绳 股 份 1 , 4 2 0 , 5 8 0 . 0 0 3 . 4 6
2 6 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 1 , 4 1 4 , 4 5 0 . 3 4 3 . 4 4
2 7 0 0 2 5 7 8 闽 发 铝 业 1 , 3 4 4 , 0 4 5 . 2 0 3 . 2 7
2 8 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 1 , 1 8 3 , 3 0 1 . 3 6 2 . 8 8
2 9 6 0 0 2 3 1 凌 钢 股 份 1 , 1 2 4 , 4 9 1 . 0 0 2 . 7 4
3 0 6 0 0 1 2 6 杭 钢 股 份 1 , 0 4 4 , 1 2 6 . 0 0 2 . 5 4
3 1 0 0 0 6 5 5 金 岭 矿 业 9 9 8 , 9 1 7 . 2 0 2 . 4 3
3 2 6 0 1 0 0 3 柳 钢 股 份 9 9 4 , 4 6 8 . 0 0 2 . 4 2
3 3 6 0 0 1 9 3 创 兴 资 源 9 7 5 , 1 5 6 . 0 0 2 . 3 7
3 4 6 0 1 0 0 5 * S T 重 钢 9 6 4 , 7 6 0 . 0 0 2 . 3 5
3 5 6 0 0 1 6 5 新 日 恒 力 9 4 3 , 4 5 1 . 0 0 2 . 3 0
3 6 0 0 2 1 1 0 三 钢 闽 光 9 2 1 , 8 7 1 . 0 0 2 . 2 4鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 6 页
3 7 0 0 2 7 6 0 凤 形 股 份 8 6 3 , 2 0 7 . 0 0 2 . 1 0
3 8 6 0 3 0 6 6 音 飞 储 存 8 2 1 , 9 2 5 . 7 5 2 . 0 0
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 4 4 , 3 9 0 , 4 7 3 . 0 5
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 1 8 , 6 1 4 , 4 1 6 . 1 7
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 无 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 6 页
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 7 2 , 4 3 7 . 9 4
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 5 2 6 , 9 0 6 . 8 2
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 1 5 7 . 2 4
5 应 收 申 购 款 2 6 9 , 4 0 8 . 2 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 8 6 9 , 9 1 0 . 2 1
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 6 页
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 4 , 9 2 7 , 3 4 2 . 0 0 7 . 2 7 重 大 事 项
2 6 0 0 1 6 5 新 日 恒 力 1 , 7 1 9 , 7 9 0 . 0 0 2 . 5 4 重 大 事 项
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 : 无 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 6 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
鹏 华 钢 铁
分 级
9 , 9 2 2 6 , 6 6 2 . 7 4 3 , 4 3 9 , 4 2 0 . 0 0 5 . 2 0 % 6 2 , 6 6 8 , 2 6 5 . 1 2 9 4 . 8 0 %
鹏 华 钢 铁
A
6 8 5 4 , 6 3 2 . 2 9 3 , 0 1 5 , 6 0 7 . 0 0 8 1 . 1 7 % 6 9 9 , 3 8 9 . 0 0 1 8 . 8 3 %
鹏 华 钢 铁
B
3 4 8 1 0 , 6 7 5 . 2 8 6 0 1 , 6 4 0 . 0 0 1 6 . 1 9 % 3 , 1 1 3 , 3 5 6 . 0 0 8 3 . 8 1 %
合 计 1 0 , 3 3 8 7 , 1 1 3 . 3 4 7 , 0 5 6 , 6 6 7 . 0 0 9 . 6 0 % 6 6 , 4 8 1 , 0 1 0 . 1 2 9 0 . 4 0 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
鹏 华 钢 铁 分 级
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 锐 成 投 资 管 理 有 限 公 司 3 , 3 6 7 , 0 0 3 . 0 0 7 7 . 8 1 %
2 童 凯 明 2 2 2 , 2 0 0 . 0 0 5 . 1 3 %
3 马 明 海 1 3 3 , 2 9 8 . 0 0 3 . 0 8 %
4 周 丽 民 1 0 4 , 9 5 6 . 0 0 2 . 4 3 %
5 潘 杰 9 3 , 7 0 0 . 0 0 2 . 1 7 %
6 徐 良 辉 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2 %
7
深 圳 市 衍 盛 资 产 管 理 有 限 公 司 - 衍
盛 稳 进
6 8 , 8 3 6 . 0 0 1 . 5 9 %
8 陈 永 芬 6 1 , 1 1 0 . 0 0 1 . 4 1 %
9 周 树 高 2 6 , 4 0 0 . 0 0 0 . 6 1 %
1 0 吴 多 一 2 4 , 9 0 0 . 0 0 0 . 5 8 %
鹏 华 钢 铁 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1
上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
C T A 一 号 基 金
1 , 6 2 3 , 4 0 2 . 0 0 4 3 . 7 0 %
2
核 心 资 本 管 理 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 - 核
心 资 本 萧 媒 一 号 证 券 投 资 基 金
1 , 0 6 9 , 5 0 0 . 0 0 2 8 . 7 9 %
3 黄 松 友 5 6 0 , 3 0 0 . 0 0 1 5 . 0 8 %
4
海 通 资 管 - 民 生 - 海 通 年 年 升 集 合
资 产 管 理 计 划
1 3 5 , 5 0 0 . 0 0 3 . 6 5 %鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 6 页
5
上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯
多 策 略 对 冲 1 号 基 金
1 2 4 , 9 0 5 . 0 0 3 . 3 6 %
6 王 晓 然 2 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 8 0 %
7
上 海 千 象 资 产 管 理 有 限 公 司 - 千 象
子 基 金 2 号
2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 7 %
8 刘 翠 丽 2 4 , 7 2 8 . 0 0 0 . 6 7 %
9 黄 晖 1 8 , 8 0 0 . 0 0 0 . 5 1 %
1 0 初 英 杰 1 8 , 2 0 0 . 0 0 0 . 4 9 %
鹏 华 钢 铁 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1
福 建 道 冲 投 资 管 理 有 限 公 司 - 道 冲
补 天 1 号 私 募 基 金
3 9 2 , 0 4 0 . 0 0 1 0 . 5 5 %
2 李 时 龙 3 8 4 , 3 2 1 . 0 0 1 0 . 3 5 %
3 胥 平 2 2 4 , 6 0 0 . 0 0 6 . 0 5 %
4 唐 寅 1 7 7 , 2 0 0 . 0 0 4 . 7 7 %
5
深 圳 市 衍 盛 资 产 管 理 有 限 公 司 - 衍
盛 稳 进
1 7 1 , 1 0 0 . 0 0 4 . 6 1 %
6 刘 洁 1 2 4 , 2 0 0 . 0 0 3 . 3 4 %
7 丁 波 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 9 %
8 何 凤 珍 9 1 , 4 0 0 . 0 0 2 . 4 6 %
9 于 淼 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 2 %
1 0 陈 敏 8 4 , 5 0 0 . 0 0 2 . 2 7 %
注 : 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
鹏 华 钢 铁 分 级 7 1 , 8 1 3 . 9 8 0 . 1 1 %
鹏 华 钢 铁 A - -
鹏 华 钢 铁 B - -
合 计 7 1 , 8 1 3 . 9 8 0 . 1 0 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未
持 有 本 基 金 份 额 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 6 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 )
基 金 份 额 总 额
2 6 5 , 1 0 8 , 2 8 1 . 7 7 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 8 , 2 9 1 , 1 7 9 . 8 2 8 , 5 9 9 , 3 9 6 . 0 0 8 , 5 9 9 , 3 9 6 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 0 8 , 0 7 1 , 4 9 6 . 0 1 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 8 0 , 0 2 3 , 7 9 0 . 7 1 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 " - " 填 列 )
9 , 7 6 8 , 8 0 0 . 0 0 - 4 , 8 8 4 , 4 0 0 . 0 0 - 4 , 8 8 4 , 4 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6 6 , 1 0 7 , 6 8 5 . 1 2 3 , 7 1 4 , 9 9 6 . 0 0 3 , 7 1 4 , 9 9 6 . 0 0
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三
级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 基 金 份 额 折 算 中 调 整 的 份 额 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 6 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 , 公 司 聘 任 韩 亚 庆 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。 韩 亚 庆 先 生 任
职 日 期 自 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 起 。
本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 备 案 。
基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
本 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称 交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 6 页
例
国 金 证 券 1 6 3 , 1 5 4 , 9 0 0 . 0 4 2 4 . 3 7 % 5 7 , 5 5 3 . 1 1 2 4 . 3 7 % -
中 泰 证 券 2 5 5 , 3 6 5 , 4 6 9 . 5 9 2 1 . 3 6 % 5 0 , 4 5 4 . 5 7 2 1 . 3 6 %
本 报 告 期
新 增 1 个
方 正 证 券 1 2 8 , 9 8 2 , 1 9 2 . 9 3 1 1 . 1 8 % 2 6 , 4 1 1 . 5 5 1 1 . 1 8 % -
天 风 证 券 1 2 5 , 7 6 6 , 6 4 0 . 0 8 9 . 9 4 % 2 3 , 4 8 1 . 0 4 9 . 9 4 %
本 报 告 期
新 增
广 发 证 券 1 2 2 , 6 0 7 , 8 5 9 . 2 4 8 . 7 2 % 2 0 , 6 0 2 . 8 6 8 . 7 2 % -
西 南 证 券 2 2 2 , 5 3 6 , 2 3 2 . 7 9 8 . 7 0 % 2 0 , 5 3 7 . 4 2 8 . 7 0 % -
招 商 证 券 1 2 2 , 1 4 9 , 2 7 7 . 8 1 8 . 5 5 % 2 0 , 1 8 5 . 2 2 8 . 5 5 % -
浙 商 证 券 1 1 3 , 3 5 5 , 0 5 4 . 6 0 5 . 1 5 % 1 2 , 1 7 0 . 3 8 5 . 1 5 %
本 报 告 期
新 增
川 财 证 券 1 3 , 7 8 9 , 1 7 6 . 4 0 1 . 4 6 % 3 , 4 5 3 . 0 7 1 . 4 6 % -
平 安 证 券 1 1 , 0 9 2 , 2 3 3 . 7 4 0 . 4 2 % 9 9 5 . 3 4 0 . 4 2 %
本 报 告 期
新 增
安 信 证 券 2 3 6 7 , 4 7 2 . 0 0 0 . 1 4 % 3 3 4 . 9 0 0 . 1 4 % -
东 北 证 券 1 - - - - -
东 方 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - -
本 报 告 期
新 增
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 :
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 6 页
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 : 无 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 北 京 肯 特 瑞
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 认 \ 申 购 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 0 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 0 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 4 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 7 日
5 2 0 1 6 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 9 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 2 月 1 0 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 2 月 1 1 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 1 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 8 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 浙 江 同 花 顺
基 金 销 售 有 限 公 司 认 \ 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
1 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 7 年 3 月 2 2 日鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 3 页 共 5 6 页
变 更 的 提 示 性 公 告 报 》
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 2 日
1 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
1 4 基 金 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
1 5
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 5 日
1 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
1 7 2 0 1 6 年 年 度 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
1 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
1 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 1 2 日
2 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 1 8 日
2 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 0 日
2 2 2 0 1 7 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 4 日
2 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业
务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 5 日
2 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 5 日
2 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 6 日鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 4 页 共 5 6 页
务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公 告
2 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业
务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日
2 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业
务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 8 日
2 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业
务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 9 日
2 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 9 日
3 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 1 1 日
3 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 1 3 日
3 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 2 0 日
3 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 2 3 日
3 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 2 4 日
3 5
鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 3 日
3 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日
3 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 交 易 系 统 升 级 切 换 及 启 用 新
版 网 上 直 销 交 易 系 统 的 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 5 页 共 5 6 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金
情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比 例
达 到 或 者 超 过 2 0 %
的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机 构 - - - - - - -
个 人
1 2 0 1 7 0 1 1 7 ~ 2 0 1 7 0 2 0 2 8 , 0 9 1 , 1 8 5 . 0 0 - 8 , 0 9 1 , 0 0 0 . 0 0 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 %
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎
回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基
金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金
份 额 。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 6 页 共 5 6 页
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 半 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 2 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 7 年 8 月 2 8 日