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鹏华丰收(160612)

鹏华丰收:2017年半年度报告

鹏 华 丰收 债 券 型证 券 投 资 基金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 8 月 2 8 日鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 页 共 5 2 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 页 共 5 2 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 丰 收 债 券
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 1 6 0 6 1 2
交 易 代 码 1 6 0 6 1 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 8 年 5 月 2 8 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 5 3 4 , 2 4 8 , 3 6 2 . 3 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 通 过 主 要 投 资 债 券 等
固 定 收 益 类 品 种 , 同 时 兼 顾 部 分 被 市 场 低 估 的 权 益 类
品 种 , 力 求 使 基 金 份 额 持 有 人 获 得 持 续 稳 定 的 投 资 收
益 。
投 资 策 略
( 1 ) 股 票 投 资 : 股 票 投 资 采 用 “ 行 业 配 置 ” 与 “ 个 股
选 择 ” 双 线 并 行 的 投 资 策 略 , 并 通 过 灵 活 的 仓 位 调 控
等 手 段 来 避 免 市 场 中 的 系 统 风 险 。
( 2 ) 债 券 投 资 : 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 状 况 和 货 币 政
策 等 因 素 的 研 究 , 形 成 对 未 来 市 场 利 率 变 动 方 向 的 预
期 , 主 动 地 调 整 债 券 投 资 组 合 的 久 期 , 提 高 债 券 投 资
组 合 的 收 益 水 平 ; 通 过 对 债 券 市 场 具 体 情 况 的 分 析 判
断 , 形 成 对 未 来 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 的 预 期 , 相 应 地
选 择 子 弹 型 、 哑 铃 型 或 梯 形 的 组 合 期 限 配 置 , 获 取 因
收 益 率 曲 线 的 形 变 所 带 来 的 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货
币 市 场 基 金 , 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 , 为 证 券
投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 金 融 街 2 5 号
办 公 地 址
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 何 如 王 洪 章
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 7 1 , 2 1 4 , 7 6 6 . 8 0
本 期 利 润 3 3 , 6 8 7 , 9 6 1 . 0 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 3 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 . 2 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 1 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 9 8 , 9 2 2 , 4 9 9 . 2 2
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 7 8 5
期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 7 9 7 , 4 3 0 , 9 0 8 . 1 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 0 4
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 7 1 . 1 5 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、
基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的
期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日
或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 1 . 8 5 % 0 . 1 9 % 1 . 0 6 % 0 . 1 1 % 0 . 7 9 % 0 . 0 8 %
过 去 三 个 月 0 . 1 8 % 0 . 1 8 % - 0 . 1 3 % 0 . 1 1 % 0 . 3 1 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 1 . 1 9 % 0 . 1 7 % - 0 . 6 5 % 0 . 1 1 % 1 . 8 4 % 0 . 0 6 %
过 去 一 年 1 . 6 7 % 0 . 1 7 % - 0 . 7 0 % 0 . 1 3 % 2 . 3 7 % 0 . 0 4 %
过 去 三 年 2 1 . 7 3 % 0 . 3 1 % 1 4 . 0 4 % 0 . 1 3 % 7 . 6 9 % 0 . 1 8 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 1 . 1 5 % 0 . 2 3 % 4 3 . 9 0 % 0 . 1 3 % 2 7 . 2 5 % 0 . 1 0 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 债 总 指 数 收 益 率 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 : 1 、 本 基 金 合 同 于 2 0 0 8 年 5 月 2 8 日 生 效 ;
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 . 3 其他 指 标
无 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 7 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 4 5 0 9 . 3 0 亿
元 , 管 理 1 4 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 2 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 1 9 年 投
资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 太 阳
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 年 8 月
4 日
- 1 1
刘 太 阳 先 生 , 国 籍 中 国 , 理 学 硕 士 ,
1 1 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。 曾 任 中 国 农
业 银 行 金 融 市 场 部 高 级 交 易 员 , 从 事
债 券 投 资 交 易 工 作 ; 2 0 1 1 年 5 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 债 券 研
究 工 作 , 担 任 固 定 收 益 部 研 究 员 ,
2 0 1 2 年 9 月 起 担 任 鹏 华 纯 债 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 2 年 1 2 月 至 2 0 1 4
年 3 月 担 任 鹏 华 理 财 2 1 天 债 券 基 金
( 2 0 1 4 年 3 月 已 转 型 为 鹏 华 月 月 发
短 期 理 财 债 券 基 金 ) 基 金 经 理 , 2 0 1 3
年 4 月 起 兼 任 鹏 华 丰 利 分 级 债 券 基 金
基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 实
业 债 纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 4
年 3 月 至 2 0 1 5 年 4 月 兼 任 鹏 华 月 月
发 短 期 理 财 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5
年 3 月 起 兼 任 鹏 华 丰 盛 债 券 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 2 月 起 兼 任 鹏 华 弘 盛 混
合 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 8 月 起 兼 任
鹏 华 丰 收 债 券 、 鹏 华 双 债 保 利 债 券 、
鹏 华 丰 安 债 券 、 鹏 华 丰 达 债 券 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6 年 9 月 起 兼 任 鹏 华 丰 恒
债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 0 月 起
兼 任 鹏 华 丰 腾 债 券 、 鹏 华 丰 禄 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 1 月 起 兼 任 鹏鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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华 丰 盈 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年
1 2 月 起 兼 任 鹏 华 普 泰 债 券 、 鹏 华 丰 惠
债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 2 月 起 兼
任 鹏 华 安 益 增 强 混 合 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 7 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 丰 享 债 券 、 鹏
华 丰 玉 债 券 、 鹏 华 丰 嘉 债 券 、 鹏 华 丰
康 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 4 月 起
兼 任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 7 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 丰 玺 、 丰 源 债
券 基 金 基 金 经 理 , 现 同 时 担 任 固 定 收
益 部 副 总 经 理 。 刘 太 阳 先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理 未 发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
上 半 年 , 债 券 收 益 率 先 上 后 下 。 期 初 受 金 融 监 管 进 一 步 强 化 , 央 行 两 次 上 调 O M O 、 M L F 和 S L F
利 率 及 M P A 考 核 因 素 影 响 , 货 币 市 场 利 率 中 枢 上 移 , 债 券 收 益 率 震 荡 上 行 , 至 6 月 上 旬 , 受 央 行
维 稳 月 底 资 金 面 及 监 管 政 策 预 期 边 际 出 现 缓 和 影 响 , 债 券 收 益 率 出 现 小 幅 回 落 。 整 体 而 言 , 半 年鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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末 债 券 收 益 率 较 年 初 仍 出 现 较 大 幅 度 上 行 。 考 虑 到 票 息 因 素 , 上 半 年 除 国 债 财 富 指 数 下 跌 外 , 其
他 财 富 指 数 均 出 现 不 同 程 度 的 上 涨 , 其 中 短 融 财 富 指 数 上 涨 幅 度 最 大 , 涨 幅 达 2 . 1 9 % 。
上 半 年 权 益 市 场 波 动 加 大 , 走 势 出 现 分 化 , 沪 深 3 0 0 指 数 上 涨 1 0 . 7 8 % , 创 业 板 指 数 下 跌 7 . 3 4 % 。
本 报 告 期 内 基 金 以 持 有 中 高 评 级 信 用 债 为 主 , 组 合 久 期 保 持 中 性 略 低 水 平 , 对 权 益 类 市 场 投 资 进
行 了 适 度 参 与 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 1 9 % , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 0 . 6 5 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 未 来 , 虽 然 国 内 经 济 增 速 呈 下 行 趋 势 , 但 短 期 内 在 外 需 改 善 及 投 资 回 升 影 响 下 , 国 内 经
济 增 长 将 保 持 韧 性 , 并 且 金 融 监 管 依 旧 坚 持 去 杠 杆 的 政 策 方 向 , 货 币 政 策 继 续 保 持 中 性 稳 定 , 债
券 收 益 率 仍 将 震 荡 筑 顶 。 中 长 期 来 看 , 受 政 策 调 控 影 响 , 国 内 经 济 增 长 动 能 减 弱 , 经 济 基 本 面 可
能 出 现 显 著 性 回 落 , 对 债 市 的 支 撑 逐 步 增 强 , 并 且 随 着 金 融 监 管 风 险 逐 渐 释 放 , 银 行 资 产 和 负 债
压 力 放 缓 , 同 业 存 单 量 价 出 现 回 落 , 债 券 市 场 或 迎 来 阶 段 性 机 会 。
此 外 , 受 监 管 政 策 影 响 , 债 券 收 益 率 大 幅 上 行 , 目 前 已 超 过 历 史 平 均 水 平 ; 尤 其 是 部 分 中 高
评 级 信 用 债 , 已 接 近 同 期 限 贷 款 利 率 , 具 有 较 好 的 配 置 价 值 。 并 且 , 后 期 经 济 增 速 仍 呈 回 落 之 势 ,
因 此 目 前 债 券 投 资 整 体 风 险 不 大 。
对 于 中 低 评 级 信 用 债 , 我 们 认 为 由 于 金 融 监 管 仍 将 加 强 , 部 分 企 业 仍 将 面 临 流 动 性 管 理 和 再
融 资 压 力 , 信 用 资 质 也 未 有 明 显 改 善 , 其 信 用 风 险 可 能 进 一 步 加 大 。 同 时 , 在 监 管 加 强 背 景 下 ,
理 财 扩 张 速 度 可 能 有 所 放 缓 , 也 限 制 了 对 中 低 评 级 信 用 债 的 需 求 。 因 此 , 未 来 中 低 评 级 信 用 债 券
收 益 率 仍 有 上 行 空 间 。
对 于 权 益 市 场 , 我 们 认 为 虽 然 部 分 公 司 可 能 在 经 济 结 构 调 整 中 获 得 机 会 , 但 整 体 经 济 增 长 乏
善 可 陈 , 并 且 监 管 将 继 续 加 强 , 因 此 权 益 市 场 难 以 出 现 系 统 性 机 会 。
综 合 而 言 , 我 们 对 债 券 市 场 谨 慎 乐 观 , 组 合 将 等 待 合 适 时 机 , 逐 步 延 长 久 期 , 品 种 仍 以 中 高
评 级 信 用 债 为 主 。 对 于 权 益 市 场 , 我 们 认 为 存 在 结 构 性 机 会 , 组 合 将 适 当 参 与 权 益 投 资 , 力 争 为
投 资 者 创 造 更 高 收 益 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 9 8 , 9 2 2 , 4 9 9 . 2 2 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 0 4
元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 , 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 , 在
严 格 遵 守 规 定 前 提 下 , 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 , 1 3 1 , 0 2 2 . 6 4 5 , 3 4 4 , 1 5 8 . 3 4
结 算 备 付 金 6 , 2 8 2 , 8 4 5 . 6 7 6 0 , 7 4 2 , 8 8 5 . 3 0
存 出 保 证 金 1 2 1 , 7 2 2 . 8 9 1 0 2 , 3 1 0 . 9 3
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 , 7 7 5 , 7 9 3 , 8 0 5 . 7 3 2 , 9 0 2 , 8 5 4 , 5 4 7 . 4 4
其 中 : 股 票 投 资 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 3 0 5 , 0 0 5 , 9 4 6 . 0 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 , 3 2 9 , 9 9 3 , 5 9 5 . 1 0 2 , 5 9 7 , 8 4 8 , 6 0 1 . 4 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 1 9 0 , 0 0 0 , 4 0 5 . 0 0 9 5 , 0 0 0 , 2 6 2 . 5 0
应 收 证 券 清 算 款 5 , 8 7 1 , 5 6 7 . 7 6 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 6 , 9 9 9 , 3 6 5 . 3 4 5 5 , 6 2 6 , 5 6 6 . 8 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 , 1 8 4 . 6 3 2 , 2 3 5 . 9 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 3 , 0 2 0 , 2 0 2 , 9 1 9 . 6 6 3 , 1 1 9 , 6 7 2 , 9 6 7 . 3 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 2 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - 2 5 9 , 1 2 0 . 4 5
应 付 赎 回 款 1 3 , 6 4 2 . 4 7 1 3 4 , 4 8 4 . 1 4
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 3 6 2 , 8 1 7 . 6 8 1 , 4 2 2 , 9 6 0 . 1 1
应 付 托 管 费 4 5 4 , 2 7 2 . 5 6 4 7 4 , 3 2 0 . 0 5
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 4 8 , 8 2 7 . 9 6 4 8 5 , 9 8 7 . 1 3
应 交 税 费 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6
应 付 利 息 - 8 5 , 6 2 1 . 4 9 6 , 4 0 5 . 9 8鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 9 3 , 3 9 6 . 8 6 4 9 0 , 5 4 8 . 6 1
负 债 合 计 2 2 2 , 7 7 2 , 0 1 1 . 5 0 3 5 0 , 6 5 8 , 5 0 1 . 9 3
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 , 5 3 4 , 2 4 8 , 3 6 2 . 3 5 2 , 5 3 9 , 1 5 8 , 9 7 1 . 1 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 2 6 3 , 1 8 2 , 5 4 5 . 8 1 2 2 9 , 8 5 5 , 4 9 4 . 2 7
所 有 者 权 益 合 计 2 , 7 9 7 , 4 3 0 , 9 0 8 . 1 6 2 , 7 6 9 , 0 1 4 , 4 6 5 . 3 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 , 0 2 0 , 2 0 2 , 9 1 9 . 6 6 3 , 1 1 9 , 6 7 2 , 9 6 7 . 3 0
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 1 0 4 元 , 基 金 份 额 总 额 2 , 5 3 4 , 2 4 8 , 3 6 2 . 3 5
份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 4 9 , 0 3 3 , 0 5 2 . 5 7 - 1 8 , 2 5 1 , 0 8 9 . 1 9
1 . 利 息 收 入 5 4 , 6 9 8 , 7 4 3 . 4 3 4 8 , 4 1 4 , 5 4 6 . 6 2
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 3 0 7 , 4 6 4 . 2 3 4 9 0 , 1 4 5 . 6 7
债 券 利 息 收 入 5 3 , 6 0 7 , 4 0 6 . 0 3 4 7 , 9 1 6 , 8 1 9 . 1 1
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 8 3 , 8 7 3 . 1 7 7 , 5 8 1 . 8 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 3 1 , 8 5 4 , 1 7 4 . 7 0 1 , 4 8 6 , 9 0 2 . 3 9
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 3 0 , 9 7 1 , 1 1 9 . 2 8 - 1 7 5 , 8 4 1 . 8 5
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 7 2 2 , 7 4 9 . 9 8 - 2 0 , 9 8 1 . 1 1
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 , 6 0 5 , 8 0 5 . 4 0 1 , 6 8 3 , 7 2 5 . 3 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7
- 3 7 , 5 2 6 , 8 0 5 . 7 1 - 6 8 , 8 2 7 , 1 7 6 . 4 5
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 6 , 9 4 0 . 1 5 6 7 4 , 6 3 8 . 2 5
减 : 二 、 费 用 1 5 , 3 4 5 , 0 9 1 . 4 8 1 1 , 2 8 4 , 2 4 4 . 8 5
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 8 , 2 9 0 , 3 3 7 . 9 8 6 , 1 6 5 , 1 9 5 . 5 3
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 , 7 6 3 , 4 4 5 . 9 7 2 , 0 5 5 , 0 6 5 . 1 8鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 7 0 8 , 6 4 2 . 4 3 4 1 1 , 1 3 8 . 8 3
5 . 利 息 支 出 3 , 3 5 7 , 6 5 8 . 9 5 2 , 4 2 5 , 4 1 3 . 7 7
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 3 , 3 5 7 , 6 5 8 . 9 5 2 , 4 2 5 , 4 1 3 . 7 7
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 2 5 , 0 0 6 . 1 5 2 2 7 , 4 3 1 . 5 4
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
3 3 , 6 8 7 , 9 6 1 . 0 9 - 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
3 3 , 6 8 7 , 9 6 1 . 0 9 - 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 , 5 3 9 , 1 5 8 , 9 7 1 . 1 0 2 2 9 , 8 5 5 , 4 9 4 . 2 7 2 , 7 6 9 , 0 1 4 , 4 6 5 . 3 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 3 3 , 6 8 7 , 9 6 1 . 0 9 3 3 , 6 8 7 , 9 6 1 . 0 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 , 9 1 0 , 6 0 8 . 7 5 - 3 6 0 , 9 0 9 . 5 5 - 5 , 2 7 1 , 5 1 8 . 3 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 2 , 7 2 4 , 2 8 0 . 9 0 1 , 3 1 3 , 2 2 2 . 5 3 1 4 , 0 3 7 , 5 0 3 . 4 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 7 , 6 3 4 , 8 8 9 . 6 5 - 1 , 6 7 4 , 1 3 2 . 0 8 - 1 9 , 3 0 9 , 0 2 1 . 7 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 , 5 3 4 , 2 4 8 , 3 6 2 . 3 5 2 6 3 , 1 8 2 , 5 4 5 . 8 1 2 , 7 9 7 , 4 3 0 , 9 0 8 . 1 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 8 页 共 5 2 页
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 6 5 1 , 3 7 0 , 2 0 9 . 6 8 2 4 3 , 7 3 1 , 7 4 8 . 2 6 1 , 8 9 5 , 1 0 1 , 9 5 7 . 9 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4 - 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
2 0 9 , 7 3 2 , 9 1 2 . 3 4 4 2 , 1 4 7 , 0 0 2 . 8 3 2 5 1 , 8 7 9 , 9 1 5 . 1 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 8 0 6 , 2 7 7 , 5 9 3 . 2 8 9 1 , 8 5 7 , 9 3 2 . 8 9 8 9 8 , 1 3 5 , 5 2 6 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 9 6 , 5 4 4 , 6 8 0 . 9 4 - 4 9 , 7 1 0 , 9 3 0 . 0 6 - 6 4 6 , 2 5 5 , 6 1 1 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 4 5 , 1 4 9 , 9 6 5 . 6 3 - 4 5 , 1 4 9 , 9 6 5 . 6 3
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 8 6 1 , 1 0 3 , 1 2 2 . 0 2 2 1 1 , 1 9 3 , 4 5 1 . 4 2 2 , 0 7 2 , 2 9 6 , 5 7 3 . 4 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 0 8 ] 第 4 0 5 号 《 关 于 核 准 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》
核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2 , 0 9 9 , 7 1 9 , 6 4 7 . 4 2 元 , 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 0 8 )
第 7 1 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于
2 0 0 8 年 5 月 2 8 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 , 1 0 0 , 4 1 0 , 4 8 9 . 3 8 份 基 金 份 额 ,
其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 6 9 0 , 8 4 1 . 9 6 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ,鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 9 页 共 5 2 页
基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有
关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 债 、 金 融 债 、 次 级 债 、 企 业 债 、 可 转 换 公 司 债 券 、 央 行 票 据 、 短
期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 和 股 票 ( 含 一 级 市 场 新 股 申 购 ) 、 权 证 ( 仅 限 于 通 过 投 资 可 分 离
转 债 而 获 得 的 权 证 ) 等 权 益 类 品 种 , 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本
基 金 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ; 本 基 金 投 资 于 股 票 等 权 益 类 品
种 的 比 例 为 基 金 资 产 的 0 - 2 0 % ; 本 基 金 投 资 可 转 换 公 司 债 券 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 0 % ;
现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 债 总
指 数 收 益 率 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ,
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 5 , 1 3 1 , 0 2 2 . 6 4
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 5 , 1 3 1 , 0 2 2 . 6 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 4 5 9 , 4 1 7 , 4 6 8 . 4 0 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 - 1 3 , 6 1 7 , 2 5 7 . 7 7鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 9 2 4 , 8 5 0 , 7 3 5 . 6 6 9 2 3 , 6 3 3 , 5 9 5 . 1 0 - 1 , 2 1 7 , 1 4 0 . 5 6
银 行 间 市 场 1 , 4 2 2 , 4 0 9 , 2 0 7 . 9 9 1 , 4 0 6 , 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 6 , 0 4 9 , 2 0 7 . 9 9
合 计 2 , 3 4 7 , 2 5 9 , 9 4 3 . 6 5 2 , 3 2 9 , 9 9 3 , 5 9 5 . 1 0 - 1 7 , 2 6 6 , 3 4 8 . 5 5
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 , 8 0 6 , 6 7 7 , 4 1 2 . 0 5 2 , 7 7 5 , 7 9 3 , 8 0 5 . 7 3 - 3 0 , 8 8 3 , 6 0 6 . 3 2
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
无 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 1 9 0 , 0 0 0 , 4 0 5 . 0 0 -
合 计 1 9 0 , 0 0 0 , 4 0 5 . 0 0 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
无 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 5 9 3 . 5 6
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 , 8 2 7 . 3 0
应 收 债 券 利 息 3 6 , 8 8 9 , 0 6 9 . 3 8
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 0 3 , 8 2 0 . 3 0
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 5 4 . 8 0鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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合 计 3 6 , 9 9 9 , 3 6 5 . 3 4
注 : 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
无 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 4 7 , 1 5 2 . 9 3
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 6 7 5 . 0 3
合 计 1 4 8 , 8 2 7 . 9 6
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 0 . 1 7
预 提 费 用 3 9 3 , 3 9 6 . 6 9
合 计 3 9 3 , 3 9 6 . 8 6
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 2 , 5 3 9 , 1 5 8 , 9 7 1 . 1 0 2 , 5 3 9 , 1 5 8 , 9 7 1 . 1 0
本 期 申 购 1 2 , 7 2 4 , 2 8 0 . 9 0 1 2 , 7 2 4 , 2 8 0 . 9 0
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 7 , 6 3 4 , 8 8 9 . 6 5 - 1 7 , 6 3 4 , 8 8 9 . 6 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 , 5 3 4 , 2 4 8 , 3 6 2 . 3 5 2 , 5 3 4 , 2 4 8 , 3 6 2 . 3 5
注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 。 赎 回 含 转 换 出 份 额 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 2 8 , 1 5 3 , 6 1 3 . 0 3 1 0 1 , 7 0 1 , 8 8 1 . 2 4 2 2 9 , 8 5 5 , 4 9 4 . 2 7
本 期 利 润 7 1 , 2 1 4 , 7 6 6 . 8 0 - 3 7 , 5 2 6 , 8 0 5 . 7 1 3 3 , 6 8 7 , 9 6 1 . 0 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 4 4 5 , 8 8 0 . 6 1 8 4 , 9 7 1 . 0 6 - 3 6 0 , 9 0 9 . 5 5
其 中 : 基 金 申 购 款 7 8 7 , 3 0 8 . 4 2 5 2 5 , 9 1 4 . 1 1 1 , 3 1 3 , 2 2 2 . 5 3
基 金 赎 回 款 - 1 , 2 3 3 , 1 8 9 . 0 3 - 4 4 0 , 9 4 3 . 0 5 - 1 , 6 7 4 , 1 3 2 . 0 8
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 9 8 , 9 2 2 , 4 9 9 . 2 2 6 4 , 2 6 0 , 0 4 6 . 5 9 2 6 3 , 1 8 2 , 5 4 5 . 8 1
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 6 8 , 1 2 5 . 4 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 3 7 , 5 4 1 . 2 6
其 他 1 , 7 9 7 . 5 2
合 计 3 0 7 , 4 6 4 . 2 3
注 : 其 他 为 申 购 款 利 息 收 入 与 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 9 1 , 6 0 7 , 3 7 7 . 6 2
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 6 0 , 6 3 6 , 2 5 8 . 3 4
买 卖 股 票 差 价 收 入 3 0 , 9 7 1 , 1 1 9 . 2 8
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
- 7 2 2 , 7 4 9 . 9 8
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 7 2 2 , 7 4 9 . 9 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交
总 额
6 7 1 , 4 0 0 , 7 1 4 . 9 7
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 本 总 额
6 4 2 , 8 9 0 , 7 6 8 . 4 7
减 : 应 收 利 息 总 额 2 9 , 2 3 2 , 6 9 6 . 4 8
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 7 2 2 , 7 4 9 . 9 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
无 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 2 页
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
无 。 ,
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 6 0 5 , 8 0 5 . 4 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 , 6 0 5 , 8 0 5 . 4 0
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 7 , 5 2 6 , 8 0 5 . 7 1
— — 股 票 投 资 - 1 9 , 7 6 6 , 7 1 4 . 7 4
— — 债 券 投 资 - 1 7 , 7 6 0 , 0 9 0 . 9 7
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 3 7 , 5 2 6 , 8 0 5 . 7 1
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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基 金 赎 回 费 收 入 1 , 5 8 7 . 6 9
转 换 费 收 入 5 , 3 5 2 . 4 6
合 计 6 , 9 4 0 . 1 5
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 7 0 4 , 4 7 5 . 2 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用 4 , 1 6 7 . 1 5
合 计 7 0 8 , 6 4 2 . 4 3
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 4 , 6 3 0 . 9 8
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 5 . 7 1
其 他 8 0 0 . 0 0
账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 1 2 , 8 0 9 . 4 6
合 计 2 2 5 , 0 0 6 . 1 5
注 : 其 他 为 上 海 清 算 所 数 字 证 书 费 。
6 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
无 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
无 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
8 , 2 9 0 , 3 3 7 . 9 8 6 , 1 6 5 , 1 9 5 . 5 3
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
3 9 , 9 4 2 . 4 9 4 7 , 6 0 7 . 1 8
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 6 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月
支 付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % ÷ 当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 , 7 6 3 , 4 4 5 . 9 7 2 , 0 5 5 , 0 6 5 . 1 8
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
无 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 0 8 年
5 月 2 8 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 7 3 , 1 8 5 , 8 6 9 . 8 0 7 3 , 1 8 5 , 8 6 9 . 8 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 7 3 , 1 8 5 , 8 6 9 . 8 0 7 3 , 1 8 5 , 8 6 9 . 8 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
2 . 8 9 % 3 . 9 3 %
注 : 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 期 末 及 上 年 度 末 除 本 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银
行
5 , 1 3 1 , 0 2 2 . 6 4 6 8 , 1 2 5 . 4 5 5 , 8 4 4 , 3 3 9 . 1 4 1 3 2 , 6 4 1 . 5 6
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
无 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代
码
股
票
名
称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
3 0 0 1 4 5
中
金
环
境
2 0 1 7
年 6
月 2 8
日
重
大
事
项
1 6 . 9 2 - - 1 , 1 3 3 , 8 8 8 1 9 , 4 2 9 , 5 0 0 . 4 0 1 9 , 1 8 5 , 3 8 4 . 9 6 -
0 0 2 0 1 3
中
航
机
电
2 0 1 7
年 5
月 1 2
日
重
大
事
项
1 0 . 3 3
2 0 1 7
年 8
月 2
日
1 1 . 3 6 1 , 4 0 1 , 3 5 4 1 5 , 4 8 8 , 4 4 4 . 7 7 1 4 , 4 7 5 , 9 8 6 . 8 2 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 2 页
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 2 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 于 2 0 1 7 年 7 月 3 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债
券 , 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 , 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 债 券 投 资 和 少 部 分 的 股 票 投
资 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险
及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围
之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险
管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基
金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务
环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会 和 中
国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各 业 务
的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风
险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析
的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ,
根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日
常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和
评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ;
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况
按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
1 7 5 , 4 5 2 , 0 0 0 . 0 0 2 4 4 , 0 1 4 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下
1 7 9 , 4 9 4 , 0 0 0 . 0 0 8 8 , 6 3 0 , 8 0 0 . 0 0
未 评 级
0 . 0 0 1 2 3 , 8 7 9 , 2 0 0 . 0 0
合 计
3 5 4 , 9 4 6 , 0 0 0 . 0 0 4 5 6 , 5 2 4 , 0 0 0 . 0 0
注 : 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A
5 8 9 , 4 2 9 , 1 9 7 . 1 0 5 6 2 , 8 4 1 , 4 8 3 . 0 0
A A A 以 下
4 5 6 , 8 2 1 , 5 4 8 . 9 0 6 5 3 , 5 8 3 , 8 6 9 . 8 0
未 评 级
9 2 8 , 7 9 6 , 8 4 9 . 1 0 9 2 4 , 8 9 9 , 2 4 8 . 6 0
合 计
1 , 9 7 5 , 0 4 7 , 5 9 5 . 1 0 2 , 1 4 1 , 3 2 4 , 6 0 1 . 4 0
注 : 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券
不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场
交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资 产
均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性
需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
2 1 9 0 0 0 0 0 0 . 0 0 元 将 在 一 个 月 内 到 期 且 计 息 外 , 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均
为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面
余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
无 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交
易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 ,
因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ,
并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
5 , 1 3 1 , 0 2 2 . 6 4 - - - 5 , 1 3 1 , 0 2 2 . 6 4
结 算 备 付
金
6 , 2 8 2 , 8 4 5 . 6 7 - - - 6 , 2 8 2 , 8 4 5 . 6 7
存 出 保 证
1 2 1 , 7 2 2 . 8 9 - - - 1 2 1 , 7 2 2 . 8 9鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 2 页
金
交 易 性 金
融 资 产
7 7 7 , 3 3 1 , 4 0 5 . 4 0 1 , 5 1 0 , 8 6 5 , 2 8 5 . 1 0 4 1 , 7 9 6 , 9 0 4 . 6 0 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 2 , 7 7 5 , 7 9 3 , 8 0 5 . 7 3
买 入 返 售
金 融 资 产
1 9 0 , 0 0 0 , 4 0 5 . 0 0 - - - 1 9 0 , 0 0 0 , 4 0 5 . 0 0
应 收 证 券
清 算 款
- - - 5 , 8 7 1 , 5 6 7 . 7 6 5 , 8 7 1 , 5 6 7 . 7 6
应 收 利 息
- - - 3 6 , 9 9 9 , 3 6 5 . 3 4 3 6 , 9 9 9 , 3 6 5 . 3 4
应 收 申 购
款
- - - 2 , 1 8 4 . 6 3 2 , 1 8 4 . 6 3
其 他 资 产
- - - - -
资 产 总 计 9 7 8 , 8 6 7 , 4 0 1 . 6 0 1 , 5 1 0 , 8 6 5 , 2 8 5 . 1 0 4 1 , 7 9 6 , 9 0 4 . 6 0 4 8 8 , 6 7 3 , 3 2 8 . 3 6 3 , 0 2 0 , 2 0 2 , 9 1 9 . 6 6
负 债
卖 出 回 购
金 融 资 产
款
2 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 2 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回
款
- - - 1 3 , 6 4 2 . 4 7 1 3 , 6 4 2 . 4 7
应 付 管 理
人 报 酬
- - - 1 , 3 6 2 , 8 1 7 . 6 8 1 , 3 6 2 , 8 1 7 . 6 8
应 付 托 管
费
- - - 4 5 4 , 2 7 2 . 5 6 4 5 4 , 2 7 2 . 5 6
应 付 交 易
费 用
- - - 1 4 8 , 8 2 7 . 9 6 1 4 8 , 8 2 7 . 9 6
应 付 利 息 - - - - 8 5 , 6 2 1 . 4 9 - 8 5 , 6 2 1 . 4 9
应 交 税 费 - - - 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6
其 他 负 债 - - - 3 9 3 , 3 9 6 . 8 6 3 9 3 , 3 9 6 . 8 6
负 债 总 计 2 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 3 , 7 7 2 , 0 1 1 . 5 0 2 2 2 , 7 7 2 , 0 1 1 . 5 0
利 率 敏 感
度 缺 口
7 5 9 , 8 6 7 , 4 0 1 . 6 0 1 , 5 1 0 , 8 6 5 , 2 8 5 . 1 0 4 1 , 7 9 6 , 9 0 4 . 6 0 4 8 4 , 9 0 1 , 3 1 6 . 8 6 2 , 7 9 7 , 4 3 0 , 9 0 8 . 1 6
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 , 3 4 4 , 1 5 8 . 3 4 - - - 5 , 3 4 4 , 1 5 8 . 3 4
结 算 备 付
金
6 0 , 7 4 2 , 8 8 5 . 3 0 - - - 6 0 , 7 4 2 , 8 8 5 . 3 0
存 出 保 证
金
1 0 2 , 3 1 0 . 9 3 - - - 1 0 2 , 3 1 0 . 9 3
交 易 性 金
融 资 产
7 9 6 , 1 2 6 , 9 8 8 . 6 0 1 , 7 5 1 , 3 9 6 , 1 1 2 . 8 0 5 0 , 3 2 5 , 5 0 0 . 0 0 3 0 5 , 0 0 5 , 9 4 6 . 0 4 2 , 9 0 2 , 8 5 4 , 5 4 7 . 4 4
买 入 返 售
金 融 资 产
9 5 , 0 0 0 , 2 6 2 . 5 0 - - - 9 5 , 0 0 0 , 2 6 2 . 5 0鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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应 收 利 息 - - - 5 5 , 6 2 6 , 5 6 6 . 8 9 5 5 , 6 2 6 , 5 6 6 . 8 9
应 收 申 购
款
- - - 2 , 2 3 5 . 9 0 2 , 2 3 5 . 9 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 9 5 7 , 3 1 6 , 6 0 5 . 6 7 1 , 7 5 1 , 3 9 6 , 1 1 2 . 8 0 5 0 , 3 2 5 , 5 0 0 . 0 0 3 6 0 , 6 3 4 , 7 4 8 . 8 3 3 , 1 1 9 , 6 7 2 , 9 6 7 . 3 0
负 债
卖 出 回 购
金 融 资 产
款
3 4 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 3 4 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券
清 算 款
- - - 2 5 9 , 1 2 0 . 4 5 2 5 9 , 1 2 0 . 4 5
应 付 赎 回
款
- - - 1 3 4 , 4 8 4 . 1 4 1 3 4 , 4 8 4 . 1 4
应 付 管 理
人 报 酬
- - - 1 , 4 2 2 , 9 6 0 . 1 1 1 , 4 2 2 , 9 6 0 . 1 1
应 付 托 管
费
- - - 4 7 4 , 3 2 0 . 0 5 4 7 4 , 3 2 0 . 0 5
应 付 交 易
费 用
- - - 4 8 5 , 9 8 7 . 1 3 4 8 5 , 9 8 7 . 1 3
应 付 利 息 - - - 6 , 4 0 5 . 9 8 6 , 4 0 5 . 9 8
应 交 税 费 - - - 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6
其 他 负 债 - - - 4 9 0 , 5 4 8 . 6 1 4 9 0 , 5 4 8 . 6 1
负 债 总 计 3 4 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 4 , 7 5 8 , 5 0 1 . 9 3 3 5 0 , 6 5 8 , 5 0 1 . 9 3
利 率 敏 感
度 缺 口
6 1 1 , 4 1 6 , 6 0 5 . 6 7 1 , 7 5 1 , 3 9 6 , 1 1 2 . 8 0 5 0 , 3 2 5 , 5 0 0 . 0 0 3 5 5 , 8 7 6 , 2 4 6 . 9 0 2 , 7 6 9 , 0 1 4 , 4 6 5 . 3 7
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测
算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 , 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 )
市 场 利 率 下 降 2 5 个
基 点
8 , 4 4 8 , 2 3 4 . 9 7 1 0 , 3 2 4 , 1 4 7 . 7 5
市 场 利 率 上 升 2 5 个
基 点
- 8 , 3 7 9 , 5 4 8 . 9 4 - 1 0 , 2 4 0 , 3 5 2 . 7 2鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 2 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过
程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ,
做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约
定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、
资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分
散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 投
资 于 股 票 等 权 益 类 品 种 的 比 例 为 基 金 资 产 的 0 ~ 2 0 % , 投 资 于 可 转 换 公 司 债 券 的 比 例 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 3 0 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用
多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在
价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 1 5 . 9 4 3 0 5 , 0 0 5 , 9 4 6 . 0 4 1 1 . 0 1
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 1 5 . 9 4 3 0 5 , 0 0 5 , 9 4 6 . 0 4 1 1 . 0 1鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 2 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
1 5 . 9 4 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 : 1 1 . 0 1 % ) 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对
于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
无 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 : ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非
保 本 收 益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) , 不 征 收 增 值 税 ; ( 2 ) 纳 税 人 购 入
基 金 、 信 托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 , 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ; ( 3 ) 资 管 产 品 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1
日 起 执 行 。
此 外 , 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品
增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂
适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管
理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的
财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 2 页
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 1 4 . 7 6
其 中 : 股 票 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 1 4 . 7 6
2 固 定 收 益 投 资 2 , 3 2 9 , 9 9 3 , 5 9 5 . 1 0 7 7 . 1 5
其 中 : 债 券 2 , 3 2 9 , 9 9 3 , 5 9 5 . 1 0 7 7 . 1 5
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 1 9 0 , 0 0 0 , 4 0 5 . 0 0 6 . 2 9
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 1 , 4 1 3 , 8 6 8 . 3 1 0 . 3 8
7 其 他 各 项 资 产 4 2 , 9 9 4 , 8 4 0 . 6 2 1 . 4 2
8 合 计 3 , 0 2 0 , 2 0 2 , 9 1 9 . 6 6 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 6 4 , 5 5 0 , 8 0 3 . 1 7 2 . 3 1
C 制 造 业 2 3 4 , 3 9 1 , 8 6 0 . 1 8 8 . 3 8
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 1 2 , 3 5 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 4
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 1 , 7 4 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 2
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 1 0 3 , 8 2 6 , 9 2 0 . 3 8 3 . 7 1
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 8 , 9 2 7 , 6 2 6 . 9 0 0 . 6 8
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 2 页
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 4 4 5 , 8 0 0 , 2 1 0 . 6 3 1 5 . 9 4
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
无 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 0 0 0 2 万 科 A 2 , 5 3 1 , 1 3 0 6 3 , 2 0 2 , 3 1 6 . 1 0 2 . 2 6
2 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 5 , 1 4 3 , 7 9 3 3 8 , 7 3 2 , 7 6 1 . 2 9 1 . 3 8
3 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 6 3 4 , 9 9 7 3 8 , 5 9 5 , 1 1 7 . 6 6 1 . 3 8
4 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 8 3 0 , 0 0 0 3 7 , 9 8 9 , 1 0 0 . 0 0 1 . 3 6
5 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 1 , 4 9 9 , 9 4 2 2 7 , 8 0 8 , 9 2 4 . 6 8 0 . 9 9
6 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 8 9 9 , 9 6 9 2 6 , 0 3 6 , 1 0 3 . 1 7 0 . 9 3
7 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 7 4 7 , 4 8 7 2 3 , 3 1 4 , 1 1 9 . 5 3 0 . 8 3
8 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 2 , 1 9 0 , 0 0 0 2 1 , 9 6 5 , 7 0 0 . 0 0 0 . 7 9
9 6 0 0 9 6 1 株 冶 集 团 2 , 2 9 4 , 9 3 1 1 9 , 8 2 8 , 2 0 3 . 8 4 0 . 7 1
1 0 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 1 , 1 3 3 , 8 8 8 1 9 , 1 8 5 , 3 8 4 . 9 6 0 . 6 9
1 1 3 0 0 4 2 2 博 世 科 1 , 1 7 5 , 6 2 9 1 8 , 9 2 7 , 6 2 6 . 9 0 0 . 6 8
1 2 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 7 2 9 , 9 1 2 1 5 , 7 5 8 , 8 0 0 . 0 8 0 . 5 6
1 3 0 0 2 0 1 3 中 航 机 电 1 , 4 0 1 , 3 5 4 1 4 , 4 7 5 , 9 8 6 . 8 2 0 . 5 2
1 4 0 0 2 0 9 9 海 翔 药 业 2 , 0 7 2 , 1 0 0 1 3 , 8 0 0 , 1 8 6 . 0 0 0 . 4 9
1 5 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 5 9 9 , 9 8 5 1 2 , 8 1 5 , 6 7 9 . 6 0 0 . 4 6
1 6 6 0 0 9 8 8 赤 峰 黄 金 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 6
1 7 6 0 0 6 7 7 航 天 通 信 9 0 0 , 0 0 0 1 2 , 3 5 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 4
1 8 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 1 , 4 0 0 , 0 0 0 1 1 , 7 4 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 2
1 9 0 0 2 0 3 5 华 帝 股 份 4 8 0 , 0 0 0 1 1 , 6 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 2
2 0 6 0 0 3 3 8 西 藏 珠 峰 1 0 0 , 0 0 0 3 , 7 9 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 4
2 1 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 6 0 , 0 0 0 1 , 0 9 6 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 4鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 2 页
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 0 0 0 2 万 科 A 5 6 , 3 2 5 , 9 0 3 . 0 2 2 . 0 3
2 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 4 3 , 5 0 9 , 0 6 8 . 5 7 1 . 5 7
3 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 3 3 , 1 0 2 , 0 3 7 . 3 4 1 . 2 0
4 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 2 6 , 3 8 8 , 6 3 6 . 0 0 0 . 9 5
5 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 2 5 , 4 6 1 , 7 1 0 . 8 7 0 . 9 2
6 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 2 2 , 9 7 7 , 4 9 3 . 6 8 0 . 8 3
7 3 0 0 4 2 2 博 世 科 1 9 , 9 8 5 , 9 5 0 . 2 6 0 . 7 2
8 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 1 9 , 7 9 1 , 3 2 6 . 5 0 0 . 7 1
9 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 1 9 , 4 2 9 , 5 0 0 . 4 0 0 . 7 0
1 0 6 0 0 9 8 8 赤 峰 黄 金 1 5 , 1 7 7 , 7 5 8 . 7 0 0 . 5 5
1 1 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 1 2 , 5 5 4 , 6 0 2 . 4 8 0 . 4 5
1 2 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 1 0 , 4 3 8 , 7 1 3 . 8 5 0 . 3 8
1 3 0 0 2 0 3 5 华 帝 股 份 9 , 9 2 9 , 4 6 4 . 0 0 0 . 3 6
1 4 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 6 , 1 2 5 , 0 7 2 . 0 0 0 . 2 2
注 : ( 1 ) 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
( 2 ) 以 上 为 本 报 告 期 内 买 入 的 全 部 股 票 明 细 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 0 1 3 中 航 机 电 4 9 , 6 8 0 , 3 8 5 . 0 8 1 . 7 9
2 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 2 9 , 4 1 5 , 8 2 4 . 0 0 1 . 0 6
3 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 1 9 , 7 6 1 , 0 3 2 . 9 5 0 . 7 1
4 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 1 9 , 5 9 9 , 4 4 2 . 5 7 0 . 7 1
5 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 1 9 , 0 9 4 , 3 9 9 . 6 6 0 . 6 9
6 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 1 7 , 1 5 9 , 0 7 4 . 9 4 0 . 6 2
7 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 1 5 , 1 5 0 , 5 9 3 . 2 2 0 . 5 5
8 0 0 0 0 5 9 华 锦 股 份 1 0 , 9 8 7 , 3 2 0 . 2 0 0 . 4 0
9 6 0 0 8 5 6 中 天 能 源 9 , 1 6 6 , 8 0 5 . 0 0 0 . 3 3
1 0 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 1 , 5 9 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 6鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 2 页
注 : ( 1 ) 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
( 2 ) 以 上 为 本 报 告 期 内 卖 出 的 全 部 股 票 明 细 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 3 2 1 , 1 9 7 , 2 3 7 . 6 7
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 9 1 , 6 0 7 , 3 7 7 . 6 2
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 6 , 2 3 3 , 8 4 9 . 1 0 0 . 2 2
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 9 2 2 , 5 6 3 , 0 0 0 . 0 0 3 2 . 9 8
其 中 : 政 策 性 金 融 债 9 2 2 , 5 6 3 , 0 0 0 . 0 0 3 2 . 9 8
4 企 业 债 券 1 , 0 4 1 , 1 8 0 , 7 4 6 . 0 0 3 7 . 2 2
5 企 业 短 期 融 资 券 2 8 5 , 7 0 9 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 2 1
6 中 期 票 据 5 , 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 8
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - -
8 同 业 存 单 6 9 , 2 3 7 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 8
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 , 3 2 9 , 9 9 3 , 5 9 5 . 1 0 8 3 . 2 9
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 6 0 2 0 8 1 6 国 开 0 8 5 , 7 0 0 , 0 0 0 5 5 7 , 6 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 9 3
2 0 4 1 6 5 6 0 2 3
1 6 珠 轨 交
C P 0 0 1
1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 3 8
3 1 2 2 3 8 8 1 5 华 泰 G 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 7
4 1 5 0 2 1 7 1 5 国 开 1 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 5
5 1 2 2 3 6 6 1 4 武 钢 债 8 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 1 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 6
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
无 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 2 页
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
无 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 债 券 发 行 人 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 , 因 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、
了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 , 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 , 中 国 证 监 会 决 定 对
公 司 进 行 立 案 调 查 。 2 0 1 6 年 1 1 月 2 8 日 , 公 司 收 到 中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 , 具 体 内 容 如
下 :
“ 华 泰 证 券 对 于 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 和 浙 江 核 新 同 花 顺 网 络 信 息 股 份 有 限 公 司 外
部 接 入 的 第 三 方 交 易 终 端 软 件 , 或 者 未 进 行 软 件 认 证 许 可 , 或 者 缺 乏 有 效 控 制 , 未 对 外 部 系 统 接
入 实 施 有 效 管 理 , 对 相 关 客 户 身 份 情 况 缺 乏 了 解 。
截 至 调 查 日 , 华 泰 证 券 有 4 5 5 个 使 用 杭 州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 H O M S 系 统 ( 以 下 简 称
H O M S 系 统 ) 、 6 1 个 使 用 浙 江 核 新 同 花 顺 网 络 信 息 股 份 有 限 公 司 系 统 ( 以 下 简 称 同 花 顺 系 统 ) 接 入
违 规 交 易 的 主 账 户 。 对 上 述 客 户 , 华 泰 证 券 未 按 要 求 采 集 客 户 交 易 终 端 信 息 , 未 能 确 保 客 户 交 易
终 端 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 、 一 致 性 、 可 读 性 , 未 采 取 可 靠 措 施 采 集 、 记 录 与 客 户 身 份
识 别 有 关 的 信 息 。
华 泰 证 券 未 按 照 《 关 于 加 强 证 券 期 货 经 营 机 构 客 户 交 易 终 端 信 息 等 客 户 信 息 管 理 的 规 定 》 第
六 条 、 第 八 条 、 第 十 三 条 , 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 证 券 账 户 管 理 规 则 》 第 五 十 条 的 规 定
对 客 户 的 身 份 信 息 进 行 审 查 和 了 解 , 违 反 了 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 二 十 八 条 第 一 款 的 规 定 ,
构 成 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 第 ( 四 ) 项 所 述 的 行 为 , 获 利 1 8 , 2 3 5 , 2 7 5 . 0 0 元 。
华 泰 证 券 在 2 0 1 5 年 7 月 1 2 日 我 会 发 布 《 关 于 清 理 整 顿 违 法 从 事 证 券 业 务 活 动 的 意 见 》 ( 证 监鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 2 页
会 公 告 [ 2 0 1 5 ] 1 9 号 ) 之 后 , 仍 未 采 取 有 效 措 施 严 格 审 查 客 户 身 份 的 真 实 性 , 未 切 实 防 范 客 户 借 用
证 券 交 易 通 道 违 规 从 事 交 易 活 动 , 新 增 下 挂 子 账 户 1 0 2 个 , 性 质 恶 劣 、 情 节 严 重 。
以 上 事 实 有 相 关 人 员 询 问 笔 录 、 H O M S 系 统 及 同 花 顺 系 统 接 入 账 户 历 史 委 托 、 成 交 数 据 记 录 、
华 泰 证 券 说 明 、 佣 金 计 算 数 据 等 证 据 证 明 , 足 以 认 定 。 根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 、 性 质 、 情 节
和 社 会 危 害 程 度 , 依 据 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 的 规 定 , 我 会 决 定 : 对 华 泰 证 券 责
令 改 正 , 给 予 警 告 , 没 收 违 法 所 得 1 8 , 2 3 5 , 2 7 5 . 0 0 元 , 并 处 以 5 4 , 7 0 5 , 8 2 5 . 0 0 元 罚 款 。 ”
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 债 券 , 本 次 处 罚 对 该 债 券 的
投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 从 公 告 中 知 悉 , 华 泰 证 券 将 按 照 上 述 决 定 的 要 求 进 一 步 关 注 经 营 风 险 ,
提 高 业 务 质 量 , 强 化 内 部 管 理 , 提 升 业 务 人 员 执 业 素 质 , 依 法 合 规 开 展 业 务 。 该 证 券 的 投 资 已 执
行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 他 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 2 1 , 7 2 2 . 8 9
2 应 收 证 券 清 算 款 5 , 8 7 1 , 5 6 7 . 7 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 6 , 9 9 9 , 3 6 5 . 3 4
5 应 收 申 购 款 2 , 1 8 4 . 6 3
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 2 , 9 9 4 , 8 4 0 . 6 2
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
无 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 1 9 , 1 8 5 , 3 8 4 . 9 6 0 . 6 9 重 大 事 项鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 2 页
7 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 2 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
5 , 4 7 1 4 6 3 , 2 1 4 . 8 4 2 , 4 7 9 , 1 1 6 , 5 8 2 . 1 7 9 7 . 8 2 % 5 5 , 1 3 1 , 7 8 0 . 1 8 2 . 1 8 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
9 5 8 . 1 8 0 . 0 0 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本
基 金 份 额 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 2 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 0 8 年 5 月 2 8 日 ) 基 金 份 额 总 额 2 , 1 0 0 , 4 1 0 , 4 8 9 . 3 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 5 3 9 , 1 5 8 , 9 7 1 . 1 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 2 , 7 2 4 , 2 8 0 . 9 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 7 , 6 3 4 , 8 8 9 . 6 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 5 3 4 , 2 4 8 , 3 6 2 . 3 5
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 2 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 , 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 , 公 司 聘 任 韩 亚 庆 先
生 担 任 公 司 副 总 经 理 。 韩 亚 庆 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 起 。
本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 备 案 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的
人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 2 页
方 正 证 券 2 9 8 , 2 9 6 , 3 2 9 . 5 0 1 9 . 1 7 % 8 9 , 5 7 6 . 7 5 1 9 . 1 7 % -
广 发 证 券 2 9 6 , 2 3 3 , 9 2 6 . 8 6 1 8 . 7 7 % 8 7 , 6 9 8 . 6 5 1 8 . 7 7 % -
兴 业 证 券 2 7 2 , 6 5 7 , 8 7 8 . 7 6 1 4 . 1 7 % 6 6 , 2 1 3 . 2 7 1 4 . 1 7 % -
天 风 证 券 1 7 1 , 6 3 2 , 6 4 4 . 9 7 1 3 . 9 7 % 6 5 , 2 7 8 . 2 4 1 3 . 9 7 % -
华 创 证 券 1 6 6 , 8 0 4 , 1 0 6 . 1 0 1 3 . 0 3 % 6 0 , 8 7 8 . 2 9 1 3 . 0 3 % -
华 泰 证 券 1 3 9 , 4 1 5 , 4 5 0 . 6 6 7 . 6 9 % 3 5 , 9 1 9 . 2 9 7 . 6 9 % -
中 投 证 券 2 3 6 , 0 6 7 , 3 7 7 . 4 2 7 . 0 3 % 3 2 , 8 6 8 . 2 1 7 . 0 3 % -
长 江 证 券 1 2 2 , 4 6 5 , 2 2 1 . 1 9 4 . 3 8 % 2 0 , 4 7 3 . 6 5 4 . 3 8 % -
瑞 银 证 券 1 9 , 2 3 1 , 6 7 9 . 8 3 1 . 8 0 % 8 , 4 1 3 . 1 9 1 . 8 0 % -
华 西 证 券 1 - - - - -
瑞 信 方 正 1 - - - - -
银 河 证 券 2 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
宏 源 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
平 安 证 券 2 - - - - -
国 泰 君 安 2 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
东 方 财 富 证
券
1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
中 航 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 2 页
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定
期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及
提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比
较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用
交 易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
方 正 证 券 9 6 9 , 8 7 2 . 2 2 2 . 7 7 % 9 , 0 6 6 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 7 . 6 8 % - -
广 发 证 券 - - 1 , 9 4 9 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 1 0 % - -
兴 业 证 券 - - 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4 % - -
天 风 证 券 1 5 , 8 9 8 , 6 6 1 . 5 8 4 5 . 4 6 % 3 , 9 3 5 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 . 3 6 % - -
华 创 证 券 - - 2 , 9 9 3 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 4 4 % - -
华 泰 证 券 6 9 0 , 3 3 4 . 7 2 1 . 9 7 % - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - 2 , 1 2 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 1 % - -
瑞 银 证 券 - - 2 , 6 5 4 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 0 3 % - -
华 西 证 券 - - - - - -
瑞 信 方 正 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
宏 源 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 2 页
湘 财 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
平 安 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
东 方 财 富 证
券
- - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
中 航 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
西 部 证 券 1 2 , 4 5 5 , 1 9 3 . 1 0 3 5 . 6 1 % 7 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 2 % - -
招 商 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - 5 5 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 1 % - -
中 信 证 券 4 , 9 5 9 , 6 0 5 . 4 8 1 4 . 1 8 % - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行
“ 2 0 1 7 倾 心 回 馈 ” 基 金 定 期 定 额
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 3 日
2
鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更
新 的 招 募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 5 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 北 京 肯 特 瑞
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 认 \ 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 0 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 0 日
5 2 0 1 6 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 9 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 2 月 2 3 日鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 2 页
告
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 浙 江 同 花 顺
基 金 销 售 有 限 公 司 认 \ 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
8 基 金 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
9 2 0 1 6 年 年 度 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 2 日
1 1 2 0 1 7 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 4 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 财 通 证 券 股 份 有 限
公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 1 5 日
1 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 交 易 系 统 升 级 切 换 及 启 用 新
版 网 上 直 销 交 易 系 统 的 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 2 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比 例
达 到 或 者 超 过 2 0 %
的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机
构
1 2 0 1 7 0 1 0 1 ~ 2 0 1 7 0 6 3 0 9 1 8 , 2 6 6 , 8 4 8 . 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 9 1 8 , 2 6 6 , 8 4 8 . 0 7 3 6 . 2 3 %
2 2 0 1 7 0 1 0 1 ~ 2 0 1 7 0 6 3 0 1 , 3 9 1 , 0 9 9 , 2 9 3 . 9 2 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 3 9 1 , 0 9 9 , 2 9 3 . 9 2 5 4 . 8 9 %
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎
回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基
金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金
份 额 。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。鹏华丰收债券 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 半 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 2 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ) 查 阅 。
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2 01 7 年 8 月 2 8 日